32022R1855

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

EUROPA
EUR-Lex úvodní stránka
Deleguotasis reglamentas - 2022/1855 - CS - EUR-Lex

Nápověda

Tipy pro vyhledávání

Nejste spokojení s tím, co se vám podařilo vyhledat? Zkuste Pokročilé vyhledávání

Dokument 32022R1855

Nápověda

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1855 2022 m. birželio 10 d. kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi būtiniausi sandorių duomenų saugykloms pateiktini duomenys ir teiktinų pranešimų rūšis (Tekstas svarbus EEE)

C/2022/3589

OL L 262, 2022 10 7, s. 1–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Právní stav dokumentu platné

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1855/oj

HTML

PDF

Úřední věstník

2022 10 7

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 262/1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/1855

2022 m. birželio 10 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi būtiniausi sandorių duomenų saugykloms pateiktini duomenys ir teiktinų pranešimų rūšis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (1), ypač į jo 9 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

2012 m. gruodžio 19 d. Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 148/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas nuostatomis dėl būtiniausių duomenų, kuriuos reikia pateikti sandorių duomenų saugykloms, techninių reguliavimo standartų, buvo iš esmės pakeistas. Kadangi, siekiant padidinti duomenų teikimo sistemos aiškumą ir užtikrinti suderinamumą su naujais techniniais įgyvendinimo standartais ir kitais tarptautiniu mastu sutartais standartais, reikėtų atlikti tolesnius pakeitimus, jis turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo reglamentu;

(2)	norint užtikrinti, kad išvestinių finansinių priemonių duomenis būtų galima veiksmingai naudoti, būtina pateikti išsamią ir tikslią informaciją apie išvestines finansines priemones, be kita ko, nurodyti verslo įvykius, dėl kurių keičiamos išvestinės finansinės priemonės;

(3)

jei išvestinių finansinių priemonių sutartį sudaro kelios išvestinių finansinių priemonių sutartys, dėl kurių deramasi kaip dėl vieno ekonominio susitarimo rezultato, kompetentingos institucijos turi suprasti kiekvienos iš atitinkamų išvestinių finansinių priemonių sutarčių ypatybes. Kadangi kompetentingos institucijos taip pat turi turėti galimybę suprasti bendrą kontekstą, iš pranešimo taip pat turėtų būti aišku, kad išvestinių finansinių priemonių sutartis yra sudėtinės išvestinės finansinės priemonės dalis. Todėl apie išvestinių finansinių priemonių sutartis, susijusias su keliomis išvestinių finansinių priemonių sutartimis, reikėtų pranešti pildant atskirus pranešimus apie kiekvieną išvestinių finansinių priemonių sutartį ir naudojant vidaus identifikatorių tiems pranešimams susieti;

(4)

kalbant apie išvestinių finansinių priemonių sutartis, kurias sudaro kelios išvestinių finansinių priemonių sutartys ir apie kurias reikia pranešti daugiau nei viename pranešime, gali būti sunku nustatyti, kaip atitinkama informacija apie tokią sutartį turėtų būti išdėstyta pranešimuose ir kiek pranešimų reikėtų pateikti. Todėl sandorio šalys turėtų susitarti dėl pranešimų, kuriuos reikia pateikti apie tokią sutartį, skaičiaus;

(5)

siekiant lankstumo, sandorio šalis turėtų turėti galimybę sutarties duomenų teikimo užduotį perduoti kitai sandorio šaliai arba trečiajai šaliai. Sandorio šalims taip pat turėtų būti suteikta galimybė susitarti duomenų teikimo užduotį perduoti bendram trečiajam subjektui, įskaitant pagrindinę sandorio šalį (toliau – PSŠ). Siekiant užtikrinti duomenų kokybę, kai vienas pranešimas teikiamas abiejų sandorio šalių vardu, jame turėtų būti pateikti visi svarbūs kiekvienos sandorio šalies duomenys. Kai duomenų teikimo užduotis yra perduota, pranešime turėtų būti visi duomenys, kurie būtų buvę pateikti, jei pranešimą būtų teikusi duomenis teikianti sandorio šalis;

(6)	svarbu pripažinti, kad PSŠ veikia kaip išvestinių finansinių priemonių sutarties šalis. Todėl jei esamos sutarties tarpuskaitą vėliau atlieka PSŠ, apie tą sutartį turėtų būti pranešta kaip apie nutrauktą ir turėtų būti pranešta apie naują sutartį, atsiradusią atlikus tarpuskaitą;

(7)

taip pat svarbu pripažinti, kad tam tikros išvestinės finansinės priemonės, pavyzdžiui, išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama ne Sąjungoje esančiose prekybos vietose ar organizuotose prekybos platformose, išvestinės finansinės priemonės, kurių tarpuskaitą atlieka PSŠ, arba sutartys dėl kainų skirtumo, yra dažnai nutraukiamos ir įtraukiamos į poziciją, o tokių išvestinių finansinių priemonių rizika valdoma pozicijos lygmeniu. Be to, vėlesni gyvavimo ciklo įvykiai yra susiję būtent su susidariusia pozicija, o ne pradinėmis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis sandorio lygmeniu. Kad būtų galima veiksmingai ir tiksliai teikti tokių išvestinių finansinių priemonių duomenis, sandorio šalims turėtų būti leista teikti duomenis pozicijos lygmeniu. Siekiant užtikrinti, kad sandorio šalys pozicijos lygmens duomenų teikimo nenaudotų netinkamai, reikėtų nustatyti konkrečias sąlygas, kurios turėtų būti įvykdytos, kad duomenis būtų galima teikti pozicijos lygmeniu;

(8)

siekiant tinkamai stebėti pozicijų koncentraciją ir sisteminę riziką, labai svarbu užtikrinti, kad sandorių duomenų saugykloms būtų teikiama išsami ir tiksli informacija apie poziciją ir įkaitą, kuriuo apsikeičia dvi sandorio šalys. Sutarties vertė, nustatyta pagal rinkos kainą arba pagal modelį, rodo su ta sutartimi susijusių pozicijų ženklą ir dydį ir papildo informaciją apie pradinę sutartyje nurodytą vertę. Todėl itin svarbu, kad sandorio šalys praneštų apie išvestinių finansinių priemonių sutarčių vertinimą pagal bendrą metodiką. Be to, ne mažiau svarbu reikalauti, kad būtų pranešama apie pateiktas ir gautas pradines bei kintamąsias garantines įmokas, susijusias su konkrečia išvestine finansine priemone. Todėl sandorio šalys, užtikrinančios savo išvestines finansines priemones įkaitu, tokio užtikrinimo įkaitu duomenis turėtų pateikti sandorio lygmeniu. Kai įkaitas apskaičiuojamas portfelio lygmeniu, sandorio šalys turėtų pranešti apie pateiktas ir gautas su tuo portfeliu susijusias pradines ir kintamąsias garantines įmokas naudodamos unikalų kodą, kurį nustato duomenis teikianti sandorio šalis. Tas unikalus kodas turėtų identifikuoti konkretų portfelį, dėl kurio keičiamasi įkaitu, taip pat turėtų užtikrinti, kad visas atitinkamas išvestines finansines priemones būtų galima susieti su tuo konkrečiu portfeliu;

(9)

tariamoji suma yra viena esminių išvestinės finansinės priemonės savybių nustatant su ta išvestine finansine priemone susijusius įsipareigojimus. Be to, tariamosios sumos naudojamos kaip vienas iš rodiklių vertinant išvestinių finansinių priemonių rinkos pozicijas, prekybos apimtį ir dydį. Todėl labai svarbu nuosekliai teikti duomenis apie tariamąsias sumas. Siekiant užtikrinti, kad sandorio šalys apie tariamąsias sumas praneštų suderintai, turėtų būti nurodyta, kokį tariamosios sumos apskaičiavimo metodą reikia taikyti skirtingoms produktų rūšims;

(10)

panašiai ir informacija, susijusi su išvestinių finansinių priemonių kainų apskaičiavimu, turėtų būti pateikiama nuosekliai, kad kompetentingos institucijos galėtų patikrinti nurodytas pozicijas, įvertinti išlaidas ir likvidumą išvestinių finansinių priemonių rinkose, taip pat palyginti panašių produktų, kuriais prekiaujama skirtingose rinkose, kainas;

(11)

dėl tokių gyvavimo ciklo įvykių kaip tarpuskaita, novacija ar suspaudimas tam tikros išvestinės finansinės priemonės sukuriamos, keičiamos arba nutraukiamos. Kad kompetentingos institucijos galėtų suprasti rinkoje vykstančių įvykių seką ir išvestinių finansinių priemonių, apie kurias pranešta, tarpusavio ryšius, būtina numatyti metodą, kaip susieti visas atitinkamas išvestines finansines priemones, kurioms įtakos turėjo tas pats gyvavimo ciklo įvykis. Kadangi veiksmingiausias išvestinių finansinių priemonių susiejimo būdas gali skirtis priklausomai nuo įvykio pobūdžio, reikėtų nustatyti skirtingus susiejimo metodus;

(12)	šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(13)

ESMA surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo rekomendaciją;

(14)	kad sandorio šalys ir sandorių duomenų saugyklos galėtų imtis visų būtinų veiksmų, kuriais siekiama prisitaikyti prie naujų reikalavimų, šio reglamento taikymo pradžios data turėtų būti atidėta 18 mėnesių,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Duomenys, kuriuos reikia pateikti pranešimuose pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 9 straipsnio 1 ir 3 dalis

1. Pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 9 straipsnio 1 ir 3 dalis sandorių duomenų saugykloms teikiamuose pranešimuose pateikiami išsamūs ir tikslūs šio reglamento priedo 1, 2 ir 3 lentelėse nurodyti duomenys, susiję su atitinkama išvestine finansine priemone.

Šie duomenys pateikiami viename pranešime.

2. Pranešdama apie išvestinės finansinės priemonės sudarymą, keitimą ar nutraukimą, sandorio šalis savo pranešime nurodo duomenis apie veiksmo rūšį ir įvykio rūšį, kaip aprašyta priedo 2 lentelės 151 ir 152 laukeliuose, su kuria tas sudarymas, pakeitimas ar nutraukimas yra susijęs.

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, jei priedo 1, 2 ir 3 lentelių laukeliuose neįmanoma veiksmingai pateikti 1 dalyje nurodytų duomenų, jie pateikiami atskiruose pranešimuose, pavyzdžiui, kai išvestinių finansinių priemonių sutartį sudaro kelios išvestinių finansinių priemonių sutartys, dėl kurių deramasi kaip dėl vieno ekonominio susitarimo rezultato.

Pirmoje pastraipoje nurodytos išvestinių finansinių priemonių sutarties, kurią sudaro kelios išvestinių finansinių priemonių sutartys, sandorio šalys iki pranešimo pateikimo termino susitaria dėl atskirų pranešimų, kuriuos dėl išvestinių finansinių priemonių sutarties reikia nusiųsti sandorių duomenų saugyklai, skaičiaus.

Duomenis teikianti sandorio šalis atskirus pranešimus susieja priedo 2 lentelės 6 laukelyje nurodytu identifikatoriumi, kuris sandorio šalies lygmeniu pranešimų apie išvestines finansines priemones grupei yra unikalus.

4. Kai abiejų sandorio šalių vardu teikiamas vienas pranešimas, jame pateikiami priedo 1, 2 ir 3 lentelėse nurodyti kiekvienos sandorio šalies duomenys.

5. Kai išvestinės finansinės priemonės duomenis sandorių duomenų saugyklai teikia viena sandorio šalis kitos sandorio šalies vardu arba kai apie sutartį sandorių duomenų saugyklai praneša trečiasis subjektas vienos ar abiejų sandorio šalių vardu, pateikiami visi duomenys, kurie būtų buvę pateikti, jei apie išvestines finansines priemones sandorių duomenų saugyklai būtų atskirai pranešusi kiekviena sandorio šalis.

2 straipsnis

Sandoriai, kurių tarpuskaita atlikta

1. Kai išvestinės finansinės priemonės, kurios informacija jau buvo pateikta pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 9 straipsnį, tarpuskaitą vėliau atlieka pagrindinė sandorio šalis (toliau – PSŠ), apie tą išvestinę finansinę priemonę pranešama kaip apie nutrauktą, šio reglamento priedo 2 lentelės 151 ir 152 laukeliuose nurodant veiksmo rūšį „nutraukti“ ir įvykio rūšį „tarpuskaita“. Apie naujas išvestines finansines priemones, atsiradusias atlikus tarpuskaitą, pranešama šio reglamento priedo 2 lentelės 151 ir 152 laukeliuose nurodant veiksmo rūšį „nauja“ ir įvykio rūšį „tarpuskaita“.

2. Kai išvestinė finansinė priemonė sudaroma ne Sąjungoje esančioje prekybos vietoje ar organizuotoje prekybos platformoje ir PSŠ jos tarpuskaitą atlieka tą pačią dieną, pranešama tik apie išvestines finansines priemones, atsiradusias atlikus tarpuskaitą. Apie tas išvestines finansines priemones pranešama priedo 2 lentelės 151 ir 152 laukeliuose nurodant veiksmo rūšį „nauja“ arba, pagal 3 straipsnio 2 dalį, „pozicijos komponentas“ ir įvykio rūšį „tarpuskaita“.

3 straipsnis

Duomenų teikimas pozicijos lygmeniu

1. Pateikus duomenis apie sandorio šalies sudarytą išvestinę finansinę priemonę ir tos išvestinės finansinės priemonės nutraukimą dėl įtraukimo į poziciją, sandorio šaliai leidžiama duomenis teikti pozicijos lygmeniu, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)	rizika valdoma pozicijos lygmeniu;

pranešimai yra susiję su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, sudarytomis ne Sąjungoje esančioje prekybos vietoje arba organizuotoje prekybos platformoje, arba su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurių tarpuskaitą atlieka PSŠ, arba su sutartimis dėl kainų skirtumo, kurios gali būti pakeičiamos viena kita ir buvo pakeistos pozicija;

c)	apie išvestines finansines priemones sandorio lygmeniu, nurodytas priedo 2 lentelės 154 laukelyje, buvo teisingai pranešta prieš įtraukiant jas į poziciją;

d)	apie kitus įvykius, kurie turi įtakos bendriems pranešimo apie poziciją laukeliams, pranešama atskirai;

e)	b punkte nurodytos išvestinės finansinės priemonės buvo tinkamai nutrauktos priedo 2 lentelės 151 laukelyje nurodant veiksmo rūšį „nutraukti“, o priedo 2 lentelės 152 laukelyje – įvykio rūšį „įtraukimas į poziciją“;

f)	apie susidariusią poziciją buvo tinkamai pranešta kaip apie naują poziciją arba kaip esamos pozicijos atnaujinimą;

g)	pranešimas apie poziciją buvo pateiktas teisingai užpildžius visus taikytinus priedo 1 ir 2 lentelių laukelius ir priedo 2 lentelės 154 laukelyje nurodžius, kad pranešimas teikiamas pozicijos lygmeniu;

h)	išvestinės finansinės priemonės sandorio šalys susitaria, kad apie išvestinę finansinę priemonę turėtų būti pranešama pozicijos lygmeniu.

2. Kai esama išvestinė finansinė priemonė turi būti įtraukta į pozicijos lygmens pranešimą tą pačią dieną, apie tokią išvestinę finansinę priemonę pranešama priedo 2 lentelės 151 laukelyje nurodant veiksmo rūšį „pozicijos komponentas“.

3. Apie vėlesnius atnaujinimus, įskaitant vertinimo atnaujinimus, įkaito atnaujinimus ir kitus pakeitimus bei gyvavimo ciklo įvykius, pranešama pozicijos lygmeniu, o apie juos pranešti nereikia pradinių išvestinių finansinių priemonių sandorio lygmeniu, kurios buvo nutrauktos ir įtrauktos į tą poziciją, atveju.

4 straipsnis

Pozicijų duomenų teikimas

1. Duomenys apie išvestinių finansinių priemonių, kurių tarpuskaita atliekama ir kurių tarpuskaita neatliekama, įkaitą apima duomenis apie visus pateiktus ir gautus įkaitus, pateiktus priedo 3 lentelės 1–29 laukeliuose.

2. Kai 1 sandorio šalis užtikrinimą įkaitu atliko portfelio lygmeniu, 1 sandorio šalis arba už duomenų teikimą atsakingas subjektas sandorių duomenų saugyklai apie portfelio lygmeniu pateiktą ir gautą įkaitą praneša užpildydamas priedo 3 lentelės 1–29 laukelius ir nurodo portfelį identifikuojantį kodą priedo 3 lentelės 9 laukelyje.

3. Ne finansų sandorio šalys, išskyrus nurodytąsias Reglamento (ES) Nr. 648/2012 10 straipsnyje, arba subjektai, atsakingi už duomenų teikimą jų vardu, neprivalo pranešti apie šio reglamento priedo 2 ir 3 lentelėse nurodytų sutarčių įkaitą, vertinimą pagal rinkos kainą ar vertinimą pagal modelį.

4. Išvestinių finansinių priemonių, kurių tarpuskaitą atlieka PSŠ, atveju 1 sandorio šalis arba už duomenų teikimą atsakingas subjektas apie PSŠ pateiktą išvestinės finansinės priemonės vertinimą praneša priedo 2 lentelės 21–25 laukeliuose.

5. Išvestinių finansinių priemonių, kurių tarpuskaitos PSŠ neatlieka, atveju 1 sandorio šalis arba už duomenų teikimą atsakingas subjektas šio reglamento priedo 2 lentelės 21–25 laukeliuose praneša apie išvestinės finansinės priemonės vertinimą, atliktą pagal metodiką, apibrėžtą Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008 (3) priimtame 13-ajame tarptautiniame finansinės atskaitomybės standarte (TFAS) „Tikrosios vertės nustatymas“, netaikant jokių tikrosios vertės koregavimų.

5 straipsnis

Tariamoji suma

1. Priedo 2 lentelės 55 ir 64 laukeliuose nurodyta išvestinės finansinės priemonės tariamoji suma nurodoma taip:

a)	apsikeitimo, ateities, išankstinių ir pasirinkimo sandorių, kuriais prekiaujama piniginiais vienetais, atveju – referencinė suma;

b)	pasirinkimo sandorių, išskyrus a punkte nurodytus pasirinkimo sandorius, atveju apskaičiuojama pagal vykdymo kainą;

c)	išankstinių sandorių, išskyrus a punkte nurodytus išankstinius sandorius, atveju nurodoma išankstinės kainos ir viso pagrindinės priemonės tariamojo kiekio sandauga;

d)	nuosavybės vertybinių popierių dividendų apsikeitimo sandorių atveju – nustatyto laikotarpio nustatytos vykdymo kainos ir akcijų arba indekso vienetų skaičiaus sandauga;

e)	nuosavybės vertybinių popierių kintamumo apsikeitimo sandorių atveju – vega tariamoji suma;

f)	nuosavybės vertybinių popierių variacijos apsikeitimo sandorių atveju – variacijos suma;

g)	finansinių sutarčių dėl kainų skirtumų atveju – galutinė suma sudauginus pradinę kainą ir visą tariamąjį kiekį;

h)	biržos prekių apsikeitimo sandorių su fiksuota arba kintamąja palūkanų norma atveju – fiksuotos kainos ir viso tariamojo kiekio sandauga;

i)	biržos prekių bazės apsikeitimo sandorių atveju – pagrindinio turto sandorio dalies be kainų skirtumo paskutinės sandorio sudarymo metu žinomos momentinės kainos ir sandorio dalies be kainų skirtumo viso tariamojo kiekio sandauga;

j)	pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorio atveju – pagrindinės sutarties tariamoji suma;

k)	a–j punktuose nenurodytų išvestinių finansinių priemonių, kurių tariamoji suma apskaičiuojama naudojant pagrindinio turto kainą ir tokia kaina sužinoma tik atsiskaitymo metu, atveju – dienos pabaigos pagrindinio turto kaina sutarties sudarymo dieną.

2. Pradiniame pranešime apie išvestinių finansinių priemonių sutartį, kurios tariamoji suma laikui bėgant kinta, yra nurodoma tariamoji suma, taikytina išvestinių finansinių priemonių sutarties sudarymo dieną, ir tariamosios sumos grafikas.

Pateikdamos tariamosios sumos grafiką, sandorio šalys nurodo visus šiuos elementus:

i)	nekoreguotą datą, kurią susijusi tariamoji suma įsigalioja;

ii)	nekoreguotą tariamosios sumos galiojimo pabaigos datą;

iii)	tariamąją sumą, kuri įsigalioja susijusią nekoreguotą įsigaliojimo datą.

6 straipsnis

Kaina

1. Priedo 2 lentelės 48 laukelyje nurodyta išvestinės finansinės priemonės kaina pateikiama taip:

a)	su biržos prekėmis susijusių apsikeitimo sandorių su periodiniais mokėjimais atveju – fiksuota kaina;

b)	su biržos prekėmis ir nuosavybės vertybiniais popieriais susijusių išankstinių sandorių atveju – pagrindinės priemonės išankstinė kaina;

c)	su nuosavybės vertybiniais popieriais ir sutartimis dėl kainų skirtumų susijusių apsikeitimo sandorių atveju – pagrindinės priemonės pradinė kaina.

2. Priedo 2 lentelės 48 laukelyje išvestinės finansinės priemonės kaina nėra nurodoma, jei ji nurodyta kitame priedo 2 lentelės laukelyje.

7 straipsnis

Pranešimų susiejimas

Duomenis teikianti sandorio šalis arba už duomenų teikimą atsakingas subjektas pranešimus, susijusius su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, sudarytomis arba nutrauktomis dėl to paties įvykio, nurodyto priedo 2 lentelės 152 laukelyje, susieja taip:

(a)

tarpuskaitos, laipsniško įtraukimo, paskirstymo ir vykdymo atveju sandorio šalis pranešime arba pranešimuose, susijusiuose su išvestine finansine priemone arba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurios buvo nutrauktos dėl įvykio, nurodyto 2 lentelės 152 laukelyje, priedo 2 lentelės 3 laukelyje nurodo pradinės išvestinės finansinės priemonės, kuri buvo nutraukta dėl to įvykio, unikalų sandorio identifikatorių (toliau – UTI);

(b)

jei išvestinė finansinė priemonė įtraukiama į poziciją, sandorio šalis pozicijos, į kurią ta išvestinė finansinė priemonė buvo įtraukta, UTI nurodo pranešime apie tą išvestinę finansinę priemonę priedo 2 lentelės 4 laukelyje, kuris siunčiamas nurodant veiksmo rūšį „pozicijos komponentas“ arba veiksmo rūšies „nutraukti“ ir įvykio rūšies „įtraukimas į poziciją“ derinį;

(c)

įvykus poprekybinių rizikos mažinimo paslaugų (toliau – PPRM) įvykiui su PPRM paslaugos teikėju arba PSŠ, teikiančia PPRM paslaugą, sandorio šalis visų pranešimų, susijusių su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurios buvo nutrauktos dėl to įvykio arba dėl jo atsirado, priedo 2 lentelės 5 laukelyje nurodo unikalų šį įvykį identifikuojantį kodą, kurį pateikia tas PPRM paslaugos teikėjas arba PSŠ.

8 straipsnis

Panaikinimas

Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 148/2013 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2024 m. balandžio 29 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. birželio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN

(1) OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

(2) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(3) 2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (Tekstas svarbus EEE) (OL L 320, 2008 11 29, p. 1).

PRIEDAS

1 lentelė

	Skirsnis	Laukelis	Išsami informacija, kurią reikia pateikti
1	Išvestinės finansinės priemonės šalys	Pranešimo laiko žyma	Pranešimo pateikimo sandorių duomenų saugyklai data ir laikas.
2	Išvestinės finansinės priemonės šalys	Pranešimą teikiančio subjekto identifikatorius	Jei už duomenų teikimą atsakingas subjektas šią užduotį perdavė trečiajai šaliai arba kitai sandorio šaliai, šiame laukelyje turi būti nurodomas to subjekto unikalus kodas. Kitu atveju šiame laukelyje turėtų būti nurodytas už duomenų teikimą atsakingas subjektas.
3	Išvestinės finansinės priemonės šalys	Už duomenų teikimą atsakingas subjektas	Jei pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 (1) 9 straipsnio 1a dalį tik finansų sandorio šalis yra atsakinga, įskaitant teisinę atsakomybę, už duomenų teikimą abiejų sandorio šalių vardu, o ne finansų sandorio šalis nenusprendžia pati teikti duomenis apie savo ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis, sudarytas su finansų sandorio šalimi, pateikiamas tos finansų sandorio šalies unikalus kodas. Jei pagal to reglamento 9 straipsnio 1b dalį valdymo įmonė yra atsakinga, įskaitant teisinę atsakomybę, už duomenų teikimą kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjekto (KIPVPS) vardu, pateikiamas tos valdymo įmonės unikalus kodas. Jei pagal to reglamento 9 straipsnio 1c dalį alternatyvaus investavimo fondų valdytojas (AIFV) yra atsakingas, įskaitant teisinę atsakomybę, už duomenų teikimą alternatyvaus investavimo fondo (AIF) vardu, pateikiamas to AIFV unikalus kodas. Jei pagal to reglamento 9 straipsnio 1d dalį įgaliotas subjektas, atsakingas už valdymą ir veikiantis PPĮ vardu, yra atsakingas, įskaitant teisinę atsakomybę, už duomenų teikimą jo vardu, pateikiamas to subjekto unikalus kodas. Šis laukelis pildomas tik apie ne biržos išvestines finansines priemones.
4	Išvestinės finansinės priemonės šalys	1 sandorio šalis (duomenis teikianti sandorio šalis)	Išvestinių finansinių priemonių sandorio šalies, kuri vykdo savo prievolę teikti duomenis parengdama atitinkamą pranešimą, identifikatorius. Jei paskirstytą išvestinių finansinių priemonių sandorį fondo vardu vykdo fondo valdytojas, kaip sandorio šalis nurodomas fondas, o ne fondo valdytojas.
5	Išvestinės finansinės priemonės šalys	1 sandorio šalies pobūdis	Nurodyti, ar 1 sandorio šalis yra pagrindinė sandorio šalis (toliau – PSŠ), finansų sandorio šalis arba ne finansų sandorio šalis, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 1, 8 ir 9 punktuose, arba to reglamento 1 straipsnio 5 dalyje nurodytas subjektas.
6	Išvestinės finansinės priemonės šalys	1 sandorio šalies įmonių sektorius	1 sandorio šalies įmonės veiklos pobūdis. Jei 1 sandorio šalis yra finansų sandorio šalis, šiame laukelyje pateikiami visi būtini kodai, įtraukti į Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1860 (2) priedo 1 lentelės 6 laukelyje pateiktą finansų sandorio šalių taksonomiją ir taikomi tai sandorio šaliai. Jei 1 sandorio šalis yra ne finansų sandorio šalis, šiame laukelyje pateikiami visi būtini kodai, įtraukti į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1860 priedo 1 lentelės 6 laukelyje pateiktą ne finansų sandorio šalių taksonomiją ir taikomi tai sandorio šaliai. Jei pranešimas apima daugiau nei vienos rūšies veiklą, kodai pateikiami atitinkamos veiklos santykinės svarbos tvarka.
7	Išvestinės finansinės priemonės šalys	1 sandorio šalies tarpuskaitos riba	Informacija apie tai, ar sandorio sudarymo dieną 1 sandorio šalis viršija tarpuskaitos ribą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 648/2012 4a straipsnio 3 dalyje arba 10 straipsnio 3 dalyje.
8	Išvestinės finansinės priemonės šalys	2 sandorio šalies identifikatoriaus rūšis	Nurodoma, ar 2 sandorio šaliai identifikuoti buvo naudojamas LEI.
9	Išvestinės finansinės priemonės šalys	2 sandorio šalis	Išvestinės finansinės priemonės sandorio antrosios sandorio šalies identifikatorius. Jei paskirstytą išvestinių finansinių priemonių sandorį fondo vardu vykdo fondo valdytojas, kaip sandorio šalis nurodomas fondas, o ne fondo valdytojas.
10	Išvestinės finansinės priemonės šalys	2 sandorio šalies šalis	Jei 2 sandorio šalis yra fizinis asmuo, to asmens gyvenamosios vietos šalies kodas.
11	Išvestinės finansinės priemonės šalys	2 sandorio šalies pobūdis	Nurodyti, ar 2 sandorio šalis yra PSŠ, finansų sandorio šalis arba ne finansų sandorio šalis, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 1, 8 ir 9 punktuose, arba to reglamento 1 straipsnio 5 dalyje nurodytas subjektas.
12	Išvestinės finansinės priemonės šalys	2 sandorio šalies įmonių sektorius	2 sandorio šalies įmonės veiklos pobūdis. Jei 2 sandorio šalis yra finansų sandorio šalis, šiame laukelyje pateikiami visi būtini kodai, įtraukti į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1860 priedo 1 lentelės 6 laukelyje pateiktą finansų sandorio šalių taksonomiją ir taikomi tai sandorio šaliai. Jei 2 sandorio šalis yra ne finansų sandorio šalis, šiame laukelyje pateikiami visi būtini kodai, įtraukti į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1860 priedo 1 lentelės 6 laukelyje pateiktą ne finansų sandorio šalių taksonomiją ir taikomi tai sandorio šaliai. Jei pranešimas apima daugiau nei vienos rūšies veiklą, kodai pateikiami atitinkamos veiklos santykinės svarbos tvarka.
13	Išvestinės finansinės priemonės šalys	2 sandorio šalies tarpuskaitos riba	Informacija apie tai, ar sandorio sudarymo dieną 2 sandorio šalis viršija tarpuskaitos ribą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 648/2012 4a straipsnio 3 dalyje arba 10 straipsnio 3 dalyje.
14	Išvestinės finansinės priemonės šalys	2 sandorio šalies prievolė teikti duomenis	Nurodoma, ar 2 sandorio šalis privalo teikti duomenis pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, nepriklausomai nuo to, kas yra atsakingas, įskaitant teisinę atsakomybę, už duomenų teikimą.
15	Išvestinės finansinės priemonės šalys	Maklerio identifikatorius	Jei makleris veikia kaip 1 sandorio šalies tarpininkas ir pats netampa sandorio šalimi, 1 sandorio šalis nurodo to maklerio unikalų kodą.
16	Išvestinės finansinės priemonės šalys	Tarpuskaitos narys	Tarpuskaitos nario, per kurį PSŠ atliko išvestinių finansinių priemonių sandorio tarpuskaitą, identifikatorius. Šis duomenų elementas taikomas sandoriams, kurių tarpuskaita atlikta.
17	Išvestinės finansinės priemonės šalys	Kryptis	Nurodoma, ar 1 sandorio šalis yra pirkėjas, ar pardavėjas, kaip nustatyta išvestinės finansinės priemonės sudarymo dieną.
18	Išvestinės finansinės priemonės šalys	1 sandorio dalies kryptis	Nurodoma, ar 1 sandorio šalis yra 1 sandorio dalies mokėtojas, ar gavėjas, kaip nustatyta išvestinės finansinės priemonės sudarymo dieną.
19	Išvestinės finansinės priemonės šalys	2 sandorio dalies kryptis	Nurodoma, ar 1 sandorio šalis yra 2 sandorio dalies mokėtojas, ar gavėjas, kaip nustatyta išvestinės finansinės priemonės sudarymo dieną.
20	Išvestinės finansinės priemonės šalys	Tiesioginė sąsaja su komercine veikla ar iždo finansavimo veikla	Informacija apie tai, ar sutartį galima objektyviai vertinti kaip tiesiogiai susijusią su 1 sandorio šalies komercine ar iždo finansavimo veikla, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 10 straipsnio 3 dalyje. Šis laukelis pildomas tik tuo atveju, kai 1 sandorio šalis yra ne finansų sandorio šalis, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 9 punkte.

2 lentelė

Skirsnis

Laukelis

Išsami informacija, kurią reikia pateikti

2a skirsnis. Identifikatoriai ir nuorodos

UTI

Unikalus sandorio identifikatorius, nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1860 7 straipsnyje.

2a skirsnis. Identifikatoriai ir nuorodos

Pranešimo sekimo numeris

Jei išvestinė finansinė priemonė buvo įvykdyta prekybos vietoje, prekybos vietos sugeneruotas numeris, kuris yra unikalus tam įvykdymui.

2a skirsnis. Identifikatoriai ir nuorodos

Ankstesnis UTI (vieno sandorio ryšys su vienu sandoriu ir vieno sandorio ryšys su daugeliu sandorių)

UTI, priskirtas ankstesniam sandoriui, dėl kurio atsirado sandoris, apie kurį pranešama, dėl gyvavimo ciklo įvykio, esant vieno sandorio ryšiui su vienu sandoriu (pvz., novacijos atveju, kai sandoris nutraukiamas ir sukuriamas naujas sandoris) arba vieno sandorio ryšiui su daugeliu sandorių (pvz., kai atliekama tarpuskaita arba jei sandoris padalijamas į kelis skirtingus sandorius).

Šis duomenų elementas netaikomas pranešant apie daugelio sandorių ryšį su vienu sandoriu ir daugelio sandorių ryšį su daugeliu sandorių (pvz. suspaudimo atveju).

2a skirsnis. Identifikatoriai ir nuorodos

Vėlesnė UTI pozicija

Pozicijos, į kurią įtraukta išvestinė finansinė priemonė, UTI. Šis laukelis taikomas tik pranešimams, susijusiems su išvestinės finansinės priemonės nutraukimu dėl jos įtraukimo į poziciją.

2a skirsnis. Identifikatoriai ir nuorodos

Poprekybinės rizikos mažinimo (PPRM) ID

Identifikatorius, kurį sukuria PPRM paslaugos teikėjas arba PSŠ, teikianti PPRM paslaugą, kad susietų visas išvestines finansines priemones, įtrauktas į tam tikrą PPRM įvykį ir atsiradusias dėl to PPRM įvykio.

2a skirsnis. Identifikatoriai ir nuorodos

Sudėtinio sandorio identifikatorius

Identifikatorius, kurį nustato 1 sandorio šalis, kad pagal šio reglamento 1 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą susietų to paties sudėtinio sandorio išvestines finansines priemones.

Sudėtinį sandorį gali sudaryti sandoriai, apie kuriuos reikia pranešti, ir sandoriai, apie kuriuos nereikia pranešti.

2b skirsnis. Informacija apie sutartį

Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN)

ISIN kodas, pagal kurį identifikuojamas produktas, jei tuo produktu leidžiama prekiauti arba juo prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, DPS, OPS arba per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką.

2b skirsnis. Informacija apie sutartį

Unikalus produkto identifikatorius (UPI)

Produktą identifikuojantis UPI.

2b skirsnis. Informacija apie sutartį

Produktų klasifikacija

Finansinės priemonės klasifikavimo (CFI) kodas, susijęs su priemone.

2b skirsnis. Informacija apie sutartį

Sutarties rūšis

Visos sutartys, apie kurias pranešama, suskirstomos pagal rūšį.

2b skirsnis. Informacija apie sutartį

Turto klasė

Visos sutartys, apie kurias pranešama, suskirstomos pagal turto, kuriuo jos pagrįstos, klasę.

2b skirsnis. Informacija apie sutartį

Kriptoturtu grindžiama išvestinė finansinė priemonė

Nurodoma, ar išvestinė finansinė priemonė grindžiama kriptoturtu.

2b skirsnis. Informacija apie sutartį

Pagrindinės priemonės identifikatoriaus rūšis

Atitinkamo pagrindinės priemonės identifikatoriaus rūšis.

2b skirsnis. Informacija apie sutartį

Pagrindinės priemonės identifikavimas

Pagrindinė priemonė identifikuojama naudojant unikalų šios priemonės identifikatorių pagal jos rūšį.

Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių atveju nurodomas išvestinės finansinės priemonės pagrindinės pozicijos ISIN kodas.

2b skirsnis. Informacija apie sutartį

Pagrindinio indekso rodiklis

Jei yra, nurodomas pagrindinis indeksas.

2b skirsnis. Informacija apie sutartį

Pagrindinio indekso pavadinimas

Indekso teikėjo priskirtas nesutrumpintas pagrindinio indekso pavadinimas.

2b skirsnis. Informacija apie sutartį

Individualizuoto krepšelio kodas

Jei išvestinių finansinių priemonių sandoris grindžiamas individualizuotu krepšeliu, unikalus kodas, kurį priskyrė individualizuoto krepšelio sudarytojas, kad susietų jo sudedamąsias dalis.

2b skirsnis. Informacija apie sutartį

Krepšelio sudedamųjų dalių identifikatorius

Individualizuotų krepšelių, kuriuos, be kita ko, sudaro finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, atveju nurodomos tik finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje.

2b skirsnis. Informacija apie sutartį

1 atsiskaitymo valiuta

Atsiskaitymo pinigais už sandorį valiuta, kai taikoma.

Kelių valiutų produktų, kurie nėra užskaitomi, atsiskaitymo valiuta yra 1 sandorio dalies atsiskaitymo valiuta.

Šis duomenų elementas netaikomas produktams, už kuriuos atsiskaitoma fiziškai (pvz., pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo sandorių, už kuriuos atsiskaitoma fiziškai).

2b skirsnis. Informacija apie sutartį

2 atsiskaitymo valiuta

Atsiskaitymo pinigais už sandorį valiuta, kai taikoma.

Kelių valiutų produktų, kurie nėra užskaitomi, atsiskaitymo valiuta yra 2 sandorio dalies atsiskaitymo valiuta.

Šis duomenų elementas netaikomas produktams, už kuriuos atsiskaitoma fiziškai (pvz., pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo sandorių, už kuriuos atsiskaitoma fiziškai).

2c skirsnis. Vertinimas

Vertinimo suma

Sutarties vertinimas pagal rinkos vertę arba vertinimas pagal modelį, kaip nurodyta šio reglamento 4 straipsnyje.

Sandorio, kurio tarpuskaita atlikta, atveju naudojamas PSŠ vertinimas.

2c skirsnis. Vertinimas

Vertinimo valiuta

Valiuta, kuria išreikšta vertinimo suma.

2c skirsnis. Vertinimas

Vertinimo laiko žyma

Paskutinio vertinimo pagal rinkos vertę, kurį atliko PSŠ arba kuris atliktas naudojant dabartinę arba paskutinę turimą įvesties duomenų rinkos kainą, data ir laikas.

2c skirsnis. Vertinimas

Vertinimo metodas

1 sandorio šalies atliekamo sandorio vertinimo šaltinis ir metodas.

Jei bent vieni iš naudojamų vertinimo įvesties duomenų klasifikuojami kaip vertinami pagal modelį, visas vertinimas klasifikuojamas kaip vertinimas pagal modelį.

Jei naudojami tik tie įvesties duomenys, kurie klasifikuojami kaip vertinami pagal rinkos vertę, tuomet visas vertinimas klasifikuojamas kaip vertinimas pagal rinkos vertę.

2c skirsnis. Vertinimas

Delta koeficientas

Išvestinės finansinės priemonės sandorio kainos pokyčio ir pagrindinės priemonės kainos pokyčio santykis.

Šis laukelis pildomas tik apie pasirinkimo sandorius ir pasirinkimo sandorius dėl apsikeitimo sandorių.

Finansų sandorio šalys ir ne finansų sandorio šalys kasdien teikia atnaujintus duomenis apie delta koeficientą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 10 straipsnyje.

2d skirsnis. Įkaitas

Įkaitu užtikrinto portfelio rodiklis

Nurodoma, ar užtikrinimas įkaitu atliktas portfelio lygmeniu. Sąvoka portfelio lygmeniu reiškia sandorių, kurie kartu užtikrinami įkaitu (grynąja arba bendrąja verte), rinkinį, priešingai scenarijui, kai garantinė įmoka apskaičiuojama ir pateikiama atskirai kiekvienam atskiram sandoriui.

2d skirsnis. Įkaitas

Įkaitu užtikrinto portfelio kodas

Jei apie įkaitą pranešama portfelio lygmeniu, unikalus kodas, kurį 1 sandorio šalis priskyrė portfeliui. Šis duomenų elementas netaikomas, jei užtikrinimas įkaitu atiliktas sandorio lygmeniu, jei nėra susitarimo dėl įkaito arba jokio įkaito nėra pateikta ar gauta.

2e skirsnis. Rizikos mažinimas / Pranešimas

Patvirtinimo laiko žyma

Patvirtinimo data ir laikas, kaip nustatyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 149/2013 (3) 12 straipsnyje. Taikoma tik ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurių tarpuskaitos PSŠ neatlieka.

2e skirsnis. Rizikos mažinimas / Pranešimas

Patvirtinta

Naujų sandorių, apie kuriuos reikia pranešti, atveju – ar teisiškai privalomos ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarties sąlygos buvo dokumentuotos ir dėl jų susitarta (patvirtintos), ar ne (nepatvirtintos).

Jei jos dokumentuotos ir dėl jų buvo susitarta, nurodoma, ar toks patvirtinimas atliktas:

—	per bendrą patvirtinimo priemonę ar platformą arba per privačią ar dvišalę elektroninę sistemą (elektroniniu būdu);

—	naudojant žmogaus skaitomą rašytinį dokumentą, pateiktą, pavyzdžiui, faksu, popieriuje arba rankiniu būdu apdorotame e. laiške (ne elektroniniu būdu).

Taikoma tik ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurių tarpuskaitos PSŠ neatlieka.

2f skirsnis. Tarpuskaita

Tarpuskaitos prievolė

Nurodoma, ar sutartis, apie kurią pranešama, priklauso ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasei, kuriai, kaip paskelbta, taikoma tarpuskaitos prievolė, ir ar abiem sandorio šalims taikoma tarpuskaitos prievolė pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 sutarties įvykdymo metu.

Taikoma tik ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims.

2f skirsnis. Tarpuskaita

Tarpuskaita atlikta

Nurodoma, ar išvestinės finansinės priemonės tarpuskaitą atliko PSŠ.

2f skirsnis. Tarpuskaita

Tarpuskaitos laiko žyma

Tarpuskaitos atlikimo laikas ir data.

Taikoma tik išvestinėms finansinėms priemonėms, kurių tarpuskaitą atlieka PSŠ.

2f skirsnis. Tarpuskaita

Pagrindinė sandorio šalis

PSŠ, kuri atliko sandorio tarpuskaitą, identifikatorius.

Šis duomenų elementas netaikomas, jei duomenų elemento „Tarpuskaita atlikta“ vertė yra „N“ („Ne, centralizuota tarpuskaita neatlikta“).

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Pagrindinio susitarimo rūšis

Nuoroda į pagrindinio susitarimo, pagal kurį sandorio šalys sudarė išvestinę finansinę priemonę, rūšį.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Kita pagrindinio susitarimo rūšis

Pagrindinio susitarimo pavadinimas. Šis laukelis pildomas tik jei šios lentelės 34 laukelyje pateikta „OTHR“.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Pagrindinio susitarimo versija

Nuoroda į pagrindinio susitarimo, susijusio su sandoriu, apie kurį pranešama, metus, jei taikoma.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Grupės vidaus sandoriai

Nurodoma, ar sutartis sudaryta kaip grupės vidaus sandoris, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 648/2012 3 straipsnyje.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

PPRM

Nurodoma, ar sutartis sudaryta dėl PPRM operacijos.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

PPRM metodo rūšis

Nurodoma PPRM operacijos rūšis duomenų teikimo pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 tikslais.

Portfelio suspaudimas be paslaugas teikiančios trečiosios šalies: susitarimas, kuriuo siekiama sumažinti esamų sandorių portfelių riziką naudojant su kainodara nesusijusius sandorius, daugiausia siekiant sumažinti likusią tariamąją sumą, sandorių skaičių arba kitaip suderinti sąlygas, visiškai arba iš dalies nutraukiant sandorius ir dažniausiai pakeičiant nutrauktas išvestines finansines priemones naujais pakeitimo sandoriais.

Portfelio suspaudimas su paslaugas teikiančia trečiąja šalimi arba pagrindine sandorio šalimi: paslaugų teikėjo arba PSŠ teikiama PPRM paslauga, kuria siekiama sumažinti esamų sandorių portfelių riziką naudojant su kainodara nesusijusius sandorius, daugiausia siekiant sumažinti likusią tariamąją sumą, sandorių skaičių arba kitaip suderinti sąlygas, visiškai arba iš dalies nutraukiant sandorius ir dažniausiai pakeičiant nutrauktas išvestines finansines priemones naujais pakeitimo sandoriais.

Portfelio perbalansavimas / garantinių įmokų valdymas: paslaugų teikėjo teikiama PPRM paslauga, kuria siekiama sumažinti esamų sandorių portfelių riziką įtraukiant naujus su kainodara nesusijusius sandorius, kai jokie esami sandoriai portfelyje nenutraukiami arba nepakeičiami, o tariamoji suma ne sumažėja, o padidėja.

Kitos su portfeliu susijusios PPRM paslaugos: paslaugų teikėjo teikiama PPRM paslauga, kuria siekiama sumažinti esamų sandorių portfelių riziką naudojant su kainodara nesusijusius sandorius, kai tokia paslauga nelaikoma portfelio suspaudimu ar portfelio perbalansavimu.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

PPRM paslaugų teikėjas

LEI, pagal kurį identifikuojamas PPRM paslaugų teikėjas.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Įvykdymo vieta

Vietos, kurioje buvo įvykdytas sandoris, identifikavimas.

Sandoriams, įvykdytiems prekybos vietoje, per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką arba organizuotoje prekybos platformoje, esančiuose už Sąjungos ribų, identifikuoti naudojamas ISO10383 segmento MIC kodas. Jei segmento MIC kodas neegzistuoja, naudojamas veiklos MIC kodas.

Finansinių priemonių, kuriomis leidžiama prekiauti arba prekiaujama prekybos vietoje arba dėl kurių pateiktas prašymas leisti prekiauti, atveju naudojamas MIC kodas „XOFF“, jei tos finansinės priemonės sandoris įvykdytas ne prekybos vietoje, ne per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką ar organizuotoje prekybos platformoje, esančiuose už Sąjungos ribų, arba jei sandorio šalis nežino, kad prekiauja su 2 sandorio šalimi, veikiančia kaip sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas.

MIC kodą „XXXX“ naudokite finansinėms priemonėms, kuriomis neleidžiama prekiauti arba neprekiaujama prekybos vietoje arba dėl kurių nepateiktas prašymas leisti prekiauti ir kuriomis neprekiaujama organizuotoje prekybos platformoje už Sąjungos ribų.

2c skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Įvykdymo laiko žyma

Data ir laikas, kada iš pradžių buvo įvykdytas sandoris, dėl kurio buvo sukurtas naujas UTI. Šis duomenų elementas išlieka nepakitęs visą UTI galiojimo laiką. Teikiant pozicijos lygmens pranešimą turėtų būti nurodomas laikas, kai pozicija buvo atidaryta pirmą kartą.

2c skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Įsigaliojimo data

Nekoreguota data, kurią įsigalioja įsipareigojimai pagal ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorį, kaip nurodyta patvirtinime.

Jei įsigaliojimo data nėra nurodyta kaip sutarties sąlygų dalis, sandorio šalys šiame laukelyje nurodo išvestinės finansinės priemonės įvykdymo datą.

2c skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Galiojimo pabaigos data

Nekoreguota data, kurią nustoja galioti įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sandorį, kaip nurodyta patvirtinime. Pirmalaikis nutraukimas šiam duomenų elementui įtakos neturi.

2c skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Pirmalaikio nutraukimo data

Sandorio, apie kurį pranešama, pirmalaikio nutraukimo (galiojimo pabaigos) įsigaliojimo data.

Šis duomenų elementas taikomas, jei sandoris nutraukiamas anksčiau, nei baigiasi jo terminas, dėl tokio sandorio šalies (arba sandorio šalių) priimto sprendimo.

2c skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Galutinė sutartinio atsiskaitymo data

Nekoreguota data pagal sutartį, iki kurios turėtų būti atlikti visi pinigų ar turto pervedimai ir sandorio šalys nebeturėtų turėti viena kitos atžvilgiu jokių neįvykdytų įsipareigojimų pagal tą sutartį.

Produktų, kurie gali neturėti galutinės sutartinio atsiskaitymo datos (pvz., amerikietiški pasirinkimo sandoriai), atveju šiame duomenų elemente nurodoma data, iki kurios būtų atliktas pinigų ar turto pervedimas, jei sandoris būtų nutrauktas galiojimo pabaigos datą.

2c skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Pristatymo rūšis

Nurodoma, ar pagal sutartį atsiskaitoma fiziškai, ar pinigais.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Kaina

Išvestinių finansinių priemonių sandoryje nurodyta kaina. Į ją neįtraukti mokesčiai, rinkliavos ar komisiniai.

Jei pranešant apie naują sandorį kaina nežinoma, ji atnaujinama, kai tampa žinoma.

Sandorių, kurie yra sudėtinio sandorio dalis, atveju šiame duomenų elemente nurodoma sudėtinį sandorį sudarančių sandorių kaina, jei taikoma.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Kainos valiuta

Valiuta, kuria išreikšta kaina.

Kainos valiuta nurodoma tik tuo atveju, jei kaina išreiškiama pinigine verte.

50–52 laukelius galima pakartoti ir reikia pildyti išvestinių finansinių priemonių, susijusių su kainų grafikais, atveju.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Nekoreguota kainos įsigaliojimo data

Nekoreguota kainos įsigaliojimo data.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Nekoreguota kainos galiojimo pabaigos data

Nekoreguota kainos galiojimo pabaigos data (netaikoma, jei grafiko konkretaus laikotarpio nekoreguota galiojimo pabaigos data yra vėlesnio laikotarpio nekoreguota įsigaliojimo data).

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Kaina, galiojanti nuo nekoreguotos įsigaliojimo datos iki galiojimo pabaigos datos

Kaina, galiojanti nuo nekoreguotos įsigaliojimo datos iki nekoreguotos galiojimo pabaigos datos, ją įskaitant.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Sudėtinio sandorio kaina

Viso sudėtinio sandorio, kurio dalis yra išvestinių finansinių priemonių sandoris, apie kurį pranešama, pardavimo kaina.

Šis duomenų elementas netaikomas, jei

—	tai nesusiję su sudėtiniu sandoriu arba

—	naudojamas sudėtinio sandorio kainų skirtumas.

Kainos ir susiję sandorių duomenų elementai (Kainos valiuta), atspindintys atskiras sudėtinio sandorio sudedamąsias dalis, pateikiami, kai yra.

Pranešant apie naują sandorį sudėtinio sandorio kaina gali būti nežinoma, bet ją galima atnaujinti vėliau.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Sudėtinio sandorio kainos valiuta

Valiuta, kuria išreikšta sudėtinio sandorio kaina.

Šis duomenų elementas netaikomas, jei

—	tai nesusiję su sudėtiniu sandoriu arba

—	naudojamas sudėtinio sandorio kainų skirtumas, arba

—	sudėtinio sandorio kaina išreikšta procentais.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

1 sandorio dalies tariamoji suma

1 sandorio dalies tariamoji suma, kaip nurodyta šio reglamento 5 straipsnyje.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

1 tariamosios sumos valiuta

Kai taikoma: valiuta, kuria išreikšta 1 sandorio dalies tariamoji suma.

57–59 laukelius galima pakartoti ir reikia pildyti išvestinių finansinių priemonių, susijusių su tariamosios sumos grafikais, atveju.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

1 sandorio dalies tariamosios sumos įsigaliojimo data

Nekoreguota data, kurią įsigalioja susijusi 1 sandorio dalies tariamoji suma.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

1 sandorio dalies tariamosios sumos galiojimo pabaigos data

Nekoreguota 1 sandorio dalies tariamosios sumos galiojimo pabaigos data (netaikoma, jei grafiko konkretaus laikotarpio nekoreguota galiojimo pabaigos data yra vėlesnio laikotarpio nekoreguota įsigaliojimo data).

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

1 sandorio dalies tariamoji suma, įsigaliojanti susijusią įsigaliojimo datą

1 sandorio dalies tariamoji suma, kuri įsigalioja susijusią nekoreguotą įsigaliojimo datą.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Bendras 1 sandorio dalies tariamasis kiekis

1 sandorio dalies pagrindinio turto bendras tariamasis kiekis sandorio galiojimo laikotarpiu.

Jei pranešant apie naują sandorį bendras tariamasis kiekis nežinomas, jis atnaujinamas, kai tampa žinomas.

61–63 laukelius galima pakartoti ir reikia pildyti išvestinių finansinių priemonių, susijusių su tariamojo kiekio grafikais, atveju.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

1 sandorio dalies tariamojo kiekio įsigaliojimo data

Nekoreguota data, kurią įsigalioja susijęs 1 sandorio dalies tariamasis kiekis

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

1 sandorio dalies tariamojo kiekio galiojimo pabaigos data

Nekoreguota 1 sandorio dalies tariamojo kiekio galiojimo pabaigos data (netaikoma, jei grafiko konkretaus laikotarpio nekoreguota galiojimo pabaigos data yra vėlesnio laikotarpio nekoreguota įsigaliojimo data).

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

1 sandorio dalies tariamasis kiekis, įsigaliojantis susijusią įsigaliojimo datą

1 sandorio dalies tariamasis kiekis, kuris įsigalioja susijusią nekoreguotą įsigaliojimo datą.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

2 sandorio dalies tariamoji suma

Jei taikoma, 2 sandorio dalies tariamoji suma, kaip nurodyta šio reglamento 5 straipsnyje.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

2 tariamosios sumos valiuta

Kai taikoma: valiuta, kuria išreikšta 2 sandorio dalies tariamoji suma.

66–68 laukelius galima pakartoti ir reikia pildyti išvestinių finansinių priemonių, susijusių su tariamosios sumos grafikais, atveju.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

2 sandorio dalies tariamosios sumos įsigaliojimo data

Nekoreguota data, kurią įsigalioja susijusi 2 sandorio dalies tariamoji suma.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

2 sandorio dalies tariamosios sumos galiojimo pabaigos data

Nekoreguota 2 sandorio dalies tariamosios sumos galiojimo pabaigos data (netaikoma, jei grafiko konkretaus laikotarpio nekoreguota galiojimo pabaigos data yra vėlesnio laikotarpio nekoreguota įsigaliojimo data).

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

2 sandorio dalies tariamoji suma, įsigaliojanti susijusią įsigaliojimo datą

2 sandorio dalies tariamoji suma, kuri įsigalioja susijusią nekoreguotą įsigaliojimo datą.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Bendras 2 sandorio dalies tariamasis kiekis

2 sandorio dalies pagrindinio turto bendras tariamasis kiekis sandorio galiojimo laikotarpiu.

Jei pranešant apie naują sandorį bendras tariamasis kiekis nežinomas, jis atnaujinamas, kai tampa žinomas.

70–72 laukelius galima pakartoti ir reikia pildyti išvestinių finansinių priemonių, susijusių su tariamojo kiekio grafikais, atveju.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

2 sandorio dalies tariamojo kiekio įsigaliojimo data

Nekoreguota data, kurią įsigalioja susijęs 2 sandorio dalies tariamasis kiekis.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

2 sandorio dalies tariamojo kiekio galiojimo pabaigos data

Nekoreguota 2 sandorio dalies tariamojo kiekio galiojimo pabaigos data (netaikoma, jei grafiko konkretaus laikotarpio nekoreguota galiojimo pabaigos data yra vėlesnio laikotarpio nekoreguota įsigaliojimo data).

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

2 sandorio dalies tariamasis kiekis, įsigaliojantis susijusią įsigaliojimo datą

2 sandorio dalies tariamasis kiekis, kuris įsigalioja susijusią nekoreguotą įsigaliojimo datą.

73–78 laukelių skirsnį galima pakartoti

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Kito mokėjimo rūšis

Kito mokėjimo sumos rūšis.

Pasirinkimo sandorio premijos mokėjimas neįtrauktas kaip mokėjimo rūšis, nes apie premijas už pasirinkimo sandorį pranešama naudojant pasirinkimo sandorio premijai skirtą duomenų elementą.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Kito mokėjimo suma

Mokėjimo sumos su atitinkamomis mokėjimo rūšimis, kad būtų atsižvelgta į skirtingų turto klasių sandorių aprašymų reikalavimus.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Kito mokėjimo valiuta

Valiuta, kuria išreikšta kito mokėjimo suma.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Kito mokėjimo data

Nekoreguota data, kurią išmokama kito mokėjimo suma.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Kito mokėjimo mokėtojas

Kito mokėjimo sumos mokėtojo identifikatorius.

2g skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

Kito mokėjimo gavėjas

Kito mokėjimo sumos gavėjo identifikatorius.

2h skirsnis. Palūkanų normos

1 sandorio dalies fiksuotoji palūkanų norma arba atkarpa

Nurodoma naudota 1 sandorio dalies fiksuotoji palūkanų norma arba atkarpa, jei taikoma.

2h skirsnis. Palūkanų normos

1 sandorio dalies fiksuotosios palūkanų normos arba atkarpos dienų skaičiavimo susitarimas

Kai taikoma: dienų skaičiavimo susitarimas (dažnai dar vadinamas dienų skaičiaus dalimi, dienų skaičiavimo pagrindu arba dienų skaičiavimo metodu), pagal kurį nustatoma, kaip apskaičiuojamas palūkanų mokėjimas. Jis naudojamas apskaičiavimo laikotarpio metų daliai apskaičiuoti ir nurodo apskaičiavimo laikotarpio dienų skaičių, padalytą iš metų dienų skaičiaus.

2h skirsnis. Palūkanų normos

1 sandorio dalies fiksuotosios palūkanų normos arba atkarpos mokėjimo dažnumo laikotarpis

Kai taikoma: laiko vienetas, susijęs su mokėjimų dažnumu, pvz., diena, savaitė, mėnuo, metai arba 1 sandorio dalies fiksuotosios palūkanų normos arba atkarpos mokėjimų srauto nutraukimo data.

2h skirsnis. Palūkanų normos

1 sandorio dalies fiksuotosios palūkanų normos arba atkarpos mokėjimo dažnumo laikotarpio daugiklis

Kai taikoma: laiko vienetų skaičius (išreikštas mokėjimo dažnumo laikotarpiu), nustatantis 1 sandorio dalies fiksuotosios palūkanų normos arba atkarpos periodinio mokėjimo datų dažnumą. Pavyzdžiui, prie sandorio, pagal kurį mokėjimai atliekami kas du mėnesius, nurodomas mokėjimo dažnumo laikotarpis „MNTH“ (kas mėnesį) ir mokėjimo dažnumo laikotarpio daugiklis 2.

Šis duomenų elementas netaikomas, jei mokėjimo dažnumo laikotarpis yra „ADHO“. Jei mokėjimo dažnumo laikotarpis yra „EXPI“, tuomet mokėjimo dažnumo laikotarpio daugiklis yra 1. Jei mokėjimai atliekami kasdien, tuomet mokėjimo dažnumo laikotarpis yra „DAIL“, o mokėjimo dažnumo daugiklis – 0.

2h skirsnis. Palūkanų normos

1 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos identifikatorius

Kai taikoma: naudojamų palūkanų normų, perskaičiuojamų iš anksto nustatytais intervalais, darant nuorodą į rinkos pagrindinę normą, identifikatorius.

2h skirsnis. Palūkanų normos

1 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos rodiklis

Jei yra, nurodoma palūkanų norma.

2h skirsnis. Palūkanų normos

1 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos pavadinimas

Indekso teikėjo priskirtas nesutrumpintas palūkanų normos pavadinimas.

2h skirsnis. Palūkanų normos

1 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos dienų skaičiavimo susitarimas

Kai taikoma: dienų skaičiavimo susitarimas (dažnai dar vadinamas dienų skaičiaus dalimi, dienų skaičiavimo pagrindu arba dienų skaičiavimo metodu), pagal kurį nustatoma, kaip apskaičiuojamos 1 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos įmokos. Jis naudojamas apskaičiavimo laikotarpio metų daliai apskaičiuoti ir nurodo apskaičiavimo laikotarpio dienų skaičių, padalytą iš metų dienų skaičiaus.

2h skirsnis. Palūkanų normos

1 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos mokėjimo dažnumo laikotarpis

Kai taikoma: laiko vienetas, susijęs su mokėjimų dažnumu, pvz., diena, savaitė, mėnuo, metai arba 1 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos mokėjimų srauto nutraukimo data.

2h skirsnis. Palūkanų normos

1 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos mokėjimo dažnumo laikotarpio daugiklis

Kai taikoma: laiko vienetų skaičius (išreikštas mokėjimo dažnumo laikotarpiu), nustatantis 1 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos periodinio mokėjimo datų dažnumą. Pavyzdžiui, prie sandorio, pagal kurį mokėjimai atliekami kas du mėnesius, nurodomas mokėjimo dažnumo laikotarpis „MNTH“ (kas mėnesį) ir mokėjimo dažnumo laikotarpio daugiklis 2.

2h skirsnis. Palūkanų normos

1 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos bazinis laikotarpis – laikotarpis

Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas 1 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos bazinis laikotarpis, jei taikoma.

2h skirsnis. Palūkanų normos

1 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos bazinis laikotarpis – daugiklis

Laikotarpio, kuriuo apibūdinamas 1 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos bazinis laikotarpis, daugiklis.

2h skirsnis. Palūkanų normos

1 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos perskaičiavimo dažnumo laikotarpis

Kai taikoma: laiko vienetas, susijęs su mokėjimų perskaičiavimo dažnumu, pvz., diena, savaitė, mėnuo, metai arba 1 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos mokėjimų srauto nutraukimo data.

2h skirsnis. Palūkanų normos

1 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos perskaičiavimo dažnumo daugiklis

Kai taikoma: laiko vienetų skaičius (išreikštas mokėjimo dažnumo laikotarpiu), nustatantis 1 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos periodinio mokėjimo perskaičiavimo datų dažnumą. Pavyzdžiui, prie sandorio, pagal kurį mokėjimai atliekami kas du mėnesius, nurodomas mokėjimo dažnumo laikotarpis „MNTH“ (kas mėnesį) ir mokėjimo dažnumo laikotarpio daugiklis 2.

2h skirsnis. Palūkanų normos

1 sandorio dalies kainų skirtumas

Nurodomas 1 sandorio dalies kainų skirtumas, jei taikoma: ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorių su periodiniais mokėjimais (pvz., palūkanų normų apsikeitimo sandoriai su fiksuota / kintamąja palūkanų norma, palūkanų normų bazės apsikeitimo sandoriai, biržos prekių apsikeitimo sandoriai) atveju:

—	dalies (-ių) su kintamąja palūkanų norma indekso atskiros referencinės kainos kainų skirtumas, jei yra kainų skirtumas tarp dalies (-ių) su kintamąja palūkanų norma,

—	dviejų dalių su kintamąja palūkanų norma indeksų referencinių kainų skirtumas.

2h skirsnis. Palūkanų normos

1 sandorio dalies kainų skirtumo valiuta

Kai taikoma: valiuta, kuria išreikštas 1 sandorio dalies kainų skirtumas.

Šis duomenų elementas taikomas tik tuo atveju, jei kainų skirtumas išreikštas pinigine suma.

2h skirsnis. Palūkanų normos

2 sandorio dalies fiksuotoji palūkanų norma

Nurodoma naudota 2 sandorio dalies fiksuotoji palūkanų norma, jei taikoma.

2h skirsnis. Palūkanų normos

2 sandorio dalies fiksuotosios palūkanų normos dienų skaičiavimo susitarimas

2h skirsnis. Palūkanų normos

2 sandorio dalies fiksuotosios palūkanų normos mokėjimo dažnumo laikotarpis

Kai taikoma: laiko vienetas, susijęs su mokėjimų dažnumu, pvz., diena, savaitė, mėnuo, metai arba 2 sandorio dalies fiksuotosios palūkanų normos mokėjimų srauto nutraukimo data.

2h skirsnis. Palūkanų normos

2 sandorio dalies fiksuotosios palūkanų normos mokėjimo dažnumo laikotarpio daugiklis

Kai taikoma: laiko vienetų skaičius (išreikštas mokėjimo dažnumo laikotarpiu), nustatantis 2 sandorio dalies fiksuotosios palūkanų normos periodinio mokėjimo datų dažnumą. Pavyzdžiui, prie sandorio, pagal kurį mokėjimai atliekami kas du mėnesius, nurodomas mokėjimo dažnumo laikotarpis „MNTH“ (kas mėnesį) ir mokėjimo dažnumo laikotarpio daugiklis 2.

2h skirsnis. Palūkanų normos

2 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos identifikatorius

Kai taikoma: nurodomos naudojamos palūkanų normos, perskaičiuojamos iš anksto nustatytais intervalais, darant nuorodą į rinkos pagrindinę normą.

100

2h skirsnis. Palūkanų normos

2 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos rodiklis

Jei yra, nurodoma palūkanų norma.

101

2h skirsnis. Palūkanų normos

2 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos pavadinimas

Indekso teikėjo priskirtas nesutrumpintas palūkanų normos pavadinimas.

102

2h skirsnis. Palūkanų normos

2 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos dienų skaičiavimo susitarimas

Kai taikoma: dienų skaičiavimo susitarimas (dažnai dar vadinamas dienų skaičiaus dalimi, dienų skaičiavimo pagrindu arba dienų skaičiavimo metodu), pagal kurį nustatoma, kaip apskaičiuojamos 2 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos įmokos. Jis naudojamas apskaičiavimo laikotarpio metų daliai apskaičiuoti ir nurodo apskaičiavimo laikotarpio dienų skaičių, padalytą iš metų dienų skaičiaus.

103

2h skirsnis. Palūkanų normos

2 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos mokėjimo dažnumo laikotarpis

Kai taikoma: laiko vienetas, susijęs su mokėjimų dažnumu, pvz., diena, savaitė, mėnuo, metai arba 2 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos mokėjimų srauto nutraukimo data.

104

2h skirsnis. Palūkanų normos

2 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos mokėjimo dažnumo laikotarpio daugiklis

Kai taikoma: laiko vienetų skaičius (išreikštas mokėjimo dažnumo laikotarpiu), nustatantis 2 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos periodinio mokėjimo datų dažnumą. Pavyzdžiui, prie sandorio, pagal kurį mokėjimai atliekami kas du mėnesius, nurodomas mokėjimo dažnumo laikotarpis „MNTH“ (kas mėnesį) ir mokėjimo dažnumo laikotarpio daugiklis 2.

105

2h skirsnis. Palūkanų normos

2 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos bazinis laikotarpis – laikotarpis

Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas 2 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos bazinis laikotarpis, jei taikoma.

106

2h skirsnis. Palūkanų normos

2 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos bazinis laikotarpis – daugiklis

Laikotarpio, kuriuo apibūdinamas 2 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos bazinis laikotarpis, daugiklis.

107

2h skirsnis. Palūkanų normos

2 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos perskaičiavimo dažnumo laikotarpis

Kai taikoma: laiko vienetas, susijęs su mokėjimų perskaičiavimo dažnumu, pvz., diena, savaitė, mėnuo, metai arba 2 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos mokėjimų srauto nutraukimo data.

108

2h skirsnis. Palūkanų normos

2 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos perskaičiavimo dažnumo daugiklis

Kai taikoma: laiko vienetų skaičius (išreikštas mokėjimo dažnumo laikotarpiu), nustatantis 2 sandorio dalies kintamosios palūkanų normos periodinio mokėjimo perskaičiavimo datų dažnumą. Pavyzdžiui, prie sandorio, pagal kurį mokėjimai atliekami kas du mėnesius, nurodomas mokėjimo dažnumo laikotarpis „MNTH“ (kas mėnesį) ir mokėjimo dažnumo laikotarpio daugiklis 2.

109

2h skirsnis. Palūkanų normos

2 sandorio dalies kainų skirtumas

Nurodomas 2 sandorio dalies kainų skirtumas, jei taikoma: ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorių su periodiniais mokėjimais (pvz., palūkanų normų apsikeitimo sandoriai su fiksuota arba kintamąja palūkanų norma, palūkanų normų bazės apsikeitimo sandoriai, biržos prekių apsikeitimo sandoriai) atveju:

—	dalies (-ių) su kintamąja palūkanų norma indekso atskiros referencinės kainos kainų skirtumas, jei yra kainų skirtumas tarp dalies (-ių) su kintamąja palūkanų norma,

—	dviejų dalių su kintamąja palūkanų norma indeksų referencinių kainų skirtumas.

110

2h skirsnis. Palūkanų normos

2 sandorio dalies kainų skirtumo valiuta

Kai taikoma: valiuta, kuria išreikštas 2 sandorio dalies kainų skirtumas.

Šis duomenų elementas taikomas tik tuo atveju, jei kainų skirtumas išreikštas pinigine suma.

111

2h skirsnis. Palūkanų normos

Sudėtinio sandorio kainų skirtumas

Viso sudėtinio sandorio, kurio dalis yra išvestinių finansinių priemonių sandoris, apie kurį pranešama, pardavimo kaina.

Sudėtinio sandorio kaina, kai ji išreiškiama kaip kainų skirtumas, t. y. kaip dviejų referencinių kainų skirtumas.

Šis duomenų elementas netaikomas, jei

—	tai nesusiję su sudėtiniu sandoriu arba

—	naudojama sudėtinio sandorio kaina.

Kainų skirtumas ir susiję sandorių duomenų elementai (Kainų skirtumo valiuta), atspindintys atskiras sudėtinio sandorio sudedamąsias dalis, pateikiami, kai yra.

Pranešant apie naują sandorį sudėtinio sandorio kainų skirtumas gali būti nežinomas, bet jį galima atnaujinti vėliau.

112

2h skirsnis. Palūkanų normos

Sudėtinio sandorio kainų skirtumo valiuta

Valiuta, kuria išreikštas sudėtinio sandorio kainų skirtumas.

Šis duomenų elementas netaikomas, jei

—	tai nesusiję su sudėtiniu sandoriu arba

—	naudojama sudėtinio sandorio kaina, arba

—	sudėtinio sandorio kainų skirtumas išreikštas procentais arba baziniais punktais.

113

2i skirsnis. Užsienio valiutos kursas

1 valiutos kursas

Dviejų skirtingų valiutų, nurodytų išvestinės finansinės priemonės sandoryje, kursas, dėl kurio sudarydamos sandorį susitarė sandorio šalys, išreiškiamas kaip keitimo kursas, gautas konvertuojant vieneto valiutą į kotiruojamą valiutą.

114

2i skirsnis. Užsienio valiutos kursas

Išankstinis valiutos kursas

Išankstinis valiutos kursas, dėl kurio sandorio šalys susitarė sutartyje. Jis išreiškiamas kaip bazinės valiutos kaina kotiruojama valiuta.

115

2i skirsnis. Užsienio valiutos kursas

Valiutos kurso pagrindas

Valiutų pora ir tvarka, kuria valiutos kursas išreiškiamas vieneto valiuta arba kotiruojama valiuta.

116

2j skirsnis. Biržos prekės ir apyvartiniai taršos leidimai (bendra informacija)

Bazinė prekė

Bazinė prekė, nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1860 priedo 4 lentelėje pateiktoje biržos prekių klasifikacijoje.

117

2j skirsnis. Biržos prekės ir apyvartiniai taršos leidimai (bendra informacija)

Prekės pakategorė

Prekės pakategorė, nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1860 priedo 4 lentelėje pateiktoje biržos prekių klasifikacijoje.

Šiame laukelyje turi būti nurodyta konkreti bazinė prekė.

118

2j skirsnis. Biržos prekės ir apyvartiniai taršos leidimai (bendra informacija)

Papildoma prekės pakategorė

Papildoma prekės pakategorė, nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1860 priedo 4 lentelėje pateiktoje biržos prekių klasifikacijoje.

Šiame laukelyje turi būti nurodyta konkreti prekės pakategorė.

119

2k skirsnis. Biržos prekės ir apyvartiniai taršos leidimai (energija)

Tiekimo vieta arba zona

Tiekimo vieta (-os) arba rinkos zona (-os).

120

2k skirsnis. Biržos prekės ir apyvartiniai taršos leidimai (energija)

Sujungimo taškas

Transportavimo sutarties sienos (-ų) kirtimo punkto (-ų) identifikavimas.

121

2k skirsnis. Biržos prekės ir apyvartiniai taršos leidimai (energija)

Apkrovos rūšis

Nurodomas tiekimo pobūdis.

122–131 laukelių skirsnį galima pakartoti

122

2k skirsnis. Biržos prekės ir apyvartiniai taršos leidimai (energija)

Tiekimo intervalo pradžios laikas

Kiekvieno bloko ar profilio tiekimo intervalo pradžios laikas.

123

2k skirsnis. Biržos prekės ir apyvartiniai taršos leidimai (energija)

Tiekimo intervalo pabaigos laikas

Kiekvieno bloko ar profilio tiekimo intervalo pabaigos laikas.

124

2k skirsnis. Biržos prekės ir apyvartiniai taršos leidimai (energija)

Tiekimo pradžios data

Tiekimo pradžios data.

125

2k skirsnis. Biržos prekės ir apyvartiniai taršos leidimai (energija)

Tiekimo pabaigos data

Tiekimo pabaigos data.

126

2k skirsnis. Biržos prekės ir apyvartiniai taršos leidimai (energija)

Trukmė

Tiekimo laikotarpio trukmė.

127

2k skirsnis. Biržos prekės ir apyvartiniai taršos leidimai (energija)

Savaitės dienos

Tiekimo savaitės dienos.

128

2k skirsnis. Biržos prekės ir apyvartiniai taršos leidimai (energija)

Tiekimo pajėgumas

Kiekvieno 122 ir 123 laukeliuose nurodyto tiekimo intervalo į sandorį įtrauktų vienetų skaičius.

129

2k skirsnis. Biržos prekės ir apyvartiniai taršos leidimai (energija)

Kiekio vienetas

Naudojamas matavimo vienetas.

130

2k skirsnis. Biržos prekės ir apyvartiniai taršos leidimai (energija)

Kaina už kiekį per laiko intervalą

Jei taikoma, kaina už kiekį per tiekimo laiko intervalą.

131

2k skirsnis. Biržos prekės ir apyvartiniai taršos leidimai (energija)

Kainos už kiekį per laiko intervalą valiuta

Valiuta, kuria išreiškiama kaina už kiekį per laiko intervalą.

132

2l skirsnis. Pasirinkimo sandoriai

Pasirinkimo sandorio rūšis

Nurodoma, ar išvestinių finansinių priemonių sutartis yra pasirinkimo pirkti (teisė pirkti konkretų pagrindinį turtą), ar pasirinkimo parduoti (teisė parduoti konkretų pagrindinį turtą) sandoris, ar neįmanoma nustatyti, ar jis išvestinių finansinių priemonių sutarties įvykdymo metu bus pasirinkimo pirkti, ar pasirinkimo parduoti sandoris.

Pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių atveju nurodoma:

—	„pasirinkimo parduoti sandoris“, jei tai gavėjo pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorio (angl. receiver swaption), kai pirkėjas turi teisę sudaryti apsikeitimo sandorį kaip fiksuotosios palūkanų normos gavėjas,

—	„pasirinkimo pirkti sandoris“, jei tai mokėtojo pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorio (angl. payer swaption), kai pirkėjas turi teisę sudaryti apsikeitimo sandorį kaip fiksuotosios palūkanų normos mokėtojas.

Viršutinių ir apatinių ribų sandorių atveju nurodoma:

—	„pasirinkimo parduoti sandoris“, kai tai apatinės ribos pasirinkimo sandoris,

—	„pasirinkimo pirkti sandoris“, kai tai viršutinės ribos pasirinkimo sandoris.

133

2l skirsnis. Pasirinkimo sandoriai

Pasirinkimo sandorio stilius

Nurodoma, ar pasirinkimo sandorį galima įvykdyti tik fiksuotą datą (europietiškas pasirinkimo sandoris), kelias iš anksto nustatytas datas (Bermudų pasirinkimo sandoris) ar bet kuriuo metu sandorio galiojimo laikotarpiu (amerikietiškas pasirinkimo sandoris).

134

2l skirsnis. Pasirinkimo sandoriai

Vykdymo kaina

—	Pasirinkimo sandorių, išskyrus užsienio valiutos pasirinkimo sandorius, pasirinkimo sandorius dėl apsikeitimo sandorių ir panašius produktus, kaina, už kurią pasirinkimo sandorio savininkas gali pirkti arba parduoti pasirinkimo sandorio pagrindinį turtą.

—

Užsienio valiutos pasirinkimo sandorių atveju – valiutos kursas, kuriuo gali būti vykdomas pasirinkimo sandoris, išreiškiamas kaip keitimo kursas, gautas konvertuojant vieneto valiutą į kotiruojamą valiutą. Pavyzdyje 0,9426 USD/EUR, USD yra vieneto valiuta, o EUR – kotiruojama valiuta; USD 1 = 0,9426 EUR. Jei pranešant apie naują sandorį vykdymo kaina nežinoma, ji atnaujinama, kai tampa žinoma.

—	Kintamumo ir variacijos apsikeitimo sandorių bei panašių produktų atveju šiame duomenų elemente nurodoma kintamumo vykdymo kaina.

135–137 laukelius galima pakartoti ir reikia pildyti išvestinių finansinių priemonių, susijusių su vykdymo kainos grafikais, atveju.

135

2l skirsnis. Pasirinkimo sandoriai

Vykdymo kainos įsigaliojimo data

Nekoreguota vykdymo kainos įsigaliojimo data.

136

2l skirsnis. Pasirinkimo sandoriai

Vykdymo kainos pabaigos data

Nekoreguota vykdymo kainos pabaigos data. (netaikoma, jei grafiko konkretaus laikotarpio nekoreguota galiojimo pabaigos data yra vėlesnio laikotarpio nekoreguota įsigaliojimo data).

137

2l skirsnis. Pasirinkimo sandoriai

Vykdymo kaina, galiojanti susijusią įsigaliojimo datą

Vykdymo kaina, galiojanti nuo nekoreguotos įsigaliojimo datos iki nekoreguotos galiojimo pabaigos datos, ją įskaitant.

138

2l skirsnis. Pasirinkimo sandoriai

Vykdymo kainos valiuta / valiutų pora

Nuosavybės vertybinių popierių pasirinkimo sandorių, biržos prekių pasirinkimo sandorių ir panašių produktų atveju – valiuta, kuria išreikšta vykdymo kaina.

Užsienio valiutos pasirinkimo sandorių atveju: valiutų pora ir tvarka, kuria išreiškiama vykdymo kaina. Ji išreiškiama kaip vieneto valiuta konvertuota į kotiruojamą valiutą.

139

2l skirsnis. Pasirinkimo sandoriai

Pasirinkimo sandorio premijos suma

Visų turto klasių pasirinkimo sandorių ir pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių atveju – pasirinkimo sandorio pirkėjo sumokėta piniginė suma.

Šis duomenų elementas netaikomas, jei priemonė nėra pasirinkimo sandoris arba joje nėra įterpta jokių pasirinkimo galimybių.

140

2l skirsnis. Pasirinkimo sandoriai

Pasirinkimo sandorio premijos valiuta

Visų turto klasių pasirinkimo sandorių ir pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių atveju – valiuta, kuria išreikšta pasirinkimo sandorio premijos suma. Šis duomenų elementas netaikomas, jei priemonė nėra pasirinkimo sandoris arba joje nėra įterpta jokių pasirinkimo galimybių.

141

2l skirsnis. Pasirinkimo sandoriai

Pasirinkimo sandorio premijos mokėjimo data

Nekoreguota data, kurią išmokama pasirinkimo sandorio premija.

142

2i skirsnis. Pasirinkimo sandoriai

Pagrindinės priemonės termino pabaigos data

Pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių atveju – pagrindinio apsikeitimo sandorio termino pabaigos data.

143

2m skirsnis. Kredito išvestinės finansinės priemonės

Pirmumas

Nurodomas skolos vertybinio popieriaus, skolos krepšelio ar indekso, kuriuo grindžiama išvestinė finansinė priemonė, pirmumas.

144

2m skirsnis. Kredito išvestinės finansinės priemonės

Referencinis subjektas

Nurodomas pagrindinis referencinis subjektas.

145

2m skirsnis. Kredito išvestinės finansinės priemonės

Serija

Indekso sudėties serijos numeris, jei taikoma.

146

2m skirsnis. Kredito išvestinės finansinės priemonės

Versija

Nauja serijos versija išleidžiama, jei viena iš sudedamųjų dalių neįvykdo reikalavimų ir indeksą reikia iš naujo įvertinti, kad būtų atsižvelgta į naują bendrą sudedamųjų indekso dalių skaičių.

147

2m skirsnis. Kredito išvestinės finansinės priemonės

Indekso koeficientas

Koeficientas, taikytinas tariamajai sumai (šios lentelės 55 laukelis), kad ji būtų pakoreguota pagal visus ankstesnius tos indekso serijos kredito įvykius.

148

2m skirsnis. Kredito išvestinės finansinės priemonės

Segmentas

Nurodoma, ar išvestinių finansinių priemonių sutartis yra segmentuota.

149

2m skirsnis. Kredito išvestinės finansinės priemonės

Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indekso nuostolių priskyrimo riba

Nustatytas apatinis taškas, pasiekus kurį dėl pagrindinio portfelio nuostolių dydžio sumažėja segmento tariamoji suma. Pavyzdžiui, segmento, kurio nuostolių priskyrimo riba yra 3 %, tariamoji suma sumažės, kai portfelio nuostoliai pasieks 3 %. Šis duomenų elementas netaikomas, jei sandoris nėra segmentuotas kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris (indeksas arba individualizuotas krepšelis).

150

2m skirsnis. Kredito išvestinės finansinės priemonės

Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorio indekso nuostolių atskyrimo riba

Nustatytas taškas, pasiekus kurį dėl pagrindinio portfelio nuostolių segmento tariamoji suma nebemažėja. Pavyzdžiui, segmento, kurio nuostolių priskyrimo riba yra 3 %, o nuostolių atskyrimo riba – 6 %, tariamoji suma sumažės, kai portfelio nuostoliai pasieks 3 %. Dėl 6 % dydžio portfelio nuostolių segmento tariamoji suma bus išnaudota. Šis duomenų elementas netaikomas, jei sandoris nėra segmentuotas kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris (indeksas arba individualizuotas krepšelis).

151

2n skirsnis. Išvestinės finansinės priemonės pakeitimai

Veiksmo rūšis

—	Naujas: pranešimas apie išvestinę finansinę priemonę sandorio arba pozicijos lygmeniu pateikiamas pirmą kartą.

—	Pakeisti: išvestinių finansinių priemonių, apie kurias pranešta anksčiau, sąlygų ar duomenų pakeitimas sandorio arba pozicijos lygmeniu, bet ne pranešimo ištaisymas.

—	Ištaisyti: pranešimas, kuriuo ištaisomi anksčiau pateikto pranešimo klaidingi duomenų laukeliai.

—	Nutraukti: esamos išvestinės finansinės priemonės nutraukimas sandorio arba pozicijos lygmeniu.

—

Klaida: klaidingai pateikto viso pranešimo panaikinimas, jei išvestinė finansinė priemonė sandorio arba pozicijos lygmeniu nepradėjo egzistuoti arba jai nebuvo taikomi Reglamento (ES) Nr. 648/2012 duomenų teikimo reikalavimai, bet apie ją per klaidą pranešta sandorių duomenų saugyklai, arba pranešimo dublikato panaikinimas.

—	Atkurti: išvestinės finansinės priemonės, kuri buvo panaikinta nurodant veiksmo rūšį „klaida“ arba nutraukta per klaidą, pakartotinis atidarymas sandorio arba pozicijos lygmeniu.

—	Vertinimas: išvestinės finansinės priemonės vertinimo atnaujinimas sandorio arba pozicijos lygmeniu.

—	Pozicijos komponentas: pranešimas apie naują išvestinę finansinę priemonę, kuris tą pačią dieną yra įtrauktas į atskirą pranešimą apie poziciją.

152

2n skirsnis. Išvestinės finansinės priemonės pakeitimai

Įvykio rūšis

—	Prekyba: išvestinės finansinės priemonės sudarymas arba jos sąlygų pakeitimas, dėl kurio sandorio šalis nepasikeičia.

—	Laipsniškas įtraukimas: įvykis, kai išvestinės finansinės priemonės dalis arba visa išvestinė finansinė priemonė yra perduodama 2 sandorio šaliai (ir apie ją pranešama kaip apie naują išvestinę finansinę priemonę) ir esama išvestinė finansinė priemonė nutraukiama arba pakeičiama jos tariamoji suma.

—	PPRM: Poprekybinės rizikos mažinimo veikla

—	Pirmalaikis nutraukimas: Išvestinės finansinės priemonės nutraukimas sandorio arba pozicijos lygmeniu.

—	Tarpuskaita: Tarpuskaita, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 3 punkte

—	Vykdymas: kai viena sandorio šalis visiškai arba iš dalies vykdo pasirinkimo sandorį arba pasirinkimo sandorį dėl apsikeitimo sandorio.

—	Paskirstymas: paskirstymo įvykis, kai esama išvestinė finansinė priemonė yra paskirstoma skirtingoms sandorio šalims ir apie jas pranešama kaip apie naujas išvestines finansines priemones, kurių tariamoji suma yra sumažėjusi.

—	Kredito įvykis: taikomas tik kredito išvestinėms finansinėms priemonėms. Kredito įvykis, dėl kurio išvestinė finansinė priemonė pakeičiama sandorio arba pozicijos lygmeniu.

Bendrovės įvykis: bendrovės veiksmai, susiję su pagrindiniais nuosavybės vertybiniais popieriais, kurie daro poveikį su tais nuosavybės vertybiniais popieriais susietoms išvestinėms finansinėms priemonėms.

—	Įtraukimas į poziciją: išvestinės finansinės priemonės, kurios tarpuskaitą atliko PSŠ, arba sandorio dėl kainų skirtumo įtraukimas į poziciją, kai esama išvestinė finansinė priemonė nutraukiama ir sukuriama nauja pozicija arba pakeičiama esamos pozicijos tariamoji suma.

Atnaujinimas. Pereinamuoju laikotarpiu neužbaigtos išvestinės finansinės priemonės duomenų atnaujinimas siekiant užtikrinti jos atitiktį iš dalies pakeistiems duomenų teikimo reikalavimams.

153

2n skirsnis. Išvestinės finansinės priemonės pakeitimai

Įvykio data

Data, kurią įvyko su išvestinių finansinių priemonių sutartimi susijęs praneštinas įvykis, užfiksuotas pranešime, arba pakeitimo atveju – kai pakeitimas įsigalioja.

154

2n skirsnis. Išvestinės finansinės priemonės pakeitimai

Lygmuo

Nurodoma, ar pranešimas teikiamas sandorio, ar pozicijos lygmeniu.

Pozicijos lygmens pranešimas gali būti naudojamas tik kaip sandorio lygmens pranešimo papildymas siekiant pranešti apie įvykius po sandorio sudarymo ir tik tuo atveju, jei pozicija pakeičiami atskiri pakeičiamų produktų sandoriai.

3 lentelė

Straipsnis

Skirsnis

Laukelis

Išsami informacija, kurią reikia pateikti

Išvestinės finansinės priemonės šalys

Pranešimo laiko žyma

Pranešimo pateikimo sandorių duomenų saugyklai data ir laikas.

Išvestinės finansinės priemonės šalys

Pranešimą teikiančio subjekto identifikatorius

Jei už duomenų teikimą atsakingas subjektas šią užduotį perdavė trečiajai šaliai arba kitai sandorio šaliai, šiame laukelyje turi būti nurodomas šio subjekto unikalus kodas.

Kitu atveju šiame laukelyje turėtų būti nurodytas už duomenų teikimą atsakingas subjektas.

Išvestinės finansinės priemonės šalys

Už duomenų teikimą atsakingas subjektas

Jei pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 9 straipsnio 1a dalį tik finansų sandorio šalis yra atsakinga, įskaitant teisinę atsakomybę, už duomenų teikimą abiejų sandorio šalių vardu, o ne finansų sandorio šalis nenusprendžia pati teikti duomenis apie savo ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis, sudarytas su finansų sandorio šalimi, pateikiamas tos finansų sandorio šalies unikalus kodas. Jei pagal to reglamento 9 straipsnio 1b dalį valdymo įmonė yra atsakinga, įskaitant teisinę atsakomybę, už duomenų teikimą kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjekto (KIPVPS) vardu, pateikiamas tos valdymo įmonės unikalus kodas. Jei pagal to reglamento 9 straipsnio 1c dalį alternatyvaus investavimo fondų valdytojas (AIFV) yra atsakingas, įskaitant teisinę atsakomybę, už duomenų teikimą alternatyvaus investavimo fondo (AIF) vardu, pateikiamas to AIFV unikalus kodas. Jei pagal to reglamento 9 straipsnio 1d dalį įgaliotas subjektas, atsakingas už valdymą ir veikiantis PPĮ vardu, yra atsakingas, įskaitant teisinę atsakomybę, už duomenų teikimą jo vardu, pateikiamas to subjekto unikalus kodas.

Šis laukelis pildomas tik apie ne biržos išvestines finansines priemones.

Išvestinės finansinės priemonės šalys

1 sandorio šalis (duomenis teikianti sandorio šalis)

Išvestinių finansinių priemonių sandorio šalies, kuri vykdo savo prievolę teikti duomenis parengdama atitinkamą pranešimą, identifikatorius.

Jei paskirstytą išvestinių finansinių priemonių sandorį fondo vardu vykdo fondo valdytojas, kaip sandorio šalis nurodomas fondas, o ne fondo valdytojas.

Išvestinės finansinės priemonės šalys

2 sandorio šalies identifikatoriaus rūšis

Nurodoma, ar 2 sandorio šaliai identifikuoti buvo naudojamas LEI.

Išvestinės finansinės priemonės šalys

2 sandorio šalis

Išvestinės finansinės priemonės sandorio antrosios sandorio šalies identifikatorius.

Jei paskirstytą išvestinių finansinių priemonių sandorį fondo vardu vykdo fondo valdytojas, kaip sandorio šalis nurodomas fondas, o ne fondo valdytojas.

Įkaitas

Įkaito laiko žyma

Data ir laikas, nuo kurių pateikiamos garantinių įmokų vertės.

Įkaitas

Įkaitu užtikrinto portfelio rodiklis

Įkaitas

Įkaitu užtikrinto portfelio kodas

Įkaitas

UTI

Unikalus sandorio identifikatorius, nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1860 7 straipsnyje.

Įkaitas

Užtikrinimo įkaitu kategorija

Nurodoma, ar egzistuoja sandorio šalių susitarimas dėl įkaito.

Šis duomenų elementas pateikiamas apie kiekvieną sandorį arba kiekvieną portfelį, priklausomai nuo to, ar užtikrinimas įkaitu atliekamas sandorio, ar portfelio lygmeniu, ir taikomas tiek sandoriams, kurių tarpuskaita atlikta, tiek tiems, kurių tarpuskaita neatlikta.

Įkaitas

1 sandorio šalies pateikta pradinė garantinė įmoka (iki vertės sumažinimo)

Pradinės garantinės įmokos, kurią pateikė 1 sandorio šalis, įskaitant bet kokią perduodamą garantinę įmoką ar garantinę įmoką, už kurią dar neatsiskaityta, piniginė vertė.

Jei užtikrinimas įkaitu atliekamas portfelio lygmeniu, pateikta pradinė garantinė įmoka yra susijusi su visu portfeliu; jei užtikrinimas įkaitu atliekamas dėl atskiro sandorio, pateikta pradinė garantinė įmoka yra susijusi su tokiu atskiru sandoriu.

Šiame laukelyje nurodoma bendra dabartinė pradinės garantinės įmokos vertė, o ne jos dienos pokytis.

Šis duomenų elementas taikomas tiek sandoriams, kurių tarpuskaita neatlikta, tiek sandoriams, kurių tarpuskaita atlikta centralizuotai.

Sandorių, kurių tarpuskaita atlikta centralizuotai, atveju duomenų elementas neapima nei įmokų į įsipareigojimų neįvykdymo fondą, nei įkaito, pateikto PSŠ už likvidumo suteikimą, t. y. už paskirtas kredito linijas.

Jei pateikta pradinė garantinė įmoka yra išreikšta daugiau nei viena valiuta, tos sumos konvertuojamos į 1 sandorio šalies pasirinktą vieną valiutą ir nurodoma bendra jų vertė.

Įkaitas

1 sandorio šalies pateikta pradinė garantinė įmoka (po vertės sumažinimo)

Pradinės garantinės įmokos, kurią pateikė 1 sandorio šalis, įskaitant bet kokią perduodamą garantinę įmoką ar garantinę įmoką, už kurią dar neatsiskaityta, piniginė vertė.

Šiame laukelyje nurodoma bendra dabartinė pradinės garantinės įmokos vertė po vertės sumažinimo (jei taikytina), o ne jos dienos pokytis.

Šis duomenų elementas taikomas tiek sandoriams, kurių tarpuskaita neatlikta, tiek sandoriams, kurių tarpuskaita atlikta centralizuotai. Sandorių, kurių tarpuskaita atlikta centralizuotai, atveju duomenų elementas neapima nei įmokų į įsipareigojimų neįvykdymo fondą, nei įkaito, pateikto PSŠ už likvidumo suteikimą, t. y. už paskirtas kredito linijas.

Jei pateikta pradinė garantinė įmoka yra išreikšta daugiau nei viena valiuta, tos sumos konvertuojamos į 1 sandorio šalies pasirinktą vieną valiutą ir nurodoma bendra jų vertė.

Įkaitas

Pateiktos pradinės garantinės įmokos valiuta

Valiuta, kuria išreikšta pateikta pradinė garantinė įmoka.

Jei pateikta pradinė garantinė įmoka išreikšta daugiau nei viena valiuta, į šį duomenų elementą įrašoma viena iš tų valiutų, į kurią 1 sandorio šalis nusprendė konvertuoti visas pateiktų pradinių garantinių įmokų vertes.

Įkaitas

1 sandorio šalies pateikta kintamoji garantinė įmoka (iki vertės sumažinimo)

Kintamosios garantinės įmokos, kurią pateikė 1 sandorio šalis, įskaitant tą, už kurią atsiskaitoma pinigais ir bet kokią perduodamą garantinę įmoką, ar garantinę įmoką, už kurią dar neatsiskaityta, piniginė vertė.

Kintamoji garantinė įmoka neįtraukiama.

Jei užtikrinimas įkaitu atliekamas portfelio lygmeniu, pateikta kintamoji garantinė įmoka yra susijusi su visu portfeliu; jei užtikrinimas įkaitu atliekamas dėl atskiro sandorio, pateikta kintamoji garantinė įmoka yra susijusi su tokiu atskiru sandoriu.

Šiame laukelyje nurodoma bendra dabartinė kintamosios garantinės įmokos vertė, sukaupta nuo pirmojo pranešimo apie portfelio arba sandorio atžvilgiu pateiktas kintamąsias garantines įmokas.

Jei pateikta kintamoji garantinė įmoka yra išreikšta daugiau nei viena valiuta, tos sumos konvertuojamos į 1 sandorio šalies pasirinktą vieną valiutą ir nurodoma bendra jų vertė.

Įkaitas

1 sandorio šalies pateikta kintamoji garantinė įmoka (po vertės sumažinimo)

Kintamoji garantinė įmoka neįtraukiama.

Šiame laukelyje nurodoma bendra dabartinė kintamosios garantinės įmokos vertė po vertės sumažinimo, jei taikytina, sukaupta nuo pirmojo pranešimo apie portfelio arba sandorio atžvilgiu pateiktas kintamąsias garantines įmokas.

Jei pateikta kintamoji garantinė įmoka yra išreikšta daugiau nei viena valiuta, tos sumos konvertuojamos į 1 sandorio šalies pasirinktą vieną valiutą ir nurodoma bendra jų vertė.

Įkaitas

Pateiktų kintamųjų garantinių įmokų valiuta

Valiuta, kuria išreikšta pateikta kintamoji garantinė įmoka.

Jei pateikta kintamoji garantinė įmoka išreikšta daugiau nei viena valiuta, į šį duomenų elementą įrašoma viena iš tų valiutų, į kurią 1 sandorio šalis nusprendė konvertuoti visas pateiktų kintamųjų garantinių įmokų vertes.

Įkaitas

1 sandorio šalies pateikto įkaito perviršis

Bet kokio papildomo įkaito, kurį atskirai ir nepriklausomai nuo pradinės ir kintamosios garantinės įmokos pateikė 1 sandorio šalis, piniginė vertė. Šiame laukelyje nurodoma bendra dabartinė įkaito perviršio vertė iki vertės sumažinimo, jei taikytina, o ne jos dienos pokytis.

Bet kokia pateiktos pradinės arba kintamosios garantinės įmokos suma, viršijanti reikalaujamą pradinę garantinę įmoką arba reikalaujamą kintamąją garantinę įmoką, nurodoma kaip atitinkamai pateiktos pradinės garantinės įmokos arba pateiktos kintamosios garantinės įmokos dalis, o ne kaip pateiktas įkaito perviršis.

Sandorių, kurių tarpuskaita atlikta centralizuotai, atveju įkaito perviršis nurodomas tik tada, kai jį galima priskirti konkrečiam portfeliui ar sandoriui.

Įkaitas

Pateikto įkaito perviršio valiuta

Valiuta, kuria išreikštas pateiktas įkaito perviršis.

Jei pateiktas įkaito perviršis išreikštas daugiau nei viena valiuta, į šį duomenų elementą įrašoma viena iš tų valiutų, į kurią 1 sandorio šalis nusprendė konvertuoti visas pateikto įkaito perviršio vertes.

Įkaitas

1 sandorio šalies surinkta pradinė garantinė įmoka (iki vertės sumažinimo)

Pradinės garantinės įmokos, kurią surinko 1 sandorio šalis, įskaitant bet kokią perduodamą garantinę įmoką ar garantinę įmoką, už kurią dar neatsiskaityta, piniginė vertė.

Jei užtikrinimas įkaitu atliekamas portfelio lygmeniu, surinkta pradinė garantinė įmoka yra susijusi su visu portfeliu; jei užtikrinimas įkaitu atliekamas dėl atskiro sandorio, surinkta pradinė garantinė įmoka yra susijusi su tokiu atskiru sandoriu.

Šiame laukelyje nurodoma bendra dabartinė pradinės garantinės įmokos vertė, o ne jos dienos pokytis.

Šis duomenų elementas taikomas tiek sandoriams, kurių tarpuskaita neatlikta, tiek sandoriams, kurių tarpuskaita atlikta centralizuotai. Sandorių, kurių tarpuskaita atlikta centralizuotai, atveju duomenų elementas neapima įkaito, kurį PSŠ surenka vykdydama investicinę veiklą.

Jei surinkta pradinė garantinė įmoka yra išreikšta daugiau nei viena valiuta, tos sumos konvertuojamos į 1 sandorio šalies pasirinktą vieną valiutą ir nurodoma bendra jų vertė.

Įkaitas

1 sandorio šalies surinkta pradinė garantinė įmoka (po vertės sumažinimo)

Pradinės garantinės įmokos, kurią surinko 1 sandorio šalis, įskaitant bet kokią perduodamą garantinę įmoką ar garantinę įmoką, už kurią dar neatsiskaityta, piniginė vertė.

Šiame laukelyje nurodoma bendra dabartinė pradinės garantinės įmokos vertė po vertės sumažinimo, jei taikytina, o ne jos dienos pokytis.

Šis duomenų elementas taikomas tiek sandoriams, kurių tarpuskaita neatlikta, tiek sandoriams, kurių tarpuskaita atlikta centralizuotai. Sandorių, kurių tarpuskaita atlikta centralizuotai, atveju duomenų elementas neapima įkaito, kurį PSŠ surenka vykdydama investicinę veiklą.

Jei surinkta pradinė garantinė įmoka yra išreikšta daugiau nei viena valiuta, tos sumos konvertuojamos į 1 sandorio šalies pasirinktą vieną valiutą ir nurodoma bendra jų vertė.

Įkaitas

Surinktos pradinės garantinės įmokos valiuta

Valiuta, kuria išreikšta surinkta pradinė garantinė įmoka.

Jei surinkta pradinė garantinė įmoka išreikšta daugiau nei viena valiuta, į šį duomenų elementą įrašoma viena iš tų valiutų, į kurią 1 sandorio šalis nusprendė konvertuoti visas surinktų pradinių garantinių įmokų vertes.

Įkaitas

1 sandorio šalies surinkta kintamoji garantinė įmoka (iki vertės sumažinimo)

Kintamosios garantinės įmokos, kurią surinko 1 sandorio šalis, įskaitant tą, už kurią atsiskaitoma pinigais, ir bet kokią perduodamą garantinę įmoką ar garantinę įmoką, už kurią dar neatsiskaityta, piniginė vertė.

Kintamoji garantinė įmoka neįtraukiama.

Jei užtikrinimas įkaitu atliekamas portfelio lygmeniu, surinkta kintamoji garantinė įmoka yra susijusi su visu portfeliu; jei užtikrinimas įkaitu atliekamas dėl atskiro sandorio, surinkta kintamoji garantinė įmoka yra susijusi su tokiu atskiru sandoriu.

Šiame laukelyje nurodoma bendra dabartinė kintamosios garantinės įmokos vertė, sukaupta nuo pirmojo pranešimo apie portfelio arba sandorio atžvilgiu surinktas kintamąsias garantines įmokas.

Jei surinkta kintamoji garantinė įmoka yra išreikšta daugiau nei viena valiuta, tos sumos konvertuojamos į 1 sandorio šalies pasirinktą vieną valiutą ir nurodoma bendra jų vertė.

Įkaitas

1 sandorio šalies surinkta kintamoji garantinė įmoka (po vertės sumažinimo)

Kintamosios garantinės įmokos, kurią surinko 1 sandorio šalis, įskaitant tą, už kurią atsiskaitoma pinigais ir bet kokią perduodamą garantinę įmoką, ar garantinę įmoką, už kurią dar neatsiskaityta, piniginė vertė.

Kintamoji garantinė įmoka neįtraukiama.

Šiame laukelyje nurodoma bendra dabartinė kintamosios garantinės įmokos, surinktos po vertės sumažinimo, jei taikytina, vertė, sukaupta nuo pirmojo pranešimo apie portfelio / sandorio atžvilgiu surinktas kintamąsias garantines įmokas.

Jei surinkta kintamoji garantinė įmoka yra išreikšta daugiau nei viena valiuta, tos sumos konvertuojamos į 1 sandorio šalies pasirinktą vieną valiutą ir nurodoma bendra jų vertė.

Įkaitas

Surinktos kintamosios garantinės įmokos valiuta

Valiuta, kuria išreikšta surinkta kintamoji garantinė įmoka.

Jei surinkta kintamoji garantinė įmoka išreikšta daugiau nei viena valiuta, į šį duomenų elementą įrašoma viena iš tų valiutų, į kurią 1 sandorio šalis nusprendė konvertuoti visas surinktų kintamųjų garantinių įmokų vertes.

Įkaitas

1 sandorio šalies surinkto įkaito perviršis

Bet kokio papildomo įkaito, kurį atskirai ir nepriklausomai nuo pradinės ir kintamosios garantinės įmokos surinko 1 sandorio šalis, piniginė vertė. Šiame duomenų elemente nurodoma bendra dabartinė įkaito perviršio vertė iki vertės sumažinimo, jei taikytina, o ne jos dienos pokytis.

Bet kokia surinktos pradinės arba kintamosios garantinės įmokos suma, viršijanti reikalaujamą pradinę garantinę įmoką arba reikalaujamą kintamąją garantinę įmoką, nurodoma kaip atitinkamai surinktos pradinės garantinės įmokos arba surinktos kintamosios garantinės įmokos dalis, o ne kaip surinktas įkaito perviršis.

Sandorių, kurių tarpuskaita atlikta centralizuotai, atveju įkaito perviršis nurodomas tik tada, kai jį galima priskirti konkrečiam portfeliui ar sandoriui.

Įkaitas

Surinkto įkaito perviršio valiuta

Valiuta, kuria išreikštas surinktas įkaito perviršis.

Jei įkaito perviršis išreikštas daugiau nei viena valiuta, į šį duomenų elementą įrašoma viena iš tų valiutų, į kurią 1 sandorio šalis nusprendė konvertuoti visas surinkto įkaito perviršio vertes.

Įkaitas

Veiksmo rūšis

Pranešime pateikiama viena iš šių veiksmų rūšių:

a)	naujas garantinės įmokos likutis arba garantinės įmokos detalių pakeitimas nurodomas kaip „garantinės įmokos atnaujinimas“;

b)	duomenų laukelių, kurie ankstesniame pranešime buvo užpildyti neteisingai, pataisymas nurodomas kaip „ištaisyti“.

Įkaitas

Įvykio data

Data, kurią įvyko su išvestinių finansinių priemonių sutartimi susijęs praneštinas įvykis, užfiksuotas pranešime. Įkaito atnaujinimo atveju nurodoma pranešime esančios informacijos data.

(1) 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(2) 2022 m. birželio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1860, kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 taikymo techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su duomenų teikimo standartais, formatais, dažnumu, metodais ir tvarka (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 68).

(3) 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 149/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl netiesioginės tarpuskaitos susitarimų, tarpuskaitos prievolės, viešo registro, galimybės naudotis prekybos vietos paslaugomis, ne finansų sandorio šalių ir ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdų techninių reguliavimo standartų (OL L 52, 2013 2 23, p. 11).

Nahoru

Vyberte pokusně zaváděné prvky, které byste chtěli vyzkoušet