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Document 32022R1855
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1855 of 10 June 2022 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the minimum details of the data to be reported to trade repositories and the type of reports to be used (Text with EEA relevance)
Regulamento Delegado (UE) 2022/1855 da Comissão de 10 de junho de 2022 que complementa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os pormenores mínimos dos dados a comunicar aos repositórios de transações e o tipo de comunicações de informações a utilizar (Texto relevante para efeitos do EEE)
Regulamento Delegado (UE) 2022/1855 da Comissão de 10 de junho de 2022 que complementa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os pormenores mínimos dos dados a comunicar aos repositórios de transações e o tipo de comunicações de informações a utilizar (Texto relevante para efeitos do EEE)
C/2022/3589
OJ L 262, 7.10.2022, p. 1–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
7.10.2022 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
L 262/1 |
REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2022/1855 DA COMISSÃO
de 10 de junho de 2022
que complementa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os pormenores mínimos dos dados a comunicar aos repositórios de transações e o tipo de comunicações de informações a utilizar
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (1), nomeadamente o artigo 9.o, n.o 5,
Considerando o seguinte:
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(1) |
O Regulamento Delegado (UE) n.o 148/2013, de 19 de dezembro de 2012, que completa o Regulamento (UE) n. ° 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações, no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os dados mínimos a comunicar aos repositórios de transações, foi alterado substancialmente. Uma vez que seriam necessárias novas alterações para melhorar a clareza do quadro de comunicação de informações e assegurar a coerência com as novas normas técnicas de execução e outras normas acordadas a nível internacional, este deve ser revogado e substituído pelo presente regulamento. |
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(2) |
A comunicação de informações completas e exatas sobre os derivados, incluindo a indicação dos eventos do ciclo de vida que desencadeiam as alterações dos derivados, é essencial para assegurar que os dados sobre derivados possam ser utilizados de modo eficaz. |
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(3) |
Nos casos em que um contrato de derivados é constituído por uma combinação de contratos de derivados negociados conjuntamente como o produto de um único acordo económico, as autoridades competentes necessitam de compreender as características de cada um dos contratos de derivados em causa. Uma vez que as autoridades competentes necessitam também de estar aptas a compreender o contexto global, deve ficar igualmente claro, a partir da comunicação de informações, que o contrato de derivados faz parte de um derivado complexo. Por conseguinte, os contratos de derivados relativos a uma combinação de contratos de derivados devem ser objeto de comunicações de informações separadas para cada contrato de derivados, e munidas de um identificador interno que permita estabelecer uma ligação entre as comunicações. |
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(4) |
No caso dos contratos de derivados constituídos por uma combinação de contratos de derivados que devem ser comunicados em mais de uma comunicação, pode ser difícil determinar a forma como a informação relevante relativa ao contrato deve ser repartida entre as diferentes comunicações, e, por conseguinte, o número de comunicações que deverão ser efetuadas. Por conseguinte, as contrapartes devem chegar a acordo sobre o número de comunicações a efetuar para efeitos de pormenorização desses contratos. |
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(5) |
A fim de garantir a necessária flexibilidade, uma contraparte deverá poder delegar a comunicação das informações relativas a um contrato quer à outra contraparte, quer a um terceiro. As contrapartes deverão também poder acordar em delegar a comunicação de informações numa entidade terceira comum, incluindo uma contraparte central («CCP»). A fim de assegurar a qualidade dos dados, quando é efetuada uma comunicação em nome de ambas as contrapartes, esta deve conter todos os dados relevantes em relação a cada contraparte. Nos casos em que a comunicação é delegada, a comunicação deve conter o conjunto completo de dados que teriam sido comunicados se a comunicação tivesse sido efetuada pela contraparte que comunica as informações. |
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(6) |
Importa ter em conta que as contrapartes centrais atuam como partes nos contratos de derivados. Por conseguinte, se um contrato já existente é subsequentemente compensado através de uma CCP, deve ser comunicado como cessado, devendo comunicar-se o novo contrato resultante dessa compensação. |
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(7) |
É igualmente importante reconhecer que determinados derivados, como os derivados negociados em plataformas de negociação ou plataformas de negociação organizadas localizadas fora da União, derivados compensados por CCP ou contratos diferenciais, são frequentemente rescindidos e incluídos numa posição sendo o risco desses derivados gerido a nível da posição. Além disso, é a posição resultante, e não os derivados iniciais ao nível da transação, que fica sujeita aos eventos subsequentes do ciclo de vida. A fim de permitir uma comunicação eficiente e precisa desses derivados, as contrapartes devem ser autorizadas a comunicar informações a nível das posições. A fim de assegurar que as contrapartes não utilizam de forma inadequada a comunicação de informações a nível das posições, devem ser estabelecidas condições específicas que devem ser cumpridas para a comunicação a esse nível. |
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(8) |
A fim de controlar devidamente a concentração de exposições e o risco sistémico, é crucial assegurar que os repositórios de transações recebem informações completas e exatas sobre as exposições e as garantias trocadas entre duas contrapartes. A avaliação de um contrato ao preço de mercado ou com recurso a um modelo indica o sinal e a amplitude das exposições ligadas a esse contrato e constitui um complemento às informações sobre o valor inicial especificado no contrato. Por conseguinte, é essencial que as contrapartes comuniquem avaliações dos contratos de derivados de acordo com uma metodologia comum. Além disso, é igualmente importante exigir a comunicação das margens iniciais e de variação fornecidas e recebidas relativamente a um determinado derivado. Por conseguinte, as contrapartes que garantem os seus derivados devem comunicar essas informações sobre garantias a nível das transações. Se as garantias forem calculadas numa base de carteira, as contrapartes devem comunicar as margens iniciais e de variação fornecidas e recebidas relativamente a essa carteira, utilizando um código único determinado pela contraparte que comunica as informações. Esse código único deve identificar a carteira específica relativamente à qual as garantias são trocadas e deve também assegurar que todos os derivados em causa podem ser associados a essa carteira específica. |
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(9) |
O montante nocional constitui uma característica essencial de um derivado para determinar as obrigações a ele associadas. Além disso, os montantes nocionais são utilizados como um dos indicadores para avaliar as exposições, os volumes de negociação e a dimensão do mercado de derivados. Por conseguinte, é essencial uma comunicação coerente dos montantes nocionais. A fim de assegurar que as contrapartes comunicam os montantes nocionais de forma harmonizada, o método exigido para calcular o montante nocional deve ser especificado em relação aos diferentes tipos de produtos. |
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(10) |
Do mesmo modo, as informações relativas ao apreçamento dos derivados devem ser comunicadas de modo coerente, permitindo assim às autoridades competentes verificar as exposições comunicadas, avaliar os custos e a liquidez nos mercados de derivados, bem como comparar os preços de produtos semelhantes negociados em diferentes mercados. |
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(11) |
Em resultado de eventos ocorridos ao longo do ciclo de vida, como a compensação, a novação ou a compressão, certos contratos de derivados são celebrados, alterados ou cessados. A fim de permitir que as autoridades competentes compreendam as sequências de eventos que ocorrem no mercado e as relações entre os derivados comunicados, é essencial prever um método para relacionar todos os derivados em causa afetados pelo mesmo acontecimento do ciclo de vida. Uma vez que a forma mais eficiente de relacionar os derivados pode variar em função da natureza do evento, devem ser estabelecidos diferentes métodos de ligação. |
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(12) |
O presente regulamento tem por base o projeto de normas técnicas de regulamentação apresentado pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) à Comissão. |
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(13) |
A ESMA realizou consultas públicas abertas sobre os projetos de normas técnicas de regulamentação em que se baseia o presente regulamento, analisou os potenciais custos e benefícios a eles associados e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados criado em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (2). |
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(14) |
A fim de permitir que as contrapartes e os repositórios de transações tomem todas as medidas necessárias para se adaptarem aos novos requisitos, a data de aplicação do presente regulamento deve ser diferida de 18 meses, |
ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
Artigo 1.o
Dados a especificar nas comunicações de informações efetuadas nos termos do artigo 9.o, n.os 1 e 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012
1. As comunicações de informações aos repositórios de transações efetuadas nos termos do artigo 9.o, n.os 1 e 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 devem incluir os dados completos e exatos constantes dos quadros 1, 2 e 3 do anexo do presente regulamento relativos ao derivado em causa.
Esses dados devem ser comunicados através de uma única comunicação.
2. Ao comunicar a celebração, alteração ou cessação do contrato de derivados, as contrapartes devem especificar na sua comunicação os pormenores do tipo de ação e do tipo de evento, como descrito nos campos 151 e 152 do quadro 2 do anexo, com os quais essa celebração, alteração ou cessação está relacionada.
3. Em derrogação do n.o 1, se os campos dos quadros 1, 2 e 3 do anexo não permitirem a comunicação efetiva dos dados a que se refere o n.o 1, esses dados devem ser comunicados em comunicações separadas, como no caso de o contrato de derivados ser composto por uma combinação de contratos de derivados negociados conjuntamente como produto de um único acordo económico.
Antes do final do prazo da comunicação de informações, as contrapartes num contrato de derivados constituído por uma combinação de contratos de derivados a que se refere o primeiro parágrafo devem chegar a acordo sobre o número de comunicações separadas que devem ser enviadas a um repositório de transações relativamente a esse contrato de derivados.
A contraparte que comunica as informações deve ligar as comunicações separadas através de um identificador único, a nível da contraparte, ao conjunto de comunicações de contratos de derivados, de acordo com o campo 6 do quadro 2 do anexo.
4. Se uma comunicação de dados for transmitida em nome das duas contrapartes, deve conter as informações constantes dos quadros 1, 2 e 3 do anexo relativamente a cada uma das contrapartes.
5. Caso uma contraparte comunique a um repositório de transações dados relativos a um contrato de derivados por conta da outra contraparte, ou uma terceira entidade comunique a um repositório de transações um contrato de derivados por conta de uma ou das duas contrapartes, os dados comunicados devem incluir o conjunto completo de dados que teriam sido comunicados caso os derivados tivessem sido comunicados ao repositório de transações por cada contraparte em separado.
Artigo 2.o
Transações que são objeto de compensação
1. Se um contrato de derivados cujos dados tenham já sido comunicados nos termos do artigo 9.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012 é subsequentemente compensado através de uma contraparte central («CCP»), esse contrato deve ser comunicado como cessado, indicando-se nos campos 151 e 152 do quadro 2 do anexo do presente regulamento o tipo de ação «Cessação» e o tipo de evento «Compensação». Os novos derivados resultantes da compensação devem ser comunicados especificando nos campos 151 e 152 do quadro 2 do anexo do presente regulamento o tipo de ação «Novo» e o tipo de evento «Compensação».
2. Se um contrato de derivados for celebrado numa plataforma de negociação ou numa plataforma de negociação organizada localizada fora da União e compensado por uma CCP no mesmo dia, apenas devem ser comunicados os contratos de derivados resultantes da compensação. Estes derivados devem ser comunicados especificando nos campos 151 e 152 do quadro 2 do anexo o tipo de ação «Novo» ou o tipo de ação «Componente de posição», em conformidade com o artigo 3.o, n.o 2, e o tipo de evento «Compensação».
Artigo 3.o
Comunicação de informações ao nível da posição
1. Na sequência da comunicação dos dados de um contrato de derivados que uma contraparte tenha celebrado e da respetiva cessação devido à inclusão numa posição, uma contraparte é autorizada a utilizar a comunicação ao nível das posições, desde que estejam preenchidas todas as seguintes condições:
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a) |
O risco é gerido ao nível das posições; |
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b) |
As comunicações dizem respeito a contratos de derivados celebrados numa plataforma de negociação ou numa plataforma de negociação organizada localizada fora da União, a contratos de derivados compensados através de uma CCP ou a contratos diferenciais que são fungíveis entre si e foram substituídos pela posição; |
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c) |
Os derivados ao nível da transação referidos no campo 154 do quadro 2 do anexo foram corretamente comunicados antes da sua inclusão na posição; |
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d) |
Outros eventos que afetem os campos comuns da comunicação da posição são comunicados separadamente; |
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e) |
Os contratos de derivados referidos na alínea b) foram devidamente cessados, indicando o tipo de ação «Cessação» no campo 151 do quadro 2 do anexo e o tipo de evento «Inclusão numa posição» no campo 152 do quadro 2 do anexo; |
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f) |
A posição resultante foi devidamente comunicada como uma nova posição ou como uma atualização de uma posição existente; |
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g) |
A comunicação da posição foi efetuada corretamente, preenchendo todos os campos aplicáveis dos quadros 1 e 2 do anexo e indicando que a comunicação é efetuada ao nível das posições no campo 154 do quadro 2 do anexo; |
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h) |
As contrapartes do derivado acordam em que o derivado deve ser comunicado ao nível da posição. |
2. Quando um derivado existente tiver de ser incluído numa comunicação ao nível das posições no mesmo dia, esse derivado deve ser comunicado com o tipo de ação «Componente de posição» no campo 151 do quadro 2 do anexo.
3. As atualizações subsequentes, incluindo atualizações de avaliações, atualizações de garantias e outras alterações e eventos do ciclo de vida, devem ser comunicadas ao nível das posições e não devem ser comunicadas relativamente aos derivados iniciais (ao nível das transações) que cessaram e foram incluídos nessa posição.
Artigo 4.o
Comunicação das exposições
1. Os dados relativos às garantias, para derivados compensados e não compensados, devem incluir todas as garantias fornecidas e recebidas em conformidade com os campos 1 a 29 do quadro 3 do anexo.
2. Se uma contraparte 1 constitui garantias numa base de carteira, a contraparte 1 ou a entidade responsável pela comunicação de informações deve comunicar a um repositório de transações as garantias fornecidas e recebidas numa base de carteira, em conformidade com os campos 1 a 29 do quadro 3 do anexo, e especificar um código que identifique a carteira de acordo com o campo 9 do quadro 3 do anexo.
3. As contrapartes não financeiras que não as referidas no artigo 10.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012 ou as entidades responsáveis pela comunicação de informações em seu nome não devem ser obrigadas a comunicar as garantias, as avaliações ao preço de mercado ou as avaliações com recurso a modelos relativamente aos contratos referidos nos quadros 2 e 3 do anexo do presente regulamento.
4. Relativamente aos derivados compensados através de uma CCP, a contraparte 1 ou a entidade responsável pela comunicação das informações deve comunicar a avaliação dos derivados facultada pela CCP em conformidade com os campos 21 a 25 do quadro 2 do anexo.
5. Relativamente aos derivados não compensados através de uma CCP, a contraparte 1 ou a entidade responsável pela comunicação das informações deve comunicar, de acordo com os campos 21 a 25 do quadro 2 do anexo do presente regulamento, a avaliação dos derivados realizada de acordo com a metodologia definida na Norma Internacional de Relato Financeiro (IFRS) 13 «Mensuração pelo Justo Valor», adotada com base no Regulamento (CE) n.o 1126/2008 da Comissão (3), sem aplicar qualquer ajustamento do justo valor.
Artigo 5.o
Montante nocional
1. O montante nocional de um derivado referido nos campos 55 e 64 do quadro 2 do anexo deve ser especificado do seguinte modo:
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a) |
No caso de swaps, futuros, forwards e opções negociados em unidades monetárias, o montante de referência; |
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b) |
No caso de opções diferentes das referidas na alínea a), calculado com base no preço de exercício; |
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c) |
No caso de forwards que não os referidos na alínea a), o montante resultante da multiplicação do preço forward pela quantidade nocional total do subjacente; |
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d) |
No caso de swaps de dividendos de ações, o montante resultante da multiplicação do preço de exercício fixo pelo número de ações ou unidades de índice; |
|
e) |
No caso de swaps de volatilidade de ações, o montante nocional vega; |
|
f) |
No caso de swaps de variância de ações, o montante da variância; |
|
g) |
No caso de contratos diferenciais financeiros, o montante resultante da multiplicação do preço inicial pela quantidade nocional total; |
|
h) |
No caso de swaps de mercadorias fixos/variáveis, o montante resultante da multiplicação do preço fixo pela quantidade nocional total; |
|
i) |
No caso de swaps de mercadorias, o montante resultante da multiplicação do último preço à vista disponível no momento da transação do ativo subjacente da componente sem spread pela quantidade nocional total da componente sem spread; |
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j) |
No caso das opções sobre swaps, o montante nocional do contrato subjacente; |
|
k) |
No caso de derivados não referidos nas alíneas a) a j), em que o montante nocional é calculado utilizando o preço do ativo subjacente e esse preço só está disponível no momento da liquidação, o preço no final do dia do ativo subjacente à data de celebração do contrato. |
2. A comunicação inicial de um contrato de derivados cujo montante nocional varia ao longo do tempo deve especificar o montante nocional aplicável à data da celebração do contrato de derivados e a tabela de montantes nocionais.
Ao comunicarem a tabela de montantes nocionais, as contrapartes devem indicar todos os seguintes elementos:
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i) |
A data não ajustada em que o montante nocional associado se torna efetivo; |
|
ii) |
A data final não ajustada do montante nocional; |
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iii) |
O montante nocional que se torna efetivo na data-valor não ajustada associada. |
Artigo 6.o
Preço
1. O preço de um derivado referido no campo 48 do quadro 2 do anexo deve ser especificado do seguinte modo:
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a) |
No caso de swaps com pagamentos periódicos relacionados com mercadorias, o preço fixo; |
|
b) |
No caso dos forwards relativos a mercadorias e ações, o preço forward do subjacente; |
|
c) |
No caso de swaps relativos a ações e contratos diferenciais, o preço inicial do subjacente. |
2. O preço de um derivado não deve ser especificado no campo 48 do quadro 2 do anexo quando for especificado noutro campo do quadro 2 do anexo.
Artigo 7.o
Ligação das comunicações de informações
A contraparte que comunica as informações ou a entidade responsável pela comunicação de informações deve associar as comunicações de informações relativas aos contratos de derivados celebrados ou cessados em resultado do mesmo evento referido no campo 152 do quadro 2 do seguinte modo:
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a) |
Em caso de compensação, transferência, afetação e exercício, a contraparte deve comunicar o identificador de transação único («UTI») do contrato de derivados inicial que cessou em resultado do evento referido no campo 152 do quadro 2 no campo 3 do quadro 2 do anexo, no quadro da comunicação ou comunicações de informações relativas ao derivado ou derivados resultantes desse evento; |
|
b) |
Em caso de inclusão de um derivado numa posição, a contraparte deve comunicar o UTI da posição em que esse derivado foi incluído no campo 4 do quadro 2 do anexo no quadro da comunicação desse derivado enviada com o tipo de ação «Componente de posição» ou uma combinação do tipo de ação «Cessação» com o tipo de evento «Inclusão numa posição»; |
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c) |
Em caso de evento de redução dos riscos pós-transação («PTRR») em que um prestador de serviços de PTRR ou uma CCP presta o serviço de PTRR, a contraparte deve comunicar um código único que identifique esse evento, tal como previsto por esse prestador de serviços de PTRR ou CCP, no campo 5 do quadro 2 do anexo, em todas as comunicações relativas aos derivados que cessaram devido a esse evento ou dele resultaram. |
Artigo 8.o
Revogação
É revogado o Regulamento Delegado (UE) n.o 148/2013.
As referências ao regulamento revogado devem entender-se como sendo feitas ao presente regulamento.
Artigo 9.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento é aplicável a partir de 29 de abril de 2024.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 10 de junho de 2022.
Pela Comissão
A Presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 201 de 27.7.2012, p. 1.
(2) Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(3) Regulamento (CE) n.o 1126/2008 da Comissão, de 3 de novembro de 2008, que adota determinadas normas internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.o 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 320 de 29.11.2008, p. 1).
ANEXO
Quadro 1
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Secção |
Campo |
Dados a comunicar |
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1 |
Partes no derivado |
Data e hora da comunicação |
Data e hora da comunicação dos dados ao repositório de transações. |
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2 |
Partes no derivado |
Identificação da entidade que apresenta a comunicação de informações |
Caso a entidade responsável pela comunicação de informações tenha delegado essa comunicação num terceiro ou na outra contraparte, esta entidade tem de ser identificada neste campo, através de um código único. Caso contrário, a entidade responsável pela comunicação de informações deve ser identificada neste campo. |
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3 |
Partes no derivado |
Entidade responsável pela comunicação de informações |
Caso uma contraparte financeira seja a única responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela comunicação de informações em nome de ambas as contrapartes nos termos do artigo 9.o, n.o 1-A, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (1) e a contraparte não financeira não decida comunicar ela própria os dados dos seus contratos de derivados OTC com a contraparte financeira, o código único de identificação dessa contraparte financeira. Caso uma sociedade gestora seja responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela comunicação de informações em nome de um organismo de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) em conformidade com o artigo 9.o, n.o 1-B, desse regulamento, o código único de identificação dessa sociedade gestora. Caso um gestor de fundos de investimento alternativos (GFIA) seja responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela comunicação de informações em nome de um fundo de investimento alternativo (FIA) em conformidade com o artigo 9.o, n.o 1-C, desse regulamento, o código único de identificação desse GFIA. Caso uma entidade autorizada responsável pela gestão e atuação em nome de uma IRPPP seja responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela comunicação de informações em seu nome nos termos do artigo 9.o, n.o 1-D, desse regulamento, o código único de identificação dessa entidade. Este campo aplica-se apenas aos derivados OTC. |
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4 |
Partes no derivado |
Contraparte 1 (contraparte que comunica as informações) |
Identificador da contraparte numa transação de derivados que cumpre a sua obrigação de comunicação de informações através da comunicação em questão. No caso de uma transação de derivados afetada, executada por um gestor de fundos em nome de um fundo, o fundo, e não o gestor do fundo, é indicado como a contraparte. |
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5 |
Partes no derivado |
Natureza da contraparte 1 |
Indicar se a contraparte 1 é uma contraparte central («CCP»), uma contraparte financeira ou uma contraparte não financeira na aceção do artigo 2.o, pontos 1, 8 e 9, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, ou uma entidade a que se refere o artigo 1.o, ponto 5, desse regulamento. |
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6 |
Partes no derivado |
Setor empresarial da contraparte 1 |
Natureza das atividades empresariais da contraparte 1. Se a contraparte 1 for uma contraparte financeira, este campo deve conter todos os códigos necessários incluídos na taxonomia das contrapartes financeiras no campo 6 do quadro 1 do anexo do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 da Comissão (2) e aplicáveis a essa contraparte. Se a contraparte 1 for uma contraparte não financeira, este campo deve conter todos os códigos necessários incluídos na taxonomia das contrapartes não financeiras no campo 6 do quadro 1 do anexo do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 e aplicáveis a essa contraparte. Caso seja comunicada mais do que uma atividade, os códigos devem ser inseridos por ordem da importância relativa das atividades a que correspondem. |
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7 |
Partes no derivado |
Limiar de compensação da contraparte 1 |
Informação sobre se a contraparte 1 está acima do limiar de compensação a que se refere o artigo 4.o-A, n.o 3, ou o artigo 10.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 na data em que a transação foi concluída. |
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8 |
Partes no derivado |
Tipo de identificador da contraparte 2 |
Menção que indica se o LEI foi utilizado para identificar a contraparte 2. |
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9 |
Partes no derivado |
Contraparte 2 |
Identificador da segunda contraparte numa transação de derivados. No caso de uma transação de derivados afetada, executada por um gestor de fundos em nome de um fundo, o fundo, e não o gestor do fundo, é indicado como a contraparte. |
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10 |
Partes no derivado |
Natureza da contraparte 2 |
No caso de a contraparte 2 ser uma pessoa singular, o código do país de residência dessa pessoa. |
|
11 |
Partes no derivado |
Natureza da contraparte 2 |
Indicar se a contraparte 2 é uma CCP, uma contraparte financeira ou uma contraparte não financeira na aceção do artigo 2.o, pontos 1, 8 e 9, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, ou uma entidade a que se refere o artigo 1.o, ponto 5, desse regulamento. |
|
12 |
Partes no derivado |
Setor empresarial da contraparte 2 |
Natureza das atividades empresariais da contraparte 2. Se a contraparte 2 for uma contraparte financeira, este campo deve conter todos os códigos necessários incluídos na taxonomia das contrapartes financeiras no campo 6 do quadro 1 do anexo do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 e aplicáveis a essa contraparte. Se a contraparte 2 for uma contraparte não financeira, este campo deve conter todos os códigos necessários incluídos na taxonomia das contrapartes não financeiras no campo 6 do quadro 1 do anexo do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 e aplicáveis a essa contraparte. Caso seja comunicada mais do que uma atividade, os códigos devem ser inseridos por ordem da importância relativa das atividades a que correspondem. |
|
13 |
Partes no derivado |
Limiar de compensação da contraparte 2 |
Informação sobre se a contraparte 2 está acima do limiar de compensação a que se refere o artigo 4.o-A, n.o 3, ou o artigo 10.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 na data em que a transação foi concluída. |
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14 |
Partes no derivado |
Obrigação de comunicação de informações da contraparte 2 |
Menção que indica se a contraparte 2 tem a obrigação de comunicação de informações nos termos do Regulamento (UE) n.o 648/2012, independentemente de quem é responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela sua comunicação. |
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15 |
Partes no derivado |
Identificação do corretor |
Caso o corretor atue como intermediário da contraparte 1 mas sem se tornar ele próprio uma contraparte, a contraparte 1 deve identificar esse corretor através de um código único. |
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16 |
Partes no derivado |
Membro compensador |
Identificador do membro compensador através do qual uma transação de derivados foi compensada numa CCP. Estes dados aplicam-se às transações compensadas. |
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17 |
Partes no derivado |
Direção |
Menção que indica se a contraparte 1 é o comprador ou o vendedor, tal como determinado na data em que o contrato de derivados foi celebrado. |
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18 |
Partes no derivado |
Direção da componente 1 |
Menção que indica se a contraparte 1 é o ordenante ou o beneficiário da componente 1, tal como determinado na data em que o contrato de derivados foi celebrado. |
|
19 |
Partes no derivado |
Direção da componente 2 |
Menção que indica se a contraparte 1 é o ordenante ou o beneficiário da componente 2, tal como determinado na data em que o contrato de derivados foi celebrado. |
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20 |
Partes no derivado |
Ligação direta à atividade comercial ou à gestão de tesouraria |
Indicar se o contrato é objetivamente considerado diretamente ligado à atividade comercial ou à gestão de tesouraria da contraparte 1, nos termos do artigo 10.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012. Este campo só deve ser preenchido se a contraparte 1 for uma contraparte não financeira, na aceção do artigo 2.o, ponto 9, do Regulamento (UE) n.o 648/2012. |
Quadro 2
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Secção |
Campo |
Dados a comunicar |
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1 |
Secção 2A - Identificadores e ligações |
UTI |
Identificador de transação único a que se refere o artigo 7.o do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860. |
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2 |
Secção 2A - Identificadores e ligações |
Número de referência da comunicação de informações |
Quando um contrato de derivados foi executado numa plataforma de negociação, um número gerado pela plataforma de negociação e exclusivo dessa execução. |
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3 |
Secção 2A - Identificadores e ligações |
UTI anterior (para as relações «uma para uma» e «uma para muitas» entre transações) |
UTI afetado à operação anterior que deu origem à transação comunicada devido a um evento ao longo do ciclo de vida, numa relação «uma para uma» entre transações (por exemplo, no caso de uma novação, quando uma transação é cessada e é gerada uma nova transação) ou numa relação «uma para muitas» entre transações (por exemplo, na compensação ou se uma transação for dividida em várias transações diferentes). Estes dados não se aplicam aquando da comunicação de relações «muitas para uma» e «muitas para muitas» entre transações (por exemplo, em caso de compressão). |
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4 |
Secção 2A - Identificadores e ligações |
UTI da posição subsequente |
O UTI da posição em que um derivado está incluído. Este campo só se aplica às comunicações relacionadas com a cessação de um derivado devido à sua inclusão numa posição. |
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5 |
Secção 2A - Identificadores e ligações |
Identificação da redução dos riscos pós-transação (PTRR) |
Identificador gerado pelo prestador de serviços de PTRR ou pela CCP que presta o serviço de PTRR a fim de associar todos os derivados que participam num determinado evento de PTRR e que resultam desse evento. |
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6 |
Secção 2A - Identificadores e ligações |
Identificador do pacote |
Identificador (determinado pela contraparte 1) para associar derivados no mesmo pacote em conformidade com o artigo 1.o, n.o 3, terceiro parágrafo, do presente regulamento. Um pacote pode incluir transações sujeitas e não sujeitas a comunicação de informações. |
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7 |
Secção 2B - Informações sobre os contratos |
Número de identificação internacional de títulos (ISIN) |
O ISIN que identifica o produto se esse produto for admitido à negociação ou negociado num mercado regulamentado, MTF, OTF ou internalizador sistemático. |
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8 |
Secção 2B - Informações sobre os contratos |
Identificador único do produto (UPI) |
UPI que identifica o produto. |
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9 |
Secção 2B - Informações sobre os contratos |
Classificação dos produtos |
Código de classificação do instrumento financeiro (CFI) relativo ao instrumento. |
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10 |
Secção 2B - Informações sobre os contratos |
Tipo de contrato |
Cada contrato comunicado deve ser classificado de acordo com o seu tipo. |
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11 |
Secção 2B - Informações sobre os contratos |
Categoria de ativos |
Cada contrato comunicado deve ser classificado em função da classe de ativos em que se baseia. |
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12 |
Secção 2B - Informações sobre os contratos |
Derivados baseados em criptoativos |
Menção que indica se o derivado se baseia ou não em criptoativos. |
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13 |
Secção 2B - Informações sobre os contratos |
Tipo de identificação do subjacente |
Tipo de identificador do subjacente em causa. |
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14 |
Secção 2B - Informações sobre os contratos |
Identificação do subjacente |
O subjacente direto deve ser identificado através de um identificador único baseado no seu tipo. Para os swaps de risco de incumprimento, indicar o ISIN da obrigação de referência. |
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15 |
Secção 2B - Informações sobre os contratos |
Indicador sobre o índice subjacente |
Uma indicação do índice subjacente, se disponível. |
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16 |
Secção 2B - Informações sobre os contratos |
Nome do índice subjacente |
Nome completo do índice subjacente atribuído pelo fornecedor do índice. |
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17 |
Secção 2B - Informações sobre os contratos |
Código do cabaz personalizado |
Se a transação de derivados se basear num cabaz personalizado, código único atribuído pela entidade estruturadora do cabaz para associar os seus componentes. |
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18 |
Secção 2B - Informações sobre os contratos |
Identificador dos componentes do cabaz |
No caso dos cabazes personalizados compostos, entre outros, por instrumentos financeiros negociados numa plataforma de negociação, devem ser especificados apenas os instrumentos financeiros negociados numa plataforma de negociação. |
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19 |
Secção 2B - Informações sobre os contratos |
Moeda de liquidação 1 |
Moeda para a liquidação em numerário da transação, quando aplicável. Para produtos multidivisas que não sejam passíveis de ser comunicados em termos líquidos, a moeda de liquidação da componente 1. Estes dados não se aplicam a produtos liquidados mediante entrega física (por exemplo, opções sobre swaps liquidadas mediante entrega física). |
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20 |
Secção 2B - Informações sobre os contratos |
Moeda de liquidação 2 |
Moeda para a liquidação em numerário da transação, quando aplicável. Para produtos multidivisas que não sejam passíveis de ser comunicados em termos líquidos, a moeda de liquidação da componente 2. Estes dados não se aplicam a produtos liquidados mediante entrega física (por exemplo, opções sobre swaps liquidadas mediante entrega física). |
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21 |
Secção 2C - Avaliação |
Montante da avaliação |
Avaliação do contrato ao preço de mercado, ou avaliação com recurso a um modelo a que se refere o artigo 4.o do presente regulamento. Para as transações compensadas, deve ser utilizada a avaliação da CCP. |
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22 |
Secção 2C - Avaliação |
Moeda da avaliação |
Divisa em que é expresso o montante da avaliação. |
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23 |
Secção 2C - Avaliação |
Data e hora da avaliação |
Data e hora da última avaliação ao preço de mercado, fornecida pela CCP ou calculada utilizando o preço de mercado atual ou o último preço de mercado disponível das componentes. |
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24 |
Secção 2C - Avaliação |
Método de avaliação |
Fonte e método utilizados para a avaliação da transação pela contraparte 1. Se for utilizada, pelo menos, uma componente da avaliação classificada como avaliação com recurso a um modelo, então toda a avaliação é classificada como avaliação com recurso a um modelo. Se apenas forem utilizadas componentes classificadas como avaliadas ao preço de mercado, toda a avaliação é classificada como avaliação ao preço de mercado. |
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25 |
Secção 2C - Avaliação |
Delta |
O rácio entre a variação do preço de uma transação de derivados e a variação do preço do subjacente. Este campo aplica-se apenas às opções e às opções sobre swaps. O delta atualizado deve ser comunicado diariamente pelas contrapartes financeiras e não financeiras a que se refere o artigo 10.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012. |
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26 |
Secção 2D - Garantias |
Indicador sobre a carteira de garantias |
Menção que indica se a cobertura por garantias é ou não assegurada a nível da carteira. Por «a nível de uma carteira», entende-se um conjunto de transações cujas margens são agrupadas (numa base líquida ou bruta), contrariamente ao cenário em que a margem é calculada e fornecida separadamente para cada transação individual. |
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27 |
Secção 2D - Garantias |
Código da carteira de garantias |
Se as garantias forem comunicadas numa base de carteira, um código único atribuído à carteira pela contraparte 1. Estes dados não se aplicam se a cobertura por garantias tiver sido assegurada a nível das transações, se não houver acordo de garantia ou se não for fornecida ou recebida nenhuma garantia. |
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28 |
Secção 2E -Atenuação de riscos/Comunicação de informações |
Data e hora da confirmação |
Data e hora da confirmação, conforme definido no artigo 12.o do Regulamento Delegado (UE) n.o 149/20132 (3). Aplicável apenas aos contratos de derivados OTC não compensados através de uma CCP. |
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29 |
Secção 2E -Atenuação de riscos/Comunicação de informações |
Confirmado |
Para as novas transações a comunicar, indicar se as condições juridicamente vinculativas de um contrato de derivados OTC foram documentadas e acordadas (confirmadas) ou não (não confirmadas). Se documentadas e acordadas, indicar se essa confirmação se realizou:
Aplicável apenas aos contratos de derivados OTC não compensados através de uma CCP. |
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30 |
Secção 2F - Compensação |
Obrigação de compensação |
Indica se o contrato comunicado pertence a uma classe de derivados OTC que tenha sido declarada sujeita à obrigação de compensação e se ambas as partes no contrato estão sujeitas a essa obrigação de compensação nos termos do Regulamento (UE) n.o 648/2012, a partir da data de execução do contrato. Aplicável apenas aos contratos de derivados OTC. |
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31 |
Secção 2F - Compensação |
Compensado |
Menção que indica se o derivado foi ou não compensado por uma CCP. |
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32 |
Secção 2F - Compensação |
Data e hora da compensação |
Data e hora em que foi efetuada a compensação. Aplicável apenas aos derivados compensados por uma CCP. |
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33 |
Secção 2F - Compensação |
Contraparte central |
Identificador da CCP que compensou a transação. Estes dados não se aplicam se o valor dos dados «Compensação efetuada» for «N» («Não, não compensado centralmente»). |
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34 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Tipo de acordo-quadro |
Referência ao tipo de acordo-quadro no âmbito do qual as contrapartes celebraram um contrato de derivados. |
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35 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Outro tipo de acordo-quadro |
Nome do acordo-quadro. Este campo apenas deve ser preenchido caso «OTHR» seja comunicado no campo 34 do presente quadro. |
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36 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Versão do acordo-quadro |
Referência ao ano do acordo-quadro relevante para a transação que é objeto da comunicação, se aplicável. |
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37 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Intragrupo |
Especificar se o contrato foi celebrado como uma transação intragrupo, conforme definida no artigo 3.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012. |
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38 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
PTRR (redução dos riscos pós-transação, ou post-trade risk reduction) |
Indicar se o contrato resulta de uma operação de PTRR. |
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39 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Tipo de técnica de PTRR |
Indicador sobre um tipo de operação de PTRR para efeitos de comunicação de informações no quadro do Regulamento (UE) n.o 648/2012. Compressão de carteira sem um terceiro prestador de serviços: Um acordo para reduzir o risco nas carteiras existentes de transações que utilizam transações sem formação de preços principalmente para reduzir o montante nocional pendente, o número de transações ou alternativamente harmonizar as condições, cessando total ou parcialmente as transações e substituindo normalmente os derivados cessados por novas transações de substituição. Compressão de carteira com um terceiro prestador de serviços ou CCP: Um serviço de PTRR prestado por um prestador de serviços ou uma CCP para reduzir o risco nas carteiras de transações existentes que utilizam transações sem formação de preços principalmente para reduzir o montante nocional pendente, o número de transações ou alternativamente harmonizar as condições, cessando total ou parcialmente as transações e substituindo normalmente os derivados cessados por novas transações de substituição. Reequilíbrio da carteira/gestão das margens: Um serviço de PTRR prestado por um prestador de serviços para reduzir o risco de uma carteira de transações existente adicionando novas transações sem formação de preços e em que nenhumas transações existentes na carteira são cessadas ou substituídas e o montante nocional é aumentado em vez de ser reduzido. Outros serviços de PTRR da carteira: Um serviço de PTRR prestado por um prestador de serviços para reduzir o risco nas carteiras de transações existentes que utilizam transações sem formação de preços e quando esse serviço não é considerado uma compressão de carteira ou reequilíbrio de carteira. |
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40 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Prestador de serviços de PTRR |
LEI que identifica o prestador de serviços de PTRR. |
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41 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Espaço ou organização de execução |
Identificação do espaço ou organização de negociação onde a transação foi executada. Utilizar o MIC (código de identificação do mercado) do segmento ISO 10383 para transações executadas numa plataforma de negociação, num internalizador sistemático ou numa plataforma de negociação organizada fora da União. Se esse código MIC do segmento não estiver disponível, utilizar o código MIC operacional. Utilizar o código MIC «XOFF» para os instrumentos financeiros admitidos à negociação, negociados numa plataforma de negociação ou para os quais foi apresentado um pedido de admissão, quando a transação relativa a esse instrumento financeiro não é executada numa plataforma de negociação, num internalizador sistemático ou numa plataforma de negociação organizada fora da União, ou se uma contraparte não tiver conhecimento de que está a negociar com uma contraparte 2 que atua como um internalizador sistemático. Utilizar o código MIC «XXXX» para os instrumentos financeiros não admitidos à negociação, não negociados numa plataforma de negociação ou para os quais não tenha sido apresentado qualquer pedido de admissão e que não sejam negociados numa plataforma de negociação organizada fora da União. |
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42 |
Secção 2C - Pormenores da transação |
Data e hora de execução |
Data e hora em que uma transação foi inicialmente executada, resultando na geração de um novo UTI. Este dado mantém-se inalterado ao longo da vida do UTI. Para a comunicação de informações ao nível de posição, deve referir-se ao momento em que a posição foi aberta pela primeira vez. |
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43 |
Secção 2C - Pormenores da transação |
Data-valor |
Data não ajustada em que as obrigações decorrentes da transação de derivados OTC começam a produzir efeitos, tal como incluído na confirmação. Se a data de produção de efeitos não for especificada no contrato, as contrapartes devem comunicar neste campo a data de execução do contrato de derivados. |
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44 |
Secção 2C - Pormenores da transação |
Data de termo |
Data não ajustada em que as obrigações decorrentes da transação de derivados deixam de produzir efeitos, tal como incluído na confirmação. A cessação antecipada não afeta este dado. |
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45 |
Secção 2C - Pormenores da transação |
Data de cessação antecipada |
Data efetiva da cessação antecipada (termo) da transação comunicada. Este dado é aplicável se a cessação da transação ocorrer antes do seu vencimento devido a uma decisão ex interim de uma contraparte (ou contrapartes). |
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46 |
Secção 2C - Pormenores da transação |
Data final de liquidação contratual |
Data não ajustada de acordo com o contrato, na qual todas as transferências de numerário ou ativos devem ter lugar e as contrapartes devem deixar de ter quaisquer obrigações pendentes entre si no âmbito desse contrato. Para produtos que podem não ter uma data final de liquidação contratual (por exemplo, opções americanas), estes dados refletem a data até à qual a transferência de numerário ou ativos teria lugar se a rescisão ocorresse na data de termo. |
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47 |
Secção 2C - Pormenores da transação |
Tipo de entrega |
Especificar se o contrato é liquidado mediante entrega física ou em dinheiro. |
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48 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Preço |
Preço especificado na transação de derivados. Não inclui taxas, impostos ou comissões. Se o preço não for conhecido quando é comunicada uma nova transação, o preço é atualizado à medida que estiver disponível. Para as transações que fazem parte de um pacote, estes dados contêm o preço da transação componente, se for caso disso. |
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49 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Moeda do preço |
Moeda em que é expresso o preço. A moeda do preço só é aplicável se o preço for expresso em valor monetário. |
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Os campos 50 a 52 são reprodutíveis e devem ser preenchidos no caso de derivados que envolvam tabelas de preços. |
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50 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Data-valor não ajustada do preço |
Data-valor não ajustada do preço. |
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51 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Data final não ajustada do preço |
Data final não ajustada do preço (não aplicável se a data final não ajustada de um dado período da tabela for consecutiva à data-valor não ajustada do período subsequente). |
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52 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Preço em vigor entre a data-valor não ajustada e a data final |
Preço em vigor entre a data-valor não ajustada e a data final não ajustada, incluindo esta última. |
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53 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Preço de transação do pacote |
Preço transacionado de todo o pacote no qual a transação de derivados comunicada é uma componente. Estes dados não são aplicáveis se:
Os preços e os dados conexos das transações (moeda do preço) que representam componentes individuais do pacote são comunicados quando disponíveis. O preço da transação do pacote pode não ser conhecido quando é comunicada uma nova transação, mas pode ser atualizado mais tarde. |
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54 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Moeda do preço de transação do pacote |
Moeda em que é expresso o preço de transação do pacote. Estes dados não são aplicáveis se:
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55 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Montante nocional da componente 1 |
Montante nocional da componente 1 a que se refere o artigo 5.o do presente regulamento. |
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56 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Moeda nocional 1 |
Quando aplicável: a moeda em que está expresso o montante nocional da componente 1. |
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Os campos 57 a 59 são reprodutíveis e devem ser preenchidos no caso de derivados que envolvam tabelas de montantes nocionais. |
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57 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Data-valor do montante nocional da componente 1 |
A data não ajustada em que o montante nocional associado à componente 1 se torna efetivo. |
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58 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Data final do montante nocional da componente 1 |
Data final não ajustada do montante nocional da componente 1 (não aplicável se a data final não ajustada de um dado período da tabela for consecutiva à data-valor não ajustada do período subsequente). |
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59 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Montante nocional em vigor na data-valor associada à componente 1 |
Montante nocional da componente 1 que se torna efetivo na data-valor não ajustada associada. |
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60 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Quantidade nocional total da componente 1 |
Quantidade nocional agregada do ativo subjacente da componente 1 do prazo da transação. Se a quantidade nocional total não for conhecida quando é comunicada uma nova transação, a quantidade nocional total é atualizada à medida que estiver disponível. |
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Os campos 61 a 63 são reprodutíveis e devem ser preenchidos no caso de derivados que envolvam tabelas de quantidades nocionais. |
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61 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Data-valor da quantidade nocional da componente 1 |
A data não ajustada em que a quantidade nocional associada à componente 1 se torna efetiva |
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62 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Data final da quantidade nocional da componente 1 |
Data final não ajustada da quantidade nocional da componente 1 (não aplicável se a data final não ajustada de um dado período da tabela for consecutiva à data-valor não ajustada do período subsequente). |
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63 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Quantidade nocional em vigor na data-valor associada à componente 1 |
Quantidade nocional da componente 1 que se torna efetivo na data-valor não ajustada associada. |
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64 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Montante nocional da componente 2 |
Se aplicável, montante nocional da componente 2 a que se refere o artigo 5.o do presente regulamento. |
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65 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Moeda nocional 2 |
Quando aplicável: a moeda em que está expresso o montante nocional da componente 2. |
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Os campos 66 a 68 são reprodutíveis e devem ser preenchidos no caso de derivados que envolvam tabelas de montantes nocionais. |
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66 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Data-valor do montante nocional da componente 2 |
A data não ajustada em que o montante nocional associado à componente 2 se torna efetivo. |
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67 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Data final do montante nocional da componente 2 |
Data final não ajustada do montante nocional da componente 2 (não aplicável se a data final não ajustada de um dado período da tabela for consecutiva à data-valor não ajustada do período subsequente). |
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68 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Montante nocional em vigor na data-valor associada à componente 2 |
Montante nocional da componente 2 que se torna efetivo na data-valor não ajustada associada. |
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69 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Quantidade nocional total da componente 2 |
Quantidade nocional agregada do ativo subjacente da componente 2 do prazo da transação. Se a quantidade nocional total não for conhecida quando é comunicada uma nova transação, a quantidade nocional total é atualizada à medida que estiver disponível. |
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Os campos 70 a 72 são reprodutíveis e devem ser preenchidos no caso de derivados que envolvam tabelas de quantidades nocionais. |
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70 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Data-valor da quantidade nocional da componente 2 |
A data não ajustada em que a quantidade nocional associada à componente 2 se torna efetiva. |
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71 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Data final da quantidade nocional da componente 2 |
Data final não ajustada da quantidade nocional da componente 2 (não aplicável se a data final não ajustada de um dado período da tabela for consecutiva à data-valor não ajustada do período subsequente). |
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72 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Quantidade nocional em vigor na data-valor associada à componente 2 |
Montante nocional da componente 2 que se torna efetivo na data-valor não ajustada associada. |
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A secção dos campos 73 a 78 é reprodutível |
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73 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Outro tipo de pagamento |
Tipo de outro montante de pagamento. O pagamento de prémios de opções não é incluído como tipo de pagamento, uma vez que os prémios de opções são comunicados utilizando os dados específicos relativos aos prémios de opções. |
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74 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Outro montante de pagamento |
Montantes de pagamento com os tipos de pagamento correspondentes para ter em conta os requisitos das descrições de transações de diferentes classes de ativos. |
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75 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Outra moeda de pagamento |
Moeda em que é expresso o outro montante de pagamento. |
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76 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Outra data de pagamento |
Data não ajustada em que o outro montante de pagamento é pago. |
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77 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Outro ordenante do pagamento |
Identificador do ordenante do outro montante de pagamento. |
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78 |
Secção 2G - Pormenores da transação |
Outro beneficiário do pagamento |
Identificador do beneficiário do outro montante de pagamento. |
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79 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Taxa fixa da componente 1 ou cupão |
Indicação da taxa fixa da componente 1 ou do cupão utilizada, se aplicável. |
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80 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Convenção sobre a contagem de dias correspondentes à taxa fixa ou ao cupão da componente 1 |
Quando aplicável: Convenção sobre a contagem de dias (muitas vezes também referida como fração de contagem de dias, base de contagem de dias ou método de contagem de dias) que determina a forma como os pagamentos de juros são calculados. É utilizada para calcular a fração anual do período de cálculo e indica o número de dias do período de cálculo dividido pelo número de dias do ano. |
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81 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Periodicidade de pagamento à taxa fixa ou ao cupão da componente 1 |
Quando aplicável: unidade de tempo associada à periodicidade dos pagamentos, por exemplo, dia, semana, mês, ano ou prazo do fluxo de pagamentos à taxa fixa da componente 1 ou ao cupão. |
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82 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa fixa ou do cupão da componente 1 |
Quando aplicável: número de unidades de tempo (expresso pela periodicidade dos pagamentos) que determina a frequência com que ocorrem as datas periódicas de pagamento à taxa fixa da componente 1 ou ao cupão. Por exemplo, uma transação com pagamentos que ocorram de dois em dois meses é representada por uma periodicidade de pagamento «MNTH» (mensal) e por um multiplicador da periodicidade de pagamento que é 2. Estes dados não são aplicáveis se a periodicidade de pagamentos for «ADHO». Se a periodicidade dos pagamentos for «EXPI», o multiplicador da periodicidade dos pagamentos é 1. Se a periodicidade de pagamento for intradiária, a periodicidade de pagamento é «DAIL» e o multiplicador da periodicidade de pagamento é 0. |
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83 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Identificador da taxa variável da componente 1 |
Quando aplicável: um identificador das taxas de juro utilizadas que são ajustadas a intervalos preestabelecidos em função de uma taxa de referência do mercado. |
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84 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Indicador sobre a taxa variável da componente 1 |
Uma indicação da taxa de juro, se disponível. |
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85 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Designação da taxa variável da componente 1 |
Designação completa da taxa de juro atribuída pelo fornecedor do índice. |
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86 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Convenção sobre a contagem de dias da taxa variável da componente 1 |
Quando aplicável: convenção sobre a contagem de dias (muitas vezes também referida como fração de contagem de dias, base de contagem de dias ou método de contagem de dias) que determina a forma como os pagamentos de juros à taxa variável da componente 1 são calculados. É utilizada para calcular a fração anual do período de cálculo e indica o número de dias do período de cálculo dividido pelo número de dias do ano. |
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87 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 1 |
Quando aplicável: unidade de tempo associada à periodicidade dos pagamentos, por exemplo, dia, semana, mês, ano ou prazo do fluxo de pagamentos à taxa variável da componente 1. |
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88 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 1 |
Quando aplicável: número de unidades de tempo (expresso pela periodicidade dos pagamentos) que determina a frequência com que ocorrem as datas periódicas de pagamento à taxa variável da componente 1. Por exemplo, uma transação com pagamentos que ocorram de dois em dois meses é representada por uma periodicidade de pagamento «MNTH» (mensal) e por um multiplicador da periodicidade de pagamento que é 2. Estes dados não são aplicáveis se a periodicidade de pagamentos for «ADHO». Se a periodicidade dos pagamentos for «EXPI», o multiplicador da periodicidade dos pagamentos é 1. Se a periodicidade de pagamento for intradiária, a periodicidade de pagamento é «DAIL» e o multiplicador da periodicidade de pagamento é 0. |
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89 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Período de referência da taxa variável da componente 1 – período |
Período correspondente ao período de referência da taxa variável da componente 1. |
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90 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Período de referência da taxa variável da componente 1 – multiplicador |
Multiplicador do período correspondente ao período de referência da taxa variável da componente 1. |
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91 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 1 |
Quando aplicável: unidade de tempo associada à periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos, por exemplo, dia, semana, mês, ano ou prazo do fluxo de pagamentos à taxa variável da componente 1. |
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92 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Multiplicador da periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 1 |
Quando aplicável: número de unidades de tempo (expresso pela periodicidade dos pagamentos) que determina a frequência com que ocorrem as datas periódicas dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 1. Por exemplo, uma transação com pagamentos que ocorram de dois em dois meses é representada por uma periodicidade de pagamento «MNTH» (mensal) e por um multiplicador da periodicidade de pagamento que é 2. Estes dados não são aplicáveis se a periodicidade de pagamentos for «ADHO». Se a periodicidade dos pagamentos for «EXPI», o multiplicador da periodicidade dos pagamentos é 1. Se a periodicidade de pagamento for intradiária, a periodicidade de pagamento é «DAIL» e o multiplicador da periodicidade de pagamento é 0. |
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93 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Spread da componente 1 |
Uma indicação do spread da componente 1, se aplicável: para as transações de derivados OTC com pagamentos periódicos (por exemplo, swaps de taxa de juro fixa/variável, swaps de taxa de juro, swaps de mercadorias).
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94 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Moeda do spread da componente 1 |
Quando aplicável: a moeda em que está expresso o spread da componente 1. Estes dados só são aplicáveis se o spread for expresso em valor monetário. |
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95 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Taxa fixa da componente 2 |
Uma indicação da taxa fixa da componente 2 utilizada, se aplicável. |
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96 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Convenção sobre a contagem de dias da taxa fixa da componente 2 |
Quando aplicável: Convenção sobre a contagem de dias (muitas vezes também referida como fração de contagem de dias, base de contagem de dias ou método de contagem de dias) que determina a forma como os pagamentos de juros são calculados. É utilizada para calcular a fração anual do período de cálculo e indica o número de dias do período de cálculo dividido pelo número de dias do ano. |
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97 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Periodicidade de pagamento à taxa fixa da componente 2 |
Quando aplicável: unidade de tempo associada à periodicidade dos pagamentos, por exemplo, dia, semana, mês, ano ou prazo do fluxo de pagamentos à taxa fixa da componente 2. |
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98 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa fixa da componente 2 |
Quando aplicável: número de unidades de tempo (expresso pela periodicidade dos pagamentos) que determina a frequência com que ocorrem as datas periódicas de pagamento à taxa fixa da componente 2. Por exemplo, uma transação com pagamentos que ocorram de dois em dois meses é representada por uma periodicidade de pagamento «MNTH» (mensal) e por um multiplicador da periodicidade de pagamento que é 2. Estes dados não são aplicáveis se a periodicidade de pagamentos for «ADHO». Se a periodicidade dos pagamentos for «EXPI», o multiplicador da periodicidade dos pagamentos é 1. Se a periodicidade de pagamento for intradiária, a periodicidade de pagamento é «DAIL» e o multiplicador da periodicidade de pagamento é 0. |
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99 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Identificador da taxa variável da componente 2 |
Quando aplicável: um identificador das taxas de juro utilizadas que são ajustadas a intervalos preestabelecidos em função de uma taxa de referência do mercado |
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100 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Indicador sobre a taxa variável da componente 2 |
Uma indicação da taxa de juro, se disponível. |
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101 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Designação da taxa variável da componente 2 |
Designação completa da taxa de juro atribuída pelo fornecedor do índice. |
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102 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Convenção sobre a contagem de dias da taxa variável da componente 2 |
Quando aplicável: convenção sobre a contagem de dias (muitas vezes também referida como fração de contagem de dias, base de contagem de dias ou método de contagem de dias) que determina a forma como os pagamentos de juros à taxa variável da componente 2 são calculados. É utilizada para calcular a fração anual do período de cálculo e indica o número de dias do período de cálculo dividido pelo número de dias do ano. |
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103 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 2 |
Quando aplicável: unidade de tempo associada à periodicidade dos pagamentos, por exemplo, dia, semana, mês, ano ou prazo do fluxo de pagamentos à taxa variável da componente 2. |
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104 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 2 |
Quando aplicável: número de unidades de tempo (expresso pela periodicidade dos pagamentos) que determina a frequência com que ocorrem as datas periódicas de pagamento à taxa variável da componente 2. Por exemplo, uma transação com pagamentos que ocorram de dois em dois meses é representada por uma periodicidade de pagamento «MNTH» (mensal) e por um multiplicador da periodicidade de pagamento que é 2. Estes dados não são aplicáveis se a periodicidade de pagamentos for «ADHO». Se a periodicidade dos pagamentos for «EXPI», o multiplicador da periodicidade dos pagamentos é 1. Se a periodicidade de pagamento for intradiária, a periodicidade de pagamento é «DAIL» e o multiplicador da periodicidade de pagamento é 0. |
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105 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Período de referência da taxa variável da componente 2 – período |
Período correspondente ao período de referência da taxa variável da componente 2. |
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106 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Período de referência da taxa variável da componente 2 – multiplicador |
Multiplicador do período correspondente ao período de referência da taxa variável da componente 2. |
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107 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 2 |
Quando aplicável: unidade de tempo associada à periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos, por exemplo, dia, semana, mês, ano ou prazo do fluxo de pagamentos à taxa variável da componente 2. |
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108 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Multiplicador da periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 2 |
Quando aplicável: número de unidades de tempo (expresso pela periodicidade dos pagamentos) que determina a frequência com que ocorrem as datas periódicas dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 2. Por exemplo, uma transação com pagamentos que ocorram de dois em dois meses é representada por uma periodicidade de pagamento «MNTH» (mensal) e por um multiplicador da periodicidade de pagamento que é 2. Estes dados não são aplicáveis se a periodicidade de pagamentos for «ADHO». Se a periodicidade dos pagamentos for «EXPI», o multiplicador da periodicidade dos pagamentos é 1. Se a periodicidade de pagamento for intradiária, a periodicidade de pagamento é «DAIL» e o multiplicador da periodicidade de pagamento é 0. |
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109 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Spread da componente 2 |
Uma indicação do spread da componente 2, se aplicável: para as transações de derivados OTC com pagamentos periódicos (por exemplo, swaps de taxa de juro fixa ou variável, swaps de taxa de juro, swaps de mercadorias),
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110 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Moeda do spread da componente 2 |
Quando aplicável: a moeda em que está expresso o spread da componente 2. Estes dados só são aplicáveis se o spread for expresso em valor monetário. |
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111 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Spread da transação do pacote |
Preço transacionado de todo o pacote no qual a transação de derivados comunicada é uma componente da transação do pacote. Preço da transação do pacote quando o preço do pacote é expresso como um spread, diferença entre dois preços de referência. Estes dados não são aplicáveis se:
O spread e os dados conexos das transações (moeda do spread) que representam componentes individuais do pacote são comunicados quando disponíveis. O spread da transação do pacote pode não ser conhecido quando é comunicada uma nova transação, mas pode ser atualizado mais tarde. |
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112 |
Secção 2H - Taxas de juro |
Moeda do spread da transação do pacote |
Moeda em que é expresso o spread da transação do pacote. Estes dados não são aplicáveis se:
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113 |
Secção 2I - Divisas |
Taxa de câmbio 1 |
Taxa de câmbio entre as duas moedas diferentes especificadas na transação de derivados acordada pelas contrapartes no início da transação, expressa como a taxa de câmbio da conversão da unidade monetária na moeda cotada. |
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114 |
Secção 2I - Divisas |
Taxa de câmbio forward |
Taxa de câmbio forward acordada entre as contrapartes no acordo contratual. É expressa como um preço da moeda de base na moeda cotada. |
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115 |
Secção 2I - Divisas |
Base da taxa de câmbio |
Par de moedas e ordem em que a taxa de câmbio é denominada, expressa em unidade monetária ou em moeda cotada. |
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116 |
Secção 2J - Mercadorias e licenças de emissão (geral) |
Produto de base |
Produto de base, tal como especificado na classificação das mercadorias no quadro 4 do anexo do Regulamento de Execução 2022/1860. |
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117 |
Secção 2J - Mercadorias e licenças de emissão (geral) |
Subproduto |
Subproduto — produto especificado na classificação das mercadorias no quadro 4 do anexo do Regulamento de Execução 2022/1860. Este campo exige um produto de base específico no campo. |
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118 |
Secção 2J - Mercadorias e licenças de emissão (geral) |
Subproduto adicional |
Subproduto adicional, tal como especificado na classificação das mercadorias no quadro 4 do anexo do Regulamento de Execução 2022/1860. Este campo exige um subproduto específico no campo. |
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119 |
Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) |
Zona ou ponto de entrega |
Ponto(s) de entrega ou zona(s) do mercado. |
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120 |
Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) |
Ponto de interconexão |
Identificação da(s) fronteira(s) ou ponto(s) de fronteira de um contrato de transporte. |
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121 |
Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) |
Tipo de carga |
Identificação do perfil de entrega. |
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A secção dos campos 122 a 131 é reprodutível |
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122 |
Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) |
Hora de início do intervalo de entrega |
A hora de início do intervalo de entrega para cada bloco ou formato. |
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123 |
Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) |
Hora final do intervalo de entrega |
A hora final do intervalo de entrega para cada bloco ou formato. |
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124 |
Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) |
Data de início da entrega |
Data de início da entrega. |
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125 |
Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) |
Data final da entrega |
Data final da entrega. |
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126 |
Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) |
Duração |
A duração do período de entrega. |
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127 |
Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) |
Dias da semana |
Os dias da semana da entrega. |
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128 |
Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) |
Capacidade de entrega |
O número de unidades incluídas na transação para cada intervalo de entrega especificado nos campos 122 e 123. |
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129 |
Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) |
Unidade de quantidade |
A unidade de medida utilizada. |
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130 |
Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) |
Preço por quantidade por intervalo de tempo |
Se aplicável, preço por quantidade por intervalo de tempo de entrega. |
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131 |
Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) |
Moeda do preço por quantidade por intervalo de tempo |
A moeda em que é expresso o preço por quantidade do intervalo de tempo. |
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132 |
Secção 2L - Opções |
Tipo de opção |
Indicação sobre se o contrato de derivados é uma opção de compra (direito a adquirir um ativo subjacente específico) ou uma opção de venda (direito a vender um ativo subjacente específico) ou se é impossível determinar se se trata de uma opção de compra ou de venda no momento da execução do contrato de derivados. No caso das opções sobre swaps, trata-se do seguinte:
Caso existam limites máximos e mínimos, trata-se do seguinte:
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133 |
Secção 2L - Opções |
Estilo da opção |
Indicar se a opção pode ser exercida apenas numa data predefinida (estilo europeu), numa série de datas predefinida (estilo Bermudas) ou a qualquer momento durante o período de vigência do contrato (estilo americano). |
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134 |
Secção 2L - Opções |
Preço de exercício |
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Os campos 135 a 137 são reprodutíveis e devem ser preenchidos no caso de derivados que envolvam tabelas de preços de exercício. |
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135 |
Secção 2L - Opções |
Data-valor do preço de exercício |
Data-valor não ajustada do preço de exercício. |
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136 |
Secção 2L - Opções |
Data final do preço de exercício |
Data final não ajustada do preço de exercício (não aplicável se a data final não ajustada de um dado período da tabela for consecutiva à data-valor não ajustada do período subsequente). |
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137 |
Secção 2L - Opções |
Preço de exercício em vigor na data-valor associada |
Preço de exercício em vigor entre a data-valor não ajustada e a data final não ajustada, incluindo esta última. |
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138 |
Secção 2L - Opções |
Moeda/par de moedas do preço de exercício |
Para opções sobre ações, opções sobre mercadorias e produtos semelhantes, a moeda em que o preço de exercício é denominado. Para as opções cambiais: par de moedas e ordem em que o preço de exercício é expresso. É expresso como unidade monetária por moeda cotada. |
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139 |
Secção 2L - Opções |
Montante do prémio da opção |
Para opções e opções sobre swaps de todas as classes de ativos, o montante monetário pago pelo comprador da opção. Estes dados não são aplicáveis se o instrumento não for uma opção ou não incluir qualquer opcionalidade. |
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140 |
Secção 2L - Opções |
Moeda do prémio da opção |
Para opções e opções sobre swaps de todas as classes de ativos, a moeda em que o montante do prémio da opção é denominado. Estes dados não são aplicáveis se o instrumento não for uma opção ou não incluir qualquer opcionalidade. |
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141 |
Secção 2L - Opções |
Data de pagamento do prémio da opção |
Data não ajustada em que o prémio da opção é pago. |
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142 |
Secção 2I - Opções |
Data de vencimento do subjacente |
No caso das opções sobre swaps, a data de vencimento do swap subjacente. |
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143 |
Secção 2M – Derivados de crédito |
Grau de prioridade |
Indica a prioridade do título de dívida, do cabaz de dívida ou do índice subjacente a um derivado. |
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144 |
Secção 2M – Derivados de crédito |
Entidade de referência |
Identificação da entidade de referência subjacente. |
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145 |
Secção 2M – Derivados de crédito |
Série |
O número de série da composição do índice, quando aplicável. |
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146 |
Secção 2M – Derivados de crédito |
Versão |
Uma nova versão de uma série é emitida se uma das componentes entrar em incumprimento e o índice tiver de ser reponderado a fim de ter em conta o novo número de constituintes totais do índice. |
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147 |
Secção 2M – Derivados de crédito |
Fator do índice |
O fator a aplicar ao montante nocional (campo 55 neste quadro) para o ajustar a todos os eventos de crédito anteriores nessa série de índices. |
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148 |
Secção 2M – Derivados de crédito |
Parcela |
Indicação sobre se o contrato de derivados é dividido em parcelas. |
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149 |
Secção 2M – Derivados de crédito |
Ponto de ligação do índice de swap de risco de incumprimento (CDS) |
Ponto mais baixo definido em que o nível de perdas na carteira subjacente reduz o montante nocional de uma parcela. Por exemplo, o montante nocional de uma parcela com um ponto de ligação de 3 % será reduzido após a ocorrência de 3 % de perdas na carteira. Estes dados não são aplicáveis se a transação não for uma transação de parcela de CDS (índice ou cabaz personalizado). |
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150 |
Secção 2M – Derivados de crédito |
Ponto de desconexão do índice de CDS |
Ponto definido a partir do qual as perdas na carteira subjacente deixam de reduzir o montante nocional de uma parcela. Por exemplo, o montante nocional de uma parcela com um ponto de ligação de 3 % e um ponto de desconexão de 6 % será reduzido depois de se terem registado 3 % de perdas na carteira. As perdas de 6 % na carteira esgotam o montante nocional da parcela. Estes dados não são aplicáveis se a transação não for uma transação de parcela de CDS (índice ou cabaz personalizado). |
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151 |
Secção 2N - Alterações do derivado |
Tipo de ação |
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152 |
Secção 2N - Alterações do derivado |
Tipo de evento |
Evento empresarial: Uma ação empresarial sobre ações subjacentes com impacto nos derivados sobre essas ações
Atualização - Atualização de um derivado pendente realizada durante o período de transição, a fim de assegurar a sua conformidade com os requisitos de comunicação alterados |
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153 |
Secção 2N - Alterações do derivado |
Data do evento |
Data em que ocorreu o evento a comunicar relacionado com o contrato de derivados e tido em conta na comunicação ou, em caso de alteração, quando a alteração entra em vigor. |
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154 |
Secção 2N - Alterações do derivado |
Nível |
Menção que indica se a comunicação é feita a nível de transação ou de posição. A comunicação ao nível d posição apenas pode ser utilizada como complemento à comunicação ao nível d transação para a comunicação de eventos pós-negociação, e apenas se as transações individuais nos produtos fungíveis tiverem sido substituídas pela posição. |
Quadro 3
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Dados |
Secção |
Campo |
Dados a comunicar |
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1 |
Partes no derivado |
Data e hora da comunicação |
Data e hora da comunicação dos dados ao repositório de transações. |
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2 |
Partes no derivado |
Identificação da entidade que apresenta a comunicação de informações |
Caso a entidade responsável pela comunicação de informações tenha delegado essa comunicação num terceiro ou na outra contraparte, esta entidade tem de ser identificada neste campo, através de um código único. Caso contrário, a entidade responsável pela comunicação de informações deve ser identificada neste campo. |
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3 |
Partes no derivado |
Entidade responsável pela comunicação de informações |
Caso uma contraparte financeira seja a única responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela comunicação de informações em nome de ambas as contrapartes nos termos do artigo 9.o, n.o 1-A, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 e a contraparte não financeira não decida comunicar ela própria os dados dos seus contratos de derivados OTC com a contraparte financeira, o código único de identificação dessa contraparte financeira. Caso uma sociedade gestora seja responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela comunicação de informações em nome de um organismo de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) em conformidade com o artigo 9.o, n.o 1-B, desse regulamento, o código único de identificação dessa sociedade gestora. Caso um gestor de fundos de investimento alternativos (GFIA) seja responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela comunicação de informações em nome de um fundo de investimento alternativo (FIA) em conformidade com o artigo 9.o, n.o 1-C, desse regulamento, o código único de identificação desse GFIA. Caso uma entidade autorizada responsável pela gestão e atuação em nome de uma IRPPP seja responsável, nomeadamente no plano jurídico, pela comunicação de informações em seu nome nos termos do artigo 9.o, n.o 1-D, desse regulamento, o código único de identificação dessa entidade. Este campo aplica-se apenas aos derivados OTC. |
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4 |
Partes no derivado |
Contraparte 1 (contraparte que comunica as informações) |
Identificador da contraparte numa transação de derivados que cumpre a sua obrigação de comunicação de informações através da comunicação em questão. No caso de uma transação de derivados afetada, executada por um gestor de fundos em nome de um fundo, o fundo, e não o gestor do fundo, é indicado como a contraparte. |
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5 |
Partes no derivado |
Tipo de identificador da contraparte 2 |
Menção que indica se o LEI foi utilizado para identificar a contraparte 2. |
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6 |
Partes no derivado |
Contraparte 2 |
Identificador da segunda contraparte numa transação de derivados. No caso de uma transação de derivados afetada, executada por um gestor de fundos em nome de um fundo, o fundo, e não o gestor do fundo, é indicado como a contraparte. |
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7 |
Garantia |
Data e hora da garantia |
Data e hora a partir da qual são comunicados os valores das margens. |
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8 |
Garantia |
Indicador sobre a carteira de garantias |
Menção que indica se a cobertura por garantias é ou não assegurada a nível da carteira. Por «a nível de uma carteira», entende-se um conjunto de transações cujas margens são agrupadas (numa base líquida ou bruta), contrariamente ao cenário em que a margem é calculada e fornecida separadamente para cada transação individual. |
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9 |
Garantia |
Código da carteira de garantias |
Se as garantias forem comunicadas numa base de carteira, um código único atribuído à carteira pela contraparte 1. Estes dados não se aplicam se a cobertura por garantias tiver sido assegurada a nível das transações, se não houver acordo de garantia ou se não for fornecida ou recebida nenhuma garantia. |
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10 |
Garantia |
UTI |
Identificador de transação único a que se refere o artigo 7.o do Regulamento de Execução 2022/1860. |
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11 |
Garantia |
Categoria de constituição de garantias |
Indicar se existe ou não um acordo de garantia entre as contrapartes. Estes dados são fornecidos para cada transação ou carteira, consoante as garantias sejam constituídas ao nível de transação ou de carteira, sendo aplicável tanto às transações compensadas como às não compensadas. |
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12 |
Garantia |
Margem inicial fornecida pela contraparte 1 (pré-margem de avaliação) |
Valor monetário da margem inicial fornecida pela contraparte 1, incluindo qualquer margem em trânsito e na pendência de liquidação. Se as garantias forem constituídas ao nível da carteira, a margem inicial fornecida diz respeito à totalidade da carteira; se as garantias forem constituídas para transações únicas, a margem inicial fornecida diz respeito a essa transação única. Este campo refere-se ao valor atual total da margem inicial, e não à sua variação diária. Os dados referem-se tanto a transações não compensadas como a transações compensadas centralmente. Para as transações compensadas centralmente, os dados não incluem as contribuições para o fundo de proteção contra o incumprimento, nem as garantias fornecidas como provisões de liquidez relativamente à CCP, ou seja, linhas de crédito autorizadas. Se a margem inicial fornecida for expressa em mais do que uma moeda, esses montantes são convertidos numa única moeda escolhida pela contraparte 1 e comunicados como um valor total. |
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13 |
Garantia |
Margem inicial fornecida pela contraparte 1 (pós-margem de avaliação) |
Valor monetário da margem inicial fornecida pela contraparte 1, incluindo qualquer margem em trânsito e na pendência de liquidação. Se as garantias forem constituídas ao nível da carteira, a margem inicial fornecida diz respeito à totalidade da carteira; se as garantias forem constituídas para transações únicas, a margem inicial fornecida diz respeito a essa transação única. Este campo refere-se ao valor atual total da margem inicial após aplicação da margem de avaliação (se aplicável), e não à sua variação diária. Os dados referem-se tanto a transações não compensadas como a transações compensadas centralmente. Para as transações compensadas centralmente, os dados não incluem as contribuições para o fundo de proteção contra o incumprimento, nem as garantias fornecidas como provisões de liquidez relativamente à CCP, ou seja, linhas de crédito autorizadas. Se a margem inicial fornecida for expressa em mais do que uma moeda, esses montantes são convertidos numa única moeda escolhida pela contraparte 1 e comunicados como um valor total. |
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14 |
Garantia |
Moeda da margem inicial fornecida |
Moeda em que é denominada a margem inicial fornecida. Se a margem inicial fornecida for denominada em mais do que uma moeda, estes dados refletem uma das moedas para as quais a contraparte 1 optou por converter todos os valores das margens iniciais fornecidas. |
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15 |
Garantia |
Margem de variação fornecida pela contraparte 1 (pré-margem de avaliação) |
Valor monetário da margem de variação fornecida pela contraparte 1, incluindo a margem liquidada em numerário e qualquer margem em trânsito e na pendência de liquidação. A margem de variação contingente não está incluída. Se as garantias forem constituídas ao nível da carteira, a margem de variação fornecida diz respeito à totalidade da carteira; se as garantias forem constituídas para transações únicas, a margem de variação fornecida diz respeito a essa transação única. Este campo refere-se ao valor atual total da margem de variação, acumulado desde a primeira comunicação das margens de variação fornecidas relativamente à carteira ou transação. Se a margem de variação fornecida for expressa em mais do que uma moeda, esses montantes são convertidos numa única moeda escolhida pela contraparte 1 e comunicados como um valor total. |
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16 |
Garantia |
Margem de variação fornecida pela contraparte 1 (pós-margem de avaliação) |
Valor monetário da margem de variação fornecida pela contraparte 1, incluindo a margem liquidada em numerário e qualquer margem em trânsito e na pendência de liquidação. A margem de variação contingente não está incluída. Se as garantias forem constituídas ao nível da carteira, a margem de variação fornecida diz respeito à totalidade da carteira; se as garantias forem constituídas para transações únicas, a margem de variação fornecida diz respeito a essa transação única. Este campo refere-se ao valor atual total da margem de variação, após aplicação da margem de avaliação, se aplicável, acumulado desde a primeira comunicação das margens de variação fornecidas relativamente à carteira ou transação. Se a margem de variação fornecida for expressa em mais do que uma moeda, esses montantes são convertidos numa única moeda escolhida pela contraparte 1 e comunicados como um valor total. |
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17 |
Garantia |
Moeda das margens de variação fornecidas |
Moeda em que é denominada a margem de variação fornecida. Se a margem de variação fornecida for denominada em mais do que uma moeda, estes dados refletem uma das moedas para as quais a contraparte 1 optou por converter todos os valores das margens de variação fornecidas. |
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18 |
Garantia |
Garantias excedentárias fornecidas pela contraparte 1 |
Valor monetário de quaisquer garantias adicionais fornecidas pela contraparte 1, separadas e independentes da margem inicial e da margem de variação. Este campo refere-se ao valor atual total das garantias excedentárias antes da aplicação da margem de avaliação, se aplicável, e não à sua variação diária. Qualquer montante das margens inicial ou de variação fornecidas que exceda a margem inicial ou a margem de variação exigida é comunicado, respetivamente, como parte da margem inicial fornecida ou da margem de variação fornecida, em vez de ser incluído como garantias excedentárias fornecidas. Relativamente às transações compensadas centralmente, as garantias excedentárias só são comunicadas na medida em que possam ser afetadas a uma carteira ou operação específica. |
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19 |
Garantia |
Moeda das garantias excedentárias fornecidas |
Moeda em que são denominadas as garantias excedentárias fornecidas. Se as garantias excedentárias fornecidas forem denominadas em mais do que uma moeda, estes dados refletem uma das moedas para as quais a contraparte 1 optou por converter todos os valores das garantias excedentárias fornecidas. |
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20 |
Garantia |
Margem inicial cobrada pela contraparte 1 (pré-margem de avaliação) |
Valor monetário da margem inicial cobrada pela contraparte 1, incluindo qualquer margem em trânsito e na pendência de liquidação. Se as garantias forem constituídas ao nível de carteira, a margem inicial cobrada diz respeito à totalidade da carteira; se as garantias forem constituídas para transações únicas, a margem inicial cobrada diz respeito a essa transação única. Este campo refere-se ao valor atual total da margem inicial, e não à sua variação diária. Os dados referem-se tanto a transações não compensadas como a transações compensadas centralmente. Relativamente às transações compensadas centralmente, os dados não incluem as garantias cobradas pela CCP no âmbito da sua atividade de investimento. Se a margem inicial cobrada for expressa em mais do que uma moeda, esses montantes são convertidos numa única moeda escolhida pela contraparte 1 e comunicados como um valor total. |
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21 |
Garantia |
Margem inicial cobrada pela contraparte 1 (pós-margem de avaliação) |
Valor monetário da margem inicial cobrada pela contraparte 1, incluindo qualquer margem em trânsito e na pendência de liquidação. Se as garantias forem constituídas ao nível de carteira, a margem inicial cobrada diz respeito à totalidade da carteira; se as garantias forem constituídas para transações únicas, a margem inicial cobrada diz respeito a essa transação única. Este campo refere-se ao valor atual total da margem inicial após aplicação da margem de avaliação, se aplicável, e não à sua variação diária. Os dados referem-se tanto a transações não compensadas como a transações compensadas centralmente. Relativamente às transações compensadas centralmente, os dados não incluem as garantias cobradas pela CCP no âmbito da sua atividade de investimento. Se a margem inicial cobrada for expressa em mais do que uma moeda, esses montantes são convertidos numa única moeda escolhida pela contraparte 1 e comunicados como um valor total. |
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22 |
Garantia |
Moeda da margem inicial cobrada |
Moeda em que é denominada a margem inicial cobrada. Se a margem inicial cobrada for denominada em mais do que uma moeda, estes dados refletem uma das moedas para as quais a contraparte 1 optou por converter todos os valores das margens iniciais cobradas. |
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23 |
Garantia |
Margem de variação cobrada pela contraparte 1 (pré-margem de avaliação) |
Valor monetário da margem de variação cobrada pela contraparte 1, incluindo a margem liquidada em numerário e qualquer margem em trânsito e na pendência de liquidação. A margem de variação contingente não está incluída. Se as garantias forem constituídas ao nível de carteira, a margem de variação cobrada diz respeito à totalidade da carteira; se as garantias forem constituídas para transações únicas, a margem de variação cobrada diz respeito a essa transação única. Este campo refere-se ao valor atual total da margem de variação, acumulado desde a primeira comunicação das margens de variação cobradas relativamente à carteira/transação. Se a margem de variação cobrada for expressa em mais do que uma moeda, esses montantes são convertidos numa única moeda escolhida pela contraparte 1 e comunicados como um valor total. |
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24 |
Garantia |
Margem de variação cobrada pela contraparte 1 (pós-margem de avaliação) |
Valor monetário da margem de variação cobrada pela contraparte 1, incluindo a margem liquidada em numerário e qualquer margem que esteja em trânsito e na pendência de liquidação. A margem de variação contingente não está incluída. Se as garantias forem constituídas ao nível de carteira, a margem de variação cobrada diz respeito à totalidade da carteira; se as garantias forem constituídas para transações únicas, a margem de variação cobrada diz respeito a essa transação única. Este campo refere-se ao valor atual total da margem de variação cobrada, após aplicação da margem de avaliação, se aplicável, acumulado desde a primeira comunicação das margens de variação cobradas relativamente à carteira/transação. Se a margem de variação cobrada for expressa em mais do que uma moeda, esses montantes são convertidos numa única moeda escolhida pela contraparte 1 e comunicados como um valor total. |
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25 |
Garantia |
Moeda da margem de variação cobrada |
Moeda em que é denominada a margem de variação cobrada. Se a margem de variação cobrada for denominada em mais do que uma moeda, estes dados refletem uma das moedas para as quais a contraparte 1 optou por converter todos os valores das margens de variação cobradas. |
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26 |
Garantia |
Garantias excedentárias cobradas pela contraparte 1 |
Valor monetário de quaisquer garantias adicionais cobradas pela contraparte 1, separadas e independentes da margem inicial e da margem de variação. Estes dados referem-se ao valor atual total das garantias excedentárias antes da aplicação da margem de avaliação, se aplicável, e não à sua variação diária. Qualquer montante das margens inicial ou de variação cobrado que exceda a margem inicial ou a margem de variação exigida é comunicado, respetivamente, como parte da margem inicial cobrada ou da margem de variação cobrada, em vez de ser incluído como garantia excedentária cobrada. Relativamente às transações compensadas centralmente, as garantias excedentárias só são comunicadas na medida em que possam ser afetadas a uma carteira ou operação específica. |
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27 |
Garantia |
Moeda das garantias excedentárias cobradas |
Moeda em que são denominadas as garantias excedentárias cobradas. Se as garantias excedentárias forem denominadas em mais do que uma moeda, estes dados refletem uma das moedas para as quais a contraparte 1 optou por converter todos os valores das garantias excedentárias cobradas. |
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28 |
Garantia |
Tipo de ação |
A comunicação deve incluir um dos seguintes tipos de ação:
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29 |
Garantia |
Data do evento |
Data em que ocorreu o evento a comunicar relacionado com o contrato de derivados e que é tido em conta na comunicação. Em caso de atualização das garantias - a data em que são fornecidas as informações contidas na comunicação. |
(1) Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (JO L 201 de 27.7.2012, p. 1).
(2) Regulamento de Execução (UE) 2022/1860 da Comissão, de 10 de junho de 2022, que estabelece normas técnicas de execução relativamente à aplicação do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos padrões, formatos, periodicidade, métodos e mecanismos de comunicação de informações (ver página 68 do presente Jornal oficial)
(3) Regulamento Delegado (UE) n.o 149/2013 da Comissão, de 19 de dezembro de 2012, que completa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação sobre os acordos de compensação indireta, a obrigação de compensação, o registo público, o acesso a um espaço ou organização de negociação, as contrapartes não financeiras e as técnicas de atenuação dos riscos para os contratos de derivados OTC não compensados através de uma CCP (JO L 52 de 23.2.2013, p. 11).