EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022R1855
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1855 of 10 June 2022 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the minimum details of the data to be reported to trade repositories and the type of reports to be used (Text with EEA relevance)
Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2022/1855 tal-10 ta’ Ġunju 2022 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji minimi tad-data li għandha tiġi rrapportata lir-repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet u t-tip ta’ rapporti li għandhom jintużaw (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)
Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2022/1855 tal-10 ta’ Ġunju 2022 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji minimi tad-data li għandha tiġi rrapportata lir-repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet u t-tip ta’ rapporti li għandhom jintużaw (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)
C/2022/3589
ĠU L 262, 7.10.2022, p. 1–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
7.10.2022 |
MT |
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea |
L 262/1 |
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/1855
tal-10 ta’ Ġunju 2022
li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji minimi tad-data li għandha tiġi rrapportata lir-repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet u t-tip ta’ rapporti li għandhom jintużaw
(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,
Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(5) tiegħu,
Billi:
|
(1) |
Ir-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 148/2013 tad-19 ta’ Diċembru 2012 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji dwar id-dettalji minimi tad-data li trid tiġi rrapportata lir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet ġie emendat sostanzjalment. Ladarba jkunu meħtieġa emendi ulterjuri sabiex tittejjeb iċ-ċarezza tal-qafas tar-rapportar u tiġi żgurata l-koerenza ma’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni ġodda u standards oħra maqbula internazzjonalment, dak ir-Regolament jenħtieġ li jitħassar u jiġi sostitwit b’dan ir-Regolament. |
|
(2) |
Ir-rapportar ta’ dettalji kompluti u preċiżi tad-derivattivi, inkluża l-indikazzjoni tal-eventi operattivi li jiskattaw il-bidliet fid-derivattivi, huwa essenzjali biex jiġi żgurat li d-data tad-derivattivi tkun tista’ tintuża b’mod effettiv. |
|
(3) |
Meta kuntratt tad-derivattivi jkun magħmul minn taħlita ta’ kuntratti tad-derivattivi li jiġu nnegozjati flimkien bħala l-prodott ta’ ftehim ekonomiku uniku, l-awtoritajiet kompetenti jkun jeħtiġilhom jifhmu l-karatteristiċi ta’ kull wieħed mill-kuntratti tad-derivattivi konċernati. Billi l-awtoritajiet kompetenti jeħtiġilhom ukoll ikunu jistgħu jifhmu l-kuntest kumplessiv, jenħtieġ li jkun evidenti wkoll mir-rapport li l-kuntratt tad-derivattivi huwa parti minn derivattiv kumpless. Għaldaqstant, il-kuntratti tad-derivattivi li jirrigwardaw taħlita ta’ kuntratti tad-derivattivi jenħtieġ li jiġu rrapportati f’rapporti separati għal kull kuntratt tad-derivattivi b’identifikatur intern biex ikun hemm kollegament bejn ir-rapporti. |
|
(4) |
Fil-każ ta’ kuntratti tad-derivattivi magħmula minn taħlita ta’ kuntratti tad-derivattivi li jeħtieġ li jiġu rrapportati f’aktar minn rapport wieħed, jaf ikun diffiċli li jiġi determinat kif l-informazzjoni rilevanti dwar il-kuntratt jenħtieġ li tiġi stipulata fid-diversi rapporti, u b’hekk kemm rapporti jenħtieġ li jitressqu. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-kontropartijiet jaqblu dwar l-għadd ta’ rapporti li għandhom jitressqu li jipprovdu dettalji fuq kuntratt bħal dan. |
|
(5) |
Sabiex jingħata lok għall-flessibbiltà, jenħtieġ li kontroparti tkun tista’ tiddelega r-rapportar ta’ kuntratt lill-kontroparti l-oħra jew lil parti terza. Jenħtieġ ukoll li l-kontropartijiet ikunu jistgħu jaqblu li jiddelegaw ir-rapportar lil entità terza komuni inkluża kontroparti ċentrali (“CCP” - central counterparty). Sabiex tiġi żgurata l-kwalità tad-data meta jsir rapport wieħed f’isem iż-żewġ kontropartijiet, jenħtieġ li jkun fih id-dettalji rilevanti kollha fir-rigward ta’ kull kontroparti. Meta r-rapportar jiġi ddelegat, jenħtieġ li r-rapport ikun fih is-sett komplut tad-dettalji li kienu jiġu rrapportati li kieku r-rapport sar mill-kontroparti li tirrapporta. |
|
(6) |
Huwa importanti li jiġi rikonoxxut li CCP taġixxi bħala parti f’kuntratt tad-derivattivi. B’hekk, meta kuntratt eżistenti jiġi sussegwentement ikklerjat minn CCP, jenħtieġ li dan jiġi rrapportat bħala terminat u jenħtieġ li jiġi rrapportat il-kuntratt il-ġdid li jirriżulta mill-ikklerjar. |
|
(7) |
Huwa importanti wkoll li jiġi rikonoxxut li ċerti derivattivi, bħad-derivattivi nnegozjati f’ċentri tan-negozjar jew pjattaformi organizzati tan-negozjar li jkunu jinsabu barra l-Unjoni, id-derivattivi kklerjati minn CCPs jew kuntratti għad-differenza, ta’ sikwit jiġu terminati u inklużi f’pożizzjoni u r-riskju għal tali derivattivi jiġi mmaniġġjat fil-livell tal-pożizzjoni. Barra minn hekk, hija l-pożizzjoni li tirriżulta, u mhux id-derivattivi oriġinali fil-livell tan-negozjar, li ssir soġġetta għall-eventi taċ-ċiklu tal-ħajja sussegwenti. Sabiex ikun jista’ jsir rapportar effiċjenti u preċiż ta’ dawn id-derivattivi, jenħtieġ li l-kontropartijiet jitħallew jirrapportaw fil-livell tal-pożizzjoni. Sabiex jiġi żgurat li l-kontropartijiet ma jużawx ir-rapportar fil-livell tal-pożizzjoni b’mod mhux opportun, jenħtieġ li jiġu stipulati kundizzjonijiet speċifiċi, li jenħtieġ li jiġu ssodisfati biex isir ir-rapportar fil-livell tal-pożizzjoni. |
|
(8) |
Sabiex il-konċentrazzjonijiet tal-iskoperturi u r-riskju sistemiku jiġu mmonitorjati kif suppost, huwa kruċjali li jiġi żgurat li titressaq informazzjoni kompluta u preċiża dwar l-iskopertura u l-kollateral skambjati bejn żewġ kontropartijiet lir-repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet. Il-valur ta’ kuntratt ikkalkolat bil-metodu ta’ valwazzjoni skont is-suq jew valwazzjoni skont mudell jindika s-sinjal u d-daqs tal-iskoperturi relatati ma’ dak il-kuntratt, u jikkumplimenta l-informazzjoni dwar il-valur oriġinali speċifikat fil-kuntratt. Għaldaqstant, huwa essenzjali li l-kontropartijiet jirrapportaw il-valwazzjonijiet tal-kuntratti tad-derivattivi skont metodoloġija komuni. Barra minn hekk, huwa daqstant ieħor importanti li jkun meħtieġ rapportar tal-marġnijiet inizjali u ta’ varjazzjoni kostitwiti u riċevuti. Għalhekk, il-kontropartijiet li jikkollateralizzaw id-derivattivi tagħhom jenħtieġ li jirrapportaw tali dettalji ta’ kollateralizzazzjoni fuq bażi ta’ livell ta’ negozjar. Meta l-kollateral jiġi kkalkolat fuq bażi ta’ portafoll, jenħtieġ li l-kontropartijiet jirrapportaw il-marġnijiet inizjali u ta’ varjazzjoni kostitwiti u riċevuti li jirrigwardaw dak il-portafoll billi jużaw kodiċi uniku kif determinat mill-kontroparti li tirrapporta. Jenħtieġ li dak il-kodiċi uniku jidentifika l-portafoll speċifiku li fuqu jiġi skambjat il-kollateral u jenħtieġ ukoll li jiżgura li d-derivattivi rilevanti kollha jkunu jistgħu jiġu kkollegati ma’ dak il-portafoll partikolari. |
|
(9) |
L-ammonti nozzjonali huwa karatteristika essenzjali ta’ derivattiv biex jiġu ddeterminati l-obbligi assoċjati ma’ dak id-derivattiv. Barra minn hekk, l-ammonti nozzjonali jintużaw bħala waħda mill-metriċi biex jiġu vvalutati l-iskoperturi, il-volumi tan-negozjar u d-daqs tas-suq tad-derivattivi. B’hekk, ir-rapportar konsistenti tal-ammonti nozzjonali huwa essenzjali. Sabiex jiġi żgurat li l-kontropartijiet jirrapportaw l-ammonti nozzjonali b’mod armonizzat, jenħtieġ li jiġi speċifikat il-metodu meħtieġ li bih jinħadem l-ammont nozzjonali fir-rigward ta’ tipi differenti ta’ prodotti. |
|
(10) |
Bl-istess mod, l-informazzjoni relatata mal-ipprezzar tad-derivattivi jenħtieġ li tiġi rrapportata b’mod konsistenti u b’hekk tippermetti lill-awtoritajiet kompetenti jivverifikaw l-iskoperturi rapportati, jevalwaw il-kostijiet u l-likwidità fis-swieq tad-derivattivi kif ukoll iqabblu l-prezzijiet ta’ prodotti simili nnegozjati fi swieq differenti. |
|
(11) |
Minħabba eventi taċ-ċiklu tal-ħajja bħall-ikklerjar, in-novazzjoni jew il-kompressjoni, jinħolqu ċerti derivattivi jew jiġu modifikati jew terminati. Sabiex l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jifhmu s-sekwenzi tal-eventi li jseħħu fis-suq u r-relazzjonijiet bejn id-derivattivi rapportati, huwa essenzjali li jiġi pprovdut metodu li jikkollega d-derivattivi kollha relatati affettwati mill-istess event taċ-ċiklu tal-ħajja. Billi l-aktar mod effiċjenti ta’ kollegament bejn id-derivattivi jaf ivarja skont in-natura tal-event, jenħtieġ li jiġu stabbiliti metodi differenti ta’ kollegament. |
|
(12) |
Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji ppreżentat lill-Kummissjoni mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA - European Securities and Markets Authority). |
|
(13) |
L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħin dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li dan ir-Regolament huwa bbażat fuqhom, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet il-parir tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit f’konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2). |
|
(14) |
Sabiex il-kontropartijiet u r-repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet ikunu jistgħu jieħdu l-azzjonijiet kollha meħtieġa biex jadattaw għar-rekwiżiti l-ġodda, id-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament jenħtieġ li tiġi differita bi 18-il xahar, |
ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:
Artikolu 1
Dettalji li għandhom jiġu stipulati fir-rapporti skont l-Artikolu 9(1) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012
1. Ir-rapporti lir-repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet skont l-Artikolu 9(1) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 għandhom jinkludu d-dettalji kompluti u preċiżi stipulati fit-Tabelli 1, 2 u 3 tal-Anness ta’ dan ir-Regolament li jirrigwardaw id-derivattiv ikkonċernat.
Dawn id-dettalji għandhom jiġu rrapportati f’rapport uniku.
2. Meta tirrapporta l-konklużjoni, il-modifika jew it-terminazzjoni tad-derivattiv, kontroparti għandha tispeċifika fir-rapport tagħha d-dettalji tat-tip ta’ azzjoni u tat-tip ta’ event, kif deskritt fil-kampijiet tad-data 151 u 152 fit-Tabella 2 tal-Anness, li tirreferi għalihom dik il-konklużjoni, modifika jew terminazzjoni.
3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, fejn il-kampijiet tad-data fit-Tabelli 1, 2 u 3 tal-Anness ma jippermettux li jsir rapportar effettiv tad-dettalji msemmija fil-paragrafu 1, dawk id-dettalji għandhom jiġu rrapportati f’rapporti separati, bħal fil-każ fejn il-kuntratt tad-derivattivi jkun magħmul minn taħlita ta’ kuntratti tad-derivattivi li jiġu nnegozjati flimkien bħala l-prodott ta’ ftehim ekonomiku uniku.
Qabel l-iskadenza tar-rapportar, il-kontropartijiet f’kuntratt tad-derivattivi magħmul minn taħlita ta’ kuntratti tad-derivattivi msemmija fl-ewwel subparagrafu, għandhom jaqblu dwar l-għadd ta’ rapporti separati li għandhom jintbagħtu lil repożitorju tad-data dwar it-tranżazzjonijiet b’rabta ma’ dak il-kuntratt tad-derivattivi.
Il-kontroparti li tirrapporta għandha tikkollega r-rapporti separati, permezz ta’ identifikatur li jkun uniku fil-livell tal-kontroparti, mal-grupp tar-rapporti dwar id-derivattivi, skont il-kamp tad-data 6 fit-Tabella 2 tal-Anness.
4. Meta jsir rapport wieħed f’isem iż-żewġ kontropartijiet, għandu jkun fih id-dettalji stipulati fit-Tabelli 1, 2 u 3 tal-Anness fir-rigward ta’ kull kontroparti.
5. Meta kontroparti waħda tirrapporta d-dettalji ta’ derivattiv lil repożitorju tad-data dwar it-tranżazzjonijiet f’isem il-kontroparti l-oħra, jew entità terza tirrapporta kuntratt lil repożitorju tad-data dwar it-tranżazzjonijiet f’isem kontroparti waħda jew f’isem iż-żewġ kontropartijiet, id-dettalji rapportati għandhom jinkludu s-sett sħiħ tad-dettalji li kienu jiġu rrapportati li kieku d-derivattivi ġew irrapportati lir-repożitorju tad-data dwar it-tranżazzjonijiet minn kull kontroparti separatament.
Artikolu 2
Tranżazzjonijiet ikklerjati
1. Meta derivattiv li d-dettalji tiegħu jkunu diġà ġew irrapportati skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 jiġi sussegwentement ikklerjat minn kontroparti ċentrali (“CCP”), dan id-derivattiv għandu jiġi rrapportat bħala terminat billi fil-kampijiet tad-data 151 u 152 fit-Tabella 2 tal-Anness ta’ dan ir-Regolament tiġi speċifikata t-tip ta’ azzjoni “Terminazzjoni” u t-tip ta’ event ‘Ikklerjar’. Derivattivi ġodda li jirriżultaw mill-ikklerjar għandhom jiġu rrapportati billi fil-kampijiet tad-data 151 u 152 fit-Tabella 2 tal-Anness ta’ dan ir-Regolament jiġu speċifikati t-tip ta’ azzjoni “Ġdid” u t-tip ta’ event “Ikklerjar”.
2. Fejn derivattiv jiġi konkluż f’ċentru tan-negozjar jew f’pjattaforma organizzata tan-negozjar li jkunu jinsabu barra l-Unjoni kif ukoll jiġi kklerjat minn CCP fl-istess jum, għandhom jiġu rrapportati biss id-derivattivi li jirriżultaw mill-ikklerjar. Dawn id-derivattivi għandhom jiġu rrapportati billi fil-kampijiet tad-data 151 u 152 fit-Tabella 2 tal-Anness jiġu speċifikati t-tip ta’ azzjoni “Ġdid” jew inkella t-tip ta’ pożizzjoni “Komponent tal-pożizzjoni”, f’konformità mal-Artikolu 3(2), u t-tip ta’ event “Ikklerjar”.
Artikolu 3
Ir-rapportar fil-livell tal-pożizzjoni
1. B’segwitu għar-rapportar tad-dettalji ta’ derivattiv li kontroparti tkun ikkonkludiet u t-terminazzjoni ta’ dan id-derivattiv minħabba l-inklużjoni f’pożizzjoni, kontroparti għandha titħalla tuża rapportar fil-livell tal-pożizzjoni, dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha segwenti:
|
(a) |
ir-riskju jiġi mmaniġġjat fil-livell tal-pożizzjoni; |
|
(b) |
ir-rapporti jirrigwardaw derivattivi konklużi f’ċentru tan-negozjar jew f’pjattaforma organizzata tan-negozjar li jkunu jinsabu barra l-Unjoni jew derivattivi kklerjati minn CCP jew kuntratti għad-differenza li bejniethom ikun hemm funġibilità u jkunu ġew issostitwiti mill-pożizzjoni; |
|
(c) |
id-derivattivi fil-livell tan-negozjar kif imsemmi fil-kamp tad-data 154 fit-Tabella 2 tal-Anness, ikunu ġew rrapportati kif suppost qabel ma jkunu ġew inklużi fil-pożizzjoni; |
|
(d) |
eventi oħra li jaffettwaw il-kampijiet tad-data komuni fir-rapport tal-pożizzjoni jiġu rrapportati separatament; |
|
(e) |
id-derivattivi msemmija fil-punt (b) ikunu ġew terminati kif dovut billi jiġi indikat it-tip ta’ azzjoni “Terminazzjoni” fil-kamp tad-data 151 fit-Tabella 2 tal-Anness u t-tip ta’ event “Inklużjoni f’pożizzjoni” fil-kamp tad-data 152 fit-Tabella 2 tal-Anness; |
|
(f) |
il-pożizzjoni li tirriżulta tkun ġiet irrapportata kif dovut bħala pożizzjoni ġdida jew inkella bħala aġġornament ta’ pożizzjoni eżistenti; |
|
(g) |
ir-rapport tal-pożizzjoni jkun sar billi mtlew b’mod korrett il-kampijiet tad-data applikabbli kollha fit-Tabelli 1 u 2 tal-Anness u billi ġie indikat li r-rapport kien qiegħed isir fil-livell tal-pożizzjoni fil-kamp tad-data 154 fit-Tabella 2 tal-Anness; |
|
(h) |
il-kontropartijiet tad-derivattiv jaqblu li d-derivattiv għandu jiġi rrapportat fil-livell tal-pożizzjoni. |
2. Fil-każijiet li fihom hemm l-obbligu li derivattiv eżistenti jiġi inkluż f’rapport fil-livell tal-pożizzjoni fl-istess jum, tali derivattiv għandu jiġi rrapportat bit-tip ta’ azzjoni “Komponent tal-pożizzjoni” fil-kamp tad-data 151 fit-Tabella 2 tal-Anness.
3. L-aġġornament sussegwenti, inklużi l-aġġornamenti tal-valwazzjoni, l-aġġornamenti tal-kollateral u modifiki u eventi taċ-ċiklu tal-ħajja oħra, għandhom jiġu rrapportati fil-livell tal-pożizzjoni u ma għandhomx jiġu rrapportati għad-derivattivi oriġinali fil-livell tan-negozjar li ġew terminati u inklużi f’dik il-pożizzjoni.
Artikolu 4
Ir-rapportar tal-iskoperturi
1. Id-data dwar il-kollateral għad-derivattivi kklerjati kif ukoll għal dawk mhux ikklerjati għandha tinkludi kull kollateral depożitat u riċevut skont il-kampijiet tad-data minn 1 sa 29 fit-Tabella 3 tal-Anness.
2. Meta kontroparti 1 tikkollateralizza fuq bażi ta’ portafoll, il-kontroparti 1 jew l-entità responsabbli għar-rapportar għandha tirrapporta f’repożitorju tad-data dwar it-tranżazzjonijiet, il-kollateral depożitat u riċevut fuq bażi ta’ portafoll skont il-kampijiet tad-data minn 1 sa 29 fit-Tabella 3 tal-Anness u tispeċifika kodiċi li jidentifika l-portafoll skont il-kamp tad-data 9 fit-Tabella 3 tal-Anness.
3. Kontropartijiet mhux finanzjarji minbarra dawk imsemmija fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 jew l-entitajiet responsabbli għar-rapportar f’isimhom ma għandhomx ikunu meħtieġa jirrapportaw il-kollateral, il-valwazzjoni skont is-suq, jew il-valwazzjoni skont mudell tal-kuntratti stipulati fit-Tabella 2 u t-Tabella 3 tal-Anness ta’ dan ir-Regolament.
4. Għal derivattivi kklerjati minn CCP, il-kontroparti 1 jew l-entità responsabbli għar-rapportar għandha tirrapporta l-valwazzjoni tad-derivattiv ipprovduta mis-CCP skont il-kampijiet tad-data 21 sa 25 fit-Tabella 2 tal-Anness.
5. Għal derivattivi mhux ikklerjati minn CCP, il-kontroparti 1 jew l-entità responsabbli għar-rapportar għandha tirrapporta, skont il-kampijiet tad-data 21 sa 25 fit-Tabella 2 tal-Anness ta’ dan ir-Regolament, il-valwazzjoni tad-derivattiv imwettqa skont il-metodoloġija definita fl-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju (IFRS – International Financial Reporting Standard) 13 Kejl tal-Valur Ġust kif adottat mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1126/2008 (3), mingħajr ma jiġi applikat l-ebda aġġustament tal-valur ġust.
Artikolu 5
L-ammont nozzjonali
1. L-ammont nozzjonali ta’ derivattiv imsemmi fil-kampijiet tad-data 55 u 64 fit-Tabella 2 tal-Anness għandu jiġi speċifikat kif ġej:
|
(a) |
fil-każ ta’ swaps, futuri, forwards u opzjonijiet innegozjati f’unitajiet monetarji, l-ammont ta’ referenza; |
|
(b) |
fil-każ ta’ opzjonijiet għajr dawk imsemmija fil-punt (a), ikkalkulat billi jintuża l-prezz tal-eżerċitar; |
|
(c) |
fil-każ ta’ forwards għajr dawk imsemmija fil-punt (a), il-prodott tal-prezz forward u l-kwantità nozzjonali totali tas-sottostanti; |
|
(d) |
fil-każ ta’ swaps ta’ dividendi tal-ekwità, il-prodott tal-eżerċitar fiss tal-perjodu u l-għadd ta’ ishma jew unitajiet tal-indiċi; |
|
(e) |
fil-każ ta’ swaps ta’ volatilità tal-ekwità, l-ammonti nozzjonali vega; |
|
(f) |
fil-każ ta’ swaps ta’ varjanza tal-ekwità, l-ammont ta’ varjanza; |
|
(g) |
fil-każ ta’ kuntratti finanzjarji għad-differenza, l-ammont li jirriżulta tal-prezz inizjali u l-kwantità nozzjonali totali; |
|
(h) |
fil-każ ta’ swaps fissi/varjabbli tal-komoditajiet, il-prodott tal-prezz fiss u l-kwantità nozzjonali totali; |
|
(i) |
fil-każ ta’ swaps varjabbli għal varjabbli tal-komoditajiet, il-prodott tal-aħħar prezz spot disponibbli fil-mument tat-tranżazzjoni tal-assi sottostanti tal-komponent mingħajr spread u l-kwantità nozzjonali totali tal-komponent mingħajr spread; |
|
(j) |
fil-każ ta’ swapzjoni, l-ammont nozzjonali tal-kuntratt sottostanti; |
|
(k) |
fil-każ ta’ derivattiv mhux imsemmi fis-subparagrafi minn (a) sa (j), fejn l-ammont nozzjonali jiġi kkalkulat permezz tal-prezz tal-assi sottostanti u dan il-prezz ikun disponibbli biss meta jsir is-saldu, il-prezz tat-tmiem il-jum tal-assi sottostanti fid-data tal-konklużjoni tal-kuntratt. |
2. Ir-rapport inizjali ta’ kuntratt tad-derivattivi li l-ammont nozzjonali tiegħu jvarja maż-żmien għandu jispeċifika l-ammont nozzjonali kif applikabbli fid-data tal-konklużjoni tal-kuntratt tad-derivattivi u l-iskeda tal-ammont nozzjonali.
Meta jirrapportaw l-iskeda tal-ammont nozzjonali, il-kontropartijiet għandhom jindikaw dan kollu li ġej:
|
(i) |
id-data mhux aġġustata li fiha l-ammont nozzjonali assoċjat isir effettiv; |
|
(ii) |
id-data tat-tmiem mhux aġġustata tal-ammont nozzjonali; |
|
(iii) |
l-ammont nozzjonali li jsir effettiv fid-data effettiva mhux aġġustata assoċjata. |
Artikolu 6
Il-prezz
1. Il-prezz ta’ derivattiv imsemmi fil-kamp tad-data 48 fit-Tabella 2 tal-Anness għandu jiġi speċifikat kif ġej:
|
(a) |
fil-każ ta’ swaps b’pagamenti perjodiċi li jirrigwardaw il-komoditajiet, il-prezz fiss; |
|
(b) |
fil-każ ta’ forwards li jirrigwardaw il-komoditajiet u l-ekwitajiet, il-prezz forward tas-sottostanti; |
|
(c) |
fil-każ ta’ swaps li jirrigwardaw l-ekwitajiet u kuntratti għad-differenza, il-prezz inizjali tas-sottostanti. |
2. Il-prezz ta’ derivattiv ma għandux jiġi speċifikat fil-kamp tad-data 48 fit-Tabella 2 tal-Anness meta jkun speċifikat f’kamp tad-data ieħor fit-Tabella 2 tal-Anness.
Artikolu 7
Il-kollegament bejn ir-rapporti
Il-kontroparti li tirrapporta jew l-entità responsabbli għar-rapportar għandha tikkollega r-rapporti li jirrigwardaw id-derivattivi konklużi jew terminati frott l-istess event imsemmi fil-kamp tad-data 152 fit-Tabella 2 tal-Anness kif ġej:
|
(a) |
fil-każ ta’ kklerjar, intervent, allokazzjoni u eżerċitar, il-kontroparti għandha tirrapporta l-identifikatur uniku tat-tranżazzjoni (“UTI” – unique trade identifier) tad-derivattiv oriġinali li jkun ġie terminat frott l-event imsemmi fil-kamp tad-data 152 fit-Tabella 2 fil-kamp tad-data 3 fit-Tabella 2 tal-Anness fir-rapport jew rapporti li jirrigwardaw id-derivattiv jew id-derivattivi li jirriżultaw minn dak l-event; |
|
(b) |
fil-każ ta’ inklużjoni ta’ derivattiv f’pożizzjoni, il-kontroparti għandha tirrapporta l-UTI tal-pożizzjoni li fiha jkun ġie inkluż dak id-derivattiv fil-kamp tad-data 4 fit-Tabella 2 tal-Anness fir-rapport ta’ dak id-derivattiv mibgħut bit-tip ta’ azzjoni “Komponent tal-pożizzjoni” jew taħlita tat-tip ta’ azzjoni “Terminazzjoni” u tip ta’ event “Inklużjoni f’pożizzjoni”; |
|
(c) |
fil-każ ta’ event ta’ tnaqqis tar-riskju ta’ wara n-negozjar (PTRR – post-trade risk reduction) ma’ fornitur tas-servizz PTRR jew CCP li tipprovdi s-servizz PTRR, il-kontroparti għandha tirrapporta kodiċi uniku li jidentifika dan l-event bħala pprovdut minn dak il-fornitur tas-servizz PTRR jew is-CCP fil-kamp tad-data 5 fit-Tabella 2 tal-Anness fir-rapporti kollha li jirrigwardaw id-derivattivi li jkunu ġew terminati minħabba dak l-event jew inkella jirriżultaw minnu. |
Artikolu 8
Tħassir
Ir-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 148/2013 huwa mħassar.
Ir-referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.
Artikolu 9
Dħul fis-seħħ
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Għandu japplika minn id-29 ta' April 2024.
Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Ġunju 2022.
Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN
(1) ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.
(2) Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).
(3) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1126/2008 tat-3 ta’ Novembru 2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 320, 29.11.2008, p. 1).
ANNESS
Tabella 1
|
|
Taqsima |
Kamp tad-data |
Dettalji li għandhom jiġu rrapportati |
|
1 |
Partijiet f’derivattiv |
Kronogramma tar-rapportar |
Id-data u l-ħin tat-tressiq tar-rapport lir-repożitorju tad-data dwar it-tranżazzjonijiet. |
|
2 |
Partijiet f’derivattiv |
ID tal-entità li tressaq ir-rapport |
Fl-eventwalità li l-entità responsabbli għar-rapportar tkun iddelegat it-tressiq tar-rapport lil parti terza jew lill-kontroparti l-oħra, din l-entità għandha tiġi identifikata b’kodiċi uniku f’dan il-kamp tad-data. Altrimenti l-entità responsabbli għar-rapportar għandha tiġi identifikata f’dan il-kamp tad-data. |
|
3 |
Partijiet f’derivattiv |
Entità responsabbli għar-rapportar |
Meta kontroparti finanzjarja tkun unikament responsabbli, u ġuridikament obbligata li tirrapporta f’isem iż-żewġ kontropartijiet f’konformità mal-Artikolu 9(1a) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament u tal-Kunsill (1) u l-kontroparti mhux finanzjarja ma tiddeċidix li tirrapporta hija stess id-dettalji tal-kuntratti tad-derivattivi OTC tagħha mal-kontroparti finanzjarja, il-kodiċi uniku li jidentifika lil dik il-kontroparti finanzjarja. Meta kumpanija tal-maniġment tkun responsabbli, u ġuridikament obbligata li tirrapporta f’isem impriża ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS – Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) f’konformità mal-Artikolu 9(1b) ta’ dak ir-Regolament, il-kodiċi uniku li jidentifika lil dik il-kumpanija tal-maniġment. Meta maniġer ta’ fondi ta’ investiment alternattiv (AIFM – Alternative Investment Fund Manager) ikun responsabbli, u ġuridikament obbligat li jirrapporta f’isem fond ta’ investiment alternattiv (AIF – Alternative Investment Fund) f’konformità mal-Artikolu 9(1c) ta’ dak ir-Regolament, il-kodiċi uniku li jidentifika lil dak l-AIFM. Meta entità awtorizzata li tkun inkarigata li timmaniġġja u taġixxi f’isem IORP tkun responsabbli, u ġuridikament obbligata li tirrapporta f’ismu f’konformità mal-Artikolu 9(1d) ta’ dak ir-Regolament, il-kodiċi uniku li jidentifika lil dik l-entità. Dan il-kamp tad-data huwa applikabbli biss għad-derivattivi OTC. |
|
4 |
Partijiet f’derivattiv |
Kontroparti 1 (Kontroparti li tirrapporta) |
Identifikatur tal-kontroparti fi tranżazzjoni ta’ derivattiv li tkun qiegħda tissodisfa l-obbligu ta’ rapportar tagħha permezz tar-rapport inkwistjoni. Fil-każ ta’ tranżazzjoni ta’ derivattiv allokata eżegwita minn maniġer ta’ fond f’isem fond, il-fond u mhux il-maniġer tal-fond jiġi rrapportat bħala l-kontroparti. |
|
5 |
Partijiet f’derivattiv |
Natura tal-kontroparti 1 |
Indika jekk il-kontroparti 1 hijiex kontroparti ċentrali (“CCP”), kontroparti finanzjarja jew kontroparti mhux finanzjarja kif definiti fl-Artikolu 2, il-punti 1, 8 u 9, tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, jew entità kif imsemmi fl-Artikolu 1, il-punt 5, ta’ dak ir-Regolament. |
|
6 |
Partijiet f’derivattiv |
Is-settur korporattiv tal-kontroparti 1 |
In-natura tal-attivitajiet tal-kumpanija tal-kontroparti 1. Jekk il-kontroparti 1 hija kontroparti finanzjarja, din il-kaxxa għandu jkun fiha l-kodiċijiet kollha meħtieġa inklużi fit-Tassonomija għall-Kontropartijiet Finanzjarji fil-kaxxa 6 tat-Tabella 1 tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1860 (2) u li japplikaw għal dik il-kontroparti. Jekk il-kontroparti 1 hija kontroparti mhux finanzjarja, din il-kaxxa għandu jkun fiha l-kodiċijiet kollha meħtieġa inklużi fit-Tassonomija għal Kontropartijiet Mhux Finanzjarji fil-kaxxa 6 tat-Tabella 1 tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/1860 u li japplikaw għal dik il-kontroparti. Meta tkun irrapportata aktar minn attività waħda, il-kodiċijiet għandhom jimtlew skont l-ordni tal-importanza relattiva tal-attivitajiet korrispondenti. |
|
7 |
Partijiet f’derivattiv |
Livell limitu tal-ikklerjar tal-kontroparti 1 |
Informazzjoni dwar jekk il-kontroparti 1 taqbiżx il-livell limitu tal-ikklerjar imsemmi fl-Artikolu 4a(3) jew 10(3) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 fid-data meta tkun ġiet konkluża t-tranżazzjoni. |
|
8 |
Partijiet f’derivattiv |
It-tip ta’ identifikatur tal-kontroparti 2 |
Indikatur ta’ jekk intużax il-LEI biex jidentifika l-kontroparti 2. |
|
9 |
Partijiet f’derivattiv |
Kontroparti 2 |
Identifikatur tat-tieni kontroparti fi tranżazzjoni ta’ derivattiv. Fil-każ ta’ tranżazzjoni ta’ derivattiv allokata eżegwita minn maniġer ta’ fond f’isem fond, il-fond u mhux il-maniġer tal-fond jiġi rrapportat bħala l-kontroparti. |
|
10 |
Partijiet f’derivattiv |
Pajjiż tal-kontroparti 2 |
Fl-eventwalità li l-kontroparti 2 tkun persuna fiżika, il-kodiċi tal-pajjiż tar-residenza ta’ dik il-persuna. |
|
11 |
Partijiet f’derivattiv |
Natura tal-kontroparti 2 |
Indika jekk il-kontroparti 2 hijiex CCP, kontroparti finanzjarja jew kontroparti mhux finanzjarja kif definiti fl-Artikolu 2, il-punti 1, 8 u 9, tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, jew entità kif imsemmi fl-Artikolu 1, il-punt 5, ta’ dak ir-Regolament. |
|
12 |
Partijiet f’derivattiv |
Settur korporattiv tal-kontroparti 2 |
Natura tal-attivitajiet tal-kumpanija tal-kontroparti 2. Jekk il-kontroparti 2 hija kontroparti finanzjarja, din il-kaxxa għandu jkun fiha l-kodiċijiet kollha meħtieġa inklużi fit-Tassonomija għall-Kontropartijiet Finanzjarji fil-kaxxa 6 tat-Tabella 1 tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/1860 u li japplikaw għal dik il-kontroparti. Jekk il-kontroparti 2 hija kontroparti mhux finanzjarja, din il-kaxxa għandu jkun fiha l-kodiċijiet kollha meħtieġa inklużi fit-Tassonomija għal Kontropartijiet Mhux Finanzjarji fil-kaxxa 6 tat-Tabella 1 tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/1860 u li japplikaw għal dik il-kontroparti. Meta tkun irrapportata aktar minn attività waħda, il-kodiċijiet għandhom jimtlew skont l-ordni tal-importanza relattiva tal-attivitajiet korrispondenti. |
|
13 |
Partijiet f’derivattiv |
Livell limitu tal-ikklerjar tal-kontroparti 2 |
Informazzjoni dwar jekk il-kontroparti 2 taqbiżx il-livell limitu tal-ikklerjar imsemmi fl-Artikolu 4a(3) jew 10(3) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 fid-data meta tkun ġiet konkluża t-tranżazzjoni. |
|
14 |
Partijiet f’derivattiv |
Obbligu ta’ rapportar tal-kontroparti 2 |
Indikatur ta’ jekk il-kontroparti 2 għandhiex l-obbligu ta’ rapportar skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012, irrispettivament minn min huwa responsabbli u ġuridikament obbligat għar-rapportar tagħha. |
|
15 |
Partijiet f’derivattiv |
ID tas-sensar |
Fl-eventwalità li sensar jaġixxi bħala intermedjarju għall-kontroparti 1 mingħajr ma jsir kontroparti huwa stess, il-kontroparti 1 għandha tidentifika lil dan is-sensar b’kodiċi uniku. |
|
16 |
Partijiet f’derivattiv |
Membru tal-ikklerjar |
Identifikatur tal-membru tal-ikklerjar li permezz tiegħu tranżazzjoni ta’ derivattiv tkun ġiet ikklerjata f’CCP. Dan l-element tad-data huwa applikabbli għat-tranżazzjonijiet ikklerjati. |
|
17 |
Partijiet f’derivattiv |
Direzzjoni |
Indikatur ta’ jekk il-kontroparti 1 hijiex ix-xerrej jew il-bejjiegħ kif determinat fid-data li fiha jkun ġie konkluż id-derivattiv. |
|
18 |
Partijiet f’derivattiv |
Direzzjoni tal-komponent 1 |
Indikatur ta’ jekk il-kontroparti 1 hijiex il-pagatur jew ir-riċevitur tal-komponent 1 kif determinat fid-data li fiha jkun ġie konkluż id-derivattiv. |
|
19 |
Partijiet f’derivattiv |
Direzzjoni tal-komponent 2 |
Indikatur ta’ jekk il-kontroparti 1 hijiex il-pagatur jew ir-riċevitur tal-komponent 2 kif determinat fid-data li fiha jkun ġie konkluż id-derivattiv. |
|
20 |
Partijiet f’derivattiv |
B’rabta diretta ma’ attività kummerċjali jew finanzjament tat-teżor |
Informazzjoni dwar jekk il-kuntratt huwiex oġġettivament miżurabbli bħala kkollegat direttament mal-attività kummerċjali jew mal-finanzjament tat-teżor tal-kontroparti 1, kif imsemmi fl-Artikolu 10(3) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012. Dan il-kamp tad-data għandu jimtela biss meta l-kontroparti 1 tkun kontroparti mhux finanzjarja, kif definit fil-punt (9) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012. |
Tabella 2
|
|
Taqsima |
Kamp tad-data |
Dettalji li għandhom jiġu rrapportati |
||||||||||||||||||
|
1 |
Taqsima 2a - Identifikaturi u kollegamenti |
UTI |
Identifikatur Uniku tal-Kummerċ kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/1860. |
||||||||||||||||||
|
2 |
Taqsima 2a - Identifikaturi u kollegamenti |
Numru tal-intraċċar tar-rapport |
Fejn derivattiv ikun ġie eżegwit f’ċentru tan-negozjar, jiġi ġġenerat numru miċ-ċentru tan-negozjar u uniku għal dik l-eżekuzzjoni. |
||||||||||||||||||
|
3 |
Taqsima 2a - Identifikaturi u kollegamenti |
UTI preċedenti (għar-relazzjonijiet waħda għal waħda u waħda għal ħafna bejn it-tranżazzjonijiet) |
Il-UTI assenjat għat-tranżazzjoni preċedenti li tkun wasslet għat-tranżazzjoni rrapportata minħabba l-event taċ-ċiklu tal-ħajja, f’relazzjoni waħda għal waħda bejn it-tranżazzjonijiet (pereż. fil-każ ta’ novazzjoni, meta tranżazzjoni tiġi terminata, u tiġi ġġenerata tranżazzjoni ġdida) jew f’relazzjoni waħda għal ħafna bejn it-tranżazzjonijiet (pereż. fl-ikklerjar jew jekk tranżazzjoni tinqasam f’diversi tranżazzjonijiet differenti). Dan l-element tad-data mhuwiex applikabbli meta jiġu rrapportati relazzjonijiet ħafna għal waħda u ħafna għal ħafna bejn it-tranżazzjonijiet (pereż. fil-każ ta’ kompressjoni). |
||||||||||||||||||
|
4 |
Taqsima 2a - Identifikaturi u kollegamenti |
UTI tal-pożizzjoni sussegwenti |
Il-UTI tal-pożizzjoni li fiha huwa inkluż derivattiv. Dan il-kamp tad-data huwa applikabbli biss għar-rapporti relatati mat-terminazzjoni ta’ derivattiv minħabba l-inklużjoni tiegħu f’pożizzjoni. |
||||||||||||||||||
|
5 |
Taqsima 2a - Identifikaturi u kollegamenti |
ID tat-tnaqqis tar-riskju ta’ wara n-negozjar (PTRR) |
L-identifikatur iġġenerat mill-fornitur tas-servizz PTRR jew CCP li tipprovdi s-servizz PTRR sabiex jikkollega d-derivattivi kollha li jidħlu f’event partikolari PTRR u li jirriżultaw minn dan l-event PTRR. |
||||||||||||||||||
|
6 |
Taqsima 2a - Identifikaturi u kollegamenti |
Identifikatur tal-pakkett |
Identifikatur (determinat mill-kontroparti 1) sabiex jikkollega d-derivattivi fl-istess pakkett f’konformità mal-Artikolu 1(3), it-tielet subparagrafu, ta’ dan ir-Regolament. Pakkett jaf jinkludi tranżazzjonijiet rapportabbli u mhux rapportabbli. |
||||||||||||||||||
|
7 |
Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt |
Numru internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli (ISIN) |
L-ISIN li jidentifika l-prodott jekk dak il-prodott ikun ammess għan-negozjar jew innegozjat f’suq regolat, MTF, OTF jew internalizzatur sistematiku. |
||||||||||||||||||
|
8 |
Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt |
Identifikatur uniku tal-prodott (UPI) |
UPI li jidentifika l-prodott. |
||||||||||||||||||
|
9 |
Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt |
Klassifikazzjoni tal-prodott |
Kodiċi tal-klassifikazzjoni tal-Istrumenti Finanzjarji (CFI) li jirrigwarda l-istrument. |
||||||||||||||||||
|
10 |
Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt |
Tip ta’ kuntratt |
Kull kuntratt rapportat għandu jiġi klassifikat skont it-tip tiegħu. |
||||||||||||||||||
|
11 |
Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt |
Klassi tal-assi |
Kull kuntratt rapportat għandu jiġi klassifikat skont il-klassi tal-assi li huwa bbażat fuqu. |
||||||||||||||||||
|
12 |
Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt |
Derivattiv ibbażat fuq il-kriptoassi |
Indikatur ta’ jekk id-derivattiv huwiex ibbażat fuq kriptoassi. |
||||||||||||||||||
|
13 |
Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt |
Tip ta’ identifikazzjoni tas-sottostanti |
It-tip ta’ identifikazzjoni tas-sottostanti rilevanti. |
||||||||||||||||||
|
14 |
Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt |
Identifikazzjoni tas-sottostanti |
Is-sottostanti dirett għandu jiġi identifikat bl-użu ta’ identifikatur uniku għal dan is-sottostanti abbażi tat-tip tiegħu. Għal swaps ta’ inadempjenza ta’ kreditu, għandu jiġi pprovdut l-ISIN tal-obbligu referenzjarju. |
||||||||||||||||||
|
15 |
Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt |
Indikatur tal-indiċi sottostanti |
Indikazzjoni tal-indiċi sottostanti, fejn disponibbli. |
||||||||||||||||||
|
16 |
Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt |
Isem l-indiċi sottostanti |
L-isem komplut tal-indiċi sottostanti kif assenjat mill-fornitur tal-indiċi. |
||||||||||||||||||
|
17 |
Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt |
Kodiċi tal-basket personalizzat |
Jekk it-tranżazzjoni ta’ derivattiv tkun ibbażata fuq basket personalizzat, il-kodiċi uniku assenjat mill-kompożitur tal-basket personalizzat biex jikkollega l-kostitwenti tiegħu. |
||||||||||||||||||
|
18 |
Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt |
Identifikatur tal-kostitwenti tal-basket |
Fil-każ ta’ basktijiet personalizzati komposti, fost l-oħrajn, minn strumenti finanzjarji negozjati f’ċentru tan-negozjar, l-istrumenti finanzjarji nnegozjati f’ċentru tan-negozjar biss għandhom jiġu speċifikati. |
||||||||||||||||||
|
19 |
Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt |
Munita tas-saldu 1 |
Il-munita tas-saldu f’kontanti tat-tranżazzjoni meta applikabbli. Għall-prodotti multivaluta li ma jinnettjawx, il-munita tas-saldu tal-komponent 1. Dan l-element tad-data mhuwiex applikabbli għall-prodotti saldati fiżikament (pereż. swapzjonijiet saldati fiżikament). |
||||||||||||||||||
|
20 |
Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt |
Munita tas-saldu 2 |
Il-munita tas-saldu f’kontanti tat-tranżazzjoni meta applikabbli. Għall-prodotti multivaluta li ma jinnettjawx, il-munita tas-saldu tal-komponent 2. Dan l-element tad-data mhuwiex applikabbli għall-prodotti saldati fiżikament (pereż. swapzjonijiet saldati fiżikament). |
||||||||||||||||||
|
21 |
Taqsima 2c – Valwazzjoni |
Ammont tal-valwazzjoni |
Valwazzjoni skont is-suq tal-kuntratt, jew valwazzjoni skont mudell kif imsemmi fl-Artikolu 4 ta’ dan ir-Regolament. Il-valwazzjoni tas-CCP li għandha tintuża għal tranżazzjoni kklerjata. |
||||||||||||||||||
|
22 |
Taqsima 2c – Valwazzjoni |
Munita tal-valwazzjoni |
Il-munita li fiha huwa denominat l-ammont tal-valwazzjoni. |
||||||||||||||||||
|
23 |
Taqsima 2c – Valwazzjoni |
Kronogramma tal-valwazzjoni |
Id-data u l-ħin tal-aħħar valwazzjoni skont is-suq, ipprovduta mis-CCP jew ikkalkulata bl-użu tal-prezz tas-suq attwali jew l-aħħar prezz tas-suq disponibbli tal-inputs. |
||||||||||||||||||
|
24 |
Taqsima 2c – Valwazzjoni |
Metodu tal-valwazzjoni |
Sors u metodu użati għall-valwazzjoni tat-tranżazzjoni mill-kontroparti 1. Jekk jintuża minn tal-anqas input wieħed ta’ valwazzjoni li huwa klassifikat bħala skont mudell, ifisser li l-valwazzjoni kollha tiġi klassifikata bħala skont mudell. Jekk jintużaw biss inputs li huma klassifikati bħala skont is-suq, ifisser li l-valwazzjoni kollha tiġi klassifikata bħala skont is-suq. |
||||||||||||||||||
|
25 |
Taqsima 2c – Valwazzjoni |
Delta |
Il-proporzjon tal-bidla fil-prezz ta’ tranżazzjoni ta’ derivattiv għall-bidla fil-prezz tas-sottostanti. Dan il-kamp tad-data huwa applikabbli biss għall-opzjonijiet u s-swapzjonijiet. Id-delta aġġornata għandha tiġi rrapportata fuq bażi ta’ kuljum mill-kontropartijiet finanzjarji u mill-kontropartijiet mhux finanzjarji kif imsemmija fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012. |
||||||||||||||||||
|
26 |
Taqsima 2d – Kollateral |
Indikatur tal-portafoll tal-kollateral |
Indikatur ta’ jekk il-kollateralizzazzjoni twettqitx fuq bażi ta’ portafoll. “Fuq bażi ta’ portafoll” tfisser sett ta’ tranżazzjonijiet li huma marġinati flimkien (fuq bażi netta jew inkella gross) kuntrarjament għax-xenarju fejn il-marġni jiġi kkalkulat u kostitwit għal kull tranżazzjoni individwali separatament. |
||||||||||||||||||
|
27 |
Taqsima 2d – Kollateral |
Kodiċi tal-portafoll tal-kollateral |
Jekk il-kollateral jiġi rrapportat fuq bażi ta’ portafoll, kodiċi uniku assenjat mill-kontroparti 1 għall-portafoll. Dan l-element tad-data mhuwiex applikabbli jekk il-kollateralizzazzjoni tkun twettqet fuq bażi ta’ livell ta’ tranżazzjoni, jew jekk ma jkun hemm l-ebda ftehim ta’ kollateral jew jekk l-ebda kollateral ma jiġi depożitat jew riċevut. |
||||||||||||||||||
|
28 |
Taqsima 2e – Mitigazzjoni tar-riskju / Rapportar |
Kronogramma tal-konferma |
Id-data u l-ħin tal-konferma, kif stipulat fl-Artikolu 12 tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 149/2013 (3). Applikabbli biss għall-kuntratti tad-derivattivi OTC mhux ikklerjati minn CCP. |
||||||||||||||||||
|
29 |
Taqsima 2e – Mitigazzjoni tar-riskju / Rapportar |
Konfermati |
Għal tranżazzjonijiet ġodda li jridu jiġu rrapportati, jekk it-termini legalment vinkolanti ta’ kuntratt tad-derivattivi OTC kinux dokumentati u sar qbil dwarhom (konfermati) jew le (mhux ikkonfermati). Jekk dokumentati u sar qbil dwarhom, jekk tali konferma saritx:
Applikabbli biss għall-kuntratti tad-derivattivi OTC mhux ikklerjati minn CCP. |
||||||||||||||||||
|
30 |
Taqsima 2f - Ikklerjar |
Obbligu tal-ikklerjar |
Tindika, jekk il-kuntratt rapportat jappartjenix għal klassi ta’ derivattivi OTC li tkun ġiet iddikjarata soġġetta għall-obbligu tal-ikklerjar u ż-żewġ kontropartijiet fil-kuntratt ikunu soġġetti għall-obbligu tal-ikklerjar skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012, fil-mument tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt. Applikabbli biss għall-kuntratti tad-derivattivi OTC. |
||||||||||||||||||
|
31 |
Taqsima 2f - Ikklerjar |
Ikklerjat |
Indikatur ta’ jekk id-derivattiv ġiex ikklerjat minn CCP. |
||||||||||||||||||
|
32 |
Taqsima 2f - Ikklerjar |
Kronogramma tal-ikklerjar |
Ħin u data meta seħħ l-ikklerjar. Applikabbli biss għad-derivattivi kklerjati minn CCP. |
||||||||||||||||||
|
33 |
Taqsima 2f - Ikklerjar |
Kontroparti ċentrali |
Identifikatur tas-CCP li kklerjat it-tranżazzjoni. Dan l-element tad-data mhuwiex applikabbli jekk il-valur tal-element tad-data“Ikklerjat” ikun “N” (“Le, mhux ikklerjat ċentralment”). |
||||||||||||||||||
|
34 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Tip ta’ Ftehim Prinċipali |
Referenza għat-tip ta’ ftehim prinċipali li skontu il-kontropartijiet ikkonkludew derivattiv. |
||||||||||||||||||
|
35 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Tip ieħor ta’ ftehim prinċipali |
Isem il-ftehim prinċipali. Dan il-kamp tad-data għandu jimtela biss meta tiġi rrapportata “OTHR” fil-kamp tad-data 34 f’din it-tabella. |
||||||||||||||||||
|
36 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Verżjoni tal-Ftehim Prinċipali |
Ir-referenza għas-sena tal-ftehim prinċipali rilevanti għat-tranżazzjoni rrapportata, jekk applikabbli. |
||||||||||||||||||
|
37 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Intragrupp |
Jindika jekk il-kuntratt ġiex konkluż fil-qafas ta’ tranżazzjoni intragrupp, kif definit fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012. |
||||||||||||||||||
|
38 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
PTRR |
Identifika jekk il-kuntratt jirriżultax minn operazzjoni PTRR. |
||||||||||||||||||
|
39 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Tip ta’ teknika tal-PTRR |
Indikatur ta’ tip ta’ operazzjoni PTRR għall-fini tar-rapportar skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012. Kompressjoni tal-portafoll mingħajr fornitur terz ta’ servizz: Arranġament biex jitnaqqas ir-riskju f’portafolli eżistenti ta’ tranżazzjonijiet bl-użu ta’ tranżazzjonijiet li ma jwasslux għat-tiswir tal-prezzijiet prinċipalment biex jitnaqqas l-ammont nozzjonali pendenti, l-għadd ta’ tranżazzjonijiet jew altrimenti jiġu armonizzati t-termini, billi jiġu terminati kompletament jew parzjalment it-tranżazzjonijiet u normalment biex id-derivattivi terminati jiġu sostitwiti bi tranżazzjonijiet ġodda ta’ sostituzzjoni. Kompressjoni tal-portafoll b’fornitur terz ta’ servizz jew CCP: Servizz PTRR ipprovdut minn fornitur ta’ servizz jew CCP biex jitnaqqas ir-riskju f’portafolli eżistenti ta’ tranżazzjonijiet bl-użu ta’ tranżazzjonijiet li ma jwasslux għat-tiswir tal-prezzijiet prinċipalment biex jitnaqqas l-ammont nozzjonali pendenti, l-għadd ta’ tranżazzjonijiet jew altrimenti jiġu armonizzati t-termini, billi jiġu terminati kompletament jew parzjalment it-tranżazzjonijiet u normalment biex id-derivattivi terminati jiġu sostitwiti bi tranżazzjonijiet ġodda ta’ sostituzzjoni. Riekwilibriju tal-portafoll/Immaniġġjar tal-marġni: Servizz ta’ PTRR ipprovdut minn fornitur ta’ servizz biex jitnaqqas ir-riskju f’portafoll eżistenti ta’ tranżazzjonijiet billi jiġu miżjuda tranżazzjonijiet ġodda li ma jwasslux għat-tiswir tal-prezzijiet u fejn l-ebda tranżazzjoni eżistenti fil-portafoll ma tiġi terminata jew sostitwita u n-nozzjonali jiżdied minflok jitnaqqas. Servizzi oħra PTRR ta’ Portafoll: Servizz PTRR ipprovdut minn fornitur ta’ servizz biex jitnaqqas ir-riskju f’portafolli eżistenti ta’ tranżazzjonijiet bl-użu ta’ tranżazzjonijiet li ma jwasslux għat-tiswir tal-prezzijiet fejn tali servizz ma jikkwalifikax bħala Kompressjoni tal-Portafoll jew Riekwilibriju tal-Portafoll. |
||||||||||||||||||
|
40 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Fornitur tas-servizz PTRR |
LEI li jidentifika l-fornitur tas-servizz PTRR. |
||||||||||||||||||
|
41 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Ċentru tal-eżekuzzjoni |
Identifikazzjoni taċ-ċentru fejn it-tranżazzjoni tkun ġiet eżegwita. Uża l-MIC tas-segment konformi ma’ ISO 10383 għal tranżazzjonijiet eżegwiti f’ċentru tan-negozjar, Internalizzatur Sistematiku (“SI”) jew pjattaforma organizzata tan-negozjar barra l-Unjoni. Meta s-segment MIC ma jkunx jeżisti, uża l-MIC operattiv. Uża l-kodiċi MIC “XOFF” għall-istrumenti finanzjarji ammessi: għan-negozjar, jew innegozjati f’ċentru tan-negozjar jew li saret talba għall-ammissjoni tagħhom, meta t-tranżazzjoni fuq dak l-istrument finanzjarju ma tkunx eżegwita f’ċentru tan-negozjar, SI jew pjattaforma organizzata tan-negozjar barra mill-Unjoni, jew meta kontroparti ma tkunx taf li qiegħda tinnegozja ma’ kontroparti 2 li taġixxi bħala SI. Uża l-kodiċi MIC “XXXX” għal strumenti finanzjarji li mhumiex ammessi għan-negozjar jew innegozjati f’ċentru tan-negozjar jew li ma tkun saret l-ebda talba għall-ammissjoni tagħhom u li ma jkunux innegozjati fuq pjattaforma organizzata tan-negozjar barra l-Unjoni. |
||||||||||||||||||
|
42 |
Taqsima 2c – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Kronogramma tal-eżekuzzjoni |
Id-data u l-ħin meta tranżazzjoni tkun ġiet eżegwita oriġinarjament, li twassal biex jiġi ġġenerat UTI ġdid. Dan l-element tad-data jibqa’ l-istess sakemm il-UTI jibqa’ attiv. Għar-rapportar fil-livell tal-pożizzjoni, għandu jirreferi għall-mument meta l-pożizzjoni nfetħet għall-ewwel darba. |
||||||||||||||||||
|
43 |
Taqsima 2c – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Data effettiva |
Id-data mhux aġġustata li fiha jidħlu fis-seħħ l-obbligi skont it-tranżazzjoni ta’ derivattiv OTC, kif indikat fil-konferma. Jekk id-data effettiva ma tkunx speċifikata bħala parti mit-termini tal-kuntratt, il-kontropartijiet għandhom jirrapportaw id-data tal-eżekuzzjoni tad-derivattiv f’dan il-kamp tad-data. |
||||||||||||||||||
|
44 |
Taqsima 2c – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Data ta’ skadenza |
Id-data mhux aġġustata li fiha ma jibqgħux fis-seħħ l-obbligi skont it-tranżazzjoni ta’ derivattiv, kif indikat fil-konferma. It-terminazzjoni bikrija ma taffettwax dan l-element tad-data. |
||||||||||||||||||
|
45 |
Taqsima 2c – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Data tat-terminazzjoni bikrija |
Id-data effettiva tat-terminazzjoni bikrija (skadenza) tat-tranżazzjoni rrapportata. Dan l-element tad-data huwa applikabbli jekk it-terminazzjoni tat-tranżazzjoni sseħħ qabel il-maturità tagħha minħabba deċiżjoni ex-interim ta’ kontroparti (jew kontropartijiet). |
||||||||||||||||||
|
46 |
Taqsima 2c – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Data finali tas-saldu kuntrattwali |
Id-data mhux aġġustata skont il-kuntratt, sa meta għandu jsir it-trasferiment kollu ta’ kontanti jew assi u l-kontropartijiet ma għandux aktar ikollhom obbligi pendenti fil-konfront ta’ xulxin skont dak il-kuntratt. Għall-prodotti li jaf ma jkollhomx data finali tas-saldu kuntrattwali (pereż. l-opzjonijiet stil Amerikan), dan l-element tad-data jirrifletti d-data sa meta jsir it-trasferiment ta’ kontanti jew assi kieku t-terminazzjoni kellha ssir fid-data ta’ skadenza. |
||||||||||||||||||
|
47 |
Taqsima 2c – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Tip ta’ konsenja |
Tindika jekk il-kuntratt humiex saldat fiżikament jew fi flus. |
||||||||||||||||||
|
48 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Prezz |
Il-prezz speċifikat fit-tranżazzjoni ta’ derivattiv. Ma jinkludix tariffi, taxxi jew kummissjonijiet. Meta l-prezz ma jkunx magħruf meta tiġi rrapportata tranżazzjoni ġdida, il-prezz jiġi aġġornat malli jsir disponibbli. Għat-tranżazzjonijiet li huma parti minn pakkett, dan l-element tad-data fih il-prezz tat-tranżazzjoni komponenti meta applikabbli. |
||||||||||||||||||
|
49 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Munita tal-prezz |
Il-munita li fiha huwa denominat il-prezz. Il-munita tal-prezz hija applikabbli biss jekk il-prezz jiġi espress bħala valur monetarju. |
||||||||||||||||||
|
|
Il-kampijiet tad-data minn 50 sa 52 huma ripetibbli u għandhom jimtlew fil-każ ta’ derivattivi li jinvolvu skedi tal-prezzijiet. |
|
|
||||||||||||||||||
|
50 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Data effettiva mhux aġġustata tal-prezz |
Data effettiva mhux aġġustata tal-prezz. |
||||||||||||||||||
|
51 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Data tat-tmiem mhux aġġustata tal-prezz |
Data tat-tmiem mhux aġġustata tal-prezz (mhux applikabbli jekk id-data tat-tmiem mhux aġġustata ta’ perjodu speċifiku ta’ skeda tkun tmiss mad-data effettiva mhux aġġustata tal-perjodu sussegwenti). |
||||||||||||||||||
|
52 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Prezz fis-seħħ bejn id-data effettiva mhux aġġustata u d-data tat-tmiem |
Il-prezz fis-seħħ bejn id-data effettiva mhux aġġustata u inkluża d-data tat-tmiem mhux aġġustata. |
||||||||||||||||||
|
53 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Prezz tat-tranżazzjoni f’pakkett |
Il-prezz innegozjat tal-pakkett kollu li fih it-tranżazzjoni tad-derivattiv irrapportata tkun komponent. Dan l-element tad-data mhuwiex applikabbli jekk
Il-prezzijiet u l-elementi tad-data relatati tat-tranżazzjonijiet (Munita tal-prezz) li jirrappreżentaw komponenti individwali tal-pakkett jiġu rrapportati meta jkunu disponibbli. Il-prezz tat-tranżazzjoni f’pakkett jaf ma jkunx magħruf meta tiġi rrapportata tranżazzjoni ġdida iżda jista’ jiġi aġġornat wara. |
||||||||||||||||||
|
54 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Munita tal-prezz tat-tranżazzjoni f’pakkett |
Il-munita li fiha huwa denominat il-prezz tat-tranżazzjoni f’pakkett. Dan l-element tad-data mhuwiex applikabbli jekk
|
||||||||||||||||||
|
55 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Ammont nozzjonali tal-komponent 1 |
Ammont nozzjonali tal-komponent 1 kif imsemmi fl-Artiklu 5 ta’ dan ir-Regolament. |
||||||||||||||||||
|
56 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Munita nozzjonali 1 |
Fejn applikabbli: il-munita li fiha huwa denominat l-ammont nozzjonali tal-komponent 1. |
||||||||||||||||||
|
|
Il-kampijiet tad-data minn 57 sa 59 huma ripetibbli u għandhom jimtlew fil-każ ta’ derivattivi li jinvolvu skedi tal-ammonti nozzjonali. |
|
|
||||||||||||||||||
|
57 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Data effettiva tal-ammont nozzjonali tal-komponent 1 |
Id-data mhux aġġustata li fiha l-ammont nozzjonali assoċjat tal-komponent 1 isir effettiv. |
||||||||||||||||||
|
58 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Data tat-tmiem tal-ammont nozzjonali tal-komponent 1 |
Id-data tat-tmiem mhux aġġustata tal-ammont nozzjonali tal-komponent 1 (mhux applikabbli jekk id-data tat-tmiem mhux aġġustata ta’ perjodu speċifiku ta’ skeda tkun tmiss mad-data effettiva mhux aġġustata tal-perjodu sussegwenti). |
||||||||||||||||||
|
59 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Ammont nozzjonali fis-seħħ fid-data effettiva assoċjata tal-komponent 1 |
L-ammont nozzjonali tal-komponent 1 li jsir effettiv fid-data effettiva mhux aġġustata assoċjata. |
||||||||||||||||||
|
60 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Kwantità nozzjonali totali tal-komponent 1 |
Il-Kwantità nozzjonali aggregata tal-assi sottostanti tal-komponent 1 għat-terminu tat-tranżazzjoni. Fil-każijiet li fihom il-kwantità nozzjonali totali ma tkunx magħrufa meta tiġi rrapportata tranżazzjoni ġdida, il-kwantità nozzjonali totali tiġi aġġornata malli ssir disponibbli. |
||||||||||||||||||
|
|
Il-kampijiet tad-data minn 61 sa 63 huma ripetibbli u għandhom jimtlew fil-każ ta’ derivattivi li jinvolvu skedi tal-kwantitajiet nozzjonali |
|
|
||||||||||||||||||
|
61 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Data effettiva tal-kwantità nozzjonali tal-komponent 1 |
Id-data mhux aġġustata li fiha l-kwantità nozzjonali assoċjata tal-komponent 1 issir effettiva |
||||||||||||||||||
|
62 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Data tat-tmiem tal-kwantità nozzjonali tal-komponent 1 |
Id-data tat-tmiem mhux aġġustata tal-kwantità nozzjonali tal-komponent 1 (mhux applikabbli jekk id-data tat-tmiem mhux aġġustata ta’ perjodu speċifiku ta’ skeda tkun tmiss mad-data effettiva mhux aġġustata tal-perjodu sussegwenti). |
||||||||||||||||||
|
63 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Kwantità nozzjonali fis-seħħ fid-data effettiva assoċjata tal-komponent 1 |
Il-kwantità nozzjonali tal-komponent 1 li ssir effettiva fid-data effettiva assoċjata mhux aġġustata. |
||||||||||||||||||
|
64 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Ammont nozzjonali tal-komponent 2 |
Fejn applikabbli, l-ammont nozzjonali tal-komponent 2 kif imsemmi fl-Artikolu 5 ta’ dan ir-Regolament. |
||||||||||||||||||
|
65 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Munita nozzjonali 2 |
Fejn applikabbli: il-munita li fiha huwa denominat l-ammont nozzjonali tal-komponent 2. |
||||||||||||||||||
|
|
Il-kampijiet tad-data minn 66 sa 68 huma ripetibbli u għandhom jimtlew fil-każ ta’ derivattivi li jinvolvu skedi tal-ammonti nozzjonali. |
|
|
||||||||||||||||||
|
66 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Data effettiva tal-ammont nozzjonali tal-komponent 2 |
Id-data mhux aġġustata li fiha l-ammont nozzjonali assoċjat tal-komponent 2 isir effettiv. |
||||||||||||||||||
|
67 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Data tat-tmiem tal-ammont nozzjonali tal-komponent 2 |
Id-data tat-tmiem mhux aġġustata tal-ammont nozzjonali tal-komponent 2 (mhux applikabbli jekk id-data tat-tmiem mhux aġġustata ta’ perjodu speċifiku ta’ skeda tkun tmiss mad-data effettiva mhux aġġustata tal-perjodu sussegwenti). |
||||||||||||||||||
|
68 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Ammont nozzjonali fis-seħħ fid-data effettiva assoċjata tal-komponent 2 |
L-ammont nozzjonali tal-komponent 2 li jsir effettiv fid-data effettiva mhux aġġustata assoċjata. |
||||||||||||||||||
|
69 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Kwantità nozzjonali totali tal-komponent 2 |
Il-Kwantità nozzjonali aggregata tal-assi sottostanti tal-komponent 2 għat-terminu tat-tranżazzjoni. Fil-każijiet li fihom il-kwantità nozzjonali totali ma tkunx magħrufa meta tiġi rrapportata tranżazzjoni ġdida, il-kwantità nozzjonali totali tiġi aġġornata malli ssir disponibbli. |
||||||||||||||||||
|
|
Il-kampijiet tad-data minn 70 sa 72 huma ripetibbli u għandhom jimtlew fil-każ ta’ derivattivi li jinvolvu skedi tal-kwantitajiet nozzjonali |
|
|
||||||||||||||||||
|
70 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Data effettiva tal-kwantità nozzjonali tal-komponent 2 |
Id-data mhux aġġustata li fiha l-kwantità nozzjonali assoċjata tal-komponent 2 issir effettiva. |
||||||||||||||||||
|
71 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Data tat-tmiem tal-kwantità nozzjonali tal-komponent 2 |
Id-data tat-tmiem mhux aġġustata tal-kwantità nozzjonali tal-komponent 2 (mhux applikabbli jekk id-data tat-tmiem mhux aġġustata ta’ perjodu speċifiku ta’ skeda tkun tmiss mad-data effettiva mhux aġġustata tal-perjodu sussegwenti). |
||||||||||||||||||
|
72 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Kwantità nozzjonali fis-seħħ fid-data effettiva assoċjata tal-komponent 2 |
Il-kwantità nozzjonali tal-komponent 2 li ssir effettiva fid-data effettiva mhux aġġustata assoċjata. |
||||||||||||||||||
|
|
Taqsima mill-kampijiet tad-data minn 73 sa 78 hija ripetibbli |
|
|
||||||||||||||||||
|
73 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Tip ieħor ta’ pagament |
It-tip ta’ Ammont ieħor ta’ pagament. Il-pagament ta’ primjums tal-opzjoni mhuwiex inkluż bħala tip ta’ pagament peress li l-primjums tal-opzjoni huma rrapportati billi jintuża l-element tad-data apposta għall-primjums tal-opzjoni. |
||||||||||||||||||
|
74 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Ammont ieħor ta’ pagament |
Ammonti ta’ pagament b’tipi ta’ pagament korrispondenti biex jakkomodaw ir-rekwiżiti tad-deskrizzjonijiet tat-tranżazzjonijiet minn klassijiet ta’ assi differenti. |
||||||||||||||||||
|
75 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Munita oħra ta’ pagament |
Il-munita li fiha huwa denominat l-Ammont ieħor ta’ pagament. |
||||||||||||||||||
|
76 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Data oħra ta’ pagament |
Id-data mhux aġġustata li fiha jitħallas l-ammont ieħor ta’ pagament. |
||||||||||||||||||
|
77 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Pagatur ieħor ta’ pagament |
L-identifikatur tal-pagatur tal-Ammont ieħor ta’ pagament. |
||||||||||||||||||
|
78 |
Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni |
Riċevitur ieħor ta’ pagament |
L-identifikatur tar-riċevitur ta’ Ammont ieħor ta’ pagament. |
||||||||||||||||||
|
79 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Rata fissa tal-komponent 1 jew il-kupun |
Indikazzjoni tar-rata fissa tal-komponent 1 jew il-kupun użat, fejn applikabbli. |
||||||||||||||||||
|
80 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Konvenzjoni tal-għadd tal-jiem tar-rata fissa jew tal-kupun tal-komponent 1 |
Fejn applikabbli: konvenzjoni tal-għadd tal-jiem (spiss imsejħa wkoll frazzjoni tal-għadd tal-jiem jew bażi tal-għadd tal-jiem jew metodu tal-għadd tal-jiem) li tiddetermina kif jiġu kkalkulati l-pagamenti tal-imgħax. Tintuża biex tinħadem il-frazzjoni tas-sena tal-perjodu tal-kalkolazzjoni, u tindika l-għadd ta’ jiem fil-perjodu tal-kalkolazzjoni diviż bl-għadd ta’ ġranet fis-sena. |
||||||||||||||||||
|
81 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti tar-rata fissa jew tal-kupun tal-komponent 1 |
Fejn applikabbli: l-unità ta’ żmien assoċjata mal-frekwenza tal-pagamenti, pereż. jum, ġimgħa, xahar, sena jew terminu tal-fluss għar-rata fissa tal-komponent 1 jew il-kupun. |
||||||||||||||||||
|
82 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Multiplikatur tal-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti tar-rata fissa jew tal-kupun tal-komponent 1 |
Fejn applikabbli: l-għadd ta’ unitajiet ta’ żmien (kif espress mill-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti) li jiddetermina l-frekwenza li biha jkun hemm dati ta’ pagament perjodiku tar-rata fissa tal-komponent 1 jew il-kupun. Pereżempju, tranżazzjoni bil-pagamenti li sseħħ kull xahrejn hija rappreżentata b’perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti ta “MNTH” (fix-xahar) u multiplikatur tal-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti ta’ 2. Dan l-element tad-data mhuwiex applikabbli jekk il-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun “ADHO”. Jekk il-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun “EXPI”, f’dak il-każ il-multiplikatur tal-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun ta’ 1. Jekk il-frekwenza tal-pagamenti tkun intrajum, f’dak il-każ il-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun “DAIL” u l-multiplikatur tal-frekwenza tal-pagamenti jkun ta’ 0. |
||||||||||||||||||
|
83 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Identifikatur tar-rata varjabbli tal-komponent 1 |
Fejn applikabbli: identifikatur tar-rati tal-imgħax użati li jiġu risettjati f’intervalli predeterminati b’referenza għar-rata ta’ referenza tas-suq. |
||||||||||||||||||
|
84 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Indikatur tar-rata varjabbli tal-komponent 1 |
Indikazzjoni tar-rata tal-imgħax, fejn disponibbli. |
||||||||||||||||||
|
85 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Isem ir-rata varjabbli tal-komponent 1 |
L-isem sħiħ tar-rata tal-imgħax kif assenjat mill-fornitur tal-indiċi. |
||||||||||||||||||
|
86 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Konvenzjoni tal-għadd tal-jiem tar-rata varjabbli tal-komponent 1 |
Fejn applikabbli: konvenzjoni tal-għadd tal-jiem (spiss imsejħa wkoll frazzjoni tal-għadd tal-jiem jew bażi tal-għadd tal-jiem jew metodu tal-għadd tal-jiem) li tiddetermina kif jiġu kkalkulati l-pagamenti tal-imgħax għar-rata varjabbli tal-komponent 1. Tintuża biex tinħadem il-frazzjoni tas-sena tal-perjodu tal-kalkolazzjoni, u tindika l-għadd ta’ jiem fil-perjodu tal-kalkolazzjoni diviż bl-għadd ta’ ġranet fis-sena. |
||||||||||||||||||
|
87 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti tar-rata varjabbli tal-komponent 1 |
Fejn applikabbli: l-unità ta’ żmien assoċjata mal-frekwenza tal-pagamenti, pereż. jum, ġimgħa, xahar, sena jew terminu tal-fluss għar-rata varjabbli tal-komponent 1. |
||||||||||||||||||
|
88 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Multiplikatur tal-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti tar-rata varjabbli tal-komponent 1 |
Fejn applikabbli: l-għadd ta’ unitajiet ta’ żmien (kif espress mill-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti) li jiddetermina l-frekwenza li biha jkun hemm dati ta’ pagament perjodiku tar-rata varjabbli tal-komponent 1. Pereżempju, tranżazzjoni bil-pagamenti li sseħħ kull xahrejn hija rappreżentata b’perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti ta “MNTH” (fix-xahar) u multiplikatur tal-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti ta’ 2. Dan l-element tad-data mhuwiex applikabbli jekk il-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun “ADHO”. Jekk il-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun “EXPI”, f’dak il-każ il-multiplikatur tal-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun ta’ 1. Jekk il-frekwenza tal-pagamenti tkun intrajum, f’dak il-każ il-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun “DAIL” u l-multiplikatur tal-frekwenza tal-pagamenti jkun ta’ 0. |
||||||||||||||||||
|
89 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Perjodu ta’ referenza għar-rata varjabbli tal-komponent 1 – perjodu ta’ żmien |
Il-perjodu ta’ żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta’ referenza għar-rata varjabbli tal-komponent 1. |
||||||||||||||||||
|
90 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Perjodu ta’ referenza għar-rata varjabbli tal-komponent 1 – multiplikatur |
Il-multiplikatur tal-perjodu ta’ żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta’ referenza għar-rata varjabbli tal-komponent 1. |
||||||||||||||||||
|
91 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Perjodu tal-frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tal-komponent 1 |
Fejn applikabbli: l-unità ta’ żmien assoċjata mal-frekwenza tar-risettjar tal-pagamenti, pereż. jum, ġimgħa, xahar, sena jew terminu tal-fluss għar-rata varjabbli tal-komponent 1. |
||||||||||||||||||
|
92 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Multiplikatur tal-frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tal-komponent 1 |
Fejn applikabbli: l-għadd ta’ unitajiet ta’ żmien (kif espress mill-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti) li jiddetermina l-frekwenza li biha jkun hemm dati ta’ risettjar tal-pagamenti perjodiċi tar-rata varjabbli tal-komponent 1. Pereżempju, tranżazzjoni bil-pagamenti li sseħħ kull xahrejn hija rappreżentata b’perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti ta “MNTH” (fix-xahar) u multiplikatur tal-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti ta’ 2. Dan l-element tad-data mhuwiex applikabbli jekk il-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun “ADHO”. Jekk il-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun “EXPI”, f’dak il-każ il-multiplikatur tal-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun ta’ 1. Jekk il-frekwenza tal-pagamenti tkun intrajum, f’dak il-każ il-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun “DAIL” u l-multiplikatur tal-frekwenza tal-pagamenti jkun ta’ 0. |
||||||||||||||||||
|
93 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Spread tal-komponent 1 |
Indikazzjoni tal-ispread tal-komponent 1, fejn applikabbli: għat-tranżazzjonijiet ta’ derivattivi OTC b’pagamenti perjodiċi (pereż. swaps fiss/varjabbli tar-rati tal-imgħax, swaps varjabbli għal varjabbli tar-rati tal-imgħax, swaps tal-komoditajiet),
|
||||||||||||||||||
|
94 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Munita tal-ispread tal-komponent 1 |
Fejn applikabbli: il-munita li fiha huwa denominat l-ispread tal-komponent 1. Dan l-element tad-data huwa applikabbli biss jekk l-ispread jiġi espress bħala ammont monetarju. |
||||||||||||||||||
|
95 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Rata fissa tal-komponent 2 |
Indikazzjoni tar-rata fissa użata tal-komponent 2, fejn applikabbli. |
||||||||||||||||||
|
96 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Konvenzjoni tal-għadd tal-jiem tar-rata fissa tal-komponent 2 |
Fejn applikabbli: konvenzjoni tal-għadd tal-jiem (spiss imsejħa wkoll frazzjoni tal-għadd tal-jiem jew bażi tal-għadd tal-jiem jew metodu tal-għadd tal-jiem) li tiddetermina kif jiġu kkalkulati l-pagamenti tal-imgħax. Tintuża biex tinħadem il-frazzjoni tas-sena tal-perjodu tal-kalkolazzjoni, u tindika l-għadd ta’ jiem fil-perjodu tal-kalkolazzjoni diviż bl-għadd ta’ ġranet fis-sena. |
||||||||||||||||||
|
97 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti tar-rata fissa tal-komponent 2 |
Fejn applikabbli: l-unità ta’ żmien assoċjata mal-frekwenza tal-pagamenti, pereż. jum, ġimgħa, xahar, sena jew terminu tal-fluss tar-rata fissa tal-komponent 2. |
||||||||||||||||||
|
98 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Multiplikatur tal-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti tar-rata fissa tal-komponent 2 |
Fejn applikabbli: l-għadd ta’ unitajiet ta’ żmien (kif espress mill-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti) li jiddetermina l-frekwenza li biha jkun hemm dati ta’ pagament perjodiku tar-rata fissa tal-komponent 2. Pereżempju, tranżazzjoni bil-pagamenti li sseħħ kull xahrejn hija rappreżentata b’perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti ta “MNTH” (fix-xahar) u multiplikatur tal-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti ta’ 2. Dan l-element tad-data mhuwiex applikabbli jekk il-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun “ADHO”. Jekk il-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun “EXPI”, f’dak il-każ il-multiplikatur tal-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun ta’ 1. Jekk il-frekwenza tal-pagamenti tkun intrajum, f’dak il-każ il-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun “DAIL” u l-multiplikatur tal-frekwenza tal-pagamenti jkun ta’ 0. |
||||||||||||||||||
|
99 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Identifikatur tar-rata varjabbli tal-komponent 2 |
Fejn applikabbli: identifikatur tar-rati tal-imgħax użati li jiġu risettjati f’intervalli predeterminati b’referenza għar-rata ta’ referenza tas-suq |
||||||||||||||||||
|
100 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Indikatur tar-rata varjabbli tal-komponent 2 |
Indikazzjoni tar-rata tal-imgħax, fejn disponibbli. |
||||||||||||||||||
|
101 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Isem ir-rata varjabbli tal-komponent 2 |
L-isem sħiħ tar-rata tal-imgħax kif assenjat mill-fornitur tal-indiċi. |
||||||||||||||||||
|
102 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Konvenzjoni tal-għadd tal-jiem tar-rata varjabbli tal-komponent 2 |
Fejn applikabbli: konvenzjoni tal-għadd tal-jiem (spiss imsejħa wkoll frazzjoni tal-għadd tal-jiem jew bażi tal-għadd tal-jiem jew metodu tal-għadd tal-jiem) li tiddetermina kif jiġu kkalkulati l-pagamenti tal-imgħax għar-rata varjabbli tal-komponent 2. Tintuża biex tinħadem il-frazzjoni tas-sena tal-perjodu tal-kalkolazzjoni, u tindika l-għadd ta’ jiem fil-perjodu tal-kalkolazzjoni diviż bl-għadd ta’ ġranet fis-sena. |
||||||||||||||||||
|
103 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti tar-rata varjabbli tal-komponent 2 |
Fejn applikabbli: l-unità ta’ żmien assoċjata mal-frekwenza tal-pagamenti, pereż. jum, ġimgħa, xahar, sena jew terminu tal-fluss għar-rata varjabbli tal-komponent 2. |
||||||||||||||||||
|
104 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Multiplikatur tal-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti tar-rata varjabbli tal-komponent 2 |
Fejn applikabbli: l-għadd ta’ unitajiet ta’ żmien (kif espress mill-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti) li jiddetermina l-frekwenza li biha jkun hemm dati ta’ pagament perjodiku tar-rata varjabbli tal-komponent 2. Pereżempju, tranżazzjoni bil-pagamenti li sseħħ kull xahrejn hija rappreżentata b’perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti ta “MNTH” (fix-xahar) u multiplikatur tal-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti ta’ 2. Dan l-element tad-data mhuwiex applikabbli jekk il-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun “ADHO”. Jekk il-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun “EXPI”, f’dak il-każ il-multiplikatur tal-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun ta’ 1. Jekk il-frekwenza tal-pagamenti tkun intrajum, f’dak il-każ il-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun “DAIL” u l-multiplikatur tal-frekwenza tal-pagamenti jkun 0. |
||||||||||||||||||
|
105 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Perjodu ta’ referenza tar-rata varjabbli tal-komponent 2 – perjodu ta’ żmien |
Il-perjodu ta’ żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta’ referenza għar-rata varjabbli tal-komponent 2. |
||||||||||||||||||
|
106 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Perjodu ta’ referenza tar-rata varjabbli tal-komponent 2 – multiplikatur |
Il-multiplikatur tal-perjodu ta’ żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta’ referenza tar-rata varjabbli tal-komponent 2. |
||||||||||||||||||
|
107 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Perjodu tal-frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tal-komponent 2 |
Fejn applikabbli: l-unità ta’ żmien assoċjata mal-frekwenza tar-risettjar tal-pagamenti, pereż. jum, ġimgħa, xahar, sena jew terminu tal-fluss għar-rata varjabbli tal-komponent 2. |
||||||||||||||||||
|
108 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Multiplikatur tal-frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tal-komponent 2 |
Fejn applikabbli: l-għadd ta’ unitajiet ta’ żmien (kif espress mill-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti) li jiddetermina l-frekwenza li biha jkun hemm dati ta’ risettjar tal-pagamenti perjodiċi tar-rata varjabbli tal-komponent 2. Pereżempju, tranżazzjoni bil-pagamenti li sseħħ kull xahrejn hija rappreżentata b’perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti ta “MNTH” (fix-xahar) u multiplikatur tal-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti ta’ 2. Dan l-element tad-data mhuwiex applikabbli jekk il-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun “ADHO”. Jekk il-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun “EXPI”, f’dak il-każ il-multiplikatur tal-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun ta’ 1. Jekk il-frekwenza tal-pagamenti tkun intrajum, f’dak il-każ il-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun “DAIL” u l-multiplikatur tal-frekwenza tal-pagamenti jkun ta’ 0. |
||||||||||||||||||
|
109 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Spread tal-komponent 2 |
Indikazzjoni tal-ispread tal-komponent 2, fejn applikabbli: għat-tranżazzjonijiet ta’ derivattivi OTC b’pagamenti perjodiċi (pereż. swaps fissi jew varjabbli tar-rati tal-imgħax, swaps varjabbli għal varjabbli tar-rata tal-imgħax, swaps tal-komoditajiet),
|
||||||||||||||||||
|
110 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Munita tal-ispread tal-komponent 2 |
Fejn applikabbli: il-munita li fiha huwa denominat l-ispread tal-komponent 2. Dan l-element tad-data huwa applikabbli biss jekk l-ispread jiġi espress bħala ammont monetarju. |
||||||||||||||||||
|
111 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Spread tat-tranżazzjoni f’pakkett |
Il-prezz innegozjat tal-pakkett kollu li fih it-tranżazzjoni tad-derivattiv irrapportata tkun komponent ta’ tranżazzjoni f’pakkett. Il-prezz tat-tranżazzjoni f’pakkett meta l-prezz tal-pakkett jiġi espress bħala spread, id-differenza bejn żewġ prezzijiet ta’ referenza. Dan l-element tad-data mhuwiex applikabbli jekk
L-ispread u l-elementi tad-data relatati tat-tranżazzjonijiet (munita tal-ispread) li jirrappreżentaw komponenti individwali tal-pakkett jiġu rrapportati meta jkunu disponibbli. L-ispread tat-tranżazzjoni f’pakkett tista’ jaf ma jkunx magħruf meta tiġi rrapportata tranżazzjoni ġdida iżda jista’ jiġi aġġornat wara. |
||||||||||||||||||
|
112 |
Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax |
Munita tal-ispread tat-tranżazzjoni f’pakkett |
Il-munita li fiha huwa denominat l-ispread tat-tranżazzjoni f’pakkett. Dan l-element tad-data mhuwiex applikabbli jekk
|
||||||||||||||||||
|
113 |
Taqsima 2i – Munita Barranija |
Rata 1 tal-kambju |
Ir-rata tal-kambju bejn żewġ muniti differenti speċifikati fit-tranżazzjoni ta’ derivattiv maqbula bejn il-kontropartijiet fil-bidu tat-tranżazzjoni, espressa bħala r-rata tal-kambju mill-konverżjoni tal-unità monetarja għall-munita kwotata. |
||||||||||||||||||
|
114 |
Taqsima 2i – Munita Barranija |
Rata tal-kambju forward |
Ir-rata tal-kambju forward kif maqbula bejn il-kontropartijiet fil-ftehim kuntrattwali. Din għandha tiġi espressa bħala prezz ta’ munita bażi fil-munita kwotata. |
||||||||||||||||||
|
115 |
Taqsima 2i – Munita Barranija |
Bażi tar-rata tal-kambju |
Il-par muniti u l-ordni kif inhija denominata r-rata tal-kambju, espress bħala unità monetarja jew munita kwotata. |
||||||||||||||||||
|
116 |
Taqsima 2j – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Ġenerali) |
Prodott bażi |
Il-prodott bażi kif speċifikat fil-klassifikazzjoni tal-komoditajiet fit-Tabella 4 tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/1860. |
||||||||||||||||||
|
117 |
Taqsima 2j – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Ġenerali) |
Prodott sekondarju |
Sub- prodott kif speċifikat fil-klassifikazzjoni tal-komoditajiet fit-Tabella 4 tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/1860. Dan il-kamp tad-data jirrikjedi prodott bażi speċifiku fil-kamp tad-data relatat. |
||||||||||||||||||
|
118 |
Taqsima 2j – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Ġenerali) |
Prodott sekondarju ulterjuri |
Sottoprodott ieħor kif speċifikat fil-klassifikazzjoni tal-komoditajiet fit-Tabella 4 tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/1860. Dan il-kamp tad-data jirrikjedi prodott sekondarju speċifiku fil-kamp tad-data relatat. |
||||||||||||||||||
|
119 |
Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija) |
Punt jew żona tal-konsenja |
Punt(i) tal-konsenja jew żona/i tas-suq. |
||||||||||||||||||
|
120 |
Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija) |
Punt ta’ Interkonnessjoni |
Identifikazzjoni tal-fruntiera/i jew punt(i) tul il-fruntiera/i ta’ kuntratt ta’ trasportazzjoni. |
||||||||||||||||||
|
121 |
Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija) |
Tip ta’ tagħbija |
Identifikazzjoni tal-profil tal-konsenja. |
||||||||||||||||||
|
|
Taqsima mill-kampijiet tad-data minn 122 sa 131 hija ripetibbli |
|
|
||||||||||||||||||
|
122 |
Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija) |
Ħin tal-bidu tal-intervall tal-konsenja |
Il-ħin tal-bidu tal-intervall tal-konsenja għal kull blokka jew forma. |
||||||||||||||||||
|
123 |
Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija) |
Ħin tat-tmiem tal-intervall tal-konsenja |
Il-ħin tat-tmiem tal-intervall tal-konsenja għal kull blokka jew forma. |
||||||||||||||||||
|
124 |
Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija) |
Data tal-bidu tal-konsenja |
Id-data tal-bidu tal-konsenja. |
||||||||||||||||||
|
125 |
Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija) |
Data tat-tmiem tal-konsenja |
Id-data tat-tmiem tal-konsenja. |
||||||||||||||||||
|
126 |
Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija) |
Durata |
Id-durata tal-perjodu tal-konsenja. |
||||||||||||||||||
|
127 |
Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija) |
Jiem tal-ġimgħa |
Il-jiem tal-ġimgħa tal-konsenja |
||||||||||||||||||
|
128 |
Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija) |
Kapaċità tal-konsenja |
L-għadd ta’ unitajiet inklużi fit-tranżazzjoni għal kull intervall tal-konsenja speċifikat fil-kampijiet tad-data 122 u 123. |
||||||||||||||||||
|
129 |
Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija) |
Unità tal-Kwantità |
L-unità tal-kejl użata. |
||||||||||||||||||
|
130 |
Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija) |
Prezz għal kull kwantità għal kull intervall ta’ żmien |
Jekk japplika, il-prezz għal kull kwantità għal kull intervall ta’ żmien tal-konsenja. |
||||||||||||||||||
|
131 |
Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija) |
Munita tal-prezz għal kull kwantità għal kull intervall ta’ żmien |
Il-munita li fiha huwa espress il-prezz għal kull kwantità għal kull intervall ta’ żmien. |
||||||||||||||||||
|
132 |
Taqsima 2l – Opzjonijiet |
Tip ta’ opzjoni |
Indikazzjoni dwar jekk il-kuntratt tad-derivattivi huwiex opzjoni call (dritt ta’ xiri ta’ assi sottostanti speċifiku) jew huwiex opzjoni put (dritt ta’ bejgħ ta’ assi sottostanti speċifiku), jew dwar jekk ma jistax jiġi determinat jekk huwiex opzjoni call jew put fil-ħin tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt tad-derivattivi. F’każ ta’ swapzjonijiet għandu jkun:
F’każ ta’ Limiti Massimi u Limiti Minimi għandu jkun:
|
||||||||||||||||||
|
133 |
Taqsima 2l – Opzjonijiet |
Stil tal-opzjoni |
Jindika jekk l-opzjoni tistax tiġi eżerċitata biss f’data fissa (stil Ewropew), f’sensiela ta’ dati speċifikati minn qabel (stil Bermudjan) jew fi kwalunkwe ħin matul il-kuntratt attiv (stil Amerikan). |
||||||||||||||||||
|
134 |
Taqsima 2l – Opzjonijiet |
Prezz tal-eżerċitar |
|
||||||||||||||||||
|
|
Il-kampijiet tad-data minn 135 sa 137 huma ripetibbli u għandhom jimtlew fil-każ ta’ derivattivi li jinvolvu skedi tal-prezzijiet tal-eżerċitar. |
|
|
||||||||||||||||||
|
135 |
Taqsima 2l – Opzjonijiet |
Data effettiva tal-prezz tal-eżerċitar |
Data effettiva mhux aġġustata tal-prezz tal-eżerċitar. |
||||||||||||||||||
|
136 |
Taqsima 2l – Opzjonijiet |
Data tat-tmiem tal-prezz tal-eżerċitar |
Data tat-tmiem mhux aġġustata tal-prezz tal-eżerċitar (mhux applikabbli jekk id-data tat-tmiem mhux aġġustata ta’ perjodu speċifiku ta’ skeda tkun tmiss mad-data effettiva mhux aġġustata tal-perjodu sussegwenti). |
||||||||||||||||||
|
137 |
Taqsima 2l – Opzjonijiet |
Prezz tal-eżerċitar fis-seħħ fid-data effettiva assoċjata |
Il-prezz tal-eżerċitar fis-seħħ bejn id-data effettiva mhux aġġustata d-data tat-tmiem mhux aġġustata inkluża. |
||||||||||||||||||
|
138 |
Taqsima 2l – Opzjonijiet |
Munita/par muniti tal-prezz tal-eżerċitar |
Għall-opzjonijiet fuq ekwitajiet, opzjonijiet fuq komoditajiet, u prodotti simili, il-munita li fiha huwa denominat il-prezz tal-eżerċitar. Għall-opzjonijiet tal-munita barranija: Il-par muniti u l-ordni kif inhuwa denominat il-prezz tal-eżerċitar. Huwa espress bħala unità monetarja għal munita kwotata. |
||||||||||||||||||
|
139 |
Taqsima 2l – Opzjonijiet |
Ammont tal-primjum tal-opzjoni |
Għall-opzjonijiet u s-swapzjonijiet tal-klassijiet kollha tal-assi, l-ammont monetarju mħallas mix-xerrej tal-opzjoni. Dan l-element tad-data mhuwiex applikabbli jekk l-istrument mhuwiex opzjoni jew ma jinkorpora l-ebda opzjonalità. |
||||||||||||||||||
|
140 |
Taqsima 2l – Opzjonijiet |
Munita tal-primjum tal-opzjoni |
Għall-opzjonijiet u s-swapzjonijiet tal-klassijiet kollha tal-assi, il-munita li fiha huwa denominat l-ammont tal-primjum tal-opzjoni. Dan l-element tad-data mhuwiex applikabbli jekk l-istrument mhuwiex opzjoni jew ma jinkorpora l-ebda opzjonalità. |
||||||||||||||||||
|
141 |
Taqsima 2l – Opzjonijiet |
Data ta’ pagament tal-primjum tal-opzjoni |
Id-data mhux aġġustata li fiha jitħallas il-primjum tal-opzjoni. |
||||||||||||||||||
|
142 |
Taqsima 2i – Opzjonijiet |
Data tal-maturità tas-sottostanti |
F’każ ta’ swapzjonijiet, id-data tal-maturità tal-iswap sottostanti. |
||||||||||||||||||
|
143 |
Taqsima 2m – Derivattivi ta’ kreditu |
Superjorità |
Tindika s-superjorità tat-titolu tad-dejn, jew tal-basket tad-dejn jew l-indiċi sottostanti għal derivattiv. |
||||||||||||||||||
|
144 |
Taqsima 2m – Derivattivi ta’ kreditu |
Entità referenzjarja |
Identifikazzjoni tal-entità referenzjarja sottostanti. |
||||||||||||||||||
|
145 |
Taqsima 2m – Derivattivi ta’ kreditu |
Serje |
In-numru tas-serje tal-kompożizzjoni tal-indiċi jekk applikabbli. |
||||||||||||||||||
|
146 |
Taqsima 2m – Derivattivi ta’ kreditu |
Verżjoni |
Verżjoni ġdida ta’ serje tinħareġ jekk wieħed mill-kostitwenti jsir inadempjenti u l-indiċi jkollu jiġi ponderat mill-ġdid biex jitqies l-għadd il-ġdid tal-kostitwenti totali fl-indiċi. |
||||||||||||||||||
|
147 |
Taqsima 2m – Derivattivi ta’ kreditu |
Fattur tal-indiċi |
Il-fattur li għandu jiġi applikat għan-Nozzjonali (il-kamp tad-data 55 f’din it-Tabella) biex jaġġustah għall-eventi ta’ kreditu kollha preċedenti f’dik is-serje tal-indiċijiet. |
||||||||||||||||||
|
148 |
Taqsima 2m – Derivattivi ta’ kreditu |
Segment |
Indikazzjoni dwar jekk kuntratt tad-derivattivi huwiex segmentat. |
||||||||||||||||||
|
149 |
Taqsima 2m – Derivattivi ta’ kreditu |
Punt ta’ attakkament tal-indiċi tas-swap ta’ inadempjenza ta’ kreditu (CDS) |
L-aktar punt baxx definit li fih il-livell ta’ telf fil-portafoll sottostanti jnaqqas in-nozzjonali ta’ segment. Pereżempju, in-nozzjonali f’segment b’punt ta’ attakkament ta’ 3 % jitnaqqas wara li jkun seħħ 3 % ta’ telf fil-portafoll. Dan l-element tad-data mhuwiex applikabbli jekk it-tranżazzjoni ma tkunx tranżazzjoni ta’ segment CDS (indiċi jew basket personalizzat). |
||||||||||||||||||
|
150 |
Taqsima 2m – Derivattivi ta’ kreditu |
Punt ta’ distakkament tal-indiċi tas-CDS |
Il-punt definit li meta jinqabeż, it-telf fil-portafoll sottostanti ma jnaqqasx aktar in-nozzjonali ta’ segment. Pereżempju, in-nozzjonali f’segment b’punt ta’ attakkament ta’ 3 % u punt ta’ distakkament ta’ 6 % jitnaqqas wara li jkun seħħ 3 % ta’ telf fil-portafoll. 6 % ta’ telf fil-portafoll jeżawrixxi n-nozzjonali tas-segment. Dan l-element tad-data mhuwiex applikabbli jekk it-tranżazzjoni ma tkunx tranżazzjoni ta’ segment CDS (indiċi jew basket personalizzat). |
||||||||||||||||||
|
151 |
Taqsima 2n – Modifiki fid-derivattiv |
Tip ta’ azzjoni |
|
||||||||||||||||||
|
152 |
Taqsima 2n – Modifiki fid-derivattiv |
Tip ta’ Event |
Event korporattiv: Azzjoni korporattiva fuq is-sottostanti tal-ekwità li tħalli impatt fuq id-derivattivi fuq dik l-ekwità
Aġġornament – Aġġornament ta’ derivattiv pendenti mwettaq matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni sabiex tiġi żgurata l-konformità tiegħu mar-rekwiżiti tar-rapportar emendati |
||||||||||||||||||
|
153 |
Taqsima 2n – Modifiki fid-derivattiv |
Data tal-event |
Id-data li fiha seħħ l-event rapportabbli li jirrigwarda kuntratt tad-derivattivi u li jkun elenkat fir-rapport jew, f’każ ta’ modifika meta l-modifika ssir effettiva. |
||||||||||||||||||
|
154 |
Taqsima 2n – Modifiki fid-derivattiv |
Livell |
Indikazzjoni dwar jekk ir-rapport huwiex qiegħed isir fil-livell tan-negozjar jew tal-pożizzjoni. Rapport fil-livell tal-pożizzjoni jista’ jintuża biss bħala suppliment għar-rapportar fil-livell tan-negozjar biex jiġu rrapportati eventi ta’ wara n-negozjar u biss fl-eventwalità li t-tranżazzjonijiet individwali fi prodotti funġibbli jkunu ġew sostitwiti mill-pożizzjoni. |
Tabella 3
|
Entrata |
Taqsima |
Kamp tad-data |
Dettalji li għandhom jiġu rrapportati |
||||
|
1 |
Partijiet f’derivattiv |
Kronogramma tar-rapportar |
Id-data u l-ħin tat-tressiq tar-rapport lir-repożitorju tad-data dwar it-tranżazzjonijiet. |
||||
|
2 |
Partijiet f’derivattiv |
ID tal-entità li tressaq ir-rapport |
Fl-eventwalità li l-entità responsabbli għar-rapportar tkun iddelegat it-tressiq tar-rapport lil parti terza jew lill-kontroparti l-oħra, din l-entità għandha tiġi identifikata b’kodiċi uniku f’dan il-kamp tad-data. Altrimenti l-entità responsabbli għar-rapportar għandha tiġi identifikata f’dan il-kamp tad-data. |
||||
|
3 |
Partijiet f’derivattiv |
Entità responsabbli għar-rapportar |
Meta kontroparti finanzjarja tkun unikament responsabbli, u ġuridikament obbligata li tirrapporta f’isem iż-żewġ kontropartijiet f’konformità mal-Artikolu 9(1a) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 u l-kontroparti mhux finanzjarja ma tiddeċidix li tirrapporta hija stess id-dettalji tal-kuntratti tad-derivattivi OTC tagħha mal-kontroparti finanzjarja, il-kodiċi uniku li jidentifika lil dik il-kontroparti finanzjarja. Meta kumpanija tal-maniġment tkun responsabbli, u ġuridikament obbligata li tirrapporta f’isem impriża ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) f’konformità mal-Artikolu 9(1b) ta’ dak ir-Regolament, il-kodiċi uniku li jidentifika lil dik il-kumpanija tal-maniġment. Meta maniġer ta’ fondi ta’ investiment alternattiv (AIFM) ikun responsabbli, u ġuridikament obbligat li jirrapporta f’isem fond ta’ investiment alternattiv (AIF) f’konformità mal-Artikolu 9(1c) ta’ dak ir-Regolament, il-kodiċi uniku li jidentifika lil dak l-AIFM. Meta entità awtorizzata li tkun inkarigata li timmaniġġja u taġixxi f’isem IORP tkun responsabbli, u ġuridikament obbligata li tirrapporta f’ismu f’konformità mal-Artikolu 9(1d) ta’ dak ir-Regolament, il-kodiċi uniku li jidentifika lil dik l-entità. Dan il-kamp tad-data huwa applikabbli biss għad-derivattivi OTC. |
||||
|
4 |
Partijiet f’derivattiv |
Kontroparti 1 (Kontroparti li tirrapporta) |
Identifikatur tal-kontroparti fi tranżazzjoni ta’ derivattiv li tkun qiegħda tissodisfa l-obbligu ta’ rapportar tagħha permezz tar-rapport inkwistjoni. Fil-każ ta’ tranżazzjoni ta’ derivattiv allokata eżegwita minn maniġer ta’ fond f’isem fond, il-fond u mhux il-maniġer tal-fond jiġi rrapportat bħala l-kontroparti. |
||||
|
5 |
Partijiet f’derivattiv |
It-tip ta’ identifikatur tal-kontroparti 2 |
Indikatur ta’ jekk intużax il-LEI biex jidentifika l-kontroparti 2. |
||||
|
6 |
Partijiet f’derivattiv |
Kontroparti 2 |
Identifikatur tat-tieni kontroparti fi tranżazzjoni ta’ derivattiv. Fil-każ ta’ tranżazzjoni ta’ derivattiv allokata eżegwita minn maniġer ta’ fond f’isem fond, il-fond u mhux il-maniġer tal-fond jiġi rrapportat bħala l-kontroparti. |
||||
|
7 |
Kollateral |
Kronogramma tal-kollateral |
Id-data u l-ħin minn meta jiġu rrapportati l-valuri tal-marġnijiet. |
||||
|
8 |
Kollateral |
Indikatur tal-portafoll tal-kollateral |
Indikatur ta’ jekk il-kollateralizzazzjoni twettqitx fuq bażi ta’ portafoll. “Fuq bażi ta’ portafoll” tfisser sett ta’ tranżazzjonijiet li huma marġinati flimkien (fuq bażi netta jew inkella gross) kuntrarjament għax-xenarju fejn il-marġni jiġi kkalkulat u kostitwit għal kull tranżazzjoni individwali separatament. |
||||
|
9 |
Kollateral |
Kodiċi tal-portafoll tal-kollateral |
Jekk il-kollateral jiġi rrapportat fuq bażi ta’ portafoll, kodiċi uniku assenjat mill-kontroparti 1 għall-portafoll. Dan l-element tad-data mhuwiex applikabbli jekk il-kollateralizzazzjoni tkun twettqet fuq bażi ta’ livell ta’ tranżazzjoni, jew jekk ma jkun hemm l-ebda ftehim ta’ kollateral jew jekk l-ebda kollateral ma jiġi depożitat jew riċevut. |
||||
|
10 |
Kollateral |
UTI |
Identifikatur Uniku tal-Kummerċ kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/1860. |
||||
|
11 |
Kollateral |
Kategorija ta’ kollateralizzazzjoni |
Indika jekk jeżistix ftehim ta’ kollateral bejn il-kontropartijiet. Dan l-element tad-data huwa pprovdut għal kull tranżazzjoni jew għal kull portafoll, skont jekk il-kollateralizzazzjoni ssirx fil-livell tat-tranżazzjoni jew tal-portafoll, u huwa applikabbli kemm għat-tranżazzjonijiet ikklerjati kif ukoll għat-tranżazzjonijiet mhux ikklerjati. |
||||
|
12 |
Kollateral |
Marġni inizjali kostitwit mill-kontroparti 1 (qabel il-haircut) |
Il-valur monetarju tal-marġni inizjali li jkun ġie kostitwit mill-kontroparti 1, inkluż kwalunkwe marġni li jkun fi tranżitu u għadu mhuwiex saldat. Jekk il-kollateralizzazzjoni ssir fil-livell tal-portafoll, il-marġni inizjali kostitwit jirrigwarda l-portafoll kollu; jekk il-kollateralizzazzjoni ssir għal tranżazzjonijiet uniċi, il-marġni inizjali kostitwit jirrigwarda tali tranżazzjoni unika. Dan il-kamp tad-data jirreferi għall-valur totali kurrenti tal-marġni inizjali, u mhux għal bidla ta’ kuljum tiegħu. L-element tad-data jirreferi kemm għal tranżazzjonijiet mhux ikklerjati kif ukoll ikklerjati ċentralment. Għat-tranżazzjonijiet ikklerjati ċentralment, l-element tad-data ma jinkludix kontribuzzjonijiet għall-fondi ta’ inadempjenza, u lanqas il-kollateral depożitat bil-kundizzjoni ta’ forniment ta’ likwidità lis-CCP, jiġifieri linji impenjati ta’ kreditu. Jekk il-marġni inizjali kostitwit ikun denominat f’aktar minn munita waħda, dawk l-ammonti jiġu kkonvertiti f’munita unika magħżula mill-kontroparti 1 u rrapportati bħala valur totali wieħed. |
||||
|
13 |
Kollateral |
Marġni inizjali kostitwit mill-kontroparti 1 (wara l-haircut) |
Il-valur monetarju tal-marġni inizjali li jkun ġie kostitwit mill-kontroparti 1, inkluż kwalunkwe marġni li jkun fi tranżitu u għadu mhuwiex saldat. Jekk il-kollateralizzazzjoni ssir fil-livell tal-portafoll, il-marġni inizjali kostitwit jirrigwarda l-portafoll kollu; jekk il-kollateralizzazzjoni ssir għal tranżazzjonijiet uniċi, il-marġni inizjali kostitwit jirrigwarda tali tranżazzjoni unika. Dan il-kamp tad-data jirreferi għall-valur totali kurrenti tal-marġni inizjali wara l-applikazzjoni tal-haircut (jekk applikabbli), u mhux għal bidla ta’ kuljum tiegħu. L-element tad-data jirreferi kemm għal tranżazzjonijiet mhux ikklerjati kif ukoll ikklerjati ċentralment. Għat-tranżazzjonijiet ikklerjati ċentralment, l-element tad-data ma jinkludix kontribuzzjonijiet għall-fondi ta’ inadempjenza, u lanqas il-kollateral depożitat bil-kundizzjoni ta’ forniment ta’ likwidità lis-CCP, jiġifieri linji impenjati ta’ kreditu. Jekk il-marġni inizjali kostitwit ikun denominat f’aktar minn munita waħda, dawk l-ammonti jiġu kkonvertiti f’munita unika magħżula mill-kontroparti 1 u rrapportati bħala valur totali wieħed. |
||||
|
14 |
Kollateral |
Munita tal-marġni inizjali kostitwit |
Il-munita li fiha huwa denominat il-marġni inizjali kostitwit. Jekk il-marġni inizjali kostitwit ikun denominat f’aktar minn munita waħda, dan l-element tad-data jirrifletti waħda minn dawn il-muniti li l-kontroparti 1 tkun iddeċidiet li fiha tikkonverti l-valuri kollha tal-marġnijiet inizjali kostitwiti. |
||||
|
15 |
Kollateral |
Marġni ta’ varjazzjoni kostitwit mill-kontroparti 1 (qabel il-haircut) |
Il-valur monetarju tal-marġni ta’ varjazzjoni li jkun ġie kostitwit mill-kontroparti 1, inkluż il-marġni saldat fi flus u kwalunkwe marġni li jkun fi tranżitu u għadu mhuwiex saldat. Il-marġni ta’ varjazzjoni kontinġenti mhuwiex inkluż. Jekk il-kollateralizzazzjoni ssir fil-livell tal-portafoll, il-marġni ta’ varjazzjoni kostitwit jirrigwarda l-portafoll kollu; jekk il-kollateralizzazzjoni ssir għal tranżazzjonijiet uniċi, il-marġni ta’ varjazzjoni kostitwit jirrigwarda tali tranżazzjoni unika. Dan il-kamp tad-data jirreferi għall-valur totali kurrenti tal-marġni ta’ varjazzjoni, kumulat sa mill-ewwel rapportar tal-marġnijiet ta’ varjazzjoni depożitati għall-portafoll jew għat-tranżazzjoni. Jekk il-marġni ta’ varjazzjoni kostitwit ikun denominat f’aktar minn munita waħda, dawk l-ammonti jiġu kkonvertiti f’munita unika magħżula mill-kontroparti 1 u rrapportati bħala valur totali wieħed. |
||||
|
16 |
Kollateral |
Marġni ta’ varjazzjoni kostitwit mill-kontroparti 1 (wara l-haircut) |
Il-valur monetarju tal-marġni ta’ varjazzjoni li jkun ġie kostitwit mill-kontroparti 1, inkluż il-marġni saldat fi flus u kwalunkwe marġni li jkun fi tranżitu u għadu mhuwiex saldat. Il-marġni ta’ varjazzjoni kontinġenti mhuwiex inkluż. Jekk il-kollateralizzazzjoni ssir fil-livell tal-portafoll, il-marġni ta’ varjazzjoni kostitwit jirrigwarda l-portafoll kollu; jekk il-kollateralizzazzjoni ssir għal tranżazzjonijiet uniċi, il-marġni ta’ varjazzjoni kostitwit jirrigwarda tali tranżazzjoni unika. Dan il-kamp tad-data jirreferi għall-valur totali kurrenti tal-marġni ta’ varjazzjoni wara l-applikazzjoni tal-haircut, jekk applikabbli, kumulat sa mill-ewwel rapportar tal-marġnijiet ta’ varjazzjoni kostitwiti għall-portafoll jew għat-tranżazzjoni. Jekk il-marġni ta’ varjazzjoni kostitwit ikun denominat f’aktar minn munita waħda, dawk l-ammonti jiġu kkonvertiti f’munita unika magħżula mill-kontroparti 1 u rrapportati bħala valur totali wieħed. |
||||
|
17 |
Kollateral |
Munita tal-marġnijiet ta’ varjazzjoni kostitwiti |
Il-munita li fiha huwa denominat il-marġni ta’ varjazzjoni kostitwit. Jekk il-marġni ta’ varjazzjoni kostitwit ikun denominat f’aktar minn munita waħda, dan l-element tad-data jirrifletti waħda minn dawn il-muniti li l-kontroparti 1 tkun iddeċidiet li fiha tikkonverti l-valuri kollha tal-marġnijiet ta’ varjazzjoni depożitati. |
||||
|
18 |
Kollateral |
Kollateral eċċessiv depożitat mill-kontroparti 1 |
Il-valur monetarju ta’ kwalunkwe kollateral addizzjonali depożitat mill-kontroparti 1 separat u indipendenti mill-marġni inizjali u ta’ varjazzjoni. Dan il-kamp tad-data jirreferi għall-valur totali kurrenti tal-kollateral eċċessiv qabel l-applikazzjoni tal-haircut, jekk applikabbli, u mhux għal bidla ta’ kuljum tiegħu. Kwalunkwe ammont ta’ marġnijiet inizjali jew ta’ varjazzjoni kostitwiti li jaqbeż il-marġni inizjali meħtieġ jew il-marġni ta’ varjazzjoni meħtieġ, huwa rrapportat bħala parti mill-marġni inizjali kostitwit jew il-marġni ta’ varjazzjoni kostitwit rispettivament minflok inkluż bħala kollateral eċċessiv depożitat. Għat-tranżazzjonijiet ikklerjati ċentralment, il-kollateral eċċessiv huwa rrapportat biss sa fejn ikun jista’ jiġi assenjat lil portafoll jew tranżazzjoni speċifiċi. |
||||
|
19 |
Kollateral |
Munita tal-kollateral eċċessiv depożitat |
Il-munita li fiha huwa denominat il-kollateral eċċessiv depożitat. Jekk il-kollateral eċċessiv depożitat ikun denominat f’aktar minn munita waħda, dan l-element tad-data jirrifletti waħda minn dawn il-muniti li l-kontroparti 1 tkun iddeċidiet li fiha tikkonverti l-valuri kollha tal-kollateral eċċessiv depożitat. |
||||
|
20 |
Kollateral |
Marġni inizjali miġbur mill-kontroparti 1 (qabel il-haircut) |
Il-valur monetarju tal-marġni inizjali li jkun inġabar mill-kontroparti 1, inkluż kwalunkwe marġni li jkun fi tranżitu u għadu mhuwiex saldat. Jekk il-kollateralizzazzjoni ssir fil-livell tal-portafoll, il-marġni inizjali miġbur jirrigwarda l-portafoll kollu; jekk il-kollateralizzazzjoni ssir għal tranżazzjonijiet uniċi, il-marġni inizjali miġbur jirrigwarda tali tranżazzjoni unika. Dan il-kamp tad-data jirreferi għall-valur totali kurrenti tal-marġni inizjali, u mhux għal bidla ta’ kuljum tiegħu. L-element tad-data jirreferi kemm għal tranżazzjonijiet mhux ikklerjati kif ukoll ikklerjati ċentralment. Għat-tranżazzjonijiet ikklerjati ċentralment, l-element tad-data ma jinkludix il-kollateral miġbur mis-CCP bħala parti mill-attività ta’ investiment tagħha. Jekk il-marġni inizjali miġbur ikun denominat f’aktar minn munita waħda, dawk l-ammonti jiġu kkonvertiti f’munita unika magħżula mill-kontroparti 1 u rrapportati bħala valur totali wieħed. |
||||
|
21 |
Kollateral |
Marġni inizjali miġbur mill-kontroparti 1 (wara l-haircut) |
Il-valur monetarju tal-marġni inizjali li jkun inġabar mill-kontroparti 1, inkluż kwalunkwe marġni li jkun fi tranżitu u għadu mhuwiex saldat. Jekk il-kollateralizzazzjoni ssir fil-livell tal-portafoll, il-marġni inizjali miġbur jirrigwarda l-portafoll kollu; jekk il-kollateralizzazzjoni ssir għal tranżazzjonijiet uniċi, il-marġni inizjali miġbur jirrigwarda tali tranżazzjoni unika. Dan il-kamp tad-data jirreferi għall-valur totali kurrenti tal-marġni inizjali wara l-applikazzjoni tal-haircut, jekk applikabbli, u mhux għal bidla ta’ kuljum tiegħu. L-element tad-data jirreferi kemm għal tranżazzjonijiet mhux ikklerjati kif ukoll ikklerjati ċentralment. Għat-tranżazzjonijiet ikklerjati ċentralment, l-element tad-data ma jinkludix il-kollateral miġbur mis-CCP bħala parti mill-attività ta’ investiment tagħha. Jekk il-marġni inizjali miġbur ikun denominat f’aktar minn munita waħda, dawk l-ammonti jiġu kkonvertiti f’munita unika magħżula mill-kontroparti 1 u rrapportati bħala valur totali wieħed. |
||||
|
22 |
Kollateral |
Munita tal-marġni inizjali miġbur |
Il-munita li fiha huwa denominat il-marġni inizjali miġbur. Jekk il-marġni inizjali miġbur ikun denominat f’aktar minn munita waħda, dan l-element tad-data jirrifletti waħda minn dawn il-muniti li l-kontroparti 1 tkun iddeċidiet li fiha tikkonverti l-valuri kollha tal-marġnijiet inizjali miġbura. |
||||
|
23 |
Kollateral |
Marġni ta’ varjazzjoni miġbur mill-kontroparti 1 (qabel il-haircut) |
Il-valur monetarju tal-marġni ta’ varjazzjoni li jkun inġabar mill-kontroparti 1, inkluż il-marġni saldat fi flus u kwalunkwe marġni li jkun fi tranżitu u għadu mhuwiex saldat. Il-marġni ta’ varjazzjoni kontinġenti mhuwiex inkluż. Jekk il-kollateralizzazzjoni ssir fil-livell tal-portafoll, il-marġni ta’ varjazzjoni miġbur jirrigwarda l-portafoll kollu; jekk il-kollateralizzazzjoni ssir għal tranżazzjonijiet uniċi, il-marġni ta’ varjazzjoni miġbur jirrigwarda tali tranżazzjoni unika. Dan il-kamp tad-data jirreferi għall-valur totali kurrenti tal-marġni ta’ varjazzjoni, kumulat sa mill-ewwel rapportar tal-marġnijiet ta’ varjazzjoni miġbura għall-portafoll/tranżazzjoni. Jekk il-marġni ta’ varjazzjoni miġbur ikun denominat f’aktar minn munita waħda, dawk l-ammonti jiġu kkonvertiti f’munita unika magħżula mill-kontroparti 1 u rrapportati bħala valur totali wieħed. |
||||
|
24 |
Kollateral |
Marġni ta’ varjazzjoni miġbur mill-kontroparti 1 (wara l-haircut) |
Il-valur monetarju tal-marġni ta’ varjazzjoni li jkun inġabar mill-kontroparti 1, inkluż il-marġni saldat fi flus u kwalunkwe marġni li jkun fi tranżitu u għadu mhuwiex saldat. Il-marġni ta’ varjazzjoni kontinġenti mhuwiex inkluż. Jekk il-kollateralizzazzjoni ssir fil-livell tal-portafoll, il-marġni ta’ varjazzjoni miġbur jirrigwarda l-portafoll kollu; jekk il-kollateralizzazzjoni ssir għal tranżazzjonijiet uniċi, il-marġni ta’ varjazzjoni miġbur jirrigwarda tali tranżazzjoni unika. Dan il-kamp tad-data jirreferi għall-valur totali kurrenti tal-marġni ta’ varjazzjoni miġbur wara l-applikazzjoni tal-haircut, jekk applikabbli, kumulat sa mill-ewwel rapportar tal-marġnijiet ta’ varjazzjoni miġbura għall-portafoll jew għat-tranżazzjoni. Jekk il-marġni ta’ varjazzjoni miġbur ikun denominat f’aktar minn munita waħda, dawk l-ammonti jiġu kkonvertiti f’munita unika magħżula mill-kontroparti 1 u rrapportati bħala valur totali wieħed. |
||||
|
25 |
Kollateral |
Munita tal-marġni ta’ varjazzjoni miġbur |
Il-munita li fiha huwa denominat il-marġni ta’ varjazzjoni miġbur. Jekk il-marġni ta’ varjazzjoni miġbur ikun denominat f’aktar minn munita waħda, dan l-element tad-data jirrifletti waħda minn dawn il-muniti li l-kontroparti 1 tkun iddeċidiet li fiha tikkonverti l-valuri kollha tal-marġnijiet ta’ varjazzjoni miġbura. |
||||
|
26 |
Kollateral |
Kollateral eċċessiv miġbur mill-kontroparti 1 |
Il-valur monetarju ta’ kwalunkwe kollateral addizzjonali miġbur mill-kontroparti 1 separat u indipendenti mill-marġni inizjali u ta’ varjazzjoni. Dan l-element tad-data jirreferi għall-valur totali kurrenti tal-kollateral eċċessiv qabel l-applikazzjoni tal-haircut, jekk applikabbli, u mhux għal bidla ta’ kuljum tiegħu. Kwalunkwe ammont ta’ marġnijiet inizjali jew ta’ varjazzjoni miġbura li jaqbeż il-marġni inizjali meħtieġ jew il-marġni ta’ varjazzjoni meħtieġ, huwa rrapportat bħala parti mill-marġni inizjali miġbur jew il-marġni ta’ varjazzjoni miġbur rispettivament minflok inkluż bħala kollateral eċċessiv miġbur. Għat-tranżazzjonijiet ikklerjati ċentralment, il-kollateral eċċessiv huwa rrapportat biss sa fejn ikun jista’ jiġi assenjat lil portafoll jew tranżazzjoni speċifiċi. |
||||
|
27 |
Kollateral |
Munita tal-kollateral eċċessiv miġbur |
Il-munita li fiha huwa denominat il-kollateral eċċessiv miġbur. Jekk il-kollateral eċċessiv ikun denominat f’aktar minn munita waħda, dan l-element tad-data jirrifletti waħda minn dawn il-muniti li l-kontroparti 1 tkun iddeċidiet li fiha tikkonverti l-valuri kollha tal-kollateral eċċessiv miġbur. |
||||
|
28 |
Kollateral |
Tip ta’ azzjoni |
Ir-rapport għandu jkun fih wieħed minn dawn it-tipi ta’ azzjoni:
|
||||
|
29 |
Kollateral |
Data tal-event |
Id-data li fiha seħħ l-event rapportabbli li jirrigwarda kuntratt tad-derivattivi u li jkun elenkat fir-rapport. F’każ ta’ aġġornament tal-kollateral – id-data li għaliha hija pprovduta l-informazzjoni li tinsab fir-rapport. |
(1) Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 201 27.7.2012, p. 1)
(2) Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1860 tal-10 ta’ Ġunju 2022 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards, il-formati, il-frekwenza u l-metodi u l-arranġamenti għar-rapportar (Ara paġna 68 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).
(3) Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 149/2013 tad-19 ta’ Diċembru 2012 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar l-arranġamenti tal-ikklerjar indiretti, l-obbligu tal-ikklerjar, ir-reġistru pubbliku, l-aċċess għal ċentru tan-negozjar, kontropartijiet nonfinanzjarji, tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskji għal kuntratti tad-derivattivi OTC mhux ikklerjati minn CCP (ĠU L 052 23.2.2013, p. 11).