This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016R0313
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/313 of 1 March 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 with regard to additional monitoring metrics for liquidity reporting (Text with EEA relevance)
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/313 z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 w odniesieniu do dodatkowych wskaźników monitorowania na potrzeby sprawozdawczości w zakresie płynności (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/313 z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 w odniesieniu do dodatkowych wskaźników monitorowania na potrzeby sprawozdawczości w zakresie płynności (Tekst mający znaczenie dla EOG)
C/2016/1198
Dz.U. L 60 z 5.3.2016, p. 5–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; Uchylona w sposób domniemany przez 32021R0451
5.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 60/5 |
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/313
z dnia 1 marca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 w odniesieniu do dodatkowych wskaźników monitorowania na potrzeby sprawozdawczości w zakresie płynności
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 415 ust. 3 akapit czwarty,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) |
W rozdziale 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 680/2014 (2) ustanowiono wymogi dotyczące sprawozdawczości instytucji kredytowych, na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, w zakresie płynności. W celu skuteczniejszego monitorowania płynności właściwe jest nałożenie wymogu zgłaszania dodatkowych wskaźników monitorowania płynności, o których mowa w art. 415 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 575/2013. Powinno to umożliwić uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji poszczególnych instytucji pod względem płynności, proporcjonalnie do charakteru, skali i stopnia złożoności prowadzonej przez nie działalności. |
(2) |
Dodatkowe wskaźniki monitorowania płynności powinny obejmować: wskaźniki oparte na koncentracji finansowania w podziale na kontrahentów i rodzaje produktów, ponieważ wskaźniki te umożliwiają identyfikację kontrahentów i instrumentów na tyle istotnych, że wycofanie funduszy lub zmniejszająca się płynność rynku może prowadzić do problemów z płynnością; wskaźniki oparte na koncentracji zdolności równoważenia płynności w podziale na emitentów lub kontrahentów, ponieważ wskaźniki te dostarczają informacje na temat koncentracji zdolności równoważenia płynności instytucji sprawozdającej w rozbiciu na dziesięć największych utrzymywanych aktywów lub instrumentów płynnościowych przyznanych danej instytucji; oraz wskaźniki oparte na cenach za różne okresy finansowania oraz na danych dotyczących prolongowania finansowania, ponieważ z czasem takie informacje staną się cenne wraz z rosnącą wiedzą organów nadzoru co do zmian spreadów, wolumenów i okresów zapadalności finansowania. |
(3) |
Właściwe organy powinny wykorzystywać sprawozdawczość w zakresie dodatkowych wskaźników monitorowania płynności w ramach ich procesu przeglądu i oceny nadzorczej, a także w ramach kolegiów organów nadzoru oraz jako narzędzie wczesnego ostrzegania w ramach bieżącego nadzoru. |
(4) |
Sprawozdawczość w zakresie dodatkowych wskaźników monitorowania płynności powinna być dostosowana do zakresu stosowania wymogu pokrycia wypływów netto i sprawozdawczości w zakresie tego wymogu zgodnie z art. 6–10 i art. 415 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 575/2013. |
(5) |
W celu zapewnienia proporcjonalności należy dopuścić sprawozdawczość kwartalną zamiast miesięcznej w sytuacji, gdy instytucja nie stanowi części grupy, której jednostki zależne lub instytucje dominujące mają siedzibę w jurysdykcji innej niż jurysdykcja właściwego organu danej instytucji, oraz jej suma bilansowa stanowi jedynie nieznaczną część łącznej wartości sum bilansowych wszystkich instytucji w danym państwie członkowskim i wartość aktywów ogółem instytucji nie jest znacząca. |
(6) |
Z uwagi na znaczenie sprawozdawczości w zakresie dodatkowych wskaźników monitorowania płynności dla należytego nadzoru oraz jako narzędzia wczesnego ostrzegania w ramach bieżącego nadzoru, rozpoczęcie stosowania niniejszego rozporządzenia powinno nastąpić szybko. Aby jednak ułatwić w początkowym okresie wdrożenie niniejszego rozporządzenia przez instytucje i właściwe organy, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy jego stosowania sprawozdawczym dniem przepływów gotówkowych w odniesieniu do sprawozdawczości miesięcznej w zakresie dodatkowych wskaźników monitorowania płynności powinien być nie piętnasty, lecz trzydziesty dzień kalendarzowy po sprawozdawczym dniu odniesienia. |
(7) |
Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedstawiony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, EUNB). |
(8) |
EUNB przeprowadził otwarte konsultacje społeczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zasięgnął opinii Bankowej Grupy Interesariuszy powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (3). |
(9) |
Zgodnie z procedurą określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 Komisja zatwierdziła ze zmianami projekt wykonawczych standardów technicznych przedstawiony przez EUNB, wyjaśniając przyczyny wprowadzonych zmian. EUNB przedstawił formalną opinię, w której zaakceptował proponowane zmiany z wyjątkiem zmian dotyczących sprawozdawczości w zakresie aktywów płynnych oraz oczekiwanych wypływów i wpływów środków pieniężnych (terminów zapadalności), przedstawiając szereg powodów uzasadniających przyjęte przez niego podejście. |
(10) |
Komisja dokonała starannej oceny przedstawionych przez EUNB powodów przemawiających za przyjęciem zasad sprawozdawczości w zakresie terminów zapadalności, które byłyby oparte na tymczasowej koncepcji sprawozdawczości określonej w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013. Koncepcja ta musi jednak zostać zmodyfikowana w celu zapewnienia pełnej spójności z ostateczną koncepcją określoną w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/61, które stosuje się od dnia 1 października 2015 r. (4). |
(11) |
Komisja jest w pełni świadoma znaczenia terminów zapadalności jako instrumentu nadzoru. Komisja jest jednak zdania, że korzyści dla nadzoru wynikające z obowiązkowego zgłaszania terminów zapadalności na podstawie nieaktualnej już koncepcji sprawozdawczości są na dzień dzisiejszy nieproporcjonalne do dodatkowych obciążeń administracyjnych i podwojonych kosztów przestrzegania przepisów. EUNB powinien postarać się, dążąc do pełnej spójności z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2015/61, jak najszybciej zaktualizować wymogi dotyczące sprawozdawczości w zakresie terminów zapadalności oraz przedłożyć je Komisji w celu ich przyjęcia. Do tego czasu oraz do momentu przyjęcia w przyszłości obowiązkowych wymogów dotyczących sprawozdawczości w zakresie terminów zapadalności organy nadzoru mogą, tam gdzie to konieczne i uzasadnione, żądać zgłaszania dodatkowych informacji, które nie są przewidziane w niniejszym rozporządzeniu wykonawczym, w tym na podstawie art. 412 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. |
(12) |
Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (UE) nr 680/2014, |
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 680/2014 wprowadza się następujące zmiany:
1) |
w art. 1 dodaje się lit. g) w brzmieniu:
|
2) |
dodaje się rozdział 7b w brzmieniu: „ROZDZIAŁ 7b FORMAT I CZĘSTOTLIWOŚĆ SPRAWOZDAWCZOŚCI W ZAKRESIE DODATKOWYCH WSKAŹNIKÓW MONITOROWANIA PŁYNNOŚCI NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ I SKONSOLIDOWANEJ Artykuł 16b 1. Do celów sprawozdawczości w zakresie dodatkowych wskaźników monitorowania płynności zgodnie z art. 415 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej instytucje przedstawiają z częstotliwością miesięczną wszystkie następujące informacje:
2. Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 1 instytucja może przekazywać informacje dotyczące dodatkowych wskaźników monitorowania płynności z częstotliwością kwartalną, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:
Do celów lit. b) wartości sum bilansowych na potrzeby obliczenia wspomnianego stosunku opierają się na zweryfikowanych przez biegłego rewidenta danych liczbowych na koniec roku za rok wcześniejszy niż rok poprzedzający sprawozdawczy dzień odniesienia. 3. Do celów obowiązków określonych w ust. 1 i 2 pierwszym miesiącem, za który należy przekazać informacje dotyczące dodatkowych wskaźników monitorowania płynności, jest kwiecień 2016 r. (5) Dyrektywa Rady 86/635/EWG z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych (Dz.U. L 372 z 31.12.1986, s. 1).”;" |
3) |
w art. 18 dodaje się akapit szósty w brzmieniu: „Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 3 ust. 1 lit. a), w odniesieniu do miesięcy od kwietnia 2016 r. do października 2016 r. włącznie, za sprawozdawczy dzień przepływów gotówkowych powiązany ze sprawozdawczością miesięczną w zakresie dodatkowych wskaźników monitorowania płynności uznaje się trzydziesty dzień kalendarzowy po sprawozdawczym dniu odniesienia.”; |
4) |
dodaje się załączniki XVIII–XXI zgodnie z tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. |
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2016 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
(1) Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1.
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 191 z 28.6.2014, s. 1).
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).
(4) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych (Dz.U. L 11 z 17.1.2015, s. 1).
ZAŁĄCZNIK
ZAŁĄCZNIK XVIII
DODATKOWE WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PŁYNNOŚCI ZGODNIE Z ART. 415 UST. 3 LIT. b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 575/2013
WZORY ALMM |
||
Numer wzoru |
Kod wzoru |
Oznaczenie wzoru / grupy wzorów |
WZORY DOTYCZĄCE DODATKOWYCH NARZĘDZI MONITOROWANIA |
||
67 |
C 67.00 |
KONCENTRACJA FINANSOWANIA WEDŁUG KONTRAHENTA |
68 |
C 68.00 |
KONCENTRACJA FINANSOWANIA WEDŁUG RODZAJU PRODUKTU |
69 |
C 69.00 |
CENY ZA RÓŻNE OKRESY FINANSOWANIA |
70 |
C 70.00 |
PROLONGOWANIE FINANSOWANIA |
C 67.00 – KONCENTRACJA FINANSOWANIA WEDŁUG KONTRAHENTA
Oś »z« |
Waluty razem, waluty znaczące |
Koncentracja finansowania według kontrahenta |
|||||||||||
|
Nazwa kontrahenta |
Kod LEI |
Sektor kontrahenta |
Siedziba kontrahenta |
Rodzaj produktu |
Otrzymana kwota |
Średni ważony pierwotny termin zapadalności |
Średni ważony rezydualny termin zapadalności |
|||
Wiersz |
ID |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
||
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
020 |
1,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
030 |
1,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
040 |
1,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
050 |
1,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
060 |
1,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
070 |
1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
080 |
1,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
090 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
100 |
1,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
110 |
1,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 68.00 – KONCENTRACJA FINANSOWANIA WEDŁUG RODZAJU PRODUKTU
Oś »z« |
Waluty razem, waluty znaczące |
Koncentracja finansowania według rodzaju produktu |
|||||||
Wiersz |
ID |
Nazwa produktu |
Całkowita otrzymana kwota |
Kwota objęta systemem gwarantowania depozytów zgodnie z dyrektywą 94/19/WE lub równoważnym systemem gwarantowania depozytów w państwie trzecim |
Kwota nieobjęta systemem gwarantowania depozytów zgodnie z dyrektywą 94/19/WE ani równoważnym systemem gwarantowania depozytów w państwie trzecim |
Średni ważony pierwotny termin zapadalności |
Średni ważony rezydualny termin zapadalności |
|
|
|
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
PRODUKTY STANOWIĄCE PONAD 1 % CAŁKOWITYCH ZOBOWIĄZAŃ |
|||||||
010 |
1 |
FINANSOWANIE DETALICZNE |
|
|
|
|
|
020 |
1,1 |
Depozyty na żądanie |
|
|
|
|
|
030 |
1,2 |
Depozyty terminowe z pierwotnym terminem zapadalności nie dłuższym niż 30 dni |
|
|
|
|
|
040 |
1,3 |
Depozyty terminowe z pierwotnym terminem zapadalności ponad 30 dni |
|
|
|
|
|
050 |
1.3.1 |
z karą za wycofanie depozytu znacząco większą niż utrata odsetek, które zostałyby uzyskane za pozostały okres |
|
|
|
|
|
060 |
1.3.2 |
bez kary za wycofanie depozytu znacząco większej niż utrata odsetek, które zostałyby uzyskane za pozostały okres |
|
|
|
|
|
070 |
1,4 |
Rachunki oszczędnościowe |
|
|
|
|
|
080 |
1.4.1 |
z okresem wypowiedzenia dotyczącym wycofania wynoszącym ponad 30 dni |
|
|
|
|
|
090 |
1.4.2 |
bez okresu wypowiedzenia dotyczącego wycofania wynoszącego ponad 30 dni |
|
|
|
|
|
100 |
2 |
FINANSOWANIE HURTOWE |
|
|
|
|
|
110 |
2,1 |
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe |
|
|
|
|
|
120 |
2.1.1 |
w tym od klientów finansowych |
|
|
|
|
|
130 |
2.1.2 |
w tym od klientów niefinansowych |
|
|
|
|
|
140 |
2.1.3 |
w tym od podmiotów wchodzących w skład grupy |
|
|
|
|
|
150 |
2,2 |
Zabezpieczone finansowanie hurtowe |
|
|
|
|
|
160 |
2.2.1 |
w tym umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu |
|
|
|
|
|
170 |
2.2.2 |
w tym emisje obligacji zabezpieczonych |
|
|
|
|
|
180 |
2.2.3 |
w tym emisje papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami |
|
|
|
|
|
190 |
2.2.4 |
w tym od podmiotów wchodzących w skład grupy |
|
|
|
|
|
C 69.00 – CENY ZA RÓŻNE OKRESY FINANSOWANIA
Oś »z« |
Waluty razem, waluty znaczące |
Ceny za różne okresy finansowania |
||||||||||||||||||||
|
Overnight |
1 tydzień |
1 miesiąc |
3 miesiące |
6 miesięcy |
1 rok |
2 lata |
5 lat |
10 lat |
|||||||||||
Spread |
Wolumen |
Spread |
Wolumen |
Spread |
Wolumen |
Spread |
Wolumen |
Spread |
Wolumen |
Spread |
Wolumen |
Spread |
Wolumen |
Spread |
Wolumen |
Spread |
Wolumen |
|||
Wiersz |
ID |
Pozycja |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
010 |
1 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1,1 |
w tym: depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1,2 |
w tym: niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1,3 |
w tym: finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1,4 |
w tym: niezabezpieczone uprzywilejowane papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1,5 |
w tym: obligacje zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1,6 |
w tym: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, w tym ABCP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 70.00 – PROLONGOWANIE FINANSOWANIA
Oś »z« |
Waluty razem, waluty znaczące |
Prolongowanie finansowania |
|||||||||||||||
|
Overnight |
> 1 dzień ≤ 7 dni |
> 7 dni ≤ 14 dni |
||||||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
010 |
1.1 |
1 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2 |
2 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
|||||||||||||||
|
> 14 dni ≤ 1 miesiąc |
> 1 miesiąc ≤ 3 miesiące |
> 3 miesiące ≤ 6 miesięcy |
||||||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
010 |
1.1 |
1 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2 |
2 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
||||||||||||
|
> 6 miesięcy |
Całkowite przepływy środków pieniężnych netto |
Średni termin (w dniach) |
|||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Termin środków zapadających |
Termin środków prolongowanych |
Termin nowych środków |
Ogólny profil finansowania |
|||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
010 |
1.1 |
1 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2 |
2 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
|||||||||||||||
|
Overnight |
> 1 dzień ≤ 7 dni |
> 7 dni ≤ 14 dni |
||||||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
090 |
1.3 |
3 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1 |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2 |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3 |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4 |
4 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1 |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2 |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3 |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5 |
5 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1 |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2 |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3 |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
|||||||||||||||
|
>14 dni ≤ 1 miesiąc |
> 1 miesiąc ≤ 3 miesiące |
> 3 miesiące ≤ 6 miesięcy |
||||||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
090 |
1.3. |
3 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4. |
4 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5. |
5 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
||||||||||||
|
> 6 miesięcy |
Całkowite przepływy środków pieniężnych netto |
Średni termin (w dniach) |
|||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Termin środków zapadających |
Termin środków prolongowanych |
Termin nowych środków |
Ogólny profil finansowania |
|||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
090 |
1.3. |
3 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4. |
4 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5. |
5 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
|||||||||||||||
|
Overnight |
> 1 dzień ≤ 7 dni |
> 7 dni ≤ 14 dni |
||||||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
210 |
1.6. |
6 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7. |
7 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8. |
8 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
|||||||||||||||
|
> 14 dni ≤ 1 miesiąc |
> 1 miesiąc ≤ 3 miesiące |
> 3 miesiące ≤ 6 miesięcy |
||||||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
210 |
1.6. |
6 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7. |
7 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8. |
8 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
||||||||||||
|
> 6 miesięcy |
Całkowite przepływy środków pieniężnych netto |
Średni termin (w dniach) |
|||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Termin środków zapadających |
Termin środków prolongowanych |
Termin nowych środków |
Ogólny profil finansowania |
|||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
210 |
1.6. |
6 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7. |
7 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8. |
8 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
|||||||||||||||
|
Overnight |
> 1 dzień ≤ 7 dni |
> 7 dni ≤ 14 dni |
||||||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
330 |
1.9. |
9 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10. |
10 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
|||||||||||||||
|
> 14 dni ≤ 1 miesiąc |
> 1 miesiąc ≤ 3 miesiące |
> 3 miesiące ≤ 6 miesięcy |
||||||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
330 |
1.9. |
9 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10. |
10 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
||||||||||||
|
> 6 miesięcy |
Całkowite przepływy środków pieniężnych netto |
Średni termin (w dniach) |
|||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Termin środków zapadających |
Termin środków prolongowanych |
Termin nowych środków |
Ogólny profil finansowania |
|||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
330 |
1.9. |
9 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10. |
10 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
|||||||||||||||
|
Overnight |
> 1 dzień ≤ 7 dni |
> 7 dni ≤ 14 dni |
||||||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
450 |
1,12 |
12 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
|||||||||||||||
|
>14 dni ≤ 1 miesiąc |
> 1 miesiąc ≤ 3 miesiące |
> 3 miesiące ≤ 6 miesięcy |
||||||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
450 |
1,12 |
12 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
||||||||||||
|
> 6 miesięcy |
Całkowite przepływy środków pieniężnych netto |
Średni termin (w dniach) |
|||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Termin środków zapadających |
Termin środków prolongowanych |
Termin nowych środków |
Ogólny profil finansowania |
|||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
450 |
1,12 |
12 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
|||||||||||||||
|
Overnight |
> 1 dzień ≤ 7 dni |
> 7 dni ≤ 14 dni |
||||||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
570 |
1,15 |
15 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
|||||||||||||||
|
>14 dni ≤ 1 miesiąc |
> 1 miesiąc ≤ 3 miesiące |
> 3 miesiące ≤ 6 miesięcy |
||||||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
570 |
1,15 |
15 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
||||||||||||
|
> 6 miesięcy |
Całkowite przepływy środków pieniężnych netto |
Średni termin (w dniach) |
|||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Termin środków zapadających |
Termin środków prolongowanych |
Termin nowych środków |
Ogólny profil finansowania |
|||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
570 |
1,15 |
15 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
|||||||||||||||
|
Overnight |
> 1 dzień ≤ 7 dni |
> 7 dni ≤ 14 dni |
||||||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
690 |
1,18 |
18 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20. |
20 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
|||||||||||||||
|
>14 dni ≤ 1 miesiąc |
> 1 miesiąc ≤ 3 miesiące |
> 3 miesiące ≤ 6 miesięcy |
||||||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
690 |
1,18 |
18 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20. |
20 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
||||||||||||
|
>6 miesięcy |
Całkowite przepływy środków pieniężnych netto |
Średni termin (w dniach) |
|||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Termin środków zapadających |
Termin środków prolongowanych |
Termin nowych środków |
Ogólny profil finansowania |
|||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
690 |
1,18 |
18 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20. |
20 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
|||||||||||||||
|
Overnight |
> 1 dzień ≤ 7 dni |
> 7 dni ≤ 14 dni |
||||||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
810 |
1,21 |
21 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
|||||||||||||||
|
>14 dni ≤ 1 miesiąc |
> 1 miesiąc ≤ 3 miesiące |
> 3 miesiące ≤ 6 miesięcy |
||||||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
810 |
1,21 |
21 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
||||||||||||
|
>6 miesięcy |
Całkowite przepływy środków pieniężnych netto |
Średni termin (w dniach) |
|||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Termin środków zapadających |
Termin środków prolongowanych |
Termin nowych środków |
Ogólny profil finansowania |
|||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
810 |
1,21 |
21 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
|||||||||||||||
|
Overnight |
> 1 dzień ≤ 7 dni |
> 7 dni ≤ 14 dni |
||||||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
930 |
1,24 |
24 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1,25 |
25 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1.25.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
1.25.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.25.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1,26 |
26 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.26.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.26.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.26.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
|||||||||||||||
|
> 14 dni ≤ 1 miesiąc |
> 1 miesiąc ≤ 3 miesiące |
> 3 miesiące ≤ 6 miesięcy |
||||||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
930 |
1,24 |
24 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1,25 |
25 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1.25.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
1.25.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.25.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1,26 |
26 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.26.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.26.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.26.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
||||||||||||
|
>6 miesięcy |
Całkowite przepływy środków pieniężnych netto |
Średni termin (w dniach) |
|||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Termin środków zapadających |
Termin środków prolongowanych |
Termin nowych środków |
Ogólny profil finansowania |
|||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
930 |
1,24 |
24 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1,25 |
25 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1.25.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
1.25.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.25.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1,26 |
26 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.26.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.26.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.26.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
|||||||||||||||
|
Overnight |
> 1 dzień ≤ 7 dni |
> 7 dni ≤ 14 dni |
||||||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
1050 |
1,27 |
27 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.27.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.27.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.27.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1,28 |
28 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
1.28.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.28.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1.28.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
1,29 |
29 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1.29.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
1.29.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1.29.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
|||||||||||||||
|
> 14 dni ≤ 1 miesiąc |
>1 miesiąc ≤ 3 miesiące |
> 3 miesiące ≤ 6 miesięcy |
||||||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
1050 |
1,27 |
27 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.27.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.27.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.27.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1,28 |
28 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
1.28.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.28.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1.28.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
1,29 |
29 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1.29.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
1.29.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1.29.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
||||||||||||
|
> 6 miesięcy |
Całkowite przepływy środków pieniężnych netto |
Średni termin (w dniach) |
|||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Termin środków zapadających |
Termin środków prolongowanych |
Termin nowych środków |
Ogólny profil finansowania |
|||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
1050 |
1,27 |
27 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.27.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.27.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.27.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1,28 |
28 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
1.28.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.28.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1.28.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
1,29 |
29 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1.29.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
1.29.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1.29.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
|||||||||||||||
|
Overnight |
> 1 dzień ≤ 7 dni |
> 7 dni ≤ 14 dni |
||||||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
1170 |
1.30. |
30 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
1.30.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
1.30.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
1.30.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
1,31 |
31 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
1.31.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
1.31.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
1.31.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
|||||||||||||||
|
> 14 dni ≤ 1 miesiąc |
> 1 miesiąc ≤ 3 miesiące |
> 3 miesiące ≤ 6 miesięcy |
||||||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
1170 |
1.30. |
30 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
1.30.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
1.30.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
1.30.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
1,31 |
31 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
1.31.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
1.31.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
1.31.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prolongowanie finansowania |
||||||||||||
|
> 6 miesięcy |
Całkowite przepływy środków pieniężnych netto |
Średni termin (w dniach) |
|||||||||
Zapadające |
Prolongowane |
Nowe środki |
Netto |
Termin środków zapadających |
Termin środków prolongowanych |
Termin nowych środków |
Ogólny profil finansowania |
|||||
Wiersz |
ID |
Dzień |
Pozycja |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
1170 |
1.30. |
30 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
1.30.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
1.30.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
1.30.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
1,31 |
31 |
Finansowanie razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
1.31.1. |
Depozyty detaliczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
1.31.2. |
Niezabezpieczone depozyty hurtowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
1.31.3. |
Finansowanie zabezpieczone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZAŁĄCZNIK XIX
INSTRUKCJE WYPEŁNIANIA FORMULARZY DOTYCZĄCYCH DODATKOWYCH NARZĘDZI MONITOROWANIA UJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU XVIII
1. Dodatkowe narzędzia monitorowania
1.1. Uwagi ogólne
1. |
Sumaryczne formularze zawarte w załączniku XVIII służą monitorowaniu ponoszonego przez instytucję ryzyka płynności, które wykracza poza zakres sprawozdań dotyczących pokrycia wypływów netto oraz stabilnego finansowania. |
1.2. Koncentracja finansowania według kontrahenta (C 67.00)
1. |
Celem tego formularza jest gromadzenie informacji o koncentracji finansowania instytucji sprawozdających w podziale na kontrahentów. |
2. |
Na potrzeby wypełnienia tego formularza:
|
3. |
W odniesieniu do każdego kontrahenta instytucje zgłaszają następujące elementy:
Elementy te są szczegółowo objaśnione w tabeli poniżej. |
4. |
W przypadku, gdy finansowanie jest uzyskiwane w ramach więcej niż jednego rodzaju produktu, zgłoszony rodzaj odnosi się do produktu, w ramach którego uzyskano największą część finansowania. Właściwemu organowi są przekazywane odrębne informacje objaśniające podział otrzymanego finansowania w odniesieniu do 5 najważniejszych produktów według rodzaju produktu. |
5. |
Identyfikację posiadacza papierów wartościowych można prowadzić na zasadzie dołożenia wszelkich starań. W przypadku gdy instytucja ma informacje dotyczące posiadacza papierów wartościowych (tzn. jest bankiem depozytariuszem), powinna ona uwzględnić kwotę tych papierów wartościowych w sprawozdawczości koncentracji kontrahentów. Gdy nie ma dostępnych informacji dotyczących posiadacza papierów wartościowych, nie ma konieczności zgłaszania tej kwoty. |
6. |
Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn:
|
1.3. Koncentracja finansowania według rodzaju produktu (C 68.00)
1. |
Celem tego formularza jest gromadzenie informacji o koncentracji finansowania instytucji sprawozdających według rodzaju produktu, w podziale na następujące rodzaje finansowania:
|
2. |
Na potrzeby wypełnienia tego formularza instytucje zgłaszają całkowitą kwotę otrzymanego finansowania w ramach każdej kategorii produktów, w której przekroczono próg 1 % całkowitych zobowiązań. |
3. |
W odniesieniu do każdego rodzaju produktu instytucje zgłaszają następujące elementy:
Elementy te są szczegółowo objaśnione w tabeli poniżej. |
4. |
Na potrzeby ustalenia rodzajów produktów, w przypadku których uzyskane finansowanie przekracza próg 1 % całkowitych zobowiązań, waluta nie jest istotna. |
5. |
Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn:
|
1.4. Ceny za różne okresy finansowania (C 69.00)
1. |
Celem tego wzoru jest gromadzenie informacji o średnim wolumenie transakcji i cenach płaconych przez instytucje za finansowanie z następującymi terminami zapadalności:
|
2. |
Na potrzeby ustalenia terminu zapadalności otrzymanego finansowania instytucje pomijają okres między datą zawarcia transakcji a datą rozliczenia, na przykład trzymiesięczne zobowiązanie rozliczone w ciągu dwóch tygodni zostaje zgłoszone z terminem zapadalności wynoszącym 3 miesiące (kolumny 070 i 080). |
3. |
Spread zgłaszany w lewej kolumnie każdego przedziału czasowego jest określany w jeden z następujących sposobów:
|
4. |
Spread jest zgłaszany w punktach bazowych i obliczany jako średnia ważona. Na przykład:
|
5. |
Na potrzeby obliczenia średniego spreadu przypadającego do zapłaty instytucje obliczają całkowity koszt w walucie emisji, pomijając swap walutowy, ale uwzględniają wszelkie premie lub dyskonta oraz opłaty do zapłaty lub otrzymania, przy czym okres teoretycznego lub rzeczywistego swapa stóp procentowych ma odpowiadać okresowi zobowiązania. Spread jest równy stopie zobowiązania pomniejszonej o stopę swap. |
6. |
Kwota netto otrzymanego finansowania w odniesieniu do kategorii finansowania wymienionych w kolumnie »Pozycja« jest zgłaszana w kolumnie »Wolumen« odpowiedniego przedziału czasowego. Na przykład w przypadku finansowania określonego w pkt 4 powyżej, kwota ta wynosiłaby 1 500 000 EUR. |
7. |
W przypadku braku danych do zgłoszenia, kolumny spread i wolumen pozostają puste. |
8. |
Instrukcje dotyczące poszczególnych wierszy:
|
1.5. Prolongowanie finansowania (C 70.00)
1. |
Celem tego formularza jest gromadzenie informacji o wolumenie zapadających środków finansowych oraz nowego otrzymanego finansowania, tj. o codziennym »prolongowaniu finansowania« w perspektywie miesiąca. |
2. |
Instytucje zgłaszają finansowanie, które staje się zapadalne, w następujących przedziałach czasowych:
|
3. |
W przypadku każdego przedziału czasowego opisanego w pkt 2, kwota zapadająca jest zgłaszana w lewej kolumnie, kwota środków prolongowanych jest zgłaszana w kolumnie »Prolongowane«, nowo pozyskane środki finansowe są zgłaszane w kolumnie »Nowe środki«, a różnica netto (tj. nowe środki + prolongowane – zapadające) jest zgłaszana w prawej kolumnie. |
4. |
Całkowite przepływy środków pieniężnych netto są zgłaszane w kolumnie 290 i są równe sumie wszystkich kolumn »netto« (tj. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280). |
5. |
Średni termin finansowania (w dniach) w odniesieniu do środków zapadających jest zgłaszany w kolumnie 300. |
6. |
Średni termin finansowania (w dniach) w odniesieniu do środków prolongowanych jest zgłaszany w kolumnie 310. |
7. |
Średni termin finansowania (w dniach) w odniesieniu do nowych środków jest zgłaszany w kolumnie 320. |
8. |
Średni termin finansowania (w dniach) w odniesieniu do ogólnego profilu finansowania jest zgłaszany w kolumnie 330. |
9. |
Instrukcje dotyczące poszczególnych wierszy:
|
ZAŁĄCZNIK XX
DODATKOWE WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PŁYNNOŚCI ZGODNIE Z ART. 415 UST. 3 LIT. b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 575/2013
WZORY ALMM |
||
Numer wzoru |
Kod wzoru |
Oznaczenie wzoru / grupy wzorów |
WZORY DOTYCZĄCE KONCENTRACJI ZDOLNOŚCI RÓWNOWAŻENIA PŁYNNOŚCI |
||
71 |
C 71.00 |
KONCENTRACJA ZDOLNOŚCI RÓWNOWAŻENIA PŁYNNOŚCI WEDŁUG EMITENTA/KONTRAHENTA |
C 71.00 – KONCENTRACJA ZDOLNOŚCI RÓWNOWAŻENIA PŁYNNOŚCI WEDŁUG EMITENTA/KONTRAHENTA
Oś »z« |
Waluty razem, waluty znaczące |
Koncentracja zdolności równoważenia płynności według emitenta/kontrahenta |
||||||||||||
|
Nazwa emitenta/kontrahenta |
Kod LEI |
Sektor emitenta/kontrahenta |
Siedziba emitenta/kontrahenta |
Rodzaj produktu |
Waluta |
Stopień jakości kredytowej |
Wycena według wartości rynkowej / wartość nominalna |
Wartość zabezpieczenia uznawanego przez bank centralny |
|||
Wiersz |
ID |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
||
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
020 |
1,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
030 |
1,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
040 |
1,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
050 |
1,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
060 |
1,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
070 |
1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
080 |
1,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
090 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
100 |
1,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
110 |
1,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZAŁĄCZNIK XXI
INSTRUKCJE WYPEŁNIANIA FORMULARZA DOTYCZĄCEGO KONCENTRACJI ZDOLNOŚCI RÓWNOWAŻENIA PŁYNNOŚCI (C 71.00) UJĘTEGO W ZAŁĄCZNIKU XXII
Koncentracja zdolności równoważenia płynności według emitenta/kontrahenta (CCC) (C 71.00)
Formularz ten służy zebraniu informacji o koncentracji zdolności równoważenia płynności instytucji sprawozdającej w odniesieniu do dziesięciu największych posiadanych pakietów aktywów lub instrumentów płynnościowych przyznanych instytucji w tym celu. Zdolność równoważenia płynności oznacza zasoby nieobciążonych aktywów lub innych źródeł finansowania, które są prawnie i praktycznie dostępne dla instytucji w dniu sprawozdawczym w celu pokrycia ewentualnych luk finansowania. Należy zgłosić jedynie wypływy i wpływy wynikające z umów istniejących w dniu sprawozdawczym.
Kolumna |
Odniesienia prawne i instrukcje |
||||||||||||||||||||||
010 |
Nazwa emitenta/kontrahenta Nazwy dziesięciu największych emitentów/kontrahentów nieobciążonych aktywów lub niewykorzystanych instrumentów płynnościowych przyznanych instytucji zgłasza się w kolumnie 010 w kolejności od największego do najmniejszego. Pozycję największą należy zapisać w pkt 1.01, pozycję drugą pod względem wielkości w pkt 1.02 i tak dalej. Zgłoszona nazwa emitenta/kontrahenta jest nazwą prawną przedsiębiorstwa, które wyemitowało aktywa lub przyznało instrument płynnościowy, obejmującą oznaczenie rodzaju przedsiębiorstwa, na przykład SA (»Société anonyme« we Francji), Plc. (»public limited company« w Zjednoczonym Królestwie) lub AG (»Aktiengesellschaft« w Niemczech) itp. |
||||||||||||||||||||||
020 |
Kod LEI Identyfikator podmiotu prawnego kontrahenta. |
||||||||||||||||||||||
030 |
Sektor emitenta/kontrahenta Każdemu kontrahentowi należy przypisać jeden sektor zgodnie z klasyfikacją sektorów gospodarczych FINREP: (i) banki centralne; (ii) sektor instytucji rządowych i samorządowych; (iii) instytucje kredytowe; (iv) inne instytucje finansowe; (v) przedsiębiorstwa niefinansowe; (vi) gospodarstwa domowe. W przypadku grup powiązanych klientów nie zgłasza się żadnego sektora. |
||||||||||||||||||||||
040 |
Siedziba emitenta/kontrahenta Należy wykorzystać kod ISO 3166-1-alpha-2 kraju założenia kontrahenta (w tym kody pseudo-ISO dla organizacji międzynarodowych dostępne w ostatnim wydaniu »Vademecum bilansu płatności« publikowanego przez Eurostat). W przypadku grup powiązanych klientów nie zgłasza się żadnego kraju. |
||||||||||||||||||||||
050 |
Rodzaj produktu Każdemu emitentowi/kontrahentowi zgłoszonemu w kolumnie 010 należy przypisać rodzaj produktu odpowiadający produktowi, w ramach którego posiada on dane aktywa lub otrzymał dostępny instrument wsparcia płynności, przy użyciu następujących kodów zaznaczonych pogrubioną czcionką:
|
||||||||||||||||||||||
060 |
Waluta Emitentowi/kontrahentowi zgłoszonemu w kolumnie 010 należy przypisać w kolumnie 060 kod ISO waluty odpowiadający walucie otrzymanych aktywów lub niewykorzystanych instrumentów płynnościowych przyznanych instytucji. Należy zgłaszać trzyliterowy kod jednostki waluty zgodny z normą ISO 4217. |
||||||||||||||||||||||
070 |
Stopień jakości kredytowej Emitentowi/kontrahentowi zgłoszonemu w kolumnie 010 należy przypisać odpowiedni stopień jakości kredytowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013. |
||||||||||||||||||||||
080 |
Wycena według wartości rynkowej/wartość nominalna Wartość rynkowa lub wartość godziwa aktywów lub, w odpowiednich przypadkach, wartość nominalna niewykorzystanych instrumentów płynnościowych przyznanych instytucji. |
||||||||||||||||||||||
090 |
Wartość zabezpieczenia uznawanego przez bank centralny Wartość zabezpieczenia zgodnie z przepisami banku centralnego dotyczącymi operacji kredytowo-depozytowych w odniesieniu do konkretnych aktywów, jeżeli są one wykorzystywane jako zabezpieczenie kredytu otrzymanego z banku centralnego. W przypadku aktywów denominowanych w walucie ujętej w wykonawczym standardzie technicznym wydanym zgodnie z art. 416 ust. 5 rozporządzenia 575/2013 jako waluta, w przypadku której możliwość uznawania aktywów jako zabezpieczenie przez bank centralny jest zdefiniowana bardzo wąsko, instytucje pozostawiają to pole niewypełnione. |