32016R0313

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Reglamento de ejecución - 2016/313 - EN - EUR-Lex

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Reglamento de Ejecución (UE) 2016/313 de la Comisión, de 1 de marzo de 2016, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 680/2014 en lo que atañe a los parámetros de control adicionales a efectos de la información sobre liquidez (Texto pertinente a efectos del EEE)

C/2016/1198

OJ L 60, 5.3.2016, p. 5–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; derog. impl. por 32021R0451

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/313/oj

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Official Journal

5.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

L 60/5

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/313 DE LA COMISIÓN

de 1 de marzo de 2016

que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014 en lo que atañe a los parámetros de control adicionales a efectos de la información sobre liquidez

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (1), y, en particular, su artículo 415, apartado 3, párrafo cuarto,

Considerando lo siguiente:

(1)

El capítulo 7 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014 de la Comisión (2) se refiere a la información sobre liquidez comunicada por las entidades de crédito en base individual y en base consolidada. Con el fin de mejorar la supervisión efectiva de la liquidez, es conveniente exigir la comunicación de parámetros de control de la liquidez adicionales, conforme al artículo 415, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) n.o 575/2013. De esta forma, podrá obtenerse una visión más completa de la situación de liquidez de una entidad, proporcional a la naturaleza, la escala y la complejidad de sus actividades.

(2)

Los parámetros de control de la liquidez adicionales que han de notificarse deben incluir: parámetros basados en la concentración de la financiación por contraparte y tipo de producto, ya que esos parámetros permiten identificar aquellas contrapartes e instrumentos que son tan significativos que una retirada de fondos o una disminución de la liquidez en el mercado podría ocasionar problemas de liquidez; parámetros basados en la concentración de la capacidad de contrapeso por emisor o contraparte, ya que esos parámetros proporcionan información sobre la concentración de la entidad declarante en términos de las diez mayores tenencias de activos o líneas de liquidez otorgadas a la entidad; y parámetros basados en los precios según diversas duraciones de la financiación y la renovación de la financiación, lo que constituye información valiosa posteriormente para los supervisores, cuando vienen en conocimiento de variaciones en los diferenciales y volúmenes de financiación, y en los vencimientos de esta.

(3)

La información sobre los parámetros de control de la liquidez adicionales debe ser utilizada por las autoridades competentes en el contexto de su proceso de revisión y evaluación supervisoras, y en los colegios de supervisores, así como en calidad de herramienta de alerta temprana en su labor corriente de supervisión.

(4)	La información sobre los parámetros de control de la liquidez adicionales debe ser acorde con el nivel de aplicación e información del requisito de cobertura de liquidez, de conformidad con los artículos 6 a 10 y el artículo 415, apartado 3, letra a), del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

(5)

A fin de garantizar la proporcionalidad, debe permitirse la presentación de información trimestral en lugar de mensual cuando la entidad no forme parte de un grupo con filiales o entidades matrices ubicadas en territorios distintos del de su autoridad competente, cuando el total del balance de la entidad represente solo una pequeña proporción de la suma de los totales de los balances individuales de todas las entidades en el Estado miembro respectivo y cuando los activos totales de la entidad no sean significativos.

(6)

Habida cuenta de la importancia de la información sobre los parámetros de control de la liquidez adicionales para una supervisión adecuada y como herramienta de alerta temprana en la labor corriente de supervisión, el presente Reglamento debe aplicarse con prontitud. No obstante, para facilitar la aplicación inicial del presente Reglamento por parte de las entidades y autoridades competentes, durante los seis primeros meses de su aplicación la fecha de envío de la información que debe comunicarse con una frecuencia mensual será el trigésimo día natural, en lugar del decimoquinto, siguiente a la fecha de referencia.

(7)	El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) a la Comisión.

(8)

La ABE ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de ejecución en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos y ha recabado el dictamen del Grupo de partes interesadas del sector bancario establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(9)

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010, la Comisión aprobó con modificaciones el proyecto de norma de ejecución presentado por la ABE, explicando los motivos de dichas modificaciones. La ABE presentó un dictamen formal, aceptando las enmiendas propuestas, a excepción de las relativas a la comunicación de activos líquidos y las salidas y entradas previstas de efectivo («la escala de vencimientos»), motivando su enfoque.

(10)

La Comisión ha estudiado concienzudamente los motivos presentados por la ABE en favor de la adopción de normas de notificación de la escala de vencimientos según el enfoque provisional en materia de información previsto en el Reglamento (UE) n.o 575/2013. No obstante, ese enfoque debe modificarse para ajustarse plenamente al enfoque definitivo establecido en el Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión (4), aplicable desde el 1 de octubre de 2015.

(11)

La Comisión reconoce plenamente la importancia de la escala de vencimientos como instrumento de supervisión. Considera, sin embargo, que, en la actualidad, los beneficios en términos de supervisión obtenidos por la notificación obligatoria de una escala de vencimientos basada en un enfoque obsoleto en materia de información son desproporcionados con respecto a la carga normativa adicional y la duplicación de los costes de cumplimiento. La ABE debe procurar actualizar lo antes posible la escala de vencimientos sobre la base de una comunicación de información que se ajuste plenamente al Reglamento (UE) 2015/61 y presentarla a la Comisión para su adopción. Entretanto, y a la espera de la futura adopción de la notificación obligatoria de la escala de vencimientos, cuando resulte necesario y esté justificado, los supervisores podrán solicitar información adicional no prevista en el presente Reglamento de Ejecución, también en virtud del artículo 412, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

(12)	Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014 se modifica como sigue:

En el artículo 1, se añade la letra g) siguiente:

«g)	los parámetros de control de la liquidez adicionales, de conformidad con el artículo 415, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) n.o 575/2013.».

Se inserta el capítulo 7 ter siguiente:

«CAPÍTULO 7 ter

FORMATO Y FRECUENCIA DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PARÁMETROS DE CONTROL DE LA LIQUIDEZ ADICIONALES, EN BASE INDIVIDUAL Y EN BASE CONSOLIDADA

Artículo 16 ter

1. A fin de proporcionar información sobre los parámetros de control de la liquidez adicionales, de conformidad con el artículo 415, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, en base individual y en base consolidada, las entidades presentarán toda la información siguiente, con frecuencia mensual:

a)	la información indicada en el anexo XVIII, de acuerdo con las instrucciones del anexo XIX;

b)	la información indicada en el anexo XX, de acuerdo con las instrucciones del anexo XXI.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las entidades podrán comunicar la información sobre los parámetros de control de la liquidez adicionales con frecuencia trimestral, siempre que concurran todas las condiciones siguientes:

a)	que la entidad no forme parte de un grupo con filiales o entidades matrices ubicadas en territorios distintos del de su autoridad competente;

b)	que la ratio entre el total del balance individual de la entidad y la suma de los totales de los balances individuales de todas las entidades en el Estado miembro de que se trate sea inferior al 1 %, en los dos ejercicios consecutivos que precedan al ejercicio de declaración;

c)	que los activos totales de la entidad, calculados de conformidad con la Directiva 86/635/CEE del Consejo (5), sean inferiores a 30 000 millones EUR.

A efectos de la letra b), las cifras del total del balance para el cálculo de la ratio se basarán en las cifras auditadas de cierre de ejercicio correspondientes al ejercicio anterior a aquel que preceda a la fecha de referencia.

3. A efectos de las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2, el primer mes con respecto al cual deberá comunicarse la información relativa a los parámetros de control de la liquidez adicionales será abril.

(5) Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras (DO L 372 de 31.12.1986, p. 1).»."

En el artículo 18, se añade el párrafo sexto siguiente:

«No obstante lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra a), desde abril de 2016 hasta octubre de 2016 inclusive, la fecha de envío de la información mensual sobre los parámetros de control de la liquidez adicionales será el trigésimo día natural siguiente a la fecha de referencia.».

4)	Se añaden los anexos XVIII a XXI de conformidad con el texto que figura en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 1 de marzo de 2016.

Por la Comisión

El Presidente

Jean-Claude JUNCKER

(1) DO L 176 de 27.6.2013, p. 1.

(2) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014 de la Comisión, de 16 de abril de 2014, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 191 de 28.6.2014, p. 1).

(3) Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12).

(4) Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito (DO L 11 de 17.1.2015, p. 1).

ANEXO

ANEXO XVIII

PARÁMETROS DE CONTROL DE LA LIQUIDEZ ADICIONALES, CONFORME AL ARTÍCULO 415, APARTADO 3, LETRA b), DEL REGLAMENTO (UE) No 575/2013

PLANTILLAS ALMM
No de plantilla	Código de plantilla	Nombre de la plantilla / del grupo de plantillas
PLANTILLAS RELATIVAS A LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL ADICIONALES
67	C 67.00	CONCENTRACIÓN DE LA FINANCIACIÓN POR CONTRAPARTE
68	C 68.00	CONCENTRACIÓN DE LA FINANCIACIÓN POR TIPO DE PRODUCTO
69	C 69.00	PRECIOS SEGÚN DIVERSAS DURACIONES DE LA FINANCIACIÓN
70	C 70.00	RENOVACIÓN DE LA FINANCIACIÓN

C 67.00 — CONCENTRACIÓN DE LA FINANCIACIÓN POR CONTRAPARTE

z-axis

Total y monedas significativas

Concentración de la financiación por contraparte

Nombre de la contraparte

Código LEI

Sector de la contraparte

Lugar de residencia de la contraparte

Tipo de producto

Importe recibido

Vencimiento inicial medio ponderado

Vencimiento residual medio ponderado

Fila

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.	LAS DIEZ CONTRAPARTES PRINCIPALES, CADA UNA DE LAS CUALES REPRESENTA MÁS DEL 1 % DEL TOTAL DE PASIVOS

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	TODOS LOS DEMÁS PASIVOS

C 68.00 — CONCENTRACIÓN DE LA FINANCIACIÓN POR TIPO DE PRODUCTO

z-axis

Total y monedas significativas

Concentración de la financiación por tipo de producto
Fila	ID	Nombre del producto	Importe total recibido	Importe cubierto por un sistema de garantía de depósitos con arreglo a la Directiva 94/19/CE o un sistema de garantía de depósitos equivalente de un tercer país	Importe no cubierto por un sistema de garantía de depósitos con arreglo a la Directiva 94/19/CE o un sistema de garantía de depósitos equivalente de un tercer país	Vencimiento inicial medio ponderado	Vencimiento residual medio ponderado
			010	020	030	040	050
PRODUCTOS QUE REPRESENTAN MÁS DEL 1 % DEL TOTAL DE PASIVOS
010	1	FINANCIACIÓN MINORISTA
020	1,1	Depósitos a la vista
030	1,2	Depósitos a plazo fijo con vencimiento inicial inferior a 30 días
040	1,3	Depósitos a plazo fijo con vencimiento inicial superior a 30 días
050	1.3.1	con penalización por retirada anticipada significativamente superior a la pérdida de los intereses que se obtendrían durante el vencimiento residual
060	1.3.2	sin penalización por retirada anticipada significativamente superior a la pérdida de los intereses que se obtendrían durante el vencimiento residual
070	1,4	Cuentas de ahorro
080	1.4.1	con plazo de preaviso para la retirada superior a 30 días
090	1.4.2	sin plazo de preaviso para la retirada superior a 30 días
100	2	FINANCIACIÓN MAYORISTA
110	2,1	Financiación mayorista no garantizada
120	2.1.1	de la cual: clientes financieros
130	2.1.2	de la cual: clientes no financieros
140	2.1.3	de la cual: procedente de entes del grupo
150	2,2	Financiación mayorista garantizada
160	2.2.1	de la cual: pactos de recompra
170	2.2.2	de la cual: emisión de bonos garantizados
180	2.2.3	de la cual: emisión de valores de titulización de activos
190	2.2.4	de la cual: procedente de entes del grupo

C 69.00 — PRECIOS SEGÚN DIVERSAS DURACIONES DE LA FINANCIACIÓN

z-axis

Total y monedas significativas

Precios según diversas duraciones de la financiación
			A un día		1 semana		1 mes		3 meses		6 meses		1 año		2 años		5 años		10 años
			Diferencial	Volumen	Diferencial	Volumen	Diferencial	Volumen	Diferencial	Volumen	Diferencial	Volumen	Diferencial	Volumen	Diferencial	Volumen	Diferencial	Volumen	Diferencial	Volumen
Fila	ID	Partida	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	1	Total de la financiación
020	1,1	de la cual: depósitos minoristas
030	1,2	de la cual: depósitos mayoristas no garantizados
040	1,3	de la cual: financiación garantizada
050	1,4	de la cual: valores preferentes no garantizados
060	1,5	de la cual: bonos garantizados
070	1,6	de la cual: valores de titulización de activos, incluidos ABCP

C 70.00 — RENOVACIÓN DE LA FINANCIACIÓN

z-axis

Total y monedas significativas

Renovación de la financiación
				1 día				> 1 día ≤ 7 días				> 7 días ≤ 14 días
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto
Fila	ID	Día	Partida	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
010	1.1	1	Total de la financiación
020	1.1.1		Depósitos minoristas
030	1.1.2		Depósitos mayoristas no garantizados
040	1.1.3		Financiación garantizada
050	1.2	2	Total de la financiación
060	1.2.1		Depósitos minoristas
070	1.2.2		Depósitos mayoristas no garantizados
080	1.2.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				> 14 días ≤ 1 mes				> 1 mes ≤ 3 meses				> 3 meses ≤ 6 meses
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto
Fila	ID	Día	Partida	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
010	1.1	1	Total de la financiación
020	1.1.1		Depósitos minoristas
030	1.1.2		Depósitos mayoristas no garantizados
040	1.1.3		Financiación garantizada
050	1.2	2	Total de la financiación
060	1.2.1		Depósitos minoristas
070	1.2.2		Depósitos mayoristas no garantizados
080	1.2.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				> 6 meses				Total flujos de efectivo netos	Plazo medio (días)
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Total flujos de efectivo netos	Plazo de los fondos que vencen	Plazo de los fondos renovados	Plazo de los nuevos fondos	Perfil del total de la financiación
Fila	ID	Día	Partida	250	260	270	280	290	300	310	320	330
010	1.1	1	Total de la financiación
020	1.1.1		Depósitos minoristas
030	1.1.2		Depósitos mayoristas no garantizados
040	1.1.3		Financiación garantizada
050	1.2	2	Total de la financiación
060	1.2.1		Depósitos minoristas
070	1.2.2		Depósitos mayoristas no garantizados
080	1.2.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				1 día				> 1 día ≤ 7 días				> 7 días ≤ 14 días
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto
Fila	ID	Día	Partida	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
090	1.3	3	Total de la financiación
100	1.3.1		Depósitos minoristas
110	1.3.2		Depósitos mayoristas no garantizados
120	1.3.3		Financiación garantizada
130	1.4	4	Total de la financiación
140	1.4.1		Depósitos minoristas
150	1.4.2		Depósitos mayoristas no garantizados
160	1.4.3		Financiación garantizada
170	1.5	5	Total de la financiación
180	1.5.1		Depósitos minoristas
190	1.5.2		Depósitos mayoristas no garantizados
200	1.5.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				> 14 días ≤ 1 mes				> 1 mes ≤ 3 meses				> 3 meses ≤ 6 meses
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto
Fila	ID	Día	Partida	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
090	1.3	3	Total de la financiación
100	1.3.1		Depósitos minoristas
110	1.3.2		Depósitos mayoristas no garantizados
120	1.3.3		Financiación garantizada
130	1.4	4	Total de la financiación
140	1.4.1		Depósitos minoristas
150	1.4.2		Depósitos mayoristas no garantizados
160	1.4.3		Financiación garantizada
170	1.5	5	Total de la financiación
180	1.5.1		Depósitos minoristas
190	1.5.2		Depósitos mayoristas no garantizados
200	1.5.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				> 6 meses				Total flujos de efectivo netos	Plazo medio (días)
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Total flujos de efectivo netos	Plazo de los fondos que vencen	Plazo de los fondos renovados	Plazo de los nuevos fondos	Perfil del total de la financiación
Fila	ID	Día	Partida	250	260	270	280	290	300	310	320	330
090	1.3	3	Total de la financiación
100	1.3.1		Depósitos minoristas
110	1.3.2		Depósitos mayoristas no garantizados
120	1.3.3		Financiación garantizada
130	1.4	4	Total de la financiación
140	1.4.1		Depósitos minoristas
150	1.4.2		Depósitos mayoristas no garantizados
160	1.4.3		Financiación garantizada
170	1.5	5	Total de la financiación
180	1.5.1		Depósitos minoristas
190	1.5.2		Depósitos mayoristas no garantizados
200	1.5.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				1 día				> 1 día ≤ 7 días				> 7 días ≤ 14 días
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto
Fila	ID	Día	Partida	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
210	1.6	6	Total de la financiación
220	1.6.1		Depósitos minoristas
230	1.6.2		Depósitos mayoristas no garantizados
240	1.6.3		Financiación garantizada
250	1.7	7	Total de la financiación
260	1.7.1		Depósitos minoristas
270	1.7.2		Depósitos mayoristas no garantizados
280	1.7.3		Financiación garantizada
290	1.8	8	Total de la financiación
300	1.8.1		Depósitos minoristas
310	1.8.2		Depósitos mayoristas no garantizados
320	1.8.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				> 14 días ≤ 1 mes				> 1 mes ≤ 3 meses				> 3 meses ≤ 6 meses
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto
Fila	ID	Día	Partida	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
210	1.6	6	Total de la financiación
220	1.6.1		Depósitos minoristas
230	1.6.2		Depósitos mayoristas no garantizados
240	1.6.3		Financiación garantizada
250	1.7	7	Total de la financiación
260	1.7.1		Depósitos minoristas
270	1.7.2		Depósitos mayoristas no garantizados
280	1.7.3		Financiación garantizada
290	1.8	8	Total de la financiación
300	1.8.1		Depósitos minoristas
310	1.8.2		Depósitos mayoristas no garantizados
320	1.8.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				> 6 meses				Total flujos de efectivo netos	Plazo medio (días)
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Total flujos de efectivo netos	Plazo de los fondos que vencen	Plazo de los fondos renovados	Plazo de los nuevos fondos	Perfil del total de la financiación
Fila	ID	Día	Partida	250	260	270	280	290	300	310	320	330
210	1.6	6	Total de la financiación
220	1.6.1		Depósitos minoristas
230	1.6.2		Depósitos mayoristas no garantizados
240	1.6.3		Financiación garantizada
250	1.7	7	Total de la financiación
260	1.7.1		Depósitos minoristas
270	1.7.2		Depósitos mayoristas no garantizados
280	1.7.3		Financiación garantizada
290	1.8	8	Total de la financiación
300	1.8.1		Depósitos minoristas
310	1.8.2		Depósitos mayoristas no garantizados
320	1.8.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				1 día				> 1 día ≤ 7 días				> 7 días ≤ 14 días
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto
Fila	ID	Día	Partida	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
330	1.9	9	Total de la financiación
340	1.9.1		Depósitos minoristas
350	1.9.2		Depósitos mayoristas no garantizados
360	1.9.3		Financiación garantizada
370	1.10	10	Total de la financiación
380	1.10.1		Depósitos minoristas
390	1.10.2		Depósitos mayoristas no garantizados
400	1.10.3		Financiación garantizada
410	1,11	11	Total de la financiación
420	1.11.1		Depósitos minoristas
430	1.11.2		Depósitos mayoristas no garantizados
440	1.11.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				> 14 días ≤ 1 mes				> 1 mes ≤ 3 meses				> 3 meses ≤ 6 meses
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto
Fila	ID	Día	Partida	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
330	1.9	9	Total de la financiación
340	1.9.1		Depósitos minoristas
350	1.9.2		Depósitos mayoristas no garantizados
360	1.9.3		Financiación garantizada
370	1.10	10	Total de la financiación
380	1.10.1		Depósitos minoristas
390	1.10.2		Depósitos mayoristas no garantizados
400	1.10.3		Financiación garantizada
410	1,11	11	Total de la financiación
420	1.11.1		Depósitos minoristas
430	1.11.2		Depósitos mayoristas no garantizados
440	1.11.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				> 6 meses				Total flujos de efectivo netos	Plazo medio (días)
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Total flujos de efectivo netos	Plazo de los fondos que vencen	Plazo de los fondos renovados	Plazo de los nuevos fondos	Perfil del total de la financiación
Fila	ID	Día	Partida	250	260	270	280	290	300	310	320	330
330	1.9	9	Total de la financiación
340	1.9.1		Depósitos minoristas
350	1.9.2		Depósitos mayoristas no garantizados
360	1.9.3		Financiación garantizada
370	1.10	10	Total de la financiación
380	1.10.1		Depósitos minoristas
390	1.10.2		Depósitos mayoristas no garantizados
400	1.10.3		Financiación garantizada
410	1,11	11	Total de la financiación
420	1.11.1		Depósitos minoristas
430	1.11.2		Depósitos mayoristas no garantizados
440	1.11.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				1 día				> 1 día ≤ 7 días				> 7 días ≤ 14 días
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto
Fila	ID	Día	Partida	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
450	1,12	12	Total de la financiación
460	1.12.1		Depósitos minoristas
470	1.12.2		Depósitos mayoristas no garantizados
480	1.12.3		Financiación garantizada
490	1,13	13	Total de la financiación
500	1.13.1		Depósitos minoristas
510	1.13.2		Depósitos mayoristas no garantizados
520	1.13.3		Financiación garantizada
530	1,14	14	Total de la financiación
540	1.14.1		Depósitos minoristas
550	1.14.2		Depósitos mayoristas no garantizados
560	1.14.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				> 14 días ≤ 1 mes				> 1 mes ≤ 3 meses				> 3 meses ≤ 6 meses
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto
Fila	ID	Día	Partida	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
450	1,12	12	Total de la financiación
460	1.12.1		Depósitos minoristas
470	1.12.2		Depósitos mayoristas no garantizados
480	1.12.3		Financiación garantizada
490	1,13	13	Total de la financiación
500	1.13.1		Depósitos minoristas
510	1.13.2		Depósitos mayoristas no garantizados
520	1.13.3		Financiación garantizada
530	1,14	14	Total de la financiación
540	1.14.1		Depósitos minoristas
550	1.14.2		Depósitos mayoristas no garantizados
560	1.14.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				> 6 meses				Total flujos de efectivo netos	Plazo medio (días)
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Total flujos de efectivo netos	Plazo de los fondos que vencen	Plazo de los fondos renovados	Plazo de los nuevos fondos	Perfil del total de la financiación
Fila	ID	Día	Partida	250	260	270	280	290	300	310	320	330
450	1,12	12	Total de la financiación
460	1.12.1		Depósitos minoristas
470	1.12.2		Depósitos mayoristas no garantizados
480	1.12.3		Financiación garantizada
490	1,13	13	Total de la financiación
500	1.13.1		Depósitos minoristas
510	1.13.2		Depósitos mayoristas no garantizados
520	1.13.3		Financiación garantizada
530	1,14	14	Total de la financiación
540	1.14.1		Depósitos minoristas
550	1.14.2		Depósitos mayoristas no garantizados
560	1.14.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				1 día				> 1 día ≤ 7 días				> 7 días ≤ 14 días
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto
Fila	ID	Día	Partida	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
570	1,15	15	Total de la financiación
580	1.15.1		Depósitos minoristas
590	1.15.2		Depósitos mayoristas no garantizados
600	1.15.3		Financiación garantizada
610	1,16	16	Total de la financiación
620	1.16.1		Depósitos minoristas
630	1.16.2		Depósitos mayoristas no garantizados
640	1.16.3		Financiación garantizada
650	1,17	17	Total de la financiación
660	1.17.1		Depósitos minoristas
670	1.17.2		Depósitos mayoristas no garantizados
680	1.17.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				> 14 días ≤ 1 mes				> 1 mes ≤ 3 meses				> 3 meses ≤ 6 meses
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto
Fila	ID	Día	Partida	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
570	1,15	15	Total de la financiación
580	1.15.1		Depósitos minoristas
590	1.15.2		Depósitos mayoristas no garantizados
600	1.15.3		Financiación garantizada
610	1,16	16	Total de la financiación
620	1.16.1		Depósitos minoristas
630	1.16.2		Depósitos mayoristas no garantizados
640	1.16.3		Financiación garantizada
650	1,17	17	Total de la financiación
660	1.17.1		Depósitos minoristas
670	1.17.2		Depósitos mayoristas no garantizados
680	1.17.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				> 6 meses				Total flujos de efectivo netos	Plazo medio (días)
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Total flujos de efectivo netos	Plazo de los fondos que vencen	Plazo de los fondos renovados	Plazo de los nuevos fondos	Perfil del total de la financiación
Fila	ID	Día	Partida	250	260	270	280	290	300	310	320	330
570	1,15	15	Total de la financiación
580	1.15.1		Depósitos minoristas
590	1.15.2		Depósitos mayoristas no garantizados
600	1.15.3		Financiación garantizada
610	1,16	16	Total de la financiación
620	1.16.1		Depósitos minoristas
630	1.16.2		Depósitos mayoristas no garantizados
640	1.16.3		Financiación garantizada
650	1,17	17	Total de la financiación
660	1.17.1		Depósitos minoristas
670	1.17.2		Depósitos mayoristas no garantizados
680	1.17.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				1 día				> 1 día ≤ 7 días				> 7 días ≤ 14 días
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto
Fila	ID	Día	Partida	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
690	1,18	18	Total de la financiación
700	1.18.1		Depósitos minoristas
710	1.18.2		Depósitos mayoristas no garantizados
720	1.18.3		Financiación garantizada
730	1,19	19	Total de la financiación
740	1.19.1		Depósitos minoristas
750	1.19.2		Depósitos mayoristas no garantizados
760	1.19.3		Financiación garantizada
770	1.20	20	Total de la financiación
780	1.20.1		Depósitos minoristas
790	1.20.2		Depósitos mayoristas no garantizados
800	1.20.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				> 14 días ≤ 1 mes				> 1 mes ≤ 3 meses				> 3 meses ≤ 6 meses
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto
Fila	ID	Día	Partida	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
690	1,18	18	Total de la financiación
700	1.18.1		Depósitos minoristas
710	1.18.2		Depósitos mayoristas no garantizados
720	1.18.3		Financiación garantizada
730	1,19	19	Total de la financiación
740	1.19.1		Depósitos minoristas
750	1.19.2		Depósitos mayoristas no garantizados
760	1.19.3		Financiación garantizada
770	1.20	20	Total de la financiación
780	1.20.1		Depósitos minoristas
790	1.20.2		Depósitos mayoristas no garantizados
800	1.20.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				> 6 meses				Total flujos de efectivo netos	Plazo medio (días)
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Total flujos de efectivo netos	Plazo de los fondos que vencen	Plazo de los fondos renovados	Plazo de los nuevos fondos	Perfil del total de la financiación
Fila	ID	Día	Partida	250	260	270	280	290	300	310	320	330
690	1,18	18	Total de la financiación
700	1.18.1		Depósitos minoristas
710	1.18.2		Depósitos mayoristas no garantizados
720	1.18.3		Financiación garantizada
730	1,19	19	Total de la financiación
740	1.19.1		Depósitos minoristas
750	1.19.2		Depósitos mayoristas no garantizados
760	1.19.3		Financiación garantizada
770	1.20	20	Total de la financiación
780	1.20.1		Depósitos minoristas
790	1.20.2		Depósitos mayoristas no garantizados
800	1.20.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				1 día				> 1 día ≤ 7 días				> 7 días ≤ 14 días
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto
Fila	ID	Día	Partida	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
810	1,21	21	Total de la financiación
820	1.21.1		Depósitos minoristas
830	1.21.2		Depósitos mayoristas no garantizados
840	1.21.3		Financiación garantizada
850	1,22	22	Total de la financiación
860	1.22.1		Depósitos minoristas
870	1.22.2		Depósitos mayoristas no garantizados
880	1.22.3		Financiación garantizada
890	1,23	23	Total de la financiación
900	1.23.1		Depósitos minoristas
910	1.23.2		Depósitos mayoristas no garantizados
920	1.23.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				> 14 días ≤ 1 mes				> 1 mes ≤ 3 meses				> 3 meses ≤ 6 meses
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto
Fila	ID	Día	Partida	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
810	1,21	21	Total de la financiación
820	1.21.1		Depósitos minoristas
830	1.21.2		Depósitos mayoristas no garantizados
840	1.21.3		Financiación garantizada
850	1,22	22	Total de la financiación
860	1.22.1		Depósitos minoristas
870	1.22.2		Depósitos mayoristas no garantizados
880	1.22.3		Financiación garantizada
890	1,23	23	Total de la financiación
900	1.23.1		Depósitos minoristas
910	1.23.2		Depósitos mayoristas no garantizados
920	1.23.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				> 6 meses				Total flujos de efectivo netos	Plazo medio (días)
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Total flujos de efectivo netos	Plazo de los fondos que vencen	Plazo de los fondos renovados	Plazo de los nuevos fondos	Perfil del total de la financiación
Fila	ID	Día	Partida	250	260	270	280	290	300	310	320	330
810	1,21	21	Total de la financiación
820	1.21.1		Depósitos minoristas
830	1.21.2		Depósitos mayoristas no garantizados
840	1.21.3		Financiación garantizada
850	1,22	22	Total de la financiación
860	1.22.1		Depósitos minoristas
870	1.22.2		Depósitos mayoristas no garantizados
880	1.22.3		Financiación garantizada
890	1,23	23	Total de la financiación
900	1.23.1		Depósitos minoristas
910	1.23.2		Depósitos mayoristas no garantizados
920	1.23.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				1 día				> 1 día ≤ 7 días				> 7 días ≤ 14 días
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto
Fila	ID	Día	Partida	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
930	1,24	24	Total de la financiación
940	1.24.1		Depósitos minoristas
950	1.24.2		Depósitos mayoristas no garantizados
960	1.24.3		Financiación garantizada
970	1,25	25	Total de la financiación
980	1.25.1		Depósitos minoristas
990	1.25.2		Depósitos mayoristas no garantizados
1000	1.25.3		Financiación garantizada
1010	1,26	26	Total de la financiación
1020	1.26.1		Depósitos minoristas
1030	1.26.2		Depósitos mayoristas no garantizados
1040	1.26.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				> 14 días ≤ 1 mes				> 1 mes ≤ 3 meses				> 3 meses ≤ 6 meses
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto
Fila	ID	Día	Partida	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
930	1,24	24	Total de la financiación
940	1.24.1		Depósitos minoristas
950	1.24.2		Depósitos mayoristas no garantizados
960	1.24.3		Financiación garantizada
970	1,25	25	Total de la financiación
980	1.25.1		Depósitos minoristas
990	1.25.2		Depósitos mayoristas no garantizados
1000	1.25.3		Financiación garantizada
1010	1,26	26	Total de la financiación
1020	1.26.1		Depósitos minoristas
1030	1.26.2		Depósitos mayoristas no garantizados
1040	1.26.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				> 6 meses				Total flujos de efectivo netos	Plazo medio (días)
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Total flujos de efectivo netos	Plazo de los fondos que vencen	Plazo de los fondos renovados	Plazo de los nuevos fondos	Perfil del total de la financiación
Fila	ID	Día	Partida	250	260	270	280	290	300	310	320	330
930	1,24	24	Total de la financiación
940	1.24.1		Depósitos minoristas
950	1.24.2		Depósitos mayoristas no garantizados
960	1.24.3		Financiación garantizada
970	1,25	25	Total de la financiación
980	1.25.1		Depósitos minoristas
990	1.25.2		Depósitos mayoristas no garantizados
1000	1.25.3		Financiación garantizada
1010	1,26	26	Total de la financiación
1020	1.26.1		Depósitos minoristas
1030	1.26.2		Depósitos mayoristas no garantizados
1040	1.26.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				1 día				> 1 día ≤ 7 días				> 7 días ≤ 14 días
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto
Fila	ID	Día	Partida	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1050	1,27	27	Total de la financiación
1060	1.27.1		Depósitos minoristas
1070	1.27.2		Depósitos mayoristas no garantizados
1080	1.27.3		Financiación garantizada
1090	1,28	28	Total de la financiación
1100	1.28.1		Depósitos minoristas
1110	1.28.2		Depósitos mayoristas no garantizados
1120	1.28.3		Financiación garantizada
1130	1,29	29	Total de la financiación
1140	1.29.1		Depósitos minoristas
1150	1.29.2		Depósitos mayoristas no garantizados
1160	1.29.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				> 14 días ≤ 1 mes				> 1 mes ≤ 3 meses				> 3 meses ≤ 6 meses
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto
Fila	ID	Día	Partida	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1050	1,27	27	Total de la financiación
1060	1.27.1		Depósitos minoristas
1070	1.27.2		Depósitos mayoristas no garantizados
1080	1.27.3		Financiación garantizada
1090	1,28	28	Total de la financiación
1100	1.28.1		Depósitos minoristas
1110	1.28.2		Depósitos mayoristas no garantizados
1120	1.28.3		Financiación garantizada
1130	1,29	29	Total de la financiación
1140	1.29.1		Depósitos minoristas
1150	1.29.2		Depósitos mayoristas no garantizados
1160	1.29.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				> 6 meses				Total flujos de efectivo netos	Plazo medio (días)
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Total flujos de efectivo netos	Plazo de los fondos que vencen	Plazo de los fondos renovados	Plazo de los nuevos fondos	Perfil del total de la financiación
Fila	ID	Día	Partida	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1050	1,27	27	Total de la financiación
1060	1.27.1		Depósitos minoristas
1070	1.27.2		Depósitos mayoristas no garantizados
1080	1.27.3		Financiación garantizada
1090	1,28	28	Total de la financiación
1100	1.28.1		Depósitos minoristas
1110	1.28.2		Depósitos mayoristas no garantizados
1120	1.28.3		Financiación garantizada
1130	1,29	29	Total de la financiación
1140	1.29.1		Depósitos minoristas
1150	1.29.2		Depósitos mayoristas no garantizados
1160	1.29.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				1 día				> 1 día ≤ 7 días				> 7 días ≤ 14 días
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto
Fila	ID	Día	Partida	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1170	1.30	30	Total de la financiación
1180	1.30.1		Depósitos minoristas
1190	1.30.2		Depósitos mayoristas no garantizados
1200	1.30.3		Financiación garantizada
1210	1,31	31	Total de la financiación
1220	1.31.1		Depósitos minoristas
1230	1.31.2		Depósitos mayoristas no garantizados
1240	1.31.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				> 14 días ≤ 1 mes				> 1 mes ≤ 3 meses				> 3 meses ≤ 6 meses
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto
Fila	ID	Día	Partida	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1170	1.30	30	Total de la financiación
1180	1.30.1		Depósitos minoristas
1190	1.30.2		Depósitos mayoristas no garantizados
1200	1.30.3		Financiación garantizada
1210	1,31	31	Total de la financiación
1220	1.31.1		Depósitos minoristas
1230	1.31.2		Depósitos mayoristas no garantizados
1240	1.31.3		Financiación garantizada

Renovación de la financiación
				> 6 meses				Total flujos de efectivo netos	Plazo medio (días)
				Al vencimiento	Renovación	Nuevos fondos	Neto	Total flujos de efectivo netos	Plazo de los fondos que vencen	Plazo de los fondos renovados	Plazo de los nuevos fondos	Perfil del total de la financiación
Fila	ID	Día	Partida	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1170	1.30	30	Total de la financiación
1180	1.30.1		Depósitos minoristas
1190	1.30.2		Depósitos mayoristas no garantizados
1200	1.30.3		Financiación garantizada
1210	1,31	31	Total de la financiación
1220	1.31.1		Depósitos minoristas
1230	1.31.2		Depósitos mayoristas no garantizados
1240	1.31.3		Financiación garantizada

ANEXO XIX

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA PLANTILLA RELATIVA A LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL ADICIONALES DEL ANEXO XVIII

1. Herramientas de control adicionales

1.1. Observaciones generales

La plantilla resumen contenida en el anexo XVIII tiene por objeto controlar el riesgo de liquidez de las entidades que quede fuera del ámbito de la información sobre la cobertura de la liquidez y la financiación estable.

1.2. Concentración de la financiación por contraparte (C 67.00)

Esta plantilla tiene por objeto recopilar información sobre la concentración de la financiación de las entidades declarantes, por contraparte.

A efectos de cumplimentar esta plantilla:

Las entidades comunicarán las diez principales contrapartes o grupos de clientes vinculados entre sí a tenor del artículo 4, apartado 39, del Reglamento 575/2013 [RRC] en relación con los cuales la financiación obtenida de cada contraparte sobrepase un umbral igual al 1 % del total de pasivos de las sublíneas de la sección 1 de la plantilla. De este modo, la contraparte consignada en 1.01 representará el mayor importe de financiación obtenido de una contraparte que sobrepase el umbral del 1 % en la fecha de información; la consignada en 1.02 representará el segundo mayor importe que sobrepase el umbral del 1 %; y así sucesivamente.

b)	Las entidades consignarán el total de los demás pasivos en la sección 2.

c)	El total de la sección 1 más el total de la sección 2 será igual al total de los pasivos de una entidad de acuerdo con el balance comunicado en el contexto del marco de información financiera (FINREP).

En relación con cada contraparte, las entidades comunicarán lo siguiente:

a)	nombre de la contraparte;

b)	código LEI;

c)	sector de la contraparte;

d)	lugar de residencia de la contraparte;

e)	tipo de producto;

f)	importe recibido;

g)	vencimiento inicial medio ponderado; y

h)	vencimiento residual medio ponderado.

Estos elementos se explican más en detalle en el cuadro que figura a continuación.

Si la financiación obtenida consiste en más de un tipo de producto, se consignará el producto en el que se haya obtenido la mayor cuota de financiación. Se comunicará a las autoridades competentes en información aparte el desglose de la financiación recibida en relación con los cinco productos más importantes, por tipo de producto.

Se identificará al tenedor subyacente de los valores en toda la medida de lo posible. Si una entidad posee información sobre el tenedor de los valores (esto es, el banco custodio) debe tener en cuenta ese importe para informar sobre la concentración de contrapartes. Si no se dispone de información sobre el tenedor de los valores, el correspondiente importe no debe comunicarse.

Instrucciones sobre columnas específicas:

Columna

Referencias legales e instrucciones

010

Nombre de la contraparte

El nombre de cada contraparte en relación con la cual la financiación obtenida sobrepase el 1 % del total de los pasivos se consignará en la columna 010 por orden decreciente, esto es, de mayor a menor volumen de financiación obtenido.

Como nombre de la contraparte se consignará la razón social de la sociedad de la que proceda la financiación e incluirá toda posible referencia al tipo de sociedad, por ejemplo, SA (Societé anonyme en Francia), Plc. (public limited company en el Reino Unido) o AG (Aktiengesellschaft en Alemania).

020

Código LEI

Código de identificación de la contraparte como persona jurídica.

030

Sector de la contraparte

Se asignará un sector a cada contraparte sobre la base de las clases de sectores económicos de FINREP:

i) bancos centrales; ii) administraciones públicas; iii) entidades de crédito; iv) otras sociedades financieras; v) sociedades no financieras; vi) hogares.

En el caso de grupos de clientes vinculados entre sí no se consignará ningún sector.

040

Lugar de residencia de la contraparte

Se usará el código ISO 3166-1-alfa-2 del país de constitución de la contraparte (incluidos los pseudocódigos ISO para las organizaciones internacionales, disponibles en la última edición del “Vademécum de la balanza de pagos” de Eurostat).

En el caso de grupos de clientes vinculados entre sí no se indicará ningún país.

050

Tipo de producto

A las contrapartes consignadas en la columna 010 se les asignará un tipo de producto, que se corresponderá con el producto emitido en el que se haya recibido la financiación (o en el que se haya recibido la mayor proporción de financiación en el caso de tipos de productos combinados) utilizando los códigos que figuran a continuación en negrita:

UWF (financiación mayorista no garantizada obtenida de clientes financieros, incluido el dinero interbancario)

UWNF (financiación mayorista no garantizada obtenida de clientes no financieros)

REPO (financiación obtenida de pactos de recompra según se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 82, del RRC)

CB (financiación obtenida mediante la emisión de bonos garantizados según se definen en el artículo 124, apartados 4 o 5, del RCC o el artículo 52, apartado 4, de la Directiva 2009/65/CE)

ABS (financiación obtenida de la emisión de valores de titulización de activos, incluidos los pagarés de titulización)

IGCP (financiación obtenida de contrapartes pertenecientes al grupo)

060

Importe recibido

El importe total de la financiación recibida de las contrapartes consignadas en la columna 010 se consignará en la columna 060.

070

Vencimiento inicial medio ponderado

Se consignará en la columna 070 el vencimiento inicial medio ponderado (en días) correspondiente al importe, consignado en la columna 060, de la financiación recibida de la contraparte consignada en la columna 010.

El vencimiento inicial medio ponderado es el vencimiento inicial medio (en días) de la financiación recibida de esa contraparte basado en la magnitud de los diferentes importes de financiación recibidos respecto al total de la financiación recibida.

Por ejemplo:

1.	1 000 millones EUR recibidos de la contraparte A con un vencimiento inicial de 180 días.

2.	500 millones EUR recibidos de la contraparte A con un vencimiento inicial de 360 días.

Vencimiento inicial medio ponderado = (1 000 millones EUR/1 500 millones EUR) * 180 días + (500 millones EUR/1 500 millones EUR) * 360 días

Vencimiento inicial medio ponderado = 240 días

080

Vencimiento residual medio ponderado

Se consignará en la columna 080 el vencimiento residual medio ponderado (en días) correspondiente al importe, consignado en la columna 060, de la financiación recibida de la contraparte consignada en la columna 010.

El vencimiento residual medio ponderado es el vencimiento medio (en días) restante de la financiación recibida de esa contraparte basado en la magnitud de los diferentes importes de financiación recibidos respecto al total de la financiación recibida.

Por ejemplo:

1.	1 000 millones EUR recibidos de la contraparte A con un vencimiento residual de 60 días.

2.	500 millones EUR recibidos de la contraparte A con un vencimiento residual de 180 días.

Vencimiento residual medio ponderado = (1 000 millones EUR/1 500 millones EUR) * 60 días + (500 millones EUR/1 500 millones EUR) * 180 días

Vencimiento residual medio ponderado = 100 días

1.3. Concentración de la financiación por tipo de producto (C 68.00)

Esta plantilla tiene por objeto recopilar información sobre la concentración de la financiación de las entidades declarantes por tipo de producto, desglosada según los siguientes tipos de financiación:

Financiación minorista:

a)	depósitos a la vista;

b)	depósitos a plazo fijo menor o igual a 30 días;

depósitos a plazo fijo superior a 30 días;

i)	con penalización por retirada anticipada significativamente superior a la pérdida de intereses;

ii)	sin penalización por retirada anticipada significativamente superior a la pérdida de intereses;

cuentas de ahorro;

i)	con plazo de preaviso para la retirada superior a 30 días;

ii)	sin plazo de preaviso para la retirada superior a 30 días;

Financiación mayorista:

financiación mayorista no garantizada;

i)	de la cual: clientes financieros

ii)	de la cual: clientes no financieros

iii)	de la cual: procedente de entes del grupo

financiación mayorista garantizada;

i)	de la cual: pactos de recompra

ii)	de la cual: emisión de bonos garantizados

iii)	de la cual: emisión de valores de titulización de activos

iv)	de la cual: procedente de entes del grupo

A efectos de cumplimentar esta plantilla las entidades comunicarán el importe total de la financiación recibida por cada categoría de producto y que sobrepase un umbral del 1 % del total de pasivos.

En relación con cada tipo de producto, las entidades comunicarán lo siguiente:

a)	importe total recibido;

b)	importe cubierto por un sistema de garantía de depósitos con arreglo a la Directiva 94/19/CE o un sistema de garantía de depósitos equivalente de un tercer país;

c)	importe no cubierto por un sistema de garantía de depósitos con arreglo a la Directiva 94/19/CE o un sistema de garantía de depósitos equivalente de un tercer país;

d)	vencimiento inicial medio ponderado; y

e)	vencimiento residual medio ponderado.

Estos elementos se explican más en detalle en el cuadro que figura a continuación.

A efectos de determinar los tipos de productos en relación con los cuales la financiación obtenida es superior al umbral del 1 % del total de pasivos, la moneda es irrelevante.

Instrucciones sobre columnas específicas:

Columna

Referencias legales e instrucciones

010

Importe total recibido

El importe total de la financiación recibida por cada categoría de producto enumerada en la columna “Nombre del producto” debe consignarse en la columna 010 de la plantilla en una moneda de referencia combinada.

020

Importe cubierto por un sistema de garantía de depósitos con arreglo a la Directiva 94/19/CE o un sistema de garantía de depósitos equivalente de un tercer país

Del importe total de la financiación recibida por cada categoría de producto enumerada en la columna “Nombre del producto” que se haya consignado en la columna 010, el importe cubierto por un sistema de garantía de depósitos con arreglo a la Directiva 94/19/CE o un sistema de garantía de depósitos equivalente de un tercer país.

Nota: los importes consignados en la columna 020 y la columna 030, por cada categoría de producto enumerada en la columna “Nombre del producto”, serán iguales al importe total recibido consignado en la columna 010.

030

Importe no cubierto por un sistema de garantía de depósitos con arreglo a la Directiva 94/19/CE o un sistema de garantía de depósitos equivalente de un tercer país

Del importe total de la financiación recibida por cada categoría de producto enumerada en la columna “Nombre del producto” que se haya consignado en la columna 010, el importe no cubierto por un sistema de garantía de depósitos con arreglo a la Directiva 94/19/CE o un sistema de garantía de depósitos equivalente de un tercer país.

040

Vencimiento inicial medio ponderado

Se consignará en la columna 040 el vencimiento inicial medio ponderado (en días) correspondiente al importe de la financiación recibida consignada en la columna 010 y procedente de las categorías de productos consignadas en la columna “Nombre del producto”.

El vencimiento inicial medio ponderado es el vencimiento inicial medio (en días) de la financiación recibida de cada una de las contrapartes como consecuencia de la emisión de un determinado producto, respecto al total de la financiación recibida a través de la emisión de ese producto.

Por ejemplo:

1.	1 000 millones EUR recibidos de la contraparte A como consecuencia de la emisión del producto X con un vencimiento inicial de 180 días.

2.	500 millones EUR recibidos de la contraparte B como consecuencia de la emisión del producto X con un vencimiento inicial de 360 días.

Vencimiento inicial medio ponderado = (1 000 millones EUR/1 500 millones EUR) * 180 días + (500 millones EUR/1 500 millones EUR) * 360 días

Vencimiento inicial medio ponderado = 240 días

050

Vencimiento residual medio ponderado

Se consignará en la columna 050 el vencimiento residual medio ponderado (en días) correspondiente al importe de la financiación recibida consignada en la columna 010 y procedente de las categorías de productos consignadas en la columna “Nombre del producto”.

El vencimiento residual medio ponderado es el vencimiento medio (en días) restante de la financiación recibida de cada una de las contrapartes como consecuencia de la emisión de un determinado producto, respecto al total de la financiación recibida a través de la emisión de ese producto.

Por ejemplo:

1.	1 000 millones EUR recibidos de la contraparte A como consecuencia de la emisión de un producto X con un vencimiento residual de 60 días.

2.	500 millones EUR recibidos de la contraparte B como consecuencia de la emisión de un producto X con un vencimiento residual de 180 días.

Vencimiento residual medio ponderado = (1 000 millones EUR/1 500 millones EUR) * 60 días + (500 millones EUR/1 500 millones EUR) * 180 días

Vencimiento residual medio ponderado = 100 días

1.4. Precios según diversas duraciones de la financiación (C 69.00)

Esta plantilla tiene por objeto recopilar información sobre el volumen medio de las operaciones y los precios medios abonados por las entidades por financiación con los siguientes vencimientos:

a)	A un día (columnas 010 y 020)

b)	1 semana (columnas 030 y 040)

c)	1 mes (columnas 050 y 060)

d)	3 meses (columnas 070 y 080)

e)	6 meses (columnas 090 y 100)

f)	1 año (columnas 110 y 120)

g)	2 años (columnas 130 y 140)

h)	5 años (columnas 150 y 160)

i)	10 años (columnas 170 y 180)

A efectos de la determinación del vencimiento de la financiación obtenida, las entidades ignorarán el período entre la fecha de ejecución de la operación y la fecha de liquidación, por ejemplo, un pasivo a tres meses que se liquide en dos semanas se incluirá en el vencimiento a tres meses (columnas 070 y 080).

El diferencial consignado en la columna de la izquierda de cada intervalo temporal será uno de los siguientes:

1.	el diferencial abonable por la empresa por pasivos con vencimiento inferior o igual a un año, en caso de permuta por el índice de referencia a un día para la moneda apropiada a más tardar al cierre de la jornada en que tenga lugar la operación;

el diferencial abonable por la empresa en el momento de la emisión por pasivos con vencimiento superior a un año, en caso de permuta por el pertinente índice de referencia a un día para la moneda apropiada, que es el EURIBOR a tres meses para el EUR o el LIBOR para la GBP y el USD, a más tardar al cierre de la jornada en que tenga lugar la operación.

El diferencial se expresará en puntos básicos (pb) y se calculará sobre la base de la media ponderada. Por ejemplo:

1.	1 000 millones EUR de financiación recibidos u ofrecidos por la contraparte A con un diferencial de 200 pb por encima del tipo EURIBOR vigente.

500 millones EUR de financiación recibidos u ofrecidos por la contraparte B con un diferencial de 150 pb por encima del tipo EURIBOR vigente.

Diferencial medio ponderado = (1 000 millones EUR/1 500 millones EUR) * 200 pb + (500 millones EUR/1 500 millones EUR) * 150 pb

Diferencial medio ponderado = 183 pb

A efectos del cálculo del diferencial medio abonable, las entidades calcularán el coste total en la moneda de emisión, ignorando toda permuta de divisas, pero incluirán toda posible prima o descuento y las comisiones a pagar o cobrar, tomando como base el plazo de cualquier permuta de tipos de interés teóricos o reales que coincida con el plazo del pasivo. El diferencial es igual al tipo aplicable al pasivo menos el tipo de la permuta.

El importe neto de la financiación obtenida en las categorías de financiación enumeradas en la columna “Partida” se consignará en la columna “Volumen” del intervalo temporal pertinente. Por ejemplo, en el caso de la financiación del anterior punto 4, sería 1 500 000 EUR.

Cuando no deba comunicarse ninguna información, las columnas de los diferenciales se dejarán vacías.

Instrucciones sobre filas específicas:

Fila

Referencias legales e instrucciones

010

1 Total de la financiación

Volumen total y diferencial medio ponderado de toda la financiación obtenida para las siguientes duraciones:

a)	A un día (columnas 010 y 020)

b)	1 semana (columnas 030 y 040)

c)	1 mes (columnas 050 y 060)

d)	3 meses (columnas 070 y 080)

e)	6 meses (columnas 090 y 100)

f)	1 año (columnas 110 y 120)

g)	2 años (columnas 130 y 140)

h)	5 años (columnas 150 y 160)

i)	10 años (columnas 170 y 180)

020

1.1 de la cual: depósitos minoristas

Del total de la financiación consignada en la partida 1, el volumen total y el diferencial medio ponderado de los depósitos minoristas obtenidos.

030

1.2 de la cual: depósitos mayoristas no garantizados

Del total de la financiación consignada en la partida 1, el volumen total y el diferencial medio ponderado de los depósitos mayoristas no garantizados obtenidos.

040

1.3 de la cual: financiación garantizada

Del total de la financiación consignada en la partida 1, el volumen total y el diferencial medio ponderado de la financiación garantizada obtenida.

050

1.4 de la cual: valores preferentes no garantizados

Del total de la financiación consignada en la partida 1, el volumen total y el diferencial medio ponderado de los valores preferentes no garantizados obtenidos.

060

1.5 de la cual: bonos garantizados

Del total de la financiación consignada en la partida 1, el volumen total y el diferencial medio ponderado de toda emisión de bonos garantizados que representen una carga para los activos propios de la entidad.

070

1.6 de la cual: valores de titulización de activos, incluidos ABCP

Del total de la financiación consignada en la partida 1, el volumen total y el diferencial medio ponderado de los valores de titulización de activos emitidos, incluidos los pagarés de titulización.

1.5. Renovación de la financiación (C 70.00)

Esta plantilla tiene por objeto recopilar información sobre el volumen de los fondos que venzan y la nueva financiación obtenida, esto es, la “renovación de financiación” sobre una base diaria en un horizonte temporal de un mes.

La entidad comunicará la financiación que venza dentro de los siguientes intervalos temporales:

a)	1 día (columnas 010 a 040)

b)	Entre 1 día y 7 días (columnas 050 a 080)

c)	Entre 7 días y 14 días (columnas 090 a 120)

d)	Entre 14 días y 1 mes (columnas 130 a 160)

e)	Entre 1 mes y 3 meses (columnas 170 a 200)

f)	Entre 3 meses y 6 meses (columnas 210 a 240)

g)	Vencimiento superior a 6 meses (columnas 250 a 280)

En relación con cada intervalo temporal, según lo mencionado más arriba en el punto 2, se indicará en la columna de la izquierda el importe que venza, en la columna “Renovación” el importe de los fondos renovados, en la columna “Nuevos fondos” los fondos nuevos obtenidos y en la columna de la derecha la diferencia neta (esto es, nuevos fondos + renovación — vencimiento).

El total de los flujos de efectivo netos se indicará en la columna 290 y será igual a la suma de todas las columnas “Neto” (esto es, 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).

El plazo medio de financiación (en días) de los fondos que venzan se consignará en la columna 300.

El plazo medio de financiación (en días) de los fondos renovados se consignará en la columna 310.

El plazo medio de financiación (en días) de los fondos nuevos se consignará en la columna 320.

El plazo medio de financiación (en días) del perfil del total de la financiación se consignará en la columna 330.

Instrucciones sobre filas específicas:

Columna	Referencias legales e instrucciones
010 a 040	1 día El importe total de la financiación que venza sobre una base diaria se consignará en la columna 010 de la línea 1.1-1.31. Cuando se trate de meses que tengan menos de 31 días, las líneas que no resulten pertinentes se dejarán vacías. El importe total de la financiación renovada sobre una base diaria se consignará en la columna 020 de la línea 1.1-1.31. El importe total de la nueva financiación obtenida sobre una base diaria se consignará en la columna 030 de la línea 1.1-1.31. La diferencia neta entre la financiación diaria que venza y la nueva financiación diaria obtenida se consignará en la columna 040 de la línea 1.1-1.31.
050 a 080	> 1 día ≤ 7 días El importe total de la financiación con un vencimiento de entre un día y una semana se indicará en la columna 050 de la línea 1.1-1.31. Cuando se trate de meses que tengan menos de 31 días, las líneas que no resulten pertinentes se dejarán vacías. El importe total de la financiación renovada sobre una base diaria se consignará en la columna 060 de la línea 1.1-1.31. El importe total de la nueva financiación obtenida para una duración de entre un día y una semana se consignará en la columna 70 de la línea 1.1-1.31. La diferencia neta entre la financiación que venza y la nueva financiación obtenida se consignará en la columna 080 de la línea 1.1-1.31.
090 a 120	> 7días ≤ 14 días El importe total de la financiación con vencimiento de entre una semana y dos semanas se consignará en la columna 090 de la línea 1.1-1.31. Cuando se trate de meses que tengan menos de 31 días, las líneas que no resulten pertinentes se dejarán vacías. El importe total de la financiación renovada sobre una base diaria se consignará en la columna 100 de la línea 1.1-1.31. El importe total de la nueva financiación obtenida para una duración de entre una semana y dos semanas se consignará en la columna 110 de la línea 1.1-1.31. La diferencia neta entre la financiación que venza y la nueva financiación obtenida se consignará en la columna 120 de la línea 1.1-1.31.
130 a 160	> 14 días ≤ 1 mes El importe total de la financiación con vencimiento de entre dos semanas y un mes se consignará en la columna 130 de la línea 1.1-1.31. Cuando se trate de meses que tengan menos de 31 días, las líneas que no resulten pertinentes se dejarán vacías. El importe total de la financiación renovada sobre una base diaria se consignará en la columna 140 de la línea 1.1-1.31. El importe total de la nueva financiación obtenida para una duración de entre dos semanas y un mes se consignará en la columna 150 de la línea 1.1-1.31. La diferencia neta entre la financiación que venza y la nueva financiación obtenida se consignará en la columna 160 de la línea 1.1-1.31.
170 a 200	> 1 mes ≤ 3 meses El importe total de la financiación con vencimiento de entre un mes y tres meses se consignará en la columna 170 de la línea 1.1-1.31. Cuando se trate de meses que tengan menos de 31 días, las líneas que no resulten pertinentes se dejarán vacías. El importe total de la financiación renovada sobre una base diaria se consignará en la columna 180 de la línea 1.1-1.31. El importe total de la nueva financiación obtenida para una duración de entre un mes y tres meses se consignará en la columna 190 de la línea 1.1-1.31. La diferencia neta entre la financiación que venza y la nueva financiación obtenida se consignará en la columna 200 de la línea 1.1-1.31.
210 a 240	> 3 meses ≤ 6 meses El importe total de la financiación con vencimiento de entre tres meses y seis meses se indicará en la columna 210 de la línea 1.1-1.31. Cuando se trate de meses que tengan menos de 31 días, las líneas que no resulten pertinentes se dejarán vacías. El importe total de la financiación renovada sobre una base diaria se consignará en la columna 220 de la línea 1.1-1.31. El importe total de la nueva financiación obtenida para una duración de entre tres meses y seis meses se indicará en la columna 230 de la línea 1.1-1.31. La diferencia neta entre la financiación que venza y la nueva financiación obtenida se consignará en la columna 240 de la línea 1.1-1.31.
250 a 280	> 6 meses El importe total de la financiación con vencimiento superior a seis meses se consignará en la columna 250 de la línea 1.1-1.31. Cuando se trate de meses que tengan menos de 31 días, las líneas que no resulten pertinentes se dejarán vacías. El importe total de la financiación renovada sobre una base diaria se consignará en la columna 260 de la línea 1.1-1.31. El importe total de la nueva financiación obtenida para una duración superior a seis meses se consignará en la columna 270 de la línea 1.1-1.31. La diferencia neta entre la financiación que venza y la nueva financiación obtenida se consignará en la columna 280 de la línea 1.1-1.31.
290	Total de los flujos de efectivo netos El total de los flujos de efectivo netos, igual a la suma de todas las columnas “Neto” (esto es, 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) se consignará en la columna 290.
300 a 330	Plazo medio (en días) El plazo medio ponderado (en días) de todos los fondos que venzan se consignará en la columna 300. El plazo medio ponderado (en días) de todos los fondos renovados se consignará en la columna 310, el plazo medio ponderado (en días) de todos los fondos nuevos se consignará en la columna 320 y el plazo medio ponderado (en días) del perfil del total de la financiación se consignará en la columna 330.

ANEXO XX

PARÁMETROS DE CONTROL DE LA LIQUIDEZ ADICIONALES CONFORME AL ARTÍCULO 415, APARTADO 3, LETRA b), DEL REGLAMENTO (UE) No 575/2013

PLANTILLAS ALMM
Número de plantilla	Código de plantilla	Nombre de la plantilla / del grupo de plantillas
PLANTILLAS RELATIVAS A LA CONCENTRACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONTRAPESO
71	C 71.00	CONCENTRACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONTRAPESO POR EMISOR/CONTRAPARTE

C 71.00 — CONCENTRACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONTRAPESO POR EMISOR/CONTRAPARTE

z-axis

Total y monedas significativas

Concentración de la capacidad de contrapeso por emisor/contraparte

Nombre del emisor/la contraparte

Código LEI

Sector del emisor/la contraparte

Lugar de residencia del emisor/la contraparte

Tipo de producto

Moneda

Nivel de calidad crediticia

Valor a precios de mercado/nominal

Valor de la garantía real admisible por bancos centrales

Fila

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.	DIEZ PRINCIPALES EMISORES/CONTRAPARTES

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	TODAS LAS DEMÁS PARTIDAS UTILIZADAS COMO CAPACIDAD DE CONTRAPESO

ANEXO XXI

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA PLANTILLA SOBRE CONCENTRACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONTRAPESO (C 71.00) DEL ANEXO XXII

Concentración de la capacidad de contrapeso por emisor/contraparte (CCC) (C 71.00)

Esta plantilla tiene por objeto recopilar información sobre la concentración de la capacidad de contrapeso de las entidades declarantes con arreglo a las diez mayores tenencias de activos o líneas de liquidez concedidas a la entidad a tal fin. La capacidad de contrapeso representa las existencias de activos libres de cargas u otras fuentes de financiación de los que la entidad pueda disponer legal y materialmente en la fecha de información para cubrir posibles déficits de financiación. Únicamente se indicarán las salidas y entradas derivadas de contratos vigentes en la fecha de información.

Columna

Referencias legales e instrucciones

010

Nombre del emisor/la contraparte

En la columna 010 figurará el nombre de los diez principales emisores/contrapartes de activos libres de cargas o líneas de liquidez comprometidas no utilizadas concedidas a la entidad, en orden decreciente. La partida de mayor magnitud se anotará en 1.01, la segunda en 1.02, y así sucesivamente.

El nombre del emisor/la contraparte será la razón social de la sociedad que haya emitido los activos o concedido las líneas de liquidez e incluirá toda posible referencia al tipo de sociedad, por ejemplo, SA (Société anonyme en Francia), Plc (public limited company en el Reino Unido), o AG (Aktiengesellschaft en Alemania), etc.

020

Código LEI

Código de identificación de la contraparte como persona jurídica.

030

Sector del emisor/la contraparte

Se asignará un sector a cada contraparte sobre la base de las clases de sectores económicos de FINREP:

i) bancos centrales; ii) administraciones públicas; iii) entidades de crédito; iv) otras sociedades financieras: v) sociedades no financieras; vi) hogares.

En el caso de grupos de clientes vinculados entre sí, no se consignará ningún sector.

040

Lugar de residencia del emisor/la contraparte

En el caso de grupos de clientes vinculados entre sí, no se consignará ningún país.

050

Tipo de producto

A los emisores/las contrapartes consignados en la columna 010 se les asignará un tipo de producto que se corresponda con el producto en que se mantenga el activo o se haya recibido la línea de liquidez contingente, utilizando los códigos que figuran a continuación en negrita:

SrB (bonos preferentes)

SubB (bonos subordinados)

CP (pagarés)

CB (bonos garantizados)

US (valores de OICVM, esto es, instrumentos financieros que representan una participación en organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, o que han sido emitidos por estos)

ABS (valores de titulización de activos)

CrCl (derechos de crédito)

Eq (acciones registradas en un mercado regulado no emitidas por la propia entidad o por entidades financieras)

Oro

LiqL (líneas de liquidez comprometidas no utilizadas concedidas a la entidad)

OPT (otro tipo de producto)

060

Moneda

A los emisores/las contrapartes consignados en la columna 010 se les asignará en la columna 060 el código ISO de la moneda que corresponda a la denominación del activo recibido o las líneas de liquidez comprometidas no utilizadas concedidas a la entidad. Se consignará el código de tres letras correspondiente a la unidad de la moneda con arreglo a la norma ISO 4217.

070

Nivel de calidad crediticia

A los emisores/las contrapartes consignados en la columna 010 se les asignará el nivel de calidad crediticia adecuado conforme al REGLAMENTO 575/2013, según las partidas comunicadas en la escala de vencimientos.

080

Valor a precios de mercado/nominal

El valor de mercado o valor razonable de los activos o, en su caso, el valor nominal de la línea de liquidez no utilizada concedida a la entidad.

090

Valor de la garantía real admisible por bancos centrales

El valor de la garantía real, de acuerdo con las normas del banco central relativas a las líneas de crédito permanentes, en relación con los activos específicos si estos se utilizan como garantía real de créditos recibidos del banco central.

Cuando se trate de activos denominados en una moneda que figure, en las NTE emitidas conforme al artículo 416, apartado 5, del Reglamento 575/2013, entre las monedas de admisibilidad sumamente restringida por el banco central, las entidades dejarán este campo en blanco.

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