32022R1858

EUR-Lex

Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EUROPA
EUR-Lex home
Делегиран регламент - 2022/1858 - EN - EUR-Lex

Help

Search tips

Need more search options? Use the Advanced search

Document 32022R1858

Делегиран регламент (ЕС) 2022/1858 на Комисията от 10 юни 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на процедурите за съгласуване на данните между регистрите на трансакции и процедурите, прилагани от регистъра на трансакции при проверката на спазването на изискванията за отчетност от страна на отчитащия се контрагент или подаващия отчета субект и при проверката на изчерпателността и верността на отчитаните данни (текст от значение за ЕИП)

C/2022/3581

OB L 262, 7.10.2022, p. 46–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1858/oj

HTML

PDF

Official Journal

7.10.2022

Официален вестник на Европейския съюз

L 262/46

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1858 НА КОМИСИЯТА

от 10 юни 2022 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на процедурите за съгласуване на данните между регистрите на трансакции и процедурите, прилагани от регистъра на трансакции при проверката на спазването на изискванията за отчетност от страна на отчитащия се контрагент или подаващия отчета субект и при проверката на изчерпателността и верността на отчитаните данни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (1), и по-специално член 78, параграф 10 от него,

като има предвид, че:

(1)

За да гарантират високото качество на отчитаните пред тях данни за деривати, регистрите на трансакции следва да проверяват идентификационните данни на подаващите отчети субекти, логическата последователност, в която се отчитат данните за дериватите, както и изчерпателността и верността на тези данни.

(2)

По същата причина регистрите на трансакции следва да съгласуват данните за всеки получен отчет за деривати, когато и двамата контрагенти имат задължение за отчитане. Този процес следва да бъде стандартизиран, за да могат регистрите на трансакции да извършват съгласуването по последователен начин и да се намали вероятността данните за дериватите да не бъдат съгласувани. Поради особеностите на технологичните системи, използвани от подаващите отчети субекти, е възможно обаче някои от данните за дериватите да не са тъждествени. Следователно е необходимо да бъдат прилагани определени допустими отклонения, така че незначителните различия в отчитаните данни за дериватите да не възпрепятстват органите да анализират тези данни с подходящата гаранционна вероятност.

(3)

Освен това и независимо от другите задължения по отношение на данните за дериватите, събирани и записвани при процеса на съгласуване, регистрите на трансакции следва да гарантират поверителността на данните, обменяни между тях и предоставяни на отчитащите се контрагенти, отговорните за отчитането субекти и подаващите отчети субекти.

(4)

При събитие на корпоративно преструктуриране, което води до промяна на идентификационния код на правния субект (ИКПС) на контрагент, е необходимо да се актуализират данните за субектите, идентифицирани в отчета за деривати. За да се гарантира целостта на тази информация, която е от съществено значение за наблюдението на системните рискове за финансовата стабилност, е необходимо актуализирането да се извършва централно от регистрите на трансакции. Поради тази причина следва да се установи процедура, която да гарантира, че регистрите на трансакции могат да актуализират идентификационния код на субекта по централизиран начин, като по този начин се гарантира ефективен, надежден и навременен процес.

(5)

На подаващите отчети субекти следва да се предостави достатъчно време, за да се адаптират към изискванията за отчитане, най-вече с оглед на това да се избегне натрупването на несъгласувани сделки непосредствено след като задължението за отчитане започне да се прилага. Поради това е целесъобразно първоначално да бъдат съгласувани само данните от ограничен брой полета.

(6)

Подаващите отчетите субекти и по целесъобразност субектите, отговорни за отчитането, следва да могат да проследяват спазването на своите задължения за отчитане по Регламент (ЕС) 648/2012. Следователно те следва да имат ежедневен достъп до определена информация във връзка с тези отчети, включително резултатите от проверката на отчетите, също и в случаите, когато е генерирано предупреждение, и напредъка по съгласуването на отчитаните данни. Ето защо е необходимо да се уточни информацията, която регистърът на трансакции следва да предоставя на тези субекти в края на всеки работен ден.

(7)	Настоящият регламент е съставен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

(8)

Европейският орган за ценни книжа и пазари се консултира с членовете на Европейската система на централните банки и проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(9)	За да се даде възможност на контрагентите и регистрите на трансакции да предприемат всички необходими действия за адаптиране към новите изисквания, датата на прилагане на настоящия регламент следва да се отложи с осемнадесет месеца,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Проверка на деривати от страна на регистрите на трансакции

1. Регистърът на трансакции проверява всеки от следните елементи на получен отчет за дериват:

а)	идентификационните данни на подаващия отчета субект, както е посочено в поле 2 на таблица 1 и поле 2 на таблица 3 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1860 на Комисията (3);

б)	дали XML образецът, използван за отчитане на деривати, е в съответствие с методологията на ISO 20022 в съответствие с член 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/1860;

в)

дали подаващият отчета субект, ако е различен от субекта, отговорен за отчитането, както е посочено в поле 3 на таблица 1 и поле 3 на таблица 3 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1860, е надлежно упълномощен да подава отчет от името на контрагент 1 или на субекта, отговорен за отчитането, ако е различен от контрагент 1, както е посочено в поле 4 на таблица 1 и поле 4 на таблица 3 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1860;

г)	дали същият дериват не е подаван преди;

д)	дали отчетът за дериват с вид действие „Промяна“, „Актуализация на маржин“, „Оценка“, „Корекция“, „Грешка“ или „Прекратяване“ се отнася до вече подаден дериват;

е)	дали отчетът за дериват с вид действие „Промяна“ не се отнася за дериват, който е бил отчетен като анулиран с вид действие „Грешка“ и който впоследствие не е бил отчетен с вид действие „Възстановяване“;

ж)	дали отчетът за дериват не включва вид действие „Нов“ по отношение на дериват, който вече е бил отчетен;

з)	дали отчетът за дериват не включва вид действие „Компонент на позиция“ по отношение на дериват, който вече е бил отчетен;

и)	дали отчетът за дериват няма за цел промяна на данните в полета „Контрагент 1“ или „Контрагент 2“ на вече отчетен дериват;

й)	дали отчетът за дериват няма за цел да измени съществуващ дериват, като определи по-късна дата на влизане в сила от отчетената дата на падеж на деривата;

к)	дали дериват, отчетен с вид действие „Възстановяване“, се отнася до подаден преди това отчет за дериват с вид действие „Грешка“ или „Прекратяване“ или до дериват, чийто падеж е настъпил;

л)	изчерпателността и верността на отчета за дериват.

2. Регистърът на трансакции отхвърля отчет за дериват, който не отговаря на някое от посочените в параграф 1 изисквания, и го отнася към една от категориите на отхвърляне, посочени в таблица 1 от приложението.

3. В рамките на шестдесет минути след като е получил отчет за дериват, регистърът на трансакции предоставя на подаващите отчети субекти подробна информация относно резултатите от посочената в параграф 1 проверка на данните. Регистърът на трансакции предоставя тези резултати във формат XML по образец в съответствие с методиката по ISO 20022. В резултатите се посочват причините за отхвърляне на отчет за дериват в съответствие с таблица 1 от приложението.

Член 2

Процедура за актуализиране на идентификационните кодове на правните субекти

1. Регистър на трансакции, към който е отправено искане по член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/1860, следва да идентифицира неуредените деривати, посочени в член 2, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/1860, към момента на събитието на корпоративно преструктуриране, когато субектът се отчита с идентификационния код, използван преди събитието на корпоративно преструктуриране, в полето „Контрагент 1“ или „Контрагент 2“, както е посочено в съответното искане. Той заменя стария идентификационен код с новия идентификационен код на правния субект (ИКПС) в отчетите, отнасящи се за всички тези деривати към момента на събитието, посочено в член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/1860, отнасящо се за този контрагент. Регистърът на трансакции извършва процедурата по актуализиране на идентификационния код най-късно в деня на преструктурирането или в рамките на 30 календарни дни от получаването на искането, ако е отчетено по-малко от 30 календарни дни преди датата на събитието на корпоративно преструктуриране.

2. Регистърът на трансакции идентифицира съответните деривати, посочени в член 2, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/1860, към момента на събитието на корпоративно преструктуриране, когато субектът е идентифициран със стария идентификационен код в някое от полетата, и заменя този идентификационен код с новия ИКПС. Когато събитието на корпоративно преструктуриране е свързано с актуализация на ИКПС за полета, различни от „Контрагент 1“ или „Контрагент 2“, регистърът на трансакции извършва актуализацията на съответните деривати само след своевременно потвърждение от страна на контрагент 1 или на субекта, отговорен за отчитането.

3. Регистърът на трансакции изпълнява следните действия:

а)	след получаване на съответното потвърждение по параграф 2 извършва актуализация на ИКПС, считано от датата, посочена в параграф 1;

б)

при първа възможност и не по-късно от 5 работни дни след получаването на пълното уведомление разпраща следната информация до всички други регистри на трансакции и до отчитащите се контрагенти, подаващите отчети субекти, субектите, отговарящи за отчитането и участващи в договорите за деривати, за които се отнася актуализацията на ИКПС, както и до трети страни, на които е предоставен достъп до информация съгласно член 78, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 648/2012, според случая:

i)	стария идентификационен код/кодове;

ii)	новия идентификационен код/кодове;

iii)	датата, от която се извършва актуализирането;

iv)	при корпоративни събития, засягащи подгрупа от неуредени деривати към датата на събитието — списъка на единните идентификационни кодове на сделката (UTI) на дериватите, засегнати от актуализацията на ИКПС;

в)

уведомява, най-късно в работния ден преди датата, на която се прилага актуализацията, изброените в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 субекти, които имат достъп до данните, свързани с актуализираните деривати, чрез специален файл в машинночетим формат:

i)	стария идентификационен код/кодове;

ii)	новия идентификационен код/кодове;

iii)	датата, от която се извършва актуализирането;

iv)	при корпоративни събития, засягащи подгрупа от неуредени към датата на събитието деривати — списъка на UTI на дериватите, засегнати от актуализацията на ИКПС;

г)	записва актуализацията на ИКПС в информационния регистър.

4. Регистърът на трансакции не актуализира ИКПС, които са отчетени за деривати, различни от посочените в член 2, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/1860, към момента на корпоративното събитие.

Член 3

Съгласуване на данни от страна на регистрите на трансакции

1. Регистърът на трансакции съгласува отчетения дериват, като предприема стъпките, посочени в параграф 3, при условие че са изпълнени всички изброени по-долу условия:

а)	регистърът на трансакции е завършил проверките, посочени в член 1, параграфи 1 и 2;

б)	и двамата контрагенти по отчитания дериват имат задължение за отчитане съгласно член 9 от Регламент (ЕС) № 648/2012;

в)	регистърът на трансакции не е получил отчет с вид действие „Грешка“ по отношение на отчетения дериват, освен ако този отчет е последван от отчет с вид действие „Възстановяване“.

2. Регистърът на трансакции разполага с механизми за гарантиране на поверителността на данните при обмена на информация с други регистри на трансакции и при предоставянето на информация на отчитащите се контрагенти, подаващите отчети субекти, субектите, отговорни за отчитането, както и на трети страни, на които е предоставен достъп до информацията съгласно член 78, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за стойностите на всички полета, които подлежат на съгласуване.

3. Когато са изпълнени всички условия по параграф 1, регистърът на трансакции предприема следните стъпки, като използва последната отчетена стойност за всяко от полетата в таблица 2 от приложението от предишния работен ден:

а)	регистърът на трансакции, получил отчет за деривати, проверява дали е получил съответен отчет от другия контрагент или от негово име;

б)

регистърът на трансакции, който не е получил съответния отчет за дериват, посочен в буква а), се опитва да установи кой е регистърът на трансакции, който е получил съответния отчет за дериват, като съобщава на всички регистрирани регистри на трансакции стойностите на следните полета за отчетения дериват: „Единен идентификационен код на сделката“, „Контрагент 1“ и „Контрагент 2“;

в)	регистър на трансакции, който установи, че друг регистър на трансакции е получил съответния отчет за дериват, посочен в буква а), обменя с този регистър на трансакции данните за отчетения дериват във формат XML по образец, разработен в съответствие с методиката по ISO 20022;

г)

регистърът на трансакции третира отчетен дериват като съгласуван, когато данните за този дериват, подлежащ на съгласуване, съвпадат с данните за съответния дериват, както е посочено в буква а), и в съответствие с приложимите граници на допустимите отклонения и съответните дати на прилагане, както е посочено в таблица 2 от приложението;

д)	впоследствие регистърът на трансакции определя стойности за различните категории на съгласуване за всяка отчетена сделка с деривати, както е посочено в таблица 3 от приложението;

е)	регистърът на трансакции изпълнява определените в букви а)—д) стъпки във възможно най-кратък срок, но не предприема никакви стъпки след полунощ по координирано универсално време (UTC) в даден работен ден;

ж)

регистър на трансакции, който не може да съгласува отчетен дериват, предприема стъпки за съгласуване на данните за отчетения дериват на следващия работен ден. Регистърът на трансакции преустановява стъпките за съгласуване на данните за отчетения дериват тридесет календарни дни, след като дериватът вече не е неуреден.

4. В края на всеки работен ден всеки регистърът на трансакции потвърждава общия брой на съчетаните в двойки деривати и броя на съгласуваните деривати пред всеки друг регистър на трансакции, с който е извършвал такова съгласуване. Регистърът на трансакции разполага с писмени процедури за гарантиране на разрешаването на всички несъответствия, установени в рамките на този процес.

5. Не по-късно от шестдесет минути след приключването на процедурата по съгласуване съгласно параграф 3, буква е) регистърът на трансакции предоставя на подаващите отчета субекти резултатите от извършената от него процедура на съгласуване на отчетените деривати. Регистърът на трансакции предоставя тези резултати във формат XML по образец, разработен в съответствие с методиката по ISO 20022, включително информация за полетата, които не са били съгласувани.

Член 4

Механизми за реагиране в края на деня

1. За всеки работен ден регистърът на трансакции предоставя на отчитащите се контрагенти, подаващите отчети субекти, отговорните за отчитането субекти, както и на трети страни, на които е предоставен достъп до информация съгласно член 78, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 648/2012, според случая, следната информация за съответните деривати във формат XML и образец, разработен в съответствие с методологията на ISO 20022:

а)	отчетените през този ден деривати;

б)	последните доклади за неуредените деривати;

в)	отчетите за деривати, които са били отхвърлени през този ден;

г)	статуса на съгласуване на всички отчетени деривати, подлежащи на съгласуване съгласно член 3, параграф 1;

д)	неуредените деривати, за които не е отчетена оценка или за които отчетената оценка е с дата, по-ранна от четиринадесет календарни дни от деня, за който е генериран отчетът;

е)	неуредените деривати, за които не е отчетена информация за маржините или за които отчетената информация за маржините е с дата, по-ранна от четиринадесет календарни дни от деня, за който е генериран отчетът;

ж)	дериватите, които са получени в този ден с вид действие „Нов“, „Компонент на позиция“, „Изменение“ или „Корекция“ и чиято условна стойност е необичайна за този клас деривати.

2. Регистърът на трансакции предоставя такава информация не по-късно от 06:00 ч. координирано универсално време на работния ден, следващ деня, за който се отнася предоставената в параграф 1 информация.

Член 5

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 29 април 2024 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 юни 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN

(1) ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

(2) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(3) Делегиран регламент (ЕС) 2022/1860 на Комисията от 10 юни 2022 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартите, форматите, честотата, както и методите и механизмите за отчитане (Вж. страница 68 от настоящия брой на Официален вестник).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Причини за отхвърляне на отчет за дериват

Категории на отхвърляне

Причина

Схема

—	дериватът е бил отхвърлен поради неотговаряща на изискванията схема.

Разрешение

—	дериватът е бил отхвърлен, тъй като подаващият отчета субект не е получил разрешение за отчитане от името на отчитащия се контрагент или на субекта, отговорен за отчитането.

Логическо основание

—	дериватът е бил отхвърлен, тъй като видът действие за деривата не е логически верен.

Бизнес

—	дериватът е отхвърлен, тъй като не отговаря на едно или повече от изискванията за валидиране на съдържанието.

Таблица 2

	Раздел	Поле	Допустими отклонения при съгласуване	Начална дата на съгласуването
1	Страни по деривата	Дата и час на отчета	Неприложимо	Неприложимо
2	Страни по деривата	Идентификационен код на подаващия отчета субект	Неприложимо	Неприложимо
3	Страни по деривата	Субект, отговорен за отчитането	Неприложимо	Неприложимо
4	Страни по деривата	Контрагент 1 (Отчитащ се контрагент)	Същото като поле 9 в тази таблица	Начална дата на задължението за отчитане
5	Страни по деривата	Естество на контрагент 1	Неприложимо	Неприложимо
6	Страни по деривата	Корпоративен сектор на контрагент 1	Неприложимо	Неприложимо
7	Страни по деривата	Клирингов праг за контрагент 1	Неприложимо	Неприложимо
8	Страни по деривата	Вид на идентификационния код на контрагент 2	Неприложимо	Неприложимо
9	Страни по деривата	Контрагент 2	Същото като поле 4 в тази таблица	Начална дата на задължението за отчитане
10	Страни по деривата	Държава на контрагент 2	Неприложимо	Неприложимо
11	Страни по деривата	Естество на контрагент 2	Неприложимо	Неприложимо
12	Страни по деривата	Корпоративен сектор на контрагент 2	Неприложимо	Неприложимо
13	Страни по деривата	Клирингов праг за контрагент 2	Неприложимо	Неприложимо
14	Страни по деривата	Задължение на контрагент 2 за отчитане	Неприложимо	Неприложимо
15	Страни по деривата	Идентификационен код на брокера	Неприложимо	Неприложимо
16	Страни по деривата	Клирингов член	Неприложимо	Неприложимо
17	Страни по деривата	Посока	Обратна	Начална дата на задължението за отчитане
18	Страни по деривата	Посока на рамо 1	Обратна	Начална дата на задължението за отчитане
19	Страни по деривата	Посока на рамо 2	Обратна	Начална дата на задължението за отчитане
20	Страни по деривата	Пряка връзка с търговската дейност или с финансовото управление	Неприложимо	Неприложимо
1	Раздел 2a — Идентификационни кодове и връзки	UTI	Не	Начална дата на задължението за отчитане
2	Раздел 2a — Идентификационни кодове и връзки	Номер за проследяване на отчета	Не	Начална дата на задължението за отчитане
3	Раздел 2a — Идентификационни кодове и връзки	Предишен UTI (за връзки между сделки — „една към една“ и „една към много“)	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
4	Раздел 2a — Идентификационни кодове и връзки	UTI на следваща позиция	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
5	Раздел 2a — Идентификационни кодове и връзки	Идентификационен код на намалението на риска след сделката (PTRR ID)	Неприложимо	Неприложимо
6	Раздел 2a — Идентификационни кодове и връзки	Идентификационен код на пакета	Неприложимо	Неприложимо
7	Раздел 2б — Информация за договора	Международен идентификационен код на ценни книжа (ISIN)	Не	Начална дата на задължението за отчитане
8	Раздел 2б — Информация за договора	Единен идентификационен код на продукта (UPI)	Не	Начална дата на задължението за отчитане
9	Раздел 2б — Информация за договора	Класифициране на продуктите	Не	Начална дата на задължението за отчитане
10	Раздел 2б — Информация за договора	Вид договор	Не	Начална дата на задължението за отчитане
11	Раздел 2б — Информация за договора	Клас на активите	Не	Начална дата на задължението за отчитане
12	Раздел 2б — Информация за договора	Дериват на база на криптоактиви	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
13	Раздел 2б — Информация за договора	Вид идентификация на базовия актив	Не	Начална дата на задължението за отчитане
14	Раздел 2б — Информация за договора	Идентификация на базовия актив	Не	Начална дата на задължението за отчитане
15	Раздел 2б — Информация за договора	Показател на базовия индекс	Да	Две години след началната дата на задължението за отчитане
16	Раздел 2б — Информация за договора	Наименование на базовия индекс	Да	Две години след началната дата на задължението за отчитане
17	Раздел 2б — Информация за договора	Код на индивидуална кошница	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
18	Раздел 2б — Информация за договора	Идентификационен код на елементите, от които е съставена кошницата.	Да	Две години след началната дата на задължението за отчитане
19	Раздел 2б — Информация за договора	Валута 1 на сетълмент	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
20	Раздел 2б — Информация за договора	Валута 2 на сетълмент	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
21	Раздел 2в — Оценка	Оценъчна стойност	Да	Две години след началната дата на задължението за отчитане
22	Раздел 2в — Оценка	Валута на оценката	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
23	Раздел 2в — Оценка	Дата и час на оценката	Неприложимо	Неприложимо
24	Раздел 2в — Оценка	Метод за оценка на стойността	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
25	Раздел 2в — Оценка	Делта	Да	Две години след началната дата на задължението за отчитане
26	Раздел 2г — Обезпечение	Показател на портфейла от обезпечения	Неприложимо	Неприложимо
27	Раздел 2г — Обезпечение	Код на портфейла от обезпечения	Неприложимо	Неприложимо
28	Раздел 2д — Ограничаване/отчитане на риска	Дата и час на потвърждението	Да	Начална дата на задължението за отчитане
29	Раздел 2д — Ограничаване/отчитане на риска	Потвърден	Не	Начална дата на задължението за отчитане
30	Раздел 2e — Клиринг	Задължение за клиринг	Да	Начална дата на задължението за отчитане
31	Раздел 2e — Клиринг	Извършен клиринг	Не	Начална дата на задължението за отчитане
32	Раздел 2e — Клиринг	Дата и час на клиринга	Да	Начална дата на задължението за отчитане
33	Раздел 2e — Клиринг	Централен контрагент	Не	Начална дата на задължението за отчитане
34	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Вид на рамковото споразумение	Да	Начална дата на задължението за отчитане
35	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Друг вид рамково споразумение	Неприложимо	Неприложимо
36	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Версия на рамковото споразумение	Не	Начална дата на задължението за отчитане
37	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Вътрешногрупова сделка	Не	Начална дата на задължението за отчитане
38	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	PTRR	Не	Начална дата на задължението за отчитане
39	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Вид PTRR техника	Не	Начална дата на задължението за отчитане
40	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Доставчик на PTRR услуги	Не	Начална дата на задължението за отчитане
41	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Място на изпълнение	Не	Начална дата на задължението за отчитане
42	Раздел 2в — Подробни данни за сделката	Дата и час на изпълнението	Да	Начална дата на задължението за отчитане
43	Раздел 2в — Подробни данни за сделката	Дата на влизане в сила	Не	Начална дата на задължението за отчитане
44	Раздел 2в — Подробни данни за сделката	Дата на изтичане	Не	Начална дата на задължението за отчитане
45	Раздел 2в — Подробни данни за сделката	Дата на предсрочно прекратяване	Не	Начална дата на задължението за отчитане
46	Раздел 2в — Подробни данни за сделката	Крайна договорна дата за сетълмент	Не	Начална дата на задължението за отчитане
47	Раздел 2в — Подробни данни за сделката	Вид на доставката	Не	Начална дата на задължението за отчитане
48	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Цена	Да	Начална дата на задължението за отчитане
49	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Валута на цената	Не	Начална дата на задължението за отчитане
50	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Некоригирана дата на влизане в сила на цената	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
51	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Некоригирана крайна дата на цената	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
52	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Цена в сила между некоригираната дата на влизане в сила и крайната дата	Да	Две години след началната дата на задължението за отчитане
53	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Цена на пакетна сделка	Да	Две години след началната дата на задължението за отчитане
54	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Валута на цената на пакетна сделка	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
55	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Условна стойност на рамо 1	Да	Начална дата на задължението за отчитане
56	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Условна валута 1	Не	Начална дата на задължението за отчитане
57	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Дата на влизане в сила на условната стойност на рамо 1	Не	Начална дата на задължението за отчитане
58	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Крайна дата на условната стойност на рамо 1	Не	Начална дата на задължението за отчитане
59	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Условна стойност в сила на свързаната дата на влизане в сила на рамо 1	Да	Начална дата на задължението за отчитане
60	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Общо условно количество по рамо 1	Да	Начална дата на задължението за отчитане
61	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Дата на влизане в сила на условното количество по рамо 1	Не	Начална дата на задължението за отчитане
62	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Крайна дата на условното количество по рамо 1	Не	Начална дата на задължението за отчитане
63	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Условно количество в сила на свързаната дата на влизане в сила на рамо 1	Да	Начална дата на задължението за отчитане
64	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Условна стойност на рамо 2	Да	Начална дата на задължението за отчитане
65	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Условна валута 2	Не	Начална дата на задължението за отчитане
66	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Дата на влизане в сила на условната стойност на рамо 2	Не	Начална дата на задължението за отчитане
67	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Крайна дата на условната стойност на рамо 2	Не	Начална дата на задължението за отчитане
68	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Условна стойност в сила на свързаната дата на влизане в сила на рамо 2	Да	Начална дата на задължението за отчитане
69	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Общо условно количество по рамо 2	Да	Начална дата на задължението за отчитане
70	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Дата на влизане в сила на условното количество по рамо 2	Не	Начална дата на задължението за отчитане
71	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Крайна дата на условното количество по рамо 2	Не	Начална дата на задължението за отчитане
72	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Условно количество в сила на свързаната дата на влизане в сила на рамо 2	Да	Начална дата на задължението за отчитане
73	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Вид на друго плащане	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
74	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Сума на друго плащане	Да	Две години след началната дата на задължението за отчитане
75	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Валута на друго плащане	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
76	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Дата на друго плащане	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
77	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Платец по друго плащане	Да	Две години след началната дата на задължението за отчитане
78	Раздел 2ж — Подробни данни за сделката	Получател на друго плащане	Да	Две години след началната дата на задължението за отчитане
79	Раздел 2з — Лихвени проценти	Фиксиран лихвен процент по рамо 1 или купон	Да	Начална дата на задължението за отчитане
80	Раздел 2з — Лихвени проценти	Конвенция за отчитане на дните за фиксирания лихвен процент или купона по рамо 1	Не	Начална дата на задължението за отчитане
81	Раздел 2з — Лихвени проценти	Периодичност на плащанията на фиксирания лихвен процент или купона по рамо 1	Не	Начална дата на задължението за отчитане
82	Раздел 2з — Лихвени проценти	Множител на периодичността на плащанията на фиксирания лихвен процент или на купона по рамо 1	Не	Начална дата на задължението за отчитане
83	Раздел 2з — Лихвени проценти	Идентификационен код на плаващия лихвен процент по рамо 1	Не	Начална дата на задължението за отчитане
84	Раздел 2з — Лихвени проценти	Показател на плаващия лихвен процент по рамо 1	Не	Начална дата на задължението за отчитане
85	Раздел 2з — Лихвени проценти	Наименование на плаващия лихвен процент по рамо 1	Неприложимо	Неприложимо
86	Раздел 2з — Лихвени проценти	Конвенция за отчитане на дните за плаващ лихвен процент по рамо 1	Не	Начална дата на задължението за отчитане
87	Раздел 2з — Лихвени проценти	Периодичност на плащанията на плаващ лихвен процент по рамо 1	Не	Начална дата на задължението за отчитане
88	Раздел 2з — Лихвени проценти	Множител на периодичността на плащанията на плаващия лихвен процент по рамо 1	Не	Начална дата на задължението за отчитане
89	Раздел 2з — Лихвени проценти	Референтен период на плаващия лихвен процент по рамо 1 — период	Не	Начална дата на задължението за отчитане
90	Раздел 2з — Лихвени проценти	Множител на референтния период на плаващия лихвен процент по рамо 1	Не	Начална дата на задължението за отчитане
91	Раздел 2з — Лихвени проценти	Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент по рамо 1	Не	Начална дата на задължението за отчитане
92	Раздел 2з — Лихвени проценти	Множител на периодичността на преразглеждане на плаващия лихвен процент по рамо 1	Не	Начална дата на задължението за отчитане
93	Раздел 2з — Лихвени проценти	Спред по рамо 1	Да	Две години след началната дата на задължението за отчитане
94	Раздел 2з — Лихвени проценти	Валута на спреда по рамо 1	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
95	Раздел 2з — Лихвени проценти	Фиксиран лихвен процент по рамо 2	Да	Начална дата на задължението за отчитане
96	Раздел 2з — Лихвени проценти	Конвенция за отчитане на дните за фиксиран лихвен процент по рамо 2	Не	Начална дата на задължението за отчитане
97	Раздел 2з — Лихвени проценти	Периодичност на плащанията на фиксиран лихвен процент по рамо 2	Не	Начална дата на задължението за отчитане
98	Раздел 2з — Лихвени проценти	Множител на периодичността на плащанията на фиксирания лихвен процент по рамо 2	Не	Начална дата на задължението за отчитане
99	Раздел 2з — Лихвени проценти	Идентификационен код на плаващия лихвен процент по рамо 2	Не	Начална дата на задължението за отчитане
100	Раздел 2з — Лихвени проценти	Показател на плаващия лихвен процент по рамо 2	Не	Начална дата на задължението за отчитане
101	Раздел 2з — Лихвени проценти	Наименование на плаващия лихвен процент по рамо 2	Неприложимо	Неприложимо
102	Раздел 2з — Лихвени проценти	Конвенция за отчитане на дните за плаващия лихвен процент по рамо 2	Не	Начална дата на задължението за отчитане
103	Раздел 2з — Лихвени проценти	Периодичност на плащанията на плаващия лихвен процент по рамо 2	Не	Начална дата на задължението за отчитане
104	Раздел 2з — Лихвени проценти	Множител на периодичността на плащанията на плаващия лихвен процент по рамо 2	Не	Начална дата на задължението за отчитане
105	Раздел 2з — Лихвени проценти	Референтен период на плаващия лихвен процент по рамо 2 — период	Не	Начална дата на задължението за отчитане
106	Раздел 2з — Лихвени проценти	Множител на референтния период на плаващия лихвен процент по рамо 2	Не	Начална дата на задължението за отчитане
107	Раздел 2з — Лихвени проценти	Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент по рамо 2	Не	Начална дата на задължението за отчитане
108	Раздел 2з — Лихвени проценти	Множител на периодичността на преразглеждане на плаващия лихвен процент по рамо 2	Не	Начална дата на задължението за отчитане
109	Раздел 2з — Лихвени проценти	Спред по рамо 2	Да	Две години след началната дата на задължението за отчитане
110	Раздел 2з — Лихвени проценти	Валута на спреда по рамо 2	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
111	Раздел 2з — Лихвени проценти	Спред на пакетна сделка	Да	Две години след началната дата на задължението за отчитане
112	Раздел 2з — Лихвени проценти	Валута на спреда на пакетна сделка	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
113	Раздел 2и — Чуждестранна валута	Валутен курс 1	Да	Две години след началната дата на задължението за отчитане
114	Раздел 2и — Чуждестранна валута	Форуърден валутен курс	Да	Две години след началната дата на задължението за отчитане
115	Раздел 2и — Чуждестранна валута	База на валутния курс	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
116	Раздел 2й — Стоки и квоти за емисии (Общо)	Основен продукт	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
117	Раздел 2й — Стоки и квоти за емисии (Общо)	Подпродукт	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
118	Раздел 2й — Стоки и квоти за емисии (Общо)	Допълнителен подпродукт	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
119	Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)	Място или зона на доставката	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
120	Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)	Точка на взаимно свързване	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
121	Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)	Вид на товара	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
122	Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)	Начален момент на интервала на доставка	Да	Две години след началната дата на задължението за отчитане
123	Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)	Краен момент на интервала на доставка	Да	Две години след началната дата на задължението за отчитане
124	Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)	Начална дата на доставка	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
125	Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)	Крайна дата на доставка	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
126	Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)	Продължителност	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
127	Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)	Дни от седмицата	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
128	Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)	Капацитет за доставка	Да	Две години след началната дата на задължението за отчитане
129	Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)	Мерна единица на количеството	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
130	Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)	Цена за количество за времеви интервали	Да	Две години след началната дата на задължението за отчитане
131	Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)	Валута на цената за количество за времеви интервали	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
132	Раздел 2л — Опции	Вид на опцията	Не	Начална дата на задължението за отчитане
133	Раздел 2л — Опции	Тип на опцията	Не	Начална дата на задължението за отчитане
134	Раздел 2л — Опции	Цена на упражняване	Да	Две години след началната дата на задължението за отчитане
135	Раздел 2л — Опции	Дата на влизане в сила на цената на упражняване	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
136	Раздел 2л — Опции	Крайна дата на цената на упражняване	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
137	Раздел 2л — Опции	Цена на упражняване в сила на свързаната дата на влизане в сила	Да	Две години след началната дата на задължението за отчитане
138	Раздел 2л — Опции	Валута/валутна двойка на цената на упражняване	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
139	Раздел 2л — Опции	Размер на опционната премия	Да	Две години след началната дата на задължението за отчитане
140	Раздел 2л — Опции	Валута на опционната премия	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
141	Раздел 2л — Опции	Дата на плащане на опционната премия	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
142	Раздел 2и — Опции	Падеж на базовия актив	Не	Начална дата на задължението за отчитане
143	Раздел 2м — Кредитни деривати	Ранг	Не	Начална дата на задължението за отчитане
144	Раздел 2м — Кредитни деривати	Референтен субект	Не	Начална дата на задължението за отчитане
145	Раздел 2м — Кредитни деривати	Серия	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
146	Раздел 2м — Кредитни деривати	Версия	Не	Две години след началната дата на задължението за отчитане
147	Раздел 2м — Кредитни деривати	Коефициент на индекса	Да	Начална дата на задължението за отчитане
148	Раздел 2м — Кредитни деривати	Транш	Не	Начална дата на задължението за отчитане
149	Раздел 2м — Кредитни деривати	Начална точка на загуба по CDS индекс (индекс на суапове за кредитно неизпълнение)	Да	Две години след началната дата на задължението за отчитане
150	Раздел 2м — Кредитни деривати	Крайна точка на загуба по CDS индекс (индекс на суапове за кредитно неизпълнение)	Да	Две години след началната дата на задължението за отчитане
151	Раздел 2н — Промени в деривата	Вид действие	Неприложимо	Неприложимо
152	Раздел 2н — Промени в деривата	Вид събитие	Неприложимо	Неприложимо
153	Раздел 2н — Промени в деривата	Дата на събитието	Неприложимо	Неприложимо
154	Раздел 2н — Промени в деривата	Равнище	Не	Начална дата на задължението за отчитане

Таблица 3

Категории на съгласуване	Допустими стойности
Изискване за отчитане и за двамата контрагенти	Да/Не
Вид отчетност	Едностранно/двустранно
Съчетаване в двойки	Съчетани/несъчетани
Съгласуване	Съгласувани/несъгласувани
Съгласуване на оценките	Съгласувани/несъгласувани
Възстановен	Да/Не
Допълнителни изменения	Да/Не

Top

Choose the experimental features you want to try