32019R0356

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EUROPA
EUR-Lex home
Delegované nariadenie - 2019/356 - EN - EUR-Lex

Help

Search tips

Need more search options? Use the Advanced search

Document 32019R0356

Help

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/356 z 13. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú údaje o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT), ktoré sa majú oznamovať archívom obchodných údajov (Text s významom pre EHP)

C/2018/8334

Ú. v. EÚ L 81, 22.3.2019, pp. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/356/oj

Date of document:: 13/12/2018; Dátum prijatia
Date of effect:: 11/04/2019; Nadobudnutie účinnosti Dátum uverejnenia +20 Pozri Článok 5
Date of end of validity:: No end date

Author:: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov
Responsible body:: FISMA
Form:: Delegované nariadenie
Additional information:: Význam pre EHP

Treaty:

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Legal basis:

32015R2365 - A04P9

Link

Select all documents mentioning this document

Modifies:

Relation	Act	Comment	Subdivision concerned	From	To
Completion	32015R2365			11/04/2019

Instruments cited:

Link

EUROVOC descriptor:

Subject matter:

Directory code:

06.20.20.25 Právo usadiť sa a sloboda poskytovať služby / Odvetvové uplatňovanie / Služby / Burzy a iné trhy cenných papierov

HTML

PDF

Official Journal

22.3.2019

Úradný vestník Európskej únie

L 81/1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/356

z 13. decembra 2018,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú údaje o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT), ktoré sa majú oznamovať archívom obchodných údajov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä jeho článok 4 ods. 9,

keďže:

(1)

V záujme zvýšenia efektívnosti a prehĺbenia podobností medzi oznamovaním derivátov a oznamovaním transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT) by sa povinnosť oznamovať údaje o SFT archívom obchodných údajov podľa článku 4 nariadenia (EÚ) 2015/2365 mala zosúladiť s povinnosťou ohlasovať transakcie s derivátmi archívom obchodných údajov podľa článku 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (2). Požiadavky na oznamovanie, ktorými sa bližšie určujú údaje o SFT, by preto mali byť podobné požiadavkám na oznamovanie, ktorými sa bližšie určujú údaje o zmluvách o derivátoch.

(2)

Aby sa zabezpečila efektívnosť a užitočnosť oznamovaných informácií o SFT, špecifické údaje o SFT, ktoré sa majú oznamovať, by sa mali prispôsobiť rôznym druhom SFT uvedeným v nariadení (EÚ) 2015/2365. Pokiaľ ide o oznamovanie transakcií požičiavania s dozabezpečením, cieľom nariadenia (EÚ) 2015/2365 je zachytiť transakcie, ktoré slúžia na rovnaký účel ako repo transakcie, transakcie typu „buy-sell back“ alebo transakcie požičiavania cenných papierov, a teda predstavujú podobné riziká pre finančnú stabilitu tým, že umožňujú zvyšovanie využívania finančnej páky, zvyšovanie procyklickosti a vzájomnej prepojenosti na finančných trhoch, alebo tým, že prispievajú k transformácii likvidity a splatnosti. Zatiaľ čo požičiavanie s dozabezpečením preto zahŕňa transakcie, ktoré podliehajú dohodám o dozabezpečení medzi finančnými inštitúciami a ich klientmi, pričom finančné inštitúcie poskytujú svojim klientom služby prime brokerage, nezahŕňa iné úvery, ako sú úvery na účely reštrukturalizácie podnikov, ktoré napriek tomu, že môžu zahŕňať cenné papiere, neprispievajú k systémovým rizikám, ktorými sa zaoberá nariadenie (EÚ) 2015/2365.

(3)	Dôležité je, aby boli údaje o každej SFT zúčtovanej centrálnou protistranou správne oznámené a dali sa ľahko identifikovať bez ohľadu na to, či bola táto SFT zúčtovaná v ten istý deň alebo v neskorší deň ako deň uzatvorenia SFT.

(4)

Aby sa zabezpečilo komplexné oznamovanie v prípade, že špecifické údaje o kolaterále nie sú v deň obchodovania známe, protistrany by mali aktualizovať informácie o kolaterále, hneď ako sa tieto informácie sprístupnia protistranám, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po dátume pripísania alebo odpísania uvedenej SFT.

(5)

Protistrany by v záujme toho, aby poskytli užitočnejšie informácie orgánom, ktoré majú prístup k údajom o SFT v archívoch obchodných údajov, mali oznamovať archívom obchodných údajov medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov (ISIN) každého koša kolaterálu, ktorý používajú na poskytnutie kolaterálu pre SFT, ak daný kôš ISIN má.

(6)

Ak protistrany poskytujú kolaterál na základe čistej expozície, ktorá je dôsledkom vyrovnania niekoľkých SFT medzi dvoma protistranami, špecifické pridelenie kolaterálu samostatnej SFT často nie je možné, a tak pridelenie kolaterálu nemusí byť známe. V uvedených situáciách by mali byť protistrany schopné oznamovať kolaterál nezávisle od podkladového úveru.

(7)	Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) predložil Komisii podľa postupu uvedeného v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (3).

(8)

Orgán ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie o návrhu týchto regulačných technických predpisov, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov ESMA vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Údaje o SFT, ktoré sa majú oznamovať

1. Oznámenie podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2365 obsahuje úplné a presné údaje uvedené v tabuľkách 1, 2, 3 a 4 prílohy, ktoré sa vzťahujú na dotknutú SFT.

2. Pri oznamovaní uzatvorenia SFT protistrana vo svojom oznámení uvádza v poli 98 tabuľky 2 prílohy k tomuto nariadeniu druh opatrenia „nové“. V akýchkoľvek následných oznámeniach údajov o uvedenej SFT sa v poli 98 tabuľky 2 prílohy k tomuto nariadeniu uvádza príslušný druh opatrenia týkajúci sa uvedenej SFT.

Článok 2

SFT zúčtované centrálnymi protistranami

1. SFT, údaje o ktorej už boli oznámené podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2365 a ktorú následne zúčtovala centrálna protistrana, sa po jej zúčtovaní oznamuje ako ukončená uvedením druhu opatrenia „ukončenie/predčasné ukončenie“ v poli 98 tabuľky 2 prílohy, a oznamujú sa nové SFT, ktoré sú výsledkom zúčtovania.

2. SFT, ktorá je uzatvorená na obchodnom mieste a zúčtovaná centrálnou protistranou v ten istý deň, sa oznamuje až po tom, ako bola uvedená SFT zúčtovaná.

3. V súvislosti s poskytnutou alebo prijatou maržou pre zúčtovanú SFT protistrana oznamuje údaje uvedené v tabuľke 3 prílohy k tomuto nariadeniu a uvádza príslušný druh opatrenia stanovený v poli 20 uvedenej tabuľky prílohy.

Článok 3

Oznamovanie kolaterálu

1. Protistrany transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, ktoré sa dohodnú na tom, že sa nemá poskytnúť žiaden kolaterál, uvádzajú túto skutočnosť v poli 72 tabuľky 2 prílohy.

2. Ak je kolaterál SFT naviazaný na samostatný úver a údaje o kolaterále sú protistrane do termínu oznámenia známe, protistrana pri prvom oznamovaní tejto SFT s druhom opatrenia „nové“ v poli 98 tabuľky 2 prílohy bližšie určuje úplné a presné údaje o všetkých jednotlivých zložkách kolaterálu uvedenej SFT v poliach 75 až 94 tabuľky 2 prílohy.

3. Ak je kolaterál SFT naviazaný na samostatný úver, ale údaje o kolaterále nie sú protistrane do termínu oznámenia známe, protistrana uvádza v poli 98 tabuľky 2 prílohy druh opatrenia „aktualizácia kolaterálu“ a bližšie určuje úplné a presné údaje o všetkých jednotlivých zložkách kolaterálu uvedenej SFT v poliach 75 až 94 tabuľky 2 prílohy, hneď ako sú známe, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po dátume pripísania alebo odpísania uvedenom v poli 13 tabuľky 2 prílohy.

4. Protistrana, ktorá zabezpečuje jednu alebo viacero SFT košom kolaterálu, ktorý je identifikovaný medzinárodným identifikačným číslom cenných papierov (ISIN), pri oznamovaní danej SFT s druhom opatrenia „nové“ v poli 98 tabuľky 2 prílohy uvádza ISIN v poli 96 tabuľky 2 prílohy.

5. Protistrana, ktorá zabezpečuje jednu alebo viacero SFT košom kolaterálu, ktorý je identifikovaný medzinárodným identifikačným číslom cenných papierov (ISIN), pri oznamovaní danej SFT s druhom opatrenia „nové“ v poli 98 tabuľky 2 prílohy uvádza v poli 96 tabuľky 2 prílohy kód „NTAV“.

6. Na účely odsekov 4 a 5 protistrana takisto uvádza úplné a presné údaje o všetkých jednotlivých zložkách kolaterálu danej SFT v poliach 75 až 94 tabuľky 2 prílohy, hneď ako sú známe, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po dátume pripísania alebo odpísania uvedenom v poli 13 tabuľky 2 prílohy, pričom v poli 98 tabuľky 2 prílohy uvádza druh opatrenia „aktualizácia kolaterálu“.

7. Protistrana, ktorá zabezpečuje viacero SFT kolaterálom na základe čistej expozície, uvádza v poli 73 tabuľky 2 prílohy hodnotu „správne“. Uvedená protistrana uvádza úplné a presné údaje o všetkých jednotlivých zložkách kolaterálu týchto SFT v poliach 75 až 94 tabuľky 2 prílohy, hneď ako sú známe, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po dátume pripísania alebo odpísania uvedenom v poli 13 tabuľky 2 prílohy, pričom v poli 98 tabuľky 2 prílohy uvádza druh opatrenia „aktualizácia kolaterálu“.

Článok 4

Oznamovanie opätovného použitia kolaterálu

1. Protistrana, ktorá v rámci SFT prijala ako kolaterál jeden alebo viacero finančných nástrojov, uvádza úplné a presné údaje o akomkoľvek opätovnom použití každého z uvedených finančných nástrojov v poliach 7, 8 a 9 tabuľky 4 prílohy.

2. Protistrana, ktorá v rámci SFT prijala ako kolaterál peňažné prostriedky v hotovosti, uvádza úplné a presné údaje o všetkých reinvestíciách hotovostného kolaterálu pre každú menu v poliach 11, 12 a 13 tabuľky 4 prílohy.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER

(1) Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1),

(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

PRÍLOHA

Tabuľka 1

Údaje týkajúce sa protistrany

Číslo	Pole	Údaje, ktoré sa majú oznamovať	Repo transakcia	Transakcia typu „buy-sell back“	Požičiavanie cenných papierov	Požičiavanie s dozabezpečením
1	Časová pečiatka oznámenia	Dátum a čas predloženia oznámenia archívu obchodných údajov.	Áno	Áno	Áno	Áno
2	Subjekt predkladajúci oznámenie	Jedinečný kód identifikujúci subjekt, ktorý predkladá oznámenie. Ak sa predkladanie oznámenia delegovalo na tretiu stranu alebo druhú protistranu, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedený subjekt.	Áno	Áno	Áno	Áno
3	Oznamujúca protistrana	Jedinečný kód identifikujúci oznamujúcu protistranu.	Áno	Áno	Áno	Áno
4	Povaha oznamujúcej protistrany	Uvádza sa, či oznamujúca protistrana je finančná alebo nefinančná protistrana.	Áno	Áno	Áno	Áno
5	Odvetvie oznamujúcej protistrany	Jeden alebo viacero kódov, ktoré klasifikujú povahu obchodných činností oznamujúcej protistrany. Ak oznamujúca protistrana je finančná protistrana, uvádzajú sa všetky príslušné kódy zahrnuté v taxonómii pre finančné protistrany, ktoré sa uplatňujú na uvedenú protistranu. Ak oznamujúca protistrana je nefinančná protistrana, uvádzajú sa všetky príslušné kódy zahrnuté v taxonómii pre nefinančné protistrany, ktoré sa uplatňujú na uvedenú protistranu. Ak sa oznamuje viac ako jedna činnosť, kódy sa uvádzajú v poradí relatívnej dôležitosti príslušných činností.	Áno	Áno	Áno	Áno
6	Ďalšia sektorová klasifikácia	Ak oznamujúca protistrana je podnik kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) alebo alternatívny investičný fond (AIF), uvádza sa kód určujúci, či ide o fond obchodovaný na burze (ETF) alebo fond peňažného trhu (MMF). Ak oznamujúca protistrana je alternatívny investičný fond (AIF) alebo nefinančná protistrana vykonávajúca finančné a poisťovacie činnosti alebo činnosti v oblasti nehnuteľností, uvádza sa kód určujúci, či ide o investičný fond investujúci do obytných nehnuteľností (REIT).	Áno	Áno	Áno	Áno
7	Pobočka oznamujúcej protistrany	Ak oznamujúca protistrana uzatvára SFT prostredníctvom pobočky, uvádza sa kód identifikujúci danú pobočku.	Áno	Áno	Áno	Áno
8	Pobočka druhej protistrany	Ak druhá protistrana uzatvára SFT prostredníctvom pobočky, uvádza sa kód identifikujúci danú pobočku.	Áno	Áno	Áno	Áno
9	Strana protistrany	Uvádza sa, či oznamujúca protistrana je poskytovateľom kolaterálu alebo príjemcom kolaterálu v súlade s článkom 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/363 (1).	Áno	Áno	Áno	Áno
10	Subjekt zodpovedný za oznámenie	Ak je finančná protistrana zodpovedná za oznamovanie v mene druhej protistrany v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 (2), uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedenú finančnú protistranu. Ak je správcovská spoločnosť zodpovedná za oznamovanie v mene podniku kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) v súlade s článkom 4 ods. 3 uvedeného nariadenia, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedenú správcovskú spoločnosť. Ak je správca alternatívneho investičného fondu (správca AIF) zodpovedný za oznamovanie v mene alternatívneho investičného fondu (AIF) v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2365, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedeného správcu AIF.	Áno	Áno	Áno	Áno
11	Druhá protistrana	Jedinečný kód identifikujúci subjekt, s ktorým oznamujúca protistrana uzatvorila SFT. V prípade súkromnej osoby sa dôsledne uvádza kód klienta.	Áno	Áno	Áno	Áno
12	Krajina druhej protistrany	Kód krajiny, v ktorej sa nachádza sídlo druhej protistrany, alebo kód krajiny pobytu v prípade, že druhá protistrana je súkromná osoba.	Áno	Áno	Áno	Áno
13	Príjemca	Ak príjemca podľa zmluvy nie je protistranou tejto zmluvy, oznamujúca protistrana musí identifikovať tohto príjemcu uvedením jedinečného kódu alebo, v prípade súkromnej osoby, uvedením kódu klienta prideleného právnym subjektom, ktorý súkromná osoba dôsledne používa.	Áno	Áno	Áno	Nie
14	Tripartitný agent	Jedinečný kód identifikujúci tretiu stranu, ktorej oznamujúca protistrana externe zadala poobchodné spracovanie SFT (v prípade potreby).	Áno	Áno	Áno	Nie
15	Maklér	Jedinečný kód subjektu, ktorý slúži ako sprostredkovateľ pre oznamujúcu protistranu bez toho, aby sa sám stal protistranou. V prípade transakcií požičiavania cenných papierov maklér nezahŕňa sprostredkovateľa pôžičky.	Áno	Áno	Áno	Nie
16	Zúčtovací člen	Ak je obchod zúčtovaný, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci zodpovedného zúčtovacieho člena oznamujúcej protistrany.	Áno	Áno	Áno	Nie
17	Účastník alebo nepriamy účastník centrálneho depozitára cenných papierov („CDCP“)	Jedinečný kód účastníka alebo nepriameho účastníka CDCP oznamujúcej protistrany. Ak sú do transakcie zapojení účastník aj nepriamy účastník CDCP, uvádza sa kód nepriameho účastníka. Toto pole sa neuplatňuje na komodity.	Áno	Áno	Áno	Nie
18	Sprostredkovateľ pôžičky	Jedinečný kód sprostredkovateľa pôžičky zapojeného do transakcie požičiavania cenných papierov.	Áno	Nie	Áno	Nie

Tabuľka 2

Údaje o úvere a kolaterále

Číslo

Pole

Údaje, ktoré sa majú oznamovať

Repo transakcia

Transakcia typu „buy-sell back“

Požičiavanie cenných papierov

Požičiavanie s dozabezpečením

Jedinečný identifikátor transakcie (UTI)

Jedinečné referenčné číslo pridelené SFT s cieľom identifikovať obchod.

Áno

Poradové číslo oznámenia

V prípade transakcií, ktoré sú výsledkom zúčtovania, sa oznamuje predchádzajúci UTI, čiže UTI pôvodnej dvojstrannej transakcie. Predchádzajúci UTI však protistrany, ktoré sú centrálnymi protistranami (CCP) a zúčtovali SFT, oznamovať nemusia.

Ak sa SFT vykonala na obchodnom mieste a zúčtovala sa v ten istý deň, uvádza sa číslo vygenerované obchodným miestom, ktoré je jedinečné pre dané vykonanie.

Áno

Nie

Dátum udalosti

Deň, keď sa uskutočnila udalosť podliehajúca oznamovaniu, ktorá sa týka SFT a je zachytená v oznámení. V prípade druhov opatrení „aktualizácia ocenenia“, „aktualizácia kolaterálu“, „aktualizácia opätovného použitia“ a „aktualizácia marže“ sa uvádza dátum, pre ktorý sa poskytujú informácie uvedené v oznámení.

Áno

Druh SFT

Druh SFT definovanej v odsekoch 7 až 10 článku 3 nariadenia (EÚ) 2015/2365.

Áno

Zúčtované

Uvádza sa, či sa uskutočnilo centrálne zúčtovanie.

Áno

Nie

Časová pečiatka zúčtovania

Čas a dátum, kedy sa uskutočnilo zúčtovanie.

Áno

Nie

Centrálna protistrana

Ak bola zmluva zúčtovaná, uvádza sa jedinečný kód CCP, ktorá zmluvu zúčtovala.

Áno

Nie

Obchodné miesto

Jedinečný kód identifikujúci miesto vykonania SFT.

Ak sa SFT uzatvorila mimo burzy a je prijatá na obchodovanie, uvádza sa kód MIC „XOFF“.

Ak sa SFT uzatvorila mimo burzy a nie je prijatá na obchodovanie, uvádza sa kód MIC „XXXX“.

Áno

Nie

Typ rámcovej dohody

Odkaz na druh rámcovej dohody, podľa ktorej protistrany uzatvorili SFT.

Áno

Nie

Iný druh rámcovej dohody

Názov rámcovej dohody. Toto pole sa vypĺňa len vtedy, ak je v poli 9 uvedené „OTHR“.

Áno

Nie

Verzia rámcovej dohody

Odkaz na rok rámcovej dohody, ktorá je relevantná pre oznamovaný obchod, ak je to vhodné.

Áno

Nie

Časová pečiatka vykonania

Dátum a čas, kedy sa SFT vykonala.

Áno

Dátum pripísania alebo odpísania (Dátum začiatku)

Dátum, na ktorom sa zmluvne dohodli protistrany, pokiaľ ide o výmenu hotovosti, cenných papierov alebo komodít za kolaterál v otváracej (spotovej) časti SFT.

Áno

Nie

Dátum splatnosti (Konečný dátum)

Dátum, na ktorom sa zmluvne dohodli protistrany, pokiaľ ide o výmenu hotovosti, cenných papierov alebo komodít za kolaterál v záverečnej (forwardovej) časti SFT. Tieto informácie sa neoznamujú pre časovo neohraničené repo transakcie.

Áno

Nie

Dátum ukončenia

Dátum ukončenia v prípade úplného predčasného ukončenia SFT.

Áno

Minimálna výpovedná lehota

Minimálny počet pracovných dní, dokedy jedna z protistrán musí informovať druhú protistranu o ukončení transakcie.

Áno

Nie

Najskorší dátum splatenia (call-back date)

Najskorší dátum, kedy veriteľ požičiavajúci hotovosť má právo požadovať splatenie časti finančných prostriedkov alebo ukončiť transakciu.

Áno

Nie

Všeobecný ukazovateľ kolaterálu

Uvádza sa, či SFT podlieha všeobecnej dohode o kolaterále. V prípade transakcie požičiavania cenných papierov sa pole vzťahuje na cenné papiere poskytnuté ako kolaterál, a nie na požičaný cenný papier.

Kód „GENE“ sa uvádza v prípade SFT, ktorá podlieha všeobecnej dohode o kolaterále. Vo všeobecnej dohode o kolaterále sa špecifikuje dohoda o kolaterále v prípade transakcie, pri ktorej poskytovateľ kolaterálu môže vybrať cenný papier, ktorý sa má poskytnúť ako kolaterál, z relatívne širokej škály cenných papierov spĺňajúcich vopred stanovené kritériá.

Kód „SPEC“ sa uvádza v prípade SFT, ktorá podlieha konkrétnej dohode o kolaterále. V konkrétnej dohode o kolaterále sa špecifikuje dohoda o kolaterále v prípade transakcie, pri ktorej príjemca kolaterálu požaduje, aby poskytovateľ kolaterálu poskytol konkrétne medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov (ISIN).

Áno

Nie

Ukazovateľ DBV („delivery by value“)

Uvádza sa, či sa transakcia uskutočnila pomocou mechanizmu DBV.

Áno

Nie

Áno

Nie

Metóda použitá na poskytnutie kolaterálu

Uvádza sa, či kolaterál v SFT podlieha dohode o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva, záložnej dohode o finančnej záruke alebo záložnej dohode o finančnej záruke s užívacím právom.

Ak sa na poskytnutie kolaterálu použila viac ako jedna metóda, v tomto poli sa uvádza primárna dohoda o kolaterále.

Áno

Nie

Áno

Časovo neohraničené

Uvádza sa, či je SFT časovo neohraničená (nemá pevne stanovený dátum splatnosti) alebo časovo ohraničená so zmluvne dohodnutým dátumom splatnosti.

V prípade časovo neohraničených SFT sa uvádza kód „správne“, v prípade časovo ohraničených SFT sa uvádza kód „nesprávne“.

Áno

Nie

Áno

Nie

Možnosť ukončenia

Uvádza sa, či ide o trvalú SFT alebo o SFT s možnosťou predĺženia.

Áno

Nie

Áno

Nie

V prípade požičiavania s dozabezpečením sa polia 23 až 34 zopakujú a vyplnia sa pre každú menu použitú v rámci úveru s dozabezpečením.

Pevná sadzba

V prípade repo transakcií sa uvádza ročná úroková sadzba z istiny repo transakcie v súlade s metódou počítania dní.

V prípade požičiavania s dozabezpečením sa uvádza ročná úroková sadzba z hodnoty úveru, ktorú dlžník platí veriteľovi.

Áno

Nie

Áno

Metóda počítania dní

Metóda počítania vzniknutého úroku z istiny na určenie sadzby.

Áno

Nie

Áno

Pohyblivá sadzba

Uvádza sa použitá referenčná úroková sadzba, ktorá sa znovunastavuje vo vopred stanovených intervaloch odkazom na trhovú referenčnú sadzbu, ak sa uplatňuje.

Áno

Nie

Áno

Referenčné obdobie pohyblivej sadzby – časové obdobie

Časové obdobie opisujúce referenčné obdobie pohyblivej sadzby.

Áno

Nie

Áno

Referenčné obdobie pohyblivej sadzby – multiplikátor

Multiplikátor časového obdobia opisujúceho referenčné obdobie pohyblivej sadzby, uvedeného v poli 26.

Áno

Nie

Áno

Frekvencia platby pohyblivej sadzby – časové obdobie

Časové obdobie opisujúce frekvenciu platieb, na ktoré sa vzťahuje pohyblivá sadzba.

Áno

Nie

Áno

Frekvencia platby pohyblivej sadzby – multiplikátor

Multiplikátor časového obdobia opisujúceho frekvenciu platieb pohyblivej sadzby, uvedeného v poli 28.

Áno

Nie

Áno

Frekvencia platby pohyblivej sadzby – časové obdobie

Časové obdobie opisujúce frekvenciu znovunastavení pohyblivej sadzby.

Áno

Nie

Áno

Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby – multiplikátor

Multiplikátor časového obdobia opisujúceho frekvenciu znovunastavení pohyblivej sadzby, uvedeného v poli 30.

Áno

Nie

Áno

Rozpätie

Počet bázických bodov, ktoré sa majú pripočítať alebo odpočítať od pohyblivej úrokovej sadzby s cieľom určiť úrokovú sadzbu úveru.

Áno

Nie

Áno

Suma meny požičiavania s dozabezpečením

Suma úverov s dozabezpečením v danej mene.

Nie

Áno

Mena požičiavania s dozabezpečením

Mena úveru s dozabezpečením.

Nie

Áno

Polia 35 a 36 sa zopakujú a vyplnia sa pre každú úpravu pohyblivej sadzby.

Upravená sadzba

Sadzba určená na základe harmonogramu sadzieb.

Áno

Nie

Dátum sadzby

Dátum, od ktorého je sadzba účinná.

Áno

Nie

Istina k dátumu pripísania alebo odpísania

Hodnota hotovosti, ktorá sa má zaplatiť k dátumu pripísania alebo odpísania transakcie.

Áno

Nie

Istina k dátumu splatnosti

Hodnota hotovosti, ktorá sa má zaplatiť k dátumu splatnosti transakcie.

Áno

Nie

Mena istiny

Mena istiny.

Áno

Nie

Druh aktíva

Uvádza sa druh aktíva, ktoré je predmetom SFT.

Nie

Áno

Nie

Identifikátor cenného papiera

Identifikácia cenného papiera, ktorý je predmetom SFT.

Toto pole sa neuplatňuje na komodity.

Nie

Áno

Nie

Klasifikácia cenného papiera

Kód klasifikácie finančných nástrojov (CFI) cenného papiera, ktorý je predmetom SFT.

Toto pole sa neuplatňuje na komodity.

Nie

Áno

Nie

Ak bola komodita požičaná alebo vypožičaná, klasifikácia tejto komodity sa uvedie v poliach 43, 44 a 45.

Základný produkt

Základný produkt, ktorý je uvedený v klasifikácii komodít v tabuľke 5 prílohy I vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/363.

Nie

Áno

Nie

Podprodukt

Podprodukt, ktorý je uvedený v klasifikácii komodít v tabuľke 5 prílohy vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/363.

Vyplnenie tohto poľa si vyžaduje, aby bol v poli 43 uvedený konkrétny základný produkt.

Nie

Áno

Nie

Ďalší podprodukt

Ďalší podprodukt, ktorý je uvedený v tabuľke klasifikácie komodít.

Vyplnenie tohto poľa si vyžaduje, aby bol v poli 44 uvedený konkrétny podprodukt.

Nie

Áno

Nie

Množstvo alebo nominálna suma

Množstvo alebo nominálna suma cenného papiera alebo komodity, ktoré sú predmetom SFT.

V prípade dlhopisu sa uvádza celková nominálna suma, tzn. počet dlhopisov vynásobený ich menovitou hodnotou.

V prípade iných cenných papierov alebo komodít sa uvádza ich množstvo.

Nie

Áno

Nie

Merná jednotka

Merná jednotka, v ktorej je vyjadrené množstvo. Toto pole sa uplatňuje na komodity.

Nie

Áno

Nie

Mena nominálnej sumy

V prípade, že sa oznamuje nominálna suma, sa uvádza mena nominálnej sumy.

Nie

Áno

Nie

Cena cenného papiera alebo komodity

V prípade požičiavania a vypožičiavania cenných papierov a komodít sa uvádza cena cenného papiera alebo komodity použitá na vypočítanie hodnoty úveru.

V prípade transakcie typu „buy-sell back“ sa uvádza cena cenného papiera alebo komodity použitá na vypočítanie obchodnej sumy v spotovej časti transakcie typu „buy-sell back“.

Nie

Áno

Nie

Mena, v ktorej je vyjadrená cena

Mena, v ktorej je denominovaný cenný papier alebo komodita.

Nie

Áno

Nie

Kvalita cenného papiera

Kód, ktorý klasifikuje úverové riziko cenného papiera.

Nie

Áno

Nie

Splatnosť cenného papiera

Splatnosť cenného papiera.

Toto pole sa neuplatňuje na komodity.

Nie

Áno

Nie

Jurisdikcia emitenta

Jurisdikcia emitenta cenného papiera. V prípade cenných papierov vydaných zahraničnou dcérskou spoločnosťou sa uvádza jurisdikcia hlavnej materskej spoločnosti alebo, ak nie je známa, jurisdikcia dcérskej spoločnosti.

Toto pole sa neuplatňuje na komodity.

Nie

Áno

Nie

LEI emitenta

LEI emitenta cenného papiera.

Toto pole sa neuplatňuje na komodity.

Nie

Áno

Nie

Typ cenného papiera

Kód, ktorý klasifikuje druh cenného papiera.

Nie

Áno

Nie

Hodnota úveru

Hodnota úveru, teda množstvo alebo nominálna suma úveru vynásobená cenou uvedenou v poli 49.

Nie

Áno

Nie

Trhová hodnota

Trhová hodnota požičaných alebo vypožičaných cenných papierov alebo komodít.

Nie

Áno

Nie

Pevná sadzba zľavy

Pevná úroková sadzba (sadzba, ktorú veriteľ súhlasil zaplatiť v rámci reinvestície hotovostného kolaterálu, bez poplatku za požičanie), ktorú platí veriteľ cenného papiera alebo komodity dlžníkovi (kladná sadzba zľavy) alebo ktorú platí dlžník veriteľovi (záporná sadzba zľavy) zo salda poskytnutého hotovostného kolaterálu.

Nie

Áno

Nie

Pohyblivá sadzba zľavy

Uvádza sa referenčná úroková sadzba použitá na vypočítanie sadzby zľavy (sadzba, ktorú veriteľ súhlasil zaplatiť v rámci reinvestície hotovostného kolaterálu, bez poplatku za požičanie), ktorú platí veriteľ cenného papiera alebo komodity dlžníkovi (kladná sadzba zľavy) alebo ktorú platí dlžník veriteľovi (záporná sadzba zľavy) zo salda poskytnutého hotovostného kolaterálu.

Nie

Áno

Nie

Referenčné obdobie pohyblivej sadzby zľavy – časové obdobie

Časové obdobie opisujúce referenčné obdobie pohyblivej sadzby zľavy.

Nie

Áno

Nie

Referenčné obdobie pohyblivej sadzby zľavy – multiplikátor

Multiplikátor časového obdobia opisujúceho referenčné obdobie pohyblivej sadzby zľavy, uvedeného v poli 60.

Nie

Áno

Nie

Frekvencia platby pohyblivej sadzby zľavy – časové obdobie

Časové obdobie opisujúce frekvenciu platieb, na ktoré sa vzťahuje pohyblivá sadzba zľavy.

Nie

Áno

Nie

Frekvencia platby pohyblivej sadzby zľavy – multiplikátor

Multiplikátor časového obdobia opisujúceho frekvenciu platieb pohyblivej sadzby zľavy, uvedeného v poli 62.

Nie

Áno

Nie

Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby zľavy – časové obdobie

Časové obdobie opisujúce frekvenciu znovunastavení pohyblivej sadzby zľavy.

Nie

Áno

Nie

Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby zľavy – multiplikátor

Multiplikátor časového obdobia opisujúceho frekvenciu znovunastavení pohyblivej sadzby zľavy, uvedeného v poli 64.

Nie

Áno

Nie

Rozpätie sadzby zľavy

Rozpätie pohyblivej sadzby zľavy vyjadrené v bázických bodoch.

Nie

Áno

Nie

Poplatok za požičanie

Poplatok, ktorý dlžník cenného papiera alebo komodity platí veriteľovi.

Nie

Áno

Nie

Výhradné dohody

V prípade vypožičiavania a požičiavania cenných papierov sa uvádza, či dlžník má výlučný prístup k vypožičiavaniu z veriteľovho portfólia cenných papierov.

Toto pole sa neuplatňuje na komodity.

Nie

Áno

Nie

Nesplatený úver s dozabezpečením

Celková suma úverov s dozabezpečením, uvedená v základnej mene.

Nie

Áno

Základná mena nesplateného úveru s dozabezpečením

Základná mena nesplatených úverov s dozabezpečením.

Nie

Áno

Krátka trhová hodnota

Trhová hodnota krátkej pozície, uvedená v základnej mene.

Nie

Áno

Údaje o kolaterále

Označenie požičiavania cenných papierov nezabezpečených kolaterálom

Uvádza sa, či transakcia požičiavania cenných papierov je nezabezpečená kolaterálom.

Toto pole sa nepoužíva, keď sa protistrany dohodnú na zabezpečení obchodu kolaterálom, ale konkrétne pridelenie kolaterálu zatiaľ nie je známe.

Nie

Áno

Nie

Zabezpečenie čistej expozície kolaterálom

Uvádza sa, či kolaterál bol poskytnutý na čistú expozíciu, a nie na jednorazovú transakciu.

Áno

Nie

Dátum ocenenia kolaterálu

Ak sa obchody zabezpečili kolaterálom na základe čistej expozície, uvádza sa posledný dátum pripísania alebo odpísania zahrnutý v súbore vzájomného započítania SFT, pričom sa berú do úvahy všetky transakcie, na ktoré bol kolaterál poskytnutý.

Áno

Nie

Ak sa použil konkrétny kolaterál, polia 75 až 94 sa v prípade potreby zopakujú a vyplnia sa pre každú zložku kolaterálu.

Typ zložky kolaterálu

Uvádza sa typ zložky kolaterálu.

Áno

Ak sa ako kolaterál použili peňažné prostriedky v hotovosti, uvedie sa to v poliach 76 a 77.

Suma hotovostného kolaterálu

Suma finančných prostriedkov poskytnutých ako kolaterál na vypožičiavanie cenných papierov alebo komodít.

Áno

Nie

Mena hotovostného kolaterálu

Mena hotovostného kolaterálu.

Áno

Nie

Identifikácia cenného papiera použitého ako kolaterál

Identifikácia cenného papiera použitého ako kolaterál.

Toto pole sa neuplatňuje na komodity.

Áno

Klasifikácia cenného papiera použitého ako kolaterál

Kód CFI cenného papiera použitého ako kolaterál.

Toto pole sa neuplatňuje na komodity.

Áno

Ak sa ako kolaterál použila komodita, klasifikácia tejto komodity sa uvedie v poliach 80, 81 a 82.

Základný produkt

Základný produkt, ktorý je uvedený v klasifikácii komodít v tabuľke 5 prílohy I vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/363.

Áno

Nie

Podprodukt

Podprodukt, ktorý je uvedený v klasifikácii komodít v tabuľke 5 prílohy I vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/363. Vyplnenie tohto poľa si vyžaduje, aby bol v poli 80 uvedený konkrétny základný produkt.

Áno

Nie

Ďalší podprodukt

Ďalší podprodukt, ktorý je uvedený v klasifikácii komodít v tabuľke 5 prílohy I vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/363. Vyplnenie tohto poľa si vyžaduje, aby bol v poli 81 uvedený konkrétny podprodukt.

Áno

Nie

Množstvo kolaterálu alebo nominálna suma

Množstvo alebo nominálna suma cenného papiera alebo komodity, ktoré sa použili ako kolaterál.

V prípade dlhopisu sa uvádza celková nominálna suma, tzn. počet dlhopisov vynásobený ich menovitou hodnotou.

V prípade iných cenných papierov alebo komodít sa uvádza ich množstvo.

Áno

Merná jednotka kolaterálu

Merná jednotka, v ktorej je vyjadrené množstvo kolaterálu. Toto pole sa uplatňuje na komodity.

Áno

Nie

Mena nominálnej hodnoty kolaterálu

V prípade, že sa oznamuje nominálna suma kolaterálu, sa uvádza mena nominálnej sumy.

Áno

Mena, v ktorej je vyjadrená cena

Mena, v ktorej je vyjadrená cena zložky kolaterálu.

Áno

Cena za jednotku

Cena za jednotku, pokiaľ ide o zložku kolaterálu, vrátane vzniknutého úroku z úročených cenných papierov použitých na ocenenie cenného papiera alebo komodity.

Áno

Trhová hodnota kolaterálu

Trhová hodnota jednotlivej zložky kolaterálu, vyjadrená v mene ceny.

Áno

Zrážka alebo rozpätie

V prípade repo transakcií a transakcií typu „buy-sell back“ sa uvádza každá zrážka uplatňovaná na kolaterál pomocou odkazu na akékoľvek opatrenie kontroly rizík uplatňované na podkladový kolaterál, a to na úrovni ISIN, pričom hodnota uvedeného podkladového kolaterálu sa vypočítava ako trhová hodnota aktív, od ktorej sa odpočítava určitý percentuálny podiel.

V prípade požičiavania cenných papierov sa uvádza percentuálny podiel každej zrážky uplatňovanej na kolaterál pomocou odkazu na akékoľvek opatrenie kontroly rizík uplatňované na podkladový kolaterál, a to buď na úrovni ISIN, alebo na úrovni portfólia, pričom hodnota uvedeného podkladového kolaterálu sa vypočítava ako trhová hodnota aktív, od ktorej sa odpočítava určitý percentuálny podiel.

V prípade požičiavania s dozabezpečením sa uvádza percentuálny podiel maržových požiadaviek uplatňovaných na celé portfólio kolaterálu držané na klientovom účte prime brockerage.

V tomto poli sa uvádzajú skutočné hodnoty, a nie odhadované alebo predvolené hodnoty.

Áno

Kvalita kolaterálu

Kód, ktorý klasifikuje riziko cenného papiera použitého ako kolaterál.

Áno

Dátum splatnosti cenného papiera

Dátum splatnosti cenného papiera použitého ako kolaterál.

Toto pole sa neuplatňuje na komodity.

Áno

Jurisdikcia emitenta

Jurisdikcia emitenta cenného papiera použitého ako kolaterál. V prípade cenných papierov vydaných zahraničnou dcérskou spoločnosťou sa uvádza jurisdikcia hlavnej materskej spoločnosti alebo, ak nie je známa, jurisdikcia dcérskej spoločnosti.

Toto pole sa neuplatňuje na komodity.

Áno

LEI emitenta

LEI emitenta cenného papiera použitého ako kolaterál.

Toto pole sa neuplatňuje na komodity.

Áno

Druh kolaterálu

Kód, ktorý klasifikuje druh cenného papiera použitého ako kolaterál.

Dostupnosť na účely opätovného použitia kolaterálu

Uvádza sa, či príjemca kolaterálu môže opätovne použiť cenné papiere poskytnuté ako kolaterál.

Áno

Pole 96 sa vypĺňa v prípade, že sa použil kôš kolaterálu. Podrobné pridelenie kolaterálu SFT uskutočneným so skupinou kolaterálu, ak je k dispozícii, sa uvádza v poliach 75 až 94.

Identifikátor koša kolaterálu

Ak sa kôš kolaterálu dá identifikovať pomocou ISIN, uvádza sa ISIN koša kolaterálu.

Ak sa kôš kolaterálu nedá identifikovať pomocou ISIN, v tomto poli sa uvádza kód „NTAV“.

Áno

Nie

Kód portfólia

Ak je transakcia zúčtovaná a zahrnutá v portfóliu transakcií, pre ktoré sa vymieňajú marže, portfólio sa identifikuje pomocou jedinečného kódu určeného oznamujúcou protistranou.

Ak portfólio transakcií zahŕňa aj zmluvy o derivátoch, ktoré podliehajú ohlasovaniu podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012, kód portfólia musí byť rovnaký ako kód ohlásený podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

Áno

Nie

Druh opatrenia

Oznámenie obsahuje jeden z týchto druhov opatrení:

a)	SFT oznámená po prvýkrát sa označuje ako „nová“;

b)	zmena predtým oznámenej SFT sa označuje ako „zmena“. Patrí sem aj aktualizácia predchádzajúceho oznámenia, v ktorom sa uvádza pozícia, s cieľom zohľadniť nové obchody zahrnuté v uvedenej pozícii;

c)	ocenenie cenného papiera alebo komodity, ktoré podliehajú transakcii požičiavania cenných papierov alebo komodít, sa označuje ako „aktualizácia ocenenia“;

d)	zmena podrobností týkajúcich sa údajov o kolaterále vrátane jeho ocenenia sa označuje ako „aktualizácia kolaterálu“;

e)	zrušenie nesprávne predloženého celého oznámenia, ak SFT nikdy neexistovala alebo nepodliehala požiadavkám na oznamovanie SFT, ale bola omylom oznámená archívu obchodných údajov, sa označuje ako „chyba“;

f)	oprava dátových polí, ktoré boli nesprávne predložené v predchádzajúcom oznámení, sa označuje ako „oprava“;

g)	ukončenie časovo neohraničenej SFT alebo predčasné ukončenie časovo ohraničenej SFT sa označuje ako „ukončenie/predčasné ukončenie“;

h)	SFT, ktorá sa má oznámiť ako nový obchod a v ten istý deň sa má takisto zahrnúť do samostatného oznámenia o pozícii, sa označuje ako „zložka pozície“.

Áno

Úroveň

Uvádza sa, či sa oznámenie podáva na úrovni obchodu alebo pozície.

Oznamovanie na úrovni pozície možno použiť len ako doplnok k oznamovaniu na úrovni obchodu, aby sa oznámili udalosti po obchodovaní, a len ak jednotlivé obchody v zastupiteľných produktoch boli nahradené pozíciou.

Áno

Nie

Tabuľka 3

Údaje o marži

Číslo

Pole

Údaje, ktoré sa majú oznamovať

Repo transakcia

Transakcia typu „buy-sell back“

Požičiavanie cenných papierov

Požičiavanie s dozabezpečením

Časová pečiatka oznámenia

Dátum a čas preloženia oznámenia archívu obchodných údajov.

Áno

Nie

Dátum udalosti

Deň, keď sa uskutočnila udalosť, ktorá podlieha oznamovaniu, týkajúca sa SFT a zachytená v oznámení. V prípade druhov opatrení „aktualizácia ocenenia“, „aktualizácia kolaterálu“, „aktualizácia opätovného použitia“ a „aktualizácia marže“ sa uvádza dátum, pre ktorý sa poskytujú informácie uvedené v oznámení.

Áno

Nie

Subjekt predkladajúci oznámenie

Jedinečný kód identifikujúci subjekt, ktorý predkladá oznámenie. Ak sa predkladanie oznámenia delegovalo na tretiu stranu alebo druhú protistranu, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedený subjekt.

Áno

Nie

Oznamujúca protistrana

Jedinečný kód identifikujúci oznamujúcu protistranu.

Áno

Nie

Subjekt zodpovedný za oznámenie

Ak je finančná protistrana zodpovedná za oznamovanie v mene druhej protistrany v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2365, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedenú finančnú protistranu.

Ak je správcovská spoločnosť zodpovedná za oznamovanie v mene podniku kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2365, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedenú správcovskú spoločnosť.

Ak je správca alternatívneho investičného fondu (správca AIF) zodpovedný za oznamovanie v mene alternatívneho investičného fondu (AIF) v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2365, uvádza sa jedinečný kód identifikujúci uvedeného správcu AIF.

Áno

Druhá protistrana

Jedinečný kód identifikujúci subjekt, s ktorým oznamujúca protistrana uzatvorila SFT.

Áno

Nie

Kód portfólia

Portfólio transakcií, pre ktoré sa vymieňajú marže, sa označuje pomocou jedinečného kódu určeného oznamujúcou protistranou.

Áno

Nie

Poskytnutá počiatočná marža

Hodnota počiatočnej marže poskytnutej oznamujúcou protistranou druhej protistrane.

Ak sa počiatočná marža poskytuje na základe portfólia, v tomto poli sa uvádza celková hodnota počiatočnej marže poskytnutej danému portfóliu.

Áno

Nie

Mena poskytnutej počiatočnej marže

Mena poskytnutej počiatočnej marže.

Áno

Nie

Poskytnutá variačná marža

Hodnota variačnej marže poskytnutej oznamujúcou protistranou druhej protistrane vrátane hodnoty zaplatenej hotovosti.

Ak sa variačná marža poskytuje na základe portfólia, v tomto poli sa uvádza celková hodnota variačnej marže poskytnutej danému portfóliu.

Áno

Nie

Mena poskytnutej variačnej marže

Mena poskytnutej variačnej marže.

Áno

Nie

Prijatá počiatočná marža

Hodnota počiatočnej marže poskytnutej oznamujúcou protistranou druhej protistrane.

Ak sa počiatočná marža poskytuje na základe portfólia, v tomto poli sa uvádza celková hodnota počiatočnej marže poskytnutej danému portfóliu.

Áno

Nie

Mena prijatej počiatočnej marže

Mena prijatej počiatočnej marže.

Áno

Nie

Prijatá variačná marža

Hodnota variačnej marže prijatej oznamujúcou protistranou od druhej protistrany vrátane hodnoty zaplatenej hotovosti.

Ak sa variačná marža prijíma na základe portfólia, v tomto poli sa uvádza celková hodnota variačnej marže prijatej na dané portfólio.

Áno

Nie

Mena prijatej variačnej marže

Mena prijatej variačnej marže.

Áno

Nie

Poskytnutý nadmerný kolaterál

Hodnota poskytnutého kolaterálu nad rámec požadovaného kolaterálu.

Áno

Nie

Mena poskytnutého nadmerného kolaterálu

Áno

Nie

Prijatý nadmerný kolaterál

Hodnota prijatého kolaterálu nad rámec požadovaného kolaterálu.

Áno

Nie

Mena prijatého nadmerného kolaterálu

Mena prijatého nadmerného kolaterálu.

Áno

Nie

Druh opatrenia

Oznámenie obsahuje jeden z týchto druhov opatrení:

a)	nové saldo marže sa označuje ako „nové“;

b)	zmena podrobností týkajúcich sa marží sa označuje ako „aktualizácia marže“;

c)	zrušenie nesprávne predloženého celého oznámenia sa označuje ako „chyba“;

d)	oprava dátových polí, ktoré boli nesprávne predložené v predchádzajúcom oznámení, sa označuje ako „oprava“.

Áno

Nie

Tabuľka 4

Údaje o opätovnom použití, reinvestícii hotovosti a zdrojoch financovania

Číslo

Pole

Údaje, ktoré sa majú oznamovať

Repo transakcia

Transakcia typu „buy-sell back“

Požičiavanie cenných papierov

Požičiavanie s dozabezpečením

Časová pečiatka oznámenia

Dátum a čas preloženia oznámenia archívu obchodných údajov.

Áno

Dátum udalosti

Áno

Subjekt predkladajúci oznámenie

Áno

Oznamujúca protistrana

Jedinečný kód identifikujúci oznamujúcu protistranu.

Áno

Subjekt zodpovedný za oznámenie

Áno

Pole 6 sa zopakuje a vyplní sa pre každú zložku kolaterálu.

Typ zložky kolaterálu

Uvádza sa typ zložky kolaterálu.

Áno

Polia 7, 8, 9 a 10 sa zopakujú a vyplnia sa pre každý cenný papier.

Zložka kolaterálu

Identifikácia cenného papiera použitého ako kolaterál.

Áno

Hodnota opätovne použitého kolaterálu

Celková hodnota opätovne použitého kolaterálu, ak sa dá vypočítať na úrovni transakcie SFT.

Áno

Odhadované opätovné použitie kolaterálu

Ak skutočná hodnota opätovne použitého kolaterálu nie je známa alebo sa nedá vypočítať, odhad hodnoty opätovného použitia na úrovni jednotlivého finančného nástroja sa vypočíta tak, ako je stanovené v správe FSB „Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics“ (Transformácia tieňového bankovníctva na pružné trhové financovanie, opätovné použitie bezhotovostného kolaterálu: meranie a ukazovatele) z 25. januára 2017.

Áno

Mena opätovne použitého kolaterálu

Mena skutočnej alebo odhadovanej hodnoty opätovne použitého kolaterálu.

Áno

Miera reinvestícií

Priemerná úroková sadzba prijatá z reinvestície hotovostného kolaterálu uskutočnenej veriteľom.

Nie

Áno

Nie

Polia 12, 13 a 14 sa zopakujú a vyplnia sa pre každú investíciu, pri ktorej sa hotovostný kolaterál opätovne investoval, a pre každú menu.

Typ investície, pri ktorej sa hotovosť opätovne investovala

Typ reinvestície.

Nie

Áno

Nie

Suma opätovne investovanej hotovosti

Suma opätovne investovanej hotovosti v danej mene.

Nie

Áno

Nie

Mena opätovne investovanej hotovosti

Mena opätovne investovanej hotovosti.

Nie

Áno

Nie

V prípade transakcií požičiavania s dozabezpečením protistrana zopakuje a vyplní polia 15, 16 a 17 pre každý zdroj financovania a v týchto poliach poskytne informácie na úrovni subjektu.

Zdroje financovania

Zdroje financovania použité na financovanie úverov s dozabezpečením.

Nie

Áno

Trhová hodnota zdrojov financovania

Trhová hodnota zdrojov financovania uvedených v poli 15.

Nie

Áno

Mena zdrojov financovania

Mena trhovej hodnoty zdrojov financovania.

Nie

Áno

Druh opatrenia

Oznámenie obsahuje jeden z týchto druhov opatrení:

a)	nové saldo opätovného použitia sa označuje ako „nové“;

b)	zmena podrobností týkajúcich sa opätovného použitia sa označuje ako „aktualizácia opätovného použitia“;

c)	zrušenie nesprávne predloženého celého oznámenia sa označuje ako „chyba“;

d)	oprava dátových polí, ktoré boli nesprávne predložené v predchádzajúcom oznámení, sa označuje ako „oprava“.

Áno

(1) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/363 z 13. decembra 2018, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát a frekvenciu oznamovania údajov o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT) archívom obchodných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1247/2012, pokiaľ ide o používanie kódov na ohlasovanie pri ohlasovaní zmlúv o derivátoch (pozri stranu 85 tohto úradného vestníka).

(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1).

Top

All

Choose the experimental features you want to try