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Document 32015R1599
Regulation (EU) 2015/1599 of the European Central Bank of 10 September 2015 amending Regulation (EU) No 1333/2014 concerning statistics on the money markets (ECB/2015/30)
Regulamento (UE) 2015/1599 do Banco Central Europeu, de 10 de setembro de 2015, que altera o Regulamento (UE) n.° 1333/2014 relativo às estatísticas de mercados monetários (BCE/2015/30)
Regulamento (UE) 2015/1599 do Banco Central Europeu, de 10 de setembro de 2015, que altera o Regulamento (UE) n.° 1333/2014 relativo às estatísticas de mercados monetários (BCE/2015/30)
JO L 248 de 24.9.2015, p. 45–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.9.2015 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
L 248/45 |
REGULAMENTO (UE) 2015/1599 DO BANCO CENTRAL EUROPEU
de 10 de setembro de 2015
que altera o Regulamento (UE) n.o 1333/2014 relativo às estatísticas de mercados monetários (BCE/2015/30)
O CONSELHO DO BANCO CENTRAL EUROPEU,
Tendo em conta os Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu, nomeadamente o seu artigo 5.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2533/98 do Conselho, de 23 de novembro de 1998, relativo à compilação de informação estatística pelo Banco Central Europeu (1), nomeadamente os artigos 5.o, n.o 1, e 6.o, n.o 4,
Considerando o seguinte:
(1) |
O Regulamento (UE) n.o 1333/2014 do Banco Central Europeu (ECB/2014/48) (2) impõe o reporte de dados estatísticos pelos agentes inquiridos para que o Sistema Europeu de Bancos Centrais possa produzir as estatísticas sobre as operações de mercado monetário necessárias ao desempenho das suas funções. |
(2) |
Será enviado aos bancos centrais nacionais um conjunto de instruções para o reporte com a indicação detalhada dos parâmetros do reporte de informação estatística a efetuar por força do Regulamento (UE) n.o 1333/2014 (ECB/2014/48). Uma vez que as referidas instruções especificam, em maior medida, vários termos significativos constante do citado regulamento, torna-se necessário fazer refletir no mesmo tais alterações por uma questão de harmonização. |
(3) |
Havendo, consequentemente, que alterar o Regulamento (UE) n.o 1333/2014 (BCE/2014/48) em conformidade, |
ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
Artigo 1.o
Alterações
1. O anexo I do Regulamento (UE) n.o 1333/2014 (BCE/2014/48) é substituído pelo anexo I do presente regulamento.
2. Os anexos II e III do Regulamento (EU) No 1333/2014 (BCE/2014/48) são alterados em conformidade com o anexo II do presente regulamento.
Artigo 2.o
Disposições finais
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia após a sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros nos termos dos Tratados.
Feito em Frankfurt am Main, em 10 de setembro de 2015.
Pelo Conselho do BCE
O Presidente do BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 de 27.11.1998, p. 8.
(2) Regulamento (UE) n.o 1333/2014 do Banco Central Europeu, de 26 de novembro de 2014, relativo a estatísticas de mercados monetários (BCE/2014/48) (JO L 359 de 16.12.2014, p. 97).
ANEXO I
«ANEXO I
Esquema de reporte de estatísticas de mercado monetário referentes a operações com garantia
PARTE 1
TIPO DE INSTRUMENTOS
Os agentes inquiridos devem reportar ao Banco Central Europeu (BCE) ou ao banco central nacional competente (BCN) todos os acordos de recompra e operações efetuadas ao abrigo dos mesmos, incluindo acordos de recompra (repos) tripartidos, denominados em euros e com data de vencimento até um ano (definidos como operações com um prazo de vencimento não superior a 397 dias após a data da liquidação), celebrados entre o agente inquirido e outras instituições financeiras monetárias (IFM), outros intermediários financeiros (OIF), sociedades de seguros, fundos de pensões, administrações públicas ou bancos centrais para fins de investimento, assim como sociedades não financeiras, quando as referidas instituições estejam classificadas como “wholesale” de acordo com o Quadro Regulamentar de Basileia III referente ao Rácio de Cobertura de Liquidez.
PARTE 2
TIPO DE DADOS
1. Dados baseados no tipo de operação (1) a reportar relativamente a cada operação
Campo |
Descrição dos dados |
Opção de reporte alternativo (se for o caso), e outras condições |
Identificador da operação |
Identificador de operação interno e único atribuído a cada operação pelo agente inquirido. |
O identificador de operação é exclusivo de cada operação reportada em determinada data de reporte e relativamente a qualquer segmento de mercado monetário. |
Data do reporte |
Data de apresentação de dados ao BCE ou ao BCN. |
|
Carimbo de data eletrónico |
A hora a que a operação foi concluída ou contabilizada. |
|
Código da contraparte |
Código de identificação a ser utilizado para reconhecer a contraparte do agente inquirido na operação reportada. |
Sempre que as operações se realizem por intermédio de um sistema de compensação com contrapartes centrais (CCP), deve fornecer-se o LEI (Legal Entity Identifier/Identificador de Entidade Jurídica) do CCP. Se as operações se realizarem com sociedades não financeiras, OIF, sociedades de seguros, fundos de pensões, administrações públicas e bancos centrais, e relativamente a qualquer outra operação reportada para a qual não seja fornecido o LEI, será necessário indicar a categoria a que a contraparte pertence. |
Código ID da contraparte |
Atributo que especifica o tipo de código individual de contraparte transmitido. |
A ser utilizado em todas as circunstâncias. Deve fornecer-se um código de contraparte individual. |
Localização da contraparte |
Código de país ISO (atribuído pela International Organisation for Standardisation) do país em que a contraparte está constituída. |
Obrigatório, se não for fornecido o código de contraparte individual. Caso contrário, campo de preenchimento facultativo. |
Valor nominal da operação |
Montante do crédito inicialmente obtido ou concedido. |
|
Valor nominal do(s) ativo(s) de garantia |
Valor nominal do(s) título(s) penhorado(s) fornecido(s) como ativo(s) de garantia. |
Exceto no que se refere a acordos de recompra (repos) tripartidos e quaisquer outras operações em que a garantia dada de penhor não seja identificada mediante um ISIN (International Securities Identification Number/Número internacional de identificação de título) exclusivo. |
Data da transação |
Data em que as partes efetuam a operação financeira. |
|
Data de liquidação |
Data de compra, ou seja, a data em que o numerário deve ser pago pelo mutuante ao mutuário e o título deve ser transferido pelo mutuário para o mutuante. |
No caso de acordos de recompra com prazo em aberto, esta será a data em que a renovação for liquidada (ainda que não haja lugar à troca de numerário). |
Data de vencimento |
Data da recompra, ou seja, data em que o numerário deve ser reembolsado pelo mutuário ao mutuante. |
No caso de acordos de recompra com prazo em aberto, esta será a data em que o capital e os juros em dívida devem ser reembolsados, no caso de a operação não ter sido renovada. |
Sinal da operação |
Tomada de empréstimos em numerário no caso de acordos de recompra, ou de concessão de empréstimos em numerário no caso de acordos de revenda. |
|
Código ISIN (Número de Identificação Internacional) do(s) ativo(s) de garantia) |
ISIN atribuído aos valores mobiliários emitidos nos mercados financeiros, composto por 12 carateres alfanuméricos, que identifica de forma exclusiva uma emissão de títulos (conforme definido na Norma ISO 6166). |
A ser reportado com as exceções relativas a determinados ativos de garantia. |
Tipo de ativos de garantia |
Para identificação da categoria do ativo dado em garantia, se não for fornecido um ISIN individual. |
A indicar em todos os casos em que não seja fornecido um ISIN individual. |
Setor do emitente dos ativos de garantia |
Para identificação da categoria do ativo dado em garantia, se não for fornecido um ISIN individual. |
A indicar em todos os casos em que não seja fornecido um ISIN individual. |
Bandeira indicadora de ativo de garantia especial |
Para distinguir entre os acordos de recompra concluídos contra a prestação de garantia geral e especial. Campo de preenchimento facultativo, apenas se tal for possível ao agente inquirido. |
O preenchimento deste campo é facultativo. |
Taxa da operação |
A taxa de juro, expressa de acordo com a convenção de mercado monetário “número efetivo de dias/360”, à qual o acordo de recompra foi celebrado e o numerário deve ser reembolsado. |
|
Margem de avaliação dos ativos de garantia |
Uma medida de controlo de risco aplicada aos ativos de garantia subjacentes mediante a qual o valor desses ativos é calculado como valor de mercado do ativo deduzido de uma certa percentagem (haircut). Para efeitos de reporte, a margem de avaliação do ativo de garantia é calculada como 100 menos a proporção entre o numerário concedido/tomado de empréstimo e o valor de mercado (incluindo juros corridos) do ativo dado em garantia. |
O reporte deste campo só é necessário para operações com um único ativo de garantia. |
Código de contraparte do agente tripartido |
Identificador do código de contraparte do agente tripartido. |
A reportar em relação a acordos de recompra tripartidos. |
Código ID do agente tripartido |
Atributo que especifica o tipo de código do agente tripartido individual transmitido. |
A ser utilizado sempre que seja fornecido um código de agente tripartido individual. |
2. Limiar de relevância
As operações realizadas com sociedades não financeiras só deverão ser reportadas quando estas estiverem classificadas como “wholesale” de acordo com o Quadro Regulamentar de Basileia III referente ao Rácio de Cobertura de Liquidez (2).
3. Exceções
As operações intragrupo não se reportam.»
(1) Os padrões para a transmissão eletrónica e as especificações técnicas destes dados são estabelecidos separadamente e estão disponíveis (em inglês) no sítio do BCE na Internet em www.ecb.europa.eu.
(2) Ver “Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools”, Comité de Supervisão Bancária de Basileia, janeiro de 2013, págs. 23 a 27, disponível no sítio do Banco de Pagamentos Internacionais na Internet em www.bis.org.
ANEXO II
Os anexos II e IIII do Regulamento (UE) n.o 1333/2014 (BCE/2014/48) são alterados do seguinte modo:
1. |
No anexo II, o artigo 1.o é substituído pelo seguinte: «PARTE 1 TIPO DE INSTRUMENTOS
|
2. |
No anexo III, a parte 1 é substituída pela seguinte: «PARTE 1 TIPO DE INSTRUMENTOS Os agentes inquiridos devem reportar ao Banco Central Europeu (BCE) ou ao banco central nacional (BCN) competente:
|
3. |
No anexo III, o quadro constante da parte 2, parágrafo 1, é substituído pelo seguinte:
|