a.

Informações gerais prestadas pela autoridade nacional de supervisão:

(1)

Código país

(2)

Designação do banco

(3)

Data de apresentação dos dados (aaaa-mm-dd)

b.

Informações gerais prestadas pela instituição que comunica as informações:

(1)

Data de reporte (aaaa-mm-dd)

(2)

Moeda de reporte

(3)

Taxa de conversão do euro

(4)

Unidade de reporte

(5)

Norma de contabilidade

(6)

Local de divulgação das informações ao público

a.

Posição em risco de contraparte dos contratos de derivados (método 1)

b.

Valor bruto das operações de financiamento através de valores mobiliários (OFVM)

c.

Posição em risco de contraparte das OFVM

d.

Outros ativos

(1)

Títulos recebidos no âmbito de OFVM que sejam reconhecidos como ativos

e.

Total dos elementos patrimoniais [soma dos elementos 2.a, 2.b, 2.c e 2.d, menos 2.d. (1)]

f.

Posição em risco potencial futura dos contratos de derivados (método 1)

g.

Montante nocional dos elementos extrapatrimoniais com um fator de conversão de 0 %

(1)

Compromissos com cartões de crédito incondicionalmente revogáveis

(2)

Outros compromissos incondicionalmente revogáveis

h.

Montante nocional dos elementos extrapatrimoniais com um fator de conversão de 20 %

i.

Montante nocional dos elementos extrapatrimoniais com um fator de conversão de 50 %

j.

Montante nocional dos elementos extrapatrimoniais com um fator de conversão de 100 %

k.

Total dos elementos extrapatrimoniais (soma dos elementos 2.f, 2.g e 2.h até 2.j, menos 0,9 vezes a soma dos elementos 2.g. (1) e 2.g.(2)

l.

Entidades consolidadas para efeitos contabilísticos mas não para fins de regulamentação com base no risco:

(1)

Ativos patrimoniais

(2)

Posição em risco potencial futura dos contratos de derivados

(3)

Compromissos incondicionalmente revogáveis

(4)

Outros compromissos extrapatrimoniais

(5)

Valor do investimento nas entidades consolidadas

m.

Ajustamentos regulamentares

n.

Dados complementares:

(1)

Valores a receber por conta de garantias em numerário concedidas em operações com derivados

(2)

Montante nocional líquido dos derivados de crédito

(3)

Montante nocional líquido dos derivados de crédito para as entidades no elemento 2.l.

(4)

Posições em risco patrimoniais e extrapatrimoniais entre entidades incluídas no elemento 2.l.

(5)

Posições em risco patrimoniais e extrapatrimoniais de entidades incluídas no elemento 2.l. perante entidades consolidadas para fins de regulamentação com base no risco

(6)

Posições em risco patrimoniais e extrapatrimoniais de entidades consolidadas para fins de regulamentação com base no risco perante entidades incluídas no elemento 2.l.

(7)

Total das posições em risco para o cálculo do rácio de alavancagem financeira (definição de janeiro de 2014)

o.

Indicador do total das posições em risco (soma dos elementos 2.e, 2.k, 2.l.(1), 2.l.(2), 0,1 vezes 2.l.(3), 2.l.(4), menos a soma dos elementos 2.l.(5) e 2.m)

a.

Fundos depositados em ou emprestados a outras instituições financeiras

(1)

Certificados de depósito

b.

Linhas de crédito autorizadas e não utilizadas a favor de outras instituições financeiras

c.

Detenções de títulos emitidos por outras instituições financeiras:

(1)

Títulos de dívida garantidos

(2)

Títulos de dívida privilegiada não garantidos

(3)

Títulos de dívida subordinada

(4)

Papel comercial

(5)

Ações (incluindo o valor nominal e adicional das ações ordinárias ou preferenciais)

(6)

Posições curtas compensatórias associadas à detenção de ações específicas incluídas no elemento 3.c (5)

d.

Posição em risco positiva líquida corrente das operações de financiamento através de valores mobiliários com outras instituições financeiras

e.

Contratos de derivados do mercado de balcão com outras instituições financeiras que apresentem um justo valor positivo líquido:

(1)

Justo valor positivo líquido (incluindo as cauções detidas no âmbito do acordo-quadro de compensação)

(2)

Posição em risco potencial futura

f.

Indicador de ativos no sistema financeiro (soma dos elementos 3.a, 3.b até 3.c (5), 3.d e 3.e.(1) e 3.e.(2), menos 3.c.(6)

a.

Depósitos devidos a instituições depositárias

b.

Depósitos devidos a outras instituições financeiras que não instituições depositárias

c.

Linhas de crédito autorizadas e não utilizadas, obtidas junto de outras instituições financeiras

d.

Posição em risco negativa líquida corrente das operações de financiamento através de valores mobiliários com outras instituições financeiras

e.

Contratos de derivados do mercado de balcão com outras instituições financeiras que apresentem um justo valor negativo líquido

(1)

Justo valor líquido negativo (incluindo as cauções prestadas no âmbito do acordo-quadro de compensação)

(2)

Posição em risco futura potencial

f.

Dados complementares:

(1)

Fundos resultantes de empréstimos contraídos junto de outras instituições financeiras

(2)

Certificados de depósito incluídos nos elementos 4.a e 4.b

g.

Indicador de passivos no sistema financeiro [soma dos elementos 4.a até 4.e (2)]

a.

Títulos de dívida garantidos

b.

Títulos de dívida privilegiada não garantidos

c.

Títulos de dívida subordinada

d.

Papel comercial

e.

Certificados de depósito

f.

Ações ordinárias

g.

Ações preferenciais e qualquer outra forma de financiamento subordinado não abrangido pelo elemento 5.c.

h.

Dados complementares:

(1)

Valor contabilístico das ações para as quais não se encontra disponível um preço de mercado

i.

Indicador dos títulos em carteira (soma dos elementos 5.a até 5.g)

a.

Dólar australiano

b.

Real brasileiro

c.

Dólar canadiano

d.

Franco suíço

e.

Iuane chinês

f.

Euro

g.

Libra britânica

h.

Dólar de Hong Kong

i.

Rupia indiana

j.

Iene japonês

k.

Coroa sueca

l.

Dólar dos Estados Unidos

m.

Dados complementares:

(1)

Peso mexicano

(2)

Dólar da Nova Zelândia

(3)

Rublo russo

n.

Indicador da atividade de pagamento (soma dos elementos 6.a até 6.l)

a.

Indicador de ativos sob custódia

a.

Atividade de tomada firme de ações

b.

Atividade de tomada firme de títulos de dívida

c.

Indicador da atividade de tomada firme (soma dos elementos 8.a até 8.b)

a.

Derivados do mercado de balcão objeto de compensação através de uma contraparte central

b.

Derivados do mercado de balcão objeto de uma compensação bilateral

c.

Indicador de derivados do mercado de balcão (soma dos elementos 9.a até 9.b)

a.

Títulos detidos para negociação (negociação de alta frequência)

b.

Títulos disponíveis para venda (DPV)

c.

Títulos detidos para negociação e DPV que correspondam à definição de ativos de nível 1

d.

Títulos detidos para negociação e DPV que correspondam à definição de ativos de nível 2, aos quais são aplicados fatores de redução

e.

Dados complementares:

(1)

Títulos detidos até ao vencimento

f.

Indicador de títulos detidos para negociação e DPV (soma dos elementos 10.a e 10.b, menos a soma de 10.c e 10.d)

a.

Indicador de ativos de nível 3

a.

Créditos estrangeiros numa base de risco em última análise (excluindo atividade em matéria de derivados)

b.

Dados complementares:

(1)

Créditos estrangeiros sobre derivados numa base de risco em última análise

c.

Indicador de créditos transfronteiras (elemento 12.a)

a.

Passivos estrangeiros (excluindo derivados e passivos locais em moeda local)

(1)

Eventuais passivos estrangeiros associados a serviços conexos incluídos no elemento 13.a.

b.

Passivos locais na moeda local (excluindo atividade em matéria de derivados)

c.

Dados complementares:

(1)

Passivos estrangeiros sobre derivados numa base de risco em última análise

d.

Indicador de passivos transfronteiras [soma dos elementos 13.a e 13.b, menos 13.a.(1)]

a.

Passivo total

b.

Financiamento a retalho

c.

Rácio de dependência do financiamento por grosso (diferença entre os elementos 14.a e 14.b, dividido por 14.a)

d.

Receitas líquidas estrangeiras

e.

Receitas líquidas totais

f.

Receitas brutas totais

g.

Valor bruto dos fundos em numerário emprestados e justo valor bruto dos títulos emprestados no âmbito de OFVM

h.

Valor bruto dos fundos em numerário resultantes da contração de empréstimos e justo valor bruto dos títulos cujo empréstimo tenha sido solicitado no âmbito de OFVM

i.

Justo valor positivo bruto das operações de derivados do mercado de balcão

j.

Justo valor negativo bruto das operações de derivados do mercado de balcão

k.

Número de países