32021R2005

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Regulamento de execução - 2021/2005 - EN - EUR-Lex

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Document 32021R2005

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Regulamento de Execução (UE) 2021/2005 da Comissão de 16 de novembro de 2021 que estabelece normas técnicas de execução que alteram o Regulamento de Execução (UE) 2016/1799 no que respeita aos quadros de mapeamento que especificam a correspondência entre as avaliações do risco de crédito emitidas pelas instituições externas de avaliação de crédito e os graus da qualidade de crédito estabelecidos no Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (Texto relevante para efeitos do EEE)

C/2021/8129

JO L 407 de 17.11.2021, pp. 10–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2005/oj

Date of document:: 16/11/2021; Data de adoção
Date of effect:: 07/12/2021; entrada em vigor data de publicação +20 ver art. 2
Date of end of validity:: No end date

Author:: Comissão Europeia, Direção-Geral da Estabilidade Financeira, dos Serviços Financeiros e da União dos Mercados de Capitais
Responsible body:: FISMA
Form:: Regulamento de execução
Additional information:: relevante para EEE

Treaty:

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia

Legal basis:

32013R0575 - A136P1L1

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Modifies	32016R1799	substituição	anexo III	07/12/2021

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Directory code:

06.20.20.20 Direito de estabelecimento e liberdade de prestação de serviços / Aplicação setorial / Atividades de serviços / Bancos

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Official Journal

17.11.2021

Jornal Oficial da União Europeia

L 407/10

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2021/2005 DA COMISSÃO

de 16 de novembro de 2021

que estabelece normas técnicas de execução que alteram o Regulamento de Execução (UE) 2016/1799 no que respeita aos quadros de mapeamento que especificam a correspondência entre as avaliações do risco de crédito emitidas pelas instituições externas de avaliação de crédito e os graus da qualidade de crédito estabelecidos no Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativo aos requisitos prudenciais das instituições de crédito e que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 (1), nomeadamente o artigo 136.o, n.o 1, primeiro parágrafo,

Considerando o seguinte:

(1)

O Regulamento de Execução (UE) 2016/1799 da Comissão (2) especifica, no seu anexo III, a correspondência entre as avaliações de crédito pertinentes emitidas por uma instituição externa de avaliação de crédito («ECAI») e os graus da qualidade de crédito previstos na parte III, título II, capítulo 2, secção 2, do Regulamento (UE) n.o 575/2013 («mapeamento»).

(2)

Na sequência das alterações mais recentes introduzidas pelo Regulamento de Execução (UE) 2019/2028 da Comissão (3) no anexo III do Regulamento de Execução (UE) 2016/1799, foram alterados os fatores quantitativos e qualitativos subjacentes às avaliações de crédito utilizadas em alguns mapeamentos no anexo III do Regulamento de Execução (UE) 2016/1799. Além disso, algumas ECAI alargaram as suas avaliações de crédito a novos segmentos de mercado, dando origem a novas escalas de notação e a novos tipos de notação de risco. É, por conseguinte, necessário atualizar os mapeamentos das ECAI em causa.

(3)

Desde a adoção do Regulamento de Execução (UE) 2019/2028, duas outras agências de notação de risco foram registadas em conformidade com os artigos 14.o a 18.o do Regulamento (CE) n.o 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho (4), enquanto duas outras ECAI para as quais o Regulamento de Execução (UE) 2016/1799 estabelecia um mapeamento foram retiradas dos registos. Uma vez que o artigo 136.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013 exige a especificação de mapeamentos para todas as ECAI, esse regulamento deve ser alterado de modo a estabelecer um mapeamento para as ECAI recentemente registadas e a suprimir o das ECAI retiradas dos registos.

(4)

Além disso, uma ECAI registada em conformidade com os artigos 14.o a 18.o do Regulamento (UE) n.o 1060/2009 e para a qual foi previsto um mapeamento no Regulamento de Execução (UE) 2016/1799 alterou os símbolos utilizados para designar as categorias de notação das suas escalas de notação. Por conseguinte, é necessário alterar o mapeamento dessa ECAI de modo a refletir os símbolos que utiliza atualmente.

(5)

O presente regulamento baseia-se nos projetos de normas técnicas de execução apresentados conjuntamente à Comissão pela Autoridade Bancária Europeia, pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados e pela Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma («Autoridades Europeias de Supervisão»).

(6)

As Autoridades Europeias de Supervisão realizaram consultas públicas abertas sobre os projetos de normas técnicas de execução em que se baseia o presente regulamento, analisaram os potenciais custos e benefícios a elas associados e solicitaram o parecer do Grupo das Partes Interessadas do Setor Bancário criado em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1093/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (5); o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados criado em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (6); e o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Seguros e Resseguros criado em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1094/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (7).

(7)	O Regulamento de Execução (UE) 2016/1799 deve, por conseguinte, ser alterado em conformidade,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

Alteração do Regulamento (UE) 2016/1799

O anexo III do Regulamento de Execução (UE) 2016/1799 é substituído pelo texto constante do anexo do presente regulamento.

Artigo 2.o

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 16 de novembro de 2021.

Pela Comissão

A Presidente

Ursula VON DER LEYEN

(1) JO L 176 de 27.6.2013, p. 1.

(2) Regulamento de Execução (UE) 2016/1799 da Comissão, de 7 de outubro de 2016, que estabelece normas técnicas de execução no que respeita ao mapeamento das avaliações do risco de crédito de instituições externas de avaliação de crédito em conformidade com o artigo 136.o, n.os 1 e 3, do Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 275 de 12.10.2016, p. 3).

(3) Regulamento de Execução (UE) 2019/2028 da Comissão, de 29 de novembro de 2019, que altera o Regulamento de Execução (UE) 2016/1799 no que respeita aos quadros de mapeamento que especificam a correspondência entre as avaliações do risco de crédito de instituições externas de avaliação de crédito e os graus de qualidade de crédito estabelecidos no Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 313 de 4.12.2019, p. 34).

(4) Regulamento (CE) n.o 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro de 2009, relativo às agências de notação de risco (JO L 302 de 17.11.2009, p. 1).

(5) Regulamento (UE) n.o 1093/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Bancária Europeia), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/78/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 12).

(6) Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

(7) Regulamento (UE) n.o 1094/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/79/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 48).

ANEXO

« ANEXO III

Quadros de mapeamento para efeitos do artigo 16.o

Grau de qualidade de crédito	1	2	3	4	5	6
A.M. Best (EU) Rating Services B.V.
Escala de notação de crédito de emitentes para o longo prazo	aaa, aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s
Escala de notação de emissões para o longo prazo	aaa, aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s
Escala de notação da solidez financeira	A++, A+	A, A-	B++, B+	B, B-	C++, C+	C, C-, D, E, F, S
Escala de notação de emitentes para o curto prazo	AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB- 4, d, e, f, s
Escala de notação de emissões para o curto prazo	AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB- 4, d, s
ARC Ratings S.A.
Escala de notação de emitentes para o médio e longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Escala de notação de emissões para o médio e longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Escala de notação da capacidade de liquidação de sinistros	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, R
Escala de notação de emitentes para o curto prazo	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D
Escala de notação de emissões para o curto prazo	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D
ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH
Escala de notação de crédito para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC/C, D
Escala de notação de empresas para o curto prazo	A++	A		B, C, D
Axesor Risk Management S.L.
Escala de notação global para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
Escala de notação global para o curto prazo	AS1+	AS1	AS2	AS3, AS4, AS5
Banque de France
Escala de notação de crédito global de emitentes para o longo prazo	3++	3+, 3	4+	4, 5+	5, 6	7, 8, 9, P
Escala de notação de crédito global (NEC) de emitentes para o longo prazo	1+	1, 1-	2+, 2, 2-	3+, 3, 3-, 4+, 4, 4-, 5+	5, 5-, 6+, 6, 6-	7, 8, P
BCRA — Credit Rating Agency AD
Escala de notação global para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Escala de notação global para o curto prazo	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D
Escala de notação de empresas de seguros de pensões para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Escala de notação de empresas de seguros de pensões para o curto prazo	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D
Escala de notação de fundos de pensões para o longo prazo	AAA pf, AA pf	A pf	BBB pf	BB pf	B pf	C pf
Escala de notação de fundos de garantia para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, D
Escala de notação de fundos de garantia para o curto prazo	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D
Capital Intelligence Ratings Ltd
Escala de notação internacional de emitentes para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D
Escala de notação internacional de emissões para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Escala de notação internacional da solidez financeira de seguradoras para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D
Escala de notação internacional de emitentes para o curto prazo	A1+	A1	A2, A3	B, C, RS, SD, D
Escala de notação internacional de emissões para o curto prazo	A1+	A1	A2, A3	B, C, D
Escala de notação internacional da solidez financeira de seguradoras para o curto prazo	A1+	A1	A2, A3	B, C, RS, SD, D
Cerved Rating Agency S.p.A.
Escala de notação de empresas para o longo prazo	A1.1, A1.2, A1.3	A2.1, A2.2, A3.1	B1.1, B1.2	B2.1, B2.2	C1.1	C1.2, C2.1
Escala de notação de empresas para o curto prazo	S-1	S-2	S-3	V-1, R-1
Creditreform Rating AG
Escala de notação de emitentes para o longo prazo	AAA, AA	A		BBB	BB, B	C, SD, D
Escala de notação de emissões para o longo prazo	AAA, AA	A		BBB	BB, B	C, D
Escala de notação para o curto prazo	L1	L2		L3, NEL, D
CRIF Ratings S.r.l.
Escala de notação de emitentes para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D1S, D
Escala de notação de emissões para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, DS
Escala de notação de PME	SME1, SME2		SME3	SME4	SME5, SME6	SME7, SME8
Escala de notação de emitentes para o curto prazo	IG-1		IG-2	SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4
Escala de notação de emissões para o curto prazo	IG-1		IG-2	SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4
DBRS Ratings GmbH
Escala de notação de obrigações para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Escala de notação de papel comercial e de dívida de curto prazo	R-1 H, R-1 M	R-1 L	R-2, R-3	R-4, R-5, D
Escala de notação da solidez financeira	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, R
Escala de notação das perdas esperadas	AAA(el), AA(el)	A(el)	BBB(el)	BB(el)	B(el)	CCC(el), CC(el), C(el)
Egan-Jones Ratings Co.
Escala de notação de crédito para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Escala de notação de crédito para o curto prazo	A-1+	A-1	A-2	A-3, B, C, D
EuroRating Sp. z o.o.
Escala de notação global para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Fitch Ratings Ireland Limited
Escala de notação do incumprimento de emitentes para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, RD, D
Obrigações de financiamento de empresas — escala de notação para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Escala de notação internacional da solidez financeira de seguradoras para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Escala de notação de contrapartes de derivados	AAA dcr, AA dcr	A dcr	BBB dcr	BB dcr	B dcr	CCC dcr, CC dcr, C dcr
Escala de notação para o curto prazo	F1+	F1	F2, F3	B, C, RD, D
Escala de notação da solidez financeira de seguradoras para o curto prazo	F1+	F1	F2, F3	B, C
GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH
Escala de notação global para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Escala de notação global para o longo prazo	HR AAA(G)/HR AA(G)	HR A(G)	HR BBB(G)	HR BB(G)	HR B(G)	HR C(G)/HR D(G)
Escala de notação global para o curto prazo	HR+1(G)/HR1(G)	HR2(G)	HR3(G)	HR4(G), HR5(G), HR D(G)
ICAP S.A.
Escala de notação internacional de emitentes para o longo prazo		AAA, AA	A, BBB	BB, B	CCC, CC	C, D
Escala de notação internacional de emissões para o longo prazo		AAA, AA	A, BBB	BB, B	CCC, CC	C, D
INBONIS S.A.
Escala de notação para o longo prazo	AAA/AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Japan Credit Rating Agency Ltd
Escala de notação de emitentes para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, LD, D
Escala de notação de emissões para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Escala de notação de emitentes para o curto prazo	J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, LD, D
Escala de notação de crédito de emissões para o curto prazo	J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, D
Kroll Bond Rating Agency Europe Limited
Escala de notação de crédito para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Escala de notação de crédito para o curto prazo	K1+	K1	K2, K3	B, C, D
modeFinance S.r.l.
Escala de notação global para o longo prazo	A1, A2	A3	B1	B2	B3	C1, C2, C3, D
Moody’s Investors Service
Escala de notação global para o longo prazo	Aaa, Aa	A	Baa	Ba	B	Caa, Ca, C
Escala de notação global para o curto prazo	P-1	P-2	P-3	NP
Nordic Credit RatingAS
Escala de notação para o longo prazo	AAA/AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, SD
Escala de notação para o curto prazo			N-1+	N-1, N-2, N-3, N-4
QIVALIO SAS (anteriormente, Spread Research)
Escala de notação global para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Escala de notação global para o curto prazo	SR0		SR1, SR2	SR3, SR4, SR5, SRD
Rating-Agentur Expert RA GmbH
Escala internacional de notação de emissões para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
Escala de notação de fiabilidade internacional	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
Escala internacional de notação para o curto prazo	RA1+	RA1	RA2, RA3	RA4, RA5, C, D
Scope Ratings GmbH
Escala de notação para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC,C, D
Escala de notação para o curto prazo	S-1+	S-1	S-2	S-3, S-4
Scope Hamburg GmbH
Escala de notação global para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, SD, D
S&P Global Ratings Europe Limited
Escala de notação de crédito de emitentes para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, R, SD/D
Escala de notação de crédito de emissões para o longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Escala de notação da solidez financeira de seguradoras	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, SD/D, R
Notações de contrapartes para a resolução de instituições financeiras a longo prazo	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, SD, D
Escala de notação de empresas de média dimensão		MM1	MM2	MM3, MM4	MM5, MM6	MM7, MM8, MMD»
Escala de notação de crédito de emitentes para o curto prazo	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, R, SD/D
Escala de notação de crédito de emissões para o curto prazo	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D
Notações de contrapartes para a resolução de instituições financeiras a curto prazo	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, SD/D

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