Campo

Descrizione dei dati

Opzione alternativa di segnalazione (se esistente) e altre caratteristiche

Transaction identifier (identificativo dell'operazione)

Identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per ogni operazione.

L'identificativo dell'operazione è unico per ciascuna operazione segnalata ad una certa data di segnalazione per ciascun segmento del mercato monetario.

Reporting date (data di segnalazione)

Data in cui i dati sono trasmessi alla BCE o alla BCN.

Electronic time stamp (marcatura temporale elettronica)

Momento nel quale un'operazione è conclusa o registrata.

Counterparty code (codice della controparte)

Codice identificativo usato per individuare la controparte dell'operatore segnalante nell'operazione segnalata.

Qualora le operazioni siano eseguite attraverso una controparte centrale di compensazione (central clearing counterparty, CCP), dovrà essere indicato l'identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI) della CCP.

Ove le operazioni siano effettuate con società non finanziarie, AIF, imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche e banche centrali, e per ogni altra operazione segnalata per la quale l'identificativo LEI della controparte non è fornito, deve essere indicata la classe della controparte.

Counterparty code ID (identificativo del codice della controparte)

Attributo che specifica il tipo di codice individuale della controparte trasmesso.

Da utilizzare in ogni caso. Sarà fornito un codice individuale della controparte.

Counterparty location (localizzazione della controparte)

Codice paese dell'Organismo internazionale di normalizzazione (ISO) relativo al paese in cui la controparte ha sede legale.

Obbligatorio se non è fornito il codice individuale della controparte. Altrimenti facoltativo.

Transaction nominal amount (importo nominale dell'operazione)

Importo inizialmente concesso o preso in prestito.

Collateral nominal amount (importo nominale della garanzia)

Importo nominale del titolo costituito in garanzia

Ad eccezione delle operazioni di pronti contro termine triparty e delle altre operazioni in cui il titolo costituito in garanzia non è identificato da un univoco numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN).

Trade date (data di contrattazione)

Data in cui le parti hanno concluso l'operazione finanziaria.

Settlement date (data di regolamento)

Data di acquisto, ossia la data in cui è previsto che il denaro sia versato dal prestatore al prestatario e il titolo sia trasferito dal prestatario al prestatore.

In caso di operazioni di pronti contro termine aperte, è la data in cui ha luogo il rinnovo (anche se non avviene alcuno scambio di denaro).

Maturity date (data di scadenza)

La data di riacquisto, ovvero la data in cui è previsto che il denaro sia restituito dal prestatario al prestatore.

In caso di operazioni di pronti contro termine aperte, è la data in cui il capitale e gli interessi dovuti devono essere restituiti nel caso in cui l'operazione non sia ulteriormente rinnovata.

Transaction sign (segno dell'operazione)

Assunzione in prestito del denaro in caso di pronti contro termine o concessione in prestito del denaro in caso di operazioni contro termine in acquisto (reverse repo).

ISIN of the collateral (codice ISIN della garanzia)

Codice ISIN assegnato ai titoli emessi sui mercati finanziari. Si compone di 12 caratteri alfanumerici, che identificano univocamente un titolo (come definito dalla norma ISO 6166).

Da segnalare con delle eccezioni per alcuni tipi di garanzia

Collateral type (tipo di garanzia)

Al fine di identificare l'attività concessa in pegno a garanzia nel caso in cui il codice ISIN individuale non sia fornito.

Da indicare in tutti i casi in cui il codice ISIN individuale non sia fornito.

Collateral issuer sector (settore dell'emittente della garanzia)

Al fine di identificare il settore dell'emittente della garanzia nel caso in cui il codice ISIN individuale non sia fornito.

Da indicare laddove il codice ISIN individuale non sia fornito.

Special collateral flag (identificatore delle garanzie speciali)

Al fine di identificare tutte le operazioni di pronti contro termine effettuate a fronte di garanzie generali e quelle effettuate a fronte di garanzie speciali. Campo facoltativo da indicare solo ove l'operatore segnalante ne abbia la possibilità.

La segnalazione di questo campo è facoltativa.

Deal rate (tasso dell'operazione)

Tasso di interesse espresso in conformità alla convenzione per i mercati monetari giorni effettivi/360 al quale l'operazione di pronti contro termine è stata effettuata e al quale è remunerato il denaro concesso in prestito.

Collateral haircut (scarto di garanzia)

Una misura per il controllo dei rischi applicata alla garanzia sottostante per effetto della quale il valore di quest'ultima è calcolato al valore di mercato dell'attività decurtato di una determinata percentuale (scarto di garanzia). A fini di segnalazione lo scarto di garanzia è calcolato come 100 meno il rapporto tra il contante concesso/assunto in prestito e il valore di mercato, compresi gli interessi maturati sulla garanzia concessa.

La segnalazione di questo campo è necessaria esclusivamente per singole operazioni su garanzia.

Counterparty code of the tri-party agent (codice di controparte dell'agente triparty)

Il codice di identificazione di controparte dell'agente triparty

Da indicare in caso di pronti contro termine triparty.

Tri-party agent code ID (codice di identificazione dell'agente triparty)

Attributo che specifica il tipo di codice individuale dell'agente triparty trasmesso.

Da utilizzare in tutti i casi in cui un codice individuale dell'agente triparty è fornito.