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Document 32015R1599
Regulation (EU) 2015/1599 of the European Central Bank of 10 September 2015 amending Regulation (EU) No 1333/2014 concerning statistics on the money markets (ECB/2015/30)
Verordnung (EU) 2015/1599 der Europäischen Zentralbank vom 10. September 2015 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1333/2014 über Geldmarktstatistiken (EZB/2015/30)
Verordnung (EU) 2015/1599 der Europäischen Zentralbank vom 10. September 2015 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1333/2014 über Geldmarktstatistiken (EZB/2015/30)
ABl. L 248 vom 24.9.2015, p. 45–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.9.2015 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 248/45 |
VERORDNUNG (EU) 2015/1599 DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK
vom 10. September 2015
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1333/2014 über Geldmarktstatistiken (EZB/2015/30)
DER EZB-RAT —
gestützt auf die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank, insbesondere auf Artikel 5,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2533/98 des Rates vom 23. November 1998 über die Erfassung statistischer Daten durch die Europäische Zentralbank (1), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 4,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) |
Die Verordnung (EU) Nr. 1333/2014 der Europäischen Zentralbank (EZB/2014/48) (2) verpflichtet die Berichtspflichtigen zur Meldung statistischer Daten, damit das Europäische System der Zentralbanken in Erfüllung seiner Aufgaben Statistiken über Geldmarktgeschäfte erstellen kann. |
(2) |
An die nationalen Zentralbanken wird ein Satz von Meldeanweisungen ausgegeben, in denen die Parameter für die Meldung statistischer Daten nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 1333/2014 (EZB/2014/48) im Einzelnen aufgeführt sind. Da in den Meldeanweisungen eine Reihe wichtiger in der genannten Verordnung verwendeter Begriffe näher bestimmt werden, sollte die Verordnung aus Gründen der Einheitlichkeit diesen Änderungen ebenfalls Rechnung tragen. |
(3) |
Die Verordnung (EU) Nr. 1333/2014 (EZB/2014/48) sollte daher entsprechend geändert werden — |
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Artikel 1
Änderungen
(1) Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1333/2014 (EZB/2014/48) erhält die Fassung des Anhangs I der vorliegenden Verordnung.
(2) Die Anhänge II und III der Verordnung (EU) Nr. 1333/2014 (EZB/2014/48) werden entsprechend Anhang II der vorliegenden Verordnung geändert.
Artikel 2
Schlussbestimmungen
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittelbar in den Mitgliedstaaten.
Geschehen zu Frankfurt am Main am 10. September 2015.
Für den EZB-Rat
Der Präsident der EZB
Mario DRAGHI
(1) ABl. L 318 vom 27.11.1998, S. 8.
(2) Verordnung (EU) Nr. 1333/2014 der Europäischen Zentralbank vom 26. November 2014 über Geldmarktstatistiken (EZB/2014/48) (ABl. L 359 vom 16.12.2014, S. 97).
ANHANG I
„ANHANG I
Berichtsschema für Geldmarktstatistiken in Bezug auf besicherte Transaktionen
TEIL 1
ART DER INSTRUMENTE
Die Berichtspflichtigen melden der Europäischen Zentralbank (EZB) oder der jeweiligen nationalen Zentralbank (NZB) sämtliche auf Euro lautende Rückkaufsvereinbarungen und sämtliche der im Rahmen dieser Rückkaufsvereinbarungen abgeschlossenen Geschäfte, einschließlich Tri-Party Repogeschäfte, mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr (definiert als Transaktionen mit einer Laufzeit von nicht mehr als 397 Tagen nach dem Abwicklungstag) zwischen dem Berichtspflichtigen und anderen monetären Finanzinstituten (MFIs), sonstigen Finanzinstituten (SFIs), Versicherungsgesellschaften, Altersvorsorgeeinrichtungen, dem Staat oder mit Zentralbanken zu Investmentzwecken sowie mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk als ‚Großkunden‘ gelten.
TEIL 2
ART DER DATEN
1. Art der für jede Transaktion zu meldenden transaktionsbasierten Daten (1) :
Feld |
Beschreibung der Daten |
Alternative Berichtsmöglichkeiten (sofern vorhanden) und weitere Vorgaben |
Transaktionskennung |
Die interne eindeutige Transaktionskennung, die der Berichtspflichtige für jede Transaktion verwendet. |
Die Transaktionskennung bezieht sich eindeutig auf eine an einem bestimmten Berichtstag gemeldete Transaktion eines Geldmarktsegments. |
Berichtstag |
Der Tag, an dem die Daten der EZB oder der NZB gemeldet werden. |
|
Elektronischer Zeitstempel |
Der Zeitpunkt, an dem eine Transaktion abgeschlossen oder gebucht wird. |
|
Geschäftspartnerkennziffer |
Eine Kennziffer, die verwendet wird, um den Geschäftspartner des Berichtspflichtigen bei der gemeldeten Transaktion zu identifizieren. |
Wenn Transaktionen über eine zentrale Clearing-Gegenpartei (Central Clearing Counterparty — CCP) durchgeführt werden, muss für die CCP die Kennung der juristischen Person (legal entity identifier — LEI) angegeben werden. Wenn Transaktionen mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, SFIs, Versicherungsgesellschaften, Altersvorsorgeeinrichtungen, dem Staat und Zentralbanken getätigt werden sowie bei jeder sonstigen gemeldeten Transaktion, bei der die LEI des Geschäftspartners nicht angegeben ist, ist die Klasse des Geschäftspartners anzugeben. |
Identifikationskürzel des Geschäftspartners |
Eine Kennzeichnung, die die Art der gemeldeten individuellen Geschäftspartnerkennziffer näher bestimmt. |
Unter allen Umständen zu verwenden. Eine individuelle Geschäftspartnerkennziffer wird angegeben. |
Standort des Geschäftspartners |
ISO-Ländercode des Landes, in dem der Geschäftspartner seinen Sitz hat. |
Obligatorisch, falls die individuelle Geschäftspartnerkennziffer nicht angegeben ist. Andernfalls optional. |
Transaktionsnennwert |
Der ursprünglich aufgenommene oder bereitgestellte Betrag. |
|
Nennwert der Sicherheiten |
Der Nennwert der als Sicherheit hinterlegten Wertpapiere. |
Mit Ausnahme von Tri-Party-Repogeschäften sowie sonstigen Transaktionen, bei denen die hinterlegten Sicherheiten nicht durch eine einzelne Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN) gekennzeichnet sind. |
Handelstag |
Der Tag, an dem die Parteien die Finanztransaktion tätigen. |
|
Abwicklungstag |
Der Kauftag, d. h. der Tag, an dem der Kreditgeber den Betrag an den Kreditnehmer zu zahlen und der Kreditnehmer die Sicherheit an den Kreditgeber zu übertragen hat. |
Bei Bis-auf-Weiteres-Repogeschäften ist dies der Tag, an dem die Verlängerung abgewickelt wird (auch wenn keine Barzahlung stattfindet). |
Fälligkeitsdatum |
Der Rückkaufstag, d. h. der Tag, an dem der Geldbetrag fällig und vom Kreditnehmer an den Kreditgeber zurückzuzahlen ist. |
Bei Bis-auf-Weiteres- Repogeschäften ist dies der Tag, an dem Tilgungs- und Zinszahlungen fällig sind, falls die Transaktion nicht verlängert wird. |
Transaktionsvorzeichen |
Geldaufnahme von Geldbeträgen bei Repogeschäften oder Geldvergabe von Geldbeträgen bei Reverse-Repogeschäften. |
|
ISIN der Sicherheiten |
Die ISIN, die den an den Finanzmärkten begebenen Wertpapieren zugewiesen wird, aus zwölf alphanumerischen Zeichen besteht und eine Sicherheit eindeutig kennzeichnet (wie in ISO 6166 definiert). |
Zu melden mit Ausnahmen bei bestimmten Arten der Sicherheit. |
Art der Sicherheit |
Dient dazu, die Kategorie des als Sicherheit hinterlegten Vermögenswertes zu bestimmen, wenn keine individuelle ISIN angegeben wird. |
In allen Fällen anzugeben, in denen keine ISIN angegeben wird. |
Sektor des Emittenten der Sicherheit |
Dient dazu, den Sektor des Emittenten der Sicherheit zu bestimmen, wenn keine individuelle ISIN angegeben wird. |
Anzugeben, wenn keine ISIN angegeben wird. |
Kennzeichen für besondere Sicherheiten |
Dient dazu, sämtliche Repogeschäfte zu identifizieren, die gegen allgemeine oder spezielle Sicherheiten abgeschlossen wurden. Optionales Feld; nur anzugeben, wenn es dem Berichtspflichtigen möglich ist. |
Meldung dieses Feldes ist optional. |
Transaktionszinssatz |
Der Zinssatz gemäß der ACT/360-Geldmarktkonvention, zu dem das Repogeschäft abgeschlossen wurde und der aufgenommene Geldbetrag vergütet wird. |
|
Sicherheitsabschlag |
Eine auf die gestellte Sicherheit angewandte Risikokontrollmaßnahme, wobei der Wert einer Sicherheit als deren Marktwert abzüglich eines bestimmen Prozentsatzes (Sicherheitsabschlag) berechnet wird. Zu Meldezwecken wird der Sicherheitsabschlag berechnet als 100 abzüglich der Quote zwischen dem aufgenommenen/bereitgestellten Geldbetrag und dem Marktwert einschließlich der aufgelaufenen Zinsen der verpfändeten Sicherheit. |
Die Meldung dieses Feldes ist nur bei Transaktionen erforderlich, die mit einer einzigen Sicherheit besichert sind. |
Geschäftspartnerkennziffer des Tri-Party-Agenten |
Geschäftspartnerkennziffer des Tri-Party-Agenten. |
Zu melden bei Tri-Party-Repogeschäften. |
Identifikationskürzel des Tri-Party-Agenten |
Eine Kennzeichnung, die die Art des gemeldeten individuellen Identifikationskürzels des Tri-Party-Agenten näher bestimmt. |
In allen Fällen zu verwenden, in denen ein individuelles Kürzel des Tri-Party-Agenten angegeben wird. |
2. Wesentlichkeitsschwellenwert
Transaktionen mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften sollten nur gemeldet werden, wenn diese mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften getätigt werden, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk als ‚Großkunden‘ gelten (2).
3. Ausnahmeregelung
Gruppeninterne Transaktionen sollen nicht gemeldet werden.“
(1) Die elektronischen Berichtsstandards sowie die technischen Spezifikationen der Daten sind gesondert festgelegt. Sie sind auf der Website der EZB unter www.ecb.europa.eu abrufbar.
(2) Siehe ‚Basel III: Mindestliquiditätsquote und Instrumente zur Überwachung des Liquiditätsrisikos‘, Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, Januar 2013, S. 23 bis 27, abrufbar auf der Website der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich unter www.bis.org.
ANHANG II
Die Anhänge II und III der Verordnung (EU) Nr. 1333/2014 (EZB/2014/48) werden wie folgt geändert:
1. |
Anhang II Teil 1 erhält folgende Fassung: „TEIL 1 ART DER INSTRUMENTE
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2. |
Anhang III Teil 1 erhält folgende Fassung: „TEIL 1 ART DER INSTRUMENTE Die Berichtspflichtigen melden der Europäischen Zentralbank (EZB) oder der jeweiligen nationalen Zentralbank (NZB):
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3. |
Die Tabelle in Anhang III Teil 2 Nummer 1 erhält folgende Fassung:
|