Поле

Описание на данните

Алтернативен вариант за отчитане (ако е наличен) и други характеристики

Идентификатор на сделката

Вътрешният уникален идентификатор на сделката, използван от отчетната единица за всяка сделка.

Идентификаторът на сделката е уникален за всяка сделка, отчетена на дадена отчетна дата за който и да е сегмент на паричния пазар.

Отчетна дата

Датата, на която данните са предоставени на ЕЦБ или НЦБ.

Електронно отбелязване на часа

Часът, в който сделката е сключена или записана.

Код на контрагента

Идентификационен код, използван за идентифицирането на контрагента на отчетната единица за отчетената сделка.

Ако сделките са извършени чрез централни клирингови контрагенти (ЦКК), трябва да се предостави идентификаторът за юридически лица (LEI) на ЦКК.

Ако сделките са сключени с нефинансови предприятия, ДФП, застрахователни (осигурителни) дружества, пенсионни фондове, държавно управление или централни банки и за всяка друга отчетена сделка, за която не е предоставен LEI на контрагента, трябва да се предостави класът на контрагента.

Идентификационен код на контрагента

Атрибут, който указва вида на предавания индивидуален код на контрагента.

Използва се във всички случаи. Ще се предостави индивидуален код на контрагента.

Местонахождение на контрагента

Код на държавата съгласно Международната организация по стандартизация (ISO) на държавата, в която е учреден контрагентът.

Задължителен, ако не е предоставен индивидуалният код на контрагента. Иначе е по желание.

Номинална стойност на сделката

Първоначално взетата или дадена в заем сума.

Номинална стойност на обезпечението

Номиналната стойност на ценната книга, дадена като обезпечение под формата на залог.

С изключение на тристранните репо сделки и други сделки, при които заложената ценна книга не е идентифицирана посредством единен международен идентификационен номер за ценни книжа (ISIN).

Дата на извършване на сделката

Датата, на която страните сключват финансовата сделка.

Дата на сетълмент

Датата на покупката, т.е. датата, на която паричните средства са платими от кредитора на кредитополучателя и ценната книга се прехвърля от кредитополучателя на кредитора.

За отворените репо сделки това е датата, на която се извършва сетълмент на удължаването на действието на сделката (дори ако не е имало размяна на парични средства).

Падеж

Датата на обратното изкупуване, т.е. датата, на която паричните средства подлежат на връщане от кредитополучателя на кредитора.

За отворените репо сделки това е датата, на която дължимите главница и лихва подлежат на връщане, ако действието на сделката не бъде удължено.

Знак на сделката

Вземането в заем на парични средства, когато се касае за репо сделки или даването в заем на парични средства, когато се касае за обратни репо сделки.

ISIN на обезпечението

ISIN, с който се обозначават емитираните на финансовите пазари ценни книжа и който се състои от дванадесет буквено-цифрени знака, които идентифицират уникално емисията ценни книжа (както е определено в ISO 6166).

Подлежи на отчитане с някои изключения при определени видове обезпечения.

Вид обезпечение

Идентифицира класа активи, дадени като обезпечение под формата на залог, когато не е предоставен индивидуален ISIN.

Предоставя се във всички случаи, при които не е предоставен индивидуален ISIN.

Сектор на емитента на обезпечението

Идентифицира сектора на емитента на обезпечението, когато не е предоставен индивидуален ISIN.

Предоставя се, когато не е предоставен индивидуален ISIN.

Обозначение на специалните обезпечения

Идентифицира всички репо сделки, сключени срещу предоставянето на общи обезпечения, както и тези, сключени срещу предоставянето на специални обезпечения. Незадължителното поле се включва само ако е приложимо за отчетната единица.

Отчитането на данни по това поле е по желание.

Лихвен процент на сделката

Лихвеният процент, изразен в съответствие с лихвената конвенция „реален брой изминали дни върху 360“, по който е сключена репо сделката и по който се олихвяват дадените в заем парични средства.

Допустимо отклонение при обезпеченията

Мярка за контрол върху риска, прилагана спрямо базовите обезпечения, при която стойността на базовите обезпечения се изчислява, като пазарната стойност на активите се намали с определен процент (допустимо отклонение). За целите на отчетността допустимото отклонение на обезпеченията се изчислява като 100 минус съотношението между дадените в заем/получените в заем парични средства и пазарната стойност, като се включва начислената лихва на предоставеното под формата на залог обезпечение.

Отчитането на данни по това поле е необходимо само за сделките, които са обезпечени само с едно обезпечение.

Код на контрагент на посредника по тристранна репо сделка

Кодът на контрагента, който идентифицира посредника по тристранна репо сделка.

Отчита се за тристранни репо сделки.

Идентификационен код на посредника по тристранна репо сделка

Атрибут, който указва вида на предавания индивидуален код на посредника по тристранна репо сделка.

Използва се във всички случаи, в които ще се предостави индивидуален код на посредник по тристранна репо сделка.