This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022R1860
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1860 of 10 June 2022 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to the standards, formats, frequency and methods and arrangements for reporting (Text with EEA relevance)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1860 z dne 10. junija 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardi, oblikami, pogostostjo ter metodami in ureditvami za poročanje (Besedilo velja za EGP)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1860 z dne 10. junija 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardi, oblikami, pogostostjo ter metodami in ureditvami za poročanje (Besedilo velja za EGP)
C/2022/3588
UL L 262, 7.10.2022, pp. 68–114
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
07/10/2022
|
7.10.2022 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 262/68 |
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1860
z dne 10. junija 2022
o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardi, oblikami, pogostostjo ter metodami in ureditvami za poročanje
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (1) in zlasti člena 9(6), četrti pododstavek, Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
|
(1) |
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1247/2012 z dne 19. decembra 2012 (2) je bila bistveno spremenjena. Ker bi bile za izboljšanje jasnosti in skladnosti pravnega okvira, vključno z zahtevami glede poročanja v drugih jurisdikcijah, potrebne nadaljnje spremembe, bi bilo treba Izvedbeno uredbo (EU) št. 1247/2012 razveljaviti in nadomestiti s to uredbo. |
|
(2) |
Podrobnosti, ki jih nasprotne stranke v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti sporočijo repozitorijem sklenjenih poslov, bi bilo treba predložiti v usklajeni obliki, da se olajša zbiranje, združevanje in primerjava podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov. Zato bi bilo treba predpisati obliko za vsako polje, o katerem se poroča, poročila pa bi bilo treba standardizirati na podlagi standarda ISO, ki se pogosto uporablja v finančnem sektorju. |
|
(3) |
Za posamezen izvedeni finančni instrument se lahko predloži več poročil, na primer če se ta izvedeni finančni instrument zaporedoma večkrat spremeni. Da se vsako poročilo o izvedenem finančnem instrumentu in vsak izvedeni finančni instrument kot celota ustrezno razume, bi morala biti poročila predložena v kronološkem vrstnem redu dogodkov, o katerih se poroča. |
|
(4) |
Da bi zmanjšali breme poročanja o spremembi nekaterih vrednosti, zlasti podrobnosti v zvezi z vrednotenjem pogodbe in danim ali prejetim kritjem, bi bilo treba te podrobnosti sporočiti tako, kot so ob koncu vsakega dne. |
|
(5) |
Globalni sistem identifikatorja pravnih subjektov (LEI) se zdaj v celoti izvaja, zato bi morala vsaka nasprotna stranka izvedenega finančnega instrumenta ali subjekt, odgovoren za poročanje, ta sistem uporabljati le za identifikacijo pravnega subjekta v poročilu. Da bi bila uporaba sistema LEI učinkovita, bi morala navedena nasprotna stranka ali subjekt, odgovoren za poročanje, zagotoviti, da se referenčni podatki v zvezi z njunim LEI obnovijo v skladu s pogoji akreditiranega izdajatelja LEI, imenovanega lokalna operativna enota. |
|
(6) |
Določanje strani nasprotne stranke v izvedenem finančnem instrumentu je za nekatere produkte zapleteno. Zato bi bilo treba za zagotovitev doslednega in natančnega poročanja o teh informacijah določiti posebna pravila za določitev smeri izvedenega finančnega instrumenta. |
|
(7) |
Da se določijo realne izpostavljenosti nasprotnih strank, pristojni organi zahtevajo popolne in točne informacije o zavarovanju s premoženjem, izmenjanem med tema nasprotnima strankama. V skladu s tem bi bilo treba določiti posebna pravila, ki zagotavljajo dosleden pristop, kar zadeva poročanje o zavarovanju s premoženjem za dan izvedeni finančni instrument ali portfelj. |
|
(8) |
Pravilna specifikacija in razvrstitev ter natančna identifikacija izvedenih finančnih instrumentov so bistvene za učinkovito uporabo podatkov in smiselno združevanje podatkov po repozitorijih sklenjenih poslov ter tako prispevajo k ciljem Odbora za finančno stabilnost, določenim v študiji izvedljivosti o združevanju podatkov repozitorijev sklenjenih poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC, ki je bila objavljena 19. septembra 2014. Poleg tega je izvajanje globalno dogovorjenega edinstvenega identifikatorja produkta (UPI) bistveno za omogočanje združevanja podatkov o izvedenih finančnih instrumentih na svetovni ravni. Zahteve za poročanje v zvezi z razvrščanjem in identifikacijo izvedenih finančnih instrumentov bi bilo zato treba določiti tako, da so te informacije v celoti na voljo pristojnim organom. |
|
(9) |
Pravočasno generiranje in zagotavljanje edinstvenega identifikatorja sklenjenega posla (UTI) (3) je nujno, da se obema nasprotnima strankama omogoči uporaba istega UTI, s čimer se zagotovi pravilna identifikacija in povezava obeh poročil, ki se nanašata na isti izvedeni finančni instrument. Zato je treba določiti merila za določitev subjekta, odgovornega za generiranje UTI, da se prepreči dvojno štetje istega izvedenega finančnega instrumenta. Poleg tega je za zagotovitev tega cilja za izvedene finančne instrumente, sklenjene z nasprotnimi strankami zunaj Unije, pomembno, da se ta pravila uskladijo z globalno dogovorjenimi smernicami o UTI. |
|
(10) |
Zaradi spremembe LEI določenega subjekta, ki je posledica poslovnega dogodka ali pridobitve LEI s strani pravnega subjekta, je morda treba posodobiti znatno število poročil, zlasti vseh poročil, pri katerih je tak subjekt opredeljen kot stranka, vključena v izvedeni finančni instrument. Zato bi bilo treba vzpostaviti postopek za zagotovitev, da lahko repozitoriji sklenjenih poslov na centraliziran način posodobijo identifikator subjekta ter tako zagotovijo učinkovit, zanesljiv in pravočasen postopek. |
|
(11) |
Organi se morda ne zavedajo nekaterih pomembnih težav pri poročanju nadzorovanih poročevalcev, na primer kadar take težave ne povzročijo zavrnitve poročil ali neizpolnjevanja zahtev glede usklajevanja. Za zagotovitev prepoznavnosti pomembnih težav pri poročanju bi morali subjekti, odgovorni za poročanje, pristojne organe obvestiti o pomembnih napakah in opustitvah pri poročanju. |
|
(12) |
Kadar je finančna nasprotna stranka edina odgovorna, tudi pravno, za poročanje o podrobnostih pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC v imenu nefinančne nasprotne stranke v skladu s členom 9(1a) Uredbe (EU) št. 648/2012, bi morala finančna nasprotna stranka vzpostaviti potrebne ureditve za zagotovitev, da lahko ustrezno izpolni to obveznost brez podvajanja poročanja o podrobnostih o izvedenih finančnih instrumentih. |
|
(13) |
Neizpolnjevanje zahtev glede usklajevanja jasno kaže morebitne težave s kakovostjo sporočenih podatkov. Zato bi morali imeti nasprotne stranke, subjekti, odgovorni za poročanje, in subjekti, ki predložijo poročilo, kot je ustrezno, vzpostavljene ureditve za zagotavljanje, da se neizpolnjevanje zahtev glede usklajevanja odpravi. |
|
(14) |
Da lahko organi učinkovito izpolnjujejo svoje naloge, zlasti v zvezi s finančno stabilnostjo, morajo imeti jasno in popolno sliko o vseh izvedenih finančnih instrumentih, za katere še obstaja tveganje. Samo usklajena zahteva po ustreznem posodabljanju vseh neporavnanih izvedenih finančnih instrumentov lahko prepreči razlike v izvajanju zahtev glede poročanja, ki se uporabljajo za neporavnane izvedene finančne instrumente, in tako zmanjša tveganje spodkopavanja nadzorne konvergence. Poleg tega zagotavljanje, da so poročila o neporavnanih izvedenih finančnih instrumentih usklajena v smislu vsebine in kakovosti podatkov, omogoča poenostavitev tokov poročanja, s čimer se dolgoročno zmanjšajo stroški za vse zadevne deležnike, vključno z repozitoriji sklenjenih poslov, poročevalci in organi. Zato je za zagotovitev boljšega delovanja in zmanjšanja bremena poročanja v skladu s cilji sprememb Uredbe (EU) št. 648/2012, uvedenih z Uredbo (EU) 2019/834 Evropskega parlamenta in Sveta (4), bistveno, da nasprotne stranke poročajo popolne in točne podrobnosti o vseh neporavnanih izvedenih finančnih instrumentih v skladu s trenutno veljavnimi zahtevami. Za zmanjšanje začetnega bremena, povezanega s posodobitvijo neporavnanih izvedenih finančnih instrumentov, bi bilo treba nasprotnim strankam odobriti dodaten čas za posodobitev podatkov, ki se nanašajo na neporavnane izvedene finančne instrumente. Poleg tega bi se moralo od nasprotnih strank zahtevati, da predložijo tako posodobitev le, če se v tem času ne zgodi nobena sprememba, zaradi katere bi morala nasprotna stranka v poročilu, ki se nanaša na to spremembo, poročati o popolnih in točnih podrobnostih o izvedenem finančnem instrumentu. |
|
(15) |
Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA). |
|
(16) |
ESMA se je pred predložitvijo osnutka izvedbenih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, posvetoval s člani Evropskega sistema centralnih bank. ESMA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutku izvedbenih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral potencialne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (5). |
|
(17) |
Da se nasprotnim strankam in repozitorijem sklenjenih poslov omogoči sprejetje vseh potrebnih ukrepov za prilagoditev novim zahtevam, bi bilo treba datum začetka uporabe te uredbe odložiti za osemnajst mesecev – |
SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:
Člen 1
Podatkovni standardi in oblike poročil o izvedenih finančnih instrumentih
Podrobnosti pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, o katerih se poroča v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 648/2012, se zagotovijo v skladu s standardi in oblikami iz tabel 1, 2 in 3 Priloge k tej uredbi ter v skupni elektronski in strojno berljivi obliki ter v skupni predlogi XML v skladu z metodologijo ISO 20022.
Člen 2
Pogostost poročil
1. Vsa poročila o podrobnostih izvedenega finančnega instrumenta iz člena 1 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/1855 (6) se predložijo v kronološkem vrstnem redu dogodkov, ki se nanašajo na informacije, o katerih je treba poročati.
2. CNS, finančna nasprotna stranka ali nefinančna nasprotna stranka iz člena 10 Uredbe (EU) št. 648/2012, ki je nasprotna stranka v izvedenem finančnem instrumentu, ali subjekt, odgovoren za poročanje, poroča o vseh spremembah podrobnosti v zvezi s podatki o zavarovanju s premoženjem v poljih 1 do 29 tabele 3 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2022/1855 z vrsto dejanja „posodobitev kritja“, tako kot so te podrobnosti za navedeni izvedeni finančni instrument ob koncu vsakega dne, ko:
|
(a) |
izvedeni finančni instrument še ni zapadel in zanj ni bilo izdano poročilo z vrsto dejanja „prenehanje“, „napaka“ ali „komponenta pozicije“, kot je navedeno v polju 151 tabele 2 Priloge; ali |
|
(b) |
je bilo za izvedeni finančni instrument izdano poročilo z vrsto dejanja „oživitev“, ki mu ni sledilo drugo poročilo z vrsto dejanja „prenehanje“ ali „napaka“, kot je navedeno v polju 151 tabele 2 Priloge. |
3. Nasprotna stranka v izvedenem finančnem instrumentu iz točk (a) in (b) odstavka 2, ki je CNS, finančna nasprotna stranka ali nefinančna nasprotna stranka iz člena 10 Uredbe (EU) št. 648/2012, ali subjekt, odgovoren za poročanje, poroča o vrednotenju pogodbe ob koncu dneva po tekočih tržnih cenah ali z uporabo notranjega modela v poljih od 21 do 25 v tabeli 2 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2022/1855 z vrsto dejanja „posodobitev vrednotenja“ tako, kot je ob koncu vsakega dne.
Člen 3
Identifikacija nasprotnih strank in drugih subjektov
1. V poročilu se identifikator pravnih subjektov po ISO 17442 uporablja za identifikacijo:
|
(a) |
posrednika; |
|
(b) |
centralne nasprotne stranke (CNS); |
|
(c) |
klirinškega člana; |
|
(d) |
nasprotne stranke, ki je pravni subjekt; |
|
(e) |
subjekta, ki predloži poročilo; |
|
(f) |
subjekta, odgovornega za poročanje; |
|
(g) |
izvajalca storitev zmanjšanja tveganja po trgovanju. |
2. Nasprotna stranka 1 v izvedenem finančnem instrumentu iz polja 4 tabele 1 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2022/1855 in subjekt, odgovoren za poročanje, zagotovita, da se referenčni podatki v zvezi s kodo LEI po ISO 17442 obnovijo v skladu s pogoji katere koli akreditirane lokalne operativne enote globalnega sistema LEI pri poročanju o sklenitvi ali spremembi pogodbe o izvedenem finančnem instrumentu v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 648/2012.
Člen 4
Smer izvedenega finančnega instrumenta
1. Stran nasprotne stranke v pogodbi o izvedenih finančnih instrumentih iz polj 17 do 19 tabele 1 v Prilogi se določi ob sklenitvi izvedenega finančnega instrumenta v skladu z odstavki od 2 do 14.
2. V primeru opcij in opcij na zamenjavo obrestnih mer se nasprotna stranka, ki ima pravico do izvršitve opcije, opredeli kot kupec, nasprotna stranka, ki prodaja opcijo in prejme premijo, pa kot prodajalec.
3. V primeru nestandardiziranih terminskih pogodb, povezanih z valutami, se nasprotna stranka 1 opredeli kot plačnik ali prejemnik za stran posla 1 in nasprotno za stran posla 2. Nasprotna stranka 2 izpolni polji 18 in 19 v tabeli 1 z nasprotnima vrednostma kot nasprotna stranka 1.
4. V primeru zamenjav, povezanih z valutami, pri katerih poteka več zamenjav valut, se vsaka nasprotna stranka za obe strani posla opredeli kot plačnik ali prejemnik strani posla na podlagi zamenjave valut, ki se izvede najbližje datumu izteka.
5. V primeru nestandardiziranih terminskih pogodb, ki se ne nanašajo na valute, in v primeru standardiziranih terminskih pogodb, se nasprotna stranka, ki kupuje instrument, opredeli kot kupec, nasprotna stranka, ki prodaja instrument, pa kot prodajalec.
6. V primeru finančnih pogodb in stav na razliko se nasprotna stranka, ki ima kratko pozicijo, opredeli kot prodajalec, nasprotna stranka, ki ima dolgo pozicijo, pa se opredeli kot kupec.
7. V primeru zamenjav, povezanih z dividendami, se nasprotna stranka, ki prejme enakovredna izplačila dividend, opredeli kot kupec, nasprotna stranka, ki izplača ta enakovreden znesek dividend, pa se opredeli kot prodajalec.
8. V primeru zamenjav, povezanih z vrednostnimi papirji, ki niso zamenjave, povezane z dividendami, se nasprotna stranka 1 opredeli kot plačnik ali prejemnik za stran posla 1 in nasprotno za stran posla 2. Nasprotna stranka 2 izpolni polji 18 in 19 v tabeli 1 z nasprotnima vrednostma kot nasprotna stranka 1.
9. V primeru zamenjav, povezanih z obrestnimi merami ali indeksi inflacije, vključno z medvalutnimi zamenjavami, se nasprotna stranka 1 opredeli kot plačnik ali prejemnik za stran posla 1 in nasprotno za stran posla 2. Nasprotna stranka 2 izpolni polji 18 in 19 v tabeli 1 z nasprotnima vrednostma kot nasprotna stranka 1.
10. Razen za opcije in opcije na zamenjavo obrestnih mer se v primeru izvedenih finančnih instrumentov za prenos kreditnega tveganja nasprotna stranka, ki kupuje zaščito, opredeli kot kupec, nasprotna stranka, ki prodaja zaščito, pa kot prodajalec.
11. V primeru zamenjav, povezanih z blagom, se nasprotna stranka 1 opredeli kot plačnik ali prejemnik za stran posla 1 in nasprotno za stran posla 2. Nasprotna stranka 2 izpolni polji 18 in 19 v tabeli 1 z nasprotnima vrednostma kot nasprotna stranka 1.
12. V primeru dogovorov o terminski obrestni meri, se nasprotna stranka 1 opredeli kot plačnik ali prejemnik za stran posla 1 in nasprotno za stran posla 2. Nasprotna stranka 2 izpolni polji 18 in 19 v tabeli 1 z nasprotnima vrednostma kot nasprotna stranka 1.
13. V primeru izvedenih finančnih instrumentov, povezanih z varianco, nestanovitnostjo in korelacijo, se nasprotna stranka, ki ima dobiček od zvišanja cene osnovnega instrumenta, opredeli kot kupec, nasprotna stranka, ki ima koristi od znižanja cene osnovnega instrumenta, pa se opredeli kot prodajalec.
Člen 5
Zavarovanje s premoženjem
Nasprotna stranka poročevalka opredeli vrsto zavarovanja s premoženjem pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih ali portfelja izvedenih finančnih instrumentov iz polja 11 tabele 3 Priloge, kot sledi:
|
(a) |
kot „nezavarovano“, kadar nasprotni stranki nista sklenili dogovora o zavarovanju s premoženjem ali kadar dogovor o zavarovanju s premoženjem med nasprotnima strankama določa, da nasprotni stranki v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom ali portfeljem izvedenih finančnih instrumentov ne dasta niti začetnega niti gibljivega kritja; |
|
(b) |
kot „delno zavarovano s premoženjem: samo nasprotna stranka 1“, če dogovor o zavarovanju s premoženjem med nasprotnima strankama določa, da nasprotna stranka poročevalka v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom ali portfeljem izvedenih finančnih instrumentov redno daje samo gibljiva kritja in da druga nasprotna stranka ne da nobenega kritja; |
|
(c) |
kot „delno zavarovano s premoženjem: samo nasprotna stranka 2“, če dogovor o zavarovanju s premoženjem med nasprotnima strankama določa, da druga nasprotna stranka v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom ali portfeljem izvedenih finančnih instrumentov redno daje samo gibljivo kritje in da nasprotna stranka poročevalka ne da nobenega kritja; |
|
(d) |
kot „delno zavarovano s premoženjem“, če dogovor o zavarovanju s premoženjem med nasprotnima strankama določa, da obe nasprotni stranki v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom ali portfeljem izvedenih finančnih instrumentov redno dajeta samo gibljivo kritje; |
|
(e) |
kot „enostransko zavarovano s premoženjem: samo nasprotna stranka 1“, če dogovor o zavarovanju s premoženjem med nasprotnima strankama določa, da nasprotna stranka poročevalka v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom ali portfeljem izvedenih finančnih instrumentov da začetno kritje in redno daje gibljiva kritja in da druga nasprotna stranka ne da nobenega kritja; |
|
(f) |
kot „enostransko zavarovano s premoženjem: samo nasprotna stranka 2“, če dogovor o zavarovanju s premoženjem med nasprotnima strankama določa, da druga nasprotna stranka v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom ali portfeljem izvedenih finančnih instrumentov da začetno kritje in redno daje gibljiva kritja in da nasprotna stranka poročevalka ne da nobenega kritja; |
|
(g) |
kot „enostransko/delno zavarovano s premoženjem: nasprotna stranka 1“, če dogovor o zavarovanju s premoženjem med nasprotnima strankama določa, da nasprotna stranka poročevalka v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom ali portfeljem izvedenih finančnih instrumentov da začetno kritje in redno daje gibljivo kritje in da druga nasprotna stranka redno daje samo gibljivo kritje; |
|
(h) |
kot „enostransko/delno zavarovano s premoženjem: nasprotna stranka 2“, če dogovor o zavarovanju s premoženjem med nasprotnima strankama določa, da druga nasprotna stranka v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom ali portfeljem izvedenih finančnih instrumentov da začetno kritje in redno daje gibljiva kritja in da nasprotna stranka poročevalka redno daje samo gibljivo kritje; |
|
(i) |
kot „v celoti zavarovano s premoženjem“, če dogovor o zavarovanju s premoženjem med nasprotnima strankama določa, da obe nasprotni stranki v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom ali portfeljem izvedenih finančnih instrumentov dasta začetno kritje in redno dajeta gibljiva kritja. |
Člen 6
Specifikacija, identifikacija in razvrstitev izvedenih finančnih instrumentov
1. V poročilu se navede izvedeni finančni instrument na podlagi vrste pogodbe in razreda sredstev v skladu s polji 10 in 11 v tabeli 2 Priloge.
V poročilu se navede razred sredstev, ki je najbolj podoben izvedenemu finančnemu instrumentu, kadar izvedeni finančni instrumenti ne spadajo v enega od razredov izvedenih finančnih instrumentov iz polja 11 tabele 2 Priloge. Obe nasprotni stranki navedeta isti razred sredstev.
2. Izvedeni finančni instrument se opredeli v polju 7 tabele 2 Priloge z uporabo mednarodne identifikacijske številke vrednostnega papirja (ISIN) po ISO 6166 v katerem koli od naslednjih primerov:
|
(a) |
je uvrščen v trgovanje ali se z njim trguje na mestu trgovanja; |
|
(b) |
se z njim trguje prek sistematičnega internalizatorja, njegov osnovni instrument pa je uvrščen v trgovanje ali se z njim trguje na mestu trgovanja ali je indeks ali košarica, sestavljena iz instrumentov, s katerimi se trguje na mestu trgovanja. |
3. Izvedeni finančni instrument, ki ni izvedeni finančni instrument iz odstavka 2, se opredeli v polju 8 tabele 2 Priloge z uporabo oznake edinstvenega identifikatorja produkta (UPI) po ISO 4914.
4. Nasprotna stranka poročevalka razvrsti izvedeni finančni instrument v polje 9 tabele 2 Priloge z uporabo oznake za razvrstitev finančnih instrumentov (CFI) po ISO 10962.
Člen 7
Edinstven identifikator sklenjenega posla
1. Nasprotne stranke poročajo o izvedenih finančnih instrumentih z uporabo edinstvenega identifikatorja sklenjenega posla (UTI), generiranega v skladu z odstavki 2, 3 in 5.
2. Izvedeni finančni instrument, ki se poroča na ravni transakcije ali pozicije, se opredeli z uporabo edinstvenega identifikatorja sklenjenega posla (UTI) po ISO 23897 v polju 1 tabele 2 Priloge. UTI je sestavljen iz LEI subjekta, ki je generiral navedeni UTI, čemur sledi koda, ki vsebuje največ 32 znakov in je edinstvena na ravni subjekta, ki je generiral UTI.
3. Nasprotne stranke določijo subjekt, odgovoren za generiranje UTI, v skladu z naslednjim:
|
(a) |
za izvedene finančne instrumente z opravljenim kliringom, ki niso izvedeni finančni instrumenti med dvema CNS, UTI za klirinškega člana generira CNS v fazi kliringa. Klirinški član za svojo nasprotno stranko generira drugačen UTI za posel, pri katerem CNS ni nasprotna stranka; |
|
(b) |
za centralno izvršene izvedene finančne instrumente brez centralno opravljenega kliringa UTI za svojega člana generira mesto, na katerem se posel izvrši; |
|
(c) |
za izvedene finančne instrumente, razen tistih iz točk (a) in (b), se UTI, kadar za eno od nasprotnih strank veljajo zahteve glede poročanja v tretji državi, generira v skladu s pravili jurisdikcije nasprotne stranke, ki mora najprej izpolnjevati navedene zahteve glede poročanja. Kadar mora nasprotna stranka, za katero velja poročanje v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 648/2012, najprej izpolniti zahteve glede poročanja, je subjekt, odgovoren za generiranje UTI, naslednji:
Če veljavna zakonodaja zadevne tretje države določa isti rok poročanja, kot velja za nasprotno stranko, za katero velja poročanje v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 648/2012, se nasprotne stranke v skladu s prvim pododstavkom člena 9(1) Uredbe (EU) št. 648/2012 dogovorijo o subjektu, ki je odgovoren za generiranje UTI. Če se nasprotne stranke ne uspejo dogovoriti in je bil izvedeni finančni instrument centralno potrjen z elektronskimi sredstvi, platforma za potrditev posla generira UTI v fazi potrditve. Če platforma za potrditev posla v fazi potrditve ne more ustvariti UTI in je treba podrobnosti o izvedenem finančnem instrumentu sporočiti enotnemu repozitoriju sklenjenih poslov, je ta repozitorij sklenjenih poslov odgovoren za generiranje UTI. Če repozitorij sklenjenih poslov, kateremu so bile sporočene podrobnosti o izvedenem finančnem instrumentu, ne more ustvariti UTI, je za generiranje odgovorna nasprotna stranka, katere LEI je prvi pri razvrščanju identifikatorjev nasprotnih strank, pri čemer so znaki v obratnem vrstnem redu; |
|
(d) |
za izvedene finančne instrumente, ki niso tisti iz točk (a), (b) in (c), ki so bili centralno potrjeni z elektronskimi sredstvi, UTI generira platforma za potrditev posla v fazi potrditve; |
|
(e) |
za vse izvedene finančne instrumente, ki niso tisti iz točk (a) do (d), velja naslednje:
|
4. Nasprotna stranka, ki generira UTI, pravočasno in najpozneje do 10.00 po koordiniranem univerzalnem času delovnega dne po datumu sklenitve izvedenega finančnega instrumenta sporoči UTI drugi nasprotni stranki.
5. Ne glede na odstavek 3 se lahko generiranje UTI prenese na subjekt, ki se razlikuje od subjekta, določenega v skladu z odstavkom 3. Subjekt, ki generira UTI, izpolnjuje zahteve iz odstavkov 2 in 4.
Člen 8
Poročanje o spremembah LEI in posodabljanje identifikacijske kode LEI
1. Kadar v nasprotni stranki, opredeljeni v skladu s členom 3 v poročilu o izvedenih finančnih instrumentih, pride do dogodka prestrukturiranja podjetja, zaradi katerega se spremeni njen LEI, ta nasprotna stranka ali nasprotna stranka, na katero se nanaša novi LEI, ali subjekt, odgovoren za poročanje v imenu ene od teh nasprotnih strank v skladu s členom 9(1a) do (1d) Uredbe (EU) št. 648/2012, ali subjekt, na katerega je ena od nasprotnih strank prenesla poročanje v skladu s členom 9(1f) Uredbe (EU) št. 648/2012, obvesti repozitorij sklenjenih poslov, kateremu je poročala nasprotna stranka, v kateri je prišlo do prestrukturiranja podjetja, o spremembi in zahteva posodobitev LEI zadevnih izvedenih finančnih instrumentov iz točk (a) in (b) člena 2(2) na datum dogodka prestrukturiranja podjetja, katerega posledica je sprememba LEI ali pogodb, sporočenih po tem datumu.
2. Kadar je mogoče, se zahtevek za posodobitev identifikatorja v izvedenih finančnih instrumentih iz točk (a) in (b) člena 2(2) predloži vsaj 30 koledarskih dni pred dogodkom prestrukturiranja podjetja, ki povzroči spremembo LEI. Če subjekt iz odstavka 1 repozitoriju sklenjenih poslov ne more zagotoviti teh informacij 30 koledarskih dni pred dogodkom prestrukturiranja podjetja, ki povzroči spremembo LEI, o tem obvesti repozitorij sklenjenih poslov čim prej.
3. Zahtevek iz odstavka 1 vsebuje vsaj naslednje:
|
(a) |
LEI vsake nasprotne stranke, ki sodeluje v dogodku prestrukturiranja podjetja; |
|
(b) |
LEI nove nasprotne stranke; |
|
(c) |
datum, na katerega pride ali je prišlo do spremembe LEI; |
|
(d) |
UTI zadevnih izvedenih finančnih instrumentov, kadar dogodek prestrukturiranja podjetja vpliva le na podmnožico izvedenih finančnih instrumentov iz točk (a) in (b) člena 2(2); |
|
(e) |
dokaz, da je bil dogodek prestrukturiranja podjetja izveden ali bo izveden, ob upoštevanju določb o razkritju notranjih informacij javnosti iz člena 17 Uredbe (EU) 596/2014. |
4. Če nasprotna stranka repozitorij sklenjenih poslov pomotoma obvesti o spremembi svojega LEI, uporabi postopek za zahtevo za posodobitev svojega LEI v skladu z odstavki 1, 2 in 3.
5. Če nasprotna stranka, ki je bila predhodno opredeljena z identifikatorjem, ki ni LEI, pridobi LEI, se uporabijo postopki iz odstavkov 1, 2 in 3.
6. Kadar sprememba LEI zadeva nasprotno stranko s sedežem v tretji državi, njena nasprotna stranka poročevalka s sedežem v Uniji ali subjekt, odgovoren za poročanje v skladu s členom 9(1a) do (1d) Uredbe (EU) št. 648/2012, ali subjekt, na katerega je nasprotna stranka poročevalka s sedežem v Uniji prenesla pooblastilo za poročanje, začne postopek iz odstavkov 1, 2 in 3.
7. Kadar nasprotna stranka s sedežem v tretji državi, ki je bila predhodno opredeljena z identifikatorjem, ki ni LEI, pridobi LEI, vsaka nasprotna stranka poročevalka s sedežem v Uniji, na katero vpliva ta sprememba, ali subjekt, odgovoren za poročanje v skladu s členom 9(1a) do (1d) Uredbe (EU) št. 648/2012, ali subjekt, na katerega je nasprotna stranka poročevalka s sedežem v Uniji prenesla pooblastilo za poročanje, zahteva posodobitev identifikatorja nasprotne stranke s sedežem v tretji državi pri svojem repozitoriju sklenjenih poslov.
8. Kadar sprememba LEI zadeva subjekt iz točk (a), (b), (c), (e) ali (g) člena 3(1), ki ni nasprotna stranka v izvedenem finančnem instrumentu, nasprotna stranka 1 ali subjekt, odgovoren za poročanje, repozitoriju sklenjenih poslov potrdi UTI zadevnih izvedenih finančnih instrumentov iz točk (a) in (b) člena 2(2). Kadar nasprotna stranka 1 in subjekt, odgovoren za poročanje, repozitoriju sklenjenih poslov ne potrdita UTI izvedenih finančnih instrumentov iz točk (a) in (b) člena 2(2), na katere se nanaša sprememba LEI, nasprotna stranka 1 ali subjekt, odgovoren za poročanje, posodobi LEI zadevnega subjekta v vseh poročilih, ki se nanašajo na zadevne izvedene finančne instrumente iz točk (a) in (b) člena 2(2), tako da pošlje poročilo z vrsto dejanja „sprememba“.
Člen 9
Metode in ureditve za poročanje
1. Subjekt, odgovoren za poročanje, obvesti svoj pristojni organ in pristojni organ nasprotne stranke poročevalke, če se razlikujeta, o katerem koli od naslednjih primerov:
|
(a) |
vsakem napačnem poročanju zaradi pomanjkljivosti v sistemih poročanja, ki bi vplivale na znatno število poročil, |
|
(b) |
vseh ovirah pri poročanju, ki subjektu, ki predloži poročilo, preprečujejo, da bi poslal poročila repozitoriju sklenjenih poslov v roku iz člena 9(1) Uredbe (EU) št. 648/2012, |
|
(c) |
vsakem pomembnem vprašanju, ki povzroči napake pri poročanju, ki ne bi povzročile zavrnitve repozitorija sklenjenih poslov v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/1858 (7). |
Subjekt, odgovoren za poročanje, o vseh teh primerih obvesti takoj, ko izve zanje.
V obvestilu so navedeni vsaj vrsta napake ali opustitve, datum dogodka, obseg zadevnih poročil, razlogi za napake ali opustitve, ukrepi, sprejeti za rešitev težave, ter časovni okvir za rešitev težave in popravke.
2. Kadar je finančna nasprotna stranka edina odgovorna, tudi pravno, za poročanje o podrobnostih pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC v imenu nefinančne nasprotne stranke v skladu s členom 9(1a) Uredbe (EU) št. 648/2012, bi morala vzpostaviti naslednje ureditve:
|
(a) |
ureditve, v skladu s katerimi nefinančna nasprotna stranka pravočasno zagotovi naslednje podrobnosti pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC, za katere ni mogoče razumno pričakovati, da jih finančna nasprotna stranka ima in kadar jih navedena finančna nasprotna stranka ne pozna:
|
|
(b) |
ureditve za pravočasno obveščanje finančne nasprotne stranke s strani nefinančne nasprotne stranke o vseh spremembah njenih pravnih obveznosti v skladu s členom 10(1) Uredbe (EU) št. 648/2012; |
|
(c) |
ureditve, da nefinančna nasprotna stranka ustrezno obnovi svoj LEI v skladu s pogoji katere koli akreditirane lokalne operativne enote globalnega sistema LEI; |
|
(d) |
ureditve za pravočasno obveščanje finančne nasprotne stranke s strani nefinančne nasprotne stranke o njeni odločitvi, da začne ali preneha poročati o podrobnostih pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC, sklenjenih s finančno nasprotno stranko. Take ureditve zagotavljajo vsaj, da se obvestilo pošlje pisno ali z drugimi enakovrednimi elektronskimi sredstvi vsaj 10 delovnih dni pred datumom, ko nefinančna nasprotna stranka želi začeti ali prenehati poročati. |
3. Nasprotne stranke, subjekti, odgovorni za poročanje, in subjekti, ki predložijo poročilo, kot je ustrezno, imajo vzpostavljene ureditve, ki zagotavljajo, da se upoštevajo povratne informacije o neizpolnjevanju zahtev glede usklajevanja, predložene v skladu s členom 3 Delegirane uredbe (EU) 2022/1858.
Člen 10
Datum, do katerega je treba poročati o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih
Nasprotna stranka v izvedenem finančnem instrumentu, ki na dan XX XXX 20XX izpolnjuje pogoje iz točke (a) ali (b) člena 2(2), ali subjekt, odgovoren za poročanje, poroča o vseh podrobnostih tega izvedenega finančnega instrumenta, ki se zahtevajo v skladu s Prilogo, tako da predloži poročilo z vrsto dejanja „posodobitev“ v 180 koledarskih dneh od [Urad za publikacije: vstavite datum začetka uporabe ITS], razen če v tem obdobju za navedeni izvedeni finančni instrument predloži poročilo z vrsto dejanja „sprememba“ ali „popravek“.
Člen 11
Razveljavitev
Izvedbena uredba (EU) št. 1247/2012 se razveljavi.
Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se šteje za sklicevanje na to uredbo.
Člen 12
Začetek veljavnosti in uporaba
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se od 29 aprila 2024.
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 10. junija 2022
Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN
(1) UL L 201, 27.7.2012, str. 1.
(2) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1247/2012 z dne 19. decembra 2012 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike in pogostosti poročanja o trgovanju repozitorijem sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 352, 21.12.2012, str. 20).
(3) Izraz „edinstveni identifikator sklenjenega posla “, uporabljen v členu 9(6) Uredbe (EU) št. 648/2012, ustreza navedenemu edinstvenemu identifikatorju sklenjenega posla, uporabljenemu v standardu ISO 23897.
(4) Uredba (EU) 2019/834 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 glede obveznosti kliringa, uvedbe mirovanja obveznosti kliringa, zahtev glede poročanja, tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracije in nadzora repozitorijev sklenjenih poslov in zahtev za repozitorije sklenjenih poslov (UL L 141, 28.5.2019, str. 42).
(5) Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).
(6) Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1855 z dne 10. junija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo minimalne podatke, o katerih je treba poročati repozitorijem sklenjenih poslov, in vrsto poročil, ki jo je treba uporabiti (glej stran 1 tega Uradnega lista).
(7) Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1858 z dne 10. junija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo postopke za usklajevanje podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov, postopke, ki jih repozitoriji sklenjenih poslov uporabljajo za preverjanje, ali nasprotna stranka poročevalka oz. subjekt poročevalec izpolnjuje zahteve glede poročanja in ali so sporočeni podatki popolni in točni (glej stran 46 tega Uradnega llista).
PRILOGA
Tabela 1
|
|
Oddelek |
Polje |
Oblika |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
Časovni žig poročanja |
Datum po ISO 8601 v obliki po usklajenem svetovnem času (UTC) LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
ID subjekta, ki predloži poročilo |
20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
Subjekt, odgovoren za poročanje |
20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov. LEI je treba ustrezno obnoviti v skladu s pogoji katere koli akreditirane lokalne operativne enote globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
Nasprotna stranka 1 (nasprotna stranka poročevalka) |
20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov. LEI je treba ustrezno obnoviti v skladu s pogoji katere koli akreditirane lokalne operativne enote globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
Narava nasprotne stranke 1 |
F = finančna nasprotna stranka N = nefinančna nasprotna stranka C = centralna nasprotna stranka O = drugo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
Podjetniški sektor nasprotne stranke 1 |
Taksonomija za finančne nasprotne stranke: „INVF“ – investicijsko podjetje z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (1); „CDTI“ – kreditna institucija z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2); „INUN“ – zavarovalnica ali pozavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3); „UCIT“ – KNPVP in, kadar je ustrezno, njegova družba za upravljanje z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4), razen če je ta KNPVP ustanovljen izključno zaradi izvajanja enega ali več programov nakupov delnic za zaposlene; „ORPI“– institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje (IORP), kot je opredeljena v točki 1 člena 6 Direktive (EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta (5); „AIFD“– alternativni investicijski sklad (AIS), kot je opredeljen v točki (a) člena 4(1) Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (6), ki ima sedež v Uniji ali ga upravlja upravitelj alternativnih investicijskih skladov (UAIS), ki je pridobil dovoljenje ali je registriran v skladu z navedeno direktivo, razen če je ta AIS ustanovljen izključno zaradi izvajanja enega ali več programov nakupa delnic za zaposlene ali če je ta AIS subjekt s posebnim namenom pri listinjenju, kot je naveden v točki (g) člena 2(3) Direktive 2011/61/EU, ter, kadar je ustrezno, njegov UAIS s sedežem v Uniji; „CSDS“ – centralna depotna družba z dovoljenjem v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (7). Taksonomija za nefinančne nasprotne stranke. Spodnje kategorije ustrezajo glavnim oddelkom klasifikacije NACE, kot je določena v Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (8):
Kadar se poroča več kot ena dejavnost, navedite oznake glede na relativno pomembnost ustreznih dejavnosti. Pustite prazno v primeru CNS in drugih vrst nasprotnih strank v skladu s členom 1(5) Uredbe (EU) št. 648/2012 (9). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
Prag kliringa nasprotne stranke 1 |
Boolova vrednost: TRUE = nad pragom FALSE = pod pragom |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
Vrsta identifikatorja nasprotne stranke 2 |
Boolova vrednost:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
Nasprotna stranka 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
Država nasprotne stranke 2 |
2-mestna koda države po ISO 3166 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
Narava nasprotne stranke 2 |
F = finančna nasprotna stranka N = nefinančna nasprotna stranka C = centralna nasprotna stranka O = drugo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
Podjetniški sektor nasprotne stranke 2 |
Taksonomija za finančne nasprotne stranke: „INVF“ – investicijsko podjetje z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2014/65/EU; „CDTI“ – kreditna institucija z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2013/36/EU; „INUN“ – zavarovalnica ali pozavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES; „UCIT“ – KNPVP in, kadar je ustrezno, njegova družba za upravljanje z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/65/ES, razen če je ta KNPVP ustanovljen izključno zaradi izvajanja enega ali več programov nakupov delnic za zaposlene; „ORPI“– institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje (IORP), kot je opredeljena v točki 1 člena 6 Direktive (EU) 2016/2341; „AIFD“ – alternativni investicijski sklad (AIS), kot je opredeljen v točki (a) člena 4(1) Direktive 2011/61/EU, ki ima sedež v Uniji ali ga upravlja upravitelj alternativnih investicijskih skladov (UAIS), ki je pridobil dovoljenje ali je registriran v skladu z navedeno direktivo, razen če je ta AIS ustanovljen izključno zaradi izvajanja enega ali več programov nakupa delnic za zaposlene ali če je ta AIS subjekt s posebnim namenom pri listinjenju, kot je naveden v točki (g) člena 2(3) Direktive 2011/61/EU, ter, kadar je ustrezno, njegov UAIS s sedežem v Uniji; „CSDS“ – centralna depotna družba z dovoljenjem v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014. Taksonomija za nefinančne nasprotne stranke. Spodnje kategorije ustrezajo glavnim oddelkom klasifikacije NACE, kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 1893/2006:
Kadar se poroča več kot ena dejavnost, navedite oznake glede na relativno pomembnost ustreznih dejavnosti. Pustite prazno v primeru CNS in drugih vrst nasprotnih strank v skladu s členom 1(5) Uredbe (EU) št. 648/2012. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
Prag kliringa nasprotne stranke 2 |
Boolova vrednost: TRUE = nad pragom FALSE = pod pragom |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
Obveznost poročanja nasprotne stranke 2 |
Boolova vrednost:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
ID posrednika |
20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
Klirinški član |
20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
Smer |
4 črkovni znaki: BYER = kupec SLLR = prodajalec Izpolnjeno v skladu s členom 4 te uredbe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
Smer strani posla 1 |
4 črkovni znaki: MAKE = plačnik TAKE = prejemnik Izpolnjeno v skladu s členom 4 te uredbe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
Smer strani posla 2 |
4 črkovni znaki: MAKE = plačnik TAKE = prejemnik Izpolnjeno v skladu s členom 4 te uredbe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
Neposredna povezanost s poslovno dejavnostjo ali zakladniškim financiranjem |
Boolova vrednost: TRUE = da FALSE = ne |
Tabela 2
|
|
Oddelek |
Polje |
Oblika |
||||||
|
1 |
Oddelek 2a – Identifikatorji in povezave |
UTI |
UTI po ISO 23897. Do 52 alfanumeričnih znakov, dovoljene so samo velike tiskane črke od A do Z in števke od 0 do 9. |
||||||
|
2 |
Oddelek 2a – Identifikatorji in povezave |
Referenčna številka poročila |
Alfanumerično polje z do 52 znaki. |
||||||
|
3 |
Oddelek 2a – Identifikatorji in povezave |
Predhodni UTI (za razmerja ena na ena ali ena z več med transakcijami) |
Do 52 alfanumeričnih znakov, dovoljene so samo velike tiskane črke od A do Z in števke od 0 do 9. |
||||||
|
4 |
Oddelek 2a – Identifikatorji in povezave |
UTI poznejše pozicije |
Do 52 alfanumeričnih znakov, dovoljene so samo velike tiskane črke od A do Z in števke od 0 do 9. |
||||||
|
5 |
Oddelek 2a – Identifikatorji in povezave |
ID zmanjšanja tveganja po trgovanju (PTRR) |
Do 52 alfanumeričnih znakov, dovoljene so samo velike tiskane črke od A do Z in števke od 0 do 9. Prvih 20 znakov predstavlja LEI izvajalca stiskanja portfelja. |
||||||
|
6 |
Oddelek 2a – Identifikatorji in povezave |
Identifikator paketa |
Do 35 alfanumeričnih znakov. |
||||||
|
7 |
Oddelek 2b – Informacije o pogodbi |
Mednarodna identifikacijska številka vrednostnih papirjev (ISIN) |
ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka |
||||||
|
8 |
Oddelek 2b – Informacije o pogodbi |
Edinstveni identifikator produkta (UPI) |
UPI po ISO 4914, 12-mestna alfanumerična oznaka |
||||||
|
9 |
Oddelek 2b – Informacije o pogodbi |
Razvrstitev produktov |
CFI po ISO 10962, 6-črkovna oznaka |
||||||
|
10 |
Oddelek 2b – Informacije o pogodbi |
Vrsta pogodbe |
CFDS = finančne pogodbe na razliko FRAS = dogovori o terminski obrestni meri FUTR = standardizirane terminske pogodbe FORW = nestandardizirane terminske pogodbe OPTN = opcija SPDB = stava na razliko SWAP = zamenjava SWPT = opcija na zamenjavo obrestnih mer OTHR = drugo |
||||||
|
11 |
Oddelek 2b – Informacije o pogodbi |
Razred sredstev |
COMM = blago in pravice do emisij CRDT = kredit CURR = valuta EQUI = lastniški kapital INTR = obrestna mera |
||||||
|
12 |
Oddelek 2b – Informacije o pogodbi |
Izvedeni finančni instrumenti na podlagi kriptosredstev |
Boolova vrednost:
|
||||||
|
13 |
Oddelek 2b – Informacije o pogodbi |
Vrsta identifikacije osnovnega instrumenta |
1 črkovni znak: I = ISIN B = košarica X = indeks |
||||||
|
14 |
Oddelek 2b – Informacije o pogodbi |
Identifikacija osnovnega instrumenta |
Za identifikacijo osnovnega instrumenta vrste I: ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka Za identifikacijo osnovnega instrumenta vrste X: ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka. |
||||||
|
15 |
Oddelek 2b – Informacije o pogodbi |
Kazalnik osnovnega indeksa |
Kazalnik indeksa variabilne obrestne mere. 4 črkovni znaki: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = hipotekarne obveznice (Pfandbriefe) TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = državne obveznice SWAP = zamenjava FUSW = terminske zamenjave EFFR = efektivna stopnja zveznih skladov OBFR = stopnja financiranja banke čez noč CZNA = CZEONIA |
||||||
|
16 |
Oddelek 2b – Informacije o pogodbi |
Ime osnovnega indeksa |
Do 50 alfanumeričnih znakov. Posebni znaki so dovoljeni, če so del polnega imena indeksa. |
||||||
|
17 |
Oddelek 2b – Informacije o pogodbi |
Oznaka košarice po meri |
Do 72 alfanumeričnih znakov, sestavljenih iz LEI oblikovalca košarice, ki mu sledi do 52 alfanumeričnih znakov. |
||||||
|
18 |
Oddelek 2b – Informacije o pogodbi |
Identifikator sestavnih delov košarice |
Za identifikacijo osnovnega instrumenta vrste B: vse posamezne sestavine, opredeljene z ISIN po ISO 6166 |
||||||
|
19 |
Oddelek 2b – Informacije o pogodbi |
Valuta poravnave 1 |
3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 |
||||||
|
20 |
Oddelek 2b – Informacije o pogodbi |
Valuta poravnave 2 |
3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 |
||||||
|
21 |
Oddelek 2c – Vrednotenje |
Znesek vrednotenja |
Pozitivna in negativna vrednost, do 25 numeričnih znakov, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. |
||||||
|
22 |
Oddelek 2c – Vrednotenje |
Valuta vrednotenja |
3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 |
||||||
|
23 |
Oddelek 2c – Vrednotenje |
Časovni žig vrednotenja |
Datum po ISO 8601 v obliki zapisa časa UTC LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ |
||||||
|
24 |
Oddelek 2c – Vrednotenje |
Metoda vrednotenja |
4 črkovni znaki: MTMA = vrednotenje po tekočih tržnih cenah MTMO = vrednotenje z uporabo notranjega modela CCPV = vrednotenje CNS |
||||||
|
25 |
Oddelek 2c – Vrednotenje |
Delta |
Do 25 numeričnih znakov, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Dovoljena je katera koli vrednost med –1 in 1 (vključno z –1 in 1). |
||||||
|
26 |
Oddelek 2d – Zavarovanje s premoženjem |
Kazalnik zavarovanja s premoženjem na podlagi portfelja |
Boolova vrednost: TRUE = zavarovan s premoženjem na ravni portfelja FALSE = ni del portfelja |
||||||
|
27 |
Oddelek 2d – Zavarovanje s premoženjem |
Oznaka zavarovanja s premoženjem na podlagi portfelja |
Do 52 alfanumeričnih znakov. Posebni znaki niso dovoljeni. |
||||||
|
28 |
Oddelek 2e – Zmanjševanje tveganja/poročanje |
Časovni žig potrditve |
Datum po ISO 8601 v obliki zapisa časa UTC LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ |
||||||
|
29 |
Oddelek 2e – Zmanjševanje tveganja/poročanje |
Potrjeno |
4 črkovni znaki:
|
||||||
|
30 |
Oddelek 2f – Kliring |
Obveznost kliringa |
TRUE = pogodba spada v razred izvedenih finančnih instrumentov OTC, za katerega velja obveznost kliringa, in za obe nasprotni stranki pogodbe velja obveznost kliringa FALSE = pogodba spada v razred izvedenih finančnih instrumentov OTC, za katerega velja obveznost kliringa, vendar za eno ali obe nasprotni stranki pogodbe ne velja obveznost kliringa ali vrednost „UKWN“ – pogodba ne spada v razred izvedenih finančnih instrumentov OTC, za katerega velja obveznost kliringa |
||||||
|
31 |
Oddelek 2f – Kliring |
Opravljen kliring |
1 črkovni znak: Y = da, centralno opravljen kliring za transakcije beta in gama N = brez centralno opravljenega kliringa |
||||||
|
32 |
Oddelek 2f – Kliring |
Časovni žig kliringa |
Datum po ISO 8601 v obliki zapisa časa UTC LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ |
||||||
|
33 |
Oddelek 2f – Kliring |
Centralna nasprotna stranka |
20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov. |
||||||
|
34 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Vrsta krovnega dogovora |
4 črkovni znaki: „ISDA“ – ISDA „CDEA“ – FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement „EUMA“ – European Master Agreement „FPCA“ – FOA Professional Client Agreement „FMAT“– FBF Master Agreement relating to transactions on forward financial instruments „DERV“ – Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV) „CMOP“ – Contrato Marco de Operaciones Financieras „CHMA“ – Swiss Master Agreement „IDMA“ – Islamic Derivative Master Agreement „EFMA“ – EFET Master Agreement „GMRA“ – GMRA „GMSL“ – GMSLA „BIAG“ – dvostranski dogovor ali „OTHR“, če vrsta krovnega dogovora ni navedena na zgornjem seznamu |
||||||
|
35 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Druge vrste krovnega dogovora |
Do 50 alfanumeričnih znakov. |
||||||
|
36 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Različica krovnega dogovora |
Datum po ISO 8601 v obliki LLLL |
||||||
|
37 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Znotraj skupine |
Boolova vrednost: TRUE = pogodba, sklenjena kot transakcija znotraj skupine FALSE = pogodba, ki ni sklenjena kot transakcija znotraj skupine |
||||||
|
38 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
PTRR |
Boolova vrednost: TRUE = pogodba je rezultat dogodka PTRR FALSE = pogodba ni rezultat dogodka PTRR |
||||||
|
39 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Vrsta tehnike PTRR |
4 črkovni znaki: „PWOS“ – stiskanje portfelja brez tretjega ponudnika storitev „PWAS“ – stiskanje portfelja s tretjim ponudnikom storitev ali CNS „PRBM“ – ponovno uravnoteženje portfelja/upravljanje kritja OTHR – drugo |
||||||
|
40 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Ponudnik storitev PTRR |
20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov. |
||||||
|
41 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Mesto izvršitve |
Oznaka identifikatorja trga (MIC) po ISO 10383, 4 alfanumerični znaki |
||||||
|
42 |
Oddelek 2c – Podrobnosti o transakciji |
Časovni žig izvršitve |
Datum po ISO 8601 v obliki zapisa časa UTC LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ |
||||||
|
43 |
Oddelek 2c – Podrobnosti o transakciji |
Datum začetka veljavnosti |
Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD |
||||||
|
44 |
Oddelek 2c – Podrobnosti o transakciji |
Datum izteka veljavnosti |
Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD |
||||||
|
45 |
Oddelek 2c – Podrobnosti o transakciji |
Datum predčasnega prenehanja |
Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD |
||||||
|
46 |
Oddelek 2c – Podrobnosti o transakciji |
Končni datum pogodbene poravnave |
Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD |
||||||
|
47 |
Oddelek 2c – Podrobnosti o transakciji |
Način poravnave |
4 črkovni znaki: CASH = denarna sredstva PHYS = fizično OPTL = po izbiri nasprotne stranke ali določi tretja stranka |
||||||
|
48 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Cena |
|
||||||
|
49 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Valuta cene |
3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 |
||||||
|
|
Polja 50 do 52 so ponovljiva in se izpolnijo, če izvedeni finančni instrumenti vključujejo razporeditve cen. |
|
|
||||||
|
50 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Neprilagojen datum začetka veljavnosti cene |
Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD |
||||||
|
51 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Neprilagojen datum izteka veljavnosti cene |
Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD |
||||||
|
52 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Cena, ki velja med neprilagojenim datumom začetka veljavnosti in datumom izteka veljavnosti |
|
||||||
|
53 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Cena paketnega posla |
|
||||||
|
54 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Valuta cene paketnega posla |
3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 |
||||||
|
55 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Nominalni znesek strani posla 1 |
Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
||||||
|
56 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Nominalna valuta 1 |
3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 |
||||||
|
|
Polja 57 do 59 so ponovljiva in se izpolnijo, če izvedeni finančni instrumenti vključujejo razporeditve nominalnih zneskov. |
|
|
||||||
|
57 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Datum začetka veljavnosti nominalnega zneska strani posla 1 |
Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD |
||||||
|
58 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Datum izteka veljavnosti nominalnega zneska strani posla 1 |
Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD |
||||||
|
59 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Nominalni znesek strani posla 1, ki velja na povezan datum začetka veljavnosti |
Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
||||||
|
60 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Skupna nominalna količina strani posla 1 |
Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
||||||
|
|
Polja 61 do 63 so ponovljiva in se izpolnijo, če izvedeni finančni instrumenti vključujejo razporeditve nominalnih količin. |
|
|
||||||
|
61 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Datum začetka veljavnosti nominalne količine strani posla 1 |
Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD |
||||||
|
62 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Datum izteka veljavnosti nominalne količine strani posla 1 |
Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD |
||||||
|
63 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Nominalna količina strani posla 1, ki velja na povezan datum začetka veljavnosti |
Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
||||||
|
64 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Nominalni znesek strani posla 2 |
Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
||||||
|
65 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Nominalna valuta 2 |
3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 |
||||||
|
|
Polja 66 do 68 so ponovljiva in se izpolnijo, če izvedeni finančni instrumenti vključujejo razporeditve nominalnih zneskov. |
|
|
||||||
|
66 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Datum začetka veljavnosti nominalnega zneska strani posla 2 |
Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD |
||||||
|
67 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Datum izteka veljavnosti nominalnega zneska strani posla 2 |
Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD |
||||||
|
68 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Nominalni znesek strani posla 2, ki velja na povezan datum začetka veljavnosti |
Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
||||||
|
69 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Skupna nominalna količina strani posla 2 |
Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
||||||
|
|
Polja 70 do 72 so ponovljiva in se izpolnijo, če izvedeni finančni instrumenti vključujejo razporeditve nominalnih količin. |
|
|
||||||
|
70 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Datum začetka veljavnosti nominalne količine strani posla 2 |
Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD |
||||||
|
71 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Datum izteka veljavnosti nominalne količine strani posla 2 |
Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD |
||||||
|
72 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Nominalna količina strani posla 2, ki velja na povezan datum začetka veljavnosti |
Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
||||||
|
|
Oddelek polj 73–78 je ponovljiv |
|
|
||||||
|
73 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Vrsta drugega plačila |
4 črkovni znaki: UFRO = vnaprejšnje plačilo, tj. začetno plačilo ene od nasprotnih strank za zagotovitev poštene vrednosti transakcije ali iz katerega koli drugega razloga, ki bi lahko bil vzrok za transakcijo zunaj organiziranega trga UWIN = razveljavitev ali popolna prekinitev, tj. končno plačilo poravnave, ki se izvede, če je transakcija razveljavljena pred njenim končnim datumom; plačila, ki lahko nastanejo zaradi popolne prekinitve transakcij z izvedenimi finančnimi instrumenti PEXH = izmenjava glavnice, tj. izmenjava nominalnih vrednosti za medvalutne zamenjave |
||||||
|
74 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Znesek drugega plačila |
Do 25 numeričnih znakov, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Dovoljena je katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič. |
||||||
|
75 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Valuta drugega plačila |
3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 |
||||||
|
76 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Datum drugega plačila |
Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD |
||||||
|
77 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Plačnik drugega plačila |
|
||||||
|
78 |
Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji |
Prejemnik drugega plačila |
|
||||||
|
79 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Fiksna obrestna mera strani posla 1 ali kupon |
Pozitivne in negativne vrednosti do 11 numeričnih znakov, vključno z največ 10 decimalnimi mesti, izražene v odstotkih (npr. 2,57 namesto 2,57 %). Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. |
||||||
|
80 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Dogovor o štetju dni za fiksno obrestno mero strani posla 1 ali kupon |
4 alfanumerični znaki: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 =IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = opisno |
||||||
|
81 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Obdobje pogostosti plačil fiksne obrestne mere strani posla 1 ali kupona |
4 črkovni znaki: DAIL = dnevno WEEK = tedensko MNTH = mesečno YEAR = letno ADHO = ad hoc, ki se uporablja, kadar so plačila neredna EXPI = plačilo ob izteku roka |
||||||
|
82 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Multiplikator obdobja pogostosti plačil fiksne obrestne mere strani posla 1 ali kupona |
Katero koli celo število, ki je večje ali enako nič, do 3 numerični znaki. |
||||||
|
83 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Identifikator variabilne obrestne mere strani posla 1 |
Če ima variabilna obrestna mera ISIN, koda ISIN za to obrestno mero. |
||||||
|
84 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Kazalnik variabilne obrestne mere strani posla 1 |
Kazalnik indeksa variabilne obrestne mere. 4 črkovni znaki: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = hipotekarne obveznice (Pfandbriefe) TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = državne obveznice SWAP = zamenjava FUSW = terminske zamenjave EFFR = efektivna stopnja zveznih skladov OBFR = stopnja financiranja banke čez noč CZNA = CZEONIA |
||||||
|
85 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Ime variabilne obrestne mere strani posla 1 |
Do 50 alfanumeričnih znakov. Posebni znaki so dovoljeni, če so del polnega imena indeksa. |
||||||
|
86 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Dogovor o štetju dni za variabilno obrestno mero strani posla 1 |
4 alfanumerični znaki: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = opisno |
||||||
|
87 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Obdobje pogostosti plačil variabilne obrestne mere strani posla 1 |
4 črkovni znaki: DAIL = dnevno WEEK = tedensko MNTH = mesečno YEAR = letno ADHO = ad hoc, ki se uporablja, kadar so plačila neredna EXPI = plačilo ob izteku roka |
||||||
|
88 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Multiplikator obdobja pogostosti plačil variabilne obrestne mere strani posla 1 |
Katero koli celo število, ki je večje ali enako nič, do 3 numerični znaki. |
||||||
|
89 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Referenčno obdobje variabilne obrestne mere strani posla 1 – obdobje |
4 črkovni znaki: DAIL = dnevno WEEK = tedensko MNTH = mesečno YEAR = letno ADHO = ad hoc, ki se uporablja, kadar so plačila neredna EXPI = plačilo ob izteku roka |
||||||
|
90 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Referenčno obdobje variabilne obrestne mere strani posla 1 – multiplikator |
Katero koli celo število, ki je večje ali enako nič, do 3 numerični znaki. |
||||||
|
91 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Obdobje pogostosti ponastavitev variabilne obrestne mere strani posla 1 |
4 črkovni znaki: DAIL = dnevno WEEK = tedensko MNTH = mesečno YEAR = letno ADHO = ad hoc, ki se uporablja, kadar so plačila neredna EXPI = plačilo ob izteku roka |
||||||
|
92 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Multiplikator pogostosti ponastavitev variabilne obrestne mere strani posla 1 |
Katero koli celo število, ki je večje ali enako nič, do 3 numerični znaki. |
||||||
|
93 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Razpon strani posla 1 |
|
||||||
|
94 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Valuta razpona strani posla 1 |
3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 |
||||||
|
95 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Fiksna obrestna mera strani posla 2 |
Pozitivne in negativne vrednosti do 11 numeričnih znakov, vključno z največ 10 decimalnimi mesti, izražene v odstotkih (npr. 2,57 namesto 2,57 %). Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. |
||||||
|
96 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Dogovor o štetju dni za fiksno obrestno mero strani posla 2 |
4 alfanumerični znaki: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = opisno |
||||||
|
97 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Obdobje pogostosti plačil fiksne obrestne mere strani posla 2 |
4 črkovni znaki: DAIL = dnevno WEEK = tedensko MNTH = mesečno YEAR = letno ADHO = ad hoc, ki se uporablja, kadar so plačila neredna EXPI = plačilo ob izteku roka |
||||||
|
98 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Multiplikator obdobja pogostosti plačil fiksne obrestne mere strani posla 2 |
Katero koli celo število, ki je večje ali enako nič, do 3 numerični znaki. |
||||||
|
99 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Identifikator variabilne obrestne mere strani posla 2 |
Če ima variabilna obrestna mera ISIN, koda ISIN za to obrestno mero. |
||||||
|
100 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Kazalnik variabilne obrestne mere strani posla 2 |
Kazalnik indeksa variabilne obrestne mere. 4 črkovni znaki: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = hipotekarne obveznice (Pfandbriefe) TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = državne obveznice SWAP = zamenjava FUSW = terminske zamenjave EFFR = efektivna stopnja zveznih skladov OBFR = stopnja financiranja banke čez noč CZNA = CZEONIA |
||||||
|
101 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Ime variabilne obrestne mere strani posla 2 |
Do 50 alfanumeričnih znakov. Posebni znaki so dovoljeni, če so del polnega imena indeksa. |
||||||
|
102 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Dogovor o štetju dni za variabilno obrestno mero strani posla 2 |
4 alfanumerični znaki: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = opisno |
||||||
|
103 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Obdobje pogostosti plačil variabilne obrestne mere strani posla 2 |
4 črkovni znaki: DAIL = dnevno WEEK = tedensko MNTH = mesečno YEAR = letno ADHO = ad hoc, ki se uporablja, kadar so plačila neredna EXPI = plačilo ob izteku roka |
||||||
|
104 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Multiplikator obdobja pogostosti plačil variabilne obrestne mere strani posla 2 |
Katero koli celo število, ki je večje ali enako nič, do 3 numerični znaki. |
||||||
|
105 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Referenčno obdobje variabilne obrestne mere strani posla 2 – obdobje |
4 črkovni znaki: DAIL = dnevno WEEK = tedensko MNTH = mesečno YEAR = letno ADHO = ad hoc, ki se uporablja, kadar so plačila neredna EXPI = plačilo ob izteku roka |
||||||
|
106 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Referenčno obdobje variabilne obrestne mere strani posla 2 – multiplikator |
Katero koli celo število, ki je večje ali enako nič, do 3 numerični znaki. |
||||||
|
107 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Obdobje pogostosti ponastavitev variabilne obrestne mere strani posla 2 |
4 črkovni znaki: DAIL = dnevno WEEK = tedensko MNTH = mesečno YEAR = letno ADHO = ad hoc, ki se uporablja, kadar so plačila neredna EXPI = plačilo ob izteku roka |
||||||
|
108 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Multiplikator pogostosti ponastavitev variabilne obrestne mere strani posla 2 |
Katero koli celo število, ki je večje ali enako nič, do 3 numerični znaki. |
||||||
|
109 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Razpon strani posla 2 |
|
||||||
|
110 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Valuta razpona strani posla 2 |
3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 |
||||||
|
111 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Razpon paketnega posla |
|
||||||
|
112 |
Oddelek 2h – Obrestne mere |
Valuta razpona paketnega posla |
3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 |
||||||
|
113 |
Oddelek 2i – Tuja valuta |
Menjalni tečaj 1 |
Katera koli vrednost, ki je večja od nič, do 18 numeričnih znakov, vključno z največ 13 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
||||||
|
114 |
Oddelek 2i – Tuja valuta |
Terminski devizni tečaj |
Katera koli vrednost, ki je večja od nič, do 18 numeričnih znakov, vključno z največ 13 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
||||||
|
115 |
Oddelek 2i – Tuja valuta |
Osnova menjalnega tečaja |
7 znakov, ki predstavljajo dve oznaki valute po ISO 4217, ločeni z „/“, ne da bi pri tem omejili razvrščanje parov valut. Prva oznaka valute navaja valuto enote, druga oznaka valute pa kotirajočo valuto. |
||||||
|
116 |
Oddelek 2j – Blago in pravice do emisij (splošno) |
Osnovni produkt |
Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Osnovni produkt“ tabele z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago. |
||||||
|
117 |
Oddelek 2j – Blago in pravice do emisij (splošno) |
Podvrsta produkta |
Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Podvrsta produkta“ tabele z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago. |
||||||
|
118 |
Oddelek 2j – Blago in pravice do emisij (splošno) |
Nadaljnja podvrsta produkta |
Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Nadaljnja podvrsta produkta“ tabele z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago. |
||||||
|
119 |
Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) |
Točka ali območje dobave |
Oznaka EIC, 16-mestna alfanumerična oznaka Ponovljivo polje. |
||||||
|
120 |
Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) |
Povezovalna točka |
Oznaka EIC, 16-mestna alfanumerična oznaka |
||||||
|
121 |
Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) |
Vrsta obremenitve |
BSLD = osnovna obremenitev PKLD = konična obremenitev OFFP = zunajkonična obremenitev HABH = ure/urni bloki SHPD = oblikovana GASD = dan dobave plina OTHR = drugo |
||||||
|
|
Oddelek polj 122-131 je ponovljiv |
|
|
||||||
|
122 |
Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) |
Čas začetka intervala dobave |
hh:mm:ssZ |
||||||
|
123 |
Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) |
Čas zaključka intervala dobave |
hh:mm:ssZ |
||||||
|
124 |
Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) |
Datum začetka dobave |
Datum po ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD |
||||||
|
125 |
Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) |
Datum zaključka dobave |
Datum po ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD |
||||||
|
126 |
Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) |
Trajanje |
MNUT = minute HOUR = ura DASD = dan WEEK = teden MNTH = mesec QURT = četrtletje SEAS = sezona YEAR = letno OTHR = drugo |
||||||
|
127 |
Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) |
Dnevi v tednu |
WDAY = med tednom (od ponedeljka do petka) WEND = konec tedna (sobota in nedelja) MOND = ponedeljek TUED = torek WEDD = sreda THUD = četrtek FRID = petek SATD = sobota SUND = nedelja XBHL – brez praznikov IBHL – vključno s prazniki Dovoljenih je več vrednosti. |
||||||
|
128 |
Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) |
Zmogljivost dobave |
Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. |
||||||
|
129 |
Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) |
Enota količine |
KWAT = KW KWHH = KWh/h KWHD = KWh/d MWAT = MW MWHH = MWh/h MWHD = MWh/d GWAT = GW GWHH = GWh/h GWHD = GWh/d THMD = Therm/d KTMD = Ktherm/d MTMD = Mtherm/d CMPD = cm/d MCMD = mcm/d BTUD = Btu/d MBTD = MMBtu/d MJDD = MJ/d HMJD = 100MJ/d MMJD = MMJ/d GJDD = GJ/d |
||||||
|
130 |
Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) |
Cena/količina v časovnem intervalu |
Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. |
||||||
|
131 |
Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) |
Valuta cene/količina v časovnem intervalu |
3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 |
||||||
|
132 |
Oddelek 2l – Opcije |
Vrsta opcije |
4 črkovni znaki: PUTO = prodajna opcija CALL = nakupna opcija OTHR = kadar ni mogoče določiti, ali gre za nakupno ali prodajno opcijo |
||||||
|
133 |
Oddelek 2l – Opcije |
Oblika opcije |
4 črkovni znaki: AMER = ameriška BERM = bermudska EURO = evropska |
||||||
|
134 |
Oddelek 2l – Opcije |
Izvršilna cena |
|
||||||
|
|
Polja 135 do 137 so ponovljiva in se izpolnijo, če izvedeni finančni instrumenti vključujejo razporeditve izvršilnih cen. |
|
|
||||||
|
135 |
Oddelek 2l – Opcije |
Datum začetka veljavnosti izvršilne cene |
Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD |
||||||
|
136 |
Oddelek 2l – Opcije |
Datum izteka veljavnosti izvršilne cene |
Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD |
||||||
|
137 |
Oddelek 2l – Opcije |
Izvršilna cena, ki velja na povezan datum začetka veljavnosti |
|
||||||
|
138 |
Oddelek 2l – Opcije |
Valuta/valutni par izvršilne cene |
3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 ali za valutne opcije: 7 znakov, ki predstavljajo dve oznaki valute po ISO 4217, ločeni z „/“, ne da bi pri tem omejili razvrščanje parov valut. Prva oznaka valute navaja osnovno valuto, druga oznaka valute pa kotirajočo valuto. |
||||||
|
139 |
Oddelek 2l – Opcije |
Znesek opcijske premije |
Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
||||||
|
140 |
Oddelek 2l – Opcije |
Valuta opcijske premije |
3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 |
||||||
|
141 |
Oddelek 2l – Opcije |
Datum plačila opcijske premije |
Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD |
||||||
|
142 |
Oddelek 2i – Opcije |
Datum dospelosti osnovnega instrumenta |
Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD |
||||||
|
143 |
Oddelek 2m – Kreditni izvedeni finančni instrumenti |
Nadrejenost |
4 črkovni znaki: SNDB = nadrejeni, kot je nadrejeni nezavarovani dolg (podjetniški/finančni), državni dolg v tuji valuti (vlada), SBOD = podrejeni, kot je podrejeni dolg ali dolg nižjega drugega reda (banke), nižji podrejeni dolg ali dolg višjega drugega reda (banke), OTHR = drugo, kot so prednostne delnice ali kapital prvega reda (banke) ali drugi kreditni izvedeni finančni instrumenti. |
||||||
|
144 |
Oddelek 2m – Kreditni izvedeni finančni instrumenti |
Referenčni subjekt |
2-mestna koda države po ISO 3166 ali 2-mestna koda države po ISO 3166-2, ki ji sledijo vezaj „–“ in do 3 alfanumerični znaki za upravno razdelitev države, ali identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka |
||||||
|
145 |
Oddelek 2m – Kreditni izvedeni finančni instrumenti |
Serija |
Polje za celo število z do 5 znaki. |
||||||
|
146 |
Oddelek 2m – Kreditni izvedeni finančni instrumenti |
Različica |
Polje za celo število z do 5 znaki. |
||||||
|
147 |
Oddelek 2m – Kreditni izvedeni finančni instrumenti |
Faktor indeksa |
Katera koli vrednost do 11 numeričnih znakov, vključno z največ 10 decimalnimi mesti, izraženimi kot decimalno število (npr. 0,05 namesto 5 %) med 0 in 1 (vključno z 0 in 1). Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
||||||
|
148 |
Oddelek 2m – Kreditni izvedeni finančni instrumenti |
Tranša |
Boolova vrednost: TRUE = tranširano FALSE = netranširano |
||||||
|
149 |
Oddelek 2m – Kreditni izvedeni finančni instrumenti |
Točka vključitve indeksa zamenjave kreditnih izvedenih finančnih instrumentov |
Katera koli vrednost do 11 numeričnih znakov, vključno z največ 10 decimalnimi mesti, izraženimi kot decimalno število (npr. 0,05 namesto 5 %) med 0 in 1 (vključno z 0 in 1). Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
||||||
|
150 |
Oddelek 2m – Kreditni izvedeni finančni instrumenti |
Točka izključitve indeksa zamenjave kreditnih izvedenih finančnih instrumentov |
Katera koli vrednost do 11 numeričnih znakov, vključno z največ 10 decimalnimi mesti, izraženimi kot decimalno število (npr. 0,05 namesto 5 %) med 0 in 1 (vključno z 0 in 1). Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
||||||
|
151 |
Oddelek 2n – Spremembe izvedenega finančnega instrumenta |
Vrsta dejanja |
4 črkovni znaki: NEWT = novo MODI = sprememba CORR = popravek TERM = prenehanje EROR = napaka REVI = oživitev VALU = vrednotenje POSC = komponenta pozicije |
||||||
|
152 |
Oddelek 2n – Spremembe izvedenega finančnega instrumenta |
Vrsta dogodka |
4 črkovni znaki: TRAD = posel NOVA = vstop v pogodbo COMP = PTRR ETRM = predčasna prekinitev CLRG = kliring EXER = izvršitev ALOC = dodelitev CREV = kreditni dogodek CORP = poslovni dogodek INCP = vključitev v pozicijo UPDT = posodobitev |
||||||
|
153 |
Oddelek 2n – Spremembe izvedenega finančnega instrumenta |
Datum dogodka |
Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD |
||||||
|
154 |
Oddelek 2n – Spremembe izvedenega finančnega instrumenta |
Raven |
4 črkovni znaki: TCTN = posel PSTN = pozicija |
Tabela 3
|
|
Oddelek |
Polje |
Oblika |
||||
|
1 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
Časovni žig poročanja |
Datum po ISO 8601 v obliki po usklajenem svetovnem času (UTC) LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ |
||||
|
2 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
ID subjekta, ki predloži poročilo |
20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov. |
||||
|
3 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
Subjekt, odgovoren za poročanje |
20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov. LEI je treba ustrezno obnoviti v skladu s pogoji katere koli akreditirane lokalne operativne enote globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov. |
||||
|
4 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
Nasprotna stranka 1 (nasprotna stranka poročevalka) |
20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov. LEI je treba ustrezno obnoviti v skladu s pogoji katere koli akreditirane lokalne operativne enote globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov. |
||||
|
5 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
Vrsta identifikatorja nasprotne stranke 2 |
Boolova vrednost:
|
||||
|
6 |
Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih |
Nasprotna stranka 2 |
|
||||
|
7 |
Zavarovanje s premoženjem |
Časovni žig zavarovanja s premoženjem |
Datum po ISO 8601 v obliki zapisa časa UTC LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ |
||||
|
8 |
Zavarovanje s premoženjem |
Kazalnik zavarovanja s premoženjem na podlagi portfelja |
Boolova vrednost: TRUE = zavarovan s premoženjem na ravni portfelja FALSE = ni del portfelja |
||||
|
9 |
Zavarovanje s premoženjem |
Oznaka zavarovanja s premoženjem na podlagi portfelja |
Do 52 alfanumeričnih znakov. Posebni znaki niso dovoljeni. |
||||
|
10 |
Zavarovanje s premoženjem |
UTI |
Do 52 alfanumeričnih znakov, dovoljene so samo velike tiskane črke od A do Z in števke od 0 do 9. |
||||
|
11 |
Zavarovanje s premoženjem |
Kategorija zavarovanja s premoženjem |
4 črkovni znaki: UNCL = nezavarovano PRC1= delno zavarovano s premoženjem: samo nasprotna stranka 1 PRC2= delno zavarovano s premoženjem: samo nasprotna stranka 2 PRCL= delno zavarovano s premoženjem OWC1 = enostransko zavarovano s premoženjem: samo nasprotna stranka 1 OWC2 = enostransko zavarovano s premoženjem: samo nasprotna stranka 2 OWP1 = enostransko/delno zavarovano s premoženjem: nasprotna stranka 1 OWP2 = enostransko/delno zavarovano s premoženjem: nasprotna stranka 2 FLCL = v celoti zavarovano s premoženjem Izpolnjeno v skladu s členom 5 te uredbe. |
||||
|
12 |
Zavarovanje s premoženjem |
Začetno kritje, ki ga da nasprotna stranka 1 (pred odbitkom) |
Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
||||
|
13 |
Zavarovanje s premoženjem |
Začetno kritje, ki ga da nasprotna stranka 1 (po odbitku) |
Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
||||
|
14 |
Zavarovanje s premoženjem |
Valuta danega začetnega kritja |
3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 |
||||
|
15 |
Zavarovanje s premoženjem |
Gibljivo kritje, ki ga da nasprotna stranka 1 (pred odbitkom) |
Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
||||
|
16 |
Zavarovanje s premoženjem |
Gibljivo kritje, ki ga da nasprotna stranka 1 (po odbitku) |
Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
||||
|
17 |
Zavarovanje s premoženjem |
Valuta danega gibljivega kritja |
3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 |
||||
|
18 |
Zavarovanje s premoženjem |
Čezmerno zavarovanje s premoženjem, ki ga da nasprotna stranka 1 |
Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
||||
|
19 |
Zavarovanje s premoženjem |
Valuta danega čezmernega zavarovanja s premoženjem |
3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 |
||||
|
20 |
Zavarovanje s premoženjem |
Začetno kritje, ki ga pobere nasprotna stranka 1 (pred odbitkom) |
Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
||||
|
21 |
Zavarovanje s premoženjem |
Začetno kritje, ki ga pobere nasprotna stranka 1 (po odbitku) |
Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
||||
|
22 |
Zavarovanje s premoženjem |
Valuta pobranega začetnega kritja |
3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 |
||||
|
23 |
Zavarovanje s premoženjem |
Gibljivo kritje, ki ga pobere nasprotna stranka 1 (pred odbitkom) |
Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
||||
|
24 |
Zavarovanje s premoženjem |
Gibljivo kritje, ki ga pobere nasprotna stranka 1 (po odbitku) |
Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
||||
|
25 |
Zavarovanje s premoženjem |
Valuta pobranega gibljivega kritja |
3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 |
||||
|
26 |
Zavarovanje s premoženjem |
Čezmerno zavarovanje s premoženjem, ki ga pobere nasprotna stranka 1 |
Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
||||
|
27 |
Zavarovanje s premoženjem |
Valuta pobranega čezmernega zavarovanja s premoženjem |
3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 |
||||
|
28 |
Zavarovanje s premoženjem |
Vrsta dejanja |
„MARU“ – posodobitev kritja „CORR“ – popravek |
||||
|
29 |
Zavarovanje s premoženjem |
Datum dogodka |
Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD |
Tabela 4
Razvrstitev blaga
|
Osnovni produkt |
Podvrsta produkta |
Nadaljnja podvrsta produkta |
|
„AGRI“ – kmetijski proizvodi |
„GROS“ – zrnje, semena oljnic |
„FWHT“ – krmna pšenica „SOYB“ – soja „CORN“ – koruza „RPSD“ – oljna ogrščica „RICE“ – riž „OTHR“ – drugo |
|
„SOFT“ – mehke surovine |
„CCOA“ – kakav „ROBU“ – kava robusta „WHSG“ – beli sladkor „BRWN“ – surovi sladkor „OTHR“ – drugo |
|
|
„POTA“ – krompir |
|
|
|
„OOLI“– oljčno olje |
„LAMP“ – lampante „OTHR“ – drugo |
|
|
„DIRY“ – mlečni proizvodi |
|
|
|
„FRST“ – gozdarstvo |
|
|
|
„SEAF“ – morska hrana |
|
|
|
„LSTK“ – živina |
|
|
|
„GRIN“ – žito |
„MWHT“ – pšenica za mletje „OTHR“ – drugo |
|
|
„OTHR“ – drugo |
|
|
|
„NRGY“– energija |
„ELEC“ – električna energija |
„BSLD“ – osnovna obremenitev „FITR“ – pravice do finančnega prenosa „PKLD“ – konična obremenitev „OFFP“ – zunajkonična obremenitev „OTHR“ – drugo |
|
„NGAS“ – zemeljski plin |
„GASP“ – GASPOOL „LNGG“ – LNG „NBPG“ – NBP „NCGG“ – NCG „TTFG“ – TTF „OTHR“ – drugo |
|
|
„OILP“ – nafta |
„BAKK“ – Bakken „BDSL“ – biodizel „BRNT“ – Brent „BRNX“ – Brent NX „CNDA“ – kanadska „COND“ – kondenzat „DSEL“ – dizel „DUBA“ – dubajska „ESPO“ – ESPO „ETHA“ – etanol „FUEL“ – gorivo „FOIL“ – težko kurilno olje „GOIL“ – plinsko olje „GSLN“ – bencin „HEAT“ – lahko kurilno olje „JTFL“ – reaktivno letalsko gorivo „KERO“ – kerozin „LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS) „MARS“ – Mars „NAPH“ – nafta „NGLO“ – NGL „TAPI“ – Tapis „URAL“ – Urals „WTIO“ – WTI „OTHR“ – drugo |
|
|
„COAL“ – premog „INRG“ – kombinacija energetskih proizvodov „RNNG“ – energija iz obnovljivih virov „LGHT“ – lahke frakcije „DIST“ – destilati „OTHR“ – drugo |
|
|
|
„ENVR“ – okolje |
„EMIS“ – emisije |
„CERE“ – CER „ERUE“ – ERU „EUAE“ – EUA „EUAA“ – EUAA „OTHR“ – drugo |
|
„WTHR“ – vreme „CRBR“ – povezano z ogljikom „OTHR“ – drugo |
|
|
|
„FRGT“ – tovor |
„WETF“ – moker |
„TNKR“ – tankerji „OTHR“ – drugo |
|
„DRYF“ – suh |
„DBCR“ – ladje za prevoz suhega razsutega tovora „OTHR“ – drugo |
|
|
„CSHP“ – kontejnerske ladje |
|
|
|
„OTHR“ – drugo |
|
|
|
„FRTL“ – gnojilo |
„AMMO“ – amonijak „DAPH“ – DAP (diamonijev fosfat) „PTSH“ – kalijev oksid „SLPH“ – žveplo „UREA“ – sečnina „UAAN“ – UAN (sečnina in amonijev nitrat) „OTHR“ – drugo |
|
|
„INDP“ – industrijsko blago |
„CSTR“ – gradbeništvo „MFTG“ – proizvodnja |
|
|
„METL“ – kovine |
„NPRM“ – nežlahtne kovine |
„ALUM“ – aluminij „ALUA“ – aluminijeve zlitine „CBLT“ – kobalt „COPR“ – baker „IRON“ – železova ruda „LEAD“ – svinec „MOLY“ – molibden „NASC“ – NASAAC „NICK“ – nikelj „STEL“ – jeklo „TINN“ – kositer „ZINC“ – cink „OTHR“ – drugo |
|
„PRME“ – žlahtne kovine |
„GOLD“ – zlato „SLVR“ – srebro „PTNM“ – platina „PLDM“ – paladij „OTHR“ – drugo |
|
|
„MCEX“ – nekonvencionalni izvedeni FI na nenavadno blago OTC („Multi Commodity Exotic“) |
|
|
|
„PAPR“ – papir |
„CBRD“ – karton za embalažo „NSPT“ – časopisni papir „PULP“ – pulpa „RCVP“ – odpadni papir „OTHR“ – drugo |
|
|
„POLY“ – polipropilen |
„PLST“ – plastika „OTHR“ – drugo |
|
|
„INFL“ – inflacija |
|
|
|
„OEST“ – uradni ekonomski statistični podatki |
|
|
|
„OTHC“ – „drugi izvedeni finančni instrumenti C10“, kot so opredeljeni v Tabeli 10.1 v Prilogi III k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/583 (10) |
|
|
|
„OTHR“ – drugo |
|
|
(1) Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).
(2) Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).
(3) Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).
(4) Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).
(5) Direktiva (EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L 354, 23.12.2016, str. 37).
(6) Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).
(7) Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU in Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L 257, 28.8.2014, str. 1).
(8) Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90, kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).
(9) Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).
(10) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/583 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah glede preglednosti za mesta trgovanja in investicijska podjetja v zvezi z obveznicami, strukturiranimi finančnimi produkti, pravicami do emisij in izvedenimi finančnimi instrumenti (UL L 87, 31.3.2017, str. 229).