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Document 32022R1860
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1860 of 10 June 2022 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to the standards, formats, frequency and methods and arrangements for reporting (Text with EEA relevance)
Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860 der Kommission vom 10. Juni 2022 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Standards, Formate, Häufigkeit und Methoden und Modalitäten für die Meldung (Text von Bedeutung für den EWR)
Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860 der Kommission vom 10. Juni 2022 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Standards, Formate, Häufigkeit und Methoden und Modalitäten für die Meldung (Text von Bedeutung für den EWR)
C/2022/3588
ABl. L 262 vom 7.10.2022, pp. 68–114
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
07/10/2022
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7.10.2022 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 262/68 |
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2022/1860 DER KOMMISSION
vom 10. Juni 2022
zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Standards, Formate, Häufigkeit und Methoden und Modalitäten für die Meldung
(Text von Bedeutung für den EWR)
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 6 Unterabsatz 4,
in Erwägung nachstehender Gründe:
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(1) |
Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012 der Kommission (2) wurde erheblich geändert. Da weitere Änderungen erforderlich wären, um die Klarheit und Kohärenz des Rechtsrahmens, einschließlich der Meldepflichten in anderen Rechtsräumen, zu verbessern, sollte die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012 aufgehoben und durch die vorliegende Verordnung ersetzt werden. |
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(2) |
Die Einzelheiten, die die Gegenparteien von Derivaten an Transaktionsregister melden, sollten in einem harmonisierten Format übermittelt werden, um die Erhebung, die Aggregierung und den Vergleich von Daten zwischen den Transaktionsregistern zu erleichtern. Daher sollte das Format für jedes der zu meldenden Felder vorgeschrieben werden, und die Berichte sollten unter Bezugnahme auf eine in der Finanzbranche weithin verwendete ISO-Norm standardisiert werden. |
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(3) |
Für ein einzelnes Derivat kann eine Reihe von Meldungen vorgelegt werden, z. B. wenn an diesem Derivat aufeinanderfolgende Änderungen vorgenommen werden. Um sicherzustellen, dass jede Meldung zu einem Derivat und jedes einzelne Derivat insgesamt richtig verstanden wird, sollten die Meldungen in der zeitlichen Abfolge, in der die gemeldeten Ereignisse eingetreten sind, erfolgen. |
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(4) |
Zur Verringerung des Aufwands für die Meldung von Änderungen bestimmter Werte, insbesondere der Einzelheiten zur Bewertung des Kontrakts und der gemeldeten oder erhaltenen Einschusszahlungen, sollten diese Angaben nach dem jeweiligen Stand zum Tagesende gemeldet werden. |
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(5) |
Das System der globalen Rechtsträgerkennung (LEI) wurde inzwischen vollständig eingeführt, und jede Gegenpartei eines Derivats oder eine für die Meldung zuständigen Stelle sollte daher nur dieses System nutzen, um einen Rechtsträger in einer Meldung zu identifizieren. Damit das LEI-System wirksam genutzt werden kann, sollte diese Gegenpartei oder diese für die Meldung zuständige Stelle sicherstellen, dass die Referenzdaten zu ihrer LEI im Einklang mit den Bedingungen eines akkreditierten LEI-Emittenten, einer so genannten lokalen operativen Stelle, erneuert werden. |
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(6) |
Bei bestimmten Produkten ist es kompliziert, die Gegenparteiseite eines Derivats zu bestimmen. Damit diese Informationen einheitlich und korrekt gemeldet werden, sollten daher spezifische Regeln für die Bestimmung der Richtung des Derivats festgelegt werden. |
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(7) |
Um die tatsächlichen Risikopositionen von Gegenparteien bestimmen zu können, benötigen die zuständigen Behörden vollständige und exakte Informationen über den Austausch von Sicherheiten zwischen den Gegenparteien. Deshalb sollten spezifische Vorschriften festgelegt werden, die eine kohärente Vorgehensweise für die Meldung der Besicherung für ein bestimmtes Derivat oder Portfolio gewährleisten. |
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(8) |
Die genaue Spezifizierung und Klassifizierung sowie die präzise Identifizierung von Derivaten ist von zentraler Bedeutung für eine effiziente Datennutzung und eine aussagekräftige Aggregation der Daten über Transaktionsregister hinweg und trägt daher zu den Zielen bei, die der Rat für Finanzstabilität in der am 19. September 2014 veröffentlichten Durchführbarkeitsstudie über die Aggregation von Daten der Transaktionsregister für OTC-Derivate beschrieben hat. Darüber hinaus ist die Umsetzung der weltweit vereinbarten einheitlichen Produktkennung (UPI) von entscheidender Bedeutung, um die Aggregation von Derivatdaten auf globaler Ebene zu ermöglichen. Die Meldepflichten bezüglich der Klassifizierung und Identifizierung von Derivaten sollten daher so festgelegt werden, dass die betreffenden Informationen den zuständigen Behörden in vollem Umfang zur Verfügung gestellt werden. |
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(9) |
Die rechtzeitige Generierung und Bereitstellung der eindeutigen Geschäftsabschluss-Kennziffer (UTI) (3) ist unerlässlich, um es beiden Gegenparteien zu ermöglichen, dieselbe UTI zu verwenden und so die korrekte Identifizierung und Verknüpfung der beiden Meldungen zu demselben Derivat zu gewährleisten. Daher müssen Kriterien für die Bestimmung der für die Generierung der UTI zuständigen Stelle festgelegt werden, damit ein und dasselbe Derivat nicht doppelt gezählt wird. Um dieses Ziel auch für Derivate zu erreichen, die mit Gegenparteien außerhalb der Union geschlossen werden, ist es außerdem wichtig, diese Vorschriften an die weltweit vereinbarten Leitlinien für die UTI anzugleichen. |
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(10) |
Eine Änderung der LEI einer bestimmten Stelle aufgrund eines Unternehmensereignisses oder der Erlangung einer LEI durch einen Rechtsträger kann dazu führen, dass eine erhebliche Anzahl von Meldungen aktualisiert werden muss, insbesondere alle Meldungen, bei denen eine solche Stelle als an einem Derivat beteiligte Partei identifiziert wird. Aus diesem Grund sollte ein Verfahren eingeführt werden, mit dem sichergestellt wird, dass die Transaktionsregister die Kennung des Unternehmens zentral aktualisieren können und damit eine effiziente, belastbare und zeitnahe Vorgehensweise besteht. |
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(11) |
Den Behörden sind bestimmte erhebliche Meldeprobleme der beaufsichtigten meldenden Stellen möglicherweise nicht bekannt, z. B. wenn solche Probleme nicht zur Ablehnung von Meldungen oder zu Abgleichfehlern führen. Um sicherzustellen, dass die Behörden die erheblichen Meldeprobleme wahrnehmen können, sollten die für die Meldung zuständigen Stellen die zuständigen Behörden über relevante Fehler und Unterlassungen bei der Meldung unterrichten. |
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(12) |
Trägt eine finanzielle Gegenpartei gemäß Artikel 9 Absatz 1a der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 allein die Verantwortung und die gesetzliche Haftung für die Meldung der Einzelheiten von OTC-Derivatekontrakten im Namen einer nichtfinanziellen Gegenpartei, so sollte die finanzielle Gegenpartei die erforderlichen Vorkehrungen treffen, um sicherzustellen, dass sie dieser Verpflichtung ordnungsgemäß nachkommen kann, ohne dass die Einzelheiten von Derivaten doppelt gemeldet werden. |
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(13) |
Unstimmigkeiten des Abgleichs sind ein klarer Hinweis auf mögliche Probleme bei der Qualität der gemeldeten Daten. Daher sollten die Gegenparteien, die für die Meldung zuständigen Stellen und gegebenenfalls die die Meldung einreichenden Stellen entsprechende Vorkehrungen getroffen haben, damit die Abgleichfehler behoben werden. |
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(14) |
Um sicherzustellen, dass die Behörden ihren Aufgaben, insbesondere in Bezug auf die Finanzstabilität, wirksam nachkommen können, müssen sie ein klares und vollständiges Bild aller Derivate mit offenem Risiko haben. Nur durch eine harmonisierte Anforderung zur ordnungsgemäßen Aktualisierung aller ausstehenden Derivate lässt sich eine unterschiedliche Umsetzung der Meldepflichten für ausstehende Derivate verhindern und somit das Risiko verringern, dass die Aufsichtskonvergenz untergraben wird. Darüber hinaus ermöglicht die Vereinheitlichung der Meldungen über ausstehende Derivate in Bezug auf Dateninhalt und Datenqualität eine Vereinfachung der Meldeströme, was langfristig zu einer Kostensenkung für alle relevanten Interessenträger, einschließlich der Transaktionsregister, meldenden Stellen und Behörden, führt. Zur Verbesserung der Funktionsweise und Verringerung des Meldeaufwands im Einklang mit den Zielen der mit der Verordnung (EU) 2019/834 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) eingeführten Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ist es daher von wesentlicher Bedeutung, dass die Gegenparteien vollständige und genaue Einzelheiten aller ausstehenden Derivate im Einklang mit den derzeit geltenden Anforderungen melden. Um den anfänglichen Aufwand in Bezug auf die Aktualisierung ausstehender Derivate zu verringern, sollte den Gegenparteien mehr Zeit für die Aktualisierung der Daten zu den ausstehenden Derivaten eingeräumt werden. Darüber hinaus sollten die Gegenparteien eine solche Aktualisierung nur dann vorlegen müssen, wenn innerhalb dieser Frist keine Änderung eintritt, die es erforderlich machen würde, dass die Gegenpartei vollständige und genaue Angaben zu dem Derivat in einer Meldung zu dieser Änderung macht. |
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(15) |
Diese Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Durchführungsstandards, der der Kommission von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vorgelegt wurde. |
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(16) |
Vor der Vorlage des Entwurfs technischer Durchführungsstandards, der dieser Verordnung zugrunde liegt, hat die ESMA die Mitglieder des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) konsultiert. Die ESMA hat zu dem Entwurf technischer Durchführungsstandards, der dieser Verordnung zugrunde liegt, öffentliche Konsultationen durchgeführt, die potenziellen Kosten- und Nutzeffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt. |
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(17) |
Damit die Gegenparteien und Transaktionsregister alle erforderlichen Maßnahmen zur Anpassung an die neuen Anforderungen ergreifen können, sollte der Geltungsbeginn dieser Verordnung um 18 Monate verschoben werden — |
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Artikel 1
Datenstandards und Formate von Meldungen über Derivate
Die Einzelheiten eines gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zu meldenden Derivatekontrakts werden im Einklang mit den in den Tabellen 1, 2 und 3 des Anhangs dieser Verordnung festgelegten Standards und Formaten und in einer gemeinsamen elektronischen, maschinenlesbaren Form und in einem gemeinsamen XML-Schema nach der ISO-20022-Methodik übermittelt.
Artikel 2
Häufigkeit der Meldungen
(1) Alle Meldungen der in Artikel 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1855 der Kommission (6) genannten Einzelheiten eines Derivats sind in der zeitlichen Reihenfolge zu übermitteln, in der die Ereignisse, die sich auf die zu meldenden Informationen beziehen, eingetreten sind.
(2) Eine CCP, eine finanzielle Gegenpartei oder eine nichtfinanzielle Gegenpartei im Sinne des Artikels 10 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, die eine Gegenpartei eines Derivats ist, oder die für die Meldung zuständige Stelle meldet jede Änderung der Angaben zu den Sicherheiten in den Feldern 1 bis 29 Tabelle 3 des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1855 mit der Art des Vorgangs „Aktualisierung der Einschuss-/Nachschusszahlungen“ so, wie sie am Ende eines jeden Tages für das betreffende Derivat vorliegen, wenn:
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a) |
das Derivat nicht fällig ist und nicht Gegenstand einer Meldung mit der Art des Vorgangs „Beendigung“, „Fehler“ oder „Positionskomponente“ gemäß Feld 151 der Tabelle 2 des Anhangs war oder |
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b) |
das Derivat Gegenstand einer Meldung mit der Art des Vorgangs „Wiederherstellung“ war, auf die keine weitere Meldung mit der Art des Vorgangs „Beendigung“ oder „Fehler“ gemäß Feld 151 der Tabelle 2 des Anhangs folgte. |
(3) Eine Gegenpartei eines in Absatz 2 Buchstaben a und b genannten Derivats, die eine CCP, eine finanzielle Gegenpartei oder eine nichtfinanzielle Gegenpartei im Sinne des Artikels 10 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ist, oder die für die Meldung zuständige Stelle meldet in den Feldern 21 bis 25 der Tabelle 2 des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1855 mit der Art des Vorgangs „Aktualisierung der Einschuss-/Nachschusszahlungen“ die Tagesendbewertung des Kontrakts zu Marktpreisen oder zu Modellpreisen so, wie sie am Ende eines jeden Tages vorliegt.
Artikel 3
Identifizierung von Gegenparteien und anderen Stellen
(1) Bei einer Meldung ist eine Rechtsträgerkennung nach ISO 17442 (LEI-Code) zu verwenden, um Folgendes zu identifizieren:
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a) |
eine Maklerfirma, |
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b) |
eine zentrale Gegenpartei, |
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c) |
ein Clearingmitglied, |
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d) |
eine Gegenpartei, bei der es sich um juristische Personen handelt, |
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e) |
eine die Meldung einreichende Stelle, |
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f) |
eine für die Meldung zuständige Stelle, |
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g) |
einen Anbieter von Diensten zur Verringerung von Nachhandelsrisiken. |
(2) Eine Gegenpartei 1 eines Derivats gemäß Feld 4 der Tabelle 1 des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1855 und die für die Meldung zuständige Stelle stellen sicher, dass die Referenzdaten in Bezug auf ihren ISO 17442 LEI-Code gemäß den Bedingungen einer der akkreditierten lokalen operativen Stellen des globalen LEI-Systems bei der Meldung des Abschlusses oder der Änderung eines Derivatekontrakts gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 erneuert werden.
Artikel 4
Richtung des Derivats
(1) Die in Tabelle 1 Feld 17 bis 19 des Anhangs genannte Seite der Gegenpartei eines Derivatekontrakts wird zum Zeitpunkt des Abschlusses des Derivats gemäß den Absätzen 2 bis 14 bestimmt.
(2) Bei Optionen und Swaptions wird die Gegenpartei, die das Recht auf Ausübung der Option innehat, als Käufer und die Gegenpartei, die die Option gegen eine Prämie verkauft, als Verkäufer angegeben.
(3) Bei außerbörslichen Finanzterminkontrakten, die sich auf Währungen beziehen, wird die Gegenpartei 1 entweder als Zahler oder Empfänger bei „Leg 1“ und das jeweilige Gegenteil bei „Leg 2“ angegeben. Die Gegenpartei 2 füllt die Felder 18 und 19 der Tabelle 1 mit den gegenteiligen Werten zur Gegenpartei 1 aus.
(4) Bei Swaps, die sich auf Währungen beziehen, bei denen mehrere Währungsumtauschvorgänge stattfinden, wird jeder Gegenpartei für beide „Legs“ der Transaktion entweder als Zahler oder Empfänger des „Legs“ auf der Grundlage des Währungsumtauschs identifiziert, der dem Fälligkeitstag am nächsten liegt.
(5) Bei außerbörslichen Finanzterminkontrakten mit Ausnahme von Devisentermingeschäften und bei börsengehandelten Finanzterminkontrakten wird die Gegenpartei, die das Instrument kauft, als Käufer und die Gegenpartei, die das Instrument verkauft, als Verkäufer angegeben.
(6) Bei finanziellen Differenzkontrakten und Spreadbets wird die Gegenpartei, die bei dem Kontrakt Leerverkäufe tätigt, als Verkäufer und die Gegenpartei, die bei dem Kontrakt Kaufgeschäfte tätigt, als Käufer angegeben.
(7) Bei Swaps, die sich auf Dividenden beziehen, wird die Gegenpartei, die die äquivalenten Dividendenzahlungen erhält, als Käufer und die Gegenpartei, die die äquivalenten Dividendenzahlungen leistet, als Verkäufer angegeben.
(8) Bei Swaps, die sich auf Wertpapiere beziehen, mit Ausnahme von auf Dividenden bezogenen Swaps wird die Gegenpartei 1 entweder als Zahler oder Empfänger bei „Leg 1“ und das jeweilige Gegenteil bei „Leg 2“ angegeben. Die Gegenpartei 2 füllt die Felder 18 und 19 der Tabelle 1 mit den gegenteiligen Werten zur Gegenpartei 1 aus.
(9) Bei Swaps, die sich auf Zinssätze oder Inflationsindizes beziehen, einschließlich der Währungsswaps, wird die Gegenpartei 1 entweder als Zahler oder Empfänger bei „Leg 1“ und das jeweilige Gegenteil bei „Leg 2“ angegeben. Die Gegenpartei 2 füllt die Felder 18 und 19 der Tabelle 1 mit den gegenteiligen Werten zur Gegenpartei 1 aus.
(10) Bei derivativen Instrumenten zur Übertragung des Kreditrisikos mit Ausnahme von Optionen und Swaptions wird die Gegenpartei, die die Absicherung kauft, als Käufer und die Gegenpartei, die die Absicherung verkauft, als Verkäufer angegeben.
(11) Bei Swaps, die sich auf Rohstoffe beziehen, wird die Gegenpartei 1 entweder als Zahler oder Empfänger bei „Leg 1“ und das jeweilige Gegenteil bei „Leg 2“ angegeben. Die Gegenpartei 2 füllt die Felder 18 und 19 der Tabelle 1 mit den gegenteiligen Werten zur Gegenpartei 1 aus.
(12) Bei Zinstermingeschäften wird die Gegenpartei 1 entweder als Zahler oder Empfänger bei „Leg 1“ und das jeweilige Gegenteil bei „Leg 2“ angegeben. Die Gegenpartei 2 füllt die Felder 18 und 19 der Tabelle 1 mit den gegenteiligen Werten zur Gegenpartei 1 aus.
(13) Bei Derivaten, die sich auf Varianz, Volatilität und Korrelation beziehen, wird die Gegenpartei, die von einem Anstieg des Preises des Basiswerts profitiert, als Käufer und die Gegenpartei, die von einem Rückgang des Preises des Basiswerts profitiert, als Verkäufer angegeben.
Artikel 5
Besicherung
Die meldende Gegenpartei gibt die Art der Besicherung des Derivatekontrakts oder eines Derivateportfolios gemäß Feld 11 der Tabelle 3 des Anhangs wie folgt an:
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a) |
als „unbesichert“, wenn die Gegenparteien keine Sicherungsvereinbarung geschlossen haben oder in der zwischen den Gegenparteien geschlossenen Sicherungsvereinbarung festgelegt ist, dass die Gegenparteien in Bezug auf das Derivat oder das Derivateportfolio weder den Ersteinschuss noch den Nachschuss hinterlegen. |
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b) |
als „teilbesichert: nur Gegenpartei 1“, wenn in der zwischen den Gegenparteien geschlossenen Sicherungsvereinbarung festgelegt ist, dass die meldende Gegenpartei nur regelmäßig Nachschusszahlungen leistet und dass die andere Gegenpartei in Bezug auf das Derivat oder das Derivateportfolio keine Einschusszahlungen leistet; |
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c) |
als „teilbesichert: nur Gegenpartei 2“, wenn in der zwischen den Gegenparteien geschlossenen Sicherungsvereinbarung festgelegt ist, dass die andere Gegenpartei nur regelmäßig Nachschüsse leistet und dass die meldende Gegenpartei in Bezug auf das Derivat oder das Derivateportfolio keine Einschusszahlungen leistet; |
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d) |
als „teilweise besichert“, wenn in der Sicherungsvereinbarung zwischen den Gegenparteien festgelegt ist, dass beide Gegenparteien nur regelmäßig Nachschüsse in Bezug auf das Derivat oder das Derivateportfolio leisten; |
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e) |
als „einseitig besichert: nur Gegenpartei 1“, wenn in der zwischen den Gegenparteien geschlossenen Sicherungsvereinbarung festgelegt ist, dass die meldende Gegenpartei die Ersteinschusszahlung und regelmäßige Nachschusszahlungen leistet und die andere Gegenpartei in Bezug auf das Derivat oder das Derivateportfolio keine Einschusszahlungen leistet; |
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f) |
als „einseitig besichert: nur Gegenpartei 2“, wenn in der zwischen den Gegenparteien geschlossenen Sicherungsvereinbarung festgelegt ist, dass die andere Gegenpartei die Ersteinschusszahlung und regelmäßige Nachschusszahlungen leistet und dass die meldende Gegenpartei in Bezug auf das Derivat oder das Derivateportfolio keine Einschusszahlungen leistet; |
|
g) |
als „einseitig/teilbesichert: Gegenpartei 1“, wenn in der zwischen den Gegenparteien geschlossenen Sicherungsvereinbarung festgelegt ist, dass die meldende Gegenpartei die Ersteinschusszahlung und regelmäßige Nachschusszahlungen leistet und die andere Gegenpartei in Bezug auf das Derivat oder das Derivateportfolio regelmäßig nur Nachschusszahlungen leistet; |
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h) |
als „einseitig/teilbesichert: Gegenpartei 2“, wenn in der zwischen den Gegenparteien geschlossenen Sicherungsvereinbarung festgelegt ist, dass die andere Gegenpartei die Ersteinschusszahlung und regelmäßige Nachschusszahlungen leistet und dass die meldende Gegenpartei in Bezug auf das Derivat oder das Derivateportfolio regelmäßig nur Nachschusszahlungen leistet; |
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i) |
als „vollständig besichert“, wenn in der Sicherungsvereinbarung zwischen den Gegenparteien festgelegt ist, dass beide Gegenparteien in Bezug auf das Derivat oder das Derivateportfolio Einschusszahlungen und regelmäßig Nachschusszahlungen leisten. |
Artikel 6
Spezifizierung, Identifizierung und Klassifizierung von Derivaten
(1) In einer Meldung werden Angaben zu einem Derivat auf der Grundlage des Kontrakttyps und der Kategorie von Vermögenswerten gemäß den Feldern 10 und 11 der Tabelle 2 des Anhangs gemacht.
Wenn die Derivate nicht zu einer der in Feld 11 der Tabelle 2 des Anhangs genannten Derivateklassen gehören, ist in der Meldung die dem Derivat am nächsten kommende Kategorie von Vermögenswerten anzugeben. Beide Gegenparteien geben die gleiche Kategorie von Vermögenswerten an.
(2) Ein Derivat wird in Feld 7 der Tabelle 2 des Anhangs mit einer internationalen Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN) nach ISO 6166 gekennzeichnet, wenn einer der folgenden Fälle vorliegt:
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a) |
es ist zum Handel zugelassen oder wird an einem Handelsplatz gehandelt; |
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b) |
es wird über einen systematischen Internalisierer gehandelt und sein Basiswert ist zum Handel zugelassen oder wird an einem Handelsplatz gehandelt bzw. ist ein Index oder Korb, der aus Instrumenten besteht, die an einem Handelsplatz gehandelt werden. |
(3) Andere Derivate als die in Absatz 2 genannten werden in Feld 8 der Tabelle 2 des Anhangs unter Verwendung einer eindeutigen Produktkennung (UPI) nach ISO 4914 angegeben.
(4) Die meldende Gegenpartei stuft das Derivat in Feld 9 der Tabelle 2 des Anhangs anhand der ISO-10962-Kennziffer zur Klassifizierung von Finanzinstrumenten (CFI) ein.
Artikel 7
Eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer
(1) Die Gegenparteien melden Derivate unter Verwendung der gemäß den Absätzen 2, 3 und 5 generierten UTI.
(2) Ein Derivat, das entweder auf Transaktions- oder Positionsebene gemeldet wird, ist anhand einer eindeutigen Handelsgeschäfts-Kennung (UTI) nach ISO 23897 in Feld 1 der Tabelle 2 des Anhangs anzugeben. Die UTI setzt sich aus der LEI der Stelle zusammen, von der diese UTI generiert wurde, gefolgt von einem auf Ebene der generierenden Stelle individuellen Code mit bis zu 32 Zeichen.
(3) Die Gegenparteien bestimmen die Stelle, die für die Generierung der UTI verantwortlich ist, wie folgt:
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a) |
bei geclearten Derivaten, bei denen es sich nicht um Derivate zwischen zwei CCPs handelt, wird die UTI beim Clearing durch die CCP für das Clearingmitglied generiert. Bei einer Transaktion, bei dem die CCP keine Gegenpartei ist, generiert das Clearingmitglied für seine Gegenpartei eine andere UTI; |
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b) |
bei zentral ausgeführten, aber nicht zentral geclearten Derivaten wird die UTI vom Ausführungsplatz für sein Mitglied generiert; |
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c) |
bei anderen als den unter den Buchstaben a und b genannten Derivaten, bei denen eine der Gegenparteien den Meldepflichten in einem Drittland unterliegt, wird die UTI gemäß den Vorschriften des Rechtsraums der Gegenpartei generiert, die diesen Meldepflichten zuerst nachkommen muss. In Fällen, in denen die gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 meldepflichtige Gegenpartei den Meldepflichten zuerst nachkommen muss, ist die für die Erstellung der UTI zuständige Stelle:
Sehen die anwendbaren Rechtsvorschriften des betreffenden Drittlands dieselbe Meldefrist vor, die für die gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 meldepflichtige Gegenpartei gemäß Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 gilt, so einigen sich die Gegenparteien auf die für die Generierung der UTI zuständige Stelle. Können die Gegenparteien keine Einigung erzielen und wurde das Derivat auf elektronischem Wege zentral bestätigt, wird die UTI von der Bestätigungsplattform für die Transaktion zum Zeitpunkt der Bestätigung generiert. Kann die UTI nicht von der Bestätigungsplattform für die Transaktion zum Zeitpunkt der Bestätigung generiert werden und müssen die Einzelheiten des Derivats an ein einziges Transaktionsregister gemeldet werden, so ist dieses Transaktionsregister für die Generierung der UTI verantwortlich. Kann die UTI nicht von dem Transaktionsregister generiert werden, an das die Einzelheiten des Derivats gemeldet wurden, so ist die Gegenpartei, deren LEI bei der Sortierung der Kennungen der Gegenparteien in umgekehrter Folge der Zeichen an erster Stelle steht, für die Generierung verantwortlich; |
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d) |
bei anderen als den unter den Buchstaben a, b und c genannten Derivaten, die auf elektronischem Wege zentral bestätigt wurden, wird die UTI von der Bestätigungsplattform für die Transaktion zum Zeitpunkt der Bestätigung generiert; |
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e) |
für alle nicht unter den Buchstaben a bis d genannten Derivate gilt Folgendes:
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(4) Die Gegenpartei, die die UTI generiert, teilt die UTI der anderen Gegenpartei rechtzeitig, spätestens jedoch bis 10.00 Uhr koordinierte Weltzeit des auf den Abschluss des Derivats folgenden Arbeitstags mit.
(5) Ungeachtet des Absatzes 3 kann die Generierung der UTI an eine andere Stelle als die gemäß Absatz 3 bestimmte Stelle delegiert werden. Die Stelle, die die UTI generiert, muss die in den Absätzen 2 und 4 genannten Anforderungen erfüllen.
Artikel 8
Meldung von LEI-Änderungen und Aktualisierung des Identifizierungscodes von LEI
(1) Wird die gemäß Artikel 3 in einer Derivatemeldung genannte Gegenpartei einer Unternehmensumstrukturierung unterzogen, die zu einer Änderung ihrer LEI führt, so unterrichtet diese Gegenpartei oder die Gegenpartei, zu der die neue LEI gehört, oder die Stelle, die für die Meldung im Namen einer dieser Gegenparteien gemäß Artikel 9 Absätze 1a bis 1d der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zuständig ist, oder die Stelle, an die eine der Gegenparteien die Meldung gemäß Artikel 9 Absatz 1f der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 delegiert hat, das Transaktionsregister, dem die von der Unternehmensumstrukturierung betroffene Gegenpartei ihre Derivate gemeldet hat, über die Änderung und beantragt eine Aktualisierung der LEI in den betroffenen Derivaten gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a und b zum Zeitpunkt des Unternehmensumstrukturierungsereignisses, das zu einer Änderung der LEI oder der nach diesem Datum gemeldeten Kontrakte geführt hat.
(2) Nach Möglichkeit muss der Antrag auf Aktualisierung der Kennung für die Derivate gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a und b mindestens 30 Kalendertage vor dem Ereignis der Unternehmensumstrukturierung, das zu einer Änderung der LEI führt, gestellt werden. Kann die in Absatz 1 genannte Stelle dem Transaktionsregister diese Informationen 30 Kalendertage vor dem Ereignis der Unternehmensumstrukturierung, das zu einer Änderung der LEI geführt hat, nicht übermitteln, so informiert sie das Transaktionsregister so bald wie möglich.
(3) Der in Absatz 1 genannte Antrag umfasst mindestens die folgenden Aspekte:
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a) |
die LEI jeder der an der Unternehmensumstrukturierung beteiligten Gegenparteien; |
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b) |
die LEI der neuen Gegenpartei; |
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c) |
das Datum, an dem die Änderung der LEI erfolgt oder erfolgt ist; |
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d) |
die UTI der betroffenen Derivate, wenn das Ereignis der Unternehmensumstrukturierung nur eine Untergruppe der in Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a und b genannten Derivate betrifft; |
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e) |
einen Nachweis, dass die Unternehmensumstrukturierung stattgefunden hat oder stattfinden soll, vorbehaltlich der Offenlegungsvorschriften für die Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014. |
(4) Informiert eine Gegenpartei ein Transaktionsregister versehentlich über eine Änderung ihrer LEI, so folgt sie dem Verfahren zur Beantragung einer Aktualisierung ihrer LEI gemäß den Absätzen 1, 2 und 3.
(5) Wenn eine Gegenpartei, die zuvor mit einer anderen Kennung als der LEI angegeben wurde, eine LEI erhält, gelten die Verfahren der Absätze 1, 2 und 3.
(6) Betrifft eine Änderung der LEI eine in einem Drittland niedergelassene Gegenpartei, so leitet ihre meldende Gegenpartei mit Sitz in der Union oder die für die Meldung gemäß Artikel 9 Absätze 1a bis 1d der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zuständige Stelle oder die Stelle, an die die meldende Gegenpartei mit Sitz in der Union die Meldung delegiert hat, das Verfahren gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 ein.
(7) Erhält eine in einem Drittland niedergelassene Gegenpartei, die zuvor mit einer anderen Kennung als der LEI angegeben wurde, eine LEI, so fordert jede von dieser Änderung betroffene meldende Gegenpartei mit Sitz in der Union bzw. die für die Meldung gemäß Artikel 9 Absätze 1a bis 1d der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zuständige Stelle oder die Stelle, an die die meldende Gegenpartei mit Sitz in der Union die Meldung delegiert hat, die Aktualisierung der Kennung der in einem Drittland niedergelassenen Gegenpartei bei ihrem jeweiligen Transaktionsregister an.
(8) Betrifft die Änderung der LEI eines der in Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, e oder g genannten Unternehmen, das keine Gegenpartei des Derivats ist, so bestätigt die Gegenpartei 1 oder die für die Meldung zuständige Stelle dem Transaktionsregister die UTI der in Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a und b genannten betroffenen Derivate. Erfolgt über die Gegenpartei 1 oder die für die Meldung zuständige Stelle keine Bestätigung der UTI der in Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a und b genannten betroffenen Derivate an das Transaktionsregister, so aktualisiert die Gegenpartei 1 oder die für die Meldung zuständige Stelle die LEI des betroffenen Unternehmens in allen Meldungen zu den in Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a und b genannten betroffenen Derivaten, indem sie eine Meldung mit Art des Vorgangs „Änderung“ übermittelt.
Artikel 9
Methoden und Modalitäten für die Meldung
(1) Die für die Meldung zuständige Stelle unterrichtet ihre zuständige Behörde und die für die meldende Gegenpartei zuständige Behörde, falls es sich dabei um eine andere Behörde handelt, über einen der folgenden Fälle:
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a) |
Falschmeldungen aufgrund von Mängeln in den Meldesystemen, die sich auf eine erhebliche Anzahl von Meldungen auswirken würden, |
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b) |
jegliche Meldehindernisse, die die meldende Stelle davon abhalten, Meldungen innerhalb der in Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannten Frist an ein Transaktionsregister zu übermitteln, |
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c) |
alle wesentlichen Probleme, die zu Meldefehlern führen, die keine Ablehnung durch ein Transaktionsregister gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1858 der Kommission (7) zur Folge haben würden. |
Die für die Meldung zuständige Stelle teilt diese Fälle unverzüglich mit, sobald sie von ihnen Kenntnis erhält.
In der Meldung sind mindestens die Art des Fehlers oder der Auslassung, das Datum des Ereignisses, das Ausmaß der betroffenen Meldungen, die Gründe für die Fehler oder Auslassungen, die zur Behebung des Problems unternommenen Schritte sowie der Zeitplan für die Lösung des Problems und die Korrekturen anzugeben.
(2) Ist eine finanzielle Gegenpartei gemäß Artikel 9 Absatz 1a der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 allein für die Meldung der Einzelheiten von OTC-Derivatekontrakten im Namen einer nichtfinanziellen Gegenpartei verantwortlich und rechtlich haftbar, so sollte sie die folgenden Vorkehrungen treffen:
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a) |
Vorkehrungen für die rechtzeitige Bereitstellung der folgenden Einzelheiten zu den OTC-Derivatekontrakten durch die nichtfinanzielle Gegenpartei, bei denen nicht davon ausgegangen werden kann, dass die finanzielle Gegenpartei über sie verfügt, und bei denen diese der finanziellen Gegenpartei unbekannt sind:
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b) |
Vorkehrungen für die rechtzeitige Information der finanziellen Gegenpartei durch die nichtfinanzielle Gegenpartei über jede Änderung ihrer rechtlichen Verpflichtungen gemäß Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, |
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c) |
Vorkehrungen für eine ordnungsgemäße Erneuerung ihrer LEI durch die nichtfinanzielle Gegenpartei im Einklang mit den Bedingungen einer der akkreditierten lokalen operativen Stelle des globalen LEI-Systems, |
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d) |
Vorkehrungen, nach denen die nichtfinanzielle Gegenpartei der finanziellen Gegenpartei rechtzeitig ihre Entscheidung mitteilt, mit der Meldung der Einzelheiten der mit der finanziellen Gegenpartei geschlossenen OTC-Derivatekontrakte zu beginnen oder diese zu nicht mehr durchzuführen. Diese Vorkehrungen sollen zumindest sicherstellen, dass die Meldung schriftlich oder in gleichwertiger Form auf elektronischem Wege mindestens zehn Arbeitstage vor dem Datum erfolgt, an dem die nichtfinanzielle Gegenpartei die Meldung beginnen oder einstellen möchte. |
(3) Die Gegenparteien, die für die Meldung verantwortlichen Stellen und die die Meldung einreichenden Stellen treffen gegebenenfalls Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass die gemäß Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1858 übermittelten Rückmeldungen zu den Abgleichfehlern berücksichtigt werden.
Artikel 10
Zeitpunkt, bis zu dem Derivatekontrakte gemeldet werden müssen
Eine Gegenpartei eines Derivats, das die in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a oder b genannten Bedingungen am XX.XXX.20XX erfüllt, oder die für die Meldung zuständige Stelle meldet alle gemäß dem Anhang erforderlichen Einzelheiten dieses Derivats, indem sie innerhalb von 180 Kalendertagen nach dem [Amt für Veröffentlichungen: Bitte Datum der Anwendung der technischen Durchführungsstandards einfügen] eine Meldung mit der Ereignisart „Aktualisierung“ übermittelt, es sei denn, sie hat innerhalb dieses Zeitraums eine Meldung mit Art des Vorgangs „Änderung“ oder „Korrektur“ für dieses Derivat vorgelegt.
Artikel 11
Aufhebung
Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012 wird aufgehoben.
Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung.
Artikel 12
Inkrafttreten und Geltung
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Sie gilt ab dem am 29. April 202.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 10. Juni 2022
Für die Kommission
Die Präsidentin
Ursula VON DER LEYEN
(1) ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1.
(2) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf das Format und die Häufigkeit von Transaktionsmeldungen an Transaktionsregister gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 352 vom 21.12.2012, S. 20).
(3) Der in Artikel 9 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 verwendete Begriff „eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer“ entspricht dem in der ISO-Norm 23897 verwendeten Begriff der eindeutigen Handelsgeschäfts-Kennung (UTI).
(4) Verordnung (EU) 2019/834 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 in Bezug auf die Clearingpflicht, die Aussetzung der Clearingpflicht, die Meldepflichten, die Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte, die Registrierung und Beaufsichtigung von Transaktionsregistern und die Anforderungen an Transaktionsregister (ABl. L 141 vom 28.5.2019, S. 42).
(5) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).
(6) Delegierte Verordnung (EU) 2022/1855 der Kommission vom 10. Juni 2022 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich technischer Regulierungsstandards, in denen die Mindestangaben der Meldungen an Transaktionsregister und die Art der zu verwendenden Meldungen festgelegt werden (siehe Seite 1 dieses Amtsblatts).
(7) Delegierte Verordnung (EU) 2022/1858 der Kommission vom 10. Juni 2022 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen die Verfahren für den Datenabgleich zwischen Transaktionsregistern und die vom Transaktionsregister anzuwendenden Verfahren zur Überprüfung der Einhaltung der Meldepflichten durch die meldende Gegenpartei oder die einreichende Stelle sowie zur Überprüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit der gemeldeten Daten festgelegt werden (siehe Seite 46 dieses Amtsblatts).
ANHANG
Tabelle 1
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Abschnitt |
Feld |
Format |
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1 |
Parteien des Derivats |
Meldezeitstempel |
Datum und Uhrzeit nach ISO 8601 im UTC-Format (koordinierte Weltzeit) JJJJ-MM-TTThh:mm:ssZ |
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2 |
Parteien des Derivats |
ID der meldenden Stelle |
Rechtsträgerkennung (LEI) nach ISO 17442, 20 alphanumerische Zeichen, die in den von der Global LEI Foundation veröffentlichten LEI-Daten enthalten sind. |
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3 |
Parteien des Derivats |
Für die Meldung zuständige Stelle |
Rechtsträgerkennung (LEI) nach ISO 17442, 20 alphanumerische Zeichen, die in den von der Global LEI Foundation veröffentlichten LEI-Daten enthalten sind. Die LEI muss im Einklang mit den Bestimmungen einer der akkreditierten lokalen operativen Stellen des globalen LEI-Systems ordnungsgemäß erneuert werden. |
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4 |
Parteien des Derivats |
Gegenpartei 1 (Meldende Gegenpartei) |
Rechtsträgerkennung (LEI) nach ISO 17442, 20 alphanumerische Zeichen, die in den von der Global LEI Foundation veröffentlichten LEI-Daten enthalten sind. Die LEI muss im Einklang mit den Bestimmungen einer der akkreditierten lokalen operativen Stellen des globalen LEI-Systems ordnungsgemäß erneuert werden. |
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5 |
Parteien des Derivats |
Art der Gegenpartei 1 |
F = finanzielle Gegenpartei N = nichtfinanzielle Gegenpartei C = zentrale Gegenpartei O = Sonstige |
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6 |
Parteien des Derivats |
Unternehmenssektor der Gegenpartei 1 |
Taxonomie für finanzielle Gegenparteien: „INVF“ – eine gemäß der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (1) zugelassene Wertpapierfirma; „CDTI“ – ein gemäß der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (2) zugelassenes Kreditinstitut; „INUN“ – ein gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (3) zugelassenes Versicherungsunternehmen oder Rückversicherungsunternehmen; „UCIT“ – ein gemäß der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (4) zugelassener OGAW und gegebenenfalls dessen Verwaltungsgesellschaft, es sei denn, der OGAW wird ausschließlich zum Zweck der Durchführung eines oder mehrerer Mitarbeiteraktienkaufpläne eingerichtet; „ORPI“ – eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) im Sinne des Artikels 6 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates (5); „AIFD“ – ein alternativer Investmentfonds (AIF) im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (6), der entweder in der Union niedergelassen ist oder von einem gemäß der Richtlinie 2011/61/EU zugelassenen oder eingetragenen Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) verwaltet wird, – es sei denn, der AIF wird ausschließlich zum Zweck der Durchführung eines oder mehrerer Mitarbeiteraktienkaufpläne eingerichtet oder der AIF ist eine Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne des Artikels 2 Absatz 3 Buchstabe g der Richtlinie 2011/61/EU – sowie gegebenenfalls dessen in der Union niedergelassener AIFM; „CSDS“ – ein gemäß der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (7) zugelassener Zentralverwahrer; Taxonomie für nichtfinanzielle Gegenparteien. Die folgenden Kategorien entsprechen den Hauptabschnitten der NACE-Systematik gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (8):
Wird mehr als eine Tätigkeit gemeldet, sind die Codes in der Reihenfolge der relativen Bedeutung der betreffenden Tätigkeiten aufzuführen. Im Falle von CCPs und anderen Gegenparteien im Sinne des Artikels 1 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (9) bleibt dieses Feld frei. |
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7 |
Parteien des Derivats |
Clearingschwelle der Gegenpartei 1 |
Boolescher Wert: TRUE = darüber FALSE = darunter |
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8 |
Parteien des Derivats |
Art der Kennung der Gegenpartei 2 |
Boolescher Wert:
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9 |
Parteien des Derivats |
Gegenpartei 2 |
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10 |
Parteien des Derivats |
Land der Gegenpartei 2 |
Ländercode nach ISO 3166 – Ländercode aus zwei Buchstaben |
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11 |
Parteien des Derivats |
Art der Gegenpartei 2 |
F = finanzielle Gegenpartei N = nichtfinanzielle Gegenpartei C = zentrale Gegenpartei O = Sonstige |
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12 |
Parteien des Derivats |
Unternehmenssektor der Gegenpartei 2 |
Taxonomie für finanzielle Gegenparteien: „INVF“ – eine gemäß der Richtlinie 2014/65/EU zugelassene Wertpapierfirma „CDTI“ – ein gemäß der Richtlinie 2013/36/EU zugelassenes Kreditinstitut „INUN“ – ein gemäß der Richtlinie 2009/138/EG zugelassenes Versicherungsunternehmen oder Rückversicherungsunternehmen „UCIT“ – ein gemäß der Richtlinie 2009/65/EG zugelassener OGAW und gegebenenfalls dessen Verwaltungsgesellschaft, es sei denn, der OGAW wird ausschließlich zum Zweck der Durchführung eines oder mehrerer Mitarbeiteraktienkaufpläne eingerichtet „ORPI“ – eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) im Sinne des Artikels 6 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2016/2341 „AIFD“ – ein alternativer Investmentfonds (AIF) im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2011/61/EU, der entweder in der Union niedergelassen ist oder von einem gemäß dieser Richtlinie zugelassenen oder eingetragenen Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) verwaltet wird, – es sei denn, der AIF wird ausschließlich zum Zweck der Durchführung eines oder mehrerer Mitarbeiteraktienkaufpläne eingerichtet oder der AIF ist eine Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne des Artikels 2 Absatz 3 Buchstabe g der Richtlinie 2011/61/EU – sowie gegebenenfalls dessen in der Union niedergelassener AIFM „CSDS“ – ein gemäß der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zugelassener Zentralverwahrer Taxonomie für nichtfinanzielle Gegenparteien. Die folgenden Kategorien entsprechen den Hauptabschnitten der NACE-Systematik gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006:
Wird mehr als eine Tätigkeit gemeldet, sind die Codes in der Reihenfolge der relativen Bedeutung der betreffenden Tätigkeiten aufzuführen. Im Falle von CCPs und anderen Gegenparteien im Sinne des Artikels 1 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 bleibt dieses Feld frei. |
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13 |
Parteien des Derivats |
Clearingschwelle der Gegenpartei 2 |
Boolescher Wert: TRUE = darüber FALSE = darunter |
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14 |
Parteien des Derivats |
Meldepflicht der Gegenpartei 2 |
Boolescher Wert:
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15 |
Parteien des Derivats |
Makler-ID |
Rechtsträgerkennung (LEI) nach ISO 17442, 20 alphanumerische Zeichen, die in den von der Global LEI Foundation veröffentlichten LEI-Daten enthalten sind. |
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16 |
Parteien des Derivats |
Clearingmitglied |
Rechtsträgerkennung (LEI) nach ISO 17442, 20 alphanumerische Zeichen, die in den von der Global LEI Foundation veröffentlichten LEI-Daten enthalten sind. |
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17 |
Parteien des Derivats |
Richtung |
Vier Buchstaben: BYER = Käufer SLLR = Verkäufer Gemäß Artikel 4 der vorliegenden Verordnung einzutragen. |
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18 |
Parteien des Derivats |
Richtung von Leg 1 |
Vier Buchstaben: MAKE = Zahler TAKE = Empfänger Gemäß Artikel 4 der vorliegenden Verordnung einzutragen. |
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19 |
Parteien des Derivats |
Richtung von Leg 2 |
Vier Buchstaben: MAKE = Zahler TAKE = Empfänger Gemäß Artikel 4 der vorliegenden Verordnung einzutragen. |
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20 |
Parteien des Derivats |
Direkte Verbindung zur Geschäftstätigkeit oder zum Liquiditäts- und Finanzmanagement |
Boolescher Wert: TRUE = Ja FALSE = Nein |
Tabelle 2
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Abschnitt |
Feld |
Format |
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1 |
Abschnitt 2a – Kennungen und Links |
UTI |
UTI nach ISO 23897 Bis zu 52 alphanumerische Zeichen, wobei nur die Großbuchstaben A–Z und die Ziffern 0–9 zulässig sind |
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2 |
Abschnitt 2a – Kennungen und Links |
Laufende Meldenummer |
Alphanumerisches Feld mit bis zu 52 Zeichen |
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3 |
Abschnitt 2a – Kennungen und Links |
Vorherige UTI (für „one-to-one“- und „one-to-many“-Beziehungen zwischen Transaktionen) |
Bis zu 52 alphanumerische Zeichen, wobei nur die Großbuchstaben A–Z und die Ziffern 0–9 zulässig sind |
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4 |
Abschnitt 2a – Kennungen und Links |
UTI der späteren Position |
Bis zu 52 alphanumerische Zeichen, wobei nur die Großbuchstaben A–Z und die Ziffern 0–9 zulässig sind |
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5 |
Abschnitt 2a – Kennungen und Links |
ID des Dienstes zur Verringerung von Nachhandelsrisiken (PTRR) |
Bis zu 52 alphanumerische Zeichen, wobei nur die Großbuchstaben A–Z und die Ziffern 0–9 zulässig sind. Die ersten 20 Zeichen stellen die LEI des Komprimierungsanbieters dar. |
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6 |
Abschnitt 2a – Kennungen und Links |
Kennung des Pakets |
Bis zu 35 alphanumerische Zeichen. |
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7 |
Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten |
Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN) |
ISIN nach ISO 6166, 12-stelliger alphanumerischer Code |
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8 |
Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten |
Eindeutige Produktkennung (UPI) |
UPI nach ISO 4914, 12-stelliger alphanumerischer Code |
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9 |
Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten |
Produktklassifizierung |
CFI nach ISO 10962, 6-stelliger alphabetischer Code |
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10 |
Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten |
Art des Kontrakts |
CFDS = finanzieller Differenzkontrakt FRAS = Zinstermingeschäft FUTR = Börsengehandelter Finanzterminkontrakt (Future) FORW= Außerbörslicher Finanzterminkontrakt (Forward) OPTN = Option SPDB = Spreadbet SWAP = Swap SWPT = Tauschoption (Swaption) OTHR = Sonstige |
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11 |
Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten |
Kategorie von Vermögenswerten |
COMM = Warenderivate und Derivate von Emissionszertifikaten CRDT = Kreditderivat CURR = Währungsderivat EQUI = Aktienderivat INTR = Zinsderivat |
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12 |
Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten |
Derivat auf Basis von Kryptoanlagen |
Boolescher Wert:
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13 |
Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten |
Art der Identifizierung der Basiswerte |
1 Buchstabe: I = ISIN B = Korb X = Index |
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14 |
Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten |
Identifizierung der Basiswerte |
Identifizierung der Basiswerte, Typ I: ISIN nach ISO 6166, 12-stelliger alphanumerischer Code Identifizierung der Basiswerte, Typ X: sofern verfügbar ISIN nach ISO 6166, 12-stelliger alphanumerischer Code |
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15 |
Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten |
Indikator des Basisindexes |
Angabe des Indexes des variablen Zinssatzes. Vier Buchstaben: ESTR = EURSTR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = effektiver Leitzins der US-Notenbank OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA |
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16 |
Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten |
Name des Basisindexes |
Bis zu 50 alphanumerische Zeichen. Sonderzeichen sind zulässig, wenn sie zum vollständigen Namen des Indexes gehören. |
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17 |
Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten |
Code des kundenspezifischen Korbs |
Bis zu 72 alphanumerische Zeichen, bestehend aus der LEI des Korbstrukturierers, gefolgt von bis zu 52 alphanumerischen Zeichen. |
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18 |
Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten |
Kennung der Bestandteile des Korbs |
Identifizierung der Basiswerte, Typ B: Identifizierung aller Bestandteile durch ISIN nach ISO 6166 |
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19 |
Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten |
Abwicklungswährung 1 |
Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen |
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20 |
Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten |
Abwicklungswährung 2 |
Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen |
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21 |
Abschnitt 2c – Bewertung |
Bewertungsbetrag |
Positiver und negativer Wert, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. |
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22 |
Abschnitt 2c – Bewertung |
Währung der Bewertung |
Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen |
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23 |
Abschnitt 2c – Bewertung |
Bewertungszeitstempel |
Datum und Uhrzeit nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TTThh:mm:ssZ |
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24 |
Abschnitt 2c – Bewertung |
Bewertungsmethode |
Vier Buchstaben: MTMA = Marktpreisbewertung MTMO = Modellpreisbewertung CCPV = CCP-Bewertung |
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25 |
Abschnitt 2c – Bewertung |
Delta |
Bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. Ein Wert zwischen -1 und 1 (einschließlich -1 und 1) ist zulässig. |
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26 |
Abschnitt 2d – Sicherheiten |
Indikator des besicherten Portfolios |
Boolescher Wert: TRUE = auf Portfoliobasis besichert FALSE = nicht Teil eines Portfolios |
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27 |
Abschnitt 2d – Sicherheiten |
Kennziffer des besicherten Portfolios |
Bis zu 52 alphanumerische Zeichen Sonderzeichen sind nicht zulässig |
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28 |
Abschnitt 2e – Risiko-minderung/Meldung |
Bestätigungszeitstempel |
Datum und Uhrzeit nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TTThh:mm:ssZ |
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29 |
Abschnitt 2e – Risiko-minderung/Meldung |
Bestätigt |
Vier Buchstaben:
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30 |
Abschnitt 2f – Clearing |
Clearingpflicht |
TRUE = der Kontrakt gehört einer Kategorie von OTC-Derivaten an, die der Clearingpflicht unterliegt, und beide Gegenparteien des Kontrakts unterliegen der Clearingpflicht. FLSE = der Kontrakt gehört einer Kategorie von OTC-Derivaten an, die der Clearingpflicht unterliegt, aber eine oder beide Gegenparteien des Kontrakts unterliegt/unterliegen nicht der Clearingpflicht, oder der Wert „UKWN“ – der Kontrakt gehört nicht einer Kategorie von OTC-Derivaten an, die der Clearingpflicht unterliegt |
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31 |
Abschnitt 2f – Clearing |
Gecleart |
1 Buchstabe: Y = ja, zentral gecleart, für Beta- und Gammatransaktionen N = nein, nicht zentral gecleart |
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32 |
Abschnitt 2f – Clearing |
Clearing-Zeitstempel |
Datum und Uhrzeit nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TTThh:mm:ssZ |
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33 |
Abschnitt 2f – Clearing |
Zentrale Gegenpartei |
Rechtsträgerkennung (LEI) nach ISO 17442, 20 alphanumerische Zeichen, die in den von der Global LEI Foundation veröffentlichten LEI-Daten enthalten sind. |
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34 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Art des Rahmenvertrags |
Vier Buchstaben: „ISDA“ – ISDA „CDEA“ – FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement „EUMA“ – Europäischer Rahmenvertrag „FPCA“ – FOA Professional Client Agreement „FMAT“ – FBF-Rahmenvertrag über Transaktionen mit Terminfinanzinstrumenten „DERV“ – Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV) „CMOP“ – Contrato Marco de Operaciones Financieras „CHMA“ – Schweizer Rahmenvertrag „IDMA“ – Islamischer Derivat-Mastervertrag „EFMA“ – EFET-Rahmenvertrag „GMRA“ – GMRA „GMSL“ – GMSLA „BIAG“ = bilateraler Vertrag Oder „OTHR“ bei einem anderen Rahmenvertrag als den oben aufgeführten Verträgen |
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35 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Andere Art von Rahmenvertrag |
Bis zu 50 alphanumerische Zeichen |
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36 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Rahmenvertrag Version |
Datumsangabe nach ISO 8601 (JJJJ) |
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37 |
Abschnitt 2g – Trans-aktionsetails |
Gruppenintern |
Boolescher Wert: TRUE = als gruppeninterne Transaktion abgeschlossener Kontrakt FALSE = Kontrakt, der nicht als gruppeninterne Transaktion abgeschlossen wurde |
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38 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
PTRR |
Boolescher Wert: TRUE = aus einem PTRR-Ereignis hervorgegangener Kontrakt FALSE = nicht aus einem PTRR-Ereignis hervorgegangener Kontrakt |
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39 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Art des PTRR-Verfahrens |
Vier Buchstaben: „PWOS“ – Portfoliokomprimierung ohne Drittdienstleister „PWAS“ – Portfoliokomprimierung mit einem Drittdienstleister oder einer CCP „PRBM“ – Portfolio Wiederausgleich/Margin-Management OTHR – Sonstiges |
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40 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
PTRR-Dienstleister |
Rechtsträgerkennung (LEI) nach ISO 17442, 20 alphanumerische Zeichen, die in den von der Global LEI Foundation veröffentlichten LEI-Daten enthalten sind. |
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41 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Ausführungsplatz |
Handelsplatz-Identifikationsnummer (MIC) nach ISO 10383, vier alphanumerische Zeichen |
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42 |
Abschnitt 2c – Transaktionsdetails |
Ausführungszeitstempel |
Datum und Uhrzeit nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TTThh:mm:ssZ |
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43 |
Abschnitt 2c – Transaktionsdetails |
Geltungsbeginn |
Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT |
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44 |
Abschnitt 2c – Transaktionsdetails |
Ablaufdatum |
Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT |
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45 |
Abschnitt 2c – Transaktions-details |
Datum der vorzeitigen Beendigung |
Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT |
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46 |
Abschnitt 2c – Transaktionsdetails |
Endgültiges vertragliches Abwicklungsdatum |
Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT |
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47 |
Abschnitt 2c – Transktionsdetails |
Art der Lieferung |
Vier Buchstaben: CASH = Bar PHYS = Physisch OPTL = Optional für die Gegenpartei oder bei Festlegung durch einen Dritten |
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48 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Preis |
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49 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Währung des Preises |
Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen |
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Die Felder 50 bis 52 sind wiederholbar und bei Derivaten mit Preislisten auszufüllen. |
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50 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Nicht aktualisierter Geltungsbeginn des Preises |
Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT |
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51 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Nicht aktualisierter Endtermin des Preises |
Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT |
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52 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Geltender Preis zwischen dem nicht aktualisierten Geltungsbeginn und dem Endtermin |
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53 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Preis des Transaktionspakets |
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54 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Währung des Preises des Transaktionspakets |
Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen |
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55 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Nennbetrag von Leg 1 |
Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
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56 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Nennwährung 1 |
Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen |
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Die Felder 57 bis 59 sind wiederholbar und bei Derivaten mit Listen von Nennbeträgen auszufüllen. |
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57 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Geltungsbeginn des Nennbetrags von Leg 1 |
Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT |
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58 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Endtermin des Nennbetrags von Leg 1 |
Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT |
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59 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Nennbetrag, der ab dem zugehörigen Geltungsbeginn von Leg 1 gilt |
Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
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60 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Gesamte Nennmenge von Leg 1 |
Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
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Die Felder 61 bis 63 sind wiederholbar und bei Derivaten mit Listen von Nennmengen auszufüllen. |
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61 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Geltungsbeginn der Nennmenge von Leg 1 |
Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT |
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62 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Endtermin der Nennmenge von Leg 1 |
Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT |
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63 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Nennmenge, die ab dem zugehörigen Geltungsbeginn von Leg 1 gilt |
Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
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64 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Nennbetrag von Leg 2 |
Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
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65 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Nennwährung 2 |
Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen |
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Die Felder 66 bis 68 sind wiederholbar und bei Derivaten mit Listen von Nennbeträgen auszufüllen. |
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66 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Geltungsbeginn des Nennbetrags von Leg 2 |
Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT |
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67 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Endtermin des Nennbetrags von Leg 2 |
Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT |
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68 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Nennbetrag, der ab dem zugehörigen Geltungsbeginn von Leg 2 gilt |
Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
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69 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Gesamte Nennmenge von Leg 2 |
Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
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Die Felder 70 bis 72 sind wiederholbar und bei Derivaten mit Listen von Nennmengen auszufüllen. |
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70 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Geltungsbeginn der Nennmenge von Leg 2 |
Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT |
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71 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Endtermin der Nennmenge von Leg 2 |
Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT |
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72 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Nennmenge, die ab dem zugehörigen Geltungsbeginn von Leg 2 gilt |
Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
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Der Abschnitt der Felder 73 bis 78 ist wiederholbar |
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73 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Sonstige Art der Zahlung |
Vier Buchstaben: UFRO = Abschlagszahlung, d. h. die erste Zahlung einer der Gegenparteien, um eine Transaktion entweder auf den beizulegenden Zeitwert zu bringen oder aus einem anderen Grund, der hinter einer außerbörslichen Transaktion stehen kann UWIN = Auslaufen oder vollständige Beendigung, d. h. die Abschlusszahlung, wenn eine Transaktion vor ihrem Endtermin ausläuft; Zahlungen aufgrund der vollständigen Beendigung von Derivategeschäften PEXH = wichtigster Austausch, d. h. Austausch von Nennwerten für „Cross-Currency Swaps“ |
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74 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Sonstiger Zahlungsbetrag |
Bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. Jeder Wert größer oder gleich Null ist zulässig. |
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75 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Sonstige Zahlungswährung |
Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen |
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76 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Sonstiger Zahlungstermin |
Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT |
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77 |
Abschnitt 2g – Transaktionsdetails |
Sonstiger Zahler |
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78 |
Abschnitt 2g– Transaktionsdetails |
Sonstiger Zahlungsempfänger |
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79 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Festsatz Leg 1 oder Kupon |
Positiver und negativer Wert, ausgedrückt als Prozentsatz mit bis zu elf numerischen Zeichen, die bis zu zehn Dezimalstellen umfassen (z. B. 2.57 statt 2,57 %). Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. |
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80 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Zinsberechnungsmethode für den Festsatz oder Kupon Leg 1 |
Vier alphanumerische Zeichen: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Meldebogen |
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81 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Zahlungsfrequenz für den Festsatz oder Kupon Leg 1 |
Vier Buchstaben: DAIL = täglich WEEK = wöchentlich MNTH = monatlich YEAR = jährlich ADHO = ad hoc bei unregelmäßigen Zahlungen EXPI = Zahlung bei Fälligkeit |
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82 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Multiplikator für die Zahlungsfrequenz für den Festsatz oder Kupon Leg 1 |
Ein ganzzahliger Wert größer oder gleich Null, bis zu drei numerische Zeichen |
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83 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Kennung des variablen Zinssatzes von Leg 1 |
Wenn der variable Zinssatz eine ISIN hat, ist der ISIN-Code für diesen Zinssatz anzugeben. |
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84 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Angabe des variablen Zinssatzes von Leg 1 |
Angabe des Indexes des variablen Zinssatzes. Vier Buchstaben: ESTR = EURSTR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = effektiver Leitzins der US-Notenbank OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA |
||||||
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85 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Name des variablen Zinssatzes von Leg 1 |
Bis zu 50 alphanumerische Zeichen. Sonderzeichen sind zulässig, wenn sie zum vollständigen Namen des Indexes gehören. |
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86 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Zinsberechnungsmethode für den variablen Zinssatz von Leg 1 |
Vier alphanumerische Zeichen: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Meldebogen |
||||||
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87 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Zahlungsfrequenz des variablen Zinssatzes von Leg 1 |
Vier Buchstaben: DAIL = täglich WEEK = wöchentlich MNTH = monatlich YEAR = jährlich ADHO = ad hoc bei unregelmäßigen Zahlungen EXPI = Zahlung bei Fälligkeit |
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88 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Multiplikator der Zahlungsfrequenz des variablen Zinssatzes von Leg 1 |
Ein ganzzahliger Wert größer oder gleich Null, bis zu drei numerische Zeichen |
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89 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Referenzzeitraum variable Seite Leg 1 – Zeitraum |
Vier Buchstaben: DAIL = täglich WEEK = wöchentlich MNTH = monatlich YEAR = jährlich ADHO = ad hoc bei unregelmäßigen Zahlungen EXPI = Zahlung bei Fälligkeit |
||||||
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90 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Referenzzeitraum variable Seite Leg 1 – Multiplikator |
Ein ganzzahliger Wert größer oder gleich Null, bis zu drei numerische Zeichen |
||||||
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91 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes Leg 1 – Zeitraum |
Vier Buchstaben: DAIL = täglich WEEK = wöchentlich MNTH = monatlich YEAR = jährlich ADHO = ad hoc bei unregelmäßigen Zahlungen EXPI = Zahlung bei Fälligkeit |
||||||
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92 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes Leg 1 – Multiplikator |
Ein ganzzahliger Wert größer oder gleich Null, bis zu drei numerische Zeichen |
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93 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Spread von Leg 1 |
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94 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Währung des Spreads von Leg 1 |
Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen |
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95 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Festsatz von Leg 2 |
Positiver und negativer Wert, ausgedrückt als Prozentsatz mit bis zu elf numerischen Zeichen, die bis zu zehn Dezimalstellen umfassen (z. B. 2.57 statt 2,57 %). Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. |
||||||
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96 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Zinsberechnungsmethode Festsatz von Leg 2 |
Vier alphanumerische Zeichen: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Meldebogen |
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97 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Zahlungsfrequenz Festzinsseite Leg 2 |
Vier Buchstaben: DAIL = täglich WEEK = wöchentlich MNTH = monatlich YEAR = jährlich ADHO = ad hoc bei unregelmäßigen Zahlungen EXPI = Zahlung bei Fälligkeit |
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98 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Multiplikator der Zahlungsfrequenz Festzinsseite von Leg 2 |
Ein ganzzahliger Wert größer oder gleich Null, bis zu drei numerische Zeichen |
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99 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Kennung des variablen Zinssatzes von Leg 2 |
Wenn der variable Zinssatz eine ISIN hat, ist der ISIN-Code für diesen Zinssatz anzugeben. |
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100 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Angabe des variablen Zinssatzes von Leg 2 |
Angabe des Indexes des variablen Zinssatzes. Vier Buchstaben: ESTR = EURSTR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = effektiver Leitzins der US-Notenbank OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA |
||||||
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101 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Name des variablen Zinssatzes von Leg 2 |
Bis zu 50 alphanumerische Zeichen. Sonderzeichen sind zulässig, wenn sie zum vollständigen Namen des Indexes gehören. |
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102 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Zinsberechnungsmethode für den variablen Zinssatz von Leg 2 |
Vier alphanumerische Zeichen: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Meldebogen |
||||||
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103 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Zahlungsfrequenz des variablen Zinssatzes von Leg 2 |
Vier Buchstaben: DAIL = täglich WEEK = wöchentlich MNTH = monatlich YEAR = jährlich ADHO = ad hoc bei unregelmäßigen Zahlungen EXPI = Zahlung bei Fälligkeit |
||||||
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104 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Multiplikator der Zahlungsfrequenz des variablen Zinssatzes von Leg 2 |
Ein ganzzahliger Wert größer oder gleich Null, bis zu drei numerische Zeichen |
||||||
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105 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Referenzzeitraum variable Seite Leg 2 – Zeitraum |
Vier Buchstaben: DAIL = täglich WEEK = wöchentlich MNTH = monatlich YEAR = jährlich ADHO = ad hoc bei unregelmäßigen Zahlungen EXPI = Zahlung bei Fälligkeit |
||||||
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106 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Referenzzeitraum variable Seite Leg 2 – Multiplikator |
Ein ganzzahliger Wert größer oder gleich Null, bis zu drei numerische Zeichen |
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107 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes Leg 2 – Zeitraum |
Vier Buchstaben: DAIL = täglich WEEK = wöchentlich MNTH = monatlich YEAR = jährlich ADHO = ad hoc bei unregelmäßigen Zahlungen EXPI = Zahlung bei Fälligkeit |
||||||
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108 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes Leg 2 – Multiplikator |
Ein ganzzahliger Wert größer oder gleich Null, bis zu drei numerische Zeichen |
||||||
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109 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Spread von Leg 2 |
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110 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Währung des Spread von Leg 2 |
Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen |
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111 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Spread des Transaktionspakets |
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||||||
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112 |
Abschnitt 2h – Zinssätze |
Währung des Spreads des Transaktionspakets |
Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen |
||||||
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113 |
Abschnitt 2i – Devisen |
Wechselkurs 1 |
Ein Wert größer als Null, bis zu 18 numerische Zeichen mit bis zu 13 Dezimalstellen. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
||||||
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114 |
Abschnitt 2i – Devisen |
Devisenterminkurs |
Ein Wert größer als Null, bis zu 18 numerische Zeichen mit bis zu 13 Dezimalstellen. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
||||||
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115 |
Abschnitt 2i – Devisen |
Umrechnungsbasis |
Sieben Zeichen, die zwei Währungscodes nach ISO 4217 darstellen, getrennt durch „/“, ohne Beschränkung der Reihenfolge des Währungspaars. Der erste Währungscode gibt die Währung der Einheit, der zweite die quotierte Währung an. |
||||||
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116 |
Abschnitt 2j – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Allgemeines) |
Basisprodukt |
Nur Eintragungen aus der Spalte „Basisprodukt“ der Tabelle zur Klassifizierung von Warenderivaten sind zulässig. |
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117 |
Abschnitt 2j – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Allgemeines) |
Unterprodukt |
Nur Eintragungen aus der Spalte „Unterprodukt“ der Tabelle zur Klassifizierung von Warenderivaten sind zulässig. |
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118 |
Abschnitt 2j – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Allgemeines) |
Weiteres Unterprodukt |
Nur Eintragungen aus der Spalte „Weiteres Unterprodukt“ der Tabelle zur Klassifizierung von Warenderivaten sind zulässig. |
||||||
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119 |
Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) |
Lieferpunkt oder -zone |
EIC-Code, 16-stelliger alphanumerischer Code. Wiederholbares Feld. |
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120 |
Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) |
Kuppelstelle/Kopplungspunkt |
EIC-Code, 16-stelliger alphanumerischer Code. |
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121 |
Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) |
Art der Last |
BSLD = Grundlast PKLD = Spitzenlast OFFP = Schwachlast HABH = Stunde/Blockstunden SHPD = geformt („shaped“) GASD = Gastag OTHR = Sonstige |
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Der Abschnitt der Felder 122 bis 131 ist wiederholbar |
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122 |
Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) |
Startzeitpunkt des Lieferintervalls |
hh:mm:ssZ |
||||||
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123 |
Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) |
Endzeitpunkt des Lieferintervalls |
hh:mm:ssZ |
||||||
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124 |
Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) |
Startdatum der Lieferung |
Datum nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) |
||||||
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125 |
Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) |
Endtermin der Lieferung |
Datum nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) |
||||||
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126 |
Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) |
Laufzeit |
MNUT = Minuten HOUR = Stunde DASD = Tag WEEK = Woche MNTH = Monat QURT = Quartal SEAS = Saison YEAR = Jahr OTHR = Sonstige |
||||||
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127 |
Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) |
Wochentage |
WDAY = Werktage WEND = Wochenende MOND = Montag TUED = Dienstag WEDD = Mittwoch THUD = Donnerstag FRID = Freitag SATD = Samstag SUND = Sonntag XBHL – ausgenommen Feiertage IBHL – einschließlich Feiertage Es können mehrere Werte angegeben werden |
||||||
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128 |
Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) |
Lieferkapazität |
Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. |
||||||
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129 |
Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) |
Mengeneinheit |
KWAT = KW KWHH = KWh/h KWHD = KWh/d MWAT = MW MWHH = MWh/h MWHD = MWh/d GWAT = GW GWHH = GWh/h GWHD = GWh/d THMD = Therm/d KTMD = KTherm/d MTMD = MTherm/d CMPD = cm/d MCMD = mcm/d BTUD = Btu/d MBTD = MMBtu/d MJDD = MJ/d HMJD = 100 MJ/d MMJD = MMJ/d GJDD = GJ/d |
||||||
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130 |
Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) |
Preis-/Zeitintervallmenge |
Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. |
||||||
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131 |
Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) |
Währung der Preis-/Zeitintervallmenge |
Währungskürzel nach ISO 4217, dreistelliger alphabetischer Code |
||||||
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132 |
Abschnitt 2l – Optionen |
Art der Option |
Vier Buchstaben: PUTO = Put CALL = Call OTHR = wenn nicht bestimmt werden kann, ob es sich um eine Call- oder Put-Option handelt |
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133 |
Abschnitt 2l – Optionen |
Ausübungsart der Option |
Vier Buchstaben: AMER = Amerikanische Option BERM = Bermuda-Option EURO = Europäische Option |
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134 |
Abschnitt 2l – Optionen |
Ausübungspreis |
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Die Felder 135 bis 137 sind wiederholbar und bei Derivaten mit Listen von Ausübungspreisen auszufüllen. |
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135 |
Abschnitt 2l – Optionen |
Geltungsbeginn des Ausübungspreises |
Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT |
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136 |
Abschnitt 2l – Optionen |
Endtermin des Ausübungspreises |
Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT |
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137 |
Abschnitt 2l – Optionen |
Ausübungspreis, der ab dem zugehörigen Geltungsbeginn gilt |
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138 |
Abschnitt 2l – Optionen |
Währung/Währungspaar des Ausübungspreises |
Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen, oder für Devisenoptionen: sieben Zeichen, die zwei Währungscodes nach ISO 4217 darstellen, getrennt durch „/“, ohne Beschränkung der Reihenfolge des Währungspaars. Der erste Währungscode gibt die Basiswährung, der zweite die quotierte Währung an. |
||||||
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139 |
Abschnitt 2l – Optionen |
Betrag der Optionsprämie |
Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
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140 |
Abschnitt 2l – Optionen |
Währung der Optionsprämie |
Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen |
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141 |
Abschnitt 2l – Optionen |
Zahlungstermin der Optionsprämie |
Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT |
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142 |
Abschnitt 2i – Optionen |
Fälligkeitsdatum des Basiswerts |
Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT |
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143 |
Abschnitt 2m – Kreditderivate |
Rang |
Vier Buchstaben: SNDB = Vorrangig, z. B. vorrangige, unbesicherte Schuldtitel (Unternehmen/Finanzinstitute), Staatsschuldtitel in Fremdwährung (Regierungen) SBOD = Nachrangig, z. B. nachrangige oder Lower-Tier-2-Schuldtitel (Banken), nachrangige (junior) oder Upper-Tier-2-Schuldtitel (Banken) OTHR = sonstige, z. B. Vorzugsaktien oder Kernkapital (Banken) oder andere Kreditderivate |
||||||
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144 |
Abschnitt 2m – Kreditderivate |
Referenzeinrichtung |
Ländercode nach ISO 3166 – Ländercode aus zwei Buchstaben, oder Ländercode nach ISO 3166-2 – Ländercode aus zwei Buchstaben, gefolgt von einem Bindestrich („-“) und einem Länderuntercode von bis zu drei alphanumerischen Zeichen, oder Rechtsträgerkennung (LEI) nach ISO 17442, 20-stelliger alphanumerischer Code |
||||||
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145 |
Abschnitt 2m – Kreditderivate |
Serien |
Feldnummer mit bis zu fünf Zeichen |
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146 |
Abschnitt 2m – Kreditderivate |
Version |
Feldnummer mit bis zu fünf Zeichen |
||||||
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147 |
Abschnitt 2m – Kreditderivate |
Indexfaktor |
Ein Wert mit bis zu elf numerischen Zeichen, der bis zu zehn Dezimalstellen umfasst, ausgedrückt als Dezimalbruch (z. B. 0.05 statt 5 %) zwischen 0 und 1 (einschließlich 0 und 1). Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
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148 |
Abschnitt 2m – Kreditderivate |
Tranche |
Boolescher Wert: TRUE = in Tranchen FALSE = nicht in Tranchen |
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149 |
Abschnitt 2m – Kreditderivate |
Attachment-Point des Kreditderivat-Swap-Index (CDS-Index) |
Ein Wert mit bis zu elf numerischen Zeichen, der bis zu zehn Dezimalstellen umfasst, ausgedrückt als Dezimalbruch (z. B. 0.05 statt 5 %) zwischen 0 und 1 (einschließlich 0 und 1). Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
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150 |
Abschnitt 2m – Kreditderivate |
Detachment-Point des CDS-Index |
Ein Wert mit bis zu elf numerischen Zeichen, der bis zu zehn Dezimalstellen umfasst, ausgedrückt als Dezimalbruch (z. B. 0.05 statt 5 %) zwischen 0 und 1 (einschließlich 0 und 1). Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
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151 |
Abschnitt 2n – Änderung des Derivats |
Art des Vorgangs |
Vier Buchstaben: NEWT = Neu MODI = Änderung CORR = Korrektur TERM = Beendigung ERROR = Fehler REVI = Wiederherstellung VALU = Bewertung POSC = Positionskomponente |
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152 |
Abschnitt 2n – Änderung des Derivats |
Ereignisart |
Vier Buchstaben: TRAD = Handel NOVA = Step-in COMP = PTRR ETRM = vorzeitige Kündigung CLRG = Clearing EXER =Ausübung ALOC = Zuweisung CREV = Kreditereignis CORP = Unternehmensereignis INCP = Aufnahme in die Position UPDT = Aktualisierung |
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153 |
Abschnitt 2n – Änderung des Derivats |
Datum des Ereignisses |
Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT |
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154 |
Abschnitt 2n – Änderung des Derivats |
Ebene |
Vier Buchstaben: TCTN = Geschäft PSTN = Position |
Tabelle 3
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Abschnitt |
Feld |
Format |
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1 |
Parteien des Derivats |
Meldezeitstempel |
Datum und Uhrzeit nach ISO 8601 im UTC-Format (koordinierte Weltzeit) JJJJ-MM-TTThh:mm:ssZ |
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2 |
Parteien des Derivats |
ID der meldenden Stelle |
Rechtsträgerkennung (LEI) nach ISO 17442, 20 alphanumerische Zeichen, die in den von der Global LEI Foundation veröffentlichten LEI-Daten enthalten sind. |
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3 |
Parteien des Derivats |
Für die Meldung zuständige Stelle |
Rechtsträgerkennung (LEI) nach ISO 17442, 20 alphanumerische Zeichen, die in den von der Global LEI Foundation veröffentlichten LEI-Daten enthalten sind. Die LEI muss im Einklang mit den Bestimmungen einer der akkreditierten lokalen operativen Stellen des globalen LEI-Systems ordnungsgemäß erneuert werden. |
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4 |
Parteien des Derivats |
Gegenpartei 1 (Meldende Gegenpartei) |
Rechtsträgerkennung (LEI) nach ISO 17442, 20 alphanumerische Zeichen, die in den von der Global LEI Foundation veröffentlichten LEI-Daten enthalten sind. Die LEI muss im Einklang mit den Bestimmungen einer der akkreditierten lokalen operativen Stellen des globalen LEI-Systems ordnungsgemäß erneuert werden. |
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5 |
Parteien des Derivats |
Art der Kennung der Gegenpartei 2 |
Boolescher Wert:
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6 |
Parteien des Derivats |
Gegenpartei 2 |
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7 |
Sicherheiten |
Zeitstempel der Sicherheiten |
Datum und Uhrzeit nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TTThh:mm:ssZ |
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8 |
Sicherheiten |
Indikator des besicherten Portfolios |
Boolescher Wert: TRUE = auf Portfoliobasis besichert FALSE = nicht Teil eines Portfolios |
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9 |
Sicherheiten |
Kennziffer des besicherten Portfolios |
Bis zu 52 alphanumerische Zeichen Sonderzeichen sind nicht zulässig |
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10 |
Sicherheiten |
UTI |
Bis zu 52 alphanumerische Zeichen, wobei nur die Großbuchstaben A–Z und die Ziffern 0–9 zulässig sind |
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11 |
Sicherheiten |
Kategorie der Besicherung |
Vier Buchstaben: UNCL = unbesichert PRC1 = teilbesichert: nur Gegenpartei 1 PRC2 = teilbesichert: nur Gegenpartei 2 PRCL = teilbesichert OWC1 = einseitig besichert: nur Gegenpartei 1 OWC2 = einseitig besichert: nur Gegenpartei 2 OWP1 = einseitig/teilbesichert: Gegenpartei 1 OWP2 = einseitig/teilbesichert: Gegenpartei 2 FLCL = vollständig besichert Gemäß Artikel 5 der vorliegenden Verordnung einzutragen |
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12 |
Sicherheiten |
Von Gegenpartei 1 hinterlegte Ersteinschusszahlung (vor Abschlag) |
Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
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13 |
Sicherheiten |
Von Gegenpartei 1 hinterlegte Ersteinschusszahlung (nach Abschlag) |
Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
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14 |
Sicherheiten |
Währung der hinterlegten Ersteinschusszahlung |
Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen |
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15 |
Sicherheiten |
Von Gegenpartei 1 hinterlegte Nachschusszahlung (vor Abschlag) |
Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
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16 |
Sicherheiten |
Von Gegenpartei 1 hinterlegte Nachschusszahlung (nach Abschlag) |
Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
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17 |
Sicherheiten |
Währung der hinterlegten Nachschusszahlung |
Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen |
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18 |
Sicherheiten |
Von Gegenpartei 1 hinterlegte überschüssige Sicherheiten |
Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
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19 |
Sicherheiten |
Währung der hinterlegten überschüssigen Sicherheiten |
Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen |
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20 |
Sicherheiten |
Von Gegenpartei 1 entgegengenommene Ersteinschusszahlung (vor Abschlag) |
Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
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21 |
Sicherheiten |
Von Gegenpartei 1 entgegengenommene Ersteinschusszahlung (nach Abschlag) |
Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
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22 |
Sicherheiten |
Währung der entgegengenommenen Ersteinschusszahlung |
Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen |
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23 |
Sicherheiten |
Von Gegenpartei 1 entgegengenommene Nachschusszahlung (vor Abschlag) |
Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
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24 |
Sicherheiten |
Von Gegenpartei 1 entgegengenommene Nachschusszahlung (nach Abschlag) |
Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
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25 |
Sicherheiten |
Währung der entgegengenommenen Nachschusszahlung |
Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen |
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26 |
Sicherheiten |
Von Gegenpartei 1 entgegengenommene überschüssige Sicherheiten |
Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an. Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
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27 |
Sicherheiten |
Währung der entgegengenommenen überschüssigen Sicherheiten |
Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen |
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28 |
Sicherheiten |
Art des Vorgangs |
„MARU“ = Aktualisierung der Einschuss-/Nachschusszahlungen „CORR“ = Korrektur |
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29 |
Sicherheiten |
Datum des Ereignisses |
Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT |
Tabelle 4
Klassifizierung von Waren
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Basisprodukt |
Unterprodukt |
Weiteres Unterprodukt |
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„AGRI“ = Agrarprodukt |
„GROS“ = Getreide, Ölsaaten |
„FWHT“ = Futterweizen „SOYB“ = Sojabohnen „CORN“ = Mais „RPSD“ = Raps „RICE“ = Reis „OTHR“ = Sonstiges |
|
„SOFT“ = Weichwaren |
„CCOA“ = Kakao „ROBU“ = Robusta-Kaffee „WHSG“ = Weißzucker „BRWN“ = Rohzucker „OTHR“ = Sonstiges |
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„POTA“ = Kartoffeln |
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„OOLI“ = Olivenöl |
„LAMP“ = Lampantöl „OTHR“ = Sonstiges |
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„DIRY“ = Molkereiprodukte |
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„FRST“ = forstwirtschaftliche Produkte |
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„SEAF“ = Meeresfrüchte |
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„LSTK“ = Vieh |
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„GRIN“ = Getreide |
„MWHT“ = Mahlweizen „OTHR“ = Sonstiges |
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„OTHR“ = Sonstiges |
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„NRGY“ = Energie |
„ELEC“ = Strom |
„BSLD“ = Grundlast „FITR“ = finanzielle Übertragungsrechte „PKLD“ = Spitzenlast „OFFP“ = Schwachlast „OTHR“ = Sonstige |
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„NGAS“ = Erdgas |
„GASP“ = GASPOOL „LNGG“ = LNG „NBPG“ = NBP „NCGG“ = NCG „TTFG“ = TTF „OTHR“ = Sonstiges |
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|
„OILP“ = Öl |
„BAKK“ = Bakken „BDSL“ = Biodiesel „BRNT“ = Brent „BRNX“ = Brent NX „CNDA“ = Kanadisch „COND“ = Kondensat „DSEL“ = Diesel „DUBA“ = Dubai „ESPO“ = ESPO „ETHA“ = Ethanol „FUEL“ = Brennstoff „FOIL“ = Motorentreibstoffe „GOIL“ = Gasöl „GSLN“ = Ottokraftstoff „HEAT“ = Heizöl „JTFL“ = Flugturbinenkraftstoff „KERO“ = Kerosin „LLSO“ = Light Louisiana Sweet (LLS) „MARS“ = MARS „NAPH“ = Naphtha „NGLO“ = NGL „TAPI“ = Tapis „URAL“ = Ural „WTIO“ = WTI „OTHR“ = Sonstiges |
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„COAL“ = Kohle „INRG“ = Arbitragegeschäft „RNNG“ = erneuerbare Energien „LGHT“ = leichte Bestandteile „DIST“ = Destillate „OTHR“ = Sonstiges |
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„ENVR“ = Umwelt |
„EMIS“ = Emissionen |
„CERE“ = CER „ERUE“ = ERU „EUAE“ = EUA „EUAA“ = EUAA „OTHR“ = Sonstiges |
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„WTHR“ = Wetter „CRBR“ = Kohlenstoff „OTHR“ = Sonstiges |
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„FRGT“ = Fracht |
„WETF“ = Nassfracht |
„TNKR“ = Tanker „OTHR“ = Sonstiges |
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„DRYF“ = Trockenfracht |
„DBCR“ = Massengutschiff „OTHR“ = Sonstiges |
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„CSHP“ = Containerschiffe |
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„OTHR“ = Sonstiges |
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„FRTL“ = Dünger |
„AMMO“ = Ammoniak ‚DAPH“ = – DAP (Diammoniumphosphat) „PTSH“ = Kali „SLPH“ = Schwefel „UREA“ = Harnstoff „UAAN“ = ( Harnstoff und Ammoniumnitrat) „OTHR“ = Sonstiges |
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|
„INDP“ = Industrieerzeugnisse |
„CSTR“ = Baugewerbe/Bau „MFTG“ = Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren |
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„METL“ = Metalle |
„NPRM“ = Nichtedelmetalle |
„ALUM“ = Aluminium „ALUA“ = Aluminiumlegierung „CBLT“ = Kobalt „COPR“ = Kupfer „IRON“ = Eisenerz „LEAD“ = Blei „MOLY“ = Molybdän „NASC“ = NASAAC „NICK“ = Nickel „STEL“ = Stahl „TINN“ = Zinn „ZINC“ = Zink „OTHR“ = Sonstiges |
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„PRME“ = Edelmetalle |
„GOLD“ = Gold „SLVR“ = Silber „PTNM“ = Platin „PLDM“ = Palladium „OTHR“ = Sonstiges |
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„MCEX“ = Multi Commodity exotisch |
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„PAPR“ = Papier |
„CBRD“ = Wellpappenrohpapier „NSPT“ = Zeitungsdruckpapier „PULP“ = Zellstoff „RCVP“ = Recyclingpapier „OTHR“ = Sonstiges |
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„POLY“ = Polypropylen |
„PLST“ = Kunststoff „OTHR“ = Sonstiges |
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„INFL“ = Inflation |
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„OEST“ = Offizielle Wirtschaftsstatistik |
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„OTHC“ = Sonstige C10-Derivate entsprechend der Definition in Anhang III Tabelle 10.1 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583 der Kommission (10) |
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„OTHR“ = Sonstiges |
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(1) Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349).
(2) Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).
(3) Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1).
(4) Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32).
(5) Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2016 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) (ABl. L 354 vom 23.12.2016, S. 37).
(6) Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1).
(7) Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1).
(8) Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1).
(9) Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1).
(10) Delegierte Verordnung (EU) 2017/583 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards zu den Transparenzanforderungen für Handelsplätze und Wertpapierfirmen in Bezug auf Anleihen, strukturierte Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 229).