This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022R1860
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1860 of 10 June 2022 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to the standards, formats, frequency and methods and arrangements for reporting (Text with EEA relevance)
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1860 av den 10 juni 2022 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller standarder, format, frekvens samt metoder och arrangemang för rapportering (Text av betydelse för EES)
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1860 av den 10 juni 2022 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller standarder, format, frekvens samt metoder och arrangemang för rapportering (Text av betydelse för EES)
C/2022/3588
EUT L 262, 07/10/2022, p. 68–114
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/10/2022
|
7.10.2022 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 262/68 |
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/1860
av den 10 juni 2022
om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller standarder, format, frekvens samt metoder och arrangemang för rapportering
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 9.6 fjärde stycket, och
av följande skäl:
|
(1) |
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 (2) av den 19 december 2012 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om handel till transaktionsregister enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister har ändrats väsentligt. Eftersom ytterligare ändringar skulle behövas för att förbättra den rättsliga ramens tydlighet och enhetlighet, inbegripet rapporteringskraven i andra jurisdiktioner, bör genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 upphävas och ersättas med den här förordningen. |
|
(2) |
De uppgifter som motparterna till derivat rapporterar till transaktionsregistren bör lämnas in i ett harmoniserat format för att underlätta insamling, aggregering och jämförelse av uppgifter mellan transaktionsregister. Därför bör formatet för vart och ett av de fält som ska rapporteras föreskrivas och rapporterna bör standardiseras med hänvisning till en ISO-standard som används allmänt i finansbranschen. |
|
(3) |
Ett antal rapporter kan lämnas in för ett enda derivat, till exempel om det görs successiva ändringar av det derivatet. För att säkerställa begripligheten i varje rapport som gäller ett derivat och begripligheten i varje derivat som helhet, bör rapporterna lämnas in i kronologisk ordning efter tidpunkt då de rapporterade händelserna inträffade. |
|
(4) |
För att minska bördan av att rapportera ändringar av vissa värden, särskilt uppgifterna om värderingen av kontraktet och den marginalsäkerhet som ställts eller erhållits, bör dessa uppgifter rapporteras i slutet av varje dag. |
|
(5) |
Det globala systemet med identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) har nu genomförts fullt ut och varje motpart till ett derivat eller enhet som ansvarar för rapportering bör därför endast använda det systemet för att identifiera en juridisk person i en rapport. För att användningen av LEI-systemet ska vara effektiv bör den motparten eller den enhet som ansvarar för rapporteringen säkerställa att referensuppgifterna för dess LEI-kod förnyas i enlighet med villkoren för en ackrediterad LEI-utfärdare, som kallas lokal registerförare. |
|
(6) |
Att bestämma motpartssidan i ett derivat är komplicerat för vissa produkter. För att säkerställa att denna information rapporteras konsekvent och korrekt bör det därför fastställas särskilda regler för hur derivatets riktning ska fastställas. |
|
(7) |
För att fastställa motparters faktiska exponering kräver de behöriga myndigheterna fullständig och korrekt information om de säkerheter som utväxlas mellan dem. Därför bör särskilda bestämmelser fastställas för att säkerställa att rapporteringen om säkerheter som har ställts för ett visst derivat eller en viss portfölj är enhetlig. |
|
(8) |
Korrekt specificering och klassificering samt exakt identifiering av derivat är avgörande för att uppgifterna ska kunna användas på ett effektivt sätt och aggregeras mellan olika transaktionsregister, och bidrar därför till de mål som ställts upp av rådet för finansiell stabilitet (Financial Stability Board, FSB) i genomförbarhetsstudien om aggregering av transaktionsregisters uppgifter om OTC-derivat som offentliggjordes den 19 september 2014. Dessutom är genomförandet av den globalt överenskomna unika produktbeteckningen (UPI-koden) avgörande för att derivatdata ska kunna aggregeras på global nivå. Rapporteringskraven när det gäller klassificering och identifiering av derivat bör därför fastställas så att de behöriga myndigheterna får tillgång till denna information i dess helhet. |
|
(9) |
Den unika transaktionskoden (UTI-kod) (3) måste genereras och tillhandahållas i god tid för att göra det möjligt för båda motparterna att använda samma UTI-kod och därigenom säkerställa att de båda rapporterna om samma derivat identifieras och sammankopplas på ett korrekt sätt. Det är därför nödvändigt att bestämma kriterier för att fastställa vilken enhet som ansvarar för att generera UTI-koden för att undvika att räkna samma derivat två gånger. För att säkerställa detta mål för de derivat som ingås med motparter utanför unionen är det dessutom viktigt att anpassa dessa regler till den globalt överenskomna vägledningen om UTI-koden. |
|
(10) |
En ändring av en viss enhets LEI-kod på grund av en företagshändelse eller en juridisk persons förvärv av en LEI-kod kan leda till ett behov av att uppdatera ett betydande antal rapporter, särskilt alla rapporter där en sådan enhet identifieras som part i ett derivat. Därför bör ett förfarande inrättas för att säkerställa att transaktionsregistren kan uppdatera enhetens identifieringskod på ett centraliserat sätt, vilket säkerställer en effektiv, robust och snabb process. |
|
(11) |
Myndigheterna kanske inte är medvetna om vissa betydande rapporteringsproblem hos de rapporterande enheter som står under tillsyn, till exempel när sådana problem inte leder till avslag av rapporter eller avstämningsbrister. För att säkerställa att myndigheterna får kännedom om betydande rapporteringsproblem bör de enheter som ansvarar för rapporteringen underrätta de behöriga myndigheterna om relevanta fel och försummelser i rapporteringen. |
|
(12) |
Om en finansiell motpart är ensam ansvarig, även juridiskt sett, för rapporteringen av uppgifterna om OTC-derivatkontrakt för en icke-finansiell motparts räkning i enlighet med artikel 9.1a i förordning (EU) nr 648/2012, bör den finansiella motparten införa nödvändiga arrangemang för att säkerställa att den vederbörligen kan uppfylla denna skyldighet utan att dubblera rapporteringen av uppgifter om derivat. |
|
(13) |
Avbrott i avstämningen är en tydlig indikation på potentiella problem med kvaliteten på de rapporterade uppgifterna. Därför bör motparterna, de enheter som ansvarar för rapporteringen och de rapportinlämnande enheterna, beroende på vad som är tillämpligt, ha infört arrangemang för att säkerställa att avstämningsbristerna åtgärdas. |
|
(14) |
För att säkerställa att myndigheterna effektivt kan fullgöra sina uppdrag, särskilt när det gäller finansiell stabilitet, är det nödvändigt att de har en tydlig och fullständig bild av alla derivat med utestående risk. Endast ett harmoniserat krav på att vederbörligen uppdatera alla utestående derivat kan förhindra skillnader i genomförandet av rapporteringskraven för utestående derivat och därmed minska risken för att enhetligheten i tillsynen undergrävs. Om man ser till att rapporterna om utestående derivat anpassas när det gäller datainnehåll och datakvalitet blir det dessutom möjligt att förenkla rapporteringsflödena och därmed på lång sikt minska kostnaderna för alla berörda parter, inklusive transaktionsregister, rapporterande enheter och myndigheter. För att förbättra funktionssättet och minska rapporteringsbördan, i linje med målen för de ändringar av förordning (EU) nr 648/2012 som infördes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/834 (4), är det därför viktigt att motparterna rapporterar fullständiga och korrekta uppgifter om alla utestående derivat i enlighet med de gällande kraven. För att minska den initiala bördan i samband med uppdateringen av utestående derivat bör ytterligare tid ges till motparterna att uppdatera uppgifterna om utestående derivat. Dessutom bör motparterna endast vara skyldiga att lämna in en sådan uppdatering om ingen ändring sker inom den tiden som skulle kräva att motparten rapporterar fullständiga och korrekta uppgifter om derivatet i en rapport om denna ändring. |
|
(15) |
Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har överlämnat till kommissionen. |
|
(16) |
Esma samrådde med medlemmarna i Europeiska centralbankssystemet innan det förslag till tekniska genomförandestandarder på vilka denna förordning bygger lämnades in. Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning bygger på, analyserat möjliga kostnader och fördelar och begärt in råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (5). |
|
(17) |
För att göra det möjligt för motparter och transaktionsregister att vidta alla nödvändiga åtgärder för att anpassa sig till de nya kraven bör tillämpningsdatumet för denna förordning skjutas upp med 18 månader. |
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Datastandarder och format för derivatrapporter
De detaljer om derivatkontrakt som ska rapporteras enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 648/2012 ska lämnas i enlighet med de standarder och format som anges i tabellerna 1, 2 och 3 i bilagan till den här förordningen, och i ett gemensamt elektroniskt och maskinläsbart format samt i en gemensam xml-mall i enlighet med metoden enligt ISO 20022.
Artikel 2
Rapporteringsfrekvens
1. Alla rapporter om uppgifter om ett derivat som anges i artikel 1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1855 (6) ska lämnas i den kronologiska ordning som händelserna rörande den information som ska rapporteras inträffade.
2. En central motpart, en finansiell motpart eller en icke-finansiell motpart i den mening som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr 648/2012, som är motpart till ett derivat, eller den enhet som ansvarar för rapporteringen, ska rapportera alla ändringar av uppgifter om säkerheter i fälten 1–29 i tabell 3 i bilagan till delegerad förordning (EU) 2022/1855 med åtgärdstypen ”Uppdatering av marginalsäkerhet”, och då ange vad dessa uppgifter är i slutet av varje dag, för det derivatet, då någondera av följande uppfylls:
|
a) |
Derivatet har inte förfallit och har inte varit föremål för en rapport med åtgärdstypen ”Avsluta”, ”Fel” eller ”Positionskomponent” som avses i fält 151 i tabell 2 i bilagan. |
|
b) |
Derivatet var föremål för en rapport med åtgärdstypen ”Förnya” som inte följdes av någon annan rapport med åtgärdstypen ”Avsluta” eller ”Fel” som avses i fält 151 i tabell 2 i bilagan. |
3. En motpart till ett derivat som avses i punkt 2 a och b som är en central motpart, en finansiell motpart eller en icke-finansiell motpart i den mening som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr 648/2012 eller den enhet som ansvarar för rapporteringen, ska rapportera det uppdaterade marknadsvärdet vid dagens slut eller det modellberäknade värdet för kontraktet i fälten 21–25 i tabell 2 i bilagan till delegerad förordning (EU) 2022/1855 med åtgärdstypen ”Värderingsuppdatering”, och då ange vad värdet är i slutet av varje dag.
Artikel 3
Identifiering av motparter och andra enheter
1. En rapport ska använda en identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) enligt ISO 17442 för att identifiera
|
a) |
en mäklare, |
|
b) |
en central motpart, |
|
c) |
en clearingmedlem, |
|
d) |
en motpart som är juridisk person, |
|
e) |
en rapportinlämnande enhet, |
|
f) |
en enhet som ansvarar för rapporteringen, |
|
g) |
en leverantör av riskreduceringstjänster efter handel. |
2. En motpart 1 till ett derivat som avses i fält 4 i tabell 1 i bilagan till delegerad förordning (EU) 2022/1855 och den enhet som ansvarar för rapporteringen ska säkerställa att referensuppgifterna avseende dess LEI-kod enligt ISO 17442 förnyas i enlighet med villkoren för någon av de ackrediterade lokala registerförarna i det globala LEI-systemet vid rapporteringen av ingående eller ändring av ett derivatkontrakt i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 648/2012.
Artikel 4
Derivatets riktning
1. Den motpartssida i ett derivatkontrakt som avses i fälten 17–19 i tabell 1 i bilagan ska fastställas i enlighet med punkterna 2–14 vid tidpunkten för derivatets ingående.
2. För optioner och swapoptioner ska den motpart som har rätten att utnyttja optionen identifieras som köparen, och den motpart som säljer optionen och erhåller en premie ska identifieras som säljaren.
3. När det gäller valutaterminer ska motpart 1 identifieras antingen som betalaren eller mottagaren för del 1 och motsatsen för del 2. Motpart 2 ska fylla i fälten 18 och 19 i tabell 1 med motsatta värden som motpart 1.
4. När det gäller swappar avseende valutor där flera valutor utbyts, ska varje motpart för handelns båda del identifieras som antingen betalaren eller mottagaren av leden på grundval av den valutaväxling som sker närmast förfallodagen.
5. För andra terminer än valutaterminer och för futurekontrakt ska den motpart som köper instrumentet identifieras som köparen, och den motpart som säljer instrumentet ska identifieras som säljaren.
6. När det gäller CFD- och spreadbetkontrakt ska den motpart som säljer (”goes short”) identifieras som säljare, och motparten som köper (”goes long”) ska identifieras som köpare.
7. För swappar knutna till utdelningar ska den motpart som erhåller motsvarande utdelning identifieras som köparen, och den motpart som betalar det motsvarande utdelningsbeloppet ska identifieras som säljaren.
8. När det gäller andra swappar knutna till värdepapper än swappar knutna till utdelningar ska motpart 1 identifieras antingen som betalaren eller mottagaren för del 1 och som motsatsen för del 2. Motpart 2 ska fylla i fälten 18 och 19 i tabell 1 med motsatta värden som motpart 1.
9. När det gäller swappar knutna till räntor eller inflationsindex, däribland valutaränteswappar (cross-currency swaps) ska motpart 1 identifieras antingen som betalaren eller mottagaren för del 1 och som motsatsen för del 2. Motpart 2 ska fylla i fälten 18 och 19 i tabell 1 med motsatta värden som motpart 1.
10. För derivatinstrument för överföring av kreditrisk, utom optioner och swapoptioner, ska den motpart som köper kreditskydd identifieras som köparen, och den motpart som säljer kreditskydd ska identifieras som säljaren.
11. När det gäller swappar som avser råvaror ska motpart 1 identifieras antingen som betalaren eller mottagaren för del 1 och som motsatsen för del 2. Motpart 2 ska fylla i fälten 18 och 19 i tabell 1 med motsatta värden som motpart 1.
12. När det gäller ränteterminskontrakt (forward rate agreements, FRA) ska motpart 1 identifieras antingen som betalaren eller mottagaren för del 1 och som motsatsen för del 2. Motpart 2 ska fylla i fälten 18 och 19 i tabell 1 med motsatta värden som motpart 1.
13. När det gäller derivat som avser variation, volatilitet och korrelation ska den motpart som gör vinst på en ökning av priset på det underliggande identifieras som köpare och den motpart som gör vinst på en sänkning av priset på det underliggande identifieras som säljare.
Artikel 5
Ställd säkerhet
Den rapporterande motparten ska identifiera typen av säkerhet för det derivatkontrakt eller den derivatportfölj som avses i fält 11 i tabell 3 i bilagan enligt följande:
|
a) |
Om det inte finns något avtal om säkerhet mellan motparterna eller om ett sådant avtal föreskriver att motparterna varken ska ställa initial marginalsäkerhet eller tilläggsmarginalsäkerhet för derivatet eller derivatportföljen ska det för säkerhetstypen anges ”utan ställd säkerhet”. |
|
b) |
Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att endast den rapporterande motparten regelbundet ställer tilläggsmarginalsäkerheter och att den andra motparten inte ställer någon marginalsäkerhet med avseende på derivatet eller en derivatportfölj, ska det för säkerhetstypen anges ”delsäkerhet ställd: endast motpart 1”. |
|
c) |
Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att endast den andra motparten regelbundet ställer tilläggsmarginalsäkerheter och att den rapporterande motparten inte ställer någon marginalsäkerhet med avseende på derivatet eller en derivatportfölj, ska det för säkerhetstypen anges ”delsäkerhet ställd: endast motpart 2”. |
|
d) |
Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att båda motparter regelbundet ställer tilläggsmarginalsäkerhet med avseende på derivatet eller en derivatportfölj, ska det för säkerhetstypen anges ”delsäkerhet ställd”. |
|
e) |
Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att den rapporterande motparten ställer initial marginalsäkerhet och regelbundet ställer tilläggsmarginalsäkerheter och att den andra motparten inte ställer någon marginalsäkerhet med avseende på derivatet eller en derivatportfölj, ska det för säkerhetstypen anges ”enkel säkerhet: endast motpart 1”. |
|
f) |
Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att den andra motparten ställer initial marginalsäkerhet och regelbundet ställer tilläggsmarginalsäkerheter och att den rapporterande motparten inte ställer någon marginalsäkerhet med avseende på derivatet eller en derivatportfölj, ska det för säkerhetstypen anges ”enkel säkerhet: endast motpart 2”. |
|
g) |
Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att den rapporterande motparten ställer initial marginalsäkerhet och regelbundet ställer tilläggsmarginalsäkerheter och att den andra motparten regelbundet ställer endast tilläggsmarginalsäkerheter med avseende på derivatet eller en derivatportfölj, ska det för säkerhetstypen anges ”enkel säkerhet/delsäkerhet ställd: motpart 1”. |
|
h) |
Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att den andra motparten ställer initial marginalsäkerhet och regelbundet ställer tilläggsmarginalsäkerheter och att den rapporterande motparten regelbundet ställer endast tilläggsmarginalsäkerheter med avseende på derivatet eller en derivatportfölj, ska det för säkerhetstypen anges ”enkel säkerhet/delsäkerhet ställd: motpart 2”. |
|
i) |
Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att båda motparter ställer initial marginalsäkerhet och regelbundet ställer tilläggsmarginalsäkerheter med avseende på derivatet eller en derivatportfölj, ska det för säkerhetstypen anges ”hel säkerhet ställd”. |
Artikel 6
Specifikation, identifiering och klassificering av derivat
1. I rapporter ska derivat specificeras på grundval av kontrakttyp och tillgångsklass i enlighet med punkterna 10 och 11 i tabell 2 i bilagan.
I rapporten ska anges den tillgångsklass som mest liknar derivatet om ett derivat inte tillhör någon av de derivatklasser som avses i fält 11 i tabell 2 i bilagan. Båda motparterna ska ange samma tillgångsklass.
2. Ett derivat ska identifieras i fält 7 i tabell 2 i bilagan med hjälp av en ISIN-kod enligt ISO 6166 om något av följande gäller:
|
a) |
Det är upptaget till handel eller handlas på en handelsplats. |
|
b) |
Det handlas via en systematisk internhandlare och dess underliggande är upptaget till handel eller handlas på en handelsplats eller det är ett index eller en korg som består av instrument som handlas på en handelsplats. |
3. Andra A-derivat än det som avses i punkt 2 ska identifieras i fält 8 i tabell 2 i bilagan med hjälp av en UPI-kod enligt ISO 4914.
4. Den rapporterande motparten ska klassificera derivatet i fält 9 i tabell 2 i bilagan med en kod för klassificering av finansiella instrument (CFI-kod) enligt ISO 10962.
Artikel 7
Unik transaktionskod
1. Motparterna ska rapportera derivat med hjälp av den UTI-kod som genererats i enlighet med punkterna 2, 3 och 5.
2. Ett derivat som rapporteras antingen på transaktions- eller positionsnivå ska identifieras med hjälp av en UTI-kod enligt ISO 23897 i fält 1 i tabell 2 i bilagan. UTI-koden ska bestå av LEI-koden för den enhet som genererade UTI-koden följt av en kod med upp till 32 tecken som är unik för den genererande enheten.
3. Motparterna ska fastställa den enhet som ansvarar för att generera UTI-koden i enlighet med följande:
|
a) |
För andra clearade derivat än derivat mellan två centrala motparter ska UTI-koden genereras vid den centrala motpartens clearing för clearingmedlemmens räkning. Clearingmedlemmen ska generera en annan UTI-kod för sin motpart för en transaktion där den centrala motparten inte är motpart. |
|
b) |
För derivat som genomförs centralt men inte clearas centralt ska UTI-koden genereras av handelsplatsen för dess medlems räkning. |
|
c) |
Om någon av motparterna omfattas av rapporteringskraven i ett tredjeland, ska UTI-koden för andra derivat än dem som avses i leden a och b genereras i enlighet med reglerna i jurisdiktionen för den motpart som först måste uppfylla dessa rapporteringskrav. Om den rapporteringsskyldiga motparten enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 648/2012 först måste uppfylla rapporteringskraven ska den enhet som ansvarar för att generera UTI-koden vara följande:
Om den tillämpliga lagstiftningen i det berörda tredjelandet föreskriver samma tidsfrist för rapportering som den som gäller för den motpart som är rapporteringsskyldig enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 648/2012 i enlighet med artikel 9.1 första stycket i förordning (EU) nr 648/2012, ska motparterna komma överens om vilken enhet som ansvarar för att generera UTI-koden. Om motparterna inte kan komma överens och derivatet bekräftades centralt på elektronisk väg, ska UTI-koden genereras av plattformen för transaktionsbekräftelse vid tidpunkten för bekräftelsen. Om UTI-koden inte kan genereras av plattformen för transaktionsbekräftelse vid tidpunkten för bekräftelsen, och uppgifterna om derivatet måste rapporteras till ett enda transaktionsregister, ska det transaktionsregistret ansvara för att generera UTI-koden. Om UTI-koden inte kan genereras av det transaktionsregister till vilket uppgifterna om derivatet har rapporterats, ska den motpart vars LEI-kod kommer först när motparternas identifieringskoder sorteras med tecknen i omvänd ordning ansvara för genereringen. |
|
d) |
För andra derivat är de som avses i leden a, b och c som bekräftades centralt på elektronisk väg, ska UTI-koden genereras av plattformen för transaktionsbekräftelse vid tidpunkten för bekräftelsen. |
|
e) |
För alla andra derivat än de som avses i leden a–d gäller följande:
|
4. Den motpart som genererar UTI-koden ska meddela UTI-koden till den andra motparten i god tid och senast kl. 10.00 koordinerad universaltid på den arbetsdag som följer på den dag då derivatet ingicks.
5. Utan hinder av vad som sägs i punkt 3 får genereringen av UTI-koden delegeras till en annan enhet än den som fastställts i enlighet med punkt 3. Den enhet som genererar UTI-koden ska uppfylla kraven i punkterna 2 och 4.
Artikel 8
Rapportering av ändringar i LEI-koden och uppdatering av en identifieringskod till en LEI-kod
1. Om den motpart som identifierats enligt artikel 3 i en derivatrapport genomgår en företagsomstruktureringshändelse som leder till en ändring av dess LEI-kod, ska den motparten eller den motpart som den nya LEI-koden avser, eller den enhet som ansvarar för rapporteringen för någon av dessa motparters räkning enligt artikel 9.1a–9.1d i förordning (EU) nr 648/2012, eller den enhet till vilken någon av motparterna delegerat rapporteringen enligt artikel 9.1f i förordning (EU) nr 648/2012, underrätta det transaktionsregister till vilket den motpart som genomgick en företagsomstruktureringshändelse rapporterade sina derivat om ändringen och begära en uppdatering av LEI-koden för de berörda derivaten i enlighet med artikel 2.2 a och b på dagen för den företagsomstruktureringshändelse som ledde till ändringen av LEI-koden eller till kontrakt som rapporteras efter denna dag.
2. Om möjligt ska begäran om uppdatering av identifieringskoden i de derivat som avses i artikel 2.2 a och b göras minst 30 kalenderdagar före den företagsomstruktureringshändelse som leder till en ändring av LEI-koden. Om den enhet som avses i punkt 1 inte kan lämna denna information till transaktionsregistret 30 kalenderdagar före den företagsomstruktureringshändelse som leder till en ändring av LEI-koden, ska den så snart som möjligt underrätta transaktionsregistret.
3. Den begäran som avses i punkt 1 ska innehålla minst följande:
|
a) |
LEI-koden för var och en av de motparter som deltar i företagsomstruktureringshändelsen. |
|
b) |
Den nya motpartens LEI-kod. |
|
c) |
Det datum då ändringen av LEI-koden äger rum eller ägde rum. |
|
d) |
UTI-koderna för de berörda derivaten om företagsomstruktureringshändelsen endast påverkar en undergrupp av de derivat som avses i artikel 2.2 a och b. |
|
e) |
Bevis för att företagsomstruktureringshändelsen har ägt rum eller kommer att äga rum, med förbehåll för bestämmelserna om offentliggörande av insiderinformation i artikel 17 i förordning (EU) nr 596/2014. |
4. Om en motpart av misstag underrättar ett transaktionsregister om en ändring i sin LEI-kod ska den följa det förfarande för att begära en uppdatering av sin LEI-kod som anges i punkterna 1, 2 och 3.
5. Om en motpart som tidigare identifierats med en annan identifieringskod än LEI-koden erhåller en LEI-kod, ska förfarandena enligt punkterna 1, 2 och 3 tillämpas.
6. Om en ändring av LEI-koden rör en motpart som är etablerad i ett tredjeland, ska dess rapporterande motpart som är etablerad i unionen eller den enhet som är rapporteringsskyldig enligt artikel 9.1a–9.1d i förordning (EU) nr 648/2012 eller den enhet till vilken den rapporterande motpart som är etablerad i unionen har delegerat rapporteringen, inleda det förfarande som avses i punkterna 1, 2 och 3.
7. Om en motpart som är etablerad i ett tredjeland som tidigare identifierats med en annan identifieringskod än en LEI-kod erhåller en LEI-kod, ska varje rapporterande motpart som är etablerad i unionen och som påverkas av denna ändring eller den enhet som är rapporteringsskyldig enligt artikel 9.1a–9.1d i förordning (EU) nr 648/2012 eller den enhet till vilken den rapporterande motpart som är etablerad i unionen har delegerat rapporteringen begära en uppdatering av identifieringskoden för den motpart som är etablerad i ett tredjeland hos sitt respektive transaktionsregister.
8. Om ändringen av LEI-koden rör en enhet som avses i artikel 3.1 a, b, c, e eller g som inte är en motpart till derivatet, ska motpart 1 eller den enhet som ansvarar för rapporteringen bekräfta för transaktionsregistret UTI-koderna för de berörda derivat som avses i artikel 2.2 a och b. Om motpart 1 och den enhet som ansvarar för rapporteringen inte till transaktionsregistret bekräftar UTI-koderna för de derivat som avses i artikel 2.2 a och b och som berörs av förändringen i LEI-koden, ska motpart 1 eller den enhet som ansvarar för rapporteringen uppdatera LEI-koden för den berörda enheten i alla rapporter som rör de berörda derivat som avses i artikel 2.2 a och b genom att skicka en rapport med åtgärdstypen ”Ändra”.
Artikel 9
Metoder och arrangemang för rapportering
1. Den enhet som ansvarar för rapporteringen ska underrätta sin behöriga myndighet och, om denna inte är samma myndighet, den rapporterande motpartens behöriga myndighet om något av följande:
|
a) |
All eventuell felaktig rapportering på grund av brister i rapporteringssystemen som skulle påverka ett betydande antal rapporter. |
|
b) |
Alla rapporteringshinder som förhindrar den rapportinlämnande enheten från att skicka rapporter till ett transaktionsregister inom den tidsfrist som avses i artikel 9.1 i förordning (EU) nr 648/2012. |
|
c) |
Alla betydande problem som leder till rapporteringsfel som inte skulle leda till ett avslag av ett transaktionsregister i enlighet med delegerad förordning (EU) 2022/1858 (7). |
Den enhet som ansvarar för rapporteringen ska omedelbart meddela alla dessa händelser så snart den får kännedom om dem.
I meddelandet ska åtminstone anges typen av fel eller underlåtenhet, datumet för händelsen, omfattningen av de berörda rapporterna, orsakerna till misstagen eller bristerna, de åtgärder som vidtagits för att lösa problemet samt tidsplanen för att lösa problemet och göra korrigeringar.
2. Om en finansiell motpart är ensam ansvarig, även juridiskt sett, för rapporteringen av uppgifterna om OTC-derivatkontrakt för en icke-finansiell motparts räkning i enlighet med artikel 9.1a i förordning (EU) nr 648/2012, ska den finansiella motparten införa följande arrangemang:
|
a) |
Arrangemang för att den icke-finansiella motparten i god tid ska kunna tillhandahålla följande uppgifter om OTC-derivatkontrakt som den finansiella motparten inte rimligen kan förväntas inneha och när dessa är okända för den finansiella motparten:
|
|
b) |
Arrangemang för att den icke-finansiella motparten ska kunna tillhandahålla information i god tid till den finansiella motparten om eventuella ändringar av dess rättsliga skyldigheter enligt artikel 10.1 i förordning (EU) nr 648/2012. |
|
c) |
Arrangemang för att den icke-finansiella motparten vederbörligen ska kunna förnya sin LEI-kod i enlighet med villkoren för någon av de ackrediterade lokala registerförarna i det globala LEI-systemet. |
|
d) |
Arrangemang för att den icke-finansiella motparten i god tid till den finansiella motparten ska kunna anmäla sitt beslut om att inleda eller upphöra med rapporteringen av uppgifter om OTC-derivatkontrakt som ingåtts med den finansiella motparten. Sådana arrangemang ska åtminstone säkerställa att underrättelsen görs skriftligen eller på annat likvärdigt elektroniskt sätt minst tio arbetsdagar före den dag då den icke-finansiella motparten vill börja eller upphöra med sin rapportering. |
3. Motparterna, de enheter som ansvarar för rapporteringen och de rapportinlämnande enheterna, beroende på vad som är tillämpligt, ska ha infört arrangemang som säkerställer att hänsyn tas till den återkoppling om avstämningsbrister som tillhandahålls i enlighet med artikel 3 i delegerad förordning (EU) 2022/1858.
Artikel 10
Det datum då derivatkontrakten ska rapporteras in
En motpart till ett derivat som uppfyller villkoren i artikel 2.2 a eller b den XX månad 20XX eller den enhet som ansvarar för rapporteringen ska rapportera alla uppgifter om detta derivat som krävs i enlighet med bilagan genom att lämna in en rapport med händelsetypen ”Uppdatering” inom 180 kalenderdagar från XX månad 20XX, såvida motparten eller enheten inte har lämnat in en rapport med åtgärdstypen ”Ändra” eller ”Korrigera” för det derivatet under denna period.
Artikel 11
Upphävande
Genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 ska upphöra att gälla.
Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.
Artikel 12
Ikraftträdande och tillämpning
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 29 april 2024.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 juni 2022.
På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande
(1) EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.
(2) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 av den 19 december 2012 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om handel till transaktionsregister enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 352, 21,12,2012, s. 20).
(3) Termen ”unika transaktionskoder ([…] UTI-koder)” som används i artikel 9.6 i förordning (EU) nr 648/2012 motsvarar termen Unique Transaction Identifier (UTI) i standarden ISO 23897.
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/834 av den 20 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister (EUT L 141, 28.5.2019, s. 42).
(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).
(6) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1855 av den 10 juni 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar vilka uppgifter som minst ska rapporteras till transaktionsregister och vilken typ av rapporter som ska användas (se sidan 1 i detta nummer av EUT).
(7) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1858 av den 10 juni 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar förfarandena för avstämning av uppgifter mellan transaktionsregister och de förfaranden som ska tillämpas av transaktionsregistret för att kontrollera att den rapporterande motparten eller den inlämnande enheten uppfyller rapporteringskraven och för att kontrollera att de rapporterade uppgifterna är fullständiga och korrekta (se sidan 46 i detta nummer av EUT).
BILAGA
Tabell 1
|
|
Avsnitt |
Fält |
Format |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Parter i derivatet |
Rapporteringstillfälle |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-tidsformat (koordinerad universell tid) ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Parter i derivatet |
Rapportinlämnande enhets ID |
Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Parter i derivatet |
Enhet som ansvarar för rapporteringen |
Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation. LEI-koden måste vederbörligen förnyas i enlighet med villkoren för någon av de ackrediterade lokala registerförarna i det globala systemet för identifiering av juridiska personer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Parter i derivatet |
Motpart 1 (rapporterande motpart) |
Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation. LEI-koden måste vederbörligen förnyas i enlighet med villkoren för någon av de ackrediterade lokala registerförarna i det globala systemet för identifiering av juridiska personer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Parter i derivatet |
Typ av motpart 1 |
F = finansiell motpart N = icke-finansiell motpart C = central motpart O = annat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Parter i derivatet |
Bransch för motpart 1 |
Taxonomi för finansiella motparter: ”IMVF” – ett värdepappersföretag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (1), ”CDTI” – kreditinstitut som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (2), ”INUN” – ett försäkringsföretag eller återförsäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (3), ”UCIT” – ett fondföretag och, i förekommande fall, dess förvaltningsbolag, som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (4), utom om det fondföretaget enbart inrättats för driften av en eller flera aktiesparplaner för anställda, ”ORPI” – ett tjänstepensionsinstitut enligt definitionen i artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 (5), ”AIFD” – en alternativ investeringsfond enligt definitionen i artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (6), som antingen är etablerad i unionen eller som förvaltas av en förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) som auktoriserats eller registrerats i enlighet med det direktivet, utom om den alternativa investeringsfonden enbart inrättats för driften av en eller flera aktiesparplaner för anställda eller om den alternativa investeringsfonden är ett specialföretag för värdepapperisering som avses i artikel 2.3 g i direktiv 2011/61/EU och, i tillämpliga fall, vars AIF-förvaltare är etablerad i unionen, ”CSDS” – en värdepapperscentral som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 (7). Taxonomi för icke-finansiella motparter: Följande kategorier motsvarar huvudavdelningarna i statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (Nace) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 (8):
Om mer än en verksamhet rapporteras, ange koderna i prioritetsordning efter verksamheternas relativa betydelse. Lämna fältet tomt för centrala motparter och andra motparter i enlighet med artikel 1.5 i förordning (EU) nr 648/2012 (9). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Parter i derivatet |
Clearingtröskel för motpart 1 |
Booleskt värde: TRUE = Över tröskeln FALSE = Under tröskeln |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Parter i derivatet |
Typ av identifieringskod för motpart 2 |
Booleskt värde:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Parter i derivatet |
Motpart 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Parter i derivatet |
Land för motpart 2 |
Landskod enligt ISO 3166 - landskod med två bokstäver |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Parter i derivatet |
Typ av motpart 2 |
F = finansiell motpart N = icke-finansiell motpart C = central motpart O = annat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Parter i derivatet |
Bransch för motpart 2 |
Taxonomi för finansiella motparter: ”IMVF” – ett värdepappersföretag som auktoriserats i enlighet med direktiv 2014/65/EU, ”CDTI” – ett kreditinstitut som auktoriserats i enlighet med direktiv 2013/36/EU, ”INUN” – ett försäkringsföretag eller återförsäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med direktiv 2009/138/EG, ”UCIT” – ett fondföretag och, i förekommande fall, dess förvaltningsbolag, som auktoriserats i enlighet med direktiv 2009/65/EG, utom om det fondföretaget enbart inrättats för driften av en eller flera aktiesparplaner för anställda, ”ORPI” – ett tjänstepensionsinstitut enligt definitionen i artikel 6.1 i direktiv (EU) 2016/2341, ”AIFD” – en alternativ investeringsfond enligt definitionen i artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU, som antingen är etablerad i unionen eller som förvaltas av en förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) som auktoriserats eller registrerats i enlighet med det direktivet, utom om den alternativa investeringsfonden enbart inrättats för driften av en eller flera aktiesparplaner för anställda eller om den alternativa investeringsfonden är ett specialföretag för värdepapperisering som avses i artikel 2.3 g i direktiv 2011/61/EU och, i tillämpliga fall, vars AIF-förvaltare är etablerad i unionen, ”CSDS” – en värdepapperscentral som är auktoriserad i enlighet med förordning (EU) nr 909/2014. Taxonomi för icke-finansiella motparter: Följande kategorier motsvarar huvudavdelningarna i statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (Nace) enligt förordning (EG) nr 1893/2006:
Om mer än en verksamhet rapporteras, ange koderna i prioritetsordning efter verksamheternas relativa betydelse. Lämna fältet tomt för centrala motparter och andra motparter i enlighet med artikel 1.5 i förordning (EU) nr 648/2012. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Parter i derivatet |
Clearingtröskel för motpart 2 |
Booleskt värde: TRUE = Över tröskeln FALSE = Under tröskeln |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Parter i derivatet |
Rapporteringsskyldighet för motpart 2 |
Booleskt värde:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Parter i derivatet |
Mäklar-ID |
Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
Parter i derivatet |
Clearingmedlem |
Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
Parter i derivatet |
Riktning |
4 bokstäver: BYER = köpare SLLR = säljare Fylls i i enlighet med artikel 4 i denna förordning |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
Parter i derivatet |
Riktning för del 1 |
4 bokstäver: MAKE = betalare TAKE = mottagare Fylls i i enlighet med artikel 4 i denna förordning |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
Parter i derivatet |
Riktning för del 2 |
4 bokstäver: MAKE = betalare TAKE = mottagare Fylls i i enlighet med artikel 4 i denna förordning |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
Parter i derivatet |
Direkt kopplat till affärsverksamhet eller likviditetsförvaltning |
Booleskt värde: TRUE = Ja FALSE = Nej |
Tabell 2
|
|
Avsnitt |
Fält |
Format |
||||||
|
1 |
Avsnitt 2a – Identifieringskoder och kopplingar |
UTI |
UTI-kod enligt ISO 23897. Upp till 52 alfanumeriska tecken bestående enbart av de versala bokstäverna A–Z och siffrorna 0–9 |
||||||
|
2 |
Avsnitt 2a – Identifieringskoder och kopplingar |
Rapportens spårningsnummer |
Högst 52 alfanumeriska tecken. |
||||||
|
3 |
Avsnitt 2a – Identifieringskoder och kopplingar |
Tidigare UTI-kod (för en-till-en-relationer och en-till-många-relationer mellan transaktioner) |
Upp till 52 alfanumeriska tecken bestående enbart av de versala bokstäverna A–Z och siffrorna 0–9 |
||||||
|
4 |
Avsnitt 2a – Identifieringskoder och kopplingar |
UTI-kod för efterföljande position |
Upp till 52 alfanumeriska tecken bestående enbart av de versala bokstäverna A–Z och siffrorna 0–9 |
||||||
|
5 |
Avsnitt 2a – Identifieringskoder och kopplingar |
ID för riskreducerings-tjänst efter handel (PTRR) |
Upp till 52 alfanumeriska tecken bestående enbart av de versala bokstäverna A–Z och siffrorna 0–9. De första 20 tecknen utgörs av kompressionsleverantörens LEI-kod |
||||||
|
6 |
Avsnitt 2a – Identifieringskoder och kopplingar |
Paketets identifieringskod |
Upp till 35 alfanumeriska tecken. |
||||||
|
7 |
Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet |
Internationellt standardnummer för värdepapper (ISIN) |
ISIN-kod enligt ISO 6166 med 12 alfanumeriska tecken. |
||||||
|
8 |
Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet |
Unik produkt-beteckning (UPI) |
UPI-kod enligt ISO 4914 med 12 alfanumeriska tecken. |
||||||
|
9 |
Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet |
Produkt-klassificering |
CFI-kod enligt ISO 10962 med 6 alfabetiska tecken. |
||||||
|
10 |
Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet |
Typ av kontrakt |
CFDS = CFD-kontrakt (”contracts for difference”) FRAS = ränteterminskontrakt (”forward rate agreements”, FRA) FUTR = terminer FORW = terminer OPTN = optioner SPDB = spreadbetkontrakt SWAP = swappar SWPT = swapoptioner OTHR = övrigt |
||||||
|
11 |
Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet |
Tillgångsklass |
COMM = råvaror och utsläppsrätter CRDT = kredit CURR = valuta EQUI = aktier INTR = ränta |
||||||
|
12 |
Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet |
Derivat baserade på kryptotillgångar |
Booleskt värde:
|
||||||
|
13 |
Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet |
Typ av identifiering av det underliggande |
1 bokstav: I = ISIN-kod B = korg X = index |
||||||
|
14 |
Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet |
Identifiering av det underliggande |
För underliggande med ID typ I: ISIN-kod enligt ISO 6166 med 12 alfanumeriska tecken. För underliggande med ID typ X: ISIN-kod enligt ISO 6166 om tillgänglig med 12 alfanumeriska tecken. |
||||||
|
15 |
Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet |
Indikator för underliggande index |
Beteckning för det rörliga ränteindexet. 4 bokstäver: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA |
||||||
|
16 |
Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet |
Namn på underliggande index |
Upp till 50 alfanumeriska tecken. Specialtecken får användas om de ingår i indexets fullständiga namn. |
||||||
|
17 |
Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet |
Anpassad korgkod |
Upp till 72 alfanumeriska tecken bestående av LEI-koden för korgstruktureraren följt av upp till 52 alfanumeriska tecken. |
||||||
|
18 |
Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet |
Identifieringskod för korgens beståndsdelar |
För underliggande med ID typ B: Alla enskilda komponenter identifieras med hjälp av ISIN-koden enligt ISO 6166 |
||||||
|
19 |
Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet |
Avvecklingsvaluta 1 |
Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken |
||||||
|
20 |
Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet |
Avvecklingsvaluta 2 |
Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken |
||||||
|
21 |
Avsnitt 2c – värdering |
Värderingsbelopp |
Positivt och negativt värde med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken. |
||||||
|
22 |
Avsnitt 2c – värdering |
Värderingsvaluta |
Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken |
||||||
|
23 |
Avsnitt 2c – värdering |
Tidsangivelse för värdering |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-tidsformat ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ |
||||||
|
24 |
Avsnitt 2c – värdering |
Värderingsmetod |
4 bokstäver: MTMA = uppdaterat marknadsvärde (mark-to-market) MTMO = modellberäknat värde (mark-to-model) CCPV = Central motparts värdering. |
||||||
|
25 |
Avsnitt 2c – värdering |
Delta |
Upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Alla värden mellan –1 och 1 (inklusive –1 och 1) är tillåtna. |
||||||
|
26 |
Avsnitt 2d – säkerhet |
Indikator för portföljsäkerhet |
Booleskt värde: TRUE = säkerhet ställs på portföljbasis FALSE = ingår inte i en portfölj |
||||||
|
27 |
Avsnitt 2d – säkerhet |
Kod för portföljsäkerhet |
Upp till 52 alfanumeriska tecken. Specialtecken är inte tillåtna |
||||||
|
28 |
Avsnitt 2e – riskreducering/riskrapportering |
Bekräftelse-tillfälle |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-tidsformat ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ |
||||||
|
29 |
Avsnitt 2e – riskreducering/riskrapportering |
Bekräftat |
4 bokstäver:
|
||||||
|
30 |
Avsnitt 2f – clearing |
Clearingkravet |
TRUE = kontraktet tillhör en klass av OTC-derivat som förklarats vara föremål för kravet på clearing och båda motparterna till kontraktet omfattas av kravet på clearing. FLSE= kontraktet tillhör en klass av OTC-derivat som förklarats vara föremål för kravet på clearing men en av eller båda motparterna till kontraktet omfattas inte av kravet på clearing. Eller värdet ”UKWN” – kontraktet tillhör inte en klass av OTC-derivat som har förklarats omfattas av clearingkravet. |
||||||
|
31 |
Avsnitt 2f – clearing |
Clearat |
1 bokstav: Y = ja, clearat centralt för beta- och gammatransaktioner. N = nej, ej clearat centralt. |
||||||
|
32 |
Avsnitt 2f – clearing |
Clearingtillfälle |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-tidsformat ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ |
||||||
|
33 |
Avsnitt 2f – clearing |
Central motpart |
Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation. |
||||||
|
34 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Ramavtalstyp |
4 bokstäver: ”ISDA” – ISDA ”CDEA” – FIA-ISDA:s avtal om utförande av clearade derivat (Cleared Derivatives Execution Agreement) ”EUMA” – European Master Agreement ”FPCA” – FOA Professional Client Agreement ”FMAT” – FBF:s ramavtal avseende transaktioner med finansiella instrument i form av terminer ”DERV” – Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV) ”CMOP” – Contrato Marco de Operaciones Financieras ”CHMA” – Swiss Master Agreement ”IDMA” – Islamic Derivative Master Agreement ”EFMA” – EFET Master Agreement ”GMRA” – GMRA ”GMSL” – GMSLA ”BIAG” – bilateralt avtal Eller ”OTHR” om ramavtalet inte finns förtecknat ovan |
||||||
|
35 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Annan ramavtalstyp |
Upp till 50 alfanumeriska tecken. |
||||||
|
36 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Ramavtalsversion |
Datum enligt ISO 8601 i formatet ÅÅÅÅ |
||||||
|
37 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Inom gruppen |
Booleskt värde: TRUE = kontrakt som ingåtts som en transaktion inom en koncern FALSE = kontrakt som inte ingåtts som en transaktion inom en koncern |
||||||
|
38 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Riskreducerings-tjänst efter handel |
Booleskt värde: TRUE = kontraktet följer av en riskreduceringsåtgärd FALSE = kontraktet följer inte av en riskreduceringsåtgärd |
||||||
|
39 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Typ av riskreducerings-teknik efter handel |
4 bokstäver: ”PWOS” – portföljkompression utan tredjepartsleverantör ”PWAS” – portföljkompression med en tredjepartsleverantör eller central motpart ”PRBM” – portföljomfördelning/förvaltning av marginalsäkerhet ”OTHR” – Övrigt |
||||||
|
40 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Leverantörer av riskreducerings-tjänster efter handel |
Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation. |
||||||
|
41 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Handelsplats |
MIC-kod enligt ISO 10383 med 4 alfanumeriska tecken. |
||||||
|
42 |
Avsnitt 2c – uppgifter om transaktionen |
Tidpunkt för utförandet |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-tidsformat ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ |
||||||
|
43 |
Avsnitt 2c – uppgifter om transaktionen |
Ikraftträdande |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-format ÅÅÅÅ-MM-DD |
||||||
|
44 |
Avsnitt 2c – uppgifter om transaktionen |
Sista giltighetsdatum |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
||||||
|
45 |
Avsnitt 2c – uppgifter om transaktionen |
Datum för förtida avslutande |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
||||||
|
46 |
Avsnitt 2c – uppgifter om transaktionen |
Slutlig avtalad avvecklingsdag |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
||||||
|
47 |
Avsnitt 2c – uppgifter om transaktionen |
Typ av leverans |
4 bokstäver: CASH = Kontanter PHYS = Råvara OPTL = Valfritt för motparten eller när det fastställs av en tredje part |
||||||
|
48 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Pris |
|
||||||
|
49 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Prisvaluta |
Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken |
||||||
|
|
Fälten 50–52 kan upprepas och ska fyllas i för derivat som inbegriper pristabeller. |
|
|
||||||
|
50 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Ojusterat datum för ikraftträdande av priset |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
||||||
|
51 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Ojusterat slutdatum för priset |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
||||||
|
52 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Pris som gäller mellan det ojusterade datumet för ikraftträdande och slutdatumet |
|
||||||
|
53 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Pris för pakettransaktion |
|
||||||
|
54 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Valuta för paket-transaktionens pris |
Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken |
||||||
|
55 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Teoretiskt belopp för del 1 |
Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
||||||
|
56 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Teoretisk valuta 1 |
Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken |
||||||
|
|
Fälten 57–59 kan upprepas och ska fyllas i för derivat som omfattar tabeller för teoretiska belopp. |
|
|
||||||
|
57 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Ikraftträdandedatum för det teoretiska beloppet för del 1 |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
||||||
|
58 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Slutdatum för det teoretiska beloppet för del 1 |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
||||||
|
59 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Teoretiskt belopp som gäller på tillhörande ikraftträdande-datum för del 1 |
Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
||||||
|
60 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Total teoretisk kvantitet för del 1 |
Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
||||||
|
|
Fälten 61–63 kan upprepas och ska fyllas i för derivat som omfattar tabeller för teoretiska belopp. |
|
|
||||||
|
61 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Ikraftträdande-datum för den teoretiska kvantiteten för del 1 |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
||||||
|
62 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Slutdatum för den teoretiska kvantiteten för del 1 |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
||||||
|
63 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Teoretisk kvantitet som gäller på tillhörande ikraftträdande-datum för del 1 |
Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
||||||
|
64 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Teoretiskt belopp för del 2 |
Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
||||||
|
65 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Teoretisk valuta 2 |
Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken |
||||||
|
|
Fälten 66–68 kan upprepas och ska fyllas i för derivat som omfattar tabeller för teoretiska belopp. |
|
|
||||||
|
66 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Ikraftträdande-datum för det teoretiska beloppet för del 2 |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
||||||
|
67 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Slutdatum för det teoretiska beloppet för del 2 |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
||||||
|
68 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Teoretiskt belopp som gäller på tillhörande ikraftträdande-datum för del 2 |
Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
||||||
|
69 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Total teoretisk kvantitet för del 2 |
Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
||||||
|
|
Fälten 70–72 kan upprepas och ska fyllas i för derivat som omfattar tabeller för teoretiska belopp. |
|
|
||||||
|
70 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Ikraftträdande-datum för den teoretiska kvantiteten för del 2 |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
||||||
|
71 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Slutdatum för den teoretiska kvantiteten för del 2 |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
||||||
|
72 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Teoretisk kvantitet som gäller på tillhörande ikraftträdande-datum för del 2 |
Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
||||||
|
|
Avsnittet med fälten 73–78 kan upprepas |
|
|
||||||
|
73 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Annan betalningstyp |
4 bokstäver: UFRO = förskottsbetalning, dvs. den första betalning som görs av en av motparterna antingen för att en transaktion ska motsvara det verkliga värdet eller av någon annan anledning som kan vara orsaken till en transaktion utanför marknaden UWIN = Avveckling eller Fullständigt avslutande, dvs. den slutbetalning som görs när en transaktion avvecklas före slutdatumet. Betalningar som kan bli följden av ett fullständig avslutande av derivattransaktioner PEXH = Utväxling av kapitalbelopp, dvs. utväxling av teoretiska värden för valutaswappar |
||||||
|
74 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Annat betalningsbelopp |
Upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Alla värden som är större än eller lika med noll är tillåtna. |
||||||
|
75 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Annan betalningsvaluta |
Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken |
||||||
|
76 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Annat betalningsdatum |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
||||||
|
77 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Annan betalare |
|
||||||
|
78 |
Avsnitt 2g – uppgifter om transaktionen |
Annan betalnings-mottagare |
|
||||||
|
79 |
Avsnitt 2h – räntor |
Fast ränta för del 1 eller kupong |
Positiva eller negativa värden med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckta som procentandelar (t.ex. 2,57 i stället för 2,57 %). Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken. |
||||||
|
80 |
Avsnitt 2h – räntor |
Fast ränta eller dagberäknings-metod för kupong för del 1 |
4 alfanumeriska tecken: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Beskrivning |
||||||
|
81 |
Avsnitt 2h – räntor |
Fast ränta eller betalnings-frekvensperiod för kupong för del 1 |
4 bokstäver: DAIL = dagligen WEEK = varje vecka MNTH = månatlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc, vilket gäller när betalningarna är oregelbundna EXPI = betalning på förfallodagen |
||||||
|
82 |
Avsnitt 2h – räntor |
Fast ränta eller multiplikator för betalnings-frekvensperiod för kupong för del 1 |
Alla heltalsvärden som är större än eller lika med noll, med upp till 3 numeriska tecken. |
||||||
|
83 |
Avsnitt 2h – räntor |
Identifierare för rörlig ränta för del 1 |
Om den rörliga räntan har en ISIN-kod, ISIN-koden för den räntan. |
||||||
|
84 |
Avsnitt 2h – räntor |
Indikator för rörlig ränta för del 1 |
Beteckning för det rörliga ränteindexet. 4 bokstäver: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA |
||||||
|
85 |
Avsnitt 2h – räntor |
Namn på rörlig ränta för del 1 |
Upp till 50 alfanumeriska tecken. Specialtecken får användas om de ingår i indexets fullständiga namn. |
||||||
|
86 |
Avsnitt 2h – räntor |
Dagberäknings-metod för rörlig ränta för del 1 |
4 alfanumeriska tecken: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Beskrivning |
||||||
|
87 |
Avsnitt 2h – räntor |
Betalnings-frekvensperiod för rörlig ränta för del 1 |
4 bokstäver: DAIL = dagligen WEEK = varje vecka MNTH = månatlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc, vilket gäller när betalningarna är oregelbundna EXPI = betalning på förfallodagen |
||||||
|
88 |
Avsnitt 2h – räntor |
Multiplikator för betalnings-frekvensperiod för rörlig ränta för del 1 |
Alla heltalsvärden som är större än eller lika med noll, med upp till 3 numeriska tecken. |
||||||
|
89 |
Avsnitt 2h – räntor |
Referensperiod för rörlig ränta för del 1 – periodangivelse |
4 bokstäver: DAIL = dagligen WEEK = varje vecka MNTH = månatlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc, vilket gäller när betalningarna är oregelbundna EXPI = betalning på förfallodagen |
||||||
|
90 |
Avsnitt 2h – räntor |
Referensperiod för rörlig ränta för del 1 – multiplikator |
Alla heltalsvärden som är större än eller lika med noll, med upp till 3 numeriska tecken. |
||||||
|
91 |
Avsnitt 2h – räntor |
Justerings-frekvensperiod för rörlig ränta för del 1 |
4 bokstäver: DAIL = dagligen WEEK = varje vecka MNTH = månatlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc, vilket gäller när betalningarna är oregelbundna EXPI = betalning på förfallodagen |
||||||
|
92 |
Avsnitt 2h – räntor |
Multiplikator för justeringsfrekvens för rörlig ränta för del 1 |
Alla heltalsvärden som är större än eller lika med noll, med upp till 3 numeriska tecken. |
||||||
|
93 |
Avsnitt 2h – räntor |
Spread för del 1 |
|
||||||
|
94 |
Avsnitt 2h – räntor |
Spreadvaluta för del 1 |
Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken |
||||||
|
95 |
Avsnitt 2h – räntor |
Fast ränta för del 2 |
Positiva eller negativa värden med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckta som procentandelar (t.ex. 2,57 i stället för 2,57 %). Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken. |
||||||
|
96 |
Avsnitt 2h – räntor |
Dagberäknings-metod för fast ränta för del 2 |
4 alfanumeriska tecken: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Beskrivning |
||||||
|
97 |
Avsnitt 2h – räntor |
Betalnings-frekvensperiod för fast ränta för del 2 |
4 bokstäver: DAIL = dagligen WEEK = varje vecka MNTH = månatlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc, vilket gäller när betalningarna är oregelbundna EXPI = betalning på förfallodagen |
||||||
|
98 |
Avsnitt 2h – räntor |
Multiplikator för betalnings-frekvensperiod för fast ränta för del 2 |
Alla heltalsvärden som är större än eller lika med noll, med upp till 3 numeriska tecken. |
||||||
|
99 |
Avsnitt 2h – räntor |
Identifierare för rörlig ränta för del 2 |
Om den rörliga räntan har en ISIN-kod, ISIN-koden för den räntan. |
||||||
|
100 |
Avsnitt 2h – räntor |
Indikator för rörlig ränta för del 2 |
Beteckning för det rörliga ränteindexet. 4 bokstäver: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA |
||||||
|
101 |
Avsnitt 2h – räntor |
Namn på rörlig ränta för del 2 |
Upp till 50 alfanumeriska tecken. Specialtecken får användas om de ingår i indexets fullständiga namn. |
||||||
|
102 |
Avsnitt 2h – räntor |
Dagberäknings-metod för rörlig ränta för del 2 |
4 alfanumeriska tecken: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Beskrivning |
||||||
|
103 |
Avsnitt 2h – räntor |
Betalnings-frekvensperiod för rörlig ränta för del 2 |
4 bokstäver: DAIL = dagligen WEEK = varje vecka MNTH = månatlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc, vilket gäller när betalningarna är oregelbundna EXPI = betalning på förfallodagen |
||||||
|
104 |
Avsnitt 2h – räntor |
Multiplikator för betalnings-frekvensperiod för rörlig ränta för del 2 |
Alla heltalsvärden som är större än eller lika med noll, med upp till 3 numeriska tecken. |
||||||
|
105 |
Avsnitt 2h – räntor |
Referensperiod för rörlig ränta för del 2 – periodangivelse |
4 bokstäver: DAIL = dagligen WEEK = varje vecka MNTH = månatlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc, vilket gäller när betalningarna är oregelbundna EXPI = betalning på förfallodagen |
||||||
|
106 |
Avsnitt 2h – räntor |
Referensperiod för rörlig ränta för del 2 – multiplikator |
Alla heltalsvärden som är större än eller lika med noll, med upp till 3 numeriska tecken. |
||||||
|
107 |
Avsnitt 2h – räntor |
Justerings-frekvens för rörlig ränta för del 2 |
4 bokstäver: DAIL = dagligen WEEK = varje vecka MNTH = månatlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc, vilket gäller när betalningarna är oregelbundna EXPI = betalning på förfallodagen |
||||||
|
108 |
Avsnitt 2h – räntor |
Multiplikator för justeringsfrekvens för rörlig ränta för del 2 |
Alla heltalsvärden som är större än eller lika med noll, med upp till 3 numeriska tecken. |
||||||
|
109 |
Avsnitt 2h – räntor |
Spread för del 2 |
|
||||||
|
110 |
Avsnitt 2h – räntor |
Spreadvaluta för del 2 |
Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken |
||||||
|
111 |
Avsnitt 2h – räntor |
Spread för pakettransaktion |
|
||||||
|
112 |
Avsnitt 2h – räntor |
Valuta för pakettransaktionsspread |
Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken |
||||||
|
113 |
Avsnitt 2i – utländsk valuta |
Växelkurs 1 |
Alla värden som är större än noll, med upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 13 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
||||||
|
114 |
Avsnitt 2i – utländsk valuta |
Terminsväxelkurs |
Alla värden som är större än noll, med upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 13 decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
||||||
|
115 |
Avsnitt 2i – utländsk valuta |
Valuta-kombination för växelkurs |
Sju tecken som representerar två valutakoder enligt ISO 4217 åtskilda av ”/” utan begränsning av ordningsföljden för valutorna i valutaparet. Den första valutakoden anger basvalutan och den andra valutakoden anger motvalutan. |
||||||
|
116 |
Avsnitt 2j – råvaror och utsläppsrätter (allmänt) |
Basprodukt |
Endast värden i kolumnen ”Basprodukt” i tabellen över klassificering av råvaruderivat tillåts. |
||||||
|
117 |
Avsnitt 2j – råvaror och utsläppsrätter (allmänt) |
Underprodukt |
Endast värden i kolumnen ”Underprodukt” i tabellen över klassificering av råvaruderivat tillåts. |
||||||
|
118 |
Avsnitt 2j – råvaror och utsläppsrätter (allmänt) |
Ytterligare underprodukt |
Endast värden i kolumnen ”Ytterligare underprodukt” i tabellen över klassificering av råvaruderivat tillåts. |
||||||
|
119 |
Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi) |
Leveransställe eller -zon |
EIC-kod, 16 alfanumeriska tecken. Fältet kan upprepas |
||||||
|
120 |
Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi) |
Förbindelsepunkt |
EIC-kod, 16 alfanumeriska tecken. |
||||||
|
121 |
Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi) |
Lasttyp |
BSLD = baslast PKLD = höglast OFFP = låglast HABH = timme/timblock SHPD = form GASD = gasdygn OTHR = övrigt |
||||||
|
|
Avsnittet med fälten 122–131 kan upprepas |
|
|
||||||
|
122 |
Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi) |
Starttid för leveransintervall |
tt:mm:ssZ |
||||||
|
123 |
Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi) |
Sluttid för leveransintervall |
tt:mm:ssZ |
||||||
|
124 |
Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi) |
Leveransens startdatum |
Datum enligt ISO 8601 i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD |
||||||
|
125 |
Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi) |
Leveransens slutdatum |
Datum enligt ISO 8601 i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD |
||||||
|
126 |
Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi) |
Löptid |
MNUT = minuter HOUR = timme DASD= dag WEEK=vecka MNTH=månad QURT = kvartal SEAS= säsong YEAR= år OTHR=annat |
||||||
|
127 |
Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi) |
Veckodagar |
WDAY = vardagar WEND = helg MOND = måndag TUED = tisdag WEDD = onsdag THUD = torsdag FRID = fredag SATD = lördag SUND = söndag XBHL = med undantag för helgdagar IBHL = inklusive helgdagar Flera värden kan anges |
||||||
|
128 |
Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi) |
Leveranskapacitet |
Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken. |
||||||
|
129 |
Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi) |
Kvantitetsmått |
KWAT = KW KWHH = KWh/h KWHD = KWh/d MWAT = MW MWHH = MWh/h MWHD = MWh/d GWAT = GW GWHH = GWh/h GWHD = GWh/d THMD = Therm/d KTMD = Ktherm/d MTMD = Mtherm/d CMPD = cm/d MCMD = mcm/d BTUD = Btu/d MBTD = MMBtu/d MJDD = MJ/d HMJD = 100MJ/d MMJD = MMJ/d GJDD = GJ/d |
||||||
|
130 |
Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi) |
Pris/tidsintervall och kvantitet |
Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken. |
||||||
|
131 |
Avsnitt 2k – råvaror och utsläppsrätter (energi) |
Valuta för pris/tidsintervall och kvantitet |
Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken |
||||||
|
132 |
Avsnitt 2l – optioner |
Optionsslag |
4 bokstäver: PUTO = säljoption CALL = köpoption OTHR = om det inte kan fastställas om det är en köp- eller säljoption |
||||||
|
133 |
Avsnitt 2l – optioner |
Optionstyp |
4 bokstäver: AMER = amerikansk typ BERM = bermudatyp EURO = europeisk typ |
||||||
|
134 |
Avsnitt 2l – optioner |
Lösenpris |
|
||||||
|
|
Fälten 135–137 kan upprepas och ska fyllas i om det rör sig om derivat som inbegriper lösenpristabeller. |
|
|
||||||
|
135 |
Avsnitt 2l – optioner |
Ikraftträdande-datum för lösenpriset |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
||||||
|
136 |
Avsnitt 2l – optioner |
Slutdatum för lösenpriset |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
||||||
|
137 |
Avsnitt 2l – optioner |
Lösenpris som gäller på det tillhörande ikraftträdande-datumet |
|
||||||
|
138 |
Avsnitt 2l – optioner |
Lösenprisets valuta/valutapar |
Valutakod enligt ISO 4217 med 3 alfabetiska tecken eller för valutaoptioner: Sju tecken som representerar två valutakoder enligt ISO 4217 åtskilda av ”/” utan begränsning av ordningsföljden för valutorna i valutaparet. Den första valutakoden anger basvalutan och den andra valutakoden anger motvalutan. |
||||||
|
139 |
Avsnitt 2l – optioner |
Belopp för optionspremium |
Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
||||||
|
140 |
Avsnitt 2l – optioner |
Valuta för optionspremium |
Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken |
||||||
|
141 |
Avsnitt 2l – optioner |
Betalningsdatum för optionspremium |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
||||||
|
142 |
Avsnitt 2i – optioner |
Förfallodag för det underliggande |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
||||||
|
143 |
Sektion 2m – kreditderivat |
Prioritet |
4 bokstäver: SNDB = prioriterad, t.ex. prioriterade osäkrade skulder (företag/finansiella), statspapper i utländsk valuta (statlig) SBOD = efterställd, t.ex. efterställda skulder eller lägre sekundärkapitalskulder (banker), efterställda skulder med sämre förmånsrätt eller övre sekundärkapitalskulder (banker) OTHR = övrigt, såsom preferensaktier eller primärkapital (banker) eller andra kreditderivat |
||||||
|
144 |
Sektion 2m – kreditderivat |
Referensenhet |
Landskod enligt ISO 3166 - landskod med två bokstäver eller landskod enligt ISO 3166-2 – landskod med 2 tecken, följt av ett bindestreck ”–” och kod för distrikt med upp till 3 alfanumeriska tecken, eller identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken |
||||||
|
145 |
Sektion 2m – kreditderivat |
Serier |
Fält för heltal, upp till fem alfanumeriska tecken |
||||||
|
146 |
Sektion 2m – kreditderivat |
Version |
Fält för heltal, upp till fem alfanumeriska tecken |
||||||
|
147 |
Sektion 2m – kreditderivat |
Indexfaktor |
Ett värde med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckta som ett decimaltal (t.ex. 0,05 i stället för 5 %) mellan 0 och 1 (inklusive 0 och 1). Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
||||||
|
148 |
Sektion 2m – kreditderivat |
Tranch |
Booleskt värde: TRUE = uppdelat i trancher FALSE = ej uppdelat i trancher |
||||||
|
149 |
Sektion 2m – kreditderivat |
Attachment point för index för kreditderivat-swappar (CDS) |
Ett värde med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckta som ett decimaltal (t.ex. 0,05 i stället för 5 %) mellan 0 och 1 (inklusive 0 och 1). Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
||||||
|
150 |
Sektion 2m – kreditderivat |
Detachment point för index för kreditderivat-swappar |
Ett värde med upp till 11 numeriska tecken inklusive upp till 10 decimaler uttryckta som ett decimaltal (t.ex. 0,05 i stället för 5 %) mellan 0 och 1 (inklusive 0 och 1). Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
||||||
|
151 |
Avsnitt 2n – ändring av derivatet |
Åtgärdstyp |
4 bokstäver: NEWT = ny MODI = ändra CORR = korrigera TERM = avsluta EROR = fel REVI = förnya VALU = värdering POSC = positionskomponent |
||||||
|
152 |
Avsnitt 2n – ändring av derivatet |
Händelsetyp |
4 bokstäver: TRADE = handel NOVA = step-in COMP = riskreduceringstjänst efter handel ETRM = förtida avslutande CLRG = clearing EXER = utnyttjande ALOC = allokering CREV = kredithändelse CORP = företagshändelse INCP = inkludering i position UPDT = uppdatering |
||||||
|
153 |
Avsnitt 2n – ändring av derivatet |
Datum för händelsen |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
||||||
|
154 |
Avsnitt 2n – ändring av derivatet |
Nivå |
4 bokstäver: TCTN = handel PSTN = position |
Tabell 3
|
|
Avsnitt |
Fält |
Format |
||||
|
1 |
Parter i derivatet |
Rapporterings-tillfälle |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-tidsformat (koordinerad universell tid) ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ |
||||
|
2 |
Parter i derivatet |
Rapportinlämnande enhets ID |
Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation. |
||||
|
3 |
Parter i derivatet |
Enhet som ansvarar för rapporteringen |
Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation. LEI-koden måste vederbörligen förnyas i enlighet med villkoren för någon av de ackrediterade lokala registerförarna i det globala systemet för identifiering av juridiska personer. |
||||
|
4 |
Parter i derivatet |
Motpart 1 (rapporterande motpart) |
Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation. LEI-koden måste vederbörligen förnyas i enlighet med villkoren för någon av de ackrediterade lokala registerförarna i det globala systemet för identifiering av juridiska personer. |
||||
|
5 |
Parter i derivatet |
Typ av identifieringskod för motpart 2 |
Booleskt värde:
|
||||
|
6 |
Parter i derivatet |
Motpart 2 |
|
||||
|
7 |
Säkerhet |
Tidsstämpel för säkerheten |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-tidsformat ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ |
||||
|
8 |
Säkerhet |
Indikator för portföljsäkerhet |
Booleskt värde: TRUE = säkerhet ställs på portföljbasis FALSE = ingår inte i en portfölj |
||||
|
9 |
Säkerhet |
Kod för portföljsäkerhet |
Upp till 52 alfanumeriska tecken. Specialtecken är inte tillåtna |
||||
|
10 |
Säkerhet |
UTI |
Upp till 52 alfanumeriska tecken bestående enbart av de versala bokstäverna A–Z och siffrorna 0–9 |
||||
|
11 |
Säkerhet |
Kategori för ställande av säkerhet |
4 bokstäver: UNCL = utan ställd säkerhet PRC1 = delsäkerhet ställd: endast motpart 1 PRC2 = delsäkerhet ställd: endast motpart 2 PRCL = delsäkerhet ställd OWC1 = enkel säkerhet ställd: endast motpart 1 OWC2 = enkel säkerhet ställd: endast motpart 2 OWP1 = enkel säkerhet/delsäkerhet ställd: motpart 1 OWP2 = enkel säkerhet/delsäkerhet ställd: motpart 2 FLCL = hel säkerhet ställd Fylls i i enlighet med artikel 5 i denna förordning |
||||
|
12 |
Säkerhet |
Initial marginalsäkerhet som ställts av motpart 1 (före värderingsavdrag) |
Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
||||
|
13 |
Säkerhet |
Initial marginalsäkerhet som ställts av motpart 1 (efter värderingsavdrag) |
Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
||||
|
14 |
Säkerhet |
Valuta för den initiala marginalsäkerhet som ställts |
Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken |
||||
|
15 |
Säkerhet |
Tilläggsmarginalsäkerhet som ställts av motpart 1 (före värderingsavdrag) |
Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
||||
|
16 |
Säkerhet |
Tilläggsmarginalsäkerhet som ställts av motpart 1 (efter värderingsavdrag) |
Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
||||
|
17 |
Säkerhet |
Valuta för den tilläggsmarginal-säkerhet som ställts |
Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken |
||||
|
18 |
Säkerhet |
Överskjutande säkerhet som ställts av motpart 1 |
Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
||||
|
19 |
Säkerhet |
Valuta för den överskjutande säkerhet som ställts |
Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken |
||||
|
20 |
Säkerhet |
Initial marginalsäkerhet som samlats in av motpart 1 (före värderingsavdrag) |
Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
||||
|
21 |
Säkerhet |
Initial marginalsäkerhet som samlats in av motpart 1 (efter värderingsavdrag) |
Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
||||
|
22 |
Säkerhet |
Valuta för den initiala marginalsäkerhet som samlats in |
Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken |
||||
|
23 |
Säkerhet |
Tilläggsmarginal-säkerhet som samlats in av motpart 1 (före värderingsavdrag) |
Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
||||
|
24 |
Säkerhet |
Tilläggsmarginal-säkerhet som samlats in av motpart 1 (efter värderingsavdrag) |
Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
||||
|
25 |
Säkerhet |
Valutan på den insamlade tilläggsmarginal-säkerheten |
Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken |
||||
|
26 |
Säkerhet |
Överskjutande säkerhet som samlats in av motpart 1 |
Alla värden som är större än eller lika med noll, med upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
||||
|
27 |
Säkerhet |
Valuta för den överskjutande säkerhet som samlats in |
Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken |
||||
|
28 |
Säkerhet |
Åtgärdstyp |
”MARU” – uppdatering av marginalsäkerhet ”CORR” – korrigera |
||||
|
29 |
Säkerhet |
Datum för händelsen |
Datum enligt ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
Tabell 4
Klassificering av råvaror
|
Basprodukt |
Underprodukt |
Ytterligare underprodukt |
|
”AGRI” – Jordbruksprodukter |
”GROS” – Spannmål, Oljeväxtfrön |
”FWHT” – Fodervete ”SOYB” – Sojabönor ”CORN” – Majs ”RPSD” – Raps ”RICE” – Ris ”OTHR” – Övrigt |
|
”SOFT” – Jordbruksprodukter |
”CCOA” – Kakao ”ROBU” – Robustakaffe ”WHSG” – Vitt socker ”BRWN” – Råsocker ”OTHR” – Övrigt |
|
|
”POTA” – Potatis |
|
|
|
”OOLI”– Olivolja |
”LAMP” – Bomolja ”OTHR” – Övrigt |
|
|
”DIRY” – Mejeriprodukter |
|
|
|
”FRST” – Skogsbruksprodukter |
|
|
|
”SEAF” – Fisk och skaldjur |
|
|
|
”LSTK” – Djur |
|
|
|
”GRIN” – Spannmål |
”MWHT” – Vete för malning ”OTHR” – Övrigt |
|
|
”OTHR” – Övrigt |
|
|
|
”NRGY” –Energi |
”ELEC” – Elektricitet |
”BSLD” – Baslast ”FITR” – Finansiella överföringsrättigheter ”PKLD” – Höglast ”OFFP” – Låglast ”OTHR” – Övrigt |
|
”NGAS” – Naturgas |
”GASP” – GASPOOL ”LNGG” – LNG ”NBPG” – NBP ”NCGG” – NCG ”TTFG” – TTF ”OTHR” – Övrigt |
|
|
”OILP” – Olja |
”BAKK” – Bakken ”BDSL” – Biodiesel ”BRNT” – Brent ”BRNX” – Brent NX ”CNDA” – Kanadensisk ”COND” – Kondensat ”DSEL” – Diesel ”DUBA” – Dubai ”ESPO” – ESPO ”ETHA” – Etanol ”FUEL” – Bränsle ”FOIL” – Brännolja ”GOIL” – Gasolja ”GSLN” – Bensin ”HEAT” – Eldningsolja ”JTFL” – Flygbränsle ”KERO” – Fotogen ”LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS) ”MARS” – Mars ”NAPH” – Nafta ”NGLO” – NGL ”TAPI” – Tapis ”URAL” – Urals ”WTIO” – WTI ”OTHR” – Övrigt |
|
|
”COAL”– Kol ”INRG” – Kombinerade energislag ”RNNG” – Förnybar energi ”LGHT” – Lätta produkter ”DIST” – Destillat ”OTHR” – Övrigt |
|
|
|
”ENVR” – Miljörelaterade |
”EMIS” – Utsläpp |
”CERE” – CER ”ERUE” – ERU ”EUAE” – EUA ”EUAA” – EUAA ”OTHR” – Övrigt |
|
”WTHR” – Väder ”CRBR” – Kolrelaterat ”OTHR” – Övrigt |
|
|
|
”FRGT” – Transport |
”WETF” – Våt |
”TNKR” – Tanker ”OTHR” – Övrigt |
|
”DRYF” – Torr |
”DBCR” – Bulkfartyg ”OTHR” – Övrigt |
|
|
”CSHP” – Containerfartyg |
|
|
|
”OTHR” – Övrigt |
|
|
|
”FRTL” – Gödningsmedel |
”AMMO” – Ammoniak ”DAPH” – DAP (Diammoniumfosfat) ”PTSH” – Kaliumkarbonat ”SLPH” – Svavel ”UREA” – Urea ”UAAN” – UAN (urea och ammoniumnitrat) ”OTHR” – Övrigt |
|
|
”INDP” – Industriprodukter |
”CSTR” – Konstruktion ”MFTG” – Tillverkning |
|
|
”METL” – Metaller |
”NPRM” – Oädla |
”ALUM” – Aluminium ”ALUA” – Aluminiumlegering ”CBLT” – Kobolt ”COPR” – Koppar ”IRON” – Järnmalm ”LEAD” – Bly ”MOLY” – Molybden ”NASC” – NASAAC ”NICK” – Nickel ”STEL” – Stål ”TINN” – Tenn ”ZINC” – Zink ”OTHR” – Övrigt |
|
”PRME” – Ädla |
”GOLD” – Guld ”SLVR” – Silver ”PTNM” – Platina ”PLDM” – Palladium ”OTHR” – Övrigt |
|
|
”MCEX” – Flera varor exotisk |
|
|
|
”PAPR” – Papper |
”CBRD” – Lådkartong ”NSPT” – Tidningspapper ”PULP” – Pappersmassa ”RCVP” – Returpapper ”OTHR” – Övrigt |
|
|
”POLY” – Polypropylen |
”PLST” – Plast ”OTHR” – Övrigt |
|
|
”INFL” – Inflation |
|
|
|
”OEST” – Officiell ekonomisk statistik |
|
|
|
”OTHC” – Övriga C10-derivat enligt definitionen i tabell 10.1 i bilaga III till kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/583 (10) |
|
|
|
”OTHR” – Övrigt |
|
|
(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).
(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).
(4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).
(5) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 354, 23.12.2016, s. 37).
(6) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).
(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (EUT L 257, 28.8.2014, s. 1).
(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).
(9) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).
(10) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/583 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat (EUT L 87, 31.3.2017, s. 229).