This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022R1860
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1860 of 10 June 2022 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to the standards, formats, frequency and methods and arrangements for reporting (Text with EEA relevance)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1860 z 10. júna 2022, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o štandardy, formáty, frekvenciu, metódy a mechanizmy ohlasovania (Text s významom pre EHP)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1860 z 10. júna 2022, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o štandardy, formáty, frekvenciu, metódy a mechanizmy ohlasovania (Text s významom pre EHP)
C/2022/3588
Ú. v. EÚ L 262, 07/10/2022, p. 68–114
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/10/2022
|
7.10.2022 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 262/68 |
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1860
z 10. júna 2022,
ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o štandardy, formáty, frekvenciu, metódy a mechanizmy ohlasovania
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 6 štvrtý pododsek,
keďže:
|
(1) |
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1247/2012 (2), ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy, pokiaľ ide o formát a frekvenciu hlásení obchodov archívom obchodných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, bolo podstatným spôsobom zmenené. Keďže na dosiahnutie lepšej zrozumiteľnosti a súdržnosti právneho rámca vrátane požiadaviek na ohlasovanie v iných jurisdikciách by boli potrebné ďalšie zmeny, vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1247/2012 by malo byť zrušené a nahradené týmto nariadením. |
|
(2) |
Údaje ohlasované archívom obchodných údajov protistranami derivátov by sa mali predkladať v harmonizovanom formáte, aby sa uľahčilo zhromažďovanie, agregácia a porovnávanie údajov medzi archívmi obchodných údajov. Formát každého z polí, ktoré sa majú ohlasovať, by mal byť preto predpísaný a správy by mali byť štandardizované podľa normy ISO, ktorá sa vo finančnom odvetví široko používa. |
|
(3) |
Za jeden derivát možno predložiť viacero správ, napríklad ak je derivát viackrát za sebou zmenený. V záujme riadneho pochopenia každej správy o deriváte a každého derivátu ako celku by sa mali správy predkladať v chronologickom poradí, v akom k ohlasovaným udalostiam došlo. |
|
(4) |
S cieľom zmierniť zaťaženie vyplývajúce z ohlasovania zmien niektorých hodnôt, a najmä údajov týkajúcich sa ocenenia zmluvy a poskytnutej alebo prijatej marže, by sa tieto údaje mali ohlasovať v stave, v akom sa nachádzajú na konci každého dňa. |
|
(5) |
Systém globálnych identifikátorov právnickej osoby je už úplne zavedený a všetky protistrany derivátu alebo subjekty zodpovedné za ohlasovanie by mali preto v správe používať na identifikovanie právneho subjektu len tento systém. Ak má byť systém identifikátorov právnickej osoby účinný, uvedené protistrany alebo subjekty zodpovedné za ohlasovanie by mali zabezpečiť obnovovanie referenčných údajov o svojom identifikátore právnickej osoby v súlade s podmienkami akreditovaného vydavateľa identifikátora právnickej osoby, označovaného ako miestna prevádzková jednotka. |
|
(6) |
Určenie strany protistrany derivátu je v prípade niektorých produktov zložité. V záujme zabezpečenia konzistentného a správneho ohlasovania týchto informácií by sa preto mali zaviesť osobitné pravidlá určovania smeru derivátu. |
|
(7) |
S cieľom určiť skutočné expozície protistrán príslušné orgány vyžadujú úplné a presné informácie o kolateráli, ktorý si uvedené protistrany vymenili. Preto by sa mali určiť osobitné pravidlá zabezpečujúce konzistentný prístup, pokiaľ ide o ohlasovanie zabezpečenia kolaterálom v prípade daného derivátu alebo portfólia. |
|
(8) |
Správna špecifikácia a klasifikácia, ako aj presná identifikácia derivátov sú nevyhnutné pre efektívne využívanie údajov a zmysluplnú agregáciu údajov medzi archívmi obchodných údajov, a preto prispievajú k cieľom Rady pre finančnú stabilitu stanoveným v štúdii uskutočniteľnosti o agregácii údajov o mimoburzových derivátoch v archívoch obchodných údajov uverejnenej 19. septembra 2014. Okrem toho je na umožnenie agregácie údajov o derivátoch na globálnej úrovni nevyhnutné zavedenie globálne dohodnutého jedinečného identifikátora produktu. Požiadavky na ohlasovanie týkajúce sa klasifikácie a identifikácie derivátov by sa preto mali stanoviť tak, aby tieto informácie boli dostupné príslušným orgánom v celom rozsahu. |
|
(9) |
Včasné vytvorenie a poskytnutie jedinečného identifikátora obchodu (UTI) (3) je nevyhnutné na to, aby mohli obe protistrany použiť rovnaký jedinečný identifikátor obchodu, čím sa zabezpečí správna identifikácia a prepojenie dvoch správ týkajúcich sa toho istého derivátu. Preto treba stanoviť kritériá na určenie subjektu zodpovedného za vytvorenie jedinečného identifikátora obchodu, aby sa zabránilo dvojitému započítaniu toho istého derivátu. Okrem toho je v záujme zabezpečenia tohto cieľa v prípade derivátov uzavretých s protistranami mimo Únie dôležité zosúladiť uvedené pravidlá s globálne dohodnutým usmernením týkajúcim sa UTI. |
|
(10) |
Zmena identifikátora právnickej osoby daného subjektu v dôsledku podnikovej udalosti alebo získanie identifikátora právnickej osoby právnym subjektom môže viesť k potrebe aktualizovať veľké množstvo správ, najmä všetky správy, v ktorých je daný subjekt identifikovaný ako strana derivátu. Z uvedeného dôvodu by sa mal zaviesť postup, prostredníctvom ktorého by archívy obchodných údajov mohli aktualizovať identifikátor subjektu centralizovane, čím by sa zabezpečil efektívny, spoľahlivý a včasný proces. |
|
(11) |
Orgány si nemusia byť vedomé určitých závažných problémov ohlasujúcich subjektov, nad ktorými vykonávajú dohľad, v súvislosti s ohlasovaním, pokiaľ takéto problémy nemajú za následok napríklad zamietnutie správ alebo zlyhanie zosúlaďovania. S cieľom zabezpečiť informovanosť orgánov o závažných problémoch s ohlasovaním by mali subjekty zodpovedné za ohlasovanie oznamovať príslušným orgánom relevantné chyby a opomenutia pri ohlasovaní. |
|
(12) |
Ak je finančná protistrana výlučne zodpovedná, a to aj právne zodpovedná, za ohlasovanie údajov o zmluvách o mimoburzových derivátoch v mene nefinančnej protistrany podľa článku 9 ods. 1a nariadenia (EÚ) č. 648/2012, finančná protistrana by mala zaviesť potrebné mechanizmy, ktorými zabezpečí riadne plnenie tejto povinnosti bez duplicitného ohlasovania údajov o derivátoch. |
|
(13) |
Nezrovnalosti pri zosúlaďovaní jednoznačne vypovedajú o potenciálnych problémoch s kvalitou ohlasovaných údajov. Preto by protistrany, subjekty zodpovedné za ohlasovanie a subjekty predkladajúce správy mali mať zavedené mechanizmy, ktorými sa zabezpečí vyriešenie zlyhaní zosúlaďovania. |
|
(14) |
S cieľom zabezpečiť, aby mohli orgány účinne plniť svoje mandáty, a to najmä v súvislosti s finančnou stabilitou, je potrebné, aby mali jasný a úplný prehľad o všetkých derivátoch s pretrvávajúcim rizikom. Len harmonizovaná požiadavka na riadnu aktualizáciu všetkých nezúčtovaných derivátov môže zabrániť rozdielom pri vykonávaní požiadaviek na ohlasovanie, ktoré sa uplatňujú na nezúčtované deriváty, a tým zmierniť riziko ohrozenia konvergencie dohľadu. Ďalej sa zabezpečením zosúladenia obsahu a kvality údajov v správach týkajúcich sa nezúčtovaných derivátov umožní zjednodušenie tokov ohlasovania, čo povedie k dlhodobému zníženiu nákladov v prípade všetkých príslušných zainteresovaných strán vrátane archívov obchodných údajov, ohlasujúcich subjektov a orgánov. Preto je v záujme zlepšenia fungovania ohlasovania a zmiernenia zaťaženia spojeného s ohlasovaním v súlade s cieľmi zmien nariadenia (EÚ) č. 648/2012, ktoré boli zavedené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/834 (4), mimoriadne dôležité, aby protistrany ohlasovali úplné a presné údaje o všetkých nezúčtovaných derivátoch v súlade s aktuálne platnými požiadavkami. S cieľom zmierniť počiatočné zaťaženie v súvislosti s aktualizáciou nezúčtovaných derivátov by sa mal protistranám poskytnúť dodatočný čas na aktualizáciu údajov týkajúcich sa nezúčtovaných derivátov. Ďalej by sa od protistrán malo vyžadovať, aby takúto aktualizáciu predložili iba vtedy, ak sa v danom čase nevyskytne žiadna zmena, ktorá by si vyžadovala, aby protistrana ohlásila úplné a presné údaje o deriváte v správe týkajúcej sa danej zmeny. |
|
(15) |
Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických noriem, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA). |
|
(16) |
Orgán ESMA predložil návrh vykonávacích technických noriem, z ktorého vychádza toto nariadenie, po konzultácii s členmi Európskeho systému centrálnych bánk. Orgán ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických noriem, z ktorého toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (5). |
|
(17) |
S cieľom umožniť protistranám a archívom obchodných údajov prijať všetky potrebné opatrenia na prispôsobenie sa novým požiadavkám by sa mal dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia odložiť o osemnásť mesiacov, |
PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Údajové štandardy a formáty správ o derivátoch
Údaje o zmluve o derivátoch, ktoré sa majú ohlasovať podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, sa poskytujú v súlade so štandardmi a formátmi stanovenými v tabuľkách 1, 2 a 3 prílohy k tomuto nariadeniu a v spoločnej elektronickej a strojovo čitateľnej forme a podľa spoločného vzoru XML v súlade s metodikou normy ISO 20022.
Článok 2
Frekvencia správ
1. Všetky správy o údajoch o deriváte uvedené v článku 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1855 (6) sa predkladajú v chronologickom poradí, v ktorom sa vyskytli udalosti týkajúce sa informácií, ktoré sa majú ohlasovať.
2. Centrálna protistrana, finančná protistrana alebo nefinančná protistrana uvedená v článku 10 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, ktorá je protistranou derivátu, alebo subjekt zodpovedný za ohlasovanie ohlasujú každú zmenu údajov týkajúcich sa kolaterálu v poliach 1 až 29 tabuľky 3 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1855 pomocou druhu opatrenia „Aktualizácia marže“ v stave, v akom sa uvedené údaje týkajúce sa daného derivátu nachádzajú na konci každého dňa, ak:
|
a) |
derivát ešte nie je splatný a nevzťahuje sa naň správa s druhom opatrenia „Ukončenie“, „Chyba“ alebo „Zložka pozície“, ako sa uvádza v poli 151 tabuľky 2 prílohy, alebo |
|
b) |
na derivát sa vzťahuje správa s druhom opatrenia „Obnovenie“, po ktorej nenasleduje ďalšia správa s druhom opatrenia „Ukončenie“ alebo „Chyba“, ako sa uvádza v poli 151 tabuľky 2 prílohy. |
3. Protistrana derivátu uvedená v odseku 2 písm. a) a b), ktorá je centrálnou protistranou, finančnou protistranou alebo nefinančnou protistranou uvedenou v článku 10 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, alebo subjekt zodpovedný za ohlasovanie ohlasujú ocenenie zmluvy podľa trhovej hodnoty na konci dňa alebo na základe modelu v poliach 21 až 25 tabuľky 2 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1855 pomocou druhu opatrenia „Aktualizácia ocenenia“ v stave, v akom sa nachádza na konci každého dňa.
Článok 3
Identifikácia protistrán a iných subjektov
1. V správe sa používa kód identifikátora právnickej osoby podľa normy ISO 17442 na identifikáciu:
|
a) |
sprostredkujúceho subjektu; |
|
b) |
centrálnej protistrany; |
|
c) |
zúčtovacieho člena; |
|
d) |
protistrany, ktorá je právnym subjektom; |
|
e) |
subjektu predkladajúceho správu; |
|
f) |
subjektu zodpovedného za ohlasovanie; |
|
g) |
poskytovateľa služieb zameraných na zníženie poobchodných rizík. |
2. Protistrana 1 derivátu uvedená v poli 4 tabuľky 1 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1855 a subjekt zodpovedný za ohlasovanie zabezpečujú, aby sa referenčné údaje súvisiace s kódom identifikátora právnickej osoby podľa normy ISO 17442 pri ohlasovaní uzavretia alebo zmeny zmluvy o deriváte podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 obnovili v súlade s podmienkami ktorejkoľvek akreditovanej miestnej prevádzkovej jednotky systému globálnych identifikátorov právnickej osoby.
Článok 4
Smer derivátu
1. Strana protistrany zmluvy o derivátoch uvedená v poliach 17 až 19 tabuľky 1 prílohy sa určuje v čase uzavretia derivátu v súlade s odsekmi 2 až 14.
2. V prípade opcií a swapcií je kupujúcim protistrana, ktorá má právo na uplatnenie opcie, a predávajúcim je protistrana, ktorá predáva opciu a dostáva prémiu.
3. V prípade forwardov týkajúcich sa mien je protistrana 1 buď platcom, alebo príjemcom časti 1, a naopak pri časti 2. Protistrana 2 uvádza v poliach 18 a 19 tabuľky 1 opačné hodnoty v porovnaní s protistranou 1.
4. V prípade swapov týkajúcich sa mien, v rámci ktorých dochádza k viacerým výmenám mien, sa každá protistrana pre obidve časti obchodu označuje buď ako platca, alebo ako príjemca danej časti na základe výmeny mien, ktorá sa uskutočnila najbližšie k dátumu uplynutia platnosti.
5. V prípade iných forwardov, než sú forwardy týkajúce sa mien, a v prípade futurít je kupujúcim protistrana, ktorá kupuje nástroj, a predávajúcim je protistrana, ktorá nástroj predáva.
6. V prípade finančných rozdielových zmlúv a stávok na finančné rozpätie je predávajúcim protistrana, ktorá v súvislosti so zmluvou zaujíma krátku pozíciu, a kupujúcim je protistrana, ktorá zaujíma dlhú pozíciu.
7. V prípade swapov týkajúcich sa dividend je kupujúcim protistrana, ktorá prijíma ekvivalentnú platbu dividend, a predávajúcim je protistrana, ktorá vypláca uvedenú ekvivalentnú platbu dividend.
8. V prípade iných swapov týkajúcich sa cenných papierov, než sú swapy týkajúce sa dividend, je protistrana 1 buď platcom, alebo príjemcom časti 1, a naopak pri časti 2. Protistrana 2 uvádza v poliach 18 a 19 tabuľky 1 opačné hodnoty v porovnaní s protistranou 1.
9. V prípade swapov týkajúcich sa úrokových sadzieb alebo ukazovateľov inflácie vrátane krížových menových swapov je protistrana 1 buď platcom, alebo príjemcom časti 1, a naopak pri časti 2. Protistrana 2 uvádza v poliach 18 a 19 tabuľky 1 opačné hodnoty v porovnaní s protistranou 1.
10. V prípade derivátových nástrojov na presun kreditného rizika, okrem opcií a swapcií, je kupujúcim protistrana, ktorá kupuje zabezpečenie, a predávajúcim je protistrana, ktorá predáva zabezpečenie.
11. V prípade swapov týkajúcich sa komodít je protistrana 1 buď platcom, alebo príjemcom časti 1, a naopak pri časti 2. Protistrana 2 uvádza v poliach 18 a 19 tabuľky 1 opačné hodnoty v porovnaní s protistranou 1.
12. V prípade dohôd o forwardovej úrokovej miere je protistrana 1 buď platcom, alebo príjemcom časti 1, a naopak pri časti 2. Protistrana 2 uvádza v poliach 18 a 19 tabuľky 1 opačné hodnoty v porovnaní s protistranou 1.
13. V prípade derivátov týkajúcich sa rozdielov, volatility a korelácie je kupujúcim protistrana, ktorá má zisk zo zvýšenia ceny podkladového aktíva, a predávajúcim je protistrana, ktorá má zisk zo zníženia ceny podkladového aktíva.
Článok 5
Zabezpečenie kolaterálom
Ohlasujúca protistrana identifikuje druh zabezpečenia kolaterálom v prípade zmluvy o deriváte alebo portfólia derivátov, ako sa uvádza v poli 11 tabuľky 3 prílohy, takto:
|
a) |
ako „nezabezpečené kolaterálom“, ak medzi protistranami neexistuje dohoda o kolateráli alebo ak sa v dohode o kolateráli medzi protistranami stanovuje, že protistrany neposkytujú v súvislosti s derivátom alebo portfóliom derivátov ani počiatočnú maržu, ani variačnú maržu; |
|
b) |
ako „čiastočne zabezpečené kolaterálom: len protistrana 1“, ak sa v dohode o kolateráli medzi protistranami stanovuje, že ohlasujúca protistrana pravidelne poskytuje len variačné marže a že druhá protistrana neposkytuje žiadnu maržu v súvislosti s derivátom alebo portfóliom derivátov; |
|
c) |
ako „čiastočne zabezpečené kolaterálom: len protistrana 2“, ak sa v dohode o kolateráli medzi protistranami stanovuje, že druhá protistrana pravidelne poskytuje len variačnú maržu a že ohlasujúca protistrana neposkytuje žiadnu maržu v súvislosti s derivátom alebo portfóliom derivátov; |
|
d) |
ako „čiastočne zabezpečené kolaterálom“, ak sa v dohode o kolateráli medzi protistranami stanovuje, že obe protistrany pravidelne poskytujú len variačnú maržu v súvislosti s derivátom alebo portfóliom derivátov; |
|
e) |
ako „zabezpečené kolaterálom jednou stranou: len protistrana 1“, ak sa v dohode o kolateráli medzi protistranami stanovuje, že ohlasujúca protistrana poskytuje počiatočnú maržu a pravidelne poskytuje variačné marže a že druhá protistrana neposkytuje žiadne marže v súvislosti s derivátom alebo portfóliom derivátov; |
|
f) |
ako „zabezpečené kolaterálom jednou stranou: len protistrana 2“, ak sa v dohode o kolateráli medzi protistranami stanovuje, že druhá protistrana poskytuje počiatočnú maržu a pravidelne poskytuje variačné marže a že ohlasujúca protistrana neposkytuje žiadne marže v súvislosti s derivátom alebo portfóliom derivátov; |
|
g) |
ako „zabezpečené kolaterálom jednou stranou/čiastočne zabezpečené kolaterálom: protistrana 1“, ak sa v dohode o kolateráli medzi protistranami stanovuje, že ohlasujúca protistrana poskytuje počiatočnú maržu a pravidelne poskytuje variačnú maržu a že druhá protistrana pravidelne poskytuje len variačnú maržu v súvislosti s derivátom alebo portfóliom derivátov; |
|
h) |
ako „zabezpečené kolaterálom jednou stranou/čiastočne zabezpečené kolaterálom: protistrana 2“, ak sa v dohode o kolateráli medzi protistranami stanovuje, že druhá protistrana poskytuje počiatočnú maržu a pravidelne poskytuje variačnú maržu a že ohlasujúca protistrana pravidelne poskytuje len variačnú maržu v súvislosti s derivátom alebo portfóliom derivátov; |
|
i) |
ako „plne zabezpečené kolaterálom“, ak sa v dohode o kolateráli medzi protistranami stanovuje, že obe protistrany poskytujú počiatočnú maržu a pravidelne poskytujú variačné marže v súvislosti s derivátom alebo portfóliom derivátov. |
Článok 6
Špecifikácia, identifikácia a klasifikácia derivátov
1. V správe sa derivát špecifikuje na základe druhu zmluvy a triedy aktív v súlade s poľami 10 a 11 tabuľky 2 prílohy.
Ak deriváty nepatria do žiadnej z tried derivátov uvedených v poli 11 tabuľky 2 prílohy, v správe sa špecifikuje trieda aktív, ktorá je derivátu najpodobnejšia. Obe protistrany uvádzajú tú istú triedu aktív.
2. Derivát sa identifikuje v poli 7 tabuľky 2 prílohy pomocou kódu medzinárodného identifikačného čísla cenných papierov (ISIN) podľa normy ISO 6166 v týchto prípadoch:
|
a) |
je prijatý na obchodovanie alebo obchodovaný na mieste obchodovania; |
|
b) |
je obchodovaný prostredníctvom systematického internalizátora a jeho podkladové aktívum je prijaté na obchodovanie alebo obchodované na mieste obchodovania, alebo ide o index alebo kôš zložený z nástrojov obchodovaných na mieste obchodovania. |
3. Iný derivát, než je derivát uvedený v odseku 2, sa identifikuje v poli 8 tabuľky 2 prílohy pomocou kódu jedinečného identifikátora produktu (UPI) podľa normy ISO 4914.
4. Ohlasujúca protistrana klasifikuje derivát v poli 9 tabuľky 2 prílohy pomocou kódu klasifikácie finančného nástroja (CFI) podľa normy ISO 10962.
Článok 7
Jedinečný identifikátor obchodu
1. Protistrany ohlasujú deriváty pomocou UTI vytvoreného v súlade s odsekmi 2, 3 a 5.
2. Derivát, ktorý je ohlásený buď na úrovni transakcie, alebo na úrovni pozície, sa identifikuje v poli 1 tabuľky 2 prílohy pomocou jedinečného identifikátora transakcie (UTI) podľa normy ISO 23897. Jedinečný identifikátor transakcie sa skladá z identifikátora právnickej osoby subjektu, ktorý tento UTI vytvoril, po ktorom nasleduje kód pozostávajúci najviac z 32 znakov, ktorý je jedinečný na úrovni vytvárajúceho subjektu.
3. Protistrany určujú subjekt zodpovedný za vytvorenie UTI v súlade s týmito požiadavkami:
|
a) |
v prípade iných zúčtovaných derivátov, než sú deriváty medzi dvoma centrálnymi protistranami, UTI vytvára pre zúčtovacieho člena centrálna protistrana v bode zúčtovania. Iný UTI vytvára zúčtovací člen pre svoju protistranu v prípade obchodu, pri ktorom nie je centrálna protistrana protistranou; |
|
b) |
v prípade centrálne vykonaných, ale centrálne nezúčtovaných derivátov vytvára UTI pre svojho člena miesto vykonania; |
|
c) |
v prípade iných derivátov, než sú deriváty uvedené v písmenách a) a b), ak sa na ktorúkoľvek z protistrán vzťahujú požiadavky na ohlasovanie v tretej krajine, UTI sa vytvára podľa pravidiel jurisdikcie protistrany, ktorá musí najskôr dodržať uvedené požiadavky na ohlasovanie. Ak musí protistrana, na ktorú sa vzťahuje ohlasovanie podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, najskôr dodržať požiadavky na ohlasovanie, subjektom zodpovedným za vytvorenie UTI je:
Ak sa v uplatniteľných zákonoch príslušnej tretej krajiny stanovuje taký istý termín ohlasovania ako v zákonoch platných pre protistranu, na ktorú sa vzťahuje ohlasovanie podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, konkrétne podľa článku 9 ods. 1 prvého pododseku nariadenia (EÚ) č. 648/2012, protistrany sa dohodnú na subjekte, ktorý bude zodpovedný za vytvorenie UTI. Ak sa protistrany nedohodnú a derivát bol centrálne potvrdený elektronickými prostriedkami, UTI vytvára platforma potvrdenia obchodu v bode potvrdenia. Ak UTI nemôže vytvoriť platforma potvrdenia obchodu v bode potvrdenia a údaje o deriváte sa musia ohlásiť jednému archívu obchodných údajov, za vytvorenie UTI zodpovedá daný archív obchodných údajov. Ak archív obchodných údajov, ktorému boli ohlásené údaje o deriváte, nemôže vytvoriť UTI, za vytvorenie zodpovedá protistrana, ktorej identifikátor právnickej osoby je prvý pri usporiadaní identifikátorov protistrán podľa znakov identifikátora v opačnom poradí; |
|
d) |
v prípade iných derivátov, než sú deriváty uvedené v písmenách a), b) a c), ktoré boli centrálne potvrdené elektronickými prostriedkami, UTI vytvára platforma potvrdenia obchodu v bode potvrdenia; |
|
e) |
v prípade všetkých derivátov okrem tých, ktoré sú uvedené písmenách a) až d), sa uplatňujú tieto ustanovenia:
|
4. Protistrana vytvárajúca UTI včas oznamuje tento UTI druhej protistrane, a to najneskôr o 10.00 hod. koordinovaného svetového času pracovného dňa nasledujúceho po dátume uzavretia derivátu.
5. Bez ohľadu na odsek 3 sa môže vytvorenie UTI delegovať na subjekt odlišný od subjektu určeného v súlade s odsekom 3. Subjekt vytvárajúci UTI dodržiava požiadavky stanovené v odsekoch 2 a 4.
Článok 8
Ohlasovanie zmien identifikátora právnickej osoby a aktualizácia identifikačného kódu identifikátora právnickej osoby
1. Ak protistrana identifikovaná v správe o deriváte podľa článku 3 prechádza reštrukturalizáciou spoločnosti, ktorá vedie k zmene jej identifikátora právnickej osoby, daná protistrana alebo protistrana, na ktorú sa nový identifikátor právnickej osoby vzťahuje, alebo subjekt zodpovedný za ohlasovanie v mene ktorejkoľvek z týchto protistrán podľa článku 9 ods. 1a až 1d nariadenia (EÚ) č. 648/2012, alebo subjekt, na ktorý ktorákoľvek z protistrán delegovala ohlasovanie podľa článku 9 ods. 1f nariadenia (EÚ) č. 648/2012, oznamujú túto zmenu archívu obchodných údajov, ktorému protistrana, ktorá prešla reštrukturalizáciou spoločnosti, ohlasovala svoje deriváty, a požiadajú o aktualizáciu identifikátora právnickej osoby v dotknutých derivátoch, ktoré sa uvádzajú v článku 2 ods. 2 písm. a) a b), k dátumu reštrukturalizácie spoločnosti, ktorá vedie k zmene identifikátora právnickej osoby alebo zmlúv ohlásených po tomto dátume.
2. Vždy, keď je to možné, sa žiadosť o aktualizáciu identifikátora v derivátoch uvedených v článku 2 ods. 2 písm. a) a b) podáva aspoň 30 kalendárnych dní pred reštrukturalizáciou spoločnosti, ktorá vedie k zmene identifikátora právnickej osoby. Ak subjekt uvedený v odseku 1 nemôže poskytnúť tieto informácie archívu obchodných údajov 30 kalendárnych dní pred reštrukturalizáciou spoločnosti, ktorá vedie k zmene identifikátora právnickej osoby, čo najskôr to oznámi archívu obchodných údajov.
3. Žiadosť uvedená v odseku 1 musí obsahovať aspoň tieto prvky:
|
a) |
identifikátor právnickej osoby každej z protistrán zúčastňujúcich sa na reštrukturalizácii spoločnosti; |
|
b) |
identifikátor právnickej osoby novej protistrany; |
|
c) |
dátum, ku ktorému došlo alebo dôjde k zmene identifikátora právnickej osoby; |
|
d) |
UTI dotknutých derivátov v prípade, ak reštrukturalizácia spoločnosti ovplyvňuje iba podsúbor derivátov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. a) a b); |
|
e) |
dôkaz o tom, že reštrukturalizácia spoločnosti sa uskutočnila alebo uskutoční, v súlade s ustanoveniami článku 17 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 týkajúcimi sa sprístupňovania dôverných informácií verejnosti. |
4. Ak protistrana omylom informuje archív obchodných údajov o zmene svojho identifikátora právnickej osoby, postupuje podľa postupu podávania žiadosti o aktualizáciu svojho identifikátora právnickej osoby v súlade s odsekom 1, 2 a 3.
5. Ak protistrana, ktorá bola predtým identifikovaná iným identifikátorom, než je identifikátor právnickej osoby, získa identifikátor právnickej osoby, uplatňujú sa postupy podľa odsekov 1, 2 a 3.
6. Ak sa zmena identifikátora právnickej osoby týka protistrany usadenej v tretej krajine, jej ohlasujúca protistrana usadená v Únii alebo subjekt zodpovedný za ohlasovanie podľa článku 9 ods. 1a až 1d nariadenia (EÚ) č. 648/2012, alebo subjekt, na ktorý ohlasujúca protistrana usadená v Únii delegovala ohlasovanie, začínajú postup podľa odsekov 1, 2 a 3.
7. Ak protistrana usadená v tretej krajine, ktorá bola predtým identifikovaná iným identifikátorom, než je identifikátor právnickej osoby, získa identifikátor právnickej osoby, každá ohlasujúca protistrana usadená v Únii, na ktorú má táto zmena vplyv, alebo subjekt zodpovedný za ohlasovanie podľa článku 9 ods. 1a až 1d nariadenia (EÚ) č. 648/2012, alebo subjekt, na ktorý ohlasujúca protistrana usadená v Únii delegovala ohlasovanie, žiadajú o aktualizáciu identifikátora protistrany usadenej v tretej krajine vo svojom príslušnom archíve obchodných údajov.
8. Ak sa zmena identifikátora právnickej osoby týka subjektu uvedeného v článku 3 ods. 1 písm. a), b), c), e) alebo g), ktorý nie je protistranou derivátu, protistrana 1 alebo subjekt zodpovedný za ohlasovanie potvrdzujú archívu obchodných údajov UTI dotknutých derivátov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. a) a b). Ak protistrana 1 a subjekt zodpovedný za ohlasovanie nepotvrdia archívu obchodných údajov UTI derivátov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. a) a b), ktorých sa týka zmena identifikátora právnickej osoby, protistrana 1 alebo subjekt zodpovedný za ohlasovanie aktualizujú identifikátor právnickej osoby dotknutého subjektu vo všetkých správach týkajúcich sa dotknutých derivátov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. a) a b) zaslaním správy s druhom opatrenia „Zmena“.
Článok 9
Metódy a mechanizmy ohlasovania
1. Subjekt zodpovedný za ohlasovanie oznamuje svojmu príslušnému orgánu a prípadne príslušnému orgánu ohlasujúcej protistrany, ak je odlišný, všetky tieto prípady:
|
a) |
každé nesprávne ohlásenie v dôsledku chýb v systémoch ohlasovania, ktoré by malo vplyv na veľký počet správ; |
|
b) |
každú prekážku pri ohlasovaní brániacu subjektu predkladajúcemu správy v zaslaní správ archívu obchodných údajov v lehote uvedenej v článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012; |
|
c) |
každý závažný problém, ktorý má za následok chyby v ohlasovaní, ktoré by neviedli k zamietnutiu zo strany archívu obchodných údajov, v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2022/1858 (7). |
Subjekt zodpovedný za ohlasovanie bezodkladne oznamuje všetky uvedené prípady ihneď po tom, ako sa o nich dozvie.
V oznámení sa uvádza aspoň druh chyby alebo opomenutia, dátum výskytu, rozsah ovplyvnených správ, dôvody výskytu chýb alebo opomenutí, kroky prijaté na riešenie problému, ako aj lehota na vyriešenie problému a vykonanie opráv.
2. Ak je finančná protistrana výlučne zodpovedná, a to aj právne zodpovedná, za ohlasovanie údajov o zmluvách o mimoburzových derivátoch v mene nefinančnej protistrany podľa článku 9 ods. 1a nariadenia (EÚ) č. 648/2012, zavádza tieto mechanizmy:
|
a) |
mechanizmy, ktorými sa zabezpečí, že nefinančná protistrana včas poskytne tieto údaje o zmluvách o mimoburzových derivátoch, pri ktorých nemožno odôvodnene očakávať, že ich má finančná protistrana k dispozícii, a ktoré sú danej finančnej protistrane neznáme:
|
|
b) |
mechanizmy, ktorými sa zabezpečí, že nefinančná protistrana včas informuje finančnú protistranu o všetkých zmenách svojich právnych povinností podľa článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012; |
|
c) |
mechanizmy, ktorými sa zabezpečí, že nefinančná protistrana riadne obnoví svoj identifikátor právnickej osoby v súlade s podmienkami ktorejkoľvek akreditovanej miestnej prevádzkovej jednotky systému globálnych identifikátorov právnickej osoby; |
|
d) |
mechanizmy, ktorými sa zabezpečí, že nefinančná protistrana včas oznámi finančnej protistrane svoje rozhodnutie začať alebo ukončiť ohlasovanie údajov o zmluvách o mimoburzových derivátoch uzavretých s finančnou protistranou. Týmito mechanizmami sa musí zabezpečiť aspoň to, aby sa oznámenie vykonalo písomne alebo inými rovnocennými elektronickými prostriedkami aspoň desať pracovných dní pred dátumom, ku ktorému chce nefinančná protistrana začať alebo ukončiť ohlasovanie. |
3. Protistrany, subjekty zodpovedné za ohlasovanie a prípadne subjekty predkladajúce správy musia mať zavedené mechanizmy, ktorými sa zabezpečí zohľadnenie spätnej väzby k zlyhaniam zosúlaďovania poskytnutej podľa článku 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/1858.
Článok 10
Dátum, do ktorého sa majú zmluvy o derivátoch ohlásiť
Protistrana derivátu, ktorý spĺňa podmienky stanovené v článku 2 ods. 2 písm. a) alebo b) k xx. xx. 20xx, alebo subjekt zodpovedný za ohlasovanie ohlasujú všetky údaje o uvedenom deriváte požadované v súlade s prílohou, a to predložením správy s druhom udalosti „Aktualizácia“ do 180 kalendárnych dní od [Úrad pre publikácie, vložte dátum začatia uplatňovania vykonávacích technických noriem], ak v tejto lehote nepredložili v súvislosti s uvedeným derivátom správu s druhom opatrenia „Zmena“ alebo „Oprava“.
Článok 11
Zrušenie
Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1247/2012 sa zrušuje.
Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.
Článok 12
Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 29. apríla. 2024.
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
V Bruseli 10. júna 2022
Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN
(1) Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.
(2) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1247/2012 z 19. decembra 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy, pokiaľ ide o formát a frekvenciu hlásení obchodov archívom obchodných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 352, 21.12.2012, s. 20).
(3) Pojem „jedinečný identifikátor obchodu (UTI)“ používaný v článku 9 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 zodpovedá pojmu „jedinečný identifikátor transakcie (UTI)“ používanému v norme ISO 23897.
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/834 z 20. mája 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch nezúčtovaných centrálnou protistranou, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 141, 28.5.2019, s. 42).
(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).
(6) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1855 z 10. júna 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy stanovujúce minimálnu úroveň údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov, a druh správ, ktoré sa majú použiť (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).
(7) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1858 z 10. júna 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy, ktorými sa stanovujú postupy zosúlaďovania údajov medzi archívmi obchodných údajov a postupy, ktoré má uplatňovať archív obchodných údajov s cieľom overiť dodržiavanie požiadaviek na ohlasovanie zo strany ohlasujúcej protistrany alebo predkladajúceho subjektu a s cieľom overiť úplnosť a správnosť ohlasovaných údajov (pozri stranu 46 tohto úradného vestníka).
PRÍLOHA
Tabuľka 1
|
|
Oddiel |
Pole |
Formát |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Strany derivátu |
Časová pečiatka ohlásenia |
Dátum v časovom formáte koordinovaného svetového času (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ podľa normy ISO 8601 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Strany derivátu |
ID subjektu predkladajúceho správu |
20-znakový alfanumerický kód identifikátora právnickej osoby (LEI) podľa normy ISO 17442, ktorý je zahrnutý do údajov o LEI publikovaných organizáciou Global LEI Foundation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Strany derivátu |
Subjekt zodpovedný za ohlasovanie |
20-znakový alfanumerický kód identifikátora právnickej osoby (LEI) podľa normy ISO 17442, ktorý je zahrnutý do údajov o LEI publikovaných organizáciou Global LEI Foundation Identifikátor právnickej osoby musí byť riadne obnovený v súlade s podmienkami ktorejkoľvek akreditovanej miestnej prevádzkovej jednotky systému globálnych identifikátorov právnických osôb. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Strany derivátu |
Protistrana 1 (ohlasujúca protistrana) |
20-znakový alfanumerický kód identifikátora právnickej osoby (LEI) podľa normy ISO 17442, ktorý je zahrnutý do údajov o LEI publikovaných organizáciou Global LEI Foundation. Identifikátor právnickej osoby musí byť riadne obnovený v súlade s podmienkami ktorejkoľvek akreditovanej miestnej prevádzkovej jednotky systému globálnych identifikátorov právnických osôb. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Strany derivátu |
Povaha protistrany 1 |
F = finančná protistrana N = nefinančná protistrana C = centrálna protistrana O = iné |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Strany derivátu |
Podnikový sektor protistrany 1 |
Taxonómia pre finančné protistrany: „INVF“ – investičná spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (1), „CDTI“ – úverová inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (2), „INUN“ – poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (3), „UCIT“ – PKIPCP a prípadne jeho správcovská spoločnosť, ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (4), s výnimkou prípadu, keď je PKIPCP zriadený výlučne na účely obsluhy jedného alebo viacerých zamestnaneckých plánov na kúpu akcií, „ORPI“ – inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) vymedzená v článku 6 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 (5), „AIFD“ – alternatívny investičný fond (AIF) vymedzený v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ (6), ktorý je buď usadený v Únii, alebo spravovaný správcom alternatívneho investičného fondu (správca AIF), ktorému bolo udelené povolenie alebo ktorý je zaregistrovaný v súlade s uvedenou smernicou, s výnimkou prípadov, keď je AIF zriadený výlučne na účely obsluhy jedného alebo viacerých zamestnaneckých plánov na kúpu akcií alebo keď je AIF subjektom zriadeným na účely sekuritizácie, ako sa uvádza v článku 2 ods. 3 písm. g) smernice 2011/61/EÚ, a v relevantných prípadoch jeho správca AIF usadený v Únii, „CSDS“ – centrálny depozitár cenných papierov, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 (7). Taxonómia pre nefinančné protistrany. Tieto kategórie zodpovedajú hlavným sekciám klasifikácie NACE vymedzeným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (8):
Keď sa ohlasuje viac ako jedna činnosť, uveďte zoznam kódov v poradí relatívnej dôležitosti jednotlivých činností. V prípade centrálnych protistrán a iných druhov protistrán v súlade s článkom 1 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 neuvádzajte nič (9). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Strany derivátu |
Zúčtovacia prahová hodnota protistrany 1 |
Booleovská hodnota: TRUE = nad prahovou hodnotou, FALSE = pod prahovou hodnotou. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Strany derivátu |
Druh identifikátora protistrany 2 |
Booleovská hodnota:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Strany derivátu |
Protistrana 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Strany derivátu |
Krajina protistrany 2 |
2-znakový kód krajiny podľa normy ISO 3166 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Strany derivátu |
Povaha protistrany 2 |
F = finančná protistrana N = nefinančná protistrana C = centrálna protistrana O = iné |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Strany derivátu |
Podnikový sektor protistrany 2 |
Taxonómia pre finančné protistrany: „INVF“ – investičná spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2014/65/EÚ, „CDTI“ – úverová inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2013/36/EÚ, „INUN“ – poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2009/138/ES, „UCIT“ – PKIPCP a prípadne jeho správcovská spoločnosť, ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2009/65/ES, s výnimkou prípadu, keď je PKIPCP zriadený výlučne na účely obsluhy jedného alebo viacerých zamestnaneckých plánov na kúpu akcií, „ORPI“ – inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) vymedzená v článku 6 bode 1 smernice (EÚ) 2016/2341, „AIFD“ – alternatívny investičný fond (AIF) vymedzený v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2011/61/EÚ, ktorý je buď usadený v Únii, alebo spravovaný správcom alternatívneho investičného fondu (správca AIF), ktorému bolo udelené povolenie alebo ktorý je registrovaný v súlade s uvedenou smernicou, s výnimkou prípadov, keď je AIF zriadený výlučne na účely obsluhy jedného alebo viacerých zamestnaneckých plánov na kúpu akcií alebo keď je AIF subjektom zriadeným na účely sekuritizácie, ako sa uvádza v článku 2 ods. 3 písm. g) smernice 2011/61/EÚ, a v relevantných prípadoch jeho správca AIF usadený v Únii, „CSDS“ – centrálny depozitár cenných papierov, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s nariadením (EÚ) č. 909/2014. Taxonómia pre nefinančné protistrany. Tieto kategórie zodpovedajú hlavným sekciám klasifikácie NACE vymedzeným v nariadení (ES) č. 1893/2006:
Keď sa ohlasuje viac ako jedna činnosť, uveďte zoznam kódov v poradí relatívnej dôležitosti jednotlivých činností. V prípade centrálnych protistrán a iných druhov protistrán v súlade s článkom 1 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 neuvádzajte nič. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Strany derivátu |
Zúčtovacia prahová hodnota protistrany 2 |
Booleovská hodnota: TRUE = nad prahovou hodnotou, FALSE = pod prahovou hodnotou. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Strany derivátu |
Ohlasovacia povinnosť protistrany 2 |
Booleovská hodnota:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Strany derivátu |
ID makléra |
20-znakový alfanumerický kód identifikátora právnickej osoby (LEI) podľa normy ISO 17442, ktorý je zahrnutý do údajov o LEI publikovaných organizáciou Global LEI Foundation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
Strany derivátu |
Zúčtovací člen |
20-znakový alfanumerický kód identifikátora právnickej osoby (LEI) podľa normy ISO 17442, ktorý je zahrnutý do údajov o LEI publikovaných organizáciou Global LEI Foundation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
Strany derivátu |
Smer |
Štyri abecedné znaky: BYER = kupujúci, SLLR = predávajúci. Vypĺňa sa v súlade s článkom 4 tohto nariadenia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
Strany derivátu |
Smer časti 1 |
Štyri abecedné znaky: MAKE = platiteľ, TAKE = príjemca. Vypĺňa sa v súlade s článkom 4 tohto nariadenia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
Strany derivátu |
Smer časti 2 |
Štyri abecedné znaky: MAKE = platiteľ, TAKE = príjemca. Vypĺňa sa v súlade s článkom 4 tohto nariadenia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
Strany derivátu |
Priame prepojenie na obchodnú činnosť alebo podnikové financovanie |
Booleovská hodnota: TRUE = áno, FALSE = nie. |
Tabuľka 2
|
|
Oddiel |
Pole |
Formát |
||||||
|
1 |
Oddiel 2a – Identifikátory a odkazy |
Jedinečný identifikátor obchodu |
Jedinečný identifikátor obchodu podľa normy ISO 23897. Najviac 52 alfanumerických znakov, povolené sú len veľké abecedné znaky A až Z a číslice 0 až 9. |
||||||
|
2 |
Oddiel 2a – Identifikátory a odkazy |
Sledovacie číslo ohlásenia |
Alfanumerické pole s najviac 52 znakmi |
||||||
|
3 |
Oddiel 2a – Identifikátory a odkazy |
Predchádzajúci jedinečný identifikátor obchodu (pre vzťahy typu one-to-one a one-to-many medzi transakciami) |
Najviac 52 alfanumerických znakov, povolené sú len veľké abecedné znaky A až Z a číslice 0 až 9. |
||||||
|
4 |
Oddiel 2a – Identifikátory a odkazy |
Jedinečný identifikátor obchodu pre následnú pozíciu |
Najviac 52 alfanumerických znakov, povolené sú len veľké abecedné znaky A až Z a číslice 0 až 9. |
||||||
|
5 |
Oddiel 2a – Identifikátory a odkazy |
ID zníženia poobchodných rizík |
Najviac 52 alfanumerických znakov, povolené sú len veľké abecedné znaky A až Z a číslice 0 až 9. Prvých 20 znakov predstavuje identifikátor právnickej osoby poskytovateľa kompresie. |
||||||
|
6 |
Oddiel 2a – Identifikátory a odkazy |
Identifikátor súboru |
Najviac 35 alfanumerických znakov |
||||||
|
7 |
Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy |
Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov (ISIN) |
12-znakový alfanumerický kód ISIN podľa normy ISO 6166 |
||||||
|
8 |
Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy |
Jedinečný identifikátor produktu |
12-znakový alfanumerický kód jedinečného identifikátora produktu podľa normy ISO 4914 |
||||||
|
9 |
Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy |
Klasifikácia produktu |
6-znakový abecedný kód CFI podľa normy ISO 10962 |
||||||
|
10 |
Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy |
Druh zmluvy |
CFDS = finančné rozdielové zmluvy FRAS = dohoda o forwardovej úrokovej miere FUTR = futurity FORW = forwardy OPTN = opcia SPDB = stávka na finančné rozpätie SWAP = swap SWPT = swapcia OTHR = iné |
||||||
|
11 |
Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy |
Trieda aktív |
COMM = komodity a emisné kvóty CRDT = úver CURR = mena EQUI = akcia INTR = úroková sadzba |
||||||
|
12 |
Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy |
Derivát založený na kryptoaktívach |
Booleovská hodnota:
|
||||||
|
13 |
Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy |
Druh identifikácie podkladového aktíva |
Jeden abecedný znak: I = ISIN, B = kôš, X = index. |
||||||
|
14 |
Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy |
Identifikácia podkladového aktíva |
Pre druh identifikácie podkladového aktíva I: 12-znakový alfanumerický kód ISIN podľa normy ISO 6166. Pre druh identifikácie podkladového aktíva X: 12-znakový alfanumerický kód ISIN podľa normy ISO 6166, ak existuje. |
||||||
|
15 |
Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy |
Ukazovateľ podkladového indexu |
Uvádza sa index pohyblivej sadzby. Štyri abecedné znaky: ESTR = €STR, SONA = SONIA, SOFR = SOFR, EONA = EONIA, EONS = EONIA SWAP, EURI = EURIBOR, EUUS = EURODOLLAR, EUCH = EuroSwiss, GCFR = GCF REPO, ISDA = ISDAFIX, LIBI = LIBID, LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe, TIBO = TIBOR, STBO = STIBOR, BBSW = BBSW, JIBA = JIBAR, BUBO = BUBOR, CDOR = CDOR, CIBO = CIBOR, MOSP = MOSPRIM, NIBO = NIBOR, PRBO = PRIBOR, TLBO = TELBOR, WIBO = WIBOR, TREA = Treasury (obligácie ministerstva financií), SWAP = SWAP, FUSW = Future SWAP (termínové swapy), EFFR = efektívne sadzby federálnych fondov, OBFR = jednodňová banková sadzba financovania, CZNA = CZEONIA. |
||||||
|
16 |
Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy |
Názov podkladového indexu |
Najviac 50 alfanumerických znakov. Špeciálne znaky sú povolené iba vtedy, ak tvoria súčasť celého názvu indexu. |
||||||
|
17 |
Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy |
Kód vlastného koša cenných papierov |
Najviac 72 alfanumerických znakov zložených z identifikátora právnickej osoby štruktúrovateľa koša, po ktorom nasleduje najviac 52 alfanumerických znakov |
||||||
|
18 |
Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy |
Identifikátor zložiek koša |
Pre druh identifikácie podkladového aktíva B: všetky jednotlivé zložky identifikované prostredníctvom kódu ISIN podľa normy ISO 6166. |
||||||
|
19 |
Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy |
Mena vyrovnania 1 |
Kód meny podľa normy ISO 4217, tri abecedné znaky |
||||||
|
20 |
Oddiel 2b – Informácie týkajúce sa zmluvy |
Mena vyrovnania 2 |
Kód meny podľa normy ISO 4217, tri abecedné znaky |
||||||
|
21 |
Oddiel 2c – Ocenenie |
Výška ocenenia |
Kladná a záporná hodnota, najviac 25 číselných znakov vrátane najviac piatich desatinných miest. Ak má hodnota po desatinnej čiarke viac ako päť číslic, ohlasujúce protistrany posledné miesto zaokrúhlia smerom nahor. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. Záporné znamienko, ak je vyplnené, sa nepočíta ako číselný znak. |
||||||
|
22 |
Oddiel 2c – Ocenenie |
Mena ocenenia |
Kód meny podľa normy ISO 4217, tri abecedné znaky |
||||||
|
23 |
Oddiel 2c – Ocenenie |
Časová pečiatka ocenenia |
Dátum v časovom formáte UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
24 |
Oddiel 2c – Ocenenie |
Metóda ocenenia |
Štyri abecedné znaky: MTMA = ocenenie podľa trhovej hodnoty, MTMO = ocenenie na základe modelu, CCPV = ocenenie centrálnej protistrany. |
||||||
|
25 |
Oddiel 2c – Ocenenie |
Delta |
Najviac 25 číselných znakov vrátane najviac piatich desatinných miest. Ak má hodnota po desatinnej čiarke viac ako päť číslic, ohlasujúce protistrany posledné miesto zaokrúhlia smerom nahor. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. Povolená je akákoľvek hodnota od –1 do 1 (vrátane –1 a 1). |
||||||
|
26 |
Oddiel 2d – Kolaterál |
Ukazovateľ portfólia zabezpečeného kolaterálom |
Booleovská hodnota: TRUE = zabezpečené kolaterálom na báze portfólia, FALSE = nie je súčasťou portfólia. |
||||||
|
27 |
Oddiel 2d – Kolaterál |
Kód portfólia zabezpečeného kolaterálom |
Najviac 52 alfanumerických znakov Špeciálne znaky nie sú povolené. |
||||||
|
28 |
Oddiel 2e – Zmierňovanie rizika/Ohlasovanie |
Časová pečiatka potvrdenia |
Dátum v časovom formáte UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
29 |
Oddiel 2e – Zmierňovanie rizika/Ohlasovanie |
Potvrdené |
Štyri abecedné znaky:
|
||||||
|
30 |
Oddiel 2f – Zúčtovanie |
Zúčtovacia povinnosť |
TRUE = zmluva patrí do triedy mimoburzových derivátov, ktorá bola označená za triedu podliehajúcu zúčtovacej povinnosti, a obidve protistrany zmluvy podliehajú zúčtovacej povinnosti, FLSE = zmluva patrí do triedy mimoburzových derivátov, ktorá bola označená za triedu podliehajúcu zúčtovacej povinnosti, ale jedna protistrana alebo obidve protistrany zmluvy nepodliehajú zúčtovacej povinnosti; alebo hodnota „UKWN“ – zmluva nepatrí do triedy mimoburzových derivátov, ktorá bola označená za triedu podliehajúcu zúčtovacej povinnosti. |
||||||
|
31 |
Oddiel 2f – Zúčtovanie |
Zúčtované |
Jeden abecedný znak: Y = áno, centrálne zúčtované, v prípade beta a gama transakcií, N = nie, nie je centrálne zúčtované. |
||||||
|
32 |
Oddiel 2f – Zúčtovanie |
Časová pečiatka zúčtovania |
Dátum v časovom formáte UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
33 |
Oddiel 2f – Zúčtovanie |
Centrálna protistrana |
20-znakový alfanumerický kód identifikátora právnickej osoby (LEI) podľa normy ISO 17442, ktorý je zahrnutý do údajov o LEI publikovaných organizáciou Global LEI Foundation |
||||||
|
34 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Druh rámcovej dohody |
Štyri abecedné znaky: „ISDA“ – ISDA, „CDEA“ – FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement, „EUMA“ – European Master Agreement, „FPCA“ – FOA Professional Client Agreement, „FMAT“ – FBF Master Agreement relating to transactions on forward financial instruments, „DERV“ – Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV), „CMOP“ – Contrato Marco de Operaciones Financieras, „CHMA“ – Swiss Master Agreement, „IDMA“ – Islamic Derivative Master Agreement, „EFMA“ – EFET Master Agreement, „GMRA“ – GMRA, „GMSL“ – GMSLA, „BIAG“ – bilaterálna dohoda, alebo „OTHR“, ak daný druh rámcovej dohody nie je uvedený v tomto zozname. |
||||||
|
35 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Iný druh rámcovej dohody |
Najviac 50 alfanumerických znakov |
||||||
|
36 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Verzia rámcovej dohody |
Dátum vo formáte RRRR podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
37 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
V rámci skupiny |
Booleovská hodnota: TRUE = zmluva sa uzatvorila ako transakcia v rámci skupiny, FALSE = zmluva sa neuzatvorila ako transakcia v rámci skupiny. |
||||||
|
38 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Zníženie poobchodných rizík |
Booleovská hodnota: TRUE = zmluva je výsledkom udalosti zníženia poobchodných rizík, FALSE = zmluva nie je výsledkom udalosti zníženia poobchodných rizík. |
||||||
|
39 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Druh metódy zníženia poobchodných rizík |
Štyri abecedné znaky: „PWOS“ – kompresia portfólia bez poskytovateľa služieb, ktorý je treťou stranou, „PWAS“ – kompresia portfólia s poskytovateľom služieb, ktorý je treťou stranou, alebo s centrálnou protistranou, „PRBM“ – rebalansovanie portfólia/správa marží, „OTHR“ – iné. |
||||||
|
40 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Poskytovateľ služieb zameraných na zníženie poobchodných rizík |
20-znakový alfanumerický kód identifikátora právnickej osoby (LEI) podľa normy ISO 17442, ktorý je zahrnutý do údajov o LEI publikovaných organizáciou Global LEI Foundation |
||||||
|
41 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Miesto vykonania |
Identifikačný kód trhu (MIC) podľa normy ISO 10383, štyri alfanumerické znaky |
||||||
|
42 |
Oddiel 2c – Údaje o transakcii |
Časová pečiatka vykonania |
Dátum v časovom formáte UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
43 |
Oddiel 2c – Údaje o transakcii |
Dátum začatia platnosti |
Dátum vo formáte UTC RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
44 |
Oddiel 2c – Údaje o transakcii |
Dátum uplynutia platnosti |
Dátum vo formáte UTC RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
45 |
Oddiel 2c – Údaje o transakcii |
Dátum predčasného ukončenia |
Dátum vo formáte UTC RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
46 |
Oddiel 2c – Údaje o transakcii |
Najneskorší dátum zmluvnej úhrady |
Dátum vo formáte UTC RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
47 |
Oddiel 2c – Údaje o transakcii |
Druh vyrovnania |
Štyri abecedné znaky: CASH = hotovostné, PHYS = fyzické, OPTL = voliteľné pre protistranu alebo keď je určené treťou stranou. |
||||||
|
48 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Cena |
|
||||||
|
49 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Mena, v ktorej je vyjadrená cena |
Kód meny podľa normy ISO 4217, tri abecedné znaky |
||||||
|
|
Polia 50 – 52 sa môžu opakovať a vypĺňajú sa v prípade derivátov, na ktoré sa uplatňujú cenové harmonogramy |
|
|
||||||
|
50 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Neupravený dátum začatia platnosti ceny |
Dátum vo formáte UTC RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
51 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Neupravený dátum konca platnosti ceny |
Dátum vo formáte UTC RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
52 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Platná cena v období medzi neupraveným dátumom začatia a dátumom konca platnosti ceny |
|
||||||
|
53 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Cena súbornej transakcie |
|
||||||
|
54 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Mena, v ktorej je vyjadrená cena súbornej transakcie |
Kód meny podľa normy ISO 4217, tri abecedné znaky |
||||||
|
55 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Pomyselná hodnota časti 1 |
Akákoľvek hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac 25 číselných znakov vrátane najviac piatich desatinných miest. Ak má hodnota po desatinnej čiarke viac ako päť číslic, ohlasujúce protistrany posledné miesto zaokrúhlia smerom nahor. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
||||||
|
56 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Mena pomyselnej hodnoty 1 |
Kód meny podľa normy ISO 4217, tri abecedné znaky |
||||||
|
|
Polia 57 – 59 sa môžu opakovať a vypĺňajú sa v prípade derivátov, na ktoré sa uplatňujú harmonogramy pomyselných hodnôt |
|
|
||||||
|
57 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Dátum začatia platnosti pomyselnej hodnoty časti 1 |
Dátum vo formáte UTC RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
58 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Dátum konca platnosti pomyselnej hodnoty časti 1 |
Dátum vo formáte UTC RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
59 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Pomyselná hodnota platná pre súvisiaci dátum začatia platnosti časti 1 |
Akákoľvek hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac 25 číselných znakov vrátane najviac piatich desatinných miest. Ak má hodnota po desatinnej čiarke viac ako päť číslic, ohlasujúce protistrany posledné miesto zaokrúhlia smerom nahor. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
||||||
|
60 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Celkové pomyselné množstvo časti 1 |
Akákoľvek hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac 25 číselných znakov vrátane najviac piatich desatinných miest. Ak má hodnota po desatinnej čiarke viac ako päť číslic, ohlasujúce protistrany posledné miesto zaokrúhlia smerom nahor. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
||||||
|
|
Polia 61 – 63 sa môžu opakovať a vypĺňajú sa v prípade derivátov, na ktoré sa uplatňujú harmonogramy pomyselného množstva |
|
|
||||||
|
61 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Dátum začatia platnosti pomyselného množstva časti 1 |
Dátum vo formáte UTC RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
62 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Dátum konca platnosti pomyselného množstva časti 1 |
Dátum vo formáte UTC RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
63 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Pomyselné množstvo platné pre súvisiaci dátum začatia platnosti časti 1 |
Akákoľvek hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac 25 číselných znakov vrátane najviac piatich desatinných miest. Ak má hodnota po desatinnej čiarke viac ako päť číslic, ohlasujúce protistrany posledné miesto zaokrúhlia smerom nahor. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
||||||
|
64 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Pomyselná hodnota časti 2 |
Akákoľvek hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac 25 číselných znakov vrátane najviac piatich desatinných miest. Ak má hodnota po desatinnej čiarke viac ako päť číslic, ohlasujúce protistrany posledné miesto zaokrúhlia smerom nahor. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
||||||
|
65 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Mena pomyselnej hodnoty 2 |
Kód meny podľa normy ISO 4217, tri abecedné znaky |
||||||
|
|
Polia 66 – 68 sa môžu opakovať a vypĺňajú sa v prípade derivátov, na ktoré sa uplatňujú harmonogramy pomyselných hodnôt |
|
|
||||||
|
66 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Dátum začatia platnosti pomyselnej hodnoty časti 2 |
Dátum vo formáte UTC RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
67 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Dátum konca platnosti pomyselnej hodnoty časti 2 |
Dátum vo formáte UTC RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
68 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Pomyselná hodnota platná pre súvisiaci dátum začatia platnosti časti 2 |
Akákoľvek hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac 25 číselných znakov vrátane najviac piatich desatinných miest. Ak má hodnota po desatinnej čiarke viac ako päť číslic, ohlasujúce protistrany posledné miesto zaokrúhlia smerom nahor. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
||||||
|
69 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Celkové pomyselné množstvo časti 2 |
Akákoľvek hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac 25 číselných znakov vrátane najviac piatich desatinných miest. Ak má hodnota po desatinnej čiarke viac ako päť číslic, ohlasujúce protistrany posledné miesto zaokrúhlia smerom nahor. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
||||||
|
|
Polia 70 – 72 sa môžu opakovať a vypĺňajú sa v prípade derivátov, na ktoré sa uplatňujú harmonogramy pomyselného množstva |
|
|
||||||
|
70 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Dátum začatia platnosti pomyselného množstva časti 2 |
Dátum vo formáte UTC RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
71 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Dátum konca platnosti pomyselného množstva časti 2 |
Dátum vo formáte UTC RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
72 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Pomyselné množstvo platné pre súvisiaci dátum začatia platnosti časti 2 |
Akákoľvek hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac 25 číselných znakov vrátane najviac piatich desatinných miest. Ak má hodnota po desatinnej čiarke viac ako päť číslic, ohlasujúce protistrany posledné miesto zaokrúhlia smerom nahor. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
||||||
|
|
Oddiel s poľami 73 – 78 sa môže opakovať |
|
|
||||||
|
73 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Druh inej platby |
Štyri abecedné znaky: UFRO = počiatočná platba, t. j. prvá platba, ktorú uskutoční jedna z protistrán buď s cieľom zaistiť reálnu hodnotu transakcie, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý by mohol byť príčinou mimotrhovej transakcie, UWIN = zrušenie alebo úplné ukončenie, t. j. platba konečného vyrovnania uskutočnená vtedy, keď je transakcia zrušená pred dátumom jej skončenia; platby, ktoré môžu byť dôsledkom úplného ukončenia transakcie (transakcií) s derivátmi, PEXH = výmena istín, t. j. výmena pomyselných hodnôt pri krížových menových swapoch. |
||||||
|
74 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Výška inej platby |
Najviac 25 číselných znakov vrátane najviac piatich desatinných miest. Ak má hodnota po desatinnej čiarke viac ako päť číslic, ohlasujúce protistrany posledné miesto zaokrúhlia smerom nahor. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. Povolená je akákoľvek hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule. |
||||||
|
75 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Mena inej platby |
Kód meny podľa normy ISO 4217, tri abecedné znaky |
||||||
|
76 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Dátum inej platby |
Dátum vo formáte UTC RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
77 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Platca inej platby |
|
||||||
|
78 |
Oddiel 2g – Údaje o transakcii |
Príjemca inej platby |
|
||||||
|
79 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Pevná sadzba časti 1 alebo kupón |
Kladné a záporné hodnoty s najviac 11 číselnými znakmi vrátane najviac desiatich desatinných miest vyjadrené ako percentuálny podiel (napr. 2,57 namiesto 2,57 %). Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. Záporné znamienko, ak je vyplnené, sa nepočíta ako číselný znak. |
||||||
|
80 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Metóda počítania dní pri pevnej sadzbe alebo kupóne časti 1 |
Štyri alfanumerické znaky: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule, A002 = IC30365, A003 = IC30Actual, A004 = Actual360, A005 = Actual365Fixed, A006 = ActualActualICMA, A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1, A008 = ActualActualISDA, A009 = Actual365LorActuActubasisRule, A010 = ActualActualAFB, A011 = IC30360ICMAor30360basicrule, A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2, A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3, A014 = Actual365NL, A015 = ActualActualUltimo, A016 = IC30EPlus360, A017 = Actual364, A018 = Business252, A019 = Actual360NL, A020 = 1/1, NARR = opis. |
||||||
|
81 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Frekvencia platby pevnej sadzby alebo platby kupónu časti 1 |
Štyri abecedné znaky: DAIL = denne, WEEK = týždenne, MNTH = mesačne, YEAR = ročne, ADHO = ad hoc, uplatňuje sa pri nepravidelných platbách, EXPI = platba v termíne. |
||||||
|
82 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Frekvencia platby pevnej sadzby časti 1 alebo platby kupónu – multiplikátor |
Každá celá hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac tri číselné znaky |
||||||
|
83 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Identifikátor pohyblivej sadzby časti 1 |
Ak má pohyblivá sadzba kód ISIN, uvádza sa kód ISIN danej sadzby. |
||||||
|
84 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Ukazovateľ pohyblivej sadzby časti 1 |
Uvádza sa index pohyblivej sadzby. Štyri abecedné znaky: ESTR = €STR, SONA = SONIA, SOFR = SOFR, EONA = EONIA, EONS = EONIA SWAP, EURI = EURIBOR, EUUS = EURODOLLAR, EUCH = EuroSwiss, GCFR = GCF REPO, ISDA = ISDAFIX, LIBI = LIBID, LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe, TIBO = TIBOR, STBO = STIBOR, BBSW = BBSW, JIBA = JIBAR, BUBO = BUBOR, CDOR = CDOR, CIBO = CIBOR, MOSP = MOSPRIM, NIBO = NIBOR, PRBO = PRIBOR, TLBO = TELBOR, WIBO = WIBOR, TREA = Treasury (obligácie ministerstva financií), SWAP = SWAP, FUSW = Future SWAP (termínové swapy), EFFR = efektívne sadzby federálnych fondov, OBFR = jednodňová banková sadzba financovania, CZNA = CZEONIA. |
||||||
|
85 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Názov pohyblivej sadzby časti 1 |
Najviac 50 alfanumerických znakov. Špeciálne znaky sú povolené iba vtedy, ak tvoria súčasť celého názvu indexu. |
||||||
|
86 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Metóda počítania dní pri pohyblivej sadzbe časti 1 |
Štyri alfanumerické znaky: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule, A002 = IC30365, A003 = IC30Actual, A004 = Actual360, A005 = Actual365Fixed, A006 = ActualActualICMA, A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1, A008 = ActualActualISDA, A009 = Actual365LorActuActubasisRule, A010 = ActualActualAFB, A011 = IC30360ICMAor30360basicrule, A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2, A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3, A014 = Actual365NL, A015 = ActualActualUltimo, A016 = IC30EPlus360, A017 = Actual364, A018 = Business252, A019 = Actual360NL, A020 = 1/1, NARR = opis. |
||||||
|
87 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Frekvencia platby pohyblivej sadzby časti 1 |
Štyri abecedné znaky: DAIL = denne, WEEK = týždenne, MNTH = mesačne, YEAR = ročne, ADHO = ad hoc, uplatňuje sa pri nepravidelných platbách, EXPI = platba v termíne. |
||||||
|
88 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Frekvencia platby pohyblivej sadzby časti 1 – multiplikátor |
Každá celá hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac tri číselné znaky |
||||||
|
89 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 1 – časové obdobie |
Štyri abecedné znaky: DAIL = denne, WEEK = týždenne, MNTH = mesačne, YEAR = ročne, ADHO = ad hoc, uplatňuje sa pri nepravidelných platbách, EXPI = platba v termíne. |
||||||
|
90 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 1 – multiplikátor |
Každá celá hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac tri číselné znaky |
||||||
|
91 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby časti 1 |
Štyri abecedné znaky: DAIL = denne, WEEK = týždenne, MNTH = mesačne, YEAR = ročne, ADHO = ad hoc, uplatňuje sa pri nepravidelných platbách, EXPI = platba v termíne. |
||||||
|
92 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby časti 1 – multiplikátor |
Každá celá hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac tri číselné znaky |
||||||
|
93 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Rozpätie časti 1 |
|
||||||
|
94 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Mena rozpätia časti 1 |
Kód meny podľa normy ISO 4217, tri abecedné znaky |
||||||
|
95 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Pevná sadzba časti 2 |
Kladné a záporné hodnoty s najviac 11 číselnými znakmi vrátane najviac desiatich desatinných miest vyjadrené ako percentuálny podiel (napr. 2,57 namiesto 2,57 %). Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. Záporné znamienko, ak je vyplnené, sa nepočíta ako číselný znak. |
||||||
|
96 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Metóda počítania dní pevnej sadzby časti 2 |
Štyri alfanumerické znaky: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule, A002 = IC30365, A003 = IC30Actual, A004 = Actual360, A005 = Actual365Fixed, A006 = ActualActualICMA, A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1, A008 = ActualActualISDA, A009 = Actual365LorActuActubasisRule, A010 = ActualActualAFB, A011 = IC30360ICMAor30360basicrule, A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2, A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3, A014 = Actual365NL, A015 = ActualActualUltimo, A016 = IC30EPlus360, A017 = Actual364, A018 = Business252, A019 = Actual360NL, A020 = 1/1, NARR = opis. |
||||||
|
97 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Frekvencia platby pevnej sadzby časti 2 |
Štyri abecedné znaky: DAIL = denne, WEEK = týždenne, MNTH = mesačne, YEAR = ročne, ADHO = ad hoc, uplatňuje sa pri nepravidelných platbách, EXPI = platba v termíne. |
||||||
|
98 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Frekvencia platby pevnej sadzby časti 2 – multiplikátor |
Každá celá hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac tri číselné znaky |
||||||
|
99 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Identifikátor pohyblivej sadzby časti 2 |
Ak má pohyblivá sadzba kód ISIN, uvádza sa kód ISIN danej sadzby. |
||||||
|
100 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Ukazovateľ pohyblivej sadzby časti 2 |
Uvádza sa index pohyblivej sadzby. Štyri abecedné znaky: ESTR = €STR, SONA = SONIA, SOFR = SOFR, EONA = EONIA, EONS = EONIA SWAP, EURI = EURIBOR, EUUS = EURODOLLAR, EUCH = EuroSwiss, GCFR = GCF REPO, ISDA = ISDAFIX, LIBI = LIBID, LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe, TIBO = TIBOR, STBO = STIBOR, BBSW = BBSW, JIBA = JIBAR, BUBO = BUBOR, CDOR = CDOR, CIBO = CIBOR, MOSP = MOSPRIM, NIBO = NIBOR, PRBO = PRIBOR, TLBO = TELBOR, WIBO = WIBOR, TREA = Treasury (obligácie ministerstva financií), SWAP = SWAP, FUSW = Future SWAP (termínové swapy), EFFR = efektívne sadzby federálnych fondov, OBFR = jednodňová banková sadzba financovania, CZNA = CZEONIA. |
||||||
|
101 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Názov pohyblivej sadzby časti 2 |
Najviac 50 alfanumerických znakov. Špeciálne znaky sú povolené iba vtedy, ak tvoria súčasť celého názvu indexu. |
||||||
|
102 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Metóda počítania dní pri pohyblivej sadzbe časti 2 |
Štyri alfanumerické znaky: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule, A002 = IC30365, A003 = IC30Actual, A004 = Actual360, A005 = Actual365Fixed, A006 = ActualActualICMA, A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1, A008 = ActualActualISDA, A009 = Actual365LorActuActubasisRule, A010 = ActualActualAFB, A011 = IC30360ICMAor30360basicrule, A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2, A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3, A014 = Actual365NL, A015 = ActualActualUltimo, A016 = IC30EPlus360, A017 = Actual364, A018 = Business252, A019 = Actual360NL, A020 = 1/1, NARR = opis. |
||||||
|
103 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Frekvencia platby pohyblivej sadzby časti 2 |
Štyri abecedné znaky: DAIL = denne, WEEK = týždenne, MNTH = mesačne, YEAR = ročne, ADHO = ad hoc, uplatňuje sa pri nepravidelných platbách, EXPI = platba v termíne. |
||||||
|
104 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Frekvencia platby pohyblivej sadzby časti 2 – multiplikátor |
Každá celá hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac tri číselné znaky |
||||||
|
105 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 2 – časové obdobie |
Štyri abecedné znaky: DAIL = denne, WEEK = týždenne, MNTH = mesačne, YEAR = ročne, ADHO = ad hoc, uplatňuje sa pri nepravidelných platbách, EXPI = platba v termíne. |
||||||
|
106 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 2 – multiplikátor |
Každá celá hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac tri číselné znaky |
||||||
|
107 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby časti 2 |
Štyri abecedné znaky: DAIL = denne, WEEK = týždenne, MNTH = mesačne, YEAR = ročne, ADHO = ad hoc, uplatňuje sa pri nepravidelných platbách, EXPI = platba v termíne. |
||||||
|
108 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby časti 2 – multiplikátor |
Každá celá hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac tri číselné znaky |
||||||
|
109 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Rozpätie časti 2 |
|
||||||
|
110 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Mena rozpätia časti 2 |
Kód meny podľa normy ISO 4217, tri abecedné znaky |
||||||
|
111 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Rozpätie súbornej transakcie |
|
||||||
|
112 |
Oddiel 2h – Úrokové sadzby |
Mena rozpätia súbornej transakcie |
Kód meny podľa normy ISO 4217, tri abecedné znaky |
||||||
|
113 |
Oddiel 2i – Devízy |
Výmenný kurz 1 |
Akákoľvek hodnota väčšia ako nula, najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 13 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
||||||
|
114 |
Oddiel 2i – Devízy |
Forwardový výmenný kurz |
Akákoľvek hodnota väčšia ako nula, najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 13 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
||||||
|
115 |
Oddiel 2i – Devízy |
Základ výmenného kurzu |
Sedem znakov predstavujúcich dva kódy meny podľa normy ISO 4217 oddelené znakom „/“ bez obmedzenia poradia menového páru. Prvý kód meny označuje jednotkovú menu a druhý kód meny označuje kótovanú menu. |
||||||
|
116 |
Oddiel 2j – Komodity a emisné kvóty (všeobecne) |
Základný produkt |
Povolené sú len hodnoty v stĺpci „Základný produkt“ tabuľky klasifikácie komoditných derivátov. |
||||||
|
117 |
Oddiel 2j – Komodity a emisné kvóty (všeobecne) |
Podprodukt |
Povolené sú len hodnoty v stĺpci „Podprodukt“ tabuľky klasifikácie komoditných derivátov. |
||||||
|
118 |
Oddiel 2j – Komodity a emisné kvóty (všeobecne) |
Ďalší podprodukt |
Povolené sú len hodnoty v stĺpci „Ďalší podprodukt“ tabuľky klasifikácie komoditných derivátov. |
||||||
|
119 |
Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika) |
Miesto alebo zóna dodávky |
Kód EIC, 16-znakový alfanumerický kód. Opakovateľné pole. |
||||||
|
120 |
Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika) |
Bod prepojenia |
Kód EIC, 16-znakový alfanumerický kód |
||||||
|
121 |
Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika) |
Druh zaťaženia |
BSLD = základné zaťaženie PKLD = špičkové zaťaženie OFFP = mimo špičky HABH = hodiny/hodinové bloky SHPD = formované GASD = plynárenský deň OTHR = iné |
||||||
|
|
Oddiel s poľami 122 – 131 sa môže opakovať |
|
|
||||||
|
122 |
Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika) |
Čas začatia intervalu dodávky |
hh:mm:ssZ |
||||||
|
123 |
Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika) |
Čas skončenia intervalu dodávky |
hh:mm:ssZ |
||||||
|
124 |
Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika) |
Dátum začatia dodávky |
Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
125 |
Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika) |
Dátum ukončenia dodávky |
Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
126 |
Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika) |
Trvanie |
MNUT = minúty HOUR = hodina DASD = deň WEEK = týždeň MNTH = mesiac QURT = štvrťrok SEAS = obdobie YEAR = ročne OTHR = iné |
||||||
|
127 |
Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika) |
Dni v týždni |
WDAY = pracovné dni WEND = víkend MOND = pondelok TUED = utorok WEDD = streda THUD = štvrtok FRID = piatok SATD = sobota SUND = nedeľa XBHL = bez štátnych sviatkov IBHL = so štátnymi sviatkami Môže sa uviesť viac hodnôt. |
||||||
|
128 |
Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika) |
Kapacita dodávky |
Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. Záporné znamienko, ak je vyplnené, sa nepočíta ako číselný znak. |
||||||
|
129 |
Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika) |
Množstevná jednotka |
KWAT = kW KWHH = kWh/h KWHD = kWh/d MWAT = MW MWHH = MWh/h MWHD = MWh/d GWAT = GW GWHH = GWh/h GWHD = GWh/d THMD = Therm/d KTMD = kTherm/d MTMD = MTherm/d CMPD = cm/d MCMD = mcm/d BTUD = Btu/d MBTD = MMBtu/d MJDD = MJ/d HMJD = 100 MJ/d MMJD = MMJ/d GJDD = GJ/d |
||||||
|
130 |
Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika) |
Cena/množstvo za časový interval |
Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. Záporné znamienko, ak je vyplnené, sa nepočíta ako číselný znak. |
||||||
|
131 |
Oddiel 2k – Komodity a emisné kvóty (energetika) |
Mena, v ktorej je vyjadrená cena/množstvo za časový interval |
Kód meny podľa normy ISO 4217, tri abecedné znaky |
||||||
|
132 |
Oddiel 2l – Opcie |
Druh opcie |
Štyri abecedné znaky: PUTO = predajná opcia, CALL = kúpna opcia, OTHR = ak nie je možné určiť, či ide o predajnú alebo kúpnu opciu. |
||||||
|
133 |
Oddiel 2l – Opcie |
Forma opcie |
Štyri abecedné znaky: AMER = americká opcia, BERM = bermudská opcia, EURO = európska opcia. |
||||||
|
134 |
Oddiel 2l – Opcie |
Realizačná cena |
|
||||||
|
|
Polia 135 – 137 sa môžu opakovať a vypĺňajú sa v prípade derivátov, na ktoré sa uplatňujú harmonogramy realizačných cien |
|
|
||||||
|
135 |
Oddiel 2l – Opcie |
Dátum začatia platnosti realizačnej ceny |
Dátum vo formáte UTC RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
136 |
Oddiel 2l – Opcie |
Dátum konca platnosti realizačnej ceny |
Dátum vo formáte UTC RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
137 |
Oddiel 2l – Opcie |
Realizačná cena platná pre súvisiaci dátum začatia platnosti |
|
||||||
|
138 |
Oddiel 2l – Opcie |
Mena/menový pár realizačnej ceny |
Kód meny podľa normy ISO 4217, tri abecedné znaky alebo v prípade devízových opcií: Sedem znakov predstavujúcich dva kódy meny podľa normy ISO 4217 oddelené znakom „/“ bez obmedzenia poradia menového páru. Prvý kód meny označuje základnú menu a druhý kód meny označuje kótovanú menu. |
||||||
|
139 |
Oddiel 2l – Opcie |
Výška opčnej prémie |
Akákoľvek hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac 25 číselných znakov vrátane najviac piatich desatinných miest. Ak má hodnota po desatinnej čiarke viac ako päť číslic, ohlasujúce protistrany posledné miesto zaokrúhlia smerom nahor. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
||||||
|
140 |
Oddiel 2l – Opcie |
Mena opčnej prémie |
Kód meny podľa normy ISO 4217, tri abecedné znaky |
||||||
|
141 |
Oddiel 2l – Opcie |
Dátum platby opčnej prémie |
Dátum vo formáte UTC RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
142 |
Oddiel 2i – Opcie |
Dátum splatnosti podkladového aktíva |
Dátum vo formáte UTC RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
143 |
Oddiel 2m – Kreditné deriváty |
Nadradenosť |
Štyri abecedné znaky: SNDB = nadradený, ako je napríklad nadradený nezabezpečený dlh (podnikový/finančný), štátny dlh v cudzej mene (vládny), SBOD = podradený, ako je napríklad podradený dlh alebo dlh nižšej úrovne kapitálu Tier 2 (banky), vedľajší podradený dlh alebo dlh vyššej úrovne kapitálu Tier 2 (banky), OTHR = iné, ako napr. prioritné akcie alebo kapitál Tier 1 (banky) alebo iné kreditné deriváty. |
||||||
|
144 |
Oddiel 2m – Kreditné deriváty |
Referenčný subjekt |
2-znakový kód krajiny podľa normy ISO 3166 alebo 2-znakový kód krajiny podľa normy ISO 3166-2, po ktorom nasleduje pomlčka (–) a najviac 3-znakový alfanumerický kód nižšej územnej jednotky krajiny, alebo 20-znakový alfanumerický kód identifikátora právnickej osoby podľa normy ISO 17442. |
||||||
|
145 |
Oddiel 2m – Kreditné deriváty |
Séria |
Celočíselné pole s najviac piatimi znakmi |
||||||
|
146 |
Oddiel 2m – Kreditné deriváty |
Verzia |
Celočíselné pole s najviac piatimi znakmi |
||||||
|
147 |
Oddiel 2m – Kreditné deriváty |
Indexový faktor |
Akákoľvek hodnota s najviac 11 číselnými znakmi vrátane najviac desiatich desatinných miest vyjadrená ako desatinný zlomok (napr. 0,05 namiesto 5 %) od 0 do 1 (vrátane 0 a 1). Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
||||||
|
148 |
Oddiel 2m – Kreditné deriváty |
Tranža |
Booleovská hodnota: TRUE = rozdelené do tranží, FALSE = nerozdelené do tranží. |
||||||
|
149 |
Oddiel 2m – Kreditné deriváty |
Bod pripojenia indexu swapu na kreditné zlyhanie (CDS) |
Akákoľvek hodnota s najviac 11 číselnými znakmi vrátane najviac desiatich desatinných miest vyjadrená ako desatinný zlomok (napr. 0,05 namiesto 5 %) od 0 do 1 (vrátane 0 a 1). Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
||||||
|
150 |
Oddiel 2m – Kreditné deriváty |
Bod odpojenia indexu swapu na kreditné zlyhanie (CDS) |
Akákoľvek hodnota s najviac 11 číselnými znakmi vrátane najviac desiatich desatinných miest vyjadrená ako desatinný zlomok (napr. 0,05 namiesto 5 %) od 0 do 1 (vrátane 0 a 1). Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
||||||
|
151 |
Oddiel 2n – Zmeny derivátu |
Druh opatrenia |
Štyri abecedné znaky: NEWT = nové, MODI = zmena, CORR = oprava, TERM = ukončenie, EROR = chyba, REVI = obnovenie, VALU = ocenenie, POSC = zložka pozície. |
||||||
|
152 |
Oddiel 2n – Zmeny derivátu |
Druh udalosti |
Štyri abecedné znaky: TRAD = obchod, NOVA = prevod typu step-in, COMP = zníženie poobchodných rizík, ETRM = predčasné ukončenie, CLRG = zúčtovanie, EXER = uplatnenie, ALOC = alokácia, CREV = kreditná udalosť, CORP = podniková udalosť, INCP = začlenenie do pozície, UPDT = aktualizácia. |
||||||
|
153 |
Oddiel 2n – Zmeny derivátu |
Dátum udalosti |
Dátum vo formáte UTC RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601 |
||||||
|
154 |
Oddiel 2n – Zmeny derivátu |
Úroveň |
Štyri abecedné znaky: TCTN = obchod, PSTN = pozícia. |
Tabuľka 3
|
|
Oddiel |
Pole |
Formát |
||||
|
1 |
Strany derivátu |
Časová pečiatka ohlásenia |
Dátum v časovom formáte koordinovaného svetového času (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ podľa normy ISO 8601 |
||||
|
2 |
Strany derivátu |
ID subjektu predkladajúceho správu |
20-znakový alfanumerický kód identifikátora právnickej osoby (LEI) podľa normy ISO 17442, ktorý je zahrnutý do údajov o LEI publikovaných organizáciou Global LEI Foundation |
||||
|
3 |
Strany derivátu |
Subjekt zodpovedný za ohlasovanie |
20-znakový alfanumerický kód identifikátora právnickej osoby (LEI) podľa normy ISO 17442, ktorý je zahrnutý do údajov o LEI publikovaných organizáciou Global LEI Foundation Identifikátor právnickej osoby musí byť riadne obnovený v súlade s podmienkami ktorejkoľvek akreditovanej miestnej prevádzkovej jednotky systému globálnych identifikátorov právnických osôb. |
||||
|
4 |
Strany derivátu |
Protistrana 1 (ohlasujúca protistrana) |
20-znakový alfanumerický kód identifikátora právnickej osoby (LEI) podľa normy ISO 17442, ktorý je zahrnutý do údajov o LEI publikovaných organizáciou Global LEI Foundation Identifikátor právnickej osoby musí byť riadne obnovený v súlade s podmienkami ktorejkoľvek akreditovanej miestnej prevádzkovej jednotky systému globálnych identifikátorov právnických osôb. |
||||
|
5 |
Strany derivátu |
Druh identifikátora protistrany 2 |
Booleovská hodnota:
|
||||
|
6 |
Strany derivátu |
Protistrana 2 |
|
||||
|
7 |
Kolaterál |
Časová pečiatka kolaterálu |
Dátum v časovom formáte UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ podľa normy ISO 8601 |
||||
|
8 |
Kolaterál |
Ukazovateľ portfólia zabezpečeného kolaterálom |
Booleovská hodnota: TRUE = zabezpečené kolaterálom na báze portfólia, FALSE = nie je súčasťou portfólia. |
||||
|
9 |
Kolaterál |
Kód portfólia zabezpečeného kolaterálom |
Najviac 52 alfanumerických znakov Špeciálne znaky nie sú povolené. |
||||
|
10 |
Kolaterál |
Jedinečný identifikátor obchodu |
Najviac 52 alfanumerických znakov, povolené sú len veľké abecedné znaky A až Z a číslice 0 až 9. |
||||
|
11 |
Kolaterál |
Kategória zabezpečenia kolaterálom |
Štyri abecedné znaky: UNCL = nezabezpečené kolaterálom, PRC1 = čiastočne zabezpečené kolaterálom: len protistrana 1, PRC2 = čiastočne zabezpečené kolaterálom: len protistrana 2, PRCL = čiastočne zabezpečené kolaterálom, OWC1 = zabezpečené kolaterálom jednou stranou: len protistrana 1, OWC2 = zabezpečené kolaterálom jednou stranou: len protistrana 2, OWP1 = zabezpečené kolaterálom jednou stranou/čiastočne zabezpečené kolaterálom: protistrana 1, OWP2 = zabezpečené kolaterálom jednou stranou/čiastočne zabezpečené kolaterálom: protistrana 2, FLCL = plne zabezpečené kolaterálom. Vypĺňa sa v súlade s článkom 5 tohto nariadenia |
||||
|
12 |
Kolaterál |
Počiatočná marža poskytnutá protistranou 1 (hodnota pred zrážkou) |
Akákoľvek hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac 25 číselných znakov vrátane najviac piatich desatinných miest. Ak má hodnota po desatinnej čiarke viac ako päť číslic, ohlasujúce protistrany posledné miesto zaokrúhlia smerom nahor. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
||||
|
13 |
Kolaterál |
Počiatočná marža poskytnutá protistranou 1 (hodnota po zrážke) |
Akákoľvek hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac 25 číselných znakov vrátane najviac piatich desatinných miest. Ak má hodnota po desatinnej čiarke viac ako päť číslic, ohlasujúce protistrany posledné miesto zaokrúhlia smerom nahor. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
||||
|
14 |
Kolaterál |
Mena poskytnutej počiatočnej marže |
Kód meny podľa normy ISO 4217, tri abecedné znaky |
||||
|
15 |
Kolaterál |
Variačná marža poskytnutá protistranou 1 (hodnota pred zrážkou) |
Akákoľvek hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac 25 číselných znakov vrátane najviac piatich desatinných miest. Ak má hodnota po desatinnej čiarke viac ako päť číslic, ohlasujúce protistrany posledné miesto zaokrúhlia smerom nahor. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
||||
|
16 |
Kolaterál |
Variačná marža poskytnutá protistranou 1 (hodnota po zrážke) |
Akákoľvek hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac 25 číselných znakov vrátane najviac piatich desatinných miest. Ak má hodnota po desatinnej čiarke viac ako päť číslic, ohlasujúce protistrany posledné miesto zaokrúhlia smerom nahor. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
||||
|
17 |
Kolaterál |
Mena poskytnutej variačnej marže |
Kód meny podľa normy ISO 4217, tri abecedné znaky |
||||
|
18 |
Kolaterál |
Nadmerný kolaterál poskytnutý protistranou 1 |
Akákoľvek hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac 25 číselných znakov vrátane najviac piatich desatinných miest. Ak má hodnota po desatinnej čiarke viac ako päť číslic, ohlasujúce protistrany posledné miesto zaokrúhlia smerom nahor. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
||||
|
19 |
Kolaterál |
Mena poskytnutého nadmerného kolaterálu |
Kód meny podľa normy ISO 4217, tri abecedné znaky |
||||
|
20 |
Kolaterál |
Počiatočná marža vybratá protistranou 1 (hodnota pred zrážkou) |
Akákoľvek hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac 25 číselných znakov vrátane najviac piatich desatinných miest. Ak má hodnota po desatinnej čiarke viac ako päť číslic, ohlasujúce protistrany posledné miesto zaokrúhlia smerom nahor. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
||||
|
21 |
Kolaterál |
Počiatočná marža vybratá protistranou 1 (hodnota po zrážke) |
Akákoľvek hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac 25 číselných znakov vrátane najviac piatich desatinných miest. Ak má hodnota po desatinnej čiarke viac ako päť číslic, ohlasujúce protistrany posledné miesto zaokrúhlia smerom nahor. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
||||
|
22 |
Kolaterál |
Mena vybratej počiatočnej marže |
Kód meny podľa normy ISO 4217, tri abecedné znaky |
||||
|
23 |
Kolaterál |
Variačná marža vybratá protistranou 1 (hodnota pred zrážkou) |
Akákoľvek hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac 25 číselných znakov vrátane najviac piatich desatinných miest. Ak má hodnota po desatinnej čiarke viac ako päť číslic, ohlasujúce protistrany posledné miesto zaokrúhlia smerom nahor. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
||||
|
24 |
Kolaterál |
Variačná marža vybratá protistranou 1 (hodnota po zrážke) |
Akákoľvek hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac 25 číselných znakov vrátane najviac piatich desatinných miest. Ak má hodnota po desatinnej čiarke viac ako päť číslic, ohlasujúce protistrany posledné miesto zaokrúhlia smerom nahor. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
||||
|
25 |
Kolaterál |
Mena vybratej variačnej marže |
Kód meny podľa normy ISO 4217, tri abecedné znaky |
||||
|
26 |
Kolaterál |
Nadmerný kolaterál vybratý protistranou 1 |
Akákoľvek hodnota väčšia ako nula alebo rovnajúca sa nule, najviac 25 číselných znakov vrátane najviac piatich desatinných miest. Ak má hodnota po desatinnej čiarke viac ako päť číslic, ohlasujúce protistrany posledné miesto zaokrúhlia smerom nahor. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
||||
|
27 |
Kolaterál |
Mena vybratého nadmerného kolaterálu |
Kód meny podľa normy ISO 4217, tri abecedné znaky |
||||
|
28 |
Kolaterál |
Druh opatrenia |
„MARU“ – aktualizácia marže „CORR“ – oprava |
||||
|
29 |
Kolaterál |
Dátum udalosti |
Dátum vo formáte UTC RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601 |
Tabuľka 4
Klasifikácia komodít
|
Základný produkt |
Podprodukt |
Ďalší podprodukt |
|
„AGRI“ – poľnohospodárske výrobky |
„GROS“ – zrná, olejnaté semená |
„FWHT“ – kŕmna pšenica „SOYB“ – sója „CORN“ – kukurica „RPSD“ – repka olejná „RICE“ – ryža „OTHR“ – iné |
|
„SOFT“ – netrvanlivé |
„CCOA“ – kakao „ROBU“ – káva Robusta „WHSG“ – biely cukor „BRWN“ – surový cukor „OTHR“ – iné |
|
|
„POTA“ – zemiaky |
|
|
|
„OOLI“ – olivový olej |
„LAMP“ – lampantový olivový olej „OTHR“ – iné |
|
|
„DIRY“ – mliečne výrobky |
|
|
|
„FRST“ – lesnícke výrobky |
|
|
|
„SEAF“ – morské plody |
|
|
|
„LSTK“ – hospodárske zvieratá |
|
|
|
„GRIN“ – zrno |
„MWHT“ – pšenica na mletie „OTHR“ – iné |
|
|
„OTHR“ – iné |
|
|
|
„NRGY“ – energia |
„ELEC“ – elektrina |
„BSLD“ – základné zaťaženie „FITR“ – finančné prenosové práva „PKLD“ – špičkové zaťaženie „OFFP“ – mimo špičky „OTHR“ – iné |
|
„NGAS“ – zemný plyn |
„GASP“ – GASPOOL „LNGG“ – LNG „NBPG“ – NBP „NCGG“ – NCG „TTFG“ – TTF „OTHR“ – iné |
|
|
„OILP“ – ropa |
„BAKK“ – Bakken „BDSL“ – bionafta „BRNT“ – Brent „BRNT“ – Brent NX „CNDA“ – kanadská „COND“ – kondenzát „DSEL“ – nafta „DUBA“ – dubajská „ESPO“ – ESPO „ETHA“ – etanol „FUEL“ – palivo „FOIL“ – palivový olej „GOIL“ – plynový olej „GSLN“ – benzín „HEAT“ – vykurovací olej „JTFL“ – letecké palivo „KERO“ – kerozín „LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS) „MARS“ – Mars „NAPH“ – ťažký benzín „NGLO“ – skvapalnený zemný plyn „TAPI“ – Tapis „URAL“ – Urals „WTIO“ – WTI „OTHR“ – iné |
|
|
„COAL“ – uhlie „INRG“ – Inter Energy „RNNG“ – energia z obnoviteľných zdrojov „LGHT“ – ľahké zvyšky „DIST“ – destiláty „OTHR“ – iné |
|
|
|
„ENVR“ – environmentálne |
„EMI“ – emisie |
„CERE“ – CER „ERUE“ – ERU „EUAE“ – EUA „EUAA“ – EUAA „OTHR“ – iné |
|
„WTHR“ – počasie „CRBR“ – uhlíkové „OTHR“ – iné |
|
|
|
„FRGT“ – náklad |
„WETF“ – kvapalný |
„TNKR“ – tankery „OTHR“ – iné |
|
„DRYF“ – suchý |
„DBCR“ – lode na hromadný náklad „OTHR“ – iné |
|
|
„CSHP“ – kontajnerové lode |
|
|
|
„OTHR“ – iné |
|
|
|
„FRTL“ – hnojivo |
„AMMO“ – amoniak „DAPH“ – fosforečnan dvojamónny „PTSH“ – potaš „SLPH“ – síra „UREA“ – močovina „UAAN“ – UAN (roztok zmesi močoviny a dusičnanu amónneho) „OTHR“ – iné |
|
|
„INDP“ – priemyselné výrobky |
„CSTR“ – stavebníctvo „MFTG“ – výroba |
|
|
„METL“ – kovy |
„NPRM“ – nevzácne kovy |
„ALUM“ – hliník „ALUA“ – zliatina hliníka „CBLT“ – kobalt „COPR“ – meď „IRON“ – železná ruda „LEAD“ – olovo „MOLY“ – molybdén „NASC“ – NASAAC „NICK“ – nikel „STEL“ – oceľ „TINN“ – cín „ZINC“ – zinok „OTHR“ – iné |
|
„PRME“ – vzácne kovy |
„GOLD“ – zlato „SLVR“ – striebro „PTNM“ – platina „PLDM“ – paládium „OTHR“ – iné |
|
|
„MCEX“ – viackomoditné exotické |
|
|
|
„PAPR“ – papier |
„CBRD“ – vlnitá kartonáž „NSPT“ – novinový papier „PULP“ – buničina „RCVP“ – zberový papier „OTHR“ – iné |
|
|
„POLY“ – polypropylén |
„PLST“ – plasty „OTHR“ – iné |
|
|
„INFL“ – inflácia |
|
|
|
„OEST“ – úradné hospodárske štatistiky |
|
|
|
„OTHC“ – „iné deriváty C10“ podľa vymedzenia v tabuľke 10.1 prílohy III k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/583 (10) |
|
|
|
„OTHR“ – iné |
|
|
(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).
(2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).
(4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).
(5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi (Ú. v. EÚ L 354, 23.12.2016, s. 37).
(6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).
(7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1).
(8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).
(9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).
(10) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/583 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť pre obchodné miesta a investičné spoločnosti v súvislosti s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a derivátmi (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 229).