Access to European Union law
<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a>
Choose the experimental features you want to try
EUR-Lex
Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

You are here
Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search

Document 32022R1860

    Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1860 al Comisiei din 10 iunie 2022 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele, formatele, frecvența, metodele și modalitățile de raportare (Text cu relevanță pentru SEE)

    C/2022/3588

    JO L 262, 07/10/2022, p. 68–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/10/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1860/oj

    7.10.2022   

    RO

    Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

    L 262/68

    REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1860 AL COMISIEI

    din 10 iunie 2022

    de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele, formatele, frecvența, metodele și modalitățile de raportare

    (Text cu relevanță pentru SEE)

    COMISIA EUROPEANĂ,

    având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

    având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 9 alineatul (6) al patrulea paragraf,

    întrucât:

    (1)

    Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei (2) i s-au adus modificări substanțiale de contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții. Dat fiind că, pentru sporirea clarității și a coerenței cadrului juridic, inclusiv a cerințelor de raportare în alte jurisdicții, ar fi necesare modificări suplimentare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 ar trebui abrogat și înlocuit cu prezentul regulament.

    (2)

    Detaliile raportate registrelor centrale de tranzacții de către contrapărțile la instrumentele financiare derivate ar trebui transmise într-un format armonizat, pentru a se facilita colectarea, agregarea și compararea datelor între registrele centrale de tranzacții. Prin urmare, ar trebui să se prevadă formatul necesar pentru fiecare dintre câmpurile în care trebuie raportate informații, iar rapoartele ar trebui standardizate prin trimitere la un standard ISO care este utilizat pe scară largă în sectorul financiar.

    (3)

    Pentru un singur instrument financiar derivat pot fi transmise mai multe rapoarte, de exemplu în cazul în care instrumentului financiar derivat respectiv i se aduc modificări succesive. Pentru a se asigura că fiecare raport referitor la un instrument financiar derivat și fiecare instrument financiar derivat în ansamblul său sunt înțelese în mod corespunzător, rapoartele ar trebui transmise în ordinea cronologică în care s-au produs evenimentele raportate.

    (4)

    Pentru a se reduce sarcina de raportare a modificării anumitor valori, în special a detaliilor referitoare la evaluarea contractului și la marja constituită sau primită, respectivele detalii ar trebui raportate astfel cum se prezintă la sfârșitul fiecărei zile.

    (5)

    Sistemul mondial de identificator al entității juridice („LEI”) a fost pus în aplicare pe deplin și ar trebui, prin urmare, să fie utilizat exclusiv de fiecare contraparte la un instrument financiar derivat sau entitate responsabilă cu raportarea pentru identificarea unei entități juridice într-un raport. Pentru ca sistemul LEI să fie utilizat în mod eficace, contrapartea sau entitatea responsabilă cu raportarea ar trebui să se asigure că datele de referință referitoare la LEI sunt reînnoite în condițiile impuse de un emitent de LEI acreditat, denumit unitate operațională locală.

    (6)

    Determinarea contrapărții unui instrument financiar derivat este complexă în cazul anumitor produse. Prin urmare, pentru a se asigura raportarea consecventă și exactă a acestor informații, ar trebui stabilite norme specifice pentru determinarea direcției instrumentului financiar derivat.

    (7)

    Pentru a determina expunerile reale ale contrapărților, autoritățile competente au nevoie de informații complete și exacte privind garanțiile schimbate între acestea. În consecință, ar trebui stabilite norme specifice care să asigure o abordare consecventă în ceea ce privește raportarea garanțiilor constituite pentru un anumit instrument financiar derivat sau portofoliu.

    (8)

    Specificarea și clasificarea exactă, precum și identificarea cu precizie a instrumentelor financiare derivate este esențială pentru utilizarea eficientă a datelor și pentru agregarea acestora la nivelul registrelor centrale de tranzacții de așa natură încât rezultatul să aibă sens, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Consiliul pentru stabilitate financiară în cadrul Studiului de fezabilitate privind agregarea datelor referitoare la registrele centrale de tranzacții cu instrumente financiare derivate extrabursiere (Feasibility Study on Aggregation of OTC Derivatives Trade Repository Data), publicat la 19 septembrie 2014. În plus, punerea în aplicare a identificatorului unic de produs (UPI) convenit la nivel mondial este esențială pentru a se permite agregarea datelor instrumentelor financiare derivate la nivel mondial. Prin urmare, ar trebui prevăzute cerințe de raportare referitoare la clasificarea și identificarea instrumentelor financiare derivate, astfel încât aceste informații să fie puse integral la dispoziția autorităților competente.

    (9)

    Este indispensabil ca identificatorul unic de tranzacție (UTI) (3) să fie generat și furnizat în timp util, astfel încât ambele contrapărți să poată utiliza același UTI, asigurând astfel identificarea și asocierea corectă a celor două rapoarte referitoare la același instrument financiar derivat. Prin urmare, este necesar să se stabilească criterii de stabilire a entității responsabile cu generarea UTI-ului, astfel încât să se evite contabilizarea de două ori a aceluiași instrument financiar derivat. În plus, pentru a se garanta acest obiectiv în cazul instrumentelor financiare derivate încheiate cu contrapărți din afara Uniunii, este important ca aceste norme să fie aliniate la recomandările convenite la nivel mondial în materie de UTI.

    (10)

    După ce LEI-ul unei entități date se modifică în urma unui eveniment la nivel de întreprindere sau după ce o entitate juridică obține un LEI, poate fi necesar să se actualizeze un număr substanțial de rapoarte, în special toate rapoartele în care entitatea respectivă este identificată drept parte implicată într-un instrument financiar derivat. Din acest motiv, ar trebui instituită o procedură prin care să se asigure că registrele centrale de tranzacții pot să actualizeze identificatorul entității în mod centralizat, asigurând astfel un proces eficient, solid și desfășurat în timp util.

    (11)

    Este posibil ca autoritățile să nu aibă cunoștință de anumite probleme semnificative de raportare ale entităților care efectuează raportări și sunt supravegheate, de exemplu atunci când astfel de probleme nu se soldează cu respingeri de rapoarte sau cu reconcilieri nereușite. Pentru a se asigura că autoritățile au vizibilitate asupra problemelor semnificative de raportare, entitățile responsabile cu raportarea ar trebui să notifice autorităților competente erorile și omisiunile relevante din cadrul raportării.

    (12)

    În cazul în care unei contrapărți financiare îi revine răspunderea individuală, inclusiv răspunderea juridică, pentru raportarea detaliilor contractelor derivate extrabursiere în numele unei contrapărți nefinanciare, în temeiul articolului 9 alineatul (1a) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, contrapartea financiară ar trebui să instituie modalitățile necesare pentru a se asigura că poate respecta în mod corespunzător această obligație fără raportarea de mai multe ori a detaliilor instrumentelor financiare derivate.

    (13)

    Întreruperile procesului de reconciliere sunt un semn clar de potențiale probleme de calitate a datelor raportate. Prin urmare, contrapărțile, entitățile responsabile cu raportarea și entitățile care transmit rapoartele, după caz, ar trebui să dispună de modalități de asigurare a rezolvării cazurilor de reconciliere nereușită.

    (14)

    Pentru a se asigura că autoritățile își pot îndeplini în mod eficace mandatele, în special în ceea ce privește stabilitatea financiară, este necesar ca acestea să aibă o imagine clară și completă a tuturor instrumentelor financiare derivate cu riscuri în curs. Numai printr-o cerință armonizată de actualizare corespunzătoare a tuturor instrumentelor financiare derivate în curs este posibil să se prevină divergențele în ceea ce privește punerea în aplicare a cerințelor de raportare aplicabile instrumentelor financiare derivate în curs și, prin urmare, să se diminueze riscul de subminare a convergenței în materie de supraveghere. În plus, dacă se asigură că rapoartele aferente instrumentelor financiare derivate în curs sunt aliniate în ceea ce privește conținutul datelor și calitatea datelor, se permite simplificarea fluxurilor de raportare, ceea ce conduce la reducerea pe termen lung a costurilor pentru toate părțile interesate relevante, inclusiv pentru registrele centrale de tranzacții, entitățile care efectuează raportări și autorități. Astfel, pentru a se asigura îmbunătățirea funcționării raportării și reducerea sarcinii de raportare, în conformitate cu obiectivele modificărilor aduse Regulamentului (UE) nr. 648/2012 prin Regulamentul (UE) 2019/834 al Parlamentului European și al Consiliului (4), este esențial ca detaliile raportate de contrapărți cu privire la toate instrumentele financiare derivate în curs să fie complete și exacte, în conformitate cu cerințele aplicabile în prezent. Pentru a se atenua sarcina inițială legată de actualizarea instrumentelor financiare derivate în curs, ar trebui să li se acorde contrapărților o perioadă suplimentară pentru actualizarea datelor aferente instrumentele financiare derivate în curs. În plus, contrapărțile ar trebui să aibă obligația de a transmite o astfel de actualizare numai dacă în perioada respectivă nu are loc nicio modificare în urma căreia contrapartea ar avea obligația de a raporta detaliile complete și exacte ale instrumentului financiar derivat într-un raport aferent modificării respective.

    (15)

    Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare prezentate Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

    (16)

    Înainte de a prezenta proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, ESMA a consultat membrii Sistemului European al Băncilor Centrale. ESMA a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat opinia Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (5).

    (17)

    Pentru a li se permite contrapărților și registrelor centrale de tranzacții să ia toate măsurile necesare de adaptare la noile cerințe, data aplicării prezentului regulament ar trebui amânată cu 18 luni,

    ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

    Articolul 1

    Standardele și formatele în materie de date pentru rapoartele privind instrumentele financiare derivate

    Detaliile unui contract derivat care trebuie raportat în temeiul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 se furnizează în conformitate cu standardele și formatele stabilite în tabelele 1, 2 și 3 din anexa la prezentul regulament, într-un format electronic și prelucrabil automat comun și cu ajutorul unui model XML comun în conformitate cu metodologia ISO 20022.

    Articolul 2

    Frecvența rapoartelor

    (1)   Toate rapoartele privind detaliile unui instrument financiar derivat, astfel cum sunt menționate la articolul 1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/1855 al Comisiei (6) se furnizează în ordinea cronologică de producere a evenimentelor legate de informațiile care trebuie raportate.

    (2)   CPC, contrapartea financiară sau contrapartea nefinanciară, astfel cum este menționată la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, care este o contraparte la un instrument financiar derivat sau entitatea responsabilă cu raportarea raportează, pentru instrumentul derivat respectiv, orice modificare a detaliilor referitoare la datele privind garanțiile din câmpurile 1-29 din tabelul 3 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2022/1855 cu tipul de acțiune „Actualizarea marjei”, în stadiul valabil la sfârșitul fiecărei zile, când:

    (a)

    instrumentul financiar derivat nu a ajuns la scadență și nu a făcut obiectul unui raport cu tipul de acțiune „Încetare”, „Eroare” sau „Componentă a poziției”, astfel cum se menționează în câmpul 151 din tabelul 2 din anexă; sau

    (b)

    instrumentul financiar derivat a făcut obiectul unui raport cu tipul de acțiune „Repunere” care nu a fost urmat de un alt raport cu tipul de acțiune „Încetare” sau „Eroare”, astfel cum se menționează în câmpul 151 din tabelul 2 din anexă.

    (3)   Contrapartea la un instrument financiar derivat, astfel cum este menționat la literele (a) și (b) de la alineatul (2), care este CPC, contraparte financiară sau contraparte nefinanciară, astfel cum este menționată la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, sau entitatea responsabilă cu raportarea raportează evaluarea la prețul pieței sau prin raportare la un model de la sfârșitul zilei în câmpurile 21-25 din tabelul 2 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2022/1855 cu tipul de acțiune „Actualizarea evaluării”, astfel cum se prezintă la sfârșitul fiecărei zile.

    Articolul 3

    Identificarea contrapărților și a altor entități

    (1)   În rapoarte se utilizează codul de identificare a entității juridice (LEI) conform ISO 17442 pentru a se identifica:

    (a)

    entitatea de brokeraj;

    (b)

    CPC;

    (c)

    membrul compensator;

    (d)

    contrapartea care este o entitate juridică;

    (e)

    entitatea care transmite raportul;

    (f)

    entitatea responsabilă cu raportarea;

    (g)

    furnizorul de servicii de reducere a riscurilor posttranzacționare.

    (2)   Contrapartea 1 la un instrument financiar derivat, astfel cum este menționată în câmpul 4 din tabelul 1 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2022/1855 și entitatea responsabilă cu raportarea se asigură că datele de referință legate de LEI-ul său conform ISO 17442 sunt reînnoite în condițiile oricăreia dintre unitățile operaționale locale acreditate ale Sistemului identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIS) când raportează încheierea sau modificarea unui contract derivat în temeiul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

    Articolul 4

    Direcția instrumentului financiar derivat

    (1)   Contrapartea la contractul derivat, astfel cum este menționată în câmpurile 17-19 din tabelul 1 din anexă, se determină în momentul încheierii instrumentului financiar derivat în conformitate cu alineatele (2)-(14).

    (2)   În cazul opțiunilor și al opțiunilor de schimb (swaptions), contrapartea care are dreptul de a exercita opțiunea este identificată drept cumpărător, iar contrapartea care vinde opțiunea și primește prima este identificată drept vânzător.

    (3)   În cazul contractelor forward legate de valute, contrapartea 1 este identificată fie drept plătitor, fie drept destinatar pentru segmentul 1 și invers pentru segmentul 2. Contrapartea 2 completează câmpurile 18 și 19 din tabelul 1 cu inversul valorilor valabile pentru contrapartea 1.

    (4)   În cazul swapurilor legate de valute în care au loc schimburi valutare multiple, fiecare contraparte a ambelor segmente ale tranzacției este identificată fie drept plătitor, fie drept destinatar al segmentului, în funcție de schimbul valutar care are loc la data cea mai apropiată de data expirării.

    (5)   În cazul contractelor forward diferite de contractele forward legate de valute, contrapartea care cumpără instrumentul este identificată drept cumpărător, iar contrapartea care vinde instrumentul este identificată drept vânzător.

    (6)   În cazul contractelor financiare pe diferență și al speculațiilor financiare de tip spread bet, contrapartea care deține poziția scurtă în contract este identificată drept vânzător, iar contrapartea care deține poziția lungă în contract este identificată drept cumpărător.

    (7)   În cazul swapurilor legate de dividende, contrapartea care primește echivalentul plăților cuantumurilor de dividende este identificată drept cumpărător, iar contrapartea care efectuează respectivele plăți ale cuantumurilor de dividende este identificată drept vânzător.

    (8)   În cazul swapurilor legate de titluri diferite de swapurile legate de dividende, contrapartea 1 este identificată fie drept plătitor, fie drept destinatar pentru segmentul 1 și invers pentru segmentul 2. Contrapartea 2 completează câmpurile 18 și 19 din tabelul 1 cu inversul valorilor valabile pentru contrapartea 1.

    (9)   În cazul swapurilor legate de rate ale dobânzii sau de indici de inflație, inclusiv al swapurilor valutare, contrapartea 1 este identificată fie drept plătitor, fie drept destinatar pentru segmentul 1 și invers pentru segmentul 2. Contrapartea 2 completează câmpurile 18 și 19 din tabelul 1 cu inversul valorilor valabile pentru contrapartea 1.

    (10)   În cazul instrumentelor financiare derivate pentru transferul riscului de credit, cu excepția opțiunilor și a opțiunilor de schimb (swaptions), contrapartea care cumpără protecția este identificată drept cumpărător, iar contrapartea care vinde protecția este identificată drept vânzător.

    (11)   În cazul swapurilor legate de mărfuri, contrapartea 1 este identificată fie drept plătitor, fie drept destinatar pentru segmentul 1 și invers pentru segmentul 2. Contrapartea 2 completează câmpurile 18 și 19 din tabelul 1 cu inversul valorilor valabile pentru contrapartea 1.

    (12)   În cazul contractelor forward pe cursul de schimb, contrapartea 1 este identificată fie drept plătitor, fie drept destinatar pentru segmentul 1 și invers pentru segmentul 2. Contrapartea 2 completează câmpurile 18 și 19 din tabelul 1 cu inversul valorilor valabile pentru contrapartea 1.

    (13)   În cazul instrumentelor financiare derivate legate de varianță, volatilitate și corelare, contrapartea care profită în cazul creșterii prețului instrumentului financiar suport este identificată drept cumpărător, iar contrapartea care profită în cazul scăderii prețului instrumentului financiar suport este identificată drept vânzător.

    Articolul 5

    Constituirea de garanții

    Contrapartea care efectuează raportarea identifică tipul de garanții constituite pentru contractul derivat sau pentru un portofoliu de instrumente financiare derivate, astfel cum se menționează în câmpul 11 din tabelul 3 din anexă, după cum urmează:

    (a)

    drept „fără garanții constituite” când între contrapărți nu există niciun acord de garanții sau când în acordul de garanții dintre contrapărți se stipulează că acestea nu constituie nici marje inițiale, nici marje de variație în privința instrumentului financiar derivat sau a unui portofoliu de instrumente financiare derivate;

    (b)

    drept „cu garanții parțiale constituite: numai contrapartea 1” când în acordul de garanții dintre contrapărți se stipulează că contrapartea care efectuează raportarea constituie numai marje de variație cu regularitate și că cealaltă contraparte nu constituie nicio marjă în privința instrumentului financiar derivat sau a unui portofoliu de instrumente financiare derivate;

    (c)

    drept „cu garanții parțiale constituite: numai contrapartea 2” când în acordul de garanții dintre contrapărți se stipulează că cealaltă contraparte constituie numai marje de variație cu regularitate și că contrapartea care efectuează raportarea nu constituie nicio marjă în privința instrumentului financiar derivat sau a unui portofoliu de instrumente financiare derivate;

    (d)

    drept „cu garanții parțiale constituite” când în acordul de garanții dintre contrapărți se stipulează că ambele contrapărți constituie numai marje de variație cu regularitate în privința instrumentului financiar derivat sau a unui portofoliu de instrumente financiare derivate;

    (e)

    drept „cu garanții univoce constituite: numai contrapartea 1” când în acordul de garanții dintre contrapărți se stipulează că contrapartea care efectuează raportarea constituie marja inițială și constituie cu regularitate marje de variație și că cealaltă contraparte nu constituie nicio marjă în privința instrumentului financiar derivat sau a unui portofoliu de instrumente financiare derivate;

    (f)

    drept „cu garanții univoce constituite: numai contrapartea 2” când în acordul de garanții dintre contrapărți se stipulează că cealaltă contraparte constituie marja inițială și constituie cu regularitate marje de variație și că contrapartea care efectuează raportarea nu constituie nicio marjă în privința instrumentului financiar derivat sau a unui portofoliu de instrumente financiare derivate;

    (g)

    drept „cu garanții univoce/parțiale constituite: contrapartea 1” când în acordul de garanții dintre contrapărți se stipulează că contrapartea care efectuează raportarea constituie marja inițială și constituie cu regularitate marje de variație și că cealaltă contraparte constituie cu regularitate numai marja de variație în privința instrumentului financiar derivat sau a unui portofoliu de instrumente financiare derivate;

    (h)

    drept „cu garanții univoce/parțiale constituite: contrapartea 2” când în acordul de garanții dintre contrapărți se stipulează că cealaltă contraparte constituie marja inițială și constituie cu regularitate marje de variație și că contrapartea care efectuează raportarea constituie cu regularitate numai marja de variație în privința instrumentului financiar derivat sau a unui portofoliu de instrumente financiare derivate;

    (i)

    drept „cu garanții integrale constituite” când în acordul de garanții dintre contrapărți se stipulează că ambele contrapărți constituie marja inițială și constituie cu regularitate marje de variație în privința instrumentului financiar derivat sau a unui portofoliu de instrumente financiare derivate.

    Articolul 6

    Specificarea, identificarea și clasificarea instrumentelor financiare derivate

    (1)   Instrumentele financiare derivate se specifică în rapoarte în funcție de tipul de contract și de clasa de active, conform câmpurilor 10 și 11 din tabelul 2 din anexă.

    În rapoarte se specifică clasa de active care se aseamănă cel mai mult cu instrumentele financiare derivate, în cazul în care acestea nu aparțin uneia dintre clasele de instrumente financiare derivate menționate în câmpul 11 din tabelul 2 din anexă. Ambele contrapărți specifică aceeași clasă de active.

    (2)   Instrumentele financiare derivate se identifică în câmpul 7 din tabelul 2 din anexă cu ajutorul numărului internațional de identificare a valorilor mobiliare (codul ISIN) conform ISO 6166 în oricare dintre următoarele cazuri:

    (a)

    sunt admise la tranzacționare sau tranzacționate într-un loc de tranzacționare;

    (b)

    sunt tranzacționate prin intermediul unui internalizator sistematic, iar instrumentul lor financiar suport este admis la tranzacționare sau tranzacționat într-un loc de tranzacționare sau este un indice sau un coș compus din instrumente tranzacționate într-un loc de tranzacționare.

    (3)   Instrumentele financiare derivate diferite de instrumentele financiare derivate menționate la alineatul (2) se identifică în câmpul 8 din tabelul 2 din anexă cu ajutorul unui cod de identificator unic de produs (UPI) conform ISO 4914.

    (4)   Contrapartea care efectuează raportarea clasifică instrumentul financiar derivat în câmpul 9 din tabelul 2 din anexă cu ajutorul unui cod de clasificare a instrumentului financiar (CFI) conform ISO 10962.

    Articolul 7

    Identificatorul unic de tranzacție

    (1)   Contrapărțile raportează instrumentele financiare derivate cu ajutorul UTI-ului generat în conformitate cu alineatele (2), (3) și (5).

    (2)   Instrumentele financiare derivate, raportate la nivel de tranzacție sau la nivel de poziție, se identifică în câmpul 1 din tabelul 2 din anexă cu ajutorul unui identificator unic de tranzacție (UTI) conform ISO 23897. UTI este compus din LEI-ul entității care a generat respectivul UTI urmat de un cod care conține maximum 32 de caractere și este unic la nivelul entității care îl generează.

    (3)   Contrapărțile stabilesc entitatea responsabilă cu generarea UTI-ului după cum urmează:

    (a)

    în cazul instrumentelor financiare derivate care sunt compensate, altele decât instrumentele financiare derivate dintre două CPC-uri, UTI se generează în momentul compensării de către CPC pentru membrul compensator. Membrul compensator generează un UTI diferit pentru contrapartea sa în cazul unei tranzacții la care CPC nu este contraparte;

    (b)

    în cazul instrumentelor financiare derivate care sunt executate la nivel central, dar nu și compensate la nivel central, UTI-ul se generează de către locul de executare pentru membrul său;

    (c)

    în cazul instrumentelor financiare derivate diferite de cele menționate la literele (a) și (b), în cadrul cărora oricare dintre contrapărți are obligații de raportare într-o țară terță, UTI-ul se generează în conformitate cu normele jurisdicției contrapărții, care trebuie să respecte în primul rând cerințele de raportare respective.

    În cazul în care contrapartea cu obligații de raportare în temeiul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 trebuie să respecte mai întâi cerințele de raportare, entitatea responsabilă cu generarea UTI-ului este următoarea:

    (i)

    în cazul instrumentelor financiare derivate care au fost confirmate la nivel central prin mijloace electronice, platforma de confirmare a tranzacțiilor în momentul confirmării;

    (ii)

    în cazul tuturor celorlalte instrumente financiare derivate, entitatea responsabilă cu generarea UTI-ului se stabilește de către contrapărți de comun acord. În cazul în care contrapărțile nu reușesc să ajungă la un acord, este responsabilă cu generarea contrapartea al cărei LEI este primul în ordinea inversă a caracterelor care formează identificatorul fiecărei contrapărți.

    În cazul în care legislația aplicabilă a țării terțe relevante prevede același termen de raportare precum cel aplicabil contrapărții care are obligații de raportare în temeiul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, astfel cum se prevede la articolul 9 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, entitatea responsabilă cu generarea UTI-ului se stabilește de către părți de comun acord.

    În cazul în care contrapărțile nu reușesc să ajungă la un acord, iar instrumentul financiar derivat a fost confirmat la nivel central prin mijloace electronice, UTI-ul se generează de către platforma de confirmare a tranzacțiilor în momentul confirmării.

    Dacă UTI-ul nu poate fi generat de către platforma de confirmare a tranzacțiilor în momentul confirmării și detaliile instrumentului financiar derivat trebuie raportate unui singur registru central de tranzacții, responsabil cu generarea UTI-ului este respectivul registru central de tranzacții.

    Dacă UTI-ul nu poate fi generat de către registrul central de tranzacții căruia i-au fost raportate detaliile instrumentului financiar derivat, este responsabilă cu generarea contrapartea al cărei LEI este primul în ordinea inversă a caracterelor care formează identificatorul fiecărei contrapărți;

    (d)

    în cazul instrumentelor financiare derivate diferite de cele menționate la literele (a), (b) și (c), care au fost confirmate la nivel central prin mijloace electronice, UTI-ul se generează de către platforma de confirmare a tranzacțiilor în momentul confirmării;

    (e)

    în cazul tuturor instrumentelor financiare derivate diferite de cele prevăzute la literele (a)-(d) se aplică următoarele reguli:

    (i)

    dacă instrumentul financiar derivat este încheiat între contrapărți financiare și contrapărți nefinanciare, UTI-ul se generează de către contrapărțile financiare;

    (ii)

    dacă instrumentul financiar derivat este încheiat între contrapărți nefinanciare situate peste pragul de compensare și contrapărți nefinanciare situate sub pragul de compensare, UTI-ul se generează de către contrapărțile nefinanciare situate peste pragul de compensare;

    (iii)

    în cazul tuturor instrumentelor financiare derivate diferite de cele menționate la punctele (i) și (ii), entitatea responsabilă cu generarea UTI-ului se stabilește de către contrapărți de comun acord. În cazul în care contrapărțile nu reușesc să ajungă la un acord, este responsabilă cu generarea contrapartea al cărei LEI este primul în ordinea inversă a caracterelor care formează identificatorul fiecărei contrapărți.

    (4)   Contrapartea care generează UTI-ul comunică respectivul UTI celeilalte contrapărți în timp util și nu mai târziu de 10.00 a.m. ora universală coordonată din ziua lucrătoare care urmează după data încheierii instrumentului financiar derivat.

    (5)   Fără a se aduce atingere alineatului (3), generarea UTI-ului poate fi delegată unei entități diferite de cea determinată în conformitate cu alineatul (3). Entitatea care generează UTI-ul respectă cerințele prevăzute la alineatele (2) și (4).

    Articolul 8

    Raportarea modificărilor de LEI și actualizarea codului de identificare în LEI

    (1)   În cazul în care contrapartea identificată în temeiul articolului 3 în raportul privind un instrument financiar derivat cunoaște un eveniment de restructurare la nivel de întreprindere care atrage modificarea LEI-ului său, contrapartea respectivă, contrapartea căreia îi aparține noul LEI, entitatea responsabilă cu raportarea în numele oricăreia dintre contrapărțile respective în temeiul articolului 9 alineatele (1a)-(1d) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 sau entitatea căreia oricare dintre contrapărți i-a delegat raportarea în temeiul articolului 9 alineatul (1f) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 notifică modificarea în cauză registrului central de tranzacții căruia contrapartea pentru care survine evenimentul de restructurare la nivel de întreprindere și-a raportat instrumentele financiare derivate și solicită actualizarea LEI-ului în instrumentele financiare derivate în cauză menționate la articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (b) la data producerii evenimentului de restructurare la nivel de întreprindere care atrage modificarea LEI-ului sau a contractelor raportate după data respectivă.

    (2)   Când este posibil, cererea de actualizare a identificatorului instrumentelor financiare derivate menționate la articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (b) se înaintează cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de evenimentul de restructurare la nivel de întreprindere care atrage modificarea LEI-ului. Dacă nu poate furniza aceste informații registrului central de tranzacții cu 30 de zile calendaristice înainte de evenimentul de restructurare la nivel de întreprindere care atrage modificarea LEI-ului, entitatea menționată la alineatul (1) notifică registrul central de tranzacții cât mai curând posibil.

    (3)   Cererea menționată la alineatul (1) cuprinde cel puțin următoarele elemente:

    (a)

    LEI-ul fiecărei contrapărți care participă la evenimentul de restructurare la nivel de întreprindere;

    (b)

    LEI-ul noii contrapărți;

    (c)

    data la care are sau a avut loc modificarea LEI-ului;

    (d)

    UTI-urile instrumentelor financiare derivate în cauză, în cazul în care evenimentul de restructurare la nivel de întreprindere afectează numai un subset de instrumente financiare derivate menționate la articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (b);

    (e)

    dovada că evenimentul de restructurare la nivel de întreprindere a avut sau urmează să aibă loc, sub rezerva dispozițiilor referitoare la publicarea informațiilor privilegiate de la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

    (4)   Când o contraparte notifică din greșeală unui registru central de tranzacții o modificare a LEI-ului său, contrapartea respectivă urmează procedura de solicitare a actualizării LEI-ului în conformitate cu alineatele (1), (2) și (3).

    (5)   În cazul în care o contraparte identificată anterior cu alt identificator decât LEI obține un LEI, se aplică procedurile prevăzute la alineatele (1), (2) și (3).

    (6)   În cazul în care o modificare a LEI-ului se referă la o contraparte stabilită într-o țară terță, procedura prevăzută la alineatele (1), (2) și (3) este deschisă de contrapartea sa care efectuează raportarea și este stabilită în Uniune, de entitatea responsabilă cu raportarea în temeiul articolului 9 alineatele (1a)-(1d) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 sau de entitatea căreia i-a fost delegată sarcina de raportare de către contrapartea care efectuează raportarea și este stabilită în Uniune.

    (7)   În cazul în care o contraparte stabilită într-o țară terță și identificată anterior cu alt identificator decât LEI obține un LEI, fiecare contraparte care efectuează raportarea, este stabilită în Uniune și este afectată de această modificare, entitatea responsabilă cu raportarea în temeiul articolului 9 alineatele (1a)-(1d) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 sau entitatea căreia i-a fost delegată sarcina de raportare de către contrapartea care efectuează raportarea și este stabilită în Uniune înaintează registrului său central de tranzacții o cerere de actualizare a identificatorului contrapărții stabilite într-o țară terță.

    (8)   În cazul în care modificarea LEI-ului se referă la o entitate menționată la articolul 3 alineatul (1) litera (a), (b), (c), (e) sau (g), care nu este o contraparte la instrumentul financiar derivat, contrapartea 1 sau entitatea responsabilă cu raportarea confirmă registrului central de tranzacții UTI-urile instrumentelor financiare derivate în cauză menționate la articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (b). În cazul în care contrapartea 1 și entitatea responsabilă cu raportarea nu confirmă registrului central de tranzacții UTI-urile instrumentelor financiare derivate menționate la articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (b) care sunt vizate de modificarea LEI-ului, contrapartea 1 sau entitatea responsabilă cu raportarea actualizează LEI-ul entității în cauză în toate rapoartele aferente instrumentelor financiare derivate în cauză menționate la articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (b) prin trimiterea unui raport cu tipul de acțiune „Modificare”.

    Articolul 9

    Metodele și modalitățile de raportare

    (1)   Entitatea responsabilă cu raportarea notifică autorității sale competente și, dacă este diferită, autorității competente a contrapărții care efectuează raportarea oricare dintre următoarele situații:

    (a)

    orice raportare eronată cauzată de deficiențe ale sistemelor de raportare care ar afecta un număr semnificativ de rapoarte;

    (b)

    orice obstacol de raportare care împiedică entitatea care transmite raportul să trimită rapoarte unui registru central de tranzacții în termenul menționat la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

    (c)

    orice problemă semnificativă având ca rezultat erori de raportare care nu ar cauza respingerea de către un registru central de tranzacții în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2022/1858 al Comisiei (7).

    Entitatea responsabilă cu raportarea notifică prompt oricare dintre situațiile respective, de îndată ce ia cunoștință de ele.

    În notificare se indică cel puțin tipul de eroare sau de omisiune, data producerii, domeniul de aplicare al rapoartelor afectate, motivele erorilor sau omisiunilor, măsurile luate și termenele pentru rezolvarea problemei și pentru rectificări.

    (2)   În cazul în care unei contrapărți financiare îi revine răspunderea individuală, inclusiv răspunderea juridică, pentru raportarea detaliilor contractelor derivate extrabursiere în numele unei contrapărți nefinanciare, în temeiul articolului 9 alineatul (1a) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, contrapartea financiară respectivă instituie următoarele modalități:

    (a)

    modalități pentru furnizarea în timp util de către contrapartea nefinanciară a următoarelor detalii ale contractele derivate extrabursiere pe care nu se poate prezuma în mod normal că le-ar avea contrapartea financiară și în cazul în care acestea sunt necunoscute de contrapartea financiară respectivă:

    (i)

    identificatorul brokerului, astfel cum este menționat în câmpul 15 din tabelul 1 din anexă;

    (ii)

    membrul compensator, astfel cum este menționat în câmpul 16 din tabelul 1 din anexă;

    (iii)

    legătura directă cu o activitate comercială sau cu o finanțare de trezorerie, astfel cum este menționată în câmpul 20 din tabelul 1 din anexă;

    (b)

    modalitățile pentru informarea contrapărții financiare de către contrapartea nefinanciară cu privire la orice modificare a obligațiilor juridice pe care le are în temeiul articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

    (c)

    modalitățile pentru reînnoirea corespunzătoare de către contrapartea nefinanciară a LEI-ului său, în condițiile oricăreia dintre unitățile operaționale locale acreditate ale Sistemului identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIS);

    (d)

    modalitățile pentru notificarea în timp util a contrapărții financiare de către contrapartea nefinanciară cu privire la decizia acesteia de a începe sau de a sista raportarea detaliilor contractelor derivate extrabursiere încheiate cu contrapartea financiară. Prin astfel de modalități trebuie să se asigure cel puțin că notificarea se efectuează în scris sau prin alte mijloace electronice echivalente cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de data la care contrapartea nefinanciară dorește să înceapă sau să sisteze raportarea.

    (3)   Contrapărțile, entitățile responsabile cu raportarea și entitățile care transmit rapoartele, după caz, trebuie să dispună de modalități prin care să asigure luarea în considerare a feedbackului cu privire la reconcilierile nereușite, furnizat în temeiul articolului 3 din Regulamentul delegat (UE) 2022/1858.

    Articolul 10

    Data până la care se raportează contractele derivate

    O contraparte la un instrument financiar derivat care îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 2 alineatul (2) litera (a) sau (b) la xx.xx.20xx sau entitatea responsabilă cu raportarea raportează toate detaliile respectivului instrument financiar derivat prevăzute în anexă prin transmiterea unui raport cu tipul de eveniment „Actualizare” în termen de 180 de zile calendaristice de la [OP: de introdus data aplicării standardului tehnic de punere în aplicare], cu excepția cazului în care în această perioadă a transmis pentru instrumentul derivat respectiv un raport cu tipul de acțiune „Modificare” sau „Rectificare”.

    Articolul 11

    Abrogare

    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 se abrogă.

    Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

    Articolul 12

    Intrare în vigoare și aplicare

    Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

    Se aplică de la 29 aprilie 2024.

    Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

    Adoptat la Bruxelles, 10 iunie 2022.

    Pentru Comisie

    Președinta

    Ursula VON DER LEYEN

    (1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

    (2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor de tranzacție transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 352, 21.12.2012, p. 20).

    (3)  Termenul „identificator unic al tranzacției” utilizat la articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 corespunde termenului „identificator unic de tranzacție” (UTI) folosit în standardul ISO 23897.

    (4)  Regulamentul (UE) 2019/834 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții (JO L 141, 28.5.2019, p. 42).

    (5)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

    (6)  Regulamentul delegat (UE) 2022/1855 al Comisiei din 10 iunie 2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții și tipul de rapoarte care trebuie utilizate (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

    (7)  Regulamentul delegat (UE) 2022/1858 al Comisiei din 10 iunie 2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate procedurile de reconciliere a datelor între registrele centrale de tranzacții și procedurile care trebuie aplicate de registrul central de tranzacții pentru a verifica respectarea cerințelor de raportare de către contrapartea care efectuează raportarea sau entitatea care transmite raportul și pentru a verifica exhaustivitatea și corectitudinea datelor raportate (a se vedea pagina 46 din prezentul Jurnal Oficial).

    ANEXĂ

    Tabelul 1

     

    Secțiune

    Câmp

    Format

    1

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Marca temporală a raportării

    Data și ora în conformitate cu standardul UTC (timpul universal coordonat), în formatul ISO 8601: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ.

    2

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Identificatorul entității care transmite raportul

    Identificatorul entității juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundația identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIF).

    3

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Entitatea responsabilă cu raportarea

    Identificatorul entității juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundația identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIF). LEI-ul trebuie reînnoit în mod corespunzător, în condițiile oricăreia dintre unitățile operaționale locale acreditate ale Sistemului identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIS).

    4

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Contrapartea 1 (Contrapartea care efectuează raportarea)

    Identificatorul entității juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundația identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIF). LEI-ul trebuie reînnoit în mod corespunzător, în condițiile oricăreia dintre unitățile operaționale locale acreditate ale Sistemului identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIS).

    5

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Natura contrapărții 1

    F = contraparte financiară

    N = contraparte nefinanciară

    C = contraparte centrală

    O = altele

    6

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Sectorul de activitate al contrapărții 1

    Taxonomia aplicabilă contrapărților financiare:

    „INVF” – firmă de investiții autorizată în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1);

    „CDTI” – instituție de credit autorizată în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (2);

    „INUN” – societate de asigurare sau societate de reasigurare autorizată în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3);

    „UCIT” – OPCVM și, când este relevant, societatea sa de administrare, autorizate în conformitate cu Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4), cu excepția cazului în care respectivul OPCVM este înființat exclusiv în scopul de a servi unuia sau mai multor planuri de cumpărare de acțiuni de către angajați;

    „ORPI” – instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP), astfel cum este definit la articolul 6 punctul 1 din Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului (5);

    „AIFD” – fond de investiții alternative (FIA) astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului (6), care fie este stabilit în Uniune, fie este administrat de un administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA) autorizat sau înregistrat în conformitate cu directiva menționată, cu excepția cazului în care respectivul FIA este înființat exclusiv în scopul de a servi unuia sau mai multor planuri de cumpărare de acțiuni de către angajați sau a cazului în care FIA este o entitate cu scop special de securitizare menționat la articolul 2 alineatul (3) litera (g) din Directiva 2011/61/UE, și, după caz, AFIA stabilit în Uniune al respectivului fond;

    „CSDS” – depozitar central de titluri de valoare autorizat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (7);

    Taxonomia aplicabilă contrapărților nefinanciare.

    Categoriile de mai jos corespund principalelor secțiuni din nomenclatorul NACE, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (8):

    „A” –

    Agricultură, silvicultură și pescuit;

    „B” –

    Industria extractivă și exploatarea în cariere;

    „C” –

    Industria prelucrătoare;

    „D” –

    Furnizarea energiei electrice, gazelor naturale, aburului și aerului condiționat;

    „E” –

    Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare;

    „F” –

    Construcții;

    „G” –

    Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor;

    „H” –

    Transporturi și depozitare;

    „I” –

    Servicii de cazare și restaurante;

    „J” –

    Informare și comunicații;

    „K” –

    Activități financiare și de asigurări;

    „L” –

    Activități imobiliare;

    „M” –

    Activități specializate, științifice și tehnice;

    „N” –

    Servicii administrative și activități de sprijin;

    „O” –

    Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii;

    „P” –

    Învățământ;

    „Q” –

    Activități privind sănătatea umană și asistența socială;

    „R” –

    Arte, spectacole și activități recreative;

    „S” –

    Alte activități de servicii;

    „T” –

    Activități ale gospodăriilor în calitate de angajatori; activități nediferențiate ale gospodăriilor în calitate de producători de bunuri și servicii pentru uz propriu;

    „U” –

    Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale.

    În cazul în care se raportează mai multe activități, codurile se enumeră în ordinea importanței relative a activităților respective.

    Nu se completează nimic în cazul contrapărților centrale și al celorlalte tipuri de contrapărți prevăzute la articolul 1 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (9).

    7

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Pragul de compensare al contrapărții 1

    Valoare logică:

    TRUE (adevărat) = peste prag

    FALSE (fals) = sub prag

    8

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Tipul de identificator al contrapărții 2

    Valoare logică:

    —

    TRUE;

    —

    FALSE, pentru persoanele fizice acționând în calitate de persoane particulare care nu sunt eligibile pentru un LEI în conformitate cu Declarația Comitetului de supraveghere reglementară pentru persoanele fizice care acționează în calitate de întreprinderi, de la 20 septembrie 2015 (denumită în continuare „Declarația ROC”, din Regulatory Oversight Committee).

    9

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Contrapartea 2

    —

    Identificatorul entității juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundația identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIF) sau cod alcătuit din maximum 72 de caractere alfanumerice pentru persoanele fizice acționând în calitate de persoane particulare care nu sunt eligibile pentru un LEI în conformitate cu Declarația ROC.

    Codul de identificare a unei persoane fizice este format din LEI-ul contrapărții 1 urmat de un identificator unic atribuit și menținut în mod consecvent de contrapartea 1 pentru persoana sau persoanele fizice respective în cadrul raportării în scopuri de reglementare.

    10

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Țara contrapărții 2

    Codul de țară conform ISO 3166 – cod de țară alcătuit din două caractere.

    11

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Natura contrapărții 2

    F = contraparte financiară

    N = contraparte nefinanciară

    C = contraparte centrală

    O = altele

    12

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Sectorul de activitate al contrapărții 2

    Taxonomia aplicabilă contrapărților financiare:

    „INVF” – firmă de investiții autorizată în conformitate cu Directiva 2014/65/UE;

    „CDTI” – instituție de credit autorizată în conformitate cu Directiva 2013/36/UE;

    „INUN” – societate de asigurare sau societate de reasigurare autorizată în conformitate cu Directiva 2009/138/CE;

    „UCIT” – OPCVM și, când este relevant, societatea sa de administrare, autorizate în conformitate cu Directiva 2009/65/CE, cu excepția cazului în care respectivul OPCVM este înființat exclusiv în scopul de a servi unuia sau mai multor planuri de cumpărare de acțiuni de către angajați;

    „ORPI” – instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP), astfel cum este definit la articolul 6 punctul 1 din Directiva (UE) 2016/2341;

    „AIFD” – fond de investiții alternative (FIA) astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE, care fie este stabilit în Uniune, fie este administrat de un administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA) autorizat sau înregistrat în conformitate cu directiva menționată, cu excepția cazului în care respectivul FIA este înființat exclusiv în scopul de a servi unuia sau mai multor planuri de cumpărare de acțiuni de către angajați sau a cazului în care FIA este o entitate cu scop special de securitizare menționat la articolul 2 alineatul (3) litera (g) din Directiva 2011/61/UE, și, după caz, AFIA stabilit în Uniune al respectivului fond;

    „CSDS” – depozitar central de titluri de valoare autorizat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

    Taxonomia aplicabilă contrapărților nefinanciare.

    Categoriile de mai jos corespund principalelor secțiuni din nomenclatorul NACE, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006:

    „A” –

    Agricultură, silvicultură și pescuit;

    „B” –

    Industria extractivă și exploatarea în cariere;

    „C” –

    Industria prelucrătoare;

    „D” –

    Furnizarea energiei electrice, gazelor naturale, aburului și aerului condiționat;

    „E” –

    Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare;

    „F” –

    Construcții;

    „G” –

    Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor;

    „H” –

    Transporturi și depozitare;

    „I” –

    Servicii de cazare și restaurante;

    „J” –

    Informare și comunicații;

    „K” –

    Activități financiare și de asigurări;

    „L” –

    Activități imobiliare;

    „M” –

    Activități specializate, științifice și tehnice;

    „N” –

    Servicii administrative și activități de sprijin;

    „O” –

    Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii;

    „P” –

    Învățământ;

    „Q” –

    Activități privind sănătatea umană și asistența socială;

    „R” –

    Arte, spectacole și activități recreative;

    „S” –

    Alte activități de servicii;

    „T” –

    Activități ale gospodăriilor în calitate de angajatori; activități nediferențiate ale gospodăriilor în calitate de producători de bunuri și servicii pentru uz propriu;

    „U” –

    Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale.

    În cazul în care se raportează mai multe activități, codurile se enumeră în ordinea importanței relative a activităților respective.

    Nu se completează nimic în cazul contrapărților centrale și al celorlalte tipuri de contrapărți prevăzute la articolul 1 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

    13

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Pragul de compensare al contrapărții 2

    Valoare logică:

    TRUE (adevărat) = peste prag

    FALSE (fals) = sub prag

    14

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Obligația de raportare a contrapărții 2

    Valoare logică:

    —

    TRUE, dacă obligația de raportare îi revine contrapărții 2;

    —

    FALSE, dacă obligația de raportare nu îi revine contrapărții 2.

    15

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Identificatorul brokerului

    Identificatorul entității juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundația identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIF).

    16

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Membrul compensator

    Identificatorul entității juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundația identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIF).

    17

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Direcția

    4 caractere alfabetice:

    BYER = cumpărător

    SLLR = vânzător

    Se completează în conformitate cu articolul 4 din prezentul regulament.

    18

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Direcția segmentului 1

    4 caractere alfabetice:

    MAKE = plătitor

    TAKE = destinatar

    Se completează în conformitate cu articolul 4 din prezentul regulament.

    19

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Direcția segmentului 2

    4 caractere alfabetice:

    MAKE = plătitor

    TAKE = destinatar

    Se completează în conformitate cu articolul 4 din prezentul regulament.

    20

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Legătură directă cu o activitate comercială sau cu o finanțare de trezorerie

    Valoare logică:

    TRUE = Da

    FALSE = Nu


    Tabelul 2

     

    Secțiune

    Câmp

    Format

    1

    Secțiunea 2a – Identificatori și legături

    Identificator unic de tranzacție (UTI)

    UTI conform ISO 23897. Maximum 52 de caractere alfanumerice – sunt permise numai caracterele alfabetice majuscule A-Z și cifrele 0-9.

    2

    Secțiunea 2a – Identificatori și legături

    Numărul de înregistrare al raportului

    Un câmp alfanumeric alcătuit din maximum 52 de caractere.

    3

    Secțiunea 2a – Identificatori și legături

    UTI prealabil (pentru relațiile unu-la-unu și unu-la-multiplu dintre tranzacții)

    Maximum 52 de caractere alfanumerice – sunt permise numai caracterele alfabetice majuscule A-Z și cifrele 0-9.

    4

    Secțiunea 2a – Identificatori și legături

    UTI ulterior al poziției

    Maximum 52 de caractere alfanumerice – sunt permise numai caracterele alfabetice majuscule A-Z și cifrele 0-9.

    5

    Secțiunea 2a – Identificatori și legături

    Identificatorul reducerii riscurilor posttranzacționare (PTRR)

    Maximum 52 de caractere alfanumerice – sunt permise numai caracterele alfabetice majuscule A-Z și cifrele 0-9.

    Primele 20 de caractere reprezintă LEI-ul furnizorului de comprimare.

    6

    Secțiunea 2a – Identificatori și legături

    Identificatorul pachetului

    Maximum 35 de caractere alfanumerice.

    7

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare (codul ISIN)

    Codul ISIN conform ISO 6166 – cod alcătuit din 12 caractere alfanumerice.

    8

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Identificatorul unic de produs (UPI)

    UPI conform ISO 4914 – cod alcătuit din 12 caractere alfanumerice.

    9

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Clasificarea produsului

    CFI conform ISO 10962 – cod alcătuit din 6 caractere alfabetice.

    10

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Tipul de contract

    CFDS = contracte financiare pe diferență

    FRAS = contracte forward pe rata dobânzii

    FUTR = contracte futures

    FORW = contracte forward

    OPTN = opțiuni

    SPDB = speculații financiare de tip spread bet

    SWAP = swapuri

    SWPT = opțiuni de schimb (swaptions)

    OTHR = altele

    11

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Clasa de active

    COMM = mărfuri și certificate de emisii

    CRDT = credit

    CURR = valută

    EQUI = capitaluri proprii

    INTR = rata dobânzii

    12

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Instrumentele financiare derivate care se bazează pe criptoactive

    Valoare logică:

    —

    TRUE – pentru instrumente derivate care se bazează pe criptoactive;

    —

    FALSE – pentru alte instrumente financiare derivate.

    13

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Tipul de identificator al instrumentului financiar suport

    Un caracter alfabetic:

    I = ISIN

    B = coș

    X = indice

    14

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Identificatorul instrumentului financiar suport

    Pentru identificatorul de tipul I al instrumentului financiar suport: codul ISIN conform ISO 6166 – cod alcătuit din 12 caractere alfanumerice.

    Pentru identificatorul de tipul X al instrumentului financiar suport: codul ISIN conform ISO 6166 – cod alcătuit din 12 caractere alfanumerice

    15

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Indicatorul indicelui-suport

    Se precizează indicele ratei variabile. 4 caractere alfabetice:

    ESTR = €STR

    SONA = SONIA

    SOFR = SOFR

    EONA = EONIA

    EONS = EONIA SWAP

    EURI = EURIBOR

    EUUS = EURODOLLAR

    EUCH = EuroSwiss

    GCFR = GCF REPO

    ISDA = ISDAFIX

    LIBI = LIBID

    LIBO = LIBOR

    MAAA = Muni AAA

    PFAN = Pfandbriefe

    TIBO = TIBOR

    STBO = STIBOR

    BBSW = BBSW

    JIBA = JIBAR

    BUBO = BUBOR

    CDOR = CDOR

    CIBO = CIBOR

    MOSP = MOSPRIM

    NIBO = NIBOR

    PRBO = PRIBOR

    TLBO = TELBOR

    WIBO = WIBOR

    TREA = Treasury (trezorerie)

    SWAP = SWAP

    FUSW = Future SWAP (contracte futures pe SWAP)

    EFFR = rata efectivă a fondurilor federale

    OBFR = rata de la o zi la alta a finanțării băncilor

    CZNA = CZEONIA

    16

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Denumirea indicelui-suport

    Maximum 50 de caractere alfanumerice. Caracterele speciale sunt permise dacă fac parte din denumirea completă a indicelui.

    17

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Codul coșului personalizat

    Maximum 72 de caractere alfanumerice compuse din LEI-ul structuratorului coșului urmate de maximum 52 de caractere alfanumerice.

    18

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Identificatorul componentelor coșului

    Pentru identificatorul de tipul B al instrumentului financiar suport: toate componentele individuale identificate prin codul ISIN conform ISO 6166.

    19

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Moneda de decontare 1

    Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice.

    20

    Secțiunea 2b – Informații privind contractele

    Moneda de decontare 2

    Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice.

    21

    Secțiunea 2c – Evaluare

    Cuantumul evaluării

    Valoare pozitivă și negativă – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    Simbolul „negativ”, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.

    22

    Secțiunea 2c – Evaluare

    Moneda evaluării

    Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice.

    23

    Secțiunea 2c – Evaluare

    Marca temporală a evaluării

    Data și ora UTC în formatul ISO 8601: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ.

    24

    Secțiunea 2c – Evaluare

    Metoda de evaluare

    4 caractere alfabetice:

    MTMA = la prețul pieței

    MTMO = prin raportare la model

    CCPV = efectuată de CPC

    25

    Secțiunea 2c – Evaluare

    Delta

    Maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    Sunt permise toate valorile cuprinse între -1 și 1 (inclusiv -1 și 1).

    26

    Secțiunea 2d – Garanții

    Indicatorul portofoliului de garanții

    Valoare logică:

    TRUE = cu garanții constituite pe bază de portofoliu

    FALSE = nu face parte dintr-un portofoliu

    27

    Secțiunea 2d – Garanții

    Codul portofoliului de garanții

    Maximum 52 de caractere alfanumerice

    Nu sunt permise caracterele speciale

    28

    Secțiunea 2e – Diminuare a riscului/Raportare

    Marca temporală a confirmării

    Data și ora UTC în formatul ISO 8601: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ.

    29

    Secțiunea 2e – Diminuare a riscului/Raportare

    Confirmat

    4 caractere alfabetice:

    —

    NCNF = neconfirmat

    —

    ECNF = electronic

    —

    YCNF = neelectronic

    30

    Secțiunea 2f – Compensare

    Obligația de compensare

    TRUE = contractul aparține unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere care a fost declarată ca făcând obiectul obligației de compensare și ambele contrapărți la contract sunt supuse obligației de compensare

    FLSE = contractul aparține unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere care a fost declarată ca făcând obiectul obligației de compensare, dar una dintre contrapărțile la contract sau ambele nu sunt supuse obligației de compensare

    sau valoarea „UKWN” = contractul nu aparține unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere care a fost declarată ca făcând obiectul obligației de compensare

    31

    Secțiunea 2f – Compensare

    Compensat

    Un caracter alfabetic:

    Y = da, este compensat la nivel central, pentru tranzacțiile beta și gamma

    N = nu, nu este compensat la nivel central

    32

    Secțiunea 2f – Compensare

    Marca temporală a compensării

    Data și ora UTC în formatul ISO 8601: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ.

    33

    Secțiunea 2f – Compensare

    Contrapartea centrală

    Identificatorul entității juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundația identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIF).

    34

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Tipul de acord-cadru

    4 caractere alfabetice:

    „ISDA” – ISDA

    „CDEA” – FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement (contract FIA-ISDA de executare a instrumentelor financiare derivate compensate)

    „EUMA” – European Master Agreement (acord-cadru european)

    „FPCA” – FOA Professional Client Agreement (acord FOA pentru clienți profesionali)

    „FMAT” – FBF Master Agreement relating to transactions on forward financial instruments (acord-cadru FBF referitor la tranzacțiile cu instrumente financiare forward)

    „DERV” – Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV, acord-cadru german pentru tranzacții cu instrumente financiare forward)

    „CMOP” – Contrato Marco de Operaciones Financieras (acord-cadru pentru tranzacții financiare)

    „IDMA” – Islamic Derivative Master Agreement (acord-cadru islamic privind instrumentele financiare derivate)

    „EFMA” – EFET Master Agreement (acord-cadru EFET)

    „GMRA” – GMRA

    „GMSL” – GMSLA

    „BIAG” – acord bilateral

    Sau „OTHR”, dacă tipul de acord-cadru folosit nu figurează în lista de mai sus

    35

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Alt tip de acord-cadru

    Maximum 50 de caractere alfanumerice.

    36

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Versiunea acordului-cadru

    Data în formatul ISO 8601: AAAA.

    37

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Intragrup

    Valoare logică:

    TRUE = contract încheiat ca tranzacție intragrup

    FALSE = contract neîncheiat ca tranzacție intragrup

    38

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    PTRR

    Valoare logică:

    TRUE = contractul este rezultatul unui eveniment PTRR

    FALSE = contractul nu este rezultatul unui eveniment PTRR

    39

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Tipul de tehnică PTRR

    4 caractere alfabetice:

    „PWOS” – comprimarea portofoliului fără furnizor terț de servicii

    „PWAS” – comprimarea portofoliului cu un furnizor terț de servicii sau o CPC

    „PRBM” – reechilibrarea portofoliilor/gestionarea marjelor

    „OTHR” – altele

    40

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Furnizor de servicii PTRR

    Identificatorul entității juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundația identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIF).

    41

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Locul de executare

    Codul pentru identificarea piețelor (MIC) conform ISO 10383 – cod alcătuit din patru caractere alfanumerice.

    42

    Secțiunea 2c – Detalii privind tranzacția

    Marca temporală a executării

    Data și ora UTC în formatul ISO 8601: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ.

    43

    Secțiunea 2c – Detalii privind tranzacția

    Data intrării în vigoare

    Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.

    44

    Secțiunea 2c – Detalii privind tranzacția

    Data expirării

    Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.

    45

    Secțiunea 2c – Detalii privind tranzacția

    Data încetării anticipate

    Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.

    46

    Secțiunea 2c – Detalii privind tranzacția

    Data contractuală finală de decontare

    Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.

    47

    Secțiunea 2c – Detalii privind tranzacția

    Tipul de livrare

    4 caractere alfabetice:

    CASH = numerar

    PHYS = fizic

    OPTL = opțional pentru contraparte sau stabilit de o parte terță

    48

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Prețul

    —

    Dacă prețul este exprimat ca valoare monetară – orice valoare de maximum 18 caractere numerice, inclusiv maximum 13 zecimale. Dacă are peste 13 zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    —

    Dacă prețul este exprimat în procente – orice valoare de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale exprimate în procente (de exemplu, 2.57 în loc de 2.57 %). Dacă are peste 10 zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    Simbolul „negativ”, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.

    49

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Moneda prețului

    Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice.

     

    Câmpurile 50-52 sunt repetabile și se completează în cazul instrumentelor financiare derivate care implică liste de prețuri.

     

     

    50

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Data neajustată a intrării în vigoare a prețului

    Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.

    51

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Data neajustată a expirării prețului

    Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.

    52

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Prețul valabil între data neajustată a intrării în vigoare și data expirării

    —

    Dacă prețul este exprimat ca valoare monetară – orice valoare de maximum 18 caractere numerice, inclusiv maximum 13 zecimale. Dacă are peste 13 zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    —

    Dacă prețul este exprimat în procente – orice valoare de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale exprimate în procente (de exemplu, 2.57 în loc de 2.57 %). Dacă are peste 10 zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    Simbolul „negativ”, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.

    53

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Prețul tranzacției de tip „pachet”

    —

    Dacă prețul tranzacției de tip „pachet” este exprimat ca valoare monetară – orice valoare de maximum 18 caractere numerice, inclusiv maximum 13 zecimale. Dacă are peste 13 zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    —

    Dacă prețul tranzacției de tip „pachet” este exprimat în procente – orice valoare de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale exprimate în procente (de exemplu, 2.57 în loc de 2.57 %). Dacă are peste 10 zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    Simbolul „negativ”, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.

    54

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Moneda prețului tranzacției de tip „pachet”

    Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice.

    55

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Valoarea noțională a segmentului 1

    Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    56

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Moneda noțională 1

    Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice.

     

    Câmpurile 57-59 sunt repetabile și se completează în cazul instrumentelor financiare derivate care implică liste de valori noționale.

     

     

    57

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Data intrării în vigoare a valorii noționale a segmentului 1

    Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.

    58

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Data expirării valorii noționale a segmentului 1

    Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.

    59

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Valoarea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1

    Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    60

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Cantitatea noțională totală a segmentului 1

    Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

     

    Câmpurile 61-63 sunt repetabile și se completează în cazul instrumentelor financiare derivate care implică liste de cantități noționale.

     

     

    61

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Data intrării în vigoare a cantității noționale a segmentului 1

    Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.

    62

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Data expirării cantității noționale a segmentului 1

    Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.

    63

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Cantitatea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1

    Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    64

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Valoarea noțională a segmentului 2

    Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    65

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Moneda noțională 2

    Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice.

     

    Câmpurile 66-68 sunt repetabile și se completează în cazul instrumentelor financiare derivate care implică liste de valori noționale.

     

     

    66

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Data intrării în vigoare a valorii noționale a segmentului 2

    Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.

    67

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Data expirării valorii noționale a segmentului 2

    Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.

    68

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Valoarea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 2

    Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    69

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Cantitatea noțională totală a segmentului 2

    Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

     

    Câmpurile 70-72 sunt repetabile și se completează în cazul instrumentelor financiare derivate care implică liste de cantități noționale.

     

     

    70

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Data intrării în vigoare a cantității noționale a segmentului 2

    Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.

    71

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Data expirării cantității noționale a segmentului 2

    Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.

    72

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Cantitatea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 2

    Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

     

    Secțiunea formată din câmpurile 73-78 este repetabilă.

     

     

    73

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Alt tip de plată

    4 caractere alfabetice:

    UFRO = plată în avans, adică plata inițială efectuată de una dintre contrapărți fie pentru a aduce o tranzacție la valoarea justă, fie din orice alt motiv care ar putea constitui cauza unei tranzacții în afara pieței

    UWIN = lichidare sau încetare completă, adică plata finală de decontare efectuată când o tranzacție este lichidată înainte de data expirării sale; eventuale plăți rezultate din încetarea completă a tranzacției sau tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate

    PEXH = schimbul principalului, adică schimbul valorilor noționale în cazul swapurilor valutare

    74

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Cuantumul plății de alt tip

    Maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    Este permisă orice valoare mai mare sau egală cu zero.

    75

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Moneda plății de alt tip

    Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice.

    76

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Data plății de alt tip

    Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.

    77

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Plătitorul plății de alt tip

    —

    Identificatorul entității juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundația entificatorului internațional al entităților juridice (GLEIF) sau cod alcătuit din maximum 72 de caractere alfanumerice pentru persoanele fizice acționând în calitate de persoane particulare care nu sunt eligibile pentru un LEI în conformitate cu Declarația ROC.

    Codul de identificare a unei persoane fizice este format din LEI-ul contrapărții 1 urmat de un identificator unic atribuit și menținut în mod consecvent de contrapartea 1 pentru persoana sau persoanele fizice respective în cadrul raportării în scopuri de reglementare.

    78

    Secțiunea 2g – Detalii privind tranzacția

    Destinatarul plății de alt tip

    —

    Identificatorul entității juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundația entificatorului internațional al entităților juridice (GLEIF) sau cod alcătuit din maximum 72 de caractere alfanumerice pentru persoanele fizice acționând în calitate de persoane particulare care nu sunt eligibile pentru un LEI în conformitate cu Declarația ROC.

    Codul de identificare a unei persoane fizice este format din LEI-ul contrapărții 1 urmat de un identificator unic atribuit și menținut în mod consecvent de contrapartea 1 pentru persoana sau persoanele fizice respective în cadrul raportării în scopuri de reglementare.

    79

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Rata fixă a segmentului 1 sau cuponul

    Valorile pozitive și negative de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale exprimate în procente (de exemplu, 2.57 în loc de 2.57 %).

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    Simbolul „negativ”, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.

    80

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Convenția de calculare a zilelor de rată fixă sau cupon pentru segmentul 1

    4 caractere alfanumerice:

    A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

    A002 = IC30365

    A003 = IC30Actual

    A004 = Actual360

    A005 = Actual365Fixed

    A006 = ActualActualICMA

    A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

    A008 = ActualActualISDA

    A009 = Actual365LorActuActubasisRule

    A010 = ActualActualAFB

    A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

    A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

    A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

    A014 = Actual365NL

    A015 = ActualActualUltimo

    A016 = IC30EPlus360

    A017 = Actual364

    A018 = Business252

    A019 = Actual360NL

    A020 = 1/1

    NARR = Narrative

    81

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Perioada de frecvență a plăților de rată fixă sau de cupon pentru segmentul 1

    4 caractere alfabetice:

    DAIL = zilnic

    WEEK = săptămânal

    MNTH = lunar

    YEAR = anual

    ADHO = ad-hoc, în cazul plăților neperiodice

    EXPI = plată la termen

    82

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată fixă sau de cupon pentru segmentul 1

    Orice valoare întreagă mai mare sau egală cu zero – maximum 3 caractere numerice.

    83

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Identificatorul ratei variabile a segmentului 1

    Dacă rata variabilă are un ISIN, codul ISIN al ratei respective.

    84

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Indicatorul ratei variabile a segmentului 1

    Se precizează indicele ratei variabile. 4 caractere alfabetice:

    ESTR = €STR

    SONA = SONIA

    SOFR = SOFR

    EONA = EONIA

    EONS = EONIA SWAP

    EURI = EURIBOR

    EUUS = EURODOLLAR

    EUCH = EuroSwiss

    GCFR = GCF REPO

    ISDA = ISDAFIX

    LIBI = LIBID

    LIBO = LIBOR

    MAAA = Muni AAA

    PFAN = Pfandbriefe

    TIBO = TIBOR

    STBO = STIBOR

    BBSW = BBSW

    JIBA = JIBAR

    BUBO = BUBOR

    CDOR = CDOR

    CIBO = CIBOR

    MOSP = MOSPRIM

    NIBO = NIBOR

    PRBO = PRIBOR

    TLBO = TELBOR

    WIBO = WIBOR

    TREA = Treasury (trezorerie)

    SWAP = SWAP

    FUSW = Future SWAP (contracte futures pe SWAP)

    EFFR = rata efectivă a fondurilor federale

    OBFR = rata de la o zi la alta a finanțării băncilor

    CZNA = CZEONIA

    85

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Denumirea ratei variabile a segmentului 1

    Maximum 50 de caractere alfanumerice. Caracterele speciale sunt permise dacă fac parte din denumirea completă a indicelui.

    86

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Convenția de calculare a zilelor de rată variabilă pentru segmentul 1

    4 caractere alfanumerice:

    A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

    A002 = IC30365

    A003 = IC30Actual

    A004 = Actual360

    A005 = Actual365Fixed

    A006 = ActualActualICMA

    A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

    A008 = ActualActualISDA

    A009 = Actual365LorActuActubasisRule

    A010 = ActualActualAFB

    A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

    A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

    A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

    A014 = Actual365NL

    A015 = ActualActualUltimo

    A016 = IC30EPlus360

    A017 = Actual364

    A018 = Business252

    A019 = Actual360NL

    A020 = 1/1

    NARR = Narrative

    87

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Perioada de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmentul 1

    4 caractere alfabetice:

    DAIL = zilnic

    WEEK = săptămânal

    MNTH = lunar

    YEAR = anual

    ADHO = ad-hoc, în cazul plăților neperiodice

    EXPI = plată la termen

    88

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmentul 1

    Orice valoare întreagă mai mare sau egală cu zero – maximum 3 caractere numerice.

    89

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 1 – perioada de timp

    4 caractere alfabetice:

    DAIL = zilnic

    WEEK = săptămânal

    MNTH = lunar

    YEAR = anual

    ADHO = ad-hoc, în cazul plăților neperiodice

    EXPI = plată la termen

    90

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 1 – multiplicator

    Orice valoare întreagă mai mare sau egală cu zero – maximum 3 caractere numerice.

    91

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Perioada de frecvență a revizuirii ratei variabile a segmentului 1

    4 caractere alfabetice:

    DAIL = zilnic

    WEEK = săptămânal

    MNTH = lunar

    YEAR = anual

    ADHO = ad-hoc, în cazul plăților neperiodice

    EXPI = plată la termen

    92

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Multiplicatorul frecvenței de revizuire a ratei variabile a segmentului 1

    Orice valoare întreagă mai mare sau egală cu zero – maximum 3 caractere numerice.

    93

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Marja segmentului 1

    —

    Dacă marja este exprimată în cuantum monetar – orice valoare de maximum 18 caractere numerice, inclusiv maximum 13 zecimale.

    —

    Dacă marja este exprimată în procente – orice valoare de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale exprimate în procente (de exemplu, 2.57 în loc de 2.57 %).

    —

    Dacă marja este exprimată ca puncte de bază – orice valoare întreagă de maximum 5 caractere numerice exprimate în puncte de bază (de exemplu, 257 în loc de 2.57 %).

    94

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Moneda marjei segmentului 1

    Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice.

    95

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Rata fixă a segmentului 2

    Valorile pozitive și negative de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale exprimate în procente (de exemplu, 2.57 în loc de 2.57 %).

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    Simbolul „negativ”, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.

    96

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Convenția de calculare a zilelor de rată fixă pentru segmentul 2

    4 caractere alfanumerice:

    A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

    A002 = IC30365

    A003 = IC30Actual

    A004 = Actual360

    A005 = Actual365Fixed

    A006 = ActualActualICMA

    A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

    A008 = ActualActualISDA

    A009 = Actual365LorActuActubasisRule

    A010 = ActualActualAFB

    A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

    A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

    A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

    A014 = Actual365NL

    A015 = ActualActualUltimo

    A016 = IC30EPlus360

    A017 = Actual364

    A018 = Business252

    A019 = Actual360NL

    A020 = 1/1

    NARR = Narrative

    97

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Perioada de frecvență a plăților de rată fixă pentru segmentul 2

    4 caractere alfabetice:

    DAIL = zilnic

    WEEK = săptămânal

    MNTH = lunar

    YEAR = anual

    ADHO = ad-hoc, în cazul plăților neperiodice

    EXPI = plată la termen

    98

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată fixă pentru segmentul 2

    Orice valoare întreagă mai mare sau egală cu zero – maximum 3 caractere numerice.

    99

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Identificatorul ratei variabile a segmentului 2

    Dacă rata variabilă are un ISIN, codul ISIN al ratei respective.

    100

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Indicatorul ratei variabile a segmentului 2

    Se precizează indicele ratei variabile. 4 caractere alfabetice:

    ESTR = €STR

    SONA = SONIA

    SOFR = SOFR

    EONA = EONIA

    EONS = EONIA SWAP

    EURI = EURIBOR

    EUUS = EURODOLLAR

    EUCH = EuroSwiss

    GCFR = GCF REPO

    ISDA = ISDAFIX

    LIBI = LIBID

    LIBO = LIBOR

    MAAA = Muni AAA

    PFAN = Pfandbriefe

    TIBO = TIBOR

    STBO = STIBOR

    BBSW = BBSW

    JIBA = JIBAR

    BUBO = BUBOR

    CDOR = CDOR

    CIBO = CIBOR

    MOSP = MOSPRIM

    NIBO = NIBOR

    PRBO = PRIBOR

    TLBO = TELBOR

    WIBO = WIBOR

    TREA = Treasury (trezorerie)

    SWAP = SWAP

    FUSW = Future SWAP (contracte futures pe SWAP)

    EFFR = rata efectivă a fondurilor federale

    OBFR = rata de la o zi la alta a finanțării băncilor

    CZNA = CZEONIA

    101

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Denumirea ratei variabile a segmentului 2

    Maximum 50 de caractere alfanumerice. Caracterele speciale sunt permise dacă fac parte din denumirea completă a indicelui.

    102

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Convenția de calculare a zilelor de rată variabilă pentru segmentul 2

    4 caractere alfanumerice:

    A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

    A002 = IC30365

    A003 = IC30Actual

    A004 = Actual360

    A005 = Actual365Fixed

    A006 = ActualActualICMA

    A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

    A008 = ActualActualISDA

    A009 = Actual365LorActuActubasisRule

    A010 = ActualActualAFB

    A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

    A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

    A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

    A014 = Actual365NL

    A015 = ActualActualUltimo

    A016 = IC30EPlus360

    A017 = Actual364

    A018 = Business252

    A019 = Actual360NL

    A020 = 1/1

    NARR = Narrative

    103

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Perioada de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmentul 2

    4 caractere alfabetice:

    DAIL = zilnic

    WEEK = săptămânal

    MNTH = lunar

    YEAR = anual

    ADHO = ad-hoc, în cazul plăților neperiodice

    EXPI = plată la termen

    104

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmentul 2

    Orice valoare întreagă mai mare sau egală cu zero – maximum 3 caractere numerice.

    105

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 – perioada de timp

    4 caractere alfabetice:

    DAIL = zilnic

    WEEK = săptămânal

    MNTH = lunar

    YEAR = anual

    ADHO = ad-hoc, în cazul plăților neperiodice

    EXPI = plată la termen

    106

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 – multiplicator

    Orice valoare întreagă mai mare sau egală cu zero – maximum 3 caractere numerice.

    107

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Perioada de frecvență a revizuirii ratei variabile a segmentului 2

    4 caractere alfabetice:

    DAIL = zilnic

    WEEK = săptămânal

    MNTH = lunar

    YEAR = anual

    ADHO = ad-hoc, în cazul plăților neperiodice

    EXPI = plată la termen

    108

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Multiplicatorul frecvenței de revizuire a ratei variabile a segmentului 2

    Orice valoare întreagă mai mare sau egală cu zero – maximum 3 caractere numerice.

    109

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Marja segmentului 2

    —

    Dacă marja este exprimată în cuantum monetar – orice valoare de maximum 18 caractere numerice, inclusiv maximum 13 zecimale.

    —

    Dacă marja este exprimată în procente – orice valoare de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale exprimate în procente (de exemplu, 2.57 în loc de 2.57 %).

    —

    Dacă marja este exprimată ca puncte de bază – orice valoare întreagă de maximum 5 caractere numerice exprimate în puncte de bază (de exemplu, 257 în loc de 2.57 %).

    110

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Moneda marjei segmentului 2

    Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice.

    111

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Marja tranzacției de tip „pachet”

    —

    Dacă marja tranzacției de tip „pachet” este exprimată în cuantum monetar – valoare pozitivă sau negativă de maximum 18 caractere numerice, inclusiv maximum 13 zecimale. Dacă are peste 13 zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    —

    Dacă marja tranzacției de tip „pachet” este exprimată în procente – valoare pozitivă sau negativă de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale exprimate în procente (de exemplu, 2.57 în loc de 2.57 %). Dacă are peste 10 zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    —

    Dacă marja tranzacției de tip „pachet” este exprimată ca puncte de bază – orice valoare întreagă de maximum 5 caractere numerice exprimate în puncte de bază (de exemplu, 257 în loc de 2.57 %).

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    Simbolul „negativ”, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.

    112

    Secțiunea 2h – Rate ale dobânzii

    Moneda marjei tranzacției de tip „pachet”

    Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice.

    113

    Secțiunea 2i – Schimb valutar

    Cursul de schimb 1

    Orice valoare mai mare de zero – maximum 18 caractere numerice, inclusiv maximum 13 zecimale.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    114

    Secțiunea 2i – Schimb valutar

    Cursul de schimb forward

    Orice valoare mai mare de zero – maximum 18 caractere numerice, inclusiv maximum 13 zecimale.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    115

    Secțiunea 2i – Schimb valutar

    Baza cursului de schimb

    7 caractere reprezentând două coduri de monedă conform ISO 4217 separate prin „/”, fără restricționarea ordinii perechii valutare.

    Primul cod de monedă indică moneda de bază, iar al doilea cod de monedă indică moneda cotației.

    116

    Secțiunea 2j – Mărfuri și certificate de emisii (în general)

    Produs de bază

    Sunt permise numai valorile din coloana „Produs de bază” din tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri.

    117

    Secțiunea 2j – Mărfuri și certificate de emisii (în general)

    Subprodus

    Sunt permise numai valorile din coloana „Subprodus” din tabelul cu clasificarea instrumentelor

    financiare derivate pe mărfuri.

    118

    Secțiunea 2j – Mărfuri și certificate de emisii (în general)

    Sub-subprodus

    Sunt permise numai valorile din coloana „Sub-subprodus” din tabelul cu clasificarea instrumentelor

    financiare derivate pe mărfuri.

    119

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Punctul sau zona de livrare

    Codul EIC – cod alcătuit din 16 caractere alfanumerice.

    Câmp repetabil.

    120

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Punctul de interconectare

    Codul EIC – cod alcătuit din 16 caractere alfanumerice.

    121

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Tipul de sarcină

    BSLD = sarcină de bază

    PKLD = sarcină maximă

    OFFP = în afara orelor de vârf

    HABH = ora/blocurile orare

    SHPD = profilat („shaped”)

    GASD = zi gazieră

    OTHR = altele

     

    Secțiunea formată din câmpurile 122-131 este repetabilă.

     

     

    122

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Ora de începere a intervalului de livrare

    hh:mm:ssZ

    123

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Ora de încheiere a intervalului de livrare

    hh:mm:ssZ

    124

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Data de începere a livrării

    Data în formatul ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.

    125

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Data de încheiere a livrării

    Data în formatul ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.

    126

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Durata

    MNUT = minute

    HOUR = oră

    DASD = zi

    WEEK = săptămână

    MNTH = lună

    QURT = trimestru

    SEAS = anotimp

    YEAR = anual

    OTHR = altele

    127

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Zilele din săptămână

    WDAY = zile lucrătoare

    WEND = weekend

    MOND = luni

    TUED = marți

    WEDD = miercuri

    THUD = joi

    FRID = vineri

    SATD = sâmbătă

    SUND = duminică

    XBHL – exclusiv sărbători legale

    XBHL – inclusiv sărbători legale

    Sunt permise mai multe valori.

    128

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Capacitatea de livrare

    Maximum 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    Simbolul „negativ”, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.

    129

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Unitatea cantității

    KWAT = KW

    KWHH = KWh/h

    KWHD = KWh/zi

    MWAT = MW

    MWHH = MWh/h

    MWHD = MWh/zi

    GWAT = GW

    GWHH = GWh/h

    GWHD = GWh/zi

    THMD = Thm/zi

    KTMD = KThm/zi

    MTMD = MThm/zi

    CMPD = m3/zi

    MCMD = mil. m3/zi

    BTUD = BTU/zi

    MBTD = mil. BTU/zi

    MJDD = MJ/zi

    HMJD = 100 MJ/zi

    MMJD = mil. MJ/zi

    GJDD = GJ/zi

    130

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Prețul pe cantitatea livrată în intervalul de timp

    Maximum 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    Simbolul „negativ”, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.

    131

    Secțiunea 2k – Mărfuri și certificate de emisii (energie)

    Moneda prețului pe cantitatea livrată în intervalul de timp

    Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice.

    132

    Secțiunea 2l – Opțiuni

    Tipul de opțiune

    4 caractere alfabetice:

    PUTO = put

    CALL = call

    OTHR = nu se poate stabili dacă este „put” sau „call”

    133

    Secțiunea 2l – Opțiuni

    Stilul de opțiune

    4 caractere alfabetice:

    AMER = american

    BERM = din Bermuda

    EURO = european

    134

    Secțiunea 2l – Opțiuni

    Prețul de exercitare

    —

    Dacă prețul de exercitare este exprimat în cuantum monetar: orice valoare de maximum 18 caractere numerice, inclusiv maximum 13 zecimale (de exemplu, 6,39 USD se exprimă 6.39), pentru opțiunile pe acțiuni, opțiunile pe mărfuri, opțiunile pe schimb valutare și produsele similare. Dacă are peste 13 zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    —

    Dacă prețul de exercitare este exprimat în procente: orice valoare de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, exprimată în procente (de exemplu, 2.1 în loc de 2.1 %), pentru opțiunile pe rata dobânzii, opțiunile de schimb (swaptions) pe rata dobânzii și pe credit cotate în marjă și produsele similare.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    Simbolul „negativ”, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.

     

    Câmpurile 135-137 sunt repetabile și se completează în cazul instrumentelor financiare derivate care implică liste de prețuri de exercitare.

     

     

    135

    Secțiunea 2l – Opțiuni

    Data intrării în vigoare a prețului de exercitare

    Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.

    136

    Secțiunea 2l – Opțiuni

    Data expirării prețului de exercitare

    Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.

    137

    Secțiunea 2l – Opțiuni

    Prețul de exercitare în vigoare la data intrării în vigoare asociate

    —

    Dacă prețul de exercitare este exprimat în cuantum monetar: orice valoare de maximum 18 caractere numerice, inclusiv maximum 13 zecimale (de exemplu, 6,39 USD se exprimă 6.39), pentru opțiunile pe acțiuni, opțiunile pe mărfuri, opțiunile pe schimb valutare și produsele similare. Dacă are peste 13 zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    —

    Dacă prețul de exercitare este exprimat în procente: orice valoare de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, exprimată în procente (de exemplu, 2.1 în loc de 2.1 %), pentru opțiunile pe rata dobânzii, opțiunile de schimb (swaptions) pe rata dobânzii și pe credit cotate în marjă și produsele similare.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    Simbolul „negativ”, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.

    138

    Secțiunea 2l – Opțiuni

    Moneda/perechea de monede a prețului de exercitare

    Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice sau

    pentru opțiuni pe schimb valutar: 7 caractere reprezentând două coduri de monedă conform ISO 4217 separate prin „/”, fără restricționarea ordinii perechii valutare.

    Primul cod de monedă indică moneda de bază, iar al doilea cod de monedă indică moneda cotației.

    139

    Secțiunea 2l – Opțiuni

    Cuantumul primei de opțiune

    Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    140

    Secțiunea 2l – Opțiuni

    Moneda primei de opțiune

    Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice.

    141

    Secțiunea 2l – Opțiuni

    Data de plată a primei de opțiune

    Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.

    142

    Secțiunea 2i – Opțiuni

    Data de scadență a instrumentului financiar suport

    Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.

    143

    Secțiunea 2m – Derivate de credit

    Rangul de prioritate

    4 caractere alfabetice:

    SNDB = cu rang superior, cum ar fi datoriile negarantate cu rang superior (întreprinderi/instituții financiare), datoria suverană în valută (guverne),

    SBOD = subordonate, cum ar fi datoriile subordonate sau datoriile de rang inferior 2, datoriile secundare subordonate sau datoriile de rang superior 2 (bănci),

    OTHR = altele, cum ar fi acțiunile preferențiale, capitalul de rangul 1 (bănci) sau alte derivate de credit

    144

    Secțiunea 2m – Derivate de credit

    Entitatea de referință

    Codul de țară conform ISO 3166 – codul de țară alcătuit din două caractere

    sau

    Codul de țară conform ISO 3166-2 – codul de țară format din 2 caractere și urmat de caracterul „-” și maximum 3 caractere alfanumerice reprezentând codul subdiviziunii naționale

    sau

    Identificatorul entității juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice

    145

    Secțiunea 2m – Derivate de credit

    Seria

    Număr întreg din maximum 5 caractere

    146

    Secțiunea 2m – Derivate de credit

    Versiunea

    Număr întreg din maximum 5 caractere

    147

    Secțiunea 2m – Derivate de credit

    Factorul indicelui

    Orice valoare de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, exprimată ca fracție zecimală (de exemplu, 0.05 în loc de 5 %) între 0 și 1 (inclusiv 0 și 1).

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    148

    Secțiunea 2m – Derivate de credit

    Tranșa

    Valoare logică:

    TRUE = în tranșe

    FALSE = fără tranșe

    149

    Secțiunea 2m – Derivate de credit

    Punctul de atașare a indicelui de swap pe derivate de credit (CDS)

    Orice valoare de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, exprimată ca fracție zecimală (de exemplu, 0.05 în loc de 5 %) între 0 și 1 (inclusiv 0 și 1).

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    150

    Secțiunea 2m – Derivate de credit

    Punctul de detașare a indicelui CDS

    Orice valoare de maximum 11 caractere numerice, inclusiv maximum 10 zecimale, exprimată ca fracție zecimală (de exemplu, 0.05 în loc de 5 %) între 0 și 1 (inclusiv 0 și 1).

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    151

    Secțiunea 2n – Modificări aduse instrumentului financiar derivat

    Tipul de acțiune

    4 caractere alfabetice:

    NEWT = nou

    MODI = modificare

    CORR = rectificare

    TERM = încetare

    EROR = eroare

    REVI = repunere

    VALU = evaluare

    POSC = componentă a poziției

    152

    Secțiunea 2n – Modificări aduse instrumentului financiar derivat

    Tipul de eveniment

    4 caractere alfabetice:

    TRAD = tranzacție

    NOVA = intervenție

    COMP = PTRR

    ETRM = încetare anticipată

    CLRG = compensare

    EXER = exercitare

    ALOC = alocare

    CREV = eveniment de credit

    CORP = eveniment la nivel de întreprindere

    INCP = includere în poziție

    UPDT = actualizare

    153

    Secțiunea 2n – Modificări aduse instrumentului financiar derivat

    Data evenimentului

    Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.

    154

    Secțiunea 2n – Modificări aduse instrumentului financiar derivat

    Nivelul

    4 caractere alfabetice:

    TCTN = tranzacție

    PSTN = poziție


    Tabelul 3

     

    Secțiune

    Câmp

    Format

    1

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Marca temporală a raportării

    Data și ora în conformitate cu standardul UTC (timpul universal coordonat), în formatul ISO 8601: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ.

    2

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Identificatorul entității care transmite raportul

    Identificatorul entității juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundația identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIF).

    3

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Entitatea responsabilă cu raportarea

    Identificatorul entității juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundația identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIF). LEI-ul trebuie reînnoit în mod corespunzător, în condițiile oricăreia dintre unitățile operaționale locale acreditate ale Sistemului identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIS).

    4

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Contrapartea 1 (Contrapartea care efectuează raportarea)

    Identificatorul entității juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundația identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIF). LEI-ul trebuie reînnoit în mod corespunzător, în condițiile oricăreia dintre unitățile operaționale locale acreditate ale Sistemului identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIS).

    5

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Tipul de identificator al contrapărții 2

    Valoare logică:

    —

    TRUE;

    —

    FALSE, pentru persoanele fizice acționând în calitate de persoane particulare care nu sunt eligibile pentru un LEI în conformitate cu Declarația ROC.

    6

    Părți la instrumentul financiar derivat

    Contrapartea 2

    —

    Identificatorul entității juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundația entificatorului internațional al entităților juridice (GLEIF) sau cod alcătuit din maximum 72 de caractere alfanumerice pentru persoanele fizice acționând în calitate de persoane particulare care nu sunt eligibile pentru un LEI în conformitate cu Declarația ROC.

    Codul de identificare a unei persoane fizice este format din LEI-ul contrapărții 1 urmat de un identificator unic atribuit și menținut în mod consecvent de contrapartea 1 pentru persoana sau persoanele fizice respective în cadrul raportării în scopuri de reglementare.

    7

    Garanții

    Marca temporală a garanției

    Data și ora UTC în formatul ISO 8601: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ.

    8

    Garanții

    Indicatorul portofoliului de garanții

    Valoare logică:

    TRUE = cu garanții constituite pe bază de portofoliu

    FALSE = nu face parte dintr-un portofoliu

    9

    Garanții

    Codul portofoliului de garanții

    Maximum 52 de caractere alfanumerice

    Nu sunt permise caracterele speciale

    10

    Garanții

    Identificator unic de tranzacție (UTI)

    Maximum 52 de caractere alfanumerice – sunt permise numai caracterele alfabetice majuscule A-Z și cifrele 0-9.

    11

    Garanții

    Categoria din punctul de vedere al constituirii de garanții

    4 caractere alfabetice:

    UNCL = fără garanții constituite

    PRC1 = cu garanții parțiale constituite: numai contrapartea 1

    PRC2 = cu garanții parțiale constituite: numai contrapartea 2

    PRCL = cu garanții parțiale constituite

    OWC1 = cu garanții univoce constituite: numai contrapartea 1

    OWC2 = cu garanții univoce constituite: numai contrapartea 2

    OWP1 = cu garanții univoce/parțiale constituite: contrapartea 1

    OWP2 = cu garanții univoce/parțiale constituite: contrapartea 2

    FLCL = cu garanții integrale constituite

    Se completează în conformitate cu articolul 5 din prezentul regulament.

    12

    Garanții

    Marja inițială constituită de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare)

    Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    13

    Garanții

    Marja inițială constituită de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare)

    Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    14

    Garanții

    Moneda marjei inițiale constituite

    Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice.

    15

    Garanții

    Marja de variație constituită de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare)

    Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    16

    Garanții

    Marja de variație constituită de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare)

    Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    17

    Garanții

    Moneda marjelor de variație constituite

    Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice.

    18

    Garanții

    Garanții excedentare constituite de contrapartea 1

    Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    19

    Garanții

    Moneda garanției excedentare constituite

    Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice.

    20

    Garanții

    Marja inițială colectată de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare)

    Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    21

    Garanții

    Marja inițială colectată de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare)

    Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    22

    Garanții

    Moneda marjei inițiale colectate

    Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice.

    23

    Garanții

    Marja de variație colectată de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare)

    Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    24

    Garanții

    Marja de variație colectată de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare)

    Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    25

    Garanții

    Moneda marjei de variație colectate

    Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice.

    26

    Garanții

    Garanțiile excedentare colectate de contrapartea 1

    Orice valoare mai mare sau egală cu zero – maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea.

    Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

    27

    Garanții

    Moneda garanțiilor excedentare colectate

    Codul monedei în format ISO 4217 – cod alcătuit din 3 caractere alfabetice.

    28

    Garanții

    Tipul de acțiune

    „MARU” – actualizarea marjei

    „CORR” – rectificare

    29

    Garanții

    Data evenimentului

    Data în formatul UTC conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.


    Tabelul 4

    Clasificarea mărfurilor

    Produs de bază

    Subprodus

    Sub-subprodus

    „AGRI” – Agricol

    „GROS” – Cereale și oleaginoase

    „FWHT” – Grâu furajer

    „SOYB” – Soia

    „CORN” – Porumb

    „RPSD” – Rapiță

    „RICE” – Orez

    „OTHR” – Altele

    „SOFT” – Perisabile

    „CCOA” – Cacao

    „ROBU” – Cafea Robusta

    „WHSG” – Zahăr alb

    „BRWN” – Zahăr brut

    „OTHR” – Altele

    „POTA” – Cartofi

     

    „OOLI”– Ulei de măsline

    „LAMP” – Lampant

    „OTHR” – Altele

    „DIRY”– Lactate

     

    „FRST” – Produse forestiere

     

    „SEAF” – Fructe de mare

     

    „LSTK” – Animale de crescătorie

     

    „GRIN” – Cereale

    „MWHT” – Grâu pentru morărit

    „OTHR” – Altele

    „OTHR” – Altele

     

    „NRGY” – Energie

    „ELEC” – Electricitate

    „BSLD” – Sarcină de bază

    „FITR” – Drepturi financiare de transport

    „PKLD” – Sarcină maximă

    „OFFP” – În afara orelor de vârf

    „OTHR” – Altele

    „NGAS” – Gaze naturale

    „GASP” – GASPOOL

    „LNGG” – GNL

    „NBPG” – National Balancing Point (NBP)

    „NCGG” – NetConnect Germany (NCG)

    „TTFG” – Title Transfer Facility (TTF)

    „OTHR” – Altele

    „OILP” – Petrol

    „BAKK” – Bakken

    „BDSL” – Biomotorină

    „BRNX” – Brent

    „BRNX” – Brent NX

    „CNDA” – Canadian

    „COND” – Condensat

    „DSEL” – Diesel

    „DUBA” – Dubai

    „ESPO” – ESPO

    „ETHA” – Etanol

    „FUEL” – Combustibil

    „FOIL” – Păcură

    „GOIL” – Motorină

    „GSLN” – Benzină

    „HEAT” – Combustibil pentru încălzire

    „JTFL” – Combustibil pentru avioane cu reacție

    „KERO” – Kerosen

    „LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

    „MARS” – Mars

    „NAPH” – Nafta

    „NGLO” – NGL (lichide din gaz natural)

    „TAPI” – Tapis

    „URAL” – Urals

    „WTIO” – WTI

    „OTHR” – Altele

    „COAL” – Cărbune

    „INRG” – Inter Energy

    „RNNG” – Energie din surse regenerabile

    „LGHT” – Fracții ușoare

    „DIST” – Distilate

    „OTHR” – Altele

     

    „ENVR” – Mediu

    „EMIS” – Emisii

    „CERE” – CER (reducere de emisii certificată)

    „ERUE” – ERU (unitate de reducere a emisiilor)

    „EUAE” – EUA (certificat de emisii al UE)

    „EUAA” – EUAA (certificat de emisii al UE pentru aviație)

    „OTHR” – Altele

    „WTHR” – Meteo

    „CRBR” – Legat de carbon

    „OTHR” – Altele

     

    „FRGT” – Marfă

    „WETF” – În stare lichidă

    „TNKR” – Autocisterne

    „OTHR” – Altele

    „DRYF” – În stare solidă

    „DBCR” – Transportatori de mărfuri solide în vrac

    „OTHR” – Altele

    „CSHP” – Nave-container

     

    „OTHR” – Altele

     

    „FRTL” – Îngrășământ

    „AMMO” – Amoniac

    „DAPH” – DAP (Diamoniu fosfat)

    „PTSH” – Potasă

    „SLPH” – Sulf

    „UREA” – Uree

    „UAAN” – UAN (uree și nitrat de amoniu)

    „OTHR” – Altele

     

    „INDP” – Produse industriale

    „CSTR” – Construcții

    „MFTG” – Prelucrare

     

    „METL” – Metale

    „NPRM” – Neprețioase

    „ALUM” – Aluminiu

    „ALUA” – Aliaj de aluminiu

    „CBLT” – Cobalt

    „COPR” – Cupru

    „IRON” – Minereu de fier

    „LEAD” – Plumb

    „MOLY” – Molibden

    „NASC” – NASAAC

    „NICK” – Nichel

    „STEL” – Oțel

    „TINN” – Staniu

    „ZINC” – Zinc

    „OTHR” – Altele

    „PRME” – Prețioase

    „GOLD” – Aur

    „SLVR” – Argint

    „PTNM” – Platină

    „PLDM” – Paladiu

    „OTHR” – Altele

    „MCEX” – Exotic multi-produse (Multi Commodity Exotic)

     

     

    „PAPR” – Hârtie

    „CBRD” – Carton ondulat pentru ambalaje

    „NSPT” – Ziare

    „PULP” – Pastă de celuloză

    „RCVP” – Hârtie reciclată

    „OTHR” – Altele

     

    „POLY” – Polipropilenă

    „PLST” – Plastic

    „OTHR” – Altele

     

    „INFL” – Inflație

     

     

    „OEST” – Statistici economice oficiale

     

     

    „OTHC” – Alte instrumente financiare derivate C10, astfel cum sunt definite în tabelul 10.1 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2017/583 al Comisiei  (10)

     

     

    „OTHR” – Altele

     

     

    (1)  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

    (2)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

    (3)  Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).

    (4)  Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).

    (5)  Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) (JO L 354, 23.12.2016, p. 37).

    (6)  Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).

    (7)  Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1).

    (8)  Regulamentul (CE) 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

    (9)  Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

    (10)  Regulamentul delegat (UE) 2017/583 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare cu privire la standarde tehnice de reglementare privind cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții, în ceea ce privește obligațiunile, produsele financiare structurate, certificatele de emisii și instrumentele financiare derivate (JO L 87, 31.3.2017, p. 229).

    Top