3.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/1

(1)

Ir jānosaka standarti novērtēšanai, ko kompetentās iestādes veic attiecībā uz iekšējām pieejām, kuras pieņēmušas iestādes, aprēķinot pašu kapitāla prasības, un jānosaka precīzi noteikumi attiecībā uz procedūrām, lai ar minētajiem novērtējumiem apmainītos ar kompetentajām iestādēm, kuras ir pilnvarotas uzraudzīt virkni riska darījumu riska svērtās summas vai pašu kapitāla prasības iestādēs, kurām ir atļauts izmantot iekšējās pieejas minēto summu vai pašu kapitāla prasību aprēķināšanai.

(2)

Iestāžu progresīvo pieeju kvalitātes novērtēšana ļauj salīdzināt iekšējās pieejas Savienības līmenī, tādējādi Eiropas Banku iestāde (EBI) palīdz kompetentajām iestādēm veikt novērtējumu par iespējamo pašu kapitāla prasību pārāk zemu novērtējumu. Noteikumos par novērtējumu apmaiņas procedūrām būtu jāietver attiecīgi noteikumi par grafiku novērtējumu apmaiņai ar kompetentajām iestādēm un EBI.

(3)

Kompetentajām iestādēm, kas ir atbildīgas par tādu iestāžu uzraudzību, kuras pieder pie grupas, kam piemēro konsolidēto uzraudzību, ir likumīga interese par minēto iestāžu izmantoto iekšējo pieeju kvalitāti, jo tās, vispirms, sekmē kopīgu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz iekšējo pieeju apstiprināšanu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (2) 20. pantam. Noteikumos par novērtējumu apmaiņas procedūrām, kas sagatavoti saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punktu, arī būtu jāprecizē, kā vispārējās sadarbības un informācijas izplatīšanas pienākumi kolēģijās attiecas uz salīdzinošās novērtēšanas īpašo kontekstu.

(4)

Lai nodrošinātu, ka ar novērtējumiem, kas veikti saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punktu, tiktu veikta efektīva un praktiska apmaiņa, kompetentajām iestādēm būtu jādara zināmas savas aplēses vai viedokļi par pašu kapitāla prasību pārāk zema novērtējuma līmeni, kas izriet no iestāžu izmantotajām iekšējām pieejām un no pieņēmumiem, kas ir kompetento iestāžu novērtējuma secinājumu pamatā. Turklāt faktiskās vai paredzētās korektīvās darbības, ko veic kompetentās iestādes saskaņā ar minētās direktīvas 78. panta 4. punktu, arī ir svarīgas visām pārējām kompetentajām iestādēm, kas ir atbildīgas par tādu iestāžu uzraudzību, kuras pieder pie grupas, kam piemēro konsolidēto uzraudzību, jo tām ir likumīga interese par minēto iestāžu izmantoto iekšējo pieeju nepārtrauktu kvalitāti. Turklāt faktiskās vai paredzētās koriģējošās darbības, ko veic kompetentās iestādes, būtu arī jādara zināmas EBI saskaņā ar minētās direktīvas 107. panta 1. punktu, jo tās ir nepieciešamas EBI savu uzdevumu veikšanai.

(5)

EBI ziņojums, kas sagatavots, lai palīdzētu kompetentajām iestādēm novērtēt iekšējo pieeju kvalitāti, ir salīdzinošās novērtēšanas stūrakmens, jo šāds ziņojums ietver rezultātus, kas izriet no attiecīgo iestāžu salīdzinājuma ar līdzīgām iestādēm Savienības līmenī. Tādēļ EBI ziņojumā ietvertajai informācijai būtu jāveido pamats, ko ņem vērā kompetentās iestādes, izlemjot par to, kuras sabiedrības un portfeļi būtu jānovērtē īpaši uzmanīgi, kā noteikts Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punkta pirmajā daļā.

(6)

Iekšējo pieeju kvalitātes novērtējuma rezultāti ir atkarīgi no to datu kvalitātes, par kuriem ziņojušas attiecīgās iestādes saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/2070 (3), kam arī jābūt konsekventiem un salīdzināmiem. Tādēļ kompetentajām iestādēm būtu jāapstiprina, ka iestādes pareizi piemēro minēto īstenošanas regulu, īpaši attiecībā uz to, kā iestādes ir piemērojušas tām pieejamo izvēli atturēties no ziņošanas par konkrētiem atsevišķiem portfeļiem.

(7)

Ja kompetentās iestādes aprēķina etalonus, balstoties uz standartizēto pieeju, piesardzības nolūkā būtu jāveic korekcija pašu kapitāla prasībās attiecībā uz kredītrisku, kas izriet no standartizētās pieejas piemērošanas. Korekcija būtu jānosaka līmenī, kas piemērots pārejas noteikumu Bāzele I minimuma aprēķināšanai, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 500. pantu.

(8)

Etalonus, kas balstīti uz standartizēto pieeju, patlaban neuzskata par piemērotiem, lai tos aprēķinātu tirgus riska gadījumā, jo tie var radīt traucējumus. Tā kā, veicot pašu kapitāla prasību aprēķināšanu saskaņā ar standartizētajām un iekšējām pieejām, pastāv atšķirības metodēs, galvenokārt tāpēc, ka krasi atšķiras atsevišķu pozīciju apkopšana vai diversificēšana, tirgus riska gadījumā divu rādītāju salīdzinājums attiecībā uz maziem portfeļiem nesniegtu nozīmīgu norādi par to, ka pašu kapitāla prasību novērtējums, iespējams, ir pārāk zems. Ja standartizētās pieejas aprēķinus ņem vērā kredītriska modeļu novērtējumā, tie būtu jāizmanto tikai kā etaloni novērtēšanai, nevis kā minimums.

(9)

Novērtējot iestāžu iekšējo pieeju vispārējo kvalitāti un īpašās pieejās novēroto mainības pakāpi, kompetentajām iestādēm būtu jāvērš uzmanība ne tikai uz iznākumiem, bet būtu jācenšas noteikt galvenos mainības virzītājspēkus un izdarīt secinājumus par atšķirīgām modelēšanas pieejām. Tādēļ kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā alternatīvās riskam pakļautās vērtības (VaR) un riskam pakļautās vērtības spriedzes apstākļos (sVaR) aprēķinu rezultāti, kas balstīti uz peļņas un zaudējumu laikrindām.

(10)

Ņemot vērā to, ka kompetentajām iestādēm ir būtiska nozīme iekšējo pieeju kvalitātes izpētē un apstiprināšanā, papildus informācijai, ko iestādes ziņo saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2070, kompetentajām iestādēm būtu jāizmanto pilnvaras, kas tām piešķirtas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 iekšējo pieeju apstiprināšanai un pārskatīšanai aktīvā veidā, meklējot papildinformāciju, kas būs lietderīga to iekšējo pieeju kvalitātes pastāvīgajam novērtējumam.

(11)

Tirgus riska novērtēšanai, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 366. panta 3. punktā, katru dienu visa portfeļa dienas beigu pozīcijām ir jāveic atpakaļejošas pārbaudes, kuru pamatā ir gan hipotētiskās, gan faktiskās izmaiņas portfeļa vērtībā. Pārsniegumu skaits ir jāpaziņo kompetentajām iestādēm, un to regulāri izmanto, lai novērtētu modeļa rezultātus un palielinājuma faktorus regulatīvajiem riskam pakļautās vērtības un riskam pakļautās vērtības spriedzes apstākļos multiplikatoriem. Līdz ar to attiecībā uz tirgus riska iekšējām pieejām portfeļiem nebūtu jāpiemēro vai jānovērtē papildu atpakaļejošas pārbaudes.

(12)

Tas, ka atsevišķam portfelim veiktas salīdzinošās vērtēšanas iznākums ir ārkārtēja vērtība vai tāda ir noteikta EBI ziņojumā, kas ir jāpārskata kompetentajām iestādēm, nebūt nenozīmē, ka attiecīgās iestādes izmantotais modelis ir neprecīzs vai nepareizs. Šajā ziņā kompetento iestāžu veiktie novērtējumi būtu jāizmanto kā instruments, lai iegūtu padziļinātas zināšanas par iestāžu modeļiem un modelēšanas pieņēmumiem. Turklāt iespējamo atšķirību analīze starp pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku, par ko iestādes ziņojušas Īstenošanas regulas (ES) 2016/2070 ietvaros, un pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku, kas var rasties no vēsturiski novērotiem riska parametriem (faktiskie rezultāti), kompetentajām iestādēm būtu jāizmanto kā būtiska un sistemātiska pašu kapitāla prasību pārāk zema novērtējuma starpniekrādītājs, bet tai nekad nevajadzētu aizstāt iekšējās pieejas piemērotu validēšanu.

(13)

Izmantojot salīdzinošās vērtēšanas rezultātus, kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā iespējamie datu ierobežojumi un attiecīgajā gadījumā tas jāatspoguļo savā novērtējumā. Papildu rādītāji, kuru pamatā ir faktiskie rezultāti, būtu jāaprēķina EBI, balstoties uz apkopoto informāciju, tādējādi papildinot analīzi. Līdzīgi, ņemot vērā to, ka pašu kapitāla prasības, ko radījuši tirgus riska modeļi, ir atkarīgas no portfeļa un jebkurus secinājumus, kas iegūti detalizētākā pakāpē, nevar nekritiski ekstrapolēt reālos portfeļos, ko tur iestādes, jebkurus sākotnējos secinājumus, kuri balstās tikai uz tāda kapitāla kopapjomu, kas iegūts no apkopotajiem portfeļiem, būtu jāņem vērā ar pienācīgu piesardzību. Novērtējot gūtos rezultātus, kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā, ka pat apkopotie portfeļi, kas aptver vislielāko skaitu instrumentu, aizvien būs ļoti atšķirīgi no reāla portfeļa apjoma un struktūras ziņā. Turklāt, tā kā vairums iestāžu nespēs modelēt visus neapkopotos portfeļus, rezultāts visos gadījumos varētu nebūt salīdzināms. Turklāt, būtu jāatceras, ka dati neatspoguļos visas darbības ar pašu kapitālu, piemēram, ierobežojumus attiecībā uz diversifikācijas ieguvumiem vai pašu kapitāla palielinājumus, kas ieviesti, lai risinātu zināmas modelēšanas nepilnības vai iztrūkstošus riska faktorus.

(14)

Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Eiropas Banku iestāde iesniegusi Komisijai.

(15)

Eiropas Banku iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (4) 37. pantu izveidotās Banku nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

a)

sava novērtējuma secinājumus un pamatojumu, balstoties uz 3. līdz 11. pantā minēto novērtēšanas standartu piemērošanu;

b)

savus viedokļus par to, cik lielā mērā pašu kapitāla prasības ir novērtētas pārāk zemu saistībā ar iestāžu izmantotajām iekšējām pieejām.

a)

apstrādājot vērtības, kas izriet no modelēšanas, kuras EBI ziņojumā uzskatītas kā ārkārtējas, kā norādi uz būtiskām atšķirībām pašu kapitāla prasībās saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punkta pirmo daļu;

b)

apstrādājot vērtības, kuras izriet no modelēšanas, un minēto vērtību standarta novirzi riska darījumiem tajā pašā etalona portfelī vai līdzīgos salīdzinošās vērtēšanas portfeļos, kuri EBI ziņojumā noteikti kā sākotnēja norāde uz attiecīgi būtiskām atšķirībām un zemu vai augstu daudzveidību pašu kapitāla prasībās saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punkta pirmo daļu;

c)

apstrādājot iespējamās atšķirības, kas aprēķinātas saskaņā ar šīs regulas 4. pantu, kā sākotnēju norādi uz būtisku un sistemātisku pašu kapitāla prasību pārāk zemu novērtējumu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punkta pirmo daļu;

d)

apstrādājot iespējamās atšķirības starp aplēstā riska parametriem, par ko iestādes paziņojušas saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2070, un vēsturiski novērotiem riska parametriem (faktiskajiem rezultātiem), par ko iestādes paziņojušas saskaņā ar attiecīgo īstenošanas regulu, kā sākotnēju norādi uz būtiskām atšķirībām pašu kapitāla prasībās saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punkta pirmo daļu;

e)

apstrādājot iespējamās atšķirības starp pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku, par ko iestādes paziņojušas saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2070, un pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku, kas izriet no faktiskajiem rezultātiem, kurus iestādes izmantojušas saskaņā ar minēto īstenošanas regulu, vai ko EBI aprēķinājusi savā ziņojumā, kā minēts Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punkta otrajā daļā, kā sākotnēju norādi uz būtisku un sistemātisku pašu kapitāla prasību pārāk zemu novērtējumu saskaņā ar minētās direktīvas 78. panta 3. punkta pirmo daļu. Izmantojot EBI sagatavoto ziņojumu, kompetentās iestādes var ņemt vērā iespējamos datu ierobežojumus un, ja nepieciešams, tie jāatspoguļo savā novērtējumā.

a)

zemas iespējamības saistību neizpildes portfeļiem (LDP) portfeļa līmenī, izņemot riska darījumus ar dalībvalstu centrālo valdību un centrālajām bankām, kas denominēti un finansēti vietējā valūtā, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 114. panta 4. punktā;

b)

augstas iespējamības saistību neizpildes portfeļiem (HDP) attiecīgā portfeļa līmenī.

a)

novērtējumiem, kas attiecas uz kredītriska pieejām, piemērojot 7. un 8. pantā minētos standartus;

b)

novērtējumiem, kas attiecas uz tirgus riska pieejām, piemērojot 9. un 11. pantā minētos standartus.

a)

Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punkta otrajā daļā minētajā EBI ziņojumā;

b)

iestāžu regulārās validēšanas ziņojumos;

c)

modeļa dokumentācijā, tostarp rokasgrāmatās, dokumentācijā par modeļa izstrādi un kalibrēšanu un metodē attiecībā uz iekšējām pieejām;

d)

ziņojumos par apmeklējumiem uz vietas.

a)

to, vai iestāde izmanto pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem (LGD) un korekcijas pakāpes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 143. pantu;

b)

modeļa piemērošanas perimetru un etalona portfeļu pārstāvību;

c)

modeļu galvenās īpašības, piemēram, nošķirot modeļus, kas izstrādāti un kalibrēti centralizētas grupas līmenī (globāli), un modeļus, kas izstrādāti un kalibrēti tikai uzņēmējas jurisdikcijas līmenī (vietējais), pārdevēja un iestāžu modeļus, modeļus, kas izstrādāti un kalibrēti, izmantojot iekšējos datus, un modeļus, kas izstrādāti un kalibrēti, izmantojot ārējos datus;

d)

modeļa apstiprināšanas datumu un modeļa izstrādes datumu;

e)

paredzētas un novērotās saistību neizpildes rādītāju salīdzinājumu attiecīgā laika periodā;

f)

saistību nepildīšanas zaudējumu paredzētās lejupslīdes un novēroto saistību nepildīšanas zaudējumu salīdzinājumu;

g)

aplēsto un novēroto riska darījumu salīdzinājumu saistību neizpildes gadījumā;

h)

izmantoto laikrindu garumu un, ja piemērojams, jebkuru korekciju problemātisko gadu vai rakstura un būtiskuma ietveršanu lejupslīdes apstākļu apzināšanai un piesardzības rezerves pievienošanu modeļu kalibrēšanā;

i)

nesenās izmaiņas iestādes portfeļa sastāvā, kuram tika piemērota iekšējā pieeja;

j)

iestādes portfeļa mikroekonomisko un makroekonomisko situāciju, risku un darījumdarbības stratēģiju, kā arī iekšējo procesu, piemēram, atveseļošanas procedūras saistības neizpildošiem aktīviem (pārvaldības procedūras);

k)

pašreizējo pozīciju ciklā, reitinga stratēģijas izvēli starp metodi “brīdis laikā” (PIT) vai metodi “cikla laikā” (TTC) un novēroto cikliskumu attiecīgajā modelī;

l)

reitinga kategoriju un dimensiju skaitu, ko iestādes izmantojušas saistību nepildīšanas varbūtības, saistību nepildīšanas zaudējumu un korekcijas pakāpes modeļos;

m)

iestādes izmantoto saistību neizpildes un atveseļošanas rādītāju definīcijas;

n)

to, vai atklātās pārvaldības procedūras ir ietvertas laikrindās, kas izmantotas saistību nepildīšanas zaudējumu modeļu kalibrēšanā, ja nepieciešams.

a)

to darījumu partneru atšķirīgs sadalījums kategorijās, kas ietverti zemas iespējamības saistību neizpildes portfeļu paraugos, vai katrai kategorijai piešķirti atšķirīgi saistību nepildīšanas varbūtības līmeņi;

b)

īpaši mehānismu veidi, nodrošinājuma instrumenti vai darījumu partneru atrašanās vieta;

c)

viendabīgums saistību nepildīšanas varbūtībā, saistību nepildīšanas zaudējumos, termiņos vai korekcijas pakāpēs;

d)

nodrošināšanas prakse;

e)

neatkarības no ārējo reitingu novērtējuma līmenis un iekšējo reitingu atjaunināšanas biežums.

a)

Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punkta otrajā daļā minētajā EBI ziņojumā;

b)

attiecīgās iestādes validēšanas ziņojumos, ko veic kvalificētas neatkarīgas puses, ja iekšējais modelis ir sākotnēji izstrādāts un ja iekšējā modelī tiek veiktas jebkādas būtiskas izmaiņas. Šī informācija ietver testus, lai pierādītu, ka jebkuri pieņēmumi, kas izdarīti iekšējo pieeju ietvaros, ir piemēroti un nenovērtē risku pārāk zemu vai pārāk augstu, īpašas atpakaļejošas pārbaudes, kas izstrādātas attiecībā uz to portfeļu riskiem un struktūrām un hipotētisko portfeļu izmantošanu, lai nodrošinātu, ka iekšējās pieejas spētu ņemt vērā īpašas strukturālas iezīmes, kas var rasties, piemēram, nozīmīgi bāzes riski un koncentrācijas risks;

c)

paziņojumus par iepriekšējā gadā novēroto ikdienas atpakaļejošo pārbaužu pārsniegumu skaitu un pamatojumu, balstoties uz atpakaļejošām pārbaudēm par hipotētiskām un faktiskām izmaiņām portfeļa vērtībā;

d)

modeļa dokumentāciju, tostarp rokasgrāmatas, dokumentāciju par modeļa izstrādi un kalibrēšanu un metodi iekšējām pieejām;

e)

ziņojumus par apmeklējumiem uz vietas.

a)

iestādes piemēroto riskam pakļautās vērtības metodes izvēli;

b)

modeļa piemērošanas perimetru un etalona portfeļu pārstāvību;

c)

pamatojumu un iemeslu gadījumā, ja riska faktors ir iestrādāts iestādes cenu noteikšanas modelī, bet nevis riska mērīšanas modelī;

d)

riska faktoru kopumu, kas iestrādāts atbilstoši procentu likmēm katrā valūtā, kurās iestādei ir bilances vai ārpusbilances pozīcijas, kuras ietekmē procentu likme;

e)

termiņu segmentu skaitu, kuros ir sadalīta katra ienesīguma līkne;

f)

metodi, kas piemērota, lai noteiktu nepilnīgi korelētu svārstību starp dažādām ienesīguma līknēm risku;

g)

riska faktoru kopumu, kas modelēts atbilstoši zeltam un atsevišķajām ārvalstu valūtām, kurās denominētas iestādes pozīcijas;

h)

riska faktoru skaitu, kas izmantoti, lai noteiktu kapitāla vērtspapīru risku;

i)

metodi, kas piemērota, lai novērtētu risku, ko rada mazāk likvīdas pozīcijas un pozīcijas ar ierobežotu cenu pārredzamību, saskaņā ar reālistiskiem tirgus scenārijiem;

j)

attiecīgajā modelī izmantoto starpniekvērtību uzskaiti, novērtējumu par to ietekmi uz riska rādītājiem;

k)

riskam pakļautajai vērtībai izmantoto laikrindu garumu;

l)

metodi, kas piemērota, lai noteiktu riskam pakļautās vērtības spriedzes apstākļos spriedzes periodu, salīdzinošās vērtēšanas portfeļiem izvēlētā spriedzes perioda atbilstīgumu;

m)

metodes, kas piemērotas riska mērīšanas modelī, lai noteiktu iespēju nelinearitātes, jo īpaši, ja iestāde izmanto Teilora aproksimācijas pieejas, nevis pilnīgu atkārtotu novērtēšanu, kā arī citus produktus, lai noteiktu korelācijas risku un bāzes risku;

n)

metodes, kas piemērotas, lai noteiktu ar konkrētu parādnieku saistīto bāzes risku, un to, vai tās ir jutīgas pret būtiskām individuāli raksturīgām atšķirībām starp līdzīgām, bet ne identiskām, pozīcijām;

o)

metodes, kas piemērotas, lai noteiktu gadījuma risku;

p)

attiecībā uz iekšējo saistību neizpildes un migrācijas inkrementālo risku (IRC), metodes, kas piemērotas, lai noteiktu likviditātes periodus pēc pozīcijas, kā arī saistību nepildīšanas varbūtības, saistību nepildīšanas zaudējumus un pārejas matricas, kas izmantotas Regulas (ES) Nr. 575/2013 374. pantā minētajā simulācijā;

q)

attiecībā uz iekšējo pieeju korelācijas tirdzniecībai metodes, kas piemērotas, lai noteiktu Regulas (ES) Nr. 575/2013 377. panta 3. punktā minētos riskus, kā arī korelācijas pieņēmumus starp attiecīgajiem modelētajiem riska faktoriem.

a)

jebkurus alternatīvus viendabīgus riskam pakļautās vērtības aprēķinus, ko EBI var sniegt savā ziņojumā, kas minēts Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punkta otrajā daļā, izmantojot pieejamos peļņas un zaudējumu datus;

b)

dispersiju, kas novērota riskam pakļautās vērtības rādītājā, ko iesniegušas iestādes saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2070.

a)

pārpratumi attiecībā uz iesaistītajām riska faktoru pozīcijām;

b)

nepilnīga modeļa īstenošana;

c)

iztrūkstoši riska faktori;

d)

atšķirības kalibrēšanā vai datu rindās, kas izmantotas modelēšanas simulācijā;

e)

modelī iestrādātie papildu riska faktori;

f)

alternatīvi piemērotie modeļa pieņēmumi;

g)

ar iestādes izmantoto metodi saistītās atšķirības.

a)

pašu kapitāla līmeni pēc neapkopotā portfeļa;

b)

diversificēšanas ieguvuma ietekmi, ko katra iestāde piemērojusi apkopotajos portfeļos, salīdzinot neapkopoto portfeļu pašu kapitāla summu, kā minēts šā punkta a) apakšpunktā, ar pašu kapitāla līmeni, kas iesniegts par apkopoto portfeli, kā noteikts EBI ziņojumā, kurš minēts Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punkta otrajā daļā.

a)

uzraudzības palielinājumu ietekmi;

b)

uzraudzības darbību ietekmi, kas nav ņemta vērā EBI apkopotajā informācijā.