10.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/9

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 909/2014 nustatyti rizikos ribojimo reikalavimai centriniams vertybinių popierių depozitoriumams (CVPD) siekiant užtikrinti, kad jie būtų saugūs, patikimi ir visą laiką atitiktų kapitalo reikalavimus. Tokiais kapitalo reikalavimais užtikrinama, kad CVPD visą laiką būtų pakankamai kapitalizuotas jo rizikos pozicijos atžvilgiu ir prireikus pajėgtų tvarkingai likviduoti ar restruktūrizuoti savo veiklą;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 nuostatose dėl su CVPD ir paskirtomis kredito įstaigomis susijusios kredito ir likvidumo rizikos aiškiai reikalaujama, kad jų vidaus taisyklės ir procedūros sudarytų jiems sąlygas stebėti, vertinti ir valdyti pozicijas ir likvidumo poreikius, kurie susiję ne tik su atskirais dalyviais, bet ir su tai pačiai grupei priklausančiais dalyviais, kurie yra CVPD sandorio šalys, todėl tokios nuostatos turėtų būti taikomos iš patronuojančiosios įmonės ir jos patronuojamųjų įmonių sudarytoms grupėms;

(3)

šiame reglamente atsižvelgta į svarbias Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komiteto ir Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos parengtas finansų rinkos infrastruktūrų principų (CPSS ir IOSCO principai) (2) rekomendacijas. Taip pat atsižvelgta į kredito įstaigų kapitalo nuostatas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 (3), nes CVPD tam tikru mastu kyla panaši rizika, kaip kredito įstaigoms;

(4)

tikslinga, kad kapitalo apibrėžtis šiame reglamente atitiktų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 (4) (ERIR) pateiktą kapitalo apibrėžtį. Tokia apibrėžtis labiausiai dera prie reglamentavimo reikalavimų, nes Reglamento (ES) Nr. 648/2012 pateikta kapitalo apibrėžti buvo konkrečiai pritaikyta rinkos infrastruktūroms. CVPD, kuriems išduotas leidimas pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 teikti papildomas bankinio tipo paslaugas, privalo vienu metu vykdyti kapitalo reikalavimus pagal šį reglamentą ir nuosavų lėšų reikalavimus pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013. Nuosavų lėšų reikalavimus pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 jie privalo vykdyti to reglamento sąlygas atitinkančiomis priemonėmis. Siekiant išvengti vienas kitam prieštaraujančių ar besidubliuojančių reikalavimų ir atsižvelgiant į glaudžią pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 CVPD taikomų didesniam kapitalo poreikio koeficientui apskaičiuoti skirtų metodikų sąsają su Reglamente (ES) Nr. 575/2013 pateiktomis metodikomis, papildomas bankinio tipo paslaugas siūlantiems CVPD reikėtų leisti vykdyti šio reglamento papildomus kapitalo reikalavimus tomis pat priemonėmis, kuriomis vykdomi Reglamente (ES) Nr. 575/2013 arba Reglamente (ES) Nr. 909/2014 nustatyti reikalavimai;

(5)

siekiant užtikrinti, kad prireikus CVPD būtų pajėgus organizuoti savo veiklos restruktūrizavimą ar tvarkingą likvidavimą, jis turėtų turėti kapitalo, įskaitant nepaskirstytąjį pelną ir rezervus, kurio visą laiką pakaktų tam, kad jis galėtų padengti veiklos išlaidas, kol bus pajėgus perorganizuoti savo ypatingos svarbos operacijas, be kita ko, rekapitalizuodamas, pakeisdamas vadovybę, persvarstydamas savo verslo strategijas ir sąnaudų ar mokesčių struktūras ir pertvarkydamas teikiamas paslaugas. Kadangi vykdydamas likvidavimą ar veiklos restruktūrizavimą CVPD vis dar turi tęsti įprastinę veiklą ir, net jei dėl restruktūrizavimo ir likvidavimo sąnaudų faktinės išlaidos vykdant CVPD likvidavimą ar veiklos restruktūrizavimą gali būti gerokai didesnė už metines bendrąsias veiklos išlaidas, pastarąsias naudojant kaip lyginamąjį rodiklį reikalingam kapitalui apskaičiuoti turėtų būti gauta tinkama apytikslė faktinių CVPD likvidavimo ar veiklos restruktūrizavimo išlaidų reikšmė;

(6)

panašiai kaip Reglamento (ES) Nr. 575/2013 36 straipsnio 1 dalies a punkte, kuriame reikalaujama, kad einamųjų finansinių metų nuostolius įstaigos atskaitytų nuo 1 lygio nuosavo kapitalo, šiame reglamente grynąsias pajamas taip pat reikėtų laikyti rizikos, kylančios dėl nepalankių verslo sąlygų pokyčių, padengimo ar mažinimo priemone. Todėl tik tais atvejais, kai grynųjų pajamų nepakanka padengti nuostoliams, susidariusiems padidėjus verslo rizikai, tuos nuostolius reikia padengti nuosavomis lėšomis. Kai nėra ankstesnių metų duomenų, kaip antai naujai įsteigtų CVPD atveju, vertinant naujas aplinkybes reikia atsižvelgti ir į laukiamus einamųjų metų duomenis. Nenutolstant nuo panašių Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 152/2013 (5) nuostatų, reikėtų įpareigoti CVPD turėti minimalaus riziką ribojančio dydžio kapitalo, skirto verslo rizikai padengti, kad būtų užtikrinta minimali riziką ribojanti tvarka;

(7)

laikantis CPSS ir IOSCO principų, apskaičiuojant kapitalo reikalavimus nuo bendrųjų veiklos išlaidų galima atskaityti materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo ir amortizacijos išlaidas. Kadangi dėl šių išlaidų neatsiranda realių pinigų srautų, kuriuos reikėtų užtikrinti kapitalu, toks atskaitymas turėtų būti taikomas su verslo rizika ir likvidavimu ar restruktūrizavimu susijusiems kapitalo reikalavimams;

(8)

kadangi tvarkingo likvidavimo ar restruktūrizavimo trukmė visiškai priklauso nuo konkretaus CVPD teikiamų paslaugų ir rinkos aplinkos, kurioje jis veikia, ypač nuo kito CVPD galimybės perimti dalį jo paslaugų ar jas visas, jo veiklai restruktūrizuoti ar likviduoti reikalingų mėnesių skaičius turėtų būti grindžiamas paties CVPD apskaičiavimu. Tačiau siekiant užtikrinti riziką ribojančio dydžio kapitalo reikalavimus šis laikotarpis neturėtų būti trumpesnis nei mažiausias mėnesių skaičius, kurio reikia, kad būtų atliktas Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsniu nustatytas restruktūrizavimas ar likvidavimas;

(9)

CVPD turėtų parengti prie jo verslo modelio priderintus veiklos restruktūrizavimo ar likvidavimo scenarijus. Tačiau siekiant, kad Sąjungoje restruktūrizavimo ar likvidavimo reikalavimai būtų taikomi darniai ir kad būtų vykdomi riziką pagrįstai ribojantys reikalavimai, reikėtų įpareigoti rengiant tokius scenarijus vadovautis gerai apibrėžtais kriterijais;

(10)

siekiant nustatyti CVPD taikytinus kapitalo reikalavimus, tikslinga orientuotis į Reglamentą (ES) Nr. 575/2013. Siekiant užtikrinti derėjimą su tuo reglamentu, šiame reglamente pateiktos operacinės rizikos apskaičiavimo metodikos turėtų būti suprantamos kaip apimančios teisinę riziką šio reglamento tikslais;

(11)

neįvykdžius įsipareigojimo dalyvio vardu saugoti vertybinius popierius susidarytų išlaidų arba dalyviui, arba CVPD, kuriam būtų pareikšti teisiniai reikalavimai. Todėl su operacine rizika susijusio reguliuojamojo kapitalo apskaičiavimo taisyklėse jau atsižvelgiama į saugojimo riziką. Dėl tos pačios priežasties vertybinių popierių, laikomų per sąsają su kitu CVPD, saugojimo rizikai nereikėtų taikyti jokio papildomo reguliuojamojo kapitalo poreikio koeficiento ir ją reikėtų priskirti su operacine rizika susijusiam reguliuojamajam kapitalui. Panašiai saugojimo rizika, su kuria susiduria CVPD dėl nuosavo turto, kuris yra jį saugančiame banke ar kituose CVPD, neturėtų būti priskaičiuojama du kartus, ir reikalauti kokio nors papildomo reguliuojamojo kapitalo nereikėtų;

(12)

CVPD taip pat gali patirti investicinę riziką, kylančią nuosavybės teise valdomam turtui arba investicijoms, kurias jis vykdo naudodamasis įkaitu, dalyvių indėliais, paskolomis dalyviams ar bet kuria kita pozicija, kai teikia leidžiamas papildomas bankinio tipo paslaugas. Investicinė rizika yra nuostolio rizika, kuri kyla CVPD, kai jis investuoja nuosavus ar savo dalyvio išteklius, tokius kaip įkaitas. Nustatant kredito, sandorio šalies ir rinkos rizikai, kuri gali kilti CVPD investuojant, padengti skirtus kapitalo reikalavimus tikslinga orientuotis į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES (6), Reglamento (ES) Nr. 575/2013 ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 152/2013 nuostatas;

(13)

dėl CVPD veiklos pobūdžio CVPD prisiima verslo riziką dėl bendrųjų verslo sąlygų galimų pokyčių, kurie galėtų pakenkti jo finansinei būklei sumažėjus jo pajamoms arba išaugus jos išlaidoms ir dėl to susidarius nuostolių, kurie turėtų būti dengiami iš jo kapitalo. Kadangi verslo rizikos lygis labai priklauso nuo konkrečios kiekvieno CVPD padėties ir gali būti nulemtas įvairių veiksnių, šio reglamento kapitalo reikalavimai turėtų būti pagrįsti CVPD savu įverčiu, o tokiam įverčiui nustatyti CVPD naudojama metodika turėtų būti proporcinga CVPD veiklos mastui ir sudėtingumui. Savą įvertį, kokio kapitalo reikia verslo rizikai padengti, CVPD turėtų nustatyti naudodamasis nepalankiausių sąlygų scenarijų rinkiniu, kad būtų atsižvelgta į riziką, kuri dar nėra įtraukta į operacinei rizikai taikomą metodiką. Siekiant užtikrinti, kad, atliekant paties subjekto sukurtu scenarijumi pagrįstą apskaičiavimą, su verslo rizika susiję kapitalo reikalavimai būtų riziką ribojančio dydžio, reikėtų nustatyti minimalų kapitalo lygį, kaip riziką ribojantį minimalų dydį. Minimalus dėl verslo rizikos reikalaujamo kapitalo lygis turėtų būti suderintas su panašiais susijusių Sąjungos teisės aktų, tokių kaip Komisijos deleguotasis reglamentas dėl pagrindinių sandorio šalių kapitalo poreikio, reikalavimais kitoms rinkos infrastruktūroms;

(14)

su papildomų bankinio tipo paslaugų rizika susijęs didesnis kapitalo poreikio koeficientas turėtų aprėpti visą riziką, susijusią su dienos kredito teikimu dalyviams ar kitiems CVPD naudotojams. Kai vienos nakties ar ilgesnio laikotarpio kredito pozicijos atsiranda dėl suteikto dienos kredito, atitinkama rizika turėtų būti vertinama ir šalinama taikant metodikas, kurios Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies II antraštinės dalies 2 skyriuje jau nustatytos standartizuotam metodui, o 3 skyriuje – vidaus reitingais pagrįstam metodui (IRB metodas), nes tame reglamente yra pateiktos rizikos ribojimo taisyklės, skirtos vertinti kredito rizikai, atsirandančiai dėl vienos nakties ar ilgesnio laikotarpio kredito pozicijų. Tačiau dienos kredito rizikai reikia taikyti atskiras taisykles, nes jų vertinimo metodikos Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ar kitame galiojančiame Sąjungos teisės akte aiškiai pateikta nėra. Todėl konkrečiai dienos kredito rizikai taikytina metodika turėtų būti pakankamai jautri rizikai, kad būtų atsižvelgta į įkaito kokybę, dalyvių kredito kokybės vertinimą ir faktines užfiksuotas vienos dienos pozicijas. Be to, metodika papildomų bankinio tipo paslaugų teikėjams turėtų suteikti tinkamų paskatų, įskaitant paskatą rinkti aukščiausios kokybės įkaitus ir atsirinkti kreditingas sandorio šalis. Nors papildomų bankinio tipo paslaugų teikėjai privalo tinkamai įvertinti ir išbandyti įkaito ir vertės sumažinimo lygį ir vertę, vis dėlto su dienos kredito rizika susijusiam didesniam kapitalo poreikio koeficientui nustatyti taikomoje metodikoje reikėtų numatyti ir reikalauti pakankamai kapitalo tam atvejui, kai staigus įkaito vertės sumažėjimas viršija prognozes ir tampa iš dalies neužtikrintų likutinių kredito pozicijų priežastimi;

(15)

apskaičiuojant su rizika, kylančia teikiant papildomas bankinio tipo paslaugas, susijusį kapitalo poreikio koeficientą reikia atsižvelgti į dienos kredito pozicijų praeities duomenis. Todėl tam, kad galėtų apskaičiuoti kapitalo poreikio koeficientą, CVPD paslaugų naudotojams papildomas bankinio tipo paslaugas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalį teikiantys subjektai (CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjai) turėtų fiksuoti bent vienų metų duomenis apie jų dienos kredito pozicijas. Kitaip jie nebus pajėgūs nustatyti svarbių pozicijų, pagal kurias atliekamas apskaičiavimas. Todėl tol, kol CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjai bus pajėgūs surinkti visą kapitalo poreikio koeficientui apskaičiuoti reikalingą informaciją, nereikėtų reikalauti, kad jie laikytųsi nuosavų lėšų reikalavimo, atitinkančio kapitalo poreikio koeficientą;

(16)

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 8 dalyje reikalaujama parengti taisykles, kaip nustatyti didesnį kapitalo poreikio koeficientą, nurodytą to reglamento 54 straipsnio 3 dalies d punkte ir 54 straipsnio 4 dalies e punkte. Be to, to reglamento 54 straipsnyje reikalaujama, kad būtų taikomas didesnis kapitalo poreikio koeficientas, atspindintis dienos kredito riziką, kylančią vykdant Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo C skirsnyje nurodytą veiklą, ypač teikiant dienos kreditą vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyviams arba kitiems CVPD paslaugų naudotojams. Taigi dienos kredito pozicija turėtų apimti ir nuostolį, kurį patirtų CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas, jei besiskolinantis dalyvis neįvykdytų įsipareigojimų;

(17)

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 3 dalies d punkte, susijusiame su CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo kredito rizika, reikalaujama rinkti labai likvidžius įkaitus, kurių kredito ir rinkos rizika yra minimali. Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 4 dalies d punkte, susijusiame su CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo likvidumo rizika, reikalaujama turėti reikalavimus atitinkančių likvidžių išteklių. Vienas tokių reikalavimus atitinkančių likvidžių išteklių yra labai likvidūs įkaitai. Nors galima suprasti, kad abiem atvejais vartojami skirtingi terminai, nes susijusi rizika yra skirtingo pobūdžio, ir reglamentuojant kredito ir likvidumo riziką jie reiškia skirtingas sąvokas, vis dėlto jie abu siejasi su panašiai aukštos kokybės davėjais ar turtu. Todėl tikslinga reikalauti tų pačių sąlygų laikytis tol, kol įkaitą ar likvidumo išteklius įkaito forma bus galima priskirti atitinkamai „labai likvidaus įkaito, kurio kredito ir rinkos rizika yra minimali“, arba „reikalavimus atitinkančių likvidžių išteklių“ kategorijai;

(18)

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 3 dalies d punkte reikalaujama, kad atitinkamai kredito rizikai valdyti CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas priimtų labai likvidžius įkaitus, kurių kredito ir rinkos rizika yra minimali. Tame pačiame punkte leidžiama tam tikrais atvejais naudoti įkaitus, kurie yra kitų rūšių, nei labai likvidūs įkaitai, kurių kredito ir rinkos rizika yra minimali, kartu taikant atitinkamą vertės sumažinimą (patikslinimą). Kad būtų lengviau tai padaryti, reikėtų nustatyti aiškią įkaito kokybės hierarchiją ir taip atskirti, kuris įkaitas turėtų būti priimtinas visoms kredito rizikos pozicijoms padengti, kuris įkaitas priimtinas kaip likvidumo išteklius, o kuriam įkaitui reikia reikalavimus atitinkančių likvidumo šaltinių, nors jis yra priimtina kredito rizikos mažinimo priemonė. Įkaito davėjams neturėtų būti kliudoma laisvai keisti įkaitą, priklausomai nuo turimų išteklių arba turto ir įsipareigojimų valdymo strategijų. Todėl, jei įkaito kokybė ir likvidumas yra stebimi ir atitinka šio reglamento reikalavimus, įkaito pakeitimo tikslais reikėtų leisti taikyti įprastą su įkaitu susijusią praktiką, tokią kaip naudojimasis dalyvio įkeisto turto sąskaitomis, kai dalyvis įkaitą laiko savo įkeisto turto sąskaitose tam, kad būtų visiškai padengta kiekviena kredito pozicija. Pagal tokią įkeisto turto sąskaitų tvarką dalyvis perkelia įkaitą į savo įkeisto turto sąskaitas tam, kad būtų visiškai padengta kiekviena kredito pozicija. Be to, CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas turėtų priimti įkaitą atsižvelgdamas į nurodytą hierarchiją, tačiau, dalyviui nebevykdant įsipareigojimų, jis gali, jei reikia, veiksmingiausiu būdu likviduoti priimtą įkaitą. Tačiau, rizikos ribojimo aspektu, CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas, kad galėtų iki galo padengti kredito pozicijas, turėtų būti pajėgus nuolat stebėti įkaito prieinamumą, jo kokybę ir likvidumą. Jis taip pat turėtų būti sudaręs susitarimus su besiskolinančiais dalyviais, kad užtikrintų, kad šio reglamento reikalavimai dėl įkaito būtų vykdomi visą laiką;

(19)

dienos kredito rizikos vertinimo tikslais CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjai turėtų būti pajėgūs iš anksto numatyti didžiausias tą dieną būsiančias pozicijas. Tam tikslui nebūtina tiksli skaičių prognozė, tačiau reikėtų nustatyti tų dienos pozicijų tendencijas. Tam palanki ir nuoroda į „didžiausių vienos dienos pozicijų numatymą“, kuris yra ir Bazelio bankų priežiūros komiteto standartuose (7);

(20)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies II antraštine dalimi nustatyti rizikos koeficientai, taikytini Europos centrinio banko ir kitų subjektų, kuriems netaikomi reikalavimai, kredito pozicijoms. Vertinant kredito riziką reglamentavimo tikslais, tokie rizikos koeficientai plačiai suprantami kaip geriausias turimas atskaitos taškas. Todėl ta pati metodika gali būti taikoma dienos kredito pozicijoms. Tačiau siekiant, kad šis požiūris būtų konceptualiai nepriekaištingas, reikia šį tą pataisyti, visų pirma, atliekant skaičiavimus pagal kredito rizikos sistemą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies II antraštinės dalies 2 skyriuje standartizuotam metodui, o 3 skyriuje – vidaus reitingais pagrįstam metodui (IRB metodas), dienos pozicijos turėtų būti vertinamos kaip dienos pabaigos pozicijos, nes tokia to reglamento prielaida;

(21)

laikantis Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 5 dalies, kurioje yra aiški nuoroda į Reglamento (ES) Nr. 648/2012 46 straipsnio 3 dalį, banko garantijos arba akredityvai, kai tinka, turėtų būti priderinti prie CPSS ir IOSCO principų ir atitikti panašius reikalavimus, panašius į tuos, kurie nustatyti Reglamente (ES) Nr. 648/2012. Tai, pavyzdžiui, reikalavimas, kad garantai visiškai užtikrintų banko garantijas ir akredityvus. Tačiau, siekiant užtikrinti atsiskaitymo už vertybinius popierius veiksmingumą Sąjungoje, kai banko garantijos ar akredityvai naudojami kredito pozicijų, galinčių atsirasti dėl CVPD sąveikių sąsajų, reikmėms, reikėtų leisti svarstyti alternatyvias rizikos mažinimo priemones, jeigu, palyginti su Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatomis, jos suteikia lygiaverčio ar aukštesnio lygio apsaugą. Ši speciali tvarka turėtų būti taikoma tik banko garantijoms ar akredityvams, kuriais apsaugoma CVPD sąveiki sąsaja, ir pagal ją turėtų būti dengiama tik dviejų susijusių CVPD kredito pozicija. Kadangi banko garantija ar akredityvas nuo kredito nuostolių apsaugo įsipareigojimų nepažeidžiantį CVPD, reikėtų tenkinti ir įsipareigojimus vykdančio CVPD likvidumo poreikius: arba laiku įvykdant garanto įsipareigojimus, arba turint reikalavimus atitinkančių likvidumo išteklių;

(22)

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 4 dalies d punkte reikalaujama, kad CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjai mažintų likvidumo riziką reikalavimus atitinkančiais visų valiutų likvidumo ištekliais. Todėl, norint įvykdyti to straipsnio reikalavimus, negalima naudoti reikalavimų neatitinkančių likvidumo išteklių. Tačiau vykdant kasdienį likvidumo valdymą niekas nekliudo, greta reikalavimus atitinkančių likvidumo išteklių, naudoti reikalavimų neatitinkančių likvidumo išteklių, tokių kaip valiutos apsikeitimo sandoriai. Tai dera ir su tarptautiniais standartais, kurie išreikšti CPSS ir IOSCO principuose. Vadinasi, šiuo tikslu reikėtų vertinti ir stebėti reikalavimų neatitinkančius likvidumo išteklius;

(23)

likvidumo rizika gali atsirasti ir CVPD teikiant bet kurias papildomas bankinio tipo paslaugas. Likvidumo rizikos valdymo sistemoje turėtų būti nustatyta rizika, kylanti dėl skirtingų papildomų bankinio tipo paslaugų, įskaitant vertybinių popierių skolinimą, ir, jei reikia, numatytas skirtingas jos valdymas;

(24)

siekiant patenkinti visus likvidumo poreikius, įskaitant CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo dienos likvidumo poreikius, CVPD likvidumo rizikos valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad mokėjimo ir atsiskaitymo įsipareigojimai būtų įvykdyti suėjus terminui, įskaitant dienos įsipareigojimus, visomis CVPD valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje naudojamomis atsiskaitymo valiutomis;

(25)

kadangi visa likvidumo rizika, išskyrus dienos, jau aptarta Direktyvoje 2013/36/ES ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013, šiame reglamente reikėtų sutelkti dėmesį į dienos riziką;

(26)

kadangi CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjai yra sisteminės svarbos rinkos infrastruktūros, būtina užtikrinti, kad CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas savo kredito ir likvidumo riziką valdytų konservatyviai. Todėl, teikiant papildomas bankinio tipo paslaugas, CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjui turėtų būti leista suteikti besiskolinantiems dalyviams tik neįsipareigotas kredito linijas, kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. 909/2014;

(27)

siekiant užtikrinti pakankamą CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo rizikos valdymo procedūrų patikimumą net ir nepalankiomis sąlygomis, CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo likvidžių finansinių išteklių testavimą nepalankiausiomis sąlygomis reikėtų atlikti griežtai ir orientuojantis į ateitį. Dėl tos pačios priežasties reikėtų testuojant atsižvelgti į įvairius ekstremalius, tačiau tikėtinus scenarijus ir testus atlikti kiekvienos CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo siūlomos tinkamos valiutos atžvilgiu, atsižvelgiant į galimą iš anksto nustatyto finansavimo susitarimo žlugimą. Scenarijus reikėtų modeliuoti pagal CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo dviejų didžiausių su ta valiuta susijusių dalyvių įsipareigojimų neįvykdymą, bet tuo neapsiribojant. Tai yra būtina norint nustatyti taisyklę, kuri, viena vertus, būtų atsargi, nes ja atsižvelgiama į tai, kad likvidumo rizika gali atsirasti ir dėl kitų dalyvių, ne tik dėl paties didžiausio, ir, kita vertus, taip pat proporcinga tikslui, nes ja neatsižvelgiama į tuos kitus dalyvius, kurie turi mažiau galimybių sukelti likvidumo riziką;

(28)

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 4 dalies c punkte reikalaujama, kad CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjai turėtų pakankamų likvidžių išteklių visomis atitinkamomis valiutomis pagal labai įvairius galimus nepalankiausių sąlygų scenarijus. Todėl likvidumo rizikos valdymo sistemas ir priemones testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų atvejais aprašančiose taisyklėse reikėtų įpareigoti naudoti likvidumo rizikai valdyti tinkamų valiutų nustatymo metodiką. Nustatyti tinkamas valiutas reikėtų remiantis reikšmingumo argumentais, nustatyta grynąja kumuliacine likvidumo pozicija ir per ilgesnį gerai apibrėžtą laiko tarpsnį surinktais duomenimis. Be to, siekiant Sąjungoje išsaugoti darnią reglamentavimo sistemą, pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/392 (8), nurodytą Reglamento (ES) Nr. 909/2014 12 straipsnyje, nustatytos tinkamiausios Sąjungos valiutos turėtų būti automatiškai įtrauktos kaip tinkamos valiutos;

(29)

norint surinkti pakankamai duomenų, kad norint surinkti pakankamai duomenų, kad būtų nustatytos visos kitos valiutos, kurios nėra tinkamiausios Sąjungos valiutos, reikia, kad nuo leidimo išdavimo CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjams momento praeitų tam tikras minimalus laiko tarpsnis Todėl pirmus metus po to, kai CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjams buvo išduotas leidimas pagal naują, Reglamentu (ES) Nr. 909/2014 sukurtą reglamentavimo sistemą, skirtą Reglamento (ES) Nr. 909/2014 69 straipsnyje nurodytų techninių standartų įsigaliojimo dieną papildomas bankinio tipo paslaugas jau teikiantiems CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjams, reikėtų leisti naudoti alternatyvius metodus, skirtus visoms valiutoms, kurios nėra tinkamiausios Sąjungos valiutos, nustatyti. Pereinamojo laikotarpio nuostatos neturėtų paveikti reikalavimų CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjams užtikrinti pakankamus likvidžius išteklius apskritai – jos turėtų įtakos tik nustatant tas valiutas, kurioms taikomas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis likvidumo valdymo tikslais;

(30)

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 4 dalies d punkte CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjų reikalaujama turėti iš anksto nustatytų ir labai patikimų finansavimo priemonių siekiant užtikrinti, kad net ekstremaliomis, bet tikėtinomis rinkos sąlygomis įsipareigojimų nevykdančio kliento duotas įkaitas galėtų būti lengvai konvertuojamas į pinigines lėšas. Tame pačiame reglamente reikalaujama, kad CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas sumažintų dienos riziką labai likvidžiu įkaitu, kurio kredito ir rinkos rizika yra minimali. Kadangi likvidumas turi būti prieinamas iškart, CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas turėtų būti pajėgus tą pačią dieną patenkinti bet kokį likvidumo poreikį. Kadangi CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjai gali veikti keliose laiko zonose, įkaito konvertavimo į pinigines lėšas tą pačią dieną pagal iš anksto nustatytą finansavimo susitarimą nuostata turėtų būti taikoma atsižvelgiant į kiekvienos atskiros valiutos, kuriai ji taikoma, vietinių mokėjimo sistemų darbo laiką;

(31)

šio reglamento nuostatos yra glaudžiai susijusios tarpusavyje, nes jose nustatyti CVPD rizikos ribojimo reikalavimai. Siekiant užtikrinti šių nuostatų, kurios turėtų įsigalioti vienu metu, tarpusavio derėjimą ir palengvinti sąlygas visapusiškai jas apžvelgti ir su jomis susipažinti vienoje vietoje asmenims, kuriems taikomi šie įpareigojimai, pageidautina visus techninius reguliavimo standartus, kurių reikalaujama Reglamente (ES) Nr. 909/2014, pateikti viename reglamente;

(32)

šis reglamentas grindžiamas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos Europos bankininkystės institucija pateikė Komisijai;

(33)

prieš pateikdama techninių standartų projektus, kuriais grindžiamas šis reglamentas, Europos bankininkystės institucija glaudžiai bendradarbiavo su Europos centrinių bankų sistema (ECBS) ir konsultavosi su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI). Ji taip pat surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (9) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

a)

jos yra pasirašytasis kapitalas, kaip apibrėžta Direktyvos 86/635/EEB (10) 22 straipsnyje;

b)

jos, įskaitant su jomis susijusius akcijų priedus, yra apmokėtos;

c)

jomis visiškai padengiami nuostoliai veiklos tęstinumo sąlygomis;

d)

nemokumo bylose ar pagal galiojančią nemokumo teisę bankroto ar likvidavimo atveju pirmiausiai tenkinamos visos kitos pretenzijos.

a)

kurios atitinka 1 dalies sąlygas;

b)

kurios yra nuosavų lėšų priemonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 119 punkte;

c)

kurioms taikomos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos.

a)

su operacine, teisine ir saugojimo rizika susiję CVPD kapitalo reikalavimai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnio 1 dalies a punkte ir apskaičiuoti pagal 4 straipsnį;

b)

su investicine rizika susiję CVPD kapitalo reikalavimai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnio 1 dalies a punkte ir apskaičiuoti pagal 5 straipsnį;

c)

su verslo rizika susiję CVPD kapitalo reikalavimai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnio 1 dalies a punkte ir apskaičiuoti pagal 6 straipsnį;

d)

su likvidavimu arba veiklos restruktūrizavimu susiję CVPD kapitalo reikalavimai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnio 1 dalies b punkte ir apskaičiuoti pagal 7 straipsnį;

a)

CVPD, kuriam neišduotas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalį;

b)

CVPD, kuriam išduotas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalies a punktą, tačiau neišduotas leidimas naudoti pažangųjį vertinimo metodą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 321–324 straipsniuose;

c)

CVPD, kuriam išduotas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalies a punktą, tačiau neišduotas leidimas naudoti standartizuotą metodą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 317–320 straipsniuose.

a)

8 % CVPD pagal riziką įvertintų pozicijų sumos, susijusios su abiem šiais dalykais:

b)

CVPD rinkos rizikos kapitalo reikalavimus pagal 4 ir 5 dalis.

a)

kai CVPD neišduotas leidimas teikti papildomas bankinio tipo paslaugas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalies a punktą, jis taiko Reglamento (ES) Nr. 575/2013 107–141 straipsniuose nurodytą standartizuotą kredito rizikos metodą kartu su to reglamento 192–241 straipsniais dėl kredito rizikos mažinimo;

b)

kai CVPD išduotas leidimas teikti papildomas bankinio tipo paslaugas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalies a punktą, tačiau jis nėra gavęs leidimo naudoti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 142–191 straipsniuose išdėstyto vidaus reitingais pagrįsto metodo (IRB metodo), CVPD taiko Reglamento (ES) Nr. 575/2013 107–141 straipsniuose nurodytą standartizuotą kredito rizikos metodą kartu su Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192–241 straipsniuose išdėstytomis kredito rizikos mažinimo nuostatomis;

c)

kai CVPD išduotas leidimas teikti papildomas bankinio tipo paslaugas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalies a punktą ir jis yra gavęs leidimą naudoti IRB metodą, CVPD taiko Reglamento (ES) Nr. 575/2013 142–191 straipsniais nustatytą kredito rizikos IRB metodą kartu su Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192–241 straipsniuose išdėstytomis kredito rizikos mažinimo nuostatomis.

a)

vieną iš metodų, išdėstytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 271–282 straipsniuose;

b)

išsamųjį finansinių užtikrinimo priemonių metodą, taikydamas kintamumo koregavimus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 220–227 straipsniais.

a)

CVPD, kuriam neišduotas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalies a punktą;

b)

CVPD, kuriam išduotas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalies a punktą, tačiau kuriam neleidžiama naudoti vidaus modelių su rinkos rizika susijusiems nuosavų lėšų reikalavimams apskaičiuoti.

a)

įvertis, gautas pritaikius 2 dalį ir atėmus mažiausią šių sumų:

b)

25 % CVPD metinių bendrųjų veiklos išlaidų, nurodytų 3 dalyje.

a)

nustato vertę kapitalo, reikalingo padengti su verslo rizika susijusiems nuostoliams, kurie susidarytų taikant numatomus neigiamus scenarijus, atitinkančius jo verslo modelį;

b)

aprašo prielaidas ir metodikas, naudojamas a punkte nurodytų tikėtinų nuostolių vertei nustatyti;

c)

bent kartą per metus peržiūri ir atnaujina a punkte nurodytus scenarijus.

a)

CVPD metines bendrąsias veiklos išlaidas sudaro bent:

b)

CVPD metinės bendrosios veiklos išlaidos nustatomos pagal kurį nors iš šių elementų:

c)

CVPD nuo metinių bendrųjų veiklos išlaidų gali atskaityti materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimą ir amortizaciją;

d)

CVPD naudoja naujausią audituotą informaciją iš savo metinės finansinės ataskaitos;

e)

jei CVPD dar nėra veikęs vienų metų, skaičiuojant nuo pirmos operacijų dienos, jis remiasi verslo plane numatytomis bendrosiomis veiklos išlaidomis.

a)

apskaičiuoja laiko tarpsnį, kurio reikia veiklai nutraukti arba restruktūrizuoti pagal visus priede nurodytus nepalankiausių sąlygų scenarijus, pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnio 2 dalyje nurodytą planą;

b)

pagal 6 straipsnio 3 dalį nustatytas CVPD metines bendrąsias veiklos išlaidas padalija iš dvylikos (mėnesio bendrosios veiklos išlaidos);

c)

b punkte nurodytas mėnesio bendrąsias veiklos išlaidas padaugina iš didesniojo iš šių dviejų:

a)

apskaičiuoja paskutinių kalendorinių metų penkių didžiausių dienos kredito rizikos pozicijų (didžiausių pozicijų), susijusių su Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo C skirsnyje išvardytų paslaugų teikimu, vidurkį;

b)

taiko vertės sumažinimą visam įkaitui, surinktam didžiausių pozicijų reikmėms, ir daro prielaidą, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 222–227 straipsnius pritaikius vertės sumažinimą įkaitas netenka 5 % savo rinkos vertės;

c)

pagal 2 dalį apskaičiuoja nuosavų lėšų reikalavimų, susijusių su didžiausiomis pozicijomis, vidurkį, tas pozicijas laikydama dienos pabaigos pozicijomis (kapitalo poreikio koeficientas).

a)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 107–141 straipsniuose nurodytą standartizuotą kredito rizikos metodą, kai jos nėra gavusios leidimo naudoti IRB metodo;

b)

IRB metodą ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 142–191 straipsnių reikalavimus, kai jos yra gavusios leidimą naudoti IRB metodą.

a)

jis aiškiai atskiria įkaitą nuo kitų besiskolinančio dalyvio vertybinių popierių;

b)

jis priima įkaitą, kuris atitinka 10 straipsnio sąlygas, arba kitų rūšių įkaitą, kuris atitinka 11 straipsnio reikalavimus, tokia eilės tvarka:

c)

jis bent kartą per dieną stebi kredito kokybę, rinkos likvidumą ir kiekvieno įkaitu priimto vertybinio popieriaus kainų svyravimą ir nustato jo vertę pagal 12 straipsnį;

d)

jis aprašo metodikas, susijusias su įkaito vertei taikomu vertės sumažinimu pagal 13 straipsnį;

e)

jis užtikrina, kad įkaitai liktų pakankamai įvairūs, kad galėtų būti likviduoti per 10 ir 11 straipsniuose nurodytus laikotarpius be didelio poveikio rinkai pagal 14 straipsnį.

a)

jas išleido arba aiškiai garantavo vienas iš šių subjektų:

b)

CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjai gali parodyti, kad jų kredito ir rinkos rizika nedidelė, remiantis jų vidaus vertinimu, pagrįstu apibrėžta ir objektyvia metodika, kuri remiasi ne vien išorės nuomonėmis ir kuria atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl emitento įsisteigimo konkrečioje šalyje;

c)

jos išreikštos valiuta, kurios riziką CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali valdyti;

d)

jos yra laisvai perleidžiamos be teisinių suvaržymų arba trečiojo asmens reikalavimų, kurie trukdo jas likviduoti;

e)

jos atitinka vieną šių reikalavimų:

f)

bent kartą per dieną skelbiami patikimi šių skolos priemonių kainų duomenys;

g)

jos iškart prieinamos ir gali būti konvertuotos į pinigines lėšas tą pačią dieną.

a)

finansines priemones išleido emitentas, kurio kredito rizika nedidelė, remiantis tinkamu CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo vidaus vertinimu, pagrįstu apibrėžta ir objektyvia metodika, kuri remiasi ne vien išorės nuomonėmis ir kuria atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl emitento įsisteigimo konkrečioje šalyje;

b)

finansinių priemonių rinkos rizika nedidelė, remiantis tinkamu CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo vidaus vertinimu, pagrįstu apibrėžta ir objektyvia metodika, kuri remiasi ne vien išorės nuomonėmis;

c)

jos išreikštos valiuta, kurios riziką CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali valdyti;

d)

jos yra laisvai perleidžiamos be teisinių suvaržymų arba trečiojo asmens reikalavimų, kurie trukdo jas likviduoti;

e)

jos atitinka vieną šių reikalavimų:

f)

jos gali būti likviduotos tą pačią dieną;

g)

šių priemonių kainų duomenys viešai skelbiami beveik realiu laiku;

h)

jų neišleido nė vienas iš šių subjektų:

i)

subjektams kitais būdais negresia didelė klaidingų sprendimų rizika, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 291 straipsnyje.

a)

jos yra laisvai perleidžiamos be teisinių suvaržymų arba trečiojo asmens reikalavimų, kurie trukdo jas likviduoti;

b)

jos atitinka Sąjungos centrinio banko, kurio reguliarų ir ne vienkartinį kreditą (įprastinis kreditas) gali gauti CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas, reikalavimus;

c)

jos išreikštos valiuta, kurios riziką CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali valdyti;

d)

CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas taiko Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 4 dalies e punkte nurodytą ir šio reglamento 38 straipsnyje aprašytą iš anksto nustatytą finansavimo susitarimą (priemonę) su kreditingo tipo finansų įstaiga, pagal kurį tos priemonės tą pačią dieną konvertuojamos į pinigines lėšas.

a)

jos yra laisvai perleidžiamos be teisinių suvaržymų arba trečiojo asmens reikalavimų, kurie trukdo jas likviduoti;

b)

jos išreikštos valiuta, kurios riziką CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali valdyti;

c)

CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas turi abu šiuos elementus:

a)

kad 10 straipsnyje nurodytos finansinės priemonės būtų įvertinamos pagal rinkos vertę bent kartą per dieną;

b)

kad 11 straipsnio 1 dalyje nurodytos finansinės priemonės būtų įvertinamos bent kartą per dieną, o kai toks vertės nustatymas bent kartą per dieną neįmanomas – kad jos būtų įvertintos pagal modelį;

c)

kad 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos finansinės priemonės būtų įvertinamos bent kartą per dieną, o kai toks vertės nustatymas bent kartą per dieną neįmanomas – kad jos būtų įvertintos pagal modelį.

a)

reguliariai, o tai reiškia bent kartą per metus;

b)

kai reikšmingas pokytis paveikia vertės nustatymo politiką ir procedūras.

a)

kai įkaitas atitinka centrinio banko, kurio įprastinį kreditą gali gauti CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas, reikalavimus, tokiam įkaitui centrinio banko taikomas vertės sumažinimas gali būti laikomas žemiausia apatine vertės sumažinimo riba;

b)

kai įkaitas neatitinka centrinio banko, kurio įprastinį kreditą gali gauti CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas, reikalavimų, žemiausia vertės sumažinimo riba yra laikomas centrinio banko, leidžiančio valiutą, kuria išreikšta finansinė priemonė, taikomas vertės sumažinimas.

a)

turto rūšį;

b)

su finansine priemone susijusios kredito rizikos lygį;

c)

turto išleidimo šalį;

d)

turto terminą;

e)

turto praeities ir hipotetinį būsimą kainų svyravimą nepalankiausiomis rinkos sąlygomis;

f)

pagrindinės rinkos likvidumą, įskaitant skirtumus tarp pirkimo ir pardavimo kainų;

g)

valiutos kurso riziką, kai tinka;

h)

klaidingų sprendimų riziką, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 291 straipsnyje, kai tinka.

a)

politika ir procedūros, kurių reikia laikytis įvykus bet kokiam koncentracijos ribų pažeidimui;

b)

rizikos mažinimo priemonės, taikytinos viršijus politikoje apibrėžtas koncentracijos ribas;

c)

b punkte nurodytų priemonių tikėtino įgyvendinimo laikas.

a)

atskirus emitentus, atsižvelgiant į jų grupės struktūrą;

b)

emitento šalį;

c)

emitento tipą;

d)

turto rūšį;

e)

atsiskaitymo valiutą

f)

įkaitą, kurio kredito, likvidumo ir rinkos rizikos lygis viršija minimalų;

g)

įkaito atitikimą reikalavimams, keliamiems CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjui, norinčiam gauti įprastinį kreditą emisijos centriniame banke;

h)

kiekvieną besiskolinantį dalyvį;

i)

visus besiskolinančius dalyvius;

j)

finansines priemones, išleistas to paties tipo emitentų pagal ekonomikos sektorius, veiklą, geografinius regionus;

k)

finansinės priemonės ar emitento kredito rizikos lygį, nustatytą CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo vidaus vertinimu, pagrįstu apibrėžta ir objektyvia metodika, kuri remiasi ne vien išorės nuomonėmis ir kuria atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl emitento įsisteigimo konkrečioje šalyje;

l)

finansinių priemonių likvidumą ir kainų svyravimą.

a)

vienos kredito įstaigos;

b)

trečiosios valstybės finansų įstaigos, kuriai taikomos Direktyvoje 2013/36/ES ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytoms rizikos ribojimo taisyklėms griežtumu prilygstančios taisyklės ir kuri jų laikosi, kaip nustatyta to reglamento 114 straipsnio 7 dalyje;

c)

tai pačiai grupei, kaip a arba b punkte nurodyta įstaiga, priklausančio komercinio subjekto.

a)

jas suteikė emitentas, kurio kredito rizika nedidelė, remiantis tinkamu CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo vidaus vertinimu, pagrįstu apibrėžta ir objektyvia metodika, kuri remiasi ne vien išorės nuomonėmis ir kuria atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl emitento įsisteigimo konkrečioje šalyje;

b)

jos išreikštos valiuta, kurios riziką CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali tinkamai valdyti;

c)

jos neatšaukiamos, besąlyginės, ir nėra teisinės arba sutartinės išimties ar pasirinkimo, leidžiančio emitentui garantijos neapmokėti;

d)

gavus prašymą, jas galima įvykdyti per vieną darbo dieną įsipareigojimų neįvykdžiusio besiskolinančio dalyvio portfelio likvidavimo laikotarpiu be jokių reguliavimo, teisinių ar veiklos suvaržymų;

e)

jas išdavė ne subjektas, kuris priklauso tai pačiai grupei, kaip ir besiskolinantis dalyvis, kuriam taikoma garantija, arba ne subjektas, kurio veiklos dalis yra teikti paslaugas, kurios yra ypač svarbios CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo veikimui, nebent tas subjektas yra Europos ekonominės erdvės centrinis bankas arba valiutos, kuria CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas turi pozicijų, emisijos centrinis bankas;

f)

joms nekyla didelė klaidingų sprendimų rizika, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 291 straipsnyje;

g)

jos visiškai padengiamos įkaitu, atitinkančiu šias sąlygas:

a)

jas išdavė Sąjungos centrinis bankas arba valiutos, kuria CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas turi pozicijų, emisijos centrinis bankas;

b)

jos išreikštos valiuta, kurios riziką CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali tinkamai valdyti;

c)

jos neatšaukiamos, besąlyginės ir centrinis bankas emitentas negali pasinaudoti teisine arba sutartine išimtimi ar pasirinkimu, kad garantijos neapmokėtų;

d)

jos įvykdomos per vieną darbo dieną.

a)

jie padengia tik kredito pozicijas tarp dviejų susijusių CVPD,

b)

juos išleido 38 straipsnio 1 dalyje išdėstytus reikalavimus atitinkantis kreditingų finansų įstaigų konsorciumas, kuriame kiekviena tų finansų įstaigų privalo sumokėti dalį visos sumos, dėl kurios buvo susitarta pagal sutartį;

c)

jie išreikšti valiuta, kurios riziką CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali tinkamai valdyti;

d)

jie neatšaukiami, besąlyginiai ir išleidžiančios įstaigos negali pasinaudoti teisine arba sutartine išimtimi ar pasirinkimu, kad akredityvo neapmokėtų;

e)

gavus prašymą juos galima įvykdyti be jokių reguliavimo, teisinių ar veiklos suvaržymų;

f)

jų emitentas nėra:

g)

joms nekyla didelė klaidingų sprendimų rizika, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 291 straipsnyje;

h)

CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas reguliariai stebi finansų įstaigų emitentų kreditingumą, atlikdamas nepriklausomą tų įstaigų kreditingumo vertinimą ir priskirdamas ir reguliariai peržiūrėdamas kiekvienos finansų įstaigos vidaus kredito reitingą;

i)

likvidavimo laikotarpiu juos galima įvykdyti per tris darbo dienas nuo tada, kai įsipareigojimų nevykdantis CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas neįvykdo mokėjimo įsipareigojimų suėjus jų terminui;

j)

34 straipsnyje nurodytų reikalavimus atitinkančių likvidžių išteklių pakanka laikotarpiu iki momento, kai, vienam iš susijusių CVPD neįvykdžius mokėjimo įsipareigojimų, turi būti įvykdyta banko garantija ir akredityvai;

k)

rizika neturėti visos banko garantijai ir akredityvams apmokėti reikalingos konsorciumo mokamos sumos sumažinama:

l)

tvarka periodiškai testuojama ir peržiūrima pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 41 straipsnio 3 dalį.

a)

dienos kredito rizika ir vienos nakties kredito rizika;

b)

atitinkamu įkaitu ir kitais lygiaverčiais finansiniais ištekliais, naudojamais a punkte nurodytos rizikos atžvilgiu;

c)

galima likutine kredito pozicija;

d)

grąžinimo procedūromis ir sankcijų normomis.

a)

2 skirsnio reikalavimų dėl likvidumo rizikos stebėsenos, vertinimo, valdymo, pranešimo ir viešo skelbimo apie ją;

b)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 reikalavimų dėl kitos negu nurodytoji a punkte likvidumo rizikos stebėsenos, vertinimo, valdymo, pranešimo ir viešo skelbimo apie ją.

a)

vertinti dienos ir vienos nakties kredito riziką pagal 1 poskirsnį;

b)

stebėti dienos ir vienos nakties kredito riziką pagal 2 poskirsnį;

c)

valdyti dienos ir vienos nakties kredito riziką pagal 3 poskirsnį;

d)

vertinti, stebėti ir valdyti įkaitą ir kitus lygiaverčius finansinius išteklius, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 3 dalies c ir d punktuose, pagal šio reglamento I skyrių;

e)

analizuoti ir planuoti, ką daryti su bet kokiomis galimomis likutinėmis kredito pozicijomis, pagal 4 poskirsnį;

f)

valdyti grąžinimo procedūras ir sankcijų normas pagal 5 poskirsnį;

g)

pranešti apie kredito riziką pagal 6 poskirsnį;

h)

viešai skelbti apie kredito riziką pagal 7 poskirsnį.

a)

iš esmės pakeičiama politika ir procedūros;

b)

CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas, atlikęs 19 straipsnyje nurodytą vertinimą, savanoriškai atlieka pakeitimą.

a)

19 straipsnyje nurodyti parametrai;

b)

pagal 13 straipsnį taikytas vertės sumažinimas pagal įkaito rūšį;

c)

3 dalyje nurodyti politikos ar procedūrų pakeitimai.

a)

papildomų bankinio tipo paslaugų, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo C skirsnyje, didžiausios ir vidutinės dienos kredito pozicijos;

b)

kiekvieno besiskolinančio dalyvio didžiausios ir vidutinės dienos kredito pozicijos ir smulkesnis šias kredito pozicijas dengiančio įkaito suskirstymas;

c)

didžiausios ir vidutinės dienos kredito pozicijos kitų sandorio šalių atžvilgiu ir, jeigu jos padengtos įkaitu, smulkesnis šias kredito pozicijas dengiančio įkaito suskirstymas;

d)

bendra dalyvius apimanti dienos kredito linijų vertė;

e)

toliau skirstant b ir c punktuose nurodytas kredito pozicijas nurodomi:

a)

per automatinę pranešimų sistemą nuolat stebi dienos kredito pozicijas, atsirandančias teikiant papildomas bankinio tipo paslaugas, išvardytas Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo C skirsnyje;

b)

bent dešimt metų saugo įrašus apie kasdienes dienos didžiausias ir dienos vidutines kredito pozicijas, atsirandančias teikiant papildomas bankinio tipo paslaugas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo C skirsnyje;

c)

fiksuoja dienos kredito pozicijas, atsirandančias dėl kiekvieno subjekto, kurio atžvilgiu įgyjamos dienos kredito pozicijos, įskaitant:

d)

išsamiai aprašo, kaip kredito rizikos valdymo sistemoje atsižvelgta į tarpusavio priklausomybę ir įvairialypius santykius, kuriuos CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali turėti su kiekvienu c punkte nurodytu subjektu;

e)

apie kiekvieną sandorio šalį nurodo, kaip CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas stebi jos dienos kredito pozicijų koncentraciją, įskaitant jos pozicijas grupių, kuriose yra c punkte išvardytų subjektų, subjektų atžvilgiu;

f)

nurodo, kaip CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas įvertina surinktam įkaitui taikomo vertės sumažinimo tinkamumą;

g)

nurodo, kaip CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas stebi, kaip kredito pozicijos dengiamos įkaitu ir kitais lygiaverčiai finansiniais ištekliais.

a)

bent dešimt metų saugo įrašus apie faktinius dienos pabaigos kredito pozicijų dydžius;

b)

kasdien fiksuoja a punkte nurodytą informaciją.

a)

nurodo, kaip jis vertina savo kredito rizikos valdymo sistemos, susijusios su visomis Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo C skirsnyje išvardytomis veiklomis, struktūrą ir veikimą;

b)

suteikia tik tokias kredito linijas, kurias CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali besąlygiškai atšaukti be išankstinio perspėjimo besiskolinantiems CVPD valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyviams;

c)

kai 16 straipsnyje nurodyta banko garantija yra naudojama sąveikiose sąsajose, CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas įvertina ir analizuoja tarpusavio susietumą, galintį atsirasti dėl to, kad tą banko garantiją teikia tie patys dalyviai.

a)

Europos centrinių bankų sistemos narių, kitų valstybių narių įstaigų, atliekančių panašias funkcijas, ir kitų Sąjungos valstybinių įstaigų, kurioms pavesta valdyti arba dalyvauti valdant valstybės skolą, pozicijoms;

b)

vieno iš daugiašalių plėtros bankų, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 117 straipsnio 2 dalyje, pozicijoms;

c)

vienos iš tarptautinių organizacijų, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 118 straipsnyje, pozicijoms;

d)

viešojo sektoriaus subjektų, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 8 punkte, priklausančių centrinei valdžiai ir turinčių specialias centrinės valdžios teikiamas garantijas, kuriomis garantuojamos jų kredito pozicijos, pozicijoms;

e)

trečiosios valstybės centrinių bankų pozicijoms, išreikštoms to centrinio banko nacionaline valiuta, su sąlyga, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 114 straipsnio 7 dalį Komisija priėmė įgyvendinimo aktą, kuriuo patvirtinama, kad ši trečioji valstybė laikoma taikančia priežiūros ir reguliavimo reikalavimus, kurie yra bent lygiaverčiai Sąjungoje taikomiems reikalavimams.

a)

įvertina besiskolinančio dalyvio kreditingumą, remdamasis metodika, kuri remiasi ne vien išorės nuomonėmis;

b)

patikrina, ar įkaitas ir kiti lygiaverčiai finansiniai ištekliai, kuriuos dalyvis pateikė dienos kredito pozicijoms padengti, atitinka atitinkamai 9 ir 15 straipsniuose išdėstytus reikalavimus;

c)

besiskolinančiam dalyviui nustato kredito limitus pagal įvairialypius CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo santykius su besiskolinančiu dalyviu, įskaitant atvejį, kai CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas tam pačiam dalyviui teikia daugiau nei vieną papildomą bankinio tipo paslaugą iš tų, kurios išvardytos Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo C skirsnyje;

d)

atsižvelgia į 34 straipsnio reikalavimus atitinkančių likvidžių išteklių lygį;

e)

peržiūri kredito besiskolinančiam dalyviui limitus siekdamas užtikrinti abu šiuos aspektus:

f)

bent kartą per metus peržiūri besiskolinančiam dalyviui suteiktas kredito linijas pagal faktinį kredito panaudojimą;

g)

užtikrina, kad vienos nakties kredito pozicijų dydis būtų laikomas dalyviui suteikto kredito limito panaudojimu;

h)

užtikrina, kad dar nesugrąžinto vienos nakties kredito dydis būtų priskirtas rytojaus dienos pozicijoms ir neviršytų kredito limito.

a)

aprašoma, kaip paskirstomi galimai nepadengti kredito nuostoliai, be kita ko, tam, kad būtų grąžintos visos lėšos, kurias CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali pasiskolinti iš likvidumą palaikančių subjektų siekdamas padengti su tokiais nuostoliais susijusį likvidumo trūkumą;

b)

numatomas nuolatinis kintančių rinkos sąlygų įvertinimas, susijęs su įkaito ar kitų lygiaverčių finansinių išteklių verte po likvidavimo, kuri gali virsti galima likutine kredito pozicija;

c)

nurodoma, kad atliekant b punkte nurodytą įvertinimą laikomasi procedūros, kuria nustatomos:

a)

jos aukštesnės negu tarpbankinės pinigų rinkos vienos nakties užtikrintas rinkos norma ir kredito pozicijos valiutos emisijos centrinio banko ribinio skolinimosi norma;

b)

jomis atsižvelgiama į kredito pozicijos valiutos finansavimo išlaidas ir vienos nakties poziciją turinčio dalyvio kreditingumą.

a)

jis bent kartą per metus pateikia kokybinį pranešimą, kuriame aprašoma, kokių veiksmų imtasi vertinant, stebinant ir valdant kredito riziką, įskaitant dienos kredito riziką;

b)

jis praneša apie visus reikšmingus pagal a punktą vykdytų veiksmų pokyčius iškart po to, kai tokie reikšmingi pokyčiai įvyksta;

c)

jis kas mėnesį pateikia 19 straipsnyje nurodytus parametrus.

a)

vertinti dienos ir vienos nakties likvidumo riziką pagal 1 poskirsnį;

b)

stebėti dienos ir vienos nakties likvidumo riziką pagal 2 poskirsnį;

c)

valdyti likvidumo riziką pagal 3 poskirsnį;

d)

pranešti apie dienos ir vienos nakties likvidumo riziką pagal 4 poskirsnį;

e)

viešai skelbti likvidumo rizikos stebėsenos, vertinimo, valdymo, pranešimo ir viešo skelbimo apie ją sistemas ir priemones pagal 5 poskirsnį.

a)

didžiausią dienos likvidumo panaudojimą, apskaičiuotą naudojant didžiausią teigiamą grynąją kumuliacinę poziciją ir didžiausią neigiamą grynąją kumuliacinę poziciją;

b)

visus darbo dienos pradžioje prieinamus dienos likvidžius išteklius, suskirstytus į visus šiuos elementus:

c)

visą toliau išvardytų elementų vertę:

a)

30 straipsnio 1 dalyje nurodyti parametrai;

b)

CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjui priimtina rizika;

c)

finansavimo nenumatytu atveju planas, kuriame aprašytos taisomosios priemonės, taikytinos viršijus priimtiną riziką.

a)

bent dešimt metų saugo įrašus apie kiekvienos dienos didžiausią teigiamą grynąją kumuliacinę dienos poziciją ir didžiausią neigiamą grynąją kumuliacinę dienos poziciją kiekvienos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje, kurioje jis veikia kaip atsiskaitymų tarpininkas, naudojamos valiutos atžvilgiu;

b)

nuolat stebi savo dienos likvidumo pozicijas, lygindamas ją su didžiausia kada nors užfiksuota dienos likvidumo pozicija.

a)

bent dešimt metų saugo įrašus apie likvidumo riziką, atsiradusią naudojant vienos nakties kreditą kiekvienos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje, kurioje jis veikia kaip atsiskaitymų tarpininkas, naudojamos valiutos atžvilgiu;

b)

stebi savo likvidumo riziką, atsiradusią suteikus vienos nakties kreditą, lygindamas ją su didžiausia kada nors užfiksuota likvidumo pozicija, atsiradusia suteikus vienos nakties kreditą.

a)

piniginėmis lėšomis, laikomomis emisijos centriniame banke;

b)

turimomis piniginėmis lėšomis, laikomomis kitose kreditingose finansų įstaigose, nurodytose 38 straipsnio 1 dalyje;

c)

įsipareigotomis kredito linijomis ar panašiais susitarimais;

d)

turtu, kuris atitinka įkaitui taikomus šio reglamento 10 straipsnio ir 11 straipsnio 1 dalies reikalavimus, arba Deleguotojo reglamento (ES) 2017/392 reikalavimus atitinkančiomis finansinėmis priemonėmis, kurios iškart prieinamos ir konvertuojamos į pinigines lėšas taikant iš anksto nustatytas ir labai patikimas finansavimo priemones pagal šio reglamento 38 straipsnį;

e)

įkaitu, nurodytu 10 straipsnyje ir 11 straipsnio 1 dalyje.

a)

nustato dienos gaunamų pinigų srautų ir netenkamų pinigų srautų, susidarančių dėl visų teikiamų papildomų bankinio tipo paslaugų, vertę;

b)

numato tų srautų laiką dienos metu;

c)

prognozuoja dienos likvidumo poreikius, kurie gali atsirasti skirtingais dienos tarpsniais.

a)

pasirūpina gauti pakankamą dienos finansavimą, kad pasiektų savo dienos tikslus, nustatytus atlikus 1 dalyje nurodytą analizę;

b)

valdo įkaitą ir yra pasirengęs jį konvertuoti į pinigines lėšas, kurių reikia norint gauti dienos lėšų atsidūrus nepalankiausiose sąlygose, atsižvelgdamas į vertės sumažinimus pagal 13 straipsnį ir koncentracijos ribas pagal 14 straipsnį;

c)

valdo netenkamų pinigų srauto laiką, atsižvelgdamas į savo dienos tikslus;

d)

nusistato tvarką, kaip reaguoti į netikėtus dienos likvidumo srautų trikdžius.

a)

įvairiais praeities scenarijais, įskaitant ekstremalių rinkos pokyčių laikotarpius, kurie užregistruoti per paskutinius 30 metų arba, jei yra patikimų duomenų, kurie CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjui būtų sukėlę didžiausią finansinę riziką, nebent CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas įrodo, kad praeityje užfiksuoto didelių kainos pokyčių atvejo pasikartojimas nėra tikėtinas;

b)

įvairiais ateityje galimais scenarijais, kurie atitinka tokias sąlygas:

a)

CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo struktūrą ir veikimą, be kita ko, kiek tai susiję su 30 straipsnio 2 dalyje nurodytais subjektais ir susijusiomis finansų rinkos infrastruktūromis arba kitais subjektais, kurie CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjui gali kelti reikšmingą likvidumo riziką, ir, kai tinka, aprėpia kelių dienų laikotarpį;

b)

bet kokius CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo dalyvių, įskaitant dalyvių ir jų patronuojančiosios įmonės ir patronuojamųjų įmonių, tarpusavio tvirtus ryšius ar panašias pozicijas;

c)

daugelio dalyvių įsipareigojimų neįvykdymo atvejų tikimybės ir poveikio dalyviams, kurį tokie įsipareigojimų neįvykdymo atvejai gali sukelti, įvertinimą;

d)

daugelio dalyvių įsipareigojimų neįvykdymo atvejų, nurodytų c punkte, poveikis CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo pinigų srautams, jo likvidumo atsvaros pajėgumui ir išlikimo perspektyvai;

e)

ar modeliuojant atsižvelgiama į skirtingus poveikius, kuriuos ekonominės nepalankiausios sąlygos gali padaryti ir CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo turtui, ir jo gaunamų pinigų srautams bei netenkamų pinigų srautams.

a)

savalaikė likvidžiojo turto, įskaitant turto kokybę, jo koncentraciją ir galimybę iškart juo pasinaudoti, stebėsena;

b)

tinkama rinkos sąlygų, kurios gali paveikti reikalavimus atitinkančių dienos likvidumo išteklių likvidumą, stebėsenos politika;

c)

reikalavimus atitinkančių dienos likvidumo išteklių vertė, įvertinta ir pakoreguota pagal nepalankiausias rinkos sąlygas, įskaitant 36 straipsnio 7 dalyje nurodytus scenarijus.

a)

savo likvidųjį turtą perkelti į atskirą sąskaitą, kurią tiesiogiai valdo likvidumo valdymo pareigūnas ir kurią galima naudoti tik kaip nenumatyto atvejo lėšų šaltinį nepalankiausių sąlygų laikotarpiais;

b)

sukurti vidaus sistemas ir kontrolės priemones, kad likvidumo valdymo pareigūnas galėtų veiksmingai vykdyti operatyvinį valdymą – atlikti abu šiuos veiksmus:

c)

a ir b punktų reikalavimų derinys, kai juo užtikrinamas palyginamas rezultatas.

a)

testavimas atliekamas remiantis 4 ir 5 dalyse nurodytais veiksniais ir pagal 6 dalyje nurodytus konkrečius scenarijus;

b)

testavimo dalis yra reguliarus CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo procedūrų, pagal kurias jis iš likvidumą palaikančio subjekto gauna reikalavimus atitinkančių likvidumo išteklių, testavimas pagal dienos scenarijus;

c)

testavimas atitinka 2–6 dalių reikalavimus.

a)

apie testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus praneša savo rizikos komitetui ir, kai tinka, CVPD rizikos komitetui;

b)

peržiūri ir patikslina 32 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą nenumatytų atvejų planą, jei pažeidimai negali būti atitaisyti iki dienos pabaigos;

c)

privalo turėti taisykles ir procedūras, skirtas likvidumo rizikos valdymo sistemai ir likvidumą palaikančių subjektų tinkamumui vertinti ir koreguoti pagal jo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus ir analizę.

a)

kai laiku negaunama mokėjimų iš dalyvių;

b)

kai vienas iš CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo likvidumą palaikančių subjektų, įskaitant tuos, kurie nurodyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 4 dalies e punkte, depozitoriumų, nostro tarpininkų ar bet kurios susijusios infrastruktūros, įskaitant sąveikius CVPD, laikinai nesuteikia ar nepajėgia suteikti likvidumo;

c)

kai vienu metu susidaro spaudimas finansavimo ir turto rinkose, įskaitant reikalavimus atitinkančių likvidumo išteklių vertės sumažėjimą;

d)

kai nepalankios užsienio valiutos konvertavimo galimybės ir sunku pasiekti užsienio valiutų rinkas;

e)

kai vyksta nepalankios CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo reputacijos permainos, kurios pastūmėja tam tikrus likvidumą palaikančius subjektus atitraukti likvidumą;

f)

kai nuolat vyksta svarbūs didžiausi istoriniai įkaito ar turto kainos svyravimai;

g)

kai keičiasi galimybės gauti kredito rinkoje.

a)

reitinguoja valiutas nuo aukščiausios iki žemiausios pagal tris dvylikos mėnesių didžiausias vienos dienos neigiamas grynąsias kumuliacines pozicijas, perskaičiuotas į eurus;

b)

laiko tinkamomis:

a)

nuolat analizuoti kintančius likvidumo poreikius, kad būtų galima nustatyti įvykius, kurie gali virsti nenumatyto ir galimai nepadengto likvidumo trūkumo problemomis, ir, be kita ko, turėti planą, kaip atnaujinti finansavimo susitarimus iki jų galiojimo pabaigos;

b)

reguliariai praktiškai testuoti pačias taisykles ir procedūras.

a)

kaip CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas atsiima piniginius indėlius arba vienos nakties piniginių indėlių investicijas;

b)

kaip CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas įvykdo tos pačios dienos rinkos sandorius;

c)

kaip CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gauna iš anksto nustatytų likvidumo linijų lėšas.

a)

CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo rizikos komitetui ir, kai tinka, CVPD rizikos komitetui;

b)

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 60 straipsnio 1 dalyje nurodytai atitinkamai kompetentingai institucijai taip, kaip nurodyta šio reglamento 39 straipsnyje.

a)

pagal Direktyvos 2013/36/ES 8 straipsnį leidimą gavusi kredito įstaiga, kurios kredito rizika, kaip gali parodyti CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas, yra nedidelė remiantis vidaus įvertinimu, pagrįstu apibrėžta ir objektyvia metodika, kuri remiasi ne vien išorės nuomonėmis;

b)

trečiosios valstybės finansų įstaiga, atitinkanti visus šiuos reikalavimus:

a)

reguliariai atlieka nepriklausomą šių įstaigų kreditingumo vertinimą;

b)

priskiria ir reguliariai peržiūri kiekvienos finansų įstaigos, su kuria CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas yra sudaręs iš anksto nustatytą ir labai patikimą finansavimo susitarimą, vidaus kredito reitingą.

a)

koncentracijos ribas nustatyti pagal valiutą;

b)

būti sudarius bent du susitarimus dėl kiekvienos pagrindinės valiutos;

c)

CVPD bankinio tipo paslaugų teikėją ne visiškai priklausyti nuo bet kurios vienos finansų įstaigos, kai atsižvelgiama į visas valiutas.

a)

apie svarbius politikos ir procedūrų, skirtų pagal šį straipsnį nustatytoms su likvidumą palaikančiais subjektais susijusioms koncentracijos riboms, pakeitimus;

b)

apie atvejus, kai jis viršija politikoje ir procedūrose nustatytą su likvidumą palaikančiais subjektais susijusią koncentracijos ribą, kaip nurodyta 5 straipsnyje.

a)

jis realiuoju laiku mato įkaitu laikomą turtą;

b)

įkaitas aiškiai atskirtas nuo kitų besiskolinančio dalyvio vertybinių popierių;

c)

dėl susitarimų su tos trečiosios šalies subjektu CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas nepatiria jokių turto nuostolių.

a)

jis bent kartą per metus pateikia kokybinį pranešimą, kuriame aprašomi visi veiksmai, kurių imtasi vertinant, stebint ir valdant likvidumo riziką, įskaitant dienos riziką;

b)

jis praneša apie visus reikšmingus atliktų veiksmų, nurodytų a punkte, pokyčius iškart po to, kai tokie reikšmingi pokyčiai įvyksta;

c)

jis kas mėnesį pateikia 30 straipsnio 1 dalyje nurodytus parametrus.

a)

į pakankamai didelę santykinę bendros CVPD pagal atsiskaitymo nurodymus vykdomo atsiskaitymo kiekviena valiuta vertės dalį, palyginti su mokėjimu, apskaičiuotu per vienų metų laikotarpį;

b)

kaip CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjų operacijų sklandumą paveikia kiekvienos valiutos neturėjimas pagal 36 straipsnyje nurodytus labai įvairius galimus testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijus.