JELÖLÉS

ADATTÍPUS

MEGHATÁROZÁS

{ALPHANUM-n}

Legfeljebb n számú alfanumerikus karakter

Szövegmező

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerikus karakter

Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkódoknak megfelelő hárombetűs pénznemkód.

{DATE_TIME_FORMAT}

Az ISO 8601 szabvány szerinti dátum- és időformátum

Dátum és idő a következő formátumban:

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

A dátumokat és időpontokat UTC-időben kell megadni.

{DATEFORMAT}

Az ISO 8601 szabványnak megfelelő dátumformátum

A dátumokat a következő formátumban kell megadni:

YYYY-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Összesen legfeljebb n számjegyből álló tizedes tört, amely legfeljebb m számú tizedesjegyet tartalmazhat.

Numerikus mező pozitív és negatív értékek megadásához.

{INTEGER-n}

Összesen legfeljebb n számjegyből álló egész szám

Numerikus mező pozitív és negatív egész számértékek megjelöléséhez.

{ISIN}

12 alfanumerikus karakter

Az ISO 6166 szabványnak megfelelő ISIN-kód

{LEI}

20 alfanumerikus karakter

Az ISO 17442 szabványnak megfelelő jogalany-azonosító

{MIC}

4 alfanumerikus karakter

Az ISO 10383 szabványnak megfelelő piacazonosító

{NATIONAL_ID}

35 alfanumerikus karakter

Az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (1) 6. cikkében és II. mellékletében meghatározott azonosító

Szám

Mező

Az illetékes hatóság számára megőrzendő megbízási adatok tartalma

A releváns megbízási adatoknak az illetékes hatóság kérésére történő rendelkezésre bocsátásához használandó szabványok és formátumok

1.

A megbízást benyújtó szervezet azonosítása

A kereskedési helyszín tagjának vagy résztvevőjének személyazonossága. Közvetlen elektronikus hozzáférés (DEA) esetén a DEA-szolgáltató által adott azonosítót kell használni.

{LEI}

2.

Közvetlen elektronikus hozzáférés (DEA)

„igaz”, ha a megbízást DEA használatával nyújtották be a kereskedési helyszínnek a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 41. pontjában meghatározottaknak megfelelően.

„hamis”, ha a megbízást nem DEA használatával nyújtották be a kereskedési helyszínnek a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 41. pontjában meghatározottaknak megfelelően.

„igaz”

„hamis”

3.

Ügyfél-azonosító kód

A kereskedési helyszín tagja vagy résztvevője ügyfelének azonosításához használt kód. DEA esetén a DEA-felhasználó kódját kell használni.

Amennyiben az ügyfél jogi személy, az ügyfél LEI-kódját kell megadni.

Amennyiben az ügyfél nem jogi személy, a {NATIONAL_ID} jelölést kell használni.

Összevont megbízások esetén az „AGGR” jelölést kell használni az e rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében meghatározottak szerint.

Függő allokációk esetén a „PNAL” jelölést kell használni az e rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

Ezt a mezőt csak akkor nem kell kitölteni, ha a kereskedési helyszín tagjának vagy résztvevőjének nincs ügyfele.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

„AGGR” – összevont megbízások

„PNAL” – függő allokációk

4.

A vállalkozáson belüli befektetési döntés

A kereskedési helyszín tagjánál vagy résztvevőjénél a befektetési döntésért felelős személy vagy számítógépes algoritmus azonosítására használt kód az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet (22) 8. cikkének megfelelően.

Amennyiben a kereskedési helyszín tagjánál vagy résztvevőjénél a befektetési döntésért természetes személy felelős, azt a személyt, aki felelős vagy elsődlegesen felelős a befektetési döntésért, a {NATIONAL_ID} jelöléssel kell azonosítani.

Amennyiben a befektetési döntésért algoritmus volt felelős, ezt a mezőt az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkében meghatározottak szerint kell kitölteni].

Ezt a mezőt akkor nem kell kitölteni, ha a befektetési döntést nem a kereskedési helyszín tagján vagy résztvevőjén belüli személy vagy számítógépes algoritmus hozta.

{NATIONAL_ID} – természetes személyek

{ALPHANUM-50} – algoritmusok

5.

Végrehajtás a vállalkozáson belül

A kereskedési helyszín tagjánál vagy résztvevőjénél a megbízásból eredő ügylet végrehajtásáért felelős személy vagy számítógépes algoritmus azonosítására használt kód az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikkének megfelelően. Amennyiben az ügylet végrehajtásáért természetes személy felelős, azonosítására a {NATIONAL_ID} jelölést kell használni.

Amennyiben az ügylet végrehajtásáért algoritmus felelős, ezt a mezőt az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikkének kell kitölteni.

Amennyiben az ügylet végrehajtásában egynél több személy vesz részt, illetőleg a végrehajtásra személyek és algoritmusok kombinációja révén kerül sor, a kereskedési helyszín tagja vagy résztvevője vagy ügyfele határozza meg azt a kereskedőt vagy algoritmust, aki/amely elsődlegesen felelős az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikkének (4) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, és ebben a mezőben az adott kereskedő vagy algoritmus azonosítóját kell megadni.

{NATIONAL_ID} – természetes személyek

{ALPHANUM-50} – algoritmusok

6.

Továbbító bróker

A 2. cikk d) pontjával összhangban.

Ha nem releváns, ezt a mezőt nem kell kitölteni.

{LEI}

7.

Kereskedési szerep

Azt jelöli, hogy a megbízás a kereskedési helyszín 2014/65/EU irányelv 4. cikkének 38. pontja szerinti saját kitettség nélküli ügyletpárosítást, vagy a 2014/65/EU irányelv 4. cikkének 6. pontja szerinti saját számlára történő kereskedést végző tagjától vagy résztvevőjétől ered-e.

Amennyiben a megbízás nem a kereskedési helyszín saját kitettség nélküli ügyletpárosítást, vagy saját számlára történő kereskedést végző tagjától vagy résztvevőjétől ered, a mezőben meg kell jelölni, hogy az ügylet végrehajtására egyéb szerepben került sor.

„DEAL” – saját számlás kereskedés

„MTCH” – saját kitettség nélküli ügyletpárosítás

„AOTC” – egyéb szerep

8.

Likviditásnyújtási tevékenység

Azt jelöli, hogy a megbízást a 2014/65/EU irányelv 17. és 48. cikkének megfelelően árjegyzési stratégia részeként vagy e rendelet 3. cikkének megfelelően egyéb tevékenység részeként nyújtják-e be kereskedési helyszínnek.

„igaz”

„hamis”

9.

Dátum és idő

A [G] és [K] szakaszban felsorolt minden egyes esemény dátuma és időpontja.

{DATE_TIME_FORMAT}

A „másodpercek” (seconds) után álló számjegyek számát az (EU) 2017/574 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke szerint kell meghatározni.

10.

Érvényességi időszak (Validity period)

Nap végéig (Good-For-Day): a megbízás annak a kereskedési napnak a végén válik érvénytelenné, amikor azt az ajánlati könyvbe bevezették.

„DAVY” – nap végéig

Visszavonásig érvényes (Good-Till-Cancelled): a megbízás a tényleges visszavonásig aktív marad az ajánlati könyvben és végrehajtható.

„GTCV” – visszavonásig érvényes

Adott időpontig érvényes (Good-Till-Time): a megbízás legkésőbb az adott kereskedési időszakon belül előre meghatározott időpontban jár le.

„GTTV” – adott időpontig érvényes

Adott dátumig érvényes (Good-Till-Date): a megbízás meghatározott nap végén jár le.

„GTDV” – adott dátumig érvényes

Meghatározott dátumig és időpontig érvényes (Good-Till-Specified Date and Time): a megbízás meghatározott napon és időpontban jár le.

„GTSV” – meghatározott dátumig és időpontig érvényes

Adott időponttól érvényes (Good After Time): a megbízás az adott kereskedési időszakon belül csak egy előre meghatározott időpontot követően válik aktívvá.

„GATV” – adott időponttól érvényes

Adott dátumtól érvényes (Good After Date): a megbízás csak egy előre meghatározott dátum kezdetétől válik aktívvá.

„GADV” – adott dátumtól érvényes

Meghatározott dátumtól és időponttól érvényes (Good After Specified Date and Time): a megbízás egy előre meghatározott napon csak egy előre meghatározott időponttól válik aktívvá.

„GASV” – meghatározott dátumtól és időponttól érvényes

IOC megbízás (Immediate-or-Cancel – „most rész”): olyan megbízás, amely az ajánlati könyvbe való felvételekor végrehajtásra kerül (azon mennyiség tekintetében, amely végrehajtható), és amely után nem marad az ajánlati könyvben a végre nem hajtott mennyiség, amennyiben van ilyen.

„IOCV” – most rész

FOK megbízás (Fill-or-Kill – „most mind”): olyan megbízás, amely az ajánlati könyvbe való felvételekor azonnal végrehajtásra kerül, amennyiben teljes mértékben teljesíthető: ha a megbízás csak részben hajtható végre, akkor automatikusan visszautasításra kerül, és így nem hajtható végre.

„FOKV” – most mind

vagy

{ALPHANUM-4} karakterek, amelyeket még nem használnak a kereskedési helyszín saját besorolásához.

Egyéb: egyéb olyan egyedi megjelölés, amely egy konkrét üzleti modellre, kereskedési platformra vagy rendszerre vonatkozik.

11.

Megbízáskorlátozás

Záróár-egyeztető aukcióra elfogadható (Good For Closing Price Crossing Session): ha egy megbízás megfelel a záróár-egyeztető aukció feltételeinek.

„SESR” – záróár-egyeztető aukcióra elfogadható

Aukcióra érvényes (Valid For Auction): a megbízás csak aukciós fázisokban aktív és csak akkor hajtható végre (ezeket a fázisokat (pl. nyitó és záró aukció és/vagy napon belüli aukció) előre meghatározhatja a kereskedési helyszín azon tagja vagy résztvevője, aki benyújtotta a megbízást).

„VFAR” – aukcióra érvényes

Csak folyamatos kereskedésben érvényes (Valid For Continuous Trading only): a megbízás csak folyamatos kereskedés során érvényes.

„VFCR” – csak folyamatos kereskedésben érvényes

Egyéb: egyéb olyan egyedi megjelölés, amely egy konkrét üzleti modellre, kereskedési platformra vagy rendszerre vonatkozik.

{ALPHANUM-4} karakterek, amelyeket még nem használnak a kereskedési helyszín saját besorolásához.

Ha több típus alkalmazható, ebben a mezőben több jelölést kell megadni, vesszővel elválasztva.

12.

Érvényességi időszak és idő

Ez az adat a megbízás aktívvá válásának vagy az ajánlati könyvből való végleges törlésének időpontját jelző időbélyegzőre utal

Nap végéig (Good for day): a beérkezés dátuma, közvetlenül éjfél előtti időbélyegzővel

Adott időpontig érvényes (Good till time): a beérkezés dátuma, és a megbízásban megadott időpont

Adott dátumig érvényes (Good till date): a lejárat meghatározott dátuma közvetlenül éjfél előtti időbélyegzővel

Meghatározott dátumig és időpontig érvényes (Good till specified date and time): a lejárat meghatározott dátuma és időpontja

Adott időponttól érvényes (Good after time): a beérkezés dátuma és a meghatározott időpont, amikor a megbízás aktívvá válik

Adott dátumtól érvényes (Good after date): a meghatározott dátum, közvetlenül éjfél utáni időbélyegzővel

Meghatározott dátumtól és időponttól érvényes (Good after specified date and time): a meghatározott dátum és időpont, amikor a megbízás aktívvá válik

Visszavonásig érvényes (Good till Cancel): a végső dátum és időpont, amikor a megbízás piaci műveletek következtében automatikusan eltávolításra kerül

Egyéb: bármely további érvényességi típus időbélyegzője.

{DATE_TIME_FORMAT}

A „másodpercek” után álló számjegyek száma az (EU) 2017/574 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkével összhangban kerül meghatározásra

13.

Prioritási időbélyegző

Ezt a mezőt minden olyan esetben frissíteni kell, amikor egy megbízás prioritása megváltozik.

{DATE_TIME_FORMAT}

A „másodpercek” után álló számjegyek száma az (EU) 2017/574 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkével összhangban kerül meghatározásra.

14.

Nagyság prioritás

A nagyság-idő prioritás módszerét használó kereskedési helyszínek esetében ezt a mezőt a mennyiségnek megfelelő pozitív számmal kell kitölteni.

Ezt a mezőt minden olyan esetben frissíteni kell, amikor a megbízás prioritása megváltozik.

Legfeljebb 20 pozitív számjegy.

15.

Sorszám

A G. szakaszban felsorolt minden egyes eseményt növekvő számsorrendben pozitív egész szám használatával kell azonosítani.

A sorszámnak minden egyes eseménytípusra vonatkozóan egyedinek, és a kereskedési helyszín működtetője által időbélyegzővel ellátott valamennyi eseményre vonatkozóan egységesnek kell lennie, és az esemény bekövetkezésének dátuma tekintetében perzisztensnek kell lennie.

{INTEGER-50}

16.

Szegmensazonosító MIC-kód

Azon kereskedési helyszín azonosítása, ahol a megbízást benyújtották.

Amennyiben a kereskedési helyszín szegmensazonosító MIC-kódot használ, akkor ezt az azonosítót kell megadni.

Amennyiben a kereskedési helyszín nem használ szegmensazonosító MIC-kódot, akkor a működtetőazonosító MIC-kódot kell megadni.

{MIC}

17.

Az ajánlati könyv kódja

A kereskedési helyszín által minden egyes ajánlati könyvre meghatározott alfanumerikus kód.

{ALPHANUM-20}

18.

A pénzügyi eszköz azonosító kódja

A pénzügyi eszköz egyedi és egyértelmű azonosítója

{ISIN}

19.

Az átvétel dátuma

Az eredeti megbízás átvételének dátuma.

{DATEFORMAT}

20.

A megbízás azonosító kódja

A kereskedési helyszín működtetője által az egyedi megbízáshoz rendelt alfanumerikus kód.

{ALPHANUM-50}

21.

Új megbízás, a megbízás módosítása, törlése, visszautasítása, részleges vagy teljes végrehajtása

Új megbízás: új megbízás beérkezése a kereskedési helyszín működtetőjéhez.

„NEWO” – új megbízás

Kiváltott: olyan megbízás, amely egy előre meghatározott feltétel teljesülésekor válik végrehajthatóvá vagy adott esetben végre nem hajthatóvá.

„TRIG” – kiváltott

A kereskedési helyszín tagja vagy résztvevője által felváltott: ha a kereskedési helyszín tagja, résztvevője vagy ügyfele saját kezdeményezésére úgy dönt, hogy az ajánlati könyvbe előzőleg bevezetett megbízás bármely jellemzőjét megváltoztatja.

„REME” – a kereskedési helyszín tagja vagy résztvevője által felváltott

Piaci műveletek következtében felváltott (automatikus): ha a megbízás bármely jellemzőjét a kereskedési helyszín működtetőjének számítógépes rendszere megváltoztatja. Ez magában foglalja a referencia-limitáras megbízás vagy a csúszó stopáras (trailing stop) megbízás adott jellemzőinek megváltoztatását a megbízás ajánlati könyvbeli pozíciójának tükrözése érdekében.

„REMA” – piaci műveletek következtében felváltott (automatikus)

Piaci műveletek következtében felváltott (emberi beavatkozás): ha egy megbízás bármely jellemzőjét a kereskedési helyszín működtetőjének személyzete megváltoztatja. Idetartozik az a helyzet, ha a kereskedési helyszín tagjának, résztvevőjének informatikai problémák miatt szüksége van megbízásainak sürgős törlésére.

„REMH” – piaci műveletek következtében felváltott (emberi beavatkozás)

A státus megváltoztatása a kereskedési helyszín tagjának, résztvevőjének kezdeményezésére. Ez magában foglalja az aktiválást és deaktiválást.

„CHME” – a státus megváltoztatása a kereskedési helyszín tagjának/résztvevőjének kezdeményezésére

A státus megváltozása piaci művelet következtében.

„CHMO” – a státus megváltozása piaci művelet következtében

A kereskedési helyszín tagjának, résztvevőjének kezdeményezésére törölve; ha egy tag, résztvevő vagy ügyfél a saját kezdeményezésére úgy dönt, hogy a korábban bevezetett megbízást törli.

„CAME” – a kereskedési helyszín tagjának vagy résztvevőjének kezdeményezésére törölve

Piaci műveletek következtében törölve: idetartozik az árjegyzési tevékenységet végző befektetési vállalkozások számára a 2014/65/EU irányelv 17. és 48. cikkében meghatározott védelmi mechanizmus.

„CAMO” – piaci műveletek következtében törölve

Visszautasított megbízás: a kereskedési helyszín működtetője által kapott, de visszautasított megbízás.

„REMO” – visszautasított megbízás

Lejárt megbízás: ha érvényességi időszaka végén egy megbízást törölnek az ajánlati könyvből.

„EXPI” – lejárt megbízás

Részben teljesített: ha a megbízást nem hajtják végre teljes mértékben, és marad végrehajtandó mennyiség.

„PARF” – részben teljesített

Teljesített: ha már nincs végrehajtandó mennyiség.

„FILL” – teljesített

{ALPHANUM-4} karakterek, amelyeket még nem használnak a kereskedési helyszín saját besorolásához.

22.

A megbízás típusa

Azonosítja a kereskedési helyszínnek benyújtott megbízás típusát a helyszín specifikációja szerint.

{ALPHANUM-50}

23.

A megbízástípus besorolása

A megbízás besorolása a két általános megbízástípus alapján. Limitáras megbízás (LIMIT): ha a megbízás végrehajtható.

valamint

Stop megbízás (Stop): ha a megbízás csak egy előre meghatározott áresemény bekövetkezésekor aktiválódik.

A limitáras megbízáshoz az „LMTO”, a stop megbízáshoz az „Stop” megjelölést kell használni.

24.

Limitár

Az a maximális ár, amelyen egy vételi megbízás végrehajtható, vagy az a minimális ár, amelyen egy eladási megbízás végrehajtható.

Egy stratégiai megbízás különbözeti árfolyama. Lehet negatív vagy pozitív.

Olyan megbízások esetében, amelyeknek nincs limitáruk, vagy nem árazott megbízások esetében ezt a mezőt üresen kell hagyni.

Átváltható kötvény esetén ebben a mezőben a megbízáshoz használt tényleges (tiszta vagy piszkos) árat kell megadni.

{DECIMAL-18/13} ha az ár megadása monetáris értékkel történik.

Ha az ár megadása monetáris értékkel történik, azt a fő pénznemegységben kell megadni.

{DECIMAL-11/10} ha az ár megadása százalékkal vagy hozammal történik.

{DECIMAL-18/17} ha az ár megadása bázispontban történik.

25.

Kiegészítő limitár

Bármely más limitár, amely alkalmazható a megbízásra. Ha nem releváns, ezt a mezőt nem kell kitölteni.

{DECIMAL-18/13} ha az ár megadása monetáris értékkel történik.

Ha az ár megadása monetáris értékkel történik, azt a fő pénznemegységben kell megadni.

{DECIMAL-11/10} ha az ár megadása százalékkal vagy hozammal történik.

{DECIMAL-18/17} ha az ár megadása bázispontban történik.

26.

Stop ár

Az az ár, amelyet el kell érni ahhoz, hogy a megbízás aktívvá váljon.

A pénzügyi eszköz árától független események által kiváltott stop megbízás esetén ebben a mezőben a stop árra nullát kell megadni.

Ha nem releváns, ezt a mezőt nem kell kitölteni.

{DECIMAL-18/13} ha az ár megadása monetáris értékkel történik.

Ha az ár megadása monetáris értékkel történik, azt a fő pénznemegységben kell megadni.

{DECIMAL-11/10} ha az ár megadása százalékkal vagy hozammal történik.

{DECIMAL-18/17} ha az ár megadása bázispontban történik.

27.

Referencia-limitár

Az a maximális ár, amelyen egy referencia-limitáras vételi megbízás végrehajtható, vagy az a minimális ár, amelyen egy referencia-limitáras eladási megbízás végrehajtható.

Ha nem releváns, ezt a mezőt nem kell kitölteni.

{DECIMAL-18/13} ha az ár megadása monetáris értékkel történik.

Ha az ár megadása monetáris értékkel történik, azt a fő pénznemegységben kell megadni.

{DECIMAL-11/10} ha az ár megadása százalékkal vagy hozammal történik.

{DECIMAL-18/17} ha az ár megadása bázispontban történik.

28.

Ügyleti ár

Az ügylet kereskedett ára, adott esetben a jutalék és a felhalmozott kamat nélkül.

Opciós ügyletek esetében ez a származtatott ügylet díja alaptermékenként vagy indexpontonként.

Különbözetre fogadás (spread bet) esetén ez a közvetlen alaptermék referenciaára.

Hitel-nemteljesítési csereügylet (CDS) esetén ez a kupon bázispontokban kifejezve.

Ha az ár megadása monetáris értéken történik, azt a fő pénznemegységben kell megadni.

Amennyiben nem alkalmazható ár, a mezőben a „NOAP” jelölést kell megadni.

{DECIMAL-18/13} ha az ár megadása monetáris értékkel történik.

{DECIMAL-11/10} ha az ár megadása százalékkal vagy hozammal történik.

{DECIMAL-18/17} ha az ár megadása bázispontban történik.

„NOAP”

29.

Az ár pénzneme

Az a pénznem, amelyben a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközre vonatkozó kereskedési árat kifejezik (akkor alkalmazandó, ha az árat monetáris értékkel adják meg).

{CURRENCYCODE_3}

30.

Az ügylet 2. oldalának pénzneme

Többdevizás vagy keresztdevizás csereügyletek esetében az ügylet 2. oldalának pénzneme az a pénznem, amelyben az ügylet 2. oldala denominált.

Olyan csereügyletre szóló opciók esetében, ahol a mögöttes swapügylet többdevizás, az ügylet 2. oldalának pénzneme az a pénznem, amelyben a csereügylet 2. oldala denominált.

Ezt a mezőt csak származtatott kamatláb- és devizaügyletekre kell kitölteni.

{CURRENCYCODE_3}

31.

Ármegjelölés

Azt jelöli, hogy az árat monetáris értékkel, százalékos arányként, hozammal vagy bázisponttal fejezik-e ki.

„MONE” – monetáris érték

„PERC” – százalék

„YIEL” – hozam

„BAPO” – bázispont

32.

Vétel/eladás mutató

Azt jelzi, hogy vételi vagy eladási megbízásról van-e szó.

Opciók és csereügyletre szóló opciók (swaption) esetében a vevő az a fél, aki jogosult az opció gyakorlására, az eladó pedig az a fél, aki eladja az opciót és megkapja a díjat.

A devizához kapcsolódó határidős tőzsdei ügyletektől (future) és tőzsdén kívüli határidős ügyletektől (forward) eltérő határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek esetében a vevő az a fél, aki megveszi az instrumentumot, az eladó pedig az a fél, aki eladja azt.

Az értékpapírokhoz kapcsolódó swapügyletek esetében a vevő az a fél, aki átveszi az alapul szolgáló értékpapír árfolyammozgásának kockázatát és megkapja a biztosítékösszeget. Az eladó az a fél, aki fizeti a biztosítékösszeget.

Kamatlábhoz vagy inflációs indexhez kapcsolódó swapügylet esetén a vevő az a fél, aki a rögzített kamatot fizeti. Az eladó az a fél, aki a rögzített kamatot kapja. Bázisswapok (változó kamatláb cseréje változó kamatlábra) esetében a vevő az a fél, aki fizeti a különbözetet, az eladó pedig az a fél, aki azt megkapja.

Devizaswapok és tőzsdén kívüli határidős devizaügyletek, valamint keresztdevizás swapügyletek esetében a vevő az a fél, aki megkapja az ISO 4217 szabvány szerinti betűrendben első devizát, az eladó pedig az a fél, aki szállítja ezt a devizát.

Az osztalékokhoz kapcsolódó swapügyletek esetében a vevő az a fél, aki megkapja a tényleges osztalékfizetésnek megfelelő ellenértéket. Az eladó az a fél, aki fizeti az osztalékot és megkapja a rögzített kamatot.

A hitelkockázat átadásához kapcsolódó származtatott instrumentumok esetében (kivéve az opciókat és a csereügyletre szóló opciókat) a vevő az a fél, aki a védelmet megvásárolja. Az eladó az a fél, aki eladja a védelmet.

Az áruhoz vagy kibocsátási egységhez kapcsolódó származtatott ügyletek esetében a vevő az a fél, aki a megadott árut vagy kibocsátási egységet megkapja, az eladó pedig az a fél, aki szállítja ezt az árut vagy kibocsátási egységet.

Tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodások esetében a vevő az a fél, aki a rögzített kamatot fizeti, az eladó pedig az a fél, aki megkapja azt.

A névérték növekedése esetében a vevő megegyezik az eredeti ügyletben a pénzügyi eszközt megvásárlóval, az eladó pedig megegyezik az eredeti ügyletben a pénzügyi eszközt elidegenítővel.

A névérték csökkenése esetében a vevő megegyezik az eredeti ügyletben a pénzügyi eszközt rendelkezésre bocsátóval, az eladó pedig megegyezik az eredeti ügyletben a pénzügyi eszközt megvásárlóval.

„BUYI” – vétel

„SELL” – eladás

33.

A megbízás státusa

Itt kell megjelölni, hogy egy megbízás aktív/inaktív/felfüggesztett/kötelező érvényű/indikatív (csak jegyzésekhez)/implikált/újratovábbított.

Aktív – nem jegyzett, végrehajtható megbízások.

Inaktív – nem jegyzett, végre nem hajtható megbízások.

Kötelező érvényű/indikatív – csak jegyzésekhez rendelhető hozzá. Az indikatív jegyzés azt jelenti, hogy látható, de nem hajtható végre. Ez egyes kereskedési helyszíneken magában foglalja az opciós utalványokat. A kötelező érvényű jegyzések végrehajthatók.

Implikált – olyan stratégiai megbízásokra vonatkozik, amelyek beimplikáló vagy kiimplikáló funkcionalitásból eredeztethetők.

Továbbított – olyan megbízásokra vonatkozik, amelyeket a kereskedési helyszín továbbít más helyszínekre.

„ACTI” – aktív

vagy

„INAC” – inaktív

vagy

„FIRM” – kötelező érvényű jegyzés

vagy

„INDI” – indikatív jegyzés

vagy

„IMPL” – implikált stratégiai megbízás

vagy

„ROUT” – továbbított megbízás.

Ha több státus alkalmazható, ebben a mezőben több jelölést kell megadni, vesszővel elválasztva.

34.

A mennyiség megjelölése

Azt jelöli, hogy a mennyiséget az egységek számával, névértékkel vagy monetáris értékkel fejezik-e ki.

„UNIT” – egységek száma

„NOML” – névérték

„MONE” – monetáris érték

35.

A mennyiség pénzneme

Az a pénznem, amelyben a mennyiség kifejezésre kerül.

Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a mennyiséget névértékkel vagy monetáris értékkel fejezik ki.

{CURRENCYCODE_3}

36.

Kezdeti mennyiség

A pénzügyi eszköz egységeinek száma, vagy a származtatott ügyletek száma a megbízásban.

A pénzügyi eszköz névértéke vagy monetáris értéke.

Különbözetre fogadás (spread bet) esetén a mennyiség a kockáztatott monetáris érték az alapul szolgáló pénzügyi eszköz egységnyi áralakulásakor.

A növekvő vagy csökkenő névértékű származtatott ügyletek esetében a szám a változás abszolút értékét tükrözi és pozitív számmal kell kifejezni.

Hitel-nemteljesítési csereügyletek esetében a mennyiség az a névleges összeg, amelyre vonatkozóan a védelmet megszerzik vagy rendelkezésre bocsátják.

{DECIMAL-18/17} ha a mennyiség megadása az egységek számával történik.

{DECIMAL-18/5} ha a mennyiség megadása monetáris értékkel vagy névértékkel történik.

37.

Fennmaradó mennyiség, ideértve a nem látható mennyiséget

Az a teljes mennyiség, amely a részleges végrehajtást követően vagy bármely más, a megbízást befolyásoló esemény bekövetkezésekor az ajánlati könyvben marad.

A megbízás részleges teljesítése esetén ez a részleges végrehajtást követően a teljes fennmaradó volumen. A megbízás ajánlati könyvbe való bevezetésekor ennek meg kell egyeznie a kezdeti mennyiséggel.

{DECIMAL-18/17} ha a mennyiség megadása az egységek számával történik.

{DECIMAL-18/5} ha a mennyiség megadása monetáris értékkel vagy névértékkel történik.

38.

Megjelenített mennyiség

Az a mennyiség, amely az ajánlati könyvben látható (ellentétben a nem látható mennyiséggel).

{DECIMAL-18/17} ha a mennyiség megadása az egységek számával történik.

{DECIMAL-18/5} ha a mennyiség megadása monetáris értékkel vagy névértékkel történik.

39.

Kereskedett mennyiség

Részleges vagy teljes végrehajtás esetében ebben a mezőben a végrehajtott mennyiséget kell megadni.

{DECIMAL-18/17} ha a mennyiség megadása az egységek számával történik.

{DECIMAL-18/5} ha a mennyiség megadása monetáris értékkel vagy névértékkel történik.

40.

Minimális elfogadható mennyiség (Minimum Acceptable Quantity – MAQ)

Egy teljesítendő megbízás esetében a legkisebb elfogadható mennyiség, ami több részleges végrehajtásból állhat, és általában csak nem perzisztens megbízástípusokra vonatkozik.

Ha nem releváns, ezt a mezőt nem kell kitölteni.

{DECIMAL-18/17} ha a mennyiség megadása az egységek számával történik.

{DECIMAL-18/5} ha a mennyiség megadása monetáris értékkel vagy névértékkel történik.

41.

Minimális végrehajtható nagyság (MES)

Valamely egyedi potenciális végrehajtás minimális végrehajtási nagysága.

Ha nem releváns, ezt a mezőt nem kell kitölteni.

{DECIMAL-18/17} ha a mennyiség megadása az egységek számával történik.

{DECIMAL-18/5} ha a mennyiség megadása monetáris értékkel vagy névértékkel történik.

42.

Csak az első végrehajtásra vonatkozó minimális végrehajtható nagyság

Meghatározza, hogy a minimális végrehajtható nagyság csak az első végrehajtásra vonatkozik-e.

Amennyiben a 41. mező nincs kitöltve, ezt a mezőt üresen lehet hagyni.

„igaz”

„hamis”

43.

Passzív megbízás mutatója

Azt jelöli, hogy a megbízást olyan jelzéssel nyújtották-e be a kereskedési helyszínnek, amely meghatározza, hogy a megbízást nem kell látható megbízásokkal szemben azonnal végrehajtani.

„igaz”

„hamis”

44.

Passzív vagy agresszív megbízás mutatója

Egy megbízás részleges teljesítése vagy teljesítése esetén annak megjelölése, hogy a megbízás már benne volt-e az ajánlati könyvben és likviditást biztosít (passzív), vagy a megbízás kereskedést kezdeményezett és így likviditást használt fel (agresszív).

Ha nem releváns, ezt a mezőt nem kell kitölteni.

„PASV” – passzív vagy

„AGRE” – agresszív.

45.

Önvégrehajtás megakadályozása

Azt jelöli, hogy a megbízás bevezetésére az önvégrehajtás megakadályozására vonatkozó kritériummal került-e sor, ami azt jelenti, hogy a megbízás nem hajtható végre ugyanazon tag vagy résztvevő által az ajánlati könyv ellentétes oldalára bevezetett megbízással szemben.

„igaz”

„hamis”

46.

Stratégiához kapcsolt megbízás azonosítása

A 7. cikk (2) bekezdésének megfelelően egy stratégia részét képező valamennyi összekapcsolódó megbízás összekapcsolásához használt alfanumerikus kód.

{ALPHANUM-50}

47.

Továbbítási stratégia

Az alkalmazandó továbbítási stratégia a kereskedési helyszín specifikációja szerint.

Ha nem releváns, ezt a mezőt nem kell kitölteni.

{ALPHANUM-50}

48.

A kereskedési helyszín ügyletazonosító kódja

A kereskedési helyszín által az ügylethez rendelt alfanumerikus kód az e rendelet 12. cikkének megfelelően.

A kereskedési helyszín ügyletazonosító kódjának az egyes, ISO 10383 szabvány szerinti szegmensazonosító MIC-kódok és az egyes kereskedési napok tekintetében egyedinek, egységesnek és perzisztensnek kell lennie. Amennyiben egy kereskedési helyszín nem használ szegmensazonosító MIC-kódot, a kereskedési helyszín ügyletazonosító kódjának egyedinek, egyértelműnek és perzisztensnek kell lennie az egyes működtetőazonosító MIC-kódok és kereskedési napok tekintetében.

Az ügyletazonosító kód összetevői nem fedhetik fel azon ügylet feleinek személyazonosságát, amelyre a kódot alkalmazzák.

{ALPHANUM-52}

49.

Kereskedési fázisok

Az egyes különböző kereskedési fázisok neve, amelyek során egy megbízás jelen van az ajánlati könyvben, ideértve a tőzsdei termék kereskedésének szüneteltetését, a tőzsdei működés szüneteltetését és a felfüggesztéseket.

{ALPHANUM-50}

50.

Indikatív aukciós ár

Az az ár, amely az egy vagy több megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközre vonatkozó egyes aukciók keretében lezajlott egyeztetés eredménye.

{DECIMAL-18/5} ha az ár megadása monetáris értékkel vagy névértékkel történik.

Ha az ár megadása monetáris értéken történik, azt a fő pénznemegységben kell megadni.

{DECIMAL-11/10} ha az ár megadása százalékkal vagy hozammal történik.

51.

Indikatív aukciós volumen

Az a volumen (a pénzügyi eszköz egységeinek száma), amely az 50. mezőben megadott indikatív aukciós áron végrehajtható, amennyiben az aukció pontosan a megadott időpontban lezárulna.

{DECIMAL-18/17} ha a mennyiség megadása az egységek számával történik.

{DECIMAL-18/5} ha a mennyiség megadása monetáris értékkel vagy névértékkel történik