Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0580

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/580 (2016. gada 24. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par attiecīgu datu, kuri saistīti ar finanšu instrumentu rīkojumiem, saglabāšanu (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2016/3821

OJ L 87, 31.3.2017, p. 193–211 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/580/oj

31.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/193


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/580

(2016. gada 24. jūnijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par attiecīgu datu, kuri saistīti ar finanšu instrumentu rīkojumiem, saglabāšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 25. panta 3. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Tirdzniecības vietu uzturētājiem vajadzētu būt tiesībām noteikt veidu, kādā tie saglabā uzskaiti par attiecīgajiem datiem, kas saistīti ar visiem finanšu instrumentu rīkojumiem. Tomēr, lai tirgus uzraudzības nolūkos varētu efektīvi un iedarbīgi apkopot, salīdzināt un izvērtēt attiecīgos rīkojumu datus, šādu informāciju vajadzētu darīt pieejamu kompetentajām iestādēm, izmantojot vienotus standartus un formātus, ja kompetentā iestāde pieprasa šādu informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 25. panta 2. punktu.

(2)

Lai nodrošinātu skaidrību, juridisko noteiktību un izvairītos no vienas un tās pašas informācijas dubultas uzglabāšanas, šajā regulā būtu jāaptver visi datu elementi, kas attiecas uz rīkojumiem, tostarp sīka informācija, kura jāpaziņo saskaņā ar 26. panta 1. un 3. punktu.

(3)

Lai efektīvi konstatētu un izmeklētu potenciālu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu vai tirgus ļaunprātīgas izmantošanas mēģinājumu, kompetentajām iestādēm ir nekavējoties jāidentificē personas un vienības, kas var būt nozīmīgi dalībnieki rīkojumu procesā, tostarp tirdzniecības vietu locekļi vai dalībnieki, par ieguldījumu un izpildes lēmumiem atbildīgas vienības, brokeri, kas neveic izpildi, un klienti, kuru vārdā ir sākti rīkojumi. Attiecīgi tirdzniecības vietu uzturētājiem būtu jāsaglabā informācija par šādām personām.

(4)

Lai kompetentās iestādes varētu efektīvāk identificēt aizdomīgus iespējami ļaunprātīgas rīcības modeļus, kas nāk no viena klienta, tostarp, ja klients darbojas ar vairāku ieguldījumu brokeru sabiedrību starpniecību, tirdzniecības vietu uzturētājiem būtu jāreģistrē to klientu identitāte, kuru vārdā viņu locekļi vai dalībnieki ir iesnieguši rīkojumu. Uzturētājiem minētie klienti būtu jāidentificē, izmantojot unikālus identifikatorus, lai atvieglotu drošu un efektīvu šādu personu identificēšanu un tādējādi sekmētu efektīvāku izvērtējumu par iespējamu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, kurā klienti var būt iesaistīti.

(5)

No tirdzniecības vietu uzturētājiem nebūtu jāpieprasa reģistrēt klientu identifikatorus attiecībā uz visiem tirdzniecības ķēdes klientiem, bet tikai attiecībā uz to klientu, kura vārdā loceklis vai dalībnieks ir iesniedzis rīkojumu.

(6)

Tirgus veidošanas stratēģiju vai līdzīgu darbību identificēšana ir svarīga, lai ļautu efektīvi atklāt tirgus manipulācijas. Tas ļauj kompetentajām iestādēm rīkojumu plūsmas, kas nāk no ieguldījumu brokeru sabiedrības, kura darbojas, pamatojoties uz noteikumiem, ko iepriekš noteicis tāda finanšu instrumenta emitents, uz kuru attiecas rīkojums, vai ko iepriekš noteikusi tirdzniecības vieta, kam iesniedz rīkojumu, nošķirt no rīkojumu plūsmas, kura nāk no ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas darbojas pēc saviem vai sava klienta ieskatiem.

(7)

Būtu jāsaglabā uzskaite par precīzu datumu un laiku un sīka informācija par rīkojumu izvietošanu, grozīšanu, atcelšanu, noraidīšanu un izpildi. Tas ļauj uzraudzīt rīkojuma izmaiņas visā tā darbības laikā, kas var būt svarīgi, lai noteiktu un novērtētu iespējamās tirgus manipulācijas un apsteidzošu rīcību.

(8)

Lai nodrošinātu precīzu un pilnīgu priekšstatu par tirdzniecības vietas rīkojumu reģistru, kompetentās iestādes pieprasa informāciju par tirdzniecības sesijām, kurās tirgo finanšu instrumentus. Proti, šo informāciju var izmantot, lai noteiktu, kad izsoles periodi vai nepārtraukta tirdzniecība sākas un beidzas un vai rīkojumi rada neplānotas bloķēšanas sistēmas. Šī informācija ir nepieciešama arī tāpēc, lai noteiktu, kāda būs rīkojumu mijiedarbība, jo īpaši tad, kad beidzas sesijas izlases veida periodos, piemēram, izsolēs. Arī informācija par paredzamām savietotajām cenām un apjomiem varētu palīdzēt izvērtēt iespējamās izsoles manipulācijas. Ņemot vērā, ka atsevišķs rīkojums var ietekmēt izsoles savietoto cenu, izsoles savietoto apjomu vai abus šos elementus, kompetentajām iestādēm ir jāizskata katra rīkojuma ietekme uz šīm vērtībām. Bez šīs informācijas būtu grūti identificēt, kurš rīkojums ir ietekmējis minētās vērtības. Turklāt katram attiecīgajam notikumam būtu jāpiešķir kārtas numurs, lai noteiktu notikumu secību, ja divi vai vairāki notikumi norisinās vienlaicīgi.

(9)

Specifikācija par to, kāda ir rīkojumu pozīcija rīkojumu reģistrā, ļauj rekonstruēt rīkojumu reģistru un veikt izvērtējumu par rīkojumu izpildes secību, kas ir būtisks elements tirgus ļaunprātīgas izmantošanas uzraudzībā. Rīkojumam piešķirtā pozīcija ir atkarīga no tā, kādu prioritāti ir noteikusi tirdzniecības sistēma. Tādēļ tirdzniecības vietu uzturētājiem būtu jānosaka rīkojumu prioritāte un jāsaglabā sīka informācija par tiem saskaņā ar “cenas – redzamības – laika” prioritāti vai “apjoma – laika” prioritātes metodi.

(10)

Lai nodrošinātu efektīvu tirgus uzraudzību, ir nepieciešams rīkojumus spēt sasaistīt ar attiecīgajiem darījumiem. Līdz ar to tirdzniecības vietu uzturētājiem būtu jāsaglabā atšķirīgi identifikācijas kodi, ar ko rīkojumus sasaista ar darījumiem.

(11)

Tirdzniecības vietu uzturētājiem būtu par katru saņemto rīkojumu jāreģistrē un jāsaglabā informācija par rīkojuma veidu un saistītās īpašās specifikācijas, kas kopā nosaka, kā katrs rīkojums ir jāapstrādā viņu sapārošanas noteikšanas programmās saskaņā ar viņu pašu klasifikāciju. Šī sīkā informācija ir būtiska, lai kompetentās iestādes (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas uzraudzības ietvaros) varētu uzraudzīt tirdzniecības darbību noteiktas tirdzniecības vietas rīkojumu reģistrā, un jo īpaši, lai replicētu katra rīkojuma uzvedību rīkojumu reģistrā. Tomēr, ņemot vērā, cik plašs ir esošo un iespējamo jauno rīkojumu veidu, ko izstrādājuši tirdzniecības vietu uzturētāji, klāsts un kādi ir īpašie tehniskie aspekti, kas saistīti ar iespējamajiem jaunajiem rīkojumiem, šīs sīkās informācijas saglabāšana saskaņā ar uzturētāju iekšējās klasifikācijas sistēmu šobrīd var liegt kompetentajām iestādēm replicēt visu tirdzniecības vietu rīkojumu reģistru darbību konsekventā veidā. Tāpēc, lai kompetentās iestādes varētu precīzi noteikt katra rīkojuma atrašanās vietu rīkojumu reģistrā, tirdzniecības vietu uzturētājiem būtu arī jāklasificē katrs saņemtais rīkojums vai nu kā ierobežojošs rīkojums, ja rīkojums ir tirgojams, vai arī kā apturēšanas rīkojums, ja rīkojums kļūst tirgojams tikai pēc tam, kad īstenojas iepriekšnoteikts cenas notikums.

(12)

Konsekvences labad un lai nodrošinātu finanšu tirgu pienācīgu darbību, ir nepieciešams šajā regulā paredzētos noteikumus un Regulā (ES) Nr. 600/2014 paredzētos noteikumus piemērot no tās pašas dienas.

(13)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai ir iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(14)

EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecīgo rīkojumu datu tvērums, standarti un formāts

1.   Tirdzniecības vietu uzturētāji savai kompetentajai iestādei dara pieejamu sīku informāciju par katru rīkojumu, kas publicēts to sistēmās un izklāstīts 2. līdz 13. pantā, kā norādīts pielikuma 2. tabulas otrajā un trešajā ailē, ciktāl minētā informācija attiecas uz attiecīgo rīkojumu.

2.   Ja kompetentās iestādes pieprasa 1. punktā minēto sīko informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 25. panta 2. punktu, tirdzniecības vietu uzturētāji sniedz šādu sīku informāciju, izmantojot standartus un formātus, kuri paredzēti šīs regulas pielikuma 2. tabulas ceturtajā slejā.

2. pants

Attiecīgo personu identificēšana

1.   Attiecībā uz visiem rīkojumiem tirdzniecības vietu uzturētāji veic uzskaiti par:

a)

tirdzniecības vietas locekli vai dalībnieku, kurš tirdzniecības vietai iesniedzis rīkojumu un kurš identificēts saskaņā ar pielikuma 2. tabulas 1. lauku;

b)

personu vai datora algoritmu, kas pieder pie tirdzniecības vietas locekļa vai dalībnieka, kuram ir iesniegts rīkojums un kurš attiecībā uz rīkojumu ir atbildīgs par ieguldījuma lēmumu, kas identificēts saskaņā ar pielikuma 2. tabulas 4. lauku;

c)

personu vai datora algoritmu, kas pieder pie tirdzniecības vietas locekļa vai dalībnieka, kurš ir atbildīgs par rīkojuma izpildi, kas identificēts saskaņā ar pielikuma 2. tabulas 5. lauku;

d)

tirdzniecības vietas locekli vai dalībnieku, kurš citas tirdzniecības vietas locekļa vai dalībnieka vārdā un labā ir maršrutējis rīkojumu un kurš identificēts kā brokeris, kas neveic izpildi, kā norādīts pielikuma 2. tabulas 6. laukā;

e)

klientu, kura vārdā tirdzniecības vietas loceklis vai dalībnieks ir tirdzniecības vietai iesniedzis rīkojumu un kurš norādīts pielikuma 2. tabulas 3. laukā.

2.   Ja tirdzniecības vietas loceklis vai dalībnieks, vai klients saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem ir saņēmis atļauju rezervēt rīkojumu savam klientam pēc tam, kad rīkojums ir iesniegts tirdzniecības vietai, un tas rīkojumu vēl nav rezervējis savam klientam rīkojuma iesniegšanas brīdī, šādu kārtību identificē saskaņā ar pielikuma 2. tabulas 3. lauku.

3.   Ja tirdzniecības vietai vairāki rīkojumi ir iesniegti kopā kā apvienots rīkojums, apvienoto rīkojumu identificē saskaņā ar pielikuma 2. tabulas 3 laukā.

3. pants

Tirdzniecības vietas locekļu vai dalībnieku tirdzniecības statuss un likviditātes nodrošināšanas darbība

1.   Tirdzniecības statusu, ar kādu tirdzniecības vietas loceklis vai dalībnieks iesniedz rīkojumu, apraksta saskaņā ar pielikuma 2. tabulas 7. lauku.

2.   Šādus rīkojumus identificē saskaņā ar pielikuma 2. tabulas 8. lauku:

a)

rīkojums, ko tirdzniecības vietai iesniedzis loceklis vai dalībnieks saistībā ar tirgus veidošanas stratēģiju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES 17. un 48. punktu (3);

b)

rīkojums, ko tirdzniecības vietai iesniedzis loceklis vai dalībnieks saistībā ar jebkuru citu likviditātes nodrošināšanas darbību, kuru veic, pamatojoties uz noteikumiem, ko iepriekš noteicis vai nu tā instrumenta emitents, uz kuru attiecas rīkojums, vai arī attiecīgā tirdzniecības vieta.

4. pants

Datuma un laika uzskaite

1.   Tirdzniecības vietu uzturētāji veic tā datuma un laika uzskaiti, kad notiek katrs šīs regulas pielikuma 2. tabulas 21. laukā uzskaitītais notikums, darot to ar tādu precizitāti, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/574 (4) 2. pantā, kā norādīts šīs regulas pielikuma 2. tabulas 9. laukā. Izņemot tā datuma uzskaiti, kad tirdzniecības vietu sistēmas noraida rīkojumus, uzskaita visus šīs regulas pielikuma 2. tabulas 21. laukā minētos notikumus, izmantojot savus uzņēmumu pulksteņus, ko lieto tirdzniecības vietas sapārošanas noteikšanas programmas.

2.   Tirdzniecības vietu uzturētāji par katru šīs regulas pielikuma 2. tabulas 49., 50. un 51. laukā uzskaitīto datu elementu veic datuma un laika uzskaiti, darot to ar tādu precizitāti, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2017/574 2. pantā.

5. pants

Derīguma termiņš un rīkojumu ierobežojumi

1.   Tirdzniecības vietu uzturētāji veic uzskaiti par derīguma termiņiem un rīkojumu ierobežojumiem, kas ir uzskaitīti pielikuma 2. tabulas 10. un 11. laukā.

2.   Uzskaite par datumiem un laikiem saistībā ar derīguma termiņiem ir jāsaglabā, kā attiecībā uz katru derīguma termiņu noteikts pielikuma 2. tabulas 12. laukā.

6. pants

Prioritāte un kārtas numuri

1.   Tirdzniecības vietu uzturētāji, kuri uztur tirdzniecības sistēmas, pamatojoties uz “cenas – redzamības – laika” prioritāti, veic uzskaiti par prioritātes laika zīmogu attiecībā uz visiem rīkojumiem, kā norādīts pielikuma 2. tabulas 13. laukā. Prioritātes laika zīmogu saglabā ar tādu pašu precizitāti, kā norādīts 4. panta 1. punktā.

2.   Tirdzniecības vietu uzturētāji, kuri uztur tirdzniecības sistēmas, pamatojoties uz “apjoma – laika” prioritāti, veic uzskaiti par daudzumu, kas nosaka rīkojumu prioritāti, kā norādīts pielikuma 2. tabulas 14. laukā, kā arī prioritātes laika zīmogu, kurš minēts panta 1. punktā.

3.   Tirdzniecības vietu uzturētāji, kas izmanto “cenas – redzamības – laika” prioritātes un “apjoma – laika” prioritātes kombināciju, kā arī rīkojumus savā rīkojumu reģistrā uzrāda ar laika prioritāti, izpilda 1. punkta prasības.

4.   Tirdzniecības vietu uzturētāji, kas izmanto “cenas – redzamības – laika” prioritātes un apjoma – laika prioritātes kombināciju, kā arī rīkojumus savā rīkojumu reģistrā uzrāda ar “apjoma – laika” prioritāti, izpilda 2. punkta prasības.

5.   Tirdzniecības vietu uzturētāji piešķir un saglabā kārtas numuru visiem notikumiem, kas norādīti pielikuma 2. tabulas 15. laukā.

7. pants

Identifikācijas kodi finanšu instrumentu rīkojumiem

1.   Tirdzniecības vietu uzturētāji saglabā individuālu identifikācijas kodu katram rīkojumam, kas norādīts pielikuma 2. tabulas 20. laukā. Identifikācijas kodam jābūt unikālam katram rīkojumu reģistram, katrai tirdzniecības dienai un katram finanšu instrumentam. To piemēro no brīža, kad tirdzniecības vietas uzturētājs saņem rīkojumu līdz brīdim, kad rīkojumu izņem no rīkojumu reģistra. Identifikācijas kodu piemēro arī noraidītiem rīkojumiem – neatkarīgi no noraidīšanas iemesla.

2.   Tirdzniecības vietas uzturētājs saglabā attiecīgo sīko informāciju par stratēģiskiem rīkojumiem ar ietverto funkcionalitāti (strategy orders with implied functionalitySOIF), kas nonāk atklātībā, kā norādīts pielikumā. Pielikuma 2. tabulas 33. laukā iekļauj paziņojumu, ka rīkojums ir nosacīts rīkojums.

Pēc SOIF izpildes tirdzniecības vietas uzturētājs par to saglabā sīku informāciju, kā norādīts pielikumā.

Pēc SOIF izpildes ar stratēģiju saistītā rīkojuma identifikācijas kodu norāda, izmantojot to pašu identifikācijas kodu visiem rīkojumiem, kas piesaistīti attiecīgajai stratēģijai. Stratēģijas saistītā rīkojuma identifikācijas kods ir tāds, kā noteikts pielikuma 2. tabulas 46. laukā.

3.   Tirdzniecības vietā iesniegtos rīkojumus, kas pieļauj maršrutēšanas stratēģijas izmantošanu, minētā tirdzniecības vieta identificē kā “maršrutētus” saskaņā ar pielikuma 2. tabulas 33. lauku, ja tos maršrutē uz citu tirdzniecības vietu. Tirdzniecības vietā iesniegtie rīkojumi, kas pieļauj maršrutēšanas stratēģijas izmantošanu, saglabā to pašu identifikācijas kodu visā savas darbības laikā, neatkarīgi no tā, vai jebkādu atlikušo daudzumu no jauna ievieto rīkojumu reģistrā.

8. pants

Notikumi, kas ietekmē finanšu instrumentu rīkojumus

Tirdzniecības vietu uzturētāji veic uzskaiti par pielikuma 2. tabulas 21. laukā minēto sīko informāciju attiecībā uz jauniem rīkojumiem.

9. pants

Finanšu instrumentu rīkojumu veidi

1.   Tirdzniecības vietu uzturētāji veic uzskaiti par katra tāda rīkojuma veidu, kas saņemts, izmantojot viņu pašu klasifikāciju, kā norādīts pielikuma 2. tabulas 22. laukā.

2.   Tirdzniecības vietu uzturētāji katru saņemto rīkojumu klasificē kā ierobežojošu rīkojumu vai kā apturēšanas rīkojumu, kā norādīts pielikuma 2. tabulas 23. laukā.

10. pants

Ar rīkojumiem saistītas cenas

Tirdzniecības vietu uzturētāji veic uzskaiti par visu pielikuma 2. tabulas I iedaļā minēto sīko informāciju saistībā ar cenām, ja tā attiecas uz rīkojumiem.

11. pants

Rīkojumu specifikācijas

Tirdzniecības vietu uzturētāji veic uzskaiti par visām rīkojumu specifikācijām, kas saņemtas par katru rīkojumu, kā norādīts pielikuma 2. tabulas J iedaļā.

12. pants

Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods

Tirdzniecības vietu uzturētāji saglabā individuālu darījuma identifikācijas kodu katram darījumam, kas izriet no pilnīgas vai daļējas rīkojuma izpildes, kā norādīts pielikuma 2. tabulas 48. laukā.

13. pants

Tirdzniecības posmi un paredzamā izsoles cena un apjoms

1.   Tirdzniecības vietu uzturētāji veic uzskaiti par rīkojumu sīku informāciju, kā norādīts pielikuma 2. tabulas K iedaļā.

2.   Ja kompetentās iestādes saskaņā ar 1. pantu ir pieprasījušas K iedaļā minēto sīko informāciju, arī pielikuma 2. tabulas 9. un 15. līdz 18. laukā minēto sīko informāciju uzskata par sīku informāciju, kas saistīta ar attiecīgo rīkojumu, uz kuru attiecas minētais pieprasījums.

14. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro, sākot no Regulas (ES) Nr. 600/2014 55. panta otrajā daļā minētās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 24. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(4)  Komisijas 2016. gada 7. jūnija Deleģētā regula (ES) 2017/574, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par uzņēmumu pulksteņu precizitātes līmeni (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 148. lpp.).


PIELIKUMS

1. tabula

Apzīmējumi 2. tabulai

SIMBOLS

DATU TIPS

DEFINĪCIJA

{ALPHANUM-n}

Līdz n burtciparu zīmēm

Brīvas formas teksta lauks.

{CURRENCYCODE_3}

3 burtciparu zīmes

Valūtas trīsburtu kods, kā definēts ar ISO 4217 valūtas kodiem.

{DATE_TIME_FORMAT}

Datuma un laika formāts saskaņā ar ISO 8601

Datums un laiks šādā formātā:

GGGG-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

“GGGG” ir gads,

“MM” ir mēnesis,

“DD” ir diena,

“T” nozīmē, ka ir jāizmanto burts “T”,

“hh” ir stunda,

“mm” ir minūte,

“ss.dddddd” ir sekunde un sekundes daļas,

Z ir koordinētais universālais laiks.

Datumus un laikus norāda pēc koordinētā universālā laika.

{DATEFORMAT}

Datuma formāts saskaņā ar ISO 8601

Datumus norāda šādā formātā:

GGGG-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Decimālskaitlis, kas sastāv no maksimāli n zīmēm, no kurām maksimāli m zīmes var būt cipari aiz komata

Ciparu lauks gan pozitīvām, gan negatīvām vērtībām.

decimāldaļas atdala ar “,” (komats),

negatīviem skaitļiem priekšā norāda “-” (mīnusa zīme),

Vērtības noapaļo un nesaīsina.

{INTEGER-n}

Vesels skaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariem

Ciparu lauks gan pozitīvām, gan negatīvām veselu skaitļu vērtībām.

{ISIN}

12 burtciparu zīmes

ISIN kods, kā definēts ISO 6166.

{LEI}

20 burtciparu zīmes

Juridiskās personas identifikators, kas definēts ISO 17442.

{MIC}

4 burtciparu zīmes

Tirgus identifikators, kas definēts ISO 10383.

{NATIONAL_ID}

35 burtciparu zīmes

Identifikators ir izklāstīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 (1) 6. pantā un II pielikumā.


2. tabula

Sīka informācija par rīkojumiem

N.

Lauks

Rīkojuma sīkās informācijas saturs, kas jāsaglabā kompetentās iestādes rīcībā

Rīkojuma sīkās informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo sīko informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei

A iedaļa – attiecīgo personu identifikācija

1.

Tās vienības identifikācija, kura iesniegusi rīkojumu.

Tirdzniecības vietas locekļa vai dalībnieka identitāte. Tiešas elektroniskas piekļuves (TEP) gadījumā norādāmā identitāte ir TEP sniedzēja identitāte.

{LEI}

2.

Tieša elektroniska piekļuve (TEP)

“pareizi”, ja rīkojums tika iesniegts tirdzniecības vietā, izmantojot TEP, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 41. apakšpunktā.

“nepareizi”, ja rīkojums netika iesniegts tirdzniecības vietā, izmantojot TEP, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 41. apakšpunktā.

“pareizi”

“nepareizi”

3.

Klienta identifikācijas kods

Tirdzniecības vietas locekļa vai dalībnieka klienta identifikācijai izmantotais kods. TEP gadījumā izmanto TEP lietotāja kodu.

Ja klients ir juridiska persona, izmanto klienta LEI kodu.

Ja klients nav juridiska persona, izmanto {NATIONAL_ID} kodu.

Ja ir runa par apvienotiem rīkojumiem, izmanto karodziņu “AGGR”, kā noteikts šīs regulas 2. panta 3. punktā.

Vēl neveiktas rezervācijas gadījumā izmanto karodziņu “PNAL”, kā noteikts šīs regulas 2. panta 2. punktā.

Šo lauku atstāj tukšu tikai tad, ja tirdzniecības vietas loceklim vai dalībniekam nav klienta.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

“AGGR” – apkopoti rīkojumi

“PNAL” – vēl neveiktas rezervācijas

4.

Ieguldījumu lēmums sabiedrībā

Kods, ko izmanto, lai identificētu personu vai algoritmu, kas pieder pie tirdzniecības vietas locekļa vai dalībnieka, kurš ir atbildīgs par ieguldījumu lēmumu saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/590 8. pantu.

Ja fiziska persona vai personas, kas pieder pie tirdzniecības vietas locekļa vai dalībnieka, kurš atbild par ieguldījuma lēmumu, tad ar {NATIONAL_ID} identificē personu, kura ir atbildīga par ieguldījumu lēmumu vai kurai ir galvenā atbildība par ieguldījumu lēmumu

Ja par ieguldījuma lēmumu ir atbildīgs algoritms, lauku aizpilda saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/590 8. pantu.

Šo lauku atstāj neaizpildītu, ja ieguldījuma lēmumu nav pieņēmusi persona vai algoritms, kas pieder pie tirdzniecības vietas locekļa vai dalībnieka.

{NATIONAL_ID} – fiziskas personas

{ALPHANUM-50} – algoritmi

5.

Izpilde sabiedrībā

Kods, ko izmanto, lai identificētu personas vai algoritmu, kas pieder pie tirdzniecības vietas locekļa vai dalībnieka, kurš atbild par darījuma veikšanu, kas izriet no rīkojuma saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/590 9. pantu. Ja fiziska persona atbild par darījuma veikšanu, to identificē ar {NATIONAL_ID}.

Ja par darījuma izpildi ir atbildīgs algoritms, šo lauku aizpilda saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/590 9. pantu.

Ja darījuma izpildē ir iesaistīta vairāk nekā viena persona vai personu un algoritmu kombinācija, tirdzniecības vietas loceklis vai dalībnieks, vai klients nosaka galveno atbildīgo tirgotāju vai algoritmu, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2017/590 9. panta 4. punktā, un šajā laukā ieraksta minētā tirgotāja vai algoritma identitāti.

{NATIONAL_ID} – fiziskas personas

{ALPHANUM-50} – algoritmi

6.

Brokeris, kas neveic izpildi

Saskaņā ar 2. panta d) punktu.

Šo lauku atstāj neaizpildītu, ja nav piemērojams.

{LEI}

B iedaļa – tirdzniecības statuss un likviditātes nodrošināšana

7.

Tirdzniecības statuss

Norāda, vai rīkojums iesniegts tāpēc, ka tirdzniecības vietas loceklis vai dalībnieks veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 38. punktu vai veic darījumus savā vārdā saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 6. punktu.

Ja rīkojums nav iesniegts tāpēc, ka tirdzniecības vietas loceklis vai dalībnieks ir veicis sapārotu tirdzniecību savā vārdā vai veicis darījumus savā vārdā, laukā norāda, ka darījums ir veikts citā statusā.

“DEAL” – darījumu veikšana savā vārdā

“MTCH” – sapārota tirdzniecība savā vārdā

“AOTC” – jebkurš cits statuss

8.

Likviditātes nodrošināšanas darbība

Norāde par to, vai rīkojums tirdzniecības vietai ir iesniegts tirgus veidošanas stratēģijas ietvaros saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 17. un 48. pantu vai citas darbības ietvaros saskaņā ar šīs regulas 3. pantu.

“pareizi”

“nepareizi”

C iedaļa – datums un laiks

9.

Datums un laiks

Datums un laiks katram [G] un [K] iedaļā uzskaitītajam notikumam.

{DATE_TIME_FORMAT}

Zīmju skaitu aiz “sekundes” nosaka saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/574 2. pantu.

D iedaļa – derīguma termiņš un rīkojuma ierobežojumi

10.

Derīguma termiņš

Dienas rīkojums (Good-For-Day): rīkojuma termiņš iestājas tās tirdzniecības dienas beigās, kurā tas tika ievadīts rīkojumu reģistrā.

“DAVY” – dienas rīkojums

Derīgs, līdz tiek atcelts (Good-Till-Cancelled): rīkojums turpinās būt aktīvs rīkojumu reģistrā un būs izpildāms līdz brīdim, kad tas tiek faktiski atcelts.

“GTCV” – derīgs, līdz tiek atcelts

Derīgs līdz noteiktam laikam (Good-till-time): rīkojuma termiņš iestājas vēlākais iepriekš noteiktā laikā pašreizējās tirdzniecības sesijas ietvaros.

“GTTV” – derīgs līdz noteiktam laikam

Derīgs līdz noteiktam datumam (Good-till-date): rīkojuma termiņš iestājas noteikta datuma beigās.

“GTDV” – derīgs līdz noteiktam datumam

Derīgs līdz noteiktam datumam un laikam (Good-Till-Specified Date and Time): rīkojuma termiņš iestājas noteiktā datumā un laikā.

“GTSV” – derīgs līdz noteiktam datumam un laikam

Derīgs pēc noteikta laika (Good After Time): rīkojums kļūst aktīvs tikai pēc iepriekš noteikta laikā pašreizējās tirdzniecības sesijas ietvaros.

“GATV” – derīgs pēc noteikta laika

Derīgs pēc noteikta datuma (Good After Date): rīkojums kļūst aktīvs tikai no iepriekš noteikta datuma sākuma.

“GADV” – derīgs pēc noteikta datuma

Derīgs pēc noteikta datuma un laika (Good After Specified Date and Time): rīkojums kļūst aktīvs tikai no iepriekš noteikta laika iepriekš noteiktā datumā.

“GASV” – derīgs pēc noteikta datuma un laika

Tūlītēji izpildāms vai atceļams (Immediate-or-cancel): rīkojums, ko izpilda brīdī, kad tas ievadīts rīkojumu reģistrā (attiecībā uz daudzumu, ko var izpildīt), un kas nepaliek rīkojumu reģistrā attiecībā uz atlikušo daudzumu (ja tāds ir), kas nav izpildīts.

“IOCV” – tūlītēji izpildāms vai atceļams

Tūlītēji pilnībā izpildāms vai atceļams (Fill-or-kill): rīkojums, ko izpilda brīdī, kad tas ievadīts rīkojumu reģistrā, ja to ir iespējams pilnībā izpildīt; ja rīkojumu var izpildīt tikai daļēji, to automātiski noraida un tāpēc to nevar izpildīt.

“FOKV” – tūlītēji pilnībā izpildāms vai atceļams

vai

{ALPHANUM-4} zīmes, kas vēl netiek izmantotas tirdzniecības vietas pašu klasifikācijā.

Cits: jebkādas papildu norādes, kas ir unikālas attiecībā uz konkrētiem uzņēmējdarbības modeļiem, tirdzniecības platformām vai sistēmām.

 

11.

Rīkojuma ierobežojums

Atbilstošs beigu cenas pārejas sesijai: ja rīkojums kvalificējas beigu cenas pārejas sesijai.

“SESR”– atbilstošs beigu cenas pārejas sesijai.

Derīgs izsolei: rīkojums ir aktīvs un var tikt izpildīts tikai izsoles posmos (kurus tirdzniecības vietas loceklis vai dalībnieks, kas iesniedzis rīkojumu, var noteikt iepriekš, piemēram, tirdzniecības sesijas sākumizsole un/vai noslēgumizsole un/vai tekošās dienas izsole).

“VFAR” – derīgs izsolei

Derīgs tikai nepārtrauktai tirdzniecībai: rīkojums ir aktīvs tikai nepārtrauktas tirdzniecības laikā.

“VFCR” – derīgs tikai nepārtrauktai tirdzniecībai

Cits: jebkādas papildu norādes, kas ir unikālas attiecībā uz konkrētiem uzņēmējdarbības modeļiem, tirdzniecības platformām vai sistēmām.

{ALPHANUM-4} zīmes, kas vēl netiek izmantotas tirdzniecības vietas pašu klasifikācijā.

Šo lauku aizpilda ar vairākiem karodziņiem, kas atdalīti ar komatiem, ja ir piemērojami vairāki veidi.

12.

Derīguma termiņš un laiks

Šis attiecas uz laika zīmogu, kas atspoguļo laiku, kad rīkojums kļūst aktīvs vai kad tas visbeidzot tiek izņemts no rīkojumu reģistra.

Dienas rīkojums: attiecas uz ievadīšanas datumu ar laika zīmogu tieši pirms pusnakts.

Derīgs līdz noteiktam laikam: attiecas uz ievadīšanas datumu un laiku šim konkrētajam rīkojumam.

Derīgs līdz noteiktam datumam: attiecas uz noteikto termiņa datumu ar laika zīmogu tieši pirms pusnakts.

Derīgs līdz noteiktam datumam un laikam: attiecas uz noteikto termiņa datumu un laiku.

Derīgs pēc noteikta laika: attiecas uz ievadīšanas datumu un norādīto laiku, kad rīkojums kļūst aktīvs.

Derīgs pēc noteikta datuma: attiecas uz noteikto datumu ar laika zīmogu tieši pēc pusnakts.

Derīgs pēc noteikta datuma un laika: attiecas uz ievadīšanas datumu un norādīto laiku, kad rīkojums kļūst aktīvs.

Derīgs, līdz tiek atcelts: attiecas uz galīgo datumu un laiku, kad rīkojums tiek automātiski izņemts no tirgus darbībām.

Cits: laika zīmogs papildu darbības derīguma termiņa veidiem.

{DATE_TIME_FORMAT}

Zīmju skaitu aiz “sekundes” nosaka saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/574 2. pantu.

E iedaļa – prioritāte un kārtas numurs

13.

Prioritārs laika zīmogs

Šo lauku atjaunina ikreiz, kad mainās rīkojuma prioritāte.

{DATE_TIME_FORMAT}

Zīmju skaitu aiz “sekundes” nosaka saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/574 2. pantu.

14.

Prioritārs apjoms

Attiecībā uz tirdzniecības vietām, kuras izmanto apjoma-laika prioritāti, šo lauku aizpilda ar pozitīvu skaitli, kas atbilst daudzumam.

Šo lauku atjaunina ikreiz, kad mainās rīkojuma laika prioritāte.

Maksimāli 20 pozitīvas ciparu zīmes.

15.

Kārtas numurs

Katru G iedaļā uzskaitīto notikumu identificē ar pozitīvu veselu skaitli augošā secībā.

Kārtas numurs ir unikāls katram notikuma veidam; tas ir konsekvents attiecībā uz visiem notikumiem, kuriem tirdzniecības vietas uzturētājs piemērojis laika zīmogu; tas ir pastāvīgs attiecībā uz datumu, kad iestājas notikums.

{INTEGER-50}

F iedaļa – rīkojuma identifikācija

16.

Segmenta tirgus identifikācijas kods (MIC)

Tās tirdzniecības vietas, kur rīkojums tika iesniegts, identifikācija.

Ja tirdzniecības vieta izmanto segmenta MIC, tad izmanto segmenta MIC.

Ja tirdzniecības vieta neizmanto segmenta MIC, tad izmanto operatīvo MIC.

{MIC}

17.

Rīkojumu reģistra kods

Burtciparu kods, ko tirdzniecības vieta ieviesusi attiecībā uz katru rīkojumu reģistru.

{ALPHANUM-20}

18.

Finanšu instrumenta identifikācijas kods

Unikāls un nepārprotams finanšu instrumenta identifikators

{ISIN}

19.

Saņemšanas datums

Sākotnējā rīkojuma saņemšanas datums.

{DATEFORMAT}

20.

Rīkojuma identifikācijas kods

Burtciparu kods, ko tirdzniecības vietas uzturētājs piešķīris individuālam rīkojumam.

{ALPHANUM-50}

G iedaļa – notikumi, kas skar rīkojumu

21.

Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde

Jauns rīkojums: tirdzniecības vietas uzturētājs saņem jaunu rīkojumu.

“NEWO” – jauns rīkojums

Izraisīts rīkojums: rīkojums, kas kļūst izpildāms vai, attiecīgā gadījumā, neizpildāms, ja īstenojas iepriekš noteikti nosacījumi.

“TRIG” – izraisīts rīkojums

Tirdzniecības vietas locekļa vai dalībnieka aizvietots rīkojums: ja tirdzniecības vietas loceklis, dalībnieks vai klients pēc savas iniciatīvas nolemj mainīt tāda rīkojuma parametru, ko tas iepriekš ir ievadījis rīkojumu reģistrā.

“REME” – tirdzniecības vietas locekļa vai dalībnieka aizvietots rīkojums

Tirgus darbību (automātiski) aizvietots rīkojums: ja tirdzniecības vietas uzturētāja IT sistēmas ir mainījušas rīkojuma parametru. Tas ietver gadījumus, kad rīkojuma ar piesaistītu cenu (peg order) vai apturēšanas rīkojuma ar mainīgu apturēšanas cenas vērtību (trailing stop order) pašreizējos parametrus maina, lai atspoguļotu to, kur rīkojums atrodas rīkojumu reģistrā.

“REMA” – tirgus darbību (automātiski) aizvietots rīkojums

Tirgus darbību (cilvēkam iejaucoties) aizvietots rīkojums: ja tirdzniecības vietas uzturētāja darbinieki ir mainījuši rīkojuma parametru. Tas ietver gadījumus, kad tirdzniecības vietas loceklim, dalībniekam vai klientam ir IT problēmas un ir nepieciešams steidzami atcelt tā rīkojumus.

“REMH” – tirgus darbību (cilvēkam iejaucoties) aizvietots rīkojums

Statusa maiņa pēc tirdzniecības vietas locekļa, dalībnieka iniciatīvas. Tas ietver aktivēšanu un deaktivēšanu.

“CHME” – statusa maiņa pēc tirdzniecības vietas locekļa, dalībnieka iniciatīvas

Statusa maiņa saistībā ar tirgus darbībām.

“CHMO” – statusa maiņa saistībā ar tirgus darbībām

Atcelts pēc tirdzniecības vietas locekļa, dalībnieka iniciatīvas; ja loceklis, dalībnieks vai klients nolemj pēc savas iniciatīvas atcelt rīkojumu, ko tas iepriekš ir ievadījis.

“CAME” – atcelts pēc tirdzniecības vietas locekļa vai dalībnieka iniciatīvas

Tirgus darbību atcelts. Tas ietver aizsardzības mehānismu, kas paredzēts ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras veic tirgus veidošanas darbības saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 17. un 48. pantu.

“CAMO” – tirgus darbību atcelts

Noraidīts rīkojums: saņemts, bet tirdzniecības vietas uzturētāja noraidīts rīkojums.

“REMO” – noraidīts rīkojums

Rīkojums, kura termiņš ir iestājies: ja rīkojumu izņem no rīkojumu reģistra brīdī, kad beidzas tā derīguma termiņš.

“EXPI” – rīkojums, kura termiņš ir iestājies

Daļēji izpildīts: ja rīkojums nav izpildīts pilnībā un atliek izpildāms daudzums.

“PARF” – daļēji izpildīts

Izpildīts: ja vairs nav daudzuma, kas jāizpilda.

“FILL” – izpildīts

{ALPHANUM-4} zīmes, kas vēl netiek izmantotas tirdzniecības vietas pašu klasifikācijā.

H iedaļa – rīkojuma veids

22.

Rīkojuma veids

Norāda tirdzniecības vietai iesniegtā rīkojuma veidu saskaņā ar tirdzniecības vietas specifikācijām.

{ALPHANUM-50}

23.

Rīkojuma veida klasifikācija

Rīkojuma klasifikācija saskaņā ar diviem vispārējiem rīkojumu veidiem. IEROBEŽOJOŠS rīkojums: gadījumos, kad rīkojums ir tirgojams

kā arī

APTURĒŠANAS rīkojums: gadījumos, kad rīkojums kļūst tirgojams tikai pēc noteikta cenas notikuma īstenošanās.

Burti “LMTO” attiecas uz ierobežojošu rīkojumu un “STOP” – uz apturēšanas rīkojumu.

I iedaļa – cenas

24.

Ierobežojuma cena

Maksimālā cena, par kuru var tirgot pirkšanas rīkojumu, vai minimālā cena, par kuru var tirgot pārdošanas rīkojumu.

Stratēģijas rīkojuma starpības cena. Tā var būt pozitīva vai negatīva.

Šo lauku atstāj neaizpildītu, ja rīkojumam nav ierobežojuma cenas vai ja rīkojumiem nav noteiktas cenas.

Konvertējamas obligācijas gadījumā šajā laukā uzrāda rīkojumam izmantoto faktisko cenu (“tīro” vai “netīro”).

{DECIMAL-18/13}, ja cena ir izteikta kā monetāra vērtība.

Ja cena ir uzrādīta naudas izteiksmē, to norāda lielāko valūtu vienībās.

{DECIMAL-11/10}, ja cena ir izteikta procentuāli vai kā peļņas likme.

{DECIMAL-18/17}, ja cena ir izteikta bāzespunktos

25.

Papildu ierobežojuma cena

Citas ierobežojuma cenas, ko var piemērot rīkojumam. Šo lauku atstāj neaizpildītu, ja nav piemērojams.

{DECIMAL-18/13}, ja cena ir izteikta kā monetāra vērtība.

Ja cena ir uzrādīta naudas izteiksmē, to norāda lielāko valūtu vienībās.

{DECIMAL-11/10}, ja cena ir izteikta procentuāli vai kā peļņas likme.

{DECIMAL-18/17}, ja cena ir izteikta bāzespunktos

26.

Apturēšanas cena

Cena, kas jāsasniedz, lai rīkojums kļūtu aktīvs.

Attiecībā uz apturēšanas rīkojumiem, ko izraisa no finanšu instrumenta cenas neatkarīgi notikumi, šajā laukā ieraksta apturēšanas cenu, kas ir vienāda ar nulli.

Šo lauku atstāj neaizpildītu, ja nav piemērojams.

{DECIMAL-18/13}, ja cena ir izteikta kā monetāra vērtība.

Ja cena ir uzrādīta naudas izteiksmē, to norāda lielāko valūtu vienībās.

{DECIMAL-11/10}, ja cena ir izteikta procentuāli vai kā peļņas likme.

{DECIMAL-18/17}, ja cena ir izteikta bāzespunktos.

27.

Piesaistīta ierobežojuma cena

Maksimālā cena, par kuru var tirgot pirkšanas rīkojumu ar piesaistītu cenu, vai minimālā cena, par kuru var tirgot pārdošanas rīkojumu ar piesaistītu cenu.

Šo lauku atstāj neaizpildītu, ja nav piemērojams.

{DECIMAL-18/13}, ja cena ir izteikta kā monetāra vērtība.

Ja cena ir uzrādīta naudas izteiksmē, to norāda lielāko valūtu vienībās.

{DECIMAL-11/10}, ja cena ir izteikta procentuāli vai kā peļņas likme.

{DECIMAL-18/17}, ja cena ir izteikta bāzespunktos

28.

Darījuma cena

Darījuma tirdzniecības cena, izņemot (ja piemērojams) komisijas maksu un uzkrātos procentus.

Iespējas līgumu gadījumā tā ir atvasinātā instrumenta līguma prēmija par katru pamatā esošo instrumentu vai indeksa punktu.

Cenas starpības derību gadījumā tā ir tieša pamatā esošā instrumenta atsauces cena.

Attiecībā uz kredītriska mijmaiņas darījumiem (CDS) tas ir kupons bāzes punktos.

Ja cena ir uzrādīta naudas izteiksmē, to norāda lielāko valūtu vienībās.

Ja cena nav piemērojama, lauku aizpilda ar vērtību “NOAP”.

{DECIMAL-18/13}, ja cena ir izteikta kā monetāra vērtība.

{DECIMAL-11/10}, ja cena ir izteikta procentuālā izteiksme vai kā ienesīgums

{DECIMAL-18/17}, ja cena ir izteikta bāzespunktos

“NOAP”

29.

Cenas valūta

Valūtā, kurā ir izteikta tirdzniecības cena par finanšu instrumentu, kas saistīts ar rīkojumu (piemērojams, ja cena ir izteikta kā monetāra vērtība).

{CURRENCYCODE_3}

30.

Otrās daļas valūta

Vairāku valūtu vai starpvalūtu mijmaiņas darījumu gadījumā otrās daļas valūta ir valūta, kurā ir denominēta līguma otrā daļa.

Mijmaiņas iespējas līgumiem, kura pamatā ir vairāku valūtu mijmaiņas darījums, otrās daļas valūta ir valūta, kurā denominēta mijmaiņas līguma otrā daļa.

Šis lauks jāaizpilda tikai tad, ja ir procentu likmes un valūtas atvasināto instrumentu līgumi.

{CURRENCYCODE_3}

31.

Cenas apzīmējums

Norāda, vai cena ir izteikta monetārā vērtībā, procentos, kā peļņas likme vai bāzes punktos.

“MONE” – monetāra vērtība

“PERC” – procenti

“YIEL” – ienesīgums

“BAPO” – bāzes punkti

J iedaļa – rīkojuma specifikācijas

32.

Pirkšanas-pārdošanas rādītājs

Norāda, vai rīkojums ir pārdodams vai pērkams.

Iespējas līgumu un mijmaiņas iespējas līgumu gadījumā pircējs ir darījuma partneris, kam ir tiesības izmantot iespēju, un pārdevējs ir darījuma partneris, kurš pārdod iespēju un saņem prēmiju.

Tādu regulētā tirgū tirgotu nākotnes līgumu un regulētā tirgū netirgotu nākotnes līgumu gadījumā, kas nav regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi un regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi, kuri attiecas uz valūtām, pircējs ir darījuma partneris, kas pērk instrumentu, un pārdevējs ir darījuma partneris, kurš pārdod instrumentu.

Tādu mijmaiņas līgumu gadījumā, kas saistīti ar vērtspapīriem, pircējs ir darījuma partneris, kurš saņem pamatā esošā vērtspapīra cenu svārstību risku un saņem nodrošinājuma summu. Pārdevējs ir darījuma partneris, kas maksā nodrošinājuma summu.

Tādu mijmaiņas līgumu gadījumā, kas saistīti ar procentu likmēm vai inflācijas indeksiem, pircējs ir darījuma partneris, kurš maksā fiksētu likmi. Pārdevējs ir darījuma partneris, kas saņem fiksēto likmi. Bāzes mijmaiņas līgumu gadījumā (mijmaiņas līgumi, kurā mainīga procentu likme tiek apmainīta pret mainīgu procentu likmi) pircējs ir darījuma partneris, kurš maksā cenas starpību, un pārdevējs ir darījuma partneris, kas saņem cenas starpību.

Tādu mijmaiņas līgumu un regulētā tirgū netirgotu nākotnes līgumu gadījumā, kas saistīti ar valūtām, un starpvalūtu mijmaiņas līgumu gadījumā pircējs ir darījuma partneris, kas saņem valūtu, kura ir pirmā no valūtām, kas sakārtotas alfabētiskā secībā saskaņā ar ISO 4217 standartu, un pārdevējs ir darījuma partneris, kurš piegādā minēto valūtu.

Tādu mijmaiņas līgumu gadījumā, kas saistīti ar dividendēm, pircējs ir darījuma partneris, kurš saņem līdzvērtīgu faktisko dividenžu maksājumu. Pārdevējs ir darījuma partneris, kas izmaksā dividendes un saņem fiksētu likmi.

Atvasinātu finanšu instrumentu gadījumā kredītriska pārvešanai, izņemot iespējas līgumus un mijmaiņas iespējas līgumus, pircējs ir darījuma partneris, kas pērk aizsardzību. Pārdevējs ir darījuma partneris, kas pārdod aizsardzību.

Tādu atvasinātu instrumentu līgumu gadījumā, kas saistīti ar precēm vai emisiju kvotām, pircējs ir darījuma partneris, kurš saņem preci vai emisijas kvotu, kas norādīta ziņojumā, un pārdevējs ir darījumu partneris, kurš piegādā minēto preci vai emisijas kvotu.

Biržā netirgota procentu likmes nākotnes līguma gadījumā pircējs ir darījuma partneris, kas maksā fiksēto procentu likmi, un pārdevējs ir darījuma partneris, kurš saņem fiksēto procentu likmi.

Nosacītās summas pieauguma gadījumā pircējs ir tāds pats kā finanšu instrumenta ieguvējs sākotnējā darījumā, un pārdevējs ir tāds pats kā finanšu instrumenta turētājs sākotnējā darījumā.

Nosacītās summas samazinājuma gadījumā pircējs ir tāds pats kā finanšu instrumenta turētājs sākotnējā darījumā, un pārdevējs ir tāds pats kā finanšu instrumenta ieguvējs sākotnējā darījumā.

“BUYI” – pirkt

“SELL” – pārdot

33.

Rīkojuma statuss

Lai identificētu rīkojumus, kas ir aktīvi/neaktīvi/apturēti/neatkarīgi/indikatīvi (attiecībā tikai pret kotāciju)/nosacīti/maršrutēti.

Aktīvs – pret kotāciju neattiecināmi rīkojumi, kas ir tirgojami.

Neaktīvs – pret kotāciju neattiecināmi rīkojumi, kas nav tirgojami.

Stabils/indikatīvs – attiecināmi tikai pret kotāciju. Indikatīvas kotācijas ir redzamas, bet tās nevar izpildīt. Tas ietver garantijas dažās tirdzniecības vietās. Neatkarīgas kotācijas var izpildīt.

Nosacīti – izmanto stratēģiskiem rīkojumiem, kas iegūti no tādas funkcionalitātes, kas saistīta ar pozīcijas izveidošanu vai pozīcijas slēgšanu.

Maršrutēti – izmanto rīkojumiem, kurus tirdzniecības vieta maršrutē uz citām vietām.

“ACTI” – aktīvs

vai

“INAC” – neaktīvs

vai

“FIRM” – neatkarīgas kotācijas

vai

“INDI” – indikatīvas kotācijas

vai

“IMPL” – nosacīti stratēģiskie rīkojumi

vai

“ROUT” – maršrutēti rīkojumi.

Ja ir piemērojami vairāki statusi, šajā laukā norāda vairākus karodziņus, atdalot tos ar komatu.

34.

Daudzuma apzīmējums

Norāda, vai daudzums ir izteikts vienību skaitā, nominālvērtībā vai monetārā vērtībā.

“UNIT” – vienību skaits

“NOML” – nominālvērtība

“MONE” – monetāra vērtība

35.

Daudzuma valūta

Valūta, kurā izteikts daudzums.

Lauks ir jāaizpilda tikai tad, ja daudzums ir izteikts kā nominālvērtība vai monetāra vērtība.

{CURRENCYCODE_3}

36.

Sākotnējais daudzums

Attiecīgā finanšu instrumenta vienību skaits vai atvasināto instrumentu līgumu skaits rīkojumā.

Finanšu instrumenta nominālā vai monetārā vērtība.

Attiecībā uz cenas starpības derībām daudzums ir monetārā vērtība, par kuru noslēgtas derības uz katru pamatā esošā finanšu instrumenta punkta kustību.

Attiecībā uz atvasināto instrumentu līgumu nosacītās vērtības palielinājumu vai samazinājumu skaitlis atspoguļo izmaiņu absolūto vērtību, un to izsaka kā pozitīvu skaitli.

Attiecībā uz kredītriska mijmaiņas līgumiem daudzums ir nosacītā summa, par kuru iegādāta vai pārdota aizsardzība.

{DECIMAL-18/17}, ja daudzums ir izteikts kā vienību skaits.

{DECIMAL-18/5}, ja daudzums ir izteikts kā monetāra vai nomināla vērtība.

37.

Atlikušais daudzums, tostarp slēptais

Kopējais daudzums, kas rīkojumu reģistrā atliek pēc daļējas izpildes vai tāda jebkura cita notikuma gadījumā, kas skar rīkojumu.

Daļējas izpildes rīkojuma gadījumā tas ir kopējais atlikušais apjoms pēc minētās daļējās izpildes. Rīkojuma ieraksta gadījumā tas ir sākotnējais daudzums.

{DECIMAL-18/17}, ja daudzums ir izteikts kā vienību skaits.

{DECIMAL-18/5}, ja daudzums ir izteikts kā monetāra vai nomināla vērtība.

38.

Norādītais daudzums

Rīkojumu reģistrā redzamais daudzums (pretstatā slēptajam).

{DECIMAL-18/17}, ja daudzums ir izteikts kā vienību skaits.

{DECIMAL-18/5}, ja daudzums ir izteikts kā monetāra vai nomināla vērtība.

39.

Tirgotais daudzums

Pilnīgas vai daļējas izpildes gadījumā šajā laukā ieraksta izpildes daudzumu.

{DECIMAL-18/17}, ja daudzums ir izteikts kā vienību skaits.

{DECIMAL-18/5}, ja daudzums ir izteikts kā monetāra vai nomināla vērtība.

40.

Minimālais pieļaujamais daudzums (MPD)

Minimālais pieļaujamais daudzums rīkojuma izpildei, kas var sastāvēt no vairākām daļējām izpildēm un parasti attiecas tikai uz nepastāvīgiem rīkojumu veidiem.

Šo lauku atstāj neaizpildītu, ja nav piemērojams.

{DECIMAL-18/17}, ja daudzums ir izteikts kā vienību skaits.

{DECIMAL-18/5}, ja daudzums ir izteikts kā monetāra vai nomināla vērtība.

41.

Minimālais izpildāmais apjoms (MIA)

Minimālais katras atsevišķas iespējamās izpildes izpildāmais apjoms.

Šo lauku atstāj neaizpildītu, ja nav piemērojams.

{DECIMAL-18/17}, ja daudzums ir izteikts kā vienību skaits.

{DECIMAL-18/5}, ja daudzums ir izteikts kā monetāra vai nomināla vērtība.

42.

MIA tikai pirmajā izpildē

Norāda, vai MIA attiecas tikai uz pirmo izpildi.

Šo lauku var atstāt neaizpildītu, ja nav aizpildīts 41. lauks.

“pareizi”

“nepareizi”

43.

Tikai pasīvs rādītājs

Norāda, vai rīkojums tirdzniecības vietai ir iesniegts ar parametru/karodziņu, kas liedz rīkojumu nekavējoties izpildīt pret jebkādiem kontrāriem redzamiem rīkojumiem.

“pareizi”

“nepareizi”

44.

Pasīvs vai agresīvs rādītājs

Daļējas un pilnīgas izpildes gadījumā norāda, vai rīkojums jau bija ievadīts rīkojumu reģistrā un nodrošināja likviditāti (pasīvs), vai arī rīkojums uzsāka tirdzniecību un tādēļ mazināja likviditāti (agresīvs).

Šo lauku atstāj neaizpildītu, ja nav piemērojams.

“PASV” – pasīvs vai

“AGRE” – agresīvs.

45.

Pašizpildes novēršana

Norāda, vai ar rīkojums ir ievadīts ar pašizpildes novēršanas kritēriju, lai to nevarētu izpildīt ar rīkojumu pretējā reģistra pusē, ko ievadījis tas pats loceklis vai dalībnieks.

“pareizi”

“nepareizi”

46.

Ar stratēģiju saistīta rīkojuma identifikācija

Burtciparu kods, ar ko sasaista visus saistītos rīkojumus, kas ir daļa no stratēģijas saskaņā ar 7. panta 2. punktu.

{ALPHANUM-50}

47.

Maršrutēšanas stratēģija

Piemērojamā maršrutēšanas stratēģija saskaņā ar tirdzniecības vietas specifikāciju.

Šo lauku atstāj neaizpildītu, ja nav piemērojams.

{ALPHANUM-50}

48.

Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods

Burtciparu kods, ko darījumam piešķīrusi tirdzniecības vieta saskaņā ar šīs regulas 12. pantu.

Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods ir unikāls, konsekvents un pastāvīgs katram ISO10383 MIC segmentam un katrai tirdzniecības dienai. Ja tirdzniecības vieta neizmanto MIC segmentu, tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods ir unikāls, konsekvents un pastāvīgs katram operatīvajam MIC katrai tirdzniecības dienai.

Darījuma identifikācijas koda komponenti nedrīkst izpaust ziņas par tā darījuma partneru identitāti, kura kods tiek saglabāts.

{ALPHANUM-52}

K iedaļa – tirdzniecības posmi, paredzamā izsoles cena un apjoms

49.

Tirdzniecības posmi

Katra tā atšķirīgā tirdzniecības posma nosaukums, kura laikā rīkojums atrodas rīkojumu reģistrā, tostarp tirdzniecības pārtraukšana, bloķēšanas sistēma un apturēšana.

{ALPHANUM-50}

50.

Paredzamā tirdzniecības cena

Cena, par kādu katra izsole ir jāsavieto attiecībā uz finanšu instrumentu, par kuru ir izvietots viens vai vairāki rīkojumi.

{DECIMAL-18/5}, ja cena ir izteikta kā monetāra vai nomināla vērtība.

Ja cena ir uzrādīta naudas izteiksmē, to norāda lielāko valūtu vienībās.

{DECIMAL-11/10}, ja cena ir izteikta procentuāli vai kā peļņas likme.

51.

Paredzamā izsoles cena

Apjoms (finanšu instrumenta vienību skaits), ko var izpildīt ar 50. laukā norādīto paredzamo izsoles cenu, ja izsole ir beigusies precīzi tajā laika brīdī.

{DECIMAL-18/17}, ja daudzums ir izteikts kā vienību skaits.

{DECIMAL-18/5}, ja daudzums ir izteikts kā monetāra vai nomināla vērtība.


(1)  Komisijas 2016. gada 28. jūlija Deleģētā regula (ES) 2017/590, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem ziņošanai par darījumiem kompetentajām iestādēm (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 449. lpp.).


Top