EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0580

2016 m. birželio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/580, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas finansinių priemonių pavedimų atitinkamų duomenų laikymo techniniais reguliavimo standartais (Tekstas svarbus EEE. )

C/2016/3821

OJ L 87, 31.3.2017, p. 193–211 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/580/oj

31.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 87/193


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/580

2016 m. birželio 24 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas finansinių priemonių pavedimų atitinkamų duomenų laikymo techniniais reguliavimo standartais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 25 straipsnio 3 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

prekybos vietų operatoriai turėtų savo nuožiūra nustatyti, kaip jie saugos atitinkamų duomenų, susijusių su visais finansinių priemonių pavedimais, įrašus. Tačiau rinkos stebėjimo tikslais siekiant veiksmingai patikrinti, palyginti ir išanalizuoti atitinkamus pavedimo duomenis, tokia informacija kompetentingoms institucijoms turėtų būti teiktina naudojant vienodus standartus ir formas, jei kompetentinga institucija tokios informacijos paprašo pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 25 straipsnio 2 dalį;

(2)

siekiant užtikrinti aiškumą, teisinį tikrumą ir nelaikyti pasikartojančios informacijos, į šį reglamentą reikėtų įtraukti visus su pavedimais susijusius duomenų elementus, įskaitant konkrečius duomenis, kurie turi būti pranešti pagal 26 straipsnio 1 ir 3 dalis;

(3)

kad galėtų veiksmingai nustatyti ir ištirti galimą piktnaudžiavimo rinka arba bandymo piktnaudžiauti rinka atvejį, kompetentingos institucijos turi greitai identifikuoti asmenis ir subjektus, kurie gali aktyviai dalyvauti pavedimų procese, įskaitant prekybos vietų narius ar dalyvius, už investicinius ir vykdymo sprendimus atsakingus subjektus, pavedimų nevykdančius maklerius ir klientus, kurių vardu inicijuojami pavedimai. Prekybos vietų operatoriai turėtų atitinkamai saugoti tokių šalių identifikatorius;

(4)

siekiant sudaryti sąlygas kompetentingoms institucijoms veiksmingiau identifikuoti įtartinus vieno kliento galimo piktnaudžiavimo modelius, įskaitant atvejus, kai klientas veikia per kelias investicines įmones, prekybos vietų operatoriai turėtų registruoti klientų, kurių vardu jų nariai ar dalyviai pateikė pavedimą, tapatybę. Operatoriai turėtų žymėti tuos klientus unikaliais identifikatoriais, kad būtų galima užtikrinti patikimą ir veiksmingą tokių asmenų identifikavimą ir taip padėti atlikti veiksmingesnę galimo piktnaudžiavimo rinka atvejo, su kuriuo gali būti susiję klientai, analizę;

(5)

prekybos vietų operatoriai neturėtų būti įpareigoti registruoti visų prekybos grandinės klientų identifikatorių, o tik to kliento, kurio vardu narys ar dalyvis pateikė pavedimą;

(6)

siekiant veiksmingai nustatyti manipuliavimo rinka atvejį, svarbu identifikuoti rinkos formavimo strategijas ar panašią veiklą. Taip kompetentingos institucijos gali atskirti investicinės įmonės, veikiančios pagal priemonės, kuri yra pavedimo objektas, emitento arba prekybos vietos, kuriai pateiktas pavedimas, iš anksto nustatytas sąlygas, pavedimų srautą nuo investicinės įmonės, veikiančios savo ar savo kliento nuožiūra, pavedimų srauto;

(7)

reikėtų saugoti tikslios datos ir laiko, taip pat bet kurio pavedimo pateikimo, pakeitimo, anuliavimo, atmetimo ir vykdymo konkrečių duomenų įrašus. Taip galima stebėti pavedimo raidą per visą jo laikotarpį – tai gali būti svarbu nustatant ir vertinant galimą manipuliavimą rinka ir „kliento aplenkimo“ (angl. front running) praktiką;

(8)

siekdamos užtikrinti tikslų ir išsamų prekybos vietos pavedimų knygos vaizdą, kompetentingos institucijos reikalauja pateikti informaciją apie prekybos sesijas, per kurias prekiaujama finansinėmis priemonėmis. Šią informaciją ypač galima panaudoti siekiant nustatyti, kada prasideda ir baigiasi aukciono laikotarpiai ar nepertraukiama prekyba, ir ar dėl pavedimų gali būti aktyvuoti neplaniniai sistemos išjungikliai. Ši informacija taip pat reikalinga, siekiant nustatyti pavedimų sąveiką, ypač kai sesijos baigiasi atsitiktiniais laikotarpiais, pvz., aukcionų atveju. Informacija apie orientacines aukciono uždarymo kainas ir kiekius taip pat padėtų analizuojant galimus manipuliavimo aukciono sistema atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad vienas pavedimas gali paveikti aukciono uždarymo kainą arba aukciono uždarymo kiekį, arba juos abu, kompetentingos institucijos turi matyti kiekvieno pavedimo poveikį šioms vertėms. Be šios informacijos būtų sunku nustatyti, kuris pavedimas paveikė tas vertes. Be to, siekiant nustatyti įvykių seką, kai tuo pačiu metu įvyksta du ar daugiau įvykių, kiekvienam susijusiam įvykiui reikėtų priskirti eilės numerį;

(9)

pavedimų pozicijos patikslinimas pavedimų knygoje sudaro sąlygas atkurti pavedimų knygos raidą ir analizuoti pavedimų vykdymo seką, o tai yra svarbus piktnaudžiavimo rinka priežiūros elementas. Pavedimui priskirta pozicija priklauso nuo to, kaip prekybos sistemoje nustatomas prioritetas. Todėl prekybos vietų operatoriai turėtų suteikti pavedimams prioritetą pagal kainos, matomumo ir laiko prioriteto metodą arba dydžio ir laiko prioriteto metodą ir saugoti šią informaciją;

(10)

siekiant užtikrinti veiksmingą rinkos stebėjimą, būtina galėti susieti pavedimus su jų atitinkamais sandoriais. Prekybos vietų operatoriai atitinkamai turėtų saugoti skiriamuosius sandorio identifikavimo kodus, kuriais susiejami pavedimai ir sandoriai;

(11)

kiekvieno gauto pavedimo atveju prekybos vietų operatoriai turėtų registruoti pavedimo rūšį ir susijusius konkrečius nurodymus, kuriais kartu remiantis nustatoma, kaip kiekvieną pavedimą pagal jų klasifikacijas tvarkys jų sandorių derinimo mechanizmai, ir saugoti šią informaciją. Ši išsami informacija yra labai svarbi kompetentingoms institucijoms, kad prižiūrėdamos rinką, kad joje nebūtų piktnaudžiavimo atvejų, jos galėtų prižiūrėti konkrečios prekybos vietos pavedimų knygos prekybos veiklą, ypač atkartoti kiekvieno pavedimo veiksmų seką pavedimų knygoje. Vis dėlto atsižvelgiant į didelę įvairovę esamų ir galimų naujų pavedimų rūšių, kurias kuria prekybos vietų operatoriai, ir į specifines technines pastarųjų ypatybes, dėl šios išsamios informacijos saugojimo pagal operatorių vidaus klasifikacijos sistemą kompetentingos institucijos šiuo metu gali nesugebėti nuosekliai atkartoti visų prekybos vietų pavedimų knygos veiksmų. Todėl, kad kompetentingos institucijos galėtų tiksliai nustatyti kiekvieno pavedimo vietą pavedimų knygoje, prekybos vietų operatoriai taip pat turėtų klasifikuoti kiekvieną gautą pavedimą arba kaip limituotą pavedimą (angl. limit order), kai pavedimas yra vykdytinas, arba kaip nuostolio stabdymo pavedimą (angl. stop order), kai pavedimas tampa vykdytinu tik įvykus iš anksto nustatytam su kaina susijusiam įvykiui;

(12)

nuoseklumo sumetimais ir siekiant užtikrinti sklandų finansų rinkų veikimą, būtina, kad šiame reglamente ir Reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatytos nuostatos būtų pradėtos taikyti nuo tos pačios dienos;

(13)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(14)

EVPRI dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37 straipsniu, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Atitinkamų pavedimo duomenų apimtis, standartai ir forma

1.   Prekybos vietų operatoriai saugo savo kompetentingos institucijos reikmėms išsamius duomenis, susijusius su per jų sistemas skelbiamu kiekvienu pavedimu, kurie nurodyti 2–13 straipsniuose, kaip nurodyta priedo 2 lentelės antroje ir trečioje skiltyse, tiek, kiek jie susiję su atitinkamu pavedimu.

2.   Jei kompetentingos institucijos paprašo bet kokių 1 dalyje nurodytų duomenų pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 25 straipsnio 2 dalį, prekybos vietų operatoriai pateikia tokius duomenis naudodami šio reglamento priedo 2 lentelės ketvirtoje skiltyje nurodytus standartus ir formas.

2 straipsnis

Atitinkamų šalių identifikavimas

1.   Prekybos vietų operatoriai saugo šiuos visų pavedimų duomenų įrašus:

a)

prekybos vietos nario arba dalyvio, kuris pateikė pavedimą prekybos vietai, nurodyto taip kaip priedo 2 lentelės 1 laukelyje;

b)

prekybos vietos nario arba dalyvio, kuriam pateiktas pavedimas, asmens arba kompiuterinio algoritmo, kuriam tenka atsakomybė už investicinį sprendimą, susijusį su pavedimu, ir kuris nurodytas taip kaip priedo 2 lentelės 4 laukelyje;

c)

prekybos vietos nario arba dalyvio asmens arba kompiuterinio algoritmo, kuriam tenka atsakomybė už pavedimo vykdymą ir kuris nurodytas taip kaip priedo 2 lentelės 5 laukelyje;

d)

prekybos vietos nario arba dalyvio, kuris nukreipė pavedimą kito prekybos vietos nario arba dalyvio naudai ir jo vardu, nurodyto kaip pavedimų nevykdančio maklerio, kaip nurodyta priedo 2 lentelės 6 laukelyje;

e)

kliento, kurio naudai prekybos vietos narys arba dalyvis pateikė pavedimą prekybos vietai, nurodyto taip kaip priedo 2 lentelės 3 laukelyje.

2.   Jei prekybos vietos nariui, dalyviui arba klientui suteiktas leidimas pagal valstybės narės teisės aktus paskirti pavedimą savo klientui po to, kai pavedimas pateikiamas prekybos vietai, ir jis dar nėra paskyręs pavedimo savo klientui pavedimo pateikimo metu, tas pavedimas identifikuojamas taip, kaip nurodyta priedo 2 lentelės 3 laukelyje.

3.   Jei prekybos vietai kartu pateikti keli pavedimai kaip jungtinis pavedimas, jungtinis pavedimas identifikuojamas, kaip nurodyta priedo 2 lentelės 3 laukelyje.

3 straipsnis

Prekybos vietos narių arba dalyvių prekybos įgaliojimai ir likvidumo užtikrinimo veikla

1.   Prekybos įgaliojimai, pagal kuriuos prekybos vietos narys arba dalyvis pateikia pavedimą, aprašomi taip, kaip nurodyta priedo 2 lentelės 7 laukelyje.

2.   Toliau nurodyti pavedimai identifikuojami taip, kaip nurodyta priedo 2 lentelės 8 laukelyje:

a)

pavedimas, kurį prekybos vietai pateikė narys arba dalyvis, vykdydamas rinkos formavimo strategiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES (3) 17 ir 48 straipsnius;

b)

pavedimas, kurį prekybos vietai pateikė narys arba dalyvis, vykdydamas bet kurią kitą likvidumo užtikrinimo veiklą pagal priemonės, kuri yra pavedimo objektas, emitento arba tos prekybos vietos iš anksto nustatytas sąlygas.

4 straipsnis

Datos ir laiko registravimas

1.   Prekybos vietų operatoriai saugo kiekvieno įvykio, išvardyto šio reglamento priedo 2 lentelės 21 laukelyje, datos ir laiko įrašus tokiu tikslumu, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 (4) 2 straipsnyje, kaip nurodyta šio reglamento priedo 2 lentelės 9 laukelyje. Išskyrus atvejus, kai registruojama prekybos vietos sistemų pavedimų atmetimo data ir laikas, visi šio reglamento priedo 2 lentelės 21 laukelyje nurodyti įvykiai registruojami naudojant verslo laikrodžius, kuriuos naudoja prekybos vietos sandorių derinimo mechanizmai.

2.   Prekybos vietų operatoriai saugo kiekvieno duomenų elemento, išvardyto šio reglamento priedo 2 lentelės 49, 50 ir 51 laukeliuose, datos ir laiko įrašus tokiu tikslumu, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 2 straipsnyje.

5 straipsnis

Galiojimo laikotarpis ir pavedimų apribojimai

1.   Prekybos vietų operatoriai registruoja galiojimo laikotarpius ir kitus apribojimus, kurie išvardyti priedo 2 lentelės 10 ir 11 laukeliuose.

2.   Su galiojimo laikotarpiais susiję datos ir laiko įrašai saugomi, kaip kiekvienam galiojimo laikotarpiui nurodyta priedo 2 lentelės 12 laukelyje.

6 straipsnis

Prioritetas ir eilės numeriai

1.   Prekybos vietų operatoriai, kurie naudoja prekybos sistemas pagal kainos, matomumo ir laiko prioriteto metodą, saugo visų pavedimų prioriteto laiko žymos įrašus, kaip nurodyta priedo 2 lentelės 13 laukelyje. Prioriteto laiko žyma registruojama tokiu pačiu tikslumu, kaip nurodyta 4 straipsnio 1 dalyje.

2.   Prekybos vietų operatoriai, kurie naudoja prekybos sistemas pagal dydžio ir laiko prioriteto metodą, saugo kiekių, pagal kuriuos nustatomas pavedimų prioritetas, kaip nurodyta priedo 2 lentelės 14 laukelyje, taip pat 1 dalyje nurodytos prioriteto laiko žymos įrašus.

3.   Prekybos vietų operatoriai, kurie derina kainos, matomumo ir laiko prioriteto metodą su dydžio ir laiko prioriteto metodu ir rodo pavedimus savo pavedimų knygoje pagal laiko prioritetą, laikosi 1 dalies nuostatų.

4.   Prekybos vietų operatoriai, kurie derina kainos, matomumo ir laiko prioriteto metodą su dydžio ir laiko prioriteto metodu ir rodo pavedimus savo pavedimų knygoje pagal dydžio ir laiko prioritetą, laikosi 2 dalies nuostatų.

5.   Prekybos vietų operatoriai visiems įvykiams priskiria eilės numerį, kaip nurodyta priedo 2 lentelės 15 laukelyje, ir saugo šių numerių įrašus.

7 straipsnis

Finansinių priemonių pavedimų identifikavimo kodai

1.   Prekybos vietų operatoriai saugo kiekvieno pavedimo atskirą identifikavimo kodą, kaip nurodyta priedo 2 lentelės 20 laukelyje. Kiekvienos pavedimų knygos, kiekvienos prekybos dienos ir kiekvienos finansinės priemonės identifikavimo kodas yra unikalus. Jis taikomas nuo to momento, kai prekybos vietos operatorius gauna pavedimą, iki pavedimo pašalinimo iš pavedimų knygos. Identifikavimo kodas taip pat taikomas atmestiems pavedimams nepriklausomai nuo jų atmetimo priežasties.

2.   Prekybos vietos operatorius saugo priede nurodytus numanomo funkcionalumo strateginių pavedimų (angl. strategy orders with implied functionality, SOIF), apie kuriuos informacija skleidžiama visuomenei, konkrečius atitinkamus duomenis. Priedo 2 lentelės 33 laukelyje įtraukiamas sakinys, kad pavedimas yra numanomas pavedimas.

Vykdant SOIF pavedimą, prekybos vietos operatorius saugo konkrečius jo duomenis, kaip nurodyta priede.

Vykdant SOIF pavedimą, nurodomas su strategija susietas pavedimo identifikavimo kodas, naudojant tą patį identifikavimo kodą visiems pavedimams, susijusiems su konkrečia strategija. Su strategija susietas pavedimo identifikavimo kodas yra toks, kaip nurodyta priedo 2 lentelės 46 laukelyje.

3.   Prekybos vieta, leidžianti taikyti nukreipimo strategiją, nurodo gautus pavedimus kaip „nukreiptus“, kaip nurodyta priedo 2 lentelės 33 laukelyje, kai jie nukreipiami į kitą prekybos vietą. Prekybos vietai, leidžiančiai taikyti nukreipimo strategiją, pateikti pavedimai turi tą patį identifikavimo kodą visą savo laikotarpį, nepaisant to, ar koks nors likęs kiekis yra dar kartą įtraukiamas į pirminę pavedimų knygą.

8 straipsnis

Įvykiai, turintys įtakos finansinių priemonių pavedimams

Prekybos vietų operatoriai saugo naujų pavedimų konkrečių duomenų, nurodytų priedo 2 lentelės 21 laukelyje, įrašus.

9 straipsnis

Finansinių priemonių pavedimo rūšis

1.   Prekybos vietų operatoriai saugo kiekvieno gauto pavedimo rūšies įrašą pagal savo klasifikaciją, kaip nurodyta priedo 2 lentelės 22 laukelyje.

2.   Prekybos vietų operatoriai kiekvieną gautą pavedimą klasifikuoja kaip limituotą pavedimą arba kaip nuostolio stabdymo pavedimą, kaip nurodyta priedo 2 lentelės 23 laukelyje.

10 straipsnis

Su pavedimais susijusios kainos

Prekybos vietų operatoriai saugo visų su kaina susijusių konkrečių duomenų, nurodytų priedo 2 lentelės I skirsnyje, įrašus, tiek, kiek jie susiję su pavedimais.

11 straipsnis

Pavedimų nurodymai

Prekybos vietų operatoriai saugo visų pavedimų nurodymų, gautų kiekvieno pavedimo atveju, kaip nurodyta priedo 2 lentelės J skirsnyje, įrašus.

12 straipsnis

Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas

Prekybos vietų operatoriai saugo kiekvieno sandorio, kurį lemia visiškas ar dalinis pavedimo įvykdymas, atskirą sandorio identifikavimo kodą, kaip nurodyta priedo 2 lentelės 48 laukelyje.

13 straipsnis

Prekybos etapai ir orientacinė aukciono kaina ir kiekis

1.   Prekybos vietų operatoriai saugo pavedimų konkrečių duomenų, nurodytų priedo 2 lentelės K skirsnyje, įrašus.

2.   Jei kompetentingos institucijos pagal 1 straipsnį paprašo K skirsnyje nurodytų konkrečių duomenų, priedo 2 lentelės 9 ir 15–18 laukeliuose nurodyti konkretūs duomenys taip pat laikomi konkrečiais duomenimis, susijusiais su pavedimu, sietinu su tuo prašymu.

14 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo Reglamento (ES) Nr. 600/2014 55 straipsnio antroje pastraipoje nurodytos datos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 84.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(3)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

(4)  2016 m. birželio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/574, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma verslo laikrodžių tikslumo lygio techniniais reguliavimo standartais (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 148).


PRIEDAS

1 lentelė

2 lentelės paaiškinimai

SIMBOLIS

DUOMENŲ RŪŠIS

APIBRĖŽTIS

{ALPHANUM-n}

Iki n raidinių skaitinių ženklų

Laukelyje pateikiamas laisvo pobūdžio tekstas.

{CURRENCYCODE_3}

3 raidiniai skaitiniai ženklai

Triraidis ISO 4217 valiutos kodas.

{DATE_TIME_FORMAT}

ISO 8601 datos ir laiko formatas

Data ir laikas šiuo formatu:

MMMM-MM-DDTvv:mm:ss.ddddddZ.

—   MMMM– metai;

—   MM– mėnuo;

—   DD– diena;

—   T– reikia įrašyti raidę T;

—   hh– valanda;

—   mm– minutė;

—   ss.dddddd– sekundė ir sekundės dalis;

—   Z– suderintasis pasaulinis laikas.

Datos ir laikai pateikiami suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

{DATEFORMAT}

ISO 8601 datos formatas

Data pateikiama šiuo formatu:

MMMM-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Dešimtainis skaičius iš viso iki n skaitmenų, iš kurių iki m skaitmenų gali rodyti dalis

Skaitiniame laukelyje įrašomos ir teigiamos, ir neigiamos vertės.

dešimtainės trupmenos skiriamos „.“ (tašku);

neigiami skaičiai nurodomi su „–“ (minusu);

vertės apvalinamos, o ne trumpinamos.

{INTEGER-n}

Sveikąjį skaičių sudaro iš viso iki n skaitmenų

Skaičiaus laukelyje įrašomos ir teigiamos, ir neigiamos sveikojo skaičiaus vertės.

{ISIN}

12 raidinių skaitinių ženklų

ISIN kodas pagal ISO 6166.

{LEI}

20 raidinių skaitinių ženklų

Juridinio asmens identifikatorius pagal ISO 17442.

{MIC}

4 raidiniai skaitiniai ženklai

Rinkos identifikatorius pagal ISO 10383.

{NATIONAL_ID}

35 raidiniai skaitiniai ženklai

Identifikatorius nurodytas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 (1) 6 straipsnyje ir II priede.


2 lentelė

Pavedimų duomenys

Nr.

Laukelis

Kompetentingos institucijos reikmėms saugotinas pavedimų duomenų turinys

Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys

A skirsnis. Atitinkamų šalių identifikavimas

1

Pavedimą pateikusio subjekto identifikavimas

Prekybos vietos nario arba dalyvio tapatybė. Tiesioginės elektroninės prieigos (TEP) atveju nurodoma vieno iš TEP teikėjų tapatybė.

{LEI}

2

Tiesioginė elektroninė prieiga (TEP)

„true“ – taip, jei pavedimas prekybos vietai pateiktas naudojantis TEP pagal Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 41 punktą.

„false“ – ne, jei pavedimas prekybos vietai nepateiktas naudojantis TEP pagal Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 41 punktą.

’true’

’false’

3

Kliento identifikavimo kodas

Kodas, naudojamas prekybos vietos nario arba dalyvio klientui identifikuoti. Jei yra TEP, naudojamas TEP vartotojo kodas.

Jei klientas yra juridinis asmuo, naudojamas kliento LEI kodas.

Jei klientas nėra juridinis asmuo, naudojamas {NATIONAL_ID}.

Jungtinių pavedimų atveju naudojama santrumpa AGGR, kaip nustatyta šio Reglamento 2 straipsnio 3 dalyje.

Dar nepaskirtų pavedimų atveju naudojama santrumpa PNAL, kaip nustatyta šio reglamento 25 straipsnio 2 dalį 2 straipsnio 2 dalyje.

Šis laukelis paliekamas tuščias tik tuomet, jei prekybos vietos narys arba dalyvis neturi kliento.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

AGGR – jungtiniai pavedimai

PNAL – dar nepaskirti pavedimai

4

Investicinis sprendimas įmonėje

Kodas, naudojamas prekybos vietos nario arba dalyvio asmeniui arba algoritmui, kuriam tenka atsakomybė už investicinį sprendimą, identifikuoti pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 8 straipsnį.

Jei prekybos vietos nario arba dalyvio asmenys yra atsakingi už investicinį sprendimą, asmuo, kuris atsakingas arba kuriam tenka pagrindinė atsakomybė už investicinį sprendimą, identifikuojamas kodu {NATIONAL_ID}.

Jei atsakomybė už investicinį sprendimą teko algoritmui, laukelis pildomas kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 8 straipsnyje.

Šis laukelis paliekamas tuščias, kai investicinį sprendimą priėmė ne prekybos vietos nario arba dalyvio asmuo ar algoritmas.

{NATIONAL_ID} – fiziniai asmenys

{ALPHANUM-50} – algoritmai

5

Vykdymas įmonėje

Kodas, naudojamas prekybos vietos nario arba dalyvio asmeniui arba algoritmui, kuriam tenka atsakomybė už pavedimo sandorio vykdymą, identifikuoti pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 9 straipsnį. Jei fizinis asmuo yra atsakingas už sandorio vykdymą, asmuo identifikuojamas kodu {NATIONAL_ID}.

Jei atsakomybė už sandorio vykdymą tenka algoritmui, šis laukelis pildomas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 9 straipsnį.

Jei sandorio vykdymas apima daugiau kaip vieną asmenį ar bendrai asmenis ir algoritmus, prekybos vietos narys arba dalyvis ar klientas nustato prekybos vykdytoją arba algoritmą, kuriems tenka pagrindinė atsakomybė pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 9 straipsnio 4 dalį, ir šiame laukelyje įrašo to prekybos vykdytojo arba algoritmo tapatybė.

{NATIONAL_ID} – fiziniai asmenys

{ALPHANUM-50} – algoritmai

6

Pavedimų nevykdantis makleris

Pagal 2 straipsnio d punktą.

Šis laukelis paliekamas tuščias, kai jo nereikia.

{LEI}

B skirsnis. Prekybos įgaliojimai ir likvidumo užtikrinimas

7

Prekybos įgaliojimai

Nurodoma, ar pavedimas pateiktas prekybos vietos nariui arba dalyviui vykdant tarpininko suderintus sandorius pagal Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 38 dalį, ar vykdant prekybą savo sąskaita pagal Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 6 dalį.

Jei pavedimas pateiktas ne prekybos vietos nariui arba dalyviui vykdant tarpininko suderintus sandorius ar vykdant prekybą savo sąskaita, laukelyje nurodoma, kad sandoris atliktas pagal kitus įgaliojimus.

DEAL – prekyba savo sąskaita

MTCH – tarpininko suderinti sandoriai

AOTC – bet kurie kiti įgaliojimai

8

Likvidumo užtikrinimo veikla

Nurodoma, ar pavedimas prekybos vietai pateiktas įgyvendinant rinkos formavimo strategiją pagal Direktyvos 2014/65/ES 17 ir 48 straipsnius ar vykdant kitą veiklą pagal šio reglamento 3 straipsnį.

'true'

'false'

C skirsnis. Data ir laikas

9

Data ir laikas

Kiekvieno įvykio data ir laikas nurodyti [G] ir [K] skirsniuose.

{DATE_TIME_FORMAT}

Skaitmenų po sekundžių skaičius nustatomas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 2 straipsnį.

D skirsnis. Galiojimo laikotarpis ir pavedimų apribojimai

10

Galiojimo laikotarpis

Galioja iki prekybos dienos pabaigos (angl. Good-For-Day): pavedimas baigia galioti prekybos dienos, kurią jis įrašytas į pavedimų knygą, pabaigoje.

DAVY – galioja iki prekybos dienos pabaigos

Galioja iki anuliavimo (angl. Good-Till-Cancelled): pavedimų knygoje pavedimas liks aktyvus ir bus vykdytinas, kol bus faktiškai anuliuotas.

GTCV – galioja iki anuliavimo

Galioja iki nurodyto laiko tą prekybos dieną (angl. Good-Till-Time): pavedimas baigia galioti ne vėliau kaip iš anksto nustatytu laiku einamosios prekybos sesijos metu.

GTTV – galioja iki nurodyto laiko tą prekybos dieną

Galioja iki nurodytos dienos (angl. Good-Till-Date): pavedimas baigia galioti nurodytos dienos pabaigoje.

GTDV – galioja iki nurodytos dienos

Galioja iki nurodytos dienos ir laiko (angl. Good-Till-Specified Date and Time): pavedimas baigia galioti nurodytą dieną ir nurodytu laiku.

GTSV – galioja iki nurodytos dienos ir laiko

Galioja po nurodyto laiko tą prekybos dieną (angl. Good After Time): pavedimas aktyvus tik po iš anksto nustatyto laiko einamosios prekybos sesijos metu.

GATV – galioja po nurodyto laiko tą prekybos dieną

Galioja po nurodytos dienos (angl. Good After Date): pavedimas aktyvus tik nuo iš anksto nustatytos dienos pradžios.

GADV – galioja po nurodytos dienos

Galioja po nurodytos dienos ir laiko (angl. Good After Specified Date and Time): pavedimas aktyvus tik nuo iš anksto nustatyto laiko iš anksto nustatytą dieną.

GASV – galioja po nurodytos dienos ir laiko

Įvykdyti iš karto arba anuliuoti (angl. Immediate-Or-Cancel): pavedimas, kuris vykdomas iš karto jį įrašius į pavedimų knygą (tokį kiekį, kurį galima įvykdyti) ir nelieka pavedimų knygoje dėl likusio neįvykdyto kiekio (jei toks yra).

IOCV – įvykdyti iš karto arba anuliuoti arba

Įvykdyti arba anuliuoti (angl. Fill-Or-Kill): pavedimas, kuris vykdomas jį įrašius į pavedimų knygą su sąlyga, kad jį galima visiškai įvykdyti: jeigu pavedimą galima įvykdyti tik iš dalies, tuomet jis automatiškai atmetamas ir todėl negali būti vykdomas.

FOKV – įvykdyti arba anuliuoti

arba

{ALPHANUM-4} ženklai, dar nenaudoti pagal prekybos vietos klasifikaciją.

Kita: bet kokie papildomi specifiniai nurodymai konkretiems verslo modeliams, prekybos platformoms ar sistemoms.

 

11

Pavedimų apribojimai

Galioja uždarymo aukciono metu prekybos dienos pabaigoje (angl. Good For Closing Price Crossing Session) kai pavedimas atitinka uždarymo aukciono prekybos sesijos pabaigoje sąlygas.

SESR – galioja uždarymo aukciono metu prekybos dienos pabaigoje

Galioja aukciono metu (angl. Valid For Auction): pavedimas aktyvus ir vykdytinas tik aukciono etapuose (kuriuos gali iš anksto nustatyti prekybos vietos narys arba dalyvis, pateikęs pavedimą, pvz., pradiniai ir (arba) baigiamieji aukcionai ir (arba) dienos aukcionas).

VFAR – galioja aukciono metu

Galioja tik nepertraukiamos prekybos metu (angl. Valid For Continuous Trading only): pavedimas aktyvus tik nepertraukiamos prekybos metu.

VFCR – galioja tik nepertraukiamos prekybos metu

Kita: bet kokie papildomi specifiniai nurodymai konkretiems verslo modeliams, prekybos platformoms ar sistemoms.

{ALPHANUM-4} ženklai, dar nenaudoti pagal prekybos vietos klasifikaciją.

Kai taikomi keli statusai, į šį laukelį įrašomos kelios santrumpos, kurios atskiriamos kableliais.

12

Galiojimo laikotarpis ir laikas

Jie nurodo laiko žymą, kuri rodo laiką, kada pavedimas tampa aktyvus arba galiausiai pašalinamas iš pavedimų knygos.

Galioja iki prekybos dienos pabaigos (angl. Good for day): įtraukimo diena su laiko žyma šiek tiek iki vidurnakčio.

Galioja iki nurodyto laiko tą prekybos dieną (angl. Good till time): įtraukimo diena ir laikas iki to, kuris nurodytas pavedime.

Galioja iki nurodytos dienos (angl. Good till date): nurodyta galiojimo pabaigos diena su laiko žyma šiek tiek iki vidurnakčio.

Galioja iki nurodytos dienos ir laiko (angl. Good till specified date and time): nurodyta galiojimo pabaigos diena ir laikas.

Galioja po nurodyto laiko tą prekybos dieną (angl. Good after time): įtraukimo diena ir nurodytas laikas, kada pavedimas tampa aktyvus.

Galioja po nurodytos dienos (angl. Good after date): nurodyta diena su laiko žyma iš karto po vidurnakčio.

Galioja po nurodytos dienos ir laiko (angl. Good after specified date and time): nurodyta diena ir laikas, kada pavedimas tampa aktyvus.

Galioja iki anuliavimo (angl. Good till Cancel): galutinė diena ir galutinis laikas, kai pavedimas automatiškai pašalinamas rinkos operacijomis.

Kita: laiko žyma, skirta bet kuriai kitai galiojimo rūšiai.

{DATE_TIME_FORMAT}

Skaitmenų po sekundžių skaičius nustatomas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 2 straipsnį.

E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris

13

Prioriteto laiko žyma

Šis laukelis atnaujinamas kiekvieną kartą, kai keičiasi pavedimo prioritetas.

{DATE_TIME_FORMAT}

Skaitmenų po sekundžių skaičius nustatomas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 2 straipsnį.

14

Dydžio prioritetas

Prekybos vietų, kurios taiko dydžio ir laiko prioritetą, atveju į šį laukelį įrašomas kiekį atitinkantis teigiamas skaičius.

Šis laukelis atnaujinamas kiekvieną kartą, kai keičiasi pavedimo prioritetas.

Iki 20 skaitinių teigiamų skaitmenų.

15

Eilės numeris

Kiekvienas G skirsnyje išvardytas įvykis identifikuojamas naudojant teigiamus sveikuosius skaičius didėjimo tvarka.

Kiekvienos rūšies įvykio eilės numeris turi būti unikalus, nuosekliai naudojamas visiems įvykiams, kuriuos laiko žyma pažymėjo prekybos vietos operatorius, ir nekintantis visą dieną, kurią įvyko įvykis.

{INTEGER-50}

F skirsnis. Pavedimo identifikavimas

16

Segmento MIC kodas

Prekybos vietos, kurioje pateiktas pavedimas, identifikavimas.

Jeigu prekybos vieta naudoja segmento rinkos identifikavimo kodus (MIC), tuomet naudojamas segmento MIC kodas.

Jeigu prekybos vieta nenaudoja segmento MIC kodų, tuomet naudojamas veiklos MIC kodas.

{MIC}

17

Pavedimų knygos kodas

Prekybos vietos nustatytas kiekvienos pavedimų knygos raidinis skaitinis kodas.

{ALPHANUM-20}

18

Finansinės priemonės identifikavimo kodas

Unikalus ir vienareikšmis finansinės priemonės identifikatorius

{ISIN}

19

Gavimo data

Pirminio pavedimo gavimo data.

{DATEFORMAT}

20

Kitas identifikavimo kodas

Raidinis skaitinis kodas, kurį prekybos vietos operatorius priskiria atskiram pavedimui.

{ALPHANUM-50}

G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui

21

Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas

Naujas pavedimas: prekybos vietos operatoriaus gautas naujas pavedimas.

NEWO – naujas pavedimas

Aktyvuotas: pavedimas, kuris tampa vykdytinu arba tam tikrais atvejais nevykdytinu, kai tenkinama iš anksto nustatyta sąlyga.

TRIG – aktyvuotas

Pakeistas prekybos vietos nario arba dalyvio: kai prekybos vietos narys, dalyvis ar klientas savo nuožiūra nusprendžia pakeisti bet kurią (-as) pavedimo, kurį anksčiau įtraukė į pavedimų knygą, savybę (-es).

REME – pakeistas prekybos vietos nario arba dalyvio

Pakeistas rinkos operacijomis (automatinėmis): kai bet kuri pavedimo savybė pakeičiama prekybos vietos operatoriaus IT sistemomis. Tai apima atvejus, kai susieto pavedimo (angl. a peg order) arba kintančio nuostolio stabdymo pavedimo (angl. a trailing stop order) esamos savybės pakeičiamos tam, kad parodytų pavedimo vietą pavedimų knygoje.

REMA – pakeistas rinkos operacijomis (automatinėmis)

Pakeistas rinkos operacijomis (įsikišant žmogui): kai bet kuri pavedimo savybė pakeičiama prekybos vietos operatoriaus darbuotojų. Tai apima atvejus, kai prekybos vietos nariui, dalyviui iškyla IT problemų ir jis turi skubiai anuliuoti savo pavedimus.

REMH – pakeistas rinkos operacijomis (dalyvaujant fiziniams asmenims)

Statuso pakeitimas prekybos vietos nario, dalyvio iniciatyva. Tai apima aktyvavimą ir deaktyvavimą.

CHME – statuso pakeitimas prekybos vietos nario, dalyvio iniciatyva

Statuso pakeitimas dėl rinkos operacijų.

CHMO – statuso pakeitimas dėl rinkos operacijų

Anuliuota prekybos vietos nario, dalyvio iniciatyva: kai narys, dalyvis ar klientas nusprendžia savo iniciatyva anuliuoti pavedimą, kurį anksčiau įtraukė į pavedimų knygą.

CAME – anuliuota prekybos vietos nario arba dalyvio iniciatyva

Anuliuota rinkos operacijomis. Tai apima apsaugos mechanizmą, numatytą investicinėms įmonėms, vykdančioms rinkos formavimo veiklą kaip nustatyta Direktyvos 2014/65/ES 17 ir 48 straipsniuose.

CAMO – anuliuota rinkos operacijomis

Atmestas pavedimas: prekybos vietos operatoriaus gautas, bet atmestas pavedimas.

REMO – atmestas pavedimas

Pasibaigusio galiojimo pavedimas: kai pavedimas pašalinamas iš pavedimų knygos, pasibaigus jo galiojimo laikotarpiui.

EXPI – pasibaigusio galiojimo pavedimas

Įvykdytas iš dalies: kai pavedimas įvykdomas ne visiškai, kad liktų vykdytinas kiekis.

PARF – įvykdytas iš dalies

Įvykdytas: kai nebėra vykdytino kiekio.

FILL – įvykdytas

{ALPHANUM-4} ženklai, dar nenaudoti pagal prekybos vietos klasifikaciją.

H skirsnis. Pavedimo rūšis

22

Pavedimo rūšis

Prekybos vietai pateikto pavedimo rūšies identifikavimas pagal prekybos vietos specifikacijas.

{ALPHANUM-50}

23

Pavedimo rūšių klasifikavimas

Pavedimų klasifikavimas pagal dvi bendras pavedimų rūšis Limituotas pavedimas: tais atvejais, kai pavedimas yra vykdytinas

ir

Nuostolio stabdymo pavedimas: tais atvejais, kai pavedimas tampa vykdytinu tik įvykus iš anksto nustatytam su kaina susijusiam įvykiui.

Santrumpa LMTO žymi limituotą, o santrumpa STOP – nuostolio stabdymo pavedimą.

I skirsnis. Kainos

24

Limituota kaina

Didžiausia kaina, kuria galima vykdyti pirkimo pavedimą, arba mažiausia kaina, kuria galima vykdyti pardavimo pavedimą.

Pirkimo ir pardavimo skirtumo kaina, skirta su strategija susietam pavedimui. Ji gali būti neigiama arba teigiama.

Pavedimų, kurie neturi limituotos kainos, arba bet kurių pavedimų be nustatytos kainos atveju šis laukelis paliekamas tuščias.

Konvertuojamosios obligacijos atveju šiame laukelyje parodoma pavedimui naudojama realioji kaina (švari arba nešvari (angl. clean or dirty)).

{DECIMAL-18/13} – jei kaina išreikšta pinigine verte

Jei kaina nurodoma pinigine išraiška, ji turi būti nurodyta pagrindinės valiutos vienetu.

{DECIMAL-11/10} – jei kaina išreikšta procentine dalimi arba pajamingumu.

{DECIMAL-18/17} – jei kaina išreikšta baziniais punktais.

25

Papildoma limituota kaina

Bet kuri kita limituota kaina, kuri gali būti taikoma pavedimui. Šis laukelis paliekamas tuščias, jei jo nereikia.

{DECIMAL-18/13} – kai kaina išreikšta pinigine verte.

Kai kaina nurodoma pinigine išraiška, ji turi būti nurodyta pagrindinės valiutos vienetu.

{DECIMAL-11/10} – kai kaina išreikšta procentine dalimi arba pajamingumu.

{DECIMAL-18/17} – jei kaina išreikšta baziniais punktais.

26

Nuostolio stabdymo kaina (angl. stop price)

Kaina, kuri turi būti pasiekta, kad pavedimas taptų aktyvus.

Nuostolio stabdymo pavedimų, aktyvuotų įvykus įvykiams, kurie nepriklauso nuo finansinės priemonės kainos, atveju šiame laukelyje įrašoma nuostolio stabdymo kaina, lygi nuliui.

Šis laukelis paliekamas tuščias, jei jo nereikia.

{DECIMAL-18/13} – kai kaina išreikšta pinigine verte

Kai kaina nurodoma pinigine išraiška, ji turi būti nurodyta pagrindinės valiutos vienetu.

{DECIMAL-11/10} – jei kaina išreikšta procentine dalimi arba pajamingumu.

{DECIMAL-18/17} – jei kaina išreikšta baziniais punktais.

27

Susieta limituota kaina (angl. pegged limit price)

Didžiausia kaina, kuria galima vykdyti susietą pirkimo pavedimą, arba mažiausia kaina, kuria galima vykdyti susietą pardavimo pavedimą.

Šis laukelis paliekamas tuščias, jei jo nereikia.

{DECIMAL-18/13} – kai kaina išreikšta pinigine verte.

Kai kaina nurodoma pinigine išraiška, ji turi būti nurodyta pagrindinės valiutos vienetu.

{DECIMAL-11/10} – jei kaina išreikšta procentine dalimi arba pajamingumu.

{DECIMAL-18/17} – jei kaina išreikšta baziniais punktais.

28

Sandorio kaina

Sandorio vykdymo kaina be komisinių ir sukauptų palūkanų (jei taikytina).

Pasirinkimo sandorių atveju tai yra išvestinės finansinės priemonės sandorio priedas vienai pagrindinei finansinei priemonei arba indekso punktui.

Pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandorių (angl. spread bets) atveju tai yra tiesioginės pagrindinės finansinės priemonės referencinė kaina.

Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (angl. CDS) atveju tai yra atkarpa baziniais punktais.

Jei kaina nurodoma pinigine išraiška, ji turi būti nurodyta pagrindinės valiutos vienetu.

Jei kaina netaikoma, laukelyje įrašoma vertė NOAP.

{DECIMAL-18/13} – jei kaina išreikšta piniginiu pavidalu.

{DECIMAL-11/10} – jei kaina išreikšta procentine dalimi arba pajamingumu.

{DECIMAL-18/17} – jei kaina išreikšta baziniais punktais.

NOAP

29

Kainos valiuta

Valiuta, kuria išreikšta su pavedimu susijusios finansinės priemonės prekybos kaina (taikytina, kai kaina išreikšta pinigine verte).

{CURRENCYCODE_3}

30

Sandorio 2 dalies valiuta

Kelių valiutų arba skirtingų valiutų apsikeitimo sandorių atveju sandorio 2 dalies valiuta yra ta, kuria denominuota sandorio 2 dalis.

Apsikeitimo sandorių atveju, kai pagrindinis apsikeitimo sandoris vykdomas keliomis valiutomis, nurodoma valiuta, kuria denominuota apsikeitimo sandorio 2 sandorio dalis.

Šis laukelis pildomas tik palūkanų normų ir valiutos išvestinių finansinių priemonių sandorių atveju.

{CURRENCYCODE_3}

31

Kainos žymėjimas

Nurodymas, ar kaina išreikšta pinigine verte, procentine dalimi, pajamingumu ar baziniais punktais.

MONE – piniginė vertė

PERC – procentinė dalis

YIEL – pajamingumas

BAPO – baziniai punktai

J skirsnis. Pavedimo nurodymai

32

Nuoroda pirkti arba parduoti

Parodyti, ar pavedimas yra pirkti ar parduoti.

Pasirinkimo sandorių ir apsikeitimo sandorių atveju pirkėjas yra sandorio šalis, turinti teisę vykdyti pasirinkimo sandorį, o pardavėjas yra sandorio šalis, kuri parduoda pasirinkimo sandorį ir gauna priedą.

Ateities ir išankstinių sandorių atveju, išskyrus su valiutomis susijusius ateities ir išankstinius sandorius, pirkėjas yra sandorio šalis, perkanti priemonę, o pardavėjas – sandorio šalis, parduodanti priemonę.

Su vertybiniais popieriais susijusių apsikeitimo sandorių atveju pirkėjas yra sandorio šalis, kuriai tenka pagrindinio vertybinio popieriaus kainos kitimo rizika ir kuri gauna vertybinio popieriaus sumą. Pardavėjas yra sandorio šalis, sumokanti vertybinio popieriaus sumą.

Su palūkanų normomis arba infliacijos indeksais susijusių apsikeitimo sandorių atveju pirkėjas yra sandorio šalis, mokanti fiksuotąją normą. Pardavėjas yra sandorio šalis, gaunanti fiksuotąją normą. Valiutų pozicijų apsikeitimo sandorių (kintama palūkanų norma už kintamą palūkanų normą) atveju pirkėjas yra sandorio šalis, kuri moka pirkimo ir pardavimo kainų skirtumą, o pardavėjas – sandorio šalis, kuri tą skirtumą gauna.

Apsikeitimo ir išankstinių sandorių, susijusių su valiutomis, ir skirtingų valiutų apsikeitimo sandorių atveju pirkėjas yra sandorio šalis, gaunanti valiutą, kurios kodas abėcėlės tvarka pagal ISO 4217 standartą yra pirmas, o pardavėjas yra sandorio šalis, pateikianti tą valiutą.

Su dividendais susijusių apsikeitimo sandorių atveju pirkėjas yra sandorio šalis, gaunanti lygiaverčius faktinius dividendų mokėjimus. Pardavėjas yra sandorio šalis, mokanti dividendus ir gaunanti fiksuotąją normą.

Kredito rizikos perleidimo išvestinių finansinių priemonių atveju, išskyrus pasirinkimo sandorius ir apsikeitimo sandorius, pirkėjas yra sandorio šalis, perkanti apsaugą. Pardavėjas yra sandorio šalis, parduodanti apsaugą.

Su biržos prekėmis arba apyvartiniais taršos leidimais susijusių išvestinių finansinių priemonių sandorių atveju pirkėjas yra sandorio šalis, gaunanti pranešime nurodytą biržos prekę arba apyvartinį taršos leidimą, o pardavėjas – sandorio šalis, pateikianti šią biržos prekę arba apyvartinį taršos leidimą.

Išankstinių palūkanų normų sandorių atveju pirkėjas yra sandorio šalis, mokanti fiksuotąją normą, o pardavėjas – sandorio šalis, gaunanti fiksuotąją normą.

Nominaliosios sumos padidėjimo atveju pirkėjas yra tas pats asmuo, kaip pradinio sandorio finansinės priemonės įgijėjas, o pardavėjas – tas pats asmuo, kaip pradinio sandorio finansinės priemonės perleidėjas.

Nominaliosios sumos sumažėjimo atveju pirkėjas yra tas pats asmuo, kaip pradinio sandorio finansinės priemonės perleidėjas, o pardavėjas – tas pats asmuo, kaip pradinio sandorio finansinės priemonės įgijėjas.

BUYI – pirkti

SELL – parduoti

33

Pavedimo statusas

Nurodyti pavedimus, kurie yra aktyvūs/neaktyvūs/sustabdyti, tvirtieji/orientaciniai (priskiriama tik kotiruotėms)/numanomi/pakartotinai nukreipti.

Aktyvūs – su kotiruotėmis nesusiję vykdytini pavedimai.

Neaktyvūs – su kotiruotėmis nesusiję nevykdytini pavedimai.

Tvirtieji/orientaciniai – priskiriama tik kotiruotėms. Orientacinės kotiruotės reiškia, kad jos matomos, bet jų negalima vykdyti. Tai apima varantus kai kuriose prekybos vietose. Tvirtąsias kotiruotes galima vykdyti.

Numanomas – taikoma su strategija susietam pavedimui, kuris išvestas kaip susijusios strategijos pavedimas, numanomas iš atitinkamų tiesioginių pavedimų knygų dviejų ar daugiau pavedimų (angl. implied-in functionality), arba išvestas kaip susijusios tiesioginių pavedimų knygos pavedimas, numanomas iš pavedimo, įtraukto į susijusią strategiją ir kitas susijusių tiesioginių pavedimų knygas (angl. implied-out functionality).

Nukreipti – taikoma pavedimams, kuriuos prekybos vieta nukreipė kitoms vietoms.

ACTI – aktyvus

arba

INAC – neaktyvus

arba

FIRM – tvirtosios kotiruotės

arba

INDI – orientacinės kotiruotės

arba

IMPL – numanomi su strategija susieti pavedimai

arba

ROUT – nukreipti pavedimai.

Jei taikomi keli statusai, į šį laukelį įrašomos kelios santrumpos, kurios atskiriamos kableliais.

34

Kiekio žymėjimas

Nurodymas, ar nurodytas kiekis išreikštas vienetų skaičiumi, nominaliąja verte ar pinigine verte.

UNIT – vienetų skaičius

NOML – nominalioji vertė

MONE – piniginė vertė

35

Kiekio valiuta

Valiuta, kuria išreikštas kiekis.

Laukelis pildomas tik kai kiekis išreikštas nominaliąja verte ar pinigine verte.

{CURRENCYCODE_3}

36

Pradinis kiekis

Finansinės priemonės vienetų skaičius arba pavedimo išvestinių finansinių priemonių sandorių skaičius.

Finansinės priemonės nominalioji arba piniginė vertė.

Pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandorių (angl. spread bets) atveju kiekis yra piniginė vertė, kuria lažinamasi, pagrindinės finansinės priemonės vieno punkto pokyčiui.

Išvestinių finansinių priemonių sandorių nominaliosios sumos padidėjimo arba sumažėjimo atveju skaičius parodo absoliučiąją pokyčio vertę ir yra išreiškiamas teigiamu skaičiumi.

Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių atveju kiekis yra nominalioji suma, kurios atžvilgiu įgyjama arba suteikiama apsauga.

{DECIMAL-18/17} – jei kiekis išreikštas vienetų skaičiumi.

{DECIMAL-18/5} – jei kiekis išreikštas pinigine arba nominaliąja verte.

37

Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį

Bendras kiekis, likęs pavedimų knygoje po dalinio įvykdymo arba bet kurio kito įvykio, turinčio įtakos pavedimui, atveju.

Dalinio pavedimo įvykdymo įvykio atveju tai yra bendras likęs kiekis po to dalinio įvykdymo. Pavedimo įvedimo atveju tai yra pradinis kiekis.

{DECIMAL-18/17} – jei kiekis išreikštas vienetų skaičiumi.

{DECIMAL-18/5} – kai kiekis išreikštas pinigine arba nominaliąja verte.

38

Atskleidžiamas kiekis (angl. displayed quantity)

Kiekis, kuris yra matomas (priešingai nei neatskleistas kiekis) pavedimų knygoje.

{DECIMAL-18/17} – kai kiekis išreikštas vienetų skaičiumi.

{DECIMAL-18/5} – kai kiekis išreikštas pinigine arba nominaliąja verte.

39

Vykdomas kiekis

Dalinio arba visiško įvykdymo atveju šiame laukelyje įrašomas vykdomas kiekis.

{DECIMAL-18/17} – kai kiekis išreikštas vienetų skaičiumi.

{DECIMAL-18/5} – kai kiekis išreikštas pinigine arba nominaliąja verte.

40

Mažiausias priimtinas kiekis (angl. MAQ)

Mažiausias priimtinas vykdytino pavedimo kiekis, kurį gali sudaryti keli daliniai vykdymai ir kuris paprastai taikomas tik neišliekantiems pavedimams (angl. non-persistent orders).

Šis laukelis paliekamas tuščias, jei jo nereikia.

{DECIMAL-18/17} – kai kiekis išreikštas vienetų skaičiumi.

{DECIMAL-18/5} – kai kiekis išreikštas pinigine arba nominaliąja verte.

41

Mažiausias vykdytinas dydis (angl. MES)

Mažiausias vykdymo dydis bet kurio atskiro galimo vykdymo atveju.

Šis laukelis paliekamas tuščias, jei jo nereikia.

{DECIMAL-18/17} – kai kiekis išreikštas vienetų skaičiumi.

{DECIMAL-18/5} – kai kiekis išreikštas pinigine arba nominaliąja verte.

42

MES tik pirmo vykdymo atveju

Nurodoma, ar MES susijęs tik su pirmu vykdymu.

Šis laukelis paliekamas tuščias, kai 41 laukelis yra tuščias.

'true'

'false'

43

Nuoroda „tik pasyvus“

Nurodoma, ar pavedimas pateiktas prekybos vietai su tokia nurodyta savybe/santrumpa, kad pavedimas iš karto nevykdomas bet kurių priešingų matomų pavedimų atžvilgiu.

'true'

'false'

44

Nuoroda „pasyvus“ arba „agresyvus“

Dalinio pavedimo įvykdymo ir pavedimo įvykdymo įvykių atveju nurodoma, ar pavedimas jau buvo pavedimų knygoje ir juo buvo užtikrinamas likvidumas (pasyvus pavedimas), ar pavedimu pradėta prekyba ir taip panaudotas likvidumas (agresyvus pavedimas).

Šis laukelis paliekamas tuščias, jei jo nereikia.

PASV – pasyvus arba

AGRE – agresyvus.

45

Savo pavedimų derinimo prevencija (angl. self-execution prevention)

Nurodoma, ar pavedimas įvestas su savo pavedimų derinimo prevencijos kriterijais, tam, kad jis nebūtų derinamas su priešingos pavedimų knygos pusės pavedimu, kurį įvedė tas pats narys arba dalyvis.

'true'

'false'

46

Su strategija susieto pavedimo identifikavimas

Raidinis skaitinis kodas, naudojamas visiems susijusiems pavedimams, kurie yra strategijos dalis pagal 7 straipsnio 2 dalį, susieti.

{ALPHANUM-50}

47

Nukreipimo strategija (angl. routing strategy)

Nukreipimo strategija, taikytina kiekvienai nurodytai prekybos vietai.

Šis laukelis paliekamas tuščias, jei jo nereikia.

{ALPHANUM-50}

48

Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas

Raidinis skaitinis kodas, kurį prekybos vieta priskiria sandoriui pagal šio reglamento 12 straipsnį.

Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas yra unikalus, nuoseklus ir nekintantis kiekvienam ISO10383 segmento MIC kodui ir kiekvienai prekybos dienai. Jeigu prekybos vieta nenaudoja segmento MIC kodų, prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas yra unikalus, nuoseklus ir nekintantis kiekvienam veiklos MIC kodui kiekvieną prekybos dieną.

Sandorio identifikavimo kodo komponentai neatskleidžia sandorio, kurio kodas saugomas, šalių tapatybės.

{ALPHANUM-52}

K skirsnis. Prekybos etapai ir orientacinė aukciono kaina ir kiekis

49

Prekybos etapai

Kiekvieno skirtingo prekybos etapo, per kurį pavedimas yra pavedimų knygoje, įskaitant prekybos nutraukimus, sistemos išjungiklius ir sustabdymus, pavadinimas.

{ALPHANUM-50}

50

Orientacinė aukciono kaina

Uždarymo aukciono kaina finansinės priemonės, su kuria susiję vienas ar keli pateikti pavedimai, atžvilgiu.

{DECIMAL-18/5} – jei kaina išreikšta pinigine arba nominaliąja verte.

Jei kaina nurodoma pinigine išraiška, ji turi būti nurodyta pagrindinės valiutos vienetu.

{DECIMAL-11/10} – jei kaina išreikšta procentine dalimi arba pajamingumu.

51

Orientacinis aukciono kiekis

Kiekis (finansinės priemonės vienetų skaičius), kurį galima vykdyti 50 laukelyje nurodyta orientacine aukciono kaina, jeigu aukcionas baigėsi tuo konkrečiu laiko momentu.

{DECIMAL-18/17} – jei kiekis išreikštas vienetų skaičiumi.

{DECIMAL-18/5} – jei kiekis išreikštas pinigine arba nominaliąja verte.


(1)  2016 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/590, kuriuo Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas pranešimo apie sandorius kompetentingoms institucijoms techniniais reguliavimo standartais (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 449).


Top