This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022R1860
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1860 of 10 June 2022 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to the standards, formats, frequency and methods and arrangements for reporting (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission du 10 juin 2022 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes, les formats, la fréquence et les méthodes et modalités de déclaration (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission du 10 juin 2022 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes, les formats, la fréquence et les méthodes et modalités de déclaration (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/3588
JO L 262 du 7.10.2022, p. 68–114
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/10/2022
|
7.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 262/68 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1860 DE LA COMMISSION
du 10 juin 2022
définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes, les formats, la fréquence et les méthodes et modalités de déclaration
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 9, paragraphe 6, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission (2) a fait l’objet de modifications substantielles. Étant donné que d’autres modifications seraient nécessaires afin de renforcer la clarté et la cohérence du cadre juridique, y compris des exigences de déclaration dans d’autres pays et territoires, le règlement d’exécution (UE) no 1247/2012 devrait être abrogé et remplacé par le présent règlement. |
|
(2) |
Les éléments déclarés aux référentiels centraux par les contreparties aux contrats dérivés devraient l’être dans un format harmonisé afin de faciliter la collecte, l’agrégation et la comparaison des données entre les référentiels centraux. Dès lors, le format de chacun des champs à renseigner devrait être prescrit et les déclarations devraient être normalisées par référence à une norme ISO largement utilisée dans le secteur financier. |
|
(3) |
Il est possible de soumettre un certain nombre de déclarations pour un seul produit dérivé, par exemple si des modifications successives y sont apportées. Pour permettre une bonne compréhension de chaque déclaration relative à un produit dérivé, et de chaque produit dérivé dans son ensemble, les déclarations devraient être déposées dans l’ordre chronologique dans lequel les événements déclarés se sont produits. |
|
(4) |
Afin d’alléger la charge que constitue la déclaration de la modification de certaines valeurs, et notamment des éléments concernant la valorisation du contrat et la marge apportée ou reçue, il conviendrait que lesdits éléments soient déclarés tels qu’ils existent à la fin de chaque journée. |
|
(5) |
Le système international d’identifiants d’entités juridiques (Legal Entity Identifier, ci-après «LEI») étant à présent pleinement opérationnel, les contreparties à un contrat dérivé ou les entités responsables de la déclaration devraient utiliser exclusivement celui-ci pour identifier une entité juridique dans une déclaration. Pour que l’utilisation du système LEI soit efficace, cette contrepartie ou cette entité responsable de la déclaration devrait veiller à ce que les données de référence liées à son LEI soient renouvelées conformément aux conditions d’un émetteur de LEI accrédité, dénommé «unité opérationnelle locale» ou «Local Operating Unit». |
|
(6) |
Pour certains produits, déterminer la contrepartie à un contrat dérivé est un exercice complexe. Ainsi, pour pouvoir garantir que ces informations sont déclarées avec cohérence et précision, il convient d’établir des règles spécifiques applicables à la détermination du sens du contrat dérivé. |
|
(7) |
Afin de déterminer l’exposition réelle des contreparties, les autorités compétentes ont besoin d’informations précises et complètes sur les sûretés échangées entre celles-ci. Il conviendrait, en conséquence, de prévoir des règles spécifiques garantissant une approche cohérente en matière de déclaration des sûretés constituées pour un contrat dérivé ou un portefeuille donné. |
|
(8) |
Il est nécessaire de spécifier, d’identifier et de classer précisément les produits dérivés pour pouvoir utiliser efficacement les données y afférentes, agréger utilement les données dont disposent les différents référentiels centraux et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs énoncés par le Conseil de stabilité financière dans son étude de faisabilité du 19 septembre 2014 concernant la possibilité d’agréger les données communiquées aux référentiels centraux sur les produits dérivés de gré à gré. En outre, la mise en œuvre de l’identifiant unique de produit (UPI), convenu au niveau international, est crucial pour permettre l’agrégation des données sur les produits dérivés à l’échelle mondiale. Il conviendrait donc de définir les exigences de déclaration relatives à la classification et à l’identification des produits dérivés, de façon à permettre aux autorités compétentes de disposer de l’intégralité de ces informations. |
|
(9) |
La génération et la communication en temps voulu de l’identifiant de transaction unique (UTI) (3) sont indispensables pour permettre aux deux contreparties d’utiliser le même UTI et garantir ainsi l’identification correcte et l’association des deux déclarations relatives au même produit dérivé. Il est dès lors nécessaire d’édicter des critères pour déterminer l’entité responsable de la génération de l’UTI, de manière que le même produit dérivé ne soit pas comptabilisé deux fois. Qui plus est, afin que cet objectif soit atteint pour les contrats dérivés conclus avec les contreparties en dehors de l’Union, il importe d’aligner ces règles sur les orientations relatives à l’UTI approuvées au niveau mondial. |
|
(10) |
Le changement de LEI d’une entité donnée causé par un événement d’entreprise, ou l’obtention d’un LEI par une entité juridique, peut entraîner le besoin d’actualiser un nombre significatif de déclarations, notamment toutes celles dans lesquelles ladite entité est identifiée en tant que partie prenante à un contrat dérivé. Pour cette raison, il y a lieu d’instaurer une procédure qui permette aux référentiels centraux d’actualiser l’identifiant de l’entité de manière centralisée, ce qui garantira un processus efficace, robuste et rapide. |
|
(11) |
Il se peut que les autorités n’aient pas connaissance de certains problèmes de déclaration sérieux auxquels sont confrontées les entités déclarantes surveillées, par exemple lorsque ces problèmes ne débouchent pas sur un refus des déclarations ou à des échecs de rapprochement. Afin que les autorités aient une vue claire des problèmes de déclaration notables, les entités responsables de la déclaration devraient signaler aux autorités compétentes les erreurs et omissions pertinentes dans les déclarations. |
|
(12) |
Lorsqu’une contrepartie financière est seule responsable, y compris légalement, de la déclaration des éléments des contrats dérivés de gré à gré au nom d’une contrepartie non financière en vertu de l’article 9, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 648/2012, la contrepartie financière devrait mettre en place les modalités requises pour faire en sorte qu’elle puisse se conformer dûment à cette obligation sans dupliquer la déclaration des éléments des contrats dérivés. |
|
(13) |
Les ruptures de rapprochement indiquent clairement l’existence de problèmes potentiels en relation avec la qualité des données déclarées. Dès lors, les contreparties, les entités responsables de la déclaration et les entités qui soumettent la déclaration, selon le cas, devraient mettre en place des mécanismes de résolution des échecs de rapprochement. |
|
(14) |
Pour que les autorités puissent s’acquitter efficacement de leurs mandats, tout particulièrement en ce qui concerne la stabilité financière, il est essentiel qu’elles aient une vision claire et complète de l’ensemble des contrats dérivés présentant un risque en cours. Seule une exigence harmonisée requérant l’actualisation en bonne et due forme de l’ensemble des contrats dérivés en cours peut empêcher les divergences dans la mise en œuvre des exigences de déclaration applicables aux contrats dérivés en cours et, partant, atténuer le risque de compromettre la convergence de la surveillance. De plus, le fait de veiller à ce que les déclarations se rapportant aux contrats dérivés en cours soient harmonisées du point de vue du contenu et de la qualité des données permet de simplifier les flux de déclaration et ainsi de parvenir à long terme à une réduction des coûts pour toutes les parties prenantes concernées, y compris les référentiels centraux, les entités déclarantes et les autorités. En conséquence, afin d’améliorer le fonctionnement de la déclaration et d’alléger la charge que celle-ci représente, conformément aux objectifs des modifications du règlement (UE) no 648/2012 introduites par le règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil (4), il est crucial que les contreparties déclarent de manière complète et précise les éléments de tous les contrats dérivés en cours, dans le respect des exigences actuellement applicables. Afin d’atténuer la charge initiale associée à l’actualisation des contrats dérivés en cours, il y a lieu d’accorder un délai supplémentaire aux contreparties pour qu’elles actualisent les données concernant les contrats dérivés en cours. Par ailleurs, les contreparties ne devraient être tenues de soumettre cette actualisation que si, au cours de ce délai, aucune modification ne survient qui obligerait la contrepartie à déclarer des éléments complets et précis sur le contrat dérivé dans une déclaration relative à cette modification. |
|
(15) |
Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). |
|
(16) |
L’AEMF a consulté les membres du Système européen de banques centrales avant de soumettre le projet de normes techniques d’exécution sur lequel est fondé le présent règlement. L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d’exécution sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qui y sont liés et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5). |
|
(17) |
Pour permettre aux contreparties et aux référentiels centraux de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’adapter aux nouvelles exigences, la date d’application du présent règlement devrait être reportée de dix-huit mois, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Normes et formats de données des déclarations de contrats dérivés
Les éléments d’un contrat dérivé à déclarer au titre de l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012 sont fournis dans le respect des normes et des formats présentés dans les tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe du présent règlement et sous une forme commune électronique et lisible à la machine et dans un modèle XML commun conformément à la méthode ISO 20022.
Article 2
Fréquence des déclarations
1. Toutes les déclarations des éléments d’un contrat dérivé spécifiés à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2022/1855 de la Commission (6) sont effectuées dans l’ordre chronologique dans lequel les événements se rapportant aux informations à déclarer se sont produits.
2. Une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière au sens de l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012, qui constitue une contrepartie à un contrat dérivé, ou l’entité responsable de la déclaration, signale tout changement des éléments concernant les données sur les sûretés dans les champs 1 à 29 du tableau 3 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2022/1855 avec le type d’action «Actualisation de la marge», tels que ces éléments se présentent à la fin de chaque journée, pour ledit contrat dérivé lorsque:
|
a) |
le contrat dérivé n’est pas arrivé à échéance et n’a pas fait l’objet d’une déclaration avec le type d’action «Résiliation», «Erreur» ou «Composante de la position» tel que visé dans le champ 151 du tableau 2 de l’annexe; ou |
|
b) |
le contrat dérivé a fait l’objet d’une déclaration avec le type d’action «Réactivation», qui n’a pas été suivie d’une autre déclaration avec le type d’action «Résiliation» ou «Erreur», tel que visé dans le champ 151 du tableau 2 de l’annexe. |
3. Une contrepartie à un contrat dérivé visé au paragraphe 2, points a) et b), qui constitue une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière au sens de l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012 ou l’entité responsable de la déclaration déclare la valorisation du contrat à la fin de la journée, au prix du marché ou par référence à un modèle, dans les champs 21 à 25 du tableau 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2022/1855 avec le type d’action «Actualisation de la valorisation», telle qu’elle est à la fin de chaque journée.
Article 3
Identification des contreparties et des autres entités
1. La déclaration utilise un code d’identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 pour identifier:
|
a) |
une entité de courtage; |
|
b) |
une contrepartie centrale; |
|
c) |
un membre compensateur; |
|
d) |
une contrepartie qui est une entité juridique; |
|
e) |
une entité soumettant une déclaration; |
|
f) |
une entité responsable de la déclaration; |
|
g) |
un fournisseur de services de réduction des risques post-négociation. |
2. Une contrepartie 1 à un contrat dérivé telle que visée dans le champ 4 du tableau 1 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2022/1855 et l’entité responsable de la déclaration veillent à ce que les données de référence portant sur son code LEI ISO 17442 soient renouvelées conformément aux conditions de toute unité opérationnelle locale accréditée du système LEI international lorsqu’elles déclarent la conclusion ou la modification d’un contrat dérivé au titre de l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012.
Article 4
Sens du contrat dérivé
1. Le côté de la contrepartie au contrat dérivé visé dans les champs 17 à 19 du tableau 1 de l’annexe est déterminé lors de la conclusion du contrat dérivé, conformément aux paragraphes 2 à 14.
2. Dans le cas des options et des options sur contrat d’échange (swaptions), la contrepartie qui détient le droit d’exercer l’option est identifiée comme l’acheteur, et la contrepartie qui vend l’option et reçoit une prime, comme le vendeur.
3. Dans le cas des contrats à terme de gré à gré ayant pour objet des devises, la contrepartie 1 est identifiée comme soit le payeur soit le receveur pour la jambe 1, et inversement pour la jambe 2. La contrepartie 2 remplit les champs 18 et 19 du tableau 1 avec les valeurs opposées à celles de la contrepartie 1.
4. Dans le cas des contrats d’échange ayant pour objet des devises et dans le cadre desquels de multiples échanges de devises ont lieu, chaque contrepartie pour les deux jambes de la transaction est identifiée soit comme payeur soit comme receveur de la jambe en fonction de l’échange de devises qui a lieu le plus près de la date d’expiration.
5. Dans le cas des contrats à terme de gré à gré autres que ceux portant sur des devises et dans le cas des contrats à terme normalisés, la contrepartie qui achète l’instrument est identifiée comme l’acheteur, et la contrepartie qui vend l’instrument, comme le vendeur.
6. Dans le cas des contrats financiers avec paiement d’un différentiel et des contrats permettant de miser sur un écart (spreadbets), la contrepartie en position courte sur le contrat est identifiée comme le vendeur, et la contrepartie en position longue sur le contrat, comme l’acheteur.
7. Dans le cas des contrats d’échange portant sur des dividendes, la contrepartie qui reçoit l’équivalent des montants de dividende distribués est identifiée comme l’acheteur, et la contrepartie qui paie le montant de dividende équivalent, comme le vendeur.
8. Dans le cas des contrats d’échange portant sur des titres autres que ceux liés aux dividendes, la contrepartie 1 est identifiée comme soit le payeur soit le receveur de la jambe 1, et inversement pour la jambe 2. La contrepartie 2 remplit les champs 18 et 19 du tableau 1 avec les valeurs opposées à celles de la contrepartie 1.
9. Dans le cas des contrats d’échange portant sur des taux d’intérêts ou des indicateurs d’inflation, y compris les crédits croisés, la contrepartie 1 est identifiée comme soit le payeur soit le receveur pour la jambe 1, et inversement pour la jambe 2. La contrepartie 2 remplit les champs 18 et 19 du tableau 1 avec les valeurs opposées à celles de la contrepartie 1.
10. Dans le cas des instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, à l’exception des options et des swaptions, la contrepartie qui achète la protection est identifiée comme l’acheteur, et la contrepartie qui vend la protection, comme le vendeur.
11. Dans le cas des contrats d’échange portant sur des matières premières, la contrepartie 1 est identifiée comme soit le payeur soit le receveur de la jambe 1, et inversement pour la jambe 2. La contrepartie 2 remplit les champs 18 et 19 du tableau 1 avec les valeurs opposées à celles de la contrepartie 1.
12. Dans le cas des accords de taux futurs, la contrepartie 1 est identifiée comme soit le payeur soit le receveur de la jambe 1, et inversement pour la jambe 2. La contrepartie 2 remplit les champs 18 et 19 du tableau 1 avec les valeurs opposées à celles de la contrepartie 1.
13. Dans le cas des contrats dérivés portant sur la variance, la volatilité et la corrélation, la contrepartie qui profite d’une hausse du prix du sous-jacent est identifiée comme l’acheteur, et la contrepartie qui profite d’une baisse du prix du sous-jacent, comme le vendeur.
Article 5
Collatéralisation
La contrepartie déclarante identifie le type de collatéralisation du contrat dérivé ou d’un portefeuille de produits dérivés visé dans le champ 11 du tableau 3 de l’annexe comme suit:
|
a) |
comme «non collatéralisé» lorsqu’il n’existe aucun accord de sûreté entre les contreparties ou lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que les contreparties ne fournissent pas de marge initiale ni de marge de variation pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés; |
|
b) |
comme «partiellement collatéralisé: contrepartie 1 uniquement» lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que la contrepartie déclarante ne fournit régulièrement que des marges de variation et que l’autre contrepartie ne fournit aucune marge pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés; |
|
c) |
comme «partiellement collatéralisé: contrepartie 2 uniquement» lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que l’autre contrepartie ne fournit régulièrement que des marges de variation et que la contrepartie déclarante ne fournit aucune marge pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés; |
|
d) |
comme «partiellement collatéralisé» lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que les deux contreparties ne fournissent régulièrement que les marges de variation pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés; |
|
e) |
comme «collatéralisé à sens unique: contrepartie 1 uniquement» lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que la contrepartie déclarante fournit la marge initiale et fournit régulièrement des marges de variation et que l’autre contrepartie ne fournit aucune marge pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés; |
|
f) |
comme «collatéralisé à sens unique: contrepartie 2 uniquement» lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que l’autre contrepartie fournit la marge initiale et fournit régulièrement des marges de variation et que la contrepartie déclarante ne fournit aucune marge pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés; |
|
g) |
comme «collatéralisé à sens unique/partiellement: contrepartie 1» lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que la contrepartie déclarante fournit la marge initiale et fournit régulièrement des marges de variation et que l’autre contrepartie ne fournit régulièrement que des marges de variation pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés; |
|
h) |
comme «collatéralisé à sens unique/partiellement: contrepartie 2» lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que l’autre contrepartie fournit la marge initiale et fournit régulièrement des marges de variation et que la contrepartie déclarante ne fournit régulièrement que des marges de variation pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés; |
|
i) |
comme «pleinement collatéralisé:» lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que les deux contreparties fournissent une marge initiale et fournissent régulièrement des marges de variation pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés. |
Article 6
Spécification, identification et classification des produits dérivés
1. La déclaration spécifie les produits dérivés sur la base du type de contrat et de la catégorie d’actifs, conformément aux champs 10 et 11 du tableau 2 de l’annexe.
La déclaration spécifie la catégorie d’actifs dont le produit dérivé se rapproche le plus lorsque le produit dérivé n’entre dans aucune des catégories de produits dérivés visées dans le champ 11 du tableau 2 de l’annexe. Les deux contreparties indiquent la même catégorie d’actifs.
2. Un produit dérivé est identifié dans le champ 7 du tableau 2 de l’annexe au moyen du numéro international d’identification des titres (code ISIN) ISO 6166 dans l’un des cas suivants:
|
a) |
il est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation; |
|
b) |
il est négocié par l’intermédiaire d’un internalisateur systématique et son sous-jacent est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation ou constitue un indice ou un panier composé d’instruments négociés sur une plate-forme de négociation. |
3. Un produit dérivé autre que celui mentionné au paragraphe 2 est identifié dans le champ 8 du tableau 2 de l’annexe au moyen d’un identifiant unique de produit (UPI) ISO 4914.
4. La contrepartie déclarante classe le produit dérivé dans le champ 9 du tableau 2 de l’annexe en utilisant un code de classification des instruments financiers («code CFI») ISO 10962.
Article 7
Identifiant de transaction unique
1. Les contreparties déclarent les produits dérivés à l’aide de l’UTI généré conformément aux paragraphes 2, 3 et 5.
2. Un produit dérivé, déclaré soit au niveau de la transaction, soit au niveau de la position, est identifié au moyen d’un identifiant de transaction unique (UTI) ISO 23897 dans le champ 1 du tableau 2 de l’annexe. L’UTI se compose du LEI de l’entité qui a généré cet UTI, suivi d’un code de 32 caractères au maximum, unique au niveau de l’entité génératrice.
3. Les contreparties déterminent l’entité à laquelle il incombe de générer l’UTI conformément aux principes suivants:
|
a) |
pour les contrats dérivés faisant l’objet d’une compensation autres que ceux conclus entre deux contreparties centrales, l’UTI est généré au point de compensation par la contrepartie centrale pour le membre compensateur. Un autre UTI est généré par le membre compensateur pour sa contrepartie, pour une transaction dans laquelle la contrepartie centrale n’est pas une contrepartie; |
|
b) |
pour les contrats dérivés faisant l’objet d’une exécution centralisée, mais non d’une compensation centralisée, l’UTI est généré par la plate-forme où a lieu l’exécution pour son membre; |
|
c) |
pour les contrats dérivés autres que ceux mentionnés aux points a) et b), lorsque l’une des contreparties est soumise aux exigences de déclaration dans un pays tiers, l’UTI est généré dans le respect des règles du pays ou territoire de la contrepartie qui doit se conformer d’abord auxdites exigences. Lorsque la contrepartie assujettie à l’obligation de déclaration au titre de l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012 doit d’abord s’acquitter des exigences de déclaration, l’entité responsable de la génération de l’UTI est la suivante:
Lorsque le droit applicable du pays tiers concerné prévoit le même délai de déclaration que le droit applicable à la contrepartie soumise à l’exigence de déclaration en application de l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012, conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, les contreparties conviennent de l’entité responsable de la génération de l’UTI. Si les contreparties échouent à s’accorder, et que le contrat dérivé a été confirmé de manière centralisée par voie électronique, l’UTI est généré par la plate-forme de confirmation des transactions au point de confirmation. Si l’UTI ne peut pas être généré par la plate-forme de confirmation des transactions au point de confirmation, et que les éléments du contrat dérivé doivent être déclarés à un référentiel central unique, ledit référentiel est responsable de la génération de l’UTI. Si l’UTI ne peut pas être généré par le référentiel central auquel les éléments du contrat dérivé ont été déclarés, le responsable de la génération est la contrepartie dont le LEI est le premier après classement des identifiants des contreparties dans l’ordre inverse des caractères; |
|
d) |
pour les contrats dérivés autres que ceux visés aux points a), b) et c), qui ont été confirmés de manière centralisée par voie électronique, l’UTI est généré par la plate-forme de confirmation des transactions au point de confirmation; |
|
e) |
pour tous les contrats dérivés autres que ceux visés aux points a) à d), les dispositions suivantes s’appliquent:
|
4. La contrepartie générant l’UTI communique ce dernier à l’autre contrepartie en temps voulu et au plus tard à 10 h 00 TUC (temps universel coordonné) le jour ouvrable suivant la date de la conclusion du contrat dérivé.
5. Nonobstant le paragraphe 3, la génération de l’UTI peut être déléguée à une entité autre que celle désignée en vertu dudit paragraphe. L’entité qui génère l’UTI se conforme aux exigences énoncées dans les paragraphes 2 et 4.
Article 8
Déclaration des changements de LEI et actualisation du code d’identification en LEI
1. Lorsque la contrepartie identifiée aux termes de l’article 3 dans une déclaration de contrat dérivé subit une restructuration d’entreprise débouchant sur un changement de son LEI, cette contrepartie ou la contrepartie à laquelle se rapporte le nouveau LEI, ou l’entité responsable de la déclaration au nom de l’une ou l’autre de ces contreparties au titre de l’article 9, paragraphes 1 bis à 1 quinquies, du règlement (UE) no 648/2012, ou l’entité à laquelle l’une des contreparties a délégué la déclaration en application de l’article 9, paragraphe 1 septies, du même règlement, notifie le changement au référentiel central auquel la contrepartie ayant subi la restructuration d’entreprise a déclaré ses contrats dérivés et demande à actualiser le LEI dans les contrats dérivés en question visés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), à la date de la restructuration d’entreprise ayant conduit au changement de LEI ou des contrats déclarés après cette date.
2. Si possible, la demande d’actualisation de l’identifiant dans les contrats dérivés mentionnés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), est soumise au minimum 30 jours calendaires avant la restructuration d’entreprise débouchant sur le changement de LEI. Si l’entité visée au paragraphe 1 n’est pas en mesure de communiquer ces informations au référentiel central dans les 30 jours calendaires précédant la restructuration d’entreprise entraînant le changement de LEI, elle en informe le référentiel central le plus tôt possible.
3. La demande visée au paragraphe 1 comprend au moins les éléments suivants:
|
a) |
le LEI de chaque contrepartie participant à la restructuration d’entreprise; |
|
b) |
le LEI de la nouvelle contrepartie; |
|
c) |
la date à laquelle le changement de LEI aura lieu ou a eu lieu; |
|
d) |
les UTI des produits dérivés concernés dans le cas où la restructuration d’entreprise ne touche qu’une sous-catégorie de produits dérivés visés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b); |
|
e) |
les éléments de preuve attestant que la restructuration d’entreprise a eu lieu ou aura lieu, sous réserve des dispositions relatives à la publication d’informations privilégiées énoncées à l’article 17 du règlement (UE) no 596/2014. |
4. Lorsqu’une contrepartie signale par erreur un changement de son LEI à un référentiel central, elle suit la procédure de demande d’actualisation de son LEI conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.
5. Lorsqu’une contrepartie précédemment identifiée au moyen d’un identifiant autre que le LEI obtient un LEI, les procédures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent.
6. Lorsqu’un changement de LEI se rapporte à une contrepartie établie dans un pays tiers, sa contrepartie déclarante établie dans l’Union ou l’entité responsable de la déclaration au titre de l’article 9, paragraphes 1 bis à 1 quinquies, du règlement (UE) no 648/2012, ou l’entité à laquelle la contrepartie déclarante établie dans l’Union a délégué la déclaration engage la procédure en vertu des paragraphes 1, 2 et 3.
7. Lorsqu’une contrepartie établie dans un pays tiers précédemment identifiée à l’aide d’un identifiant autre que le LEI obtient un LEI, chaque contrepartie déclarante établie dans l’Union concernée par ce changement, ou l’entité responsable de la déclaration en application de l’article 9, paragraphes 1 bis à 1 quinquies, du règlement (UE) no 648/2012, ou l’entité à laquelle la contrepartie déclarante établie dans l’Union a délégué la déclaration demande l’actualisation de l’identifiant de la contrepartie établie dans un pays tiers auprès de son référentiel central respectif.
8. Lorsque le changement de LEI concerne une entité visée à l’article 3, paragraphe 1, point a), b), c), e) ou g), qui n’est pas une contrepartie au contrat dérivé, la contrepartie 1 ou l’entité responsable de la déclaration valide auprès du référentiel central les UTI des produits dérivés concernés mentionnés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b). Si la contrepartie 1 et l’entité responsable de la déclaration ne valident pas auprès du référentiel central les UTI des produits dérivés visés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), concernés par le changement de LEI, la contrepartie 1 ou l’entité responsable de la déclaration actualise le LEI de l’entité en question dans toutes les déclarations portant sur les produits dérivés concernés mentionnés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), en envoyant une déclaration avec le type d’action «Modification».
Article 9
Méthodes et modalités de déclaration
1. L’entité responsable de la déclaration envoie une notification à son autorité compétente et, s’il s’agit de deux organes différents, à l’autorité compétente pour la contrepartie déclarante, en cas:
|
a) |
de déclaration erronée causée par des défaillances des systèmes de déclaration susceptibles de concerner un nombre non négligeable de déclarations; |
|
b) |
d’obstacle à la déclaration empêchant l’entité soumettant la déclaration d’envoyer cette dernière à un référentiel central dans le délai fixé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012; |
|
c) |
de problème important conduisant à des erreurs de déclaration qui ne provoqueraient pas de refus par un référentiel central conformément au règlement délégué (UE) 2022/1858 de la Commission (7). |
L’entité responsable de la déclaration signale rapidement les cas qui précèdent, dès qu’elle en a connaissance.
La notification indique, au moins, le type d’erreur ou d’omission, la date à laquelle l’erreur ou l’omission est survenue, l’étendue des déclarations concernées, les raisons de l’erreur ou de l’omission, les mesures prises pour résoudre le problème et le calendrier de cette résolution ainsi que des mesures correctives.
2. Lorsqu’une contrepartie financière est seule responsable, y compris légalement, de la déclaration des éléments des contrats dérivés de gré à gré au nom d’une contrepartie non financière au titre de l’article 9, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 648/2012, elle met en place les modalités suivantes:
|
a) |
les modalités qui doivent lui permettre de fournir en temps opportun les éléments suivants des contrats dérivés de gré à gré, lorsque l’on ne peut pas raisonnablement attendre de la contrepartie financière qu’elle détienne ces éléments et que ces derniers ne sont effectivement pas connus d’elle:
|
|
b) |
les modalités pour le signalement en temps voulu, par la contrepartie non financière à la contrepartie financière, de toute modification de ses obligations légales en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012; |
|
c) |
les modalités pour le renouvellement en bonne et due forme par la contrepartie non financière de son LEI, dans le respect des conditions de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système LEI international; |
|
d) |
les modalités pour la notification en temps opportun, par la contrepartie non financière à la contrepartie financière, de sa décision de commencer ou de cesser la déclaration des éléments des contrats dérivés de gré à gré conclus avec la contrepartie financière. Ces modalités garantissent, au minimum, que la notification est effectuée, par écrit ou par un autre moyen électronique équivalent, au moins dix jours ouvrables avant la date à laquelle la contrepartie non financière souhaite commencer ou cesser la déclaration. |
3. Les contreparties, les entités responsables de la déclaration et les entités qui soumettent les déclarations, selon le cas, mettent en place des modalités permettant d’assurer la prise en compte du retour d’information sur les échecs de rapprochement prévu en application de l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/1858.
Article 10
Date à laquelle les contrats dérivés doivent être déclarés
Une contrepartie à un contrat dérivé qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 2, point a) ou b), à la date du XX.XX.20XX ou l’entité responsable de la déclaration déclare l’ensemble des éléments dudit contrat dérivé requis conformément à l’annexe, en soumettant une déclaration avec le type d’événement «Actualisation» dans les 180 jours calendaires suivant le [OP: veuillez insérer la date d’application des normes techniques d’exécution], sauf si elle a soumis une déclaration avec le type d’action «Modification» ou «Correction» pour ce contrat dérivé dans ce délai.
Article 11
Abrogation
Le règlement d’exécution (UE) no 1247/2012 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 12
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 29 avril 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 20).
(3) Le terme «Unique Trade Identifier» employé à l’article 9, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, traduit par «identifiant de transaction unique» dans la version française, revêt le même sens que le terme «Unique Transaction Identifier».
(4) Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (JO L 141 du 28.5.2019, p. 42).
(5) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(6) Règlement délégué (UE) 2022/1855 de la Commission du 10 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux et le type de déclarations à utiliser (voir page 1 du présent Journal officiel).
(7) Règlement délégué (UE) 2022/1858 de la Commission du 10 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les procédures de rapprochement des données entre référentiels centraux et les procédures à appliquer par le référentiel central pour vérifier le respect des obligations de déclaration par la contrepartie déclarante ou par l’entité qui soumet la déclaration et pour vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des données déclarées (voir page 46 du présent Journal officiel).
ANNEXE
Tableau 1
|
|
Section |
Champ |
Format |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Parties au contrat dérivé |
Horodatage de la déclaration |
Date au format ISO 8601 et heure TUC (temps universel coordonné), comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Parties au contrat dérivé |
Identifiant de l’entité qui transmet la déclaration |
Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Parties au contrat dérivé |
Entité chargée de la déclaration |
Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. Le LEI doit être dûment renouvelé conformément aux modalités de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système mondial d’identifiant d’entité juridique. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Parties au contrat dérivé |
Contrepartie 1 (contrepartie déclarante) |
Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. Le LEI doit être dûment renouvelé conformément aux modalités de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système mondial d’identifiant d’entité juridique. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Parties au contrat dérivé |
Nature de la contrepartie 1 |
F = contrepartie financière N = contrepartie non financière C = contrepartie centrale O = autre (other) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Parties au contrat dérivé |
Secteur d’activité de la contrepartie 1 |
Taxinomie des contreparties financières: «INVF» — une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (1); «CDTI» — un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2); «INUN» — une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (3); «UCIT» — un OPCVM et, le cas échéant, sa société de gestion agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (4), à moins que cet OPCVM ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d’actionnariat salarié; «ORPI» — une institution de retraite professionnelle (IRP) au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil (5); «AIFD» — un fonds d’investissement alternatif (FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (6), qui est soit établi dans l’Union, soit géré par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (ci-après dénommé «gestionnaire de FIA»), agréé ou enregistré conformément à ladite directive, à moins que ce FIA ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d’actionnariat salarié, ou que le FIA ne soit une structure de titrisation ad hoc visée à l’article 2, paragraphe 3, point g), de la directive 2011/61/UE et, le cas échéant, son gestionnaire de FIA établi dans l’Union; «CSDS» — un dépositaire central de titres agréé conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (7); Taxinomie des contreparties non financières. Les catégories ci-dessous correspondent aux principales sections de la nomenclature NACE, telle que définie dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (8):
Lorsque plusieurs activités sont déclarées, lister les codes par ordre d’importance relative des activités correspondantes. Laisser la case vierge pour les contreparties centrales et les autres types de contreparties visés à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012 (9). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Parties au contrat dérivé |
Seuil de compensation de la contrepartie 1 |
Valeur booléenne: TRUE (vraie) = au-dessus du seuil FALSE (fausse) = en dessous du seuil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Parties au contrat dérivé |
Type d’identifiant de la contrepartie 2 |
Valeur booléenne:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Parties au contrat dérivé |
Contrepartie 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Parties au contrat dérivé |
Pays de la contrepartie 2 |
Code pays ISO 3166 — code pays à 2 caractères |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Parties au contrat dérivé |
Nature de la contrepartie 2 |
F = contrepartie financière N = contrepartie non financière C = contrepartie centrale O = autre (other) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Parties au contrat dérivé |
Secteur d’activité de la contrepartie 2 |
Taxinomie des contreparties financières: «INVF» — une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE; «CDTI» — un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE; «INUN» — une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée conformément à la directive 2009/138/CE; «UCIT» — un OPCVM et, le cas échéant, sa société de gestion agréés conformément à la directive 2009/65/CE, à moins que cet OPCVM ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d’actionnariat salarié; «ORPI» — une institution de retraite professionnelle (IRP) au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341; «AIFD» — un fonds d’investissement alternatif (FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qui est soit établi dans l’Union, soit géré par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (ci-après dénommé «gestionnaire de FIA»), agréé ou enregistré conformément à ladite directive, à moins que ce FIA ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d’actionnariat salarié, ou que le FIA ne soit une structure de titrisation ad hoc visée à l’article 2, paragraphe 3, point g), de la directive 2011/61/UE et, le cas échéant, son gestionnaire de FIA établi dans l’Union; «CSDS» — un dépositaire central de titres agréé conformément au règlement (UE) no 909/2014; Taxinomie des contreparties non financières. Les catégories ci-dessous correspondent aux principales sections de la nomenclature NACE, telle que définie dans le règlement (CE) no 1893/2006:
Lorsque plusieurs activités sont déclarées, lister les codes par ordre d’importance relative des activités correspondantes. Laisser la case vierge pour les contreparties centrales et les autres types de contreparties visés à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Parties au contrat dérivé |
Seuil de compensation de la contrepartie 2 |
Valeur booléenne: TRUE (vraie) = au-dessus du seuil FALSE (fausse) = en dessous du seuil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Parties au contrat dérivé |
Obligation de déclaration de la contrepartie 2 |
Valeur booléenne:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Parties au contrat dérivé |
Identifiant du courtier |
Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
Parties au contrat dérivé |
Membre compensateur |
Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
Parties au contrat dérivé |
Sens |
4 caractères alphabétiques: BYER = acheteur (buyer) SLLR = vendeur (seller) À compléter conformément à l’article 4 du présent règlement |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
Parties au contrat dérivé |
Sens de la jambe 1 |
4 caractères alphabétiques: MAKE = payeur TAKE = receveur À compléter conformément à l’article 4 du présent règlement |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
Parties au contrat dérivé |
Sens de la jambe 2 |
4 caractères alphabétiques: MAKE = payeur TAKE = receveur À compléter conformément à l’article 4 du présent règlement |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
Parties au contrat dérivé |
Lien direct avec l’activité commerciale ou le financement de trésorerie |
Valeur booléenne: TRUE (vraie) = Oui FALSE (fausse) = Non |
Tableau 2
|
|
Section |
Champ |
Format |
||||||
|
1 |
Section 2a — Identifiants et liens |
UTI |
UTI ISO 23897. 52 caractères alphanumériques au maximum, seuls les caractères alphabétiques majuscules de A à Z et les chiffres de 0 à 9 sont autorisés |
||||||
|
2 |
Section 2a — Identifiants et liens |
Numéro de suivi de la déclaration |
Champ alphanumérique de 52 caractères au maximum |
||||||
|
3 |
Section 2a — Identifiants et liens |
UTI antérieur (pour les relations un-à-un et un-à-plusieurs entre les transactions) |
52 caractères alphanumériques au maximum, seuls les caractères alphabétiques majuscules de A à Z et les chiffres de 0 à 9 sont autorisés |
||||||
|
4 |
Section 2a — Identifiants et liens |
UTI de la position ultérieure |
52 caractères alphanumériques au maximum, seuls les caractères alphabétiques majuscules de A à Z et les chiffres de 0 à 9 sont autorisés |
||||||
|
5 |
Section 2a — Identifiants et liens |
Identifiant de la réduction des risques post-négociation (PTRR — Post Trade Risk Reduction) |
52 caractères alphanumériques au maximum, seuls les caractères alphabétiques majuscules de A à Z et les chiffres de 0 à 9 sont autorisés. Les 20 premiers caractères représentent le LEI du fournisseur de compression |
||||||
|
6 |
Section 2a — Identifiants et liens |
Identifiant du groupe |
Jusqu’à 35 caractères alphanumériques. |
||||||
|
7 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Numéro international d’identification des titres (code ISIN) |
Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques |
||||||
|
8 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Identifiant unique de produit (UPI) |
Code UPI ISO 4914 à 12 caractères alphanumériques |
||||||
|
9 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Classification du produit |
Code CFI ISO 10962 à 6 caractères alphabétiques |
||||||
|
10 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Type de contrat |
CFDS = contrat financier avec paiement d’un différentiel (financial contracts for difference) FRAS = accord de taux futurs (forward rate agreements) FUTR = contrat à terme standardisé (futures) FORW = contrat à terme de gré à gré (forwards) OPTN = option SPDB = spéculation sur écart (spreadbet) SWAP = contrat d’échange SWPT = option sur contrat d’échange (swaption) OTHR = autre (other) |
||||||
|
11 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Catégorie d’actifs |
COMM = matières premières et quotas d’émission (commodity and emission allowances) CURR = monnaie (currency) EQUI = actions (equity) INTR = taux d’intérêt (interest rate) |
||||||
|
12 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Produits dérivés fondés sur des crypto-actifs |
Valeur booléenne:
|
||||||
|
13 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Type d’identification du sous-jacent |
1 caractère alphabétique: I = code ISIN B = panier (basket) X = indice (index) |
||||||
|
14 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Identification du sous-jacent |
Pour un identifiant du sous-jacent de type I: Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques Pour un identifiant du sous-jacent de type X: Code ISIN ISO 6166 si disponible, à 12 caractères alphanumériques |
||||||
|
15 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Indicateur de l’indice sous-jacent |
Indication de l’indice du taux variable. 4 caractères alphabétiques: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Trésor SWAP = Contrats d’échange FUSW = Contrats d’échange à terme standardisés (future SWAP) EFFR = Taux effectif des fonds fédéraux (effective federal funds rate) OBFR = taux de financement bancaire au jour le jour (overnight bank funding rate) CZNA = CZEONIA |
||||||
|
16 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Nom de l’indice sous-jacent |
Jusqu’à 50 caractères alphanumériques. Les caractères spéciaux sont autorisés s’ils font partie du nom complet de l’indice. |
||||||
|
17 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Code de panier personnalisé |
Jusqu’à 72 caractères alphanumériques composés du LEI du structurateur de panier suivi de 52 caractères alphanumériques au maximum. |
||||||
|
18 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Identifiant des composantes du panier |
Pour un identifiant du sous-jacent de type B: Toutes les composantes individuelles sont identifiées au moyen du code ISIN ISO 6166 |
||||||
|
19 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Monnaie de règlement 1 |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||||
|
20 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Monnaie de règlement 2 |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||||
|
21 |
Section 2c — Valorisation |
Montant de la valorisation |
Valeur positive ou négative, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique. |
||||||
|
22 |
Section 2c — Valorisation |
Monnaie de valorisation |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||||
|
23 |
Section 2c — Valorisation |
Horodatage de la valorisation |
Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
||||||
|
24 |
Section 2c — Valorisation |
Méthode de valorisation |
4 caractères alphabétiques: MTMA = valorisation au prix du marché (mark-to-market) MTMO = valorisation par référence à un modèle (mark-to-model) CCPV = valorisation par la contrepartie centrale (CCP’s valuation). |
||||||
|
25 |
Section 2c — Valorisation |
Delta |
Jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Toute valeur comprise entre – 1 et 1 (toutes deux incluses) est autorisée. |
||||||
|
26 |
Section 2d — Sûretés |
Indicateur de collatéralisation du portefeuille |
Valeur booléenne: TRUE (vraie) = collatéralisé sur la base d’un portefeuille FALSE (fausse) = ne fait pas partie d’un portefeuille |
||||||
|
27 |
Section 2d — Sûretés |
Code du portefeuille de sûretés |
Jusqu’à 52 caractères alphanumériques Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés |
||||||
|
28 |
Section 2e — Réduction des risques/déclaration |
Horodatage de la confirmation |
Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
||||||
|
29 |
Section 2e — Réduction des risques/déclaration |
Confirmé |
4 caractères alphabétiques:
|
||||||
|
30 |
Section 2f — Compensation |
Obligation de compensation |
TRUE (vrai) = le contrat appartient à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l’obligation de compensation et les deux contreparties au contrat sont soumises à l’obligation de compensation FLSE (faux) = le contrat appartient à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l’obligation de compensation, mais une contrepartie au contrat au moins n’est pas soumise à l’obligation de compensation ou valeur «UKWN» (inconnu) — le contrat n’appartient pas à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l’obligation de compensation |
||||||
|
31 |
Section 2f — Compensation |
Compensé |
1 caractère alphabétique: Y= oui, compensé centralement, pour les transactions bêta et gamma. N= non, non compensé centralement. |
||||||
|
32 |
Section 2f — Compensation |
Horodatage de la compensation |
Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
||||||
|
33 |
Section 2f — Compensation |
Contrepartie centrale |
Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. |
||||||
|
34 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Type d’accord-cadre |
4 caractères alphabétiques: «ISDA» — ISDA (International Swaps and Derivatives Association master agreement) «CDEA» — FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement «EUMA» — accord-cadre européen (European Master Agreement) «FPCA» — accord client professionnel FOA (FOA Professional Client Agreement) «FMAT» — accord-cadre FBF (FBF Master Agreement) relatif aux transactions sur instruments financiers à terme de gré à gré «DERV» — Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV) «CMOP» — Contrato Marco de Operaciones Financieras «CHMA» — accord-cadre suisse (Swiss Master Agreement) «IDMA» — accord-cadre islamique sur les produits dérivés (Islamic Derivative Master Agreement) «EFMA» — accord-cadre EFET (EFET Master Agreement) «GMRA» — accord-cadre d’achat global (GMRA, Global Master Repurchase Agreement) «GMSL» — accord-cadre mondial de prêt de titres (GMSLA, Global Master Securities Lending Agreement) «BIAG» — accord bilatéral (bilateral agreement) Ou «OTHR» (Autre) si le type d’accord-cadre ne figure pas dans la liste ci-dessus |
||||||
|
35 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Autre type d’accord-cadre |
Jusqu’à 50 caractères alphanumériques. |
||||||
|
36 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Version de l’accord-cadre |
Date au format ISO 8601 (AAAA) |
||||||
|
37 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Intragroupe |
Valeur booléenne: TRUE (vraie) = contrat conclu en tant que transaction intragroupe FALSE (fausse) = contrat non conclu en tant que transaction intragroupe |
||||||
|
38 |
Section 2g — Détails de la transaction |
PTRR (réduction des risques post-négociation) |
Valeur booléenne: TRUE (vraie) = le contrat résulte d’une action de PTRR FALSE (fausse) = le contrat ne résulte pas d’une action de PTRR |
||||||
|
39 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Type de technique PTRR |
4 caractères alphabétiques: «PWOS» — compression de portefeuille sans fournisseur de services tiers (Portfolio Compression without a third-party service provider) «PWAS» — compression de portefeuille avec fournisseur de services tiers ou contrepartie centrale (Portfolio Compression with a third-party service provider or CCP) «PRBM» — Rééqulibrage de portefeuille/gestion des marges (Portfolio Rebalancing/Margin management) «OTHR» — Autre |
||||||
|
40 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Fournisseur de services PTRR |
Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. |
||||||
|
41 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Lieu d’exécution |
Code d’identification de marché (MIC) ISO 10383 à 4 caractères alphanumériques |
||||||
|
42 |
Section 2c — Détails de la transaction |
Horodatage de l’exécution |
Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
||||||
|
43 |
Section 2c — Détails de la transaction |
Date de prise d’effet |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
||||||
|
44 |
Section 2c — Détails de la transaction |
Date d’expiration |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
||||||
|
45 |
Section 2c — Détails de la transaction |
Date de résiliation anticipée |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
||||||
|
46 |
Section 2c — Détails de la transaction |
Date de règlement contractuel final |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
||||||
|
47 |
Section 2c — Détails de la transaction |
Type de livraison |
4 caractères alphabétiques: «CASH» = espèces PHYS = physique OPTL = optionnel pour la contrepartie ou décidé par un tiers |
||||||
|
48 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Prix |
|
||||||
|
49 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Monnaie du prix |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||||
|
|
Les champs 50 à 52 sont répétables et remplis dans le cas des contrats dérivés impliquant des échéanciers de prix |
|
|
||||||
|
50 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Date de prise d’effet du prix non ajustée |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
||||||
|
51 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Date de fin du prix non ajustée |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
||||||
|
52 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Prix en vigueur entre la date de prise d’effet et la date de fin non ajustées |
|
||||||
|
53 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Prix pour les transactions groupées |
|
||||||
|
54 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Monnaie du prix de la transaction groupée |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||||
|
55 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Montant notionnel de la jambe 1 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||||
|
56 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Monnaie du notionnel 1 |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||||
|
|
Les champs 57 à 59 sont répétables et remplis dans le cas des contrats dérivés impliquant des échéanciers de montant notionnel |
|
|
||||||
|
57 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Date de prise d’effet du montant notionnel de la jambe 1 |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ |
||||||
|
58 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Date de fin du montant notionnel de la jambe 1 |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ |
||||||
|
59 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Montant notionnel en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 1 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||||
|
60 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Quantité notionnelle totale de la jambe 1 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||||
|
|
Les champs 61 à 63 sont répétables et remplis dans le cas des contrats dérivés impliquant des échéanciers de quantité notionnelle |
|
|
||||||
|
61 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Date de prise d’effet de la quantité notionnelle de la jambe 1 |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ |
||||||
|
62 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Date de fin de la quantité notionnelle de la jambe 1 |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ |
||||||
|
63 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Quantité notionnelle en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 1 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||||
|
64 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Montant notionnel de la jambe 2 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||||
|
65 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Monnaie du notionnel 2 |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||||
|
|
Les champs 66 à 68 sont répétables et remplis dans le cas des contrats dérivés impliquant des échéanciers de montant notionnel |
|
|
||||||
|
66 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Date de prise d’effet du montant notionnel de la jambe 2 |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ |
||||||
|
67 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Date de fin du montant notionnel de la jambe 2 |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ |
||||||
|
68 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Montant notionnel en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 2 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||||
|
69 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Quantité notionnelle totale de la jambe 2 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||||
|
|
Les champs 70 à 72 sont répétables et remplis dans le cas des contrats dérivés impliquant des échéanciers de quantité notionnelle |
|
|
||||||
|
70 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Date de prise d’effet de la quantité notionnelle de la jambe 2 |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ |
||||||
|
71 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Date de fin de la quantité notionnelle de la jambe 2 |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ |
||||||
|
72 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Quantité notionnelle en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 2 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||||
|
|
La section des champs 73 à 78 est répétable |
|
|
||||||
|
73 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Paiements d’un autre type |
4 caractères alphabétiques: UFRO = paiement anticipé (Upfront Payment), c’est-à-dire le paiement initial effectué par l’une des contreparties soit pour amener une transaction à une juste valeur soit pour toute autre raison susceptible d’être à l’origine d’une transaction hors marché UWIN = révocation ou résiliation totale (Uwind or Full termination), c’est-à-dire le règlement final effectué lorsqu’une transaction est dénouée avant sa date de fin; Paiements pouvant résulter de la résiliation totale de la (des) transaction(s) sur produits dérivés PEXH = échange principal (Principal Exchange), c’est-à-dire échange de valeurs notionnelles pour les swaps de devises |
||||||
|
74 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Montant de l’autre paiement |
Jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Toute valeur supérieure ou égale à zéro est autorisée. |
||||||
|
75 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Monnaie de l’autre paiement |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||||
|
76 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Date de l’autre paiement |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
||||||
|
77 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Payeur de l’autre paiement |
|
||||||
|
78 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Receveur de l’autre paiement |
|
||||||
|
79 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Taux fixe de la jambe 1 ou coupon |
Valeurs positives ou négatives jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimées en pourcentage (par exemple 2,57 au lieu de 2,57 %). Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique. |
||||||
|
80 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Convention de calcul des jours du taux fixe de la jambe 1 ou du coupon |
4 caractères alphanumériques: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = narratif |
||||||
|
81 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 1 ou du coupon |
4 caractères alphabétiques: DAIL = quotidienne (daily) WEEK = hebdomadaire (weekly) MNTH = mensuelle (monthly) YEAR = annuelle (yearly) ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers EXPI = paiement à terme |
||||||
|
82 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 1 ou du coupon |
Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques. |
||||||
|
83 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Identifiant du taux variable de la jambe 1 |
Si le taux variable a un code ISIN, le code ISIN de ce taux. |
||||||
|
84 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Indicateur du taux variable de la jambe 1 |
Indication de l’indice du taux variable. 4 caractères alphabétiques: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Trésor SWAP = Contrats d’échange FUSW = Contrats d’échange à terme standardisés (future SWAP) EFFR = Taux effectif des fonds fédéraux (effective federal funds rate) OBFR = taux de financement bancaire au jour le jour (overnight bank funding rate) CZNA = CZEONIA |
||||||
|
85 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Nom du taux variable de la jambe 1 |
Jusqu’à 50 caractères alphanumériques. Les caractères spéciaux sont autorisés s’ils font partie du nom complet de l’indice. |
||||||
|
86 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Convention de calcul des jours du taux variable de la jambe 1 |
4 caractères alphanumériques: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = narratif |
||||||
|
87 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Fréquence de paiement du taux variable, jambe 1 |
4 caractères alphabétiques: DAIL = quotidienne (daily) WEEK = hebdomadaire (weekly) MNTH = mensuelle (monthly) YEAR = annuelle (yearly) ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers EXPI = paiement à terme |
||||||
|
88 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux variable, jambe 1 |
Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques. |
||||||
|
89 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Période de référence du taux variable de la jambe 1 — unité de temps |
4 caractères alphabétiques: DAIL = quotidienne (daily) WEEK = hebdomadaire (weekly) MNTH = mensuelle (monthly) YEAR = annuelle (yearly) ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers EXPI = paiement à terme |
||||||
|
90 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Période de référence du taux variable de la jambe 1 — multiplicateur |
Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques. |
||||||
|
91 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Fréquence de réinitialisation du taux variable, jambe 1 |
4 caractères alphabétiques: DAIL = quotidienne (daily) WEEK = hebdomadaire (weekly) MNTH = mensuelle (monthly) YEAR = annuelle (yearly) ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers EXPI = paiement à terme |
||||||
|
92 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de réinitialisation du taux variable de la jambe 1 |
Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques. |
||||||
|
93 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Écart de la jambe 1 |
|
||||||
|
94 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Monnaie de l’écart de la jambe 1 |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||||
|
95 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Taux fixe de la jambe 2 |
Valeurs positives ou négatives jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimées en pourcentage (par exemple 2,57 au lieu de 2,57 %). Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique. |
||||||
|
96 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Convention de calcul des jours du taux fixe, jambe 2 |
4 caractères alphanumériques: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = narratif |
||||||
|
97 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Fréquence de paiement du taux fixe, jambe 2 |
4 caractères alphabétiques: DAIL = quotidienne (daily) WEEK = hebdomadaire (weekly) MNTH = mensuelle (monthly) YEAR = annuelle (yearly) ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers EXPI = paiement à terme |
||||||
|
98 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux fixe, jambe 2 |
Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques. |
||||||
|
99 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Identifiant du taux variable de la jambe 2 |
Si le taux variable a un code ISIN, le code ISIN de ce taux. |
||||||
|
100 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Indicateur du taux variable de la jambe 2 |
Indication de l’indice du taux variable. 4 caractères alphabétiques: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Trésor SWAP = Contrats d’échange FUSW = Contrats d’échange à terme standardisés (future SWAP) EFFR = Taux effectif des fonds fédéraux (effective federal funds rate) OBFR = taux de financement bancaire au jour le jour (overnight bank funding rate) CZNA = CZEONIA |
||||||
|
101 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Nom du taux variable de la jambe 2 |
Jusqu’à 50 caractères alphanumériques. Les caractères spéciaux sont autorisés s’ils font partie du nom complet de l’indice. |
||||||
|
102 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Convention de calcul des jours du taux variable de la jambe 2 |
4 caractères alphanumériques: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = narratif |
||||||
|
103 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Fréquence de paiement du taux variable, jambe 2 |
4 caractères alphabétiques: DAIL = quotidienne (daily) WEEK = hebdomadaire (weekly) MNTH = mensuelle (monthly) YEAR = annuelle (yearly) ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers EXPI = paiement à terme |
||||||
|
104 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux variable, jambe 2 |
Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques. |
||||||
|
105 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Période de référence du taux variable de la jambe 2 — unité de temps |
4 caractères alphabétiques: DAIL = quotidienne (daily) WEEK = hebdomadaire (weekly) MNTH = mensuelle (monthly) YEAR = annuelle (yearly) ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers EXPI = paiement à terme |
||||||
|
106 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Période de référence du taux variable de la jambe 2 — multiplicateur |
Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques. |
||||||
|
107 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Fréquence de réinitialisation du taux variable, jambe 2 |
4 caractères alphabétiques: DAIL = quotidienne (daily) WEEK = hebdomadaire (weekly) MNTH = mensuelle (monthly) YEAR = annuelle (yearly) ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers EXPI = paiement à terme |
||||||
|
108 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de réinitialisation du taux variable de la jambe 2 |
Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques. |
||||||
|
109 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Écart de la jambe 2 |
|
||||||
|
110 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Monnaie de l’écart de la jambe 2 |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||||
|
111 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Écart pour les transactions groupées |
|
||||||
|
112 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Monnaie de l’écart pour les transactions groupées |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||||
|
113 |
Section 2i — Changes |
Taux de change 1 |
Toute valeur supérieure à zéro, jusqu’à 18 caractères numériques, dont 13 décimales au maximum. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||||
|
114 |
Section 2i — Changes |
Taux de change à terme |
Toute valeur supérieure à zéro, jusqu’à 18 caractères numériques, dont 13 décimales au maximum. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||||
|
115 |
Section 2i — Changes |
Base du taux de change |
7 caractères représentant deux codes monnaie ISO 4217 séparés d’un «/» sans restriction concernant l’ordre des paires de monnaies. Le premier code monnaie désigne l’unité monétaire, et le second la monnaie de cotation. |
||||||
|
116 |
Section 2j — Matières premières et quotas d’émission (général) |
Catégorie de produit |
N’indiquer que des valeurs figurant dans la colonne «Catégories de produits» du tableau de classification des produits dérivés sur matières premières. |
||||||
|
117 |
Section 2j — Matières premières et quotas d’émission (général) |
Sous-catégorie de produit |
N’indiquer que des valeurs figurant dans la colonne «Sous-catégories de produits» du tableau de classification des produits dérivés sur matières premières. |
||||||
|
118 |
Section 2j — Matières premières et quotas d’émission (général) |
Produit |
N’indiquer que des valeurs figurant dans la colonne «Produit» du tableau de classification des produits dérivés sur matières premières. |
||||||
|
119 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Point ou zone de livraison |
EIC (energy identification code) à 16 caractères alphanumériques Champ répétable. |
||||||
|
120 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Point d’interconnexion |
EIC (energy identification code) à 16 caractères alphanumériques |
||||||
|
121 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Type de charge |
BSLD = charge de base (base load) PKLD = charge maximale (peak load) OFFP = hors période de pointe (off-peak) HABH = heures/bloc d’heures SHPD = shaped GASD = journée gazière (gas day) OTHR = autre (other) |
||||||
|
|
La section des champs 122 à 131 est répétable |
|
|
||||||
|
122 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Heure de début de l’intervalle de livraison |
hh:mm:ssZ |
||||||
|
123 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Heure de fin de l’intervalle de livraison |
hh:mm:ssZ |
||||||
|
124 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Date de début de la livraison |
Date au format ISO 8601, comme suit: AAAA-MM-JJ |
||||||
|
125 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Date de fin de la livraison |
Date au format ISO 8601, comme suit: AAAA-MM-JJ |
||||||
|
126 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Durée |
MNUT = minutes HOUR = heure DASD = jour (day) WEEK = semaine MNTH = mois (month) QURT = trimestre (quarter) SEAS= saison (season) YEAR = année OTHR = autre |
||||||
|
127 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Jours de la semaine |
WDAY = jours de la semaine (Weekdays) WEND = week-end MOND = lundi (Monday) TUED = mardi (Tuesday) WEDD = mercredi (Wednesday) THUD = jeudi (Thursday) FRID = vendredi (Friday) SATD = samedi (Saturday) SUND = dimanche (Sunday) XBHL = hors jours fériés (Excluding bank holidays) IBHL = jours fériés compris (Including bank holidays) Plusieurs valeurs possibles |
||||||
|
128 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Capacité de livraison |
Jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique. |
||||||
|
129 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Unité de mesure |
KWAT = KW KWHH = KWh/h KWHD = KWh/jour MWAT = MW MWHH = MWh/h MWHD = MWh/jour GWAT = GW GWHH = GWh/h GWHD = GWh/jour THMD = Therm/jour KTMD = Ktherm/jour MTMD = Mtherm/jour CMPD = M3/jour MCMD = Mio m3/jour BTUD = Btu/jour MBTD = MMBtu/jour MJDD = MJ/jour HMJD = 100MJ/jour MMJD = MMJ/jour GJDD = GJ/jour |
||||||
|
130 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Prix par quantité par intervalle de temps de livraison |
Jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique. |
||||||
|
131 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Monnaie du prix par quantité par intervalle de temps de livraison |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||||
|
132 |
Section 2l — Options |
Type d’option |
4 caractère alphabétique: PUTO = Put (option de vente) CALL = Call (option d’achat) OTHR = si la nature de l’option (achat ou vente) ne peut être déterminée |
||||||
|
133 |
Section 2l — Options |
Style d’option |
4 caractères alphabétiques: AMER = américaine BERM = bermudienne EURO = européenne |
||||||
|
134 |
Section 2l — Options |
Prix d’exercice |
|
||||||
|
|
Les champs 135 à 137 sont répétables et remplis dans le cas des contrats dérivés impliquant des échéanciers de prix d’exercice |
|
|
||||||
|
135 |
Section 2l — Options |
Date de prise d’effet du prix d’exercice |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
||||||
|
136 |
Section 2l — Options |
Date de fin du prix d’exercice |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
||||||
|
137 |
Section 2l — Options |
Prix d’exercice en vigueur à la date de prise d’effet associée |
|
||||||
|
138 |
Section 2l — Options |
Monnaie/paire de monnaies du prix d’exercice |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques; ou pour les options sur devises: 7 caractères représentant deux codes monnaie ISO 4217 séparés d’un «/» sans restriction concernant l’ordre des paires de monnaies. Le premier code monnaie désigne la monnaie de base, et le second la monnaie de cotation. |
||||||
|
139 |
Section 2l — Options |
Montant de la prime d’option |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||||
|
140 |
Section 2l — Options |
Monnaie de la prime d’option |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||||
|
141 |
Section 2l — Options |
Date de paiement de la prime d’option |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
||||||
|
142 |
Section 2i — Options |
Date d’échéance du sous-jacent |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
||||||
|
143 |
Section 2m — Dérivés de crédit |
Rang |
4 caractères alphabétiques: SNDB = dette senior, telle que dette de premier rang non garantie (entreprises/établissements financiers) ou dette souveraine en devises (administration publique) SBOD = dette subordonnée, telle que dette subordonnée ou de catégorie 2 inférieure (banques), ou telle que dette subordonnée de second rang ou de catégorie 2 supérieure (banques) OTHR = autre, tel qu’actions privilégiées, fonds propres de catégorie 1 (banques) ou autres dérivés de crédit |
||||||
|
144 |
Section 2m — Dérivés de crédit |
Entité de référence |
Code pays ISO 3166 à 2 caractères ou code pays ISO 3166-2 à 2 caractères suivi d’un tiret «-» et du code de subdivision du pays comptant jusqu’à 3 caractères alphanumériques ou identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques |
||||||
|
145 |
Section 2m — Dérivés de crédit |
Séries |
Nombre entier de 5 caractères au maximum |
||||||
|
146 |
Section 2m — Dérivés de crédit |
Version |
Nombre entier de 5 caractères au maximum |
||||||
|
147 |
Section 2m — Dérivés de crédit |
Facteur d’indice |
Toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en fraction décimale (par exemple 0,05 au lieu de 5 %), entre 0 et 1 (tous deux inclus). Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||||
|
148 |
Section 2m — Dérivés de crédit |
Tranche |
Valeur booléenne: TRUE (vrai) = subdivision en tranches FALSE (faux) = pas de subdivision en tranches |
||||||
|
149 |
Section 2m — Dérivés de crédit |
Point d’attachement de l’indice de CDS (credit derivative swaps) |
Toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en fraction décimale (par exemple 0,05 au lieu de 5 %), entre 0 et 1 (tous deux inclus). Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||||
|
150 |
Section 2m — Dérivés de crédit |
Point de détachement de l’indice de CDS (credit derivative swaps) |
Toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en fraction décimale (par exemple 0,05 au lieu de 5 %), entre 0 et 1 (tous deux inclus). Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||||
|
151 |
Section 2n — Modifications du contrat dérivé |
Type d’action |
4 caractères alphabétiques: «NEWT» = nouveau MODI = modification CORR = correction TERM = résiliation (Terminate) EROR = erreur REVI = réactivation(Revive) VALU = valorisation (Valuation) POSC = composante de la position (Position component) |
||||||
|
152 |
Section 2n — Modifications du contrat dérivé |
Type d’événement |
4 caractères alphabétiques: TRAD = transaction (Trade) NOVA = novation COMP = PTRR (réduction des risques post-négociation) ETRM = résiliation anticipée (Early termination) CLRG = compensation (Clearing) EXER = exercice ALOC = allocation CREV = événement de crédit (Credit event) CORP = événement d’entreprise (Corporate event) INCP = inclusion dans la position UPDT = actualisation (Update) |
||||||
|
153 |
Section 2n — Modifications du contrat dérivé |
Date de l’événement |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
||||||
|
154 |
Section 2n — Modifications du contrat dérivé |
Niveau |
4 caractères alphabétiques: TCTN = transaction (Trade) PSTN = position |
Tableau 3
|
|
Section |
Champ |
Format |
||||
|
1 |
Parties au contrat dérivé |
Horodatage de la déclaration |
Date au format ISO 8601 et heure TUC (temps universel coordonné), comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
||||
|
2 |
Parties au contrat dérivé |
Identifiant de l’entité qui transmet la déclaration |
Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. |
||||
|
3 |
Parties au contrat dérivé |
Entité chargée de la déclaration |
Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. Le LEI doit être dûment renouvelé conformément aux modalités de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système mondial d’identifiant d’entité juridique. |
||||
|
4 |
Parties au contrat dérivé |
Contrepartie 1 (contrepartie déclarante) |
Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. Le LEI doit être dûment renouvelé conformément aux modalités de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système mondial d’identifiant d’entité juridique. |
||||
|
5 |
Parties au contrat dérivé |
Type d’identifiant de la contrepartie 2 |
Valeur booléenne:
|
||||
|
6 |
Parties au contrat dérivé |
Contrepartie 2 |
|
||||
|
7 |
Sûretés |
Horodatage des sûretés |
Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
||||
|
8 |
Sûretés |
Indicateur de collatéralisation du portefeuille |
Valeur booléenne: TRUE (vraie) = collatéralisé sur la base d’un portefeuille FALSE (fausse) = ne fait pas partie d’un portefeuille |
||||
|
9 |
Sûretés |
Code du portefeuille de sûretés |
Jusqu’à 52 caractères alphanumériques Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés |
||||
|
10 |
Sûretés |
UTI |
52 caractères alphanumériques au maximum, seuls les caractères alphabétiques majuscules de A à Z et les chiffres de 0 à 9 sont autorisés |
||||
|
11 |
Sûretés |
Catégorie de collatéralisation |
4 caractères alphabétiques: UNCL = non collatéralisé (Uncollateralised) PRC1 = collatéralisé partiellement (Partially collateralised): contrepartie 1 uniquement PRC2 = collatéralisé partiellement (Partially collateralised): contrepartie 2 uniquement PRCL = collatéralisé partiellement (Partially collateralised) OWC1 = collatéralisé unilatéralement (One-way collateralised): contrepartie 1 uniquement OWC2 = collatéralisé unilatéralement (One-way collateralised): contrepartie 2 uniquement OWP1 = collatéralisé unilatéralement/partiellement: contrepartie 1 OWP2 = collatéralisé unilatéralement/partiellement: contrepartie 2 FLCL = pleinement collatéralisé (Fully collateralised) À compléter conformément à l’article 5 du présent règlement |
||||
|
12 |
Sûretés |
Marge initiale fournie par la contrepartie 1 (avant décote) |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||
|
13 |
Sûretés |
Marge initiale fournie par la contrepartie 1 (après décote) |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||
|
14 |
Sûretés |
Monnaie de la marge initiale fournie |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||
|
15 |
Sûretés |
Marge de variation fournie par la contrepartie 1 (avant décote) |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||
|
16 |
Sûretés |
Marge de variation fournie par la contrepartie 1 (après décote) |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||
|
17 |
Sûretés |
Monnaie de la marge de variation fournie |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||
|
18 |
Sûretés |
Sûretés excédentaires fournies par la contrepartie 1 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||
|
19 |
Sûretés |
Monnaie des sûretés excédentaires fournies |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||
|
20 |
Sûretés |
Marge initiale reçue par la contrepartie 1 (avant décote) |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||
|
21 |
Sûretés |
Marge initiale reçue par la contrepartie 1 (après décote) |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||
|
22 |
Sûretés |
Monnaie de la marge initiale reçue |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||
|
23 |
Sûretés |
Marge de variation reçue par la contrepartie 1 (avant décote) |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||
|
24 |
Sûretés |
Marge de variation reçue par la contrepartie 1 (après décote) |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||
|
25 |
Sûretés |
Monnaie de la marge de variation reçue |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||
|
26 |
Sûretés |
Sûretés excédentaires reçues par la contrepartie 1 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||
|
27 |
Sûretés |
Monnaie des sûretés excédentaires reçues |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||
|
28 |
Sûretés |
Type d’action |
«MARU» = actualisation des marges (Margin update) «CORR» = correction |
||||
|
29 |
Sûretés |
Date de l’événement |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
Tableau 4
Classification des matières premières
|
Catégorie de produit |
Sous-catégorie de produit |
Produit |
|
«AGRI» — Produits agricoles |
«GROS» — Grains et oléagineux |
«FWHT» — Blé fourrager «SOYB» — Graines de soja «CORN» — Maïs «RPSD» — Colza «RICE» — Riz «OTHR» — Autres |
|
«SOFT» — Produits non durables |
«CCOA» — Cacao «ROBU» — Café robusta «WHSG» — Sucre blanc «BRWN» — Sucre brut «OTHR» — Autres |
|
|
«POTA» — Pomme de terre |
|
|
|
«OOLI» — Huile d’olive |
«LAMP» — Huile d’olive lampante «OTHR» — Autres |
|
|
«DIRY» — Produits laitiers |
|
|
|
«FRST» — Produits sylvicoles |
|
|
|
«SEAF» — Produits de la mer |
|
|
|
«LSTK» — Bétail |
|
|
|
«GRIN» — Céréales |
«MWHT» — Blé meunier «OTHR» — Autres |
|
|
«OTHR» — Autres |
|
|
|
«NRGY» — Énergie |
«ELEC» — Électricité |
«BSLD» — Charge de base «FITR» — Droits financiers de transport «PKLD» — Charge de pointe «OFFP» — Hors période de pointe «OTHR» — Autres |
|
«NGAS» — Gaz naturel |
«GASP» — GASPOOL «LNGG» — Gaz naturel liquéfié (GNL) «NBPG» — National Balancing Point (NBP) «NCGG» — NetConnect Germany (NCG) «TTFG» — Title Transfer Facility (TTF) «OTHR» — Autres |
|
|
«OILP» — Pétrole |
«BAKK» — Bakken «BDSL» — Biodiesel «BRNT» — Brent «BRNX» — Brent NX «CNDA» — Canadian «COND» — Condensats «DSEL» — Diesel «DUBA» — Dubaï «ESPO» — ESPO «ETHA» — Éthanol «FUEL» — Fioul «FOIL» — Mazout «GOIL» — Gasoil «GSLN» — Essence «HEAT» — Mazout de chauffage «JTFL» — Carburéacteurs «KERO» — Kérosène «LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS) «MARS» — Mars «NAPH» — Naphtha «NGLO» — Liquides de gaz naturel (LGN) «TAPI» — Tapis «URAL» — Urals «WTIO» — West Texas Intermediate (WTI) «OTHR» — Autres |
|
|
«COAL» — Charbon «INRG» — Interénergies «RNNG» — Énergies renouvelables «LGHT» — Fractions légères «DIST» — Distillats «OTHR» — Autres |
|
|
|
«ENVR» — Environnement |
«EMIS» — Émissions |
«CERE» — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) «ERUE» — Unités de réduction des émissions (URE) «EUAE» — Quotas d’émission de l’Union européenne (EUA) «EUAA» — Quotas du secteur de l’aviation de l’Union européenne «OTHR» — Autres |
|
«WTHR» — Climatique «CRBR» — Carbone «OTHR» — Autres |
|
|
|
«FRGT» — Fret |
«WETF» — Vrac liquide |
«TNKR» — Navires citernes «OTHR» — Autres |
|
«DRYF» — Vrac solide |
«DBCR» — Vraquiers «OTHR» — Autres |
|
|
«CSHP» — Navires porte-conteneurs |
|
|
|
«OTHR» — Autres |
|
|
|
«FRTL» — Engrais |
«AMMO» — Ammoniac «DAPH» — Phosphate diammonique «PTSH» — Potasse «SLPH» — Soufre «UREA» — Urée «UAAN» — Urée et nitrate d’ammonium «OTHR» — Autres |
|
|
«INDP» — Produits industriels |
«CSTR» — Construction «MFTG» — Fabrication |
|
|
«METL» — Métaux |
«NPRM» — Non précieux |
«ALUM» — Aluminium «ALUA» — Alliage d’aluminium «CBLT» — Cobalt «COPR» — Cuivre «IRON» — Minerai de fer «LEAD» — Plomb «MOLY» — Molybdène «NASC» — North American Special Aluminium Alloy Contract (NASAAC) «NICK» — Nickel «STEL» — Acier «TINN» — Étain «ZINC» — Zinc «OTHR» — Autres |
|
«PRME» — Précieux |
«GOLD» — Or «SLVR» — Argent «PTNM» — Platine «PLDM» — Palladium «OTHR» — Autres |
|
|
«MCEX» — Exotiques multi-produits |
|
|
|
«PAPR» — Papier |
«CBRD» — Papier pour carton ondulé «NSPT» — Papier journal «PULP» — Pâte à papier «RCVP» — Papier recyclé «OTHR» — Autres |
|
|
«POLY» — Polypropylène |
«PLST» — Plastiques «OTHR» — Autres |
|
|
«INFL» — Inflation |
|
|
|
«OEST» — Statistiques économiques officielles |
|
|
|
«OTHC» — Autres dérivés C10 au sens du tableau 10.1 de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission (10) |
|
|
|
«OTHR» — Autres |
|
|
(1) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(2) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(3) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(4) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(5) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).
(6) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(7) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(9) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(10) Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 229).