SYMBOLE

TYPE DE DONNÉES

DÉFINITION

{ALPHANUM-n}

Jusqu’à n caractères alphanumériques

Texte libre. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).

{COUNTRYCODE_2}

2 caractères alphanumériques

Code pays à 2 lettres suivant la norme ISO 3166-1 alpha-2. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).

{CURRENCYCODE_3}

3 caractères alphanumériques

Code monnaie à 3 lettres suivant la norme ISO 4217. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).

{DATEFORMAT}

Format de date ISO 8601

Les dates doivent respecter le format: AAAA-MM-JJ

{Y/N}

1 caractère alphanumérique

«vrai»— Y

«faux»— N

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN suivant la norme ISO 6166

{LEI}

20 caractères alphanumériques

Identifiant de l’entité juridique suivant la norme ISO 17442

CODE DU CHAMP

NOM DU CHAMP

CASE À COMPLÉTER

FORMAT DU CHAMP

STSS0

Premier point de contact

{ALPHANUM-1000}

STSS1

Code d’identification de l’instrument

{ISIN}

STSS2

LEI de l’initiateur, du sponsor ou du prêteur initial

{LEI}

STSS3

Identifiant de la notification

{ALPHANUM-100}

STSS4

Identifiant unique

{ALPHANUM-100}

STSS5

Identifiant du prospectus

{ALPHANUM-100}

STSS6

Référentiel des titrisations

{ALPHANUM-1000}

STSS7

Nom de la titrisation

{ALPHANUM-100}

STSS8

Pays d’établissement

{COUNTRYCODE_2}

STSS9

Classification de la titrisation

{LIST}

STSS10

Type d’expositions sous-jacentes

{LIST}

STSS11

Date d’émission

{DATEFORMAT}

STSS12

Date de la notification

{DATEFORMAT}

STSS13

Tiers agréé

{ALPHANUM-100}

STSS14

Tiers agréé (nom et pays d’établissement)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSS15

Autorité compétente qui a agréé le tiers

{ALPHANUM-100}

STSS16

Statut STS

{ALPHANUM-1000}

STSS17

L’initiateur (ou le prêteur initial) n’est pas un établissement de crédit de l’Union européenne

{Y/N}

STSS18

Confirmation des critères relatifs à l’octroi de crédits

{ALPHANUM-1000}

STSS19

Déclaration indiquant que les critères relatifs à l’octroi de crédits font l’objet d’une surveillance

{ALPHANUM-1000}

STSS20

Expositions sous-jacentes acquises au moyen d’une cession parfaite

{ALPHANUM-10000}

STSS21

Pas de dispositions strictes de restitution

{ALPHANUM-10000}

STSS22

Exemption pour les dispositions de restitution prévues dans le droit national régissant l’insolvabilité

{ALPHANUM-1000}

STSS23

Transfert lorsque le vendeur n’est pas le prêteur initial

{ALPHANUM-1000}

STSS24

Transfert effectué au moyen d’une cession et parfait à un stade ultérieur

{ALPHANUM-10000}

STSS25

Déclarations et garanties

{ALPHANUM-10000}

STSS26

Critères pour la gestion de portefeuille active

{ALPHANUM-10000}

STSS27

Homogénéité des actifs

{ALPHANUM}

STSS28

Obligations relatives aux expositions sous-jacentes/pas de retitrisation

{ALPHANUM-1000}

STSS29

Fiabilité des normes de souscription

{ALPHANUM}

STSS30

Expertise de l’initiateur/du prêteur

{ALPHANUM}

STSS31

Actifs en défaut

{ALPHANUM}

STSS32

Au moins un paiement au moment du transfert

{ALPHANUM-1000}

STSS33

Remboursement des détenteurs/vente d’actifs

{ALPHANUM}

STSS34

Respect des exigences de rétention du risque

{LIST}

STSS35

Atténuation des risques de taux d’intérêt (IR) et des risques de change (FX)

{ALPHANUM-10000}

STSS36

Dérivés achetés/vendus par la SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSS37

Dérivés utilisant les normes communes

{ALPHANUM-10000}

STSS38

Paiements d’intérêts à des taux de référence basés sur des taux d’intérêt courants du marché

{ALPHANUM-10000}

STSS39

Pas de rétention d’un montant de trésorerie à la suite de la notification d’un avis d’exécution ou de règlement accéléré

{ALPHANUM-10000}

STSS40

Aucun montant de trésorerie n’est retenu dans la SSPE

{ALPHANUM-1000}

STSS41

Le principal perçu est transféré aux investisseurs

{ALPHANUM-1000}

STSS42

Il n’y a pas d’inversion du rang des positions de titrisation lors de leur remboursement

{ALPHANUM-1000}

STSS43

Aucune disposition n’impose la liquidation automatique des expositions sous-jacentes à la valeur du marché

{ALPHANUM-1000}

STSS44

Titrisations prévoyant un ordre de priorité des paiements non séquentiel

{ALPHANUM-1000}

STSS45

Titrisation renouvelable prévoyant des événements déclenchant le remboursement anticipé en vue de l’interruption de la période de renouvellement sur la base de déclencheurs prédéfinis

{ALPHANUM-10000}

STSS46

Détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes

{ALPHANUM-10000}

STSS47

Survenance d’un événement lié à l’insolvabilité concernant l’initiateur ou l’organe de gestion

{ALPHANUM-10000}

STSS48

La valeur des expositions sous-jacentes détenues par la SSPE recule sous un seuil prédéterminé

{ALPHANUM-10000}

STSS49

Impossibilité de générer suffisamment de nouvelles expositions sous-jacentes atteignant la qualité de crédit prédéterminée (événement déclenchant l’interruption de la période de renouvellement)

{ALPHANUM-10000}

STSS50

Informations concernant les obligations contractuelles de l’organe de gestion, du mandataire et des autres prestataires de services auxiliaires

{ALPHANUM-1000}

STSS51

Dispositions relatives à la continuité de gestion

{ALPHANUM-1000}

STSS52

Dispositions visant à assurer une continuité au niveau des contreparties de dérivés

{ALPHANUM-1000}

STSS53

Dispositions visant à assurer une continuité au niveau des fournisseurs de liquidités et de la banque du compte

{ALPHANUM-1000}

STSS54

Expertise exigée de l’organe de gestion et politiques, procédures et mécanismes de gestion des risques adéquats mis en place

{ALPHANUM}

STSS55

Définitions claires et cohérentes (prêts douteux)

{ALPHANUM-1000}

STSS56

Priorités de paiement et événements déclencheurs

{ALPHANUM-1000}

STSS57

Résolution rapide des conflits entre les catégories d’investisseurs et responsabilités des mandataires

{ALPHANUM-1000}

STSS58

Données historiques sur les performances en matière de défaut et de perte

{ALPHANUM-1000}

STSS59

Échantillon d’expositions sous-jacentes soumis à des vérifications externes

{ALPHANUM-1000}

STSS60

Modèle de flux de trésorerie des passifs mis à la disposition des investisseurs potentiels

{ALPHANUM-1000}

STSS61

Performances environnementales/prêts immobiliers résidentiels ou prêts ou crédits-bails automobiles

{ALPHANUM-10000}

STSS62

Initiateur et sponsor responsables du respect de l’article 7 du règlement (UE) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

SYMBOLE

TYPE DE DONNÉES

DÉFINITION

{ALPHANUM-n}

Jusqu’à n caractères alphanumériques

Texte libre. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).

{COUNTRYCODE_2}

2 caractères alphanumériques

Code pays à 2 lettres suivant la norme ISO 3166-1 alpha-2. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).

{CURRENCYCODE_3}

3 caractères alphanumériques

Code monnaie à 3 lettres suivant la norme ISO 4217. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).

{DATEFORMAT}

Format de date ISO 8601

Les dates doivent respecter le format: AAAA-MM-JJ

{Y/N}

1 caractère alphanumérique

«vrai»— Y

«faux»— N

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN suivant la norme ISO 6166

{LEI}

20 caractères alphanumériques

Identifiant de l’entité juridique suivant la norme ISO 17442

CODE DU CHAMP

NOM DU CHAMP

CASE À COMPLÉTER

FORMAT DU CHAMP

STSAT0

Premier point de contact

{ALPHANUM-1000}

STSAT1

Code d’identification de l’instrument

{ISIN}

STSAT2

LEI de l’initiateur, du sponsor ou du prêteur initial

{LEI}

STSAT3

Identifiant de la notification

{ALPHANUM-100}

STSAT4

Identifiant unique

{ALPHANUM-100}

STSAT5

Identifiant du prospectus

{ALPHANUM-100}

STSAT6

Référentiel des titrisations

{ALPHANUM-1000}

STSAT7

Nom de la titrisation

{ALPHANUM-100}

STSAT8

Lieu d’établissement

{ALPHANUM-1000}

STSAT9

Type de titrisation

{LIST}

STSAT10

Type d’expositions sous-jacentes

{LIST}

STSAT11

Date d’émission

{DATEFORMAT}

STSAT12

Date de la notification

{DATEFORMAT}

STSAT13

Tiers agréé

{ALPHANUM-100}

STSAT14

Tiers agréé (nom et pays d’établissement)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAT15

Autorité compétente qui a agréé le tiers

{ALPHANUM-100}

STSAT16

Statut STS

{ALPHANUM-1000}

STSAT17

L’initiateur (ou le prêteur initial) n’est pas un établissement de crédit de l’Union européenne

{Y/N}

STSAT18

Confirmation des critères relatifs à l’octroi de crédits

{ALPHANUM-1000}

STSAT19

Déclaration indiquant que les critères relatifs à l’octroi de crédits font l’objet d’une surveillance

{ALPHANUM-1000}

STSAT20

Expositions sous-jacentes acquises au moyen d’une cession parfaite

{ALPHANUM-10000}

STSAT21

Pas de dispositions strictes de restitution

{ALPHANUM-10000}

STSAT22

Exemption pour les dispositions de restitution prévues dans le droit national régissant l’insolvabilité

{ALPHANUM-1000}

STSAT23

Transfert lorsque le vendeur n’est pas le prêteur initial

{ALPHANUM-1000}

STSAT24

Transfert effectué au moyen d’une cession et parfait à un stade ultérieur

{ALPHANUM-10000}

STSAT25

Déclarations et garanties

{ALPHANUM-10000}

STSAT26

Critères pour la gestion de portefeuille active

{ALPHANUM-10000}

STSAT27

Pas de retitrisation

{ALPHANUM-1000}

STSAT28

Les expositions sous-jacentes transférées n’incluent pas d’expositions en défaut

{ALPHANUM}

STSAT29

Au moins un paiement effectué au moment du transfert

{ALPHANUM-1000}

STSAT30

Remboursement des détenteurs/vente d’actifs

{ALPHANUM}

STSAT31

Atténuation des risques de taux d’intérêt (IR) et des risques de change (FX)

{ALPHANUM-10000}

STSAT32

Dérivés achetés/vendus par la SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSAT33

Dérivés parmi les expositions sous-jacentes

{ALPHANUM-10000}

STSAT34

Dérivés utilisant les normes communes

{ALPHANUM-10000}

STSAT35

Définitions claires et cohérentes relatives au traitement des prêts douteux

{ALPHANUM-1000}

STSAT36

Priorité de paiement et événements déclencheurs

{ALPHANUM-1000}

STSAT37

Données historiques sur les performances en matière de défaut et de perte

{ALPHANUM-1000}

STSAT38

Homogénéité des actifs

{ALPHANUM}

STSAT39

Obligations incluses dans les expositions sous-jacentes

{ALPHANUM-1000}

STSAT40

Obligations incluses dans les expositions sous-jacentes

{ALPHANUM-1000}

STSAT41

Paiements d’intérêts à des taux de référence basés sur des taux d’intérêt courants du marché

{ALPHANUM-10000}

STSAT42

Pas de rétention de flux de trésorerie à la suite de la notification d’un avis d’exécution ou de règlement accéléré

{ALPHANUM-10000}

STSAT43

Pas de rétention d’un montant de trésorerie/exécution ou règlement accéléré

{ALPHANUM-1000}

STSAT44

Le principal perçu est transféré aux investisseurs

{ALPHANUM-1000}

STSAT45

Aucune disposition n’impose la liquidation automatique des expositions sous-jacentes à la valeur du marché

{ALPHANUM-1000}

STSAT46

Fiabilité des normes de souscription

{ALPHANUM}

STSAT47

Expertise du vendeur

{ALPHANUM}

STSAT48

Opération ABCP constituant une titrisation renouvelable/déclencheur lié à la qualité de crédit

{ALPHANUM}

STSAT49

Tâches des participants à la titrisation

{ALPHANUM-1000}

STSAT50

Dispositions relatives à la continuité de gestion

{ALPHANUM-1000}

STSAT51

Dispositions visant à assurer une continuité au niveau des contreparties de dérivés et de la banque du compte

{ALPHANUM-1000}

STSAT52

Solidité du sponsor

{ALPHANUM-1000}

SYMBOLE

TYPE DE DONNÉES

DÉFINITION

{ALPHANUM-n}

Jusqu’à n caractères alphanumériques

Texte libre. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).

{COUNTRYCODE_2}

2 caractères alphanumériques

Code pays à 2 lettres suivant la norme ISO 3166-1 alpha-2. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).

{CURRENCYCODE_3}

3 caractères alphanumériques

Code monnaie à 3 lettres suivant la norme ISO 4217. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).

{DATEFORMAT}

Format de date ISO 8601

Les dates doivent respecter le format: AAAA-MM-JJ

{Y/N}

1 caractère alphanumérique

«vrai»— Y

«faux»— N

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN suivant la norme ISO 6166

{LEI}

20 caractères alphanumériques

Identifiant de l’entité juridique suivant la norme ISO 17442

CODE DU CHAMP

NOM DU CHAMP

CASE À COMPLÉTER

FORMAT DU CHAMP

STSAP0

Premier point de contact

{ALPHANUM-1000}

STSAP1

Code d’identification de l’instrument

{ISIN}

STSAP2

LEI du sponsor

{LEI}

STSAP3

Identifiant de la notification

{ALPHANUM-100}

STSAP4

Identifiant unique

{ALPHANUM-100}

STSAP5

Identifiant du prospectus

{ALPHANUM-100}

STSAP6

Référentiel des titrisations

{ALPHANUM-1000}

STSAP7

Nom du programme ABCP

{ALPHANUM-100}

STSAP8

Pays d’établissement

{ALPHANUM-1000}

STSAP9

Classification de l’instrument

{LIST}

STSAP10

Date d’émission

{DATEFORMAT}

STSAP11

Date de la notification

{DATEFORMAT}

STSAP12

Tiers agréé

{ALPHANUM-100}

STSAP13

Tiers agréé (nom et pays d’établissement)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAP14

Autorité compétente qui a agréé le tiers

{ALPHANUM-100}

STSAP15

Statut STS

{ALPHANUM-1000}

STSAP16

Le sponsor est un établissement de crédit faisant l’objet d’une surveillance

{ALPHANUM-1000}

STSAP17

Soutien du sponsor en tant que fournisseur de liquidités

{ALPHANUM-1000}

STSAP18

Démonstration faite à l’autorité compétente de l’établissement de crédit

{ALPHANUM-1000}

STSAP19

Respect des obligations de diligence appropriée du sponsor

{ALPHANUM-1000}

STSAP20

Respect des exigences en matière de rétention du risque (au niveau de l’opération/au niveau du programme)

{LIST}

STSAP21

Respect, au niveau du programme ABCP, de l’article 7 du règlement (UE) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSAP22

Utilisation des liquidités de la facilité de trésorerie si celle-ci n’est pas renouvelée

{ALPHANUM-10000}

STSAP23

Conformité des opérations ABCP relevant d’un programme ABCP avec l’article 24, paragraphes 1 à 8 et 12 à 20, du règlement (UE) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSAP24

Un maximum de 5 % du montant agrégé des expositions sous-jacentes est temporairement non conforme

{ALPHANUM}

STSAP25

Durée de vie résiduelle moyenne pondérée inférieure ou égale à deux ans

{ALPHANUM-1000}

STSAP26

Programme ABCP entièrement soutenu (soutien d’un sponsor)

{ALPHANUM-10000}

STSAP27

Pas de retitrisation ni de rehaussement de crédit créant un deuxième niveau de tranchage au niveau du programme ABCP

{ALPHANUM-1000}

STSAP28

Pas d’option d’achat

{ALPHANUM-1000}

STSAP29

Les risques de taux d’intérêt et les risques de change au niveau du programme ABCP sont atténués de manière appropriée et font l’objet d’une documentation

{ALPHANUM}

STSAP30

Exigences de documentation relative au programme ABCP (responsabilités du mandataire à l’égard des investisseurs)

{ALPHANUM-1000}

STSAP31

Exigences de documentation relative au programme ABCP (obligations contractuelles du sponsor)

{ALPHANUM-1000}

STSAP32

Exigences de documentation relative au programme ABCP (processus et responsabilités en cas de défaillance de l’organe de gestion)

{ALPHANUM-1000}

STSAP33

Exigences de documentation relative au programme ABCP (dispositions qui assurent le remplacement des contreparties de dérivés et de la banque du compte)

{ALPHANUM-1000}

STSAP34

Exigences de documentation relative au programme ABCP (procédures visant à garantir la couverture par des sûretés de l’engagement de financement)

{ALPHANUM-1000}

STSAP35

Exigences de documentation relative au programme ABCP (facilité de trésorerie et remboursement des titres à échéance lorsque le sponsor ne renouvelle pas l’engagement de financement de la facilité de trésorerie avant son expiration)

{ALPHANUM-1000}

STSAP36

Expertise de l’organe de gestion

{ALPHANUM}