SYMBOL

DATATYPE

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriske tegn

3-bogstavvalutakode som defineret i ISO 4217-valutakoder.

{DATE_TIME_FORMAT}

ISO 8601 dato- og klokkeslætsformat

Dato og tidspunkt i følgende format:

ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ss.ddddddZ.

Datoer og tidspunkter angives i UTC.

{DATEFORMAT}

ISO 8601-datoformat

Datoer formateres efter følgende format:

ÅÅÅÅ-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Decimaltal på op til n cifre i alt, hvoraf op til m cifre kan være decimaler

Numerisk felt til både positive og negative værdier.

{INTEGER-n}

Helt tal med op til n cifre i alt

Numerisk felt til både positive og negative heltalsværdier.

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode som defineret i ISO 6166.

{LEI}

20 alfanumeriske tegn

Identifikator for juridiske enheder (LEI) som defineret i ISO 17442.

{MIC}

4 alfanumeriske tegn

Markedsidentifikator som defineret i ISO 10383.

{NATIONAL_ID}

35 alfanumeriske tegn

Identifikator fastlagt i artikel 6 og bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/590 (1)

Nr.

Felt

Indhold af de oplysninger om ordrer, der skal stilles til rådighed for de kompetente myndigheder

Standarder og formater for oplysninger om ordrer, der skal anvendes, når de relevante ordredata stilles til rådighed for en kompetent myndighed efter anmodning

1

Identifikation af den enhed, som afgav ordren

Markedspladsmedlemmets eller -deltagerens identitet. I tilfælde af direkte elektronisk adgang (DEA) oplyses DEA-udbyderens identitet.

{LEI}

2

Direkte elektronisk adgang (DEA)

»true«, når ordren blev afgivet til markedspladsen via DEA, som defineret i artikel 4,1, nr. 41), i direktiv 2014/65/EU.

»false«, når ordren ikke blev afgivet til markedspladsen via DEA, som defineret i artikel 4,1, nr. 41), i direktiv 2014/65/EU.

»true«

»false«

3

Kundeidentifikationskode

Kode, der anvendes til at identificere markedspladsmedlemmets eller -deltagerens kunde. I tilfælde af DEA anvendes DEA-brugerens identitet.

Hvis kunden er en juridisk enhed, anvendes kundens LEI-kode.

Hvis kunden ikke er en juridisk enhed, anvendes {NATIONAL_ID}.

I tilfælde af aggregerede ordrer anvendes mærket AGGR, jf. artikel 2,3, i denne forordning.

I tilfælde af allokeringer under behandling anvendes mærket PNAL, jf. artikel 2,2, i denne forordning.

Dette felt må kun være tomt, hvis markedspladsmedlemmet eller -deltageren ikke har en kunde.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

»AGGR« — aggregerede ordrer

»PNAL« — allokeringer under behandling

4

Investeringsbeslutning i selskab

Kode, der anvendes til at identificere den person eller algoritme hos medlemmet af eller deltageren på markedspladsen, der er ansvarlig for investeringsbeslutningen, jf. artikel 8 i delegeret forordning (EU) 2017/590.

Hvis fysiske personer hos medlemmet af eller deltageren på markedspladsen er ansvarlige for investeringsbeslutningen, skal den person, der er ansvarlig eller har det primære ansvar for investeringsbeslutningen, identificeres under anvendelse af {NATIONAL_ID}.

Hvis en algoritme var ansvarlig for investeringsbeslutningen, udfyldes feltet i henhold til artikel 8 i delegeret forordning (EU) 2017/590.

Dette felt udfyldes ikke, når investeringsbeslutningen ikke blev truffet af en person eller algoritme hos medlemmet af eller deltageren på markedspladsen.

{NATIONAL_ID} — Fysiske personer

{ALPHANUM-50} — Algoritmer

5

Udførelse i selskab

Kode, der anvendes til at identificere den person eller algoritme hos medlemmet af eller deltageren på markedspladsen, der er ansvarlig for udførelsen af den transaktion, der følger af ordren, jf. artikel 9 i delegeret forordning (EU) 2017/590. Hvis en fysisk person er ansvarlig for udførelsen af transaktionen, identificeres personen under anvendelse af {NATIONAL_ID}.

Hvis en algoritme er ansvarlig for udførelsen af transaktionen, udfyldes feltet i henhold til artikel 9 i delegeret forordning (EU) 2017/590.

Hvis mere end en person eller en kombination af personer og algoritmer er involveret i udførelsen af transaktionen, bestemmer medlemmet af eller deltageren eller kunden på markedspladsen, hvilken handler eller algoritme der har hovedansvaret, jf. artikel 9,4, i delegeret forordning (EU) 2017/590, og udfylder dette felt med den pågældende handlers eller algoritmes identitet.

{NATIONAL_ID} — Fysiske personer

{ALPHANUM-50} — Algoritmer

6

Ikke-eksekverende mægler

Jf. artikel 2, litra d).

Dette felt udfyldes ikke, hvis det ikke er relevant.

{LEI}

7

Handelsegenskab

Angivelse af, om ordreafgivelsen opstår som følge af, at medlemmet af eller deltageren på markedspladsen benytter sig af ejermatchingshandel i henhold til artikel 4, nr. 38), i direktiv 2014/65/EU eller handler for egen regning i henhold til nævnte artikel 4, nr. 6), i direktiv 2014/65/EU.

Hvis ordreafgivelsen ikke opstår som følge af, at medlemmet af eller deltageren på markedspladsen benytter sig af ejermatchingshandel eller handler for egen regning, skal det angives i feltet, at transaktion blev udført i medfør af en anden egenskab.

»DEAL« — Handel for egen regning

»MTCH« — Ejermatching

»OTHR« — Enhver anden egenskab

8

Likviditetstilførselsaktivitet

Angivelse af, om en ordre afgives til en markedsplads som led i en prisstillelsesstrategi i henhold til artikel 17 og 48 i direktiv 2014/65/EU eller afgives som led i en anden aktivitet i henhold til denne forordnings artikel 3.

»true«

»false«

9

Dato og tidspunkt

Datoen og tidspunktet for hver begivenhed, der er angivet i afsnit G og K.

{DATE_TIME_FORMAT}

Antallet af cifre efter »sekunder« bestemmes i henhold til artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2017/574.

10

Gyldighedsperiode

Good-For-Day: Ordren udløber ved udgangen af den handelsdag, hvor den blev indført i ordrebogen.

»DAVY« — Good-For-Day

Good-Till-Cancelled: Ordren forbliver aktiv i ordrebogen og kan udføres, indtil den annulleres.

»GTCV« — Good-Till-Cancelled

Good-Till-Time: Ordren udløber senest på et forudbestemt tidspunkt inden for handelsperioden.

»GTTV« — Good-Till-Time

Good-Till-Date: Ordren udløber ved udgangen af en bestemt dato.

»GTDV« — Good-Till-Date

Good-Till-Specified Date and Time: Ordren udløber på en bestemt dato og et bestemt tidspunkt.

»GTSV« — Good-Till-Specified Date and Time

Good After Time: Ordren bliver først aktiv efter et forudbestemt tidspunkt inden for handelsperioden.

»GATV« — Good After Time

Good After Date: Ordren bliver først aktiv fra begyndelsen af en forudbestemt dato.

»GADV« — Good After Date

Good After Specified Date and Time: Ordren bliver først aktiv fra et forudbestemt tidspunkt på en forudbestemt dato.

»GASV« — Good After Specified Date and Time

Immediate-Or-Cancel: En ordre, der udføres, når den indføres i ordrebogen (for den mængde, der kan udføres), og som ikke forbliver i ordrebogen for en eventuel resterende mængde, der ikke er blevet udført.

»IOCV« — Immediate-Or-Cancel

Fill-Or-Kill: En ordre, der udføres, når den indføres i ordrebogen, forudsat at den kan udføres fuldt ud. Hvis ordren kun delvist kan udføres, afvises den automatisk og kan derfor ikke udføres.

»FOKV« — Fill-Or-Kill

eller

{ALPHANUM-4} tegn, der ikke allerede anvendes i markedspladsens egen klassificering.

Andet: Alle yderligere angivelser, der er unikke for specifikke forretningsmodeller, handelsplatforme eller -systemer.

11

Begrænsning på ordre

Good For Closing Price Crossing Session: Når en ordre opfylder betingelserne for den afsluttende session, hvor lukkeprisen bestemmes.

»SESR« — Good For Closing Price Crossing Session

Valid For Auction: Ordren er kun aktiv og kan kun udføres i auktionsfaser (som kan være forudbestemt af det medlem af eller den deltager på markedspladsen, der afgav ordren, f.eks. åbnings- og lukkeauktioner og/eller intradagauktion).

»VFAR« — Valid For Auction

Valid For Continuous Trading only: Ordren er kun aktiv under løbende handel.

»VFCR« — Valid For Continuous Trading only

Andet: Alle yderligere angivelser, der er unikke for specifikke forretningsmodeller, handelsplatforme eller -systemer.

{ALPHANUM-4} tegn, der ikke allerede anvendes i markedspladsens egen klassificering.

Dette felt udfyldes med flere mærker adskilt af komma, hvis flere typer er relevante.

12

Gyldighedsperiode og -tidspunkt

Tidsstempel, der viser det tidspunkt, på hvilket ordren bliver aktiv eller fjernes fra ordrebogen.

Good for day: Indføringsdatoen, med tidsstempel umiddelbart før midnat.

Good till time: Indføringsdatoen og tidspunktet specificeret i ordren.

Good till date: Den specificerede udløbsdato, med tidsstempel umiddelbart før midnat.

Good till specified date and time: Den specificerede dato og det specificerede tidspunkt for udløb.

Good after time: Indføringsdatoen og det specificerede tidspunkt, hvor ordren bliver aktiv.

Good after date: Den specificerede dato, med tidsstempel umiddelbart efter midnat.

Good after specified date and time: Den specificerede dato og det specificerede tidspunkt, hvor ordren bliver aktiv.

Good till Cancel: Den sidste dato og det sidste tidspunkt, hvor ordren automatisk fjernes gennem markedsaktiviteter.

Andet: Tidsstempel for alle yderligere gyldighedstyper.

{DATE_TIME_FORMAT}

Antallet af cifre efter »sekunder« bestemmes i henhold til artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2017/574.

13

Prioritetstidsstempel

Dette felt opdateres, hver gang en ordres prioritet ændres.

{DATE_TIME_FORMAT}

Antallet af cifre efter »sekunder« bestemmes i henhold til artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2017/574.

14

Prioritetsstørrelse

For markedspladser, der anvender størrelse-tidsprioritet, udfyldes dette felt med et positivt tal, der svarer til mængden.

Dette felt opdateres, hver gang ordrens prioritet ændres.

Op til 20 numeriske positive cifre

15

Sekvensnummer

Alle begivenheder i afsnit G identificeres ved positive heltal i stigende rækkefølge.

Sekvensnummeret skal være unikt for hver type af begivenhed, være konsekvent for alle begivenheder, have tidsstempel fra operatøren af markedspladsen og være persistent for den dato, på hvilken begivenheden indtræffer.

{INTEGER-50}

16

Segment-MIC-kode

Identifikation af den markedsplads, hvor ordren blev afgivet.

Hvis markedspladsen bruger segment-MIC-koder, skal segment-MIC-koden anvendes.

Hvis markedspladsen ikke bruger segment-MIC-koder, skal den overordnede markedsidentifikationskode (»operating MIC«) anvendes.

{MIC}

17

Ordrebogskode

Den alfanumeriske kode, som markedspladsen har fastsat for hver ordrebog.

{ALPHANUM-20}

18

Identifikationskode for finansielt instrument

Det finansielle instruments unikke og utvetydige identifikation.

{ISIN}

19

Modtagelsesdato

Dato for modtagelse af den oprindelige ordre.

{DATEFORMAT}

20

Ordreidentifkationskode

En alfanumerisk kode, der tildeles af operatøren af markedspladsen til den enkelte ordre.

{ALPHANUM-50}

21

Ny ordre, ændring af ordre, annullering af ordre, afvisning af ordre, delvis eller fuldstændig udførelse

Ny ordre: Modtagelse af en ny ordre af operatøren af markedspladsen.

»NEWO« — Ny ordre

Udløst: En ordre, der kan udføres eller ikke kan udføres, afhængigt af tilfældet, efter at en forudbestemt betingelse er indtruffet.

»TRIG« — Udløst

Erstattet af medlemmet af eller deltageren på markedspladsen: Når et medlem af eller en deltager eller kunde på markedspladsen på eget initiativ beslutter at ændre en eller flere egenskaber ved den ordre, medlemmet, deltageren eller kunden tidligere har indført i ordrebogen.

»REME« — Erstattet af medlemmet af eller deltageren på markedspladsen

Erstattet gennem markedsaktiviteter (automatisk): Når en eller flere egenskaber ved en ordre ændres af markedspladsoperatørens IT-systemer. Dette omfatter også, når en peg-ordres eller en trailing stop-ordres aktuelle egenskaber ændres for at afspejle, hvor ordren er placeret i ordrebogen.

»REMA« — Erstattet gennem markedsaktiviteter (automatisk)

Erstattet gennem markedsaktiviteter (menneskelig medvirken): Når en eller flere egenskaber ved en ordre ændres af markedspladsoperatørens personale. Dette omfatter også, når et medlem af eller en deltager på markedspladsen har IT-problemer og har akut behov for at få sine ordrer annulleret.

»REMH« — Erstattet gennem markedsaktiviteter (menneskelig medvirken)

Statusændring på markedspladsmedlemmets eller -deltagerens initiativ: Heri indgår aktivering og deaktivering.

»CHME« — Statusændring på markedspladsmedlemmets eller -deltagerens initiativ

Statusændring gennem markedsaktiviteter.

»CHMO« — Statusændring gennem markedsaktiviteter

Annulleret på markedspladsmedlemmets eller -deltagerens initiativ: Når et medlem, en deltager eller en kunde på eget initiativ beslutter at annullere den ordre, vedkommende tidligere har indført.

»CAME« — Annulleret på markedspladsmedlemmets eller -deltagerens initiativ

Annulleret gennem markedsaktiviteter: Dette omfatter også en beskyttelsesmekanisme for investeringsselskaber, der udfører en prisstillelse i henhold til artikel 17 og 48 i direktiv 2014/65/EU.

»CAMO« — Annulleret gennem markedsaktiviteter

Afvist ordre: En modtaget ordre, der afvises af operatøren af markedspladsen.

»REMO«- Afvist ordre

Udløbet ordre: Når ordren fjernes fra ordrebogen ved afslutningen af dens gyldighedsperiode.

»EXPI«- Udløbet ordre

Delvist udført: Når ordren ikke er fuldstændig udført, så der er en resterende mængde, der skal udføres.

»PARF« — Delvist udført

Udført: Når der ikke er en resterende mængde, der skal udføres.

»FILL« — Udført

{ALPHANUM-4} tegn, der ikke allerede anvendes i markedspladsens egen klassificering.

22

Ordretype

Angiver, hvilken ordretype der er afgivet til markedspladsen efter markedspladsens specifikationer.

{ALPHANUM-50}

23

Klassifikation af ordretype

Klassifikation af ordren efter to generiske ordretyper. LIMIT-ordre (limiteret ordre): i de tilfælde, hvor ordren kan udføres,

og

STOP-ordre: i de tilfælde, hvor ordren først kan udføres, når en forudbestemt prisbegivenhed indtræffer.

Bogstaverne »LMTO« for limit eller bogstaverne »STOP« for stop.

24

Limitpris

Den maksimumspris, som en købsordre kan handles til, eller den minimumspris, som en salgsordre kan handles til.

Spreadprisen for en strategiordre. Den kan være negativ eller positiv.

Dette felt udfyldes ikke i tilfælde af ordrer uden limitpris eller ordrer uden pris.

I tilfælde af en konvertibel obligation oplyses den faktiske pris (»clean« eller »dirty«), der blev anvendt for ordren, i dette felt.

{DECIMAL-18/13}, hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi

Hvis prisen er indberettet som en pengeværdi, oplyses den i hovedvalutaenheden.

{DECIMAL-11/10}, hvis prisen udtrykkes som procentsats eller afkast

{DECIMAL-18/17}, hvis prisen udtrykkes som basispoint

25

Yderligere limitpris

En anden limitpris, der kan gælde for ordren. Dette felt udfyldes ikke, hvis det ikke er relevant.

{DECIMAL-18/13}, hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi

Hvis prisen er indberettet som en pengeværdi, oplyses den i hovedvalutaenheden.

{DECIMAL-11/10}, hvis prisen udtrykkes som procentsats eller afkast

{DECIMAL-18/17}, hvis prisen udtrykkes som basispoint

26

Stoppris

Den pris, der skal nås, for at ordren bliver aktiv.

For stopordrer, der udløses af begivenheder, der er uafhængige af prisen på det finansielle instrument, udfyldes dette felt med en stoppris lig med nul.

Dette felt udfyldes ikke, hvis det ikke er relevant.

{DECIMAL-18/13}, hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi

Hvis prisen er indberettet som en pengeværdi, oplyses den i hovedvalutaenheden.

{DECIMAL-11/10}, hvis prisen udtrykkes som procentsats eller afkast

{DECIMAL-18/17}, hvis prisen udtrykkes som basispoint

27

Pegged limitpris

Den maksimumspris, som en pegged ordre om køb kan handles til, eller den minimumspris, som en pegged ordre om salg kan handles til.

Dette felt udfyldes ikke, hvis det ikke er relevant.

{DECIMAL-18/13}, hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi

Hvis prisen er indberettet som en pengeværdi, oplyses den i hovedvalutaenheden.

{DECIMAL-11/10}, hvis prisen udtrykkes som procentsats eller afkast

{DECIMAL-18/17}, hvis prisen udtrykkes som basispoint

28

Transaktionspris

Transaktionens handelspris, eksklusive provision og påløbne renter, hvor det er relevant.

I tilfælde af optionskontrakter er det præmien for derivatkontrakten pr. underliggende aktiv eller indekspoint.

I tilfælde af spread betting er det referenceprisen for det direkte underliggende instrument.

I tilfælde af credit default swaps (CDS) er det kuponen i basispoint.

Hvis prisen er indberettet som en pengeværdi, oplyses den i hovedvalutaenheden.

Hvis pris ikke er relevant, udfyldes feltet med værdien »NOAP«.

{DECIMAL-18/13}, hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi

{DECIMAL-11/10}, hvis prisen udtrykkes som procentsats eller afkast

{DECIMAL-18/17}, hvis prisen udtrykkes som basispoint

»NOAP«

29

Prisvaluta

Den valuta, som handelsprisen for det finansielle instrument, der hører til ordren, udtrykkes i (relevant, hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi).

{CURRENCYCODE_3}

30

Valuta for det andet ben

I tilfælde af swaps i flere valutaer eller cross-currency swaps er det andet bens valuta den valuta, som kontraktens andet ben er denomineret i.

Hvis der er tale om swaptioner, hvor den underliggende swap er i flere valutaer, er det andet bens valuta den valuta, som swappens andet ben er denomineret i.

Dette felt udfyldes kun i tilfælde af rente- og valutaderivatkontrakter.

{CURRENCYCODE_3}

31

Prisnotering

Angivelse af, om prisen udtrykkes som en pengeværdi, en procentsats, afkast eller basispoint.

»MONE« — Pengeværdi

»PERC« — Procentsats

»YIEL« — Afkast

»BAPO« — Basispoint

32

Køb/salg-indikator

Viser, om ordren drejer sig om køb eller salg.

I tilfælde af optioner og swaptioner er køberen den modpart, der har retten til at udnytte optionen, og sælgeren er den modpart, der sælger optionen og modtager en præmie.

I tilfælde af futures og terminskontrakter, der ikke vedrører valutaer, er køberen den modpart, der køber instrumentet, og sælgeren den modpart, der sælger instrumentet.

I tilfælde af swaps vedrørende værdipapirer er køberen den modpart, der overtager risikoen ved prisudsvingene i det underliggende værdipapir og modtager sikkerhedsbeløbet. Sælgeren er den modpart, der betaler sikkerhedsbeløbet.

I tilfælde af swaps vedrørende renter eller inflationsindeks er køberen den modpart, der betaler den faste rente. Sælgeren er den modpart, der modtager den faste rente. I tilfælde af basisswaps (float-to-float-renteswaps) er køberen den modpart, der betaler spread, og sælgeren den modpart, der modtager spread.

I tilfælde af swaps og terminskontrakter vedrørende valutaer og cross-currency swaps er køberen den modpart, der modtager den valuta, der står først efter alfabetisk rækkefølge efter ISO 4217-standarden, og sælgeren er den modpart, der leverer denne valuta.

I tilfælde af swaps vedrørende udbytte er køberen den modpart, der modtager de tilsvarende faktiske udbytteudbetalinger. Sælgeren er den modpart, der betaler udbyttet og modtager den faste rente.

I tilfælde af derivatinstrumenter til overførsel af kreditrisiko, bortset fra optioner og swaptioner, er køberen den modpart, der betaler beskyttelsen. Sælgeren er den modpart, der sælger beskyttelsen.

I tilfælde af derivatkontrakter vedrørende råvarer eller emissionskvoter er køberen den modpart, der modtager den i rapporten specificerede råvare eller emissionskvote, og sælgeren den modpart, der leverer råvaren eller emissionskvoten.

I tilfælde af fremtidige renteaftaler er køberen den modpart, der betaler den faste rente, og sælgeren den modpart, der modtager den faste rente.

Ved en stigning i den notionelle værdi er køberen den samme som erhververen af det finansielle instrument i den oprindelige transaktion, og sælgeren er den samme som afhænderen af det finansielle instrument i den oprindelige transaktion.

Ved et fald i den notionelle værdi er køberen den samme som afhænderen af det finansielle instrument i den oprindelige transaktion, og sælgeren er den samme som erhververen af det finansielle instrument i den oprindelige transaktion.

»BUYI« — køb

»SELL« — salg

33

Ordrestatus

Identificerer ordrer, der er aktive/inaktive/suspenderede, faste/vejledende (tildeles kun prisstillelser)/implicitte/omdirigerede.

Aktiv — ordrer uden prisstillelse, der kan udføres.

Inaktiv — ordrer uden prisstillelse, der ikke kan udføres.

Fast/vejledende — tildeles kun prisstillelser. Vejledende prisstillelser er prisstillelser, der er synlige, men som ikke kan udføres. Dette omfatter på nogle markedspladser også warrants. Faste prisstillelser kan udføres.

Implicit — anvendes om strategi-ordrer, der hidrører fra funktionaliteten »implied in« eller »implied out«.

Dirigeret — anvendes om ordrer, der dirigeres af markedspladsen til andre markedspladser.

»ACTI«- aktiv

eller

»INAC«- inaktiv

eller

»FIRM«- faste prisstillelser

eller

»INDI«- vejledende prisstillelser

eller

»IMPL«- implicitte strategi-ordrer

eller

»ROUT«– dirigerede ordrer.

Hvis flere statusser er relevante, udfyldes dette felt med flere mærker adskilt af komma.

34

Kvantitetsnotering

Angivelse af, om den indberettede mængde udtrykkes som antal af enheder, som en nominel værdi eller som en pengeværdi.

»UNIT« — antal enheder

»NOML« — nominel værdi

»MONE« — pengeværdi

35

Kvantitetsvaluta

Valuta, som mængden udtrykkes i.

Feltet udfyldes kun, hvis mængden udtrykkes som en nominel værdi eller en pengeværdi.

{CURRENCYCODE_3}

36

Oprindelig mængde

Antallet af enheder af det finansielle instrument eller antallet af derivatkontrakter i ordren.

Det finansielle instruments nominelle værdi eller pengeværdi.

Ved spread betting er mængden den pengeværdi, der er indsat pr. pointbevægelse i det underliggende finansielle instrument.

Ved en stigning eller et fald i notionelle derivatkontrakter afspejler tallet den absolutte værdi af ændringen og udtrykkes som et positivt tal.

For credit default swaps er mængden det notionelle beløb, som beskyttelsen erhverves eller afhændes for.

{DECIMAL-18/17}, hvis mængden udtrykkes som antal enheder

{DECIMAL-18/5}, hvis mængden udtrykkes som en pengeværdi eller en nominel værdi

37

Resterende mængde, inklusive skjult mængde

Den samlende mængde, der forbliver i ordrebogen efter en delvis udførelse eller i tilfælde af enhver anden begivenhed, der påvirker ordren.

I tilfælde af en delvist udført ordre er det den samlede resterende mængde efter den delvise udførelse. Ved en ordreindførelse svarer det til den oprindelige mængde.

{DECIMAL-18/17}, hvis mængden udtrykkes som antal enheder

{DECIMAL-18/5}, hvis mængden udtrykkes som en pengeværdi eller en nominel værdi

38

Vist mængde

Den mængde, der er synlig (i modsætning til skjult) i ordrebogen.

{DECIMAL-18/17}, hvis mængden udtrykkes som antal enheder

{DECIMAL-18/5}, hvis mængden udtrykkes som en pengeværdi eller en nominel værdi

39

Handlet mængde

Ved en delvis eller fuldstændig udførelse udfyldes dette felt med den udførte mængde.

{DECIMAL-18/17}, hvis mængden udtrykkes som antal enheder

{DECIMAL-18/5}, hvis mængden udtrykkes som en pengeværdi eller en nominel værdi

40

Mindste acceptable mængde (Minimum Acceptable Quantity — (MAQ)

Den mindste acceptable mængde for udførelsen af en ordre; den kan bestå af flere delvise udførelser og er sædvanligvis kun for ikke-persistente ordretyper.

Dette felt udfyldes ikke, hvis det ikke er relevant.

{DECIMAL-18/17}, hvis mængden udtrykkes som antal enheder

{DECIMAL-18/5}, hvis mængden udtrykkes som en pengeværdi eller en nominel værdi

41

Mindste udførelsesstørrelse (Minimum Executable Size — MES)

Den mindste udførelsesstørrelse for enhver individuel potentiel udførelse.

Dette felt udfyldes ikke, hvis det ikke er relevant.

{DECIMAL-18/17}, hvis mængden udtrykkes som antal enheder

{DECIMAL-18/5}, hvis mængden udtrykkes som en pengeværdi eller en nominel værdi

42

MES — kun første udførelse

Angivelse af, om den mindste udførelsesstørrelse kun er relevant for den første udførelse.

Det er ikke nødvendigt at udfylde dette felt, hvis felt 41 ikke er udfyldt.

»true«

»false«

43

Indikator for kun passiv

Angiver, om ordren afgives til markedspladsen med et kendetegn/mærke, således at ordren ikke omgående skal udføres mod synlige kontraordrer.

»true«

»false«

44

Passiv- eller aggressiv-indikator

Ved delvist og fuldstændig udførte ordrer angiver dette, om ordren allerede var i ordrebogen og tilvejebragte likviditet (passiv), eller om ordren indledte handelen og derved optog likviditet (aggressiv).

Dette felt udfyldes ikke, hvis det ikke er relevant.

»PASV« — passiv

»AGRE« — aggressiv

45

Forebyggelse af selvudførelse

Angiver, om ordren er blevet indført med kriterier for forebyggelse af selvudførelse, således at den ikke udføres med en ordre på den modsatte side af ordrebogen, der er indført af samme medlem eller deltager.

»true«

»false«

46

Identifikation for strategiforbundet ordre

Den alfanumeriske kode, der anvendes til at forbinde alle forbundne ordrer, der indgår som led i en strategi, jf. artikel 7,2.

{ALPHANUM-50}

47

Dirigeringsstrategi

Den relevante dirigeringsstrategi efter markedspladsens specifikationer.

Dette felt udfyldes ikke, hvis det ikke er relevant.

{ALPHANUM-50}

48

Identifikationskode for markedspladstransaktion

Den alfanumeriske kode, der tildeles af markedspladsen til transaktionen i henhold til artikel 12 i denne forordning.

Identifikationskoden for markedspladstransaktionen skal være unik, konsekvent og persistent pr. ISO10383-segment-MIC og pr. handelsdag. Hvis markedspladsen ikke anvender segment-MIC-koder, skal identifikationskoden for markedspladsstransaktionen være unik, konsekvent og persistent pr. markedsidentifikationskode (»operating MIC«) pr. handelsdag.

Elementerne i transaktionsidentifikationskoden må ikke oplyse identiteten af modparterne i den transaktion, som koden registreres for.

{ALPHANUM-52}

49

Handelsfaser

Navnet på hver af de forskellige handelsfaser, i løbet af hvilke en ordre findes i ordrebogen, herunder handelsstop, automatiske afbrydelser af handelen og suspensioner.

{ALPHANUM-50}

50

Vejledende auktionspris

Uncrossingprisen, som auktionen ville afsluttes i på det pågældende tidspunkt med hensyn til det finansielle instrument, der er afgivet en eller flere ordrer for.

{DECIMAL-18/5}, hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi eller en nominel værdi

Hvis prisen er indberettet som en pengeværdi, oplyses den i hovedvalutaenheden.

{DECIMAL-11/10}, hvis prisen udtrykkes som procentsats eller afkast

51

Vejledende auktionsvolumen

Volumen (antal af enheder af det finansielle instrument), der kan udføres til den vejledende auktionspris i felt 50, hvis auktionen blev afsluttet på netop det tidspunkt.

{DECIMAL-18/17}, hvis mængden udtrykkes som antal enheder

{DECIMAL-18/5}, hvis mængden udtrykkes som en pengeværdi eller en nominel værdi