Styrelsens och eventuella styrelsekommittéers sammansättning, funktion och skyldigheter.

Ledningens roll och skyldigheter.

Den högsta ledningens struktur.

Rapporteringsvägar mellan den högsta ledningen och styrelsen.

Förfaranden vid utnämning av styrelseledamöter och den högsta ledningen.

Utformningen av riskhantering, funktionen för regelefterlevnad och interna kontrollfunktioner.

Processer för att säkerställa ansvarighet i förhållande till berörda parter.

Regelbundet övervaka och bedöma om de åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 5.4 är adekvata och effektiva, samt de åtgärder som vidtas om den centrala motparten brister i fullgörandet av sina skyldigheter.

Omsätta de riktlinjer och rutiner för regelefterlevnad som har fastställts av den högsta ledningen och styrelsen.

Ge dem som utför den centrala motpartens tjänster och aktiviteter råd och hjälp att följa kraven enligt denna förordning, förordning (EU) nr 648/2012 och genomförandeförordning (EU) nr 1249/2012, samt i förekommande fall andra regelkrav.

Regelbundet ge styrelsen rapporter om den centrala motpartens och dess anställdas uppfyllande av kraven i denna förordning, förordning (EU) nr 648/2012 och genomförandeförordning (EU) nr 1249/2012.

Fastställa rutiner för att effektivt åtgärda fall av bristande efterlevnad.

Se till att relevanta personer som arbetar med funktionen för regelefterlevnad inte arbetar med utförandet av de tjänster och aktiviteter som de övervakar och att sådana personers eventuella intressekonflikter upptäcks och undanröjs.

Fastställa tydliga mål och strategier för den centrala motparten.

Effektivt övervaka den högsta ledningen.

Fastställa en lämplig ersättningspolitik.

Inrätta och övervaka en riskhanteringsfunktion.

Övervaka funktionen för regelefterlevnad och intern kontroll.

Övervaka utkontraktering.

Övervaka uppfyllandet av kraven i denna förordning, förordning (EU) nr 648/2012, genomförandeförordning (EU) nr 1249/2012 och alla andra regel- och tillsynskrav.

Ansvarigheten inför aktieägare, ägare, medarbetare, clearingmedlemmar, kunder och andra relevanta intressenter.

Se till att den centrala motpartens verksamhet överensstämmer med de mål och den strategi som styrelsen har fastställt.

Utforma och inrätta rutiner för regelefterlevnad och intern kontroll som främjar den centrala motpartens mål.

Regelbundet granska och testa interna kontrollrutiner.

Se till att tillräckliga resurser avsätts för riskhantering och regelefterlevnad.

Vara aktivt involverad i riskkontrollprocessen.

Se till att de risker som den centrala motparten utsätts för till följd av sin clearingverksamhet och anknutna aktiviteter hanteras tillfredsställande.

Åtkomstkontroller för systemet.

Tillräckliga säkerhetskontroller mot intrång och missbruk av uppgifter.

Särskilda anordningar för att bevara dataautenticitet och dataintegritet, inbegripet krypteringsmetoder.

Säkra nätverk och förfaranden för korrekt och snabb dataöverföring utan större störningar.

Verifieringskedjor.

Information om dess organisationsstyrning, inbegripet följande:

Information om dess regler, inbegripet följande:

Information om godtagbara säkerheter och tillämpliga värderingsavdrag.

En förteckning över alla nuvarande clearingmedlemmar, inbegripet villkor för medlemmars inträde, avstängning och utträde.

Att fastställa, genomföra och upprätthålla en revisionsplan för att granska och utvärdera om den centrala motpartens system, interna kontrollmekanismer och organisationsstyrning är adekvata och effektiva.

Att utfärda rekommendationer baserat på resultatet av det arbete som utförs i enlighet med led a.

Att kontrollera att rekommendationerna följs.

Att till styrelsen rapportera internrevisionsfrågor.

Varje viktigt steg i den centrala motpartens hantering kan rekonstrueras.

Det är möjligt att dokumentera, spåra och återställa det ursprungliga innehållet före eventuella korrigeringar eller andra ändringar.

Genom fastställda åtgärder förhindras otillåtna uppgiftsändringar.

Genom fastställda åtgärder tryggas uppgifternas säkerhet och sekretess.

I registerhållningssystemet ingår en funktion för att upptäcka och korrigera fel.

I registerhållningssystemet kan uppgifterna i tid återställas i händelse av systemavbrott.

Pris, ränta eller spread, och kvantitet.

Clearingkapacitet, vilket anger om transaktionen var en köp- eller säljtransaktion ur den centrala motpartens perspektiv.

Identifiering av instrumentet.

Identifiering av clearingmedlem.

Identifiering av den plats där kontraktet ingicks.

Dag och tidpunkt då den centrala motparten trädde in som mellanhand.

Dag och tidpunkt då kontraktet löper ut.

Villkor och förfarande för avveckling

Dag och tidpunkt för avveckling eller köp av transaktionen och i tillämpliga fall även följande uppgifter:

Uppgift om clearingmedlemmen, kunden (om denne är känd för den centrala motparten) och, i förekommande fall, om central motpart med vilken det finns en samverkansöverenskommelse.

Tecken för positionen.

Daglig beräkning av positionens värde med uppgift om de priser till vilka kontrakten värderas, samt övrig relevant information.

Organisationsschema över styrelsen och relevanta kommittéer, clearingenhet, riskhanteringsenhet och alla andra relevanta enheter eller avdelningar.

Namn på direkta eller indirekta aktieägare eller medlemmar, såväl fysiska som juridiska personer, som har kvalificerade innehav samt värdet av dessa innehav.

Dokument som redovisar de riktlinjer, rutiner och förfaranden som krävs enligt kapitel III och artikel 29.

Protokoll från styrelsemöten och, i förekommande fall, från möten i styrelsekommittéer och den högsta ledningens kommittéer.

Protokoll från riskkommitténs möten.

Protokoll från eventuella samrådsgrupper med clearingmedlemmar och kunder.

Interna och externa revisionsapporter, riskhanteringsrapporter, rapporter om regelefterlevnad och konsultrapporter, samt ledningens åtgärder till följd av dessa.

Riktlinjerna för kontinuerlig verksamhet och katastrofplanen som krävs i artikel 17.

Likviditetsplan och dagliga likviditetsrapporter som krävs enligt artikel 32.

Uppgifter om alla tillgångar, skulder och kapitalkonton som krävs enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 648/2012.

Mottagna klagomål, med uppgift om den klagandes namn, adress och kontonummer, den dag klagomålet mottogs, namn på alla personer som förekommer i klagomålet, en beskrivning av klagomålets karaktär, klagomålets uppställning och den dag behandlingen av klagomålet avslutades.

Dokumentation över eventuella avbrott i verksamheten eller funktionsfel, inbegripet en utförlig rapport om tidpunkt, effekter och korrigerande åtgärder.

Uppgifter om resultaten av utfalls- och stresstester.

Skriftlig kommunikation med behöriga myndigheter, Esma och relevanta ECBS-medlemmar.

Juridiska utlåtanden som mottagits i enlighet med kapitel III.

I förekommande fall uppgifter om samverkansöverenskommelser med andra centrala motparter.

Information enligt artikel 10.1 b vii och 10.1 d.

Relevanta handlingar som beskriver utvecklingen av nya affärsinitiativ.

De ska omfatta scenarier med omfattande katastrofer och omställningar mellan det primära driftstället och reservplatser.

De ska involvera clearingmedlemmar, externa leverantörer och relevanta institut inom den finansiella infrastrukturen med vilka inbördes beroenden har konstaterats föreligga i kontinuitetsriktlinjerna.

99,5 procent för OTC-derivat.

99 procent för andra finansiella instrument än OTC-derivat.

Komplexitet och grad av prisosäkerhet för klassen av finansiella instrument som kan begränsa valideringen av beräkningen av initial- och variationssäkerheter.

Riskegenskaperna för klassen av finansiella instrument som kan omfatta volatilitet, duration, likviditet, icke-linjära prisegenskaper, plötsliga obestånd (jump to default) och korrelationsrisk.

I vilken grad andra riskkontroller inte på ett adekvat sätt begränsar kreditexponeringarna.

Den inneboende hävstången i klassen av finansiella instrument, till exempel om klassen av finansiella instrument är mycket volatil, starkt koncentrerad till ett fåtal marknadsaktörer eller kan vara svår att sälja av.

Fem bankdagar för OTC-derivat.

Två bankdagar för andra finansiella instrument än OTC-derivat som hålls på konton som inte uppfyller villkoren i led c.

En bankdag för andra finansiella instrument än OTC-derivat som hålls på bruttoomnibuskonton eller individuella kundkonton, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

Den längsta möjliga period som kan förflyta mellan det senaste uttaget av marginalsäkerheter och den centrala motpartens deklarerade obestånd eller dess aktivering av obeståndsförfarandet.

Den beräknade period som krävs för att utforma och genomföra strategin för att hantera en clearingmedlems obestånd med hänsyn till egenskaperna hos varje klass av finansiella instrument, t.ex. graden av likviditet och positionernas storlek och koncentration, samt de marknader som den centrala motparten kommer att använda för att stänga eller helt säkra en clearingmedlems position.

I relevanta fall, den period som krävs för att täcka motpartsrisken för den centrala motparten.

denna tidsrymd är lämpligare än den som anges i punkt 1, till följd av de relevanta OTC-derivatens särdrag,

denna tidshorisont motsvarar minst två bankdagar, eller en bankdag om villkoren i punkt 1 c är uppfyllda.

En marginalsäkerhetsbuffert på minst 25 procent av de beräknade marginalsäkerheter som de tillåter tömmas tillfälligt under perioder då de beräknade marginalsäkerhetskraven avsevärt ökar.

Tilldela stressobservationer en vikt på minst 25 procent under den historiska period som beräknas i enlighet med artikel 26.

Se till att marginalsäkerhetskraven inte är lägre än vad de skulle vara, om de beräknades utifrån den skattade volatiliteten över en historisk tioårsperiod.

En rad historiska scenarier som skulle ha utsatt den centrala motparten för den största finansiella risken, däribland perioder av extrema marknadsrörelser som har observerats under de senaste 30 åren eller så länge det har funnits tillförlitliga data. Om en central motpart bestämmer att det inte är troligt att en historisk period med stora prisrörelser skulle upprepas, måste den motivera för den behöriga myndigheten varför detta utelämnats i ramen.

En rad potentiella framtidsscenarier, grundade på enhetliga antaganden om marknadsvolatilitet och priskorrelation mellan olika marknader och finansiella instrument, som tar hänsyn till både kvantitativa och kvalitativa bedömningar av potentiella marknadsförhållanden.

att minst en gång om dagen hantera och övervaka sina likviditetsbehov vid flera olika marknadsscenarier,

att hålla tillräckliga likvida finansiella medel för att tillgodose sina likviditetsbehov och skilja mellan olika typer av likvida medel,

att dagligen bedöma och värdera vilka likvida tillgångar som finns tillgängliga för den centrala motparten och för dess likviditetsbehov,

att kartlägga källor till likviditetsrisker,

att bedöma under vilka tidsrymder den centrala motpartens likvida finansiella medel bör vara tillgängliga,

att ta hänsyn till potentiella likviditetsbehov på grund av att clearingmedlemmar kan byta kontantsäkerheter mot andra säkerheter än kontanter,

om det uppstår likviditetsbrist,

att tillföra likvida finansiella medel i händelse av marknadsstress.

Avvecklingsbanker.

Betalningssystem.

Värdepappersavvecklingssystem.

Nostro-ombud.

Förvaringsinstitut.

Likviditetsförsörjare.

Centrala motparter med vilka det finns en samverkansöverenskommelse.

Tjänsteleverantörer.

kontantinsättningar hos en utgivande centralbank,

kontanta medel som hålls hos ett auktoriserat kreditinstitut i enlighet med artikel 47,

bindande kreditlöften eller likvärdiga överenskommelser med clearingmedlemmar som inte är på obestånd,

bindande återköpsavtal,

mycket likvida finansiella instrument som uppfyller kraven i artiklarna 45 och 46 och som den centrala motparten kan bevisa är tillgängliga och kan omsättas i kontanta medel på en och samma dag, enligt förhandsfastställda överenskommelser som är säkra även i ansträngda marknadslägen.

Typen av tillgång och storleken på den kreditrisk som är förknippad med det finansiella instrumentet enligt den centrala motpartens interna bedömning. Centrala motparter ska när de gör en sådan bedömning tillämpa en fastställd och objektiv metod som inte helt baseras på externa utlåtanden och som beaktar risken med att emittenten har sitt säte i ett visst land.

Tillgångens löptid.

Tillgångens historiska och hypotetiska framtida prisvolatilitet i ett ansträngt marknadsläge.

Likviditeten på den underliggande marknaden, däribland skillnaden mellan köp- och säljkurs.

Eventuell valutarisk.

Korrelationsrisk.

enskilda emittenter,

typer av emittenter,

typer av tillgångar,

varje clearingmedlem,

alla clearingmedlemmar.

Finansiella instrument emitterade av emittenter av samma typ när det gäller bransch, verksamhet och geografisk region.

Storleken på den kreditrisk som är förknippad med det finansiella instrumentet eller emittenten, enligt den centrala motpartens interna bedömning. Centrala motparter ska när de gör en sådan bedömning tillämpa en fastställd och objektiv metod som inte helt baseras på externa utlåtanden och som beaktar risken med att emittenten har sitt säte i ett visst land.

De finansiella instrumentens likviditet och prisvolatilitet.

En centralbank som garanterar fullständigt skydd för de finansiella instrumenten och som vid behov ger den centrala motparten snabb tillgång till dem.

Ett auktoriserat kreditinstitut enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG ( 5 ) som garanterar att instrumenten är fullständigt åtskilda och skyddade, som vid behov ger den centrala motparten snabb tillgång till dem och som den centrala motparten kan visa har en låg kreditrisk enligt dess interna bedömning. När de gör en sådan bedömning, ska centrala motparter tillämpa en fastställd och objektiv metod som inte helt baseras på externa utlåtanden och som beaktar risken med att emittenten har sitt säte i ett visst land.

Ett finansinstitut i ett tredjeland som omfattas av och uppfyller tillsynsregler som relevanta behöriga myndigheter anser är minst lika stränga som de i direktiv 2006/48/EG och som har stabila redovisningsrutiner, förvaringsrutiner och interna kontroller och som garanterar att instrumenten är fullständigt åtskilda och skyddade, vid behov ger den centrala motparten snabb tillgång till dem och som den centrala motparten kan visa har en låg kreditrisk enligt dess interna bedömning. När de gör en sådan bedömning, ska centrala motparter tillämpa en fastställd och objektiv metod som inte helt baseras på externa utlåtanden och som beaktar risken med att emittenten har sitt säte i ett visst land.

Insättningen ska vara i någon av följande valutor:

Insättningen ska göras hos någon av följande:

enskilda finansiella instrument,

typer av finansiella instrument,

enskilda emittenter,

typer av emittenter,

motparter med vilka det finns sådana arrangemang som föreskrivs i artikel 44.1 b och c eller artikel 45.2.

Geografisk spridning.

Inbördes beroenden och multipla kopplingar som en enhet kan ha till en central motpart.

Kreditriskens nivå.

Den centrala motpartens exponeringar mot emittenten genom produkter som clearas av den centrala motparten.