This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022O0971
Guideline (EU) 2022/971 of the European Central Bank of 19 May 2022 on the Centralised Securities Database and the production of securities issues statistics and repealing Guideline ECB/2012/21 and Guideline (EU) 2021/834 (ECB/2022/25)
Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2022/971 av den19 maj 2022 om den centrala värdepappersdatabasen och produktionen av statistik om värdepappersemissioner och om upphävande av riktlinje ECB/2012/21 och riktlinje (EU) 2021/834 (ECB/2022/25)
Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2022/971 av den19 maj 2022 om den centrala värdepappersdatabasen och produktionen av statistik om värdepappersemissioner och om upphävande av riktlinje ECB/2012/21 och riktlinje (EU) 2021/834 (ECB/2022/25)
ECB/2022/25
EUT L 166, 22.6.2022, p. 147–194
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
22.6.2022 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 166/147 |
EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2022/971
av den19 maj 2022
om den centrala värdepappersdatabasen och produktionen av statistik om värdepappersemissioner och om upphävande av riktlinje ECB/2012/21 och riktlinje (EU) 2021/834 (ECB/2022/25)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.3 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (1), särskilt artikel 4,
med beaktande av Europeiska centralbankens allmänna råds medverkan, och
av följande skäl:
|
(1) |
Den centrala värdepappersdatabasen (CSDB) utgörs av en samlad IT-infrastruktur som drivs gemensamt av medlemmarna i Europeiska centralbankssystemet (ECBS), inbegripet nationella centralbanker i de medlemsstater som inte har euron som valuta (nedan kallade nationella centralbanker utanför euroområdet) i de fall då dessa nationella centralbanker utanför euroområdet frivilligt deltar i driften av CSDB. CSDB innehåller uppgifter post för post, särskilt uppgifter om värdepapper, emittenter, priser och värderingar. CSDB:s verksamhet omfattar följande huvudsakliga processer: att tillhandahålla ingående uppgifter, behandla dessa ingående uppgifter, utföra kvalitetssäkring (DQM) samt producera och sprida utgående uppgifter bestående av uppgifter data för data och aggregerad information. Till följd av ett antal ändringar i dessa processer behöver det antas en ny riktlinje för att säkerställa att det finns klara och tydliga arrangemang för hur CSDB ska styras. Av rättssäkerhetsskäl bör Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2012/21 (2) och Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2021/834 (ECB/2021/15) (3), som hittills har styrt regelverket för kvalitetssäkring av CSDB och rapportering av statistik över värdepappersemissioner, upphävas. |
|
(2) |
För att förbättra analyserna av penningpolitiken och den finansiella stabiliteten inom euroområdet och unionen, bidra till produktion av sekundär statistik, fullgöra euroområdets rapporteringsskyldigheter om statistik över emissioner av skuldebrev i samband med G20-initiativet för bättre statistik samt bedöma eurons roll på internationella finansiella marknader produceras månadsstatistiken över värdepappersemissioner omfattande stock- och flödesaggregat från CSDB-uppgifter post för post (nedan kallad aggregerad CSEC-statistik). Aggregerad CSEC-statistik bör därför sammanställas i CSDB, och nationella centralbanker i de medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade de nationella centralbankerna) och Europeiska centralbanken (ECB) bör ansvara för verifieringen av aggregerad CSEC-statistik samt för DQM av underliggande CSDB-uppgifter post för post. |
|
(3) |
Att tillhandahålla ingående uppgifter till CSDB inbegriper att samla in uppgifter från olika källor och överföra dem till ECB via CSDB. ECB behöver samla in dessa uppgifter för att utföra ECBS uppgifter, särskilt vad gäller penningpolitik och det finansiella systemets stabilitet. Dessa källor inbegriper de nationella centralbankerna i och utanför euroområdet, ECB:s interna källor, vissa kommersiella dataleverantörer, administrativa källor och offentligt tillgängligt material. |
|
(4) |
För att länka uppgifter om enskilda värdepapper som samlas in från olika källor och undvika dubbla poster bör alla värdepapper som överförs till CSDB entydigt identifieras genom en ISIN-kod (International Securities Identification Number). För att säkerställa en korrekt gruppering och tillförlitlig länkning av de ingående uppgifter som lämnas av de nationella centralbankerna till övrig ECBS-statistik bör de nationella centralbankerna, som en del av sina ingående uppgifter om referensdata om emittenter, tillhandahålla minst ett länkande enhets-ID som ingår i RIAD (Register of Institutions and Affiliates Database). Vidare bör en LEI-kod, om en sådan finns tillgänglig, tillhandahållas för att underlätta en korrekt gruppering av emittentreferensdata från olika källor samt en tillförlitlig länkning till övrig ECBS-statistik. |
|
(5) |
Den samlade kvaliteten på CSDB-uppgifter post för post kan bara bedömas på utgående nivå, inte genom att granska individuella uppsättningar av ingående uppgifter. För att säkerställa att de utgående uppgifterna är fullständiga, korrekta och konsistenta är det nödvändigt att skapa regler för kvalitetssäkringen (DQM) som tillämpas på produktionsdata som är en delmängd av de utgående uppgifter som kan användas för statistikproduktion eller andra ändamål. |
|
(6) |
Regler för kvalitetssäkring i CSDB bör tillämpas på produktionsdata oavsett var uppgifterna erhållits från. Dessa regler bör fastställa de nationella centralbankernas och ECB:s ansvar för kvaliteten på CSDB:s utgående uppgifter. För att säkerställa att produktionsdata och aggregerad CSEC-statistik håller hög kvalitet samt göra det möjligt för ECB att inom överenskomna tidsramar tillhandahålla ögonblicksbilder av produktionsdata och aggregerad CSEC-statistik bör nationella centralbanker och ECB verifiera produktionsdata och aggregerad CSEC-statistik till ett visst datum. |
|
(7) |
För att säkerställa hög kvalitet på CSDB-uppgifter post för post och på historisk aggregerad CSEC-statistik samt för att stödja samordningen mellan de nationella centralbankernas nationella databaser om enskilda värdepapper och CSDB bör nationella centralbanker som har förbättrat sina ingående uppgifter tillhandahålla filer med reviderade ingående uppgifter till CSDB eller använda CSDB-systemet för att korrigera uppgifterna. |
|
(8) |
Eftersom CSDB drivs gemensamt av alla ECBS-medlemmar bör de alla sträva efter att tillämpa samma DQM-standarder. Om en nationell centralbank önskar utföra DQM som påverkar CSDB-uppgifter avseende hemmahörande i andra länder, bör den samordna detta med de nationella centralbankerna i och utanför euroområdet samt med ECB, om relevant, för att tydligt fastställa gränserna för denna DQM. Nationella centralbanker utanför euroområdet är också bäst lämpade att utföra kvalitetssäkringen av sådana uppgifter som avser emittenter hemmahörande i respektive medlemsstat. Även om de riktlinjer som ECB utfärdar inte får medföra några skyldigheter för nationella centralbanker utanför euroområdet, är ändå artikel 5 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken tillämplig på nationella centralbanker såväl i som utanför euroområdet. De nationella centralbankerna utanför euroområdet är därför skyldiga att utforma och genomföra alla de åtgärder som de anser lämpliga för att utföra kvalitetssäkring av CSDB:s utgående uppgifter och den aggregerade CSEC-statistiken i enlighet med denna riktlinje. För att ge ECB en fullständig överblick över de statistiska uppgifter som samlas in, och möjliggöra relevanta analyser av dessa, bör de nationella centralbankerna i medlemsstater utanför euroområdet som inför euron ha en skyldighet att ge ECB tillgång till statistiska uppgifter som omfattar en specificerad period innan de inför euron. |
|
(9) |
För att förbättra kvaliteten på utgående uppgifter bör man hantera källdata (DSM) för att identifiera och korrigera repetitiva och strukturella fel i de ingående uppgifterna. Källdatahanteringen (DSM) bör utföras av ECB vad gäller ingående uppgifter som lämnats av kommersiella datakällor samt av nationella centralbanker i fråga om egna ingående uppgifter. |
|
(10) |
Det behövs gemensamma regler för de nationella centralbankernas offentliggörande av aggregerad statistik med hjälp av CSDB-uppgifter, så att man säkerställer att de relaterade centrala aggregaten offentliggörs i god ordning. |
|
(11) |
Det är nödvändigt att fastställa ett förfarande så att tekniska ändringar av bilagorna till denna riktlinje kan göras på ett effektivt sätt. Sådana ändringar får dock varken ändra den underliggande begreppsramen eller öka rapporterings- och kvalitetssäkringsbördan. |
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Definitioner
I denna riktlinje gäller följande definitioner:
|
1. |
central värdepappersdatabas (CSDB): den centrala värdepappersdatabas som har upprättats av Europeiska centralbankssystemet (ECBS). |
|
2. |
ingående uppgifter: uppgifter som CSDB erhåller från en eller flera av följande datakällor: a) både nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta och nationella centralbanker i medlemsstater som inte har euron som valuta, b) Europeiska centralbankens interna källor, c) kommersiella dataleverantörer, d) administrativa källor och e) offentligt tillgängligt material. |
|
3. |
tillhandahållandeperiod för ingående uppgifter: en period arbetsdagar under varje kalendermånad då Europeiska centralbanken har fastställt att nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta får tillhandahålla ingående uppgifter till CSDB. |
|
4. |
utgående uppgifter: uppgifter post för post som automatiskt härleds i CSDB genom att ingående uppgifter sammanställs till kompletta databasposter av hög kvalitet. |
|
5. |
produktionsdata: den delmängd av utgående uppgifter post för post och kännetecken som anges i bilaga III till denna riktlinje och som kan användas som utgångspunkt för statistikproduktion eller andra ändamål. |
|
6. |
aggregerad CSEC-statistik: aggregerad statistik över värdepappersemissioner omfattande stock- och flödesaggregat av värdepappersemissioner som produceras från CSDB:s utgående uppgifter post för post enligt vad som framgår av bilaga IV till denna riktlinje. |
|
7. |
kvalitetssäkring eller DQM: verksamheten som består i att säkerställa, verifiera och underhålla kvaliteten på produktionsdata och aggregerad CSEC-statistik genom användning och tillämpning av DQM-mål, DQM-indikatorer, DQM-trösklar och särskilda DQM-arbetsflöden. |
|
8. |
hantering av källdata eller DSM: verksamhet som består i att identifiera och korrigera repetitiva och/eller strukturella fel i de ingående uppgifterna och lösa felen direkt med uppgiftsleverantören. |
|
9. |
initial DQM: DQM av produktionsdata post för post och aggregerad CSEC-statistik som omfattar preliminära månadsuppgifter för den senaste referensmånaden och utförs på månadsbasis. |
|
10. |
regelbunden DQM: DQM av produktionsdata post för post och aggregerad CSEC-statistik som omfattar preliminära månadsuppgifter för den senaste referensmånaden och utförs på månadsbasis, med beaktande av icke-CSDB-kontrolluppgifter som tillhandahålls av olika datakällor för att säkerställa att CSDB:s utgående uppgifter motsvarar kvalitetskraven för CSDB:s produktionsdata. |
|
11. |
DQM-mål: mål för att bedöma kvaliteten på produktionsdata, enligt vad som framgår av bilaga II till denna riktlinje. |
|
12. |
DQM-indikator: en statistisk indikator som mäter i vilken utsträckning ett visst DQM-mål har uppnåtts, enligt vad som framgår av bilaga II till denna riktlinje. |
|
13. |
DQM-tröskel: miniminivån på det verifieringsarbete som ska utföras för att uppfylla DQM-reglerna för ett DQM-mål. |
|
14. |
DQM-undantag: ett eventuellt problem med uppgifternas kvalitet som identifieras via en angiven regel och för vilket uppgifterna behöver bekräftas eller korrigeras för att nå respektive DQM-tröskel. |
|
15. |
DQM-arbetsflöde : teknisk process för att korrigera ingående uppgifter för att uppfylla en DQM-tröskel. |
|
16. |
preliminära månadsuppgifter: en daglig uppdatering av utgående uppgifter och DQM-indikatorer som ger preliminära utgående uppgifter avseende det kommande månadsslutet. |
|
17. |
initial aggregerad CSEC-statistik: aggregerad CSEC-statistik som omfattar den senaste referensmånaden. |
|
18. |
regelbunden aggregerad CSEC-statistik: aggregerad CSEC-statistik som omfattar referensmånaderna före den månad som omfattas av initial aggregerad CSEC-statistik. |
|
19. |
CSEC-prioritetsserie: aggregerad CSEC-statistik på lägsta nivå som omfattas av kvalitetssäkringskrav, i enlighet med vad som anges i bilaga II och bilaga IV till denna riktlinje. |
|
20. |
referensmånad: kalendermånad som relevant data eller statistik avser. |
|
21. |
arbetsdag: varje hel dag som inte är ECB-helgdag enligt vad som offentliggörs på ECB:s webbplats. |
|
22. |
verifiering: ett förfarande för att kontrollera CSDB-produktionsdata och aggregerad CSEC-statistik och vid behov korrigera CSDB:s ingående uppgifter, med tillämpning av DQM-arbetsflödet. |
|
23. |
hemmahörande (hemvist): samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 (4). |
|
24. |
ISIN-kod (International Securities Identification Number): samma betydelse som framgår av Internationella standardiseringsorganisationens (ISO) definition i ISO 6166. |
|
25. |
länkande enhets-ID: ett enhets-ID som ingår både i CSDB och i datauppsättningen för ECBS Register of Institutions and Affiliates Data (RIAD) och som är antingen en RIAD-kod, ett annat nationellt enhets-ID som används av den relevanta nationella centralbanken i en medlemsstat som har euron som valuta eller den nationella centralbanken i en medlemsstat som inte har euron som valuta, en LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer) som har definierats enligt ISO 17442 eller ett annat enhets-ID som är allmänt accepterat av ECB och den relevanta nationella centralbanken. |
Artikel 2
Syfte och tillämpningsområde
Genom denna riktlinje inrättas regler för produktion av värdepappersuppgifter och statistik över värdepappersemissioner i CSDB. Syftet med dessa regler är att säkerställa fullständighet, korrekthet och konsistens vad gäller CSDB:s utgående uppgifter och den aggregerade CSEC-statistiken genom att konsekvent tillämpa regler för tillhandahållande av ingående uppgifter samt DQM och DSM för sådana uppgifter.
Artikel 3
ECB:s och de nationella centralbankernas ansvarsområde
1. ECB ska med stöd av de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta fastställa CSDB:s operativa processer, sammanställa aggregerad CSEC-statistik och producera utgående uppgifter, inklusive produktionsdata.
2. I enlighet med denna riktlinje ska de nationella centralbankerna
|
a) |
till CSDB tillhandahålla ingående uppgifter om värdepapper som har emitterats av hemmahörande i respektive medlemsstat, om sådana uppgifter finns lättillgängliga, |
|
b) |
utföra kvalitetssäkring av uppgifter avseende emittenter hemmahörande i respektive medlemsstat, |
|
c) |
verifiera den aggregerade CSEC-statistiken avseende emittenter i respektive medlemsstat. |
3. ECB ska
|
a) |
utföra kvalitetssäkring avseende emittenter med hemvist utanför euroområdet, om inte en nationell centralbank utanför euroområdet åtagit sig att utföra kvalitetssäkring avseende uppgifter som rör emittenter hemmahörande i den medlemsstaten, |
|
b) |
verifiera aggregerad CSEC-statistik avseende emittenter med hemvist utanför euroområdet, om inte en nationell centralbank utanför euroområdet åtagit sig att verifiera aggregerad CSEC-statistik som rör emittenter hemmahörande i den medlemsstaten. |
Artikel 4
Nationella centralbankers tillhandahållande av ingående uppgifter
1. Om de nationella centralbankerna har lättillgängliga uppgifter post för post om värdepapper som har emitterats av hemmahörande i respektive medlemsstat, ska de regelbundet tillhandahålla dessa uppgifter till CSDB.
2. Om de nationella centralbankerna har lättillgängliga uppgifter post för post om värdepapper som har emitterats av hemmahörande i andra länder, får de regelbundet tillhandahålla dessa uppgifter till CSDB i överenskommelse med
|
a) |
den nationella centralbank som ansvarar för kvalitetssäkringen av uppgifter avseende relevant emittent i enlighet med artikel 3 i denna riktlinje och |
|
b) |
ECB för uppgifter avseende emittenter med hemvist utanför euroområdet, om inte en nationell centralbank utanför euroområdet åtagit sig att utföra kvalitetssäkring avseende uppgifter som rör emittenter hemmahörande i den medlemsstaten. |
3. När de nationella centralbankerna tillhandahåller filer med ingående uppgifter till CSDB ska de som minimum tillhandahålla information för de attribut som omfattas av tabell 1 i bilaga I till denna riktlinje.
4. Individuella värdepapper ska vara identifierade med ISIN-kod när ingående uppgifter om värdepapper överförs till CSDB.
5. En nationell centralbank som har förbättrat ingående uppgifter ska tillhandahålla reviderade filer med ingående uppgifter till CSDB eller använda CSDB-systemet för att korrigera fel och brister i sina ingående uppgifter som inte korrigerats inom ramen för den uppgiftsverifiering som avses i artikel 5.
6. De nationella centralbankerna ska varje år ange vilka datum för ingående uppgifter som de kommer att använda för att tillhandahålla filer med ingående uppgifter till CSDB i enlighet med de tillhandahållandeperioder för ingående uppgifter som har fastställts av ECB.
7. I enlighet med artikel 26 i Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2018/16 (5) ska de nationella centralbankerna säkerställa att hemmahörande värdepappersemittenter registreras i ECBS RIAD-dataset. De nationella centralbanker som tillhandahåller filer med ingående uppgifter till CSDB ska i dessa filer inkludera minst ett länkande enhets-ID som ingår i RIAD.
Artikel 5
Kvalitetssäkring (DQM)
1. ECB och de nationella centralbankerna ska genomföra initial DQM och regelbunden DQM. I detta arbete ska de verifiera produktionsdatan post för post och den aggregerade CSEC-statistiken, oavsett källan för denna data eller statistik.
2. DQM ska tillämpas på DQM-mål 1, 2, 3a och 3b och motsvarande DQM-indikatorer, enligt vad som framgår av bilaga II till denna riktlinje. Dessa indikatorer ska baseras på uppgifter vid månadens utgång som dagligen uppdateras av ECB i enlighet med tillämpliga servicenivåkrav för ECBS.
3. För de attribut som omfattas av bilaga II ska ECB och de nationella centralbankerna tillämpa DQM-trösklar på en nivå som säkerställer kvaliteten på produktionsdata för att stödja användningen av dessa attribut enligt vad som framgår av bilaga III till denna riktlinje.
4. ECB och de nationella centralbankerna ska verifiera produktionsdata, med beaktande av DQM-indikatorerna, i den utsträckning som alla DQM-undantag för DQM-mål 1, 3a och 3b har verifierats för att nå DQM-trösklarna.
5. ECB och de nationella centralbankerna ska verifiera initial och regelbunden aggregerad CSEC-statistik i den utsträckning som alla DQM-undantag för DQM-mål 2 har verifierats för att nå DQM-trösklarna.
6. De nationella centralbankerna ska korrigera ingående uppgifter i enlighet med den avtalade DQM-processen genom att använda CSDB-systemet eller genom att ta fram filer med produktionsdata åt ECB, beroende på vad som är lämpligt.
Artikel 6
Initial DQM
1. Initial DQM ska tillämpas på de preliminära månadsuppgifterna för den aktuella produktionsomgångens referensmånad.
2. ECB och de nationella centralbankerna ska verifiera DQM-undantag för att säkerställa att produktionsdatan och den initiala aggregerade CSEC-statistiken speglar den senaste utvecklingen.
3. När ECB och de nationella centralbankerna utför initial DQM ska de enbart utgå från information som finns lättillgänglig.
Artikel 7
Regelbunden DQM
1. Regelbunden DQM ska tillämpas på uppgifter för referensmånaderna före den månad som omfattas av initial DQM.
2. När ECB och de nationella centralbankerna utför regelbunden DQM ske de beakta all nu tillgänglig information.
Artikel 8
Tidsram för initial och regelbunden DQM
1. I enlighet med produktionstidsplanen i tabell 2 i bilaga II till denna riktlinje ska ECB och de nationella centralbankerna verifiera
|
a) |
preliminära månadsuppgifter för produktionsdata som omfattas av initial DQM, |
|
b) |
produktionsdata som omfattas av regelbunden DQM, |
|
c) |
initial aggregerad CSEC-statistik, |
|
d) |
regelbunden aggregerad CSEC-statistik. |
2. Om ECB och de nationella centralbankerna under verifieringsprocessen identifierar problem med uppgifternas kvalitet, ska de korrigera dessa problem i enlighet med samma tidsplan.
Artikel 9
Hantering av källdata
1. Nationella centralbanker som upptäcker fel i samband med hanteringen av källdata avseende kommersiella datakällor ska rapportera dem till ECB och ange deras betydelse, både vad gäller omfattning, sett till de berörda värdepapperens utestående belopp eller marknadskapitalisering, och de specifika produktionsdata som berörs.
2. ECB ska rapportera högprioriterade fel i samband med hanteringen av källdata avseende kommersiella datakällor till respektive dataleverantörer inom en månad från den tidpunkt då felet rapporterats till ECB. ECB ska i möjligaste mån göra sitt yttersta för att åtgärda högprioriterade fel i samband med hanteringen av källdata i samarbete med relevanta dataleverantörer.
3. ECB ska rapportera fel i samband med hanteringen av källdata avseende de ingående uppgifter som har lämnats av de nationella centralbankerna och ange deras betydelse, både vad gäller omfattning, sett till de berörda värdepapperens utestående belopp eller marknadskapitalisering, och de specifika produktionsdata som berörs. ECB ska inom ramen för sin förmåga göra sitt yttersta för att åtgärda högprioriterade fel i sina ingående uppgifter i samband med hanteringen av källdata i samarbete med relevanta dataleverantörer.
Artikel 10
Sammanställning av aggregerad CSEC-statistik
1. ECB ska genomföra arrangemang för att säkerställa att den gemensamma sammanställningsprocessen för den aggregerade CSEC-statistiken följer de sammanställningsregler och den metod som anges i bilaga IV till denna riktlinje.
2. ECB ska dagligen sammanställa den månadsvis aggregerade CSEC-statistiken i CSDB, enligt vad som framgår av bilaga IV till denna riktlinje, i enlighet med tillämpliga servicenivåkrav för ECBS. Aggregerad CSEC-statistik ska sammanställas från och med referensmånaden december 2020.
Artikel 11
Tillhandahållande av utgående uppgifter
1. ECB ska ge de nationella centralbankerna tillgång till följande:
|
a) |
En ögonblicksbild av månadsvisa produktionsdata, enligt vad som framgår av bilaga III till denna riktlinje, på månadsbasis. |
|
b) |
En ögonblicksbild av de uppgifter post för post som ligger till grund för den aggregerade CSEC-statistiken samt den aggregerade CSEC-statistiken för föregående referensmånad, på månadsbasis. |
|
c) |
För föregående referensdag och efter bästa förmåga: en ögonblicksbild av dagliga produktionsdata, enligt vad som framgår av bilaga III till denna riktlinje, på daglig basis, omfattande de mest relevanta värdepapper som ECBS statistikkommitté har enats om. |
2. ECB ska även ge de nationella centralbankerna tillgång till eventuella revideringar av följande:
|
a) |
Ögonblicksbilden av produktionsdata enligt vad som framgår av bilaga III till denna riktlinje. |
|
b) |
Ögonblicksbilden av de uppgifter post för post som ligger till grund för den aggregerade CSEC-statistiken samt den aggregerade CSEC-statistiken för åtminstone de 12 senaste referensmånaderna. |
|
c) |
Ögonblicksbilden av de uppgifter post för post som ligger till grund för den aggregerade CSEC-statistiken samt den aggregerade CSEC-statistiken för åtminstone de 36 senaste referensmånaderna, ej medräknat perioder före december 2020, på årsbasis. |
3. De uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 ska uteslutande användas för statistiska ändamål, inklusive produktion och sammanställning av statistik. Om uppgifterna används för icke-statistiska ändamål ska detta ske i enlighet med de regler och förfaranden som ECB-rådet har godkänt för spridning av insynsskyddade statistiska uppgifter.
4. De uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 ska göras tillgängliga antingen via överföring eller genom andra metoder som är allmänt accepterade av ECB och de nationella centralbankerna.
Artikel 12
Offentliggörande
1. De nationella centralbankerna får inte offentliggöra nationella aggregat eller aggregat för euroområdet av statistik över värdepappersemissioner som har sammanställts med hjälp av CSDB-uppgifter innan ECB har offentliggjort motsvarande aggregerade CSEC-statistik. Nationella centralbanker får dock offentliggöra nationella aggregat av statistik över värdepappersstatistik som har sammanställts utan CSDB-uppgifter, i enlighet med nationella tidsplaner för offentliggörande.
2. Vid offentliggörande av aggregat för euroområdet av statistik över värdepappersemissioner ska de nationella centralbankerna korrekt återge de aggregat som har offentliggjorts av ECB.
Artikel 13
Verifiering av historiska uppgifter om euron införs
Om en medlemsstat som inte har euron som valuta inför euron efter det att denna riktlinje har trätt i kraft, ska den nationella centralbanken i den medlemsstaten göra sitt yttersta för att verifiera den aggregerade CSEC-statistiken för den medlemsstaten åtminstone från och med referensmånaden december 2020 eller för de tre år som föregick dagen för eurons införande, beroende på vilken tidpunkt som infaller senast.
Artikel 14
Förenklat ändringsförfarande
Med beaktande av de synpunkter som ECBS statistikkommitté framför har ECB:s direktion rätt att göra sådana nödvändiga tekniska ändringar i bilagorna till denna riktlinje som varken ändrar riktlinjens underliggande begreppsram, inklusive ansvarsfördelningen mellan ECB och de nationella centralbankerna, eller som påtagligt påverkar rapporteringsbördan för de nationella centralbankerna. ECB:s direktion ska utan onödigt dröjsmål informera ECB-rådet om eventuella ändringar i bilagorna till denna riktlinje.
Artikel 15
Upphävande
1. Riktlinje ECB/2012/21 och riktlinje (EU) 2021/834 (ECB/2021/15) ska upphöra att gälla.
2. Hänvisningar till de upphävda riktlinjerna ska anses som hänvisningar till den här riktlinjen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga V.
Artikel 16
Verkan och genomförande
1. Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.
2. De nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta och ECB ska följa denna riktlinje från och med den 1 juni 2022.
Artikel 17
Adressater
Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.
Utfärdad i Frankfurt am Main den 19 maj 2022.
På ECB-rådets vägnar
Christine LAGARDE
ECB:s ordförande
(1) EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.
(2) Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2012/21 av den 26 september 2012 om regler för kvalitetssäkringen av uppgifter i den centraliserade värdepappersdatabasen (EUT L 307, 7.11.2012, s. 89).
(3) Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2021/834 av den 26 mars 2021 om statistiska uppgifter som ska rapporteras om värdepappersemissioner (ECB/2021/15) (EUT L 208, 11.6.2021, s. 311).
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).
(5) Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2018/876 av den 1 juni 2018 om RIAD-data (ECB/2018/16) (EUT L 154, 18.6.2018, s. 3).
BILAGA I
DATAATTRIBUT FÖR INGÅENDE UPPGIFTER FÖR DEN CENTRALA VÄRDEPAPPERSDATABASEN (CSDB)
Om nationella centralbanker i de medlemsstater som har euron som valuta tillhandahåller ingående uppgifter till CSDB via ingående filer om skulder, eget kapital eller priser, måste de som minimum tillhandahålla ingående information för följande attribut:
Tabell 1
|
Attributnamn för ingående data |
Beskrivning |
Ingående filer |
||
|
Skulder |
Eget kapital |
Priser |
||
|
International Security Identification Number (ISIN) code |
ISIN-koden för värdepapperet |
√ |
√ |
√ |
|
Is active flag |
Teknisk markering som krävs för behandling av ingående poster |
√ |
√ |
√ |
|
European System of Accounts (ESA 2010) (1) instrument classification |
Värdepapperets klassificering enligt ENS 2010. |
√ |
√ |
|
|
Primary asset classification 2 |
Instrumentets primära klassificering, som anger t.ex. om instrumentet är ett skuld-, egetkapital- eller fondinstrument med vissa ytterligare upplysningar |
√ |
√ |
|
|
Nominal currency |
Instrumentets nominella valuta (ISO 4217) |
√ |
√ |
|
|
Issue price quote convention |
Prisangivelsen för ett instrument, dvs. procent av nominellt belopp eller valuta per aktie/andel |
√ |
|
|
|
Security status |
Instrumentstatus, som anger om det är aktivt eller ej med vissa ytterligare upplysningar |
√ |
√ |
|
|
Security status date |
Datum som motsvarar en händelse när värdepappersstatusen har ändrats |
√ |
√ |
|
|
Issuer source code |
Emittentkod för en källa till ingående uppgifter till CSDB. För ingående uppgifter som tillhandahålls av nationella centralbanker är detta det länkande enhets-ID:t mellan CSDB och RIAD (Register of Institutions and Affiliates Database) |
√ |
√ |
|
|
Issuer source code type |
Typ av emittentkällkod |
√ |
√ |
|
|
Issuer domicile country |
Land där värdepapperets emittent har sitt säte (hemvist) (ISO 3166) |
√ |
√ |
|
|
Issuer name |
Emittentens fullständiga namn |
√ |
√ |
|
|
ESA 2010 issuer sector |
Emittentens institutionella sektor enligt ENS 2010 |
√ |
√ |
|
|
Price date |
Datum för prisinformation |
|
|
√ |
|
Close price |
Värdepapperets pris vid stängning, värde |
|
|
√ |
|
Price quotation type |
Typ av noterat pris, dvs. procent av nominellt belopp eller valuta per aktie/andel |
|
|
√ |
|
Price reference market |
Marknad där priset har noterats (ISO 10383) |
|
|
√ |
|
Price currency |
Valuta i vilken priset har noterats (endast relevant när noteringstyp anges i valuta) |
|
|
√ |
|
Issuer LEI code |
Emittentens LEI-kod (ISO 17442), om emittenten har en LEI-kod (*1) |
√ |
√ |
|
Nationella centralbanker som tillhandahåller ingående uppgifter till CSDB måste göra sitt yttersta för att tillhandahålla ingående information för följande attribut:
Tabell 2
|
Attributnamn för ingående data |
Beskrivning |
Ingående filer |
||
|
Skulder |
Eget kapital |
Priser |
||
|
Amount outstanding |
Utestående belopp (påtryckt värde) |
√ |
|
|
|
Number outstanding |
Totalt antal enskilda aktier eller aktier/andelar i fonder som i nuläget är utestående |
|
√ |
|
|
Issue price |
Emissionspris för individuella värdepapper som betalas av investerare |
√ |
√ |
|
|
Redemption price |
Slutligt inlösenpris för individuella värdepapper |
√ |
|
|
|
Issue date |
Den dag då emittenten levererade värdepapperen till garanten mot betalning Detta är dagen då värdepapperen för första gången kunde levereras till investerarna. |
√ |
√ |
|
|
Maturity date |
Ursprunglig förfallodag, dvs. datum för det slutliga kontraktsenliga kapitalbeloppet enligt prospektet |
√ |
|
|
|
Tranche amount |
Tranchbelopp (i nominell valuta) |
√ |
|
|
|
Tranche date |
Emissionsdatum för en ny tranch av ett befintligt värdepapper |
√ |
|
|
|
Tranche price |
Pris till vilket en ny tranch av ett befintligt värdepapper erbjöds till marknaden |
√ |
|
|
|
Partial redemption amount |
Belopp för delvis inlösen (i nominell valuta) |
√ |
|
|
|
Partial redemption date |
Datum för delvis inlösen av ett befintligt värdepapper |
√ |
|
|
|
Partial redemption price |
Pris för delvis inlösen av ett befintligt värdepapper |
√ |
|
|
|
Capital increase amount |
Kapitalökningens belopp (i antal enskilda aktier) |
|
√ |
|
|
Capital increase date |
Datum då kapitalökningen ägde rum |
|
√ |
|
|
Capital increase price |
Pris till vilken nya aktier erbjöds till marknaden |
|
√ |
|
|
Capital decrease amount |
Kapitalminskningens belopp (i antal enskilda aktier) |
|
√ |
|
|
Capital decrease date |
Datum då kapitalminskningen ägde rum |
|
√ |
|
|
Capital decrease price |
Pris till vilket befintliga aktier återköptes och därefter annullerades |
|
√ |
|
|
Asset securitisation type |
Typ av tillgångar som används som säkerhet |
√ |
|
|
|
Instrument seniority type |
Klassificering av huruvida instrumentet garanteras, vilken rangordning det har och huruvida det är säkrat |
√ |
|
|
|
Coupon-related attributes |
Information om kupongbetalningar, inklusive kupongtyp, kupongfrekvens, kupongfrekvens, kupongnivåer och tidpunkt då räntan började löpa |
√ |
|
|
|
Split factor |
Splittfaktor för aktiesplittar (och omvända splittar) av aktier, definierade som (antal aktier före splitten) / (antal aktier efter splitten) |
|
√ |
|
|
Stock split date |
Datum då stocksplitten ägde rum |
|
√ |
|
|
Dividend amount |
Belopp för den senaste utbetalningen av avkastning (i valutaenheter) |
|
√ |
|
|
Dividend amount type |
Typ av utbetalning av avkastning (t.ex. kontant eller in natura) |
|
√ |
|
|
Dividend currency |
Valuta i vilken den senaste avkastningen betalades (ISO 4217) |
|
√ |
|
|
Dividend settlement date |
Datum för den senaste utbetalningen av avkastning |
|
√ |
|
|
Dividend frequency |
Frekvens för utbetalningar av avkastning |
|
√ |
|
|
Income amount |
Inkomst som tilldelas fondsparare, inklusive avkastning och balanserade vinstmedel (ENS 2010-begrepp) – enbart relevant för aktier/andelar i fonder |
|
√ |
|
|
Income currency |
Valuta för inkomst som tilldelas fondsparare (ISO 4217) – enbart relevant för aktier/andelar i fonder |
|
√ |
|
|
Income date |
Datum som inkomstbeloppet avser, dvs. månads- eller kvartalsslut – enbart relevant för aktier/andelar i fonder |
|
√ |
|
|
Fund asset structure |
Typ av underliggande fondtillgångar (majoriteten) |
|
√ |
|
|
Fund geographical structure |
Geografisk fördelning av underliggande fondtillgångar (majoriteten) |
|
√ |
|
|
Fund type |
Typ av fond, dvs. klassificering som öppen eller sluten fond, samt typ av utdelningspolicy (utdelande eller icke-utdelande fond) |
|
√ |
|
|
Instrument supplementary information |
Information om värdepapperet är t.ex. en ”strip”, ett depåbevis, en warrant eller om det är relevant för statistik över värdepappersemissioner som produceras från CSDB-uppgifter post för post (nedan kallad aggregerad CSEC-statistik) |
√ |
√ |
|
(1) Som inrättades genom förordning (EU) nr 549/2013.
(*1) Anmärkningar: * LEI-koden måste rapporteras om denna information är tillgänglig för den nationella centralbanken.
BILAGA II
MÅL FÖR KVALITETSSÄKRING (DQM), GENOMFÖRANDE AV UNDANTAG, ATTRIBUT, BAS FÖR DQM-TRÖSKEL OCH TIDSPLAN
Reglerna för kvalitetssäkring i den centrala värdepappersdatabasen (CSDB) bör i första hand baseras på DQM-mål som utgör referensvärden för att bedöma kvaliteten på produktionsdatan, och i andra hand på DQM-indikatorer som mäter till vilken nivå som ett visst DQM-mål har uppnåtts och därigenom identifierar och prioriterar den produktionsdata som måste verifieras för respektive DQM-mål. De baseras också på DQM-trösklar som definierar miniminivån för den verifiering som behöver utföras i förhållande till ett DQM-mål samt på DQM-undantag som identifieras via en angiven regel och som anger vilka (potentiella) problem med uppgifternas kvalitet som behöver verifieras eller korrigeras för att nå respektive DQM-tröskel.
DQM-mål, DQM-indikatorer, genomförande av DQM-undantag, attribut och bas för DQM-tröskel anges i följande tabell. I CSDB kommer en lista med DQM-undantag att tillgängliggöras för varje DQM-mål som måste verifieras för att DQM-tröskeln ska nås. ECB och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta kommer att verifiera DQM-undantagen enligt denna bilaga, för vilka regler om DQM-undantag har genomförts i CSDB.
Tabell 1
|
DQM-mål |
DQM-indikator |
Genomförande av DQM-undantag |
Attribut för produktionsdata |
Bas för DQM-tröskel |
||||||||||||||||||||||
|
Mål 1: Uppgifternas stabilitet – stockuppgifter |
Koncept: Indikatorn kommer att definieras för varje kombination av hemvistland/sektor som ett volymvägt ”förändringsindex”, vägt med monetära belopp. Ett indexvärde på 1 anger att respektive attribut inte förändrats för något av de underliggande värdepapperen och ett index på 0 anger att respektive attribut förändrats för alla värdepapper. Om ett index faller under 1 ska individuella värdepapper markeras med det ändrade attributet som medfört att indexet fallit så att man kan verifiera förändringen fram till dess att tröskeln nås. Händelser som medför en förändring av index För enstaka attribut ska varje månadsvis förändring av attributen medföra en indexförändring. För sammansatta attribut ska varje månadsvis förändring som överstiger en angiven tröskel medföra en indexförändring. Omfattning: Denna DQM-indikator omfattar alla andelar i investeringsfonder, aktier och skuldebrev inklusive certifikat. |
Mål 1 bedömer stockuppgifternas stabilitet. Varje månadsvis förändring som medför en indexförändring utlöser ett DQM-undantag för de attribut för produktionsdata som omfattas av mål 1. Icke-verifierade DQM-undantag får inte öka andelen stabila uppgifter bortom DQM-tröskeln för var och en av nedanstående emittentsektorer enligt europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 2010) (2):
|
Explicita attribut: Emissionsdatum, förfallodag för skuld, nominell valuta, bas för prisangivelse, instrumentklassificering enligt ENS 2010, primär tillgångsklassificering 2, CSDB:s emittent-ID, emittentens hemvistland (1), emittentsektor enligt ENS 2010, emittentens klassificering enligt Europeiska gemenskapernas statistiska näringsgrensindelning (NACE), enhetsstatus, utestående belopp, antal utestående, värdepappersstatus, kupongrelaterade attribut, faktor för upplupen inkomst, pris, typ av pris, genomsnittligt månadspris, emissionspris, återköpspris, kompletterande instrumentinformation, senaste splittfaktor, senaste splittdatum. |
Utestående belopp eller marknadskapitalisering i euro, uttryckt som andel av stockuppgifterna. |
||||||||||||||||||||||
|
Mål 2: Uppgifternas korrekthet – aggregerad CSEC-statistik |
Konceptets bakgrund Aggregerad CSEC-statistik för stockuppgifter vid månadsslut och månadsvisa flöden produceras från CSDB:s utgående uppgifter dag för dag, enligt vad som framgår av bilaga IV till denna riktlinje. Eftersom aggregerad CSEC-statistik omfattar ett stort antal olika aggregat, däribland aggregat som är på högre nivå och överlappande, måste verifieringen av aggregerad CSEC-statistik inriktas på uppsättningar av ”CSEC-prioritetsserier”, dvs. aggregerad CSEC-statistik på lägsta nivå som omfattas av kvalitetssäkringskrav, enligt vad som framgår av bilaga IV till denna riktlinje. Genom att verifiera uppsättningarna av prioritetsserier säkerställs även verifieringen av alla aggregat på högre nivå som bygger på dessa serier samt till stor del även relaterade överlappande aggregat. Koncept: För varje land måste indikatorn identifiera ”CSEC-prioritetsserien” och ange deras procentuella andel som utestående belopp eller marknadskapitalisering i förhållande till den totala ekonomins aggregat för stockar till marknadsvärde för det landet. Det måste vara möjligt att få tillgång till disaggregegerade uppgifter på nivån underliggande individuella värdepapper för den aggregerade CSEC-statistiken. Uppsättningarna av CSEC-prioritetsserier måste verifieras och bekräftas till dess att tröskeln uppnås. Omfattning: Indikatorn omfattar skuldebrev och noterade aktier som omfattas av aggregerad CSEC-statistik. |
Mål 2 bedömer den aggregerade CSEC-statistikens datakvalitet CSEC-prioritetsserier för skuldebrev och noterade aktier utlöser ett DQM-undantag för mål 2. Icke-verifierade DQM-undantag får inte överskrida DQM-tröskeln för skuldebrev och noterade aktier. |
Implicita attribut: Emissionsdatum, förfallodag för skuld, nominell valuta, bas för prisangivelse, instrumentklassificering enligt ENS 2010, primär tillgångsklassificering 2, emittentens hemvistland (3), emittentsektor enligt ENS 2010, enhetsstatus, utestående belopp, antal utestående, tranchbelopp, emissionsdatum för tranch, emissionspris för tranch, värdepappersstatus, kupongrelaterade attribut, pris, emissionspris, återköpspris, kompletterande instrumentinformation. |
Stockar till marknadsvärde i CSEC-prioritetsserier uttryckta som andel av stockar till marknadsvärde i den totala ekonomins CSEC-aggregat i det landet (beräknas separat för aggregat av skuldebrev och noterade aktier). |
||||||||||||||||||||||
|
Mål 3a: Uppgifternas korrekthet – stöd för riktig sektor-allokering och data-extraktion efter emittent |
Konceptets bakgrund: CSDB kopplar ihop information om emittent och instrument som en relation som kan beskrivas som "en till många", d.v.s. en emittent kan kopplas till många instrument men varje instrument kan bara kopplas till en emittent. Kopplingen instrument-emittent görs via individuella emittentkännetecken som de olika leverantörerna av ingående uppgifter tillhandahåller. Eftersom det än så länge saknas en gemensam standard använder de olika leverantörerna olika kännetecken, men dessa bör vara konsistenta. Om leverantörerna av ingående uppgifter tillhandahåller inkonsistenta (motstridiga) emittentkännetecken för samma instrument, dvs. om de inte stämmer överens i fråga om emittent, kan instrumentet inte tillordnas en viss emittent utan hamnar i gruppen ”motstridiga”. Gruppen ”motstridiga” kan klassificeras korrekt efter land och sektor men det saknas an konsistent koppling mellan emittenten och instrumentet. Instrument i gruppen ”motstridiga” förhindrar en konsistent och tillförlitlig extrahering av alla instrument som emitterats av en viss emittent. Instrument i gruppen ”motstridiga” ökar risken för felklassificeringar efter land där emittenten är hemmahörande eller sektor. Koncept: För varje hemvistland måste indikatorn identifiera instrumenten i gruppen ”motstridiga” och ange deras procentuella andel antingen som antal eller som monetärt belopp i förhållande till alla instrument för det landet. Omfattning: Indikatorn omfattar alla instrument i CSDB. |
Mål 3a bedömer den korrekta identifieringen av emittentpopulationen. Om det finns invändningar om ett instruments emittent, dvs. instrument i gruppen ”motstridiga”, utlöser det ett DQM-undantag för mål 3a. Om det finns ett DQM-undantag får instrumenten för detta undantag inte överskrida DQM-tröskeln. |
Explicita attribut: Emittentkännetecken för gruppindelning. |
Utestående belopp och marknadskapitalisering i euro avseende instrument i gruppen ”motstridiga”, uttryckt procentuell andel av alla instrument. |
||||||||||||||||||||||
|
Mål 3b: Uppgifternas korrekthet – stöd för riktig sektor-allokering och data-extraktion efter emittent |
Konceptets bakgrund: CSDB kopplar ihop information om emittent och instrument som en relation som kan beskrivas som "en till många", d.v.s. en emittent kan kopplas till många instrument men varje instrument kan bara kopplas till en emittent. Kopplingen instrument-emittent görs via individuella emittentkännetecken som de olika leverantörerna av ingående uppgifter tillhandahåller. Eftersom det än så länge saknas en gemensam standard använder de olika leverantörerna olika kännetecken, men dessa bör vara konsistenta. Om ingen leverantör tillhandahåller något emittentkännetecken för ett visst instrument uppstår risken att detta instrument inte kan tillordnas en viss emittent och därför hamnar i gruppen "enskilda" som bara består av detta instrument. Gruppen "enskilda" kan klassificeras korrekt efter land och sektor men det saknas an konsistent koppling mellan emittenten och instrumentet. Instrument i gruppen "enskilda" förhindrar en konsistent och tillförlitlig extrahering av alla instrument som emitterats av en viss emittent. Instrument i gruppen "enskilda" ökar risken för felklassificeringar efter land där emittenten är hemmahörande eller sektor, eftersom de ofta tillhandahålls med ofullständig information. Koncept: För varje hemvistland måste indikatorn identifiera instrumenten i gruppen ”enskilda” och ange deras procentuella andel antingen som antal eller som monetärt belopp i förhållande till alla instrument för det landet. Omfattning: Indikatorn omfattar alla instrument i CSDB. |
Mål 3b bedömer den korrekta identifieringen av emittentpopulationen. Om det saknas tillförlitlig information om ett instruments emittent, dvs. instrument i gruppen ”enskilda”, utlöser det ett DQM-undantag för mål 3b. Om det finns ett DQM-undantag får instrumenten för detta undantag inte överskrida DQM-tröskeln. |
Explicita attribut: Emittent-ID för gruppindelning. |
Utestående belopp och marknadskapitalisering i euro avseende instrument i gruppen ”enskilda”, uttryckt procentuell andel av alla instrument. |
När ECB och de nationella centralbankerna utför sina uppgifter enligt artikel 8 i denna riktlinje måste de följa följande tidsplan för verifiering av DQM-undantag och korrigering av problem med uppgifternas kvalitet för DQM-mål 1, 2, 3a och 3b:
Tabell 2
|
Typ av DQM |
Referensmånader som omfattas av DQM |
Typ av uppgifter som omfattas av DQM |
DQM-mål för vilka undantag måste verifieras och problem med uppgifternas kvalitet korrigeras |
Tidsfrist för att verifiera alla undantag för att nå DQM-trösklar |
|
Initial DQM |
Referensmånad för aktuell produktionsomgång |
Preliminära månadsuppgifter för produktionsdata |
DQM-mål 1, 3a och 3b |
Utgången av den tredje arbetsdagen efter den referensmånad som omfattas av initial DQM |
|
|
|
Initial aggregerad CSEC-statistik |
DQM-mål 2 |
Utgången av den sjunde arbetsdagen efter den referensmånad som omfattas av initial DQM |
|
Regelbunden DQM |
Alla tidigare referensmånader |
Produktionsdata |
DQM-mål 1, 3a och 3b |
Utgången av den tredje arbetsdagen efter den referensmånad som omfattas av initial DQM |
|
|
|
Regelbunden aggregerad CSEC-statistik |
DQM-mål 2 |
Utgången av den sjunde arbetsdagen efter den referensmånad som omfattas av initial DQM |
Ett specifikt exempel på tidsplan för verifiering av DQM-undantag och korrigering av problem med uppgifternas kvalitet för DQM-mål 1, 2, 3a och 3b finns i följande diagram. Exemplet visar produktionsomgången för referensmånaden juni 2022. I så fall måste ECB och de nationella centralbankerna utföra initial DQM av DQM-undantag som avser referensmånaden juni 2022 senast den tredje arbetsdagen i juli 2022 vad gäller DQM-undantag för DQM-mål 1, 3a och 3b och senast den sjunde arbetsdagen i juli 2022 vad gäller DQM-undantag för DQM-mål 2. På liknande sätt måste ECB och de nationella centralbankerna utföra regelbunden DQM av DQM-undantag som avser referensmånaden maj 2022 och eventuella tidigare referensmånader senast den tredje arbetsdagen i juli 2022 vad gäller DQM-undantag för DQM-mål 1, 3a och 3b och senast den sjunde arbetsdagen i juli 2022 vad gäller DQM-undantag för DQM-mål 2.
Diagram
Exempel på tidsplan för verifiering av DQM-undantag för referensmånaden juni 2022.
(1) Ingående uppgifter för emittentattribut överförs regelbundet till CSDB från uppsättningen i RIAD (Register of Institutions and Affiliates Database) i enlighet med artikel 4 i denna riktlinje.
(2) Som inrättades genom förordning (EU) nr 549/2013.
(3) Ingående uppgifter för emittentattribut överförs regelbundet till CSDB från RIAD-datasetet. De ingående RIAD-uppgifterna är relaterade till CSDB-uppgifterna i enlighet med artikel 4.7 i denna riktlinje.
BILAGA III
ATTRIBUT FÖR PRODUKTION OCH PRODUKTIONSDATA SOM OMFATTAS AV REGELVERKET FÖR KVALITETSSÄKRING
Månadsvisa produktionsdata: Reglerna för kvalitetssäkring omfattar följande månadsvisa produktionsdata post för post som stöder produktionen av statistik:
|
— |
CSEC-produktion som stöder aggregerad CSEC-statistik, vilken utgörs av statistik över värdepappersemissioner som produceras från utgående uppgifter från den centrala värdepappersdatabasen (CSDB), (nedan kallad CSEC-produktion) |
|
— |
Extern produktion som stöder extern statistik (nedan kallad EXT-produktion) |
|
— |
Produktion av statistik om finansiella företag (nedan kallad FVC-produktion) |
|
— |
Produktion av statistik om investeringsfonder (nedan kallad IF-produktion) |
|
— |
Produktion av statistik om värdepappersinnehav (nedan kallad SHS-produktion) |
|
— |
Produktion av statistik om den offentliga sektorns värdepappersfinansiering (nedan kallad GSF-produktion) |
|
— |
Försäkringsbolagsproduktion som stöder statistik över försäkringsbolag (nedan kallad IC-produktion) |
|
— |
Produktion av statistik om pensionsfonder (nedan kallad PF-produktion) |
Dagliga produktionsdata: Reglerna för kvalitetssäkring omfattar följande dagliga produktionsdata post för post som stöder olika användningsområden och för vilka Europeiska centralbanken (ECB) och nationella centralbanker i de medlemsstater som har euron som valuta kommer att göra sitt yttersta för att säkerställa produktionsdatans kvalitet:
|
— |
Produktion som stöder förvaltning av säkerheter (nedan kallad CM-produktion) |
|
— |
Produktion som stöder rapportering av penningmarknadsstatistik (nedan kallad MM-produktion) |
|
— |
Produktion som stöder uppgiftsregister över transaktioner för värdepappersfinansiering (nedan kallad SFT-produktion) |
Attribut för produktionsdata avseende kvalitetssäkring:
|
Produktionsdatans attributsnamn |
Beskrivning |
Tillämplig produktion |
||||||||||
|
CSEC |
EXT |
FVC |
IF |
SHS |
GSF |
IC |
PF |
CM |
MM |
SFT |
||
|
International Securities Identification Number (ISIN) code |
ISIN-koden för värdepapperet (ISO 6166). |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Classification of Financial Instruments (CFI) code |
Instrumentets CFI-kod (ISO 10962). |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
√ |
√ |
|
Central securities depository |
Kod för den centrala värdepappersförvararen, dvs. var det materiella eller immateriella värdepapperet faktiskt lagras och hanteras |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
ESA 2010 issuer sector |
Värdepapperets klassificering enligt ENS 2010. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
√ |
|
Debt type |
Typ av skuldinstrument |
|
|
|
|
√ |
√ |
|
|
√ |
|
|
|
Primary asset classification 2 |
Instrumentets primära klassificering (anger t.ex. om instrumentet är ett skuldebrev, egetkapital- eller fondinstrument med vissa ytterligare upplysningar) |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
√ |
√ |
√ |
|
Security is included in CSDB-based securities issues statistics (hereinafter ‘CSEC’) |
Ett attribut som kan användas för att identifiera värdepapper som bör inkluderas i ”aktuella utestående belopp”, i linje med den aggregerade CSEC-statistikens omfattning. |
√ |
|
|
|
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
Instrument supplementary information |
Tilläggsattribut som anger huruvida ett instrument bör inkluderas i CSEC eller inte. |
√ |
|
|
|
|
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Security status |
Instrumentstatus. Attributet anger huruvida ett instrument är aktivt eller inte. |
√ |
|
|
|
|
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Security status date |
Attribut som anger det datum då attributet för värdepappersstatus ändrades från aktivt till ej aktivt (eller från ej aktivt till aktivt). |
√ |
|
|
|
|
|
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Asset securitisation type |
Typ av tillgång som används som säkerhet. |
|
|
√ |
|
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
Instrument seniority type |
Attribut som anger huruvida instrumentet garanteras, dess rangordning och huruvida det är säkrat. |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
Security is included in the Collateral and Counterparties Database |
Attribut som anger huruvida ett instrument godtas som säkerhet för Eurosystemets kreditoperationer. |
|
|
|
|
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
Nominal currency |
Instrumentets nominella valuta (ISO 4217). |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Issue Date |
Den dag då emittenten levererar värdepapperen till underwritern mot betalning. Detta är dagen då värdepapperen för första gången kunde levereras till investerarna. Anm: För avskilda kuponger anger denna kolumn den dag då kupongen/kapitalbeloppet avskiljs. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
√ |
|
Maturity date |
Ursprunglig förfallodag, dvs. datum för det slutliga kontraktsenliga kapitalbeloppet enligt prospektet. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Original maturity |
Den ursprungliga löptiden för ett instrument räknat i dagar från det datum då de utgående uppgifterna producerades. Tomt om ingen förfallodag är tillgänglig. |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
Residual maturity |
Ett instruments återstående löptid räknat i dagar från det datum då utgående uppgifter produceras. |
√ |
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|
√ |
|
Issuer name |
Emittentens namn |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
√ |
√ |
|
Issuer organisation alias code |
Emittentens källaliaskod eller emittentens externa aliaskod, beroende på aliastyp. |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
Issuer organisation alias type |
Emittentorganisationens aliastyp anger den dataleverantör som har tillhandahållit aliaskoden eller den externa aliaskoden. |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
ESCB issuer identifier |
En emittents ID-kod som laddas via en särskild lista motsvarande en typ som har definierats i ECBS kodlista över olika typer av emittent-ID-koder. |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
ESCB issuer identifier type |
Typen av emittent-ID-kod i ECBS anger vilken officiell ECB-kodlista som ID-koden ingår i (t.ex. listan över monetära finansinstitut (MFI), investeringsfonder (IF), värdepapperiseringsinstitut (FVC) eller försäkringsbolag och pensionsfonder (ICPF)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
Issuer domicile country |
Land där värdepapperets emittent har sitt säte (hemvist) (ISO 3166). |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Issuer ESA 2010 sector |
Emittentens institutionella sektor enligt ENS 2010. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Issuer European Classification of Economic Activities (NACE) classification |
Huvudsaklig ekonomisk verksamhet enligt NACE. |
|
√ |
|
|
|
|
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Entity status |
Enhetsstatus för emittenten av instrumentet. Attributet anger huruvida ett emittent är aktiv eller inte. |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entity status date |
Attribut som anger det datum då attributet för enhetsstatus ändrades från aktivt till ej aktivt (eller från ej aktivt till aktivt). |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Issuer legal entity identifier (LEI) |
Emittentens LEI-kod (ISO 17442). |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
√ |
√ |
|
Issuer MFI code |
Emittentens MFI-kod. |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
√ |
|
Amount issued |
Skuldinstrumentets belopp vid emission (påtryckt värde). För avskilda kuponger anger denna kolumn det belopp till vilket kupongen/kapitalbeloppet avskilts. För värdepapper som emitteras i trancher, under samma ISIN-kod, anger denna kolumn det samlade beloppet som hittills emitterats. Det emitterade beloppet anges i nominell valuta. |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
Amount outstanding |
Utestående belopp (påtryckt värde). För värdepapper som emitteras i trancher, under samma ISIN-kod, anger denna kolumn det samlade beloppet som hittills emitterats, efter avdrag för inlösen. Värden anges i nominell valuta. Det utestående beloppet anges i nominell valuta. Om nominell valuta saknas anges det utestående beloppet i euro. |
√ |
√ |
|
|
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Amount outstanding in euro |
Utestående belopp omräknas till euro med hjälp av växelkursen till den nominella valutan den dag då de utgående uppgifterna producerades. |
√ |
|
|
|
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
√ |
|
Amount outstanding type |
Attribut som anger om attributet för utestående belopp avser totala utestående belopp eller antalet utestående instrument. |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
√ |
|
Market capitalisation |
Senast tillgängliga marknadskapitalisering. Marknadskapitaliseringen anges i nominell valuta. Om nominell valuta saknas anges marknadskapitaliseringen i euro. |
√ |
|
|
|
√ |
|
√ |
√ |
|
|
|
|
Market capitalisation in euro |
Marknadskapitalisering omräknas till euro med hjälp av växelkursen till den nominella valutan den dag då de utgående uppgifterna producerades. |
√ |
|
|
|
|
|
√ |
√ |
|
|
√ |
|
Tranche issue date |
Emissionsdatum för en ny tranch av ett befintligt värdepapper |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tranche issue price |
Pris till vilket en ny tranch av ett befintligt värdepapper erbjöds till marknaden |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partial redemption date |
Datum för delvis inlösen av ett befintligt värdepapper |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partial redemption price |
Pris för delvis inlösen av ett befintligt värdepapper |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital increase date |
Datum då kapitalökningen ägde rum |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital increase price |
Pris till vilket nya aktier erbjöds till marknaden |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital decrease date |
Datum då kapitalminskningen ägde rum |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital decrease price |
Pris till vilket befintliga aktier återköptes och därefter annullerades |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yield to maturity |
Värdepapperets avkastning till förfallodagen anges i procent. |
|
|
|
|
√ |
√ |
|
|
|
|
√ |
|
Short name |
Kort namn för instrumentet, definierat utifrån emissionens särdrag och annan tillgänglig information. |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
√ |
√ |
|
|
Pool factor |
För värdepapper med bakomliggande tillgångar i form av fastighetslån är poolfaktorn eller faktorn för det återstående kapitalbeloppet det utestående kapitalbeloppet i den underliggande poolen av fastighetslån delat med det ursprungliga kapitalbeloppet. |
|
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Has embedded options |
Attribut som anger om instrumentet har en inbäddad inlösenmöjlighet. |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
Quotation basis |
Prisangivelsen för ett instrument, t.ex. procent av nominellt belopp (procent) eller valuta per aktie/andel (andelar). |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Price date |
Datum som prisinformationen i ”Prisvärde” avser. |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
√ |
|
Price value |
Senast tillgängliga pris för instrumentet på referensdagen baserat på prisangivelse och, i förekommande fall, nominell valuta. För räntebärande värdepapper anges ett s.k. rent pris, dvs. exklusive upplupen ränta. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Price value type |
Typ av pris, d.v.s. huruvida det utgör marknads-pris, uppskattat pris eller defaultvärde. |
|
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Monthly average price |
Genomsnittligt normaliserat pris för instrumentet tillgängligt under de 30 kalenderdagarna före referensdagen baserat på prisangivelse och, i förekommande fall, nominell valuta. |
√ |
√ |
|
|
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
Issue price |
Emissionspris för individuella värdepapper som betalas av investerare |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Redemption type |
Typ av inlösen (t.ex. om den görs i förtid eller är kontinuerlig, strukturerad, annuitetsberäknad, seriell, oregelbunden eller sker stegvis). |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
Redemption frequency |
Antal inlösen per år för ett skuldinstrument. |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
Redemption currency |
Valuta för kapitalbeloppet (ISO 4217). |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
Redemption price |
Slutligt inlösenpris för individuella värdepapper |
√ |
|
|
|
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
Accrual start date |
Datum då räntan börjar löpa för räntebärande värdepapper |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
√ |
|
Accrued interest |
Upplupen ränta sedan sista kupongbetalningen eller tidpunkt då räntan började löpa. När detta värde adderas till priset för räntebärande värdepapper erhålls ett s.k. smutsigt pris. |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Accrued income factor |
En värdepappersspecifik inkomstfaktor i procent som beräknas dagligen. Faktorn är beräknad på upplupen inkomst, d.v.s. speglar den kombinerade effekten av upplupen ränta och upplupen inkomst utifrån skillnaden mellan emissions- och inlösenpriset. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Accrued income (Creditor) |
En värdepappersspecifik inkomst i procent som beräknas dagligen enligt borgenärsprincipen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
Coupon type |
Typ av kupong, t.ex. om den är fast, rörlig, stegvis etc. |
√ |
|
|
|
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Last coupon rate |
Senaste kupongränta i procent per år som faktiskt utbetalats (på årsbasis). |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Last coupon date |
Dag då den senaste kupongräntan faktiskt betalades. Attributet gör det möjligt att bestämma huruvida den senaste kupongräntan hör till rapporteringsperioden eller ej. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Last coupon frequency |
Frekvens per år då den senaste kupongräntan betalats ut. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Coupon currency |
Kupongvaluta (ISO 4217). |
√ |
|
|
|
|
|
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Dividend amount |
Belopp för den senaste avkastningen som betalats per aktie (i typ av avkastningsbelopp) före skatt (bruttoavkastning). |
|
√ |
|
√ |
√ |
|
√ |
√ |
|
|
√ |
|
Dividend amount type |
Avkastningsbelopp per aktie kan anges i avkastningsvalutan eller i antal aktier. |
|
√ |
|
√ |
√ |
|
√ |
√ |
|
|
|
|
Dividend currency |
Valuta i vilken den senaste avkastningen betalades (ISO 4217). |
|
√ |
|
√ |
√ |
|
√ |
√ |
|
|
√ |
|
Dividend Settlement date |
Avvecklingsdag för den senaste utbetalningen av avkastning. Attributet gör det möjligt att bestämma huruvida den erlagda avkastningen hör till rapporteringsperioden eller ej. |
|
√ |
|
√ |
√ |
|
√ |
√ |
|
|
√ |
|
Last split factor |
Aktiesplittar och omvända splittar av aktier definierat som (antal aktier före splitten) / (antal aktier efter splitten) |
√ |
√ |
|
√ |
√ |
|
√ |
√ |
|
|
|
|
Last split date |
Dag då aktiesplitt träder i kraft. |
√ |
√ |
|
√ |
√ |
|
√ |
√ |
|
|
|
|
Fund asset structure type |
Typ av underliggande fondtillgångar (majoriteten) |
|
|
|
|
|
|
√ |
√ |
|
|
|
BILAGA IV
AGGREGERAD CSEC-STATISTIK
Inledning
Statistik över värdepappersemissioner baserade på den centrala värdepappersdatabasen (nedan kallad CSEC) tillhandahåller stock- och flödesaggregat över värdepappersemissioner av hemmahörande i medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade medlemsstater i euroområdet) och medlemsstater som inte har euron som valuta (nedan kallade medlemsstater utanför euroområdet) i alla valutor samt av hemmahörande i övriga utlandet i euro, uppdelade efter emittentsektor, instrumenttyp, räntetyp, löptid och valuta.
Nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta ansvarar för att verifiera aggregerad CSEC-statistik avseende emittenter hemmahörande i landet i fråga. ECB ansvarar för att verifiera aggregerad CSEC-statistik avseende emittenter med hemvist utanför euroområdet, om inte en nationell centralbank i en medlemsstat som inte har euron som valuta (nedan kallad nationell centralbank utanför euroområdet) åtagit sig att verifiera aggregerad CSEC-statistik som rör emittenter hemmahörande i den medlemsstaten.
Metoden för att sammanställa aggregerad CSEC-statistik följer så noga som möjligt de internationella standarder som definierats i Handbook on Securities Statistics från Banken för internationell betalningsutjämning, Europeiska centralbanken (ECB) och Internationella valutafonden (1) samt i ENS 2010 (2). Undantagsfall där metoden avviker från dessa statistiska standarder är särskilt markerade. De detaljerade beräkningsreglerna för CSEC kommer att definieras i den vägledning för sammanställningen som ECBS statistikkommitté har enats om och som publiceras på ECB:s webbplats.
1. Omfattning och klassificeringar
|
1.1. |
Emittentens hemvist: Aggregerad CSEC-statistik omfattar emissioner av hemmahörande i medlemsstater i och utanför euroområdet i alla valutor samt av hemmahörande i övriga utlandet i euro. Emissioner av hemmahörande i medlemsstater i och utanför euroområdet delas upp efter emittentland och andra kriterier. Utöver detta omfattar aggregat på euroområdes- och unionsnivå även emissioner av överstatliga institutioner som bedöms vara hemmahörande i euroområdet respektive unionen som helhet. |
|
1.2. |
Sektorer: Aggregerad CSEC-statistik omfattar emissioner av följande emittentsektorer:
|
|
1.3. |
Typ av instrument: Aggregerad CSEC-statistik omfattar emissioner av skuldebrev och noterade aktier (3). Här ingår inte emissioner av onoterade aktier, andra ägarandelar, aktier/andelar utgivna av penningmarknadsfonder och aktier/andelar utgivna av investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder.
Emissioner av skuldebrev och noterade aktier omfattar enbart värdepapper som identifieras med en ISIN-kod (International Securities Identification Number). Här ingår inte emissioner av icke-överlåtbara instrument, inklusive lån, transaktioner i värdepapper som ingår i återköpsavtal och statens tillskott av kapital till internationella organisationer som juridiskt sett är aktiebolag. |
|
1.4. |
Typ av ränta: Aggregerad CSEC-statistik omfattar emissioner av skuldebrev med alla typer av ränta enligt följande uppdelningar:
Skuldebrev som innehåller en rörlig kupong kombinerat med en fast kupong klassificeras under relevant kategori för rörlig ränta. |
|
1.5. |
Löptid: Aggregerad CSEC-statistik omfattar emissioner av skuldebrev med alla löptider. Vid löptidsfördelningen för emissioner av skuldebrev klassificeras skuldebrev efter ursprunglig löptid samt till viss del efter återstående löptid. |
|
1.6. |
Valuta: Aggregerad CSEC-statistik omfattar emissioner av hemmahörande i euroområdet uppdelade i euro och ”andra valutor”, emissioner av hemmahörande i medlemsstater utanför euroområdet uppdelade i euro, ”i annan nationell valuta än euron” och ”andra valutor” och emissioner av hemmahörande i övriga utlandet i euro. Nedanstående tabell sammanfattar uppdelningarna efter valuta.
|
2. Stock- och flödeskoncept
Aggregerad CSEC-statistik tillhandahåller information om stockar (dvs. utestående belopp) och flöden (dvs. bruttoemission, inlösen, omvärderingar och andra volymförändringar inklusive omklassificeringar). Nedanstående ekvation visar sambandet mellan stockar och flöden:
Stockar (t) = stockar (t–1) + bruttoemission (t) – inlösen (t) + omvärderingar (t) + andra volymförändringar (t)
|
2.1 |
Stockar: Aggregerad CSEC-statistik över stockar omfattar positioner av skuldebrev och noterade aktier som är utestående vid referensperiodens slut. |
|
2.2 |
Bruttoemission: Aggregerad CSEC-statistik över bruttoemission omfattar nya emissioner av skuldebrev och noterade aktier under referensperioden. Emissioner avser situationen när en emittent säljer nyutfärdade skuldebrev eller noterade aktier till innehavare. Ett värdepapper anses ha emitterats när emittenten överför det till en innehavare, vanligtvis i utbyte mot sedlar och mynt eller överförbar inlåning, eller när värdepapperet har emitterats men behållits av den ursprungliga emittenten (4). För aggregat av skuldebrev till nominellt värde och marknadsvärde omfattar bruttoemission även upplupen ränta. Bruttoemission redovisas inte om ett företag endast börsnoteras utan att det tillförs nytt kapital (5). Emissioner av värdepapper som efter emissionsdagen kan konverteras till andra instrument måste till en början bokföras som emissioner i den kategori som det ursprungliga instrumentet tillhör. Vid konvertering ska de bokföras som en inlösen i den instrumentkategorin och behandlas sedan som bruttoemission med samma belopp i den nya kategorin. |
|
2.3 |
Inlösen: Aggregerad CSEC-statistik över inlösen omfattar avskrivningar av skuldebrev och noterade aktier under referensperioden. Inlösen omfattar skuldebrev som har nått sin förfallodag eller har lösts in i förtid samt noterade aktier som formellt har annullerats. För aggregat av skuldebrev till nominellt värde och marknadsvärde omfattar inlösen även utbetalade kuponger. Inlösen redovisas inte om det endast gäller en avregistrering från börsen (6). |
|
2.4 |
Omvärderingar: Aggregerad CSEC-statistik över omvärderingar omfattar omvärderingar för upplupna skuldebrev och noterade aktier under referensperioden. Omvärderingar kan ske till följd av marknadsutvecklingen av priser och växelkurser. |
|
2.5 |
Andra volymförändringar: Aggregerad CSEC-statistik över övriga volymförändringar omfattar övriga volymförändringar för skuldebrev och noterade aktier till följd av förändringar i värdepapperens kvantitet eller fysiska egenskaper eller förändringar i värdepapperens klassificering. Förändringar i klassificeringen omfattar förändringar i emittentens institutionella sektor, förändringar i referensområdet där en emittent är hemmahörande, förändringar i institutionella enheters struktur och förändringar i klassificeringen av tillgångar. Andra volymförändringar härleds som en residual från ekvationen över stockar och flöden.
De detaljerade beräkningsreglerna för stockar och flöden kommer att definieras i den vägledning för sammanställningen som ECBS statistikkommitté har enats om och som publiceras på ECB:s webbplats. |
3. Statistisk behandling av specifika instrumentkategorier
Vid sammanställning av aggregerad CSEC-statistik bör specifika instrumentkategorier behandlas på följande sätt:
Depåbevis: För att undvika dubbelräkning av emissioner av depåbevis måste de exkluderas från den aggregerade CSEC-statistiken.
Emissioner med flera ISIN-koder: För att undvika dubbelräkning av emissioner som identifieras genom flera olika ISIN-koder (t.ex. på grund av att olika delar av ett värdepapper emitteras enligt olika regelverk eller förvaras hos olika värdepapperscentraler) får de endast inkluderas i den aggregerade CSEC-statistiken om respektive utestående belopp inte redan täcks av en annan ISIN-kod.
”Strips” (skuldebrev där ränte- och kapitalbeloppsdelarna har separerats från varandra): För att undvika dubbelräkning av emissioner av ”strips” får de endast inkluderas i den aggregerade CSEC-statistiken om respektive utestående belopp inte redan täcks av det respektive ursprungliga skuldebrevet.
Innehav av egna värdepapper: Aggregerad CSEC-statistik måste sammanställas på bruttobasis och omfattar egna värdepappersinnehav, inklusive i) värdepapper som säljs på marknaden och återköps av emittenten och ii) värdepapper som har emitterats men behållits av den ursprungliga emittenten (7).
4. Värdering
För skuldebrev och noterade aktier sammanställs aggregerad CSEC-statistik till marknadsvärde. För enbart skuldebrev sammanställs aggregerad CSEC-statistik även till påtryckt värde och för stockar av skuldebrev till nominellt värde. Nedanstående tabell sammanfattar de värderingsmetoder som används för att sammanställa aggregerad CSEC-statistik:
|
Typ av instrument |
Stockar och flöden till marknadsvärde |
Stockar och flöden till påtryckt värde |
Stockar till nominellt värde |
|
Skuldebrev |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Noterade aktier |
✓ |
Ej tillämpl. |
Ej tillämpl. |
5. Översikt över uppdelningar
Vad gäller emissioner för varje enskild medlemsstat i euroområdet och för euroområdet som helhet mäts den aggregerade CSEC-statistiken i euro och sammanställs i enlighet med de uppdelningar som definieras i följande tabeller. De sektorkoder som används i tabellerna har samma betydelse som framgår av avsnitt 1 om ”Omfattning och klassificeringar”.
Tabell A1
Skuldebrev, hierarki 1 – Huvuduppdelningar efter löptid och typ av ränta för enskilda medlemsstater i euroområdet och för euroområdet som helhet
Tabell A2
Skuldebrev, hierarki 2 – Detaljerade uppdelningar efter typ av ränta för enskilda medlemsstater i euroområdet och för euroområdet som helhet
Tabell A3
Skuldebrev, hierarki 3 – Detaljerade uppdelningar efter ursprunglig löptid för enskilda medlemsstater i euroområdet och för euroområdet som helhet
Tabell A4
Skuldebrev, hierarki 4 – Detaljerade uppdelningar efter återstående löptid för enskilda medlemsstater i euroområdet och för euroområdet som helhet
Tabell A5
Uppdelningar av noterade aktier för enskilda medlemsstater i euroområdet och för euroområdet som helhet
För utgivning av skuldebrev i övriga utlandet utanför euroområdet måste den aggregerade CSEC-statistiken mätas i euro och sammanställas i enlighet med uppdelningarna i följande tabeller. De sektorkoder som används i tabellerna har samma betydelse som framgår av avsnitt 1 om ”Omfattning och klassificeringar”.
Tabell A6
Skuldebrev, hierarki 1 – Huvuduppdelningar efter löptid och typ av ränta för övriga utlandet utanför euroområdet
Tabell A7
Skuldebrev, hierarki 2 – Detaljerade uppdelningar efter löptid och typ av ränta för övriga utlandet utanför euroområdet
Tabell A8
Skuldebrev, hierarki 3 – Detaljerade uppdelningar efter ursprunglig löptid för övriga utlandet utanför euroområdet
Tabell A9
Skuldebrev, hierarki 4 – Detaljerade uppdelningar efter återstående löptid för övriga utlandet utanför euroområdet
6. Sammanställningsprocess för aggregerad CSEC-statistik
Aggregerad CSEC-statistik sammanställs centralt och automatiskt baserat på de uppgifter post för post som ingår i CSDB. Sammanställningsprocessen ger aggregat på lägsta nivå i tabellerna A1–A9 (rutor markerade med bokstaven ”L” eller ”L*”). Alla övriga aggregat som definieras i tabellerna A1–A9 produceras genom vidare aggregrering av dessa aggregat på lägsta nivå.
7. Verifiering och kvalitetssäkring av aggregerad CSEC-statistik
ECB kommer att göra sitt yttersta för att sammanställa och tillgängliggöra den aggregerade CSEC-statistiken på daglig basis för att möjliggöra en regelbunden verifiering av aggregaten.
Verifiering av initiala och regelbundna aggregat
I enlighet med tidsplanen i tabell 2 i bilaga II till denna riktlinje måste ECB och de nationella centralbankerna verifiera initial och regelbunden aggregerad CSEC-statistik senast den sjunde arbetsdagen under den kalendermånad som följer på den aktuella produktionsomgångens referensmånad för att säkerställa att alla uppsättningar av CSEC-prioritetsserier har verifierats.
ECB och de nationella centralbankerna ska göra sitt yttersta för att verifiera den initiala aggregerade CSEC-statistiken baserat på information som är lättillgänglig och ska granska de olika aggregaten med avseende på sannolikhet. Initial aggregerad CSEC-statistik måste markeras som ”preliminära värden” i de uppgifter som sprids.
ECB och de nationella centralbankerna måste grundligt verifiera regelbunden aggregerad CSEC-statistik på basis av all nu tillgänglig information, inklusive andra kontrolluppgifter som är tillgängliga utanför CSDB. Regelbunden aggregerad CSEC-statistik måste markeras som ”normala värden” i de uppgifter som sprids.
Prioritering av verifieringsarbete
För att säkerställa ett effektivt verifieringsarbetsflöde och undvika dubbelt verifieringsarbete måste verifieringen av aggregerad CSEC-statistik inriktas på ”CSEC-prioritetsserier”, dvs. den mest relevanta aggregerade CSEC-statistiken på lägsta nivå. Genom att verifiera prioritetsserierna säkerställs även verifieringen av alla aggregat på högre nivå som bygger på dessa serier samt till stor del även relaterade överlappande aggregat.
CSEC-prioritetsserier utgör den mest relevanta aggregerade CSEC-statistiken för ett land, mätt genom utestående belopp uttryckt som andel av de utestående beloppen i förhållande till den totala ekonomins CSEC-aggregat för skuldebrev och mätt genom deras marknadskapitalisering uttryckt som andel av marknadskapitaliseringen i förhållande till den totala ekonomins CSEC-aggregat för noterade aktier. Prioritetsserie definieras som den aggregerade CSEC-statistik på lägsta nivå för stockar till marknadsvärde som krävs för att nå DQM-tröskeln för mål 2 för det landet.
För skuldebrev omfattar aggregerad CSEC-statistik fyra överlappande hierarkier enligt tabellerna A1–A4 och A6–A9. För att undvika dubbelarbete baseras identifieringen av CSEC-prioritetsserier för skuldebrev på aggregaten ”kortfristig till ursprunglig löptid” och aggregaten ”långfristig till ursprunglig löptid” för ”fast kupong” och ”noll kupong” enligt tabellerna A1 och A6 samt ”inflationsrelaterad rörlig ränta”, ”ränterelaterad rörlig ränta” på lägsta nivå och aggregat ”rörlig ränta till tillgångspris” enligt tabellerna A2 och A7. Detta säkerställer en detaljerad verifiering av uppdelningarna efter instrumenttyp samt en högnivåverifiering av uppdelningarna efter löptid (dvs. kortfristig kontra långfristig till ursprunglig löptid).
För noterade aktier baseras identifieringen av CSEC-prioritetsserier på aggregat på lägsta nivå enligt definitionen i tabell A5.
Den aggregerade CSEC-statistiken måste verifieras på nivån ”uppsättningar av serier”, bestående av relaterade aggregat för de tre värderingsmetoderna (dvs. marknadsvärde, nominellt värde och påtryckt värde) och de fem typerna av serier (dvs. stockar, bruttoemission, inlösen, omvärderingar och andra volymförändringar), som har samma återstående uppdelningar. Detta innebär att verifieringen av CSEC-prioritetsserier alltid måste täcka den fullständiga uppsättningen av serier som rör respektive CSEC-prioritetsserier (”uppsättningar av CSEC-prioritetsserier”) för stockar till marknadsvärde.
Om uppsättningarna av CSEC-prioritetsserier uppvisar en betydande förändring i totala utestående belopp eller marknadskapitalisering efter verifieringen men före verifieringstidsfristen enligt tidsplanen i tabell 2 i bilaga II till denna riktlinje, måste CSDB särskilt markera dessa uppsättningar av serier som då måste verifieras på nytt.
Kvalitetssäkring av aggregerad CSEC-statistik
När ECB och de nationella centralbankerna verifierar och bekräftar CSEC-prioritetsserier måste de granska tidsserier för relaterade uppsättningar av serier för följande eventuella problem med uppgifternas kvalitet:
|
— |
Extremvärden, dvs. värden som avviker signifikant från övriga värden i respektive tidsserie. |
|
— |
Bristande överensstämmelse i stockar/flöden, dvs. referensperioder då aktuella stockar inte motsvarar summan av tidigare stockar plus bruttoemission minus inlösen plus omvärderingar, vilket antingen kan bero på andra volymförändringar eller på problem med uppgifternas kvalitet. |
Om ECB och de nationella centralbankerna identifierar relevanta problem med de statistiska uppgifternas kvalitet under verifieringen av initial och regelbunden aggregerad CSEC-statistik, måste de korrigera dessa problem i de underliggande CSDB-uppgifterna post för post i god tid men senast till tidsfristen enligt tidsplanen i tabell 2 i bilaga II till denna riktlinje. Korrigeringar av de underliggande uppgifterna post för post kommer att återspeglas i den aggregerade CSEC-statistik som sammanställs i behandlingen över natten för följande dag.
(1) Finns på Internationella valutafondens webbplats, www.imf.org.
(2) Som inrättades genom förordning (EU) nr 549/2013.
(3) Kategorierna F.3 och F.511 i ENS 2010.
(4) Värdepapper anses vara emitterade (även om de inte har sålts till någon annan enhet innan) när de i) redovisas i emittentens balansräkning eller ii) används eller står till emittentens förfogande för marknadstransaktioner.
(5) Enligt ENS 2010 (5.150) är det däremot teoretiskt möjligt att redovisa sådana transaktioner, eftersom det där anges följande: ”Notering registreras som en emission av noterade aktier och ett återköp av onoterade aktier […] om så är lämpligt.”
(6) Enligt ENS 2010 (5.150) är det däremot teoretiskt möjligt att redovisa sådana transaktioner, eftersom det där anges följande: ”[...] avnotering registreras som ett återköp av noterade aktier och en emission av onoterade aktier, om så är lämpligt.”
(7) Se fotnot 4.
BILAGA V
JÄMFÖRELSETABELL
|
Riktlinje 2012/689/EU (ECB/2012/21) |
Riktlinje (EU) 2021/834 (ECB/2021/15) |
Den här riktlinjen |
|
Artikel 1 |
– |
Artikel 1 |
|
Artikel 2 |
– |
Artikel 2 |
|
– |
– |
Artikel 3.1 |
|
Artikel 3.1 |
– |
Artikel 3.2 |
|
Artikel 3.2 |
– |
Artikel 3.3 |
|
– |
– |
Artikel 4.1, 4.2, 4.3 och 4.4 |
|
Artikel 8 |
– |
Artikel 4.5 |
|
– |
– |
Artikel 4.6 och 4.7 |
|
Artikel 4.1 |
– |
Artikel 5.1 |
|
Artikel 4.2, artikel 5.1 och 5.2 och artikel 6.1 |
– |
Artikel 5.2 |
|
Artikel 4.3 |
– |
Artikel 5.3 |
|
Artikel 5.4 |
– |
Artikel 5.4 |
|
– |
– |
Artikel 5.5 |
|
Artikel 5.6 och artikel 6.3 |
– |
Artikel 5.6 |
|
Artikel 5.4 |
– |
Artikel 6.1 |
|
Artikel 5.3 |
– |
Artikel 6.2 |
|
Artikel 5.5 |
– |
Artikel 6.3 |
|
Artikel 6.2 |
– |
Artikel 7 |
|
Artikel 5.4 och artikel 6.2 |
– |
Artikel 8 |
|
Artikel 7.1 |
– |
Artikel 9.1 |
|
Artikel 7.2 |
– |
Artikel 9.2 |
|
– |
– |
Artikel 9.3 |
|
– |
– |
Artikel 10 |
|
– |
– |
Artikel 11 |
|
– |
Artikel 9 |
Artikel 12 |
|
– |
Artikel 5 |
Artikel 13 |
|
Artikel 10 |
Artikel 10 |
Artikel 14 |
|
– |
– |
Artikel 15 |
|
Artikel 11 |
Artikel 11 |
Artikel 16 |
|
Artikel 12 |
Artikel 12 |
Artikel 17 |
|
– |
– |
Bilaga I |
|
Bilaga I |
– |
Bilaga II |
|
Bilaga II |
– |
Bilaga III |
|
– |
– |
Bilaga IV |