Znak

Vrsta podatkov

Opredelitev

{ALPHANUM-n}

Do n alfanumeričnih znakov.

Polje za prosto besedilo.

{CURRENCYCODE_3}

Trije alfanumerični znaki.

Tričrkovna koda valute, kot je opredeljena s kodo valute v skladu z ISO 4217.

{DATE_TIME_FORMAT}

Oblika datuma in ure v skladu z ISO 8601.

Datum in ura v naslednji obliki:

LLLL-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

Datumi in ure se poročajo v UTC.

{DECIMAL-n/m}

Decimalno število s skupno do n števk, od katerih je lahko do m števk decimalk.

Numerično polje za pozitivne in negativne vrednosti.

{INTEGER-n}

Celo število s skupno do n števk.

Numerično polje za pozitivne in negativne cele vrednosti.

{ISIN}

12 alfanumeričnih znakov.

Koda ISIN, kot je opredeljena v standardu ISO 6166.

{LEI}

20 alfanumeričnih znakov.

Identifikator pravnih subjektov, kot je opredeljen v standardu ISO 17442.

{MIC}

4 alfanumerični znaki.

Identifikator trga, kot je opredeljen v standardu ISO 10383.

{NATIONAL_ID}

35 alfanumeričnih znakov.

Identifikator je tisti, ki je določen v členu 6 in PRILOGI II [k regulativnim tehničnim standardom 22 o obveznostih poročanja o poslih v skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 600/2014].

Št.

Polje

Opis

Standardi in oblika

1

Ime stranke

Polno ime stranke. Če ima stranka več kot eno ime, se v tem polju navedejo vsa imena in ločijo z vejico.

To polje ostane prazno v primeru kritja z identifikatorjem pravnih subjektov (LEI).

{ALPHANUM-140}

2

Priimek stranke

Polni priimek stranke. Če ima stranka več kot en priimek, se v tem polju navedejo vsi priimki in ločijo z vejico.

To polje ostane prazno v primeru kritja z LEI.

{ALPHANUM-140}

3

Identifikacijska koda stranke

Koda, ki se uporablja za identifikacijo stranke investicijskega podjetja. V primeru neposrednega elektronskega dostopa se uporabi koda uporabnika neposrednega elektronskega dostopa.

Če je stranka pravni subjekt, se uporabi koda LEI stranke.

Če stranka ni pravni subjekt, se uporabi {NATIONAL_ID}.

V primeru združenih naročil se uporabi oznaka AGGR, kot je določena v členu 2(3) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/580 (1).

V primeru naročila, ki še čaka alokacijo, se uporabi oznaka PNAL, kot je določena v členu 2(2) Delegirane uredbe (EU) 2017/580.

To polje ostane prazno samo, če investicijsko podjetje nima strank.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

„AGGR“ – združena naročila

„PNAL“ – naročilo, ki še čaka na alokacijo

4

Ime osebe, ki posluje v imenu stranke

To polje vsebuje polno ime osebe, ki posluje v imenu stranke.

Če ima oseba več kot eno ime, se v tem polju navedejo vsa imena in ločijo z vejico.

{ALPHANUM-140}

5

Priimek osebe, ki posluje v imenu stranke

To polje vsebuje poln priimek osebe, ki posluje v imenu stranke. Če ima oseba več kot en priimek, se v tem polju navedejo vsi priimki in ločijo z vejico.

{ALPHANUM-140}

6

Investicijska odločitev znotraj podjetja

Koda, ki se uporablja za identifikacijo osebe ali algoritma znotraj investicijskega podjetja, ki je odgovoren za investicijsko odločitev v skladu s členom 8 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 (2).

Če je bila za investicijsko odločitev odgovorna fizična oseba, se oseba, ki je odgovorna ali ima glavno odgovornost za investicijsko odločitev, identificira z {NATIONAL_ID}.

Če je bil za investicijsko odločitev odgovoren algoritem, se polje izpolni v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2017/590.

To polje ostane prazno, če investicijske odločitve ni sprejela oseba ali algoritem znotraj investicijskega podjetja.

{NATIONAL_ID} – fizične osebe

{ALPHANUM-50} – algoritmi

7

Določitev začetnega naročila

Koda, ki se uporablja za identifikacijo naročila, ki je bilo prejeto od stranke ali ga je ustvarilo investicijsko podjetje, preden se naročilo obdela in predloži mestu trgovanja ali investicijskemu podjetju.

{ALPHANUM-50}

8

Kazalnik nakupa/prodaje

Navedba, ali gre za naročilo za nakup ali za prodajo.

V primeru opcij in opcij na zamenjavo obrestnih mer je kupec nasprotna stranka, ki ima pravico do izvršitve opcije, prodajalec pa nasprotna stranka, ki proda opcijo in prejme premijo.

V primeru standardiziranih in nestandardiziranih terminskih pogodb, ki se ne nanašajo na valute, je kupec nasprotna stranka, ki kupi instrument, in prodajalec nasprotna stranka, ki proda instrument.

V primeru zamenjav, ki se nanašajo na vrednostne papirje, je kupec nasprotna stranka, ki prevzame tveganje spremembe cene vrednostnega papirja, ki predstavlja osnovo, ter prejme znesek vrednostnega papirja. Prodajalec je nasprotna stranka, ki plača znesek vrednostnega papirja.

V primeru zamenjav, povezanih z obrestnimi merami ali indeksi inflacije, je kupec nasprotna stranka, ki plačuje fiksno obrestno mero. Prodajalec je nasprotna stranka, ki prejme fiksno obrestno mero. V primeru osnovnih zamenjav (spremenljive obrestne mere za spremenljivo obrestno mero) je kupec nasprotna stranka, ki plača razpon, in prodajalec nasprotna stranka, ki prejme razpon.

V primeru zamenjav in nestandardiziranih terminskih pogodb, povezanih z valutami, in medvalutnih zamenjav obrestnih mer je kupec nasprotna stranka, ki prejme valuto, ki je prva po abecednem vrstnem redu v skladu z ISO 4217, prodajalec pa nasprotna stranka, ki izroči to valuto.

V primeru zamenjav, povezanih z dividendami, je kupec nasprotna stranka, ki prejme enakovredna dejanska izplačila dividend. Prodajalec je nasprotna stranka, ki plača dividendo in prejme fiksno obrestno mero.

V primeru izvedenih finančnih instrumentov za prenos kreditnega tveganja, razen opcij in opcij na zamenjavo obrestnih mer, je kupec nasprotna stranka, ki kupi zaščito. Prodajalec je nasprotna stranka, ki proda zaščito.

V primeru pogodb o izvedenih finančnih instrumentih v zvezi z blagom ali pravicami do emisije je kupec nasprotna stranka, ki prejme blago ali pravico do emisije, določeno v poročilu, in prodajalec nasprotna stranka, ki izroči to blago ali pravico do emisije.

V primeru dogovorov o terminski obrestni meri je kupec nasprotna stranka, ki plača fiksno obrestno mero, in prodajalec nasprotna stranka, ki prejme fiksno obrestno mero.

Pri povečanju nominalnega zneska je kupec isti kot prevzemnik finančnega instrumenta v prvotnem poslu, prodajalec pa isti kot odtujitelj finančnega instrumenta v prvotnem poslu.

Pri zmanjšanju nominalnega zneska je kupec isti kot odtujitelj finančnega instrumenta v prvotnem poslu, prodajalec pa isti kot prevzemnik finančnega instrumenta v prvotnem poslu.

„BUYI“ – nakup

„SELL“ – prodaja

9

Identifikacijska koda finančnega instrumenta

Edinstven in nedvoumen identifikator finančnega instrumenta.

{ISIN}

10

Cena

Mejna cena naročila, ki izključuje provizijo in natekle obresti, kadar je primerno.

Pri stop naročilih je to stop cena naročila.

V primeru opcijskih pogodb je cena premija pogodbe o izvedenem finančnem instrumentu na posamezno osnovno vrednost ali indeksno točko.

V primeru stav na razpon je cena referenčna cena neposrednega osnovnega finančnega instrumenta.

Za kreditne zamenjave je cena kupon v bazičnih točkah.

Če je cena sporočena v denarnem znesku, se navede v enotah glavne valute.

Če cena ni relevantna, se v polje vnese „NOAP“.

Če cena trenutno ni na voljo, ampak je še „odprta“, se navede vrednost „PNDG“.

Če je dogovorjena cena nič, se uporabi cena nič.

Vrednosti se ne zaokrožijo ali skrajšajo, kadar je to primerno.

{DECIMAL-18/13}, če je cena izražena v denarni vrednosti.

{DECIMAL-11/10}, če je cena izražena v odstotku ali donosu.

{DECIMAL-18/17}, če je cena izražena v bazičnih točkah.

„PNDG“, če cena ni na voljo.

„NOAP“, če cena ni relevantna.

11

Zapis cene

Navedba, ali sta cena in izvršilna cena izraženi v denarni vrednosti, odstotkih, donosu ali bazičnih točkah.

„MONE“ – denarna vrednost

„PERC“ – odstotek

„YIEL“ – donos

„BAPO“ – bazične točke

12

Cenovni multiplikator

Število enot osnovnih finančnih instrumentov, ki jih predstavlja ena pogodba o izvedenih finančnih instrumentih.

Denarna vrednost, ki jo zajema ena pogodba o zamenjavah, pri čemer je v polju s količino navedeno število pogodb o zamenjavah v poslu. Pri terminski pogodbi ali opciji na indeks navedite znesek na indeksno točko.

Pri stavah na razpon navedite gibanje cene osnovnega finančnega instrumenta, na katerem temelji stava na razliko.

Informacije, navedene v tem polju, so skladne z vrednostmi iz polj 10 in 26.

{DECIMAL- 18/17}

„1“ – v primeru neizvedenih finančnih instrumentov, ki se ne trgujejo s pogodbami

13

Valuta cene

Valuta, v kateri je izražena cena finančnega instrumenta, povezanega z naročilom (relevantno, če je cena izražena kot denarna vrednost).

{CURRENCYCODE_3}

14

Valuta strani 2

V primeru večvalutnih ali medvalutnih zamenjav je valuta strani 2 v pogodbi valuta, v kateri je denominirana stran 2 pogodbe.

Za opcije na zamenjavo obrestnih mer, pri katerih je osnovna zamenjava večvalutna, je valuta strani 2 v pogodbi valuta, v kateri je denominirana stran 2 zamenjave.

To polje se izpolni le za pogodbe o finančnih instrumentih na obrestno mero in valuto.

{CURRENCYCODE_3}

15

Koda osnovnega finančnega instrumenta

Koda ISIN osnovnega finančnega instrumenta.

Za ameriška in globalna potrdila o lastništvu (ADR in GDR) ter podobne instrumente navedite kodo {ISIN} finančnega instrumenta, na katerem temeljijo navedeni instrumenti.

Za zamenljive obveznice navedite kodo {ISIN} instrumenta, v katerega se obveznica lahko zamenja.

Za izvedene finančne instrumente ali druge instrumente, ki imajo osnovni finančni instrument, navedite kodo ISIN osnovnega finančnega instrumenta, če je osnovni finančni instrument uvrščen v trgovanje ali se z njim trguje na mestu trgovanja. Če je osnovni finančni instrument dividenda v obliki delnice, navedite kodo ISIN povezane delnice, ki daje pravico do osnovne dividende.

Za posle kreditne zamenjave navedite kodo ISIN referenčne obveznosti.

Če je osnovni finančni instrument indeks, ki ima kodo ISIN, navedite kodo ISIN za ta indeks.

Če je osnovni finančni instrument košarica, vključite vse kode ISIN vsakega sestavnega dela košarice, ki je uvrščen v trgovanje ali se z njim trguje na mestu trgovanja. To polje se ponovi tolikokrat, kot je potrebno, da se navedejo vsi instrumenti v košarici, o katerih je treba poročati.

{ISIN}

16

Vrsta opcije

Navedite, ali je pogodba o izvedenih finančnih instrumentih pogodba o nakupni (pravica do nakupa določenega osnovnega finančnega instrumenta) ali prodajni opciji (pravica do prodaje določenega osnovnega finančnega instrumenta) ali da v času predložitve naročila ni mogoče določiti, ali gre za pogodbo o nakupni ali prodajni opciji. V primeru opcij na zamenjavo obrestnih mer:

V primeru najnižje in najvišje vrednosti:

Polje se nanaša samo na izvedene finančne instrumente, ki so opcije ali nakupni boni.

„PUTO“ – prodajna opcija

„CALL“ – nakupna opcija

„OTHR“ – če ni mogoče določiti, ali gre za nakupno ali prodajno opcijo

17

Izvršilna cena

Vnaprej določena cena, po kateri bo imetnik moral kupiti ali prodati osnovni finančni instrument, ali navedba, da cene ob predložitvi naročila ni mogoče določiti.

Polje se izpolni le za opcijo ali nakupni bon, pri katerem se izvršilna cena lahko določi ob predložitvi naročila.

Če podatek o izvršilni ceni ni relevanten, polje pustite prazno.

{DECIMAL-18/13}, če je cena izražena v denarni vrednosti.

{DECIMAL-11/10}, če je cena izražena v odstotku ali donosu.

{DECIMAL-18/17}, če je cena izražena v bazičnih točkah.

„PNDG“, če cena ni na voljo.

18

Valuta izvršilne cene

Valuta izvršilne cene.

{CURRENCYCODE_3}

19

Vnaprejšnje plačilo

Denarna vrednost morebitnega vnaprejšnjega plačila v bazičnih točkah nominalnega zneska, ki ga prodajalec prejme ali plača.

Če prodajalec prejme vnaprejšnje plačilo, je vnesena vrednost pozitivna. Če prodajalec plača vnaprejšnje plačilo, je vnesena vrednost negativna.

Pri povečanju ali zmanjšanju nominalnega zneska pri pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih podatek odraža absolutno vrednost spremembe in se izrazi kot pozitivno število.

{DECIMAL-18/5}

20

Način poravnave

Navedba, ali se pogodba poravna fizično ali v gotovini.

Če načina poravnave ni mogoče določiti ob predložitvi naročila, se vnese vrednost „OPTL“.

Polje je treba izpolniti le v primeru izvedenih finančnih instrumentov.

„PHYS“ – fizična poravnava

„CASH“ – gotovinska poravnava

„OPTL“ – izbirno za nasprotno stranko ali kadar način določi tretja oseba.

21

Način izvršitve opcije

Označuje, ali se lahko opcija izvede le na določen datum (evropski in azijski slog), na več vnaprej določenih datumov (bermudski slog) ali kadar koli med trajanjem pogodbe (ameriški slog).

To polje se izpolni le v primeru opcij.

„EURO“ – evropski

„AMER“ – ameriški

„ASIA“ – azijski

„BERM“ – bermudski

„OTHR“ – kateri koli drug način

22

Datum zapadlosti

Datum zapadlosti finančnega instrumenta.

To polje se izpolni le za dolžniške instrumente z določenim datumom zapadlosti.

{DATEFORMAT}

23

Datum dospelosti

Datum dospelosti poročanega finančnega instrumenta.

Polje se izpolni le za izvedene finančne instrumente z določenim datumom dospelosti.

{DATEFORMAT}

24

Valuta količine

Valuta, v kateri je izražena količina.

Polje se izpolni le, če je količina izražena kot nominalna ali denarna vrednost.

{CURRENCYCODE_3}

25

Zapis količine

Navedba, ali je sporočena količina izražena s številom enot, kot nominalna vrednost ali kot denarna vrednost.

„UNIT“ – število enot

„NOML“ – nominalna vrednost

„MONE“ – denarna vrednost

26

Začetna količina

Število enot finančnega instrumenta ali število pogodb o izvedenih finančnih instrumentih v naročilu.

Nominalna ali denarna vrednost finančnega instrumenta.

Pri stavah na razpon je količina denarna vrednost, ki se stavi na spremembo v točkah pri osnovnem finančnem instrumentu.

Pri povečanju ali zmanjšanju nominalnega zneska pri pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih številka odraža absolutno vrednost spremembe in se izrazi kot pozitivno število.

Pri poslih kreditne zamenjave je količina nominalni znesek, za katerega je kupljeno ali prodano zavarovanje.

{DECIMAL-18/17}, če je količina izražena v številu enot.

{DECIMAL-18/5}, če je količina izražena kot denarna ali nominalna vrednost.

27

Datum in ura

Točen datum in čas prejema naročila ali točen datum in čas sprejetja odločitve o poslu. Po potrebi se to polje izpolni v skladu s členom 3 in tabelo 2 Priloge k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/574 (3).

{DATE_TIME_FORMAT}

Po potrebi se število števk po „sekundah“ določi v skladu s tabelo 2 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2017/574.

28

Dodatne informacije stranke

Vsa navodila, parametri, pogoji in druge podrobnosti naročila, ki jih je stranka posredovala investicijskemu podjetju.

Prosto besedilo

Št.

Polje/vsebina

Opis

Oblika

1

Kazalnik nakupa/prodaje

Navedba, ali gre za naročilo o nakupu ali prodaji, kot je določeno v opisu polja 8 tabele 2.

„BUYI“ – nakup

„SELL“ – prodaja

2

Vloga pri trgovanju

Navedba, ali je član, udeleženec ali stranka mesta trgovanja naročilo predložila v okviru trgovanja s hkratnim nakupom in prodajo, kot je opredeljeno v členu 4(38) Direktive 2014/65/EU, ali pri poslovanju za svoj račun v skladu s členom 4(6) Direktive 2014/65/EU.

Če član, udeleženec ali stranka mesta trgovanja ni predložila naročila v okviru trgovanja s hkratnim nakupom in prodajo ali pri poslovanju za svoj račun, se v polju navede, da je bil posel izveden v kateri koli drugi vlogi.

„DEAL“ – poslovanje za svoj račun

„MTCH“ – trgovanje s hkratnim nakupom in prodajo

„AOTC“ – katera koli druga vloga

3

Dejavnost zagotavljanja likvidnosti

Navedba, ali je naročilo predloženo mestu trgovanja v okviru strategije vzdrževanja trga v skladu s členoma 17 in 48 Direktive 2014/65/EU ali v okviru druge dejavnosti v skladu s členom 3 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/575 (4).

„true“ – pravilno

„false“ – napačno

4

Izvršitev znotraj podjetja

Koda, ki se uporablja za identifikacijo osebe ali algoritma znotraj investicijskega podjetja, ki je odgovoren za izvršitev posla na podlagi naročila v skladu s členom 9 Delegirane uredbe (EU) 2017/590.

Če je za izvršitev posla odgovorna fizična oseba, se oseba identificira z {NATIONAL_ID}.

Če je za izvršitev posla odgovoren algoritem, se polje izpolni v skladu s členom 9 Delegirane uredbe (EU) 2017/590.

Če je v izvršitev posla vključena več kot ena oseba ali kombinacija oseb in algoritmov, podjetje določi trgovca ali algoritem, ki ima glavno odgovornost, kot je določeno v členu 9 Delegirane uredbe (EU) 2017/590, v to polje pa vnese identiteto tega trgovca ali algoritma.

To polje se izpolni le za izvršena naročila.

{NATIONAL_ID} – fizične osebe

{ALPHANUM-50} – algoritmi

5

Identifikacijska koda naročila, predloženega mestu trgovanja ali drugemu investicijskemu podjetju

Notranja koda, ki jo investicijsko podjetje uporablja za opredelitev naročila, predloženega mestu trgovanja ali drugemu investicijskemu podjetju, če je navedena koda edinstvena za trgovalni dan in finančni instrument.

{ALPHANUM-50}

6

Identifikacijska koda naročila, ki ga dodeli drugo investicijsko podjetje ali mesto trgovanja, kateremu je bilo naročilo predloženo

Alfanumerična koda, ki jo dodeli drugo investicijsko podjetje ali mesto trgovanja, kateremu je investicijsko podjetje predložilo naročilo v izvršitev. V navedeno polje se vnese identifikacijska koda, ki jo dodeli to investicijsko podjetje ali mesto trgovanja.

{ALPHANUM-50}

7

Identifikacijska koda prejemnika naročila

Koda investicijskega podjetja, kateremu je bilo naročilo posredovano, ali koda mesta trgovanja, kateremu je bilo naročilo posredovano.

Za investicijsko podjetje: {LEI}

Za mesto trgovanja: {MIC}

8

Vrsta naročila

Navedba vrste naročila, predloženega mestu trgovanja v skladu s specifikacijami mesta trgovanja.

{ALPHANUM-50}

9

Mejna cena

Najvišja cena, po kateri se lahko izvrši naročilo za nakup, ali najnižja cena, po kateri se lahko izvrši naročilo za prodajo.

Cena razpona za strateško naročilo. Lahko je negativna ali pozitivna.

To polje ostane prazno v primeru naročil, ki nimajo mejne cene, in naročil brez cene.

V primeru zamenljivih obveznic se v polje vnese realna cena (čista ali polna), uporabljena za naročilo.

Če se naročilo izvrši, investicijsko podjetje zabeleži tudi ceno, po kateri se posel izvrši.

{DECIMAL-18/13}, če je cena izražena kot denarna vrednost.

Če je cena sporočena v denarnem znesku, se navede v enotah glavne valute.

{DECIMAL-11/10}, če je cena izražena kot odstotek ali donos.

{DECIMAL-18/17}, če je cena izražena v bazičnih točkah.

10

Valuta cene

Valuta, v kateri je izražena cena trgovanja (relevantno, če je cena izražena kot denarna vrednost) s finančnim instrumentom, povezanim z naročilom.

{CURRENCYCODE_3}

11

Zapis cene

Navedba, ali sta cena in izvršilna cena izraženi v denarni vrednosti, odstotkih, donosu ali bazičnih točkah.

„MONE“ – denarna vrednost

„PERC“ – odstotek

„YIEL“ – donos

„BAPO“ – bazične točke

12

Dodatna mejna cena

Katera koli druga mejna cena, ki se lahko nanaša na naročilo. To polje ostane prazno, če podatek ni relevanten.

{DECIMAL-18/13}, če je cena izražena kot denarna vrednost.

Če je cena sporočena v denarnem znesku, se navede v enotah glavne valute.

{DECIMAL-11/10}, če je cena izražena kot odstotek ali donos.

{DECIMAL-18/17}, če je cena izražena v bazičnih točkah

13

Stop cena

Cena, ki mora biti dosežena, da naročilo postane aktivno.

Za stop naročila, ki jih sprožijo dogodki, neodvisni od cene finančnega instrumenta, se v to polje vnese stop cena, ki je enaka nič.

To polje ostane prazno, če podatek ni relevanten.

{DECIMAL-18/13}, če je cena izražena kot denarna vrednost.

Če je cena sporočena v denarnem znesku, se navede v enotah glavne valute.

{DECIMAL-11/10}, če je cena izražena kot odstotek ali donos.

{DECIMAL-18/17}, če je cena izražena v bazičnih točkah.

14

Vezana mejna cena

Najvišja cena, po kateri se lahko izvrši vezano naročilo za nakup, ali najnižja cena, po kateri se lahko izvrši vezano naročilo za prodajo.

To polje ostane prazno, če podatek ni relevanten.

{DECIMAL-18/13}, če je cena izražena kot denarna vrednost.

Če je cena sporočena v denarnem znesku, se navede v enotah glavne valute.

{DECIMAL-11/10}, če je cena izražena kot odstotek ali donos.

{DECIMAL-18/17}, če je cena izražena v bazičnih točkah.

15

Preostala količina, vključno s skrito

Skupna preostala količina v knjigi naročil po delni izvršitvi ali v primeru katerega koli drugega dogodka, ki vpliva na naročilo.

Pri dogodku delne izvršitve naročila je to skupna preostala količina po delni izvršitvi. Pri vnosu naročila je enaka začetni količini.

{DECIMAL-18/17}, če je količina izražena v številu enot.

{DECIMAL-18/5}, če je količina izražena kot denarna ali nominalna vrednost.

16

Objavljena količina

Količina, ki je vidna (in ni skrita) v knjigi naročil.

{DECIMAL-18/17}, če je količina izražena v številu enot.

{DECIMAL-18/5}, če je količina izražena kot denarna ali nominalna vrednost.

17

Trgovana količina

V primeru delne ali polne izvršitve se v to polje vnese izvršena količina.

{DECIMAL-18/17}, če je količina izražena v številu enot.

{DECIMAL-18/5}, če je količina izražena kot denarna ali nominalna vrednost.

18

Najmanjša sprejemljiva količina

Najmanjša sprejemljiva količina za izvršitev naročila, ki lahko vključuje več delnih izvršitev in se običajno uporablja samo za netrajne vrste naročil.

To polje ostane prazno, če podatek ni relevanten.

{DECIMAL-18/17}, če je količina izražena v številu enot.

{DECIMAL-18/5}, če je količina izražena kot denarna ali nominalna vrednost.

19

Najmanjši obseg izvršitve

Najmanjši obseg izvršitve za vsako posamezno potencialno izvršitev.

To polje ostane prazno, če podatek ni relevanten.

{DECIMAL-18/17}, če je količina izražena v številu enot.

{DECIMAL-18/5}, če je količina izražena kot denarna ali nominalna vrednost.

20

Najmanjši obseg izvršitve samo za prvo izvršitev

Navedba, ali je najmanjši obseg izvršitve relevanten samo za prvo izvršitev.

To polje lahko ostane prazno, če je prazno polje 19.

„true“ – pravilno

„false“ – napačno

21

Kazalnik samo za pasivna naročila

Navedba, ali je naročilo predloženo mestu trgovanja z značilnostjo/oznako, v skladu s katero se ne bo nemudoma izvršilo glede na katero koli vidno nasprotno naročilo.

„true“ – pravilno

„false“ – napačno

22

Zaščita pred samoizvršitvijo

Navedba, ali je bilo naročilo vneseno z merili za preprečevanje samoizvršitve, tako da se ne bo izvršilo z naročilom na drugi strani knjige, ki ga je vnesel isti član ali udeleženec.

„true“ – pravilno

„false“ – napačno

23

Datum in čas (predložitve naročila)

Točen datum in čas predložitve naročila mestu trgovanja ali drugemu investicijskemu podjetju.

{DATE_TIME_FORMAT}

Število števk po „sekundah“ se določi v skladu s tabelo 2 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2017/574.

24

Datum in čas (prejema naročila)

Točen datum in čas vsakega sporočila, posredovanega mestu trgovanja ali drugemu investicijskemu podjetju v zvezi z naročilom ali prejetega od mesta trgovanja ali drugega investicijskega podjetja v zvezi z naročilom.

{DATE_TIME_FORMAT}

Število števk po „sekundah“ se določi v skladu s tabelo 2 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2017/574.

25

Zaporedna številka

Investicijsko podjetje identificira vsak dogodek, naveden v polju 26, s pozitivnimi celimi števili v naraščajočem vrstnem redu.

Zaporedna številka je edinstvena za vsako vrsto dogodka, dosledna za vse dogodke, investicijsko podjetje jo opremi s časovnim žigom in je nespremenjena za datum, ko se zgodi dogodek.

{INTEGER-50}

26

Novo naročilo, sprememba naročila, preklic naročila, zavrnitev naročila, delna ali polna izvršitev

Novo naročilo: prejem novega naročila upravljavca mesta trgovanja.

„NEWO“ – novo naročilo

Sproženo: naročilo, ki postane izvršljivo ali neizvršljivo ob uresničitvi vnaprej določenega pogoja, odvisno od primera.

„TRIG“ – sproženo

Nadomeščeno s članom, udeležencem ali stranko mesta trgovanja: kadar se član, udeleženec ali stranka mesta trgovanja na lastno pobudo odloči, da bo spremenila katero koli značilnost naročila, ki ga je prej vnesla v knjigo naročil.

„REME“ – nadomeščeno s strani člana ali udeleženca ali stranke mesta trgovanja.

Nadomeščeno s tržnimi operacijami (samodejno): kadar sistemi IT upravljavca mesta trgovanja spremenijo katero koli značilnost naročila. To vključuje primere, ko se spremenijo trenutne značilnosti vezanega naročila ali sledečega stop naročila, da se upošteva, kje je naročilo uvrščeno v knjigi naročil.

„REMA“ – nadomeščeno s tržnimi operacijami (samodejno).

Nadomeščeno s tržnimi operacijami (poseg fizične osebe): kadar osebje upravljavca mesta trgovanja spremeni katero koli značilnost naročila. To vključuje primere, ko ima član, udeleženec ali stranka mesta trgovanja težave s sistemom IT in mora nujno preklicati svoja naročila.

„REMH“ – nadomeščeno s tržnimi operacijami (poseg fizične osebe).

Sprememba statusa na pobudo člana, udeleženca ali stranke mesta trgovanja. To vključuje aktivacijo in deaktivacijo.

„CHME“ – sprememba statusa na pobudo člana/udeleženca/stranke mesta trgovanja.

Sprememba statusa zaradi tržnih operacij.

„CHMO“ – sprememba statusa zaradi tržnih operacij.

Preklicano na pobudo člana, udeleženca ali stranke mesta trgovanja;

„CAME“ – preklicano na pobudo člana ali udeleženca ali stranke mesta trgovanja.

Preklicano s tržnimi operacijami. To vključuje zaščitni mehanizem za investicijska podjetja, ki se ukvarjajo z algoritemskim trgovanjem v skladu s strategijo vzdrževanja trga, kakor je določeno v členih 17 in 48 Direktive 2014/65/EU.

„CAMO“ – preklicano s tržnimi operacijami.

Zavrnjeno naročilo: naročilo, ki je bilo prejeto, vendar ga je upravljavec mesta trgovanja zavrnil.

„REMO“ – zavrnjeno naročilo

Poteklo naročilo: če se naročilo odstrani iz knjige naročil ob koncu njegovega obdobja veljavnosti.

„EXPI“ – poteklo naročilo

Delno izvršeno: če naročilo ni v celoti izvršeno, tako da je treba določeno količino še izvršiti.

„PARF“ – delno izvršeno

Izvršeno: kadar ni preostale količine, ki bi jo bilo treba izvršiti.

„FILL“ – izvršeno

{ALPHANUM-4} znaki, ki jih mesto trgovanja še ne uporablja za lastno klasifikacijo

27

Kazalnik prodaje na kratko

Prodaja na kratko, ki jo investicijsko podjetje izvede v svojem imenu ali v imenu stranke, kot je opisano v členu 11 Delegirane uredbe (EU) 2017/590.

„SSHO“ – prodaja na kratko brez izjeme

Če investicijsko podjetje posel izvrši v imenu stranke, ki prodaja, in kljub največjim prizadevanjem ne more določiti, ali gre za posel s prodajo na kratko, se v to polje vnese „UNDI“.

„SSEX“ – prodaja na kratko z izjemo

Če je posel v zvezi s posredovanim naročilom, ki izpolnjuje pogoje za posredovanje iz člena 4 Delegirane uredbe (EU) 2017/590, to polje izpolni podjetje, ki je prejemnik, v svojem poročilu z informacijami, ki jih je prejelo od podjetja, ki je pošiljatelj.

To polje se izpolni le, če instrument zajema Uredba (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (5) in če je prodajalec investicijsko podjetje ali stranka investicijskega podjetja.

To polje se izpolni le v primeru izvedenih naročil.

„SELL“ – ni prodaja na kratko

„UNDI“ – informacije niso na voljo

28

Kazalnik opustitve obveznosti

Navedba, ali je bil posel izvršen v skladu z opustitvijo obveznosti pred trgovanjem v skladu s členom 4 in 9 Uredbe (EU) št. 600/2014.

Za lastniške instrumente:

Za nelastniške instrumente:

To polje se izpolni le v primeru naročil, ki so bila izvršena v okviru opustitve na mestu trgovanja.

Izpolnite z eno ali več naslednjimi oznakami:

29

Strategija preusmerjanja

Strategija preusmerjanja, ki se uporablja glede na specifikacije mesta trgovanja.

To polje ostane prazno, če podatek ni relevanten.

{ALPHANUM-50}

30

Identifikacijska koda posla mesta trgovanja

Alfanumerična koda, ki jo mesto trgovanja dodeli poslu v skladu s členom 12 Delegirane uredbe (EU) 2017/575.

To polje se izpolni le v primeru naročil, ki so bila izvršena na mestu trgovanja.

{ALPHANUM-52}

31

Obdobje veljavnosti

Dnevno naročilo (Good-For-Day): naročilo poteče ob koncu tistega trgovalnega dne, ko je bilo vneseno v knjigo naročil.

„GDAY“ – dnevno naročilo

Naročilo do preklica (Good-Till-Cancelled): naročilo bo ostalo aktivno v knjigi naročil in ga bo mogoče izvršiti do dejanskega preklica.

„GTCA“ – naročilo do preklica

Naročilo do določenega časa (Good-Till-Time): naročilo poteče najpozneje ob vnaprej določenem trenutku znotraj trenutnega trgovalnega dne.

„GTHT“ – naročilo do določenega časa

Naročilo do določenega datuma (Good-Till-Date): naročilo poteče ob zaključku določenega datuma.

„GTHD“ – naročilo do določenega datuma

Naročilo do določenega datuma in časa (Good-Till-Specified Date and Time): naročilo poteče ob določenem datumu in času.

„GTDT“ – naročilo do določenega datuma in časa

Naročilo po določenem času (Good After Time): naročilo postane aktivno samo po vnaprej določenem trenutku znotraj trenutnega trgovalnega dne.

„GAFT“ – naročilo po določenem času

Naročilo po določenem datumu (Good After Date): naročilo je aktivno samo od vnaprej določenega datuma.

„GAFD“ – naročilo po določenem datumu

Naročilo po določenem datumu in času (Good After Specified Date and Time): naročilo je aktivno samo od vnaprej določenega časa na vnaprej določen datum.

„GADT“ – naročilo po določenem datumu in času

Naročilo takoj ali prekliči (Immediate-Or-Cancel): naročilo, ki se izvrši po vnosu v knjigo naročil (za količino, za katero se lahko izvrši) in ki ne ostane v knjigi naročil za preostalo količino (če obstaja), za katero se naročilo ni izvršilo.

„IOCA“ – naročilo takoj ali prekliči

Naročilo izvrši ali prekliči (Fill-Or-Kill): naročilo, ki se izvrši ob vnosu v knjigo naročil, če se lahko izvrši celotna količina. Če se naročilo lahko izvrši samo delno, se samodejno zavrne in se ne more izvršiti.

Drugo: vse dodatne navedbe, ki so edinstvene za specifične poslovne modele, trgovalne platforme ali sisteme.

„F“ – naročilo izvrši ali prekliči

ali

{ALPHANUM-4} znaki, ki jih mesto trgovanja še ne uporablja za lastno klasifikacijo.

32

Omejitve pri naročilih

Naročilo samo v zaključni trgovalni avkciji: če je naročilo kvalificirano za zaključno trgovalno avkcijo.

„SESR“ – naročilo samo v zaključni trgovalni avkciji

Naročilo samo v avkciji: naročilo je aktivno samo in se lahko izvrši samo v fazah avkcije (kar lahko vnaprej določi član, udeleženec ali stranka mesta trgovanja, ki je oddala naročilo, npr. začetne/zaključne avkcije in/ali avkcije znotraj dneva).

„VFAR“ – naročilo samo v avkciji

Naročilo, veljavno samo za neprekinjeno trgovanje: naročilo je aktivno samo med neprekinjenim trgovanjem.

„VFCR“ – naročilo, veljavno samo za neprekinjeno trgovanje

Drugo: vse dodatne navedbe, ki so edinstvene za specifične poslovne modele, trgovalne platforme ali sisteme.

{ALPHANUM-4} znaki, ki jih mesto trgovanja še ne uporablja za lastno klasifikacijo.

Če se uporablja več vrst, se v to polje vnese več oznak, ki se ločijo z vejico.

33

Datum in čas obdobja veljavnosti

Nanašata se na časovni žig, ki odraža čas, ko naročilo postane aktivno ali je dokončno odstranjeno iz knjige naročil.

Dnevno naročilo: datum vnosa s časovnim žigom neposredno pred polnočjo.

Naročilo do določenega časa: datum vnosa in obdobje do časa, navedenega v naročilu.

Naročilo do določenega datuma: določeni datum poteka s časovnim žigom neposredno pred polnočjo.

Naročilo do določenega datuma in časa: določeni datum in čas poteka.

Naročilo po določenem času: datum vnosa in določeni čas, ob katerem naročilo postane aktivno.

Določilo po določenem datumu: določeni datum s časovnim žigom neposredno po polnoči.

Naročilo po določenem datumu in času: privzeto določeni datum in čas, ob katerem naročilo postane aktivno.

Naročilo do preklica: dokončni datum in čas, ko se naročilo samodejno odstrani s tržnimi operacijami.

Drugo: časovni žig za katero koli drugo vrsto veljavnosti.

{DATE_TIME_FORMAT}

Število števk po „sekundah“ se določi v skladu s tabelo 2 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2017/574.

34

Združeno naročilo

Navedba, ali je naročilo združeno naročilo v skladu s členom 2(3) Delegirane uredbe (EU) 2017/575.

„true“ – pravilno

„false“ – napačno

35

Dodatne informacije o izhodnem naročilu

Vsa navodila, parametri, pogoji in druge podrobnosti v zvezi z naročilom:

ki jih investicijsko podjetje posreduje mestu trgovanja, in zlasti navodila, parametri, pogoji in podrobnosti, ki so potrebni, da mesto trgovanja jasno razume, kako mora biti naročilo obravnavano, ali

ki jih mesto trgovanja posreduje investicijskemu podjetju, in zlasti navodila, parametri, pogoji in podrobnosti, ki so potrebni, da investicijsko podjetje pridobi jasne povratne informacije o obravnavi naročila.

Prosto besedilo