WZORY DOTYCZĄCE PŁYNNOŚCI

Numer wzoru

Kod wzoru

Oznaczenie wzoru / grupy wzorów

NSFR

80

C 80.00

WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE

81

C 81.00

DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE

UPROSZCZONY NSFR

82

C 82.00

UPROSZCZONE WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE

83

C 83.00

UPROSZCZONE DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE

PODSUMOWUJĄCY WSKAŹNIK STABILNEGO FINANSOWANIA NETTO

84

C 84.00

PODSUMOWUJĄCY WSKAŹNIK STABILNEGO FINANSOWANIA NETTO

Kwota

Standardowy wskaźnik wymaganego stabilnego finansowania

Mający zastosowanie wskaźnik wymaganego stabilnego finansowania

Wymagane stabilne finansowanie

Aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości według terminu zapadalności

Aktywa płynne wysokiej jakości

Aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości według terminu zapadalności

Aktywa płynne wysokiej jakości

Aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości według terminu zapadalności

Aktywa płynne wysokiej jakości

< 6 miesięcy

≥ 6 miesięcy do < 1 roku

≥ 1 rok

< 6 miesięcy

≥ 6 miesięcy do < 1 roku

≥ 1 rok

< 6 miesięcy

≥ 6 miesięcy do < 1 roku

≥ 1 rok

Wiersz

ID

Pozycja

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0010

1

WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE

0020

1.1

Wymagane stabilne finansowanie z aktywów stanowiących ekspozycje wobec banków centralnych

0030

1.1.1

Środki pieniężne, kapitały rezerwowe oraz aktywa płynne wysokiej jakości stanowiące ekspozycje wobec banków centralnych

0040

1.1.1.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy

0 %

0 %

0 %

0 %

0050

1.1.1.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok

50 %

50 %

50 %

50 %

0060

1.1.1.3

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

100 %

100 %

100 %

0070

1.1.2

Pozostałe aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości będące ekspozycjami w stosunku do banków centralnych

0 %

50 %

100 %

0080

1.2

Wymagane stabilne finansowanie z aktywów płynnych

0090

1.2.1

Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 0 %

0100

1.2.1.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy

0 %

0110

1.2.1.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok

50 %

0120

1.2.1.3

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

0130

1.2.2

Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 5 %

0140

1.2.2.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy

5 %

0150

1.2.2.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok

50 %

0160

1.2.2.3

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

0170

1.2.3

Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 7 %

0180

1.2.3.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy

7 %

0190

1.2.3.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok

50 %

0200

1.2.3.3

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

0210

1.2.4

Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 12 %

0220

1.2.4.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy

12 %

0230

1.2.4.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok

50 %

0240

1.2.4.3

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

0250

1.2.5

Aktywa poziomu 2A kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 15 %

0260

1.2.5.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy

15 %

0270

1.2.5.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok

50 %

0280

1.2.5.3

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

0290

1.2.6

Aktywa poziomu 2A kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 20 %

0300

1.2.6.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy

20 %

0310

1.2.6.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok

50 %

0320

1.2.6.3

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

0330

1.2.7

Sekurytyzacje poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 25 %

0340

1.2.7.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy

25 %

0350

1.2.7.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok

50 %

0360

1.2.7.3

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

0370

1.2.8

Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 30 %

0380

1.2.8.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy

30 %

0390

1.2.8.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok

50 %

0400

1.2.8.3

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

0410

1.2.9

Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 35 %

0420

1.2.9.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy

35 %

0430

1.2.9.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok

50 %

0440

1.2.9.3

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

0450

1.2.10

Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 40 %

0460

1.2.10.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy

40 %

0470

1.2.10.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok

50 %

0480

1.2.10.3

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

0490

1.2.11

Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 50 %

0500

1.2.11.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok

50 %

0510

1.2.11.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

0520

1.2.12

Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 55 %

0530

1.2.12.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok

55 %

0540

1.2.12.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

0550

1.2.13

Aktywa płynne wysokiej jakości obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie

85 %

0560

1.3

Wymagane stabilne finansowanie z papierów wartościowych innych niż aktywa płynne

0570

1.3.1

Papiery wartościowe niebędące aktywami płynnymi wysokiej jakości oraz giełdowe instrumenty kapitałowe

0580

1.3.1.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok

50 %

50 %

85 %

0590

1.3.1.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

100 %

100 %

0600

1.3.2

Niegiełdowe instrumenty kapitałowe niebędące aktywami płynnymi wysokiej jakości

100 %

0610

1.3.3

Papiery wartościowe niebędące aktywami płynnymi wysokiej jakości obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie

85 %

85 %

85 %

0620

1.4

Wymagane stabilne finansowanie z kredytów

0630

1.4.1

Depozyty operacyjne

50 %

50 %

100 %

0640

1.4.2

Transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych z klientami finansowymi

0650

1.4.2.1

Zabezpieczone aktywami poziomu 1 kwalifikującymi się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 0 %

0660

1.4.2.1.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy

0 %

50 %

100 %

0670

1.4.2.1.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok

50 %

50 %

100 %

0680

1.4.2.1.3

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

100 %

100 %

0690

1.4.2.2

Zabezpieczone innymi aktywami

0700

1.4.2.2.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy

5 %

50 %

100 %

0710

1.4.2.2.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok

50 %

50 %

100 %

0720

1.4.2.2.3

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

100 %

100 %

0730

1.4.3

Inne kredyty i zaliczki dla klientów finansowych

10 %

50 %

100 %

0740

1.4.4

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie

85 %

85 %

85 %

0750

1.4.5

Kredyty dla klientów niefinansowych innych niż banki centralne, w przypadku gdy kredytom tym przypisuje się wagę ryzyka równą nie więcej niż 35 %

0760

1.4.5.0.1

w tym: zabezpieczenia hipoteczne na nieruchomości mieszkalnej

0770

1.4.5.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy

50 %

50 %

65 %

0780

1.4.5.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok

50 %

50 %

65 %

0790

1.4.5.3

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

100 %

100 %

0800

1.4.6

Inne kredyty dla klientów niefinansowych innych niż banki centralne

0810

1.4.6.0.1

w tym: zabezpieczenia hipoteczne na nieruchomości mieszkalnej

0820

1.4.6.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok

50 %

50 %

85 %

0830

1.4.6.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

100 %

100 %

0840

1.4.7

Produkty związane z bilansowym finansowaniem handlu

10 %

50 %

85 %

0850

1.5

Wymagane stabilne finansowanie ze współzależnych aktywów

0860

1.5.1

Scentralizowane oszczędności regulowane

0 %

0 %

0 %

0870

1.5.2

Kredyty preferencyjne oraz instrumenty kredytowe i instrumenty wsparcia płynności

0 %

0 %

0 %

0880

1.5.3

Kwalifikowalne obligacje zabezpieczone

0 %

0 %

0 %

0890

1.5.4

Działalność rozliczeniowa w zakresie instrumentów pochodnych prowadzona na rzecz klientów

0 %

0 %

0 %

0900

1.5.5

Inne

0 %

0 %

0 %

0910

1.6

Wymagane stabilne finansowanie z aktywów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem

0920

1.7

Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych

0930

1.7.1

Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych będących zobowiązaniami

5 %

0940

1.7.2

Instrumenty pochodne będące aktywami wskaźnika stabilnego finansowania netto

100 %

0950

1.7.3

Wniesiony początkowy depozyt zabezpieczający

85 %

85 %

85 %

85 %

0960

1.8

Wymagane stabilne finansowanie z wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania

85 %

85 %

85 %

85 %

0970

1.9

Wymagane stabilne finansowanie z innych aktywów

0980

1.9.1

Towary będące przedmiotem fizycznego obrotu

0990

1.9.1.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok

85 %

1000

1.9.1.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

1010

1.9.2

Należności w dacie zawarcia transakcji

0 %

1020

1.9.3

Zagrożone aktywa

100 %

100 %

100 %

1030

1.9.4

Inne aktywa

50 %

50 %

100 %

1040

1.10

Wymagane stabilne finansowanie z pozycji pozabilansowych

1050

1.10.1

Nieodwoływalne instrumenty w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem

1060

1.10.2

Nieodwoływalne instrumenty

5 %

5 %

5 %

1070

1.10.3

Pozycje pozabilansowe związane z finansowaniem handlu

5 %

7.5 %

10 %

1080

1.10.4

Zagrożone pozycje pozabilansowe

100 %

100 %

100 %

1090

1.10.5

Inne ekspozycje pozabilansowe, dla których właściwy organ określił wskaźniki wymaganego stabilnego finansowania

Wiersz

ID

Pozycja

Kwota

Standardowy wskaźnik dostępnego stabilnego finansowania

Mający zastosowanie wskaźnik dostępnego stabilnego finansowania

Dostępne stabilne finansowanie

< 6 miesięcy

≥ 6 miesięcy do < 1 roku

≥ 1 rok

< 6 miesięcy

≥ 6 miesięcy do < 1 roku

≥ 1 rok

< 6 miesięcy

≥ 6 miesięcy do < 1 roku

≥ 1 rok

Ogółem

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

2

DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE

0020

2.1

Dostępne stabilne finansowanie z pozycji i instrumentów kapitałowych

0030

2.1.1

Kapitał podstawowy Tier I

100 %

0040

2.1.2

Kapitał dodatkowy Tier I

0 %

0 %

100 %

0050

2.1.3

Kapitał Tier II

0 %

0 %

100 %

0060

2.1.4

Inne instrumenty kapitałowe

0 %

0 %

100 %

0070

2.2

Dostępne stabilne finansowanie z depozytów detalicznych

0080

2.2.0.1

w tym: obligacje detaliczne

0090

2.2.1

Stabilne depozyty detaliczne

95 %

95 %

100 %

0100

2.2.0.2

w tym: ze znaczną karą za przedterminowe wycofanie

100 %

0110

2.2.2

Inne depozyty detaliczne

90 %

90 %

100 %

0120

2.2.0.3

w tym: ze znaczną karą za przedterminowe wycofanie

100 %

0130

2.3

Dostępne stabilne finansowanie od innych klientów niefinansowych (z wyjątkiem banków centralnych)

0140

2.3.0.1

w tym: transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych

0150

2.3.0.2

w tym: depozyty operacyjne

0160

2.3.1

Zobowiązania ze strony rządu centralnego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego

50 %

50 %

100 %

0170

2.3.2

Zobowiązania ze strony samorządów regionalnych lub władz lokalnych państwa członkowskiego lub państwa trzeciego

50 %

50 %

100 %

0180

2.3.3

Zobowiązania ze strony podmiotów sektora publicznego w państwie członkowskim lub w państwie trzecim

50 %

50 %

100 %

0190

2.3.4

Zobowiązania ze strony wielostronnych banków rozwoju i organizacji międzynarodowych

50 %

50 %

100 %

0200

2.3.5

Zobowiązania ze strony klientów będących przedsiębiorstwami niefinansowymi

50 %

50 %

100 %

0210

2.3.6

Zobowiązania ze strony unii kredytowych, przedsiębiorstw inwestowania indywidualnego i brokerów depozytowych

50 %

50 %

100 %

0220

2.4

Dostępne stabilne finansowanie z zobowiązań i nieodwoływalnych instrumentów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem

0230

2.5

Dostępne stabilne finansowanie od klientów finansowych i banków centralnych

0240

2.5.0.1

w tym: depozyty na żądanie zapewniane instytucji centralnej przez członka sieci

0250

2.5.1

Zobowiązania ze strony EBC lub banku centralnego państwa członkowskiego

0 %

50 %

100 %

0260

2.5.2

Zobowiązania ze strony banku centralnego państwa trzeciego

0 %

50 %

100 %

0270

2.5.3

Zobowiązania ze strony klientów finansowych

0280

2.5.3.1

Depozyty operacyjne

50 %

50 %

100 %

0290

2.5.3.2

Nadwyżka depozytów operacyjnych

0 %

50 %

100 %

0300

2.5.3.3

Inne zobowiązania

0 %

50 %

100 %

0310

2.6

Dostępne stabilne finansowanie z zapewnionych zobowiązań, w przypadku gdy nie można zidentyfikować kontrahenta

0 %

50 %

100 %

0320

2.7

Dostępne stabilne finansowanie z zobowiązań netto z tytułu instrumentów pochodnych

0 %

0 %

0 %

0330

2.8

Dostępne stabilne finansowanie ze współzależnych zobowiązań

0340

2.8.1

Scentralizowane oszczędności regulowane

0 %

0 %

0 %

0350

2.8.2

Kredyty preferencyjne oraz właściwe instrumenty kredytowe i instrumenty wsparcia płynności

0 %

0 %

0 %

0360

2.8.3

Kwalifikowalne obligacje zabezpieczone

0 %

0 %

0 %

0370

2.8.4

Działalność rozliczeniowa w zakresie instrumentów pochodnych prowadzona na rzecz klientów

0 %

0 %

0 %

0380

2.8.5

Inne

0 %

0 %

0 %

0390

2.9

Dostępne stabilne finansowanie z innych zobowiązań

0400

2.9.1

Zobowiązania w dacie zawarcia transakcji

0 %

0 %

0 %

0410

2.9.2

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0 %

50 %

100 %

0420

2.9.3

Udziały mniejszości

0 %

50 %

100 %

0430

2.9.4

Inne zobowiązania

0 %

50 %

100 %

Kwota

Standardowy wskaźnik wymaganego stabilnego finansowania

Mający zastosowanie wskaźnik wymaganego stabilnego finansowania

Wymagane stabilne finansowanie

Aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości według terminu zapadalności

Aktywa płynne wysokiej jakości

Aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości według terminu zapadalności

Aktywa płynne wysokiej jakości

Aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości według terminu zapadalności

Aktywa płynne wysokiej jakości

< 1 rok

≥ 1 rok

< 1 rok

≥ 1 rok

< 1 rok

≥ 1 rok

Wiersz

ID

Pozycja

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

1

WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE

0020

1.1

Wymagane stabilne finansowanie z aktywów stanowiących ekspozycje wobec banków centralnych

0030

1.1.1

Środki pieniężne, kapitały rezerwowe oraz aktywa płynne wysokiej jakości stanowiące ekspozycje wobec banków centralnych

0 %

0 %

0 %

0040

1.1.2

Pozostałe aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości będące ekspozycjami w stosunku do banków centralnych

0 %

100 %

0050

1.2

Wymagane stabilne finansowanie z aktywów płynnych

0060

1.2.1

Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 0 %

0070

1.2.1.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy

0 %

0080

1.2.1.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok

50 %

0090

1.2.1.3

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

0100

1.2.2

Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 7 %

0110

1.2.2.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy

10 %

0120

1.2.2.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok

50 %

0130

1.2.2.3

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

0140

1.2.3

Aktywa poziomu 2A kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 15 % oraz udziały lub jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 0–20 %

0150

1.2.3.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy

20 %

0160

1.2.3.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok

50 %

0170

1.2.3.3

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

0180

1.2.4

Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 25-35 % oraz udziały lub jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 30-55 %

0190

1.2.4.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok

55 %

0200

1.2.4.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

0210

1.3

Wymagane stabilne finansowanie z papierów wartościowych innych niż aktywa płynne

0220

1.3.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok

50 %

85 %

0230

1.3.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

100 %

0240

1.4

Wymagane stabilne finansowanie z kredytów

0250

1.4.1

Kredyty udzielane klientom niefinansowym

0260

1.4.1.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok

50 %

85 %

0270

1.4.1.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

100 %

0280

1.4.2

Kredyty udzielane klientom finansowym

0290

1.4.2.1

Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok

50 %

100 %

0300

1.4.2.2

Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok

100 %

100 %

0310

1.4.3

Produkty związane z bilansowym finansowaniem handlu

50 %

85 %

0320

1.5

Wymagane stabilne finansowanie ze współzależnych aktywów

0 %

0 %

0330

1.6

Wymagane stabilne finansowanie z aktywów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem

0340

1.7

Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych

0350

1.7.1

Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych będących zobowiązaniami

5 %

0360

1.7.2

Instrumenty pochodne będące aktywami wskaźnika stabilnego finansowania netto

100 %

0370

1.7.3

Wniesiony początkowy depozyt zabezpieczający

85 %

85 %

85 %

0380

1.8

Wymagane stabilne finansowanie z wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania

0390

1.9

Wymagane stabilne finansowanie z innych aktywów

100 %

100 %

0400

1.10

Wymagane stabilne finansowanie z pozycji pozabilansowych

0410

1.10.1

Nieodwoływalne instrumenty w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem

0420

1.10.2

Nieodwoływalne instrumenty

5 %

5 %

0430

1.10.3

Pozycje pozabilansowe związane z finansowaniem handlu

10 %

10 %

0440

1.10.4

Zagrożone pozycje pozabilansowe

100 %

100 %

0450

1.10.5

Inne ekspozycje pozabilansowe określone przez właściwe organy

Wiersz

ID

Pozycja

Kwota

Standardowy wskaźnik dostępnego stabilnego finansowania

Mający zastosowanie wskaźnik dostępnego stabilnego finansowania

Dostępne stabilne finansowanie

< 1 rok

≥ 1 rok

< 1 rok

≥ 1 rok

< 1 rok

≥ 1 rok

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

2

DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE

0020

2.1

Dostępne stabilne finansowanie z pozycji i instrumentów kapitałowych

0 %

100 %

0030

2.2

Dostępne stabilne finansowanie z depozytów detalicznych

0040

2.2.1

Stabilne depozyty detaliczne

95 %

100 %

0050

2.2.2

Inne depozyty detaliczne

90 %

100 %

0060

2.3

Dostępne stabilne finansowanie od innych klientów niefinansowych (z wyjątkiem banków centralnych)

50 %

100 %

0070

2.4

Dostępne stabilne finansowanie z depozytów operacyjnych

50 %

100 %

0080

2.5

Dostępne stabilne finansowanie z zobowiązań i nieodwoływalnych instrumentów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem

0090

2.6

Dostępne stabilne finansowanie od klientów finansowych i banków centralnych

0 %

100 %

0100

2.7

Dostępne stabilne finansowanie z zapewnionych zobowiązań, w przypadku gdy nie można zidentyfikować kontrahenta

0 %

100 %

0110

2.8

Dostępne stabilne finansowanie ze współzależnych zobowiązań

0 %

0120

2.9

Dostępne stabilne finansowanie z innych zobowiązań

0 %

100 %

Wiersz

ID

Pozycja

Kwota

Wymagane stabilne finansowanie

Dostępne stabilne finansowanie

Stosunek

0010

0020

0030

0040

0010

1

WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE

0020

1.1

Wymagane stabilne finansowanie z aktywów stanowiących ekspozycje wobec banków centralnych

0030

1.2

Wymagane stabilne finansowanie z aktywów płynnych

0040

1.3

Wymagane stabilne finansowanie z papierów wartościowych innych niż aktywa płynne

0050

1.4

Wymagane stabilne finansowanie z kredytów

0060

1.5

Wymagane stabilne finansowanie ze współzależnych aktywów

0070

1.6

Wymagane stabilne finansowanie z aktywów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem

0080

1.7

Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych

0090

1.8

Wymagane stabilne finansowanie z wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania

0100

1.9

Wymagane stabilne finansowanie z innych aktywów

0110

1.10

Wymagane stabilne finansowanie z pozycji pozabilansowych

0120

2

DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE

0130

2.1

Dostępne stabilne finansowanie z pozycji i instrumentów kapitałowych

0140

2.2

Dostępne stabilne finansowanie z depozytów detalicznych

0150

2.3

Dostępne stabilne finansowanie od innych klientów niefinansowych (z wyjątkiem banków centralnych)

0160

2.4

Dostępne stabilne finansowanie z depozytów operacyjnych

0170

2.5

Dostępne stabilne finansowanie z zobowiązań i nieodwoływalnych instrumentów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem

0180

2.6

Dostępne stabilne finansowanie od klientów finansowych i banków centralnych

0190

2.7

Dostępne stabilne finansowanie z zapewnionych zobowiązań, w przypadku gdy nie można zidentyfikować kontrahenta

0200

2.8

Dostępne stabilne finansowanie ze współzależnych zobowiązań

0210

2.9

Dostępne stabilne finansowanie z innych zobowiązań