EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021R0451R(01)
Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 of 17 December 2020 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to supervisory reporting of institutions and repealing Implementing Regulation (EU) No 680/2014 (OJ 97, 19.3.2021)
Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451 z dne 17. decembra 2020 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 (UL L 97, 19.3.2021)
Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451 z dne 17. decembra 2020 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 (UL L 97, 19.3.2021)
OJ L 136, 21.4.2021, p. 328–377
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/corrigendum/2021-04-21/oj
21.4.2021 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 136/328 |
Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451 z dne 17. decembra 2020 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014
( Uradni list Evropske unije L 97 z dne 19. marca 2021 )
Stran 1468, Priloga XII se nadomesti z naslednjim:
„PRILOGA XII
POROČANJE O KOLIČNIKU NETO STABILNEGA FINANCIRANJA
PREDLOGE ZA LIKVIDNOST |
||
Številka predloge |
Koda predloge |
Ime predloge/skupine predlog |
NSFR |
||
80 |
C 80.00 |
POTREBNO STABILNO FINANCIRANJE |
81 |
C 81.00 |
RAZPOLOŽLJIVO STABILNO FINANCIRANJE |
POENOSTAVLJENI NSFR |
||
82 |
C 82.00 |
POTREBNO STABILNO FINANCIRANJE, POENOSTAVLJENO |
83 |
C 83.00 |
RAZPOLOŽLJIVO STABILNO FINANCIRANJE, POENOSTAVLJENO |
POVZETEK ZA NSFR |
||
84 |
C 84.00 |
POVZETEK ZA NSFR |
C 80.00 – NSFR – POTREBNO STABILNO FINANCIRANJE
Valuta
|
Znesek |
Standardni faktor RSF |
Veljavni faktor RSF |
Potrebno stabilno financiranje |
|||||||||||
Ne-HQLA po zapadlosti |
HQLA |
Ne-HQLA po zapadlosti |
HQLA |
Ne-HQLA po zapadlosti |
HQLA |
||||||||||
< 6 mesecev |
≥ 6 mesecev do < 1 leto |
≥ 1 leto |
< 6 mesecev |
≥ 6 mesecev do < 1 leto |
≥ 1 leto |
< 6 mesecev |
≥ 6 mesecev do < 1 leto |
≥ 1 leto |
|||||||
Vrstica |
ID št. |
Postavka |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0010 |
1 |
POTREBNO STABILNO FINANCIRANJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
1.1 |
RSF iz sredstev centralnih bank |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
1.1.1 |
Denarna sredstva, rezerve in izpostavljenosti do centralnih bank, ki so HQLA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
1.1.1.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot šestih mesecev |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
0050 |
1.1.1.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost vsaj šestih mesecev in manj kot enega leta |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
50 % |
50 % |
|
|
|
|
|
0060 |
1.1.1.3 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0070 |
1.1.2 |
Druge izpostavljenosti do centralnih bank, ki niso HQLA |
|
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0080 |
1.2 |
RSF iz likvidnih sredstev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
1.2.1 |
Sredstva stopnje 1, upravičena do 0 % odbitka pri LCR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100 |
1.2.1.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot šestih mesecev |
|
|
|
|
|
|
|
0 % |
|
|
|
|
|
0110 |
1.2.1.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost vsaj šestih mesecev in manj kot enega leta |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0120 |
1.2.1.3 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0130 |
1.2.2 |
Sredstva stopnje 1, upravičena do 5 % odbitka pri LCR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140 |
1.2.2.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot šestih mesecev |
|
|
|
|
|
|
|
5 % |
|
|
|
|
|
0150 |
1.2.2.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost vsaj šestih mesecev in manj kot enega leta |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0160 |
1.2.2.3 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0170 |
1.2.3 |
Sredstva stopnje 1, upravičena do 7 % odbitka pri LCR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180 |
1.2.3.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot šestih mesecev |
|
|
|
|
|
|
|
7 % |
|
|
|
|
|
0190 |
1.2.3.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost vsaj šestih mesecev in manj kot enega leta |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0200 |
1.2.3.3 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0210 |
1.2.4 |
Sredstva stopnje 1, upravičena do 12 % odbitka pri LCR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220 |
1.2.4.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot šestih mesecev |
|
|
|
|
|
|
|
12 % |
|
|
|
|
|
0230 |
1.2.4.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost vsaj šestih mesecev in manj kot enega leta |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0240 |
1.2.4.3 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0250 |
1.2.5 |
Sredstva stopnje 2A, upravičena do 15 % odbitka pri LCR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260 |
1.2.5.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot šestih mesecev |
|
|
|
|
|
|
|
15 % |
|
|
|
|
|
0270 |
1.2.5.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost vsaj šestih mesecev in manj kot enega leta |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0280 |
1.2.5.3 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0290 |
1.2.6 |
Sredstva stopnje 2A, upravičena do 20 % odbitka pri LCR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300 |
1.2.6.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot šestih mesecev |
|
|
|
|
|
|
|
20 % |
|
|
|
|
|
0310 |
1.2.6.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost vsaj šestih mesecev in manj kot enega leta |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0320 |
1.2.6.3 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0330 |
1.2.7 |
Listinjenja stopnje 2B, upravičena do 25 % odbitka pri LCR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 |
1.2.7.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot šestih mesecev |
|
|
|
|
|
|
|
25 % |
|
|
|
|
|
0350 |
1.2.7.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost vsaj šestih mesecev in manj kot enega leta |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0360 |
1.2.7.3 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0370 |
1.2.8 |
Sredstva stopnje 2B, upravičena do 30 % odbitka pri LCR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380 |
1.2.8.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot šestih mesecev |
|
|
|
|
|
|
|
30 % |
|
|
|
|
|
0390 |
1.2.8.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost vsaj šestih mesecev in manj kot enega leta |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0400 |
1.2.8.3 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0410 |
1.2.9 |
Sredstva stopnje 2B, upravičena do 35 % odbitka pri LCR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420 |
1.2.9.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot šestih mesecev |
|
|
|
|
|
|
|
35 % |
|
|
|
|
|
0430 |
1.2.9.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost vsaj šestih mesecev in manj kot enega leta |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0440 |
1.2.9.3 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0450 |
1.2.10 |
Sredstva stopnje 2B, upravičena do 40 % odbitka pri LCR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0460 |
1.2.10.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot šestih mesecev |
|
|
|
|
|
|
|
40 % |
|
|
|
|
|
0470 |
1.2.10.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost vsaj šestih mesecev in manj kot enega leta |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0480 |
1.2.10.3 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0490 |
1.2.11 |
Sredstva stopnje 2B, upravičena do 50 % odbitka pri LCR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0500 |
1.2.11.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot enega leta |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0510 |
1.2.11.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0520 |
1.2.12 |
Sredstva stopnje 2B, upravičena do 55 % odbitka pri LCR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0530 |
1.2.12.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot enega leta |
|
|
|
|
|
|
|
55 % |
|
|
|
|
|
0540 |
1.2.12.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0550 |
1.2.13 |
HQLA, obremenjena za preostalo zapadlost enega leta ali več, v kritnem premoženju |
|
|
|
|
|
|
|
85 % |
|
|
|
|
|
0560 |
1.3 |
RSF iz vrednostnih papirjev, ki niso likvidna sredstva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0570 |
1.3.1 |
Vrednostni papirji in lastniški instrumenti, s katerimi se trguje na borzi, ki niso HQLA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0580 |
1.3.1.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot enega leta |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0590 |
1.3.1.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0600 |
1.3.2 |
Lastniški instrumenti, s katerimi se ne trguje na borzi, ki niso HQLA |
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0610 |
1.3.3 |
Vrednostni papirji, ki niso HQLA, obremenjeni za preostalo zapadlost enega leta ali več, v kritnem premoženju |
|
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0620 |
1.4 |
RSF iz kreditov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0630 |
1.4.1 |
Vloge za operativne namene |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0640 |
1.4.2 |
Posli financiranja z vrednostnimi papirji s finančnimi strankami |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0650 |
1.4.2.1 |
zavarovano s sredstvi stopnje 1, upravičenimi do 0 % odbitka pri LCR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0660 |
1.4.2.1.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot šestih mesecev |
|
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0670 |
1.4.2.1.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost vsaj šestih mesecev in manj kot enega leta |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0680 |
1.4.2.1.3 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0690 |
1.4.2.2 |
zavarovano z drugimi sredstvi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0700 |
1.4.2.2.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot šestih mesecev |
|
|
|
|
5 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0710 |
1.4.2.2.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost vsaj šestih mesecev in manj kot enega leta |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0720 |
1.4.2.2.3 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0730 |
1.4.3 |
Drugi krediti in druga finančna sredstva finančnim strankam |
|
|
|
|
10 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0740 |
1.4.4 |
Sredstva, obremenjena za preostalo zapadlost enega leta ali več, v kritnem premoženju |
|
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0750 |
1.4.5 |
Krediti nefinančnim strankam razen centralnih bank, če imajo ti krediti dodeljeno utež tveganja 35 % ali manj |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0760 |
1.4.5.0.1 |
od tega hipoteke na stanovanjske nepremičnine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0770 |
1.4.5.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot šestih mesecev |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
65 % |
|
|
|
|
|
|
0780 |
1.4.5.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost vsaj šestih mesecev in manj kot enega leta |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
65 % |
|
|
|
|
|
|
0790 |
1.4.5.3 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0800 |
1.4.6 |
Drugi krediti nefinančnim strankam razen centralnih bank |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0810 |
1.4.6.0.1 |
od tega hipoteke na stanovanjske nepremičnine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0820 |
1.4.6.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot enega leta |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0830 |
1.4.6.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0840 |
1.4.7 |
Bilančni produkti, povezani s trgovinskim financiranjem |
|
|
|
|
10 % |
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0850 |
1.5 |
RSF iz soodvisnih sredstev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0860 |
1.5.1 |
Centralizirani regulirani prihranki |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
0870 |
1.5.2 |
Promocijski krediti ter okvirni krediti in okvirni likvidnostni krediti |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
0880 |
1.5.3 |
Krite obveznice, ki izpolnjujejo pogoje |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
0890 |
1.5.4 |
Dejavnosti kliringa izvedenih finančnih instrumentov za stranke |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
0900 |
1.5.5 |
Drugo |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
0910 |
1.6 |
RSF iz sredstev iz skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, če zanje velja ugodnejša obravnava |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920 |
1.7 |
RSF iz izvedenih finančnih instrumentov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0930 |
1.7.1 |
Potrebno stabilno financiranje za obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov |
|
|
|
|
5 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
0940 |
1.7.2 |
NSFR glede na sredstva iz naslova izvedenih finančnih instrumentov |
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
0950 |
1.7.3 |
Dano začetno kritje |
|
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
|
0960 |
1.8 |
RSF iz prispevkov v jamstveni sklad CNS |
|
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
|
0970 |
1.9 |
RSF iz drugih sredstev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0980 |
1.9.1 |
Blago, s katerim se fizično trguje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0990 |
1.9.1.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot enega leta |
|
|
|
|
|
|
85 % |
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.9.1.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
1010 |
1.9.2 |
Terjatve, ki zapadejo na dan sklenitve posla |
|
|
|
|
0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.9.3 |
Nedonosna sredstva |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.9.4 |
Druga sredstva |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.10 |
RSF iz zunajbilančnih postavk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1050 |
1.10.1 |
Odobreni okvirni krediti v okviru skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, če zanje velja ugodnejša obravnava |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.10.2 |
Odobreni okvirni krediti |
|
|
|
|
5 % |
5 % |
5 % |
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.10.3 |
Zunajbilančne postavke, povezane s trgovinskim financiranjem |
|
|
|
|
5 % |
7.5 % |
10 % |
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.10.4 |
Nedonosne zunajbilančne postavke |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
1090 |
1.10.5 |
Druge zunajbilančne izpostavljenosti, za katere je pristojni organ določil faktorje RSF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 81.00 – NSFR – RAZPOLOŽLJIVO STABILNO FINANCIRANJE
Valuta
Vrstica |
ID št. |
Postavka |
Znesek |
Standardni faktor ASF |
Veljavni faktor ASF |
Razpoložljivo stabilno financiranje |
||||||
< 6 mesecev |
≥ 6 mesecev do < 1 leto |
≥ 1 leto |
< 6 mesecev |
≥ 6 mesecev do < 1 leto |
≥ 1 leto |
< 6 mesecev |
≥ 6 mesecev do < 1 leto |
≥ 1 leto |
Skupaj |
|||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
|||
0010 |
2 |
RAZPOLOŽLJIVO STABILNO FINANCIRANJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
2.1 |
ASF iz kapitalskih postavk in instrumentov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
2.1.1 |
Navadni lastniški temeljni kapital |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
0040 |
2.1.2 |
Dodatni temeljni kapital |
|
|
|
0 % |
0 % |
100 % |
|
|
|
|
0050 |
2.1.3 |
Dodatni kapital |
|
|
|
0 % |
0 % |
100 % |
|
|
|
|
0060 |
2.1.4 |
Drugi kapitalski instrumenti |
|
|
|
0 % |
0 % |
100 % |
|
|
|
|
0070 |
2.2 |
ASF iz vlog na drobno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080 |
2.2.0.1 |
od tega obveznice za male vlagatelje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
2.2.1 |
Stabilne vloge na drobno |
|
|
|
95 % |
95 % |
100 % |
|
|
|
|
0100 |
2.2.0.2 |
od tega s pomembno kaznijo za predčasni dvig |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
0110 |
2.2.2 |
Druge vloge na drobno |
|
|
|
90 % |
90 % |
100 % |
|
|
|
|
0120 |
2.2.0.3 |
od tega s pomembno kaznijo za predčasni dvig |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
0130 |
2.3 |
ASF od drugih nefinančnih strank (razen centralnih bank) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140 |
2.3.0.1 |
od tega posli financiranja z vrednostnimi papirji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150 |
2.3.0.2 |
od tega vloge za operativne namene |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160 |
2.3.1 |
Obveznosti, ki jih zagotovi enota centralne ravni države članice ali tretje države |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0170 |
2.3.2 |
Obveznosti, ki jih zagotovijo enote regionalne ali lokalne ravni države članice ali tretje države |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0180 |
2.3.3 |
Obveznosti, ki jih zagotovijo subjekti javnega sektorja države članice ali tretje države |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0190 |
2.3.4 |
Obveznosti, ki jih zagotovijo multilateralne razvojne banke in mednarodne organizacije |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0200 |
2.3.5 |
Obveznosti, ki jih zagotovijo nefinančne podjetniške stranke |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0210 |
2.3.6 |
Obveznosti, ki jih zagotovijo kreditne zadruge, osebna investicijska podjetja in stranke, ki so posredniki pri vlogah |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0220 |
2.4 |
ASF iz obveznosti in odobrenih okvirnih kreditov v okviru skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, če zanje velja ugodnejša obravnava |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230 |
2.5 |
ASF od finančnih strank in centralnih bank |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0240 |
2.5.0.1 |
od tega vpogledne vloge, ki jih član mreže zagotovi centralni instituciji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250 |
2.5.1 |
Obveznosti, ki jih zagotovi ECB ali centralna banka države članice |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0260 |
2.5.2 |
Obveznosti, ki jih zagotovi centralna banka tretje države |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0270 |
2.5.3 |
Obveznosti, ki jih zagotovijo finančne stranke |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280 |
2.5.3.1 |
Vloge za operativne namene |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0290 |
2.5.3.2 |
Presežne vloge za operativne namene |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0300 |
2.5.3.3 |
Druge obveznosti |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0310 |
2.6 |
ASF iz zagotovljenih obveznosti, pri katerih ni mogoče določiti nasprotne stranke |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0320 |
2.7 |
ASF iz neto obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
0330 |
2.8 |
ASF iz soodvisnih obveznosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 |
2.8.1 |
Centralizirani regulirani prihranki |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
0350 |
2.8.2 |
Promocijski krediti ter ustrezni okvirni krediti in okvirni likvidnostni krediti |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
0360 |
2.8.3 |
Krite obveznice, ki izpolnjujejo pogoje |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
0370 |
2.8.4 |
Dejavnosti kliringa izvedenih finančnih instrumentov za stranke |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
0380 |
2.8.5 |
Drugo |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
0390 |
2.9 |
ASF iz drugih obveznosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0400 |
2.9.1 |
Obveznosti, ki zapadejo na dan sklenitve posla |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
0410 |
2.9.2 |
Odložene obveznosti za davek |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0420 |
2.9.3 |
Manjšinski deleži |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0430 |
2.9.4 |
Druge obveznosti |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
C 82.00 – NSFR – POTREBNO STABILNO FINANCIRANJE, POENOSTAVLJENO
Valuta
|
Znesek |
Standardni faktor RSF |
Veljavni faktor RSF |
Potrebno stabilno financiranje |
||||||||
Ne-HQLA po zapadlosti |
HQLA |
Ne-HQLA po zapadlosti |
HQLA |
Ne-HQLA po zapadlosti |
HQLA |
|||||||
< 1 leto |
≥ 1 leto |
< 1 leto |
≥ 1 leto |
< 1 leto |
≥ 1 leto |
|||||||
Vrstica |
ID št. |
Postavka |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0010 |
1 |
POTREBNO STABILNO FINANCIRANJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
1.1 |
RSF iz sredstev centralnih bank |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
1.1.1 |
Denarna sredstva, rezerve in izpostavljenosti do centralnih bank, ki so HQLA |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
0040 |
1.1.2 |
Druge izpostavljenosti do centralnih bank, ki niso HQLA |
|
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0050 |
1.2 |
RSF iz likvidnih sredstev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060 |
1.2.1 |
Sredstva stopnje 1, upravičena do 0 % odbitka pri LCR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070 |
1.2.1.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot šestih mesecev |
|
|
|
|
|
0 % |
|
|
|
|
0080 |
1.2.1.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost vsaj šestih mesecev in manj kot enega leta |
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
0090 |
1.2.1.3 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
0100 |
1.2.2 |
Sredstva stopnje 1, upravičena do 7 % odbitka pri LCR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110 |
1.2.2.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot šestih mesecev |
|
|
|
|
|
10 % |
|
|
|
|
0120 |
1.2.2.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost vsaj šestih mesecev in manj kot enega leta |
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
0130 |
1.2.2.3 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
0140 |
1.2.3 |
Sredstva stopnje 2A, upravičena do 15 % odbitka pri LCR, ter delnice ali enote v KNP, upravičene do 0–20 % odbitka pri LCR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150 |
1.2.3.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot šestih mesecev |
|
|
|
|
|
20 % |
|
|
|
|
0160 |
1.2.3.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost vsaj šestih mesecev in manj kot enega leta |
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
0170 |
1.2.3.3 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
0180 |
1.2.4 |
Sredstva stopnje 2B, upravičena do 25–35 % odbitka pri LCR, ter delnice ali enote v KNP, upravičene do 30–55 % odbitka pri LCR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190 |
1.2.4.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot enega leta |
|
|
|
|
|
55 % |
|
|
|
|
0200 |
1.2.4.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
0210 |
1.3 |
RSF iz vrednostnih papirjev, ki niso likvidna sredstva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220 |
1.3.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot enega leta |
|
|
|
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
0230 |
1.3.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0240 |
1.4 |
RSF iz kreditov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250 |
1.4.1 |
Krediti nefinančnim strankam |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260 |
1.4.1.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot enega leta |
|
|
|
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
0270 |
1.4.1.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0280 |
1.4.2 |
Krediti finančnim strankam |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0290 |
1.4.2.1 |
neobremenjeno ali obremenjeno za preostalo zapadlost manj kot enega leta |
|
|
|
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0300 |
1.4.2.2 |
obremenjeno za preostalo zapadlost enega leta ali več |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0310 |
1.4.3 |
Bilančni produkti, povezani s trgovinskim financiranjem |
|
|
|
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
0320 |
1.5 |
RSF iz soodvisnih sredstev |
|
|
|
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
0330 |
1.6 |
RSF iz sredstev iz skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, če zanje velja ugodnejša obravnava |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 |
1.7 |
RSF iz izvedenih finančnih instrumentov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350 |
1.7.1 |
Potrebno stabilno financiranje za obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov |
|
|
|
5 % |
|
|
|
|
|
|
0360 |
1.7.2 |
NSFR glede na sredstva iz naslova izvedenih finančnih instrumentov |
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0370 |
1.7.3 |
Dano začetno kritje |
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
0380 |
1.8 |
RSF iz prispevkov v jamstveni sklad CNS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0390 |
1.9 |
RSF iz drugih sredstev |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0400 |
1.10 |
RSF iz zunajbilančnih postavk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0410 |
1.10.1 |
Odobreni okvirni krediti v okviru skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, če zanje velja ugodnejša obravnava |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420 |
1.10.2 |
Odobreni okvirni krediti |
|
|
|
5 % |
5 % |
|
|
|
|
|
0430 |
1.10.3 |
Zunajbilančne postavke, povezane s trgovinskim financiranjem |
|
|
|
10 % |
10 % |
|
|
|
|
|
0440 |
1.10.4 |
Nedonosne zunajbilančne postavke |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0450 |
1.10.5 |
Druge zunajbilančne izpostavljenosti, ki so jih določili pristojni organi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 83.00 – NSFR – RAZPOLOŽLJIVO STABILNO FINANCIRANJE, POENOSTAVLJENO
Valuta
Vrstica |
ID št. |
Postavka |
Znesek |
Standardni faktor ASF |
Veljavni faktor ASF |
Razpoložljivo stabilno financiranje |
|||
< 1 leto |
≥ 1 leto |
< 1 leto |
≥ 1 leto |
< 1 leto |
≥ 1 leto |
||||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
|||
0010 |
2 |
RAZPOLOŽLJIVO STABILNO FINANCIRANJE |
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
2.1 |
ASF iz kapitalskih postavk in instrumentov |
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
0030 |
2.2 |
ASF iz vlog na drobno |
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
2.2.1 |
Stabilne vloge na drobno |
|
|
95 % |
100 % |
|
|
|
0050 |
2.2.2 |
Druge vloge na drobno |
|
|
90 % |
100 % |
|
|
|
0060 |
2.3 |
ASF od drugih nefinančnih strank (razen centralnih bank) |
|
|
50 % |
100 % |
|
|
|
0070 |
2.4 |
ASF iz vlog za operativne namene |
|
|
50 % |
100 % |
|
|
|
0080 |
2.5 |
ASF iz obveznosti in odobrenih okvirnih kreditov v okviru skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, če zanje velja ugodnejša obravnava |
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
2.6 |
ASF od finančnih strank in centralnih bank |
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
0100 |
2.7 |
ASF iz zagotovljenih obveznosti, pri katerih ni mogoče določiti nasprotne stranke |
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
0110 |
2.8 |
ASF iz soodvisnih obveznosti |
|
|
0 % |
|
|
|
|
0120 |
2.9 |
ASF iz drugih obveznosti |
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
C 84.00 – Povzetek za NSFR
Valuta
Vrstica |
ID št. |
Postavka |
Znesek |
Potrebno stabilno financiranje |
Razpoložljivo stabilno financiranje |
Količnik |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
|||
0010 |
1 |
POTREBNO STABILNO FINANCIRANJE |
|
|
|
|
0020 |
1.1 |
RSF iz sredstev centralnih bank |
|
|
|
|
0030 |
1.2 |
RSF iz likvidnih sredstev |
|
|
|
|
0040 |
1.3 |
RSF iz vrednostnih papirjev, ki niso likvidna sredstva |
|
|
|
|
0050 |
1.4 |
RSF iz kreditov |
|
|
|
|
0060 |
1.5 |
RSF iz soodvisnih sredstev |
|
|
|
|
0070 |
1.6 |
RSF iz sredstev iz skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, če zanje velja ugodnejša obravnava |
|
|
|
|
0080 |
1.7 |
RSF iz izvedenih finančnih instrumentov |
|
|
|
|
0090 |
1.8 |
RSF iz prispevkov v jamstveni sklad CNS |
|
|
|
|
0100 |
1.9 |
RSF iz drugih sredstev |
|
|
|
|
0110 |
1.10 |
RSF iz zunajbilančnih postavk |
|
|
|
|
0120 |
2 |
RAZPOLOŽLJIVO STABILNO FINANCIRANJE |
|
|
|
|
0130 |
2.1 |
ASF iz kapitalskih postavk in instrumentov |
|
|
|
|
0140 |
2.2 |
ASF iz vlog na drobno |
|
|
|
|
0150 |
2.3 |
ASF od drugih nefinančnih strank (razen centralnih bank) |
|
|
|
|
0160 |
2.4 |
ASF iz vlog za operativne namene |
|
|
|
|
0170 |
2.5 |
ASF iz obveznosti in odobrenih okvirnih kreditov v okviru skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, če zanje velja ugodnejša obravnava |
|
|
|
|
0180 |
2.6 |
ASF od finančnih strank in centralnih bank |
|
|
|
|
0190 |
2.7 |
ASF iz zagotovljenih obveznosti, pri katerih ni mogoče določiti nasprotne stranke |
|
|
|
|
0200 |
2.8 |
ASF iz soodvisnih obveznosti |
|
|
|
|
0210 |
2.9 |
ASF iz drugih obveznosti |
|
|
|
|
0220 |
3 |
NSFR“ |
|
|
|
|