Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0451R(01)

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/451 van de Commissie van 17 december 2020 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de rapportage aan de toezichthoudende autoriteit door instellingen en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 (PB L 97 van 19.3.2021)

PB L 136 van 21.4.2021, p. 328–377 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/corrigendum/2021-04-21/oj

21.4.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 136/328


Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/451 van de Commissie van 17 december 2020 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de rapportage aan de toezichthoudende autoriteit door instellingen en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014

( Publicatieblad van de Europese Unie L 97 van 19 maart 2021 )

Op bladzijde 1468 wordt bijlage XII vervangen door:

„BIJLAGE XII

RAPPORTAGE OVER DE NETTOSTABIELEFINANCIERINGSRATIO

LIQUIDITEITSTEMPLATES

Templatenummer

Templatecode

Naam van de template/groep templates

NSFR

80

C 80.00

VEREISTE STABIELE FINANCIERING

81

C 81.00

BESCHIKBARE STABIELE FINANCIERING

VEREENVOUDIGDE NSFR

82

C 82.00

VEREENVOUDIGDE VEREISTE STABIELE FINANCIERING

83

C 83.00

VEREENVOUDIGDE BESCHIKBARE STABIELE FINANCIERING

SAMENVATTING NSFR

84

C 84.00

SAMENVATTING NSFR


C 80.00 - NFSR - VEREISTE STABIELE FINANCIERING

Valuta

 

Bedrag

Standaard-VSF-factor

Toepasselijke VSF-factor

Vereiste stabiele financiering

Niet-LAHK per looptijd

LAHK

Niet-LAHK per looptijd

LAHK

Niet-LAHK per looptijd

LAHK

< 6 maanden

≥ 6 maanden tot < 1 jaar

≥ 1 jaar

< 6 maanden

≥ 6 maanden tot < 1 jaar

≥ 1 jaar

< 6 maanden

≥ 6 maanden tot < 1 jaar

≥ 1 jaar

Rij

ID

Post

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0010

1

VEREISTE STABIELE FINANCIERING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.1

VSF uit activa van centrale banken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1

contanten en reserves aangehouden bij en LAHK-blootstellingen met betrekking tot centrale banken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.1.1.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan zes maanden

 

 

 

 

0 %

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

0050

1.1.1.2

bezwaard voor een resterende looptijd van ten minste zes maanden maar minder dan één jaar

 

 

 

 

50 %

50 %

50 %

50 %

 

 

 

 

 

0060

1.1.1.3

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

0070

1.1.2

overige niet-LAHK blootstellingen met betrekking tot centrale banken

 

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0080

1.2

VSF uit liquide activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.2.1

activa van niveau 1 die in aanmerking komen voor een reductiefactor voor de liquiditeitsdekkingsratio van 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

1.2.1.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan zes maanden

 

 

 

 

 

 

 

0 %

 

 

 

 

 

0110

1.2.1.2

bezwaard voor een resterende looptijd van ten minste zes maanden maar minder dan één jaar

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0120

1.2.1.3

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0130

1.2.2

activa van niveau 1 die in aanmerking komen voor een reductiefactor voor de liquiditeitsdekkingsratio van 5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

1.2.2.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan zes maanden

 

 

 

 

 

 

 

5 %

 

 

 

 

 

0150

1.2.2.2

bezwaard voor een resterende looptijd van ten minste zes maanden maar minder dan één jaar

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0160

1.2.2.3

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0170

1.2.3

activa van niveau 1 die in aanmerking komen voor een reductiefactor voor de liquiditeitsdekkingsratio van 7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

1.2.3.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan zes maanden

 

 

 

 

 

 

 

7 %

 

 

 

 

 

0190

1.2.3.2

bezwaard voor een resterende looptijd van ten minste zes maanden maar minder dan één jaar

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0200

1.2.3.3

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0210

1.2.4

activa van niveau 1 die in aanmerking komen voor een reductiefactor voor de liquiditeitsdekkingsratio van 12 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

1.2.4.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan zes maanden

 

 

 

 

 

 

 

12 %

 

 

 

 

 

0230

1.2.4.2

bezwaard voor een resterende looptijd van ten minste zes maanden maar minder dan één jaar

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0240

1.2.4.3

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0250

1.2.5

activa van niveau 2A die in aanmerking komen voor een reductiefactor voor de liquiditeitsdekkingsratio van 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

1.2.5.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan zes maanden

 

 

 

 

 

 

 

15 %

 

 

 

 

 

0270

1.2.5.2

bezwaard voor een resterende looptijd van ten minste zes maanden maar minder dan één jaar

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0280

1.2.5.3

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0290

1.2.6

activa van niveau 2A die in aanmerking komen voor een reductiefactor voor de liquiditeitsdekkingsratio van 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

1.2.6.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan zes maanden

 

 

 

 

 

 

 

20 %

 

 

 

 

 

0310

1.2.6.2

bezwaard voor een resterende looptijd van ten minste zes maanden maar minder dan één jaar

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0320

1.2.6.3

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0330

1.2.7

securitisaties van niveau 2B die in aanmerking komen voor een reductiefactor voor de liquiditeitsdekkingsratio van 25 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

1.2.7.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan zes maanden

 

 

 

 

 

 

 

25 %

 

 

 

 

 

0350

1.2.7.2

bezwaard voor een resterende looptijd van ten minste zes maanden maar minder dan één jaar

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0360

1.2.7.3

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0370

1.2.8

activa van niveau 2B die in aanmerking komen voor een reductiefactor voor de liquiditeitsdekkingsratio van 30 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

1.2.8.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan zes maanden

 

 

 

 

 

 

 

30 %

 

 

 

 

 

0390

1.2.8.2

bezwaard voor een resterende looptijd van ten minste zes maanden maar minder dan één jaar

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0400

1.2.8.3

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0410

1.2.9

activa van niveau 2B die in aanmerking komen voor een reductiefactor voor de liquiditeitsdekkingsratio van 35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

1.2.9.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan zes maanden

 

 

 

 

 

 

 

35 %

 

 

 

 

 

0430

1.2.9.2

bezwaard voor een resterende looptijd van ten minste zes maanden maar minder dan één jaar

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0440

1.2.9.3

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0450

1.2.10

activa van niveau 2B die in aanmerking komen voor een reductiefactor voor de liquiditeitsdekkingsratio van 40 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

1.2.10.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan zes maanden

 

 

 

 

 

 

 

40 %

 

 

 

 

 

0470

1.2.10.2

bezwaard voor een resterende looptijd van ten minste zes maanden maar minder dan één jaar

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0480

1.2.10.3

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0490

1.2.11

activa van niveau 2B die in aanmerking komen voor een reductiefactor voor de liquiditeitsdekkingsratio van 50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

1.2.11.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan één jaar

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0510

1.2.11.2

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0520

1.2.12

activa van niveau 2B die in aanmerking komen voor een reductiefactor voor de liquiditeitsdekkingsratio van 55 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

1.2.12.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan één jaar

 

 

 

 

 

 

 

55 %

 

 

 

 

 

0540

1.2.12.2

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0550

1.2.13

voor een resterende looptijd van één jaar of meer bezwaarde LAHK in een dekkingspool

 

 

 

 

 

 

 

85 %

 

 

 

 

 

0560

1.3

VSF uit andere effecten dan liquide activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0570

1.3.1

niet-LAHK effecten en beursverhandelde aandelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0580

1.3.1.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan één jaar

 

 

 

 

50 %

50 %

85 %

 

 

 

 

 

 

0590

1.3.1.2

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0600

1.3.2

niet-LAHK niet-beursverhandelde aandelen

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

 

0610

1.3.3

voor een resterende looptijd van één jaar of meer bezwaarde niet-LAHK effecten in een dekkingspool

 

 

 

 

85 %

85 %

85 %

 

 

 

 

 

 

0620

1.4

VSF uit leningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0630

1.4.1

operationele deposito’s

 

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0640

1.4.2

effectenfinancieringstransacties met financiële cliënten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0650

1.4.2.1

gedekt door activa van niveau 1 die in aanmerking komen voor een reductiefactor voor de liquiditeitsdekkingsratio van 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0660

1.4.2.1.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan zes maanden

 

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0670

1.4.2.1.2

bezwaard voor een resterende looptijd van ten minste zes maanden maar minder dan één jaar

 

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0680

1.4.2.1.3

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0690

1.4.2.2

gedekt door andere activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0700

1.4.2.2.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan zes maanden

 

 

 

 

5 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0710

1.4.2.2.2

bezwaard voor een resterende looptijd van ten minste zes maanden maar minder dan één jaar

 

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0720

1.4.2.2.3

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0730

1.4.3

overige leningen en voorschotten aan financiële cliënten

 

 

 

 

10 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0740

1.4.4

voor een resterende looptijd van één jaar of meer bezwaarde activa in een dekkingspool

 

 

 

 

85 %

85 %

85 %

 

 

 

 

 

 

0750

1.4.5

leningen aan andere niet-financiële cliënten dan centrale banken, indien aan die leningen een risicogewicht van 35 % of minder wordt toegekend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0760

1.4.5.0.1

waarvan hypotheken op niet-zakelijk onroerend goed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0770

1.4.5.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan zes maanden

 

 

 

 

50 %

50 %

65 %

 

 

 

 

 

 

0780

1.4.5.2

bezwaard voor een resterende looptijd van ten minste zes maanden maar minder dan één jaar

 

 

 

 

50 %

50 %

65 %

 

 

 

 

 

 

0790

1.4.5.3

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0800

1.4.6

overige leningen aan andere niet-financiële cliënten dan centrale banken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810

1.4.6.0.1

waarvan hypotheken op niet-zakelijk onroerend goed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820

1.4.6.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan één jaar

 

 

 

 

50 %

50 %

85 %

 

 

 

 

 

 

0830

1.4.6.2

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0840

1.4.7

met handelsfinanciering binnen de balanstelling verband houdende producten

 

 

 

 

10 %

50 %

85 %

 

 

 

 

 

 

0850

1.5

VSF uit onderling afhankelijke activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860

1.5.1

gecentraliseerde gereglementeerde spaargelden

 

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

 

0870

1.5.2

stimuleringsleningen en krediet- en liquiditeitsfaciliteiten

 

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

 

0880

1.5.3

in aanmerking komende gedekte obligaties

 

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

 

0890

1.5.4

activiteiten inzake clearing voor cliënten van derivaten

 

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

 

0900

1.5.5

overige

 

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

 

0910

1.6

VSF uit activa binnen een groep of binnen een institutioneel protectiestelsel als een preferentiële behandeling van toepassing is

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

1.7

VSF uit derivaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0930

1.7.1

vereiste stabiele financiering voor derivatenverplichtingen

 

 

 

 

5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

0940

1.7.2

NSFR derivatenactiva

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

0950

1.7.3

gestorte initiële marge

 

 

 

 

85 %

85 %

85 %

85 %

 

 

 

 

 

0960

1.8

VSF uit bijdragen aan het wanbetalingsfonds van een CTP

 

 

 

 

85 %

85 %

85 %

85 %

 

 

 

 

 

0970

1.9

VSF uit andere activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0980

1.9.1

fysiek verhandelde grondstoffen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0990

1.9.1.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan één jaar

 

 

 

 

 

 

85 %

 

 

 

 

 

 

1000

1.9.1.2

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

 

1010

1.9.2

transactiedatumvorderingen

 

 

 

 

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.9.3

niet-renderende activa

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

1030

1.9.4

overige activa

 

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

1040

1.10

VSF uit posten buiten de balanstelling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

1.10.1

gecommitteerde faciliteiten binnen een groep of binnen een institutioneel protectiestelsel als een preferentiële behandeling van toepassing is

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

1.10.2

gecommitteerde faciliteiten

 

 

 

 

5 %

5 %

5 %

 

 

 

 

 

 

1070

1.10.3

met handelsfinanciering buiten de balanstelling verband houdende posten

 

 

 

 

5 %

7.5 %

10 %

 

 

 

 

 

 

1080

1.10.4

niet-renderende posten buiten de balanstelling

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

1090

1.10.5

overige blootstellingen buiten de balanstelling waarvoor de bevoegde autoriteit VSF-factoren heeft bepaald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 81.00 - NFSR - BESCHIKBARE STABIELE FINANCIERING

Valuta

Rij

ID

Post

Bedrag

Standaard-BSF-factor

Toepasselijke BSF-factor

Beschikbare stabiele financiering

< 6 maanden

≥ 6 maanden tot < 1 jaar

≥ 1 jaar

< 6 maanden

≥ 6 maanden tot < 1 jaar

≥ 1 jaar

< 6 maanden

≥ 6 maanden tot < 1 jaar

≥ 1 jaar

Totaal

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

2

BESCHIKBARE STABIELE FINANCIERING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

2.1

BSF uit kapitaalbestanddelen en -instrumenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

2.1.1

Tier 1-kernkapitaal

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0040

2.1.2

Aanvullend tier 1-kapitaal

 

 

 

0 %

0 %

100 %

 

 

 

 

0050

2.1.3

Niveau 2

 

 

 

0 %

0 %

100 %

 

 

 

 

0060

2.1.4

Overige kapitaalinstrumenten

 

 

 

0 %

0 %

100 %

 

 

 

 

0070

2.2

BSF uit retaildeposito’s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

2.2.0.1

waarvan retailobligaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

2.2.1

Stabiele retaildeposito’s

 

 

 

95 %

95 %

100 %

 

 

 

 

0100

2.2.0.2

waarvan met een substantiële boete bij voortijdige opvraging

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0110

2.2.2

Andere retaildeposito’s

 

 

 

90 %

90 %

100 %

 

 

 

 

0120

2.2.0.3

waarvan met een substantiële boete bij voortijdige opvraging

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0130

2.3

BSF afkomstig van andere niet-financiële cliënten (m.u.v. centrale banken)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

2.3.0.1

waarvan effectenfinancieringstransacties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

2.3.0.2

waarvan operationele deposito's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

2.3.1

Door de centrale overheid van een lidstaat of van een derde land verstrekte verplichtingen

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0170

2.3.2

Door regionale overheden of lokale overheden van een lidstaat of van een derde land verstrekte verplichtingen

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0180

2.3.3

Door publiekrechtelijke lichamen in een lidstaat of in een derde land verstrekte verplichtingen

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0190

2.3.4

Door multilaterale ontwikkelingsbanken en internationale organisaties verstrekte verplichtingen

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0200

2.3.5

Door niet-financiële zakelijke cliënten verstrekte verplichtingen

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0210

2.3.6

Door kredietcoöperaties, particuliere beleggingsondernemingen en depositomakelaars verstrekte verplichtingen

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0220

2.4

BSF uit verplichtingen en gecommitteerde faciliteiten binnen een groep of binnen een institutioneel protectiestelsel als een preferentiële behandeling van toepassing is

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

2.5

BSF afkomstig van financiële cliënten en centrale banken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

2.5.0.1

waarvan zichtdeposito’s die door een lid van het netwerk aan de centrale instelling zijn verstrekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

2.5.1

Door de ECB of de centrale bank van een lidstaat verstrekte verplichtingen

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0260

2.5.2

Door de centrale bank van een derde land verstrekte verplichtingen

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0270

2.5.3

Door financiële cliënten verstrekte verplichtingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

2.5.3.1

Operationele deposito’s

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0290

2.5.3.2

Overschot operationele deposito’s

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0300

2.5.3.3

Overige verplichtingen

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0310

2.6

BSF uit verplichtingen waarbij de tegenpartij niet kan worden bepaald

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0320

2.7

BSF uit nettoderivatenverplichtingen

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0330

2.8

BSF uit onderling afhankelijke passiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

2.8.1

Gecentraliseerde gereglementeerde spaargelden

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0350

2.8.2

Stimuleringsleningen en krediet- en liquiditeitsfaciliteiten

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0360

2.8.3

In aanmerking komende gedekte obligaties

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0370

2.8.4

Activiteiten inzake clearing voor cliënten van derivaten

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0380

2.8.5

Overige

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0390

2.9

BSF uit overige passiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

2.9.1

Transactiedatumschulden

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0410

2.9.2

Uitgestelde belastingverplichtingen

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0420

2.9.3

Minderheidsbelangen

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0430

2.9.4

Overige verplichtingen

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 


C 82.00 - NFSR - VEREENVOUDIGDE VEREISTE STABIELE FINANCIERING

Valuta

 

Bedrag

Standaard-VSF-factor

Toepasselijke VSF-factor

Vereiste stabiele financiering

Niet-LAHK per looptijd

LAHK

Niet-LAHK per looptijd

LAHK

Niet-LAHK per looptijd

LAHK

< 1 jaar

≥ 1 jaar

< 1 jaar

≥ 1 jaar

< 1 jaar

≥ 1 jaar

Rij

ID

Post

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

1

VEREISTE STABIELE FINANCIERING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.1

VSF uit activa van centrale banken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1

contanten en reserves aangehouden bij en LAHK-blootstellingen met betrekking tot centrale banken

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0040

1.1.2

overige niet-LAHK blootstellingen met betrekking tot centrale banken

 

 

 

0 %

100 %

 

 

 

 

 

0050

1.2

VSF uit liquide activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.2.1

activa van niveau 1 die in aanmerking komen voor een reductiefactor voor de liquiditeitsdekkingsratio van 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.2.1.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan zes maanden

 

 

 

 

 

0 %

 

 

 

 

0080

1.2.1.2

bezwaard voor een resterende looptijd van ten minste zes maanden maar minder dan één jaar

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

0090

1.2.1.3

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0100

1.2.2

activa van niveau 1 die in aanmerking komen voor een reductiefactor voor de liquiditeitsdekkingsratio van 7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.2.2.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan zes maanden

 

 

 

 

 

10 %

 

 

 

 

0120

1.2.2.2

bezwaard voor een resterende looptijd van ten minste zes maanden maar minder dan één jaar

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

0130

1.2.2.3

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0140

1.2.3

activa van niveau 2A die in aanmerking komen voor een reductiefactor voor de liquiditeitsdekkingsratio van 15 % en aandelen of rechten van deelneming in icb’s die in aanmerking komen voor reductiefactoren voor de liquiditeitsdekkingsratio van 0-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.2.3.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan zes maanden

 

 

 

 

 

20 %

 

 

 

 

0160

1.2.3.2

bezwaard voor een resterende looptijd van ten minste zes maanden maar minder dan één jaar

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

0170

1.2.3.3

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0180

1.2.4

activa van niveau 2B die in aanmerking komen voor een reductiefactor voor de liquiditeitsdekkingsratio van 25-35 % en aandelen of rechten van deelneming in icb’s die in aanmerking komen voor reductiefactoren voor de liquiditeitsdekkingsratio van 30-55 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1.2.4.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan één jaar

 

 

 

 

 

55 %

 

 

 

 

0200

1.2.4.2

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0210

1.3

VSF uit andere effecten dan liquide activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

1.3.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan één jaar

 

 

 

50 %

85 %

 

 

 

 

 

0230

1.3.2

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

100 %

100 %

 

 

 

 

 

0240

1.4

VSF uit leningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

1.4.1

leningen aan niet-financiële cliënten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

1.4.1.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan één jaar

 

 

 

50 %

85 %

 

 

 

 

 

0270

1.4.1.2

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

100 %

100 %

 

 

 

 

 

0280

1.4.2

leningen aan niet-financiële cliënten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

1.4.2.1

onbezwaard of bezwaard voor een resterende looptijd van minder dan één jaar

 

 

 

50 %

100 %

 

 

 

 

 

0300

1.4.2.2

bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer

 

 

 

100 %

100 %

 

 

 

 

 

0310

1.4.3

met handelsfinanciering binnen de balanstelling verband houdende producten

 

 

 

50 %

85 %

 

 

 

 

 

0320

1.5

VSF uit onderling afhankelijke activa

 

 

 

0 %

0 %

 

 

 

 

 

0330

1.6

VSF uit activa binnen een groep of binnen een institutioneel protectiestelsel als een preferentiële behandeling van toepassing is

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

1.7

VSF uit derivaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

1.7.1

vereiste stabiele financiering voor derivatenverplichtingen

 

 

 

5 %

 

 

 

 

 

 

0360

1.7.2

NSFR derivatenactiva

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

 

0370

1.7.3

Gestorte initiële marge

 

 

 

85 %

85 %

85 %

 

 

 

 

0380

1.8

VSF uit bijdragen aan het wanbetalingsfonds van een CTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

1.9

VSF uit andere activa

 

 

 

100 %

100 %

 

 

 

 

 

0400

1.10

VSF uit posten buiten de balanstelling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

1.10.1

gecommitteerde faciliteiten binnen een groep of binnen een institutioneel protectiestelsel als een preferentiële behandeling van toepassing is

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

1.10.2

gecommitteerde faciliteiten

 

 

 

5 %

5 %

 

 

 

 

 

0430

1.10.3

met handelsfinanciering buiten de balanstelling verband houdende posten

 

 

 

10 %

10 %

 

 

 

 

 

0440

1.10.4

niet-renderende posten buiten de balanstelling

 

 

 

100 %

100 %

 

 

 

 

 

0450

1.10.5

andere blootstellingen buiten de balanstelling bepaald door de bevoegde autoriteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 83.00 - NFSR - VEREENVOUDIGDE BESCHIKBARE STABIELE FINANCIERING

Valuta

Rij

ID

Post

Bedrag

Standaard-BSF-factor

Toepasselijke BSF-factor

Beschikbare stabiele financiering

< 1 jaar

≥ 1 jaar

< 1 jaar

≥ 1 jaar

< 1 jaar

≥ 1 jaar

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

2

BESCHIKBARE STABIELE FINANCIERING

 

 

 

 

 

 

 

0020

2.1

BSF uit kapitaalbestanddelen en -instrumenten

 

 

0 %

100 %

 

 

 

0030

2.2

BSF uit retaildeposito’s

 

 

 

 

 

 

 

0040

2.2.1

Stabiele retaildeposito’s

 

 

95 %

100 %

 

 

 

0050

2.2.2

Andere retaildeposito’s

 

 

90 %

100 %

 

 

 

0060

2.3

BSF afkomstig van andere niet-financiële cliënten (m.u.v. centrale banken)

 

 

50 %

100 %

 

 

 

0070

2.4

BSF uit operationele deposito’s

 

 

50 %

100 %

 

 

 

0080

2.5

BSF uit verplichtingen en gecommitteerde faciliteiten binnen een groep of binnen een institutioneel protectiestelsel als een preferentiële behandeling van toepassing is

 

 

 

 

 

 

 

0090

2.6

BSF afkomstig van financiële cliënten en centrale banken

 

 

0 %

100 %

 

 

 

0100

2.7

BSF uit verplichtingen waarbij de tegenpartij niet kan worden bepaald

 

 

0 %

100 %

 

 

 

0110

2.8

BSF uit onderling afhankelijke passiva

 

 

0 %

 

 

 

 

0120

2.9

BSF uit overige passiva

 

 

0 %

100 %

 

 

 


C 84.00 - NSFR Samenvatting

Valuta

Rij

ID

Post

Bedrag

Vereiste stabiele financiering

Beschikbare stabiele financiering

Verhouding

0010

0020

0030

0040

0010

1

VEREISTE STABIELE FINANCIERING

 

 

 

 

0020

1.1

VSF uit activa van centrale banken

 

 

 

 

0030

1.2

VSF uit liquide activa

 

 

 

 

0040

1.3

VSF uit andere effecten dan liquide activa

 

 

 

 

0050

1.4

VSF uit leningen

 

 

 

 

0060

1.5

VSF uit onderling afhankelijke activa

 

 

 

 

0070

1.6

VSF uit activa binnen een groep of binnen een institutioneel protectiestelsel als een preferentiële behandeling van toepassing is

 

 

 

 

0080

1.7

VSF uit derivaten

 

 

 

 

0090

1.8

VSF uit bijdragen aan het wanbetalingsfonds van een CTP

 

 

 

 

0100

1.9

VSF uit andere activa

 

 

 

 

0110

1.10

VSF uit posten buiten de balanstelling

 

 

 

 

0120

2

BESCHIKBARE STABIELE FINANCIERING

 

 

 

 

0130

2.1

BSF uit kapitaalbestanddelen en -instrumenten

 

 

 

 

0140

2.2

BSF uit retaildeposito’s

 

 

 

 

0150

2.3

BSF afkomstig van andere niet-financiële cliënten (m.u.v. centrale banken)

 

 

 

 

0160

2.4

BSF uit operationele deposito’s

 

 

 

 

0170

2.5

BSF uit verplichtingen en gecommitteerde faciliteiten binnen een groep of binnen een institutioneel protectiestelsel als een preferentiële behandeling van toepassing is

 

 

 

 

0180

2.6

BSF afkomstig van financiële cliënten en centrale banken

 

 

 

 

0190

2.7

BSF uit verplichtingen waarbij de tegenpartij niet kan worden bepaald

 

 

 

 

0200

2.8

BSF uit onderling afhankelijke passiva

 

 

 

 

0210

2.9

BSF uit overige passiva

 

 

 

 

0220

3

NSFR

 

 

 

 


Top