32022O0971

Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γλώσσα
- Το δικό μου EUR-Lex
- Σύνδεση
- Εγγραφή
- Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου (0)

Το έγγραφο αυτό έχει ληφθεί από τον ιστότοπο EUR-Lex

Συμβουλές αναζήτησης

Χρειάζεστε περισσότερες επιλογές αναζήτησης; Επιλέξτε τη Σύνθετη αναζήτηση

EUROPA
Αρχική σελίδα EUR-Lex
EUR-Lex - 32022O0971 - EL

Έγγραφο 32022O0971

Βοήθεια

Richtsnoer (EU) 2022/971 van de Europese Centrale Bank van 19 mei 2022 betreffende de gecentraliseerde effectendatabase en de productie van statistieken over effectenemissies en tot intrekking van Richtsnoer ECB/2012/21 en Richtsnoer (EU) 2021/834 (ECB/2022/25)

ECB/2022/25

PB L 166 van 22.6.2022, σ. 147 έως 194 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Νομικό καθεστώς του εγγράφου Ισχύει

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/971/oj

HTML

PDF

Επίσημη Εφημερίδα

22.6.2022

Publicatieblad van de Europese Unie

L 166/147

RICHTSNOER (EU) 2022/971 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 19 mei 2022

betreffende de gecentraliseerde effectendatabase en de productie van statistieken over effectenemissies en tot intrekking van Richtsnoer ECB/2012/21 en Richtsnoer (EU) 2021/834 (ECB/2022/25)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name artikel 5.1, artikel 12.1 en artikel 14.3,

Gezien Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (1), en met name artikel 4,

Gezien de bijdrage van de Algemene Raad van de Europese Centrale Bank,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De gecentraliseerde effectendatabase (Centralised Securities Database - CSDB) is een gemeenschappelijke infrastructuur voor informatietechnologie die door de leden van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) gezamenlijk wordt beheerd, zulks met inbegrip van de nationale centrale banken van de lidstaten die niet de euro als munt hebben (hierna “NCB’s buiten het eurogebied”), ingeval die NCB’s buiten het eurogebied vrijwillig deelnemen aan het beheer van de CSDB. De CSDB slaat itemsgewijs gegevens op, met name betreffende effecten, hun emittenten, prijzen en ratings. De belangrijkste processen van het beheer van de CSDB omvatten de verstrekking van inputgegevens, de verwerking van die inputgegevens, het beheer van gegevenskwaliteit (DQM) en de productie en verspreiding van outputgegevens die bestaan uit itemsgewijze gegevens en geaggregeerde informatie. Een aantal wijzigingen in deze processen vereisen de vaststelling van een nieuw richtsnoer om ervoor te zorgen dat er duidelijke en vaststaande regelingen zijn voor het beheer van de CSDB. In het belang van de rechtszekerheid dienen Richtsnoer ECB/2012/21 van de Europese Centrale Bank (2) en Richtsnoer (EU) 2021/834 van de Europese Centrale Bank (ECB/2021/15) (3), die tot op heden het kader voor het beheer van gegevenskwaliteit van de CSDB en de rapportage van statistische informatie over effectenemissies hebben geregeld, te worden ingetrokken.

(2)

Teneinde de monetaire beleidsanalyse en de analyse van de financiële stabiliteit voor het eurogebied en de Unie te verbeteren, bij te dragen tot de productie van secundaire statistieken, te voldoen aan de rapportageverplichtingen van het eurogebied met betrekking tot statistieken over de uitgifte van schuldbewijzen in het kader van het G20-initiatief betreffende informatielacunes (G20 Data Gaps Initiative), en de rol van de euro op de internationale financiële markten te beoordelen, worden maandelijkse effectenemissiestatistieken die betrekking hebben op standen- en stroomaggregaten van effectenemissies geproduceerd aan de hand van itemsgewijze CSBD-gegevens (hierna “ geaggregeerde CSEC-statistieken” genoemd). Dienovereenkomstig moeten in de CSDB geaggregeerde CSEC-statistieken worden samengesteld, en moeten de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (hierna de “NCB’s” genoemd) en de Europese Centrale Bank (ECB) verantwoordelijk zijn voor de verificatie van geaggregeerde CSEC-statistieken en voor het DQM van de onderliggende CSBD-itemsgewijze gegevens.

(3)

Het verstrekken van inputgegevens voor de CSDB houdt in dat gegevens uit verschillende bronnen worden verzameld en via de CSDB aan de ECB worden verzonden Deze verzameling door de ECB is noodzakelijk voor de vervulling van de taken van het ESCB, met name die met betrekking tot het monetaire beleid en de stabiliteit van het financiële stelsel. Deze bronnen omvatten de NCB’s en de NCB’s buiten het eurogebied, interne ECB-bronnen, bepaalde commerciële gegevensverstrekkers, administratieve bronnen en het publieke domein.

(4)

Om de effectgewijze gegevens die uit verschillende bronnen zijn verzameld aan elkaar te koppelen en dubbele vastleggingen te voorkomen, moeten alle effecten die aan de CSDB worden doorgegeven op unieke wijze worden geïdentificeerd aan de hand van een internationaal effectenidentificatienummer (ISIN-code). Om ervoor te zorgen dat de door NCB’s aangeleverde inputgegevens correct worden gegroepeerd en dat de CSDB-gegevens correct worden gekoppeld aan andere statistische ESCB-gegevens, dienen NCB’s, als onderdeel van hun inputgegevens met betrekking tot emittenten, ten minste één in het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen (Register of Institutions and Affiliates Database - RIAD) opgenomen koppel-identificatiecode van een entiteit te verstrekken. Voorts moet, om de correcte groepering van referentiegegevens over emittenten uit verschillende bronnen en een correcte koppeling met andere statistische informatie van het ESCB te vergemakkelijken, een identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier - LEI) worden verstrekt wanneer deze beschikbaar is.

(5)

De globale kwaliteit van CSBD-itemsgewijze gegevens kan slechts op het niveau van de outputgegevens worden beoordeeld en niet op het niveau van aparte reeksen van inputgegevens. Teneinde de volledigheid, nauwkeurigheid en consistentie van outputgegevens te verzekeren, is het noodzakelijk een DQM-kader te definiëren dat wordt toegepast op de aangeleverde outputgegevens, die een subreeks van outputgegevens zijn die onder meer statistiekenproductie kan ondersteunen.

(6)

Het CSDB DQM-kader dient te worden toegepast op aangeleverde outputgegevens, zulks ongeacht de bron van de inputgegevens. Het dient de verantwoordelijkheden van de NCB’s en de ECB voor de kwaliteit van de outputgegevens in de CSDB vast te leggen. Teneinde de hoge kwaliteit van aangeleverde outputgegevens en geaggregeerde CSEC-statistieken te waarborgen en de ECB in staat te stellen tijdig momentopnames van aangeleverde outputgegevens en de geaggregeerde CSEC-statistieken te verstrekken, moeten NCB’s en de ECB aangeleverde outputgegevens en CSEC-geaggregeerde statistieken voor een bepaalde datum verifiëren.

(7)

Teneinde de hoge kwaliteit van de itemsgewijze gegevens van de CSDB en van de historische geaggregeerde CSEC-statistieken te waarborgen en om de afstemming van de nationale effectgewijze gegevensdatabases van de NCB’s en de CSDB te ondersteunen, dienen NCB’s die hun inputgegevens hebben verbeterd, bestanden met herziene inputgegevens aan de CSDB te verstrekken of het CSDB-systeem te gebruiken om de gegevens te corrigeren.

(8)

Aangezien de CSDB gezamenlijk door alle ESCB-leden wordt beheerd, dienen zij allen hantering van dezelfde DQM-normen na te streven. Indien een NCB het DQM wil uitvoeren dat van invloed is op de CSDB-gegevens met betrekking tot ingezetenen in andere landen, dient deze NCB samen te werken met de NCB’s, de NCB’s buiten het eurogebied en de ECB, naargelang het geval, om de grenzen van dat DQM duidelijk af te bakenen. Bovendien bevinden de NCB’s buiten het eurogebied zich in de beste positie om het DQM uit te voeren met betrekking tot de gegevens over emittenten die in hun respectieve lidstaten zijn gevestigd. Hoewel wordt erkend dat de door de ECB vastgestelde richtsnoeren geen verplichtingen kunnen opleggen aan NCB’s buiten het eurogebied, geldt dat artikel 5 van de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank van toepassing is op zowel NCB’s als op NCB’s buiten het eurogebied. Dit houdt derhalve voor NCB’s buiten het eurogebied een verplichting in om alle maatregelen uit te werken en te implementeren die zij passend achten voor het uitvoeren van het DQM van CSDB-outputgegevens en geaggregeerde CSEC-statistieken overeenkomstig dit richtsnoer. Teneinde de ECB in staat te stellen een compleet overzicht te verkrijgen van de verzamelde statistische gegevens en de relevante analyses uit te voeren, dient van de nationale centrale banken van niet-eurogebiedlidstaten die de euro aannemen te worden gevraagd om statistische gegevens aan de ECB te verstrekken die een bepaalde periode voorafgaande aan hun aanname van de euro bestrijken.

(9)

Ter verbetering van de kwaliteit van outputgegevens dient het beheer van gegevensbronnen (data source management - DSM) uitgevoerd te worden met als doel de vaststelling en correctie van zich herhalende en/of structurele afwijkingen van inputgegevens. Het DSM moet worden uitgevoerd door de ECB met betrekking tot inputgegevens die worden verstrekt door commerciële gegevensbronnen en door NCB’s met betrekking tot hun eigen inputgegevens.

(10)	Er dienen gemeenschappelijke regels te worden opgesteld voor de publicatie door NCB’s van geaggregeerde statistieken aan de hand van CSDB-gegevens, zodat de bekendmaking van de ermee verband houdende belangrijke aggregaten op ordelijke wijze plaatsvindt.

(11)	Het is noodzakelijk een procedure op te zetten om op doelmatige wijze technische wijzigingen in de bijlagen bij dit richtsnoer door te voeren, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen het onderliggende conceptuele kader niet veranderen en geen effect hebben op de rapportagelast en de DQM-last,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van dit richtsnoer wordt verstaan onder:

(1)	“gecentraliseerde effectendatabase” of “CSDB”: de door het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) opgezette gecentraliseerde effectendatabase;

(2)

“inputgegevens”: gegevens die aan de CSDB worden verstrekt uit een of meer van de volgende gegevensbronnen: a) zowel nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (hierna de “NCB’s” genoemd) als nationale centrale banken van de lidstaten die niet de euro als munt hebben (hierna de “NCB’s buiten het eurogebied” genoemd); b) interne bronnen van de Europese Centrale Bank; c) commerciële gegevensverstrekkers; d) administratieve bronnen; e) het publieke domein;

(3)	“inputperiode”: een door de Europese Centrale Bank (ECB) vastgestelde periode van werkdagen in elke kalendermaand gedurende welke de NCB’s inputgegevens aan de CSDB kunnen verstrekken;

(4)	“outputgegevens”: itemsgewijze gegevens die automatisch in de CSDB worden afgeleid door uit inputgegevens steeds volledige gegevensbestanden van hoge kwaliteit samen te stellen;

(5)	“aangeleverde outputgegevens”: een subreeks van itemsgewijze outputgegevens en kenmerken die zijn opgesomd in bijlage III bij dit richtsnoer ter ondersteuning van de statistiekenproductie of andere doeleinden;

(6)	“geaggregeerde CSEC-statistieken”: geaggregeerde effectenemissiestatistieken die betrekking hebben op aandelen- en stroomaggregaten van effectenemissies die zijn geproduceerd op basis van itemsgewijze CSDB-outputgegevens, zoals uiteengezet in bijlage IV bij dit richtsnoer;

(7)

“beheer van gegevenskwaliteit” (data quality management) of “DQM”: de waarborging, verificatie en handhaving van de kwaliteit van aangeleverde outputgegevens en geaggregeerde CSEC-statistieken door middel van het gebruik en de toepassing van DQM-doelstellingen, DQM-maatstaven, DQM-drempels en specifieke DQM-werkstromen;

(8)	“beheer van gegevensbronnen” (data source management) of “DSM”: de activiteit van het vaststellen en corrigeren van zich herhalende en/of structurele afwijkingen van inputgegevens in directe samenwerking met de gegevensverstrekker;

(9)	“initiële DQM”: DQM van itemsgewijze aangeleverde outputgegevens en geaggregeerde CSEC-statistieken, die de maandultimoprognose bestrijkt voor de meest recente referentiemaand en maandelijks wordt uitgevoerd;

(10)

“reguliere DQM”: DQM van itemsgewijze aangeleverde outputgegevens en geaggregeerde CSEC-statistieken, die de referentiemaanden bestrijkt voorafgaande aan de maand waarop de initiële DQM betrekking heeft en die maandelijks wordt uitgevoerd, rekening houdend met uit diverse gegevensbronnen verstrekte niet-CSDB benchmarkgegevens, teneinde te verzekeren dat de kwaliteit van CSDB-outputgegevens voldoet aan de vereisten voor CSDB-invoergegevens;

(11)	“DQM-doelstelling”: een in bijlage II bij dit richtsnoer opgenomen benchmark voor de beoordeling van de kwaliteit van de aangeleverde outputgegevens;

(12)	“DQM-maatstaf”: een in bijlage II bij dit richtsnoer opgenomen statistische indicator die het niveau meet van het behalen van een bepaalde DQM-doelstelling;

(13)	“DQM-drempel”: het minimumniveau van uit te voeren verificatiewerkzaamheden opdat wordt voldaan aan de vereisten van het DQM-kader voor een DQM-doelstelling;

(14)	“DQM-uitzondering”: een mogelijk probleem met gegevenskwaliteit dat aan de hand van een specifieke regel wordt vastgesteld en waarvoor de gegevens moeten worden bevestigd of gecorrigeerd om de respectieve DQM-drempel te bereiken;

(15)	“DQM-werkstroom”: een technisch proces voor de correctie van inputgegevens om te voldoen aan een DQM-drempel;

(16)	“maandultimoprognose”: een dagelijkse actualisering van outputgegevens en DQM-maatstaven met als resultaat een inschatting van outputgegevens voor de aanstaande maandultimostatus;

(17)	“initiële geaggregeerde CSEC-statistieken”: geaggregeerde CSEC-statistieken die de meest recente referentiemaand bestrijken;

(18)	“reguliere geaggregeerde CSEC-statistieken”: geaggregeerde CSEC-statistieken die betrekking hebben op de referentiemaanden voorafgaande aan de maand waarop de initiële geaggregeerde CSEC-statistieken betrekking hebben;

(19)	“CSEC-prioriteitsreeks”: de geaggregeerde CSEC-statistieken op het laagste niveau die onderworpen zijn aan de DQM-vereisten, zoals uiteengezet in bijlage II en bijlage IV bij dit richtsnoer;

(20)	“referentiemaand”: de kalendermaand waarop de relevante gegevens of statistieken betrekking hebben;

(21)	“werkdag”: een volledige dag die geen officiële ECB-feestdag is als gepubliceerd op de website van de ECB;

(22)	“verificatie”: het proces waarbij de DQM werkstroom wordt gebruikt om de aangeleverde outputgegevens van de CSDB en de geaggregeerde CSEC-statistieken te controleren en, indien nodig, de inputgegevens van de CSDB te corrigeren,;

(23)	“ingezetene”: heeft de betekenis als gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad (4);

(24)	“ISIN-code”: het International Securities Identification Number (internationaal identificatienummer), als gedefinieerd door de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO) in ISO 6166;

(25)

“koppel-identificatiecode van een entiteit”: een identificatiecode van een entiteit die zowel in de CSDB als in de gegevensreeks van het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen (Register of Institutions and Affiliates Data- RIAD) van het ESCB is opgenomen en die ofwel een RIAD-code is, ofwel een andere nationale identificatiecode voor entiteiten die wordt gebruikt door de betrokken NCB of NCB buiten het eurogebied, een identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier - LEI) als gedefinieerd door ISO 17442, of een andere identificatiecode voor entiteiten die algemeen wordt aanvaard door de ECB en de betrokken NCB of NCB buiten het eurogebied.

Artikel 2

Onderwerp en werkingssfeer

Dit richtsnoer stelt een kader vast voor de productie van effectengegevens en statistieken over effectenemissies in de CSDB. Het doel van dit kader is de volledigheid, nauwkeurigheid en consistentie van de outputgegevens van de CSDB en de geaggregeerde CSEC-statistieken te waarborgen door consequente toepassing van de regels inzake de verstrekking van inputgegevens en DQM en DSM voor die gegevens.

Artikel 3

De rol van de ECB en de NCB’s

1. De ECB bepaalt met de hulp van de NCB’s de operationele processen van de CSDB, stelt de geaggregeerde CSEC-statistieken samen en produceert outputgegevens, met inbegrip van aangeleverde outputgegevens.

2. Overeenkomstig dit richtsnoer zullen de NCB’s:

a)	inputgegevens met betrekking tot door ingezetenen in hun lidstaten uitgegeven effecten aan de CSDB verstrekken indien zij dergelijke gegevens voorhanden hebben;

b)	het DQM van de gegevens met betrekking tot in hun lidstaat gevestigde emittenten uitvoeren;

c)	de geaggregeerde CSEC-statistieken ten aanzien van in hun lidstaat gevestigde emittenten verifiëren.

3. Het ECB heeft tot taak:

a)	het DQM van gegevens uit te voeren die verband houden met buiten het eurogebied ingezetene emittenten, tenzij een NCB buiten het eurogebied de verantwoordelijkheid heeft aanvaard om het DQM uit te voeren voor gegevens die verband houden met in haar lidstaat ingezetene emittenten;

de geaggregeerde CSEC-statistieken verifiëren ten aanzien van buiten het eurogebied ingezeten emittenten, tenzij een NCB buiten het eurogebied de verantwoordelijkheid heeft aanvaard voor de verificatie van de geaggregeerde CSEC-statistieken die verband houden met in zijn lidstaat ingezeten emittenten.

Artikel 4

Verstrekking van inputgegevens door NCB’s

1. Indien NCB’s itemsgewijze gegevens voorhanden hebben met betrekking tot door ingezetenen in hun lidstaten uitgegeven effecten, verstrekken zij deze gegevens regelmatig aan de CSDB.

2. Indien NCB’s itemsgewijze gegevens voorhanden hebben met betrekking tot door ingezetenen van andere landen uitgegeven effecten, kunnen zij deze gegevens regelmatig aan de CSDB verstrekken na overeenstemming met:

a)	de NCB die verantwoordelijk is voor het DQM van de gegevens met betrekking tot de betrokken emittent overeenkomstig artikel 3 van dit richtsnoer, en

b)	de ECB met betrekking tot gegevens die verband houden met buiten het eurogebied ingezeten emittenten, tenzij een NCB buiten het eurogebied de verantwoordelijkheid heeft aanvaard voor het uitvoeren van het DQM voor gegevens die verband houden met in haar lidstaat ingezeten emittenten.

3. Bij het indienen van inputgegevensbestanden bij de CSDB verstrekken NCB’s ten minste informatie voor de in tabel 1 van bijlage I bij dit richtsnoer opgenomen attributen.

4. Naar de CSDB verzonden inputgegevens over effecten identificeren individuele effecten met hun ISIN-codes.

5. Indien een NCB de inputgegevens heeft verbeterd, verstrekt de NCB bestanden met herziene inputgegevens aan de CSDB of gebruikt het CSDB-systeem om eventuele fouten en omissies in de inputgegevens te corrigeren die niet waren gecorrigeerd tijdens de verificatie van de gegevens als gespecificeerd in artikel 5.

6. NCB’s specificeren jaarlijks de inputaanleveringsdata waarop zij inputgegevensbestanden aan de CSDB zullen verstrekken in overeenstemming met de door de ECB vastgestelde inputperioden.

7. Overeenkomstig artikel 26 van Richtsnoer ECB/2018/16 van de Europese Centrale Bank (5) zorgen NCB’s ervoor dat ingezeten emittenten van effecten worden vastgelegd in de RIAD-gegevensreeks van het ESCB. NCB’s die inputgegevensbestanden aan de CSDB leveren, nemen in hun inputgegevensbestanden ten minste één in RIAD opgenomen koppel-identificatiecode van een entiteit op.

Artikel 5

Beheer van gegevenskwaliteit

1. De ECB en NCB’s voeren het initiële DQM en het reguliere DQM uit. Daarbij verifiëren zij itemsgewijs de outputgegevens en de geaggregeerde CSEC-statistieken, ongeacht de bron van die gegevens of statistieken.

2. DQM wordt toegepast op DQM-doelstellingen 1, 2, 3a en 3b en op de overeenkomstige DQM-maatstaven, zoals gespecificeerd in bijlage II bij dit richtsnoer. Deze maatstaven zijn gebaseerd op maandultimogegevens die dagelijks door de ECB worden geactualiseerd, met inachtneming van de toepasselijke ESCB-vereisten inzake het dienstverleningsniveau.

3. Met betrekking tot de door bijlage II bestreken attributen passen de ECB en de NCB’s DQM-drempels toe op een niveau dat de kwaliteit waarborgt van aangeleverde outputgegevens, zodanig dat het in bijlage III van dit richtsnoer vastgelegde gebruik voor deze attributen wordt ondersteund.

4. De ECB en NCB’s verifiëren aangeleverde outputgegevens voor zover, overeenkomstig DQM-maatstaven, alle DQM-uitzonderingen voor DQM-doelstellingen 1, 3a en 3b zijn geverifieerd teneinde de DQM-drempels te bereiken.

5. De ECB en NCB’s verifiëren de initiële en reguliere CSEC-geaggregeerde statistieken voor zover alle DQM-uitzonderingen voor DQM-doelstelling 2 zijn geverifieerd teneinde de DQM-drempels te bereiken.

6. De NCB’s corrigeren inputgegevens overeenkomstig de overeengekomen DQM-werkstroom door gebruik te maken van het CSDB-systeem of aan de ECB bestanden inputgegevensbestanden te verstrekken, naargelang van het geval.

Artikel 6

Initiële DQM

1. Het initiële DQM wordt toegepast op de maandultimoprognosegegevens voor de referentiemaand van de lopende productieronde.

2. De ECB en NCB’s verifiëren DQM-uitzonderingen om ervoor te zorgen dat na toepassing van het initiële DQM aangeleverde outputgegevens en initiële geaggregeerde CSEC-statistieken de meest recente ontwikkelingen weerspiegelen.

3. Bij het uitvoeren van het initiële DQM vertrouwen de ECB en NCB’s uitsluitend op informatie die voor hen direct beschikbaar is.

Artikel 7

Reguliere DQM

1. Het reguliere DQM wordt toegepast op de gegevens voor de referentiemaanden voorafgaand aan de maand waarop het initiële DQM betrekking heeft.

2. Bij de uitvoering van het reguliere DQM houden de ECB en NCB’s rekening met alle op dat moment beschikbare informatie.

Artikel 8

Tijdschema voor initiële en reguliere DQM

1. Conform het in tabel 2 van bijlage II bij dit richtsnoer vastgelegde productie-tijdschema verifiëren de ECB en NCB’s:

a)	de maandultimoprognose van aangeleverde outputgegevens waarop het initiële DQM van toepassing is;

b)	de aangeleverde outputgegevens waarop het reguliere DQM van toepassing is;

c)	de initiële geaggregeerde CSEC-statistieken;

d)	de reguliere geaggregeerde CSEC-statistieken.

2. Indien de ECB en NCB’s tijdens het verificatieproces problemen met de gegevenskwaliteit vaststellen, corrigeren zij deze volgens hetzelfde tijdschema.

Artikel 9

Beheer van gegevensbronnen

1. Wanneer NCB’s DSM-problemen identificeren die verband houden met commerciële gegevensbronnen, rapporteren zij deze aan de ECB, waarbij zij de relevantie van de problemen aangeven in termen van zowel hun omvang, de uitstaande bedragen of marktkapitalisatie van de betrokken effecten, als de betroffen specifieke aangeleverde outputgegevens.

2. De ECB rapporteert belangrijke DSM-problemen met betrekking tot commerciële gegevensbronnen aan de respectieve gegevensverstrekkers binnen een maand na de datum waarop een DSM-probleem aan de ECB wordt gerapporteerd. Voor zover mogelijk stelt de ECB alles in het werk om belangrijke DSM-problemen aan te pakken in samenwerking met de betreffende gegevensverstrekkers.

3. De ECB rapporteert DSM-problemen in verband met de door NCB’s verstrekte inputgegevens die de relevantie van de respectieve DSM-problemen aangeven in termen van zowel hun omvang, de uitstaande bedragen of marktkapitalisatie van de betrokken effecten, als de betroffen specifieke aangeleverde outputgegevens. Binnen hun mogelijkheden spannen NCB’s zich tot het uiterste in om in samenwerking met de ECB belangrijke DSM-problemen in hun inputgegevens aan te pakken.

Artikel 10

Samenstelling van geaggregeerde CSEC-statistieken

1. De ECB voert regelingen in om ervoor te zorgen dat het gezamenlijke samenstellingsproces voor de geaggregeerde CSEC-statistieken de in bijlage IV bij dit richtsnoer gespecificeerde samenstellingsregels en -methodologie volgt.

2. De ECB stelt op dagelijkse basis de maandelijkse geaggregeerde CSEC-statistieken in de CSDB samen, zoals gespecificeerd in bijlage IV bij dit richtsnoer, met inachtneming van de toepasselijke ESCB-vereisten inzake het dienstverleningsniveau. De geaggregeerde CSEC-statistieken worden samengesteld met ingang van de referentiemaand december 2020.

Artikel 11

Verstrekking van outputgegevens

1. De ECB stelt het volgende ter beschikking aan NCB’s:

a)	een momentopname van maandelijkse aangeleverde outputgegevens die zijn opgesomd in bijlage III bij dit richtsnoer, op maandelijkse basis;

b)	een momentopname van de itemsgewijze gegevens die ten grondslag liggen aan de geaggregeerde CSEC-statistieken en de geaggregeerde CSEC-statistieken voor de voorgaande referentiemaand, op maandelijkse basis;

c)	voor de voorgaande peildatum en naar beste vermogen een momentopname van dagelijkse aangeleverde outputgegevens die zijn opgesomd in bijlage III bij dit richtsnoer op dagelijkse basis, die betrekking heeft op de meest relevante effecten zoals overeengekomen door het Comité statistieken van het ESCB

2. De ECB stelt aan de NCB’s tevens herzieningen beschikbaar van de:

a)	momentopname van aangeleverde outputgegevens die zijn opgesomd in bijlage III bij dit richtsnoer;

b)	momentopname van de itemsgewijze gegevens die ten grondslag liggen aan de geaggregeerde CSEC-statistieken en de CSEC-geaggregeerde statistieken voor ten minste de laatste 12 referentiemaanden;

c)	momentopname van de itemsgewijze gegevens die aan de geaggregeerde CSEC-statistieken ten grondslag liggen, en de geaggregeerde CSEC-statistieken voor ten minste de laatste 36 referentiemaanden, echter met uitzondering van elke periode voorafgaand aan december 2020, op jaarbasis.

3. De in de leden 1 en 2 genoemde gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor statistische doeleinden, met inbegrip van de productie en samenstelling van statistieken. Voor niet-statistisch gebruik van de gegevens worden de door de Raad van bestuur goedgekeurde regels en procedures voor het delen van vertrouwelijke statistische informatie gevolgd.

4. De in de leden 1 en genoemde gegevens worden hetzij door verzending, hetzij via andere door de ECB en de NCB’s algemeen aanvaarde middelen ter beschikking gesteld.

Artikel 12

Publicatie

1. NCB’s publiceren geen nationale aggregaten of aggregaten voor het eurogebied van statistieken over effectenemissies die zijn samengesteld met gebruikmaking van CSDB-gegevens vóór de respectieve publicatie van geaggregeerde CSEC-statistieken door de ECB. Dit belet NCB’s niet nationale aggregaten van statistieken over effectenemissies te publiceren, waarvan de samenstelling niet afhankelijk is van CSDB-gegevens, overeenkomstig de nationale publicatietijdschema’s.

2. Bij het publiceren van de aggregaten van statistieken over effectenemissies voor het eurogebied geven NCB’s de door de ECB gepubliceerde aggregaten nauwkeurig weer.

Artikel 13

Verificatieverplichtingen voor historische gegevens in geval van aanname van de euro

Indien een lidstaat die niet de euro als munt heeft, de euro aanneemt na de inwerkingtreding van dit richtsnoer, stelt de nationale centrale bank van die lidstaat alles in het werk om de geaggregeerde CSEC-statistieken voor die lidstaat te verifiëren, ten minste vanaf referentiemaand december 2020 of voor een periode van drie jaar voorafgaand aan de datum van aanname van de euro, al naar gelang welke datum later is.

Artikel 14

Vereenvoudigde wijzigingsprocedure

Rekening houdend met het standpunt van het Comité Statistieken van het ESCB is de directie van de ECB bevoegd elke noodzakelijke technische wijziging in de bijlagen bij dit richtsnoer door te voeren, mits dergelijke wijzigingen noch het onderliggende conceptuele kader van het richtsnoer veranderen, waaronder de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de ECB en de NCB’s, noch een wezenlijk effect hebben op de rapportagelast van NCB’s. De directie stelt de Raad van bestuur onverwijld in kennis van elke wijziging van de bijlagen bij dit richtsnoer.

Artikel 15

Intrekking

1. Richtsnoer ECB/2012/21 en Richtsnoer (EU) 2021/834 (ECB/2021/15) worden hierbij ingetrokken.

2. Verwijzingen naar de ingetrokken richtsnoeren worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar dit richtsnoer en worden gelezen overeenkomstig de concordantietabel in bijlage V.

Artikel 16

Vankrachtwording en tenuitvoerlegging

1. Dit richtsnoer wordt van kracht op de dag van kennisgeving aan de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben.

2. De ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben voldoen aan dit richtsnoer met ingang van 1 juni 2022.

Artikel 17

Geadresseerden

Dit richtsnoer is gericht tot alle centrale banken van het Eurosysteem.

Gedaan te Frankfurt am Main, 19 mei 2022.

Voor de Raad van bestuur van de ECB

De president van de ECB

Christine LAGARDE

(1) PB L 318 van 27.11.1998, blz.8.

(2) Richtsnoer ECB/2012/21 van de Europese Centrale Bank van 26 september 2012 inzake het beheerskader betreffende de kwaliteit van gegevens voor de gecentraliseerde effectendatabase (PB L 307 van 7.11.2012, blz. 89).

(3) Richtsnoer (EU) 2021/834 van de Europese Centrale Bank van 26 maart 2021 betreffende de te rapporteren statistische gegevens over effectemissies (ECB/2021/15) (PB L 208 van 11.6.2021, blz. 311).

(4) Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (PB L 174 van 26.6.2013, blz. 1).

(5) Richtsnoer (EU) 2018/876 van de Europese Centrale Bank van 1 juni 2018 betreffende het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen (ECB/2018/16) (PB L 154 van 18.6.2018, blz. 3).

BIJLAGE I

GEGEVENSATTRIBUTEN VOOR INPUTGEGEVENS VOOR DE GECENTRALISEERDE EFFECTENDATABASE (CSDB)

Indien nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (hierna de “NCB’s” genoemd) inputgegevens aan de CSDB verstrekken via inputbestanden van schulden, aandelen of prijzen, moeten zij ten minste inputgegevens verstrekken voor de volgende attributen:

Tabel 1

Attribuutnaam inputgegevens	Beschrijving	Inputbestanden
Attribuutnaam inputgegevens	Beschrijving	Schuld	Aandelen	Prijzen
International Security Identification Number (ISIN) code	ISIN-effectenidentificatiecode	√	√	√
Is active flag	Technische markering vereist voor de verwerking van inputgegevens	√	√	√
European System of Accounts (ESA 2010) (1) instrument classification	ESR 2010-conforme effectenindeling	√	√
Primary asset classification 2	Primaire indeling van het instrument, bv. vermelding of het instrument een schuld-, aandelen- of fondsinstrument is, met enkele nadere bijzonderheden	√	√
Nominal currency	Nominale valuta van het instrument (ISO 4217)	√	√
Issue price quote convention	Noteringsgrondslag van het instrument, bijv. percentage nominaal of valuta per aandeel/participatie	√
Security status	Status van het instrument, met vermelding of het al dan niet vervallen is, met enkele nadere bijzonderheden	√	√
Security status date	Datum van een gebeurtenis waarbij de effectenstatus is gewijzigd	√	√
Issuer source code	Emittentencode van een gegevensbron voor CSDB-inputgegevens. Voor door NCB’s aangeleverde inputgegevens is dit de koppel-identificatiecode van een entiteit tussen de CSDB en het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen (RIAD)	√	√
Issuer source code type	Soort broncode van de emittent	√	√
Issuer domicile country	Land van juridische oprichting (domicilie) van de effectenemittent (ISO 3166)	√	√
Issuer name	Volledige naam van emittent	√	√
ESA 2010 issuer sector	Institutionele sector van de emittent krachtens ESR 2010	√	√
Price date	Datum van de prijsinformatie			√
Close price	Waarde van de prijs van het effect bij sluiting			√
Price quotation type	Soort prijsnotering, bv. percentage van de nominale waarde of valuta per aandeel/participatie			√
Price reference market	Markt waarop de prijs werd genoteerd (ISO 10383)			√
Price currency	Valuta waarin de prijs wordt genoteerd (alleen relevant wanneer de notering in valuta is)			√
Issuer LEI code	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van de uitgevende instelling (ISO 17442), indien de uitgevende instelling een LEI heeft (*1)	√	√

NCB’s die inputgegevens aan de CSDB verstrekken, moeten hun uiterste best doen om inputinformatie te verstrekken voor de volgende attributen:

Tabel 2

Attribuutnaam inputgegevens	Beschrijving	Inputbestanden
Attribuutnaam inputgegevens	Beschrijving	Schuld	Aandelen	Prijzen
Amount outstanding	Uitstaand bedrag (in op het schuldbewijs afgedrukte waarde)	√
Number outstanding	Totaal aantal individuele aandelen of aandelen/participaties in momenteel uitstaande fondsen		√
Issue price	Uitgifteprijs van individuele effecten zoals betaald door de beleggers	√	√
Redemption price	Definitieve aflossingsprijs van afzonderlijke effecten	√
Issue date	Datum waarop de emittent de effecten tegen betaling aan de intekenaar leverde. Dit is de datum waarop de effecten voor de eerste keer beschikbaar waren voor levering aan beleggers	√	√
Maturity date	Oorspronkelijke vervaldatum, d.w.z. de datum van de laatste contractueel geplande aflossing van de hoofdsom zoals omschreven in het prospectus	√
Tranche amount	Bedrag van de tranche (in nominale valuta)	√
Tranche date	Datum waarop een nieuwe tranche van een bestaand effect is uitgegeven	√
Tranche price	Prijs waartegen een nieuwe tranche van een bestaand effect op de markt werd aangeboden	√
Partial redemption amount	Bedrag van de gedeeltelijke aflossing (in nominale valuta)	√
Partial redemption date	Datum waarop een bestaande zekerheid gedeeltelijk is afgelost	√
Partial redemption price	Prijs waartegen een bestaande zekerheid gedeeltelijk is afgelost	√
Capital increase amount	Bedrag van de kapitaalverhoging (aantal individuele aandelen)		√
Capital increase date	Datum waarop de kapitaalverhoging heeft plaatsgevonden		√
Capital increase price	Prijs waartegen nieuwe aandelen op de markt werden aangeboden		√
Capital decrease amount	Bedrag van de kapitaalverlaging (aantal individuele aandelen)		√
Capital decrease date	Datum waarop de kapitaalverlaging heeft plaatsgevonden		√
Capital decrease price	Prijs waartegen bestaande aandelen werden teruggekocht en vervolgens ingetrokken		√
Asset securitisation type	Type gesecuritiseerde activa	√
Instrument seniority type	Classificatie die aangeeft of het instrument al dan niet gegarandeerd is, de rang of het niveau daarvan en of het instrument al dan niet gedekt is	√
Coupon-related attributes	Informatie over couponbetalingen, met inbegrip van coupontype, couponfrequentie, coupondata, couponrente en opbouwdatum	√
Split factor	Splitfactor voor standensplits (en samenvoeging) van aandelen, gedefinieerd als (aantal aandelen vóór de split)/(aantal aandelen na de split)		√
Stock split date	Datum waarop de standensplit plaatsvond		√
Dividend amount	Bedrag van de laatste dividenduitkering (in valuta-eenheden)		√
Dividend amount type	Soort dividenduitkering (bv. in geld of in natura)		√
Dividend currency	Valuta van de laatste dividenduitkering (ISO 4217)		√
Dividend settlement date	Datum van de meest recente dividenduitkering		√
Dividend frequency	Frequentie van dividenduitkeringen		√
Income amount	Aan fondsbeleggers toe te rekenen inkomsten, met inbegrip van dividenden en ingehouden winsten (ESR 2010-concept) - alleen relevant voor aandelen/participatiesin fondsen		√
Income currency	Valuta van aan fondsbeleggers toe te rekenen inkomsten (ISO 4217) - alleen relevant voor aandelen/participaties in fondsen		√
Income date	Datum waarop het inkomstenbedrag betrekking heeft, d.w.z. het einde van de maand of het einde van het kwartaal - alleen relevant voor aandelen/participaties in fondsen		√
Fund asset structure	Soort (meerderheid van) onderliggende fondsactiva		√
Fund geographical structure	Geografische verdeling van (meerderheid van) onderliggende fondsactiva		√
Fund type	Soort fonds, d.w.z. classificatie als open of gesloten fonds en van dividendbeleid (uitkering of niet-uitkering)		√
Instrument supplementary information	Informatie over de vraag of het effect bijvoorbeeld gestript is, een deposito-ontvangstbewijs is, een warrant is of relevant is voor statistieken over effectenemissies die zijn geproduceerd op basis van itemsgewijze gegevens van de CSDB (hierna “geaggregeerde CSEC-statistieken” genoemd)	√	√

(1) Zoals vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 549/2013.

(*1) De LEI moet worden gerapporteerd indien de NCB over deze informatie beschikt.

BIJLAGE II

DOELSTELLINGEN VOOR BEHEER VAN GEGEVENSKWALITEIT (DQM), IMPLEMENTATIE VAN UITZONDERINGEN, ATTRIBUTEN, DQM-DREMPELBASIS EN TIJDPAD

Het DQM-kader van de Gecentraliseerde Effectendatabase (CSDB) is ten eerste gebaseerd op DQM-doelstellingen die benchmarks vormen voor de beoordeling van de kwaliteit van aangeleverde outputgegevens en ten tweede op DQM-maatstaven die het niveau meten waarop een bepaalde DQM-doelstelling is bereikt en waarmee voor elk van de respectieve DQM-doelstellingen de te verifiëren aangeleverde outputgegevens worden geïdentificeerd en geprioriteerd. Het is ook gebaseerd op DQM-drempels die het minimumniveau bepalen van de verificatie die moet worden uitgevoerd met betrekking tot een DQM-doelstelling en op DQM-uitzonderingen die aan de hand van een specifieke regel worden vastgesteld en die (potentiële) problemen met de gegevenskwaliteit opleveren die moeten worden geverifieerd of gecorrigeerd teneinde de respectieve DQM-drempel te bereiken.

De DQM-doelstellingen, DQM-maatstaven, implementatie van DQM-uitzonderingen, attributen en DQM-drempelbasis worden uiteengezet in de volgende tabel. In de CSDB zal een lijst van DQM-uitzonderingen beschikbaar worden gesteld voor elke DQM-doelstelling die moet worden geverifieerd teneinde de DQM-drempel te bereiken. De ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (hierna de “NCB’s” genoemd), zullen de in deze bijlage vastgelegde DQM-uitzonderingen verifiëren, waarvoor in de CSDB DQM-uitzonderingsregels worden geïmplementeerd.

Tabel 1

DQM-doelstelling

DQM-maatstaf

Toepassing van DQM-uitzonderingen

Attributen aangeleverde outputgegevens

Grondslag DQM-drempel

Doelstelling 1:

Gegevensstabiliteit - standengegevens

Concept:

De maatstaf wordt voor elke combinatie van land van ingezetene/sector gedefinieerd als een volumegewogen “mutatie-index”’, gewogen met monetaire bedragen. Een indexwaarde 1 betekent dat het respectieve attribuut voor geen van de onderliggende effecten is veranderd, terwijl een indexwaarde van 0 betekent dat het respectieve attribuut voor alle effecten is veranderd.

Bij een index lager dan 1 worden afzonderlijke effecten middels het veranderde attribuut dat de indexdaling heeft veroorzaakt, geïdentificeerd, teneinde de verandering te verifiëren totdat de drempel wordt gehaald.

Oorzaken van een indexmutatie:

Voor discrete attributen geldt dat enig verschil van maand tot maand in het attribuut geacht wordt een indexmutatie te veroorzaken.

Voor continue attributen geldt dat enig verschil van maand tot maand groter dan een specifieke drempel geacht wordt een indexmutatie te veroorzaken.

Dekking:

Deze DQM-maatstaf bestrijkt alle aandelen in beleggingsfondsen, aandelen en schuldbewijzen, met inbegrip van certificaten.

Doelstelling 1 beoordeelt de stabiliteit van standengegevens.

Elk verschil op maandbasis dat een indexwijziging teweegbrengt, leidt tot een DQM-uitzondering voor de attributen voor aangeleverde outputgegevens die onder doelstelling 1 vallen.

Niet-geverifieerde DQM-uitzonderingen mogen het aandeel van stabiele gegevens niet verder verlagen dan de DQM-drempel voor elk van de volgende emittentensectoren van het Europees Stelsel van rekeningen (ESR 2010) (2):

—	S.11 “niet-financiële vennootschappen”

—	S.121 “de centrale bank”

—	S.122 “deposito-instellingen m.u.v. de centrale bank”

—	S.123 “geldmarktfondsen”

—	S.124 “beleggingsfondsen m.u.v. GMF's”

—	S.125 “overige financiële intermediairs m.u.v. verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen”

—	S.126 “financiële hulpbedrijven”

—	S.127 “financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband”

—	S.128 “verzekeringsinstellingen”:

—	S.129 “pensioenfondsen”

—	S.13 “overheid”

Expliciete attributen: Issue date, maturity date for debt, nominal currency, quotation basis, ESA 2010 instrument classification, primary asset classification 2, CSDB issuer identifier, issuer domicile country , (1) ESA 2010 issuer sector, issuer European Classification of Economic Activities (NACE) classification, entity status, amount outstanding, number outstanding, security status, coupon-related attributes, accrued income factor, price value, price value type, monthly average price, issue price, redemption price, instrument supplementary information, last split factor, last split date.

Uitstaande bedragen of marktkapitalisatie in euro, als deel van standengegevens.

Doelstelling 2:

Nauwkeurigheid van de gegevens — geaggregeerde CSEC-statistieken

Conceptuele achtergrond:

De geaggregeerde CSEC-statistieken voor standen per maandultimo en maandelijkse stromen worden dagelijks geproduceerd aan de hand van outputgegevens van de CSDB, zoals uiteengezet in bijlage IV bij dit richtsnoer.

Aangezien geaggregeerde CSEC-statistieken bestaan uit een groot aantal verschillende aggregaten, waaronder hogere en overlappende aggregaten, moet de verificatie van geaggregeerde CSEC-statistieken gericht zijn op “CSEC-prioriteitsreeksen”, d.w.z. de laagste geaggregeerde CSEC-statistieken die onderworpen zijn aan DQM-vereisten, zoals gespecificeerd in bijlage IV bij dit richtsnoer. De verificatie van de prioriteitsreeksen zal ervoor zorgen dat ook alle aggregaten van een hoger niveau die op deze reeksen en in aanzienlijke mate ook gerelateerde overlappende aggregaten zijn gebaseerd, worden gecontroleerd.

Concept:

Voor elk land moet de maatstaf de “CSEC-prioriteitsreeksen” identificeren en deze, als percentage van uitstaande bedragen of marktkapitalisatie, relateren aan de totale economische aggregaten voor standen tegen marktwaarde voor dat land.

Het moet mogelijk zijn om toegang te krijgen tot uitgesplitste gegevens op het niveau van de afzonderlijke effecten die aan de geaggregeerde CSEC-statistieken ten grondslag liggen. De CSEC-prioriteitsreeksen moeten worden geverifieerd en bevestigd totdat de drempel is bereikt.

Dekking:

De maatstaf heeft betrekking op schuldbewijzen en beursgenoteerde aandelen die onder het toepassingsgebied van geaggregeerde CSEC-statistieken vallen.

Doelstelling 2 beoordeelt de gegevenskwaliteit van de geaggregeerde CSEC-statistieken.

Elke CSEC-prioriteitsreeks voor schuldbewijzen en beursgenoteerde aandelen leidt tot een DQM-uitzondering voor doelstelling 2.

Niet-geverifieerde DQM-uitzonderingen mogen de DQM-drempel voor schuldbewijzen en beursgenoteerde aandelen niet overschrijden.

Impliciete attributen: Issue date, maturity date for debt, nominal currency, quotation basis, ESA 2010 instrument classification, primary asset classification 2, issuer domicile country (3), ESA 2010 issuer sector, entity status, amount outstanding, number outstanding, tranche amount, tranche issue date, tranche issue price, security status, coupon-related attributes, price value, issue price, redemption price, instrument supplementary information..

Standen tegen marktwaarde van CSEC-prioriteitsreeksen, uitgedrukt als een deel van standen tegen marktwaarde van de CSEC-totale economische aggregaten van dat land (afzonderlijk berekend voor aggregaten van schuldbewijzen en beursgenoteerde aandelen).

Doelstelling 3a:

Nauwkeurigheid gegevens – ondersteuning juiste sectortoedeling en data-extractie door emittent

Conceptuele achtergrond:

De CSDB koppelt informatie over emittenten en instrumenten, in een relatie die typeerbaar als “één tot meerdere”, d.w.z. één emittent kan gerelateerd zijn aan meerdere instrumenten, terwijl ieder instrument gerelateerd is aan slechts één emittent. Deze instrument-emittentlink komt tot stand via afzonderlijke emittent-identificatiecodes die verstrekkers van inputgegevens verstrekken. Deze identificatiecodes verschillen onderling aangezien er tot nu toe geen gemeenschappelijke norm is; zij dienen evenwel consistent te zijn.

Indien geen verstrekkers van inputgegevens voor hetzelfde instrument inconsistente (conflicterende) emittenten-identificatiecodes verstrekken, d.w.z. zij verschillen van mening over de emittent, kan het instrument niet aan een specifieke emittent worden toegedeeld en belandt in een ‘conflictgroep’. Conflictgroepen kunnen per land en sector wel correct geclassificeerd worden, maar de consistente link met de betrokken emittent van het instrument ontbreekt.

Instrumenten in conflictgroepen verhinderen consistente en betrouwbare extractie van alle door een bepaalde emittent uitgegeven instrumenten.

Instrumenten in conflictgroepen verhogen het risico van een foutieve indeling per land van ingezetene of sector.

Concept:

Voor elk land van ingezetene stelt de maatstaf de instrumenten in conflictgroepen vast en koppelt die aan alle instrumenten voor dat land als een procentueel aandeel van aantallen of monetaire bedragen.

Dekking:

De maatstaf bestrijkt alle instrumenten in de CSDB.

Doelstelling 3a beoordeelt de correcte identificatie van de emittentenpopulatie.

Elk verschil van mening over de emittent van een instrument, dat wil zeggen instrumenten in “conflictgroepen”, veroorzaakt een DQM-uitzondering voor doelstelling 3a.

Indien er sprake is van een DQM-uitzondering, mogen de instrumenten voor deze uitzondering de DQM-drempel niet overschrijden.

Expliciete attributen: Emittenten-identificatiecode voor groepering.

In euro luidende uitstaande bedragen en marktkapitalisatie die verwijzen naar instrumenten in op zich staande groepen, als een percentage van alle instrumenten.

Doelstelling 3b:

Nauwkeurigheid gegevens – ondersteuning juiste sectortoedeling en data-extractie door emittent

Conceptuele achtergrond:

Indien voor een bepaald instrument geen van de gegevensverstrekkers een emittent-identificatiecode verstrekt, kan dit instrument wellicht niet aan een bepaalde emittent worden toegedeeld en belandt in een “op zich staand groep” die alleen uit dit instrument bestaat. Op zich staande groepen kunnen per land en sector wel correct geclassificeerd worden, maar de consistente link met de betrokken emittent van het instrument ontbreekt.

Instrumenten in op zich staande groepen verhinderen consistente en betrouwbare extractie van alle door een bepaalde emittent uitgegeven instrumenten.

Instrumenten in op zich staande groepen verhogen het risico van een foutieve indeling per land van ingezetene of sector aangezien vaak onvolledige informatie aan hen wordt verstrekt.

Concept:

Voor elk land van ingezetene dient de maatstaf de instrumenten in op zich staande groepen vast te stellen en te koppelen aan alle instrumenten voor dat land als een procentueel aandeel van aantallen of monetaire bedragen.

Dekking:

De maatstaf bestrijkt alle instrumenten in de CSDB.

Doelstelling 3b beoordeelt de correcte identificatie van de emittentenpopulatie.

Elk gebrek aan betrouwbare informatie over de emittent van een instrument, dat wil zeggen instrumenten in “op zich staande groepen”, leidt tot een DQM-uitzondering voor doelstelling 3b.

Indien er sprake is van een DQM-uitzondering, mogen de instrumenten voor deze uitzondering de DQM-drempel niet overschrijden.

Expliciete attributen: Emittenten-identificatiecode voor groepering.

In euro luidende uitstaande bedragen en marktkapitalisatie die verwijzen naar instrumenten in op zich staande groepen, als een percentage van alle instrumenten.

Bij het uitvoeren van hun taken uit hoofde van artikel 8 van dit richtsnoer moeten de ECB en NCB’s zich houden aan het volgende tijdschema voor de verificatie van DQM-uitzonderingen en de correctie van problemen met de gegevenskwaliteit voor DQM-doelstellingen 1, 2, 3a en 3b:

Tabel 2

Type DQM	Referentiemaanden waarop DQM van toepassing is	Soort gegevens waarop DQM van toepassing is	DQM-doelstellingen, waarvoor uitzonderingen moeten worden gecontroleerd en problemen met de gegevenskwaliteit moeten worden gecorrigeerd	Uiterste termijn voor verificatie van alle uitzonderingen om de DQM-drempels te bereiken
Initiële DQM	Referentiemaand van de lopende productieronde	Maandultimoprognose van aangeleverde outputgegevens	DQM-doelstellingen 1, 3a en 3b	Einde van de derde werkdag volgende op de referentiemaand waarop de initiële DQM van toepassing is
		Initiële geaggregeerde CSEC-statistieken	DQM-doelstelling 2	Einde van de zevende werkdag volgende op de referentiemaand waarop de initiële DQM van toepassing is
Reguliere DQM	Alle voorgaande referentiemaanden	Aangeleverde outputgegevens	DQM-doelstellingen 1, 3a en 3b	Einde van de derde werkdag volgende op de referentiemaand waarop de initiële DQM van toepassing is
		Reguliere geaggregeerde CSEC-statistieken	DQM-doelstelling 2	Einde van de zevende werkdag volgende op de referentiemaand waarop de initiële DQM van toepassing is

Een specifiek voorbeeld van het tijdschema voor de verificatie van de DQM-uitzonderingen en de correctie van problemen met de gegevenskwaliteit voor DQM-doelstellingen 1, 2, 3a en 3b is te vinden in het volgende diagram. Het voorbeeld illustreert het geval van de productieronde voor referentiemaand juni 2022. In dit geval moeten de ECB en de NCB’s het initiële DQM van DQM-uitzonderingen met betrekking tot referentiemaand juni 2022 uiterlijk op de derde werkdag van juli 2022 uitvoeren in het geval van DQM-uitzonderingen voor DQM-doelstellingen 1, 3a en 3b en uiterlijk op de zevende werkdag van juli 2022 in het geval van DQM-uitzonderingen voor DQM-doelstelling 2. Evenzo moeten de ECB en de NCB’s het reguliere DQM van DQM-uitzonderingen met betrekking tot referentiemaand mei 2022 en alle eerdere referentiemaanden uiterlijk op de derde werkdag van juli 2022 uitvoeren in het geval van DQM-uitzonderingen voor DQM-doelstellingen 1, 3a en 3b en uiterlijk op de zevende werkdag van juli 2022 in het geval van DQM-uitzonderingen voor DQM-doelstelling 2.

Figuur:

Voorbeeld van het tijdschema voor de verificatie van DQM-uitzonderingen voor de referentiemaand juni 2022.

(1) Zoals vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 549/2013.

(2) Inputgegevens voor attributen van emittenten worden regelmatig aan de CSDB doorgegeven vanuit het gegevensbestand van het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen (Register of Institutions and Affiliates Database - RIAD) overeenkomstig artikel 4 van dit richtsnoer.

(3) Inputgegevens voor attributen van emittenten worden regelmatig aan de CSDB doorgegeven uit de RIAD-gegevensverzameling. RIAD-inputgegevens zijn gekoppeld aan de CSDB-gegevens overeenkomstig artikel 4, lid 7, van dit richtsnoer.

BIJLAGE III

DOOR HET GEGEVENSKWALITEITSBEHEER (DQM)-KADER BESTREKEN FEEDS EN AANGELEVERDE OUTPUTGEGEVENS

Maandelijkse aangeleverde outputgegevens: Het DQM-kader heeft betrekking op de volgende maandelijkse itemsgewijze aangeleverde outputgegevens die de productie van statistieken ondersteunen:

—	CSEC-feed ter ondersteuning van geaggregeerde CSEC-statistieken ondersteunt, dat wil zeggen statistieken over effectenemissies die zijn geproduceerd op basis van outputgegevens van de Gecentraliseerde Effectendatabase (hierna ”CSEC-feed” genoemd)

—	Externe feed ter ondersteuning van externe statistieken (hierna ”EXT-feed” genoemd)

—	Feed van lege financiële instellingen (financial vehicle corporations - FVC) ter ondersteuning van statistieken over lege financiële instellingen ondersteunt (hierna “FVC-feed” genoemd)

—	Feed inzake beleggingsfondsen ter ondersteuning van statistieken over beleggingsfondsen (hierna “IF-feed” genoemd)

—	Feed inzake aangehouden effecten ter ondersteuning van statistieken over aangehouden effecten ondersteunt (hierna “SHS-feed” genoemd)

—	Feed inzake de financiering door middel van staatsobligaties ter ondersteuning van statistieken over de financiering door middel van staatsobligaties ondersteunt (hierna “GSF-feed” genoemd)

—	Feed inzake verzekeringsinstellingen ter ondersteuning van statistieken over verzekeringsinstellingen ondersteunt (hierna “IC-feed” genoemd)

—	Feed inzake pensioenfondsen ter ondersteuning van statistieken over pensioenfondsen ondersteunt (hierna “PF-feed” genoemd)

Dagelijkse aangeleverde outputgegevens: Het DQM-kader bestrijkt de volgende dagelijkse itemsgewijze aangeleverde outputgegevens die verschillende toepassingen ondersteunen en waarvoor de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (hierna de “NCB’s” genoemd) hun uiterste best zullen doen om de kwaliteit van de aangeleverde outputgegevens te waarborgen:

—	Feed ter ondersteuning van zekerhedenbeheer (hierna “CM-feed” genoemd)

—	Feed ter ondersteuning van statistische rapportages over de geldmarkt (hierna “MM-feed” genoemd)

—	Feed ter ondersteuning van gegevensopslag voor effectenfinancieringstransacties (hierna “SFT-feed” genoemd)

Attributen inzake aangeleverde outputgegevens die worden bestreken door het DQM-kader:

Naam van aangeleverde outputgegevens attribuut

Beschrijving

Toepasselijke feed

CSEC

EXT

FVC

SHS

GSF

SFT

International Securities Identification Number (ISIN) code

ISIN-effectenidentificatiecode (ISO 6166).

√

Classification of Financial Instruments (CFI) code

CFI-code van het instrument (ISO 10962).

√

Central securities depository

Code van de centrale effectenbewaarinstelling, d.w.z. waar de materiële of immateriële effecten daadwerkelijk worden opgeslagen en beheerd

√

European System of Accounts (ESA 2010) instrument classification

ESR 2010-conforme effectenindeling.

√

Debt type

Soort schuldinstrument.

√

Primary asset classification 2

Primaire indeling van het instrument, bv. vermelding of het instrument een schuld-, aandelen- of fondsinstrument is, met enkele nadere bijzonderheden)

√

Security is included in CSDB-based securities issues statistics (hereinafter ‘CSEC’)

Een attribuut dat kan dienen tot identificatie van effecten die opgenomen moeten worden onder “actuele uitstaande bedragen”, zulks overeenkomstig het toepassingsgebied van de geaggregeerde CSEC-statistieken.

√

Instrument supplementary information

Aanvullend attribuut dat aangeeft of een instrument al dan niet onder CSEC opgenomen moet worden.

√

Security status

Status van het instrument. Dit attribuut vermeldt of een instrument al dan niet vervallen is.

√

Security status date

Attribuut dat de datum aangeeft waarop het attribuut beveiligingsstatus is veranderd van niet-vervallen naar vervallen (of vice versa).

√

Asset securitisation type

Soort securitisatie-activa.

√

Instrument seniority type

Attribuut dat aangeeft of het instrument al dan niet gegarandeerd is, de rang/het niveau en of het al dan niet gedekt is.

√

Security is included in the Collateral and Counterparties Database

Attribuut dat aangeeft of een instrument beleenbaar is als onderpand voor krediettransacties van het Eurosysteem.

√

Nominal currency

Nominale valuta van het instrument (ISO 4217).

√

Issue Date

De datum waarop de emittent de effecten tegen betaling aan de intekenaar levert. Dit is de datum waarop de effecten voor de eerste keer beschikbaar waren voor levering aan beleggers

NB: Voor een strip vermeldt deze kolom de datum waarop de coupon/hoofdsom wordt gestript.

√

Maturity date

Oorspronkelijke vervaldatum, d.w.z. de datum van de laatste contractueel geplande aflossing van de hoofdsom zoals omschreven in het prospectus.

√

Original maturity

De oorspronkelijke looptijd van een instrument in dagen berekend op de datum waarop de outputgegevens werden geproduceerd. Leeg indien er geen looptijd beschikbaar is.

√

Residual maturity

De resterende looptijd van een instrument in dagen berekend op de datum waarop de outputgegevens werden geproduceerd.

√

Issuer name

Naam van de emittent

√

Issuer organisation alias code

Bronaliascode van de emittent of externe aliascode van de emittent volgens het aliastype.

√

Issuer organisation alias type

Aliastype van de organisatie van de emittent, met vermelding van de gegevensverstrekker die de aliascode of de externe aliascode heeft verstrekt.

√

ESCB issuer identifier

Een identificatiecode van de emittent, geladen via een specifieke lijst, die overeenstemt met een type dat is gedefinieerd in de ESCB-identificatiecodelijst voor emittenten.

√

ESCB issuer identifier type

De ESCB-identificatiecode van een emittent die de officiële ECB-codelijst aangeeft waar de emittent deel van uitmaakt (bv. lijst van monetaire financiële instellingen (MFI), lijst van beleggingsfondsen (IF), lijst van lege financiële instellingen (FVC) of lijst van verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (ICPF))

√

Issuer domicile country

Land van juridische oprichting (domicilie) van de effectenemittent (ISO 3166).

√

ESA 2010 issuer sector

Institutionele sector van de emittent conform ESR 2010.

√

Issuer European Classification of Economic Activities (NACE) classification

Economische hoofdactiviteit krachtens NACE.

√

Entity status

Entiteitsstatus van de emittent van het instrument. Dit attribuut vermeldt of een emittent al dan niet vervallen is.

√

Entity status date

Attribuut dat de datum aangeeft waarop het attribuut entiteitsstatus is veranderd van niet-vervallen naar vervallen (of vice versa).

√

Issuer legal entity identifier (LEI)

LEI-code van de emittent (ISO 17442).

√

Issuer MFI code

MFI-code van de emittent.

√

Amount issued

Bedrag van het schuldinstrument dat de emissie heeft opgebracht (in op het schuldbewijs afgedrukte waarde).

Voor een strip vermeldt deze kolom het bedrag waarvoor de coupon/hoofdsom werd gestript. Voor een in tranches uitgegeven effect, onder één ISIN, vermeldt deze kolom het tot dusverre uitgegeven cumulatieve bedrag.

Het uitgegeven bedrag luidt in nominale valuta.

√

Amount outstanding

Uitstaand bedrag (op het schuldbewijs afgedrukte waarde). Voor een in tranches uitgegeven effect, onder één ISIN, vermeldt deze kolom het tot dusverre geëmitteerde cumulatieve bedrag, minus aflossingen. Waardes worden in nominale valuta opgevoerd.

Uitstaand bedrag luidt in nominale valuta.

Indien nominale valuta ontbreekt, luidt het uitstaande bedrag in euro.

√

Amount outstanding in euro

In euro geconverteerde uitstaande bedragen tegen de wisselkoers tussen de euro en de nominale valuta geldend op de datum waarop de outputgegevens zijn geproduceerd.

√

Amount outstanding type

Attribuut dat aangeeft of het uitstaande bedragattribuut de totale uitstaande bedragen of het aantal uitstaande instrumenten omvat.

√

Market capitalisation

Meest recente beschikbare marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie luidt in nominale valuta.

Indien nominale valuta ontbreekt, luidt marktkapitalisatie in euro.

√

Market capitalisation in euro

In euro geconverteerde marktkapitalisatie tegen de wisselkoers tussen de euro en de nominale valuta geldend op de datum waarop de outputgegevens zijn geproduceerd.

√

Tranche issue date

Datum waarop een nieuwe tranche van een bestaand effect is uitgegeven.

√

Tranche issue price

Prijs waartegen een nieuwe tranche van een bestaand effect op de markt werd aangeboden.

√

Partial redemption date

Datum waarop een bestaande zekerheid gedeeltelijk werd afgelost.

√

Partial redemption price

Prijs waartegen bestaande zekerheid gedeeltelijk werd afgelost.

√

Capital increase date

Datum waarop de kapitaalverhoging heeft plaatsgevonden

√

Capital increase price

Prijs waartegen nieuwe aandelen op de markt werden aangeboden

√

Capital decrease date

Datum waarop de kapitaalvermindering heeft plaatsgevonden

√

Capital decrease price

Prijs waartegen bestaande aandelen werden teruggekocht en vervolgens ingetrokken

√

Yield to maturity

Aan het effect eigen rendement op de vervaldatum uitgedrukt in procenten

√

Short name

Korte naam van het instrument, opgesteld op basis van de emissiekenmerken en alle beschikbare informatie.

√

Pool factor

Voor door hypotheken gedekte effecten is de poolfactor of resterende hoofdsomsaldofactor het uitstaande hoofdsomsaldo van de aan het effect onderliggende hypotheekpool gedeeld door het oorspronkelijke hoofdsomsaldo.

√

Has embedded options

Attribuut dat aangeeft of het instrument een ingebouwde aflossingsoptie heeft.

√

Quotation basis

Noteringsgrondslag van het instrument, bijv. percentage van nominaal (procent) of valuta per aandeel/participatie.

√

Price date

Datum waarop de prijsinformatie in “Prijswaarde” betrekking heeft.

√

Price value

Laatst beschikbare representatieve prijs van het instrument op de referentiedatum, uitgedrukt in de noteringsgrondslag en de nominale valuta, indien toepasselijk, van het instrument. Voor rentedragende effecten wordt de zuivere prijs verstrekt, d.w.z. exclusief overlopende rente.

√

Price value type

Aard van de prijswaarde, d.w.z. betreft het markwaardering, geraamde waarde of een standaardwaarde.

√

Monthly average price

Gemiddelde van genormaliseerde koersen van het instrumenten, beschikbaar op de laatste 30 kalenderdagen tot de referentiedatum, uitgedrukt in de noteringsgrondslag en de nominale valuta, indien toepasselijk, van het instrument.

√

Issue price

Uitgifteprijs van individuele effecten zoals betaald door de beleggers.

√

Redemption type

Aflossingstype, bv. bullet, eeuwigdurend, gestructureerd, annuïteit, serieel, onregelmatig, nihil, gefaseerd.

√

Redemption frequency

Aantal aflossingen per jaar voor een schuldbewijs.

√

Redemption currency

Valuta van de betaling van de hoofdsom (ISO 4217).

√

Redemption price

Definitieve aflossingsprijs van afzonderlijke effecten.

√

Accrual start date

Datum waarop de rente begint te lopen voor rentedragende schuldinstrumenten

√

Accrued interest

Lopende rente sinds de vorige couponbetaling of sinds de aanvangsdatum van opgebouwde rente. Voor rentedragende effecten resulteert toevoeging van deze waarde aan de koers in de zogenoemde “dirty price”

√

Accrued income factor

Dagelijkse effectspecifieke inkomensfactor uitgedrukt in procenten en berekend volgens de debiteurenmethode. De factor is gebaseerd op gecumuleerde inkomsten, d.w.z. resulterend in een gecombineerd effect van overlopende rente en gecumuleerde inkomsten vanwege het verschil tussen de uitgifte en de aflossingsprijs.

√

Accrued income (Creditor)

Dagelijkse effectspecifieke inkomensfactor uitgedrukt in procenten berekend volgens de crediteurenmethode.

√

Coupon type

Coupontype, bijv. vast, variabel, gefaseerd enz.

√

Last coupon rate

Meest recente couponrente als jaarpercentage van het reeds betaalde (geannualiseerde termijn).

√

Last coupon date

Datum van de laatste daadwerkelijk betaalde couponrente. Middels het attribuut kan worden bepaald of de meest recente reeds betaalde couponprijs al dan niet binnen de rapportageperiode valt.

√

Last coupon frequency

Frequentie per jaar waarmee de laatste couponrente wordt uitbetaald.

√

Coupon currency

Couponvaluta (ISO 4217).

√

Dividend amount

Bedrag van de meest recente dividendbetaling per aandeel (per soort dividendbedrag) voor belastingen (brutodividend).

√

Dividend amount type

Dividendbedrag per aandeel kan luiden in dividendvaluta of in aantal aandelen.

√

Dividend currency

Valuta van de laatste dividenduitkering (ISO 4217).

√

Dividend Settlement date

Afwikkelingsdatum van de meest recente dividendbetaling. Het attribuut waarmee bepaald kan worden of het betaalde dividendbedrag al dan niet in de rapportageperiode valt.

√

Last split factor

Splitfactor voor standensplits (en samenvoeging) van aandelen, gedefinieerd als (aantal aandelen vóór de split)/(aantal aandelen na de split).

√

Last split date

Datum waarop de standensplit effectief wordt.

√

Fund asset structure type

Type (meerderheid van) onderliggende activa van het fonds.

√

BIJLAGE IV

GEAGGREGEERDE CSEC-STATISTIEKEN

Inleiding

Op de Centrale Effectendatabase (CSDB) gebaseerde statistieken betreffende effectenemissies (hierna “CSEC” genoemd) verschaffen standen- en stroomaggregaten met betrekking tot effectenemissies door ingezetenen van de lidstaten die de euro als munt hebben (hierna de “eurogebiedlidstaten” genoemd) en van de lidstaten die niet de euro als munt hebben (hierna de “lidstaten buiten het eurogebied”) in alle valuta’s, alsmede door ingezetenen van de rest van de wereld in euro, uitgesplitst naar sector van de emittent, het type instrument, het type rentevoet, de looptijd en de denominatievaluta.

Nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (hierna de “NCB’s” genoemd) zijn verantwoordelijk voor het verifiëren van geaggregeerde CSEC-statistieken met betrekking tot in hun land ingezeten emittenten. De ECB is verantwoordelijk voor de verificatie van geaggregeerde CSEC-statistieken met betrekking tot emittenten die ingezetenen zijn buiten het eurogebied, tenzij een NCB van een lidstaat die niet de euro als munt heeft (hierna een “NCB buiten het eurogebied” genoemd) de verantwoordelijkheid heeft aanvaard voor de verificatie van de geaggregeerde CSEC-statistieken met betrekking tot emittenten die in haar lidstaat ingezeten zijn.

De methodologie voor het opstellen van geaggregeerde CSEC-statistieken volgt zo nauwkeurig mogelijk de internationale normen die zijn vastgelegd in het “Handbook on Securities Statistics” van de Bank voor Internationale Betalingen, de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (1) en in het ESR 2010 (2). Uitzonderlijke gevallen waarin de methodologie afwijkt van deze statistische normen, worden specifiek gemarkeerd. De gedetailleerde CSEC-berekeningsregels zullen worden vastgesteld in de door het Comité statistieken van het ESCB overeengekomen en op de website van de ECB gepubliceerde Compilation Guide.

1. Dekking en classificaties

1.1

Ingezetenschap van de emittent: De geaggregeerde CSEC-statistieken hebben betrekking op emissies door ingezetenen van eurogebiedlidstaten en lidstaten buiten het eurogebied in alle valuta’s, alsook door ingezetenen van de rest van de wereld in euro. Emissies door ingezetenen van eurogebiedlidstaten en lidstaten buiten het eurogebied worden uitgesplitst naar emittentland en overige criteria. Daarnaast omvatten de aggregaten op het niveau van het eurogebied en de Unie ook emissies door supranationale instellingen die geacht worden ingezetene te zijn van respectievelijk het eurogebied en de Unie als geheel.

1.2

Sectoren: De geaggregeerde CSEC-statistieken hebben betrekking op emissies door de volgende emittentensectoren:

—	S1: totale economie (alle sectoren samen)

—	S11: niet-financiële vennootschappen

—	S12: financiële instellingen

—	S121: centrale bank

—	S122: deposito-instellingen m.u.v. de centrale bank

—	S12M: financiële instellingen m.u.v. deposito-instellingen

—	S12P: financiële instellingen m.u.v. deposito-instellingen, verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

—	S124: beleggingsfondsen m.u.v. GMF’s

—	S125: overige financiële intermediairs m.u.v. verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

—	S125A: lege financiële instellingen die securitisatietransacties verrichten

—	S125W: overige financiële intermediairs m.u.v. verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (exclusief lege financiële instellingen die securitisatietransacties verrichten)

—	S126: financiële hulpbedrijven

—	S127: financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband

—	S12Q: verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

—	S13: overheid

—	S1311: centrale overheid (m.u.v. socialezekerheidsfondsen)

—	S13M: deelstaatoverheid en lagere overheid (m.u.v. socialezekerheidsfondsen)

—	S1314: socialezekerheidsfondsen

—	S1M: huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens

1.3

Type instrument Geaggregeerde CSEC-statistieken hebben betrekking op emissies van schuldbewijzen en beursgenoteerde aandelen (3). Emissies van niet-beursgenoteerde aandelen, overige aandelen, aandelen/participaties uitgegeven door geldmarktfondsen (GMF’s) en aandelen/participaties uitgegeven door beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen zijn uitgesloten.

Emissies van schuldbewijzen en beursgenoteerde aandelen omvatten alleen effecten met een ISIN-code (International Securities Identification Number). Uitgiften van niet-verhandelbare instrumenten, met inbegrip van leningen, transacties in effecten in het kader van retrocessieovereenkomsten, en overheidsinvesteringen in het kapitaal van internationale organisaties die wettelijk zijn opgericht als vennootschappen met aandelenkapitaal zijn uitgesloten.

1.4

Rentevoettype: Geaggregeerde CSEC-statistieken hebben betrekking op emissies van schuldbewijzen van alle rentesoorten met de volgende uitsplitsingen:

—

Vastrentende coupon: Schuldbewijzen waarvoor op de emissiedatum de contractuele nominale couponbetalingen zijn vastgesteld in de denominatievaluta waarin de looptijd van het schuldbewijs is uitgedrukt en waarvan de aflossing van de hoofdsom wordt vastgesteld aan de hand van de denominatievaluta en tijd. Dit omvat trapsgewijze schuldbewijzen waarvan op de uitgiftedatum verschillende coupons gedurende de gehele looptijd van het effect vooraf worden vastgesteld.

—	Nulcoupon: schuldbewijzen met eenmalige betaling zonder couponbetalingen, die gewoonlijk met korting worden verkocht.

—	Geïndexeerde variabele rente: schuldbewijzen waarvoor coupon- of hoofdsombetalingen aan prijsindexen zijn gekoppeld.

—	Aan rente gekoppelde variabele rente: schuldbewijzen waarvoor coupon- of hoofdsombetalingen zijn gekoppeld aan referentierentes of obligatierendementen.

—

Aan activaprijzen gekoppelde variabele rente: schuldbewijzen waarvoor coupon- of hoofdsombetalingen zijn gekoppeld aan andere financiële activa, grondstoffen of indices die verschillen van prijsindexen of referentierentes. Dit omvat schuldbewijzen gekoppeld aan effectenbaskets, valuta’s, zakelijke gebeurtenissen zoals wanbetalingen van emittenten, en andere soorten activa of gebeurtenissen.

Schuldbewijzen met een variabele coupon in combinatie met een vaste coupon worden ingedeeld in de desbetreffende variabele rentecategorie.

1.5

Looptijd: Geaggregeerde CSEC-statistieken hebben betrekking op emissies van schuldbewijzen van alle looptijden. Bij de uitsplitsing naar looptijd voor emissies van schuldbewijzen worden schuldbewijzen ingedeeld naar oorspronkelijke looptijd en met een zekere mate naar resterende looptijd.

1.6

Denominatievaluta: Geaggregeerde CSEC-statistieken hebben betrekking op emissies door ingezetenen van het eurogebied naar euro en “overige valuta’s”, emissies door ingezetenen van lidstaten buiten het eurogebied naar euro, “nationale valuta m.u.v. de euro” en “overige valuta’s”, en emissies door ingezetenen van rest van de wereld in euro. In de hiernavolgende tabel worden de valuta-uitsplitsingen samengevat.

Denominatievaluta	Emissies door ingezetenen van het eurogebied	Emissies door ingezetenen van niet-eurogebiedlidstaten	Emissies door ingezetenen van de rest van de wereld
In euro	✓	✓	✓
In nationale valuta m.u.v. de euro	n.v.t.	✓
In overige valuta's	✓	✓

2. Concepten voor standen en stromen

Geaggregeerde CSEC-statistieken verschaffen informatie over standen (d.w.z. uitstaande bedragen) en stromen (d.w.z. bruto-uitgiften, aflossingen, herwaarderingen en overige volumemutaties, met inbegrip van herindelingen). De onderstaande vergelijking illustreert het verband tussen standen en stromen:

Standen (t) = Standen (t-1) + Bruto-emissies (t) - Aflossingen (t) + Herwaarderingen (t) + Overige volumemutaties (t)

2.1

Standen: De geaggregeerde CSEC-statistieken over standen hebben betrekking op posities van schuldbewijzen en beursgenoteerde aandelen die aan het einde van de referentieperiode uitstaan.

2.2

Bruto-emissies: De geaggregeerde CSEC-statistieken over bruto-emissies hebben betrekking op nieuwe emissies van schuldbewijzen en beursgenoteerde aandelen tijdens de referentieperiode. Emissies hebben betrekking op de situatie waarin een emittent nieuw gecreëerde schuldbewijzen of beursgenoteerde aandelen aan houders verkoopt. Een effect wordt geacht te zijn uitgegeven wanneer de emittent het aan een houder overdraagt, gewoonlijk in ruil voor chartaal geld of girale deposito’s, of wanneer het door de oorspronkelijke emittent daadwerkelijk is uitgegeven maar behouden (4). Daarnaast omvatten bruto-emissies voor aggregaten met betrekking tot schuldbewijzen tegen nominale waarde en marktwaarde ook opgebouwde rente. Bruto-emissies hoeven niet te worden geregistreerd indien het enkel een notering van een onderneming betreft waarbij geen nieuw kapitaal wordt aangetrokken (5). Emissies van effecten die later omgezet kunnen worden in andere instrumenten, moeten worden geregistreerd als emissies in hun oorspronkelijke categorie; bij omzetting moet worden geregistreerd dat zij uit die categorie zijn verwijderd en vervolgens voor hetzelfde brutobedrag zijn opgenomen in een nieuwe categorie.

2.3

Aflossingen: De geaggregeerde CSEC-statistieken over aflossingen hebben betrekking op intrekkingen van schuldbewijzen en beursgenoteerde aandelen tijdens de referentieperiode. Aflossingen omvatten schuldbewijzen die hun vervaldatum hebben bereikt of die vervroegd zijn afgelost, alsmede beursgenoteerde aandelen die formeel zijn ingetrokken. Daarnaast omvatten aflossingen voor aggregaten met betrekking tot schuldbewijzen tegen nominale waarde en marktwaarde ook betaalde coupons. Aflossingen worden niet geregistreerd indien het enkel een beëindiging van de beursnotering betreft (6).

2.4

Herwaarderingen: De geaggregeerde CSEC-statistieken over herwaarderingen hebben betrekking op herwaarderingen van schuldbewijzen en beursgenoteerde aandelen die tijdens de referentieperiode zijn opgebouwd. Herwaarderingen kunnen plaatsvinden als gevolg van marktontwikkelingen van prijzen en wisselkoersen.

2.5

Overige volumemutaties: De geaggregeerde CSEC-statistieken over overige volumemutaties omvatten overige volumemutaties voor schuldbewijzen en beursgenoteerde aandelen als gevolg van veranderingen in de hoeveelheid of fysieke kenmerken van effecten of wijzigingen in de classificatie van effecten. Wijzigingen in de classificatie omvatten veranderingen in de institutionele sector van de emittent, wijzigingen in het referentiegebied waarin een emittent is gevestigd, wijzigingen in de structuur van institutionele eenheden en wijzigingen in de classificatie van activa. Overige volumemutaties worden afgeleid als een restpost uit de stromen-standen vergelijking.

De gedetailleerde berekeningsregels voor standen en stromen zullen worden vastgesteld in de door het Comité statistieken van het ESCB overeengekomen en op de website van de ECB gepubliceerde compilation guide.

3. Statistische behandeling van specifieke categorieën instrumenten

Bij het opstellen van geaggregeerde CSEC-statistieken moet de volgende behandeling van specifieke categorieën instrumenten worden toegepast:

Aandelencertificaten: Om dubbeltelling te voorkomen, moeten emissies van certificaten van aandelen worden uitgesloten van de geaggregeerde CSEC-statistieken.

Emissies met meerdere ISIN-codes: om dubbeltelling te voorkomen, moeten emissies die aan de hand van meerdere ISIN-codes worden geïdentificeerd (bv. omdat verschillende gedeelten van een effect worden uitgegeven volgens verschillende regelgevingsregels of bij verschillende bewaarinstellingen worden gedeponeerd) alleen in de geaggregeerde CSEC-statistieken worden opgenomen voor zover de respectieve uitstaande bedragen niet reeds onder een andere ISIN-code zijn opgenomen.

Gestripte schuldbewijzen: om dubbeltelling te voorkomen, moeten emissies van gestripte schuldbewijzen alleen in de geaggregeerde CSEC-statistieken worden opgenomen voor zover de respectieve uitstaande bedragen niet reeds door het respectieve oorspronkelijke schuldbewijs zijn gedekt.

Aangehouden eigen effecten: geaggregeerde CSEC-statistieken moeten op brutobasis worden samengesteld en hebben betrekking op aangehouden eigen effecten, waaronder i) op de markt verkochte en door de emittent teruggekochte effecten en ii) effecten die daadwerkelijk door de emittent zijn uitgegeven maar behouden (7).

4. Waardering

Voor schuldbewijzen en beursgenoteerde aandelen worden geaggregeerde CSEC-statistieken opgesteld tegen marktwaarde. Alleen voor schuldbewijzen worden geaggregeerde statistieken van de CSEC ook opgesteld tegen op het schuldbewijs afgedrukte waarde en voor standen van schuldbewijzen tegen nominale waarde. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de waarderingsmethoden die zijn gebruikt voor het opstellen van geaggregeerde CSEC-statistieken:

Type instrument	Standen en stromen tegen marktwaarde	Standen en stromen op het schuldbewijs afgedrukte waarde	Standen tegen nominale waarde
Schuldbewijzen	✓	✓	✓
Beursgenoteerde aandelen	✓	n.v.t.	n.v.t.

5. Overzicht van uitsplitsingen

Voor de emissies van elke afzonderlijke eurogebiedlidstaat en van het eurogebied als geheel worden de geaggregeerde CSEC-statistieken gemeten in euro en samengesteld volgens de in de volgende tabellen omschreven uitsplitsingen. De in de tabellen gebruikte sectorcodes hebben de betekenis die is gedefinieerd in punt 1 “Bereik en classificaties”.

Tabel A1:

Schuldbewijzenhiërarchie 1 — Uitsplitsingen naar hoofdlooptijd en rentetype voor individuele eurogebiedlidstaten en voor het eurogebied als geheel

Tabel A2:

Schuldbewijzenhiërarchie 2 — Uitsplitsingen naar rentetype voor individuele eurogebiedlidstaten en voor het eurogebied als geheel

Tabel A3:

Schuldbewijzenhiërarchie 3 — Gedetailleerde uitsplitsingen naar oorspronkelijke looptijd voor individuele eurogebiedlidstaten en voor het eurogebied als geheel

Tabel A4:

Schuldbewijzenhiërarchie 4 — Gedetailleerde uitsplitsingen naar resterende looptijd voor individuele eurogebiedlidstaten en voor het eurogebied als geheel

Tabel A5:

Uitsplitsingen van beursgenoteerde aandelen voor individuele eurogebiedlidstaten en voor het eurogebied als geheel

Voor de uitgifte van schuldbewijzen uit de rest van de wereld buiten het eurogebied moeten geaggregeerde CSEC-statistieken worden gemeten in euro en worden verzameld volgens de in de volgende tabellen gedefinieerde uitsplitsingen. De in de tabellen gebruikte sectorcodes hebben de betekenis zoals gedefinieerd in punt 1 “Dekking en classificaties”.

Tabel A6:

Hiërarchie van schuldbewijzen 1 — Uitsplitsingen naar hoofdlooptijd en rentetype voor de rest van de wereld buiten het eurogebied

Tabel A7:

Hiërarchie van schuldbewijzen 2 — Gedetailleerde uitsplitsingen naar rentetype voor de rest van de wereld buiten het eurogebied

Tabel A8:

Hiërarchie van schuldbewijzen 3 — Gedetailleerde uitsplitsingen naar oorspronkelijke looptijd voor de rest van de wereld buiten het eurogebied

Tabel A9:

Hiërarchie van schuldbewijzen 4 — Gedetailleerde uitsplitsingen naar resterende looptijd voor de rest van de wereld buiten het eurogebied

6. Samenstellingsproces voor geaggregeerde CSEC-statistieken

De geaggregeerde CSEC-statistieken worden centraal en automatisch samengesteld op basis van de in de CSDB opgenomen itemsgewijze gegevens. Het samenstellingsproces levert de aggregaten op het laagste niveau op die zijn vermeld in de tabellen A1 tot en met A9 (cellen aangeduid met de letter “L” of “L *”). Alle andere aggregaten die in de tabellen A1 tot en met A9 worden gedefinieerd, worden geproduceerd door deze aggregaten op het laagste niveau verder te aggregeren.

7. Verificatie en DQM van geaggregeerde CSEC-statistieken

De ECB zal haar uiterste best doen om de geaggregeerde CSEC-statistieken dagelijks samen te stellen en beschikbaar te stellen om de reguliere verificatie van de aggregaten mogelijk te maken.

Verificatie van initiële en reguliere aggregaten

Overeenkomstig het tijdschema in tabel 2 van bijlage II bij dit richtsnoer moeten de ECB en de NCB’s de initiële en reguliere geaggregeerde CSEC-statistieken aan het einde van de zevende werkdag van de kalendermaand volgend op de referentiemaand van de lopende productieronde verifiëren om te waarborgen dat alle CSEC-prioriteitsreeksen zijn geverifieerd.

De ECB en de NCB’s moeten alles in het werk stellen om de initiële geaggregeerde CSEC-statistieken te verifiëren op basis van de voor hen direct beschikbare informatie en moeten de respectieve aggregaten onderzoeken op hun plausibiliteit. Initiële geaggregeerde CSEC-statistieken moeten in de verspreide gegevens als “voorlopige waarden” worden gemarkeerd.

De ECB en de NCB’s moeten de reguliere geaggregeerde CSEC-statistieken grondig verifiëren op basis van alle thans beschikbare informatie, met inbegrip van andere benchmarkgegevens die buiten de CSDB beschikbaar zijn. Reguliere geaggregeerde CSEC-statistieken moeten in de verspreide gegevens als “normale waarden” worden gemarkeerd.

Prioritering van de verificatiewerkzaamheden

Teneinde een efficiënte verificatiewerkstroom te waarborgen en dubbele verificatiewerkzaamheden te voorkomen, moet de verificatie van geaggregeerde CSEC-statistieken gericht zijn op de “CSEC-prioriteitsreeksen”, d.w.z. de meest relevante geaggregeerde CSEC-statistieken op het laagste niveau. Het verifiëren van de prioriteitsreeksen zal ervoor zorgen dat ook alle aggregaten van een hoger niveau die op deze reeksen en in aanzienlijke mate ook gerelateerde overlappende aggregaten zijn gebaseerd, worden gecontroleerd.

De CSEC-prioriteitsreeksen zijn de meest relevante geaggregeerde CSEC-statistieken voor een land, gemeten aan de hand van hun uitstaande bedragen uitgedrukt als percentage van de uitstaande bedragen aan de aggregaten van de CSEC-totale economische aggregaten voor schuldbewijzen en zoals gemeten aan de hand van hun marktkapitalisatie, uitgedrukt als aandeel in de marktkapitalisatie in de CSEC-totale economische aggregaten voor beursgenoteerde aandelen. Prioriteitsreeksen worden gedefinieerd als de geaggregeerde CSEC-statistieken op het laagste niveau voor standen tegen marktwaarde die nodig zijn om de DQM-drempel voor doelstelling 2 voor dat land te bereiken.

Voor schuldbewijzen omvatten de geaggregeerde CSEC-statistieken vier overlappende hiërarchieën zoals gedefinieerd in de tabellen A1 tot en met A4 en A6 tot en met A9. Om dubbel werk te voorkomen, is de identificatie van CSEC-prioriteitsreeksen voor schuldbewijzen gebaseerd op de aggregaten op het laagste niveau “kortlopend naar oorspronkelijke looptijd” en “langlopend naar oorspronkelijke looptijd” voor de aggregaten “vaste coupon” en “nulcoupon” zoals gedefinieerd in de tabellen A1 en A6, alsmede de aggregaten “variabele rentevoet met inflatie-index” op het laagste niveau, “aan rente gekoppelde variabele rentevoet” en “aan activaprijzen gekoppelde variabele rentevoet” zoals gedefinieerd in de tabellen A2 en A7. Dit garandeert een gedetailleerde verificatie van de uitsplitsingen per type instrument en een verificatie op hoog niveau van de uitsplitsingen naar looptijd (d.w.z. kortlopend tegenover langlopend naar oorspronkelijke looptijd).

Voor beursgenoteerde aandelen is de identificatie van CSEC-prioriteitsreeksen gebaseerd op de aggregaten op het laagste niveau zoals gedefinieerd in tabel A5.

De geaggregeerde CSEC-statistieken moeten worden geverifieerd op het niveau van “reeksen”, bestaande uit de gerelateerde aggregaten voor de drie waarderingsmethoden (d.w.z. marktwaarde, nominale waarde en op het schuldbewijs afgedrukte waarde) en de vijf soorten reeksen (d.w.z. standen, bruto-emissies, aflossingen, herwaarderingen en overige volumemutaties), die de resterende uitsplitsingen delen. Dit betekent dat de verificatie van CSEC-prioriteitsreeksen altijd betrekking moet hebben op alle reeksen die verband houden met de respectieve CSEC-prioriteitsreeksen (“sets van CSEC-prioriteitsreeksen”) voor standen tegen marktwaarde.

Indien CSEC-prioriteitsreeksen een significante verandering vertonen in het totaal van uitstaande bedragen of marktkapitalisatie nadat ze zijn geverifieerd maar vóór de uiterste termijn voor verificatie zoals bepaald in het tijdschema in tabel 2 van bijlage II bij dit richtsnoer, moet de CSDB de respectieve reeksen markeren en moeten de respectieve reeksen opnieuw worden geverifieerd.

DQM van geaggregeerde CSEC-statistieken

Bij het verifiëren en bevestigen van de CSEC-prioriteitsreeksen moeten de ECB en de NCB’s de tijdreeksen van de gerelateerde reeksen onderzoeken op de volgende mogelijke problemen met de gegevenskwaliteit:

—	Uitschieters, d.w.z. waarden die aanzienlijk verschillen van de andere waarden van de respectieve tijdreeksen;

—	Inconsistenties in standen-stromen, d.w.z. referentieperioden waarin de huidige standen niet gelijk zijn aan de som van vorige standen plus bruto-emissies minus aflossingen plus herwaarderingen, die het gevolg kunnen zijn van andere volumemutaties of problemen in verband met gegevenskwaliteit.

Indien de ECB en NCB’s relevante problemen met de kwaliteit van statistische gegevens vaststellen tijdens de verificatie van de initiële en reguliere geaggregeerde CSEC-statistieken, moeten zij deze problemen te zijner tijd, maar niet later dan de uiterste termijn zoals vastgelegd in het tijdschema in tabel 2 van bijlage II bij dit richtsnoer, corrigeren in de onderliggende itemsgewijze CSBD-gegevens. Correcties van de onderliggende itemsgewijze gegevens zullen worden weergegeven in de geaggregeerde CSEC-statistieken die voor in het kader van de overnight-verwerking voor de volgende dag worden samengesteld.

(1) Beschikbaar op de website van het Internationaal Monetair Fonds op www.imf.org.

(2) Zoals vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 549/2013.

(3) Categorieën F.3 en F.511 van het ESR 2010.

(4) Effecten worden geacht daadwerkelijk uitgegeven te zijn (zelfs indien zij niet eerder aan een andere entiteit zijn verkocht) wanneer: i) zij zijn opgenomen in de boekhoudkundige balans van de emittent; of ii) zij worden gebruikt of beschikbaar zijn voor gebruik door de emittent voor markttransacties.

(5) Daarentegen maakt het ESR 2010 (5.150) in theorie de registratie van dergelijke transacties mogelijk, aangezien het bepaalt: “Notering wordt geregistreerd als een uitgifte van beursgenoteerde aandelen en, in voorkomend geval, als een aflossing van niet-beursgenoteerde aandelen [...].”

(6) Daarentegen maakt het ESR 2010 (5.150) in theorie de registratie van dergelijke transacties mogelijk, aangezien het bepaalt: “[...] schrapping uit de lijst wordt geregistreerd als een aflossing van beursgenoteerde aandelen en, in voorkomend geval, als een uitgifte van niet-beursgenoteerde aandelen.”

(7) Zie voetnoot 4.

BIJLAGE V

CONCORDANTIETABEL

Richtsnoer 2012/689/EU (ECB/2012/21)	Richtsnoer (EU) 2021/834 (ECB/2021/15)	Dit richtsnoer
Artikel 1	-	Artikel 1
Artikel 2	-	Artikel 2
-	-	Artikel 3, lid 1
Artikel 3, lid 1	-	Artikel 3, lid 2
Artikel 3, lid 2	-	Artikel 3, lid 3
-	-	Artikel 4, leden 1, 2, 3 en 4
Artikel 8	-	Artikel 4, lid 5
-	-	Artikel 4, leden 6 en 7
Artikel 4, lid 1	-	Artikel 5, lid 1
Artikel 4, lid 2, artikel 5, lid 1 en 2, en artikel 6, lid 1	-	Artikel 5, lid 2
Artikel 4, lid 3	-	Artikel 5, lid 3
Artikel 5, lid 4	-	Artikel 5, lid 4
-	-	Artikel 5, lid 5
Artikel 5, lid 6 en artikel 6, lid 3	-	Artikel 5, lid 6
Artikel 5, lid 4	-	Artikel 6, lid 1
Artikel 5, lid 3	-	Artikel 6, lid 2
Artikel 5, lid 5	-	Artikel 6, lid 3
Artikel 6, lid 2	-	Artikel 7
Artikel 5, lid 4 en artikel 6, lid 2	-	Artikel 8
Artikel 7, lid 1	-	Artikel 9, lid 1
Artikel 7, lid 2	-	Artikel 9, lid 2
-	-	Artikel 9, lid 3
-	-	Artikel 10
-	-	Artikel 11
-	Artikel 9	Artikel 12
-	Artikel 5	Artikel 13
Artikel 10	Artikel 10	Artikel 14
-	-	Artikel 15
Artikel 11	Artikel 11	Artikel 16
Artikel 12	Artikel 12	Artikel 17
-	-	Bijlage I
Bijlage I	-	Bijlage II
Bijlage II	-	Bijlage III
-	-	Bijlage IV

Επάνω