32016R0313

EUR-Lex

Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EUROPA
EUR-Lex home
Uitvoeringsverordening - 2016/313 - EN - EUR-Lex

Help

Search tips

Need more search options? Use the Advanced search

Document 32016R0313

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/313 van de Commissie van 1 maart 2016 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 met betrekking tot de maatstaven voor bewaking van de additionele liquiditeit (Voor de EER relevante tekst)

C/2016/1198

PB L 60 van 5.3.2016, p. 5–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; stilzwijgende opheffing door 32021R0451

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/313/oj

Date of document:: 01/03/2016; Datum goedkeuring
Date of effect:: 25/03/2016; in werking datum publicatie +20 zie art 2
Date of end of validity:: 27/06/2021; stilzwijgende opheffing door 32021R0451

Author:: Europese Commissie
Form:: Uitvoeringsverordening

Treaty:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Legal basis:

32013R0575 - A415P3L4

Link

Select all documents mentioning this document

Modifies:

Relation	Act	Comment	Subdivision concerned	From
Modifies	32014R0680	toevoeging	bijlage XIX	25/03/2016
Modifies	32014R0680	toevoeging	bijlage XVIII	25/03/2016
Modifies	32014R0680	toevoeging	bijlage XX	25/03/2016
Modifies	32014R0680	toevoeging	bijlage XXI	25/03/2016
Modifies	32014R0680	toevoeging	artikel 1 punt (g)	25/03/2016
Modifies	32014R0680	toevoeging	artikel 18 punt 6	25/03/2016
Modifies	32014R0680	toevoeging	hoofdstuk 7b	25/03/2016

Modified by:

Relation	Act	Comment	Subdivision concerned	From	To
Corrected by	32016R0313R(01)	(LV)
Implicitly repealed by	32021R0451			28/06/2021

Instruments cited:

Link

EUROVOC descriptor:

Subject matter:

Directory code:

06.20.20.20 Recht van vestiging en vrij verrichten van diensten / Sectorale toepassing / Diensten / Banken

HTML

PDF

Official Journal

5.3.2016

Publicatieblad van de Europese Unie

L 60/5

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/313 VAN DE COMMISSIE

van 1 maart 2016

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 met betrekking tot de maatstaven voor bewaking van de additionele liquiditeit

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) Nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (1), en met name artikel 415, lid 3, vierde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Hoofdstuk 7 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie (2) voorziet in liquiditeitsrapportage door kredietinstellingen op individuele en geconsolideerde basis. Om het toezicht op de liquiditeit effectiever te laten verlopen, is het passend maatstaven op te leggen voor de bewaking van de additionele liquiditeit, als bedoeld in artikel 415, lid 3, onder b), van Verordening (EU) nr. 575/2013. Dit zou een vollediger beeld moeten scheppen van de liquiditeitspositie van een instelling, die in verhouding staat tot de aard, de omvang en de complexiteit van de activiteiten van een instelling.

(2)

Deze maatstaven voor bewaking van de additionele liquiditeit moeten omvatten: maatstaven op basis van de concentratie van financiering per tegenpartij en productsoort, omdat aan de hand van deze maatstaven de tegenpartijen en instrumenten worden vastgesteld die zodanig relevant zijn dat opvraging van financiële middelen of afnemende marktliquiditeit liquiditeitsproblemen zou kunnen veroorzaken; maatstaven op basis van de concentratie van de neutraliserende capaciteit per uitgevende instelling of tegenpartij, omdat deze maatstaven informatie verstrekken over de concentratie van de rapporterende instellingen per tien grootste activaposities of aan de instelling toegekende liquiditeitslijnen; en maatstaven op basis van de prijzen voor verschillende financieringsduren en het doorrollen van financiering, hetgeen mettertijd kostbare informatie oplevert aangezien toezichthouders op de hoogte worden gebracht van wijzigingen in de financieringsspreads, -volumes en -looptijden.

(3)

De rapportage over maatstaven voor de bewaking van de additionele liquiditeit moet door de bevoegde autoriteiten worden gebruikt in het kader van het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder, alsook binnen colleges van toezichthouders en als instrument voor vroegtijdige waarschuwing in het dagelijks toezicht.

(4)

De rapportage over maatstaven voor de bewaking van de additionele liquiditeit moet worden afgestemd op het niveau van toepassing en rapportage voor het liquiditeitsdekkingsvereiste in overeenstemming met de artikelen 6 tot en met 10 en artikel 415, lid 3, onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013.

(5)

Ter wille van de evenredigheid moet driemaandelijkse rapportage in plaats van maandelijkse rapportage worden toegestaan wanneer een instelling geen deel uitmaakt van een groep met dochterondernemingen of moederondernemingen die in andere rechtsgebieden dan dat van haar bevoegde autoriteit zijn gevestigd, en het balanstotaal van de instelling slechts een klein aandeel vormt van de som van de balanstotalen van alle instellingen in de betrokken lidstaat en de totale activa van de instelling niet aanzienlijk zijn.

(6)

Aangezien rapportage over maatstaven voor bewaking van de additionele liquiditeit van belang is voor een passend toezicht en als instrument voor vroegtijdige waarschuwing in het dagelijks toezicht, moet deze verordening zo spoedig mogelijk worden toegepast. Om de tenuitvoerlegging van deze verordening door instellingen en bevoegde autoriteiten echter te vergemakkelijken bij de aanvang, moet de inleverdatum van de rapportage betreffende de maandelijkse rapportage over maatstaven voor bewaking van additionele liquiditeit gedurende de eerste zes maanden van toepassing niet de vijftiende maar de dertigste kalenderdag na de referentiedatum voor rapportage zijn.

(7)	Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Bankautoriteit (EBA) aan de Commissie heeft voorgelegd.

(8)

De EBA heeft openbare publieksraadplegingen gehouden over het ontwerp van technische uitvoeringsnorm waarop deze verordening is gebaseerd, de mogelijke desbetreffende kosten en baten geanalyseerd en het advies van de in overeenstemming met artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (3) opgerichte Stakeholdergroep Bankwezen ingewonnen.

(9)

In overeenstemming met de procedure beschreven in artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 heeft de Commissie het door de EBA ingediende ontwerp van technische uitvoeringsnorm met wijzigingen bevestigd, en heeft de redenen voor de wijzigingen uitgelegd. De EBA heeft een formeel advies uitgebracht en heeft hierin de voorgestelde wijzigingen aanvaard, met uitzondering van die welke betrekking hebben op de rapportage over liquide activa en verwachte uitstromen en instromen van kasgeld (de „looptijdklassen”), waarvoor zij een aantal redenen heeft opgegeven.

(10)

De Commissie heeft een nauwkeurig onderzoek gewijd aan de door de EBA aangehaalde redenen om te kiezen voor rapportageregels voor looptijdklassen op basis van de voorlopige rapportage van Verordening (EU) nr. 575/2013. Deze benadering moet echter worden gewijzigd om volledig overeen te stemmen met de definitieve benadering zoals uiteengezet in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 (4) van de Commissie, die vanaf 1 oktober 2015 van toepassing is.

(11)

De Commissie erkent ten volle het belang van looptijdklassen als toezichtinstrument. Zij is echter van oordeel dat de voordelen voor het toezicht die verkregen worden door de verplichte rapportage over looptijdklassen op basis van een verouderde benadering van de rapportage, momenteel onevenredig zijn ten opzichte van de bijkomende lasten en verdubbeling van de nalevingskosten. De EBA moet de benadering op grond van looptijdklassen zo spoedig mogelijk actualiseren op basis van een rapportage die volledig overeenstemt met Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, en deze ter goedkeuring aan de Commissie voorleggen. In de tussenperiode en in afwachting van de komende vaststelling van de rapportageverplichting voor looptijdklassen kunnen toezichthouders, indien nodig en gerechtvaardigd, verzoeken om additionele rapportage waarin niet voorzien is bij deze gedelegeerde verordening, inclusief op basis van artikel 412, lid 5, van Verordening (EU) nr. 575/2013.

(12)	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 wordt als volgt gewijzigd:

Aan artikel 1 wordt het volgende toegevoegd onder g):

„g)	maatstaven voor bewaking van de additionele liquiditeit overeenkomstig artikel 415, lid 3, onder b), van Verordening (EU) nr. 575/2013.”.

Het volgende hoofdstuk 7 ter wordt ingevoegd:

„HOOFDSTUK 7 ter

FORMAT EN FREQUENTIE VAN DE RAPPORTAGE OVER MAATSTAVEN VOOR DE BEWAKING VAN DE ADDITIONELE LIQUIDITEIT OP INDIVIDUELE EN GECONSOLIDEERDE BASIS

Artikel 16 ter

1. Om overeenkomstig artikel 415, lid 3, onder b), van Verordening (EU) nr. 575/2013 op individuele en geconsolideerde basis informatie te rapporteren over maatstaven voor bewaking van de additionele liquiditeit, verstrekken instellingen de volgende informatie met een maandelijkse frequentie:

a)	de informatie gespecificeerd in bijlage XVIII overeenkomstig de instructies in bijlage XIX;

b)	de informatie gespecificeerd in bijlage XX overeenkomstig de instructies in bijlage XXI.

2. In afwijking van lid 1 kan een instelling de informatie over maatstaven voor bewaking van de additionele liquiditeit met een driemaandelijkse frequentie rapporteren wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

a)	de instelling maakt geen deel uit van een groep met dochterbedrijven of moederinstellingen die in andere rechtsgebieden dan dat van haar bevoegde autoriteit zijn gevestigd;

b)	de verhouding van het individuele balanstotaal van de instelling tot de som van de individuele balanstotalen van alle instellingen in de betrokken lidstaat bedraagt gedurende twee opeenvolgende jaren voorafgaand aan het jaar van rapportage minder dan 1 %;

c)	de instelling heeft totale activa, berekend overeenkomstig Richtlijn 86/635/EEG van de Raad (5), van minder dan 30 miljard EUR.

Voor de toepassing van b) zijn de balanstotaalcijfers voor de berekening van de verhouding gebaseerd op de gecontroleerde eindejaarcijfers van het jaar vóór het aan de rapportagereferentiedatum voorafgaande jaar.

3. Voor de toepassing van de in de leden 1 en 2 bedoelde verplichtingen is de eerste maand waarvoor informatie over maatstaven voor bewaking van de additionele liquiditeit moet worden gerapporteerd, april 2016.

(5) Richtlijn 86/635/EEG van de Raad van 8 december 1986 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen (PB L 372 van 31.12.1986, blz. 1).”."

aan artikel 18 wordt het volgende lid 6 toegevoegd:

„In afwijking van artikel 3, lid 1, onder a), is voor de maanden vanaf april 2016 tot en met oktober 2016, de inleverdatum van de rapportage betreffende de maandelijkse rapportage van de maatstaven voor bewaking van de additionele liquiditeit de dertigste kalenderdag na de referentiedatum voor rapportage.”.

4)	De bijlagen XVIII tot en met XXI worden toegevoegd overeenkomstig de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 maart 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER

(1) PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1.

(2) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie van 16 april 2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor wat betreft de rapportage aan de toezichthoudende autoriteit door instellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 191 van 28.6.2014, blz. 1).

(3) Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).

(4) Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie van 10 oktober 2014 ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het liquiditeitsdekkingsvereiste voor kredietinstellingen (PB L 11 van 17.1.2015, blz. 1).

BIJLAGE

„

BIJLAGE XVIII

MAATSTAVEN VOOR BEWAKING VAN DE ADDITIONELE LIQUIDITEIT INGEVOLGE ARTIKEL 415, LID 3, ONDER b), VAN VERORDENING (EU) Nr. 575/2013

TEMPLATES
Templatenummer	Templatecode	Naam van de template /groep van templates
TEMPLATES VOOR DE ADDITIONELE MONITORINGINSTRUMENTEN
67	C 67.00	CONCENTRATIE VAN FINANCIERING PER TEGENPARTIJ
68	C 68.00	CONCENTRATIE VAN FINANCIERING PER PRODUCTSOORT
69	C 69.00	PRIJZEN VOOR DIVERSE FINANCIERINGSTERMIJNEN
70	C 70.00	DOORROLLEN VAN FINANCIERING

C 67.00 — CONCENTRATIE VAN FINANCIERING PER TEGENPARTIJ

z-as	Totale en significante valuta's

Concentratie van financiering per tegenpartij

Naam van tegenpartij

LEI-code

Sector van tegenpartij

Vestigingsplaats van tegenpartij

Productsoort

Ontvangen bedrag

Gewogen gemiddelde initiële looptijd

Gewogen gemiddelde resterende looptijd

Rij

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.	TIEN GROOTSTE TEGENPARTIJEN DIE ELK GROTER ZIJN DAN 1 % VAN DE TOTALE PASSIVA

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	ALLE ANDERE PASSIVA

C 68.00 — CONCENTRATIE VAN FINANCIERING PER PRODUCTSOORT

z-as	Totale en significante valuta's

Concentratie van financiering per productsoort
Rij	ID	Productnaam	Totaal ontvangen bedrag	Bedrag dat gedekt is door een depositogarantiestelsel overeenkomstig Richtlijn 94/19/EG of een gelijkwaardig depositogarantiestelsel in een derde land	Bedrag dat niet gedekt is door een depositogarantiestelsel overeenkomstig Richtlijn 94/19/EG of een gelijkwaardig depositogarantiestelsel in een derde land	Gewogen gemiddelde initiële looptijd	Gewogen gemiddelde resterende looptijd
			010	020	030	040	050
PRODUCTEN GROTER DAN 1 % VAN DE TOTALE PASSIVA
010	1	RETAILFINANCIERING
020	1.1	Direct opvraagbare deposito's
030	1.2	Deposito's op vaste termijn met een initiële looptijd van minder dan 30 dagen
040	1.3	Deposito's op vaste termijn met een initiële looptijd van meer dan 30 dagen
050	1.3.1	met een boete wegens voortijdige opvraging die materieel groter is dan de rente die voor de resterende looptijd wordt misgelopen
060	1.3.2	zonder een boete wegens voortijdige opvraging die materieel groter is dan de rente die voor de resterende looptijd wordt misgelopen
070	1.4	Spaarrekeningen
080	1.4.1	met een opzegtermijn voor opvraging van meer dan 30 dagen
090	1.4.2	zonder een opzegtermijn voor opvraging van meer dan 30 dagen
100	2	WHOLESALEFINANCIERING
110	2.1	Ongedekte wholesalefinanciering
120	2.1.1	waarvan financiële cliënten
130	2.1.2	waarvan niet-financiële cliënten
140	2.1.3	waarvan afkomstig van intragroepsentiteiten
150	2.2	Gedekte wholesalefinanciering
160	2.2.1	waarvan retrocessieovereenkomsten
170	2.2.2	waarvan uitgifte van gedekte obligaties
180	2.2.3	waarvan uitgifte van door activa gedekte effecten
190	2.2.4	waarvan afkomstig van intragroepsentiteiten

C 69.00 — PRIJZEN VOOR DIVERSE FINANCIERINGSTERMIJNEN

z-as	Totale en significante valuta's

Prijzen voor diverse financieringstermijnen
			Overnight		1 week		1 maand		3 maanden		6 maanden		1 jaar		2 jaar		5 jaar		10 jaar
			Spread	Volume	Spread	Volume	Spread	Volume	Spread	Volume	Spread	Volume	Spread	Volume	Spread	Volume	Spread	Volume	Spread	Volume
Rij	ID	Post	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	1	Totale financiering
020	1.1	waaronder: retaildeposito's
030	1.2	waaronder: ongedekte wholesaledeposito's
040	1.3	waaronder: gedekte financiering
050	1.4	waaronder: bevoorrechte ongedekte effecten
060	1.5	waaronder: gedekte obligaties
070	1.6	waaronder: door activa gedekte effecten inclusief ABCP

C 70.00 — DOORROLLEN VAN FINANCIERING

z-as	Totale en significante valuta's

Doorrollen van financiering
				Overnight				> 1 dag ≤ 7 dagen				> 7dagen ≤ 14 dagen
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto
Rij	ID	Dag	Post	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
010	1.1	1	Totale financiering
020	1.1.1		Retaildeposito's
030	1.1.2		Ongedekte wholesaledeposito's
040	1.1.3		Gedekte financiering
050	1.2	2	Totale financiering
060	1.2.1		Retaildeposito's
070	1.2.2		Ongedekte wholesaledeposito's
080	1.2.3		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				> 14 dagen ≤ 1 maand				> 1 maand ≤ 3 maanden				> 3 maanden ≤ 6 maanden
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto
Rij	ID	Dag	Post	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
010	1.1	1	Totale financiering
020	1.1.1		Retaildeposito's
030	1.1.2		Ongedekte wholesaledeposito's
040	1.1.3		Gedekte financiering
050	1.2	2	Totale financiering
060	1.2.1		Retaildeposito's
070	1.2.2		Ongedekte wholesaledeposito's
080	1.2.3		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				> 6 maanden				Totaal netto kasstromen	Gemiddelde termijn (dagen)
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Totaal netto kasstromen	Vervallende middelen Termijn	Termijn doorrolmiddelen	Nieuwe middelen Termijn	Totaal financieringsprofiel
Rij	ID	Dag	Post	250	260	270	280	290	300	310	320	330
010	1.1	1	Totale financiering
020	1.1.1		Retaildeposito's
030	1.1.2		Ongedekte wholesaledeposito's
040	1.1.3		Gedekte financiering
050	1.2	2	Totale financiering
060	1.2.1		Retaildeposito's
070	1.2.2		Ongedekte wholesaledeposito's
080	1.2.3		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				Overnight				> 1 dag ≤ 7 dagen				> 7dagen ≤ 14 dagen
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto
Rij	ID	Dag	Post	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
090	1.3	3	Totale financiering
100	1.3.1		Retaildeposito's
110	1.3.2		Ongedekte wholesaledeposito's
120	1.3.3		Gedekte financiering
130	1.4	4	Totale financiering
140	1.4.1		Retaildeposito's
150	1.4.2		Ongedekte wholesaledeposito's
160	1.4.3		Gedekte financiering
170	1.5	5	Totale financiering
180	1.5.1		Retaildeposito's
190	1.5.2		Ongedekte wholesaledeposito's
200	1.5.3		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				> 14 dagen ≤ 1 maand				> 1 maand ≤ 3 maanden				> 3 maanden ≤ 6 maanden
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto
Rij	ID	Dag	Post	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
090	1.3	3	Totale financiering
100	1.3.1		Retaildeposito's
110	1.3.2		Ongedekte wholesaledeposito's
120	1.3.3		Gedekte financiering
130	1.4	4	Totale financiering
140	1.4.1		Retaildeposito's
150	1.4.2		Ongedekte wholesaledeposito's
160	1.4.3		Gedekte financiering
170	1.5	5	Totale financiering
180	1.5.1		Retaildeposito's
190	1.5.2		Ongedekte wholesaledeposito's
200	1.5.3		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				> 6 maanden				Totaal netto kasstromen	Gemiddelde termijn (dagen)
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Totaal netto kasstromen	Vervallende middelen Termijn	Termijn doorrolmiddelen	Nieuwe middelen Termijn	Totaal financieringsprofiel
Rij	ID	Dag	Post	250	260	270	280	290	300	310	320	330
090	1.3	3	Totale financiering
100	1.3.1		Retaildeposito's
110	1.3.2		Ongedekte wholesaledeposito's
120	1.3.3		Gedekte financiering
130	1.4	4	Totale financiering
140	1.4.1		Retaildeposito's
150	1.4.2		Ongedekte wholesaledeposito's
160	1.4.3		Gedekte financiering
170	1.5	5	Totale financiering
180	1.5.1		Retaildeposito's
190	1.5.2		Ongedekte wholesaledeposito's
200	1.5.3		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				Overnight				> 1 dag ≤ 7 dagen				> 7dagen ≤ 14 dagen
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto
Rij	ID	Dag	Post	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
210	1.6.	6	Totale financiering
220	1.6.1.		Retaildeposito's
230	1.6.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
240	1.6.3.		Gedekte financiering
250	1.7.	7	Totale financiering
260	1.7.1.		Retaildeposito's
270	1.7.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
280	1.7.3.		Gedekte financiering
290	1.8.	8	Totale financiering
300	1.8.1.		Retaildeposito's
310	1.8.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
320	1.8.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				> 14 dagen ≤ 1 maand				> 1 maand ≤ 3 maanden				> 3 maanden ≤ 6 maanden
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto
Rij	ID	Dag	Post	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
210	1.6.	6	Totale financiering
220	1.6.1.		Retaildeposito's
230	1.6.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
240	1.6.3.		Gedekte financiering
250	1.7.	7	Totale financiering
260	1.7.1.		Retaildeposito's
270	1.7.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
280	1.7.3.		Gedekte financiering
290	1.8.	8	Totale financiering
300	1.8.1.		Retaildeposito's
310	1.8.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
320	1.8.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				> 6 maanden				Totaal netto kasstromen	Gemiddelde termijn (dagen)
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Totaal netto kasstromen	Vervallende middelen Termijn	Termijn doorrolmiddelen	Nieuwe middelen Termijn	Totaal financieringsprofiel
Rij	ID	Dag	Post	250	260	270	280	290	300	310	320	330
210	1.6.	6	Totale financiering
220	1.6.1.		Retaildeposito's
230	1.6.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
240	1.6.3.		Gedekte financiering
250	1.7.	7	Totale financiering
260	1.7.1.		Retaildeposito's
270	1.7.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
280	1.7.3.		Gedekte financiering
290	1.8.	8	Totale financiering
300	1.8.1.		Retaildeposito's
310	1.8.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
320	1.8.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				Overnight				> 1 dag ≤ 7 dagen				> 7dagen ≤ 14 dagen
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto
Rij	ID	Dag	Post	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
330	1.9.	3	Totale financiering
340	1.9.1.		Retaildeposito's
350	1.9.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
360	1.9.3.		Gedekte financiering
370	1.10.	4	Totale financiering
380	1.10.1.		Retaildeposito's
390	1.10.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
400	1.10.3.		Gedekte financiering
410	1,11	5	Totale financiering
420	1.11.1.		Retaildeposito's
430	1.11.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
440	1.11.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				> 14 dagen ≤ 1 maand				> 1 maand ≤ 3 maanden				> 3 maanden ≤ 6 maanden
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto
Rij	ID	Dag	Post	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
330	1.9.	9	Totale financiering
340	1.9.1.		Retaildeposito's
350	1.9.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
360	1.9.3.		Gedekte financiering
370	1.10.	10	Totale financiering
380	1.10.1.		Retaildeposito's
390	1.10.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
400	1.10.3.		Gedekte financiering
410	1,11	11	Totale financiering
420	1.11.1.		Retaildeposito's
430	1.11.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
440	1.11.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				> 6 maanden				Totaal netto kasstromen	Gemiddelde termijn (dagen)
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Totaal netto kasstromen	Vervallende middelen Termijn	Termijn doorrolmiddelen	Nieuwe middelen Termijn	Totaal financieringsprofiel
Rij	ID	Dag	Post	250	260	270	280	290	300	310	320	330
330	1.9.	9	Totale financiering
340	1.9.1.		Retaildeposito's
350	1.9.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
360	1.9.3.		Gedekte financiering
370	1.10.	10	Totale financiering
380	1.10.1.		Retaildeposito's
390	1.10.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
400	1.10.3.		Gedekte financiering
410	1,11	11	Totale financiering
420	1.11.1.		Retaildeposito's
430	1.11.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
440	1.11.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				Overnight				> 1 dag ≤ 7 dagen				> 7dagen ≤ 14 dagen
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto
Rij	ID	Dag	Post	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
450	1,12	12	Totale financiering
460	1.12.1.		Retaildeposito's
470	1.12.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
480	1.12.3.		Gedekte financiering
490	1,13	13	Totale financiering
500	1.13.1.		Retaildeposito's
510	1.13.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
520	1.13.3.		Gedekte financiering
530	1,14	14	Totale financiering
540	1.14.1.		Retaildeposito's
550	1.14.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
560	1.14.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				> 14 dagen ≤ 1 maand				> 1 maand ≤ 3 maanden				> 3 maanden ≤ 6 maanden
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto
Rij	ID	Dag	Post	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
450	1,12	12	Totale financiering
460	1.12.1.		Retaildeposito's
470	1.12.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
480	1.12.3.		Gedekte financiering
490	1,13	13	Totale financiering
500	1.13.1.		Retaildeposito's
510	1.13.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
520	1.13.3.		Gedekte financiering
530	1,14	14	Totale financiering
540	1.14.1.		Retaildeposito's
550	1.14.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
560	1.14.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				> 6 maanden				Totaal netto kasstromen	Gemiddelde termijn (dagen)
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Totaal netto kasstromen	Vervallende middelen Termijn	Termijn doorrolmiddelen	Nieuwe middelen Termijn	Totaal financieringsprofiel
Rij	ID	Dag	Post	250	260	270	280	290	300	310	320	330
450	1,12	12	Totale financiering
460	1.12.1.		Retaildeposito's
470	1.12.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
480	1.12.3.		Gedekte financiering
490	1,13	13	Totale financiering
500	1.13.1.		Retaildeposito's
510	1.13.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
520	1.13.3.		Gedekte financiering
530	1,14	14	Totale financiering
540	1.14.1.		Retaildeposito's
550	1.14.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
560	1.14.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				Overnight				> 1 dag ≤ 7 dagen				> 7dagen ≤ 14 dagen
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto
Rij	ID	Dag	Post	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
570	1,15	15	Totale financiering
580	1.15.1.		Retaildeposito's
590	1.15.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
600	1.15.3.		Gedekte financiering
610	1,16	16	Totale financiering
620	1.16.1.		Retaildeposito's
630	1.16.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
640	1.16.3.		Gedekte financiering
650	1,17	17	Totale financiering
660	1.17.1.		Retaildeposito's
670	1.17.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
680	1.17.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				> 14 dagen ≤ 1 maand				> 1 maand ≤ 3 maanden				> 3 maanden ≤ 6 maanden
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto
Rij	ID	Dag	Post	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
570	1,15	15	Totale financiering
580	1.15.1.		Retaildeposito's
590	1.15.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
600	1.15.3.		Gedekte financiering
610	1,16	16	Totale financiering
620	1.16.1.		Retaildeposito's
630	1.16.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
640	1.16.3.		Gedekte financiering
650	1,17	17	Totale financiering
660	1.17.1.		Retaildeposito's
670	1.17.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
680	1.17.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				> 6 maanden				Totaal netto kasstromen	Gemiddelde termijn (dagen)
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Totaal netto kasstromen	Vervallende middelen Termijn	Termijn doorrolmiddelen	Nieuwe middelen Termijn	Totaal financieringsprofiel
Rij	ID	Dag	Post	250	260	270	280	290	300	310	320	330
570	1,15	15	Totale financiering
580	1.15.1.		Retaildeposito's
590	1.15.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
600	1.15.3.		Gedekte financiering
610	1,16	16	Totale financiering
620	1.16.1.		Retaildeposito's
630	1.16.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
640	1.16.3.		Gedekte financiering
650	1,17	17	Totale financiering
660	1.17.1.		Retaildeposito's
670	1.17.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
680	1.17.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				Overnight				> 1 dag ≤ 7 dagen				> 7dagen ≤ 14 dagen
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto
Rij	ID	Dag	Post	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
690	1,18	18	Totale financiering
700	1.18.1.		Retaildeposito's
710	1.18.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
720	1.18.3.		Gedekte financiering
730	1,19	19	Totale financiering
740	1.19.1.		Retaildeposito's
750	1.19.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
760	1.19.3.		Gedekte financiering
770	1.20.	20	Totale financiering
780	1.20.1.		Retaildeposito's
790	1.20.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
800	1.20.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				> 14 dagen ≤ 1 maand				> 1 maand ≤ 3 maanden				> 3 maanden ≤ 6 maanden
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto
Rij	ID	Dag	Post	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
690	1,18	18	Totale financiering
700	1.18.1.		Retaildeposito's
710	1.18.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
720	1.18.3.		Gedekte financiering
730	1,19	19	Totale financiering
740	1.19.1.		Retaildeposito's
750	1.19.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
760	1.19.3.		Gedekte financiering
770	1.20.	20	Totale financiering
780	1.20.1.		Retaildeposito's
790	1.20.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
800	1.20.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				> 6 maanden				Totaal netto kasstromen	Gemiddelde termijn (dagen)
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Totaal netto kasstromen	Vervallende middelen Termijn	Termijn doorrolmiddelen	Nieuwe middelen Termijn	Totaal financieringsprofiel
Rij	ID	Dag	Post	250	260	270	280	290	300	310	320	330
690	1,18	18	Totale financiering
700	1.18.1.		Retaildeposito's
710	1.18.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
720	1.18.3.		Gedekte financiering
730	1,19	19	Totale financiering
740	1.19.1.		Retaildeposito's
750	1.19.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
760	1.19.3.		Gedekte financiering
770	1.20.	20	Totale financiering
780	1.20.1.		Retaildeposito's
790	1.20.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
800	1.20.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				Overnight				> 1 dag ≤ 7 dagen				> 7dagen ≤ 14 dagen
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto
Rij	ID	Dag	Post	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
810	1,21	21	Totale financiering
820	1.21.1.		Retaildeposito's
830	1.21.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
840	1.21.3.		Gedekte financiering
850	1,22	22	Totale financiering
860	1.22.1.		Retaildeposito's
870	1.22.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
880	1.22.3.		Gedekte financiering
890	1,23	23	Totale financiering
900	1.23.1.		Retaildeposito's
910	1.23.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
920	1.23.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				> 14 dagen ≤ 1 maand				> 1 maand ≤ 3 maanden				> 3 maanden ≤ 6 maanden
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto
Rij	ID	Dag	Post	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
810	1,21	21	Totale financiering
820	1.21.1.		Retaildeposito's
830	1.21.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
840	1.21.3.		Gedekte financiering
850	1,22	22	Totale financiering
860	1.22.1.		Retaildeposito's
870	1.22.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
880	1.22.3.		Gedekte financiering
890	1,23	23	Totale financiering
900	1.23.1.		Retaildeposito's
910	1.23.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
920	1.23.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				> 6 maanden				Totaal netto kasstromen	Gemiddelde termijn (dagen)
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Totaal netto kasstromen	Vervallende middelen Termijn	Termijn doorrolmiddelen	Nieuwe middelen Termijn	Totaal financieringsprofiel
Rij	ID	Dag	Post	250	260	270	280	290	300	310	320	330
810	1,21	21	Totale financiering
820	1.21.1.		Retaildeposito's
830	1.21.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
840	1.21.3.		Gedekte financiering
850	1,22	22	Totale financiering
860	1.22.1.		Retaildeposito's
870	1.22.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
880	1.22.3.		Gedekte financiering
890	1,23	23	Totale financiering
900	1.23.1.		Retaildeposito's
910	1.23.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
920	1.23.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				Overnight				> 1 dag ≤ 7 dagen				> 7dagen ≤ 14 dagen
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto
Rij	ID	Dag	Post	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
930	1,24	24	Totale financiering
940	1.24.1.		Retaildeposito's
950	1.24.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
960	1.24.3.		Gedekte financiering
970	1,25	25	Totale financiering
980	1.25.1.		Retaildeposito's
990	1.25.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
1000	1.25.3.		Gedekte financiering
1010	1,26	26	Totale financiering
1020	1.26.1.		Retaildeposito's
1030	1.26.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
1040	1.26.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				> 14 dagen ≤ 1 maand				> 1 maand ≤ 3 maanden				> 3 maanden ≤ 6 maanden
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto
Rij	ID	Dag	Post	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
930	1,24	24	Totale financiering
940	1.24.1.		Retaildeposito's
950	1.24.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
960	1.24.3.		Gedekte financiering
970	1,25	25	Totale financiering
980	1.25.1.		Retaildeposito's
990	1.25.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
1000	1.25.3.		Gedekte financiering
1010	1,26	26	Totale financiering
1020	1.26.1.		Retaildeposito's
1030	1.26.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
1040	1.26.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				> 6 maanden				Totaal netto kasstromen	Gemiddelde termijn (dagen)
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Totaal netto kasstromen	Vervallende middelen Termijn	Termijn doorrolmiddelen	Nieuwe middelen Termijn	Totaal financieringsprofiel
Rij	ID	Dag	Post	250	260	270	280	290	300	310	320	330
930	1,24	24	Totale financiering
940	1.24.1.		Retaildeposito's
950	1.24.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
960	1.24.3.		Gedekte financiering
970	1,25	25	Totale financiering
980	1.25.1.		Retaildeposito's
990	1.25.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
1000	1.25.3.		Gedekte financiering
1010	1,26	26	Totale financiering
1020	1.26.1.		Retaildeposito's
1030	1.26.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
1040	1.26.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				Overnight				> 1 dag ≤ 7 dagen				> 7dagen ≤ 14 dagen
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto
Rij	ID	Dag	Post	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1050	1,27	27	Totale financiering
1060	1.27.1.		Retaildeposito's
1070	1.27.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
1080	1.27.3.		Gedekte financiering
1090	1,28	28	Totale financiering
1100	1.28.1.		Retaildeposito's
1110	1.28.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
1120	1.28.3.		Gedekte financiering
1130	1,29	29	Totale financiering
1140	1.29.1.		Retaildeposito's
1150	1.29.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
1160	1.29.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				> 14 dagen ≤ 1 maand				> 1 maand ≤ 3 maanden				> 3 maanden ≤ 6 maanden
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto
Rij	ID	Dag	Post	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1050	1,27	27	Totale financiering
1060	1.27.1.		Retaildeposito's
1070	1.27.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
1080	1.27.3.		Gedekte financiering
1090	1,28	28	Totale financiering
1100	1.28.1.		Retaildeposito's
1110	1.28.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
1120	1.28.3.		Gedekte financiering
1130	1,29	29	Totale financiering
1140	1.29.1.		Retaildeposito's
1150	1.29.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
1160	1.29.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				> 6 maanden				Totaal netto kasstromen	Gemiddelde termijn (dagen)
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Totaal netto kasstromen	Vervallende middelen Termijn	Termijn doorrolmiddelen	Nieuwe middelen Termijn	Totaal financieringsprofiel
Rij	ID	Dag	Post	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1050	1,27	27	Totale financiering
1060	1.27.1.		Retaildeposito's
1070	1.27.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
1080	1.27.3.		Gedekte financiering
1090	1,28	28	Totale financiering
1100	1.28.1.		Retaildeposito's
1110	1.28.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
1120	1.28.3.		Gedekte financiering
1130	1,29	29	Totale financiering
1140	1.29.1.		Retaildeposito's
1150	1.29.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
1160	1.29.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				Overnight				> 1 dag ≤ 7 dagen				> 7dagen ≤ 14 dagen
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto
Rij	ID	Dag	Post	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1170	1.30.	30	Totale financiering
1180	1.30.1.		Retaildeposito's
1190	1.30.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
1200	1.30.3.		Gedekte financiering
1210	1,31	31	Totale financiering
1220	1.31.1.		Retaildeposito's
1230	1.31.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
1240	1.31.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				> 14 dagen ≤ 1 maand				> 1 maand ≤ 3 maanden				> 3 maanden ≤ 6 maanden
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto
Rij	ID	Dag	Post	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1170	1.30.	30	Totale financiering
1180	1.30.1.		Retaildeposito's
1190	1.30.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
1200	1.30.3.		Gedekte financiering
1210	1,31	31	Totale financiering
1220	1.31.1.		Retaildeposito's
1230	1.31.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
1240	1.31.3.		Gedekte financiering

Doorrollen van financiering
				> 6 maanden				Totaal netto kasstromen	Gemiddelde termijn (dagen)
				Vervallend	Doorrol	Nieuwe middelen	Netto	Totaal netto kasstromen	Vervallende middelen Termijn	Termijn doorrolmiddelen	Nieuwe middelen Termijn	Totaal financieringsprofiel
Rij	ID	Dag	Post	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1170	1.30.	30	Totale financiering
1180	1.30.1.		Retaildeposito's
1190	1.30.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
1200	1.30.3.		Gedekte financiering
1210	1,31	31	Totale financiering
1220	1.31.1.		Retaildeposito's
1230	1.31.2.		Ongedekte wholesaledeposito's
1240	1.31.3.		Gedekte financiering

BIJLAGE XIX

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DE TEMPLATE VOOR ADDITIONELE MONITORINGINSTRUMENTEN VAN BIJLAGE XVIII

1. Additionele monitoringinstrumenten

1.1. Algemene opmerkingen

De beknopte templates in bijlage XVIII zijn bestemd om het liquiditeitsrisico van een instelling te monitoren dat buiten het toepassingsgebied van de verslagen betreffende liquiditeitsdekking en stabiele financiering valt.

1.2. Concentratie van financiering per tegenpartij (C 67.00)

Deze template is bestemd om informatie te verzamelen over de concentratie van financiering per tegenpartij van de rapporterende instellingen.

Voor het invullen van deze template:

rapporteren de instellingen de tien grootste tegenpartijen of een groep van verbonden cliënten overeenkomstig artikel 4, lid 39, van Verordening 575/2013 [CRR] waarvoor de financiering die van elke tegenpartij is verkregen, een drempel van 1 % van de totale passiva in de sublijnen van afdeling 1 van de template overschrijdt. Aldus is de in post 1.01 gerapporteerde tegenpartij het grootste bedrag van van één tegenpartij ontvangen financiering dat op de verslagdatum boven de drempel van 1 % ligt; is post 1.02 het tweede grootste bedrag boven de drempel van 1 %; enz.

b)	rapporteren de instellingen het totaal van alle andere overblijvende passiva in afdeling 2.

c)	zijn de totalen van afdeling 1 en afdeling 2 gelijk aan de totale passiva van een instelling overeenkomstig haar ingevolge het financiële rapportagekader (FINREP) gerapporteerde balans.

Voor elke tegenpartij rapporteren de instellingen de volgende componenten:

a)	de naam van de tegenpartij;

LEI-code;

c)	sector van de tegenpartij;

d)	vestigingsplaats van de tegenpartij;

e)	soort product;

f)	ontvangen bedrag;

g)	gewogen gemiddelde initiële looptijd; en

h)	de gewogen gemiddelde resterende looptijd.

Deze componenten worden in de onderstaande tabel nader uitgelegd.

Indien de financiering in meer dan één soort van product wordt verkregen, is het gerapporteerde soort het product waarin het grootste deel van de financiering werd verkregen. Aan de bevoegde autoriteit wordt afzonderlijke informatie gerapporteerd waarin de uitsplitsing van de voor de 5 grootste producten ontvangen financiering per productsoort wordt toegelicht.

Vaststelling van de onderliggende houder van effecten kan op een „best efforts”-basis plaatsvinden. Indien een instelling informatie heeft over de houder van de effecten (d.w.z. de bewarende bank) moet zij dat bedrag in aanmerking nemen voor het rapporteren van de concentratie van tegenpartijen. Indien geen informatie beschikbaar is over de houder van de effecten, dient het overeenkomstige bedrag niet te worden gerapporteerd.

Instructies voor bepaalde kolommen:

Kolom

Verwijzingen naar wetgeving en instructies

010

Naam van tegenpartij

De naam van elke tegenpartij waarvan de verkregen financiering 1 % van de totale passiva overschrijdt, wordt gerapporteerd in kolom 010 in afnemende volgorde, dat wil zeggen in volgorde van de omvang van de verkregen financiering.

De gerapporteerde naam van de tegenpartij is de naam van de juridische entiteit van het bedrijf waarvan de financiering afkomstig is, inclusief alle aanduidingen van het soort bedrijf zoals SA (Société anonyme in Frankrijk), Plc. (public limited company in het VK), of AG (Aktiengesellschaft in Duitsland).

020

LEI-code

De identificatiecode van de rechtspersoon van de tegenpartij.

030

Sector van de tegenpartij

Aan elke tegenpartij wordt één sector toegewezen volgens de FINREP-indeling van economische sectoren:

i) centrale banken; (ii) overheden; (iii) kredietinstellingen; (iv) overige financiële ondernemingen; (v) niet-financiële ondernemingen; (vi) huishoudens.

Voor groepen verbonden cliënten wordt geen sector gerapporteerd.

040

Vestigingsplaats van tegenpartij

Er wordt gebruikgemaakt van de ISO-code 3166-1-alfa-2 van het land van oprichting van de tegenpartij (inclusief pseudo-ISO-codes voor internationale organisaties; zie de laatste uitgave van het „Balance of Payments Vademecum” van Eurostat)).

Voor groepen verbonden cliënten wordt geen land gerapporteerd.

050

Productsoort

Aan in kolom 010 gerapporteerde tegenpartijen wordt aan de hand van de volgende vetgedrukte codes een productsoort toegewezen die overeenstemt met het uitgegeven product waarin de financiering werd ontvangen (of waarin het grootste deel van de financiering werd ontvangen wanneer het gemengde productsoorten betreft):

UWF (van financiële cliënten verkregen ongedekte wholesalefinanciering inclusief interbankengeld)

UWNF (van niet-financiële cliënten verkregen ongedekte wholesalefinanciering)

REPO (financiering afkomstig van retrocessieovereenkomsten als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 82, van de CRR)

CB (financiering afkomstig van de uitgifte van gedekte obligaties als gedefinieerd in artikel 129, lid 4 of lid 5, van de CRR of artikel 52, lid 4, van Richtlijn 2009/65/EG)

ABS (financiering afkomstig van de uitgifte van door activa gedekte effecten inclusief door activa gedekt handelspapier)

IGCP (van tegenpartijen binnen een groep verkregen financiering)

060

Ontvangen bedrag

Het totale bedrag van de in kolom 010 gerapporteerde van tegenpartijen ontvangen financiering wordt in kolom 060 gerapporteerd.

070

Gewogen gemiddelde initiële looptijd

Voor het in kolom 060 gerapporteerde bedrag van de financiering afkomstig van de in kolom 010 gerapporteerde tegenpartij, wordt een gewogen gemiddelde initiële looptijd voor die financiering gerapporteerd in kolom 070.

De gewogen gemiddelde initiële looptijd is de gemiddelde initiële looptijd (in dagen) van de van die tegenpartij ontvangen financiering op basis van de omvang van de verschillende bedragen van de ontvangen financiering in verhouding tot de totale ontvangen financiering.

Bijvoorbeeld:

1.	1 miljard EUR ontvangen van tegenpartij A met een initiële looptijd van 180 dagen.

2.	0,5 miljard EUR ontvangen van tegenpartij A met een initiële looptijd van 360 dagen.

Gewogen gemiddelde initiële looptijd = (1 miljard EUR/1,5 miljard EUR) * 180 dagen + (0,5 miljard EUR/1,5 miljard EUR) * 360 dagen

Gewogen gemiddelde initiële looptijd = 240 dagen

080

Gewogen gemiddelde resterende looptijd

Voor het in kolom 060 gerapporteerde bedrag van de financiering afkomstig van de in kolom 010 gerapporteerde tegenpartij, wordt een gewogen gemiddelde resterende looptijd voor die financiering gerapporteerd in kolom 080.

De gewogen gemiddelde resterende looptijd is de gemiddelde looptijd (in dagen) van de van die tegenpartij ontvangen financiering die overblijft op basis van de omvang van de verschillende bedragen van de ontvangen financiering in verhouding tot de totale ontvangen financiering.

Bijvoorbeeld:

1.	1 miljard EUR ontvangen van tegenpartij A met een nog resterende looptijd van 60 dagen.

2.	0,5 miljard EUR ontvangen van tegenpartij A met een nog resterende looptijd van 180 dagen.

Gewogen gemiddelde resterende looptijd = (1 miljard EUR/1,5 miljard EUR) * 60 dagen + (0,5 miljard EUR/1,5 miljard EUR) * 180 dagen

Gewogen gemiddelde resterende looptijd = 100 dagen

1.3. Concentratie van financiering per productsoort (C 68.00)

Deze template is bestemd om informatie te verzamelen over de concentratie van financiering per tegenpartij van de rapporterende instellingen, uitgesplitst naar de volgende soorten van financiering:

Retailfinanciering;

a)	Direct opvraagbare deposito's;

b)	Deposito's op vaste termijn met een looptijd van 30 dagen of minder

Deposito's op vaste termijn met een looptijd van meer dan 30 dagen;

i)	met een boete wegens voortijdige opvraging die significant groter is dan het verlies aan rente;

ii)	zonder een boete wegens voortijdige opvraging die significant groter is dan het verlies aan rente;

Spaarrekeningen;

i)	met een opzegtermijn voor opvraging van meer dan 30 dagen;

ii)	zonder een opzegtermijn voor opvraging van meer dan 30 dagen;

Wholesalefinanciering;

Ongedekte wholesalefinanciering;

i)	waarvan financiële cliënten

ii)	waarvan niet-financiële cliënten

iii)	waarvan afkomstig van intragroepsentiteiten

Gedekte wholesalefinanciering;

i)	waarvan retrocessieovereenkomsten

ii)	waarvan uitgifte van gedekte obligaties

iii)	waarvan uitgifte van door activa gedekte effecten

iv)	waarvan afkomstig van intragroepsentiteiten

Voor het invullen van deze template rapporteren de instellingen het totale bedrag van de als gevolg van elke productcategorie ontvangen financiering die een drempel van 1 % van de totale passiva overschrijdt.

Voor elke productsoort rapporteren de instellingen de volgende componenten:

a)	totaal ontvangen bedrag;

b)	bedrag dat gedekt is door een depositogarantiestelsel overeenkomstig Richtlijn 94/19/EG of een gelijkwaardig depositogarantiestelsel in een derde land;

c)	bedrag dat niet gedekt is door een depositogarantiestelsel overeenkomstig Richtlijn 94/19/EG of een gelijkwaardig depositogarantiestelsel in een derde land;

d)	gewogen gemiddelde initiële looptijd; en

e)	de gewogen gemiddelde resterende looptijd.

Deze componenten worden in de onderstaande tabel nader uitgelegd.

Voor het bepalen van de productsoorten met betrekking waartoe de ontvangen financiering groter is dan de drempel van 1 % van de totale passiva, is de valuta irrelevant.

Instructies voor bepaalde kolommen:

Kolom

Verwijzingen naar wetgeving en instructies

010

Totaal ontvangen bedrag

Het totale bedrag van de voor elke van de productcategorieën in kolom „productnaam” ontvangen financiering wordt in één gecombineerde rapportagevaluta in kolom 010 van de template gerapporteerd.

020

Bedrag dat gedekt is door een depositogarantiestelsel overeenkomstig Richtlijn 94/19/EG of een gelijkwaardig depositogarantiestelsel in een derde land

Van het in kolom 010 gerapporteerde totale bedrag van de voor elk van de productcategorieën in kolom „productnaam” ontvangen financiering, het bedrag dat gedekt is door een depositogarantiestelsel overeenkomstig Richtlijn 94/19/EG of een gelijkwaardig depositogarantiestelsel in een derde land.

Noot: de in kolom 020 en kolom 030 voor elk van de productcategorieën in kolom „productnaam” gerapporteerde bedragen dienen gelijk te zijn aan het in kolom 010 gerapporteerde totale ontvangen bedrag.

030

Bedrag dat niet gedekt is door een depositogarantiestelsel overeenkomstig Richtlijn 94/19/EG of een gelijkwaardig depositogarantiestelsel in een derde land

040

Gewogen gemiddelde initiële looptijd

Voor het in kolom 010 gerapporteerde bedrag van de financiering afkomstig van de in kolom „productnaam” vermelde productcategorieën wordt een gewogen gemiddelde initiële looptijd (in dagen) voor die financiering gerapporteerd in kolom 040.

De gewogen gemiddelde initiële looptijd is de gemiddelde initiële looptijd (in dagen) van de financiering die als gevolg van de uitgifte van een bepaald product van elke tegenpartij is ontvangen, in verhouding tot de totale financiering die als gevolg van de uitgifte van dat product is ontvangen.

Bijvoorbeeld:

1.	1 miljard EUR ontvangen van tegenpartij A als gevolg van het uitgeven van product X met een initiële looptijd van 180 dagen.

2.	0,5 miljard EUR ontvangen van tegenpartij B als gevolg van het uitgeven van product X met een initiële looptijd van 360 dagen.

Gewogen gemiddelde initiële looptijd = (1 miljard EUR/1,5 miljard EUR) * 180 dagen + (0,5 miljard EUR/1,5 miljard EUR) * 360 dagen

Gewogen gemiddelde initiële looptijd = 240 dagen

050

Gewogen gemiddelde resterende looptijd

Voor het in kolom 010 gerapporteerde bedrag van de financiering afkomstig van de in kolom „productnaam” vermelde productcategorieën wordt een gewogen gemiddelde resterende looptijd (in dagen) voor die financiering gerapporteerd in kolom 050.

De gewogen gemiddelde resterende looptijd is de overblijvende gemiddelde looptijd (in dagen) van de financiering die van elke tegenpartij als gevolg van de uitgifte van een bepaald product is ontvangen, in verhouding tot de totale financiering die als gevolg van de uitgifte van dat product is ontvangen.

Bijvoorbeeld:

1.	1 miljard EUR ontvangen van tegenpartij A als gevolg van het uitgeven van product X met een nog resterende looptijd van 60 dagen.

2.	0,5 miljard EUR ontvangen van tegenpartij B als gevolg van het uitgeven van product X met een nog resterende looptijd van 180 dagen.

Gewogen gemiddelde resterende looptijd = (1 miljard EUR/1,5 miljard EUR) * 60 dagen + (0,5 miljard EUR/1,5 miljard EUR) * 180 dagen

Gewogen gemiddelde resterende looptijd = 100 dagen

1.4. Prijzen voor diverse financieringstermijnen (C 69.00)

Deze template is bestemd voor het verzamelen van informatie over het gemiddelde transactievolume en de prijzen die door de instellingen zijn betaald voor financiering met de volgende looptijden:

a)	Overnight (kolommen 010 en 020)

b)	één week (kolommen 030 en 040)

c)	één maand (kolommen 050 en 060)

d)	drie maanden (kolommen 070 en 080)

e)	zes maanden (kolommen 090 en 100)

f)	één jaar (kolommen 110 en 120)

g)	2 jaar (kolommen 130 en 140)

h)	5 jaar (kolommen 150 en 160)

i)	10 jaar (kolommen 170 en 180)

Voor het bepalen van de looptijd van verkregen financiering laten de instellingen de periode tussen de datum van de transactie en de datum van afwikkeling buiten beschouwing; zo wordt een driemaandspassivum dat over twee weken wordt afgewikkeld in de looptijd drie maanden (kolommen 070 en 080) gerapporteerd.

De in de linkerkolom van elk tijdsinterval gerapporteerde spread is een van de volgende:

1.	de door de onderneming voor passiva met een looptijd van één jaar of minder te betalen spread, als deze op de dag van de transactie vóór sluitingstijd naar de benchmarkovernightindex voor de passende valuta zouden zijn geswapt;

de door de onderneming bij uitgifte te betalen spread voor passiva met een looptijd van meer dan één jaar, indien deze op de dag van de transactie vóór sluitingstijd zouden zijn geswapt naar de relevante benchmarkovernightindex voor de passende valuta, namelijk de driemaands-EURIBOR voor EUR of -LIBOR voor GBP en USD.

De spread moet in basispunten (bp) worden gerapporteerd en op gewogen gemiddelde basis worden berekend. Bijvoorbeeld:

1.	1 miljard EUR aan door tegenpartij A ontvangen of aangeboden financiering met een spread 200 bp boven de geldende EURIBOR-rente.

2.	0,5 miljard EUR aan door tegenpartij B ontvangen of aangeboden financiering met een spread 150 bp boven de geldende EURIBOR-rente. Gewogen gemiddelde spread = (1 miljard EUR/1,5 miljard EUR) * 200 bp + (0,5 miljard EUR/1,5 miljard EUR) * 150 bp De gewogen gemiddelde spread = 183 bp

Voor de berekening van de gemiddelde betaalbare spread dienen de instellingen de totale kosten te berekenen in de valuta van uitgifte, zonder meerekening van valutaswaps, maar met meerekening van alle premies of kortingen en te betalen of te ontvangen vergoedingen, waarbij de termijn van elke theoretische of werkelijke renteswap met de termijn van het passivum overeenstemt. De spread is de passivumrente min de swaprente.

Het nettobedrag van de voor de financieringscategorieën in kolom „post” verkregen financiering wordt in de kolom „volume” van het toepasselijke tijdsinterval gerapporteerd. Voor de financiering in bovenstaand punt 4 bijvoorbeeld zou het om een bedrag van 1 500 000 EUR gaan.

Wanneer er niets te rapporteren is, worden de spreads blanco gelaten.

Instructies betreffende specifieke rijen:

Rij

Verwijzingen naar wetgeving en instructies

010

1 Totale financiering

Totaal volume en gewogen gemiddelde spread van alle verkregen financiering voor de volgende looptijden:

a)	Overnight (kolommen 010 en 020)

b)	één week (kolommen 030 en 040)

c)	één maand (kolommen 050 en 060)

d)	drie maanden (kolommen 070 en 080)

e)	zes maanden (kolommen 090 en 100)

f)	één jaar (kolommen 110 en 120)

g)	2 jaar (kolommen 130 en 140)

h)	5 jaar (kolommen 150 en 160)

i)	10 jaar (kolommen 170 en 180)

020

1.1 waarvan: Retaildeposito's

Van de in post 1 gerapporteerde totale financiering, het totale volume en de gewogen gemiddelde spread van de verkregen retaildeposito's.

030

1.2 waarvan: Ongedekte wholesaledeposito's

Van de in post 1 gerapporteerde totale financiering, het totale volume en de gewogen gemiddelde spread van de verkregen ongedekte wholesaledeposito's.

040

1.3 waarvan: Gedekte financiering

Van de in post 1 gerapporteerde totale financiering, het totale volume en de gewogen gemiddelde spread van de verkregen gedekte financiering.

050

1.4 waarvan: Bevoorrechte ongedekte effecten

Van de in post 1 gerapporteerde totale financiering, het totale volume en de gewogen gemiddelde spread van de verkregen bevoorrechte ongedekte effecten.

060

1.5 waarvan: Gedekte obligaties

Van de in post 1 gerapporteerde totale financiering, het totale volume en de gewogen gemiddelde spread van alle uitgiften van gedekte obligaties die de eigen activa van de instellingen bezwaren.

070

1.6 waarvan: Door activa gedekte effecten inclusief ABCP

Van de in post 1 gerapporteerde totale financiering, het totale volume en de gewogen gemiddelde spread van de uitgegeven door activa gedekte effecten, inclusief door activa gedekt handelspapier.

1.5. Doorrollen van financiering (C 70.00)

Deze template is bestemd om informatie te verzamelen over het volume van vervallende geldmiddelen en nieuwe verkregen financiering d.w.z. „dagelijkse doorrol van financiering” over een tijdshorizon van één maand.

De instellingen rapporteren de financiering die in de volgende tijdsintervallen vervalt:

a)	Overnight (kolommen 010 tot en met 040)

b)	Tussen1 dag en zeven dagen (kolommen 050 tot en met 080)

c)	Tussen zeven dagen en 14 dagen (kolommen 090 tot en met 120)

d)	Tussen 14 dagen en één maand (kolommen 130 tot en met 160)

e)	Tussen één maand en drie maanden (kolommen 170 tot en met 200)

f)	Tussen drie maanden en zes maanden (kolommen 210 tot en met 240)

g)	Vervallend na meer dan zes maanden (kolommen 250 tot en met 280)

Voor elk tijdsinterval als beschreven in bovenstaand punt 2 wordt het vervallend bedrag gerapporteerd in de linkerkolom, worden doorgerolde bedragen gerapporteerd in de kolom „doorrol”, worden nieuwe verkregen geldmiddelen gerapporteerd in de kolom „nieuwe middelen” en wordt het nettoverschil (d.w.z. nieuwe + doorrol -vervallende middelen) gerapporteerd in de rechterkolom.

De totale nettokasstromen worden gerapporteerd in kolom 290 en dienen gelijk te zijn aan de som van alle „netto”-kolommen (d.w.z. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).

De gemiddelde termijn van financiering (in dagen) voor vervallende termijngeldmiddelen wordt gerapporteerd in kolom 300.

De gemiddelde termijn van financiering (in dagen) voor doorgerolde middelen wordt gerapporteerd in kolom 310.

De gemiddelde termijn van financiering (in dagen) voor nieuwe termijngeldmiddelen wordt gerapporteerd in kolom 320.

De gemiddelde termijn van financiering (in dagen) voor het totale financieringsprofiel wordt gerapporteerd in kolom 330.

Instructies betreffende specifieke rijen:

Kolom	Verwijzingen naar wetgeving en instructies
010 tot en met 040	Overnight Het totale bedrag van de dagelijks vervallende financiering wordt gerapporteerd in kolom 010 van lijnpost 1.1-1.31. Voor maanden met minder dan 31 dagen worden irrelevante lijnen blanco gelaten. Het totale bedrag van de dagelijks doorgerolde financiering wordt gerapporteerd in kolom 020 van lijnpost 1.1-1.31. Het totale bedrag van de dagelijks verkregen nieuwe financiering wordt gerapporteerd in kolom 030 van lijnpost 1.1-1.31. Het nettoverschil tussen vervallende dagelijkse financiering en verkregen nieuwe dagelijkse financiering wordt gerapporteerd in kolom 040 van lijnpost 1.1-1.31.
050 tot en met 080	> één dag ≤ zeven dagen Het totale bedrag van financiering met een looptijd tussen één dag en één week wordt gerapporteerd in kolom 050 van lijnpost 1.1-1.31. Voor maanden met minder dan 31 dagen worden irrelevante lijnen blanco gelaten. Het totale bedrag van de dagelijks doorgerolde financiering wordt gerapporteerd in kolom 060 van lijnpost 1.1-1.31. Het totale bedrag van verkregen nieuwe financiering met een looptijd tussen één dag en één week wordt gerapporteerd in kolom 70 van lijnpost 1.1-1.31. Het nettoverschil tussen vervallende financiering en verkregen nieuwe financiering wordt gerapporteerd in kolom 080 van lijnpost 1.1-1.31.
090 tot en met 120	> 7dagen ≤ 14 dagen Het totale bedrag van financiering met een looptijd tussen één week en twee weken wordt gerapporteerd in kolom 090 van lijnpost 1.1-1.31. Voor maanden met minder dan 31 dagen worden irrelevante lijnen blanco gelaten. Het totale bedrag van de dagelijks doorgerolde financiering wordt gerapporteerd in kolom 100 van lijnpost 1.1-1.31. Het totale bedrag van nieuw verkregen financiering met een looptijd tussen één week en twee weken wordt gerapporteerd in kolom 110 van lijnpost 1.1-1.31. Het nettoverschil tussen vervallende financiering en verkregen nieuwe financiering wordt gerapporteerd in kolom 120 van lijnpost 1.1-1.31.
130 tot en met 160	> 14 dagen ≤ één maand Het totale bedrag van financiering met een looptijd tussen twee weken en één maand wordt gerapporteerd in kolom 130 van post 1.1-1.31. Voor maanden met minder dan 31 dagen worden irrelevante lijnen blanco gelaten. Het totale bedrag van de dagelijks doorgerolde financiering wordt gerapporteerd in kolom 140 van lijnpost 1.1-1.31. Het totale bedrag van verkregen nieuwe financiering met een looptijd tussen twee weken en één maand wordt gerapporteerd in kolom 150 van lijnpost 1.1-1.31. Het nettoverschil tussen vervallende financiering en verkregen nieuwe financiering wordt gerapporteerd in kolom 160 van lijnpost 1.1-1.31.
170 tot en met 200	> één maand ≤ drie maanden Het totale bedrag van financiering met een looptijd tussen één maand en drie maanden wordt gerapporteerd in kolom 170 van lijnpost 1.01-1.31. Voor maanden met minder dan 31 dagen worden irrelevante lijnen blanco gelaten. Het totale bedrag van de dagelijks doorgerolde financiering wordt gerapporteerd in kolom 180 van lijnpost 1.1-1.31. Het totale bedrag van verkregen nieuwe financiering met een looptijd tussen één maand en drie maanden wordt gerapporteerd in kolom 190 van lijnpost 1.1-1.31. Het nettoverschil tussen vervallende financiering en verkregen nieuwe financiering wordt gerapporteerd in kolom 200 van lijnpost 1.1-1.31.
210 tot en met 240	> drie maanden ≤ zes maanden Het totale bedrag van vervallende financiering met een looptijd tussen drie maanden en zes maanden wordt gerapporteerd in kolom 201 van lijnpost 1.01-1.31. Voor maanden met minder dan 31 dagen worden irrelevante lijnen blanco gelaten. Het totale bedrag van de dagelijks doorgerolde financiering wordt gerapporteerd in kolom 220 van lijnpost 1.1-1.31. Het totale bedrag van verkregen nieuwe financiering met een looptijd tussen drie maanden en zes maanden wordt gerapporteerd in kolom 230 van lijnpost 1.1-1.31. Het nettoverschil tussen vervallende financiering en verkregen nieuwe financiering wordt gerapporteerd in kolom 240 van lijnpost 1.1-1.31.
250 tot en met 280	> zes maanden Het totale bedrag van vervallende financiering met een looptijd van meer dan zes maanden wordt gerapporteerd in kolom 250 van lijnpost 1.1-1.31. Voor maanden met minder dan 31 dagen worden irrelevante lijnen blanco gelaten. Het totale bedrag van de dagelijks doorgerolde financiering wordt gerapporteerd in kolom 260 van lijnpost 1.1-1.31. Het totale bedrag van verkregen nieuwe financiering met een looptijd van meer dan zes maanden wordt gerapporteerd in kolom 270 van lijnpost 1.1-1.31. Het nettoverschil tussen vervallende financiering en verkregen nieuwe financiering wordt gerapporteerd in kolom 280 van lijnpost 1.1-1.31.
290	Totale nettokasstromen De totale nettokasstromen gelijk aan de som van alle „Netto”-kolommen (d.w.z. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) worden gerapporteerd in kolom 290.
300 tot en met 330	Gemiddelde termijn (dagen) De gewogen gemiddelde termijn (in dagen) van alle vervallende geldmiddelen wordt gerapporteerd in kolom 300. De gewogen gemiddelde termijn (in dagen) van alle doorgerolde geldmiddelen wordt gerapporteerd in kolom 310, de gewogen gemiddelde termijn (in dagen) van alle verkregen nieuwe middelen wordt gerapporteerd in kolom 320 en de gewogen gemiddelde termijn (in dagen) voor het totale financieringsprofiel wordt gerapporteerd in kolom 330.

BIJLAGE XX

MAATSTAVEN VOOR BEWAKING VAN ADDITIONELE LIQUIDITEIT INGEVOLGE ARTIKEL 415, LID 3, ONDER b), VAN VERORDENING (EU) Nr. 575/2013

ALMM TEMPLATES
Templatenummer	Templatecode	Naam van de template /groep van templates
TEMPLATES VOOR CONCENTRATIE VAN NEUTRALISERENDE CAPACITEIT
71	C 71.00	CONCENTRATIE VAN NEUTRALISERENDE CAPACITEIT PER EMITTENT/TEGENPARTIJ

C 71.00 — CONCENTRATIE VAN NEUTRALISERENDE CAPACITEIT PER EMITTENT/TEGENPARTIJ

z-as	Totaal en significante valuta's

Concentratie van neutraliserende capaciteit per emittent/tegenpartij

Emittent/Naam van tegenpartij

LEI-code

Emittent/Sector van tegenpartij

Vestigingsplaats van emittent/Tegenpartij

Productsoort

Valuta

Kredietkwaliteitscategorie

Marktwaarde/nominale waarde

Waarde van zekerheden volgens CB-regelgeving

Rij

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.	GROOTSTE TIEN EMITTENTEN/TEGENPARTIJEN

020

1.01

030

1.02

040

1.03

050

1.04

060

1.05

070

1.06

080

1.07

090

1.08

100

1.09

110

1.10

120

2.	ALLE ANDERE ALS NEUTRALISERENDE CAPACITEIT GEBRUIKTE POSTEN

BIJLAGE XXI

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DE TEMPLATE VOOR CONCENTRATIE VAN NEUTRALISERENDE CAPACITEIT (C 71.00) VAN BIJLAGE XXII

Concentratie van neutraliserende capaciteit per emittent/tegenpartij (CCC) (C 71.00)

Deze template is bestemd om informatie te verzamelen over de concentratie van neutraliserende capaciteit van de rapporterende instellingen aan de hand van de tien grootse portefeuilles van activa of voor dit doeleinde aan de instelling toegekende liquiditeitslijnen. Met de neutraliserende capaciteit wordt de stand weergegeven van de niet-bezwaarde activa of andere financieringsbronnen die op de verslagdatum voor de instelling juridisch en praktisch beschikbaar zijn om potentiële financieringstekorten te dekken. Alleen uitstromen en instromen ingevolge op de verslagdatum bestaande contracten worden gerapporteerd.

Kolom

Verwijzingen naar wetgeving en instructies

010

Naam emittent/tegenpartij

De naam van de tien grootste emittenten/tegenpartijen van onbezwaarde activa of aan de instelling toegekende niet-opgenomen toegezegde kredietlijnen wordt in afnemende grootte vermeld in kolom 010. De grootste post wordt vermeld in 1.01, de tweede grootste in 1.02 enz.

De vermelde naam van de emittent/tegenpartij is de naam van de juridische entiteit van de onderneming die de activa heeft uitgegeven, of de liquiditeitslijnen heeft toegekend, inclusief de aanduiding van het soort onderneming, bv. SA (Société anonyme in Frankrijk), Plc. (public limited company in het Verenigd Koninkrijk), of AG (Aktiengesellschaft in Duitsland) enz.

020

LEI-code

De identificatiecode van de rechtspersoon van de tegenpartij.

030

Sector van emittent/tegenpartij

Aan elke tegenpartij wordt één sector toegewezen volgens de FINREP-indeling van economische sectoren:

i) centrale banken; (ii) overheden; (iii) kredietinstellingen; (iv) overige financiële ondernemingen; (v) niet-financiële ondernemingen; (vi) huishoudens.

Voor groepen verbonden cliënten wordt geen sector gerapporteerd.

040

Vestigingsplaats van emittent/tegenpartij

Voor groepen verbonden cliënten wordt geen land gerapporteerd.

050

Productsoort

Aan de in kolom 010 vermelde emittenten/tegenpartijen wordt aan de hand van de volgende vetgedrukte codes een productsoort toegewezen die overeenstemt met het product waarin het activum wordt gehouden of de stand-by liquiditeitsfaciliteit is ontvangen:

SrB (bevoorrechte obligatie)

SubB (achtergestelde obligatie)

CP (handelspapier)

CB (gedekte obligaties)

US (icbe-effect, d.w.z. financiële instrumenten die een aandeel in of een door een instelling voor collectieve belegging in effecten uitgegeven effect vertegenwoordigen

ABS (door activa gedekt effect)

CrCl (kredietvordering)

Eq (aan een erkende beurs genoteerde aandelen, niet zelf uitgegeven of uitgegeven door financiële instellingen)

Goud

LiqL (aan de instelling toegekende niet-opgenomen toegezegde kredietlijn)

OPT (andere productsoort)

060

Valuta

Aan de in kolom 010 vermelde emittenten/tegenpartijen wordt een valuta-ISO-code in kolom 060 toegewezen die overeenstemt met de benaming van het ontvangen activum of van de aan de instelling toegekende niet-opgenomen toegezegde kredietlijnen. De uit drie letters bestaande valutacode overeenkomstig ISO 4217 moet worden vermeld.

070

Kredietkwaliteitscategorie

Aan de in kolom 010 vermelde emittenten/tegenpartijen wordt, in overeenstemming met de in de looptijdklassen gerapporteerde posten, de passende kredietkwaliteitscategorie ingevolge VERORDENING 575/2013 toegewezen.

080

Marktwaarde/nominale waarde

De marktwaarde of de reële waarde van de activa, of — indien toepasselijk — de nominale waarde van de aan de instelling toegekende niet-opgenomen toegezegde kredietlijn.

090

Waarde van zekerheden volgens CB-regelgeving

De waarde van zekerheden volgens de regels van de centrale bank voor permanente faciliteiten voor de specifieke activa als zij als zekerheden voor van de centrale bank ontvangen krediet worden gebruikt.

Voor activa die luiden in een valuta die in de ingevolge artikel 416, lid 5, Verordening 575/2013 uitgebrachte TUN is opgenomen als een valuta waarin de centrale bank zeer nauw omschreven toelaatbaarheidscriteria hanteert, laten de instellingen dit veld open.

”

Top

All

Choose the experimental features you want to try