Rinda

Tirdzniecības sistēmas veids

Tirdzniecības sistēmas apraksts

Informācija, kas jādara publiski pieejama

1

Izsoles rīkojumu reģistra nepārtrauktās tirdzniecības sistēma

Sistēma, kas nepārtraukti ar rīkojumu reģistra un tirdzniecības algoritma palīdzību automātiski savieto pārdošanas rīkojumus ar pirkšanas rīkojumiem, pamatojoties uz labāko pieejamo cenu.

Rīkojumu kopējais skaits un akcijas, depozitārie sertifikāti, biržā tirgoti fondi, sertifikāti un citi līdzīgi finanšu instrumenti, ko tie piedāvā katrā cenu līmenī vismaz piecos labākajos pirkšanas un pārdošanas cenu līmeņos.

2

Cenu piedāvājuma virzīta tirdzniecības sistēma

Sistēma, kurā darījumi tiek slēgti, pamatojoties tikai uz stabiliem cenu piedāvājumiem, ko pastāvīgi dara pieejamus dalībniekiem, un saskaņā ar kuriem tirgus uzturētājiem cenu piedāvājumi jāuztur tādā apjomā, kas līdzsvaro locekļu un dalībnieku vajadzības veikt darījumus komerciālos apjomos un risku, ko uzņemas attiecīgais tirgus uzturētājs.

Katra tirgus uzturētāja, kas veic tirdzniecību ar akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem, kas tiek tirgoti tirdzniecības sistēmā, vislabākais pirkšanas un pārdošanas cenas piedāvājums kopā ar apjomu, kas piesaistīts šādām cenām. Publicētie cenu piedāvājumi ir juridisko saistību piedāvājumi pirkt un pārdot finanšu instrumentus un norāda finanšu instrumentu cenu un apjomu, kādā reģistrēti tirgus uzturētāji ir gatavi pirkt vai pārdot. Tomēr ārkārtas tirgus apstākļos uz ierobežotu laikposmu pieļaujamas indikatīvas cenas vai vienpusējas (tikai pirkšanas vai pārdošanas) cenas.

3

Periodisko izsoļu tirdzniecības sistēma

Sistēma, kas rīkojumus savieto automātiski, pamatojoties uz periodiskām izsolēm un tirdzniecības algoritmu.

Cena, kas izsoļu tirdzniecības sistēmā vislabāk atbilstu tās tirdzniecības algoritmam attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem, kas tiek tirgoti tirdzniecības sistēmā, un apjoms, ko, iespējams, varētu izpildīt minētās sistēmas dalībnieki par minēto cenu.

4

Cenu piedāvājumu pieprasīšanas tirdzniecības sistēma

Sistēma, kurā cenas piedāvājumu vai cenu piedāvājumus sniedz pēc viena vai vairāku locekļu vai dalībnieku pieprasījuma. Cenas piedāvājumu var izpildīt vienīgi pieprasītājs loceklis vai dalībnieks. Pieprasītājs loceklis vai dalībnieks var noslēgt darījumu, pieņemot tam pēc pieprasījuma sniegto cenas piedāvājumu vai cenu piedāvājumus.

Jebkura locekļa vai dalībnieka cenu piedāvājumi un saistītie apjomi, kuri, ja tiek pieņemti, veidotu darījumu saskaņā ar attiecīgās sistēmas noteikumiem. Visus pēc pieprasījuma iesniegtos cenu piedāvājumus var publicēt vienlaikus, bet ne vēlāk kā no brīža, kad tie kļūst izpildāmi.

5

Hibrīda tirdzniecības sistēma

Sistēma, kas ietilpst divos vai vairākos šīs tabulas 1. līdz 4. rindā minētajos tirdzniecības sistēmu veidos.

Attiecībā uz hibrīdsistēmām, kas vienlaikus apvieno dažādas tirdzniecības sistēmas, prasības atbilst pirmstirdzniecības pārredzamības prasībām, ko piemēro katram tirdzniecības sistēmas veidam, kas veido hibrīdsistēmu.

Hibrīdsistēmām, kas secīgi apvieno divas vai vairākas tirdzniecības sistēmas, prasības atbilst pirmstirdzniecības pārredzamības prasībām, kas piemērojamas attiecīgajai tirdzniecības sistēmai, kura darbojas konkrētā brīdī.

6

Jebkura cita tirdzniecības sistēma

Jebkurš cits tirdzniecības sistēmas veids, uz kuru neattiecas 1. līdz 5. rinda.

Atbilstoša informācija par rīkojumu vai cenu piedāvājumu līmeni un tirdzniecības interesēm attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem, ko tirgo tirdzniecības sistēmā; konkrētāk, ja cenu atklāšanas mehānisms to pieļauj, pieci labākie pirkšanas un pārdošanas cenu līmeņi un/vai katra tirgus uzturētāja divpusēji (pirkšanas un pārdošanas) cenu piedāvājumi ar konkrēto instrumentu.”

#

Lauka identifikators

Publicējamais apraksts un informācija

Izpildes vai publicēšanas vietas veids

Formāts, kas jāaizpilda, kā noteikts 2. tabulā

1

Tirdzniecības datums un laiks

Datums un laiks, kad darījums tika veikts.

Attiecībā uz darījumiem, kas izpildīti tirdzniecības vietā, – detalizācijas līmenis ir saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/574 2. pantā noteiktajām prasībām.

Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, – datums un laiks, kad puses vienojas par šādu lauku saturu: daudzums, cena, valūtas (kā noteikts 31., 34. un 44. laukā Deleģētās regulas (ES) 2017/590 I pielikuma 2. tabulā), un attiecīgā gadījumā instrumenta identifikācijas kods, instrumenta klasifikācija un pamatā esošā instrumenta kods. Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, – paziņotais laiks ir detalizēts vismaz līdz tuvākajai sekundei.

Ja darījuma pamatā ir rīkojums, ko trešai personai nodevusi izpildošā sabiedrība klienta vārdā, ja nebija ievēroti nodošanas nosacījumi, kas izklāstīti Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantā, šis ir darījuma datums un laiks, nevis rīkojuma nodošanas laiks.

Regulēts tirgus (RT)

Daudzpusēja tirdzniecības sistēma (DTS)

Apstiprināta publicēšanas struktūra (APS)

Konsolidētu datu lentes nodrošinātājs (KDLN)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Instrumenta identifikācijas kods

Kods, ko izmanto finanšu instrumenta identificēšanai.

RT, DTS, APS, KDLN

{ISIN}

3

Cena

Darījuma tirdzniecības cena, izņemot (ja piemērojams) komisijas maksu un uzkrātos procentus.

Ja cena ir uzrādīta naudas izteiksmē, to norāda lielāko valūtu vienībās.

Ja cena pašlaik nav pieejama, bet tiek izskatīta (“PNDG”) vai nav piemērojama (“NOAP”), šo lauku neaizpilda.

RT, DTS, APS, KDLN

{DECIMAL-18/13}, ja cena ir izteikta kā monetārā vērtība pašu kapitāla un pašu kapitālam līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā.

{DECIMAL-11/10}, ja cena ir izteikta kā procenti vai ienesīgums sertifikātu un citu pašu kapitālam līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā.

4

Cena nav norādīta

Ja cena pašlaik nav pieejama, bet tiek izskatīta, vērtība ir “PNDG”.

Ja cena nav piemērojama, vērtība ir “NOAP”.

RT, DTS, APS, KDLN

“PNDG”, ja cena nav pieejama.

“NOAP”, ja cena nav piemērojama.

5

Cenas valūta

Lielākā valūtas vienība, kurā ir izteikta cena (piemēro tikai, ja cena ir izteikta kā monetārā vērtība).

RT, DTS, APS, KDLN

{CURRENCYCODE_3}

6

Cenas apzīmējums

Norāde par to, vai cena ir izteikta monetārā vērtībā, procentos vai ienesīgumā.

RT, DTS, APS, KDLN

“MONE” – monetāra vērtība

pašu kapitāla un pašu kapitālam līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā

“PERC” – procenti

sertifikātu un citu pašu kapitālam līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā

“YIEL” – ienesīgums

sertifikātu un citu pašu kapitālam līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā

“BAPO” – bāzes punkti

sertifikātu un citu pašu kapitālam līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā

7

Daudzums

Finanšu instrumentu vienību skaits.

Finanšu instrumenta nominālā vai monetārā vērtība.

RT, DTS, APS, KDLN

{DECIMAL-18/17}, ja daudzums ir izteikts kā vienību skaits.

{DECIMAL-18/5}, ja daudzums ir izteikts kā monetāra vai nomināla vērtība.

8

Izpildes vieta

Darījuma izpildes vietas identifikācija.

Izmanto ISO 10383 segmenta tirgus identifikatora kodu (MIC) darījumiem, kas izpildīti ES tirdzniecības vietā; ja segmenta MIC nav, izmanto operatīvo MIC.

Izmanto “SINT” finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, ja darījums ar konkrēto finanšu instrumentu ir veikts sistemātiskajā internalizētājā.

Izmanto MIC kodu “XOFF” finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, ja darījums ar konkrēto finanšu instrumentu netiek veikts ne ES tirdzniecības vietā, ne sistemātiskajā internalizētājā. Ja darījums tiek veikts organizētā tirdzniecības platformā ārpus ES, papildus MIC kodam “XOFF” ir jānorāda arī lauks “Trešās valsts tirdzniecības vieta, kurā notiek izpilde”.

RT, DTS, APS, KDLN

{MIC} – ES tirdzniecības vietas vai

“SINT” – sistemātisks internalizētājs

“XOFF” – citi gadījumi

9

Trešās valsts tirdzniecības vieta, kurā notiek izpilde

Tās trešās valsts tirdzniecības vietas identifikācija, kurā darījums tika izpildīts. Izmanto ISO 10383 segmentu MIC. Ja segmenta MIC nav, izmanto operatīvo MIC.

Ja darījums netiek izpildīts trešās valsts tirdzniecības vietā, lauku neaizpilda.

APS, KDLN

{MIC}

10

Publicēšanas datums un laiks

Datums un laiks, kad darījumu publicēja tirdzniecības vieta vai apstiprināta publicēšanas struktūra.

Attiecībā uz darījumiem, kas izpildīti tirdzniecības vietā, – detalizācijas līmenis ir saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/574 2. pantā noteiktajām prasībām.

Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, datums un laiks ir detalizēts vismaz līdz tuvākajai sekundei.

RT, DTS, APS, KDLN

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Publicēšanas vieta

Kods, kas izmantots, lai identificētu tirdzniecības vietu vai apstiprinātu publicēšanas struktūru, kura publicē konkrēto darījumu.

KDLN

tirdzniecības vieta: {MIC}

APS: ISO 10383 segments MIC (4 rakstzīmes), ja pieejams. Citos gadījumos – 4 burtu kods, kas EVTI tīmekļa vietnē publicēts sarakstā ar datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem.

12

Darījuma identifikācijas kods

Burtciparu kods, ko piešķīrušas tirdzniecības vietas (saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/580 (1) 12. pantu) un apstiprinātas publicēšanas struktūras un ko izmanto jebkurā turpmākā atsaucē uz konkrēto darījumu.

Darījuma identifikācijas kods ir unikāls, konsekvents un pastāvīgs katram ISO10383 MIC segmentam un katrai tirdzniecības dienai. Ja tirdzniecības vieta neizmanto segmenta MIC, darījuma identifikācijas kods ir unikāls, konsekvents un pastāvīgs katram operatīvajam MIC katrai tirdzniecības dienai.

Ja APS neizmanto MIC, tas ir unikāls, konsekvents un pastāvīgs atsevišķam 4 burtu kodam, ko izmanto, lai identificētu APS katrā tirdzniecības dienā.

Darījuma identifikācijas koda komponentes nedrīkst izpaust ziņas par tā darījuma partneru identitāti, kura kods tiek saglabāts.

RT, DTS, APS, KDLN

{ALPHANUM-52}

Karodziņš

Nosaukums

Izpildes vai publicēšanas vietas veids

Apraksts

“BENC”

Etalona darījuma karodziņš

RT, DTS

APS

KDLN

Darījums ir veikts, atsaucoties uz cenu, kas aprēķināta vairākos laika brīžos saskaņā ar konkrēto etalonu, piemēram, pēc apjoma svērtā vidējā cena vai laikā svērtā vidējā cena.

“NPFT”

Karodziņš, ar ko apzīmē cenu neveidojošus darījumus

RT, DTS

KDLN

Cenas neveidojoši darījumi, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2017/590 2. panta 5. punktā.

“PORT”

Portfeļa darījumu karodziņš

RT, DTS

APS

KDLN

Darījumi ar pieciem vai vairākiem dažādiem finanšu instrumentiem, ja minētie darījumi notiek vienlaikus un tos veic tas pats klients vienā partijā par noteiktu atsauces cenu.

“CONT”

Iespējamo darījumu karodziņš

RT, DTS

APS

KDLN

Darījumi, kas ir atkarīgi no tāda atvasinātā instrumenta līguma vai cita finanšu instrumenta pirkšanas, pārdošanas, izveides vai dzēšanas, kurā visas darījuma komponentes ir paredzēts izpildīt vienā darījumā.

“ACTX”

Karodziņš, ar ko apzīmē pirkšanas un pārdošanas rīkojumu izpildi vienā darījumā

APS

KDLN

Darījumi, kuros ieguldījumu brokeru sabiedrība ir apkopojusi klientu rīkojumus, pirkšanu un pārdošanu veicot kā vienu darījumu un kuri ietver to pašu apjomu un cenu.

“SDIV”

Karodziņš, ar ko apzīmē darījumu ar īpašām dividendēm

RT, DTS

APS

KDLN

Darījumi, kas ir: izpildīti bezdividenžu laikposmā, kurā dividendes vai cita veida sadalījums uzkrājas pircējam, nevis pārdevējam, vai izpildīti dividenžu uzkrāšanas laikposmā, kurā dividendes vai cita veida sadalījums uzkrājas pārdevējam, nevis pircējam.

“LRGS”

Karodziņš, ar ko apzīmē pēctirdzniecības darījumu, kas ir liels pēc apjoma

RT, DTS

APS

KDLN

Darījumi, kas ir lieli pēc apjoma salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu, attiecībā uz kuriem saskaņā ar 15. pantu ir atļauta atlikta publicēšana.

“RFPT”

Karodziņš, ar ko apzīmē darījumu ar atsauces cenu

RT, DTS

KDLN

Darījumi, kas izpildīti sistēmās, kuras darbojas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

“NLIQ”

Karodziņš, ar ko apzīmē nolīgtu darījumu ar likvīdiem finanšu instrumentiem

RT, DTS

KDLN

Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktu.

“OILQ”

Karodziņš, ar ko apzīmē nolīgtu darījumu ar nelikvīdiem finanšu instrumentiem

RT, DTS

KDLN

Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu.

“PRIC”

Karodziņš, ar ko apzīmē nolīgtu darījumu, kam piemēro apstākļus, kas nav pašreizējā tirgus cena

RT, DTS

KDLN

Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punktu un kā izklāstīts 6. pantā.

“ALGO”

Karodziņš, ar ko apzīmē algoritmisko darījumu

RT, DTS

KDLN

Darījumi, kas izpildīti, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība ir iesaistījusies algoritmiskajā tirdzniecībā, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 39) apakšpunktā.

“SIZE”

Karodziņš, ar ko apzīmē darījumu, kas pārsniedz standarta tirgus apjomu

APS

KDLN

Darījumi, kas izpildīti sistemātiskajā internalizētājā, ja ienākošā rīkojuma apjoms pārsniedzis standarta tirgus apjomu, kā noteikts saskaņā ar 11. pantu.

“ILQD”

Karodziņš, ar ko apzīmē darījumu ar nelikvīdu instrumentu

APS

KDLN

Darījumi ar nelikvīdiem instrumentiem, kā noteikts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/567 (2) 1. līdz 5. pantu, kas izpildīti sistemātiskajā internalizētājā.

“RPRI”

Darījumi, kas ir saņēmuši karodziņu, ar ko apzīmē cenas uzlabojumu

APS

KDLN

Darījumi, kas izpildīti sistemātiskajā internalizētājā ar cenu uzlabojumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 15. panta 2. punktu.

“CANC”

Atcelšanas karodziņš

RT, DTS

APS

KDLN

Ja ir atcelts iepriekš publicēts darījums

“AMND”

Grozījumu karodziņš

RT, DTS

APS

KDLN

Ja ir grozīts iepriekš publicēts darījums

“DUPL”

Dublējošos tirdzniecības ziņojumu karodziņš

APS

Ja par darījumu ziņo vairāk nekā vienai APS saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/571 16. panta 1. punktu.