This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021R0451R(01)
Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 of 17 December 2020 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to supervisory reporting of institutions and repealing Implementing Regulation (EU) No 680/2014 (OJ 97, 19.3.2021)
Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/451 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (OV L 97, 19.3.2021.)
Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/451 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (OV L 97, 19.3.2021.)
OV L 136, 21.4.2021, p. 328–377
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/corrigendum/2021-04-21/oj
21.4.2021 |
LV |
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis |
L 136/328 |
Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/451 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014
( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 97, 2021. gada 19. marts )
1468. lappusē XII pielikumu aizstāj ar šādu:
“XII PIELIKUMS
PĀRSKATU SNIEGŠANA PAR NETO STABILA FINANSĒJUMA RĀDĪTĀJU
LIKVIDITĀTES VEIDNES |
||
Veidnes numurs |
Veidnes kods |
Veidnes / veidņu grupas nosaukums |
NSFR |
||
80 |
C 80.00 |
NEPIECIEŠAMAIS STABILAIS FINANSĒJUMS (RSF) |
81 |
C 81.00 |
PIEEJAMAIS STABILAIS FINANSĒJUMS (ASF) |
VIENKĀRŠOTAIS NSFR |
||
82 |
C 82.00 |
VIENKĀRŠOTAIS NEPIECIEŠAMAIS STABILAIS FINANSĒJUMS |
83 |
C 83.00 |
VIENKĀRŠOTAIS PIEEJAMAIS STABILAIS FINANSĒJUMS |
KOPSAVILKUMS PAR NSFR |
||
84 |
C 84.00 |
KOPSAVILKUMS PAR NSFR |
C 80.00 – NSFR – NEPIECIEŠAMAIS STABILAIS FINANSĒJUMS
Valūta
|
Summa |
Standarta RSF koeficients |
Piemērojamais RSF koeficients |
Nepieciešamais stabilais finansējums |
|||||||||||
Aktīvi, kas nav HQLA, dalījumā pa termiņiem |
HQLA |
Aktīvi, kas nav HQLA, dalījumā pa termiņiem |
HQLA |
Aktīvi, kas nav HQLA, dalījumā pa termiņiem |
HQLA |
||||||||||
< 6 mēneši |
≥ 6 mēneši līdz < 1 gads |
≥ 1 gads |
< 6 mēneši |
≥ 6 mēneši līdz < 1 gads |
≥ 1 gads |
< 6 mēneši |
≥ 6 mēneši līdz < 1 gads |
≥ 1 gads |
|||||||
Rinda |
ID |
Postenis |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0010 |
1 |
NEPIECIEŠAMAIS STABILAIS FINANSĒJUMS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
1.1. |
RSF no centrālās bankas aktīviem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
1.1.1. |
nauda, rezerves un HQLA riska darījumi ar centrālajām bankām |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
1.1.1.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
0050 |
1.1.1.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
50 % |
50 % |
|
|
|
|
|
0060 |
1.1.1.3. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0070 |
1.1.2. |
citi centrālo banku riska darījumi, kas nav HQLA |
|
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0080 |
1.2. |
RSF no likvīdajiem aktīviem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
1.2.1. |
1. līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 0 % likviditātes seguma rādītāja (LCR) diskontu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100 |
1.2.1.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem |
|
|
|
|
|
|
|
0 % |
|
|
|
|
|
0110 |
1.2.1.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0120 |
1.2.1.3. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0130 |
1.2.2. |
1. līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 5 % LCR diskontu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140 |
1.2.2.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem |
|
|
|
|
|
|
|
5 % |
|
|
|
|
|
0150 |
1.2.2.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0160 |
1.2.2.3. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0170 |
1.2.3. |
1. līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 7 % LCR diskontu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180 |
1.2.3.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem |
|
|
|
|
|
|
|
7 % |
|
|
|
|
|
0190 |
1.2.3.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0200 |
1.2.3.3. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0210 |
1.2.4. |
1. līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 12 % LCR diskontu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220 |
1.2.4.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem |
|
|
|
|
|
|
|
12 % |
|
|
|
|
|
0230 |
1.2.4.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0240 |
1.2.4.3. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0250 |
1.2.5. |
2.A līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 15 % LCR diskontu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260 |
1.2.5.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem |
|
|
|
|
|
|
|
15 % |
|
|
|
|
|
0270 |
1.2.5.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0280 |
1.2.5.3. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0290 |
1.2.6. |
2.A līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 20 % LCR diskontu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300 |
1.2.6.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem |
|
|
|
|
|
|
|
20 % |
|
|
|
|
|
0310 |
1.2.6.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0320 |
1.2.6.3. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0330 |
1.2.7. |
2.B līmeņa vērtspapīrošanas, kurām var piemērot 25 % LCR diskontu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 |
1.2.7.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem |
|
|
|
|
|
|
|
25 % |
|
|
|
|
|
0350 |
1.2.7.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0360 |
1.2.7.3. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0370 |
1.2.8. |
2.B līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 30 % LCR diskontu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380 |
1.2.8.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem |
|
|
|
|
|
|
|
30 % |
|
|
|
|
|
0390 |
1.2.8.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0400 |
1.2.8.3. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0410 |
1.2.9. |
2.B līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 35 % LCR diskontu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420 |
1.2.9.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem |
|
|
|
|
|
|
|
35 % |
|
|
|
|
|
0430 |
1.2.9.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0440 |
1.2.9.3. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0450 |
1.2.10. |
2.B līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 40 % LCR diskontu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0460 |
1.2.10.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem |
|
|
|
|
|
|
|
40 % |
|
|
|
|
|
0470 |
1.2.10.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0480 |
1.2.10.3. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0490 |
1.2.11. |
2.B līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 50 % LCR diskontu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0500 |
1.2.11.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par vienu gadu |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0510 |
1.2.11.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0520 |
1.2.12. |
2.B līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 55 % LCR diskontu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0530 |
1.2.12.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par vienu gadu |
|
|
|
|
|
|
|
55 % |
|
|
|
|
|
0540 |
1.2.12.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0550 |
1.2.13. |
apgrūtināti HQLA, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk, seguma portfelī |
|
|
|
|
|
|
|
85 % |
|
|
|
|
|
0560 |
1.3. |
RSF no vērtspapīriem, kas nav likvīdie aktīvi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0570 |
1.3.1. |
vērtspapīri, kas nav HQLA, un biržā tirgoti kapitāla vērtspapīri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0580 |
1.3.1.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par vienu gadu |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0590 |
1.3.1.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0600 |
1.3.2. |
kapitāla vērtspapīri, kas nav HQLA un nav biržā tirgoti kapitāla vērtspapīri |
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0610 |
1.3.3. |
apgrūtināti vērtspapīri, kuri nav HQLA, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk, seguma portfelī |
|
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0620 |
1.4. |
RSF no aizdevumiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0630 |
1.4.1. |
operacionālie noguldījumi |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0640 |
1.4.2. |
vērtspapīru finansēšanas darījumi ar finanšu klientiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0650 |
1.4.2.1. |
nodrošināti ar 1. līmeņa aktīviem, kuriem var piemērot 0 % LCR diskontu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0660 |
1.4.2.1.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem |
|
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0670 |
1.4.2.1.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0680 |
1.4.2.1.3. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0690 |
1.4.2.2. |
nodrošināti ar citiem aktīviem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0700 |
1.4.2.2.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem |
|
|
|
|
5 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0710 |
1.4.2.2.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0720 |
1.4.2.2.3. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0730 |
1.4.3. |
citi aizdevumi un avansi finanšu klientiem |
|
|
|
|
10 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0740 |
1.4.4. |
apgrūtināti aktīvi, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk, seguma portfelī |
|
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0750 |
1.4.5. |
aizdevumi nefinanšu klientiem, kas nav centrālās bankas, ja šiem aizdevumiem ir piemērota 35 % vai zemāka riska pakāpe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0760 |
1.4.5.0.1. |
tostarp mājokļa hipotēkas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0770 |
1.4.5.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
65 % |
|
|
|
|
|
|
0780 |
1.4.5.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
65 % |
|
|
|
|
|
|
0790 |
1.4.5.3. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0800 |
1.4.6. |
citi aizdevumi nefinanšu klientiem, kas nav centrālās bankas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0810 |
1.4.6.0.1. |
tostarp mājokļa hipotēkas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0820 |
1.4.6.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par vienu gadu |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0830 |
1.4.6.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0840 |
1.4.7. |
tirdzniecības finansēšanas bilances produkti |
|
|
|
|
10 % |
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0850 |
1.5. |
RSF no savstarpēji atkarīgiem aktīviem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0860 |
1.5.1. |
centralizēti regulēti krājnoguldījumi |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
0870 |
1.5.2. |
attīstību veicinoši aizdevumi, kredītu un likviditātes līgumi |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
0880 |
1.5.3. |
atbilstīgas segtās obligācijas |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
0890 |
1.5.4. |
atvasināto instrumentu klientu tīrvērtes darbības |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
0900 |
1.5.5. |
citi |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
0910 |
1.6. |
RSF no aktīviem grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros, ja piemērojams preferenciāls režīms |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920 |
1.7. |
RSF no atvasinātajiem instrumentiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0930 |
1.7.1. |
nepieciešamais stabilais finansējums atvasināto instrumentu saistībām |
|
|
|
|
5 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
0940 |
1.7.2. |
NSFR atvasināto instrumentu aktīvi |
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
0950 |
1.7.3. |
sniegtā sākotnējā drošības rezerve |
|
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
|
0960 |
1.8. |
RSF no iemaksām CCP saistību neizpildes fondā |
|
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
|
0970 |
1.9. |
RSF no citiem aktīviem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0980 |
1.9.1. |
fiziski tirgotas preces |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0990 |
1.9.1.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par vienu gadu |
|
|
|
|
|
|
85 % |
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.9.1.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
1010 |
1.9.2. |
darījuma datuma debitoru parādi |
|
|
|
|
0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.9.3. |
ieņēmumus nenesoši aktīvi |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.9.4. |
citi aktīvi |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.10. |
RSF no ārpusbilances (OBS) posteņiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1050 |
1.10.1. |
piešķirtie līgumi grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros, ja piemērojams preferenciāls režīms |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.10.2. |
piešķirtie līgumi |
|
|
|
|
5 % |
5 % |
5 % |
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.10.3. |
tirdzniecības finansēšanas ārpusbilances posteņi |
|
|
|
|
5 % |
7.5 % |
10 % |
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.10.4. |
ieņēmumus nenesoši ārpusbilances posteņi |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
1090 |
1.10.5. |
citi ārpusbilances riska darījumi, kuriem kompetentā iestāde ir noteikusi RSF koeficientus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 81.00 – NSFR – PIEEJAMAIS STABILAIS FINANSĒJUMS
Valūta
Rinda |
ID |
Postenis |
Summa |
Standarta ASF koeficients |
Piemērojamais ASF koeficients |
Pieejamais stabilais finansējums |
||||||
< 6 mēneši |
≥ 6 mēneši līdz < 1 gads |
≥ 1 gads |
< 6 mēneši |
≥ 6 mēneši līdz < 1 gads |
≥ 1 gads |
< 6 mēneši |
≥ 6 mēneši līdz < 1 gads |
≥ 1 gads |
Kopā |
|||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
|||
0010 |
2 |
PIEEJAMAIS STABILAIS FINANSĒJUMS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
2.1 |
ASF no kapitāla posteņiem un instrumentiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
2.1.1. |
Pirmā līmeņa pamata kapitāls |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
0040 |
2.1.2. |
Pirmā līmeņa papildu kapitāls |
|
|
|
0 % |
0 % |
100 % |
|
|
|
|
0050 |
2.1.3. |
Otrā līmeņa kapitāls |
|
|
|
0 % |
0 % |
100 % |
|
|
|
|
0060 |
2.1.4. |
Citi kapitāla instrumenti |
|
|
|
0 % |
0 % |
100 % |
|
|
|
|
0070 |
2.2. |
ASF no privātpersonu vai MVU noguldījumiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080 |
2.2.0.1. |
t. sk. privātpersonu vai MVU obligācijas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
2.2.1. |
Stabili privātpersonu vai MVU noguldījumi |
|
|
|
95 % |
95 % |
100 % |
|
|
|
|
0100 |
2.2.0.2. |
t. sk. ar būtisku sodu par priekšlaicīgu izņemšanu |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
0110 |
2.2.2. |
Citi privātpersonu vai MVU noguldījumi |
|
|
|
90 % |
90 % |
100 % |
|
|
|
|
0120 |
2.2.0.3. |
t. sk. ar būtisku sodu par priekšlaicīgu izņemšanu |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
0130 |
2.3. |
ASF no citiem nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140 |
2.3.0.1. |
t. sk. vērtspapīru finansēšanas darījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150 |
2.3.0.2. |
t. sk. operacionālie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160 |
2.3.1. |
Dalībvalsts vai trešās valsts centrālās valdības nodrošinātās saistības |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0170 |
2.3.2. |
Dalībvalsts vai trešās valsts reģionālo valdību vai vietējo iestāžu nodrošinātās saistības |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0180 |
2.3.3. |
Dalībvalsts vai trešās valsts publiskā sektora struktūru nodrošinātās saistības |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0190 |
2.3.4. |
Daudzpusējo attīstības banku un starptautisko organizāciju nodrošinātās saistības |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0200 |
2.3.5. |
Nefinanšu korporatīvo klientu nodrošinātās saistības |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0210 |
2.3.6. |
Krājaizdevu sabiedrību, privāto ieguldījumu brokersabiedrību un noguldījumu brokeru nodrošinātās saistības |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0220 |
2.4. |
ASF no saistībām un piešķirtiem līgumiem grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros, ja piemērojams preferenciāls režīms |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230 |
2.5. |
ASF no finanšu klientiem un centrālajām bankām |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0240 |
2.5.0.1. |
t. sk. beztermiņa noguldījumi, ko tīkla dalībnieks nodrošina centrālajai iestādei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250 |
2.5.1. |
ECB vai dalībvalsts centrālās bankas nodrošinātās saistības |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0260 |
2.5.2. |
Trešās valsts centrālās bankas nodrošinātās saistības |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0270 |
2.5.3. |
Finanšu klientu nodrošinātās saistības |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280 |
2.5.3.1. |
Operacionālie noguldījumi |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0290 |
2.5.3.2. |
Operacionālo noguldījumu pārsniegums |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0300 |
2.5.3.3. |
Citas saistības |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0310 |
2.6. |
ASF no nodrošinātām saistībām, ja darījuma partneri nevar noteikt |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0320 |
2.7. |
ASF no neto atvasināto instrumentu saistībām |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
0330 |
2.8. |
ASF no savstarpēji atkarīgām saistībām |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 |
2.8.1. |
Centralizēti regulēti krājnoguldījumi |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
0350 |
2.8.2. |
Attīstību veicinoši aizdevumi, kredītu un likviditātes līgumi |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
0360 |
2.8.3. |
Atbilstīgas segtās obligācijas |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
0370 |
2.8.4. |
Atvasināto instrumentu klientu tīrvērtes darbības |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
0380 |
2.8.5. |
Cits |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
0390 |
2.9. |
ASF no citām saistībām |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0400 |
2.9.1. |
Darījuma datuma kreditoru parādi |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
0410 |
2.9.2. |
Atliktā nodokļa saistības |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0420 |
2.9.3. |
Mazākuma līdzdalība |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0430 |
2.9.4. |
Citas saistības |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
C 82.00 – NSFR – VIENKĀRŠOTAIS NEPIECIEŠAMAIS STABILAIS FINANSĒJUMS
Valūta
|
Summa |
Standarta RSF koeficients |
Piemērojamais RSF koeficients |
Nepieciešamais stabilais finansējums |
||||||||
Aktīvi, kas nav HQLA, dalījumā pa termiņiem |
HQLA |
Aktīvi, kas nav HQLA, dalījumā pa termiņiem |
HQLA |
Aktīvi, kas nav HQLA, dalījumā pa termiņiem |
HQLA |
|||||||
< 1 gads |
≥ 1 gads |
< 1 gads |
≥ 1 gads |
< 1 gads |
≥ 1 gads |
|||||||
Rinda |
ID |
Postenis |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0010 |
1 |
NEPIECIEŠAMAIS STABILAIS FINANSĒJUMS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
1.1. |
RSF no centrālās bankas aktīviem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
1.1.1. |
nauda, rezerves un HQLA riska darījumi ar centrālajām bankām |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
0040 |
1.1.2. |
citi centrālo banku riska darījumi, kas nav HQLA |
|
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0050 |
1.2. |
RSF no likvīdajiem aktīviem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060 |
1.2.1. |
1. līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 0 % LCR diskontu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070 |
1.2.1.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem |
|
|
|
|
|
0 % |
|
|
|
|
0080 |
1.2.1.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu |
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
0090 |
1.2.1.3. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
0100 |
1.2.2. |
1. līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 7 % LCR diskontu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110 |
1.2.2.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem |
|
|
|
|
|
10 % |
|
|
|
|
0120 |
1.2.2.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu |
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
0130 |
1.2.2.3. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
0140 |
1.2.3. |
2.A līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 15 % LCR diskontu, un KIU akcijas vai daļas, kurām var piemērot 0–20 % LCR diskontu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150 |
1.2.3.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par sešiem mēnešiem |
|
|
|
|
|
20 % |
|
|
|
|
0160 |
1.2.3.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir vismaz seši mēneši, bet mazāks par vienu gadu |
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
0170 |
1.2.3.3. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
0180 |
1.2.4. |
2.B līmeņa aktīvi, kuriem var piemērot 25–35 % LCR diskontu, un KIU akcijas vai daļas, kurām var piemērot 30–55 % LCR diskontu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190 |
1.2.4.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par vienu gadu |
|
|
|
|
|
55 % |
|
|
|
|
0200 |
1.2.4.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
0210 |
1.3. |
RSF no vērtspapīriem, kas nav likvīdie aktīvi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220 |
1.3.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par vienu gadu |
|
|
|
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
0230 |
1.3.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0240 |
1.4. |
RSF no aizdevumiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250 |
1.4.1. |
aizdevumi nefinanšu sabiedrībām |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260 |
1.4.1.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par vienu gadu |
|
|
|
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
0270 |
1.4.1.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0280 |
1.4.2. |
aizdevumi finanšu sabiedrībām |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0290 |
1.4.2.1. |
neapgrūtināti vai apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir mazāks par vienu gadu |
|
|
|
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0300 |
1.4.2.2. |
apgrūtināti, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0310 |
1.4.3. |
tirdzniecības finansēšanas bilances produkti |
|
|
|
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
0320 |
1.5. |
RSF no savstarpēji atkarīgiem aktīviem |
|
|
|
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
0330 |
1.6. |
RSF no aktīviem grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros, ja piemērojams preferenciāls režīms |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 |
1.7. |
RSF no atvasinātajiem instrumentiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350 |
1.7.1. |
nepieciešamais stabilais finansējums atvasināto instrumentu saistībām |
|
|
|
5 % |
|
|
|
|
|
|
0360 |
1.7.2. |
NSFR atvasināto instrumentu aktīvi |
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0370 |
1.7.3. |
Sniegtā sākotnējā drošības rezerve |
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
0380 |
1.8. |
RSF no iemaksām CCP saistību neizpildes fondā |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0390 |
1.9. |
RSF no citiem aktīviem |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0400 |
1.10. |
RSF no OBS posteņiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0410 |
1.10.1. |
piešķirtie līgumi grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros, ja piemērojams preferenciāls režīms |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420 |
1.10.2. |
piešķirtie līgumi |
|
|
|
5 % |
5 % |
|
|
|
|
|
0430 |
1.10.3. |
tirdzniecības finansēšanas ārpusbilances posteņi |
|
|
|
10 % |
10 % |
|
|
|
|
|
0440 |
1.10.4. |
ieņēmumus nenesoši ārpusbilances posteņi |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0450 |
1.10.5. |
citi ārpusbilances riska darījumi, ko noteikušas kompetentās iestādes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 83.00 – NSFR – VIENKĀRŠOTAIS PIEEJAMAIS STABILAIS FINANSĒJUMS
Valūta
Rinda |
ID |
Postenis |
Summa |
Standarta ASF koeficients |
Piemērojamais ASF koeficients |
PIEEJAMAIS STABILAIS FINANSĒJUMS |
|||
< 1 gads |
≥ 1 gads |
< 1 gads |
≥ 1 gads |
< 1 gads |
≥ 1 gads |
||||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
|||
0010 |
2 |
PIEEJAMAIS STABILAIS FINANSĒJUMS |
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
2.1 |
ASF no kapitāla posteņiem un instrumentiem |
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
0030 |
2.2 |
ASF no privātpersonu vai MVU noguldījumiem |
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
2.2.1. |
Stabili privātpersonu vai MVU noguldījumi |
|
|
95 % |
100 % |
|
|
|
0050 |
2.2.2. |
Citi privātpersonu vai MVU noguldījumi |
|
|
90 % |
100 % |
|
|
|
0060 |
2.3. |
ASF no citiem nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas) |
|
|
50 % |
100 % |
|
|
|
0070 |
2.4. |
ASF no operacionālajiem noguldījumiem |
|
|
50 % |
100 % |
|
|
|
0080 |
2.5. |
ASF no saistībām un piešķirtiem līgumiem grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros, ja piemērojams preferenciāls režīms |
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
2.6. |
ASF no finanšu klientiem un centrālajām bankām |
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
0100 |
2.7. |
ASF no saistībām, ja darījuma partneri nevar noteikt |
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
0110 |
2.8. |
ASF no savstarpēji atkarīgām saistībām |
|
|
0 % |
|
|
|
|
0120 |
2.9. |
ASF no citām saistībām |
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
C 84.00 – NSFR kopsavilkums
Valūta
Rinda |
ID |
Postenis |
Summa |
Nepieciešamais stabilais finansējums |
Pieejamais stabilais finansējums |
Rādītājs |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
|||
0010 |
1 |
NEPIECIEŠAMAIS STABILAIS FINANSĒJUMS |
|
|
|
|
0020 |
1.1. |
RSF no centrālās bankas aktīviem |
|
|
|
|
0030 |
1.2. |
RSF no likvīdajiem aktīviem |
|
|
|
|
0040 |
1.3. |
RSF no vērtspapīriem, kas nav likvīdie aktīvi |
|
|
|
|
0050 |
1.4. |
RSF no aizdevumiem |
|
|
|
|
0060 |
1.5. |
RSF no savstarpēji atkarīgiem aktīviem |
|
|
|
|
0070 |
1.6. |
RSF no aktīviem grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros, ja piemērojams preferenciāls režīms |
|
|
|
|
0080 |
1.7. |
RSF no atvasinātajiem instrumentiem |
|
|
|
|
0090 |
1.8. |
RSF no iemaksām CCP saistību neizpildes fondā |
|
|
|
|
0100 |
1.9. |
RSF no citiem aktīviem |
|
|
|
|
0110 |
1.10. |
RSF no OBS posteņiem |
|
|
|
|
0120 |
2 |
PIEEJAMAIS STABILAIS FINANSĒJUMS |
|
|
|
|
0130 |
2.1. |
ASF no kapitāla posteņiem un instrumentiem |
|
|
|
|
0140 |
2.2. |
ASF no privātpersonu vai MVU noguldījumiem |
|
|
|
|
0150 |
2.3. |
ASF no citiem nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas) |
|
|
|
|
0160 |
2.4. |
ASF no operacionālajiem noguldījumiem |
|
|
|
|
0170 |
2.5. |
ASF no saistībām un piešķirtiem līgumiem grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros, ja piemērojams preferenciāls režīms |
|
|
|
|
0180 |
2.6. |
ASF no finanšu klientiem un centrālajām bankām |
|
|
|
|
0190 |
2.7. |
ASF no saistībām, ja darījuma partneri nevar noteikt |
|
|
|
|
0200 |
2.8. |
ASF no savstarpēji atkarīgām saistībām |
|
|
|
|
0210 |
2.9. |
ASF no citām saistībām |
|
|
|
|
0220 |
3 |
NSFR” |
|
|
|
|