32020R1224

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Regolamento delegato - 2020/1224 - EN - EUR-Lex

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Document 32020R1224

Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione del 16 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2019/7334

GU L 289 del 3.9.2020, p. 1–216 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj

Date of document:: 16/10/2019; Data di adozione
Date of effect:: 23/09/2020; entrata in vigore data della pubblicazione +20 vedi art. 13
Date of end of validity:: No end date

Author:: Commissione europea, Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali
Responsible body:: FISMA
Form:: Regolamento delegato
Additional information:: interesse per SEE

Treaty:

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Legal basis:

32017R2402 - A07P3 32017R2402 - A17P2PTA)

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Completion	32017R2402			23/09/2020

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Directory code:

06.20.20.20 Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi / Applicazione settoriale / Attività di servizi / Banche

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Official Journal

3.9.2020

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1224 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402 riguarda tutte le cartolarizzazioni, comprese quelle il cui prospetto deve essere compilato a norma del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (denominate comunemente cartolarizzazioni «pubbliche») e quelle per le quali non è necessario redigere un prospetto (denominate comunemente cartolarizzazioni «private»). L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 fa riferimento alle cartolarizzazioni le cui informazioni sono messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, escludendo pertanto le cartolarizzazioni private. Per tenere conto di questa distinzione, il presente regolamento è stato suddiviso in sezioni distinte che specificano le informazioni da fornire in merito a tutte le cartolarizzazioni e le informazioni da fornire soltanto in merito alle cartolarizzazioni pubbliche.

(2)

La comunicazione di talune informazioni relative alla cartolarizzazione è necessaria per gli investitori e i potenziali investitori, in quanto consente loro di compiere effettivamente la dovuta diligenza e un’adeguata valutazione del rischio di credito delle esposizioni sottostanti, del rischio di modello, del rischio giuridico, del rischio operativo, del rischio di controparte, del rischio di gestione, del rischio di liquidità e del rischio di concentrazione. Le informazioni da comunicare dovrebbero inoltre essere sufficientemente dettagliate da consentire ai soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 di monitorare in modo efficace il funzionamento globale dei mercati delle cartolarizzazioni, le tendenze relative ai portafogli di attività sottostanti, le strutture di cartolarizzazione, l’interconnessione tra le controparti e gli effetti della cartolarizzazione nel panorama macroeconomico generale dell’Unione.

(3)

Le cartolarizzazioni possono riguardare molti tipi di esposizioni sottostanti, quali prestiti, leasing, debiti, crediti o altri crediti commerciali che generano flussi di cassa. È pertanto opportuno stabilire requisiti di segnalazione su misura per i tipi di esposizioni sottostanti più importanti nell’Unione, tenendo conto sia delle consistenze sia della presenza geografica. È opportuno inoltre stabilire obblighi specifici di segnalazione per le esposizioni sottostanti «esoteriche» non rientranti tra i tipi più rilevanti, al fine di garantire la comunicazione di tutti i tipi di esposizioni sottostanti.

(4)

Un tipo di esposizione sottostante può essere potenzialmente soggetto a più serie di obblighi di segnalazione previsti dal presente regolamento. In linea con l’attuale prassi di mercato, le informazioni su un portafoglio di esposizioni sottostanti costituito interamente da esposizioni su automobili dovrebbero essere comunicate utilizzando il modello corrispondente sulle esposizioni sottostanti su automobili contenuto negli allegati del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che tali esposizioni siano prestiti o leasing. Analogamente, in linea con l’attuale prassi di mercato, le informazioni su un portafoglio di esposizioni sottostanti in cui le esposizioni sottostanti sono interamente leasing dovrebbero essere segnalate utilizzando il modello corrispondente delle esposizioni sottostanti su leasing di cui agli allegati del presente regolamento, a meno che il portafoglio di esposizioni sottostanti sia costituito interamente da leasing di automobili, nel qual caso per segnalare le informazioni dovrebbe essere utilizzato il modello delle esposizioni sottostanti su automobili di cui agli allegati del presente regolamento.

(5)

Per motivi di coerenza dovrebbero essere applicati i termini relativi ai prestiti garantiti da immobili residenziali e da immobili non residenziali di cui alla raccomandazione CERS/2016/14 del Comitato europeo per il rischio sistemico (3). In linea con tale raccomandazione, un immobile destinato ad uso promiscuo residenziale e non residenziale dovrebbe essere considerato come un insieme di immobili distinti, ogni qualvolta sia possibile effettuare tale distinzione. Se tale distinzione non è possibile, l’immobile dovrebbe essere qualificato in base al suo uso prevalente.

(6)

Al fine di assicurare la continuità con i modelli esistenti per la comunicazione di determinate informazioni, dovrebbero essere applicati anche i termini relativi alle microimprese e piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (4). Analogamente, dovrebbero essere applicati i termini relativi alle esposizioni sottostanti su automobili, beni di consumo, carte di credito e leasing di cui al regolamento delegato (UE) 2015/3 della Commissione (5).

(7)

La granularità delle informazioni da comunicare per le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione non ABCP dovrebbe rispecchiare le disposizioni vigenti in materia di comunicazione e di raccolta dei dati per ogni singolo prestito/leasing. Per quanto riguarda le finalità di dovuta diligenza, monitoraggio e vigilanza, i dati disaggregati a livello dell’esposizione sottostante sono utili per gli investitori in cartolarizzazioni, i potenziali investitori, le autorità competenti e, per quanto riguarda le cartolarizzazioni pubbliche, per gli altri soggetti di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2017/2402. Inoltre, i dati disaggregati a livello di esposizione sottostante sono fondamentali per ripristinare la fiducia del pubblico e degli investitori nei mercati delle cartolarizzazioni. Per quanto riguarda gli ABCP, sia la natura a breve termine delle passività che la presenza di forme supplementari di supporto al di là delle esposizioni sottostanti riducono la necessità di dati a livello di singolo prestito/leasing.

(8)

Per gli investitori, i potenziali investitori, le autorità competenti e, per quanto riguarda le cartolarizzazioni pubbliche, gli altri soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 è meno utile continuare a ricevere informazioni sulle esposizioni «inattive», in quanto le esposizioni «inattive», come i prestiti in stato di default per i quali non sono attesi ulteriori recuperi o i prestiti che sono stati rimborsati, rimborsati anticipatamente, cancellati, riacquistati o sostituiti, non contribuiscono più al profilo di rischio della cartolarizzazione. Per motivi di trasparenza è pertanto opportuno segnalare le informazioni sulla transizione delle esposizioni da «attive» a «inattive», ma non è necessario segnalare in seguito le esposizioni inattive.

(9)

È possibile che gli obblighi di segnalazione di cui al regolamento (UE) 2017/2402 impongano di mettere a disposizione un numero considerevole di documenti e altri elementi. Al fine di agevolare la tracciabilità di tale documentazione, il cedente, il promotore o la SSPE dovrebbero utilizzare una serie di codici di elementi quando forniscono le informazioni a un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.

(10)

Conformemente alle migliori prassi in materia di obblighi di segnalazione e al fine di assistere gli investitori, i potenziali investitori, le autorità competenti e, per quanto riguarda le cartolarizzazioni pubbliche, gli altri soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 nella ricerca delle informazioni pertinenti, dovrebbero essere attribuiti identificativi standardizzati alle informazioni messe a disposizione. Inoltre, tali identificativi standardizzati dovrebbero essere unici e permanenti, affinché sia possibile monitorare efficacemente l’evoluzione delle informazioni sulla cartolarizzazione.

(11)

Per consentire agli investitori, ai potenziali investitori, alle autorità competenti e, per quanto riguarda le cartolarizzazioni pubbliche, agli altri soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, di adempiere alla dovuta diligenza e agli altri obblighi previsti da tale regolamento, è essenziale che le informazioni messe a disposizione siano complete, coerenti e aggiornate. La modifica delle caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti o dei flussi di cassa aggregati generati dalle esposizioni sottostanti o di altre informazioni contenute nella comunicazione agli investitori può avere un impatto rilevante sulla performance della cartolarizzazione e avere un effetto significativo sui prezzi dei segmenti/delle obbligazioni di tale cartolarizzazione. Pertanto, le informazioni privilegiate o le informazioni su eventi significativi dovrebbero essere messe a disposizione, per le cartolarizzazioni pubbliche, dal momento in cui le informazioni sulle esposizioni sottostanti e la comunicazione agli investitori sono messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni. Inoltre, per le cartolarizzazioni pubbliche, le informazioni privilegiate o le informazioni su eventi significativi dovrebbero includere informazioni dettagliate sulla cartolarizzazione non ABCP, il programma ABCP, l’operazione ABCP, i segmenti/le obbligazioni, i conti, le controparti e le informazioni sulle caratteristiche rilevanti per le cartolarizzazioni sintetiche o di CLO.

(12)

Per ragioni di trasparenza, qualora le informazioni non possano essere messe a disposizione o non siano applicabili, il cedente, il promotore o la SSPE dovrebbero segnalare e spiegare in modo standardizzato la ragione e le circostanze specifiche per cui i dati non sono segnalati. È pertanto opportuno sviluppare a tal fine una serie di opzioni «No data» (nessun dato) che riflettano le prassi esistenti in materia di comunicazione delle informazioni inerenti alla cartolarizzazione.

(13)

La serie di opzioni «No data» («ND») dovrebbe essere utilizzata solo nel caso in cui le informazioni non siano disponibili per motivi giustificabili, anche nel caso in cui uno specifico elemento della segnalazione non sia applicabile a causa dell’eterogeneità delle esposizioni sottostanti una data cartolarizzazione. L’uso delle opzioni ND non dovrebbe tuttavia in alcun modo costituire un’elusione degli obblighi di segnalazione. L’uso delle opzioni ND dovrebbe pertanto essere oggettivamente verificabile su base continuativa, in particolare si dovrebbero spiegare alle autorità competenti in qualsiasi momento, su richiesta, le circostanze che hanno portato all’uso dei valori ND.

(14)

Per motivi di precisione le informazioni segnalate dovrebbero essere aggiornate. Le informazioni messe a disposizione dovrebbero pertanto riferirsi a un periodo di tempo quanto più vicino possibile alla data di presentazione, tenuto debito conto delle misure operative che devono essere intraprese dal cedente, dal promotore o dalla SSPE per organizzare e presentare le informazioni richieste.

(15)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano le informazioni relative alla cartolarizzazione che il cedente, il promotore o la SSPE di tale cartolarizzazione mette a disposizione di varie parti, come previsto dal regolamento (UE) 2017/2402. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale e un accesso agevole a tutte le informazioni pertinenti della cartolarizzazione, è necessario riunire le norme tecniche di regolamentazione in un unico regolamento.

(16)	Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(17)

L’ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)	«soggetto segnalante»: soggetto designato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402;

(2)	«data limite dei dati»: data di riferimento delle informazioni segnalate conformemente al presente regolamento;

(3)	«esposizione sottostante attiva»: esposizione sottostante che, alla data limite dei dati, può attendibilmente generare in futuro flussi di cassa in entrata o in uscita;

(4)	«esposizione sottostante inattiva»: esposizione sottostante in stato di default per la quale non sono attesi ulteriori recuperi o che è stata rimborsata, rimborsata anticipatamente, cancellata, riacquistata o sostituita;

(5)

«coefficiente di copertura del servizio del debito»: reddito annuo da locazione generato da immobili non residenziali che sono interamente o parzialmente finanziati mediante debito, al netto delle imposte e al netto di eventuali spese operative per il mantenimento del valore dell’immobile, in rapporto al rimborso annuale combinato degli interessi e del capitale sul debito totale del debitore in un determinato periodo relativo al prestito garantito dall’immobile;

(6)

«coefficiente di copertura degli interessi»: reddito annuo lordo di locazione, prima delle spese operative e delle imposte, derivante da un immobile acquistato a fini locativi, o reddito annuo netto di locazione derivante da un immobile non residenziale o da un insieme di immobili in rapporto al costo degli interessi annui del prestito garantito dall’immobile o dall’insieme di immobili.

SEZIONE 1

Informazioni da mettere a disposizione per tutte le cartolarizzazioni

Articolo 2

Informazioni sulle esposizioni sottostanti

(1) Le informazioni da mettere a disposizione per una cartolarizzazione non ABCP a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 sono indicate nei seguenti allegati:

a)	l’allegato II per i prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali, indipendentemente dalla finalità di tali prestiti;

b)	l’allegato III per i prestiti destinati all’acquisto di immobili non residenziali o garantiti da immobili non residenziali;

c)	l’allegato IV per le esposizioni sottostanti verso imprese, comprese le esposizioni sottostanti verso microimprese e piccole e medie imprese;

d)	l’allegato V per le esposizioni sottostanti su automobili, compresi sia i prestiti che i leasing a persone fisiche o giuridiche garantiti da auto;

e)	l’allegato VI per le esposizioni sottostanti verso consumatori;

f)	l’allegato VII per le esposizioni sottostanti su carte di credito;

g)	l’allegato VIII per le esposizioni sottostanti su leasing;

h)	l’allegato IX per le esposizioni sottostanti che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alle lettere da a) a g).

Ai fini della lettera a), per «immobile residenziale» si intende qualsiasi immobile disponibile a fini abitativi (compresi abitazioni o immobili acquistati a fini locativi), acquistato, costruito o rinnovato da una famiglia e che non sia classificato come immobile non residenziale.

Ai fini della lettera b), per «immobile non residenziale» si intende un immobile che produce reddito, esistente o in fase di realizzazione, esclusi gli immobili di edilizia popolare e gli immobili di proprietà degli utenti finali.

(2) In caso di cartolarizzazioni non ABCP comprendenti più di uno dei tipi di esposizioni sottostanti elencate al paragrafo 1, il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate nell’allegato applicabile per ciascun tipo di esposizione sottostante.

(3) Il soggetto segnalante per la cartolarizzazione di un’esposizione deteriorata mette a disposizione le informazioni indicate:

a)	negli allegati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), in funzione del tipo di esposizione sottostante;

b)	nell’allegato X.

Ai fini del presente paragrafo, per «cartolarizzazione di un’esposizione deteriorata» si intende una cartolarizzazione non ABCP le cui esposizioni sottostanti attive, misurate in termini di saldo del capitale alla data limite dei dati, sono per la maggior parte:

a)	esposizioni deteriorate di cui all’allegato V, parte 2, punti da 213 a 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (7); oppure

attività finanziarie deteriorate quali definite nell’appendice A dell’International Financial Reporting Standard 9 nel regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (8) o attività finanziarie contabilizzate come deteriorate in base alle norme nazionali che applicano i principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles — GAAP) basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio (9).

(4) Il soggetto segnalante per un’operazione ABCP mette a disposizione le informazioni indicate nell’allegato XI.

(5) Ai fini del presente articolo, le informazioni da mettere a disposizione ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 riguardano:

a)	le esposizioni sottostanti attive alla data limite dei dati;

b)	le esposizioni sottostanti inattive che erano esposizioni sottostanti attive alla data limite dei dati immediatamente precedente.

Articolo 3

Informazioni sulle comunicazioni agli investitori

(1) Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione non ABCP mette a disposizione le informazioni sulle comunicazioni agli investitori indicate nell’allegato XII.

(2) Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione ABCP mette a disposizione le informazioni sulle comunicazioni agli investitori indicate nell’allegato XIII.

Articolo 4

Granularità delle informazioni

(1) Il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate negli allegati da II a X e XII su quanto segue:

a)	le esposizioni sottostanti, in relazione a ciascuna singola esposizione sottostante;

le garanzie, nei casi in cui sia soddisfatta una delle seguenti condizioni e per ogni elemento di garanzia a copertura di ciascuna esposizione sottostante:

i)	l’esposizione sottostante è coperta da una garanzia;

ii)	l’esposizione sottostante è coperta da garanzie reali finanziarie o su beni materiali;

iii)	il prestatore può unilateralmente includere l’esposizione sottostante in titoli senza la necessità di un’ulteriore approvazione da parte del debitore o del garante;

c)	i locatari, per ciascuno dei tre principali locatari di un immobile non residenziale considerato il canone annuo complessivo a carico di ogni locatario che occupa l’immobile;

d)	gli incassi storici, per ciascuna esposizione sottostante e per ogni mese del periodo a partire dalla data limite dei dati fino a trentasei mesi prima di tale data;

e)	i flussi di cassa, per ciascun flusso in entrata o uscita nella cartolarizzazione, come stabilito nella gerarchia applicabile degli incassi o dei pagamenti alla data limite dei dati;

f)	le prove/gli eventi/i valori di attivazione per ogni prova/evento/valore di attivazione che fa scattare variazioni della gerarchia dei pagamenti o la sostituzione di una controparte.

Ai fini delle lettere a) e d), le parti di prestiti cartolarizzati sono trattate come singole esposizioni sottostanti.

Ai fini della lettera b), ciascun immobile che funge da garanzia per i prestiti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), è trattato come un singolo elemento di garanzia.

(2) Il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate negli allegati XI e XIII su quanto segue:

a)	operazioni ABCP, per tutte le operazioni ABCP esistenti nel programma ABCP alla data limite dei dati;

b)	ciascun programma ABCP che finanzia le operazioni ABCP per le quali sono messe a disposizione informazioni ai sensi della lettera a), alla data limite dei dati;

c)	prove/eventi/valori di attivazione per ogni prova/evento/valore di attivazione nella cartolarizzazione ABCP che fa scattare variazioni della gerarchia dei pagamenti o la sostituzione di una controparte;

d)	esposizioni sottostanti, per ciascuna operazione ABCP in merito alla quale sono messe a disposizione informazioni ai sensi della lettera a) e per ogni tipo di esposizione presente in tale operazione ABCP alla data limite dei dati, conformemente all’elenco nel campo IVAL5 dell’allegato XI.

SEZIONE 2

Informazioni da mettere a disposizione per le cartolarizzazioni per cui occorre redigere un prospetto (cartolarizzazioni pubbliche)

Articolo 5

Codici di elementi

I soggetti segnalanti attribuiscono i codici degli elementi alle informazioni messe a disposizione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni. A tal fine i soggetti segnalanti attribuiscono il codice di cui alla tabella 3 dell’allegato I che meglio corrisponde a dette informazioni.

Articolo 6

Informazioni privilegiate

(1) Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione non ABCP mette a disposizione le informazioni privilegiate indicate nell’allegato XIV.

(2) Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione ABCP mette a disposizione le informazioni privilegiate indicate nell’allegato XV.

Articolo 7

Informazioni sugli eventi significativi

(1) Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione non ABCP mette a disposizione le informazioni sugli eventi significativi indicate nell’allegato XIV.

(2) Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione ABCP mette a disposizione le informazioni sugli eventi significativi indicate nell’allegato XV.

Articolo 8

Granularità delle informazioni

(1) Il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate nell’allegato XIV su quanto segue:

a)	segmenti/obbligazioni nella cartolarizzazione, per ogni emissione di segmenti nella cartolarizzazione o altro strumento a cui è stato assegnato un numero internazionale di identificazione dei titoli e per ogni prestito subordinato nella cartolarizzazione;

b)	conti, per ciascun conto nella cartolarizzazione;

c)	controparti, per ciascuna controparte nella cartolarizzazione;

se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione sintetica non ABCP:

i)	copertura sintetica, per tutti i contratti di protezione esistenti nella cartolarizzazione;

ii)	garanzie reali dell’emittente, per ciascuna singola attività in garanzia detenuta dalla SSPE per conto di investitori che esiste per il contratto di protezione in questione;

se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP di prestiti obbligazionari garantiti (collateralised loan obligation, CLO):

i)	gestore del CLO, per ciascun gestore di CLO nella cartolarizzazione;

ii)	cartolarizzazione del CLO.

Ai fini della lettera d), punto ii), ciascuna attività per la quale esiste un codice internazionale di identificazione dei titoli è trattata come una singola attività in garanzia, le garanzie in contante nella stessa valuta sono aggregate e trattate come una singola attività in garanzia, e le garanzie in contante in valute diverse sono segnalate come attività in garanzia distinte.

(2) Il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate nell’allegato XV su quanto segue:

a)	operazioni ABCP, per tutte le operazioni ABCP esistenti nel programma ABCP alla data limite dei dati;

b)	programmi ABCP, per tutti i programmi ABCP che, alla data limite dei dati, finanziano le operazioni ABCP su cui sono messe a disposizione le informazioni ai sensi della lettera a);

c)	segmenti/obbligazioni nel programma ABCP, per ogni emissione di segmenti o commercial paper nel programma ABCP o altro strumento a cui è stato assegnato un codice internazionale di identificazione dei titoli e per ogni prestito subordinato nel programma ABCP;

d)	conti, per ciascun conto nella cartolarizzazione ABCP;

e)	controparti, per ciascuna controparte nella cartolarizzazione ABCP.

SEZIONE 3

Disposizioni comuni

Articolo 9

Completezza e coerenza delle informazioni

(1) Le informazioni messe a disposizione a norma del presente regolamento sono complete e coerenti.

(2) Qualora individui errori materiali nelle informazioni che ha messo a disposizione a norma del presente regolamento, il soggetto segnalante mette a disposizione, senza indebito ritardo, una segnalazione corretta contenente tutte le informazioni sulla cartolarizzazione previste dal presente regolamento.

(3) Ove consentito dall’allegato corrispondente, il soggetto segnalante può indicare uno dei seguenti valori «Opzione No Data (nessun dato)» («ND») corrispondente al motivo che giustifica l’indisponibilità delle informazioni da mettere a disposizione:

a)	valore «ND1», se le informazioni richieste non sono state raccolte perché non erano richieste dai criteri di prestito o di sottoscrizione al momento della creazione dell’esposizione sottostante;

b)	valore «ND2», se le informazioni richieste sono state raccolte al momento della creazione dell’esposizione sottostante ma non sono caricate nel sistema di segnalazione del soggetto segnalante alla data limite dei dati;

c)	valore «ND3», se le informazioni richieste sono state raccolte al momento della creazione dell’esposizione sottostante ma sono caricate in un sistema separato rispetto al sistema di segnalazione del soggetto segnalante alla data limite dei dati;

valore «ND4-AAAA-MM-GG», se le informazioni richieste sono state raccolte ma sarà possibile metterle a disposizione solo a una data successiva alla data limite dei dati. «AAAA-MM-GG» indica in formato numerico rispettivamente l’anno, il mese e il giorno corrispondenti alla data futura in cui saranno messe a disposizione le informazioni richieste;

e)	valore «ND5», se le informazioni richieste non sono applicabili all’elemento segnalato.

Ai fini del presente paragrafo, la segnalazione dei valori ND non è utilizzata per eludere gli obblighi del presente regolamento.

Su richiesta delle autorità competenti, il soggetto segnalante fornisce dettagli sulle circostanze che giustificano l’utilizzo di tali valori ND.

Articolo 10

Tempestività delle informazioni

(1) Se una cartolarizzazione non è una cartolarizzazione ABCP, per le informazioni messe a disposizione a norma del presente regolamento la data limite dei dati non è successiva a due mesi di calendario prima della data di presentazione.

(2) Se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP:

a)	per le informazioni specificate nell’allegato XI e nella «Sezione informazioni sulle operazioni» negli allegati XIII e XV la data limite dei dati non è successiva a due mesi di calendario prima della data di presentazione;

b)	per le informazioni specificate in tutte le sezioni degli allegati XIII e XV diverse dalla «Sezione informazioni sulle operazioni», la data limite dei dati non è successiva a un mese di calendario prima della data di presentazione.

Articolo 11

Identificativi unici

(1) A ciascuna cartolarizzazione è assegnato un identificativo unico composto dai seguenti elementi, in ordine sequenziale:

a)	l’identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier) del soggetto segnalante;

b)	la lettera «A» se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP o la lettera «N» se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP;

l’anno espresso in 4 cifre che corrisponde a:

i)	l’anno in cui sono stati emessi i primi titoli della cartolarizzazione, se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP;

ii)	l’anno in cui sono stati emessi i primi titoli nel programma ABCP, se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP;

il numero 01 o, se vi sono più cartolarizzazioni con lo stesso identificativo di cui alle lettere a), b) e c), un numero progressivo di 2 cifre corrispondente all’ordine in cui sono messe a disposizione le informazioni su ciascuna cartolarizzazione. L’ordine delle cartolarizzazioni simultanee è discrezionale.

(2) A ciascuna operazione ABCP in un programma ABCP è assegnato un identificativo unico composto dai seguenti elementi, in ordine sequenziale:

a)	l’identificativo del soggetto giuridico del soggetto segnalante;

b)	la lettera «T»;

c)	l’anno espresso in 4 cifre che corrisponde alla prima data di chiusura dell’operazione ABCP;

il numero 01 o, se vi sono più operazioni ABCP con lo stesso identificativo di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, un numero progressivo di 2 cifre corrispondente all’ordine della prima data di chiusura di ciascuna operazione ABCP. L’ordine delle operazioni ABCP simultanee è discrezionale.

(3) Il soggetto segnalante non modifica gli identificativi univoci.

Articolo 12

Segnalazione delle classificazioni

(1) Le informazioni relative alla classificazione del Sistema europeo di conti (SEC) 2010 di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) sono messe a disposizione utilizzando i codici di cui all’allegato I, tabella 1.

(2) Le informazioni relative alle classificazioni dell’elenco di controllo del gestore (Servicer Watchlist) sono messe a disposizione utilizzando i codici di cui all’allegato I, tabella 2.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER

(1) GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

(2) Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

(3) Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 31 ottobre 2016, relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14) (GU C 31 del 31.1.2017, pag. 1).

(4) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(5) Regolamento delegato (UE) 2015/3 della Commissione, del 30 settembre 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di comunicazione sugli strumenti finanziari strutturati (GU L 2 del 6.1.2015, pag. 57).

(6) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(8) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

(9) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(10) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

ALLEGATO I

Tabella 1 - Codice di sicurezza del sistema europeo dei conti

Settori	Sottosettori	Codice SEC
Società non finanziarie	Società non finanziarie pubbliche	S.11001
	Società non finanziarie private nazionali	S.11002
	Società non finanziarie sotto controllo estero	S.11003
Istituzioni finanziarie monetarie	Autorità bancarie centrali	S.121
	Istituti di deposito pubblici, escluse le autorità bancarie centrali	S.12201
	Istituti di deposito privati nazionali, escluse le autorità bancarie centrali	S.12202
	Istituti di deposito sotto controllo estero, escluse le autorità bancarie centrali	S.12203
	Fondi comuni monetari pubblici	S.12301
	Fondi comuni monetari privati nazionali	S.12302
	Fondi comuni monetari sotto controllo estero	S.12303
Società finanziarie, escluse le istituzioni finanziarie monetarie, le imprese di assicurazione e i fondi pensione	Fondi di investimento pubblici diversi dai fondi comuni monetari	S.12401
	Fondi di investimento privati nazionali diversi dai fondi comuni monetari	S.12402
	Fondi di investimento sotto controllo estero diversi dai fondi comuni monetari	S.12403
	Altri intermediari finanziari pubblici, esclusi le imprese di assicurazione e i fondi pensione	S.12501
	Altri intermediari finanziari privati nazionali, esclusi le imprese di assicurazione e i fondi pensione	S.12502
	Altri intermediari finanziari sotto controllo estero, esclusi le imprese di assicurazione e i fondi pensione	S.12503
	Ausiliari finanziari pubblici	S.12601
	Ausiliari finanziari privati nazionali	S.12602
	Ausiliari finanziari sotto controllo estero	S.12603
	Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive pubblici	S.12701
	Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive privati nazionali	S.12702
	Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive sotto controllo estero	S.12703
Imprese di assicurazione e fondi pensione	Imprese di assicurazioni pubbliche	S.12801
	Imprese di assicurazioni private nazionali	S.12802
	Imprese di assicurazione sotto controllo estero	S.12803
	Fondi pensione pubblici	S.12901
	Fondi pensione privati nazionali	S.12902
	Fondi pensione sotto controllo estero	S.12903
Altro	Amministrazioni pubbliche	S.13
	Amministrazioni centrali (esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale)	S.1311
	Amministrazioni di Stati federati (esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale)	S.1312
	Amministrazioni locali (esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale)	S.1313
	Enti di previdenza e assistenza sociale	S.1314
	Famiglie	S.14
	Datori di lavoro e lavoratori indipendenti	S.141+S.142
	Dipendenti	S.143
	Percettori di redditi da capitale e beneficiari di trasferimenti	S.144
	Percettori di redditi da capitale	S.1441
	Titolari di pensioni	S.1442
	Beneficiari di altri trasferimenti	S.1443
	Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	S.15
	Stati membri dell’Unione europea	S.211
	Istituzioni e organi dell’Unione europea	S.212
	Paesi non aderenti all’Unione europea e organizzazioni internazionali non residenti nell’Unione europea	S.22

Tabella 2 - Codici dell’elenco di controllo del gestore (servicer)

Codice dell’elenco di controllo del gestore	Significato	Soglia di inclusione	Soglia di cancellazione
1 A	Pagamento di capitali e interessi in arretrato	2 pagamenti arretrati	Arretrati pagati e prestito corrente. Rimane nell’elenco di controllo per 2 trimestri/periodi
1B	Rinnovo dell’assicurazione in ritardo o copertura forzata	30 giorni in ritardo	Prova di assicurazione soddisfacente
1C	Coefficiente di copertura degli interessi sotto la «trappola dei dividendi»	Coefficiente di copertura degli interessi < covenants richieste sul prestito («trappola della liquidità» o livello di default); Coefficiente di copertura degli interessi < 1,00 prestito per prestito	Coefficiente di copertura degli interessi sopra soglia
1D	Coefficiente di copertura del servizio del debito - livello assoluto	Coefficiente di copertura del servizio del debito < 1,00; Coefficiente di copertura del servizio del debito < 1,20 per assistenza sanitaria e alloggio; o prestito per prestito	Coefficiente di copertura del servizio del debito sopra soglia
1E	Coefficiente di copertura del servizio del debito diminuisce dalla «data della cartolarizzazione»	Coefficiente di copertura del servizio del debito < 80 % del coefficiente di copertura del servizio del debito alla data della cartolarizzazione	Coefficiente di copertura del servizio del debito sopra soglia. Rimane nell’elenco di controllo per 2 trimestri/periodi
1F	In stato di default, scaduto o scoperta di un privilegio subordinato precedentemente non noto, compreso prestito mezzanino	Quando il gestore ne riceve notifica	Il default è stato sanato o il debito subordinato è stato approvato dal gestore
1G	Utilizzi non previsti su lettera di credito, riserva per il servizio del debito o capitale circolante per pagamento del servizio del debito	Ad ogni occorrenza prestito per prestito	Dopo reintegro fondi o lettera di credito se richiesto dalla documentazione, altrimenti dopo due date di pagamento degli interessi senza ulteriori utilizzi
2 A	Riparazioni assolutamente necessarie concordate alla stipula o altrimenti comunicate al gestore (servicer), ma non completate entro la data stabilita.	Se la riparazione necessaria non è completata entro i 60 giorni successivi alla data stabilita (comprese proroghe approvate dal gestore) e corrisponde al 10 % del saldo di capitale non pagato o, se inferiore, a 250 000 EUR	Verifica soddisfacente dell’effettuazione delle riparazioni
2B	Carenze nel piano di spesa richiesto (ossia spesa in conto capitale, arredi, impianti e attrezzature)	Se si viene a conoscenza di carenze che incidono negativamente sulle prestazioni o sul valore dei beni immobili; prestito per prestito/significativo (> 5 % del saldo in essere del prestito)	Quando le carenze sono sanate
2C	Occorrenza di eventi attivatori secondo la documentazione sul mutuo (ad esempio richiesta di rimborso del prestito, costituzione di riserve aggiuntive, violazione di soglie minime ecc.)	Ogni occorrenza	Rimedio all’evento che ha richiesto un intervento secondo la documentazione sul mutuo
2D	Verifica dei risultati finanziari Insoddisfacente o mancata consegna del prospetto delle locazioni o del conto economico ecc.	Ogni occorrenza per 6 mesi o più	Rimedio all’evento che ha richiesto un intervento secondo la documentazione sul mutuo
2E	Inadempienza nel quadro della licenza di esercizio o del contratto di franchising	Quando il gestore ne riceve notifica	Nuovo franchising o nuova licenza o rimedio all’inadempienza nel quadro del franchising o della licenza - accordo sul rapporto
2F	Il fallimento del mutuatario/proprietario/promotore o evento analogo (ad esempio, concordato/procedura fallimentare, fallimento, curatela fallimentare, liquidazione, accordo volontario per le imprese (CVA)/accordo volontario per i privati (IVA)] diventa oggetto di liquidazione giudiziaria, di istanza di fallimento o altro	Quando il gestore ne riceve notifica	Mantenere nell’elenco di controllo fino alla data di pagamento degli interessi dopo il rimedio
3 A(i)	Ispezione evidenzia cattivo stato	Ogni occorrenza prestito per prestito/significativo 5 % > reddito netto di locazione	Il gestore giudica a sua discrezione che le carenze dei beni immobili sono state sanate o accesso consentito e ispezione completata
3 A(ii)	Ispezione evidenzia scarsa accessibilità	Ogni occorrenza prestito per prestito/significativo 5 % > reddito netto di locazione	Il gestore giudica a sua discrezione che le carenze dei beni immobili sono state sanate o accesso consentito e ispezione completata
3B	Ispezione evidenzia gravi problemi ambientali	Ogni occorrenza	Il gestore giudica a sua discrezione che le carenze dei beni immobili sono state sanate
3C	Beni immobili interessati da gravi incidenti o procedura di esproprio con conseguenze in termini di flussi di cassa futuri, valore/degrado/cauzione	Quando il gestore viene a conoscenza dei problemi e le conseguenze > 10 % del valore o pari a 500 000 EUR	Il gestore giudica a sua discrezione che tutte le necessarie riparazioni sono state completate in modo soddisfacente o che la procedura di espropriazione si è conclusa, e l’attività può dare risultati soddisfacenti
4 A	Diminuzione generale dell’occupazione dei beni immobili in portafoglio	20 % in meno del livello alla «data della cartolarizzazione»; prestito per prestito	Quando le condizioni non esistono più
4B	Un locatario o l’insieme dei 3 MAGGIORI LOCATARI (sulla base del canone di locazione lordo) con contratti di locazione > 30 % in scadenza nei 12 mesi successivi	Si applica unicamente ai beni immobili per uffici, industria e commercio al dettaglio	Quando le condizioni non esistono più o a discrezione del gestore
4C	Il contratto/i contratti di locazione del maggiore locatario in stato di default, scaduto/i o locali non occupati ma il canone è pagato	> 30 % del reddito netto di locazione	Quando le condizioni non esistono più o a discrezione del gestore
5 A	Scadenza del prestito in essere	< 180 giorni alla scadenza	Il prestito è stato estinto

Tabella 3 - Tipi e codici degli elementi

Tipo di elemento

Articolo(i) del regolamento (UE) 2017/2402

Codice dell’elemento

Esposizioni sottostanti o diversi crediti sottostanti

7, paragrafo 1, lettera a)

Comunicazione agli investitori

7, paragrafo 1, lettera e)

Documento di offerta finale; prospetto; documenti relativi alla conclusione dell’operazione, esclusi i pareri giuridici

7, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Accordo di vendita; di cessione; di novazione o di trasferimento delle attività; eventuali pertinenti dichiarazioni di trust

7, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Contratti derivati e contratti di garanzia personale; eventuali documenti di interesse sulle modalità di copertura della garanzia quando le esposizioni cartolarizzate restano esposizioni del cedente

7, paragrafo 1, lettera b), punto iii)

Accordi di gestione; di gestione di riserva (back-up servicing); di amministrazione e di gestione della liquidità

7, paragrafo 1, lettera b), punto iv)

Atto di costituzione del trust; atto di costituzione di garanzia; contratto di agenzia; contratto relativo al conto bancario; contratto di investimento garantito; termini incorporati (incorporated terms) o il quadro del master trust o accordo sulle definizioni del master, ovvero la documentazione legale di valore giuridico equivalente

7, paragrafo 1, lettera b), punto v)

Accordi tra creditori; documentazione sui derivati; contratti di prestito subordinato; contratti di prestito alle start-up e accordi sulla linea di liquidità

7, paragrafo 1, lettera b), punto vi)

Ogni altra documentazione di base essenziale per la comprensione dell’operazione

7, paragrafo 1, lettera b)

Notifica semplice, trasparente e standardizzata a norma dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2017/2402

7, paragrafo 1, lettera d)

Informazioni privilegiate sulla cartolarizzazione che il cedente, il promotore o la SSPE sono tenuti a rendere pubbliche in conformità dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

7, paragrafo 1, lettera f)

Qualsiasi evento significativo quale:

i)	una violazione sostanziale degli obblighi stabiliti nei documenti messi a disposizione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, incluse le successive misure correttive, deroghe o consensi risultanti da tale violazione;

ii)	una modifica delle caratteristiche strutturali in grado di produrre un effetto rilevante sulla performance della cartolarizzazione;

iii)	una modifica delle caratteristiche di rischio della cartolarizzazione o delle esposizioni sottostanti in grado di produrre un effetto rilevante sulla performance della cartolarizzazione;

iv)	per le cartolarizzazioni STS, il fatto che la cartolarizzazione cessi di soddisfare i requisiti STS o che le autorità competenti abbiano adottato provvedimenti correttivi o amministrativi;

v)	qualsiasi modifica rilevante dei documenti riguardanti l’operazione.

7, paragrafo 1, lettera g)

(1) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

ALLEGATO II

INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - IMMOBILI RESIDENZIALI (RRE)

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

ND1-ND4 consentite?

ND5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

RREL1

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione (1).

RREL2

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

L’identificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

RREL3

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

Se l’identificativo originario nel campo RREL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo RREL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

RREL4

Identificativo originario del debitore

RREL5

Nuovo identificativo del debitore

Se l’identificativo originario nel campo RREL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo RREL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

RREL6

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.

RREL7

Data di aggiunta all’aggregato

La data in cui l’esposizione sottostante è stata trasferita alla SSPE. Per tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato alla data limite della prima comunicazione presentata al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se tali informazioni non sono disponibili, inserire: i) la data di chiusura della cartolarizzazione o, se successiva, ii) la data di creazione dell’esposizione sottostante.

SÌ

RREL8

Data di riacquisto

La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato.

SÌ

RREL9

Data di riscatto

La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero.

SÌ

RREL10

Residente

Il debitore principale risiede nel paese di residenza della garanzia reale e dell’esposizione sottostante?

SÌ

RREL11

Regione geografica - debitore

La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui ha sede il debitore. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».

SÌ

RREL12

Classificazione delle regioni geografiche

Inserire l’anno della classificazione NUTS3 utilizzata per i campi «Regione geografica», ad esempio 2013 per NUTS3 2013. Nella comunicazione dei dati tutti i campi relativi alla regione geografica devono utilizzare la stessa classificazione in modo uniforme per ciascuna esposizione sottostante e per tutte le esposizioni sottostanti. Ad esempio, nella comunicazione non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per alcuni campi riferiti alla regione giografica di una data esposizione sottostante e NUTS3 2013 per altri campi relativi alla stessa esposizione. Allo stesso modo, nella stessa comunicazione dei dati non è consentito utilizzare NUTS3 2006 per la segnalazione dei campi relativi alla regione geografica per alcune esposizioni sottostanti e NUTS3 2013 per altre esposizioni sottostanti.

SÌ

RREL13

Situazione occupazionale

La situazione occupazionale del debitore principale:

Occupato - settore privato (EMRS)

Occupato - settore pubblico (EMBL)

Occupato - settore sconosciuto (EMUK)

Disoccupato (UNEM)

Lavoratore autonomo (SFEM)

Nessuna occupazione, il debitore è una persona giuridica (NOEM)

Studente (STNT)

Pensionato (PNNR)

Altro (OTHR)

SÌ

RREL14

Debitore di affidabilità creditizia deteriorata

Confermare che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, al momento in cui l’esposizione sottostante è stata selezionata per il trasferimento alla SSPE, l’esposizione non era in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né costituiva un’esposizione verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o del prestatore originario:

è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:

i)	l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e

ii)

nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;

b)	al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o

c)	ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.

Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

SÌ

RREL15

Tipo di cliente

Il tipo di cliente alla creazione:

Nuovo cliente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CNEO)

Nuovo cliente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CEMO)

Nuovo cliente con impiego/affiliazione non registrati (CNRO)

Cliente esistente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (ENEO)

Cliente esistente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (EEMO)

Cliente esistente con impiego/affiliazione non registrati (ENRO)

Altro (OTHR)

SÌ

RREL16

Reddito principale

Il reddito annuo del debitore principale utilizzato per sottoscrivere l’esposizione sottostante al momento della creazione. Se il debitore principale è una persona giuridica, indicarne le entrate annuali.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

RREL17

Tipo di reddito principale

Indicare il tipo di reddito riportato nel campo RREL16:

Reddito annuo lordo (GRAN)

Reddito annuo netto (al netto di imposte e contributi sociali) (NITS)

Reddito annuo netto (unicamente al netto di imposte) (NITX)

Reddito annuo netto (unicamente al netto di contributi sociali) (NITN)

Reddito annuo netto stimato (al netto di imposte e contributi sociali) (ENIS)

Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di imposte) (EITX)

Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di contributi sociali) (EISS)

Reddito disponibile (DSPL)

Il mutuatario è una persona giuridica (CORP)

Altro (OTHR)

SÌ

RREL18

Valuta del reddito principale

La valuta in cui sono pagati il reddito o le entrate del debitore principale.

SÌ

RREL19

Verifica del reddito principale

La verifica del reddito principale:

Autocertificato senza controlli (SCRT)

Autocertificato con conferma della capacità di rimborso (SCNF)

Verificato (VRFD)

Reddito non verificato o procedura rapida (NVRF)

Informazioni o punteggio della centrale dei rischi (SCRG)

Altro (OTHR)

SÌ

RREL20

Reddito secondario

Il reddito annuo del debitore secondario utilizzato per sottoscrivere l’esposizione sottostante al momento della creazione. Se il debitore secondario è una persona giuridica, indicarne le entrate annuali. Quando nell’esposizione sottostante vi sono più di due debitori, in questo campo indicare il reddito annuo totale combinato di tutti i debitori.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

RREL21

Verifica del reddito secondario

La verifica del reddito secondario:

Autocertificato senza controlli (SCRT)

Autocertificato con conferma della capacità di rimborso (SCNF)

Verificato (VRFD)

Reddito non verificato o procedura rapida (NVRF)

Informazioni o punteggio della centrale dei rischi (SCRG)

Altro (OTHR)

SÌ

RREL22

Regime speciale

Se l’esposizione sottostante è disciplinata da un regime speciale applicabile al settore pubblico, inserire qui il nome completo (senza abbreviazioni) del regime.

SÌ

RREL23

Data di creazione

La data dell’anticipo sull’esposizione sottostante originaria.

SÌ

RREL24

Data di scadenza

La data di scadenza dell’esposizione sottostante o del contratto di leasing.

SÌ

RREL25

Durata originaria

La durata contrattuale originaria (numero di mesi) alla data di creazione.

SÌ

RREL26

Canale di creazione

Il canale di creazione dell’esposizione sottostante:

Rete di uffici o succursali (BRAN)

Centrale o diretto (DRCT)

Intermediario (BROK)

Internet (WEBI)

Pacchetto (TPAC)

Canale di un terzo ma sottoscrizione effettuata interamente dal cedente (TPTC)

Altro (OTHR)

SÌ

RREL27

Finalità

Il motivo per cui il debitore contrae il prestito:

Acquisto (PURC)

Mutuo integrativo (RMRT)

Ristrutturazione (RENV)

Equity Release (EQRE)

Construzione (CNST)

Consolidamento del debito (DCON)

Mutuo integrativo con Equity Release (RMEQ)

Finanziamento aziendale (BSFN)

Combination Mortgage (CMRT)

Mutuo per investimento (IMRT)

Right to Buy (RGBY)

Prestito con sostegno pubblico (GSPL)

Altro (OTHR)

SÌ

RREL28

Valuta di denominazione

La valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.

RREL29

Saldo originario del capitale

Il saldo iniziale dell’esposizione sottostante (comprese commissioni).

Si tratta del saldo dell’esposizione sottostante alla data della sua creazione e non alla data della sua vendita alla SSPE o alla data di chiusura della cartolarizzazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

RREL30

Saldo corrente del capitale

L’importo dell’esposizione sottostante in essere alla data limite dei dati. Include tutti gli importi garantiti dal mutuo e che saranno classificati come capitale nella cartolarizzazione. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo dell’esposizione sottostante e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Sono esclusi gli interessi di mora o gli importi di penali.

Il saldo corrente include il capitale in arretrato. Tuttavia, l’importo dei risparmi deve essere detratto se esiste una subpartecipazione (ossia saldo dell’esposizione sottostante = esposizione sottostante +/- sottopartecipazione; +/- 0 se non vi è sottopartecipazione).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

RREL31

Saldi del capitale di rango prioritario

Il totale dei saldi di rango prioritario rispetto all’esposizione sottostante (inclusi quelli detenuti da altri prestatori). In assenza di saldi di rango prioritario, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

RREL32

Esposizioni sottostanti pari passu

Il valore totale delle esposizioni sottostanti verso il debitore di rango pari passu rispetto alla presente esposizione sottostante (a prescindere dalla loro inclusione nel presente aggregato). In assenza di saldi di rango pari passu, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

RREL33

Limite del credito totale

Per le esposizioni sottostanti con modalità di utilizzo flessibili (comprese caratteristiche di rotatività) o quando l’importo massimo dell’esposizione sottostante non è stato prelevato interamente, indicare l’importo massimo dell’esposizione potenzialmente in essere.

Questo campo deve essere compilato solo per le esposizioni sottostanti che hanno caratteristiche di flessibilità o altre caratteristiche di utilizzo.

Non ricomprende i casi in cui il debitore può rinegoziare l’aumento del saldo dell’esposizione sottostante, ma piuttosto i casi in cui il contratto prevede attualmente che il debitore possa farlo e che il prestatore possa fornire il finanziamento supplementare.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

RREL34

Prezzo di acquisto

Inserire il prezzo alla pari al quale l’esposizione sottostante è stata acquistata dalla SSPE. Inserire 100 se non è stato applicato sconto.

SÌ

RREL35

Tipo di ammortamento

Il tipo di ammortamento dell’esposizione sottostante, compresi capitale e interessi.

Francese: ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso. (FRXX)

Tedesco: ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono l’ammortamento di capitale e interessi. (DEXX)

Piano di ammortamento fisso: ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale. (FIXE)

Bullet: ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata. (BLLT)

Altro (OTHR)

SÌ

RREL36

Data di fine del periodo di grazia per il capitale

Se applicabile alla data limite dei dati, indicare la data di fine del periodo di grazia per il capitale.

SÌ

RREL37

Frequenza del pagamento del capitale programmato

La frequenza dei pagamenti del capitale dovuto, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

Mensile (MNTH)

Trimestrale (QUTR)

Semestrale (SEMI)

Annuale (ANNO)

Altro (OTHR)

SÌ

RREL38

Frequenza del pagamento degli interessi programmato

La frequenza dei pagamenti degli interessi dovuti, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

Mensile (MNTH)

Trimestrale (QUTR)

Semestrale (SEMI)

Annuale (ANNO)

Altro (OTHR)

SÌ

RREL39

Pagamento dovuto

Il prossimo pagamento contrattuale dovuto dal debitore secondo la frequenza di pagamento dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

RREL40

Rapporto tra debito e reddito

Debito definito come importo dell’esposizione sottostante in essere alla data limite dei dati. Sono inclusi gli importi garantiti dal mutuo che saranno classificati come capitale nella cartolarizzazione. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo dell’esposizione sottostante e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Sono esclusi gli interessi di mora o gli importi di penali.

Reddito definito come reddito combinato, somma dei campi «Reddito principale» e «Reddito secondario» (campi RREL16 e RREL20) e di ogni altro reddito.

SÌ

RREL41

Importo della maxi rata finale

L’importo totale del capitale (cartolarizzato) rimborsato da pagare alla data di scadenza dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

RREL42

Tipo di tasso di interesse

Il tipo di tasso di interesse:

Esposizione sottostante a tasso variabile (per l’intera durata) (FLFI)

Esposizione sottostante a tasso variabile collegato ad un indice che sarà collegato ad un altro indice in futuro (FINX)

Esposizione sottostante a tasso fisso (per l’intera durata) (FXRL)

Fisso con ricalcoli periodici futuri (FXPR)

Esposizione sottostante a tasso fisso con trasformazione obbligatoria futura in variabile (FLCF)

Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso minimo (FLFL)

Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso massimo (CAPP)

Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso minimo e tasso massimo (FLCA)

Sconto (DISC)

Opzione di cambio (SWIC)

Cambio del debitore (OBLS)

Modulare (MODE)

Altro (OTHR)

SÌ

RREL43

Tasso di interesse corrente

Il tasso annuo lordo utilizzato per calcolare l’interesse programmato per il periodo corrente sull’esposizione sottostante cartolarizzata. I tassi calcolati periodo per periodo devono essere annualizzati.

SÌ

RREL44

Indice del tasso di interesse corrente

L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Bank of England Base Rate (BOER)

European Central Bank Base Rate (ECBR)

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

Altro (OTHR)

SÌ

RREL45

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:

Overnight (OVNG)

Infragiornaliero (INDA)

1 giorno (DAIL)

1 settimana (WEEK)

2 settimane (TOWK)

1 mese (MNTH)

2 mesi (TOMN)

3 mesi (QUTR)

4 mesi (FOMN)

6 mesi (SEMI)

12 mesi (YEAR)

Su richiesta (ONDE)

Altro (OTHR)

SÌ

RREL46

Margine sul tasso di interesse corrente

Il margine sul tasso di interesse corrente dell’esposizione sottostante a tasso variabile superiore al tasso indice (o inferiore, in tal caso inserirlo come valore negativo).

SÌ

RREL47

Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse

Il numero di mesi tra ogni data di ricalcolo del tasso di interesse sull’esposizione sottostante.

SÌ

RREL48

Tasso di interesse massimo

Il tasso massimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

SÌ

RREL49

Tasso di interesse minimo

Il tasso minimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

SÌ

RREL50

Margine alla revisione 1

Il margine per l’esposizione sottostante alla data della 1a revisione. Riferito unicamente alle modifiche contrattuali del margine (ad esempio da +50 punti base a +100 punti base) o dell’indice sottostante (ad esempio dall’EURIBOR a 3 mesi all’EURIBOR a 1 mese) utilizzato per il calcolo degli interessi. Questo campo non si riferisce alla data di ricalcolo periodico dell’indice (ad esempio ricalcolo mensile dell’EURIBOR a 1 mese).

In questo campo deve essere indicato l’intero margine riveduto e non la modifica del margine.

SÌ

RREL51

Data 1 di revisione dell’interesse

La data della prossima modifica del tasso di interesse (ad esempio modifica del margine di sconto, fine del periodo fisso, riadeguamento dell’esposizione sottostante ecc. Non si tratta della data del prossimo ricalcolo dell’indice LIBOR/EURIBOR).

SÌ

RREL52

Margine alla revisione 2

Il margine per l’esposizione sottostante alla data della 2a revisione. Riferito unicamente alle modifiche contrattuali del margine (ad esempio da +50 punti base a +100 punti base) o dell’indice sottostante (ad esempio dall’EURIBOR a 3 mesi all’EURIBOR a 1 mese) utilizzato per il calcolo degli interessi. Questo campo non si riferisce alla data di ricalcolo periodico dell’indice (ad esempio ricalcolo mensile dell’EURIBOR a 1 mese).

In questo campo deve essere indicato l’intero margine riveduto e non la modifica del margine.

SÌ

RREL53

Data 2 di revisione dell’interesse

La data della seconda modifica del tasso di interesse (ad esempio modifica del margine di sconto, fine del periodo fisso, riadeguamento dell’esposizione sottostante ecc. Non si tratta della data del prossimo ricalcolo dell’indice LIBOR/EURIBOR).

SÌ

RREL54

Margine alla revisione 3

Il margine per l’esposizione sottostante alla data della 3a revisione. Riferito unicamente alle modifiche contrattuali del margine (ad esempio da +50 punti base a +100 punti base) o dell’indice sottostante (ad esempio dall’EURIBOR a 3 mesi all’EURIBOR a 1 mese) utilizzato per il calcolo degli interessi. Questo campo non si riferisce alla data di ricalcolo periodico dell’indice (ad esempio ricalcolo mensile dell’EURIBOR a 1 mese).

In questo campo deve essere indicato l’intero margine riveduto e non la modifica del margine.

SÌ

RREL55

Data 3 di revisione dell’interesse

La data della terza modifica del tasso di interesse (ad esempio modifica del margine di sconto, fine del periodo fisso, riadeguamento dell’esposizione sottostante ecc. Non si tratta della data del prossimo ricalcolo dell’indice LIBOR/EURIBOR).

SÌ

RREL56

Indice del tasso di interesse rivisto

Il prossimo indice del tasso di interesse.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Bank of England Base Rate (BOER)

European Central Bank Base Rate (ECBR)

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

Altro (OTHR)

SÌ

RREL57

Durata dell’indice del tasso di interesse rivisto

La durata del prossimo indice del tasso di interesse:

Overnight (OVNG)

Infragiornaliero (INDA)

1 giorno (DAIL)

1 settimana (WEEK)

2 settimane (TOWK)

1 mese (MNTH)

2 mesi (TOMN)

3 mesi (QUTR)

4 mesi (FOMN)

6 mesi (SEMI)

12 mesi (YEAR)

Su richiesta (ONDE)

Altro (OTHR)

SÌ

RREL58

Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione

Indicare il numero di pagamenti effettuati prima del trasferimento dell’esposizione alla cartolarizzazione.

SÌ

RREL59

Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno

La percentuale di rimborsi anticipati consentiti per il prodotto per anno. Questo si applica alle esposizioni sottostanti che consentono una certa soglia di rimborsi anticipati (ossia il 10 %) prima dell’applicazione di penali.

SÌ

RREL60

Data di fine del divieto di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore consente il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante.

SÌ

RREL61

Penale di rimborso anticipato

L’importo pagato dal debitore come commissione/penale per il rimborso anticipato come previsto dalle clausole dell’accordo sull’esposizione sottostante. Non sono inclusi eventuali «costi di interruzione» a compensazione dei pagamenti degli interessi fino al giorno di pagamento dell’esposizione sottostante. Sono inclusi importi incassati che non sono stati cartolarizzati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

RREL62

Data di fine della penale di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore permette il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante senza chiedere il pagamento di una penale.

SÌ

RREL63

Data del rimborso anticipato

L’ultima data alla quale sono stati ricevuti pagamenti non programmati di capitale.

SÌ

RREL64

Rimborsi anticipati cumulati

Il totale dei rimborsi anticipati incassati alla data limite dei dati (rimborsi anticipati definiti come pagamenti non programmati di capitale) dalla data di creazione dell’esposizione sottostante

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

RREL65

Data della ristrutturazione

Indicare la data in cui l’esposizione sottostante è stata ristrutturata. Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

In caso di date multiple, tutte le date devono essere fornite secondo lo schema XML.

SÌ

RREL66

Ultima data di arretrato

L’ultima data in cui l’esposizione sottostante è stata in arretrato.

SÌ

RREL67

Saldo degli arretrati

Il saldo corrente degli arretrati, definito come:

pagamenti totali dovuti finora

PIÙ eventuali importi capitalizzati

PIÙ eventuali commissioni applicate al conto

MENO pagamenti totali ricevuti finora.

In assenza di arretrati, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

RREL68

Numero di giorni di arretrato

Il numero di giorni in cui l’esposizione sottostante è in arretrato (per gli interessi o per il capitale e, se diverso, il maggiore dei due numeri) alla data limite per i dati.

RREL69

Situazione del conto

La situazione corrente dell’esposizione sottostante che è stata cartolarizzata:

In bonis (PERF)

Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR)

Ristrutturata - arretrati (RARR)

In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT)

Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT)

In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR)

In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB)

Arretrati (ARRE)

Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR)

Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF)

Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE)

Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS)

Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT)

Riscattata (RDMD)

Altro (OTHR)

RREL70

Motivo del default o dell’esecuzione forzata

Se l’esposizione sottostate è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionare il motivo adeguato:

In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX)

In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX)

In stato di default sia perché si ritiene improbabile che il debitore paghi sia perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPPD)

SÌ

RREL71

Importo del default

L’importo complessivo lordo del default prima dell’applicazione di proventi o recuperi. Se non in stato di default, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

RREL72

Data del default

La data del default.

SÌ

RREL73

Perdite allocate

Le perdite allocate finora, al netto di commissioni, interessi maturati ecc. dopo l’applicazione dei proventi della vendita (esclusa la commissione di rimborso anticipato se subordinata ai recuperi del capitale). Indicare i proventi della vendita come numero negativo. Dovrebbe riflettere la situazione più recente alla data limite dei dati, ossia man mano che i recuperi sono incassati e il processo di risoluzione procede.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

RREL74

Recuperi cumulativi

Il totale dei recuperi (a prescindere dalla fonte) sul debito (in stato di default/stornato dall’attivo/ecc.), al netto dei costi. Includere in questo campo tutti i recuperi, non soltanto i proventi dalla vendita della garanzia reale.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

RREL75

Contenzioso

Indica se è in corso una procedura di contenzioso. Se il conto è stato recuperato e non è più oggetto di contenzioso attivo, indicare «N».

SÌ

RREL76

Rivalsa

Per l’esposizione sottostante si è avuta rivalsa (piena o limitata) sulle attività del debitore al di là dei proventi della garanzia reale per l’esposizione sottostante?

SÌ

RREL77

Importo in deposito

La somma di tutti gli importi del debitore detenuti dal cedente o dal venditore potenzialmente utilizzabili a copertura del saldo dell’esposizione sottostante, esclusi i benefici di un sistema nazionale di garanzia dei depositi. Per evitare il doppio conteggio, il massimo di questo valore è limitato al valore più basso tra 1) l’importo in deposito e 2) l’importo massimo potenzialmente utilizzabile a livello del debitore (ossia non al livello dell’esposizione sottostante) nell’aggregato.

Utilizzare la stessa valuta di denominazione utilizzata per l’esposizione sottostante.

Se il debitore ha più di un’esposizione sottostante in essere nell’aggregato, questo campo deve essere compilato per ogni esposizione sottostante, e il soggetto segnalante può, a sua discrezione, decidere di allocare l’importo in deposito tra ognuna delle esposizioni sottostanti, subordinatamente al predetto limite massimo e fintanto che il totale dei valori inseriti in questo campo per le esposizioni sottostanti multiple equivale ad un importo accurato. Ad es., se il debitore A ha un saldo in deposito di 100 EUR e due esposizioni sottostanti in essere nell’aggregato di 60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e di 75 EUR per l’esposizioni sottostante 2, questo campo deve essere compilato indicando -60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e -40 EUR per l’esposizione sottostante 2, o -25 EUR per l’esposizione sottostante 1 e 75 EUR per l’esposizione sottostante 2 (ossia il valore relativo inserito in questo campo per ogni esposizione sottostante è limitato ad un massimo di 60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e a 75 EUR per l’esposizione sottostante 2 e la somma del valore dell’esposizione sottostante 1 e del valore dell’esposizione sottostante 2 deve essere pari a 100 EUR).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

RREL78

Fornitore dell’assicurazione o dell’investimento

Il nome del fornitore dell’assicurazione o dell’investimento (per le esposizioni sottostanti su assicurazioni vita o investimenti).

SÌ

RREL79

Nome del prestatore originario

Indicare la denominazione giuridica completa del prestatore orginario. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

RREL80

Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del prestatore originario.

Se l’identificativo del soggetto giuridico non è disponibile, inserire ND5.

SÌ

RREL81

Paese di stabilimento del prestatore originario

Il paese in cui il prestatore originario è stabilito.

SÌ

RREL82

Nome del cedente

Indicare la denominazione giuridica completa del cedente dell’esposizione sottostante. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

RREL83

Identificativo del soggetto giuridico del cedente

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del cedente dell’esposizione sottostante.

RREL84

Paese di stabilimento del cedente

Il paese in cui il cedente dell’esposizione sottostante è stabilito.

Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale

RREC1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo RREL1.

RREC2

Identificativo dell’esposizione sottostante

L’identificativo unico di ogni esposizione sottostante. Deve corrispondere al campo RREL3.

RREC3

Identificativo originario della garanzia reale

L’identificativo unico originario assegnato alla garanzia reale. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

RREC4

Nuovo identificativo della garanzia reale

Se l’identificativo originario nel campo RREC2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo RREC2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

RREC5

Tipo di garanzia reale

Il tipo principale (in termini di valore) di attività a garanzia del debito. In caso di garanzia personale coperta da una garanzia reale finanziaria o su beni materiali, tener conto dell’eventuale garanzia reale a copertura della garanzia personale.

Automobile (CARX)

Veicolo industriale (INDV)

Autocarro (CMTR)

Veicolo ferroriario (RALV)

Mezzo per la navigazione commerciale (NACM)

Mezzo per la navigazione da diporto (NALV)

Aeromobile (AERO)

Macchina utensile (MCHT)

Apparecchiatura industriale (INDE)

Attezzatura da ufficio (OFEQ)

Attrezzature informatiche (ITEQ)

Apparecchiatura medica (MDEQ)

Attrezzatura energetica (ENEQ)

Edificio non residenziale (CBLD)

Edificio residenziale (RBLD)

Edificio industriale (IBLD)

Altri veicoli (OTHV)

Altre apparecchiature (OTHE)

Altri beni immobili (OTRE)

Altri beni o scorte (OTGI)

Titoli (SECU)

Garanzie personali (GUAR)

Altre attività finanziarie (OTFA)

Categoria mista in quanto garanzia su tutte le attività del debitore (MIXD)

Altro (OTHR)

RREC6

Regione geografica - garanzia reale

La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui si trova la garanzia reale. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».

SÌ

RREC7

Tipo di occupazione

Il tipo di occupazione del bene immobile:

Ad uso del proprietario, ossia di proprietà di una famiglia destinato a fornire alloggio al proprietario (FOWN)

Ad uso parziale del proprietario (bene immobile parzialmente dato in locazione) (POWN)

Non ad uso del proprietario o acquistato a fini locativi (TLET)

Immobile di vacanza o seconda casa (HOLD)

Altro (OTHR)

Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.

SÌ

RREC8

Privilegio

Il grado massimo di privilegio vantato dal cedente in relazione alla garanzia reale.

Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.

SÌ

RREC9

Tipo di bene immobile

Il tipo di bene immobile:

Residenziale (casa, indipendente o semi indipendente) (RHOS)

Residenziale (appartamento) (RFLT)

Residenziale (bungalow) (RBGL)

Residenziale (villetta a schiera) (RTHS)

Casa multifamiliare (immobile con più di quattro unità abitative a garanzia di una esposizione sottostante) (MULF)

Parziale uso commerciale (l’immobile è utilizzato sia ad uso abitativo che ad uso commerciale e meno del 50 % del valore proviene dall’uso commerciale, ad esempio, lo studio e la casa di un medico) (PCMM).

Uso commerciale o aziendale (BIZZ)

Solo terreno (LAND)

Altro (OTHR)

Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.

SÌ

RREC10

Valore della certificazione energetica

Il valore della certificazione energetica della garanzia reale al momento della creazione:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Altro (OTHR)

SÌ

RREC11

Nome del fornitore della certificazione energetica

Indicare la denominazione giuridica completa del fornitore della certificazione energetica. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

RREC12

Rapporto prestito/valore corrente

Il rapporto prestito/valore (Loan To Value ratio - LTV) corrente. Per i prestiti con privilegio non prioritario si tratta dell’LTV combinato o totale. Se il saldo corrente del prestito è negativo, inserire 0.

Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.

SÌ

RREC13

Importo della valutazione corrente

La valutazione più recente della garanzia reale secondo la stima di un perito indipendente esterno o interno. Se tale valutazione non è disponibile, il valore corrente della garanzia reale può essere stimato utilizzando un indice del valore degli immobili sufficientemente granulare con riguardo alla localizzazione geografica e al tipo di garanzia; se neanche tale indice del valore degli immobili è disponibile, si può utilizzare un indice dei prezzi immobiliari sufficientemente granulare con riguardo alla localizzazione geografica e al tipo di garanzia, con applicazione di una riduzione di prezzo adeguatamente prescelta per tener conto del deprezzamento della garanzia.

Se la garanzia reale oggetto di segnalazione non è un bene immobile, inserire la valutazione più recente della garanzia reale effettuata da un perito indipendente esterno o interno o, se non disponibile, dal cedente.

Se la garanzia oggetto di segnalazione è una garanzia personale, indicare l’importo dell’esposizione sottostante garantito dalla garanzia a beneficio del cedente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

RREC14

Metodo della valutazione corrente

Il metodo di calcolo del valore più recente della garanzia reale indicato in RREC13:

Controllo completo, interno ed esterno (FIEI)

Controllo completo, solo esterno (FOEI)

Controllo dall’esterno (DRVB)

Modello di valutazione automatico (AUVM)

Indicizzato (IDXD)

Controllo documentale (DKTP)

Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA)

Autorità fiscale (IXAT)

Altro (OTHR)

SÌ

RREC15

Data della valutazione corrente

La data della valutazione più recente indicata nel campo RREC13.

SÌ

RREC16

Rapporto prestito/valore originario

Il rapporto prestito/valore (Loan To Value ratio - LTV) del prestito orginario sottoscritto dal cedente. Per i prestiti con privilegio non prioritario si tratta dell’LTV combinato o totale.

Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.

SÌ

RREC17

Importo della valutazione originaria

La valutazione originaria della garanzia reale utilizzata al momento della creazione dell’esposizione sottostante (ossia prima della cartolarizzazione).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

RREC18

Metodo della valutazione originaria

Il metodo di calcolo del valore della garanzia reale indicato nel campo RREC17 al momento della creazione dell’esposizione sottostante:

Controllo completo, interno ed esterno (FIEI)

Controllo completo, solo esterno (FOEI)

Controllo dall’esterno (DRVB)

Modello di valutazione automatico (AUVM)

Indicizzato (IDXD)

Controllo documentale (DKTP)

Amministratore/Agenzia immobiliare (MAEA)

Autorità fiscale (IXAT)

Altro (OTHR)

SÌ

RREC19

Data della valutazione originaria

La data della valutazione più recente della garanzia reale indicata nel campo RREC17.

SÌ

RREC20

Data della vendita

La data della vendita della garanzia reale oggetto di esecuzione forzata.

SÌ

RREC21

Prezzo di vendita

Il prezzo ottenuto dalla vendita della garanzia reale in caso di esecuzione forzata.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

RREC22

Valuta della garanzia reale

Si tratta della valuta in cui è denominato l’importo indicato nel campo RREC13.

SÌ

RREC23

Tipo di garante

Il tipo di garante:

Nessun garante (NGUA)

Privato - rapporto di parentela (FAML)

Privato - altro (IOTH)

Governo (GOVE)

Banca (BANK)

Prodotto assicurativo (INSU)

Regime di garanzia della Nationale Hypotheek Garantie (NHGX)

Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)

Cauzione (CATN)

Altro (OTHR)

SÌ

(1) Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 1).

ALLEGATO III

INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - IMMOBILI NON RESIDENZIALI (CRE)

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

CREL1

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione

CREL2

Identificativo originario del debitore

CREL3

Nuovo identificativo del debitore

Se l’identificativo originario nel campo CREL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CREL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

CREL4

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

CREL5

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

Se l’identificativo originario nel campo CREL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CREL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

CREL6

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.

CREL7

Data di aggiunta all’aggregato

SÌ

CREL8

Data della ristrutturazione

In caso di date multiple, tutte le date devono essere fornite secondo lo schema XML.

SÌ

CREL9

Data di riacquisto

La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato.

SÌ

CREL10

Data della sostituzione

Se vi è stata sostituzione dell’esposizione sottostante con un’altra esposizione sottostante dopo la data della cartolarizzazione, indicarne la data.

SÌ

CREL11

Data di riscatto

La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero.

SÌ

CREL12

Regione geografica - debitore

SÌ

CREL13

Classificazione delle regioni geografiche

SÌ

CREL14

Regime speciale

Se l’esposizione sottostante è disciplinata da un regime speciale applicabile al settore pubblico, inserire qui il nome completo (senza abbreviazioni) del regime.

SÌ

CREL15

Data di creazione

La data dell’anticipo sull’esposizione sottostante originaria.

SÌ

CREL16

Data di inizio dell’ammortamento

La data di inizio dell’ammortamento dell’esposizione sottostante cartolarizzata (può trattarsi di una data anteriore alla data della cartolarizzazione).

SÌ

CREL17

Data di scadenza alla data della cartolarizzazione

La data di scadenza dell’esposizione sottostante come definita nel relativo accordo. Non tiene conto delle proroghe della data di scadenza concesse ai sensi dell’accordo sull’esposizione sottostante.

SÌ

CREL18

Data di scadenza

La data di scadenza dell’esposizione sottostante o del contratto di leasing.

SÌ

CREL19

Durata originaria

La durata contrattuale originaria (numero di mesi) alla data di creazione.

SÌ

CREL20

Durata dell’opzione di proroga

La durata in mesi dell’eventuale opzione di proroga della data di scadenza dell’esposizione sottostante. In caso di proroghe multiple della data di scadenza, indicare la durata dell’opzione con il periodo di proroga più breve per l’esposizione sottostante.

SÌ

CREL21

Natura dell’opzione di proroga

Soglie di riferimento in relazione alla possibilità di attivare/esercitare l’opzione di proroga di cui al campo CREL20:

Coefficiente minimo di copertura degli interessi (MICR)

Coefficiente minimo di copertura del servizio del debito (MDSC)

Rapporto prestito/valore massimo (MLTV)

Condizioni multiple (MLTC)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL22

Valuta di denominazione

La valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.

CREL23

Saldo corrente del capitale

Il saldo in essere del capitale dell’esposizione sottostante cartolarizzata. Include tutti gli importi garantiti dal mutuo e che saranno classificati come capitale nella cartolarizzazione. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo dell’esposizione sottostante e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Sono esclusi gli interessi di mora o gli importi di penali.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL24

Saldo originario del capitale

Il saldo iniziale dell’esposizione sottostante (comprese commissioni).

Si tratta del saldo dell’esposizione sottostante alla data della sua creazione e non alla data della sua vendita alla SSPE o alla data di chiusura della cartolarizzazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL25

Saldo originario del capitale alla data della cartolarizzazione

Il saldo originario del capitale dell’esposizione sottostante cartolarizzata alla data della cartolarizzazione come indicato nel prospetto.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL26

Saldo della linea impegnata non utilizzata dell’esposizione sottostante

Il totale della linea restante dell’intera esposizione sottostante/saldo non utilizzato alla fine del periodo. Il totale della linea restante dell’intera esposizione sottostante alla fine della data di pagamento degli interessi che il debitore può ancora utilizzare.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

CREL27

Totale di altri importi in essere

Gli importi cumulativi in essere sul prestito (ad esempio, premi assicurativi, canoni di locazione di terreni, spese in conto capitale) che sono stati pagati dalla SSPE/dal gestore. L’importo cumulativo degli anticipi per la protezione dei beni immobili o altre somme anticipate dal gestore o dalla SSPE e non ancora rimborsate dal debitore.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL28

Prezzo di acquisto

Inserire il prezzo alla pari al quale l’esposizione sottostante è stata acquistata dalla SSPE. Inserire 100 se non è stato applicato sconto.

SÌ

CREL29

Ultima data di utilizzo

La data di utilizzo/prelievo più recente dell’accordo sulla linea di liquidità per l’esposizione sottostante.

SÌ

CREL30

Finalità

La finalità dell’esposizione sottostante. In caso di più finalità, indicare l’opzione che meglio descrive l’accordo:

Acquisizione a fini di investimento (ACQI)

Acquisizione a fini di liquidazione (ACQL)

Refinanziamento (RFIN)

Construzione (CNST)

Riqualificazione (RDVL)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL31

Struttura

La struttura dell’esposizione sottostante:

Prestito intero, non suddiviso in titoli di debito/obbligazioni subordinati (LOAN)

Mutuo partecipativo con debito pari passu al di fuori del veicolo di emissione (PMLP)

Mutuo partecipativo con debito subordinato al di fuori del veicolo di emissione (PMLS)

Prestito A; come parte di una struttura di partecipazione A/B (AABP)

Prestito B; come parte di una struttura di partecipazione A/B (BABP)

Prestito A; come parte di una struttura di partecipazione A/B/C (AABC)

Prestito B; come parte di una struttura di partecipazione A/B/C (BABC)

Prestito C; come parte di una struttura di partecipazione A/B/C (CABC)

Finanziamento mezzanino strutturale (MZZD)

Debito subordinato con documentazione di prestito separata al di fuori del veicolo di emissione (SOBD)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL32

Cascata A-B dei pagamenti degli interessi pre esecuzione

La cascata dei pagamenti degli interessi pre esecuzione:

Sequenziale (SQNL)

Prima il prestito B (BLLF)

Pro-Rata (PRAT)

Pro-Rata modificato (MPRT)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL33

Cascata A-B dei pagamenti del capitale pre esecuzione

La cascata dei pagamenti del capitale pre esecuzione:

Sequenziale (SQNL)

Prima il prestito B (BLLF)

Pro-Rata (PRAT)

Pro-Rata modificato (MPRT)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL34

Allocazione dei pagamenti di capitale al prestito senior

Inserire la percentuale di tutti i pagamenti programmati periodici di capitale che vanno al prestito senior (ad esempio, al prestito A), se nell’accordo di prestito vi sono più prestiti (ad esempio, se nel campo CREL31 sono inseriti i valori PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC, o CABC).

SÌ

CREL35

Tipo di cascata dei pagamenti

Il tipo di cascata dei pagamenti alla base dell’accordo di prestito generale:

Interessi A, capitale A, interessi B, capitale B (IPIP)

Interessi A, interessi B, capitale A, capitale B (IIPP)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL36

Prezzo di acquisto dell’esposizione sottostante in stato di default

Se il detentore di un prestito subordinato (ad esempio, il detentore del prestito B) può acquistare il prestito senior in caso di default, indicare il prezzo di acquisto secondo l’accordo tra co-prestatori/tra creditori applicabile.

SÌ

CREL37

Sono possibili pagamenti per sanare la situazione?

Il detentore del prestito subordinato (ad esempio, il detentore del prestito B) può effettuare pagamenti per sanare la situazione al posto del debitore del mutuo? Selezionare dal successivo elenco:

Nessuna possibilità di effettuare pagamenti per sanare la situazione (NCPP)

Si possono effettuare pagamenti per sanare la situazione fino ad un numero massimo nel corso della vita dell’esposizione sottostante (FNLP)

Si possono effettuare pagamenti per sanare la situazione senza limiti nel corso della vita dell’esposizione sottostante (NLCP)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL38

Restrizioni sulla vendita del prestito subordinato?

Vi sono restrizioni alla capacità del detentore del prestito subordinato (ad esempio, il detentore del prestito B) di vendere il prestito a terzi?

SÌ

CREL39

Detentore del prestito subordinato affiliato al cedente?

Vi è un detentore di prestito subordinato privato di diritti (ad esempio, il detentore del prestito B) affiliato (ossia parte dello stesso gruppo finanziario) del debitore del mutuo commerciale?

SÌ

CREL40

Detentore del prestito subordinato controlla il processo di risoluzione

Il detentore del prestito subordinato (ad esempio, il detentore del prestito B) può esercitare il controllo sulla decisione e sul processo di esecuzione e vendita della garanzia reale sul prestito?

SÌ

CREL41

Il mancato pagamento dei crediti di rango prioritario configura un default dell’esposizione sottostante?

SÌ

CREL42

Il mancato pagamento di esposizioni sottostanti dello stesso rango configura un default del bene immobile?

SÌ

CREL43

Consenso del detentore dell’obbligazione

Per la ristrutturazione è necessario il consenso del detentore dell’obbligazione? Per ristrutturazione si intende la modifica delle condizioni di pagamento dell’esposizione sottostante cartolarizzata (inclusi tassi di interesse, commissioni, penali, scadenze, calendario di rimborso e/o altre misure generalmente accettate dei termini di pagamento)

SÌ

CREL44

Riunione programmata dei detentori delle obbligazioni

Per quale data è prevista la prossima riunione dei detentori delle obbligazioni?

SÌ

CREL45

Sindacata

L’esposizione sottostante è sindacata?

SÌ

CREL46

Partecipazione della SSPE

Il metodo utilizzato dalla SSPE per acquisire la proprietà dell’esposizione sottostante sindacata:

Cessione (ASGN)

Novazione (NOVA)

Cessione parziale (EQTB)

Partecipazione finanziata (pari passu) (PARI)

Partecipazione junior (JUNP)

Cessione legale (LGAS)

Cessione notificata (NOTA)

Subpartecipazione (SUBP)

Partecipazione al rischio (RSKP)

Vendita (SALE)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL47

Conseguenze in caso di violazione delle covenants finanziarie

Le conseguenze in caso di violazione delle covenants finanziarie:

Evento di default (EDFT)

Ammortamento aggiuntivo (AAMR)

Riserva di liquidità (CTRS)

Cessazione del gestore immobiliare (TPRM)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL48

Penali per mancata presentazione delle informazioni finanziarie

Ci sono penali imposte al debitore in caso di mancata presentazione delle informazioni finanziarie richieste (conto economico, tabella sinottica ecc.) come previsto nei documenti dell’esposizione sottostante?

SÌ

CREL49

Rivalsa

Per l’esposizione sottostante si è avuta rivalsa (piena o limitata) sulle attività del debitore al di là dei proventi della garanzia reale per l’esposizione sottostante?

SÌ

CREL50

Rivalsa - su terzi

È possibile, in base all’accordo sull’esposizione sottostante, la rivalsa su un’altra parte (ad esempio un garante) in caso di default del debitore su un’obbligazione?

SÌ

CREL51

Norma di gestione (servicing)

Il gestore (servicer) dell’esposizione sottostante cartolarizzata è incaricato anche della gestione dell’intera esposizione sottostante o solo di uno/più componenti della stessa (ad esempio, componente A o B o una delle componenti pari passu)?

CREL52

Importi detenuti come deposito a garanzia

Il saldo complessivo dei conti di riserva legali alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL53

Incasso di depositi a garanzia

Inserire «Y» in caso di pagamenti detenuti nei conti di riserva per coprire locazione di terreni, assicurazioni o imposte (ma non manutenzione, migliorie, spese in conto capitale ecc.) come richiesto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

SÌ

CREL54

Incasso di altre riserve

Nei conti di riserva sono detenuti altri importi, diversi da locazione di terreni, assicurazioni, imposte, come previsto dalle clausole dell’accordo sull’esposizione sottostante, per migliorie effettuate dal locatario, commissioni di locazione ed elementi analoghi in relazione al bene immobile o allo scopo di fornire ulteriori garanzie reali per l’esposizione sottostante?

CREL55

Evento attivatore del deposito a garanzia

Tipo di evento attivatore determinante il versamento di importi nel deposito a garanzia:

Nessun evento (NONE)

Evento rapporto prestito/valore (LVTX)

Evento copertura degli interessi (ICVR)

Evento copertura del servizio del debito (DSCT)

Evento reddito operativo netto (NOIT)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL56

Importi del deposito a garanzia/riserve obiettivo

Gli importi del deposito a garanzia/le riserve obiettivo.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL57

Condizioni di svincolo del deposito a garanzia

Le condizioni di svincolo del deposito a garanzia. In caso di più condizioni, ogni condizione deve essere fornita secondo lo schema XML.

SÌ

CREL58

Condizioni di utilizzo della riserva di liquidità

Quando la riserva di liquidità può essere utilizzata:

Violazione delle covenants finanziarie (FICB)

Evento attivatore (TREV)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL59

Valuta del conto del deposito a garanzia

La denominazione della valuta del deposito a garanzia.

SÌ

CREL60

Valuta di pagamento del deposito a garanzia

La valuta dei pagamenti del deposito a garanzia. Campi CREL52 e CREL56.

SÌ

CREL61

Saldo totale delle riserve

Il saldo totale dei conti di riserva a livello dell’esposizione sottostante alla data di pagamento dell’esposizione sottostante. Comprende riserve per manutenzione, riparazioni e tutela ambientale ecc. (sono escluse riserve per assicurazione e imposte; sono incluse le commissioni di locazione per le riserve). Da compilare se il valore nel campo CREL54 («Incasso di altre riserve») è uguale a «Y» = Sì.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL62

Valuta del saldo delle riserve

La denominazione della valuta del conto di riserva.

SÌ

CREL63

Evento attivatore del deposito a garanzia si è verificato

Inserire «Y» se si è verificato un evento che ha determinato la costituzione di riserve. Inserire «N» se gli accantonamenti costituiscono una condizione normale dell’accordo sull’esposizione sottostante.

CREL64

Importi aggiunti al deposito a garanzia nel periodo corrente

L’importo aggiunto all’eventuale deposito a garanzia/riserva tra la precedente data limite dei dati e la data limite dei dati della presente comunicazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL65

Entrate

Il totale delle entrate da tutte le fonti per il periodo cui si riferisce il conto economico finanziario più recente (vale a dire, l’anno in corso o gli ultimi 12 mesi) per tutti i beni immobili. Può essere normalizzato se previsto dall’accordo di gestione applicabile.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL66

Spese operative alla data della cartolarizzazione

Il totale delle spese operative sottoscritte per tutti i beni immobili descritti nel prospetto. Possono esservi inclusi: imposte sui beni immobili, assicurazioni, gestione, servizi pubblici, manutenzione e riparazione, e costi diretti per il proprietario; sono escluse le spese in conto capitale e le commissioni di locazione. In caso di più beni immobili, sommare le spese operative dei beni immobili sottostanti.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL67

Spese in conto capitale alla data della cartolarizzazione

Le spese in conto capitale previste nel corso della vita dell’esposizione sottostante cartolarizzata alla data della cartolarizzazione (diversamente da manutenzione e riparazione), se indicate nel prospetto.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL68

Valuta del bilancio

La valuta utilizzata nell’informativa finanziaria iniziale nei campi CREDL65 e CREL66.

SÌ

CREL69

Violazione da parte del debitore dell’obbligo di comunicazione

Il debitore ha violato l’obbligo di comunicazione al gestore (servicer) dell’esposizione sottostante o al prestatore? Y = Sì o N = No.

SÌ

CREL70

Metodo del coefficiente di copertura del servizio del debito

Definire il calcolo del requisito ai sensi delle covenants finanziarie relativo al coefficiente di copertura del servizio del debito, il metodo di calcolo desunto. Se il metodo di calcolo dell’intero prestito differisce dal metodo di calcolo del prestito A, inserire il metodo del prestito A.

Periodo corrente (CRRP)

Proiezioni - calcolo per i successivi 6 mesi (PRSF)

Proiezioni - calcolo per i successivi 12 mesi (PRTF)

Combo 6 - calcolo per il periodo corrente e i successivi 6 mesi (CMSF)

Combo 12 - calcolo per il periodo corrente e i successivi 12 mesi (CMTF)

Storico - calcolo per i successivi 6 mesi (HISF)

Storico - calcolo per i successivi 12 mesi (HITF)

Modificato - include il calcolo dell’iniezione di riserva o di una probabilità percentuale di reddito da locazione (MODI)

Periodi multipli - calcolo per periodi consecutivi (MLTP)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL71

Indicatore del coefficiente di copertura del servizio del debito alla data della cartolarizzazione

Le modalità di calcolo o di applicazione del coefficiente di copertura del servizio del debito quando l’esposizione sottostante si riferisce a più beni immobili:

Parziale - le informazioni finanziarie non sono state ricevute per tutti gli immobili; il gestore lascia vuota la cella (PRTL)

MEDIA - le informazioni finanziarie non sono state ricevute per tutti gli immobili; il gestore alloca il servizio del debito solo agli immobili per i quali sono state ricevute informazioni finanziarie (AVER)

Completa - tutte le informazioni finanziarie ricevute per tutti gli immobili (FULL)

Scenario peggiore - le informazioni finanziarie non sono state ricevute per tutti gli immobili; il gestore alloca il 100 % del servizio del debito a tutti gli immobili per i quali sono state ricevute le informazioni finanziarie (WCAS)

Nessuna informazione raccolta - non sono state ricevute informazioni finanziarie (NCOT)

Consolidata - tutti gli immobili segnalati nelle informazioni finanziarie combinate del debitore (COND)

Intero prestito sulla base del contratto di prestito (WLAG)

Intero prestito sulla base di altro metodo (WLOT)

Obbligazione promissoria sulla base del contratto di prestito (TNAG)

Obbligazione promissoria sulla base di altro metodo (TNOT)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL72

Indicatore più recente del coefficiente di copertura del servizio del debito

Le modalità di calcolo o di applicazione del coefficiente di copertura del servizio del debito quando l’esposizione sottostante si riferisce a più beni immobili:

Parziale - le informazioni finanziarie non sono state ricevute per tutti gli immobili; il gestore lascia vuota la cella (PRTL)

Completa - tutte le informazioni finanziarie ricevute per tutti gli immobili (FULL)

Nessuna informazione raccolta - non sono state ricevute informazioni finanziarie (NCOT)

Consolidata - tutti gli immobili segnalati nelle informazioni finanziarie combinate del debitore (COND)

Intero prestito sulla base del contratto di prestito (WLAG)

Intero prestito sulla base di altro metodo (WLOT)

Obbligazione promissoria sulla base del contratto di prestito (TNAG)

Obbligazione promissoria sulla base di altro metodo (TNOT)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL73

Coefficiente di copertura del servizio del debito alla data della cartolarizzazione

Il calcolo del coefficiente di copertura del servizio del debito per l’esposizione sottostante cartolarizzata, alla data della cartolarizzazione, sulla base della documentazione sull’esposizione sottostante.

SÌ

CREL74

Coefficiente di copertura del servizio del debito corrente

Il calcolo del coefficiente di copertura del servizio del debito corrente per l’esposizione sottostante cartolarizzata, sulla base della documentazione sull’esposizione sottostante.

SÌ

CREL75

Rapporto prestito/valore originario

Il rapporto prestito/valore (LTV) per l’intero accordo di prestito (ossia non solo per l’importo del prestito cartolarizzato), alla data della cartolarizzazione.

SÌ

CREL76

Rapporto prestito/valore corrente

Il rapporto prestito/valore (LTV) corrente per l’intero accordo di prestito (ossia non solo per l’importo del prestito cartolarizzato).

SÌ

CREL77

Coefficiente di copertura degli interessi alla data della cartolarizzazione

Il calcolo del coefficiente di copertura degli interessi per l’esposizione sottostante cartolarizzata, alla data della cartolarizzazione.

SÌ

CREL78

Coefficiente di copertura degli interessi corrente

Il calcolo del coefficiente di copertura degli interessi corrente per l’esposizione sottostante cartolarizzata.

SÌ

CREL79

Metodo per il coefficiente di copertura degli interessi

Definire il calcolo del requisito ai sensi delle covenants finanziarie relativo al coefficiente di copertura degli interessi a livello dell’esposizione sottostante cartolarizzata (o a livello dell’intera esposizione sottostante se non specificato per specifici accordi sulle esposizioni sottostanti nel quadro dell’accordo di prestito generale), il metodo di calcolo desunto:

Periodo corrente (CRRP)

Proiezioni - calcolo per i successivi 6 mesi (PRSF)

Proiezioni - calcolo per i successivi 12 mesi (PRTF)

Combo 6 - calcolo per il periodo corrente e i successivi 6 mesi (CMSF)

Combo 12 - calcolo per il periodo corrente e i successivi 12 mesi (CMTF)

Storico - calcolo per i successivi 6 mesi (HISF)

Storico - calcolo per i successivi 12 mesi (HITF)

Modificato - include il calcolo dell’iniezione di riserva o di una probabilità percentuale di reddito da locazione (MODI)

Periodi multipli - calcolo per periodi consecutivi (MLTP)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL80

Numero di beni immobili alla data della cartolarizzazione

Il numero di beni immobili che fungono da garanzia dell’esposizione sottostante alla data della cartolarizzazione.

SÌ

CREL81

Numero di beni immobili alla data limite dei dati

Il numero di beni immobili che fungono da garanzia dell’attività sottostante.

SÌ

CREL82

Beni immobili costituiti in garanzia dell’esposizione sottostante

Inserire l’identificativo unico della garanzia reale (CREC4) dei beni immobili costituiti a garanzia dell’esposizione sottostante alla data limite dei dati. In caso di più beni immobili, indicare tutti gli identificativi come stabilito nella schema XML.

CREL83

Valore del portafoglio di beni immobili alla data della cartolarizzazione

La valutazione dei beni immobili a garanzia dell’esposizione sottostante alla data della cartolarizzazione come indicato nel prospetto. In caso di più beni immobili, indicare la somma dei rispettivi valori.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL84

Valuta della valutazione del portafoglio di beni immobili alla data della cartolarizzazione

La valuta della valutazione di cui al campo CREL83.

SÌ

CREL85

Stato dei beni immobili

Lo stato dei beni immobili. Se si applicano più situazioni tra quelle del successivo elenco, scegliere la situazione che meglio rappresenta l’intero insieme di beni immobili.

Procura generale (LPOA)

Curatela fallimentare (RCVR)

In esecuzione forzata (FCLS)

Bene immobile di proprietà (REOW)

Dismesso (DFSD)

Parzialmente liberato (PRLS)

Liberato (RLSD)

Stesso che alla data della cartolarizzazione (SCDT)

In gestione speciale (SSRV)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL86

Data della valutazione alla data della cartolarizzazione

La data alla quale è stata preparata la valutazione dei valori indicati nel prospetto. In caso di più beni immobili e di più date, indicare la data più recente.

SÌ

CREL87

Tipo di ammortamento

Il tipo di ammortamento dell’esposizione sottostante, compresi capitale e interessi.

Francese: ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso. (FRXX)

Tedesco: ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono l’ammortamento di capitale e interessi. (DEXX)

Piano di ammortamento fisso: ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale. (FIXE)

Bullet: ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata. (BLLT)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL88

Data di fine del periodo di grazia per il capitale

Se applicabile alla data limite dei dati, indicare la data di fine del periodo di grazia per il capitale.

SÌ

CREL89

Giorni di grazia autorizzati

Il numero di giorni trascorsi oltre la scadenza del pagamento durante i quali il prestatore non considererà il mancato pagamento come evento di default. Si riferisce ai mancati pagamenti dovuti a ragioni non tecniche (ad esempio, mancati pagamenti non dovuti a disfunzioni dei sistemi).

SÌ

CREL90

Frequenza del pagamento del capitale programmato

La frequenza dei pagamenti del capitale dovuto, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

Mensile (MNTH)

Trimestrale (QUTR)

Semestrale (SEMI)

Annuale (ANNO)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL91

Frequenza del pagamento degli interessi programmato

La frequenza dei pagamenti degli interessi dovuti, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

Mensile (MNTH)

Trimestrale (QUTR)

Semestrale (SEMI)

Annuale (ANNO)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL92

Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione

Indicare il numero di pagamenti effettuati prima del trasferimento dell’esposizione alla cartolarizzazione.

SÌ

CREL93

Descrizione delle condizioni di rimborso anticipato

Deve corrispondere alle informazioni contenute nel prospetto. Ad es., se le condizioni di rimborso anticipato prevedono il pagamento di una penale dell’1 % nel primo anno, dello 0,5 % nel secondo anno e dello 0,25 % nel terzo anno del prestito, nel prospetto sarà indicato come segue: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).

SÌ

CREL94

Data di fine del divieto di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore consente il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante.

SÌ

CREL95

Data di fine del mantenimento del rendimento

La data a partire dalla quale può aversi rimborso anticipato dell’esposizione sottostante senza mantenimento del rendimento.

SÌ

CREL96

Penale di rimborso anticipato

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL97

Data di fine della penale di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore permette il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante senza chiedere il pagamento di una penale.

SÌ

CREL98

Incassi di capitale non programmati

I pagamenti non programmati del capitale ricevuti nel periodo di incasso più recente. Altri pagamenti di capitale ricevuti durante il periodo di interesse che saranno utilizzati per rimborsare l’esposizione sottostante. Possono essere proventi di cessioni, rimborsi anticipati volontari o importi di liquidazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL99

Data della liquidazione/del rimborso anticipato

La data più recente alla quale sono ricevuti i pagamenti non programmati di capitale o i proventi della liquidazione.

SÌ

CREL100

Codice della liquidazione/del rimborso anticipato

Il codice assegnato ai pagamenti non programmati di capitale o ai proventi della liquidazione ricevuti nel periodo di incasso:

Liquidazione parziale (riduzione) (PTLQ)

Estinzione prima della scadenza (PTPY)

Liquidazione o cessione (LQDP)

Riacquisto o sostituzione (RPSB)

Estinzione totale alla scadenza (FLPY)

Estinzione scontata (DPOX)

Estinzione con penale (PYPN)

Estinzione con mantenimento del rendimento (YLMT)

Riduzione con penale (CTPL)

Riduzione con mantenimento del rendimento (CTYL)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL101

Interessi percepiti in più/in meno per rimborso anticipato

Gli interessi percepiti in più o in meno rispetto agli interessi programmati non legati al default dell’esposizione sottostante. Sono dovuti ad un rimborso anticipato ricevuto ad una data diversa dalla data di pagamento prevista: Interessi percepiti in meno: importo degli interessi pagati in meno rispetto agli interessi programmati dovuti alla data di pagamento dell’esposizione sottostante (ciò si applicherebbe solo in caso di interessi percepiti in meno dopo il pagamento da parte del debitore di eventuali costi di interruzione). Interessi percepiti in più: interessi percepiti in più rispetto agli interessi maturati dovuti per il periodo di maturazione degli interessi sull’esposizione sottostante. Gli interessi percepiti in meno sono indicati con un numero negativo e gli interessi percepiti in più sono rappresentati da un numero positivo.

Si riferisce all’intero accordo di prestito (ossia non solo all’importo dell’esposizione sottostante cartolarizzata).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL102

Data di pagamento

La data più recente alla quale sono pagati il capitale e gli interessi alla SSPE alla data limite dei dati; di norma si tratta della data di pagamento degli interessi dell’esposizione sottostante.

SÌ

CREL103

Prossima data dell’adeguamento del pagamento

Per le esposizioni sottostanti a tasso variabile, la prossima data alla quale è prevista una modifica dell’importo programmato del capitale e/o dell’interesse. Per le esposizioni sottostanti a tasso fisso, inserire la prossima data di pagamento.

SÌ

CREL104

Prossima data di pagamento

La data del prossimo pagamento dell’esposizione sottostante.

SÌ

CREL105

Pagamento dovuto

Il prossimo pagamento contrattuale dovuto dal debitore secondo la frequenza di pagamento dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL106

Tasso di interesse originario

il tasso di interesse aggregato dell’esposizione sottostante alla data della creazione dell’esposizione sottostante cartolarizzata.

SÌ

CREL107

Tasso di interesse alla data della cartolarizzazione

Il tasso di interesse globale (ad esempio, EURIBOR+margine) utilizzato per calcolare l’interesse dovuto sull’esposizione sottostante cartolarizzata per la prima data di pagamento degli interessi dopo la data della cartolarizzazione.

SÌ

CREL108

Prima data dell’adeguamento del pagamento

Per le esposizioni sottostanti a tasso variabile, la prima data alla quale è prevista una modifica dell’importo programmato del capitale e/o dell’interesse. Per le esposizioni sottostanti a tasso fisso, indicare la prima data alla quale è dovuto l’importo programmato del capitale o degli interessi (non la prima data, dopo la cartolarizzazione, alla quale potrebbe cambiare).

SÌ

CREL109

Tipo di tasso di interesse

Il tipo di tasso di interesse:

Esposizione sottostante a tasso variabile (per l’intera durata) (FLFI)

Esposizione sottostante a tasso variabile collegato ad un indice che sarà collegato ad un altro indice in futuro (FINX)

Esposizione sottostante a tasso fisso (per l’intera durata) (FXRL)

Fisso con ricalcoli periodici futuri (FXPR)

Esposizione sottostante a tasso fisso con trasformazione obbligatoria futura in variabile (FLCF)

Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso minimo (FLFL)

Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso massimo (CAPP)

Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso minimo e tasso massimo (FLCA)

Sconto (DISC)

Opzione di cambio (SWIC)

Cambio del debitore (OBLS)

Modulare (MODE)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL110

Tasso di interesse corrente

SÌ

CREL111

Indice del tasso di interesse corrente

L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Bank of England Base Rate (BOER)

European Central Bank Base Rate (ECBR)

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL112

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:

Overnight (OVNG)

Infragiornaliero (INDA)

1 giorno (DAIL)

1 settimana (WEEK)

2 settimane (TOWK)

1 mese (MNTH)

2 mesi (TOMN)

3 mesi (QUTR)

4 mesi (FOMN)

6 mesi (SEMI)

12 mesi (YEAR)

Su richiesta (ONDE)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL113

Margine sul tasso di interesse corrente

Il margine sul tasso di interesse corrente dell’esposizione sottostante a tasso variabile superiore al tasso indice (o inferiore, in tal caso inserirlo come valore negativo).

SÌ

CREL114

Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse

Il numero di mesi tra ogni data di ricalcolo del tasso di interesse sull’esposizione sottostante.

SÌ

CREL115

Tasso corrente dell’indice

Il tasso dell’indice utilizzato per stabilire il tasso di interesse corrente per l’esposizione sottostante cartolarizzata. Il tasso di interesse (prima del margine) utilizzato per calcolare l’interesse pagato alla data del pagamento dell’esposizione sottostante cartolarizzata di cui al campo CREL102.

SÌ

CREL116

Data di determinazione dell’indice

Se l’accordo sull’esposizione sottostante stabilisce date specifiche per la fissazione dell’indice, inserire la prossima data di determinazione dell’indice.

SÌ

CREL117

Incremento per arrotondamento

L’incremento espresso in percentuale per l’arrotondamento del tasso dell’indice per determinare il tasso di interesse, conformemente all’accordo sull’esposizione sottostante.

SÌ

CREL118

Tasso di interesse massimo

Il tasso massimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

SÌ

CREL119

Tasso di interesse minimo

Il tasso minimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

SÌ

CREL120

Tasso di interesse corrente di default

Il tasso di interesse utilizzato per calcolare l’interesse di default pagato alla data del pagamento dell’esposizione sottostante cartolarizzata di cui al campo CREL102.

SÌ

CREL121

Interessi composti autorizzati

I documenti che descrivono i termini e le condizioni dell’esposizione sottostante permettono che gli interessi maturati siano capitalizzati?

SÌ

CREL122

Convenzione sul conteggio dei giorni

La convenzione sul conteggio dei giorni utilizzati per il calcolo degli interessi:

30/360 (A011)

Effettivi/365 (A005)

Effettivi/360 (A004)

Effettivi/Effettivi ICMA (A006)

Effettivi/Effettivi ISDA (A008)

Effettivi/Effettivi AFB (A010)

Effettivi/366 (A009)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL123

Totale dovuto del capitale e degli interessi programmati

Pagamento programmato del capitale e degli interessi dovuti sull’esposizione sottostante cartolarizzata alla data del pagamento più recente, alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

CREL124

Totale pagato del capitale e degli interessi programmati

Pagamenti programmati effettuati del capitale e degli interessi sull’esposizione sottostante cartolarizzata alla data del pagamento più recente, alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

CREL125

Ammortamento negativo

Ammortamento negativo/interessi differiti/interessi capitalizzati senza penale. L’ammortamento negativo si verifica quando gli interessi maturati durante un periodo di pagamento sono superiori al pagamento programmato e l’importo in eccesso è aggiunto al saldo in essere dell’esposizione sottostante. Si riferisce all’intero accordo di prestito (ossia non solo all’importo dell’esposizione sottostante cartolarizzata).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL126

Interessi differiti

Gli interessi differiti sull’intero prestito (ossia compreso il prestito cartolarizzato e qualsiasi altro prestito rientrante nell’accordo di prestito con il debitore). Gli interessi differiti sono pari alla differenza tra gli interessi che il debitore paga in meno rispetto al dovuto sul mutuo e l’importo degli interessi maturati sul saldo del capitale in essere.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL127

Totale degli importi di capitale e di interessi in essere percepiti in meno

Gli importi cumulati di capitale e interessi dovuti sull’insieme dell’accordo di prestito (ossia non solo sull’esposizione sottostante cartolarizzata) alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL128

Ultima data di arretrato

L’ultima data in cui il debitore è stato in arretrato.

SÌ

CREL129

Saldo degli arretrati

Il saldo corrente degli arretrati, definito come:

pagamenti totali dovuti finora

PIÙ eventuali importi capitalizzati

PIÙ eventuali commissioni applicate al conto

MENO pagamenti totali ricevuti finora.

In assenza di arretrati, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

CREL130

Numero di giorni di arretrato

Il numero di giorni in cui l’esposizione sottostante è in arretrato (per gli interessi o per il capitale e, se diverso, il maggiore dei due numeri) alla data limite per i dati.

CREL131

Motivo del default o dell’esecuzione forzata

Se l’esposizione sottostate è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionare il motivo adeguato:

In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX)

In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX)

SÌ

CREL132

Importo del default

L’importo totale lordo del default al lordo dell’applicazione di proventi della vendita o recuperi e comprensivo di commissioni/penalità/ecc. capitalizzate. Se non in stato di default, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL133

Data del default

La data del default.

SÌ

CREL134

Arretrati sugli interessi

Ci sono arretrati sugli interessi da ricevere sull’esposizione sottostante?

CREL135

Interessi effettivi di default

Gli interessi di default pagati tra la precedente data limite dei dati e la data limite dei dati della presente comunicazione. L’importo totale degli interessi di default pagati dal debitore nel periodo di interesse o alla data di pagamento dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL136

Situazione del conto

La situazione corrente dell’esposizione sottostante che è stata cartolarizzata:

In bonis (PERF)

Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR)

Ristrutturata - arretrati (RARR)

In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT)

Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT)

In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR)

In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB)

Arretrati (ARRE)

Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR)

Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF)

Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE)

Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS)

Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT)

Riscattata (RDMD)

Altro (OTHR)

CREL137

Perdite allocate

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL138

Proventi netti ricevuti alla liquidazione

I proventi netti ricevuti alla liquidazione utilizzati per determinare la perdita per la SSPE sulla base dei documenti della cartolarizzazione. L’importo dei proventi netti della vendita ricevuti, che determineranno se vi è stata perdita o pagamento in meno rispetto al dovuto sull’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL139

Spese di liquidazione

Le spese associate alla liquidazione da detrarre dalle altre attività dell’emittente per determinare la perdita sulla base dei documenti della cartolarizzazione. L’importo delle spese di liquidazione che saranno pagate con i proventi netti delle vendite per determinare eventuali perdite.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL140

Tempi previsti per i recuperi

I tempi previsti per i recuperi dal gestore dell’esposizione sottostante in mesi.

SÌ

CREL141

Recuperi cumulativi

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL142

Data di inizio dell’esecuzione

La data alla quale sono state avviate l’esecuzione forzata, il procedimento amministrativo o procedure esecutive alternative nei confronti del debitore o da questi accettate.

SÌ

CREL143

Codice della strategia di risoluzione

La strategia di risoluzione:

Modifica (MODI)

Esecuzione (ENFR)

Curatela fallimentare (RCVR)

Insolvenza (NSOL)

Proroga (XTSN)

Cessione del prestito (loan sale) (LLES)

Estinzione scontata (DPFF)

Impossessamento dell’immobile (PPOS)

Risolta (RSLV)

In attesa di ritorno al gestore (PRTS)

Deed in Lieu of Foreclosure (DLFR)

Estinzione piena (FPOF)

Dichiarazioni e garanzie (REWR)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL144

Modifica

Il tipo di modifica:

Proroga della data di scadenza (MEXT)

Modifica dell’ammortamento (AMMC)

Cancellazione del capitale (PWOF)

Riduzione temporanea del tasso (TMRR)

Capitalizzazione degli interessi (CINT)

Capitalizzazione dei costi anticipati (ad esempio assicurazione, canone di locazione del terreno) (CPCA)

Combinazione (COMB)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL145

Stato della gestione (servicing) speciale

L’esposizione sottostante è soggetta a gestione speciale alla data del suo pagamento?

CREL146

Data del trasferimento più recente ad un gestore speciale

La data alla quale l’esposizione sottostante è stata trasferita ad un gestore speciale a seguito di un evento attivatore del trasferimento della gestione. Nota: se l’esposizione sottostante è stata oggetto di vari trasferimenti, indicare la data dell’ultimo trasferimento.

SÌ

CREL147

Data di ritorno più recente al gestore principale

La data alla quale l’esposizione sottostante diventa un’«esposizione sottostante su mutuo corretta», corrispondente alla data alla quale l’esposizione sottostante è tornata dal gestore speciale al gestore master/principale. Nota: se l’esposizione sottostante è stata oggetto di vari trasferimenti, indicare la data in cui è tornata per ultimo dal gestore speciale al gestore master/principale.

SÌ

CREL148

Non recuperabilità accertata

Indicare (Sì/No) se il gestore o il gestore speciale ha accertato che vi sarà un minore recupero degli anticipi effettuati e il saldo dell’esposizione sottostante in essere e ogni altro importo dovuto sull’esposizione sottostante dai proventi della vendita o della liquidazione dei beni immobili o dell’esposizione sottostante.

SÌ

CREL149

Violazione delle convenants/evento attivatore

Il tipo di violazione delle covenants/evento attivatore:

Coefficiente di copertura degli interessi (ICRX)

Coefficiente di copertura del servizio del debito (DSCR)

Rapporto prestito/valore (LLTV)

Coefficiente di copertura degli interessi o coefficiente di copertura del servizio del debito (ICDS)

Coefficiente di copertura degli interessi o coefficiente di copertura del servizio del debito o rapporto prestito/valore (ICDL)

Violazione a livello dei beni immobili (PROP)

Violazione a livello del debitore (OBLG)

Violazione a livello del locatario o dell’immobile libero da occupazione (TENT)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL150

Data della violazione

La data alla quale si è verificata la violazione dei termini e delle condizioni dell’esposizione sottostante. In caso di violazioni multiple, la data della prima violazione.

SÌ

CREL151

Data in cui è stata sanata la violazione

La data alla quale è stata sanata la violazione di cui al campo CREL150. In caso di violazioni multiple, la data alla quale è stata sanata l’ultima violazione.

SÌ

CREL152

Codice dell’elenco di controllo del gestore

Se l’esposizione sottostante è stata inserita nell’elenco di controllo del gestore, indicare il corrispondente codice più appropriato di cui all’allegato I, tabella 2, del presente regolamento. Se vengono applicati criteri multipli, indicare il codice del meno favorevole.

SÌ

CREL153

Data dell’elenco di controllo del gestore

La data della decisione di inserire l’esposizione sottostante nell’elenco di controllo. Se l’esposizione sottostante viene inserita nell’elenco di controllo dopo che ne era già stata cancellata in precedenza, indicare la nuova data di inserimento.

SÌ

CREL154

Fornitore dello swap su tassi di interesse

Se c’è uno swap su tassi di interesse sull’esposizione, indicare la denominazione giuridica completa del fornitore dello swap. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

CREL155

Identificativo del soggetto giuridico del fornitore dello swap su tassi di interesse

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del fornitore dello swap su tassi di interesse dell’esposizione sottostante.

SÌ

CREL156

Data di scadenza dello swap su tassi di interesse

La data di scadenza dello swap su tassi di interesse a livello dell’esposizione sottostante.

SÌ

CREL157

Nozionale dello swap su tassi di interesse

L’importo nozionale dello swap su tassi di interesse a livello dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL158

Fornitore dello swap su valute

Se c’è uno swap su tassi di cambio sull’esposizione, indicare la denominazione giuridica completa del fornitore dello swap. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

CREL159

Identificativo del soggetto giuridico del fornitore dello swap su valute

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del fornitore dello swap su valute dell’esposizione sottostante.

SÌ

CREL160

Data di scadenza dello swap su valute

La data di scadenza dello swap su valute a livello dell’esposizione sottostante.

SÌ

CREL161

Nozionale dello swap su valute

L’importo nozionale dello swap su valute a livello dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL162

Tasso di cambio per lo swap

Il tasso di cambio fissato per lo swap su valute a livello dell’esposizione sottostante.

SÌ

CREL163

Fornitore di altro swap

La denominazione giuridica completa del fornitore dello swap per l’esposizione sottostante diverso da uno swap su tassi di interesse o su valute. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

CREL164

Identificativo del soggetto giuridico del fornitore di altro swap

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del fornitore di «altro» swap sull’esposizione sottostante.

SÌ

CREL165

Debitore deve pagare spese di interruzione sullo swap

In che misura il debitore è tenuto al pagamento delle spese di interruzione al fornitore dello swap sull’esposizione sottostante. In caso di swap multipli, inserire il valore più appropriato.

Risarcimento totale da parte del debitore (TOTL)

Risarcimento parziale da parte del debitore (PINO)

Nessun risarcimento da parte del debitore (NOPE)

SÌ

CREL166

Evento che determina la cessazione totale o parziale dello swap per il periodo corrente

Se lo swap sull’esposizione sottostante è stato risolto tra la precedente data limite dei dati e la data limite dei dati dell’attuale comunicazione, indicare le ragioni. In caso di swap multipli, inserire il valore più appropriato.

Swap terminato a causa del ribasso del rating del fornitore dello swap sull’esposizione sottostante (RTDW)

Swap terminato a causa del mancato pagamento al fornitore dello swap sull’esposizione sottostante (PYMD)

Swap terminato a causa di altro tipo di inadempienza da parte della controparte dell’esposizione sottostante (CNTD)

Swap terminato per rimborso anticipato totale o parziale da parte del debitore (PRPY)

Swap terminato a causa di altro tipo di inadempienza da parte del debitore (PRPY)

Altro (OTHR)

SÌ

CREL167

Pagamento periodico netto effettuato da fornitore dello swap

L’importo netto del pagamento effettuato dalla controparte dello swap sull’esposizione sottostante cartolarizzata alla data di pagamento dell’esposizione sottostante come previsto dal contratto di swap. Non sono compresi eventuali pagamenti per interruzione. In caso di swap multipli, inserire la somma di tutti gli swap.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL168

Costi di interruzione dello swap dovuti al fornitore dello swap per l’esposizione sottostante

L’importo dei pagamenti dovuti dal debitore alla controparte dello swap per la cessazione parziale o totale dello swap. In caso di swap multipli, inserire il valore più appropriato.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL169

Importo inferiore al dovuto dei costi di interruzione dello swap

L’importo inferiore al dovuto dei costi di interuzione a carico del debitore per la cessazione totale o parziale dello swap. In caso di swap multipli, inserire la somma di tutti gli swap.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL170

Costi di interruzione dovuti dalla controparte dello swap

L’importo di eventuali guadagni pagati dalla controparte dello swap al debitore al momento della cessazione totale o parziale. In caso di swap multipli, inserire il valore più appropriato.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREL171

Prossima data di ricalcolo dello swap

La data del prossimo ricalcolo dello swap a livello dell’esposizione sottostante. In caso di swap multipli, inserire il valore più appropriato.

SÌ

CREL172

Promotore

Il nome del promotore dell’esposizione sottostante.

SÌ

CREL173

Identificativo del soggetto giuridico della banca agente della sindacazione

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] della banca agente della sindacazione, ossia del soggetto che funge da interfaccia tra il debitore e il prestatore partecipanti all’esposizione sottostante sindacata.

SÌ

CREL174

Identificativo del soggetto giuridico del gestore (servicer)

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del gestore dell’esposizione sottostante.

SÌ

CREL175

Nome del gestore (servicer)

Indicare la denominazione giuridica completa del gestore dell’esposizione sottostante. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

CREL176

Nome del cedente

CREL177

Identificativo del soggetto giuridico del cedente

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del cedente dell’esposizione sottostante.

CREL178

Paese di stabilimento del cedente

Il paese in cui il cedente dell’esposizione sottostante è stabilito.

CREL179

Nome del prestatore originario

Indicare la denominazione giuridica completa del prestatore orginario. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

CREL180

Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del prestatore originario.

Se l’identificativo del soggetto giuridico non è disponibile, inserire ND5.

SÌ

CREL181

Paese di stabilimento del prestatore originario

Il paese in cui il prestatore originario è stabilito.

SÌ

Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale

CREC1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo CREL1.

CREC2

Identificativo dell’esposizione sottostante

L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. Deve corrispondere all’identificativo nel campo CREL5. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

CREC3

Identificativo originario della garanzia reale

L’identificativo unico originario assegnato alla garanzia reale. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

CREC4

Nuovo identificativo della garanzia reale

Se l’identificativo originario nel campo CREC3 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CREC3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

CREC5

Tipo di garanzia reale

Automobile (CARX)

Veicolo industriale (INDV)

Autocarro (CMTR)

Veicolo ferroriario (RALV)

Mezzo per la navigazione commerciale (NACM)

Mezzo per la navigazione da diporto (NALV)

Aeromobile (AERO)

Macchina utensile (MCHT)

Apparecchiatura industriale (INDE)

Attezzatura da ufficio (OFEQ)

Attrezzature informatiche (ITEQ)

Apparecchiatura medica (MDEQ)

Attrezzatura energetica (ENEQ)

Edificio non residenziale (CBLD)

Edificio residenziale (RBLD)

Edificio industriale (IBLD)

Altri veicoli (OTHV)

Altre apparecchiature (OTHE)

Altri beni immobili (OTRE)

Altri beni o scorte (OTGI)

Titoli (SECU)

Garanzie personali (GUAR)

Altre attività finanziarie (OTFA)

Categoria mista in quanto garanzia su tutte le attività del debitore (MIXD)

Altro (OTHR)

CREC6

Nome del bene immobile

Il nome del bene immobile che funge da garanzia dell’attività sottostante.

Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.

SÌ

CREC7

Indirizzo del bene immobile

L’indirizzo del bene immobile che funge da garanzia dell’esposizione sottostante.

Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.

SÌ

CREC8

Regione geografica - garanzia reale

SÌ

CREC9

Codice postale del bene immobile

Il codice postale del bene immobile principale.

Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.

SÌ

CREC10

Privilegio

Il grado massimo di privilegio vantato dal cedente in relazione alla garanzia reale.

SÌ

CREC11

Stato del bene immobile

Lo stato del bene immobile:

Procura generale (LPOA)

Curatela fallimentare (RCVR)

In esecuzione forzata (FCLS)

Bene immobile di proprietà (REOW)

Dismesso (DFSD)

Parzialmente liberato (PRLS)

Liberato (RLSD)

Stesso che alla data della cartolarizzazione (SCDT)

In gestione speciale (SSRV)

Altro (OTHR)

Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.

SÌ

CREC12

Tipo di bene immobile

Il tipo di bene immobile:

Campeggio (CRVP)

Parcheggio (CARP)

Assistenza sanitaria (HEAL)

Accoglienza o Albergo (HOTL)

Industriale (ISDR)

Solo terreno (LAND)

Intrattenimento (LEIS)

Multifamiliare (MULF)

Uso promiscuo (MIXD)

Uffici (OFFC)

Pub (PUBX)

Al dettaglio (RETL)

Self Storage (SSTR)

Magazzino (WARE)

Vario (VARI)

Altro (OTHR)

Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.

SÌ

CREC13

Forma del titolo di proprietà

La pertinente forma del titolo di proprietà. Un contratto di locazione del solo terreno, in cui il debitore è di norma proprietario di un immobile o è tenuto a costruire, come indicato nel contratto stesso. Tali contratti di locazione sono in genere contratti netti a lungo termine; i diritti e le obbligazioni del debitore continuano fino alla scadenza del contratto di locazione o alla risoluzione per inadempienza:

Locazione (LESH)

Tenuto a disposizione (FREE)

Misto (MIXD)

Altro (OTHR)

Se la garanzia reale oggetto della segnalazione non è un bene immobile, inserire ND5.

SÌ

CREC14

Data della valutazione corrente

La data della valutazione più recente.

SÌ

CREC15

Importo della valutazione corrente

La valutazione più recente dell’immobile effettuata da un perito indipendente esterno o interno; Se tale valutazione non è disponibile, il valore corrente dell’immobile può essere stimato utilizzando un indice del valore degli immobili sufficientemente granulare con riguardo alla localizzazione geografica e al tipo di immobile; se neanche tale indice del valore degli immobili è disponibile, si può utilizzare un indice dei prezzi immobiliari sufficientemente granulare con riguardo alla localizzazione geografica e al tipo di immobile, con applicazione di una riduzione di prezzo adeguatamente prescelta per tener conto del deprezzamento dell’immobile.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREC16

Metodo della valutazione corrente

Il metodo più recente di calcolo del valore della garanzia reale indicato nel campo CREC15.

Controllo completo, interno ed esterno (FALL)

Controllo completo, solo esterno (FEXT)

Controllo dall’esterno (DRVB)

Modello di valutazione automatico (AUVM)

Indicizzato (IDXD)

Controllo documentale (DKTP)

Amministratore/Agenzia immobiliare (MAEA)

Autorità fiscale (IXAT)

Altro (OTHR)

SÌ

CREC17

Base della valutazione corrente

La base della valutazione più recente:

Mercato aperto (OPEN)

Possesso di bene libero da occupazione (VCNT)

Altro (OTHR)

SÌ

CREC18

Metodo della valutazione originaria

Il metodo di calcolo del valore della garanzia reale al momento della creazione dell’esposizione sottostante:

Controllo completo, interno ed esterno (FALL)

Controllo completo, solo esterno (FEXT)

Controllo dall’esterno (DRVB)

Modello di valutazione automatico (AUVM)

Indicizzato (IDXD)

Controllo documentale (DKTP)

Amministratore/Agenzia immobiliare (MAEA)

Autorità fiscale (IXAT)

Altro (OTHR)

SÌ

CREC19

Data della cartolarizzazione della garanzia reale

La data in cui il bene immobile/la garanzia reale sono stati costituiti in garanzia dell’esposizione sottostante. Se il bene immobile/la garanzia reale è stato sostituito/a, indicare la data della sostituzione. Se il bene immobile/la garanzia reale faceva parte della cartolarizzazione originaria, la data corrisponde alla data della cartolarizzazione.

SÌ

CREC20

Percentuale dell’esposizione sottostante allocata alla data della cartolarizzazione

La percentuale dell’esposizione sottostante allocata al bene immobile/alla garanzia reale alla data della cartolarizzazione quando l’esposizione sottostante è garantita da più di un bene immobile/garanzia reale. Può essere stabilito nell’accordo sull’esposizione sottostante, altrimenti assegnare in base alla valutazione o al reddito operativo netto.

SÌ

CREC21

Percentuale attuale dell’esposizione sottostante allocata

La percentuale dell’esposizione sottostante allocata alla garanzia reale alla data del pagamento dell’esposizione sottostante. Se vi sono più elementi di garanzia reale a copertura dell’esposizione sottostante, la somma di tutte le percentuali è pari al 100 %. Può essere stabilito nell’accordo sull’esposizione sottostante, altrimenti assegnare in base alla valutazione (reddito operativo netto).

SÌ

CREC22

Valutazione alla cartolarizzazione

La valutazione del bene immobile/della garanzia reale a copertura dell’esposizione sottostante alla data della cartolarizzazione come indicato nel prospetto.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREC23

Nome del valutatore alla cartolarizzazione

Il nome della società di valutazione che ha effettuato la valutazione del bene immobile/della garanzia reale alla data della cartolarizzazione.

SÌ

CREC24

Data della valutazione alla cartolarizzazione

La data alla quale è stata preparata la valutazione dei valori indicati nel prospetto.

SÌ

CREC25

Anno di costruzione

L’anno in cui il bene immobile è stato costruito risultante dalla relazione di valutazione o dal prospetto dell’esposizione sottostante.

SÌ

CREC26

Anno di ultima ristrutturazione

L’anno di completamento dell’ultima ristrutturazione importante o anno di nuova costruzione del bene immobile, risultante dalla relazione di valutazione o dal prospetto dell’esposizione sottostante.

SÌ

CREC27

Numero di unità

Per il tipo di bene immobile «Multifamiliare» inserire il numero di unità, per «Accoglienza/Albergo/Assistenza sanitaria» inserire il numero di posti letto, per «Campeggio» inserire le unità, per «Alloggio» i vani, per «Self-Storage» le unità.

SÌ

CREC28

Metri quadri netti

Il totale della superficie locativa netta in metri quadrati del bene immobile che serve di garanzia dell’esposizione sottostante secondo la relazione di valutazione più recente.

SÌ

CREC29

Superficie non residenziale

Il totale della superficie locativa non residenziale netta in metri quadrati del bene immobile che serve di garanzia dell’esposizione sottostante secondo la relazione di valutazione più recente.

SÌ

CREC30

Superficie residenziale

Il totale della superficie locativa residenziale netta in metri quadrati del bene immobile che serve di garanzia del prestito secondo la relazione di valutazione più recente.

SÌ

CREC31

Superficie calpestabile validata

Un perito (della valutazione più recente) ha verificato la superficie calpestabile del bene immobile?

SÌ

CREC32

Occupazione alla data

La data dell’ultimo registro/prospetto delle locazioni ricevuto. Per beni immobili destinati ad alberghi e assistenza sanitaria utilizzare l’occupazione media per il periodo cui si riferisce il conto economico finanziario.

SÌ

CREC33

Occupazione economica alla cartolarizzazione

La percentuale di superficie locativa oggetto di contratto di locazione in essere alla data della cartolarizzazione se indicata nel prospetto (è possibile che i locatari non occupino i locali ma paghino l’affitto).

SÌ

CREC34

Occupazione fisica alla cartolarizzazione

Alla data della cartolarizzazione la percentuale disponibile della superficie locativa effettivamente occupata (ossia fisicamente occupata dai locatari e non libera da occupazione), se comunicata nel prospetto. Da ricavare dal registro delle locazioni o da altro documento che indichi l’occupazione in linea con le informazioni relative al più recente esercizio finanziario.

SÌ

CREC35

Valore del possesso del bene libero da occupazione alla data della cartolarizzazione

Il valore del possesso del bene libero da occupazione alla data della cartolarizzazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREC36

Data dei dati finanziari alla cartolarizzazione

La data di fine del periodo di validità dei dati finanziari alla base delle informazioni utilizzate nel prospetto (ad esempio anno in corso, annuale, trimestrale o ultimi 12 mesi).

SÌ

CREC37

Reddito operativo netto alla cartolarizzazione

Le entrate meno le spese operative alla data della cartolarizzazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREC38

Data di inizio dei dati finanziari più recenti

Il primo giorno del periodo coperto dal conto economico finanziario più recente disponibile (ad esempio mensile, trimestrale, anno in corso, ultimi 12 mesi).

SÌ

CREC39

Data di fine dei dati finanziari più recenti

L’ultimo giorno dei dati finanziari utilizzati per il conto economico finanziario più recente (ad esempio mensile, trimestrale, anno in corso, ultimi 12 mesi).

SÌ

CREC40

Entrate più recenti

Il totale delle entrate per il periodo cui si riferisce il conto economico finanziario più recente (ad esempio mensile, trimestrale, anno in corso o ultimi 12 mesi) per il bene immobile.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREC41

Spese operative più recenti

Il totale delle spese operative per il periodo cui si riferisce il conto economico finanziario più recente (ad esempio mensile, trimestrale, anno in corso o ultimi 12 mesi) per il bene immobile. Possono esservi inclusi: imposte sui beni immobili, assicurazioni, gestione, servizi pubblici, manutenzione e riparazione, e costi diretti per il proprietario; sono escluse le spese in conto capitale e le commissioni di locazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREC42

Spesa in conto capitale più recente

Il totale della spesa in conto capitale (in opposizione alle spese di manutenzione e riparazione) per il periodo cui si riferisce il conto economico finanziario più recente (ad esempio mensile, trimestrale, anno in corso o ultimi 12 mesi) per il bene immobile.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREC43

Canone di locazione del terreno da pagare

Se il bene immobile è in locazione, indicare l’attuale canone di locazione annuale da pagare al locatore.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREC44

Durata media ponderata dei contratti di locazione

La durata media ponderata dei contratti di locazione in anni, utilizzando come fattore di ponderazione l’ultimo valore in essere della locazione disponibile.

SÌ

CREC45

Scadenza della locazione del bene immobile

Indicare la data più vicina di scadenza della locazione.

SÌ

CREC46

Reddito contrattuale annuo da locazione

Il reddito contrattuale annuo da locazione desunto dal prospetto delle locazioni più recente del debitore.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CREC47

Reddito in scadenza tra 1-12 mesi

La percentuale di reddito in scadenza tra 1-12 mesi.

SÌ

CREC48

Reddito in scadenza tra 13-24 mesi

La percentuale di reddito in scadenza tra 13-24 mesi.

SÌ

CREC49

Reddito in scadenza tra 25-36 mesi

La percentuale di reddito in scadenza tra 25-36 mesi.

SÌ

CREC50

Reddito in scadenza tra 37-48 mesi

La percentuale di reddito in scadenza tra 37-48 mesi.

SÌ

CREC51

Reddito in scadenza tra 49+ mesi

La percentuale di reddito in scadenza tra 49 o più mesi.

SÌ

Sezione relativa alle informazioni sul locatario

CRET1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo CREL1.

CRET2

Identificativo dell’esposizione sottostante

L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. Deve corrispondere all’identificativo nel campo CREL5. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

CRET3

Identificativo della garanzia reale

L’identificativo unico della garanzia reale. Per consentire il collegamento, questo campo deve corrispondere al campo CREC4.

CRET4

Identificativo del locatario

L’identificativo unico del locatario. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

CRET5

Nome del locatario

Il nome dell’attuale locatario. Se il locatario è una persona fisica, inserire in questo campo lo stesso valore che nel campo CRET4.

SÌ

CRET6

Codice NACE del settore

Il codice NACE del settore del locatario, come indicato nel regolamento (CE) n: 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

SÌ

CRET7

Data di scadenza del contratto di locazione

La data di scadenza del contratto di locazione dell’attuale locatario.

SÌ

CRET8

Canone di locazione da pagare

Il canone di locazione annuo a carico dall’attuale locatario.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRET9

Valuta del canone di locazione

La denominazione della valuta del canone di locazione.

SÌ

(1) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - IMPRESE

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

CRPL1

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione

CRPL2

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

CRPL3

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

Se l’identificativo originario nel campo CRPL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CRPL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

CRPL4

Identificativo originario del debitore

CRPL5

Nuovo identificativo del debitore

Se l’identificativo originario nel campo CRPL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CRPL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

CRPL6

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.

CRPL7

Data di aggiunta all’aggregato

SÌ

CRPL8

Data di riacquisto

La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato.

SÌ

CRPL9

Data di riscatto

La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero.

SÌ

CRPL10

Regione geografica - debitore

SÌ

CRPL11

Classificazione delle regioni geografiche

SÌ

CRPL12

Debitore di affidabilità creditizia deteriorata

i)	l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e

ii)

b)	al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o

c)	ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.

SÌ

CRPL13

Tipo di cliente

Il tipo di cliente alla creazione:

Nuovo cliente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CNEO)

Nuovo cliente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CEMO)

Nuovo cliente con impiego/affiliazione non registrati (CNRO)

Cliente esistente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (ENEO)

Cliente esistente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (EEMO)

Cliente esistente con impiego/affiliazione non registrati (ENRO)

Altro (OTHR)

SÌ

CRPL14

Codice NACE del settore

Il codice NACE del settore del debitore, come indicato nel regolamento (CE) n: 1893/2006.

SÌ

CRPL15

Segmento Basilea III del debitore

Il segmento Basilea III del debitore:

Società (CORP)

Piccola e media impresa trattata come società (SMEX)

Al dettaglio (RETL)

Altro (OTHR)

SÌ

CRPL16

Dimensione dell’impresa

La classificazione delle imprese per dimensione ai sensi dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione:

micro imprese (MICE): imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR

piccole imprese (SMAE): imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR

medie imprese (MEDE): le imprese che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR

grandi imprese (LARE): le imprese che non sono né microimprese né piccole o medie imprese

Persone fisiche (NATP)

Altro (OTHR)

SÌ

CRPL17

Entrate

Il volume annuo delle vendite al netto di sconti e imposte sulle vendite del debitore ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Equivalente al concetto di «fatturato complessivo annuale» di cui all’articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRPL18

Debito totale

Il debito lordo totale del debitore, compreso il finanziamento fornito nell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRPL19

EBITDA

Gli utili ricorrenti derivanti dall’attività dell’impresa più interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRPL20

Valore dell’impresa

Il valore dell’impresa, ossia la capitalizzazione di mercato più debiti, partecipazioni di minoranza e azioni privilegiate, meno disponibilità liquide e mezzi equivalenti totali.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRPL21

Flussi di cassa liberi

Il reddito netto più gli oneri non monetari più gli interessi x (1 - aliquota d’imposta) più investimenti a lungo termine meno investimenti in capitale circolante. Gli oneri non monetari comprendono svalutazioni, ammortamento, esaurimento, retribuzioni in azioni e attività deteriorate.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRPL22

Data dei dati finanziari

La data delle informazioni finanziarie (ad esempio, EBITDA) del debitore dell’esposizione sottostante.

SÌ

CRPL23

Valuta del bilancio

La valuta utilizzata nel bilancio.

SÌ

CRPL24

Tipo di debito

Il tipo di debito:

Prestito o leasing (LOLE)

Garanzie personali (DGAR)

Pagherò cambiari (PRMS)

Diritti di partecipazione (PRTR)

Scoperti (ODGT)

Lettera di credito (LCRE)

Linea di liquidità per capitale circolante (WCFC)

Capitale proprio (EQUI)

Altro (OTHR)

CRPL25

Crediti cartolarizzati

I crediti cartolarizzati associati all’esposizione sottostante:

Capitale e interessi (PRIN)

Solo capitale (PRPL)

Solo interessi (INTR)

Altro (OTHR)

CRPL26

Numero internazionale di identificazione dei titoli

Il codice ISIN assegnato all’esposizione sottostante, se del caso.

SÌ

CRPL27

Rango

Il rango dello strumento di debito:

Debito senior (SNDB)

Debito mezzanino (MZZD)

Debito junior (JUND)

Debito subordinato (SBOD)

Altro (OTHR)

SÌ

CRPL28

Sindacata

L’esposizione sottostante è sindacata?

SÌ

CRPL29

Operazione con leva finanziaria

L’esposizione sottostante è un’operazione con leva finanziaria secondo la definizione di cui a https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf?

CRPL30

Gestita del gestore di CLO

L’esposizione sottostante è anch’essa gestita dal gestore di CLO?

SÌ

CRPL31

Pagamento in natura

L’esposizione sottostante paga attualmente in natura? (ossia gli interessi sono pagati in forma di capitale capitalizzato).

SÌ

CRPL32

Regime speciale

Se l’esposizione sottostante è disciplinata da un regime speciale applicabile al settore pubblico, inserire qui il nome completo (senza abbreviazioni) del regime.

SÌ

CRPL33

Data di creazione

La data dell’anticipo sull’esposizione sottostante originaria.

SÌ

CRPL34

Data di scadenza

La data di scadenza dell’esposizione sottostante o del contratto di leasing.

SÌ

CRPL35

Canale di creazione

Il canale di creazione dell’esposizione sottostante:

Rete di uffici o succursali (BRAN)

Intermediario (BROK)

Internet (WEBI)

Altro (OTHR)

SÌ

CRPL36

Finalità

La finalità dell’esposizione sottostante:

Scoperto o capitale circolante (OVRD)

Investimento per nuovi impianti o attrezzature (EQPI)

Investimento per nuove tecnologie dell’informazione (INFT)

Ammodernamento di impianti, attrezzature o tecnologie esistenti (RFBR)

Fusioni e acquisizioni (MGAQ)

Altre finalità di espansione (OEXP)

Altro (OTHR)

SÌ

CRPL37

Valuta di denominazione

La valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.

CRPL38

Saldo originario del capitale

Il saldo iniziale dell’esposizione sottostante (comprese commissioni).

Si tratta del saldo dell’esposizione sottostante alla data della sua creazione e non alla data della sua vendita alla SSPE o alla data di chiusura della cartolarizzazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRPL39

Saldo corrente del capitale

L’importo dell’esposizione sottostante in essere alla data limite dei dati. Include gli importi classificati come capitale nella cartolarizzazione. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo dell’esposizione sottostante e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Sono esclusi gli interessi di mora o gli importi di penali.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRPL40

Saldi del capitale di rango prioritario

Il totale dei saldi di rango prioritario rispetto all’esposizione sottostante (inclusi quelli detenuti da altri prestatori). In assenza di saldi di rango prioritario, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRPL41

Valore di mercato

Per le cartolarizzazioni di CLO, inserire il valore di mercato del titolo.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRPL42

Limite del credito totale

Questo campo deve essere compilato solo per le esposizioni sottostanti che hanno caratteristiche di flessibilità o altre caratteristiche di utilizzo.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRPL43

Prezzo di acquisto

Inserire il prezzo alla pari al quale l’esposizione sottostante è stata acquistata dalla SSPE. Inserire 100 se non è stato applicato sconto.

SÌ

CRPL44

Data di opzione di vendita

Se esiste un’opzione di rivendita dell’esposizione sottostante, inserire la data alla quale l’opzione può essere esercitata. Se la data è sconosciuta (ad esempio, se l’opzione è un’opzione all’americana), inserire il 31 dicembre 2099.

SÌ

CRPL45

Pezzo di esercizio dell’opzione di vendita

Se esiste un’opzione di rivendita dell’esposizione sottostante, inserire il prezzo di esercizio. Se il prezzo di esercizio è mobile (ad esempio, l’opzione è un’opzione retrospettiva (lookback option)], indicare la migliore stima del prezzo di esercizio alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRPL46

Tipo di ammortamento

Il tipo di ammortamento dell’esposizione sottostante, compresi capitale e interessi.

Francese: ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso. (FRXX)

Tedesco: ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono l’ammortamento di capitale e interessi. (DEXX)

Piano di ammortamento fisso: ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale. (FIXE)

Bullet: ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata. (BLLT)

Altro (OTHR)

SÌ

CRPL47

Data di fine del periodo di grazia per il capitale

Se applicabile alla data limite dei dati, indicare la data di fine del periodo di grazia per il capitale.

SÌ

CRPL48

Frequenza del pagamento del capitale programmato

La frequenza dei pagamenti del capitale dovuto, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

Mensile (MNTH)

Trimestrale (QUTR)

Semestrale (SEMI)

Annuale (ANNO)

Altro (OTHR)

SÌ

CRPL49

Frequenza del pagamento degli interessi programmato

La frequenza dei pagamenti degli interessi dovuti, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

Mensile (MNTH)

Trimestrale (QUTR)

Semestrale (SEMI)

Annuale (ANNO)

Altro (OTHR)

SÌ

CRPL50

Pagamento dovuto

Il prossimo pagamento contrattuale dovuto dal debitore secondo la frequenza di pagamento dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRPL51

Importo della maxi rata finale

L’importo totale del capitale (cartolarizzato) rimborsato da pagare alla data di scadenza dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRPL52

Tipo di tasso di interesse

Il tipo di tasso di interesse:

Esposizione sottostante a tasso variabile (per l’intera durata) (FLFI)

Esposizione sottostante a tasso variabile collegato ad un indice che sarà collegato ad un altro indice in futuro (FINX)

Esposizione sottostante a tasso fisso (per l’intera durata) (FXRL)

Fisso con ricalcoli periodici futuri (FXPR)

Esposizione sottostante a tasso fisso con trasformazione obbligatoria futura in variabile (FLCF)

Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso minimo (FLFL)

Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso massimo (CAPP)

Esposizione sottostante a tasso variabile con tasso minimo e tasso massimo (FLCA)

Sconto (DISC)

Opzione di cambio (SWIC)

Cambio del debitore (OBLS)

Modulare (MODE)

Altro (OTHR)

SÌ

CRPL53

Tasso di interesse corrente

SÌ

CRPL54

Indice del tasso di interesse corrente

L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Bank of England Base Rate (BOER)

European Central Bank Base Rate (ECBR)

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

Altro (OTHR)

SÌ

CRPL55

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:

Overnight (OVNG)

Infragiornaliero (INDA)

1 giorno (DAIL)

1 settimana (WEEK)

2 settimane (TOWK)

1 mese (MNTH)

2 mesi (TOMN)

3 mesi (QUTR)

4 mesi (FOMN)

6 mesi (SEMI)

12 mesi (YEAR)

Su richiesta (ONDE)

Altro (OTHR)

SÌ

CRPL56

Margine sul tasso di interesse corrente

Il margine sul tasso di interesse corrente dell’esposizione sottostante a tasso variabile superiore al tasso indice (o inferiore, in tal caso inserirlo come valore negativo).

SÌ

CRPL57

Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse

Il numero di mesi tra ogni data di ricalcolo del tasso di interesse sull’esposizione sottostante.

SÌ

CRPL58

Tasso di interesse massimo

Il tasso massimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

SÌ

CRPL59

Tasso di interesse minimo

Il tasso minimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

SÌ

CRPL60

Margine alla revisione 1

In questo campo deve essere indicato l’intero margine riveduto e non la modifica del margine.

SÌ

CRPL61

Data 1 di revisione dell’interesse

SÌ

CRPL62

Margine alla revisione 2

In questo campo deve essere indicato l’intero margine riveduto e non la modifica del margine.

SÌ

CRPL63

Data 2 di revisione dell’interesse

SÌ

CRPL64

Margine alla revisione 3

In questo campo deve essere indicato l’intero margine riveduto e non la modifica del margine.

SÌ

CRPL65

Data 3 di revisione dell’interesse

SÌ

CRPL66

Indice del tasso di interesse rivisto

Il prossimo indice del tasso di interesse.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Bank of England Base Rate (BOER)

European Central Bank Base Rate (ECBR)

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

Altro (OTHR)

SÌ

CRPL67

Durata dell’indice del tasso di interesse rivisto

La durata del prossimo indice del tasso di interesse:

Overnight (OVNG)

Infragiornaliero (INDA)

1 giorno (DAIL)

1 settimana (WEEK)

2 settimane (TOWK)

1 mese (MNTH)

2 mesi (TOMN)

3 mesi (QUTR)

4 mesi (FOMN)

6 mesi (SEMI)

12 mesi (YEAR)

Su richiesta (ONDE)

Altro (OTHR)

SÌ

CRPL68

Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione

Indicare il numero di pagamenti effettuati prima del trasferimento dell’esposizione alla cartolarizzazione.

SÌ

CRPL69

Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno

SÌ

CRPL70

Data di fine del divieto di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore consente il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante.

SÌ

CRPL71

Penale di rimborso anticipato

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRPL72

Data di fine della penale di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore permette il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante senza chiedere il pagamento di una penale.

SÌ

CRPL73

Data del rimborso anticipato

L’ultima data alla quale sono stati ricevuti pagamenti non programmati di capitale.

SÌ

CRPL74

Rimborsi anticipati cumulati

Il totale dei rimborsi anticipati incassati alla data limite dei dati (rimborsi anticipati definiti come pagamenti non programmati di capitale) dalla data di creazione dell’esposizione sottostante

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRPL75

Data della ristrutturazione

In caso di date multiple, tutte le date devono essere fornite secondo lo schema XML.

SÌ

CRPL76

Ultima data di arretrato

L’ultima data in cui il debitore è stato in arretrato.

SÌ

CRPL77

Saldo degli arretrati

Il saldo corrente degli arretrati, definito come:

pagamenti totali dovuti finora

PIÙ eventuali importi capitalizzati

PIÙ eventuali commissioni applicate al conto

MENO pagamenti totali ricevuti finora.

In assenza di arretrati, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

CRPL78

Numero di giorni di arretrato

Il numero di giorni in cui l’esposizione sottostante è in arretrato (per gli interessi o per il capitale e, se diverso, il maggiore dei due numeri) alla data limite per i dati.

CRPL79

Situazione del conto

La situazione corrente dell’esposizione sottostante che è stata cartolarizzata:

In bonis (PERF)

Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR)

Ristrutturata - arretrati (RARR)

In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT)

Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT)

In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR)

In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB)

Arretrati (ARRE)

Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR)

Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF)

Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE)

Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS)

Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT)

Riscattata (RDMD)

Altro (OTHR)

CRPL80

Motivo del default o dell’esecuzione forzata

Se l’esposizione sottostate è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionare il motivo adeguato:

In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX)

In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX)

SÌ

CRPL81

Importo del default

L’importo complessivo lordo del default prima dell’applicazione di proventi o recuperi. Se non in stato di default, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRPL82

Data del default

La data del default.

SÌ

CRPL83

Perdite allocate

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRPL84

Recuperi cumulativi

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRPL85

Fonte del recupero

La fonte dei recuperi:

Liquidazione della garanzia reale (LCOL)

Esecuzione delle garanzie personali (EGAR)

Prestito supplementare (ALEN)

Recuperi in denaro (CASR)

Misto (MIXD)

Altro (OTHR)

SÌ

CRPL86

Rivalsa

Per l’esposizione sottostante si è avuta rivalsa (piena o limitata) sulle attività del debitore al di là dei proventi della garanzia reale per l’esposizione sottostante?

SÌ

CRPL87

Importo in deposito

Utilizzare la stessa valuta di denominazione utilizzata per l’esposizione sottostante.

Se il debitore ha più di una esposizione sottostante in essere nell’aggregato, questo campo deve essere compilato per ogni esposizione sottostante, e il soggetto segnalante può, a sua discrezione, decidere di allocare l’importo in deposito tra ognuna delle esposizioni sottostanti, subordinatamente al predetto limite massimo e fintanto che il totale dei valori inseriti in questo campo per le esposizioni sottostanti multiple equivale ad un importo accurato. Ad es., se il debitore A ha un saldo in deposito di 100 EUR e due esposizioni sottostanti in essere nell’aggregato di 60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e di 75 EUR per l’esposizioni sottostante 2, questo campo deve essere compilato indicando -60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e -40 EUR per l’esposizione sottostante 2, o -25 EUR per l’esposizione sottostante 1 e 75 EUR per l’esposizione sottostante 2 (ossia il valore relativo inserito in questo campo per ogni esposizione sottostante è limitato ad un massimo di 60 EUR per l’esposizione sottostante 1 e a 75 EUR per l’esposizione sottostante 2 e la somma del valore dell’esposizione sottostante 1 e del valore dell’esposizione sottostante 2 deve essere pari a 100 EUR).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRPL88

Nozionale dello swap su tassi di interesse

Se c’è uno swap su tassi di interesse sull’esposizione sottostante, inserire l’importo nozionale.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRPL89

Identificativo del soggetto giuridico del fornitore dello swap su tassi di interesse

SÌ

CRPL90

Fornitore dello swap su tassi di interesse

SÌ

CRPL91

Data di scadenza dello swap su tassi di interesse

Se c’è uno swap su tassi di interesse sull’esposizione sottostante, indicare la data di scadenza dello swap.

SÌ

CRPL92

Nozionale dello swap su valute

Se c’è uno swap su tassi di cambio sull’esposizione sottostante, inserire l’importo nozionale.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRPL93

Identificativo del soggetto giuridico del fornitore dello swap su valute

Se c’è uno swap su tassi di cambio sull’esposizione sottostante, fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del fornitore dello swap.

SÌ

CRPL94

Fornitore dello swap su valute

SÌ

CRPL95

Data di scadenza dello swap su valute

Se c’è uno swap su tassi di cambio sull’esposizione sottostante, indicare la data di scadenza dello swap.

SÌ

CRPL96

Nome del prestatore originario

Indicare la denominazione giuridica completa del prestatore orginario. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

CRPL97

Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del prestatore originario.

Se l’identificativo del soggetto giuridico non è disponibile, inserire ND5.

SÌ

CRPL98

Paese di stabilimento del prestatore originario

Il paese in cui il prestatore originario è stabilito.

SÌ

CRPL99

Nome del cedente

CRPL100

Identificativo del soggetto giuridico del cedente

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del cedente dell’esposizione sottostante.

CRPL101

Paese di stabilimento del cedente

Il paese in cui il cedente dell’esposizione sottostante è stabilito.

Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale

CRPC1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo CRPL1.

CRPC2

Identificativo dell’esposizione sottostante

L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. Deve corrispondere all’identificativo nel campo CRPL3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

CRPC3

Identificativo originario della garanzia reale

L’identificativo unico originario assegnato alla garanzia reale o alla garanzia personale. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

CRPC4

Nuovo identificativo della garanzia reale

Se l’identificativo originario nel campo CRPC3 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CRPC3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

CRPC5

Regione geografica - garanzia reale

SÌ

CRPC6

Tipo di garanzia

Il tipo di garanzia:

Garanzia reale (COLL)

Garanzia personale coperta da ulteriore garanzia reale (GCOL)

Garanzia personale non coperta da ulteriore garanzia reale (GNCO)

Altro (OTHR)

CRPC7

Tipo di gravame

Il tipo di garanzia sulla garanzia reale. In caso di garanzia personale, questo campo si riferisce alla garanzia sulla garanzia reale a copertura della garanzia personale. Con l’espressione «Nessun gravame ma procura generale irrevocabile o documento analogo» ci si riferisce ai casi in cui il cedente o il prestatore originario, a seconda del caso, è autorizzato irrevocabilmente o incondizionatamente a creare unilateralmente un gravame sulla garanzia reale in ogni momento nel futuro, senza bisogno dell’ulteriore approvazione del debitore o del garante:

Gravame fisso (FXCH)

Gravame variabile (FLCH)

Nessun gravame (NOCG)

Nessun gravame ma procura generale irrevocabile o documento analogo

Altro (OTHR)

SÌ

CRPC8

Privilegio

Il grado massimo di privilegio vantato dal cedente in relazione alla garanzia reale.

SÌ

CRPC9

Tipo di garanzia reale

Automobile (CARX)

Veicolo industriale (INDV)

Autocarro (CMTR)

Veicolo ferroriario (RALV)

Mezzo per la navigazione commerciale (NACM)

Mezzo per la navigazione da diporto (NALV)

Aeromobile (AERO)

Macchina utensile (MCHT)

Apparecchiatura industriale (INDE)

Attezzatura da ufficio (OFEQ)

Attrezzature informatiche (ITEQ)

Apparecchiatura medica (MDEQ)

Attrezzatura energetica (ENEQ)

Edificio non residenziale (CBLD)

Edificio residenziale (RBLD)

Edificio industriale (IBLD)

Altri veicoli (OTHV)

Altre apparecchiature (OTHE)

Altri beni immobili (OTRE)

Altri beni o scorte (OTGI)

Titoli (SECU)

Garanzie personali (GUAR)

Altre attività finanziarie (OTFA)

Categoria mista in quanto garanzia su tutte le attività del debitore (MIXD)

Altro (OTHR)

CRPC10

Importo della valutazione corrente

La valutazione più recente della garanzia reale. In caso di garanzia personale coperta da una garanzia reale finanziaria o su beni materiali, tener conto della garanzia reale a copertura di detta garanzia personale.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRPC11

Metodo della valutazione corrente

Il metodo di calcolo del valore più recente della garanzia reale indicato nel campo CRPC10.

Perizia completa (FAPR)

Controllo dall’esterno (DRVB)

Modello di valutazione automatico (AUVM)

Indicizzato (IDXD)

Controllo documentale (DKTP)

Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA)

Prezzo di acquisto (PPRI)

Scarto di garanzia (HCUT)

Valore di mercato (MTTM)

Valutazione del debitore (OBLV)

Altro (OTHR)

SÌ

CRPC12

Data della valutazione corrente

La data della valutazione più recente della garanzia reale indicata nel campo CRPC10.

SÌ

CRPC13

Importo della valutazione originaria

La valutazione originaria della garanzia reale alla data di creazione dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRPC14

Metodo della valutazione originaria

Il metodo di calcolo del valore della garanzia reale indicato nel campo CRPC13 al momento della creazione dell’esposizione sottostante:

Perizia completa (FAPR)

Controllo dall’esterno (DRVB)

Modello di valutazione automatico (AUVM)

Indicizzato (IDXD)

Controllo documentale (DKTP)

Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA)

Prezzo di acquisto (PPRI)

Scarto di garanzia (HCUT)

Valore di mercato (MTTM)

Valutazione del debitore (OBLV)

Altro (OTHR)

SÌ

CRPC15

Data della valutazione originaria

La data della valutazione originaria della garanzia reale finanziaria o su beni materiali indicata nel campo CRPC13.

SÌ

CRPC16

Data della vendita

La data della vendita della garanzia reale.

SÌ

CRPC17

Prezzo di vendita

Il prezzo ottenuto dalla vendita della garanzia reale in caso di esecuzione forzata.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CRPC18

Valuta della garanzia reale

Si tratta della valuta in cui è denominato l’importo indicato nel campo CRPC10.

SÌ

CRPC19

Paese del garante

Il paese di stabilimento del garante.

SÌ

CRPC20

Sottosettore SEC del garante

La classificazione SEC 2010 del garante ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (SEC 2010) (1). Fornire questo elemento a livello di sottosettore. Utilizzare uno dei valori indicati nell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.

SÌ

(1) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

ALLEGATO V

INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - AUTOMOBILI

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

AUTL1

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

AUTL2

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

AUTL3

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

Se l’identificativo originario nel campo AUTL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo AUTL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

AUTL4

Identificativo originario del debitore

AUTL5

Nuovo identificativo del debitore

Se l’identificativo originario nel campo AUTL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo AUTL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

AUTL6

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.

AUTL7

Data di aggiunta all’aggregato

SÌ

AUTL8

Data di riacquisto

La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato.

SÌ

AUTL9

Data di riscatto

La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero.

SÌ

AUTL10

Regione geografica - debitore

SÌ

AUTL11

Classificazione delle regioni geografiche

SÌ

AUTL12

Situazione occupazionale

La situazione occupazionale del debitore principale:

Occupato - settore privato (EMRS)

Occupato - settore pubblico (EMBL)

Occupato - settore sconosciuto (EMUK)

Disoccupato (UNEM)

Lavoratore autonomo (SFEM)

Nessuna occupazione, il debitore è una persona giuridica (NOEM)

Studente (STNT)

Pensionato (PNNR)

Altro (OTHR)

SÌ

AUTL13

Debitore di affidabilità creditizia deteriorata

i)	l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e

ii)

b)	al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o

c)	ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.

SÌ

AUTL14

Tipologia giuridica del debitore

La forma giuridica del cliente:

Società di capitali quotata (PUBL)

Società di capitali non quotata (LLCO)

Società di persone (PNTR)

Soggetto privato (INDV)

Amministrazione pubblica (GOVT)

Altro (OTHR)

SÌ

AUTL15

Tipo di cliente

Il tipo di cliente alla creazione:

Nuovo cliente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CNEO)

Nuovo cliente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CEMO)

Nuovo cliente con impiego/affiliazione non registrati (CNRO)

Cliente esistente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (ENEO)

Cliente esistente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (EEMO)

Cliente esistente con impiego/affiliazione non registrati (ENRO)

Altro (OTHR)

SÌ

AUTL16

Reddito principale

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

AUTL17

Tipo di reddito principale

Indicare il tipo di reddito riportato nel campo AUTL16:

Reddito annuo lordo (GRAN)

Reddito annuo netto (al netto di imposte e contributi sociali) (NITS)

Reddito annuo netto (unicamente al netto di imposte) (NITX)

Reddito annuo netto (unicamente al netto di contributi sociali) (NITN)

Reddito annuo netto stimato (al netto di imposte e contributi sociali) (ENIS)

Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di imposte) (EITX)

Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di contributi sociali) (EISS)

Reddito disponibile (DSPL)

Il mutuatario è una persona giuridica (CORP)

Altro (OTHR)

SÌ

AUTL18

Valuta del reddito principale

La valuta in cui è pagato il reddito del debitore principale. Se il debitore principale è una persona giuridica, indicare la valuta delle entrate indicate nel campo AUTL20.

SÌ

AUTL19

Verifica del reddito principale

La verifica del reddito principale:

Autocertificato senza controlli (SCRT)

Autocertificato con conferma della capacità di rimborso (SCNF)

Verificato (VRFD)

Reddito non verificato o procedura rapida (NVRF)

Informazioni o punteggio della centrale dei rischi (SCRG)

Altro (OTHR)

SÌ

AUTL20

Entrate

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

AUTL21

Valuta del bilancio

La valuta utilizzata nel bilancio.

SÌ

AUTL22

Regime speciale

Se l’esposizione sottostante è disciplinata da un regime speciale applicabile al settore pubblico, inserire qui il nome completo (senza abbreviazioni) del regime.

SÌ

AUTL23

Tipo di prodotto

La classificazione del leasing, secondo la definizione del locatore:

(Personal) Contract Purchase (PPUR)

(Personal) Contract Hire (PHIR)

Hire Purchase (HIRP)

Lease Purchase (LEAP)

Leasing finanziario (FNLS)

Leasing operativo (OPLS)

Altro (OTHR)

SÌ

AUTL24

Data di creazione

La data dell’anticipo sull’esposizione sottostante originaria.

SÌ

AUTL25

Data di scadenza

La data di scadenza dell’esposizione sottostante o del contratto di leasing.

SÌ

AUTL26

Durata originaria

La durata contrattuale originaria (numero di mesi) alla data di creazione.

SÌ

AUTL27

Canale di creazione

Il canale di creazione dell’esposizione sottostante:

Autosalone (ADLR)

Intermediario (BROK)

Diretto (DIRE)

Indiretto (IDRT)

Altro (OTHR)

SÌ

AUTL28

Valuta di denominazione

La valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.

AUTL29

Saldo originario del capitale

Il saldo del capitale dell’esposizione sottostante del debitore o il saldo attualizzato del contratto di leasing (comprese le provvigioni capitalizzate) alla creazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

AUTL30

Saldo corrente del capitale

Saldo dell’esposizione sottostante del debitore o saldo attualizzato del contratto di leasing in essere alla data limite dei dati. Sono inclusi gli importi garantiti dal veicolo. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Escludere gli interessi di mora o gli importi di penali.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

AUTL31

Prezzo di acquisto

Inserire il prezzo alla pari al quale l’esposizione sottostante è stata acquistata dalla SSPE. Inserire 100 se non è stato applicato sconto.

SÌ

AUTL32

Tipo di ammortamento

Il tipo di ammortamento dell’esposizione sottostante, compresi capitale e interessi.

Francese: ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso. (FRXX)

Tedesco: ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono ammortamento del capitale e interessi. (DEXX)

Piano di ammortamento fisso: ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale. (FIXE)

Bullet: ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata. (BLLT)

Altro (OTHR)

SÌ

AUTL33

Data di fine del periodo di grazia per il capitale

Se applicabile alla data limite dei dati, indicare la data di fine del periodo di grazia per il capitale.

SÌ

AUTL34

Frequenza del pagamento del capitale programmato

La frequenza dei pagamenti del capitale dovuto, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

Mensile (MNTH)

Trimestrale (QUTR)

Semestrale (SEMI)

Annuale (ANNO)

Altro (OTHR)

SÌ

AUTL35

Frequenza del pagamento degli interessi programmato

La frequenza dei pagamenti degli interessi dovuti, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

Mensile (MNTH)

Trimestrale (QUTR)

Semestrale (SEMI)

Annuale (ANNO)

Altro (OTHR)

SÌ

AUTL36

Metodo di pagamento

Il metodo ordinario di pagamento (ci si può basare sull’ultimo pagamento ricevuto):

Addebito diretto (CDTX)

Domiciliazione (SORD)

Assegno (CHKX)

Contante (CASH)

Bonifico (né addebito diretto né domiciliazione) (BTRA)

Altro (OTHR)

SÌ

AUTL37

Pagamento dovuto

Il prossimo pagamento contrattuale dovuto dal debitore secondo la frequenza di pagamento dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

AUTL38

Importo della maxi rata finale

L’importo totale del capitale (cartolarizzato) rimborsato da pagare alla data di scadenza dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

AUTL39

Importo dell’acconto

L’importo del deposito/dell’acconto alla creazione dell’esposizione sottostante (include il valore dei veicoli dati in permuta ecc.).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

AUTL40

Tasso di interesse corrente

Il totale del tasso lordo di interesse o di sconto applicabile all’esposizione sottostante. I tassi calcolati periodo per periodo devono essere annualizzati.

SÌ

AUTL41

Indice del tasso di interesse corrente

L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Bank of England Base Rate (BOER)

European Central Bank Base Rate (ECBR)

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

Altro (OTHR)

SÌ

AUTL42

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:

Overnight (OVNG)

Infragiornaliero (INDA)

1 giorno (DAIL)

1 settimana (WEEK)

2 settimane (TOWK)

1 mese (MNTH)

2 mesi (TOMN)

3 mesi (QUTR)

4 mesi (FOMN)

6 mesi (SEMI)

12 mesi (YEAR)

Su richiesta (ONDE)

Altro (OTHR)

SÌ

AUTL43

Margine sul tasso di interesse corrente

Il margine sul tasso di interesse corrente dell’esposizione sottostante a tasso variabile superiore al tasso indice (o inferiore, in tal caso inserirlo come valore negativo).

SÌ

AUTL44

Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse

Il numero di mesi tra ogni data di ricalcolo del tasso di interesse sull’esposizione sottostante.

SÌ

AUTL45

Tasso di interesse massimo

Il tasso massimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

SÌ

AUTL46

Tasso di interesse minimo

Il tasso minimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

SÌ

AUTL47

Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione

Indicare il numero di pagamenti effettuati prima del trasferimento dell’esposizione alla cartolarizzazione.

SÌ

AUTL48

Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno

SÌ

AUTL49

Penale di rimborso anticipato

L’importo pagato dal debitore come commissione/penale per il rimborso anticipato come previsto dalle clausole dell’accordo sull’esposizione sottostante. Non sono inclusi eventuali «costi di interruzione» a compensazione dei pagamenti di interesse fino al giorno di pagamento dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

AUTL50

Data di fine della penale di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore permette il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante senza chiedere il pagamento di una penale.

SÌ

AUTL51

Data del rimborso anticipato

L’ultima data alla quale sono stati ricevuti pagamenti non programmati di capitale.

SÌ

AUTL52

Rimborsi anticipati cumulati

Il totale dei rimborsi anticipati incassati alla data limite dei dati (rimborsi anticipati definiti come pagamenti non programmati di capitale) dalla data di creazione dell’esposizione sottostante

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

AUTL53

Costruttore

La marca del costruttore del veicolo.

Ad es., inserire «Skoda» e non «Volkswagen».

SÌ

AUTL54

Modello

Il nome del modello di veicolo.

SÌ

AUTL55

Anno di immatricolazione

L’anno in cui il veicolo è stato immatricolato.

SÌ

AUTL56

Nuovo o usato

Le condizioni del veicolo al momento della creazione dell’esposizione sottostante:

Nuovo (NEWX)

Usato (USED)

Auto dimostrative (DEMO)

Altro (OTHR)

SÌ

AUTL57

Valore della certificazione energetica

Il valore della certificazione energetica della garanzia reale al momento della creazione:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Altro (OTHR)

SÌ

AUTL58

Nome del fornitore della certificazione energetica

SÌ

AUTL59

Rapporto prestito/valore originario

Il rapporto tra il saldo dell’esposizione sottostante alla data di creazione e il valore dell’automobile alla stessa data.

SÌ

AUTL60

Importo della valutazione originaria

Il prezzo di listino del veicolo alla data della creazione dell’esposizione sottostante. Per le automobili non nuove, indicare il valore di mercato o il prezzo di vendita del veicolo.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

AUTL61

Valore residuale originario del veicolo

Il valore residuale stimato dell’attività alla data di creazione del leasing.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

AUTL62

Prezzo dell’opzione di acquisto

L’importo che il debitore deve pagare al termine del leasing o dell’esposizione sottostante per aquisire la proprietà dal veicolo, diverso dal pagamento indicato nel campo AUTL63.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

AUTL63

Valore residuale cartolarizzato

Solo l’importo del valore residuale che è stato cartolarizzato.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

AUTL64

Valore residuale aggiornato del veicolo

Se il valore residuale è stato cartolarizzato, indicare la stima più recente del valore residuale del veicolo alla fine del contratto. Se non vi è stato aggiornamento, indicare la stima originaria del valore residuale.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

AUTL65

Data della valutazione residuale aggiornata del veicolo

Se il valore residuale è stato cartolarizzato, indicare la data di calcolo della stima aggiornata più recente del valore residuale del veicolo. Se non vi è stato aggiornamento, indicare la data della valutazione originaria.

SÌ

AUTL66

Data della ristrutturazione

In caso di date multiple, tutte le date devono essere fornite secondo lo schema XML.

SÌ

AUTL67

Ultima data di arretrato

L’ultima data in cui il debitore è stato in arretrato.

SÌ

AUTL68

Saldo degli arretrati

Il saldo corrente degli arretrati, definito come:

pagamenti totali dovuti finora

PIÙ eventuali importi capitalizzati

PIÙ eventuali commissioni applicate al conto

MENO pagamenti totali ricevuti finora.

In assenza di arretrati, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

AUTL69

Numero di giorni di arretrato

Il numero di giorni in cui l’esposizione sottostante è in arretrato (per gli interessi o per il capitale e, se diverso, il maggiore dei due numeri) alla data limite per i dati.

AUTL70

Situazione del conto

La situazione corrente dell’esposizione sottostante che è stata cartolarizzata:

In bonis (PERF)

Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR)

Ristrutturata - arretrati (RARR)

In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT)

Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT)

In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR)

In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB)

Arretrati (ARRE)

Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR)

Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF)

Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE)

Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS)

Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT)

Riscattata (RDMD)

Altro (OTHR)

AUTL71

Motivo del default o dell’esecuzione forzata

Se l’esposizione sottostate è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionare il motivo adeguato:

In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX)

In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX)

SÌ

AUTL72

Importo del default

L’importo complessivo lordo del default prima dell’applicazione di proventi o recuperi. Se non in stato di default, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

AUTL73

Data del default

La data del default.

SÌ

AUTL74

Perdite allocate

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

AUTL75

Perdite sul valore residuale

La perdita sul valore residuale constatata alla restituzione del veicolo. Se il valore residuale non è stato cartolarizzato, inserire ND5.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

AUTL76

Recuperi cumulativi

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

AUTL77

Prezzo di vendita

Il prezzo ottenuto dalla vendita del veicolo in caso di esecuzione forzata.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

AUTL78

Importo in deposito

Utilizzare la stessa valuta di denominazione utilizzata per l’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

AUTL79

Nome del prestatore originario

Indicare la denominazione giuridica completa del prestatore orginario. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

AUTL80

Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del prestatore originario.

Se l’identificativo del soggetto giuridico non è disponibile, inserire ND5.

SÌ

AUTL81

Paese di stabilimento del prestatore originario

Il paese in cui il prestatore originario è stabilito.

SÌ

AUTL82

Nome del cedente

AUTL83

Identificativo del soggetto giuridico del cedente

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del cedente dell’esposizione sottostante.

AUTL84

Paese di stabilimento del cedente

Il paese in cui il cedente dell’esposizione sottostante è stabilito.

ALLEGATO VI

INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - CONSUMATORI

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

CMRL1

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

CMRL2

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

CMRL3

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

Se l’identificativo originario nel campo CMRL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CMRL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

CMRL4

Identificativo originario del debitore

CMRL5

Nuovo identificativo del debitore

Se l’identificativo originario nel campo CMRL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CMRL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

CMRL6

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.

CMRL7

Data di aggiunta all’aggregato

SÌ

CMRL8

Data di riacquisto

La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato.

SÌ

CMRL9

Data di riscatto

La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero.

SÌ

CMRL10

Regione geografica - debitore

SÌ

CMRL11

Classificazione delle regioni geografiche

SÌ

CMRL12

Situazione occupazionale

La situazione occupazionale del debitore principale:

Occupato - settore privato (EMRS)

Occupato - settore pubblico (EMBL)

Occupato - settore sconosciuto (EMUK)

Disoccupato (UNEM)

Lavoratore autonomo (SFEM)

Nessuna occupazione, il debitore è una persona giuridica (NOEM)

Studente (STNT)

Pensionato (PNNR)

Altro (OTHR)

SÌ

CMRL13

Debitore di affidabilità creditizia deteriorata

i)	l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e

ii)

nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;

b)	al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o

c)	ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.

SÌ

CMRL14

Tipo di cliente

Il tipo di cliente alla creazione:

Nuovo cliente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CNEO)

Nuovo cliente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CEMO)

Nuovo cliente con impiego/affiliazione non registrati (CNRO)

Cliente esistente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (ENEO)

Cliente esistente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (EEMO)

Cliente esistente con impiego/affiliazione non registrati (ENRO)

Altro (OTHR)

SÌ

CMRL15

Reddito principale

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CMRL16

Tipo di reddito principale

Indicare il tipo di reddito riportato nel campo CMRL15:

Reddito annuo lordo (GRAN)

Reddito annuo netto (al netto di imposte e contributi sociali) (NITS)

Reddito annuo netto (unicamente al netto di imposte) (NITX)

Reddito annuo netto (unicamente al netto di contributi sociali) (NITN)

Reddito annuo netto stimato (al netto di imposte e contributi sociali) (ENIS)

Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di imposte) (EITX)

Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di contributi sociali) (EISS)

Reddito disponibile (DSPL)

Il mutuatario è una persona giuridica (CORP)

Altro (OTHR)

SÌ

CMRL17

Valuta del reddito principale

Valuta in cui sono pagati il reddito o le entrate del debitore principale.

SÌ

CMRL18

Verifica del reddito principale

La verifica del reddito principale:

Autocertificato senza controlli (SCRT)

Autocertificato con conferma della capacità di rimborso (SCNF)

Verificato (VRFD)

Reddito non verificato o procedura rapida (NVRF)

Informazioni o punteggio della centrale dei rischi (SCRG)

Altro (OTHR)

SÌ

CMRL19

Garantita da stipendio/pensione

L’esposizione sottostante personale rientra nella categoria delle esposizioni sottostanti garantite da pensione/stipendio (ad esempio, cessione del quinto)?

SÌ

CMRL20

Regime speciale

Se l’esposizione sottostante è disciplinata da un regime speciale applicabile al settore pubblico, inserire qui il nome completo (senza abbreviazioni) del regime.

SÌ

CMRL21

Data di creazione

La data dell’anticipo sull’esposizione sottostante originaria.

SÌ

CMRL22

Data di scadenza

La data di scadenza dell’esposizione sottostante o del contratto di leasing.

SÌ

CMRL23

Durata originaria

La durata contrattuale originaria (numero di mesi) alla data di creazione.

SÌ

CMRL24

Canale di creazione

Il canale di creazione:

Internet (WEBI)

Succursale (BRCH)

Vendita per telefono (TLSL)

Stand (STND)

Posta (POST)

White Label (WLBL)

Rivista (MGZN)

Autosalone (ADLR)

Altro (OTHR)

SÌ

CMRL25

Finalità

La finalità del prestito:

Rette (TUIT)

Spese quotidiane (LEXP)

Spese mediche (MDCL)

Migliorie all’abitazione (HIMP)

Elettrodomestici o mobili (APRF)

Viaggi (TRVL)

Consolidamento del debito (DCON)

Automobile nuova (NCAR)

Automobile usata (UCAR)

Altri veicoli (OTHV)

Attrezzature (EQUP)

Beni immobili (PROP)

Altro (OTHR)

SÌ

CMRL26

Valuta di denominazione

La valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.

CMRL27

Saldo originario del capitale

Il saldo originario del capitale dell’esposizione sotostante (comprese le provvigioni capitalizzate) alla creazione. Si tratta del saldo dell’esposizione sottostante alla data della sua creazione e non alla data della sua vendita alla SSPE o alla data di chiusura della cartolarizzazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CMRL28

Saldo corrente del capitale

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CMRL29

Limite del credito totale

Questo campo deve essere compilato solo per le esposizioni sottostanti che hanno caratteristiche di flessibilità o altre caratteristiche di utilizzo.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CMRL30

Data di fine del periodo di rotatività

Per le esposizioni sottostanti con caratteristiche flessibili di utilizzo/rotatività, la data di fine prevista della caratteristiche flessibili, ossia la fine del periodo di rotatività.

SÌ

CMRL31

Prezzo di acquisto

Inserire il prezzo alla pari al quale l’esposizione sottostante è stata acquistata dalla SSPE. Inserire 100 se non è stato applicato sconto.

SÌ

CMRL32

Tipo di ammortamento

Il tipo di ammortamento dell’esposizione sottostante, compresi capitale e interessi.

Francese: ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso. (FRXX)

Tedesco: ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono l’ammortamento di capitale e interessi. (DEXX)

Piano di ammortamento fisso: ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale. (FIXE)

Bullet: ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata. (BLLT)

Altro (OTHR)

SÌ

CMRL33

Data di fine del periodo di grazia per il capitale

Se applicabile alla data limite dei dati, indicare la data di fine del periodo di grazia per il capitale.

SÌ

CMRL34

Frequenza del pagamento del capitale programmato

La frequenza dei pagamenti del capitale dovuto, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

Mensile (MNTH)

Trimestrale (QUTR)

Semestrale (SEMI)

Annuale (ANNO)

Altro (OTHR)

SÌ

CMRL35

Frequenza del pagamento degli interessi programmato

La frequenza dei pagamenti degli interessi dovuti, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

Mensile (MNTH)

Trimestrale (QUTR)

Semestrale (SEMI)

Annuale (ANNO)

Altro (OTHR)

SÌ

CMRL36

Pagamento dovuto

Il prossimo pagamento contrattuale dovuto dal debitore secondo la frequenza di pagamento dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CMRL37

Tasso di interesse corrente

SÌ

CMRL38

Indice del tasso di interesse corrente

L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Bank of England Base Rate (BOER)

European Central Bank Base Rate (ECBR)

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

Altro (OTHR)

SÌ

CMRL39

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:

Overnight (OVNG)

Infragiornaliero (INDA)

1 giorno (DAIL)

1 settimana (WEEK)

2 settimane (TOWK)

1 mese (MNTH)

2 mesi (TOMN)

3 mesi (QUTR)

4 mesi (FOMN)

6 mesi (SEMI)

12 mesi (YEAR)

Su richiesta (ONDE)

Altro (OTHR)

SÌ

CMRL40

Margine sul tasso di interesse corrente

Il margine sul tasso di interesse corrente dell’esposizione sottostante a tasso variabile superiore al tasso indice (o inferiore, in tal caso inserirlo come valore negativo).

SÌ

CMRL41

Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse

Il numero di mesi tra ogni data di ricalcolo del tasso di interesse sull’esposizione sottostante.

SÌ

CMRL42

Tasso di interesse massimo

Il tasso massimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

SÌ

CMRL43

Tasso di interesse minimo

Il tasso minimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

SÌ

CMRL44

Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione

Indicare il numero di pagamenti effettuati prima del trasferimento dell’esposizione alla cartolarizzazione.

SÌ

CMRL45

Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno

SÌ

CMRL46

Data di fine del divieto di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore consente il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante.

SÌ

CMRL47

Penale di rimborso anticipato

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CMRL48

Data di fine della penale di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore permette il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante senza chiedere il pagamento di una penale.

SÌ

CMRL49

Data del rimborso anticipato

L’ultima data alla quale sono stati ricevuti pagamenti non programmati di capitale.

SÌ

CMRL50

Rimborsi anticipati cumulati

Il totale dei rimborsi anticipati incassati alla data limite dei dati (rimborsi anticipati definiti come pagamenti non programmati di capitale) dalla data di creazione dell’esposizione sottostante

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CMRL51

Data della ristrutturazione

In caso di date multiple, tutte le date devono essere fornite secondo lo schema XML.

SÌ

CMRL52

Ultima data di arretrato

L’ultima data in cui il debitore è stato in arretrato.

SÌ

CMRL53

Saldo degli arretrati

Il saldo corrente degli arretrati, definito come:

pagamenti totali dovuti finora

PIÙ eventuali importi capitalizzati

PIÙ eventuali commissioni applicate al conto

MENO pagamenti totali ricevuti finora.

In assenza di arretrati, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

CMRL54

Numero di giorni di arretrato

Il numero di giorni in cui l’esposizione sottostante è in arretrato (per gli interessi o per il capitale e, se diverso, il maggiore dei due numeri) alla data limite per i dati.

CMRL55

Situazione del conto

La situazione corrente dell’esposizione sottostante che è stata cartolarizzata:

In bonis (PERF)

Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR)

Ristrutturata - arretrati (RARR)

In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT)

Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT)

In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR)

In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB)

Arretrati (ARRE)

Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR)

Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF)

Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE)

Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS)

Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT)

Riscattata (RDMD)

Altro (OTHR)

CMRL56

Motivo del default o dell’esecuzione forzata

Se l’esposizione sottostate è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionare il motivo adeguato:

In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX)

In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX)

SÌ

CMRL57

Importo del default

L’importo complessivo lordo del default prima dell’applicazione di proventi o recuperi. Se non in stato di default, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CMRL58

Data del default

La data del default.

SÌ

CMRL59

Perdite allocate

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CMRL60

Recuperi cumulativi

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CMRL61

Importo in deposito

Utilizzare la stessa valuta di denominazione utilizzata per l’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CMRL62

Nome del prestatore originario

Indicare la denominazione giuridica completa del prestatore orginario. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

CMRL63

Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del prestatore originario.

Se l’identificativo del soggetto giuridico non è disponibile, inserire ND5.

SÌ

CMRL64

Paese di stabilimento del prestatore originario

Il paese in cui il prestatore originario è stabilito.

SÌ

CMRL65

Nome del cedente

CMRL66

Identificativo del soggetto giuridico del cedente

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del cedente dell’esposizione sottostante.

CMRL67

Paese di stabilimento del cedente

Il paese in cui il cedente dell’esposizione sottostante è stabilito.

CMRL68

Valore della certificazione energetica

Il valore della certificazione energetica della garanzia reale al momento della creazione:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Altro (OTHR)

SÌ

CMRL69

Nome del fornitore della certificazione energetica

SÌ

ALLEGATO VII

INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - CARTE DI CREDITO

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

CCDL1

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

CCDL2

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

CCDL3

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

Se l’identificativo originario nel campo CCDL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CCDL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

CCDL4

Identificativo originario del debitore

CCDL5

Nuovo identificativo del debitore

Se l’identificativo originario nel campo CCDL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo CCDL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

CCDL6

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.

CCDL7

Data di aggiunta all’aggregato

SÌ

CCDL8

Data di riacquisto

La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato.

SÌ

CCDL9

Regione geografica - debitore

SÌ

CCDL10

Classificazione delle regioni geografiche

SÌ

CCDL11

Situazione occupazionale

La situazione occupazionale del debitore principale:

Occupato - settore privato (EMRS)

Occupato - settore pubblico (EMBL)

Occupato - settore sconosciuto (EMUK)

Disoccupato (UNEM)

Lavoratore autonomo (SFEM)

Nessuna occupazione, il debitore è una persona giuridica (NOEM)

Studente (STNT)

Pensionato (PNNR)

Altro (OTHR)

SÌ

CCDL12

Debitore di affidabilità creditizia deteriorata

i)	l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e

ii)

b)	al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o

c)	ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.

SÌ

CCDL13

Tipo di cliente

Il tipo di cliente alla creazione:

Nuovo cliente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CNEO)

Nuovo cliente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CEMO)

Nuovo cliente con impiego/affiliazione non registrati (CNRO)

Cliente esistente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (ENEO)

Cliente esistente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (EEMO)

Cliente esistente con impiego/affiliazione non registrati (ENRO)

Altro (OTHR)

SÌ

CCDL14

Reddito principale

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CCDL15

Tipo di reddito principale

Indicare il tipo di reddito riportato nel campo CCDL14:

Reddito annuo lordo (GRAN)

Reddito annuo netto (al netto di imposte e contributi sociali) (NITS)

Reddito annuo netto (unicamente al netto di imposte) (NITX)

Reddito annuo netto (unicamente al netto di contributi sociali) (NITN)

Reddito annuo netto stimato (al netto di imposte e contributi sociali) (ENIS)

Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di imposte) (EITX)

Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di contributi sociali) (EISS)

Reddito disponibile (DSPL)

Il mutuatario è una persona giuridica (CORP)

Altro (OTHR)

SÌ

CCDL16

Valuta del reddito principale

La valuta in cui sono pagati il reddito o le entrate del debitore principale.

SÌ

CCDL17

Verifica del reddito principale

La verifica del reddito principale:

Autocertificato senza controlli (SCRT)

Autocertificato con conferma della capacità di rimborso (SCNF)

Verificato (VRFD)

Reddito non verificato o procedura rapida (NVRF)

Informazioni o punteggio della centrale dei rischi (SCRG)

Altro (OTHR)

SÌ

CCDL18

Regime speciale

Se l’esposizione sottostante è disciplinata da un regime speciale applicabile al settore pubblico, inserire qui il nome completo (senza abbreviazioni) del regime.

SÌ

CCDL19

Data di creazione

La data alla quale il conto è stato aperto.

SÌ

CCDL20

Canale di creazione

Il canale di creazione:

Internet (WEBI)

Succursale (BRCH)

Vendita per telefono (TLSL)

Stand (STND)

Posta (POST)

White Label (WLBL)

Rivista (MGZN)

Altro (OTHR)

SÌ

CCDL21

Valuta di denominazione

La valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.

CCDL22

Saldo corrente del capitale

Inserire l’importo totale corrente posseduto dal debitore sul conto (compresi tutte le provvigioni e tutti gli interessi).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CCDL23

Limite del credito totale

Questo campo deve essere compilato solo per le esposizioni sottostanti che hanno caratteristiche di flessibilità o altre caratteristiche di utilizzo.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CCDL24

Prezzo di acquisto

Inserire il prezzo alla pari al quale l’esposizione sottostante è stata acquistata dalla SSPE. Inserire 100 se non è stato applicato sconto.

SÌ

CCDL25

Data di fine del periodo di grazia per il capitale

Se applicabile alla data limite dei dati, indicare la data di fine del periodo di grazia per il capitale.

SÌ

CCDL26

Frequenza del pagamento del capitale programmato

La frequenza dei pagamenti del capitale dovuto, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

Mensile (MNTH)

Trimestrale (QUTR)

Semestrale (SEMI)

Annuale (ANNO)

Altro (OTHR)

SÌ

CCDL27

Frequenza del pagamento degli interessi programmato

La frequenza dei pagamenti degli interessi dovuti, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

Mensile (MNTH)

Trimestrale (QUTR)

Semestrale (SEMI)

Annuale (ANNO)

Altro (OTHR)

SÌ

CCDL28

Pagamento dovuto

Il prossimo pagamento minimo previsto dovuto dal debitore.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CCDL29

Tasso di interesse corrente

Il rendimento medio ponderato annualizzato comprensivo di tutte le provvigioni applicabili all’ultima data di fatturazione (ossia il rendimento fatturato, non il rendimento percepito).

SÌ

CCDL30

Indice del tasso di interesse corrente

L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Bank of England Base Rate (BOER)

European Central Bank Base Rate (ECBR)

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

Altro (OTHR)

SÌ

CCDL31

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:

Overnight (OVNG)

Infragiornaliero (INDA)

1 giorno (DAIL)

1 settimana (WEEK)

2 settimane (TOWK)

1 mese (MNTH)

2 mesi (TOMN)

3 mesi (QUTR)

4 mesi (FOMN)

6 mesi (SEMI)

12 mesi (YEAR)

Su richiesta (ONDE)

Altro (OTHR)

SÌ

CCDL32

Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione

Indicare il numero di pagamenti effettuati prima del trasferimento dell’esposizione alla cartolarizzazione.

SÌ

CCDL33

Data della ristrutturazione

In caso di date multiple, tutte le date devono essere fornite secondo lo schema XML.

SÌ

CCDL34

Ultima data di arretrato

L’ultima data in cui il conto è stato in arretrato.

SÌ

CCDL35

Numero di giorni di arretrato

Il numero di giorni di arretrato del conto alla data limite dei dati. Se il conto non è in arretrato, inserire 0.

CCDL36

Saldo degli arretrati

Il saldo corrente degli arretrati, definito come:

pagamenti totali dovuti finora

PIÙ eventuali importi capitalizzati

PIÙ eventuali commissioni applicate al conto

MENO pagamenti totali ricevuti finora.

In assenza di arretrati, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

CCDL37

Situazione del conto

La situazione corrente dell’esposizione sottostante che è stata cartolarizzata:

In bonis (PERF)

Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR)

Ristrutturata - arretrati (RARR)

In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT)

Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT)

In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR)

In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB)

Arretrati (ARRE)

Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR)

Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF)

Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE)

Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS)

Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT)

Riscattata (RDMD)

Altro (OTHR)

CCDL38

Motivo del default o dell’esecuzione forzata

Se l’esposizione sottostate è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionare il motivo adeguato:

In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX)

In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX)

SÌ

CCDL39

Importo del default

L’importo complessivo lordo del default prima dell’applicazione di proventi o recuperi. Se non in stato di default, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CCDL40

Data del default

La data del default.

SÌ

CCDL41

Recuperi cumulativi

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

CCDL42

Nome del prestatore originario

Indicare la denominazione giuridica completa del prestatore orginario. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

CCDL43

Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del prestatore originario.

Se l’identificativo del soggetto giuridico non è disponibile, inserire ND5.

SÌ

CCDL44

Paese di stabilimento del prestatore originario

Il paese in cui il prestatore originario è stabilito.

SÌ

CCDL45

Nome del cedente

CCDL46

Identificativo del soggetto giuridico del cedente

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del cedente dell’esposizione sottostante.

CCDL47

Paese di stabilimento del cedente

Il paese in cui il cedente dell’esposizione sottostante è stabilito.

ALLEGATO VIII

INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - LEASING

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

LESL1

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

LESL2

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

LESL3

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

Se l’identificativo originario nel campo LESL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo LESL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

LESL4

Identificativo originario del debitore

LESL5

Nuovo identificativo del debitore

Se l’identificativo originario nel campo LESL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo LESL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

LESL6

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.

LESL7

Data di aggiunta all’aggregato

SÌ

LESL8

Data di riacquisto

La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato.

SÌ

LESL9

Data di riscatto

La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero.

SÌ

LESL10

Regione geografica - debitore

SÌ

LESL11

Classificazione delle regioni geografiche

SÌ

LESL12

Debitore di affidabilità creditizia deteriorata

i)	l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e

ii)

b)	al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o

c)	ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.

SÌ

LESL13

Segmento Basilea III del debitore

Il segmento Basilea III del debitore:

Società (CORP)

Piccola e media impresa trattata come società (SMEX)

Al dettaglio (RETL)

Altro (OTHR)

SÌ

LESL14

Tipo di cliente

Il tipo di cliente alla creazione:

Nuovo cliente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CNEO)

Nuovo cliente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (CEMO)

Nuovo cliente con impiego/affiliazione non registrati (CNRO)

Cliente esistente non impiegato/affiliato del gruppo del cedente (ENEO)

Cliente esistente impiegato/affiliato del gruppo del cedente (EEMO)

Cliente esistente con impiego/affiliazione non registrati (ENRO)

Altro (OTHR)

SÌ

LESL15

Codice NACE del settore

Il codice NACE del settore del locatario quale indicato nel regolamento (CE) n: 1893/2006.

SÌ

LESL16

Dimensione dell’impresa

La classificazione delle imprese per dimensione ai sensi dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione:

micro imprese (MICE): imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR

piccole imprese (SMAE): imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR

medie imprese (MEDE): le imprese che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR

grandi imprese (LARE): le imprese che non sono né microimprese né piccole o medie imprese.

Persone fisiche (NATP)

Altro (OTHR)

SÌ

LESL17

Entrate

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

LESL18

Valuta del bilancio

La valuta utilizzata nel bilancio.

SÌ

LESL19

Tipo di prodotto

La classificazione dell’esposizione sottostante, secondo la definizione del locatore:

(Personal) Contract Purchase (PPUR)

(Personal) Contract Hire (PHIR)

Hire Purchase (HIRP)

Lease Purchase (LEAP)

Leasing finanziario (FNLS)

Leasing operativo (OPLS)

Altro (OTHR)

SÌ

LESL20

Sindacata

L’esposizione sottostante è sindacata?

SÌ

LESL21

Regime speciale

Se l’esposizione sottostante è disciplinata da un regime speciale applicabile al settore pubblico, inserire qui il nome completo (senza abbreviazioni) del regime.

SÌ

LESL22

Data di creazione

La data dell’anticipo sul leasing originario.

SÌ

LESL23

Data di scadenza

La data di scadenza dell’esposizione sottostante o del contratto di leasing.

SÌ

LESL24

Durata originaria

La durata contrattuale originaria (numero di mesi) alla data di creazione.

SÌ

LESL25

Canale di creazione

Il canale di creazione dell’esposizione sottostante:

Rete di uffici o succursali (BRAN)

Intermediario (BROK)

Internet (WEBI)

Altro (OTHR)

SÌ

LESL26

Valuta di denominazione

La valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.

LESL27

Saldo originario del capitale

Il saldo originario del capitale (o attualizzato) del contratto di leasing (comprese le provvigioni capitalizzate) alla creazione. Si tratta del saldo del leasing alla data della creazione e non alla data della vendita dell’esposizione sottostante alla SSPE o alla data di chiusura della cartolarizzazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

LESL28

Saldo corrente del capitale

Saldo del leasing del debitore o saldo attualizzato del contratto di leasing in essere alla data limite dei dati. Sono inclusi gli importi garantiti dall’attività. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Escludere gli interessi di mora o gli importi di penali.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

LESL29

Prezzo di acquisto

Inserire il prezzo alla pari al quale l’esposizione sottostante è stata acquistata dalla SSPE. Inserire 100 se non è stato applicato sconto.

SÌ

LESL30

Valore residuale cartolarizzato

Solo l’importo del valore residuale che è stato cartolarizzato.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

LESL31

Tipo di ammortamento

Il tipo di ammortamento dell’esposizione sottostante, compresi capitale e interessi.

Francese: ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso. (FRXX)

Tedesco: ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono l’ammortamento di capitale e interessi. (DEXX)

Piano di ammortamento fisso: ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale. (FIXE)

Bullet: ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata. (BLLT)

Altro (OTHR)

SÌ

LESL32

Data di fine del periodo di grazia per il capitale

Se applicabile alla data limite dei dati, indicare la data di fine del periodo di grazia per il capitale.

SÌ

LESL33

Frequenza del pagamento del capitale programmato

La frequenza dei pagamenti del capitale dovuto, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

Mensile (MNTH)

Trimestrale (QUTR)

Semestrale (SEMI)

Annuale (ANNO)

Altro (OTHR)

SÌ

LESL34

Frequenza del pagamento degli interessi programmato

La frequenza dei pagamenti degli interessi dovuti, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

Mensile (MNTH)

Trimestrale (QUTR)

Semestrale (SEMI)

Annuale (ANNO)

Altro (OTHR)

SÌ

LESL35

Pagamento dovuto

Il prossimo pagamento contrattuale dovuto dal debitore secondo la frequenza di pagamento dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

LESL36

Tasso di interesse corrente

Il totale del tasso lordo di interesse o di sconto applicabile all’esposizione sottostante. I tassi calcolati periodo per periodo devono essere annualizzati.

SÌ

LESL37

Indice del tasso di interesse corrente

L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Bank of England Base Rate (BOER)

European Central Bank Base Rate (ECBR)

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

Altro (OTHR)

SÌ

LESL38

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:

Overnight (OVNG)

Infragiornaliero (INDA)

1 giorno (DAIL)

1 settimana (WEEK)

2 settimane (TOWK)

1 mese (MNTH)

2 mesi (TOMN)

3 mesi (QUTR)

4 mesi (FOMN)

6 mesi (SEMI)

12 mesi (YEAR)

Su richiesta (ONDE)

Altro (OTHR)

SÌ

LESL39

Margine sul tasso di interesse corrente

Il margine sul tasso di interesse corrente dell’esposizione sottostante a tasso variabile superiore al tasso indice (o inferiore, in tal caso inserirlo come valore negativo).

SÌ

LESL40

Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse

Il numero di mesi tra ogni data di ricalcolo del tasso di interesse sull’esposizione sottostante.

SÌ

LESL41

Tasso di interesse massimo

Tasso massimo che il debitore deve pagare per il leasing a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

SÌ

LESL42

Tasso di interesse minimo

Tasso minimo che il debitore deve pagare per il leasing a tasso variabile come previsto dal contratto di leasing.

SÌ

LESL43

Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione

Indicare il numero di pagamenti effettuati prima del trasferimento dell’esposizione alla cartolarizzazione.

SÌ

LESL44

Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno

SÌ

LESL45

Data di fine del divieto di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore consente il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante.

SÌ

LESL46

Penale di rimborso anticipato

L’importo pagato dal debitore come commissione/penale per il rimborso anticipato come previsto dalle clausole dell’accordo sull’esposizione sottostante. Non sono inclusi eventuali «costi di interruzione» a compensazione dei pagamenti di interesse fino al giorno di pagamento del leasing.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

LESL47

Data di fine della penale di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore permette il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante senza chiedere il pagamento di una penale.

SÌ

LESL48

Data del rimborso anticipato

L’ultima data alla quale sono stati ricevuti pagamenti non programmati di capitale.

SÌ

LESL49

Rimborsi anticipati cumulati

Il totale dei rimborsi anticipati incassati alla data limite dei dati (rimborsi anticipati definiti come pagamenti non programmati di capitale) dalla data di creazione dell’esposizione sottostante

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

LESL50

Prezzo dell’opzione di acquisto

L’importo che il locatario deve pagare al termine del leasing per ottenere la proprietà dal bene, diverso dal pagamento indicato nel campo LESL30.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

LESL51

Importo dell’acconto

L’importo del deposito/dell’acconto alla creazione dell’esposizione sottostante (include il valore dell’attrezzatura data in permuta ecc.).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

LESL52

Valore residuale corrente dell’attività

Il valore residuale previsto più recente dell’attività alla fine del leasing. Se non vi è stato aggiornamento, indicare la stima originaria del valore residuale.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

LESL53

Data della ristrutturazione

In caso di date multiple, tutte le date devono essere fornite secondo lo schema XML.

SÌ

LESL54

Ultima data di arretrato

L’ultima data in cui il debitore è stato in arretrato.

SÌ

LESL55

Saldo degli arretrati

Il saldo corrente degli arretrati, definito come:

pagamenti totali dovuti finora

PIÙ eventuali importi capitalizzati

PIÙ eventuali commissioni applicate al conto

MENO pagamenti totali ricevuti finora.

In assenza di arretrati, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

LESL56

Numero di giorni di arretrato

Il numero di giorni in cui l’esposizione sottostante è in arretrato (per gli interessi o per il capitale e, se diverso, il maggiore dei due numeri) alla data limite per i dati.

LESL57

Situazione del conto

La situazione corrente dell’esposizione sottostante che è stata cartolarizzata:

In bonis (PERF)

Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR)

Ristrutturata - arretrati (RARR)

In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT)

Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT)

In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR)

In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB)

Arretrati (ARRE)

Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR)

Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF)

Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE)

Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS)

Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT)

Riscattata (RDMD)

Altro (OTHR)

LESL58

Motivo del default o dell’esecuzione forzata

Se l’esposizione sottostate è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionare il motivo adeguato:

In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX)

In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX)

SÌ

LESL59

Importo del default

L’importo complessivo lordo del default prima dell’applicazione di proventi o recuperi. Se non in stato di default, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

LESL60

Data del default

La data del default.

SÌ

LESL61

Perdite allocate

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

LESL62

Recuperi cumulativi

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

LESL63

Fonte del recupero

La fonte dei recuperi:

Liquidazione della garanzia reale (LCOL)

Esecuzione delle garanzie personali (EGAR)

Prestito supplementare (ALEN)

Recuperi in denaro (CASR)

Misto (MIXD)

Altro (OTHR)

SÌ

LESL64

Importo in deposito

Utilizzare la stessa valuta di denominazione utilizzata per l’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

LESL65

Regione geografica - garanzia reale

La regione geografica (classificazione NUTS3) in cui si trova l’attività. Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».

SÌ

LESL66

Costruttore

Il nome del costruttore dell’attività.

SÌ

LESL67

Modello

Il nome dell’attività/modello.

SÌ

LESL68

Anno di fabbricazione/costruzione

L’anno di fabbricazione.

SÌ

LESL69

Nuovo o usato

Le condizioni dell’attività al momento della creazione dell’esposizione sottostante:

Nuovo (NEWX)

Usato (USED)

Auto dimostrative (DEMO)

Altro (OTHR)

SÌ

LESL70

Valore residuale originario dell’attività

Il valore ralore residuale stimato dell’attività alla data di creazione dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

LESL71

Tipo di garanzia reale

Il tipo principale (in termini di valore) dell’attività a garanzia dell’esposizione sottostante:

Automobile (CARX)

Veicolo industriale (INDV)

Autocarro (CMTR)

Veicolo ferroriario (RALV)

Mezzo per la navigazione commerciale (NACM)

Mezzo per la navigazione da diporto (NALV)

Aeromobile (AERO)

Macchina utensile (MCHT)

Apparecchiatura industriale (INDE)

Attezzatura da ufficio (OFEQ)

Apparecchiatura medica (MDEQ)

Attrezzatura energetica (ENEQ)

Edificio non residenziale (CBLD)

Edificio residenziale (RBLD)

Edificio industriale (IBLD)

Altri veicoli (OTHV)

Altre apparecchiature (OTHE)

Altri beni immobili (OTRE)

Altri beni o scorte (OTGI)

Titoli (SECU)

Garanzie personali (GUAR)

Altre attività finanziarie (OTFA)

Attrezzature informatiche (ITEQ)

Categoria mista in quanto garanzia su tutte le attività del debitore (MIXD)

Altro (OTHR)

LESL72

Importo della valutazione originaria

La valutazione dell’attività alla creazione dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

LESL73

Metodo della valutazione originaria

Il metodo di calcolo del valore dell’attività al momento della creazione dell’esposizione sottostante:

Perizia completa (FAPR)

Controllo dall’esterno (DRVB)

Modello di valutazione automatico (AUVM)

Indicizzato (IDXD)

Controllo documentale (DKTP)

Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA)

Prezzo di acquisto (PPRI)

Scarto di garanzia (HCUT)

Altro (OTHR)

SÌ

LESL74

Data della valutazione originaria

La data di valutazione dell’attività alla creazione.

SÌ

LESL75

Importo della valutazione corrente

L’ultima valutazione dell’attività. In mancanza di rivalutazione dopo la creazione, inserire la valutazione originaria.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

LESL76

Metodo della valutazione corrente

Il metodo di calcolo del valore più recente dell’attività. In mancanza di rivalutazione dopo la creazione, inserire il tipo di valutazione originaria:

Perizia completa (FAPR)

Controllo dall’esterno (DRVB)

Modello di valutazione automatico (AUVM)

Indicizzato (IDXD)

Controllo documentale (DKTP)

Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA)

Prezzo di acquisto (PPRI)

Scarto di garanzia (HCUT)

Altro (OTHR)

SÌ

LESL77

Data della valutazione corrente

La data dell’ultima valutazione dell’attività. In mancanza di rivalutazione dopo la creazione, inserire la data della valutazione originaria.

SÌ

LESL78

Numero di oggetti in leasing

Il numero di singole attività coperte dall’esposizione sottostante.

SÌ

LESL79

Nome del prestatore originario

Indicare la denominazione giuridica completa del prestatore orginario. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

LESL80

Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del prestatore originario.

Se l’identificativo del soggetto giuridico non è disponibile, inserire ND5.

SÌ

LESL81

Paese di stabilimento del prestatore originario

Il paese in cui il prestatore originario è stabilito.

SÌ

LESL82

Nome del cedente

LESL83

Identificativo del soggetto giuridico del cedente

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del cedente dell’esposizione sottostante.

LESL84

Paese di stabilimento del cedente

Il paese in cui il cedente dell’esposizione sottostante è stabilito.

ALLEGATO IX

INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - ATTIVITÀ ESOTERICHE

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

ESTL1

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

ESTL2

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

ESTL3

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

Se l’identificativo originario nel campo ESTL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo ESTL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

ESTL4

Identificativo originario del debitore

ESTL5

Nuovo identificativo del debitore

Se l’identificativo originario nel campo ESTL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo ESTL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

ESTL6

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.

ESTL7

Data di aggiunta all’aggregato

SÌ

ESTL8

Data di riacquisto

La data in cui l’esposizione sottostante è stata riacquistata dall’aggregato.

SÌ

ESTL9

Data di riscatto

La data in cui il conto è stato riscattato o, per le esposizioni sottostanti in stato di default, la data in cui è stato completato il processo di recupero.

SÌ

ESTL10

Descrizione

Descrivere in modo succinto l’esposizione sottostante (ad esempio, «Crediti da somministrazione di energia elettrica», «Flussi futuri»). Per la comunicazione dei dati relativi a tutte le esposizioni sottostanti dello stesso tipo deve essere utilizzata la stessa lingua.

ESTL11

Regione geografica - debitore

SÌ

ESTL12

Classificazione delle regioni geografiche

SÌ

ESTL13

Situazione occupazionale

La situazione occupazionale del debitore principale:

Occupato - settore privato (EMRS)

Occupato - settore pubblico (EMBL)

Occupato - settore sconosciuto (EMUK)

Disoccupato (UNEM)

Lavoratore autonomo (SFEM)

Nessuna occupazione, il debitore è una persona giuridica (NOEM)

Studente (STNT)

Pensionato (PNNR)

Altro (OTHR)

SÌ

ESTL14

Debitore di affidabilità creditizia deteriorata

i)	l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e

ii)

b)	al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o

c)	ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.

SÌ

ESTL15

Tipologia giuridica del debitore

La forma giuridica del cliente:

Società di capitali quotata (PUBL)

Società di capitali non quotata (LLCO)

Società di persone (PNTR)

Soggetto privato (INDV)

Amministrazione pubblica (GOVT)

Altro (OTHR)

SÌ

ESTL16

Codice NACE del settore

Il codice NACE del settore del debitore, come indicato nel regolamento (CE) n: 1893/2006.

SÌ

ESTL17

Reddito principale

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

ESTL18

Tipo di reddito principale

Indicare il tipo di reddito riportato nel campo ESTL17:

Reddito annuo lordo (GRAN)

Reddito annuo netto (al netto di imposte e contributi sociali) (NITS)

Reddito annuo netto (unicamente al netto di imposte) (NITX)

Reddito annuo netto (unicamente al netto di contributi sociali) (NITN)

Reddito annuo netto stimato (al netto di imposte e contributi sociali) (ENIS)

Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di imposte) (EITX)

Reddito annuo netto stimato (unicamente al netto di contributi sociali) (EISS)

Reddito disponibile (DSPL)

Il mutuatario è una persona giuridica (CORP)

Altro (OTHR)

SÌ

ESTL19

Valuta del reddito principale

La valuta in cui sono pagati il reddito o le entrate del debitore principale.

SÌ

ESTL20

Verifica del reddito principale

La verifica del reddito principale:

Autocertificato senza controlli (SCRT)

Autocertificato con conferma della capacità di rimborso (SCNF)

Verificato (VRFD)

Reddito non verificato o procedura rapida (NVRF)

Informazioni o punteggio della centrale dei rischi (SCRG)

Altro (OTHR)

SÌ

ESTL21

Entrate

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

ESTL22

Valuta del bilancio

La valuta utilizzata nel bilancio.

SÌ

ESTL23

Numero internazionale di identificazione dei titoli

Il codice ISIN assegnato all’esposizione sottostante, se del caso.

SÌ

ESTL24

Data di creazione

La data dell’anticipo sull’esposizione sottostante originaria.

SÌ

ESTL25

Data di scadenza

La data di scadenza dell’esposizione sottostante o del contratto di leasing.

SÌ

ESTL26

Valuta di denominazione

La valuta di denominazione dell’esposizione sottostante.

SÌ

ESTL27

Saldo originario del capitale

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

ESTL28

Saldo corrente del capitale

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

ESTL29

Limite del credito totale

Questo campo deve essere compilato solo per le esposizioni sottostanti che hanno caratteristiche di flessibilità o altre caratteristiche di utilizzo.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

ESTL30

Prezzo di acquisto

Inserire il prezzo alla pari al quale l’esposizione sottostante è stata acquistata dalla SSPE. Inserire 100 se non è stato applicato sconto.

SÌ

ESTL31

Tipo di ammortamento

Il tipo di ammortamento dell’esposizione sottostante, compresi capitale e interessi.

Francese: ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso. (FRXX)

Tedesco: ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono l’ammortamento di capitale e interessi. (DEXX)

Piano di ammortamento fisso: ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale. (FIXE)

Bullet: ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata. (BLLT)

Altro (OTHR)

SÌ

ESTL32

Data di fine del periodo di grazia per il capitale

Se applicabile alla data limite dei dati, indicare la data di fine del periodo di grazia per il capitale.

SÌ

ESTL33

Frequenza del pagamento del capitale programmato

La frequenza dei pagamenti del capitale dovuto, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

Mensile (MNTH)

Trimestrale (QUTR)

Semestrale (SEMI)

Annuale (ANNO)

Altro (OTHR)

SÌ

ESTL34

Frequenza del pagamento degli interessi programmato

La frequenza dei pagamenti degli interessi dovuti, ossia periodo intercorrente tra i pagamenti:

Mensile (MNTH)

Trimestrale (QUTR)

Semestrale (SEMI)

Annuale (ANNO)

Altro (OTHR)

SÌ

ESTL35

Pagamento dovuto

Il prossimo pagamento contrattuale dovuto dal debitore secondo la frequenza di pagamento dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

ESTL36

Rapporto tra debito e reddito

Reddito come definito nel campo ESTL17, più ogni altro reddito pertinente (ad esempio, redditi secondari).

SÌ

ESTL37

Importo della maxi rata finale

L’importo totale del capitale (cartolarizzato) rimborsato da pagare alla data di scadenza dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

ESTL38

Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse

Il numero di mesi tra ogni data di ricalcolo del tasso di interesse sull’esposizione sottostante.

SÌ

ESTL39

Tasso di interesse corrente

Il tasso di interesse corrente.

SÌ

ESTL40

Indice del tasso di interesse corrente

L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Bank of England Base Rate (BOER)

European Central Bank Base Rate (ECBR)

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

Altro (OTHR)

SÌ

ESTL41

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:

Overnight (OVNG)

Infragiornaliero (INDA)

1 giorno (DAIL)

1 settimana (WEEK)

2 settimane (TOWK)

1 mese (MNTH)

2 mesi (TOMN)

3 mesi (QUTR)

4 mesi (FOMN)

6 mesi (SEMI)

12 mesi (YEAR)

Su richiesta (ONDE)

Altro (OTHR)

SÌ

ESTL42

Margine sul tasso di interesse corrente

Il margine sul tasso di interesse corrente dell’esposizione sottostante a tasso variabile superiore al tasso indice (o inferiore, in tal caso inserirlo come valore negativo).

SÌ

ESTL43

Tasso di interesse massimo

Il tasso massimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

SÌ

ESTL44

Tasso di interesse minimo

Il tasso minimo che il debitore deve pagare per l’esposizione sottostante a tasso variabile come previsto dall’accordo sull’esposizione sottostante.

SÌ

ESTL45

Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione

Indicare il numero di pagamenti effettuati prima del trasferimento dell’esposizione alla cartolarizzazione.

SÌ

ESTL46

Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno

SÌ

ESTL47

Data di fine del divieto di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore consente il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante.

SÌ

ESTL48

Penale di rimborso anticipato

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

ESTL49

Data di fine della penale di rimborso anticipato

La data a partire dalla quale il prestatore permette il rimborso anticipato dell’esposizione sottostante senza chiedere il pagamento di una penale.

SÌ

ESTL50

Data del rimborso anticipato

L’ultima data alla quale sono stati ricevuti pagamenti non programmati di capitale.

SÌ

ESTL51

Rimborsi anticipati cumulati

Il totale dei rimborsi anticipati incassati alla data limite dei dati (rimborsi anticipati definiti come pagamenti non programmati di capitale) dalla data di creazione dell’esposizione sottostante

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

ESTL52

Ultima data di arretrato

L’ultima data in cui il debitore è stato in arretrato.

SÌ

ESTL53

Saldo degli arretrati

Il saldo corrente degli arretrati, definito come:

pagamenti totali dovuti finora

PIÙ eventuali importi capitalizzati

PIÙ eventuali commissioni applicate al conto

MENO pagamenti totali ricevuti finora.

In assenza di arretrati, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

ESTL54

Numero di giorni di arretrato

Il numero di giorni in cui l’esposizione sottostante è in arretrato (per gli interessi o per il capitale e, se diverso, il maggiore dei due numeri) alla data limite per i dati.

SÌ

ESTL55

Situazione del conto

La situazione corrente dell’esposizione sottostante che è stata cartolarizzata:

In bonis (PERF)

Ristrutturata - nessun arretrato (RNAR)

Ristrutturata - arretrati (RARR)

In stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 575/2013 (DFLT)

Non in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma classificata come in stato di default in base ad un’altra definizione di default (NDFT)

In stato di default sia ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ai sensi di un’altra definizione di default (DTCR)

In stato di default unicamente ai sensi di un’altra definizione di default (DADB)

Arretrati (ARRE)

Riacquistata dal venditore - violazione di dichiarazioni e garanzie (REBR)

Riacquistata dal venditore - in stato di default (REDF)

Riacquistata dal venditore - ristrutturata (RERE)

Riacquistata dal venditore - gestione (servicing) speciale (RESS)

Riacquistata dal venditore - altre ragioni (REOT)

Riscattata (RDMD)

Altro (OTHR)

ESTL56

Motivo del default o dell’esecuzione forzata

Se l’esposizione sottostate è in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionare il motivo adeguato:

In stato di default perché è improbabile che il debitore paghi, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (UPXX)

In stato di default perché il debito è in arretrato da oltre 90/180 giorni, ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. (PDXX)

SÌ

ESTL57

Importo del default

L’importo complessivo lordo del default prima dell’applicazione di proventi o recuperi. Se non in stato di default, inserire 0.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

ESTL58

Data del default

La data del default.

SÌ

ESTL59

Perdite allocate

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

ESTL60

Recuperi cumulativi

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

ESTL61

Nome del cedente

ESTL62

Identificativo del soggetto giuridico del cedente

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del cedente dell’esposizione sottostante.

ESTL63

Paese di stabilimento del cedente

Il paese in cui il cedente dell’esposizione sottostante è stabilito.

ESTL64

Nome del prestatore originario

Indicare la denominazione giuridica completa del prestatore orginario. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

ESTL65

Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del prestatore originario.

Se l’identificativo del soggetto giuridico non è disponibile, inserire ND5.

SÌ

ESTL66

Paese di stabilimento del prestatore originario

Il paese in cui il prestatore originario è stabilito.

SÌ

Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale

ESTC1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo ESTL1.

ESTC2

Identificativo dell’esposizione sottostante

L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. Deve corrispondere all’identificativo nel campo ESTL3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

ESTC3

Identificativo originario della garanzia reale

ESTC4

Nuovo identificativo della garanzia reale

Se l’identificativo originario nel campo ESTC3 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo ESTC3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

ESTC5

Regione geografica - garanzia reale

SÌ

ESTC6

Tipo di garanzia

Il tipo di garanzia:

Garanzia reale (COLL)

Garanzia personale coperta da ulteriore garanzia reale (GCOL)

Garanzia personale non coperta da ulteriore garanzia reale (GNCO)

Altro (OTHR)

ESTC7

Tipo di gravame

Gravame fisso (FXCH)

Gravame variabile (FLCH)

Nessun gravame (NOCG)

Nessun gravame ma procura generale irrevocabile o documento analogo

Altro (OTHR)

SÌ

ESTC8

Privilegio

Il grado massimo di privilegio vantato dal cedente in relazione alla garanzia reale.

SÌ

ESTC9

Tipo di garanzia reale

Automobile (CARX)

Veicolo industriale (INDV)

Autocarro (CMTR)

Veicolo ferroriario (RALV)

Mezzo per la navigazione commerciale (NACM)

Mezzo per la navigazione da diporto (NALV)

Aeromobile (AERO)

Macchina utensile (MCHT)

Apparecchiatura industriale (INDE)

Attezzatura da ufficio (OFEQ)

Attrezzature informatiche (ITEQ)

Apparecchiatura medica (MDEQ)

Attrezzatura energetica (ENEQ)

Edificio non residenziale (CBLD)

Edificio residenziale (RBLD)

Edificio industriale (IBLD)

Altri veicoli (OTHV)

Altre apparecchiature (OTHE)

Altri beni immobili (OTRE)

Altri beni o scorte (OTGI)

Titoli (SECU)

Garanzie personali (GUAR)

Altre attività finanziarie (OTFA)

Categoria mista in quanto garanzia su tutte le attività del debitore (MIXD)

Altro (OTHR)

ESTC10

Importo della valutazione corrente

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

ESTC11

Metodo della valutazione corrente

Il metodo di calcolo del valore più recente della garanzia reale indicato nel campo ESTC10.

Perizia completa (FAPR)

Controllo dall’esterno (DRVB)

Modello di valutazione automatico (AUVM)

Indicizzato (IDXD)

Controllo documentale (DKTP)

Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA)

Prezzo di acquisto (PPRI)

Scarto di garanzia (HCUT)

Valore di mercato (MTTM)

Valutazione del debitore (OBLV)

Altro (OTHR)

SÌ

ESTC12

Data della valutazione corrente

La data della valutazione più recente della garanzia reale indicata nel campo ESTC10.

SÌ

ESTC13

Rapporto prestito/valore corrente

SÌ

ESTC14

Importo della valutazione originaria

La valutazione originaria della garanzia reale alla data di creazione dell’esposizione sottostante.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

ESTC15

Metodo della valutazione originaria

Il metodo di calcolo del valore della garanzia reale indicato nel campo ESTC14 al momento della creazione dell’esposizione sottostante:

Perizia completa (FAPR)

Controllo dall’esterno (DRVB)

Modello di valutazione automatico (AUVM)

Indicizzato (IDXD)

Controllo documentale (DKTP)

Amministratore o Agenzia immobiliare (MAEA)

Prezzo di acquisto (PPRI)

Scarto di garanzia (HCUT)

Valore di mercato (MTTM)

Valutazione del debitore (OBLV)

Altro (OTHR)

SÌ

ESTC16

Data della valutazione originaria

La data della valutazione originaria della garanzia reale finanziaria o su beni materiali indicata nel campo ESTC14.

SÌ

ESTC17

Rapporto prestito/valore originario

Il rapporto prestito/valore (Loan To Value ratio - LTV) del prestito orginario sottoscritto dal cedente. Per i prestiti con privilegio non prioritario si tratta dell’LTV combinato o totale.

SÌ

ESTC18

Data della vendita

La data della vendita della garanzia reale.

SÌ

ESTC19

Prezzo di vendita

Il prezzo ottenuto dalla vendita della garanzia reale in caso di esecuzione forzata.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

ESTC20

Valuta della garanzia reale

Si tratta della valuta in cui è denominato l’importo della valutazione indicato nel campo ESTC10.

SÌ

ALLEGATO X

INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - SUPPLEMENTO PER LE ESPOSIZIONI DETERIORATE

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

NPEL1

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione. Questa voce deve corrispondere a quella nel campo dell’identificativo unico nel modello di accompagnamento per le esposizioni sottostanti completato per questa specifica esposizione sottostante.

NPEL2

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. Questa voce deve corrispondere a quella nel campo dell’identificativo originario dell’esposizione sottostante nel modello di accompagnamento per le esposizioni sottostanti (allegati II-IX del presente regolamento) completato per questa specifica esposizione sottostante.

NPEL3

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

Se l’identificativo originario nel campo NPEL2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo (questo nuovo identificativo deve corrispondere all’identificativo indicato nel campo del nuovo identificativo dell’esposizione sottostante nel modello di accompagnamento per le esposizioni sottostanti (allegati II-IX del presente regolamento) compilato per la specifica esposizione sottostante). Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo NPEL2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NPEL4

Identificativo originario del debitore

L’identificativo unico originario del debitore. L’identificativo deve essere diverso da qualsiasi numero identificativo esterno per garantire l’anonimato del debitore. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico. Questa voce deve corrispondere a quella nel campo dell’identificativo originario del debitore nel modello di accompagnamento per le esposizioni sottostanti (allegati II-IX del presente regolamento) completato per questa specifica esposizione sottostante.

NPEL5

Nuovo identificativo del debitore

Se l’identificativo originario nel campo NPEL4 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo (questo nuovo identificativo deve corrispondere all’identificativo indicato nel campo del nuovo identificativo del debitore nel modello di accompagnamento per le esposizioni sottostanti (allegati II-IX del presente regolamento) compilato per la specifica esposizione sottostante). Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo NPEL4. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NPEL6

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.

NPEL7

In curatela fallimentare

Indicare se il debitore è in curatela fallimentare.

SÌ

NPEL8

Data dell’ultimo contatto

La data dell’ultimo contatto diretto con il debitore.

SÌ

NPEL9

Deceduto

Indicare se il debitore è deceduto.

SÌ

NPEL10

Status giuridico

Il tipo di status giuridico del debitore.

La società quotata è una società le cui azioni sono quotate e negoziate su un mercato regolamentato (LCRP)

La società non quotata è una società le cui azioni non sono quotate né negoziate su un mercato regolamentato, ma che può comunque avere un numero illimitato di azionisti da cui raccogliere capitali per imprese commerciali (UCRP)

Il fondo quotato è un fondo le cui azioni sono quotate e negoziate su un mercato regolamentato (LFND)

Il fondo non quotato è un fondo le cui azioni non sono quotate né negoziate su un mercato regolamentato (UFND)

La società di persone si ha quando il cedente costituisce un gruppo di persone che formano una società di persone in cui le passività e i profitti sono condivisi (PSHP)

Soggetto privato (INDV)

SÌ

NPEL11

Tipo di procedimento giuridico

Il tipo di procedimento di insolvenza a cui è soggetto attualmente il debitore:

Procedura di ristrutturazione societaria, inclusi i fondi (CPRR)

Procedura di insolvenza societaria, inclusi i fondi (CPRI)

Procedura di composizione dell’indebitamento per i soggetti privati (PRCM)

Procedura di insolvenza per i soggetti privati (PRIP)

Procedura di ristrutturazione della società di persone (PRTR)

Procedura di insolvenza della società di persone (PRTR)

Altro (OTHR)

SÌ

NPEL12

Nome del procedimento giuridico

Il nome del procedimento giuridico che consenta di capire lo stadio raggiunto dal procedimento, in funzione del paese di stabilimento del debitore.

SÌ

NPEL13

Procedimenti giuridici completati

La descrizione dei procedimenti giuridici completati dal debitore.

SÌ

NPEL14

Data di avvio del procedimento giuridico in corso

La data in cui il debitore ha dato avvio al procedimento giuridico in corso.

SÌ

NPEL15

Data di nomina del curatore fallimentare

La data in cui è stato nominato il curatore fallimentare.

SÌ

NPEL16

Numero di sentenze non passate in giudicato

Il numero di ordinanze esecutive del giudice nei confronti del debitore non ancora passate in giudicato.

SÌ

NPEL17

Numero di sentenze passate in giudicato

Il numero di ordinanze esecutive del giudice nei confronti del debitore passate in giudicato.

SÌ

NPEL18

Data di emissione del precetto

La data di invio del precetto da parte degli avvocati dell’ente.

SÌ

NPEL19

Data di emissione della lettera di riserva di diritti

La data in cui l’ente ha emesso la lettera di riserva di diritti.

SÌ

NPEL20

Foro competente

La sede dell’organo giurisdizionale competente per il caso.

SÌ

NPEL21

Data di ottenimento dell’ordinanza di sfratto

La data di concessione dell’ordinanza di sfratto da parte del giudice.

SÌ

NPEL22

Osservazioni su procedimenti relativi ad altre liti

Ulteriori osservazioni/dettagli in caso di altri procedimenti di contenzioso in corso.

SÌ

NPEL23

Legge applicabile

L’ordinamento che disciplina l’accordo sull’esposizione sottostante. Non corrisponde necessariamente al paese in cui l’esposizione sottostante è stata creata.

SÌ

NPEL24

Descrizione del rimborso su misura

La descrizione del profilo di rimborso su misura quando nel campo «Tipo di ammortamento» è selezionato «Altro».

SÌ

NPEL25

Data di inizio del periodo di soli interessi

La data in cui inizia il periodo corrente in cui sono rimborsati solo gli interessi.

SÌ

NPEL26

Data di fine del periodo di soli interessi

La data in cui finisce il periodo in cui sono rimborsati solo gli interessi.

SÌ

NPEL27

Data di inizio del periodo a tasso fisso corrente

La data in cui inizia il periodo a tasso fisso corrente.

SÌ

NPEL28

Data di fine del periodo a tasso fisso corrente

La data in cui ha termine il periodo a tasso fisso corrente.

SÌ

NPEL29

Tasso di interesse rivedibile corrente

Il livello corrente del tasso di interesse rivedibile secondo l’accordo sull’esposizione sottostante.

SÌ

NPEL30

Data dell’ultimo pagamento

La data in cui è stato effettuato l’ultimo pagamento.

SÌ

NPEL31

Quota sindacata

La percentuale della quota detenuta dell’ente quando nel campo «Sindacata» dell’allegato applicabile per l’esposizione deteriorata è stato selezionato «Sì».

SÌ

NPEL32

Avvio del Mortgage Arrears Resolution Process (processo di risoluzione degli arretrati sul mutuo) (MARP)

La data in cui l’esposizione sottostante ha acquisito lo status MARP corrente.

SÌ

NPEL33

Stadio del MARP

Lo stadio del MARP:

Non nel MARP (NMRP)

Uscito dal MARP (EMRP)

Disposizione 23, 31 giorni di arretrato (MP23)

Disposizione 24, difficoltà finanziarie (MP24)

Disposizione 28, avvertimento a mutuatario non cooperativo (MP28)

Disposizione 29, mutuatario non cooperativo (MP29)

Disposizione 42, offerta di ristrutturazione (MP42)

Disposizione 45, offerta di ristrutturazione rifiutata dal venditore (MP45)

Disposizione 47, offerta di ristrutturazione rifiutata da mutuatario (MP47)

Autorimedio (MPSC)

Accordo di rimborso alternativo (MPAR)

Altro (OTHR)

SÌ

NPEL34

Livello degli incassi esterni

Indicazione se gli incassi esterni sono stati preparati a livello del debitore o a livello dell’esposizione sottostante.

SÌ

NPEL35

Piano di ammortamento

Indicazione se il piano di ammortamento è stato concordato con l’agenzia di recupero esterna

SÌ

NPEL36

Livello di tolleranza

Indicazione se la tolleranza è stata preparata a livello del debitore o al livello dell’esposizione sottostante.

SÌ

NPEL37

Data della prima tolleranza

La data in cui si è avuta la prima tolleranza.

SÌ

NPEL38

Numero di tolleranze storiche

Il numero di tolleranze verificatesi in passato.

SÌ

NPEL39

Remissione del capitale

L’importo del capitale oggetto di remissione nel quadro della tolleranza corrente, ivi compresa la remissione di capitale delle agenzie di recupero esterne.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NPEL40

Data di remissione del capitale

La data in cui si è avuta la remissione del capitale.

SÌ

NPEL41

Data di fine della tolleranza

La data in cui ha fine l’accordo di tolleranza corrente.

SÌ

NPEL42

Importo del rimborso oggetto di tolleranza

L’importo del rimborso periodico che l’ente e il debitore hanno concordato nel quadro dell’accordo di tolleranza corrente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale

NPEC1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo NPEL1.

NPEC2

Identificativo dell’esposizione sottostante

L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. Deve corrispondere all’identificativo nel campo NPEL3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NPEC3

Identificativo originario della garanzia reale

L’identificativo unico originario assegnato alla garanzia reale o alla garanzia personale. Se per il tipo di esposizione sottostante è necessario completare gli allegati II, III, IV o IX, questo campo deve corrispondere al campo relativo all’identificativo originario della garanzia reale nel rispettivo modello completato per questo specifico elemento di garanzia reale (ossia l’identificativo indicato in questo campo deve corrispondere all’identificativo indicato nei campi RREC3, CREC3, CRPC3 e ESTC3, a seconda del caso).

Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NPEC4

Nuovo identificativo della garanzia reale

Se l’identificativo originario nel campo NPEC3 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se per il tipo di esposizione sottostante è necessario completare gli allegati II, III, IV o IX, il nuovo identificativo deve corrispondere al campo relativo al nuovo identificativo della garanzia reale nel rispettivo modello completato per questo specifico elemento di garanzia (ossia l’identificativo indicato in questo campo deve corrispondere all’identificativo indicato nei campi RREC4, CREC4, CRPC4 e ESTC4, a seconda del caso).

Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo NPEC3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NPEC5

IVA da pagare

L’importo dell’IVA da pagare al momento della cessione dell’unità.

SÌ

NPEC6

Percentuale completata

La percentuale completata dall’inizio della costruzione.

SÌ

NPEC7

Stadio dell’esecuzione

Lo stadio dell’attuale procedura di esecuzione della garanzia reale alla data limite dei dati, ad esempio, «in curatela fallimentare».

SÌ

NPEC8

Stadio dell’esecuzione da parte di terzi

Altri creditori garantiti hanno avviato procedure per l’esecuzione della garanzia a copertura dell’attività?

SÌ

NPEC9

Importo del mutuo assegnato

L’importo totale del mutuo assegnato alla garanzia reale immobiliare.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NPEC10

Esposizione sottostante di rango superiore

L’importo delle esposizioni sottostanti di rango superiore/con privilegio superiore coperto dalla garanzia reale che non è detenuto dall’ente e non rientra nel portafoglio.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NPEC11

Descrizione dell’esecuzione

Osservazioni o descrizione dello stadio di esecuzione.

SÌ

NPEC12

Importo della perizia giudiziaria

L’importo della perizia giudiziaria del bene immobile/della garanzia reale.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NPEC13

Data della perizia giudiziaria

La data in cui è stata effettuata la perizia giuridiziaria.

SÌ

NPEC14

Prezzo di messa sul mercato

Il prezzo al quale il bene immobile/la garanzia reale sono stati messi sul mercato.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NPEC15

Prezzo di offerta

Il prezzo più alto offerto dai potenziali acquirenti.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NPEC16

Data di preparazione del bene immobile per la vendita

La data di preparazione del bene immobile/della garanzia reale per la vendita.

SÌ

NPEC17

Data della messa sul mercato del bene immobile

La data della messa sul mercato della garanzia reale, ossia la data in cui la garanzia reale è pubblicizzata e messa sul mercato per la vendita.

SÌ

NPEC18

Data dell’offerta sul mercato

La data dell’offerta sul mercato.

SÌ

NPEC19

Data concordata per la vendita

La data concordata per la vendita.

SÌ

NPEC20

Data del contratto

La data del contratto.

SÌ

NPEC21

Data della prima asta

La data della prima asta per la vendita del bene immobile/della garanzia reale.

SÌ

NPEC22

Prezzo di riserva dell’asta giudiziaria per la prima asta

Il giudice ha fissato il prezzo di riserva per la prima asta, ossia il prezzo minimo richiesto dal giudice.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NPEC23

Data della successiva asta

La data della successiva asta prevista per la vendita del bene immobile/della garanzia reale.

SÌ

NPEC24

Prezzo di riserva dell’asta giudiziaria per la successiva asta

Il giudice ha fissato il prezzo di riserva per la successiva asta, ossia il prezzo minimo richiesto dal giudice.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NPEC25

Data dell’ultima asta

La data dell’ultima asta per la vendita del bene immobile/della garanzia reale.

SÌ

NPEC26

Prezzo di riserva dell’asta giudiziaria per l’ultima asta

Il giudice ha fissato il prezzo di riserva per l’ultima asta, ossia il prezzo minimo richiesto dal giudice.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NPEC27

Numero di aste non andate a buon fine

Il numero delle aste precedenti per la vendita del bene immobile/della garanzia reale non andate a buon fine.

SÌ

Sezione relativa alle informazioni sugli incassi storici

NPEH1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo NPEL1.

NPEH2

Identificativo dell’esposizione sottostante

L’dentificativo unico dell’esposizione sottostante. Deve corrispondere all’identificativo nel campo NPEL3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

NPEH[3-38]

Saldo legale non pagato al mese n

La cronologia dei saldi legali totali non pagati nei trentasei mesi precedenti la data limite dei dati; ogni importo mensile deve essere riportato in un campo separato. Iniziare con il mese più recente nel campo NPEH3 e terminare con il mese più lontano nel tempo nel campo NPEH38.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NPEH[39-74]

Cronologia dei saldi in arretrato al mese n

La cronologia dei saldi totali in arretrato nei trentasei mesi precedenti la data limite dei dati; ogni importo mensile deve essere riportato in un campo separato. Iniziare con il mese più recente nel campo NPEH39 e terminare con il mese più lontano nel tempo nel campo NPEH74.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NPEH[75-110]

Cronologia dei rimborsi - non dalle vendite di garanzie reali al mese n

I rimborsi effettuati dal debitore nei trentasei mesi precedenti la data limite dei dati, escluse le vendite di garanzie reali, inclusi i recuperi effettuati da agenzie di recupero esterne; ogni importo mensile deve essere riportato in un campo separato. Iniziare con il mese più recente nel campo NPEH75 e terminare con il mese più lontano nel tempo nel campo NPEH110.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

NPEH[111-146]

Cronologia dei rimborsi - dalle vendite di garanzie reali al mese n

Il rimborso effettuato grazie alla cessione della garanzia reale nei trentasei mesi precedenti la data limite dei dati, indicando ogni importo mensile in un campo separato. Iniziare con il mese più recente nel campo NPEH111 e terminare con il mese più lontano nel tempo nel campo NPEH146.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

ALLEGATO XI

INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - COMMERCIAL PAPER GARANTITI DA ATTIVITÀ

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti

IVAL1

Identificativo unico - programma ABCP

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante al programma ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

IVAL2

Identificativo unico - operazione ABCP

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante all’operazione ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

IVAL3

Identificativo originario dell’esposizione sottostante

Identificativo unico del tipo di esposizione sottostante. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

IVAL4

Nuovo identificativo dell’esposizione sottostante

Se l’identificativo originario nel campo IVAL3 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo IVAL3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

IVAL5

Tipo di esposizione sottostante

Selezionare il tipo di esposizione sottostante presente nell’operazione:

Crediti commerciali (TREC)

Prestiti o leasing auto (ALOL)

Prestiti al consumo (CONL)

Leasing strumentali (EQPL)

Finanziamento di tipo floorplan (FLRF)

Premi assicurativi (INSU)

Crediti su carta di credito (CCRR)

Mutui su immobili residenziali (RMRT)

Mutui su immobili commerciali (CMRT)

Prestiti a piccole e medie imprese (SMEL)

Prestiti a società diverse dalle piccole e medie imprese (NSML)

Flussi futuri (FUTR)

Fondo con leva finanziaria (LVRG)

Collateralised Bond Obligation (CBOB)

Collateralised Loan Obligation (CLOB)

Altro (OTHR)

IVAL6

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.

IVAL7

Regione geografica - massima concentrazione delle esposizioni 1

La regione geografica in cui è localizzato il massimo importo delle esposizioni di questo tipo (in funzione del valore corrente delle esposizioni alla data limite dei dati), per ubicazione della garanzia reale (per le esposizioni sottostanti garantite) o del debitore (per le esposizioni sottostanti non garantite). Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».

SÌ

IVAL8

Regione geografica - massima concentrazione delle esposizioni 2

La regione geografica in cui è localizzato il secondo importo più alto delle esposizioni di questo tipo (in funzione del valore corrente delle esposizioni alla data limite dei dati), per ubicazione della garanzia reale (per le esposizioni sottostanti garantite) o del debitore (per le esposizioni sottostanti non garantite). Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».

SÌ

IVAL9

Regione geografica - massima concentrazione delle esposizioni 3

La regione geografica in cui è localizzato il terzo importo più alto delle esposizioni di questo tipo (in funzione del valore corrente delle esposizioni alla data limite dei dati), per ubicazione della garanzia reale (per le esposizioni sottostanti garantite) o del debitore (per le esposizioni sottostanti non garantite). Se Eurostat non ha prodotto la classificazione NUTS3 (ad esempio in caso di giurisdizione non UE), inserire il codice paese a due cifre in formato {COUNCODECODE_2} seguito da «ZZZ».

SÌ

IVAL10

Classificazione delle regioni geografiche

SÌ

IVAL11

Saldo corrente del capitale

Il saldo totale in essere del capitale alla data limite dei dati per questo tipo di esposizione. Include gli importi classificati come capitale nella cartolarizzazione. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo dell’esposizione sottostante e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Sono esclusi gli interessi di mora o gli importi di penali.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL12

Numero di esposizioni sottostanti

Il numero di esposizioni sottostanti di questo tipo che vengono cartolarizzate.

SÌ

IVAL13

Esposizioni in EUR

Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono denominate in EUR alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL14

Esposizioni in GBP

Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono denominate in GBP alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL15

Esposizioni in USD

Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono denominate in USD alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL16

Altre esposizioni

Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono denominate in valute diversa da EUR, GBP e USD alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL17

Durata residua massima

La durata residua più lunga in mesi, alla data limite dei dati, delle esposizioni di questo tipo.

SÌ

IVAL18

Durata residua media

La durata residua media in mesi, alla data limite dei dati, ponderata per il saldo corrente alla data limite dei dati, per tutte le esposizioni di questo tipo.

SÌ

IVAL19

Rapporto prestito/valore corrente

La media ponderata, utilizzando i saldi correnti di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati, del rapporto corrente prestito/valore (LTV). Per i prestiti con privilegio non prioritario si tratta dell’LTV combinato o totale.

SÌ

IVAL20

Rapporto tra debito e reddito

La media ponderata, utilizzando i saldi correnti di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati, del rapporto tra debito e reddito. Il debito è definito come il saldo totale del capitale dell’esposizione sottostante in essere alla data limite dei dati. Include gli importi classificati come capitale nella cartolarizzazione. Ad es., se provvigioni sono state aggiunte al saldo dell’esposizione sottostante e fanno parte del capitale nella cartolarizzazione, devono essere aggiunte. Sono esclusi gli interessi di mora o gli importi di penali.

Reddito definito come reddito combinato, somma di reddito principale e reddito secondario.

SÌ

IVAL21

Tipo di ammortamento

IL saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo per le quali il piano di ammortamento è di tipo bullet o con maxi rata finale, o di altro tipo rispetto al piano di ammortamento francese, tedesco o fisso. Ai fini del presente campo:

—	per ammortamento francese si intende l’ammortamento in cui l’importo complessivo (capitale più interessi) rimborsato ad ogni rata è lo stesso;

—	per ammortamento tedesco si intende l’ammortamento in cui la prima rata è costituita unicamente da interessi e le rate restanti sono costanti e includono ammortamento del capitale e interessi;

—	per piano di ammortamento fisso si intende l’ammortamento in cui ad ogni rata viene rimborsato lo stesso importo di capitale;

—	per ammortamento Bullet si intende l’ammortamento in cui l’intero importo del capitale è rimborsato con l’ultima rata;

—	per ammortamento con maxi rata finale si intende l’ammortamento consiste in rimborsi parziali del capitale seguiti da un importo finale del capitale più grande; e

—	per altro ammortamento si intende ogni altro tipo di ammortamento non incluso in nessuna delle categorie elencate sopra.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL22

Frequenza del pagamento del capitale programmato superiore ad un mese

Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo per le quali la frequenza dei pagamenti dovuti di capitale, ossia i periodi tra i pagamenti, è superiore ad un mese (ad esempio, trimestrale, semestrale, annuale, bullet, a cedola zero, altro).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL23

Frequenza del pagamento degli interessi programmato superiore ad un mese

Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo per le quali la frequenza dei pagamenti dovuti di interessi, ossia i periodi tra i pagamenti, è superiore ad un mese (ad esempio, trimestrale, semestrale, annuale, bullet, a cedola zero, altro).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL24

Crediti a tasso variabile

Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati, quando il tasso di interesse è di norma considerato «variabile». «Variabile» è riferito al tasso indicizzato ad uno dei seguenti indici: LIBOR (qualsiasi valuta e durata), EURIBOR (qualsiasi valuta e durata), i tassi base delle banche centrali (BoE, BCE ecc.), il tasso variabile standard del cedente, o meccanismi analoghi.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL25

Importo finanziato

L’importo delle esposizioni sottostanti acquistate presso il cedente in questa operazione che sono state finanziate da commercial paper, tra la precedente data limite dei dati e la data limite dei dati della presente comunicazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL26

Diluizioni

Le riduzioni totali del capitale delle esposizioni sottostanti di questo tipo durante il periodo.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL27

Esposizioni riacquistate

Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni sottostanti di questo titpo che sono state riacquistate (ossia rimosse dall’aggregato di esposizioni sottostanti mediante riacquisto) dal cedente/promotore tra la data limite dei dati immediatamente precedente e l’attuale data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL28

Esposizioni in stato di default o deteriorate alla data della cartolarizzazione

Inserire, a norma dell’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/2402, il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che alla data della cartolarizzazione erano o esposizioni in stato di default o esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata ai sensi dello stesso articolo.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL29

Esposizioni in stato di default

Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo in stato di default alla data limite dei dati, utilizzando la definizione di default di cui alla documentazione sulla cartolarizzazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL30

Esposizioni in stato di default secondo CRR

Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo in stato di default alla data limite dei dati, secondo la definizione di default di cui all’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL31

Importi lordi stornati dall’attivo nel periodo

Il valore nominale degli importi lordi di capitale stornati dall’attivo (ossia prima dei recuperi) nel periodo. Lo storno dall’attivo secondo la definizione della cartolarizzazione o, in alternativa, secondo la prassi abituale del prestatore.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL32

Arretrati 1-29 giorni

La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 1 e 29 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni di questo tipo e per questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.

SÌ

IVAL33

Arretrati 30-59 giorni

La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 30 e 59 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni di questo tipo e per questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.

SÌ

IVAL34

Arretrati 60-89 giorni

La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 60 e 89 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni di questo tipo e per questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.

SÌ

IVAL35

Arretrati 90-119 giorni

La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 90 e 119 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni di questo tipo e per questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.

SÌ

IVAL36

Arretrati 120-149 giorni

La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 120 e 149 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni di questo tipo e per questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.

SÌ

IVAL37

Arretrati 150-179 giorni

La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 150 e 179 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni di questo tipo e per questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.

SÌ

IVAL38

Arretrati +180 giorni

La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo uguale o superiore a 180 giorni alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni di questo tipo e per questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.

SÌ

IVAL39

Esposizioni ristrutturate

Inserire la quota di esposizioni di questo tipo che in qualsiasi momento sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Calcolare la quota come il saldo totale corrente del capitale di queste esposizioni diviso per il saldo totale corrente delle esposizioni di questo tipo alla data limite dei dati.

SÌ

IVAL40

Esposizioni ristrutturate (0-1 anno prima del trasferimento)

Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore in qualsiasi momento a partire dalla data del trasferimento o della cessione alla SSPE, e meno di un anno prima di detta data, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL41

Esposizioni ristrutturate (1-3 anni prima del trasferimento)

Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore in qualsiasi momento a partire da 1 anno e meno di 3 anni prima della data del trasferimento o della cessione alla SSPE, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL42

Esposizioni ristrutturate (> 3 anni prima del trasferimento)

Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore in qualsiasi momento a partire da 3 anni prima della data del trasferimento o della cessione alla SSPE, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL43

Esposizioni ristrutturate (tasso di interesse)

Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo il cui tasso di interesse è stato oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Per ristrutturazione del tasso di interesse si intende qualsiasi modifica relativa al tasso di interesse apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, comprese modifiche della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione relative al tasso di interesse generalmente accettate dovute alla tolleranza.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL44

Esposizioni ristrutturate (piano di rimborso)

Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo il cui piano di ammortamento è stato oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Per ristrutturazione del piano di ammortamento si intende qualsiasi modifica relativa al piano di ammortamento apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, il calendario dei rimborsi e/o altre misure di ristrutturazione relative al piano di ammortamento generalmente accettate dovute alla tolleranza.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL45

Esposizioni ristrutturate (scadenza)

Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo il cui profilo di scadenza è stato oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Per ristrutturazione del profilo di scadenza si intende qualsiasi modifica relativa alla scadenza apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, comprese proroghe della scadenza e/o altre misure di ristrutturazione relative alla scadenza generalmente accettate dovute alla tolleranza.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL46

Esposizioni ristrutturate (0-1 anno prima del trasferimento e senza nuovi arretrati)

Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore 1 anno o prima rispetto alla data del trasferimento o della cessione alla SSPE, E che in nessun momento sono state in arretrato (né nel pagamento del capitale né nel pagamento degli interessi) dalla data della ristrutturazione, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL47

Esposizioni ristrutturate (senza nuovi arretrati)

Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore in qualsiasi momento E che in nessun momento sono state in arretrato (né nei pagamenti del capitale né nel pagamento degli interessi) dalla data della ristrutturazione, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL48

Esposizioni ristrutturate (nuovi arretrati)

Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore in qualsiasi momento E che in un qualsiasi momento sono state in arretrato (o nei pagamenti del capitale o nel pagamento degli interessi) dalla data della ristrutturazione, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAL49

Esposizioni ristrutturate (altro)

Inserire il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni di questo tipo che sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore, escludendo le ristrutturazioni già incluse nei campi IVAL43, IVAL44 e IVAL45, come indicato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

ALLEGATO XII

COMUNICAZIONE AGLI INVESTITORI - CARTOLARIZZAZIONE NON ABCP

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sulla cartolarizzazione

IVSS1

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

IVSS2

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati. Deve corrispondere alla data limite dei dati indicata nel modello per le esposizioni sottostanti applicabile trasmesso.

IVSS3

Nome della cartolarizzazione

Inserire il nome della cartolarizzazione.

IVSS4

Identificativo del soggetto segnalante

La denominazione giuridica completa del soggetto designato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402; il nome deve corrispondere al nome inserito per detto soggetto nel campo SESP3 nella sezione relativa alle informazioni sulla controparte. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVSS5

Persona di contatto presso il soggetto segnalante

Il nome e il cognome della/e persona/e di contatto responsabile/i della preparazione della presente comunicazione dei dati alla/e quale/i possono essere rivolte domande sulla presente comunicazione dei dati.

IVSS6

Telefono della persona di contatto presso il soggetto segnalante

Il/i numero/i di telefono diretto/i della/e persona/e di contatto responsabile/i della preparazione della presente comunicazione dei dati alla/e quale/i possono essere rivolte domande sulla presente comunicazione dei dati.

IVSS7

E-mail: della persona di contatto presso il soggetto segnalante

L’indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica diretto/i della/e persona/e di contatto responsabile/i della preparazione della presente comunicazione dei dati alla/e quale/i possono essere rivolte domande sulla presente comunicazione dei dati.

IVSS8

Metodo di mantenimento del rischio

Il metodo per rispettare l’obbligo di mantenimento del rischio nell’UE (ad esempio, articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 o, fino alla sua entrata in vigore, articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013:

Fetta verticale - articolo 6, paragrafo 3, lettera a) (VSLC)

Quota del venditore - articolo 6, paragrafo 3, lettera b) (SLLS)

Esposizioni scelte casualmente mantenute in bilancio - articolo 6, paragrafo 3, lettera c) (RSEX)

Segmento prime perdite - articolo 6, paragrafo 3, lettera e) (FLTR)

Esposizione prime perdite per ogni attività - articolo 6, paragrafo 3, lettera e) (FLEX)

Obbligo di mantenimento del rischio non rispettato (NCOM)

Altro (OTHR)

IVSS9

Soggetto che mantiene il rischio

Indicare il soggetto che mantiene l’interesse economico netto rilevante come specificato all’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 o, fino alla sua entrata in vigore, nell’articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013:

Cedente (ORIG)

Promotore (SPON)

Prestatore originario (OLND)

Venditore (SELL)

Obbligo di mantenimento del rischio non rispettato (NCOM)

Altro (OTHR)

IVSS10

Tipo di esposizione sottostante

Indicare il tipo di esposizioni sottostanti della cartolarizzazione. In caso di più tipi di cui all’elenco successivo, inserire «Misto». Fanno eccezione le cartolarizzazioni in cui le esposizioni sottostanti consistono esclusivamente in una combinazione di prestiti al consumo e prestiti o leasing auto, per le quali deve essere indicato il valore corrispondente a «Prestito al consumo»:

Prestiti o leasing auto (ALOL)

Prestito al consumo (CONL)

Mutuo su immobili non residenziali (CMRT)

Crediti su carta di credito (CCRR)

Leasing (LEAS)

Mutuo su immobili residenziali (RMRT)

Misto (MIXD)

Piccole e medie imprese (SMEL)

Società diverse dalle piccole e medie imprese (NSML)

Altro (OTHR)

IVSS11

Metodo di trasferimento del rischio

Conformemente all’articolo 242, punti 13) e 14), del regolamento (UE) n. 575/2013, il metodo di trasferimento della cartolarizzazione è «tradizionale» (ossia «vendita effettiva»).

IVSS12

Misure/rapporti di attivazione

Si sono verificari eventi attivatori relativi all’esposizione sottostante? Si tratta di eventi quali morosità, diluizione, default, perdita, stop alla sostituzione, stop alla rotatività, o analoghi eventi relativi all’esposizione che hanno un impatto sulla cartolarizzazione, alla data limite dei dati. Ciò comprende anche l’esistenza di un saldo debitore nel Principal Deficiency Ledger o di mancanza di attività.

IVSS13

Data di fine del periodo di rotatività/accumulo (ramp-up)

Inserire la data alla quale si prevede che il periodo di rotatività o di accumulo (ramp-up) della cartolarizzazione avrà fine. Inserire la data di scadenza della cartolarizzazione in caso di periodo di rotatività senza data di fine prevista.

SÌ

IVSS14

Recuperi di capitale nel periodo

I recuperi lordi di capitale ricevuti nel periodo.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVSS15

Recuperi di interessi nel periodo

I recuperi lordi di interessi ricevuti nel periodo.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVSS16

Incassi di capitale nel periodo

Gli incassi trattati come capitale nel periodo.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVSS17

Incassi di interessi nel periodo

Gli incassi trattati come entrate nel periodo.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVSS18

Utilizzi della linea di liquidità

Se la cartolarizzazione ha una linea di liquidità, confermare se vi siano stati o no utilizzi della linea di liquidità nel periodo che termina alla data dell’ultimo pagamento degli interessi.

SÌ

IVSS19

Excess spread della cartolarizzazione

L’importo dei fondi rimanenti dopo l’applicazione di tutti gli stadi attualmente applicabili della cascata dei pagamenti, cosiddetto «excess spread».

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

IVSS20

Meccanismo di intrapolamento dell’excess spread

L’excess spread è attualmente intrappolato nella cartolarizzazione (ad esempio, accumulato in un conto di riserva separato).

IVSS21

Eccesso di garanzia corrente

L’eccesso di garanzia corrente della cartolarizzazione, calcolata come il rapporto tra (la somma del saldo in essere del capitale di tutte le esposizioni sottostanti, escludendo le esposizioni sottostanti classificate come in stato di default, alla data limite dei dati) e (la somma del saldo in essere del capitale di tutti i segmenti/di tutte le obbligazioni alla data limite dei dati).

IVSS22

Tasso costante di rimborso anticipato annualizzato

Il tasso costante di rimborso anticipato (CPR) annualizzato delle esposizioni sottostanti calcolato a partire del CPR periodico più recente. Il CPR periodico è pari al [(totale del capitale non programmato ricevuto alla fine del periodo di incasso più recente)/(il saldo totale del capitale all’inizio del periodo di incasso)]. Il CPR periodico è poi annualizzato come segue:

100*(1-[(1-CPR periodico)^numero di periodi di incasso nell’anno)].

Per «CPR periodico» si intende il CPR nell’ultimo periodo di incasso, ossia per una cartolarizzazione con obbligazioni con pagamenti trimestrali si tratterebbe di norma del precedente periodo di tre mesi.

IVSS23

Diluizioni

Le riduzioni totali del capitale delle esposizioni durante il periodo.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

IVSS24

Importi lordi stornati dall’attivo nel periodo

L’importo totale degli importi lordi di capitale stornati dall’attivo (ossia prima dei recuperi) nel periodo. Lo storno dall’attivo secondo la definizione della cartolarizzazione o, in alternativa, secondo la prassi abituale del prestatore.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

IVSS25

Esposizioni riacquistate

Il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni sottostanti che sono state riacquistate dal cedente/promotore tra la data limite dei dati immediatamente precedente e l’attuale data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVSS26

Esposizioni ristrutturate

L’importo totale in essere del capitale delle esposizioni sottostanti che sono state oggetto di ristrutturazione da parte del cedente/promotore tra la data limite dei dati immediatamente precedente e l’attuale data limite dei dati. Per ristrutturazione si intende qualsiasi modifica apportata ai termini contrattuali dell’accordo sull’esposizione sottostante in virtù della tolleranza, compresi le sospensioni dei pagamenti, la capitalizzazione degli arretrati, la modifica della base dei tassi di interesse o di margini, commissioni, penali, scadenze e/o altre misure di ristrutturazione generalmente accettate dovute alla tolleranza.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

IVSS27

Tasso costante di default annualizzato

Il tasso costante di default (CDR) annualizzato delle esposizioni sottostanti sulla base del CDR periodico. Il CDR periodico è pari al [(saldo totale corrente delle esposizioni sottostanti classificate come in stato di default nel periodo)/(il saldo totale corrente delle esposizioni sottostanti non in stato di default all’inizio del periodo)]. Questo valore è poi annualizzato come segue:

100*(1-[(1-CDR periodico)^numero di periodi di incasso nell’anno)].

Per «CDR periodico» si intende il CDR nell’ultimo periodo di incasso, ossia per una cartolarizzazione con obbligazioni con pagamenti trimestrali si tratterebbe di norma del precedente periodo di tre mesi.

IVSS28

Esposizioni in stato di default

L’importo totale in essere del capitale delle esposizioni in stato di default alla data limite dei dati, utilizzando la definizione di default di cui alla documentazione sulla cartolarizzazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

IVSS29

Esposizioni in stato di default secondo CRR

L’importo totale in essere del capitale delle esposizioni in stato di default alla data limite dei dati, utilizzando la definizione di default di cui all’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVSS30

Metodo di ponderazione del rischio

Indicare il metodo di ponderazione del rischio utilizzato dal cedente per produrre la ponderazione del rischio delle esposizioni sottostanti, conformemente al regolamento (UE) 575/2013:

Metodo standardizzato (STND)

Metodo basato sui rating interni di base (FIRB)

Metodo basato sui rating interni avanzato (ADIR)

SÌ

IVSS31

Probabilità di default del debitore nell’intervallo [0,00 %, 0,10 %]

L’importo totale in essere delle esposizioni sottostanti la cui probabilità di default un anno prima è stata stimata nell’intervallo 0,00 %<= x < 0,10 %. La stima può provenire dal cedente o dalla pertinente banca centrale nazionale.

In assenza di obbligo di legge di calcolare la probabilità di default, inserire ND5.

SÌ

IVSS32

Probabilità di default del debitore nell’intervallo [0,10 %, 0,25 %]

L’importo totale in essere delle esposizioni sottostanti la cui probabilità di default un anno prima è stata stimata nell’intervallo 0,10 %<= x < 0,25 %. La stima può provenire dal cedente o dalla pertinente banca centrale nazionale.

In assenza di obbligo di legge di calcolare la probabilità di default, inserire ND5.

SÌ

IVSS33

Probabilità di default del debitore nell’intervallo [0,25 %, 1,00 %]

L’importo totale in essere delle esposizioni sottostanti la cui probabilità di default un anno prima è stata stimata nell’intervallo 0,25 %<= x < 1,00 %. La stima può provenire dal cedente o dalla pertinente banca centrale nazionale.

In assenza di obbligo di legge di calcolare la probabilità di default, inserire ND5.

SÌ

IVSS34

Probabilità di default del debitore nell’intervallo [1,00 %, 7,50 %]

L’importo totale in essere delle esposizioni sottostanti la cui probabilità di default un anno prima è stata stimata nell’intervallo 1,00 %<= x < 7,50 %. La stima può provenire dal cedente o dalla pertinente banca centrale nazionale.

In assenza di obbligo di legge di calcolare la probabilità di default, inserire ND5.

SÌ

IVSS35

Probabilità di default del debitore nell’intervallo [7,50 %, 20,00 %]

L’importo totale in essere delle esposizioni sottostanti la cui probabilità di default un anno prima è stata stimata nell’intervallo 7,50 %<= x < 20,00 %. La stima può provenire dal cedente o dalla pertinente banca centrale nazionale.

In assenza di obbligo di legge di calcolare la probabilità di default, inserire ND5.

SÌ

IVSS36

Probabilità di default del debitore nell’intervallo [20,00 %, 100,00 %]

L’importo totale in essere delle esposizioni sottostanti la cui probabilità di default un anno prima è stata stimata nell’intervallo 20,00 %<= x <=100,00 %. La stima può provenire dal cedente o dalla pertinente banca centrale nazionale.

In assenza di obbligo di legge di calcolare la probabilità di default, inserire ND5.

SÌ

IVSS37

Stima interna della perdita in caso di default (Loss Given Default)

L’ultima stima della perdita in caso di default del cedente per l’esposizione sottostante in uno scenario negativo, ponderata utilizzando il saldo totale in essere del capitale delle esposizioni sottotanti alla data limite dei dati.

In assenza di obbligo di legge di calcolare la perdita in caso di default, inserire ND5.

SÌ

IVSS38

Arretrati 1-29 giorni

IVSS39

Arretrati 30-59 giorni

La percentuale di esposizioni in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 30 e 59 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni in questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni alla data limite dei dati.

IVSS40

Arretrati 60-89 giorni

La percentuale di esposizioni in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 60 e 89 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni in questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni alla data limite dei dati.

IVSS41

Arretrati 90-119 giorni

La percentuale di esposizioni in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 90 e 119 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni in questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni alla data limite dei dati.

IVSS42

Arretrati 120-149 giorni

La percentuale di esposizioni in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 120 e 149 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni in questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni alla data limite dei dati.

IVSS43

Arretrati 150-179 giorni

La percentuale di esposizioni in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo compreso tra 150 e 179 giorni (inclusi) alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni in questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni alla data limite dei dati.

IVSS44

Arretrati +180 giorni

La percentuale di esposizioni di questo tipo in arretrato sul pagamento del capitale e/o degli interessi dovuti per un periodo uguale o superiore a 180 giorni alla data limite dei dati. La percentuale è calcolata come il rapporto tra l’importo totale del capitale in essere alla data limite dei dati per le esposizioni in questa categoria di arretrati e l’importo totale del capitale in essere di tutte le esposizioni alla data limite dei dati.

Sezione relativa alle informazioni su prove/eventi/valori di attivazione

IVSR1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo IVSS1.

IVSR2

Identificativo originario di prova/evento/valore di attivazione

L’identificativo unico originario di prova/evento/valore di attivazione. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

IVSR3

Nuovo identificativo di prova/evento/valore di attivazione

Se l’identificativo originario nel campo IVSR2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo IVSR2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

IVSR4

Descrizione

Descrivere la prova/l’evento/il valore di attivazione, comprese eventuali formule. Questo è un campo di testo libero, tuttavia la descrizione della prova/dell’evento/del valore di attivazione include formule e definizioni chiave per consentire all’investitore/al potenziale investitore di farsi un quadro ragionevole delle prove/degli eventi/dei valori di attivazione e delle condizioni e conseguenze ad essi collegate.

IVSR5

Livello di soglia

Inserire il livello al quale la prova si considera superata, il valore di attivazione si considera violato o al quale si ritiene che avvenga ogni altra azione, in funzione del tipo di prova/evento/valore di attivazione segnalato. In caso di prove/eventi/valori di attivazione non numerici, inserire ND5.

SÌ

IVSR6

Valore effettivo

Inserire il valore attuale della misura confrontata con il livello soglia. In caso di prove/eventi/valori di attivazione non numerici, inserire ND5. Inserire le percentuali in forma di punti percentuali, ad esempio, 99,50 invece di 99,50 % e 0,006 invece di 0,006 %.

SÌ

IVSR7

Status

Lo status della prova/evento/valore di attivazione è impostato su «violazione» (ossia la prova non è stata superata o le condizioni di attivazione sono state soddisfatte) alla data limite dei dati?

IVSR8

Periodo per sanare

Inserire il numero massimo di giorni concessi per riportare la prova/il valore di attivazione al livello richiesto. Se un tale periodo non è concesso, inserire 0.

SÌ

IVSR9

Frequenza di calcolo

Inserire il numero di giorni di calendario di intervallo per il calcolo della prova. Utilizzare numeri interi, ad esempio 7 per settimanalmente, 30 per mensilmente, 90 per trimestralmente e 365 per annualmente.

SÌ

IVSR10

Conseguenze della violazione

Inserire la conseguenza, sulla base della documentazione sulla cartolarizzazione, del mancato rispetto (o della violazione) della prova/dell’evento/del valore di attivazione:

Modifica della priorità di pagamento (CHPP)

Sostituzione di controparti (CHCP)

Sia modifica della priorità di pagamento che sostituzione di controparti (BOTH)

Altre conseguenze (OTHR)

Sezione relativa alle informazioni sui flussi di cassa

IVSF1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo IVSS1.

IVSF2

Identificativo originario dell’elemento di flusso di cassa

L’identificativo unico originario dell’elemento di flusso di cassa. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

IVSF3

Nuovo identificativo dell’elemento di flusso di cassa

Se l’identificativo originario nel campo IVSF2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo IVSF2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

IVSF4

Elemento di flusso di cassa

Elencare gli elementi di flusso di cassa. Il campo deve essere compilato nell’ordine di prorità applicabile degli incassi o dei pagamenti alla data limite dei dati. Ossia, ogni fonte di flusso di cassa in entrata deve essere elencata in ordine, e poi devono essere elencate le fonti di flussi di cassa in uscita.

IVSF5

Importo pagato durante il periodo

Indicare i fondi pagati secondo la priorità dei pagamenti per questo elemento. Introdurre valori negativi per i fondi pagati e valori positivi per i fondi ricevuti. Si noti che il valore «Importo pagato durante il periodo» indicato in una data linea (ad esempio, linea B) più il valore «Fondi disponibili dopo» indicato nella linea precedente (ad esempio, linea A) insieme sono pari al valore «Fondi disponibili dopo» indicato in questa linea (ad esempio, linea B).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

IVSF6

Fondi disponibili dopo

Indicare i fondi disponibili per la priorità dei pagamenti dopo l’applicazione dell’elemento di flusso di cassa. Si noti che il valore «Importo pagato durante il periodo» indicato in una data linea (ad esempio, linea B) più il valore «Fondi disponibili dopo» indicato nella linea precedente (ad esempio, linea A) insieme sono pari al valore «Fondi disponibili dopo» indicato in questa linea (ad esempio, linea B).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

ALLEGATO XIII

COMUNICAZIONE AGLI INVESTITORI - CARTOLARIZZAZIONE ABCP

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sul programma

IVAS1

Identificativo unico - programma ABCP

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante al programma ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

IVAS2

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati.

IVAS3

Identificativo del soggetto segnalante

La denominazione giuridica completa del soggetto designato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402; il nome deve corrispondere al nome inserito per detto soggetto nel campo SEAP3 nella sezione relativa alle informazioni sulla controparte. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVAS4

Persona di contatto presso il soggetto segnalante

IVAS5

Telefono della persona di contatto presso il soggetto segnalante

IVAS6

E-mail: della persona di contatto presso il soggetto segnalante

IVAS7

Misure/rapporti di attivazione

Si sono verificari eventi attivatori relativi all’esposizione sottostante? Si tratta di eventi quali morosità, diluizione, default, perdita, stop alla sostituzione, stop alla rotatività, o analoghi eventi relativi all’esposizione che hanno un impatto sulla cartolarizzazione, alla data limite dei dati. Ciò comprende anche lesistenza di un saldo debitorio nel Principal Deficiency Ledger o di mancanza di attività.

SÌ

IVAS8

Esposizioni non conformi

A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, inserire, utilizzando il saldo corrente alla data limite dei dati, il valore totale delle esposizioni non conformi all’articolo 24, paragrafi 9, 10 e 11, del regolamento (UE) 2017/2402.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

IVAS9

Vita media ponderata

Inserire la vita media ponderata residua dell’aggregato di esposizioni sottostanti il programma ABCP, espressa in anni.

SÌ

IVAS10

Metodo di mantenimento del rischio

Fetta verticale - articolo 6, paragrafo 3, lettera a) (VSLC)

Quota del venditore - articolo 6, paragrafo 3, lettera b) (SLLS)

Esposizioni scelte casualmente mantenute in bilancio - articolo 6, paragrafo 3, lettera c) (RSEX)

Segmento prime perdite - articolo 6, paragrafo 3, lettera e) (FLTR)

Esposizione prime perdite per ogni attività - articolo 6, paragrafo 3, lettera e) (FLEX)

Obbligo di mantenimento del rischio non rispettato (NCOM)

Altro (OTHR)

SÌ

IVAS11

Soggetto che mantiene il rischio

Indicare il soggetto che mantiene l’interesse economico netto rilevante come specificato nell’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 o, fino alla sua entrata in vigore, nell’articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013:

Cedente (ORIG)

Promotore (SPON)

Prestatore originario (OLND)

Venditore (SELL)

Obbligo di mantenimento del rischio non rispettato (NCOM)

Altro (OTHR)

SÌ

Sezione relativa alle informazioni sull’operazione

IVAN1

Identificativo unico - programma ABCP

Inserire qui lo stesso identificativo unico del programma ABCP inserito nel campo IVAS1.

IVAN2

Identificativo unico - operazione ABCP

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante all’operazione ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della CommissionL.

IVAN3

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati. Deve corrispondere alla data limite dei dati indicata nei modelli per le esposizioni sottostanti trasmessi conformememente all’allegato XI.

IVAN4

Codice NACE del settore

Il codice NACE del settore del cedente, come indicato nel regolamento (CE) n: 1893/2006.

SÌ

IVAN5

Metodo di mantenimento del rischio

Fetta verticale - articolo 6, paragrafo 3, lettera a) (VSLC)

Quota del venditore - articolo 6, paragrafo 3, lettera b) (SLLS)

Esposizioni scelte casualmente mantenute in bilancio - articolo 6, paragrafo 3, lettera c) (RSEX)

Segmento prime perdite - articolo 6, paragrafo 3, lettera e) (FLTR)

Esposizione prime perdite per ogni attività - articolo 6, paragrafo 3, lettera e) (FLEX)

Obbligo di mantenimento del rischio non rispettato (NCOM)

Altro (OTHR)

SÌ

IVAN6

Soggetto che mantiene il rischio

Cedente (ORIG)

Promotore (SPON)

Prestatore originario (OLND)

Venditore (SELL)

Obbligo di mantenimento del rischio non rispettato (NCOM)

Altro (OTHR)

SÌ

IVAN7

Vita media ponderata

Inserire la vita media ponderata residua dell’aggregato di esposizioni sottostanti l’operazione, espressa in anni.

SÌ

Sezione relativa alle informazioni su prove/eventi/valori di attivazione

IVAR1

Identificativo unico - operazione ABCP

Inserire qui lo stesso identificativo unico dell’operazione ABCP inserito nel campo IVAN2.

IVAR2

Identificativo originario di prova/evento/valore di attivazione

L’identificativo unico originario di prova/evento/valore di attivazione. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

IVAR3

Nuovo identificativo di prova/evento/valore di attivazione

Se l’identificativo originario nel campo IVAR2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo IVAR2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

IVAR4

Descrizione

IVAR5

Status

La prova è stata superata alla data limite dei dati? In caso di valore di attivazione, il valore di attivazione è stato violato?

IVAR6

Conseguenze della violazione

Inserire la conseguenza, sulla base della documentazione sulla cartolarizzazione, del mancato rispetto (o della violazione) della prova/dell’evento/del valore di attivazione:

Modifica della priorità di pagamento (CHPP)

Sostituzione di controparti (CHCP)

Sia modifica della priorità di pagamento che sostituzione di controparti (BOTH)

Altre conseguenze (OTHR)

ALLEGATO XIV

INFORMAZIONI SULLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE O GLI EVENTI SIGNIFICATIVI - CARTOLARIZZAZIONE NON ABCP

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sulla cartolarizzazione

SESS1

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

SESS2

Data limite dei dati

La data limite dei dati per la presente comunicazione dei dati. Se presentato assieme alla comunicazione dei dati sulle esposizioni sottostanti e alla comunicazione agli investitori, questo valore deve coincidere con la data limite dei dati nei relativi modelli per le esposizioni sottostanti e per la comunicazione agli investitori trasmessi.

SESS3

Non più STS

La cartolarizzazione ha cessato di soddisfare i requisiti STS? Se la cartolarizzazione non ha mai avuto lo status STS, inserire ND5.

SÌ

SESS4

Provvedimenti correttivi

Le autorità competenti hanno adottato provvedimenti correttivi relativi alla cartolarizzazione? Se la cartolarizzazione non è una cartolarizzazione STS, inserire ND5.

SÌ

SESS5

Provvedimenti amministrativi

Le autorità competenti hanno adottato provvedimenti amministrativi relativi alla cartolarizzazione? Se la cartolarizzazione non è una cartolarizzazione STS, inserire ND5.

SÌ

SESS6

Modifica rilevante dei documenti riguardanti l’operazione

Segnalare eventuali modifiche rilevanti dei documenti riguardanti l’operazione, tra cui il nome e il codice (conformemente all’allegato I, tabella 3) del documento e fornire una loro descrizione dettagliata.

SÌ

SESS7

Perfezionamento della vendita

A norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, il trasferimento di esposizioni sottostanti alla SSPE (ossia il perfezionamento della vendita) è stato perfezionato dopo la data di conclusione della cartolarizzazione).

SÌ

SESS8

Tipo di cascata dei pagamenti attuale

Scegliere dal seguente elenco, la cascata dei pagamenti più appropriata attualmente applicata alla cartolarizzazione:

Turbo (TRK)

Sequenziale (SQWT)

Pro rata (PRWT)

Attualmente sequenziale, con possibilità di trasformazione in pro rata in futuro (SQPR)

Attualmente pro rata, con possibilità di trasformazione in sequenziale in futuro (PRSQ)

Altro (OTHR)

SESS9

Tipo di master trust

Se la cartolarizzazione ha una struttura master trust, selezionare la descrizione più appropriata della struttura:

Ogni SSPE è indipendente dalle altre SSPE per quanto riguarda l’emissione delle obbligazioni e la distribuzione dei flussi di cassa (cosiddetta «struttura capitalista») (CSTR)

Le perdite sono ripartite tra tutte le SSPE e sono emesse singole classi di obbligazioni indipendentemente da classi senior o junior (cosiddetta «’struttura socialista» o «master trust disaccopiato») (SSTR)

Altro (OTHR)

SÌ

SESS10

Valore della SSPE

Se la cartolarizzazione ha una struttura master trust, inserire il valore nominale di tutte le esposizioni sottostanti (capitale e oneri) in cui il trust o la SSPE hanno un interesse economico alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SESS11

Valore del capitale della SSPE

Se la cartolarizzazione ha una struttura master trust, inserire il valore nominale di tutte le esposizioni sottostanti (solo capitale) in cui il trust ha un interesse economico alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SESS12

Numero di conti della SSPE

Se la cartolarizzazione ha una struttura master trust, inserire il numero dei conti in cui il trust o la SSPE hanno un interesse economico alla data limite dei dati.

SÌ

SESS13

Saldo del capitale delle obbligazioni

Se la cartolarizzazione ha una struttura master trust, inserire il valore nominale di tutte le obbligazioni garantite da attività coperte dalle esposizioni sottostanti nel trust.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SESS14

Quota del venditore

Se la cartolarizzazione ha una struttura master trust, inserire l’interesse del cedente nel trust, espresso in percentuale. In caso di più di un cedente, inserire l’interesse aggregato di tutti i cedenti.

SÌ

SESS15

Quota di finanziamento

Se la cartolarizzazione ha una struttura master trust, inserire l’interesse della SSPE della serie nel trust alla data limite dei dati, espresso in percentuale.

SÌ

SESS16

Entrate allocate alla serie

Se la cartolarizzazione ha una struttura master trust, indicare gli importi delle entrate allocati dal trust alla serie.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SESS17

Indice di riferimento dello swap su tassi di interesse

Descrivere il tipo di indice di riferimento dello swap su tassi di interesse a cui è ancorata la gamba pagatrice dello swap:

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Bank of England Base Rate (BOER)

European Central Bank Base Rate (ECBR)

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

Altro (OTHR)

SÌ

SESS18

Data di scadenza dello swap su tassi di interesse

La data di scadenza dello swap su tassi di interesse.

SÌ

SESS19

Nozionale dello swap su tassi di interesse

L’importo nozionale dello swap su tassi di interesse alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SESS20

Valuta del pagatore dello swap su valute

Indicare la valuta pagata dalla gamba pagatrice dello swap.

SÌ

SESS21

Valuta del ricevente dello swap su valute

Indicare la valuta pagata dalla gamba ricevente dello swap.

SÌ

SESS22

Tasso di cambio per lo swap su valute

Il tasso di cambio fissato per lo swap su valute.

SÌ

SESS23

Data di scadenza dello swap su valute

La data di scadenza dello swap su valute.

SÌ

SESS24

Nozionale dello swap su valute

L’importo nozionale dello swap su valute alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

Sezione relativa alle informazioni su segmento/obbligazione

SEST1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo SESS1.

SEST2

Identificativo originario del segmento

L’identificativo unico originario assegnato allo strumento. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

SEST3

Nuovo identificativo del segmento

Se l’identificativo originario nel campo SEST2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo SEST2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

SEST4

Numero internazionale di identificazione dei titoli

Il codice ISIN assegnato al segmento, se del caso.

SÌ

SEST5

Nome del segmento

La designazione (di norma una lettera e/o un numero) attribuita al segmento di obbligazioni (o classe di titoli) che presenta gli stessi diritti e le stesse priorità e caratteristiche definiti nel prospetto, ossia Serie 1, Classe A1 ecc.

SÌ

SEST6

Tipo di segmento/obbligazione

Selezionare l’opzione più appropriata per descrivere il profilo di rimborso dello strumento:

Hard bullet (ossia data di scadenza fissa) (HBUL)

Soft bullet (ossia data di scadenza prestabilita può essere prorogata alla data di scadenza legale) (SBUL)

Ammortamento programmato (ossia rimborso del capitale a date di ammortamento programmate) (SAMO)

Ammortamento controllato (ossia il rimborso del capitale inizia ad una determinata data) (CAMM)

Altro (OTHR)

SEST7

Valuta

La valuta di denominazione dello strumento.

SEST8

Saldo originario del capitale

Il saldo originario del capitale del segmento all’emissione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SEST9

Saldo corrente del capitale

Il saldo alla pari, o nozionale, del segmento dopo la data di pagamento del capitale corrente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SEST10

Frequenza del pagamento degli interessi

La frequenza alla quale devono essere pagati gli interessi dovuti sullo strumento:

Mensile (MNTH)

Trimestrale (QUTR)

Semestrale (SEMI)

Annuale (ANNO)

Altro (OTHR)

SEST11

Data di pagamento degli interessi

La prima data dopo la comunicazione della data limite dei dati, alla quale sono previsti pagamenti di interessi a favore dei detentori delle obbligazioni del segmento.

SÌ

SEST12

Data di pagamento del capitale

La prima data dopo la comunicazione della data limite dei dati, alla quale sono previsti pagamenti del capitale a favore dei detentori delle obbligazioni del segmento.

SÌ

SEST13

Cedola corrente

La cedola sullo strumento in punti base.

SEST14

Margine/spread sul tasso di interesse corrente

Il differenziale sulla cedola applicato all’indice di interesse di riferimento, definito nel prospetto, applicabile allo specifico strumento in punti base.

SÌ

SEST15

Cedola minima

La cedola minima dello strumento.

SÌ

SEST16

Cedola massima

La cedola massima dello strumento.

SÌ

SEST17

Valore della cedola step-up/step down

Se esistente, quale è il valore della cedola step up/step-down secondo i termini e le condizioni della cartolarizzazione/del programma?

SÌ

SEST18

Data della cedola step-up/step down

Se esistente, quale è la data alla quale si prevede che la definizione della cedola cambierà secondo termini e le condizioni della cartolarizzazione/del programma?

SÌ

SEST19

Convenzione sui giorni lavorativi

La convenzione sui giorni lavorativi utilizzati per il calcolo degli interessi dovuti:

Successivo (FWNG)

Successivo modificato (MODF)

Pià prossimo (NEAR)

Precedente (PREC)

Altro (OTHR)

SÌ

SEST20

Indice del tasso di interesse corrente

L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Bank of England Base Rate (BOER)

European Central Bank Base Rate (ECBR)

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

Altro (OTHR)

SÌ

SEST21

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:

Overnight (OVNG)

Infragiornaliero (INDA)

1 giorno (DAIL)

1 settimana (WEEK)

2 settimane (TOWK)

1 mese (MNTH)

2 mesi (TOMN)

3 mesi (QUTR)

4 mesi (FOMN)

6 mesi (SEMI)

12 mesi (YEAR)

Su richiesta (ONDE)

Altro (OTHR)

SÌ

SEST22

Data di emissione

La data di emissione dello strumento.

SEST23

Data di esborso

La prima data a partire dalla quale è calcolato l’importo degli interessi pagabili sullo strumento.

SÌ

SEST24

Scadenza legale

La data entro la quale lo strumento deve essere rimborsato affinché non vi sia default.

SÌ

SEST25

Clausola di proroga

Selezionare l’opzione più appropriata per descrivere quale soggetto ha il diritto di prorogare la scadenza dello strumento, ai sensi dei termini e delle condizioni della cartolarizzazione/del programma:

Solo la SSPE (ISUR)

Il detentore dell’obbligazione (NHLD)

O la SSPE o il detentore dell’obbligazione (ISNH)

Nessuna opzione (NOPT)

SÌ

SEST26

Prossima data di riacquisto

Qual è la prossima data in cui lo strumento può essere riacquistato secondo i termini e le condizioni della cartolarizzazione/del programma? Sono esclusi gli accordi di clean-up.

SÌ

SEST27

Soglia dell’opzione clean-up call

Qual è la soglia dell’opzione clean-up call secondo i termini e le condizioni della cartolarizzazione/del programma?

SÌ

SEST28

Prossima data dell’opzione di vendita

Qual è la prossima data dell’opzione di vendita secondo i termini e le condizioni della cartolarizzazione/del programma?

SÌ

SEST29

Convenzione sul conteggio dei giorni

La convenzione sul conteggio dei giorni utilizzati per il calcolo degli interessi:

30/360 (A011)

Effettivi/365 (A005)

Effettivi/360 (A004)

Effettivi/Effettivi ICMA (A006)

Effettivi/Effettivi ISDA (A008)

Effettivi/Effettivi AFB (A010)

Effettivi/366 (A009)

Altro (OTHR)

SÌ

SEST30

Convenzione di regolamento

La convenzione di regolamento usuale per il segmento:

T più 1 (TONE)

T più 2 (TTWO)

T più 3 (TTRE)

Appena possibile (ASAP)

Alla fine del contratto (ENDC)

Fine mese (MONT)

Futuro (FUTU)

Giorno successivo (NXTD)

Regolare (REGU)

T più 5 (TFIV)

T più 4 (TFOR)

Se e quando emesso (WHFI)

Quando distribuito (WDIS)

Quando emesso (WISS)

Quando emesso o distribuito (WHID)

Altro (OTHR)

SÌ

SEST31

Punto di attacco corrente

Il punto di attacco del segmento, calcolato conformemente all’articolo 256 del regolamento (UE) n. 575/2013 e moltiplicato per 100.

SEST32

Punto di attacco originario

Il punto di attacco del segmento al momento dell’emissione delle obbligazioni del segmento, calcolato conformemente all’articolo 256 del regolamento (UE) n. 575/2013 e moltiplicato per 100.

SÌ

SEST33

Supporto di credito corrente

Il supporto d credito corrente del segmento, calcolato secondo la definizione del cedente/promotore/SSPE.

SEST34

Supporto di credito originario

Il supporto di credito del segmento al momento dell’emissione delle obbligazioni del segmento, calcolato secondo la definizione del cedente/promotore/SSPE.

SÌ

SEST35

Formula del supporto di credito

Descrivere/indicare la formula utilizzata per il calcolo del supporto di credito del segmento.

SEST36

Segmenti pari passu

indicare i codici ISIN di tutti i segmenti (compreso il presente) che alla data limite dei dati sono di grado pari-passu con il segmento corrente in base alla priorità di cartolarizzazione dei pagamenti alla data limite dei dati. In caso di codici ISIN multipli, tutti i codici ISIN devono essere forniti secondo lo schema XML.

SÌ

SEST37

Segmenti senior

Inserire i codici ISIN di tutti i segmenti che alla data limite dei dati sono di grado senior rispetto al segmento corrente in base alla priorità di cartolarizzazione dei pagamenti alla data limite dei dati. In caso di codici ISIN multipli, tutti i codici ISIN devono essere forniti secondo lo schema XML.

SÌ

SEST38

Saldo in essere nel Principal Deficiency Ledger

Il saldo non pagato del Principal Deficiency Ledger del segmento in questione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SEST39

Identificativo del soggetto giuridico del garante

Se il segmento è garantito, fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del garante. Se non garantito, inserire ND5.

SÌ

SEST40

Nome del garante

Indicare la denominazione giuridica completa del garante. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF). Se non garantito, inserire ND5.

SÌ

SEST41

Sottosettore SEC del garante

La classificazione SEC 2010 del garante ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 (SEC 2010). Fornire questo elemento a livello di sottosettore. Utilizzare uno dei valori indicati nell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento. Se non garantito, inserire ND5.

SÌ

SEST42

Tipo di protezione

Indicare il tipo di strumento di protezione utilizzato:

Credit default swap (CDSX)

Credit-Linked Note (CLKN)

Total Return Swap (TRES)

Garanzia finanziaria (ossia attenuazione del rischio di credito di tipo personale) (FGUA)

Assicurazione crediti (CINS)

Altro (OTHR)

SÌ

Sezione relativa alle informazioni sul conto

SESA1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo SESS1.

SESA2

Identificativo originario del conto

L’identificativo unico originario del conto. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

SESA3

Nuovo identificativo del conto

Se l’identificativo originario nel campo SESA2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo SESA2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

SESA4

Tipo di conto

Il tipo di conto:

Conto della riserva di liquidita (CARE)

Conto della riserva di commistione (CORE)

Conto della riserva di compensazione (SORE)

Linea di liquidità (LQDF)

Conto del margine (MGAC)

Altro conto (OTHR)

SESA5

Saldo obiettivo del conto

Gli importi dei fondi che sono in deposito nel conto in questione quando è completamente finanziato secondo la documentazione sulla cartolarizzazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SESA6

Saldo effettivo del conto

Il saldo dei fondi depositati sul conto in questione alla data finale del periodo di maturazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SESA7

Ammortamento del conto

Il conto si ammortizza nel corso della durata della cartolarizzazione?

Sezione relativa alle informazioni sulla controparte

SESP1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo SESS1.

SESP2

Identificativo del soggetto giuridico della controparte

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] della controparte.

SESP3

Nome della controparte

Indicare la denominazione giuridica completa della controparte. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SESP4

Tipo di controparte

Il tipo di controparte:

Banca del conto (ABNK)

Banca del conto di riserva (BABN)

Facilitatore della banca del conto (ABFC)

Garante della banca del conto (ABGR)

Depositario della garanzia reale (CAGT)

Agente pagatore (PAYA)

Agente di calcolo (CALC)

Agente di amministrazione (ADMI)

Subagente di amministrazione (ADSA)

Agente del trasferimento (RANA)

Agente verificatore (VERI)

Depositario della garanzia (SECU)

Fornitore dell’anticipo di cassa (CAPR)

Fornitore della garanzia reale (COLL)

Fornitore del contratto di investimento garantito (GICP)

Fornitore dell’assicurazione del credito (IPCP)

Fornitore della linea di liquidità (LQFP)

Fornitore della linea di liquidità di riserva (BLQP)

Partecipante al mutuo su risparmio (Savings Mortgage) (SVMP)

Emittente (ISSR)

Cedente (ORIG)

Venditore (SELL)

Promotore della società veicolo per la cartolarizzazione (SSSP)

Gestore (servicer) (SERV)

Gestore (servicer) di riserva (BSER)

Facilitatore del gestore (servicer) di riserva (BSRF)

Gestore (servicer) speciale (SSRV)

Sottoscrittore (SUBS)

Fornitore dello swap su tassi di interesse (IRSP)

Fornitore dello swap su tassi di interesse di riserva (BIPR)

Fornitore dello swap su valute (CSPR)

Fornitore dello swap su valute di riserva (BCSP)

Revisore (AUDT)

Consulente (CNSL)

Trustee (TRUS)

Rappresentante dei detentori delle obbligazioni (REPN)

Sottoscrittore (UNDR)

Mediatore (ARRG)

Intermediario (DEAL)

Amministratore (MNGR)

Fornitore della lettera di credito (LCPR)

Multi-Seller Conduit (MSCD)

Società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE)

Agente di liquidità o di liquidazione (LQAG)

Proprietario del capitale proprio del conduit/della SSPE (EQOC)

Fornitore della linea di liquidità swingline (SWNG)

Fornitore di prestiti o leasing alle start-up (SULP)

Controparte del contratto di vendita con patto di riaquisto (RAGC)

Gestore della liquidità (CASM)

Banca del conto di incasso (CACB)

Banca del conto della garanzia reale (COLA)

Fornitore del prestito subordinato (SBLP)

Gestore di Collateralised Loan Obligation (CLOM)

Consulente per il portafoglio (PRTA)

Agente della sostituzione (SUBA)

Altro (OTHR)

SESP5

Paese di stabilimento della controparte

Il paese in cui la controparte è stabilita.

SESP6

Soglia di rating della controparte

Se è stata specificata una soglia basata sul rating per il servizio prestato da questa controparte della cartolarizzazione, indicare la soglia di rating della controparte alla data limite dei dati.

In caso di rating multipli, indicare tutti i rating secondo lo schema XML. In assenza di una soglia basata sul rating, inserire ND5.

SÌ

SESP7

Rating della controparte

Se è stata specificata una soglia basata sul rating per il servizio prestato da questa controparte della cartolarizzazione, indicare il rating della controparte alla data limite dei dati.

In caso di soglie basate sul rating multiple, indicare tutte le soglie secondo lo schema XML. In assenza di una soglia basata sul rating, inserire ND5.

SÌ

SESP8

Identificativo del soggetto giuridico della fonte del rating della controparte

Se è stata specificata una soglia basata sul rating per il servizio prestato da questa controparte della cartolarizzazione, indicare il nome completo del fornitore del rating della controparte (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] alla data limite dei dati.

In caso di rating multipli, indicare l’identificativo del soggetto giuridico di tutti i fornitori di rating secondo lo schema XML. In assenza di una soglia basata sul rating, inserire ND5.

SÌ

SESP9

Nome della fonte del rating della controparte

Se è stata specificata una soglia basata sul rating per il servizio prestato da questa controparte della cartolarizzazione, indicare il nome completo del fornitore del rating della controparte alla data limite dei dati. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

In caso di rating multipli, indicare l’identificativo del soggetto giuridico di tutti i fornitori di rating secondo lo schema XML. In assenza di una soglia basata sul rating, inserire ND5.

SÌ

Sezione relativa alle informazioni sulla cartolarizzazione di CLO

SESC1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo SESS1.

SESC2

Data di fine del periodo in cui non è possibile esercitare l’opzione di riacquisto

Indicare la data alla quale si conclude il periodo in cui non può essere esercitata l’opzione di riacquisto (ad esempio, quando ai detentori di segmenti è fatto divieto di chiedere alla SSPE di liquidare il portafoglio e di rimborsare tutti i segmenti, di ricalcolare o di rifinanziare i segmenti ecc.).

SÌ

SESC3

Tipo di CLO

Il tipo di CLO che meglio descrive l’operazione:

Balance Sheet Collateralized Loan Obligation (BCLO)

Arbitrage Collateralized Loan Obligation (ACLO)

Altro (OTHR)

SÌ

SESC4

Periodo corrente

Lo status del CLO nel periodo corrente:

Warehouse (WRHS)

Ramp-up (RMUP)

Reinvestment (RINV)

Post-reinvestment (PORI)

Altro (OTHR)

SESC5

Data di inizio del periodo corrente

Indicare la data di inizio del periodo corrente.

SÌ

SESC6

Data di fine del periodo corrente

Indicare la data/la data prevista di fine del periodo corrente.

SÌ

SESC7

Limite di concentrazione

Inserire il limite di concentrazione, in percentuale del valore alla pari del portafoglio, che si applica alle controparti/ai debitori, come previsto nella documentazione sull’operazione. In caso di più di un limite, inserire il limite massimo (ad esempio, se vi sono due limiti del 10 % e del 20 %, a seconda del rating, inserire 20 %).

SÌ

SESC8

Restrizioni - scadenza legale

Percentuale consentita (sul saldo alla pari del portafoglio) delle esposizioni la cui scadenza finale legale supera la scadenza finale legale più breve dei segmenti? (nell’ipotesi che venga esercitata l’opzione di clean-up).

SÌ

SESC9

Restrizioni - esposizioni subordinate

Percentuale consentita (sul saldo alla pari del portafoglio) delle esposizioni con privilegio non prioritario che possono essere aquistate?

SÌ

SESC10

Restrizioni - esposizioni deteriorate

Percentuale consentita (sul saldo alla pari del portafoglio) delle esposizioni deteriorate che possono essere acquistate?

SÌ

SESC11

Restrizioni - esposizioni con pagamento in natura

Percentuale consentita (sul saldo alla pari del portafoglio) delle esposizioni con pagamento in natura che possono essere detenute in ogni momento?

SÌ

SESC12

Restrizioni - esposizioni a cedola zero

Percentuale consentita (sul saldo alla pari del portafoglio) delle esposizioni a cedola zero che possono essere detenute in ogni momento?

SÌ

SESC13

Restrizioni - esposizioni in strumenti di capitale

Percentuale consentita (sul saldo alla pari del portafoglio) di strumenti di capitale o di debito convertibile in strumenti di capitale che possono essere acquistati?

SÌ

SESC14

Restrizioni - esposizioni su partecipazioni

Percentuale consentita (sul saldo alla pari del portafoglio) di partecipazioni al prestito che possono essere acquistate?

SÌ

SESC15

Restrizioni - operazioni discrezionali di vendita

Percentuale consentita (sul saldo alla pari del portafoglio) di operazioni discrezionali di vendita all’anno?

SÌ

SESC16

Operazioni discrezionali di vendita

Le operazioni discrezionali di vendita effettive, su base annua.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SESC17

Reinvestimenti

L’importo reinvestito su base annua.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SESC18

Restrizioni - supporto di credito

Il gestore di CLO può prelevare o monetizzare un eventuale surplus di supporto di credito?

SESC19

Restrizioni - quotazioni

Il gestore di CLO può ottenere quotazioni da intermediari diversi dall’arranger?

SESC20

Restrizioni - operazioni

Il gestore di CLO può effettuare operazioni con intermediari diversi dall’arranger?

SESC21

Restrizioni - emissioni

Ci sono restrizioni all’emissione supplementare di obbligazioni?

SESC22

Restrizioni - riscatti

Ci sono restrizioni sull’origine dei fondi utilizzati per il riacquisto/riscatto selettivi delle obbligazioni? (ad esempio, i proventi di capitale non possono essere utilizzati per effettuare un riscatto; i riscatti devono avvenire nell’ordine di priorità dei pagamento delle obbligazioni; occorre mantenere o migliorare le prove dei rapporti di eccesso di garanzia dopo l’acquisto).

SESC23

Restrizioni - rifinanziamento

Ci sono restrizioni in caso di rifinanziamento delle obbligazioni?

SESC24

Restrizioni - remunerazione delle obbligazioni

I detentori delle obbligazioni possono cedere le loro obbligazioni al trustee per la cancellazione senza ricevere pagamenti in cambio?

SESC25

Restrizioni - protezione del credito

Il gestore di CLO può comprare o vendere protezione del credito sulle attività sottostanti?

SESC26

Periodi di liquidazione della garanzia reale

Inserire il numero di giorni di calendario trascorsi i quali la garanzia reale deve essere liquidata. Se sono possibili intervalli di tempo o periodi multipli, indicare il numero minimo di giorni di calendario.

SÌ

SESC27

Liquidazione della garanzia reale - rinuncia

Alcuni o tutti i detentori delle obbligazioni possono scegliere rinunciare al periodo di liquidazione delle garanzie?

Sezione relativa alle informazioni sul gestore di CLO

SESL1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo SESS1.

SESL2

Identificativo del soggetto giuridico del gestore di CLO

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del gestore di CLO.

SESL3

Nome del gestore

Indicare la denominazione giuridica completa del gestore di CLO. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SESL4

Data di stabilimento

La data di costituzione/stabilimento del gestore di CLO.

SÌ

SESL5

Data di registrazione

La data di registrazione nell’UE come consulente in materia di investimenti.

SÌ

SESL6

Dipendenti

Il numero totale di dipendenti.

SESL7

Dipendenti - CLO

Il numero totale di dipendenti addetti alla negoziazione dei prestiti e alla gestione dei portafogli di CLO.

SESL8

Dipendenti - risoluzione

Il numero totale di dipendenti addetti alla risoluzione dei crediti deteriorati.

SESL9

AUM

Attività in gestione

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SESL10

Attività in gestione - prestiti con leva finanziaria

Il totale dei prestiti con leva finanziaria in gestione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SESL11

Attività in gestione - CLOs

Il totale dei CLO in gestione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SESL12

Attività in gestione - UE

Il totale delle attività UE in gestione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SESL13

Attività in gestione - CLO dell’UE

Il totale dei CLO dell’UE in gestione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SESL14

Numero di CLO dell’UE

Il numero di CLO dell’UE in gestione.

SESL15

Capitale

Il capitale totale.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SESL16

Capitale - mantenimento del rischio

Il capitale per il finanziamento del mantenimento del rischio.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SESL17

Tempi di regolamento

Il tempo necessario in media, in giorni di calendario, per il regolamento dell’operazione.

SESL18

Frequenza della determinazione del prezzo

La frequenza (in numero di giorni) per la determinazione/la rideterminazione del prezzo dei portafogli. In caso di applicazione di frequenze diverse, indicare la frequenza media ponderata, utilizzando come fattore di ponderazione le attività in gestione di ciascuna categoria, arrotondata al giorno più vicino.

SESL19

Tasso di default - 1 anno

Il tasso medio di default annualizzato sulle attività connesse alla cartolarizzazione di CLO gestite dal gestore di CLO, nell’anno precedente.

SESL20

Tasso di default - 5 anni

Il tasso medio di default annualizzato sulle attività connesse alla cartolarizzazione di CLO gestite dal gestore di CLO, negli ultimi 5 anni.

SESL21

Tasso di default - 10 anni

Il tasso medio di default annualizzato sulle attività connesse alla cartolarizzazione di CLO gestite dal gestore del CLO, negli ultimi 10 anni.

Sezione relativa alle informazioni sulla copertura sintetica

SESV1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo SESS1.

SESV2

Identificativo dello strumento di protezione

L’identificatore unico dello strumento di protezione. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

SESV3

Tipo di protezione

Indicare il tipo di strumento di protezione utilizzato:

Credit default swap (CDSX)

Credit-Linked Note (CLKN)

Total Return Swap (TRES)

Garanzia finanziaria (ossia attenuazione del rischio di credito di tipo personale) (FGUA)

Assicurazione crediti (CINS)

Altro (OTHR)

SESV4

Numero internazionale di identificazione dei titoli della protezione

Indicare, se applicabile, il codice ISIN dello strumento di protezione.

SÌ

SESV5

Nome del fornitore della protezione

Indicare la denominazione giuridica completa del fornitore della garanzia. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SESV6

Identificativo del soggetto giuridico del fornitore della protezione

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del fornitore dalla protezione.

SESV7

Soggetto pubblico con ponderazione del rischio pari a zero

Il fornitore della protezione è un soggetto publico secondo la classificazione di cui all’articolo 113, paragrafo 4, all’articolo 117, paragrafo 2, o all’articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013 (e successive modificazioni)?

SESV8

Legge applicabile

L’ordinamento che disciplina l’accordo sulla protezione.

SESV9

Accordo quadro ISDA (ISDA Master Agreement)

La base della documentazione sulla protezione:

ISDA Agreement 2002 (ISDA)

ISDA Agreement 2014 (IS14)

ISDA Agreement Altro (ISOT)

Rhamenvertrag (DERV)

Altro (OTHR)

SESV10

Eventi di default e di risoluzione

Dove sono elencati gli eventi di default e di risoluzione previsti dall’accordo di protezione?

Schedule to the ISDA 2002 (ISDA)

Schedule to the ISDA 2014 (IS14)

Altro - su misura (OTHR)

SÌ

SESV11

Tipo di cartolarizzazione sintetica

Si tratta di una «cartolarizzazione sintetica di bilancio»?

SESV12

Valuta della protezione

La valuta in cui è denominata la protezione.

SESV13

Nozionale corrente della protezione

L’importo totale della copertura ai sensi dell’accordo sulla protezione alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SESV14

Nozionale massimo della protezione

L’importo massimo della copertura ai sensi dell’accordo sulla protezione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SESV15

Punto di attacco della protezione

Per quanto riguarda il capitale dell’aggregato, indicare il punto di attacco percentuale in cui inizia la copertura della protezione.

SÌ

SESV16

Punto di distacco della protezione

Per quanto riguarda il capitale dell’aggregato, indicare il punto di distacco percentuale in cui termina la copertura della protezione.

SÌ

SESV17

Numero internazionale di identificazione dei titoli delle obbligazioni coperte

Se la protezione viene fornita a copertura di segmenti specifici (ad esempio, una garanzia personale), indicare l’ISIN di ogni segmento coperto dallo specifico accordo sulla protezione. In caso di codici ISIN multipli, tutti i codici ISIN devono essere forniti secondo lo schema XML.

SÌ

SESV18

Copertura della protezione

Indicare l’opzione che meglio descrive la copertura dell’importo della protezione:

Copre unicamente la perdita del capitale (PRNC)

Copre la perdita del capitale e la perdita degli interessi maturati (PACC)

Copre la perdita del capitale, la perdita degli interessi maturati, gli interessi a titolo di penalità (PAPE)

Copre la perdita del capitale, la perdita degli interessi maturati, i costi dell’esecuzione forzata (PINF)

Copre la perdita del capitale, la perdita degli interessi maturati, gli interessi a titolo di penalità, i costi dell’esecuzione forzata (PIPF)

Altro (OTHR)

SÌ

SESV19

Data di fine della protezione

Indicare la data contrattuale alla quale è prevista la scadenza/la fine della protezione.

SÌ

SESV20

Soglia di rilevanza

Vi sono soglie di rilevanza prima che possano essere effettuati pagamenti della protezione? Ad es., è necessario un importo minimo di deterioramento del credito delle attività generatrici di flussi di cassa prima che possa essere fatta richiesta di pagamento al venditore di protezione?

SESV21

Condizioni per l’effettuazione dei pagamenti

Le condizioni relative all’effettuazione dei pagamenti da parte del venditore della protezione:

Immediatamente dopo un evento creditizio per l’intero ammontare dell’attitività in stato di default (IFAM)

Immediatamente dopo un evento creditizio per l’intero ammontare dell’attitività in stato di default al netto del recupero atteso (IFAR)

Dopo un periodo prestabilito concesso per l’attività di incasso (ACOL)

Dopo un periodo prestabilito concesso per le attività di incasso, per la somma pari alla perdita effettiva meno il recupero atteso (APCR)

Dopo l’intero processo di risoluzione della perdita, per la perdita effettiva (AWRK)

Altro (OTHR)

SÌ

SESV22

Possibili pagamenti di rettifica

I termini e le condizioni dell’accordo sulla protezione del credito prevedono pagamenti di rettifica a favore dell’acquirente della protezione (ad esempio, se dopo la scadenza dell’accordo sulla protezione del credito vi sono discrepanze tra importi precedentemente stimati e corrisposti)?

SESV23

Durata del periodo di risoluzione

Se, per quanto riguarda i termini di pagamento, è concesso un periodo prestabilito per le attività di incasso e le rettifiche da apportare al regolamento della perdita iniziale, indicare il numero stabilito di giorni di durata di detto periodo.

SÌ

SESV24

Obbligazione di rimborso

L’acquirente della protezione ha l’obbligo di rimborsare eventuali pagamenti per la protezione precedentemente ricevuti (oltre che in caso di risoluzione del derivato o a seguito di evento creditizio attivatore o per violazione della garanzia in relazione alle obbligazioni di riferimento)?

SESV25

Garanzia reale sostituibile

In caso di detenzione di garanzie reali, le attività del portafoglio di garanzie reali possono essere sostituite? Completare questo campo per gli accordi sintetici finanziati o se altrimenti applicabile (ad esempio, quando contante è detenuto come garanzia reale per i pagamenti della protezione).

SESV26

Requisito in materia di copertura della garanzia reale

In caso di detenzione di garanzie reali, indicare il requisito in percentuale della copertura (in termini di nozionale della protezione), come stabilito nella documentazione sulla cartolarizzazione. Completare questo campo per gli accordi sintetici finanziati o se altrimenti applicabile (ad esempio, quando contante è detenuto come garanzia reale per i pagamenti della protezione).

SÌ

SESV27

Margine iniziale della garanzia reale

Se è utilizzato un contratto di vendita con patto di riacquisto, indicare il margine iniziale necessario per gli investimenti ammissibili (garanzie reali), come stabilito nella documentazione sulla cartolarizzazione. Completare questo campo per gli accordi sintetici finanziati o se altrimenti applicabile (ad esempio, quando contante è detenuto come garanzia reale per i pagamenti della protezione).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SESV28

Termine di consegna della garanzia reale

In caso di utilizzo di un contratto di vendita con patto di riacquisto, indicare il termine (in giorni), secondo la documentazione sulla cartolarizzazione, entro il quale la garanzia reale deve essere fornita, nel caso in cui debba essere liberata. Completare questo campo per gli accordi sintetici finanziati o se altrimenti applicabile (ad esempio, quando contante è detenuto come garanzia reale per i pagamenti della protezione).

SÌ

SESV29

Regolamento

La compensazione da corrispondere:

Contante (CASH)

Regolamento mediante consegna fisica (PHYS)

SÌ

SESV30

Data di scadenza massima permessa

In caso di consegna fisica, per ogni titolo che può essere consegnato, indicare la data di scadenza massima stabilita nella documentazione sulla cartolarizzazione.

SÌ

SESV31

Indice corrente per i pagamenti all’acquirente della protezione

L’indice di tassi di interesse corrente (il tasso di riferimento sulla base del quale sono stabiliti i pagamenti all’acquirente della protezione). Questo campo deve essere completato in particolare in caso di protezione tramite swap:

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Bank of England Base Rate (BOER)

European Central Bank Base Rate (ECBR)

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

Altro (OTHR)

SÌ

SESV32

Durata dell’indice corrente per i pagamenti all’acquirente della protezione

La durata dell’indice di tassi di interesse utilizzato per i pagamenti all’acquirente della protezione:

Overnight (OVNG)

Infragiornaliero (INDA)

1 giorno (DAIL)

1 settimana (WEEK)

2 settimane (TOWK)

1 mese (MNTH)

2 mesi (TOMN)

3 mesi (QUTR)

4 mesi (FOMN)

6 mesi (SEMI)

12 mesi (YEAR)

Su richiesta (ONDE)

Altro (OTHR)

SÌ

SESV33

Frequenza di ricalcolo dei pagamenti all’acquirente della protezione

La frequenza alla quale sono ricalcolati i pagamenti all’acquirente della protezione conformemente all’accordo sulla protezione del credito:

Mensile (MNTH)

Trimestrale (QUTR)

Semestrale (SEMI)

Annuale (ANNO)

Altro (OTHR)

SÌ

SESV34

Margine sul tasso di interesse corrente per i pagamenti all’acquirente della protezione

Il margine sul tasso di interesse corrente applicato sui pagamenti a tasso variabile a favore dell’acquirente della protezione in aggiunta (o in meno, nel qual caso inserire un valore negativo) rispetto al tasso dell’indice utilizzato come indice di riferimento sulla base del quale sono stabiliti i pagamenti all’acquirente della protezione. Questo campo deve essere completato in particolare in caso di protezione tramite uno swap.

SÌ

SESV35

Tasso di interesse corrente per i pagamenti all’acquirente della protezione

Il tasso di interesse corrente applicato per i pagamenti all’acquirente della protezione. Questo campo deve essere completato in particolare in caso di protezione tramite uno swap.

SÌ

SESV36

Indice corrente per i pagamenti al venditore della protezione

L’indice di tassi di interesse corrente (il tasso di riferimento sulla base del quale sono stabiliti i pagamenti al venditore della protezione):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Bank of England Base Rate (BOER)

European Central Bank Base Rate (ECBR)

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

Altro (OTHR)

SÌ

SESV37

Durata dell’indice corrente per i pagamenti al venditore della protezione

La durata dell’indice di tassi di interesse utilizzato per i pagamenti al venditore della protezione:

Overnight (OVNG)

Infragiornaliero (INDA)

1 giorno (DAIL)

1 settimana (WEEK)

2 settimane (TOWK)

1 mese (MNTH)

2 mesi (TOMN)

3 mesi (QUTR)

4 mesi (FOMN)

6 mesi (SEMI)

12 mesi (YEAR)

Su richiesta (ONDE)

Altro (OTHR)

SÌ

SESV38

Frequenza di ricalcolo dei pagamenti al venditore della protezione

La frequenza alla quale sono ricalcolati i pagamenti al venditore della protezione conformemente all’accordo sulla protezione del credito:

Mensile (MNTH)

Trimestrale (QUTR)

Semestrale (SEMI)

Annuale (ANNO)

Altro (OTHR)

SÌ

SESV39

Margine sul tasso di interesse corrente per i pagamenti al venditore della protezione

Il margine sul tasso di interesse corrente applicato sui pagamenti a tasso variabile a favore del venditore della protezione in aggiunta (o in meno, nel qual caso inserire un valore negativo) rispetto al tasso dell’indice utilizzato come indice di riferimento sulla base del quale sono stabiliti i pagamenti al venditore della protezione. Questo campo deve essere completato in particolare in caso di protezione tramite uno swap.

SÌ

SESV40

Tasso di interesse corrente per i pagamenti al venditore della protezione

Il tasso di interesse corrente applicato per i pagamenti al venditore della protezione.

SÌ

SESV41

Excess spread come supporto

L’excess spread è utilizzato come supporto di credito per la classe di obbligazioni junior?

SESV42

Definizione di excess spread

Secondo la documentazione sulla cartolarizzazione, l’excess spread è definito come «excess spread fisso» (ad esempio, l’importo del dell’excess spread disponibile è predeterminato, di norma sotto forma di una percentuale fissa).

SESV43

Status corrente della protezione

Lo status corrente della protezione alla data limite dei dati:

Attiva (ACTI)

Cancellata (CANC)

Disattivata (DEAC)

Scaduta (EXPI)

Inattiva (INAC)

Ritirata (WITH)

Altro (OTHR)

SESV44

Fallimento è evento creditizio

Il fallimento del credito di riferimento/del debitore è incluso nella definizione di evento creditizio di cui all’accordo sulla protezione?

SESV45

Mancato pagamento è evento creditizio

Il mancato pagamento da parte del debitore dopo 90 giorni è incluso nella definizione di evento creditizio di cui all’accordo sulla protezione?

SESV46

Ristrutturazione è evento creditizio

La ristrutturazione del credito di riferimento/del debitore è incluso nella definizione di evento creditizio di cui all’accordo sulla protezione?

SESV47

Evento creditizio

È stata data comunicazione di evento creditizio?

SESV48

Pagamenti cumulati all’acquirente della protezione

L’importo totale dei pagamenti effettuati a favore dell’acquirente della protezione da parte del venditore della protezione alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SESV49

Pagamenti di rettifica cumulati all’acquirente della protezione

L’importo totale dei pagamenti di rettifica effettuati a favore dell’acquirente della protezione da parte del venditore della protezione, alla data limite dei dati (ad esempio, per compensare la differenza tra i pagamenti iniziali per le perdite attese e le perdite effettive successive incorse su attività produttrici di flussi di cassa deteriorate.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SESV50

Pagamenti cumulati al venditore della protezione

L’importo totale dei pagamenti effettuati a favore del venditore della protezione da parte dell’acquirente della protezione alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SESV51

Pagamenti di rettifica cumulati al venditore della protezione

L’importo totale dei pagamenti di rettifica effettuati a favore del venditore della protezione da parte dell’acquirente della protezione, alla data limite dei dati (ad esempio, per compensare la differenza tra i pagamenti iniziali per le perdite attese e le perdite effettive successive incorse su attività produttrici di flussi di cassa deteriorate.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SESV52

Importo nel Synthetic Excess Spread Ledger

L’importo totale nel Synthetic Excess Spread Ledger, alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

Sezione relativa alle informazioni sull’emittente della garanzia reale

SESI1

Identificativo unico

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo SESS1.

SESI2

Identificativo dello strumento di protezione

Inserire qui lo stesso identificativo unico inserito nel campo SESV2.

SESI3

Identificativo originario dello strumento di garanzia reale

L’identificativo unico originario assegnato allo strumento di garanzia reale. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

SESI4

Nuovo identificativo della garanzia reale

Se l’identificativo originario nel campo SESI3 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo SESI3. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

SESI5

Numero internazionale di identificazione dei titoli dello strumento di garanzia reale

Indicare, se applicabile, il codice ISIN dello strumento di garanzia reale.

SÌ

SESI6

Tipo di strumento di garanzia reale

Il tipo di strumento di garanzia reale:

Contante (CASH)

Titoli di Stato (GBND)

Commercial Paper (CPAP)

Debito bancario non garantito (UBDT)

Debito societario senior non garantito (SUCD)

Debito societario junior non garantito (JUCD)

Obbligazione garantita (CBND)

Titoli garantiti da attività (ABSE)

Altro (OTHR)

SESI7

Sottosettore SEC dell’emittente della garanzia reale

La classificazione SEC 2010 della garanzia reale ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 (SEC 2010). Fornire questo elemento a livello di sottosettore. Utilizzare uno dei valori indicati nell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.

SÌ

SESI8

Identificativo del soggetto giuridico dell’emittente della garanzia reale

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] dell’emittente della garanzia reale.

SESI9

Emittente della garanzia reale affiliato del cedente?

L’emittente della garanzia reale e il cedente principale della cartolarizzazione hanno la stessa impresa madre capogruppo?

SESI10

Saldo in essere corrente

Il saldo totale in essere del capitale dell’elemento di garanzia reale, alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SESI11

Valuta dello strumento

La valuta di denominazione dello strumento.

SESI12

Data di scadenza

La data di scadenza dell’elemento di garanzia reale.

SÌ

SESI13

Scarto di garanzia

Indicare la percentuale di scarto di garanzia (applicata al saldo in essere del capitale) prevista per l’elemento di garanzia reale, come indicato nella documentazione sulla cartolarizzazione.

SÌ

SESI14

Indice del tasso di interesse corrente

L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Bank of England Base Rate (BOER)

European Central Bank Base Rate (ECBR)

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

Altro (OTHR)

SÌ

SESI15

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:

Overnight (OVNG)

Infragiornaliero (INDA)

1 giorno (DAIL)

1 settimana (WEEK)

2 settimane (TOWK)

1 mese (MNTH)

2 mesi (TOMN)

3 mesi (QUTR)

4 mesi (FOMN)

6 mesi (SEMI)

12 mesi (YEAR)

Su richiesta (ONDE)

Altro (OTHR)

SÌ

SESI16

Tasso di interesse corrente sui depositi in contante

Se il tipo di strumento di garanzia reale è costituito da depositi in contante, indicare il tasso di interesse corrente su detti depositi. In caso di conti di deposito multipli per valuta, inserire la media ponderata del tasso di interesse corrente, utilizzando i saldi correnti dei depositi in contante nei rispettivi conti come fattori di ponderazione.

SÌ

SESI17

Nome della controparte del contratto di vendita con patto di riacquisto

Se l’elemento di garanzia reale fa parte di un contratto di vendita con patto di riacquisto, indicare la denominazione giuridica completa della controparte della cartolarizzazione. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

SESI18

Identificativo del soggetto giuridico della controparte del contratto di vendita con patto di riacquisto

Se l’elemento di garanzia reale fa parte di un contratto di vendita con patto di riacquisto, fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] della controparte presso la quale è depositato il contante.

SÌ

SESI19

Data di scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto

Se l’elemento di garanzia reale fa parte di un contratto di vendita con patto di riacquisto, indicare la data di scadenza della cartolarizzazione.

SÌ

Sezione relativa a tutte le altre informazioni

SESO1

Identificativo unico

L’identificativo unico inserito nel campo SESS1.

SESO2

Numero di linea di ogni altra informazione

Indicare il numero di linea delle altre informazioni.

SESO3

Ogni altra informazione

Le altre informazioni linea per linea.

ALLEGATO XV

INFORMAZIONI SULLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE O GLI EVENTI SIGNIFICATIVI - CARTOLARIZZAZIONE ABCP

Codice del campo

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Nd1-nd4 consentite?

Nd5 consentita?

Sezione relativa alle informazioni sul programma

SEAS1

Identificativo unico - programma ABCP

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante al programma ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

SEAS2

Data limite dei dati

SEAS3

Non più STS

Il programma ABCP ha cessato di soddisfare i requisiti STS? Se il programma ABCP non ha mai avuto lo status STS, inserire ND5.

SÌ

SEAS4

Provvedimenti correttivi

Le autorità competenti hanno adottato provvedimenti correttivi relativi alla cartolarizzazione? Se la cartolarizzazione non è una cartolarizzazione STS, inserire ND5.

SÌ

SEAS5

Provvedimenti amministrativi

Le autorità competenti hanno adottato provvedimenti amministrativi relativi alla cartolarizzazione? Se la cartolarizzazione non è una cartolarizzazione STS, inserire ND5.

SÌ

SEAS6

Modifica rilevante dei documenti riguardanti l’operazione

SÌ

SEAS7

Legge applicabile

L’ordinamento che disciplina il programma.

SEAS8

Durata della linea di liquidità

Il periodo durante il quale la linea di liquidità a livello del programma fornisce copertura al programma (in giorni).

SÌ

SEAS9

Copertura della linea di liquidità

L’importo massimo di finanziamento (in percentuale delle esposizioni sottostanti del programma) coperto dalla rispettiva linea di liquidità a livello del programma.

SÌ

SEAS10

Intervallo di copertura della linea di liquidità

Il numero massimo di giorni di intervallo prima che la linea di liquidità a livello del programma inizi a finanziare l’operazione a seguito di un evento attivatore dei pagamenti dalla linea di credito.

SÌ

SEAS11

Data di scadenza della linea di liquidità

La data alla quale la linea di liquidità a livello del programma scadrà.

SÌ

SEAS12

Utilizzi della linea di liquidità

Se la cartolarizzazione ha una linea di liquidità a livello di programma, confermare se vi siano stati o no utilizzi della linea di liquidità nel periodo che termina alla data dell’ultimo pagamento degli interessi.

SÌ

SEAS13

Emissione totale

Il totale dell’emissione del programma in essere, convertito in EUR.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SEAS14

Emissione massima

Se esistente, inserire qui il limite all’importo dell’emissione del programma ABCP in qualsiasi momento.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

Sezione relativa alle informazioni sull’operazione

SEAR1

Identificativo unico - programma ABCP

Inserire qui lo stesso identificativo unico del programma ABCP inserito nel campo SEAS1.

SEAR2

Identificativo unico - operazione ABCP

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante all’operazione ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

SEAR3

Numero di programmi che finanziano l’operazione

Il numero di programmi ABCP che finanziano l’operazione.

SEAR4

Non più STS

L’operazione ABCP ha cessato di soddisfare i requisiti STS? Se l’operazione ABCP non ha mai avuto lo status STS, inserire ND5.

SÌ

SEAR5

Cedente cliente del promotore del programma

Al momento del trasferimento delle attività il cedente era cliente del promotore del programma?

SEAR6

Diritti di garanzia concessi

La SSPE pertinente/la controllata del cedente non aggredibile in caso di procedura concorsuale concedono diritti di garanzia sulle loro attività all’acquirente (SSPE)?

SEAR7

Entrate

Il totale delle entrate del cedente per il periodo cui si riferisce il conto economico finanziario più recente (vale a dire, l’anno in corso o gli ultimi 12 mesi).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SEAR8

Spese di esercizio

Il totale delle spese di esercizio del cedente secondo il conto economico finanziario più recente (vale a dire, l’anno in corso o gli ultimi 12 mesi).

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SEAR9

Attività correnti

Le attività correnti del cedente (che vengono a scadenza nei successivi 12 mesi o secondo il principlio contabile applicabile), secondo ili conto economico finanziario più recente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SEAR10

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide del cedente, secondo il conto economico finanziario più recente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SEAR11

Titoli negoziabili

I titoli negoziabili del cedente, secondo il conto economico finanziario più recente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SEAR12

Crediti

I crediti del cedente, secondo il conto economico finanziario più recente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SEAR13

Passività correnti

Le passività correnti del cedente (in scadenza entro i successivi 12 mesi o secondo il principlio contabile applicabile), secondo il conto economico finanziario più recente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SEAR14

Debito totale

Il debito totale del cedente, secondo il conto economico finanziario più recente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SEAR15

Capitale proprio totale

Il capitale proprio totale del cedente, secondo il conto economico finanziario più recente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SEAR16

Valuta del bilancio

La valuta utilizzata nell’informativa finanziaria nei campi SEAR7-SEAR15.

SÌ

SEAR17

Promotore fornisce supporto all’operazione

Il livello al quale il promotore fornisce supporto:

Livello dell’operazione (TRXN)

Livello del programma (PRGM)

Altro (OTHR)

SÌ

SEAR18

Tipo di supporto del promotore

Il promotore fornisce supporto pieno all’operazione?

SÌ

SEAR19

Durata della linea di liquidità

Il periodo durante il quale la linea di liquidità a livello dell’operazione fornisce copertura all’operazione (in giorni).

SÌ

SEAR20

Importo utilizzato della linea di liquidità

L’importo utilizzato nel quadro dell’accordo sulla liquidità tra la precedente data limite dei dati e la data limite dei dati della presente comunicazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SEAR21

Copertura della linea di liquidità

L’importo massimo di finanziamento (in percentuale delle esposizioni sottostanti dell’operazione) coperto dalla rispettiva linea di liquidità a livello dell’operazione.

SÌ

SEAR22

Intervallo di copertura della linea di liquidità

Il numero massimo di giorni di intervallo prima che la linea di liquidità inizi a finanziare l’operazione a seguito di un evento attivatore dei pagamenti dalla linea di liquidità.

SÌ

SEAR23

Tipo di linea di liquidità

Il tipo di linea di liquidità a livello dell’operazione:

Acquisto di attività (ASPR)

Contratto di vendita con patto di riaquisto (RPAG)

Linea di credito (LOFA)

Accordo di partecipazione (PAGR)

Altro (OTHR)

SÌ

SEAR24

Data di scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto della linea di liquidità

Se la linea di liquidità a livello dell’operazione utilizza contratti di vendita con patto di riacquisto, indicare la data di scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto.

SÌ

SEAR25

Valuta della linea di liquidità

La valuta nella quale possono essere utilizzati i fondi della linea di liquidità a livello dell’operazione.

SÌ

SEAR26

Data di scadenza della linea di liquidità

La data alla quale la linea di liquidità a livello dell’operazione scadrà.

SÌ

SEAR27

Nome del fornitore della linea di liquidità

Indicare la denominazione giuridica completa del fornitore della linea di liquidità a livello dell’operazione. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

SEAR28

Identificativo del soggetto giuridico del fornitore della linea di liquidità

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del fornitore della linea di liquidità a livello dell’operazione.

SÌ

SEAR29

Eccesso di garanzia/interesse subordinato

La percentuale di interesse subordinato mantenuto nelle esposizioni sottostanti vendute dal venditore (in alternativa: lo sconto concesso al venditore sul prezzo di acquisto delle esposizioni sottostanti). Se la percentuale di interesse subordinato varia tra le esposizioni sottostanti, fornire i livello minimo di eccesso di garanzia per tutte le esposizioni sottostanti.

SEAR30

Excess spread dell’operazione

L’importo dei fondi rimanenti dopo l’applicazione di tutti i pagamenti e costi e di tutte le commissioni attualmente applicabili, cosiddetto «excess spread».

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SEAR31

Nome del fornitore della lettera di credito

Indicare la denominazione giuridica completa del fornitore della lettera di credito. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

SEAR32

Identificativo del soggetto giuridico del fornitore della lettera di credito

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del fornitore dalla lettera di credito per l’operazione.

SÌ

SEAR33

Valuta della lettera di credito

La valuta di denominazione della lettera di credito

SÌ

SEAR34

Protezione massima della lettera di credito

L’importo massimo di copertura, in percentuale delle esposizioni sottostanti l’operazione, secondo l’accordo di protezione della lettera di credito.

SÌ

SEAR35

Nome del garante

Indicare la denominazione giuridica completa del garante; includere anche gli accordi con i quali un ente si impegna ad acquistare crediti deteriorati dal venditore. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SÌ

SEAR36

Identificativo del soggetto giuridico del garante

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] del garante; includere anche gli accordi con i quali un ente si impegna ad acquistare crediti deteriorati dal venditore.

SÌ

SEAR37

Copertura massima della garanzia

L’importo massimo della copertura ai sensi della garanzia/del contratto di acquisto.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SEAR38

Valuta della garanzia

La valuta nella quale sono forniti i fondi provenienti dalla garanzia.

SÌ

SEAR39

Data di scadenza della garanzia

La data alla quale la garanzia scadrà.

SÌ

SEAR40

Tipo di trasferimento dei crediti

Come è stato effettuato il trasferimento delle esposizioni sottostanti all’acquirente?

Vendita effettiva (1)

Prestito garantito (2)

Altro (3)

SEAR41

Data di scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto

La data di scadenza dell’eventuale contratto di vendita con patto di riacquisto che disciplina il trasferimento delle esposizioni sottostanti.

SÌ

SEAR42

Importo acquistato

L’importo delle esposizioni sottostanti acquistate presso il cedente in questa operazione tra la precedente data limite dei dati e la data limite dei dati della presente comunicazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SEAR43

Limite massimo di finanziamento

Il limite massimo di finanziamento che può essere fornito al cedente nel quadro dell’operazione, alla data limite dei dati.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SEAR44

Indice di riferimento dello swap su tassi di interesse

Descrivere il tipo di indice di riferimento dello swap su tassi di interesse a cui è ancorata la gamba pagatrice dello swap. In caso di swap multipli nell’operazione, indicare il tipo di swap su tassi di interesse concluso più recentemente.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Bank of England Base Rate (BOER)

European Central Bank Base Rate (ECBR)

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

Altro (OTHR)

SÌ

SEAR45

Data di scadenza dello swap su tassi di interesse

La data di scadenza dello swap su tassi di interesse a livello dell’operazione.

In caso di swap multipli nell’operazione, indicare la data di scadenza dello swap più recente.

SÌ

SEAR46

Nozionale dello swap su tassi di interesse

Il nozionale dello swap su tassi di interesse a livello dell’operazione.

In caso di swap multipli nell’operazione, indicare il nozionale dello swap su tassi di interesse più recente.

SÌ

SEAR47

Valuta del pagatore dello swap su valute

Indicare la valuta pagata dalla gamba pagatrice dello swap. In caso di swap multipli nell’operazione, indicare il tipo relativo allo swap su valute contratto più recentemente.

SÌ

SEAR48

Valuta del ricevente dello swap su valute

Indicare la valuta pagata dalla gamba ricevente dello swap. In caso di swap multipli nell’operazione, indicare il tipo relativo allo swap su valute contratto più recentemente.

SÌ

SEAR49

Tasso di cambio per lo swap su valute

Il tasso di cambio fissato per lo swap su valute a livello dell’operazione.

In caso di swap multipli nell’operazione, indicare il tasso di cambio fissato per lo swap più recente.

SÌ

SEAR50

Data di scadenza dello swap su valute

La data di scadenza dello swap su valute a livello dell’operazione.

In caso di swap multipli nell’operazione, indicare la data di scadenza dello swap contratto più recentemente.

SÌ

SEAR51

Nozionale dello swap su valute

Il nozionale dello swap su valute a livello dell’operazione.

In caso di swap multipli nell’operazione, indicare la somma coperta dallo swap contratto più recentemente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

Sezione relativa alle informazioni su segmento/obbligazione

SEAT1

Identificativo unico - programma ABCP

Inserire qui lo stesso identificativo unico del programma ABCP inserito nel campo SEAS1.

SEAT2

Identificativo originario dell’obbligazione

L’identificativo unico originario assegnato allo strumento. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

SEAT3

Nuovo identificativo dell’obbligazione

Se l’identificativo originario nel campo SEAT2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo SEAT2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

SEAT4

Numero internazionale di identificazione dei titoli

Il codice ISIN assegnato allo strumento, se del caso.

SÌ

SEAT5

Tipo di segmento/obbligazione

Selezionare l’opzione più appropriata per descrivere il profilo di rimborso dello strumento:

Hard bullet (ossia data di scadenza fissa) (HBUL)

Soft bullet (ossia data di scadenza prestabilita può essere prorogata alla data di scadenza legale) (SBUL)

Ammortamento programmato (ossia rimborso del capitale a date di ammortamento programmate) (SAMO)

Ammortamento controllato (ossia il rimborso del capitale inizia ad una determinata data) (CAMM)

Altro (OTHR)

SEAT6

Data di emissione

La data di emissione dello strumento.

SEAT7

Scadenza legale

La data entro la quale lo strumento deve essere rimborsato affinché non vi sia default.

SÌ

SEAT8

Valuta

La valuta di denominazione dello strumento.

SEAT9

Saldo corrente del capitale

Il saldo alla pari, o nozionale, dello strumento dopo la data di pagamento del capitale corrente.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SEAT10

Cedola corrente

La cedola sullo strumento in punti base.

SEAT11

Indice del tasso di interesse corrente

L’indice di interesse di riferimento base attualmente applicabile (il tasso di riferimento in base al quale è fissato il tasso di interesse):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Bank of England Base Rate (BOER)

European Central Bank Base Rate (ECBR)

Tasso proprio del prestatore (LDOR)

Altro (OTHR)

SÌ

SEAT12

Durata dell’indice del tasso di interesse corrente

La durata dell’indice del tasso di interesse corrente:

Overnight (OVNG)

Infragiornaliero (INDA)

1 giorno (DAIL)

1 settimana (WEEK)

2 settimane (TOWK)

1 mese (MNTH)

2 mesi (TOMN)

3 mesi (QUTR)

4 mesi (FOMN)

6 mesi (SEMI)

12 mesi (YEAR)

Su richiesta (ONDE)

Altro (OTHR)

SÌ

SEAT13

Frequenza del pagamento degli interessi

La frequenza alla quale devono essere pagati gli interessi dovuti sullo strumento:

Mensile (MNTH)

Trimestrale (QUTR)

Semestrale (SEMI)

Annuale (ANNO)

Altro (OTHR)

SEAT14

Supporto di credito corrente

Il supporto di credito corrente dello strumento, calcolato secondo la definizione del cedente/promotore/SSPE.

SEAT15

Formula del supporto di credito

Descrivere/inserire la formula utilizzata per il calcolo del supporto di credito a livello dell’obbligazione.

SÌ

Sezione relativa alle informazioni sul conto

SEAA1

Identificativo unico - operazione ABCP

Inserire qui lo stesso identificativo unico dell’operazione ABCP inserito nel campo SEAR2.

SEAA2

Identificativo originario del conto

L’identificativo unico originario del conto. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

SEAA3

Nuovo identificativo del conto

Se l’identificativo originario nel campo SEAA2 non può essere mantenuto in questo campo, inserire qui il nuovo identificativo. Se l’identificativo non è cambiato, inserire lo stesso identificativo che nel campo SEAA2. Il soggetto segnalante non deve modificare questo identificativo unico.

SEAA4

Tipo di conto

Il tipo di conto:

Conto della riserva di liquidita (CARE)

Conto della riserva di commistione (CORE)

Conto della riserva di compensazione (SORE)

Linea di liquidità (LQDF)

Conto del margine (MGAC)

Altro conto (OTHR)

SEAA5

Saldo obiettivo del conto

Gli importi dei fondi che sono in deposito nel conto in questione quando è completamente finanziato secondo la documentazione sulla cartolarizzazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SÌ

SEAA6

Saldo effettivo del conto

Il saldo dei fondi depositati sul conto in questione alla data finale del periodo di maturazione.

Indicare la valuta in cui è denominato l’importo, utilizzando il formato {CURRENCYCODE_3}.

SEAA7

Ammortamento del conto

Il conto si ammortizza nel corso della durata della cartolarizzazione?

Sezione relativa alle informazioni sulla controparte

SEAP1

Identificativo unico - operazione ABCP

Inserire qui lo stesso identificativo unico dell’operazione ABCP inserito nel campo SEAR2.

SEAP2

Identificativo del soggetto giuridico della controparte

Fornire l’identificativo del soggetto giuridico (come specificato nella banca dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)] della controparte.

SEAP3

Nome della controparte

Indicare la denominazione giuridica completa della controparte. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SEAP4

Tipo di controparte

Il tipo di controparte:

Banca del conto (ABNK)

Banca del conto di riserva (BABN)

Facilitatore della banca del conto (ABFC)

Garante della banca del conto (ABGR)

Depositario della garanzia reale (CAGT)

Agente pagatore (PAYA)

Agente di calcolo (CALC)

Agente di amministrazione (ADMI)

Subagente di amministrazione (ADSA)

Agente del trasferimento (RANA)

Agente verificatore (VERI)

Depositario della garanzia (SECU)

Fornitore dell’anticipo di cassa (CAPR)

Fornitore della garanzia reale (COLL)

Fornitore del contratto di investimento garantito (GICP)

Fornitore dell’assicurazione del credito (IPCP)

Fornitore della linea di liquidità (LQFP)

Fornitore della linea di liquidità di riserva (BLQP)

Partecipante al mutuo su risparmio (Savings Mortgage) (SVMP)

Emittente (ISSR)

Cedente (ORIG)

Venditore (SELL)

Promotore della società veicolo per la cartolarizzazione (SSSP)

Gestore (servicer) (SERV)

Gestore (servicer) di riserva (BSER)

Facilitatore del gestore (servicer) di riserva (BSRF)

Gestore (servicer) speciale (SSRV)

Sottoscrittore (SUBS)

Fornitore dello swap su tassi di interesse (IRSP)

Fornitore dello swap su tassi di interesse di riserva (BIPR)

Fornitore dello swap su valute (CSPR)

Fornitore dello swap su valute di riserva (BCSP)

Revisore (AUDT)

Consulente (CNSL)

Trustee (TRUS)

Rappresentante dei detentori delle obbligazioni (REPN)

Sottoscrittore (UNDR)

Mediatore (ARRG)

Intermediario (DEAL)

Amministratore (MNGR)

Fornitore della lettera di credito (LCPR)

Multi-Seller Conduit (MSCD)

Società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE)

Agente di liquidità o di liquidazione (LQAG)

Proprietario del capitale proprio del conduit/della SSPE (EQOC)

Fornitore della linea di liquidità swingline (SWNG)

Fornitore di prestiti o leasing alle start-up (SULP)

Controparte del contratto di vendita con patto di riaquisto (RAGC)

Gestore della liquidità (CASM)

Banca del conto di incasso (CACB)

Banca del conto della garanzia reale (COLA)

Fornitore del prestito subordinato (SBLP)

Gestore di Collateralised Loan Obligation (CLOM)

Consulente per il portafoglio (PRTA)

Agente della sostituzione (SUBA)

Altro (OTHR)

SEAP5

Paese di stabilimento della controparte

Il paese in cui la controparte è stabilita.

SEAP6

Soglia di rating della controparte

Se è stata specificata una soglia basata sul rating per il servizio prestato da questa controparte della cartolarizzazione, indicare la soglia di rating della controparte alla data limite dei dati.

In caso di rating multipli, indicare tutti i rating secondo lo schema XML. In assenza di una soglia basata sul rating, inserire ND5.

SÌ

SEAP7

Rating della controparte

Se è stata specificata una soglia basata sul rating per il servizio prestato da questa controparte della cartolarizzazione, indicare il rating della controparte alla data limite dei dati.

In caso di soglie basate sul rating multiple, indicare tutte le soglie secondo lo schema XML. In assenza di una soglia basata sul rating, inserire ND5.

SÌ

SEAP8

Identificativo del soggetto giuridico della fonte del rating della controparte

In caso di rating multipli, indicare l’identificativo del soggetto giuridico di tutti i fornitori di rating secondo lo schema XML. In assenza di una soglia basata sul rating, inserire ND5.

SÌ

SEAP9

Nome della fonte del rating della controparte

Se è stata specificata una soglia basata sul rating per il servizio prestato da questa controparte della cartolarizzazione, indicare il nome completo del fornitore del rating della controparte alla data limite dei dati. Il nome indicato deve corrispondere al nome associato al LEI nella banca dati della Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

In caso di rating multipli, indicare l’identificativo del soggetto giuridico di tutti i fornitori di rating secondo lo schema XML. In assenza di una soglia basata sul rating, inserire ND5.

SÌ

Sezione relativa a tutte le altre informazioni

SEAO1

Identificativo unico

L’identificativo unico inserito nel campo SEAS1.

SEAO2

Numero di linea di ogni altra informazione

Indicare il numero di linea delle altre informazioni.

SEAO3

Ogni altra informazione

Le altre informazioni linea per linea.

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