12.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 97/23

(1)

Az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) felelős a makroprudenciális felügyelet ellátásért az Unióban a rendszerkockázatok megelőzéséhez vagy mérsékléséhez való hozzájárulás érdekében.

(2)

Feladatainak ellátása érdekében az ERKT-nek értékelnie kell az Unióban és harmadik országokban mutatkozó fejleményekből eredő makroprudenciális kockázatokat. Az ilyen kockázatok eredhetnek az Unió bankrendszerének harmadik országokkal szembeni, határokon átnyúló kitettségeiből, amelyek a fertőzés Unióra való átterjedésének csatornájaként szolgálhatnak. Így különösen a valamely harmadik országban bekövetkező túlzott hitelnövekedés – amennyiben azt nem kezelik az adott ország által elfogadott makroprudenciális politikák útján – nagy mértékű veszteségekhez vezethet az uniós bankszektor számára, és végső soron fenyegetést jelenthet a pénzügyi stabilitásra az Unión belül.

(3)

A 2013/36/EK irányelv 138. cikke konkrét feladatot állapít meg az ERKT részére a harmadik országokbeli hitelállomány túlzott növekedéséből eredő kockázatok kezelését illetően. Nevezetesen az ERKT, amennyiben a harmadik ország hatóságai által hozott intézkedéseket nem tekinti elegendőnek, felléphet annak érdekében, hogy megvédje az uniós bankszektort az adott harmadik országbeli hitelállomány túlzott növekedéséből eredő kockázatoktól. Az ERKT így különösen ajánlás útján útmutatással szolgálhat az uniós kijelölt hatóságok számára a harmadik országoknak való kitettségekre vonatkozó megfelelő anticiklikus pufferrátát illetően.

(4)

E feladat ellátása érdekében azonosítani kell azokat a harmadik országokat, amelyekkel szemben az uniós bankrendszer jelentős kitettségekkel rendelkezik (a továbbiakban: jelentős harmadik országok). A valamely harmadik országban mutatkozó túlzott hitelnövekedésnek az uniós bankrendszerre esetlegesen gyakorolt hatása azon kitettségek méretétől és jellegétől függ, amelyekkel az Unióban vállalatközponttal rendelkező bankok e harmadik országgal szemben rendelkeznek. Tekintettel arra, hogy az ERKT-nek nincs kapacitása arra, hogy a világszerte valamennyi harmadik országban mutatkozó fejleményeket figyelemmel kísérje, az ERKT úgy véli, hogy a 2013/36/EU irányelv 138. cikke alapján fennálló feladatát a legjobban úgy tudja ellátni, ha csak azokat a harmadik országokat kíséri figyelemmel a túlzott hitelnövekedés jelei szempontjából, amelyekkel szemben az uniós bankrendszer kitettségei jelentősek.

(5)

A jelentős harmadik országok azonosítása érdekében az ERKT az Európai Bankhatóság (EBH) által a 2015. szeptember 23-i EBA/DC/2015/130 európai bankhatósági határozattal (5) összhangban gyűjtött felügyeleti adatokat szándékozik felhasználni. Az EBA/DC/2015/130 határozat részletes információkkal szolgál egy a 191 legnagyobb uniós bankból álló minta világszerte valamennyi harmadik országgal szembeni, a banki könyvben szereplő kitettségeiről. Bár az adatok nem tartalmazzák a kereskedési könyvben szereplő kitettségeket és nem terjednek ki valamennyi bankra az Unióban, az ERKT véleménye szerint az adatok megfelelőek a jelentős harmadik országok azonosítása céljára. A banki könyvben szereplő kitettségekre való összpontosítás megfelelőnek tekintendő, mivel ezek képviselik a kitettségek többségét. Ezenkívül a nettósítási eljárások és többek között a származtatott pénzügyi eszközök és rövid pozíciók használata megnehezíti a kereskedési könyvben szereplő adott kitettség valamely harmadik országhoz való hozzárendelését. A legnagyobb bankokból álló mintára való összpontosítás megfelelőnek tekintendő, mivel általában e bankok rendelkeznek a legnagyobb mértékű határokon átnyúló tevékenységgel, és ezért ezek azok a bankok, amelyeket a leginkább érintene, ha a harmadik országbeli túlzott hitelnövekedést nem kezelnék. 2014-ben a mintában szereplő 191 bank az uniós bankrendszer összes eszközeinek körülbelül 92 %-át tette ki. Mivel a jelentős harmadik országok azonosításához az ERKT-nek nincs szüksége bankspecifikus kitettségi adatokra, az EBA/DC/2015/130 határozattal összhangban gyűjtött adatokat az országok szintjén aggregált formában szándékozik kérni az EBH-tól. Az ilyen adatkéréseket az ERKT/2015/2 határozat szabályozza.

(6)

Az ERKT három alapvető kitettségi mérőszám alapján fogja azonosítani a jelentős harmadik országokat: kockázattal súlyozott eszközök, eredeti kitettségek és nemteljesítő kitettségek a harmadik országok viszonylatában. A több mérőszám használatának célja, hogy a harmadik országokkal szembeni kitettségek jellegének átfogó szemléletét tükrözze. A csupán a kockázattal súlyozott eszközökre való összpontosítás olyan helyzethez vezethetne, amelyben az alacsony kockázati súllyal rendelkező jelentős kitettségek nem kerülnének megfelelően figyelembevételre. Az eredeti kitettség ezt kompenzálja, mivel megragadja a kitettségek kockázati súlyok alkalmazása előtti nagyságát. Végül a nemteljesítő kitettségek célja azon kitettségek megragadása, amelyek a bankok számára nagyobb hitelkockázatot jelentenek.

(7)

Az ERKT egy harmadik országot általában akkor határoz meg jelentősként, ha az uniós bankrendszer adott harmadik országgal szembeni kitettségei a fenti három mérőszám legalább egyike esetében legalább 1 %-ot tesznek ki. A nem pénzügyi vállalatokhoz képest a bankok tőkeállománya az eszközeikhez képest általában alacsony. Ez azt jelenti, hogy a veszteségek még a bank mérlegének méretéhez képest kicsinek tűnő kitettségek esetében is elérhetnek olyan szinteket, amelyek fenyegetik a bankok fizetőképességét és/vagy a közvélemény körében kétségeket támasztanak a fizetőképességüket illetően. Ez az érv alacsony küszöbérték meghatározását tenné szükségessé, mivel a valamely harmadik országban bekövetkező kedvezőtlen fejlemények jelentős hatással lehetnek a bankok tőkepozíciójára. Ugyanakkor indokolt, hogy a jelentős harmadik országok azonosítására szolgáló küszöbérték ne vegyen figyelembe olyan harmadik országokat, amelyeknek csak egy tagállam van kitéve, kivéve, ha az ilyen kitettségek elég nagyok ahhoz, hogy a szóban forgó tagállamon túlterjedően az Unió egészére nézve kockázatot jelentsenek. Az ilyen esetek minimalizálása érdekében magas küszöbértéket kellene meghatározni, amely biztosítja, hogy az egyes tagállamokban csak a legnagyobb kitettségek kerüljenek megragadásra. Az ERKT véleménye szerint az összes kitettség 1 %-ának megfelelő küszöbérték a fentiekben vázolt két kívánatos eredmény közötti megfelelő egyensúlyt valósít meg.

(8)

Az ERKT össze fogja állítani a jelentős harmadik országok listáját, és ezt a listát évente aktualizálni fogja az e listára való felvételre és az arról való törlésre vonatkozó kritériumok alapján. A banki kitettségek idővel változnak, egyaránt tükrözve a világszerte a gazdasági és pénzügyi integráció terén mutatkozó ciklikus és strukturális fejleményeket. A jelentős harmadik országok azonosításának tükröznie kell ezeket a változásokat. Ennek érdekében a jelentős harmadik országok listájára való felvételre és az arról való törlésre vonatkozó kritériumok kerültek meghatározásra. E kritériumok úgy kerültek kialakításra, hogy: a) konzervatívak legyenek – valamely harmadik országnak könnyebb felkerülnie a listára, mint törlésre kerülnie onnan; és b) átláthatóak legyenek – a listára való felvételre és az onnan való törlésre vonatkozó kritériumok egyszerű szabályokon alapulnak. Ezenkívül az ERKT mérlegelési lehetőséggel rendelkezik annak meghatározása során, hogy egy adott harmadik ország jelentős-e az uniós bankszektor szempontjából. E mérlegelési lehetőséggel a legnagyobb valószínűséggel azokban az esetekben fog élni, amikor valamely harmadik ország a határán van annak, hogy megfeleljen a jelentős jellegre vonatkozó kritériumoknak.

(9)

Az igazgatótanácsot fel fogják kérni a jelentős harmadik országok listája minden egyes felülvizsgálatának írásbeli eljárásban történő jóváhagyására. Kifogás esetén az igazgatótanács szavazni fog. Az ERKT titkársága a listára való felvételre és onnan való törlésre vonatkozó kritériumok alkalmazása alapján évente elkészíti a jelentős harmadik országok listájának tervezetét. A szakmai tanácsadó bizottságnak lehetősége lesz élni mérlegelési jogkörével és módosítani a lista tervezetét az igazgatótanácshoz való benyújtás előtt.

(10)

Az e határozattal összhangban azonosított jelentős harmadik országokat az ERKT titkársága figyelemmel fogja kísérni. Más uniós országok figyelemmel kísérhetnek egyéb harmadik országokat a valamely tagállam belső bankrendszere szempontjából fennálló jelentőségüktől függően. A kockázati jelzőrendszer és az anticiklikus tőkepufferrel kapcsolatos munka során szerzett tapasztalatok felhasználásra kerülnek majd a túlzott hitelnövekedés korai azonosítása tekintetében relevánsabb mutatók azonosítására.

(11)

Az ERKT elsőként hat harmadik országot azonosított jelentősként a 2014. június 30-i referencia-időpontra vonatkozó felügyeleti adatok alapján. Az elsőként jelentősként azonosított harmadik országok a Brazil Szövetségi Köztársaság, a Kínai Népköztársaság Hongkongi Különleges Közigazgatási Területe, a Kínai Népköztársaság, a Török Köztársaság, az Oroszországi Föderáció és az Amerikai Egyesült Államok. A jelentős harmadik országok e listájának módosításait közzé kell tenni az ERKT honlapján.

(12)

Az ERKT által azonosított jelentős harmadik országok listájának első felülvizsgálatára 2017 második negyedévében fog sor kerülni, a 2016. december 31-i referencia-időpontra vonatkozó felügyeleti adatok alapján. Ez a listára való felvételre vonatkozó kritériumok alkalmazásához elegendő adat szükségességét tükrözi. Tekintettel arra, hogy nem fog rendelkezésre állni elegendő adat a törlési kritériumok alkalmazásához, az első felülvizsgálat során csak a jelentős országok listájára való esetleges felvételeket fogják vizsgálni.

(13)

A jelentős harmadik országok listájának ezt követő felülvizsgálataira az egyes releváns naptári évek december 31-i referencia-időpontra vonatkozó felügyeleti adatok felhasználásával kerül majd sor. Amint elegendő adat áll rendelkezésre a törlési kritériumok alkalmazásához, az ezt követő felülvizsgálatok során a jelentős harmadik országok listájáról való esetleges törléseket is vizsgálni fogják,

a)

„anticiklikus pufferráta”: jelentése megegyezik a 2013/36/EU irányelv 128. cikke 7. pontjában foglaltakkal;

b)

„kitettség”: jelentése megegyezik az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 5. cikkének 1. pontjában foglaltakkal;

c)

„az ERKT titkársága általi figyelemmel kísérés”: a jelentős harmadik országokbeli hitelállomány potenciálisan túlzott növekedésének jelzésére szolgáló mutatók és mennyiségi eszközök kezelése, karbantartása és rendszeres aktualizálása az ERKT titkársága által;

d)

„harmadik ország”: jelentése megegyezik az ERKT/2015/1 ajánlás 2. szakasza 1. pontjának g) alpontjában foglaltakkal.

a)

kockázattal súlyozott kitettségértékek;

b)

eredeti kitettségek; és

c)

nemteljesítő kitettségek.

a)

C 09.01 tábla: a 070, 080, 090, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, sorok és a 010, 020 és 080 oszlopok metszete; és

b)

C 09.02 tábla: a 030, 060 és 140 sorok és a 010, 030 és 110 oszlopok metszete.

a)

a harmadik országgal szembeni kitettségek számtani átlaga a referencia-időpontot megelőző nyolc negyedévben a 3. cikk (2) bekezdésében felsorolt mérőszámok legalább egyike esetében legalább 1 %-ot tett ki; és

b)

a kitettségek a referencia-időpontot megelőző mindkét negyedévben a 3. cikk (2) bekezdésében felsorolt mérőszámok legalább egyike esetében legalább 1 %-ot tettek ki.

a)

az adott országgal szembeni kitettségek számtani átlaga a referencia-időpontot megelőző tizenkét negyedévben a 3. cikk (2) bekezdésében felsorolt valamennyi mérőszám esetében alacsonyabb volt, mint 1 %; és

b)

a kitettségek a referencia-időpontot megelőző mindkét negyedévben a 3. cikk (2) bekezdésében felsorolt valamennyi mérőszám esetében alacsonyabbak voltak, mint 1 %.