32020R1224

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Reglamento delegado - 2020/1224 - EN - EUR-Lex

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Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión de 16 de octubre de 2019 por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la información y los detalles sobre las titulizaciones que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE (Texto pertinente a efectos del EEE)

C/2019/7334

DO L 289 de 3.9.2020, p. 1–216 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj

Date of document:: 16/10/2019; Fecha de adopción
Date of effect:: 23/09/2020; entrada en vigor fecha publicación +20 ver art. 13
Date of end of validity:: No end date

Author:: Comisión Europea, Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales
Responsible body:: FISMA
Form:: Reglamento delegado
Additional information:: pertinente a los fines del EEE

Treaty:

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Legal basis:

32017R2402 - A07P3 32017R2402 - A17P2PTA)

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Directory code:

06.20.20.20 Derecho de establecimiento y libre prestación de servicios / Aplicación por sectores / Actividades de servicios / Bancos

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Official Journal

3.9.2020

Diario Oficial de la Unión Europea

L 289/1

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1224 DE LA COMISIÓN

de 16 de octubre de 2019

por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la información y los detalles sobre las titulizaciones que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el que se establece un marco general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE y los Reglamentos (CE) n.o 1060/2009 y (UE) n.o 648/2012 (1), y en particular su artículo 7, apartado 3, y su artículo 17, apartado 2, letra a),

Considerando lo siguiente:

(1)

El ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/2402 abarca todas las titulizaciones, incluidas aquellas en las que debe elaborarse un folleto de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) (conocidas comúnmente como titulizaciones «públicas») y aquellas en las que no debe elaborarse tal folleto (titulizaciones «privadas»). El artículo 17, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402 se refiere a las titulizaciones cuya información se comunique a través de un registro de titulizaciones, lo que no incluye las titulizaciones privadas. Para reflejar esta distinción, el presente Reglamento se ha estructurado en secciones independientes que especifican la información referida a todas las titulizaciones y la información referida únicamente a las titulizaciones públicas.

(2)

La divulgación de determinada información sobre cada titulización es necesaria para que los inversores y los inversores potenciales puedan realizar un proceso de diligencia debida y una evaluación adecuada de los riesgos de crédito de las exposiciones subyacentes, el riesgo de modelo, el riesgo jurídico, el riesgo operativo, el riesgo de contraparte, el riesgo de administración, el riesgo de liquidez y el riesgo de concentración. La información que debe divulgarse también debe ser lo suficientemente detallada como para que las entidades enumeradas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 puedan controlar eficazmente el funcionamiento general de los mercados de titulización, las tendencias de los conjuntos de activos subyacentes, las estructuras de titulización, la interconexión entre las contrapartes y los efectos de la titulización en el panorama macrofinanciero global de la Unión.

(3)

Las titulizaciones conllevan muchos tipos de exposiciones subyacentes, como préstamos, arrendamientos, deudas, créditos u otros derechos de cobro generadores de flujos de efectivo. Procede, por tanto, establecer requisitos de información adaptados a los tipos de exposición subyacente más destacados en la Unión, teniendo en cuenta tanto los importes vivos como la presencia en los distintos lugares. También deben establecerse requisitos específicos de información para las exposiciones subyacentes «esotéricas» que se apartan de los tipos más destacados, a fin de garantizar que se divulguen todos los tipos de exposiciones subyacentes.

(4)

Un mismo tipo de exposición subyacente puede estar sujeto a varias series de requisitos de información en virtud del presente Reglamento. En consonancia con las prácticas vigentes en el mercado, la información sobre un conjunto de exposiciones subyacentes compuesto en su totalidad por exposiciones subyacentes relacionadas con automóviles debe presentarse utilizando la plantilla correspondiente a esas exposiciones incluida en los anexos del presente Reglamento, con independencia de que las exposiciones sean préstamos o arrendamientos. Asimismo, en consonancia con las prácticas vigentes en el mercado, la información sobre un conjunto de exposiciones subyacentes compuesto en su totalidad por arrendamientos debe presentarse utilizando la plantilla correspondiente a esas exposiciones que figura en los anexos del presente Reglamento, a menos que el conjunto en cuestión esté compuesto íntegramente por arrendamientos de automóviles, en cuyo caso debe utilizarse la plantilla para las exposiciones subyacentes relacionadas con automóviles incluida en los anexos.

(5)

En aras de la coherencia, deben aplicarse las condiciones relativas a la concesión de préstamos sobre bienes inmuebles de uso residencial o comercial que se derivan de la Recomendación JERS/2016/14 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (3). En consonancia con esa Recomendación, una propiedad que tenga un uso mixto comercial y residencial debe considerarse como dos propiedades diferentes, cuando sea factible realizar dicho desglose. Cuando no sea factible, la propiedad debe clasificarse en función de su uso dominante.

(6)

A fin de garantizar la continuidad con las plantillas existentes de divulgación de determinada información, deben aplicarse también las condiciones relativas a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas que se derivan de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (4). Deben aplicarse igualmente las condiciones relativas a las exposiciones subyacentes relacionadas con préstamos al consumo o para la adquisición de automóviles, préstamos sobre tarjetas de crédito y arrendamientos y que se derivan del Reglamento Delegado (UE) 2015/3 de la Comisión (5).

(7)

La información que debe divulgarse en el caso de las exposiciones subyacentes de las titulizaciones no ABCP debe reflejar el nivel de detalle por préstamo/arrendamiento contemplado en las disposiciones vigentes en materia de recogida de datos y divulgación de información. A efectos de la diligencia debida, el seguimiento y la supervisión, los datos desagregados por exposición subyacente son valiosos para los inversores en titulizaciones, los inversores potenciales, las autoridades competentes y, en lo que respecta a las titulizaciones públicas, para las demás entidades enumeradas en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2017/2402. Además, los datos desagregados por exposición subyacente son fundamentales para restaurar la confianza de los ciudadanos y los inversores en los mercados de titulización. Por lo que se refiere a las titulizaciones ABCP, tanto el carácter a corto plazo de los pasivos como la presencia de formas adicionales de apoyo, más allá de las exposiciones subyacentes, reducen la necesidad de datos por préstamo/arrendamiento.

(8)

Es menos útil que los inversores, los inversores potenciales, las autoridades competentes y, por lo que se refiere a las titulizaciones públicas, las demás entidades enumeradas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 sigan recibiendo información sobre las exposiciones «inactivas». Esto se explica por que las exposiciones «inactivas», como los préstamos objeto de impago sin cobros ulteriores previstos o los préstamos reembolsados, pagados anticipadamente, cancelados, recomprados o sustituidos, dejan de contribuir al perfil de riesgo de la titulización. Por consiguiente, en aras de la transparencia conviene que se comunique el cambio del estado de las exposiciones que pasen de «activas» a «inactivas», sin que sea necesario informar de ellas posteriormente.

(9)

Es posible que los requisitos de información contemplados en el Reglamento (UE) 2017/2402 exijan la facilitación de documentación numerosísima y muy variada. A fin de facilitar la trazabilidad de esta documentación, la originadora, la patrocinadora o el SSPE deben utilizar un conjunto de códigos cuando comuniquen información a un registro de titulizaciones.

(10)

De conformidad con las mejores prácticas en materia de presentación reglamentaria de informes y con el fin de ayudar a los inversores, los inversores potenciales, las autoridades competentes y, en lo que respecta a las titulizaciones públicas, las demás entidades enumeradas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 a la hora de rastrear la información pertinente, hay que asignar identificadores normalizados a la información facilitada. Además, esos identificadores normalizados deben ser únicos y permanentes, de modo que la evolución de la información sobre las titulizaciones pueda controlarse eficazmente a lo largo del tiempo.

(11)

A fin de permitir a los inversores, inversores potenciales, autoridades competentes y, en lo que respecta a las titulizaciones públicas, las demás entidades enumeradas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 cumplir sus obligaciones de diligencia debida y de otro tipo en virtud de dicho Reglamento, es esencial que la información facilitada sea completa y coherente y esté actualizada. Un cambio en las características de riesgo de las exposiciones subyacentes, en los flujos de efectivo agregados generados por ellas o en otra información incluida en el informe a los inversores puede afectar significativamente al comportamiento de la titulización y a los precios de los tramos/bonos en que se divida. Por tanto, en el caso de las titulizaciones públicas, la información privilegiada o sobre hechos significativos debe facilitarse al mismo tiempo que se facilite la información sobre las exposiciones subyacentes y el informe a los inversores a través de un registro de titulizaciones. Además, en lo que respecta a las titulizaciones públicas, la información privilegiada o sobre hechos significativos debe incluir información detallada sobre la titulización no ABCP, el programa ABCP, la operación ABCP, los tramos/bonos, las cuentas y las contrapartes y datos sobre las características que son pertinentes para las titulizaciones sintéticas o de obligaciones garantizadas por préstamos.

(12)

En aras de la transparencia, cuando la información no pueda facilitarse o no proceda, la originadora, la patrocinadora o el SSPE deben indicar y explicar, de manera estandarizada, el motivo y las circunstancias específicas por las que no se presentan los datos. Por lo tanto, a tal efecto debe desarrollarse un conjunto de opciones «Ningún dato» que reflejen las prácticas existentes en materia de divulgación de información sobre titulizaciones.

(13)

Solo debe utilizarse alguna de las opciones «Ningún dato» («ND») cuando no se disponga de información por motivos justificables, por ejemplo cuando no proceda incluir un elemento específico de información debido a la heterogeneidad de las exposiciones subyacentes correspondientes a una titulización determinada. No obstante, en ningún caso cabe utilizar las opciones ND para eludir los requisitos de información. Por consiguiente, el uso de las opciones ND debe ser objetivamente verificable de forma permanente; en particular, se deben atender las peticiones que las autoridades competentes presenten en cualquier momento, proporcionándoles explicaciones sobre las circunstancias que hayan dado lugar a la utilización de los valores ND.

(14)

En aras de la exactitud, la información comunicada debe estar actualizada. Por consiguiente, la información facilitada debe abarcar un período de tiempo lo más próximo posible a la fecha de presentación de los datos, teniendo debidamente en cuenta las fases operativas que la originadora, la patrocinadora o el SSPE deben emprender para organizar y presentar la información requerida.

(15)

Las disposiciones del presente Reglamento están estrechamente relacionadas, pues tratan de la información sobre las titulizaciones que la originadora, la patrocinadora o el SSPE de la titulización de que se trate han de poner a disposición de las distintas partes, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/2402. En aras de la coherencia entre tales disposiciones, que deben entrar en vigor simultáneamente, y con vistas a facilitar una visión global y un acceso eficiente a toda la información pertinente sobre las titulizaciones, conviene incluir las normas técnicas de regulación en un solo Reglamento.

(16)	El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) a la Comisión.

(17)

La AEVM ha llevado a cabo una consulta pública abierta sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de los Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1)	«entidad informadora»: la entidad designada de conformidad con el artículo 7, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) 2017/2402;

2)	«fecha límite para los datos»: la fecha de referencia de la información que se presenta de conformidad con el presente Reglamento;

3)	«exposición subyacente activa»: una exposición subyacente de la que, en la fecha límite para los datos, quepa esperar que genere entradas o salidas de efectivo en el futuro;

4)	«exposición subyacente inactiva»: una exposición subyacente que haya sido objeto de impago, sin que se prevean cobros ulteriores, o que haya sido reembolsada, pagada anticipadamente, cancelada, recomprada o sustituida;

«ratio de cobertura del servicio de la deuda»: los ingresos anuales por alquiler generados por un bien inmueble de uso comercial que se financia total o parcialmente mediante deuda, netos de impuestos y de cualesquiera gastos de explotación para mantener el valor del bien, en relación con el reembolso anual combinado del principal y de los intereses de la deuda total del prestatario durante un período determinado correspondiente al préstamo garantizado por el bien inmueble;

«ratio de cobertura de los intereses»: los ingresos anuales brutos por alquiler, antes de los impuestos y gastos de explotación, devengados por un bien inmueble adquirido para alquiler o los ingresos anuales netos por alquiler devengados por un bien inmueble o un conjunto de bienes inmuebles de uso comercial en relación con el coste anual de los intereses del préstamo garantizado por el bien inmueble o el conjunto de bienes inmuebles.

SECCIÓN 1

Información que debe facilitarse sobre todas las titulizaciones

Artículo 2

Información sobre las exposiciones subyacentes

1) En lo que respecta a las titulizaciones no ABCP, la información que debe facilitarse con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402 se especifica en:

a)	el anexo II en cuanto a los préstamos a hogares garantizados con bienes inmuebles de uso residencial, con independencia de la finalidad de dichos préstamos;

b)	el anexo III en cuanto a los préstamos para la adquisición de bienes inmuebles de uso comercial o garantizados con tales bienes;

c)	el anexo IV en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con empresas, incluidas las exposiciones subyacentes a microempresas y pequeñas y medianas empresas;

d)	el anexo V en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con automóviles, incluidos tanto los préstamos como los arrendamientos a personas físicas o jurídicas respaldados por automóviles;

e)	el anexo VI en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con consumidores;

f)	el anexo VII en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con tarjetas de crédito;

g)	el anexo VIII en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con arrendamientos;

h)	el anexo IX en cuanto a las exposiciones subyacentes que no pertenezcan a ninguna de las categorías contempladas en las letras a) a g).

A efectos de la letra a), por «bien inmueble de uso residencial» se entiende toda propiedad inmobiliaria, disponible a efectos de vivienda (incluidas las viviendas o propiedades adquiridas para alquiler), adquirida, construida o renovada por un hogar y que no quepa calificar como bien inmueble de uso comercial.

A efectos de la letra b), se entiende por «bien inmueble de uso comercial» todo bien inmueble existente o en fase de desarrollo que genere rentas, con exclusión de las viviendas sociales y los bienes inmuebles que sean propiedad de los usuarios finales.

2) Cuando una titulización no ABCP incluya varios de los tipos de exposiciones subyacentes enumerados en el apartado 1, la entidad informadora sobre dicha titulización facilitará la información especificada en el anexo pertinente para cada tipo de exposición subyacente.

3) La entidad informadora sobre una titulización de exposiciones dudosas facilitará la información especificada en:

a)	los anexos a que se refiere el apartado 1, letras a) a h), según corresponda al tipo de exposición subyacente;

b)	el anexo X.

A efectos del presente apartado, se considerará que una «titulización de exposiciones dudosas» es una titulización no ABCP la mayoría de cuyas exposiciones subyacentes activas, medidas en términos del saldo vivo del principal en la fecha límite para los datos, pertenecen a una de las categorías siguientes:

a)	exposiciones dudosas a que se refiere el anexo V, parte 2, apartados 213 a 239, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014 de la Comisión (7);

activos financieros con deterioro crediticio, tal como se definen en el apéndice A de la Norma Internacional de Información Financiera 9 que figura en el Reglamento (CE) n.o 1126/2008 de la Comisión (8), o activos financieros contabilizados como con deterioro crediticio con arreglo a las normas nacionales que aplican los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) sobre la base de la Directiva 86/635/CEE del Consejo (9).

4) La entidad informadora sobre una titulización ABCP facilitará la información especificada en el anexo XI.

5) A efectos del presente artículo, la información que deberá facilitarse con arreglo a los apartados 1 a 4 se referirá a:

a)	las exposiciones subyacentes activas en la fecha límite para los datos;

b)	las exposiciones subyacentes inactivas que fuesen exposiciones subyacentes activas en la fecha límite para los datos inmediatamente anterior.

Artículo 3

Información sobre los informes a los inversores

1) La entidad informadora sobre una titulización no ABCP facilitará la información sobre los informes a los inversores que se especifica en el anexo XII.

2) La entidad informadora sobre una titulización ABCP facilitará la información sobre los informes a los inversores que se especifica en el anexo XIII.

Artículo 4

Nivel de detalle de la información

1) La entidad informadora facilitará la información especificada en los anexos II a X y XII sobre:

a)	las exposiciones subyacentes, en relación con cada exposición subyacente individual;

las garantías reales, cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones y con respecto a cada elemento de garantía real que garantice cada exposición subyacente:

i)	que la exposición subyacente esté garantizada mediante una garantía personal,

ii)	que la exposición subyacente esté garantizada mediante una garantía real física o de naturaleza financiera,

iii)	que el prestamista pueda crear unilateralmente garantías sobre la exposición subyacente sin necesidad de una nueva aprobación por parte del deudor o del garante;

c)	los inquilinos, con respecto a cada uno de los tres mayores inquilinos de un bien inmueble de uso comercial, así considerados según el alquiler total anual que deba pagar cada inquilino que ocupe el bien inmueble;

d)	las series históricas, por lo que respecta a cada exposición subyacente y cada mes del período de treinta y seis meses anterior a la fecha límite para los datos;

e)	los flujos de efectivo, por lo que respecta a cada elemento de entrada o salida de la titulización, según determine la prioridad aplicable de los cobros o pagos en la fecha límite para los datos;

f)	pruebas/eventos/desencadenantes, por lo que respecta a cada prueba/evento/desencadenante que genere cambios en la prioridad de los pagos o la sustitución de cualquiera de las contrapartes.

A efectos de las letras a) y d), las partes de los préstamos titulizados se tratarán como exposiciones subyacentes individuales.

A efectos de la letra b), cada bien inmueble que sirva como garantía para los préstamos mencionados en el artículo 2, apartado 1, letras a) y b), se considerará un único elemento de garantía real.

2) La entidad informadora facilitará la información especificada en los anexos XI y XIII sobre:

a)	las operaciones ABCP, por lo que respecta a todas las operaciones ABCP que incluya el programa ABCP en la fecha límite para los datos;

b)	cada programa ABCP que esté financiando las operaciones ABCP para las que se facilite información con arreglo a la letra a), en la fecha límite para los datos;

c)	pruebas/eventos/desencadenantes, por lo que respecta a cada prueba/evento/desencadenante en la titulización ABCP que genere cambios en la prioridad de los pagos o la sustitución de cualquiera de las contrapartes;

las exposiciones subyacentes, en lo que respecta a cada operación ABCP sobre la que se facilite información con arreglo a la letra a) y en lo que respecta a cada tipo de exposición presente en dicha operación ABCP, en la fecha límite para los datos, de conformidad con la lista incluida en el campo IVAL5 del anexo XI.

SECCIÓN 2

Información que debe facilitarse sobre las titulizaciones para las que deba elaborarse un folleto (titulizaciones públicas)

Artículo 5

Códigos de los elementos

Las entidades informadoras asignarán códigos a los elementos de información que se faciliten a los registros de titulizaciones. A tal efecto, esas entidades asignarán el código de elemento especificado en el cuadro 3 del anexo I que mejor corresponda a dicha información.

Artículo 6

Información privilegiada

1) La entidad informadora sobre una titulización no ABCP facilitará la información privilegiada que se especifica en el anexo XIV.

2) La entidad informadora sobre una titulización ABCP facilitará la información privilegiada que se especifica en el anexo XV.

Artículo 7

Información sobre eventos significativos

1) La entidad informadora sobre una titulización no ABCP facilitará la información sobre eventos significativos especificada en el anexo XIV.

2) La entidad informadora sobre una titulización ABCP facilitará la información sobre eventos significativos especificada en el anexo XV.

Artículo 8

Nivel de detalle de la información

1) La entidad informadora facilitará la información especificada en el anexo XIV sobre:

a)	los tramos/bonos de la titulización, por lo que respecta a cada emisión de un tramo en la titulización u otro instrumento al que se haya asignado un número internacional de identificación de valores y por lo que respecta a cada préstamo subordinado en la titulización;

b)	las cuentas, por lo que respecta a cada cuenta en la titulización;

c)	las contrapartes, por lo que respecta a cada contraparte en la titulización;

cuando la titulización sea una titulización sintética no ABCP:

i)	la cobertura sintética, por lo que respecta a todos los mecanismos de protección que incluya la titulización,

ii)	las garantías reales del emisor, por lo que respecta a cada activo individual de garantía real mantenido por el SSPE por cuenta de los inversores que exista para el mecanismo de protección en cuestión;

cuando la titulización sea una titulización no ABCP de obligaciones garantizadas por préstamos (CLO):

i)	el gestor de CLO, por lo que respecta a cada gestor de CLO en la titulización,

ii)	la titulización CLO.

A efectos de la letra d), inciso ii), cada activo para el que exista un número internacional de identificación de valores se tratará como un activo individual de garantía real, las garantías reales en efectivo en la misma moneda se agregarán y se tratarán como un activo individual de garantía, y las garantías en efectivo en diferentes monedas se comunicarán como activos independientes de garantía real.

2) La entidad informadora facilitará la información especificada en el anexo XV sobre:

a)	las operaciones ABCP, por lo que respecta a todas las operaciones ABCP que incluya el programa ABCP en la fecha límite para los datos;

b)	los programas ABCP, por lo que respecta a todos los programas ABCP que, en la fecha límite para los datos, estén financiando las operaciones ABCP sobre las que se facilite información con arreglo a la letra a);

c)	los tramos/bonos del programa ABCP, por lo que respecta a cada emisión de un tramo o pagarés en el programa ABCP u otro instrumento al que se haya asignado un número internacional de identificación de valores y por lo que respecta a cada préstamo subordinado en el programa ABCP;

d)	las cuentas, por lo que respecta a cada cuenta en la titulización ABCP;

e)	las contrapartes, por lo que respecta a cada contraparte en la titulización ABCP.

SECCIÓN 3

Disposiciones comunes

Artículo 9

Exhaustividad y coherencia de la información

1) La información facilitada con arreglo al presente Reglamento deberá ser completa y coherente.

2) Cuando la entidad informadora detecte errores materiales en cualquier información que haya facilitado con arreglo al presente Reglamento, deberá facilitar, sin demora injustificada, un informe corregido con toda la información sobre la titulización exigida en virtud del presente Reglamento.

3) Cuando esté permitido en el anexo correspondiente, la entidad informadora podrá comunicar uno de los siguientes valores de la opción «Ningún dato» («ND»), en función de la razón que justifique la indisponibilidad de la información que se deba facilitar:

a)	el valor «ND1», cuando la información requerida no se haya recopilado por no ser necesario en virtud de los criterios de concesión de préstamos o de suscripción en el momento de la originación de la exposición subyacente;

b)	el valor «ND2», cuando la información requerida se haya recopilado en el momento de la originación de la exposición subyacente, pero no se haya cargado en el sistema de presentación de datos de la entidad informadora en la fecha límite para los datos;

c)	el valor «ND3», cuando la información requerida se haya recopilado en el momento de la originación de la exposición subyacente, pero se haya cargado en un sistema distinto del de presentación de datos de la entidad informadora en la fecha límite para los datos;

el valor «ND4-AAAA-MM-DD», cuando la información requerida se haya recopilado, pero solo pueda facilitarse en una fecha posterior a la fecha límite para los datos; «AAAA-MM-DD» hará referencia, respectivamente, a las cifras del año, mes y día correspondientes a la fecha futura en que se facilitará la información requerida;

e)	el valor «ND5», cuando la información requerida no proceda para el elemento del que se esté informando.

A efectos del presente apartado, no podrá recurrirse a la comunicación de ningún valor «ND» para eludir los requisitos del presente Reglamento.

A petición de las autoridades competentes, la entidad informadora proporcionará detalles de las circunstancias que justifiquen el uso de esos valores ND.

Artículo 10

Tempestividad de la información

1) Cuando una titulización no sea una titulización ABCP, la fecha límite para los datos de la información facilitada con arreglo al presente Reglamento no podrá preceder en más de dos meses naturales a la fecha de presentación.

2) Cuando una titulización sea una titulización ABCP:

a)	la fecha límite para los datos de la información especificada en el anexo XI y en la «sección de información sobre las operaciones» de los anexos XIII y XV no podrá preceder en más de dos meses naturales a la fecha de presentación;

b)	la fecha límite para los datos de la información especificada en las secciones de los anexos XIII y XV distintas de la «sección de información sobre las operaciones» no podrá preceder en más de un mes natural a la fecha de presentación.

Artículo 11

Identificadores únicos

1) A cada titulización se le asignará un identificador único compuesto por los siguientes elementos, en orden secuencial:

a)	el identificador de entidad jurídica de la entidad informadora;

b)	la letra «A» cuando la titulización sea una titulización ABCP o la letra «N» cuando sea una titulización no ABCP;

los cuatro dígitos correspondientes:

i)	al año en el que se emitieron los primeros valores de la titulización, cuando la titulización sea una titulización no ABCP,

ii)	al año en el que se emitieron los primeros valores del programa ABCP, cuando la titulización sea una titulización ABCP;

el número 01 o, cuando haya más de una titulización con el mismo identificador según lo mencionado en las letras a), b) y c), un número secuencial de dos dígitos que corresponda al orden en que se facilite la información sobre cada titulización. La ordenación de las titulizaciones simultáneas será discrecional.

2) A cada operación ABCP incluida en un programa ABCP se le asignará un identificador único compuesto por los siguientes elementos, en orden secuencial:

a)	el identificador de entidad jurídica de la entidad informadora;

b)	la letra «T»;

c)	los cuatro dígitos del año correspondiente a la primera fecha de cierre de la operación ABCP;

el número 01 o, cuando haya más de una operación ABCP con el mismo identificador según lo mencionado en las letras a), b) y c) del presente apartado, un número secuencial de dos dígitos que corresponda al orden de la primera fecha de cierre de cada operación ABCP. La ordenación de las titulizaciones ABCP simultáneas será discrecional.

3) Los identificadores únicos no podrán ser modificados por la entidad informadora.

Artículo 12

Presentación de información sobre las clasificaciones

1) La información relativa a la clasificación del Sistema Europeo de Cuentas (SEC) 2010 a que se refiere el Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) se facilitará utilizando los códigos que figuran en el cuadro 1 del anexo I.

2) La información relativa a las clasificaciones de las listas de vigilancia de los administradores se facilitará utilizando los códigos establecidos en el cuadro 2 del anexo I.

Artículo 13

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 16 de octubre de 2019.

Por la Comisión

El Presidente

Jean-Claude JUNCKER

(1) DO L 347 de 28.12.2017, p. 35.

(2) Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 30.6.2017, p. 12).

(3) Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 31 de octubre de 2016, sobre la eliminación de lagunas de datos sobre bienes inmuebles (JERS/2016/14) (DO C 31 de 31.1.2017, p. 1).

(4) Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (2003/361/CE) (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

(5) Reglamento Delegado (UE) 2015/3 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2014, por el que se completa el Reglamento (CE) n.o 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a las normas técnicas de regulación relativas a los requisitos de información aplicables a los instrumentos de financiación estructurada (DO L 2 de 6.1.2015, p. 57).

(6) Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

(7) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014 de la Comisión, de 16 de abril de 2014, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 191 de 28.6.2014, p. 1).

(8) Reglamento (CE) n.o 1126/2008 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 320 de 29.11.2008, p. 1).

(9) Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras (DO L 372 de 31.12.1986, p. 1).

(10) Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (DO L 174 de 26.6.2013, p. 1).

ANEXO I

Cuadro 1: Códigos seguros del Sistema Europeo de Cuentas

Sectores	Subsectores	Código SEC
Sociedades no financieras	Sociedades no financieras públicas	S.11001
	Sociedades no financieras privadas nacionales	S.11002
	Sociedades no financieras bajo control extranjero	S.11003
Instituciones financieras monetarias (IFM)	Banco central	S.121
	Sociedades de depósitos públicas, excepto el banco central	S.12201
	Sociedades de depósitos privadas nacionales, excepto el banco central	S.12202
	Sociedades de depósitos bajo control extranjero, excepto el banco central	S.12203
	Fondos del mercado monetario (FMM) públicos	S.12301
	Fondos del mercado monetario (FMM) privados nacionales	S.12302
	Fondos del mercado monetario (FMM) bajo control extranjero	S.12303
Instituciones financieras, excepto IFM y compañías de seguros y fondos de pensiones (CSFP)	Fondos de inversión no monetarios públicos	S.12401
	Fondos de inversión no monetarios privados nacionales	S.12402
	Fondos de inversión no monetarios bajo control extranjero	S.12403
	Otros intermediarios financieros públicos, excepto compañías de seguros y fondos de pensiones	S.12501
	Otros intermediarios financieros privados nacionales, excepto compañías de seguros y fondos de pensiones	S.12502
	Otros intermediarios financieros bajo control extranjero, excepto compañías de seguros y fondos de pensiones	S.12503
	Auxiliares financieros públicos	S.12601
	Auxiliares financieros privados nacionales	S.12602
	Auxiliares financieros bajo control extranjero	S.12603
	Instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero públicos	S.12701
	Instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero privados nacionales	S.12702
	Instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero bajo control extranjero	S.12703
CSFP	Compañías de seguros públicas	S.12801
	Compañías de seguros privadas nacionales	S.12802
	Compañías de seguros bajo control extranjero	S.12803
	Fondos de pensiones públicos	S.12901
	Fondos de pensiones privados nacionales	S.12902
	Fondos de pensiones bajo control extranjero	S.12903
Otros	Administraciones públicas	S.13
	Administración central (excluidos los fondos de la seguridad social)	S.1311
	Administración regional (excluidos los fondos de la seguridad social)	S.1312
	Administración local (excluidos los fondos de la seguridad social)	S.1313
	Fondos de la seguridad social	S.1314
	Hogares	S.14
	Empleadores y trabajadores por cuenta propia	S.141 + S.142
	Asalariados	S.143
	Perceptores de rentas de la propiedad y transferencias	S.144
	Perceptores de rentas de la propiedad	S.1441
	Perceptores de pensiones	S.1442
	Perceptores de otras transferencias	S.1443
	Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares	S.15
	Estados miembros de la Unión Europea	S.211
	Instituciones y organismos de la Unión Europea	S.212
	Terceros países y organizaciones internacionales no residentes en la Unión Europea	S.22

Cuadro 2: Códigos de la lista de vigilancia del administrador

Código de la lista de vigilancia del administrador	Significado	Umbral de inclusión	Umbral de salida
1A	Pago de principal e intereses en mora	2 pagos atrasados	Atrasos liquidados y préstamo al día. Permanencia en la lista de vigilancia por 2 trimestres/períodos
1B	Renovación de seguro en mora o cobertura forzosa contratada por el prestamista	30 días de retraso	Recepción de una prueba de seguro en orden
1C	Ratio de cobertura de intereses por debajo de la trampa del dividendo	Ratio de cobertura de intereses < requerido por el convenio de préstamo (efectivo retenido o nivel de impago); Ratio de cobertura de intereses < 1,00 tomando cada préstamo por separado	Ratio de cobertura de intereses por encima del umbral
1D	Nivel absoluto de la ratio de cobertura del servicio de la deuda	Ratio de cobertura del servicio de la deuda < 1,00; ratio de cobertura del servicio de la deuda < 1,20 para asistencia sanitaria y alojamiento; o tomando cada préstamo por separado	Ratio de cobertura del servicio de la deuda por encima del umbral
1E	Ratio de cobertura del servicio de la deuda disminuye a partir de la «fecha de la titulización»	Ratio de cobertura del servicio de la deuda < 80 % de esa ratio en la «fecha de la titulización»	Ratio de cobertura del servicio de la deuda por encima del umbral. Permanencia en la lista de vigilancia por 2 trimestres/períodos
1F	Impagado, vencido o descubrimiento de un derecho real subordinado anterior no comunicado, incluido un préstamo mezzanine.	Cuando el administrador recibe la notificación	El impago ha sido subsanado o la deuda subordinada aprobada por el administrador
1G	Cualquier utilización no prevista de una carta de crédito, reserva para el servicio de la deuda o capital circulante para pagar el servicio de la deuda	Siempre que suceda considerando cada préstamo por separado	Tras la sustitución de los fondos o la carta de crédito, si así lo exigen los documentos; transcurridas dos fechas de pago de intereses sin nuevas utilizaciones, en los demás casos
2A	Reparaciones absolutas requeridas acordadas al cierre, o comunicadas de otro modo al administrador, pero no finalizadas a su debido tiempo	Si la reparación necesaria no se finaliza en los 60 días siguientes a la fecha de vencimiento (incluidas las prórrogas aprobadas por el administrador) y equivale al menor de los importes entre el 10 % del saldo del principal pendiente y 250 000 EUR	Verificación satisfactoria de la finalización de las reparaciones
2B	Toda deficiencia en los planes de gastos necesarios (es decir, inversión en activos fijos, mobiliario y enseres)	Siempre que se tenga conocimiento de una deficiencia que afecte negativamente al rendimiento o al valor de los inmuebles; tomando cada préstamo por separado / sobre una base significativa (> 5 % del saldo vivo del préstamo)	Cuando se subsanan las deficiencias del plan
2C	Acaecimiento de cualquier hecho desencadenante contemplado en la documentación de los préstamos hipotecarios (por ejemplo, reembolso obligatorio del préstamo, aportación de reservas adicionales, incumplimiento de umbrales mínimos, etc.)	Siempre que se produzca	Subsanación del hecho que requiriese medidas con arreglo a los documentos de la hipoteca
2D	Verificación del rendimiento financiero. Presentación insatisfactoria o no presentación de los programas de arrendamiento o de las cuentas de resultados, etc.	Siempre que la situación se prolongue durante 6 meses o más	Subsanación del hecho que requiriese medidas con arreglo a los documentos de la hipoteca
2E	Impago en el marco de la licencia de explotación o el acuerdo de franquicia	Cuando el administrador recibe la notificación	Establecimiento de nueva franquicia o licencia, o subsanación del impago en el marco de la franquicia o licencia - Acuerdo de vinculación
2F	Quiebra o hecho similar del prestatario/propietario/patrocinador (por ejemplo, convenio o procedimiento de insolvencia, quiebra, administración judicial, liquidación, convenio de acreedores de empresas o convenio de acreedores de personas físicas) da lugar a una orden de liquidación judicial, solicitud de declaración de quiebra, etc.	Cuando el administrador recibe la notificación	Permanencia en la lista de vigilancia hasta la fecha de pago de intereses posterior a la subsanación.
3A(i)	La inspección pone de manifiesto una situación deficiente	Siempre que se produzca tomando cada préstamo por separado / sobre una base significativa (> 5 % de los ingresos netos por alquiler)	Cuando el administrador considere que las deficiencias de los inmuebles han sido subsanadas o se permita el acceso y concluya la inspección
3A(ii)	La inspección pone de manifiesto una escasa accesibilidad	Siempre que se produzca tomando cada préstamo por separado / sobre una base significativa (> 5 % de los ingresos netos por alquiler)	Cuando el administrador considere que las deficiencias de los inmuebles han sido subsanadas o se permita el acceso y concluya la inspección
3B	La inspección pone de manifiesto un problema medioambiental perjudicial	Siempre que se produzca	Cuando el administrador considere que las deficiencias de los inmuebles se han subsanado
3C	Inmuebles afectados por un grave siniestro o un procedimiento de expropiación que incide en los flujos de efectivo futuros, valor/deterioro/caución.	Cuando el administrador tenga conocimiento del problema y este supere el 10 % del valor o 500 000 EUR	Cuando el administrador considere que se han llevado a cabo satisfactoriamente todas las reparaciones necesarias o que se han finalizado los procedimientos de declaración de estado ruinoso o expropiación forzosa y el activo puede cumplir satisfactoriamente su cometido
4A	Disminución global de la ocupación de la cartera inmobiliaria	Un 20 % menos que en la «fecha de la titulización»; tomando cada préstamo por separado	Cuando la circunstancia deje de existir
4B	El contrato de cualquier arrendatario individual o la combinación de contratos de los 3 MAYORES ARRENDATARIOS (sobre la base del alquiler bruto) cuyo alquiler > 30 % expira en los próximos 12 meses	Solo se aplica a oficinas, establecimientos industriales y minoristas.	Cuando la circunstancia deje de existir o a discreción del administrador
4C	Contrato o contratos de un arrendatario importante en situación de impago, rescindidos u opacos (sin ocupación, pero con pago de un alquiler)	> 30 % de los ingresos netos por alquiler	Cuando la circunstancia deje de existir o a discreción del administrador
5A	Vencimiento del préstamo pendiente	< 180 días hasta el vencimiento	Reembolso del préstamo

Cuadro 3: Tipos y códigos de los elementos

Tipo de elemento

Artículo(s) del Reglamento (UE) 2017/2402

Código del elemento

Exposiciones subyacentes o derechos de cobro o de crédito subyacentes

7.1.a)

Informe destinado a los inversores

7.1.e)

Documento de oferta final; folleto; documentos relativos al cierre de la operación, con exclusión de los dictámenes jurídicos

7.1.b).i)

Acuerdo de venta de activos; acuerdo de transferencia, novación o cesión; cualquier declaración pertinente de fideicomiso

7.1.b).ii)

Derivados y acuerdos de garantías; cualquier documento pertinente sobre los mecanismos de cobertura mediante garantías reales cuando las exposiciones que se titulicen sigan siendo exposiciones de la originadora

7.1.b).iii)

Acuerdos de administración, administración de reserva, gobierno y gestión de tesorería

7.1.b).iv)

Escritura de fideicomiso; escritura de garantía; contrato de agencia; acuerdo con el banco de apertura de cuenta; contrato de inversión garantizada; términos incorporados, marco de fideicomiso maestro o acuerdo principal de definiciones, o toda documentación legal del mismo tipo con valor jurídico equivalente

7.1.b).v)

Acuerdos entre acreedores; documentación sobre derivados; acuerdos de préstamo subordinado; acuerdos de préstamo de puesta en marcha y acuerdos de línea de liquidez

7.1.b).vi)

Cualquier otra documentación subyacente que sea esencial para entender la operación

7.1.b)

Notificación simple, transparente y normalizada con arreglo al artículo 27 del Reglamento (UE) 2017/2402

7.1.d)

Información privilegiada relativa a la titulización que la originadora, patrocinadora o SSPE están obligadas a hacer pública de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) n.o 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (1)

7.1.f)

Un hecho importante, como:

i)	una vulneración significativa de las obligaciones establecidas en los documentos facilitados de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/2402, incluida cualquier corrección, dispensa o consentimiento posteriormente otorgados en relación con dicha vulneración;

ii)	un cambio en las características estructurales que pueda afectar de forma significativa al comportamiento de la titulización;

iii)	un cambio en las características de riesgo de la titulización o de las exposiciones subyacentes que pueda tener una incidencia significativa en el comportamiento de la titulización;

iv)	en el caso de titulizaciones STS, el hecho de que la titulización deje de cumplir los requisitos STS o las autoridades competentes hayan adoptado medidas correctoras o administrativas;

v)	cualquier modificación significativa de los documentos de la operación.

7.1.g)

(1) Reglamento (UE) n.o 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (DO L 173 de 12.6.2014, p. 1).

ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE EXPOSICIONES SUBYACENTES - BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES (RRE)

Código del campo

Nombre del campo

Contenido de la información a facilitar

¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?

¿Se permite indicar el código ND5?

Sección de información sobre las exposiciones subyacentes

RREL1

Identificador único

El identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión (1).

RREL2

Identificador original de la exposición subyacente

Identificador único de la exposición subyacente. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

RREL3

Nuevo identificador de la exposición subyacente

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo RREL2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo RREL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

RREL4

Identificador original del deudor

RREL5

Nuevo identificador del deudor

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo RREL4, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo RREL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

RREL6

Fecha límite para los datos

La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información.

RREL7

Fecha de adición al conjunto

La fecha en la que se transfirió al SSPE la exposición subyacente. Respecto de todas las exposiciones subyacentes incluidas en el conjunto en la fecha límite del primer informe presentado al registro de titulizaciones, si esta información no está disponible, indíquese la fecha más reciente de las siguientes: i) la fecha de cierre de la titulización, o ii) la fecha de originación de la exposición subyacente.

SÍ

RREL8

Fecha de recompra

Fecha en que la exposición subyacente fue recomprada del conjunto.

SÍ

RREL9

Fecha de reembolso

Fecha en que se reembolsó la cuenta o (en el caso de las exposiciones subyacentes impagadas) la fecha en que finalizó el proceso de recuperación.

SÍ

RREL10

Residente

¿Es el deudor principal residente en el país en el que se sitúan la garantía real y la exposición subyacente?

SÍ

RREL11

Región geográfica - Deudor

La región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicado el deudor. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».

SÍ

RREL12

Clasificación de la región geográfica

Indíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos geográficos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos.

SÍ

RREL13

Situación laboral

Situación laboral del deudor principal:

Asalariado - Sector privado (EMRS)

Asalariado - Sector público (EMBL)

Asalariado - Sector desconocido (EMUK)

Desempleado (UNEM)

Autónomo (SFEM)

No hay empleo, el deudor es una entidad jurídica (NOEM)

Estudiante (STNT)

Pensionista (PNNR)

Otra (OTHR)

SÍ

RREL14

Deudor con deterioro de la calidad crediticia

Confírmese que, de conformidad con el artículo 20, apartado 11, del Reglamento (UE) 2017/2402, en el momento en que se seleccionó esta exposición subyacente para su transferencia al SSPE, la exposición no estaba ni en situación de impago a tenor del artículo 178, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, ni constituía una exposición frente a un deudor o garante cuya calidad crediticia se hubiese deteriorado y que, según el leal saber y entender de la originadora o del prestamista original:

hubiera sido declarado insolvente o un órgano jurisdiccional hubiera concedido a sus acreedores un derecho definitivo inapelable de ejecución o una indemnización por daños y perjuicios significativa a raíz de una falta de pago en los tres años anteriores a la fecha de originación o hubiera sido sometido a un proceso de reestructuración de deuda por lo que respecta a sus exposiciones dudosas en los tres años anteriores a la fecha de transferencia o cesión de las exposiciones subyacentes al SSPE, excepto en caso de que:

i)	una exposición subyacente reestructurada no hubiera sufrido nuevos atrasos desde la fecha de la reestructuración, la cual tendría que haberse producido al menos un año antes de la fecha de transferencia o cesión de las exposiciones subyacentes al SSPE, y

ii)

la información facilitada por la originadora, la patrocinadora o el SSPE en virtud del artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra a) y letra e), inciso i), estableciera explícitamente la proporción de las exposiciones subyacentes reestructuradas, el plazo y los detalles de la reestructuración, así como su comportamiento desde la fecha de la reestructuración;

b)	constase, en el momento de la originación, cuando procediera, en un registro público de créditos de personas con un historial crediticio negativo o, cuando no exista tal registro público de créditos, otro registro de créditos disponible para la originadora o el prestamista original, o

c)	tuviera una evaluación o calificación crediticia que indicase que el riesgo de que no se efectuasen pagos acordados contractualmente era significativamente mayor que en el caso de exposiciones comparables no titulizadas en poder de la originadora.

Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

SÍ

RREL15

Tipo de cliente

Tipo de cliente en el momento de la originación:

Nuevo cliente, no asalariado/asociada del grupo de la originadora (CNEO)

Nuevo cliente, asalariado/asociada del grupo de la originadora (CEMO)

Nuevo cliente, condición de asalariado/asociada no registrada (CNRO)

Cliente existente, no asalariado/asociada del grupo de la originadora (ENEO)

Cliente existente, asalariado/asociada del grupo de la originadora (EEMO)

Cliente existente, condición de asalariado/asociada no registrada (ENRO)

Otro (OTHR)

SÍ

RREL16

Ingresos principales

Ingresos anuales del deudor principal utilizados en la suscripción de la exposición subyacente en el momento de la originación. Cuando el deudor principal sea una persona o entidad jurídica, indíquense sus ingresos anuales.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

RREL17

Tipo de ingresos principales

Indíquese qué tipo de ingresos se muestran en el campo RREL16:

Ingresos anuales brutos (GRAN)

Ingresos anuales netos (deducidos los impuestos y pagos a la seguridad social) (NITS)

Ingresos anuales netos (deducidos únicamente los impuestos) (NITX)

Ingresos anuales netos (deducidos únicamente los pagos a la seguridad social) (NTIN)

Ingresos anuales netos estimados (deducidos los impuestos y pagos a la seguridad social) (ENIS)

Ingresos anuales netos estimados (deducidos únicamente los impuestos) (EITX)

Ingresos anuales netos estimados (deducidos únicamente los pagos a la seguridad social) (EISS)

Ingresos disponibles (DSPL)

El prestatario es una entidad jurídica (CORP)

Otro (OTHR)

SÍ

RREL18

Moneda de los ingresos principales

Moneda en la que se pagan los ingresos del deudor principal.

SÍ

RREL19

Verificación de los ingresos principales

Verificación de los ingresos principales:

Autocertificados, sin controles (SCRT)

Autocertificados, con confirmación de asequibilidad (SCNF)

Verificados (VRFD)

Ingresos no verificados o procedimiento acelerado (NVRF)

Información o calificación de agencia de solvencia crediticia (SCRG)

Otra (OTHR)

SÍ

RREL20

Ingresos secundarios

Ingresos anuales del deudor secundario utilizados en la suscripción de la exposición subyacente en el momento de la originación. Cuando el deudor secundario sea una persona o entidad jurídica, indíquense sus ingresos anuales. Si esta exposición subyacente tiene más de dos deudores, indíquese en este campo el total agregado de ingresos anuales de todos los deudores.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

RREL21

Verificación de los ingresos secundarios

Verificación de los ingresos secundarios:

Autocertificados, sin controles (SCRT)

Autocertificados, con confirmación de asequibilidad (SCNF)

Verificados (VRFD)

Ingresos no verificados o procedimiento acelerado (NVRF)

Información o calificación de agencia de solvencia crediticia (SCRG)

Otra (OTHR)

SÍ

RREL22

Régimen especial

Si la exposición subyacente está sujeta a un mecanismo especial del sector público, indíquese el nombre completo (sin abreviaturas) del mismo.

SÍ

RREL23

Fecha de originación

Fecha del anticipo de la exposición subyacente original.

SÍ

RREL24

Fecha de vencimiento

La fecha de vencimiento de la exposición subyacente o de expiración del arrendamiento.

SÍ

RREL25

Plazo original

Plazo contractual original (número de meses) en la fecha de originación.

SÍ

RREL26

Canal de originación

Canal de originación de la exposición subyacente:

Red de oficinas o sucursales (BRAN)

Central o directo (DRCT)

Agencia de valores (BROK)

Internet (WEBI)

Paquete (TPAC)

A través de terceros, pero suscripción íntegramente realizada por la originadora (TPTC)

Otro (OTHR)

SÍ

RREL27

Finalidad

El motivo por el que el deudor solicita el préstamo:

Compra (PURC)

Rehipoteca (RMRT)

Renovación (RENV)

Pensión hipotecaria (EQRE)

Construcción (CNST)

Consolidación de la deuda (DCON)

Rehipoteca unida a una pensión hipotecaria (RMEQ)

Financiación empresarial (BFSN)

Hipoteca combinada (CMRT)

Hipotecas para inversión (IMRT)

Acceso a la propiedad (RGBY)

Préstamo con patrocinio público (GSPL)

Otra (OTHR)

SÍ

RREL28

Moneda de denominación

La moneda de denominación de la exposición subyacente.

RREL29

Saldo original del principal

Saldo original de la exposición subyacente (incluidas comisiones).

Se hace referencia al saldo de la exposición subyacente en la fecha de su originación, no en la fecha de venta de la exposición subyacente al SSPE ni en la fecha de cierre de la titulización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

RREL30

Saldo actual del principal

Importe vivo de la exposición subyacente en la fecha límite para los datos. Incluye todos los importes garantizados por la hipoteca y que se clasificarán como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o importes de penalización.

El saldo actual incluye los atrasos del principal. No obstante, se deducirá el importe del ahorro si existe subparticipación (es decir, saldo de la exposición subyacente = exposición subyacente +/- subparticipación; +/- 0 si no hay subparticipación).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

RREL31

Saldos preferentes de principal

Saldos totales de mayor rango que esta exposición subyacente (incluidos los mantenidos con otros prestamistas). Si no hay saldos preferentes, indíquese 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

RREL32

Exposiciones subyacentes de igual rango

Valor total de las exposiciones subyacentes frente a este deudor que tienen el mismo rango que esta exposición subyacente (independientemente de que se hallen o no incluidas en este conjunto). Si no hay saldos con el mismo rango, indíquese 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

RREL33

Límite de crédito total

En el caso de las exposiciones subyacentes con mecanismos de reutilización flexible (incluidas características de renovación) o de que el importe máximo de la exposición subyacente no se haya retirado en su totalidad, el importe máximo de la exposición subyacente que podría estar pendiente.

Este campo solo debe cumplimentarse en lo que respecta a las exposiciones subyacentes que tengan características de utilización flexible o adicional.

No se pretende captar aquí los casos en que el deudor pueda renegociar un saldo incrementado de la exposición subyacente, sino más bien los casos en que disposiciones contractuales faculten al deudor para hacerlo y al prestamista para proporcionar la financiación adicional.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

RREL34

Precio de compra

Indíquese el precio, en relación con el valor a la par, al que la exposición subyacente fue adquirida por el SSPE. Indíquese 100 si no se aplicó ningún descuento.

SÍ

RREL35

Tipo de amortización

Tipo de amortización de la exposición subyacente, incluidos principal e intereses.

Francés: amortización en la que el importe total —principal más intereses— que se devuelve en cada plazo es el mismo. (FRXX)

Alemán: amortización en la que en el primer plazo solo se devuelven intereses y los plazos restantes son constantes, e incluyen una amortización del capital e intereses. (DEXX)

Plan de amortización fija: amortización en la que el importe del principal devuelto en cada plazo es el mismo. (FIXE)

Amortización al vencimiento: amortización en la que todo el importe del principal se devuelve en el último plazo. (BLLT)

Otro (OTHR)

SÍ

RREL36

Fecha final del período de gracia para el principal

Si procede en la fecha límite para los datos, indíquese la fecha final del período de gracia para el principal.

SÍ

RREL37

Frecuencia programada de los pagos del principal

Frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

Mensual (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Otra (OTHR)

SÍ

RREL38

Frecuencia programada de los pagos de intereses

Frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

Mensual (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Otra (OTHR)

SÍ

RREL39

Pago adeudado

Se trata del siguiente pago contractual adeudado por el deudor según la frecuencia de pago de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

RREL40

Ratio deuda-ingresos

La deuda se define como el importe de la exposición subyacente pendiente en la fecha límite para los datos, que incluye todos los importes garantizados por la hipoteca y que se clasificarán como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o importes de penalización.

Los ingresos se definen como el total agregado de los campos correspondientes a los ingresos principales y secundarios (campos RREL16 y RREL20) y cualesquiera otros ingresos.

SÍ

RREL41

Pago global final

Importe total del principal (titulizado) que deberá reembolsarse en la fecha de vencimiento de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

RREL42

Clase de tipo de interés

Clase de tipo de interés:

Exposición subyacente a tipo variable (permanente) (FLIF)

Exposición subyacente a tipo variable vinculada a un índice que se sustituirá por otro índice en el futuro (FINX)

Exposición subyacente a tipo fijo (permanente) (FXRL)

Fijo con revisiones periódicas futuras (FXPR)

Exposición subyacente a tipo fijo con cambio obligatorio en el futuro a un tipo variable (FLCF)

Exposición subyacente a tipo variable con suelo (FLFL)

Exposición subyacente a tipo variable con techo (CAPP)

Exposición subyacente a tipo variable con suelo y techo (FLCA)

Descuento (DISC)

Cambio opcional (SWIC)

Permuta de deudores (OBLS)

Modular (MODE)

Otra (OTHR)

SÍ

RREL43

Tipo de interés actual

Tipo bruto anual utilizado para calcular los intereses programados del período corriente por la exposición subyacente titulizada. Los tipos calculados sobre la base de cada período deberán anualizarse.

SÍ

RREL44

Índice del tipo de interés actual

El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

Tipo propio del prestamista (LDOR)

Otro (OTHR)

SÍ

RREL45

Plazo del índice del tipo de interés actual

Plazo del índice del tipo de interés actual:

Al día (OVNG)

Intradiario (INDA)

1 día (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mes (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

A la vista (ONDE)

Otro (OTHR)

SÍ

RREL46

Margen del tipo de interés actual

Margen del tipo de interés actual de la exposición subyacente a tipo variable por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice.

SÍ

RREL47

Intervalo para la revisión del tipo de interés

Número de meses entre cada fecha de revisión del tipo de interés de la exposición subyacente.

SÍ

RREL48

Techo del tipo de interés

Tipo máximo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.

SÍ

RREL49

Suelo del tipo de interés

Tipo mínimo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.

SÍ

RREL50

Margen de revisión 1

El margen para la exposición subyacente en la primera fecha de revisión. Se trata únicamente de los cambios contractuales del margen (por ejemplo, de + 50 puntos básicos a + 100 puntos básicos) o del índice subyacente (por ejemplo, del Euribor a 3 meses al Euribor a 1 mes) utilizados para el cálculo de los intereses. Este campo no hace referencia a la fecha en que el índice se reajusta periódicamente (por ejemplo, el reajuste todos los meses del Euribor a 1 mes).

Debe indicarse en este campo el margen revisado íntegro, y no la variación del margen.

SÍ

RREL51

Fecha de revisión del tipo de interés 1

Fecha del siguiente cambio en el tipo de interés (por ejemplo, cambios en el margen de descuento, finalización del período fijo, nueva fijación de la exposición subyacente, etc.; no se trata de la siguiente fecha de reajuste del LIBOR/EURIBOR/índice).

SÍ

RREL52

Margen de revisión 2

El margen para la exposición subyacente en la segunda fecha de revisión. Se trata únicamente de los cambios contractuales del margen (por ejemplo, de + 50 puntos básicos a + 100 puntos básicos) o del índice subyacente (por ejemplo, del Euribor a 3 meses al Euribor a 1 mes) utilizados para el cálculo de los intereses. Este campo no hace referencia a la fecha en que el índice se reajusta periódicamente (por ejemplo, el reajuste todos los meses del Euribor a 1 mes).

Debe indicarse en este campo el margen revisado íntegro, y no la variación del margen.

SÍ

RREL53

Fecha de revisión del tipo de interés 2

Fecha del segundo cambio en el tipo de interés (por ejemplo, cambios en el margen de descuento, finalización del período fijo, nueva fijación de la exposición subyacente, etc.; no se trata de la siguiente fecha de reajuste del LIBOR/EURIBOR/índice).

SÍ

RREL54

Margen de revisión 3

El margen para la exposición subyacente en la tercera fecha de revisión. Se trata únicamente de los cambios contractuales del margen (por ejemplo, de + 50 puntos básicos a + 100 puntos básicos) o del índice subyacente (por ejemplo, del Euribor a 3 meses al Euribor a 1 mes) utilizados para el cálculo de los intereses. Este campo no hace referencia a la fecha en que el índice se reajusta periódicamente (por ejemplo, el reajuste todos los meses del Euribor a 1 mes).

Debe indicarse en este campo el margen revisado íntegro, y no la variación del margen.

SÍ

RREL55

Fecha de revisión del tipo de interés 3

Fecha del tercer cambio en el tipo de interés (por ejemplo, cambios en el margen de descuento, finalización del período fijo, nueva fijación de la exposición subyacente, etc.; no se trata de la siguiente fecha de reajuste del LIBOR/EURIBOR/índice).

SÍ

RREL56

Índice del tipo de interés revisado

Índice del tipo de interés siguiente.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

Tipo propio del prestamista (LDOR)

Otro (OTHR)

SÍ

RREL57

Plazo del índice del tipo de interés revisado

Plazo del índice del tipo de interés siguiente:

Al día (OVNG)

Intradiario (INDA)

1 día (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mes (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

A la vista (ONDE)

Otro (OTHR)

SÍ

RREL58

Número de pagos antes de la titulización

Indíquese el número de pagos realizados antes de la transferencia de la exposición a la titulización.

SÍ

RREL59

Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año

Porcentaje de los pagos anticipados que el producto permite realizar al año. Esto atañe a las exposiciones subyacentes que permiten realizar pagos anticipados hasta un determinado umbral (por ejemplo, el 10 %) antes de que se cobren gastos.

SÍ

RREL60

Fecha final del bloqueo del pago anticipado

La fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente.

SÍ

RREL61

Comisión por pago anticipado

Importe percibido del deudor como comisión o penalización por efectuar pagos anticipados conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. No se pretende incluir aquí ningún importe abonado como «coste de ruptura» para compensar los pagos de intereses hasta la fecha de pago de la exposición subyacente. Se incluyen aquí los importes cobrados que no se han titulizado.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

RREL62

Fecha final de la comisión por pago anticipado

Fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente sin exigir una comisión por pago anticipado.

SÍ

RREL63

Fecha de pago anticipado

La última fecha de recepción de un pago del principal no programado.

SÍ

RREL64

Pagos anticipados acumulados

Total de pagos anticipados (definidos como pagos del principal no programados) recibidos hasta la fecha límite para los datos desde la fecha de originación de la exposición subyacente

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

RREL65

Fecha de reestructuración

Indíquese la fecha en que se ha reestructurado la exposición subyacente. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

Cuando haya varias fechas, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML.

SÍ

RREL66

Última fecha de retraso en los pagos

Última fecha de retraso en los pagos de la exposición subyacente.

SÍ

RREL67

Saldo de atrasos

Saldo actual de atrasos, definido como:

El total de los pagos adeudados hasta la fecha

MÁS cualquier importe capitalizado

MÁS cualquier comisión aplicada a la cuenta

MENOS el importe total de los pagos recibidos hasta la fecha.

Si no hay atrasos, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

RREL68

Número de días de retraso en los pagos

Número de días de retraso en los pagos (del principal o de los intereses; si los números no coinciden, el mayor de ambos) de la exposición subyacente, en la fecha límite para los datos.

RREL69

Estado de la cuenta

Estado actual de la exposición subyacente que se ha titulizado:

No dudosa (PERF)

Reestructurada - Ningún atraso (RNAR)

Reestructurada - Atrasos (RARR)

Impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 (DFLT)

No impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, pero clasificada como impagada atendiendo a otra definición de impago (NDFT)

Impagada tanto con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 como atendiendo a otra definición de impago (DTCR)

Impagada solo en virtud de otra definición de impago (DADB)

Atrasos (ARRE)

Recomprada por el vendedor – Vulneración de declaraciones y garantías (REBR)

Recomprada por el vendedor – Impagada (REDF)

Recomprada por el vendedor – Reestructurada (RERE)

Recomprada por el vendedor – Administración especial (RESS)

Recomprada por el vendedor – Otro motivo (REOT)

Reembolsada (RDMD)

Otro (OTHR)

RREL70

Motivo de impago o ejecución hipotecaria

Si la exposición subyacente está en situación de impago con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, selecciónese el motivo apropiado:

En situación de impago porque es improbable que el deudor pague, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. (UPXX)

En situación de impago porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. (PDXX)

En situación de impago porque se considera improbable que el deudor pague y porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. (UPPD)

SÍ

RREL71

Importe del impago

Total del importe impagado bruto antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones. Si no hay impago, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

RREL72

Fecha de impago

La fecha del impago.

SÍ

RREL73

Pérdidas asignadas

Las pérdidas asignadas hasta la fecha, netas de comisiones, intereses devengados, etc. tras la aplicación de los ingresos de la venta (excluida la penalización por pago anticipado en caso de subordinación a recuperaciones del principal). Cualquier ganancia en la venta se indicará como un número negativo. Se debe reflejar la situación más reciente en la fecha límite para los datos, es decir, a medida que se reciban las recuperaciones y avance el proceso de solución.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

RREL74

Recuperaciones acumuladas

Total de las recuperaciones (independientemente de su fuente) de la deuda (impagada/anulada/etc.), deducidos los costes. Inclúyanse aquí todas las fuentes de las recuperaciones, no solo los ingresos derivados de la enajenación de cualquier garantía real.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

RREL75

Litigios

Indíquese si existen procedimientos contenciosos en curso (si la cuenta se ha recuperado y ya no es objeto activo de litigio, debe volverse a indicar «N»).

SÍ

RREL76

Recurso

¿Es posible recurrir (de forma íntegra o limitada) a los activos del deudor, más allá de los ingresos derivados de cualquier garantía real para esta exposición subyacente?

SÍ

RREL77

Importe de los depósitos

La suma de todos los importes del deudor mantenidos por la originadora o el vendedor y que puedan descontarse del saldo de la exposición subyacente, excluidas las prestaciones de cualquier sistema nacional de indemnización de depósitos. Para evitar la doble contabilización, este importe no puede exceder de la menor de las dos cifras siguientes: 1) el importe de los depósitos; 2) el importe descontable potencial máximo a nivel del deudor (es decir, no a nivel de la exposición subyacente) dentro del conjunto.

Utilícese la misma moneda de denominación que se utilice para esta exposición subyacente.

Si un deudor tiene más de una exposición subyacente viva en el conjunto, este campo debe cumplimentarse para cada una de ellas, y queda a discreción de la entidad informadora si decide asignar el importe de los depósitos a cada una de las exposiciones subyacentes, sin rebasar el límite mencionado, siempre que la suma del total de las entradas correspondientes a este campo para las múltiples exposiciones subyacentes ascienda al importe exacto. Por ejemplo, si el saldo de los depósitos del deudor A es de 100 EUR, y dicho deudor tiene dos exposiciones subyacentes vivas en el conjunto, en concreto: exposición subyacente 1, 60 EUR; y exposición subyacente 2, 75 EUR. Este campo puede cumplimentarse del siguiente modo: exposición subyacente 1 - 60 EUR y exposición subyacente 2 - 40 EUR, o exposición subyacente 1 - 25 EUR y exposición subyacente 2 - 75 EUR (es decir, las entradas correspondientes a cada exposición subyacente en este campo no pueden exceder de 60 EUR para la exposición subyacente 1 y de 75 EUR para la exposición subyacente 2, y la suma de los valores correspondientes a las dos exposiciones subyacentes debe ser 100 EUR).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

RREL78

Proveedor de seguros o inversión

Nombre del proveedor de seguros o inversión (es decir, cuando se trate de exposiciones subyacentes relacionadas con seguros de vida o inversiones).

SÍ

RREL79

Nombre del prestamista original

Indíquese la denominación legal completa del prestamista original. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).

SÍ

RREL80

Identificador de entidad jurídica del prestamista original

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del prestamista original.

Cuando no se disponga de un identificador de entidad jurídica, indíquese el código ND5.

SÍ

RREL81

País de establecimiento del prestamista original

País en el que está establecido el prestamista original.

SÍ

RREL82

Nombre de la originadora

Indíquese la denominación legal completa de la originadora de la exposición subyacente. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).

RREL83

Identificador de entidad jurídica de la originadora

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la originadora de la exposición subyacente.

RREL84

País de establecimiento de la originadora

País en el que está establecida la originadora de la exposición subyacente.

Sección de información por garantía real

RREC1

Identificador único

Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo RREL1.

RREC2

Identificador de la exposición subyacente

Identificador único de cada exposición subyacente. Debe coincidir con el campo RREL3.

RREC3

Identificador original de la garantía real

El identificador único original asignado a la garantía real. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

RREC4

Nuevo identificador de la garantía real

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo RREC2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo RREC2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

RREC5

Tipo de garantía real

El tipo principal (en términos de valor) de activo que garantiza la deuda. Cuando exista una garantía personal respaldada por garantías reales físicas o de naturaleza financiera, téngase en cuenta cualquier garantía real tras esa garantía personal que pueda sustentarla.

Automóvil (CARX)

Vehículo industrial (INDV)

Camión comercial (CMTR)

Vehículo ferroviario (RALV)

Vehículo náutico comercial (NACM)

Vehículo náutico recreativo (NACM)

Avión (AERO)

Máquina herramienta (MCHT)

Equipo industrial (INDE)

Equipo de oficina (OFEQ)

Equipo informático (ITEQ)

Equipo médico (MDEQ)

Equipo relacionado con la energía (ENEQ)

Edificio comercial (CBLD)

Edificio residencial (RBLD)

Edificio industrial (IBLD)

Otro vehículo (OTHV)

Otro equipo (OTHE)

Otro bien inmueble (OTRE)

Otras mercancías o existencias (OTGI)

Valores (SECU)

Garantía personal (GUAR)

Otro activo financiero (OTFA)

Categorías mixtas al responder el deudor con todos sus activos (MIXD)

Otro (OTHR)

RREC6

Región geográfica - Garantía real

La región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicada la garantía real física. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».

SÍ

RREC7

Tipo de ocupación

Tipo de ocupación del bien inmueble:

Ocupado por el propietario, es decir, propiedad de un hogar privado y que sirve de alojamiento al propietario (FOWN)

Parcialmente ocupado por el propietario (inmueble parcialmente alquilado) (POWN)

No ocupado por el propietario o comprado para alquiler (TLET)

Vivienda vacacional o segunda residencia (HOLD)

Otro (OTHR)

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5.

SÍ

RREC8

Derecho de preferencia

Derecho de preferencia más elevado correspondiente a la originadora en relación con la garantía real.

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5.

SÍ

RREC9

Tipo de inmueble

Tipo de inmueble:

Residencial (casa, separada o pareada) (RHOS)

Residencial (piso o apartamento) (RFLT)

Residencial (chalé) (RBGL)

Residencial (casa adosada) (RTHS)

Vivienda multifamiliar (inmuebles de más de cuatro unidades que garantizan una exposición subyacente) (MULF)

Uso comercial parcial (el inmueble se destina a uso tanto residencial como comercial y menos del 50 % de su valor se deriva del uso comercial; por ejemplo, la consulta y vivienda de un médico) (PCMM)

Uso comercial o empresarial (BIZZ)

Solo terreno (LAND)

Otro (OTHR)

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5.

SÍ

RREC10

Valor del certificado de rendimiento energético

Valor del certificado de rendimiento energético (EPC) de la garantía real en el momento de la originación:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Otro (OTHR)

SÍ

RREC11

Nombre del proveedor del certificado de rendimiento energético

Indíquese la denominación legal completa del proveedor del certificado de rendimiento energético. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).

SÍ

RREC12

Ratio actual préstamo-valor

Ratio actual préstamo-valor. En el caso de los préstamos asociados a derechos reales que no sean de primer rango, se trata de la ratio total o combinada. Si el saldo actual del préstamo es negativo, indíquese 0.

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5.

SÍ

RREC13

Importe de la valoración actual

La valoración más reciente de la garantía real realizada por un tasador interno o externo independiente. Si no se dispone de esta evaluación, el valor actual de la garantía real puede estimarse utilizando un índice de valores de bienes inmuebles con el suficiente grado de precisión en lo que respecta a la ubicación geográfica y al tipo de garantía real; si tampoco se dispone de ese índice, podrá utilizarse un índice de precios de bienes inmuebles con el suficiente grado de precisión en lo que respecta a la ubicación geográfica y al tipo de garantía real, previa aplicación de un descuento convenientemente elegido para tener en cuenta la depreciación de la garantía real.

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese su valoración más reciente realizada por un tasador interno o externo independiente o, en su defecto, por la originadora.

Si la garantía real notificada es una garantía personal, indíquese el importe de la exposición subyacente cubierto por ese elemento de garantía real en beneficio de la originadora.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

RREC14

Método de valoración actual

El método de cálculo del valor más reciente de la garantía real, indicado en RREC13:

Inspección completa, interna y externa (FIEI)

Inspección completa, solo externa (FOEI)

Inspección somera desde el exterior (DRVB)

Modelo de valor automatizado (AUVM)

Indexación (IDXD)

Sin inspección física (DKTP)

Agente gestor o agente inmobiliario (MAEA)

Autoridad tributaria (TXAT)

Otro (OTHR)

SÍ

RREC15

Fecha de la valoración actual

La fecha de la valoración más reciente, indicada en RREC13.

SÍ

RREC16

Ratio original préstamo-valor

Ratio original entre el préstamo suscrito y el valor para la originadora. En el caso de los préstamos asociados a derechos reales que no sean de primer rango, se trata de la ratio total o combinada.

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5.

SÍ

RREC17

Importe de la valoración original

La valoración original de la garantía real utilizada cuando se originó la exposición subyacente (es decir, antes de la titulización).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

RREC18

Método de valoración original

El método de cálculo del valor de la garantía real en el momento de la originación de la exposición subyacente, indicado en RREC17:

Inspección completa, interna y externa (FIEI)

Inspección completa, solo externa (FOEI)

Inspección somera desde el exterior (DRVB)

Modelo de valoración automatizado (AUVM)

Indexación (IDXD)

Sin inspección física (DKTP)

Agente gestor o agente inmobiliario (MAEA)

Autoridad tributaria (TXAT)

Otro (OTHR)

SÍ

RREC19

Fecha de la valoración original

La fecha de la valoración original de la garantía real, indicada en RREC17.

SÍ

RREC20

Fecha de venta

La fecha de venta de la garantía real ejecutada.

SÍ

RREC21

Precio de venta

Precio obtenido por la venta de la garantía real en caso de ejecución.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

RREC22

Moneda de la garantía real

La moneda en la que está denominado el importe de la valoración indicado en RREC13.

SÍ

RREC23

Tipo de garante

Tipo de garante:

Ningún garante (NGUA)

Persona física - pariente (FAML)

Persona física - otra (IOTH)

Administración pública (GOVE)

Banco (BANK)

Producto de seguro (INSU)

Sistema de garantía del Nationale Hypotheek Garantie (NHGX)

Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)

Caución (CATN)

Otro (OTHR)

SÍ

(1) Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión, de 16 de octubre de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la información y los detalles sobre las titulizaciones que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE (DO L 289 de 3.9.2020, p. 1).

ANEXO III

INFORMACIÓN SOBRE EXPOSICIONES SUBYACENTES — BIENES INMUEBLES COMERCIALES (CRE)

Código del campo

Nombre del campo

Contenido de la información a facilitar

¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?

¿Se permite indicar el código ND5?

Sección de información sobre las exposiciones subyacentes

CREL1

Identificador único

El identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.

CREL2

Identificador original del deudor

CREL3

Nuevo identificador del deudor

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CREL2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CREL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

CREL4

Identificador original de la exposición subyacente

CREL5

Nuevo identificador de la exposición subyacente

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CREL4, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CREL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

CREL6

Fecha límite para los datos

La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información.

CREL7

Fecha de adición al conjunto

La fecha en la que se transfirió al SSPE la exposición subyacente. En lo que respecta a todas las exposiciones subyacentes del conjunto en la fecha límite del primer informe presentado al registro de titulizaciones, si esta información no estuviera disponible, introdúzcase aquella de las siguientes fechas que sea posterior: i) la fecha de cierre de la titulización, o ii) la fecha de originación de la exposición subyacente.

SÍ

CREL8

Fecha de reestructuración

Cuando haya varias fechas, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML.

SÍ

CREL9

Fecha de recompra

Fecha en que la exposición subyacente fue recomprada del conjunto.

SÍ

CREL10

Fecha de sustitución

Si la exposición subyacente sustituyó a otra exposición subyacente después de la fecha de titulización, la fecha de dicha sustitución.

SÍ

CREL11

Fecha de reembolso

Fecha en que se reembolsó la cuenta o (en el caso de las exposiciones subyacentes impagadas) la fecha en que finalizó el proceso de recuperación.

SÍ

CREL12

Región geográfica - Deudor

SÍ

CREL13

Clasificación de la región geográfica

Indíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de la NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos geográficos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos.

SÍ

CREL14

Régimen especial

Si la exposición subyacente está sujeta a un mecanismo especial del sector público, indíquese el nombre completo (sin abreviaturas) del mismo.

SÍ

CREL15

Fecha de originación

Fecha del anticipo de la exposición subyacente original.

SÍ

CREL16

Fecha de inicio de la amortización

La fecha en que comenzará la amortización en relación con la exposición subyacente titulizada (puede tratarse de una fecha anterior a la fecha de titulización).

SÍ

CREL17

Fecha de vencimiento en la fecha de titulización

Fecha de vencimiento de la exposición subyacente tal como se determine en el acuerdo de la exposición subyacente. No se tendrá en cuenta ninguna prórroga de la fecha de vencimiento que pueda estar permitida en virtud del acuerdo de la exposición subyacente.

SÍ

CREL18

Fecha de vencimiento

La fecha de vencimiento de la exposición subyacente o de expiración del arrendamiento.

SÍ

CREL19

Plazo original

Plazo contractual original (número de meses) en la fecha de originación.

SÍ

CREL20

Duración de la opción de prórroga

Duración en meses de cualquier opción de prórroga del vencimiento que esté disponible respecto de la exposición subyacente. En caso de que existan varias, indíquese la duración de la opción que implique el plazo de prórroga más breve para la exposición subyacente.

SÍ

CREL21

Naturaleza de la opción de prórroga

Umbrales de referencia asociados a la posibilidad de activación/ejercicio de la opción de prórroga contemplada en el campo CREL20:

Ratio de cobertura de intereses mínima (MICR)

Ratio de cobertura del servicio de la deuda mínima (MDSC)

Ratio préstamo-valor máxima (MLTV)

Condiciones múltiples (MLTC)

Otra (OTHR)

SÍ

CREL22

Moneda de denominación

La moneda de denominación de la exposición subyacente.

CREL23

Saldo actual del principal

Saldo vivo del principal de la exposición subyacente titulizada. Incluye todos los importes garantizados por la hipoteca y que se clasificarán como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o importes de penalización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL24

Saldo original del principal

Saldo original de la exposición subyacente (incluidas comisiones).

Se hace referencia al saldo de la exposición subyacente en la fecha de su originación, no en la fecha de venta de la exposición subyacente al SSPE ni en la fecha de cierre de la titulización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL25

Saldo original del principal en la fecha de titulización

Saldo original del principal de la exposición subyacente titulizada en la fecha de titulización, determinado en la circular de oferta.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL26

Saldo de la exposición subyacente correspondiente a la línea comprometida no utilizada

Total de la línea restante / saldo no utilizado de toda la exposición subyacente al final del período. La línea total restante de toda la exposición subyacente al final de la fecha de pago de intereses que el deudor todavía puede utilizar.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

CREL27

Total de otros importes pendientes

Importes pendientes acumulados sobre el préstamo (por ejemplo, prima de seguro, rentas por el terreno, gastos de capital) que han sido desembolsados por el SSPE/administrador. El importe acumulado de los posibles anticipos para la protección del inmueble u otras sumas que hayan sido adelantadas por el administrador o el SSPE y que aún no haya reembolsado el deudor.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL28

Precio de compra

Indíquese el precio, en relación con el valor a la par, al que la exposición subyacente fue adquirida por el SSPE. Indíquese 100 si no se aplicó ningún descuento.

SÍ

CREL29

Última fecha de utilización

Fecha de utilización más reciente del acuerdo de línea de crédito de la exposición subyacente.

SÍ

CREL30

Finalidad

Finalidad de la exposición subyacente - En caso de haber varias, indíquese la opción que mejor la describa:

Adquisición para inversión (ACQI)

Adquisición para liquidación (ACQL)

Refinanciación (RFIN)

Construcción (CNST)

Renovación (RDVL)

Otra (OTHR)

SÍ

CREL31

Estructura

Estructura de la exposición subyacente:

Préstamo íntegro - no dividido en pagarés/elementos de deuda subordinada (LOAN)

Exposición subyacente hipotecaria participada con deuda de igual rango fuera del vehículo de emisión (PMLP)

Exposición subyacente hipotecaria participada con deuda subordinada fuera del vehículo de emisión (PMLS)

Préstamo A; como parte de una estructura de participación A/B (AABP)

Préstamo B; como parte de una estructura de participación A/B (BABP)

Préstamo A; como parte de una estructura de participación A/B/C (AABC)

Préstamo B; como parte de una estructura de participación A/B/C (BABC)

Préstamo C; como parte de una estructura de participación A/B/C (CABC)

Financiación mezzanine estructural (MZZD)

Deuda subordinada con documentación del préstamo separada fuera del vehículo de emisión (SOBD)

Otra (OTHR)

SÍ

CREL32

Orden de prelación de los pagos de intereses programados de A-B antes de la ejecución

Orden del plan de pagos de intereses previo a la ejecución:

Secuencial (SQNL)

Préstamo B primero (BLLF)

Prorrata (PRAT)

Prorrata modificada (MPRT)

Otro (OTHR)

SÍ

CREL33

Orden de prelación de los pagos del principal programados de A-B antes de la ejecución

Orden del plan de pagos del principal previo a la ejecución:

Secuencial (SQNL)

Préstamo B primero (BLLF)

Prorrata (PRAT)

Prorrata modificada (MPRT)

Otro (OTHR)

SÍ

CREL34

Asignación de pagos del principal al préstamo sénior

Indíquese el porcentaje de todos los pagos periódicos programados del principal que se atribuyen al préstamo sénior (por ejemplo, el préstamo A), si el dispositivo de préstamo comprende varios préstamos (por ejemplo, si en el campo CREL31 se indican los valores PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC o CABC).

SÍ

CREL35

Tipo de orden de prelación

Tipo de orden de prelación que rige el dispositivo de préstamo global:

Intereses A, principal A, intereses B, principal B (IPIP)

Intereses A, intereses B, principal A, principal B (IIPP)

Otro (OTHR)

SÍ

CREL36

Precio de compra de la exposición subyacente impagada

Si el titular del préstamo subordinado (por ejemplo, el titular del préstamo B) puede adquirir el préstamo sénior en caso de impago, indíquese el precio de compra con arreglo al acuerdo entre acreedores o coprestamistas aplicable.

SÍ

CREL37

¿Posibilidad de pagos de subsanación?

¿Puede el titular del préstamo subordinado (por ejemplo, el titular del préstamo B) realizar pagos de subsanación en lugar del deudor hipotecario? Seleccione una opción en la lista que figura a continuación:

No se pueden realizar pagos de subsanación (NCPP)

Se puede realizar un número máximo fijo de pagos de subsanación durante todo el período de vida de la exposición subyacente (FNLP)

Se pueden realizar pagos de subsanación sin ningún límite durante todo el período de vida de la exposición subyacente (NLCP)

Otra (OTHR)

SÍ

CREL38

¿Existen restricciones sobre la venta del préstamo subordinado?

¿Existe alguna restricción para que el titular del préstamo subordinado (por ejemplo, el titular del préstamo B) pueda venderlo a un tercero?

SÍ

CREL39

¿Está el titular del préstamo subordinado asociado al deudor?

¿Está el titular no privado de derechos del préstamo subordinado (por ejemplo, el titular del préstamo B) asociado al deudor de la hipoteca comercial (es decir, forma parte del mismo grupo financiero)?

SÍ

CREL40

Control del proceso de solución por parte del titular del préstamo subordinado

¿Puede el titular del préstamo subordinado (por ejemplo, el titular del préstamo B) ejercer algún control sobre la decisión y el proceso de ejecución y venta de la garantía real del préstamo?

SÍ

CREL41

¿Constituye la falta de pago en relación con créditos de mayor prelación un impago de la exposición subyacente?

SÍ

CREL42

¿Constituye la falta de pago en relación con exposiciones subyacentes de igual prelación un impago respecto del inmueble?

SÍ

CREL43

Consentimiento de los titulares de pagarés

¿Es necesario el consentimiento de los titulares de pagarés en cualquier reestructuración? La reestructuración implica cambios en las condiciones de pago de la exposición subyacente titulizada (incluidos tipos de interés, comisiones, penalizaciones, vencimiento, calendario de reembolso u otras disposiciones generalmente aceptadas de las condiciones de pago).

SÍ

CREL44

Reunión programada de titulares de pagarés

¿En qué fecha está prevista la próxima reunión de los titulares de pagarés?

SÍ

CREL45

Sindicada

¿Está sindicada la exposición subyacente?

SÍ

CREL46

Participación del SSPE

Método utilizado por el SSPE para adquirir la propiedad de la exposición subyacente sindicada:

Cesión (ASGN)

Novación (NOVA)

Cesión en equidad (EQTB)

Participación financiada (igual prelación) (PARI)

Participación júnior (JUNP)

Cesión legal (LGAS)

Cesión notificada (NOTA)

Subparticipación (SUBP)

Participación en el riesgo (RSKP)

Evento de venta (SALE)

Otro (OTHR)

SÍ

CREL47

Consecuencia de la vulneración del convenio financiero

La consecuencia de la vulneración del convenio financiero:

Evento de impago (EDFT)

Amortización adicional (AAMR)

Reserva de efectivo retenido (CTRS)

Cese gestor del inmueble (TPRM)

Otra (OTHR)

SÍ

CREL48

Sanciones por falta de presentación de información financiera

¿Se aplican sanciones pecuniarias en caso de que el deudor no presente la información financiera requerida (cuenta de explotación, programa, etc.) con arreglo a los documentos de la exposición subyacente?

SÍ

CREL49

Recurso

¿Es posible recurrir (de forma íntegra o limitada) a los activos del deudor, más allá de los ingresos derivados de cualquier garantía real para esta exposición subyacente?

SÍ

CREL50

Recurso - terceros

¿Es posible recurrir (de forma íntegra o limitada) a un tercero (por ejemplo, garante) en caso de que el deudor incumpla una obligación de pago conforme al acuerdo de la exposición subyacente?

SÍ

CREL51

Nivel de administración

¿El administrador de esta exposición subyacente titulizada administra también la exposición subyacente íntegra o solo uno o varios de sus componentes (por ejemplo, componente A o B; o uno de los componentes de igual prelación)?

CREL52

Importes mantenidos en custodia

Saldo total de las cuentas de reserva legalmente exigidas en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL53

Cobro de fondos en custodia

Indíquese «Y» si se mantienen pagos en cuentas de reserva para cubrir únicamente pagos de arrendamiento del terreno, seguros o impuestos (no mantenimiento, mejoras, gastos de capital, etc.), con arreglo a lo requerido por el acuerdo de la exposición subyacente.

SÍ

CREL54

Cobro de otras reservas

¿Se mantienen en cuentas de reserva importes distintos de rentas por el terreno, impuestos o seguros conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente, en concepto de mejoras del arrendatario, comisiones de arrendamiento y efectos similares en lo que respecta al inmueble correspondiente o a fin de aportar garantías reales adicionales para esa exposición subyacente?

CREL55

Circunstancia desencadenante del mantenimiento de fondos en custodia

Tipo de circunstancia desencadenante que obliga a realizar pagos en la cuenta de fondos en custodia:

Ninguna circunstancia desencadenante (NONE)

Circunstancia relacionada con la ratio préstamo-valor (LVTX)

Circunstancia relacionada con la cobertura de intereses (ICVR)

Circunstancia relacionada con la ratio de cobertura del servicio de la deuda (DSCT)

Circunstancia relacionada con los ingresos de explotación netos (NOIT)

Otra (OTHR)

SÍ

CREL56

Reservas / fondos en custodia proyectados

Objetivo fijado en materia de fondos en custodia / reservas.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL57

Condiciones de liberación de la cuenta de fondos en custodia

Condiciones de liberación de la cuenta de fondos en custodia. Cuando haya varias condiciones, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML.

SÍ

CREL58

Condiciones de utilización de la reserva de efectivo

El momento en que puede utilizarse la reserva de efectivo:

Vulneración del convenio financiero (FICB)

Circunstancia desencadenante (TREV)

Otro (OTHR)

SÍ

CREL59

Moneda de la cuenta de fondos en custodia

Moneda de denominación de los fondos en custodia.

SÍ

CREL60

Moneda de los pagos de fondos en custodia

Moneda de los pagos de fondos en custodia. Campos CREL52 y CREL56.

SÍ

CREL61

Saldo total de las reservas

Saldo total de las cuentas de reserva correspondientes a la exposición subyacente en la fecha de pago de la exposición subyacente. Incluye Mantenimiento, Reparaciones y Medio Ambiente, etc. (excluye las reservas para seguros e impuestos; incluye las reservas para comisiones de arrendamiento). Cumpliméntese si se ha indicado «Y» (= Sí) en el campo CREL54 («Cobro de otras reservas»).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL62

Moneda del saldo de las reservas

Moneda de denominación de las cuentas de reserva.

SÍ

CREL63

Acaecimiento de una circunstancia desencadenante de la constitución de fondos en custodia

Indíquese «Y» si se ha producido una circunstancia que ha provocado que se establezcan importes de reserva. Indíquese «N» si los pagos se acumulan como condición normal del acuerdo de la exposición subyacente.

CREL64

Importes añadidos a los fondos en custodia en el período actual

Importe que se ha añadido a los posibles fondos en custodia o reservas entre la fecha límite para los datos anterior y la correspondiente a esta presentación de datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL65

Ingresos

Total de ingresos de todas las fuentes durante el período cubierto por la última cuenta de explotación (es decir, del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses) para todos los inmuebles. Podrá normalizarse, si así lo exige el acuerdo de administración aplicable.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL66

Gastos de explotación en la fecha de titulización

Total de los gastos de explotación suscritos en relación con todos los inmuebles según lo indicado en la circular de oferta. Pueden incluir los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, los seguros, la gestión, los suministros públicos, el mantenimiento, las reparaciones y los costes directos de los inmuebles para el propietario; quedan excluidos los gastos de capital y las comisiones de arrendamiento. Si existen varios bienes inmuebles, indíquese el total de los gastos de explotación de todos ellos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL67

Gastos de capital en la fecha de titulización

Gastos de capital previstos durante el período de vida de la exposición subyacente titulizada en la fecha de titulización (en contraposición con reparaciones y mantenimiento), si se determinan en la circular de oferta.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL68

Moneda de los estados financieros

La moneda utilizada en la presentación inicial de la información financiera de los campos CREL65 y CREL66.

SÍ

CREL69

Vulneración de los requisitos de información por el deudor

¿Está vulnerando el deudor su obligación de presentar informes al prestamista o al administrador de la exposición subyacente? Y = Sí o N = No.

SÍ

CREL70

Método de la ratio de cobertura del servicio de la deuda

Defínase el método de cálculo de la ratio de cobertura del servicio de la deuda requerida en el convenio financiero, el método inferido de cálculo. Si el método de cálculo difiere entre el préstamo íntegro y el préstamo A, indíquese el método del préstamo A.

Período actual (CRRP)

Proyección - Cálculo a 6 meses (PRSF)

Proyección - Cálculo a 12 meses (PRTF)

Combinación 6 - Período actual y cálculo a 6 meses (CMSF)

Combinación 12 - Período actual y cálculo a 6 meses (CMTF)

Histórico - Cálculo a 6 meses (HISF)

Histórico — Cálculo a 12 meses (HITF)

Modificado - Incluye el cálculo de un porcentaje de probabilidad de ingresos por alquiler o una inyección de reservas (MODI)

Período múltiple - Cálculo basado en períodos consecutivos (MLTP)

Otro (OTHR)

SÍ

CREL71

Indicador de la ratio de cobertura del servicio de la deuda en la fecha de titulización

Forma en que se calcula o aplica la ratio de cobertura del servicio de la deuda cuando una exposición subyacente está relacionada con múltiples bienes inmuebles:

Parcial - No todos los inmuebles han recibido datos financieros, el administrador lo dejará en blanco (PRTL)

Media - No todos los inmuebles han recibido datos financieros, el administrador asigna el servicio de la deuda solo a los inmuebles que los han recibido (AVER)

Íntegro - Se han obtenido las cuentas de todos los inmuebles (FULL)

Peor de los casos - No todos los inmuebles han recibido datos financieros, el administrador asigna el 100 % del servicio de la deuda a todos los inmuebles que los han recibido (WCAS)

Ningún dato - No se han recibido datos financieros (NCOT)

Consolidado - Todos los inmuebles consignados en un mismo informe financiero «acumulado» del deudor (COND)

Préstamo íntegro basado en acuerdos de préstamo (WLAG)

Préstamo íntegro basado en otro método (WLOT)

Pagaré fiduciario basado en el acuerdo de préstamo (TNAG)

Pagaré fiduciario basado en otro método (TNOT)

Otro (OTHR)

SÍ

CREL72

Indicador más reciente de la ratio de cobertura del servicio de la deuda

Forma en que se calcula o aplica la ratio de cobertura del servicio de la deuda cuando una exposición subyacente está relacionada con múltiples bienes inmuebles:

Parcial - No todos los inmuebles han recibido datos financieros, el administrador lo dejará en blanco (PRTL)

Media - No todos los inmuebles han recibido datos financieros, el administrador asigna el servicio de la deuda solo a los inmuebles que los han recibido (AVER)

Íntegro - Se han obtenido las cuentas de todos los inmuebles (FULL)

Peor de los casos - No todos los inmuebles han recibido datos financieros, el administrador asigna el 100 % del servicio de la deuda a todos los inmuebles que los han recibido (WCAS)

Ningún dato - No se han recibido datos financieros (NCOT)

Consolidado - Todos los inmuebles consignados en un mismo informe financiero «acumulado» del deudor (COND)

Préstamo íntegro basado en acuerdos de préstamo (WLAG)

Préstamo íntegro basado en otro método (WLOT)

Pagaré fiduciario basado en el acuerdo de préstamo (TNAG)

Pagaré fiduciario basado en otro método (TNOT)

Otro (OTHR)

SÍ

CREL73

Ratio de cobertura del servicio de la deuda en la fecha de titulización

Cálculo de la ratio de cobertura del servicio de la deuda relativa a la exposición subyacente titulizada en la fecha de titulización, sobre la base de la documentación de la exposición subyacente.

SÍ

CREL74

Ratio de cobertura del servicio de la deuda actual

Cálculo de la ratio de cobertura del servicio de la deuda actual relativa a la exposición subyacente titulizada, sobre la base de la documentación de la exposición subyacente.

SÍ

CREL75

Ratio original préstamo-valor

La ratio préstamo-valor del dispositivo de préstamo en su conjunto (es decir, que no solo refleja el importe del préstamo titulizado) en la fecha de titulización.

SÍ

CREL76

Ratio actual préstamo-valor

La ratio actual préstamo-valor del dispositivo de préstamo en su conjunto (es decir, que no solo refleja el importe del préstamo titulizado).

SÍ

CREL77

Ratio de cobertura de intereses en la fecha de titulización

Cálculo de la ratio de cobertura de intereses relativa a la exposición subyacente titulizada en la fecha de titulización.

SÍ

CREL78

Ratio de cobertura de intereses actual

Cálculo de la ratio de cobertura de intereses actual relativa a la exposición subyacente titulizada.

SÍ

CREL79

Método de la ratio de cobertura de intereses

Defínase el método de cálculo de la ratio de cobertura de intereses requerida en el convenio financiero respecto de la exposición subyacente titulizada (o respecto de la exposición subyacente íntegra, si no se especifica para ningún dispositivo de exposición subyacente concreto dentro del dispositivo de préstamo global), el método inferido de cálculo:

Período actual (CRRP)

Proyección - Cálculo a 6 meses (PRSF)

Proyección - Cálculo a 12 meses (PRTF)

Combinación 6 - Período actual y cálculo a 6 meses (CMSF)

Combinación 12 - Período actual y cálculo a 6 meses (CMTF)

Histórico - Cálculo a 6 meses (HISF)

Histórico - Cálculo a 12 meses (HITF)

Modificado - Incluye el cálculo de un porcentaje de probabilidad de ingresos por alquiler o una inyección de reservas (MODI)

Período múltiple - Cálculo basado en períodos consecutivos (MLTP)

Otro (OTHR)

SÍ

CREL80

Número de inmuebles en la fecha de titulización

El número de inmuebles que sirven de garantía para la exposición subyacente en la fecha de titulización.

SÍ

CREL81

Número de inmuebles en la fecha límite para los datos

El número de inmuebles que sirven de garantía para la exposición subyacente.

SÍ

CREL82

Inmuebles de garantía de la exposición subyacente

Indíquense los identificadores únicos de las garantías reales (CREC4) que corresponden a los inmuebles que sirven de garantía para la exposición subyacente en la fecha límite para los datos. En caso de múltiples inmuebles, indíquense todos los identificadores con arreglo al esquema XML.

CREL83

Valor de la cartera inmobiliaria en la fecha de titulización

La valoración de los inmuebles que garantizan la exposición subyacente en la fecha de titulización, según lo indicado en la circular de oferta. Si existen varios inmuebles, se sumarán los valores de todos ellos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL84

Moneda de valoración de la cartera inmobiliaria en la fecha de titulización

La moneda de la valoración consignada en CREL83.

SÍ

CREL85

Situación de los inmuebles

Situación de los inmuebles. Cuando coexistan varias situaciones de la lista que figura a continuación, selecciónese la que mejor represente al conjunto de inmuebles.

Poder de representación permanente (LPOA)

Administración judicial (RCVR)

Ejecución hipotecaria (FCLS)

Bienes inmuebles en propiedad (REOW)

Anulación a cambio de otro activo (DFSD)

Liberación parcial (PRLS)

Liberado (RLSD)

Igual que en la fecha de titulización (SCDT)

Administración especial (SSRV)

Otra (OTHR)

SÍ

CREL86

Fecha de valoración en la fecha de titulización

La fecha en que se realizó la valoración determinándose los valores indicados en la circular de oferta. En el caso de múltiples inmuebles, si hay varias fechas, se tendrá en cuenta la más reciente.

SÍ

CREL87

Tipo de amortización

Tipo de amortización de la exposición subyacente, incluidos principal e intereses.

Francés: amortización en la que el importe total —principal más intereses— que se devuelve en cada plazo es el mismo. (FRXX)

Alemán: amortización en la que en el primer plazo solo se devuelven intereses y los plazos restantes son constantes, e incluyen una amortización del capital e intereses. (DEXX)

Plan de amortización fija: amortización en la que el importe del principal devuelto en cada plazo es el mismo. (FIXE)

Amortización al vencimiento: amortización en la que todo el importe del principal se devuelve en el último plazo. (BLLT)

Otro (OTHR)

SÍ

CREL88

Fecha final del período de gracia para el principal

Si procede en la fecha límite para los datos, indíquese la fecha final del período de gracia para el principal.

SÍ

CREL89

Días de gracia concedidos

El número de días que pueden transcurrir a partir del vencimiento de un pago sin que el prestamista considere el pago no realizado como un caso de impago. Se trata de los pagos que no se hayan realizado por razones no técnicas (es decir, cuya omisión no se debe a fallos de los sistemas, por ejemplo).

SÍ

CREL90

Frecuencia programada de los pagos del principal

Frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

Mensual (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Otra (OTHR)

SÍ

CREL91

Frecuencia programada de los pagos de intereses

Frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

Mensual (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Otra (OTHR)

SÍ

CREL92

Número de pagos antes de la titulización

Indíquese el número de pagos realizados antes de la transferencia de la exposición a la titulización.

SÍ

CREL93

Descripción de las condiciones de pago anticipado

Debe reflejar la información que figura en la circular de oferta. Por ejemplo, si las condiciones de reembolso anticipado son el pago de una comisión del 1 % el primer año, del 0,5 % el segundo año y del 0,25 % el tercer año del préstamo, podrían figurar en la circular de oferta de la manera siguiente: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).

SÍ

CREL94

Fecha final del bloqueo del pago anticipado

La fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente.

SÍ

CREL95

Fecha final de mantenimiento del rendimiento

Fecha tras la cual se permite el pago anticipado de la exposición subyacente sin mantenimiento del rendimiento.

SÍ

CREL96

Comisión por pago anticipado

Importe percibido del deudor como comisión o penalización por efectuar pagos anticipados conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. No se pretende incluir aquí ningún importe abonado como «coste de ruptura» para completar los pagos de intereses hasta la fecha de pago de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL97

Fecha final de la comisión por pago anticipado

Fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente sin exigir una comisión por pago anticipado.

SÍ

CREL98

Cobros del principal no programados

Pagos no programados del principal recibidos en el período de cobro más reciente. Otros pagos del principal recibidos durante el período de intereses que se utilizarán para reembolsar la exposición subyacente. Pueden guardar relación con ingresos por ventas, pagos anticipados voluntarios o importes de liquidación.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL99

Fecha de liquidación / pago anticipado

La fecha más reciente en la que se ha recibido un pago no programado del principal o ingresos por liquidación.

SÍ

CREL100

Código de liquidación / pago anticipado

Código asignado a los pagos no programados del principal o a los ingresos por liquidación recibidos durante el período de cobro:

Liquidación parcial (reducción) (PTLQ)

Reembolso antes del vencimiento (PTPY)

Liquidación o enajenación (LQDP)

Recompra o sustitución (RPSB)

Reembolso completo al vencimiento (FLPY)

Reembolso con descuento (DPOX)

Reembolso con penalización (PYPN)

Reembolso con mantenimiento del rendimiento (YLMT)

Reducción con penalización (CTPL)

Reducción con mantenimiento del rendimiento (CTYL)

Otro (OTHR)

SÍ

CREL101

Superávit/déficit de intereses por pagos anticipados

Diferencia, positiva o negativa, entre los pagos de intereses reales y los pagos de intereses programados no relacionada con un impago de la exposición subyacente. Es el resultado de un pago anticipado recibido en una fecha que no es una fecha de vencimiento de un pago programado. Déficit: la diferencia existente cuando el importe de los intereses pagados es inferior a los intereses programados adeudados en la fecha de pago de la exposición subyacente (esta circunstancia solo se daría si hay un déficit después de que el deudor haya pagado, en su caso, costes de ruptura). Superávit: cobro de intereses por encima de los intereses devengados adeudados en relación con el período de devengo de intereses de la exposición subyacente. Un número negativo representa un déficit y un número positivo, un superávit.

Se refiere al dispositivo de préstamo en su conjunto (es decir, no solo al importe de la exposición subyacente titulizada).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL102

Fecha de pago

La fecha más reciente en que se hayan pagado principal e intereses al SSPE en la fecha límite para los datos; por lo general coincidirá con la fecha de pago de intereses de la exposición subyacente.

SÍ

CREL103

Siguiente fecha de ajuste del pago

SÍ

CREL104

Siguiente fecha de pago

Fecha del siguiente pago de la exposición subyacente.

SÍ

CREL105

Pago adeudado

Se trata del siguiente pago contractual adeudado por el deudor según la frecuencia de pago de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL106

Tipo de interés original

Tipo de interés global de la exposición subyacente en la fecha de originación de la exposición subyacente titulizada.

SÍ

CREL107

Tipo de interés en la fecha de titulización

El tipo de interés total (por ejemplo, EURIBOR + margen) que se utiliza para calcular los intereses adeudados por la exposición subyacente titulizada en la primera fecha de pago de intereses después de la fecha de titulización.

SÍ

CREL108

Primera fecha de ajuste del pago

Cuando se trate de exposiciones subyacentes a tipo variable, la siguiente fecha de modificación del importe del principal o los intereses programados. Cuando se trate de exposiciones subyacentes a tipo fijo, indíquese la primera fecha en que debe pagarse el importe del principal o los intereses programados (no la primera fecha después de la titulización en que pueda cambiar).

SÍ

CREL109

Clase de tipo de interés

Clase de tipo de interés:

Exposición subyacente a tipo variable (permanente) (FLIF)

Exposición subyacente a tipo variable vinculada a un índice que se sustituirá por otro índice en el futuro (FINX)

Exposición subyacente a tipo fijo (permanente) (FXRL)

Fijo con revisiones periódicas futuras (FXPR)

Exposición subyacente a tipo fijo con cambio obligatorio en el futuro a un tipo variable (FLCF)

Exposición subyacente a tipo variable con suelo (FLFL)

Exposición subyacente a tipo variable con techo (CAPP)

Exposición subyacente a tipo variable con suelo y techo (FLCA)

Descuento (DISC)

Cambio opcional (SWIC)

Permuta de deudores (OBLS)

Modular (MODE)

Otra (OTHR)

SÍ

CREL110

Tipo de interés actual

SÍ

CREL111

Índice del tipo de interés actual

El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

Tipo propio del prestamista (LDOR)

Otro (OTHR)

SÍ

CREL112

Plazo del índice del tipo de interés actual

Plazo del índice del tipo de interés actual:

Al día (OVNG)

Intradiario (INDA)

1 día (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mes (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

A la vista (ONDE)

Otro (OTHR)

SÍ

CREL113

Margen del tipo de interés actual

Margen del tipo de interés actual de la exposición subyacente a tipo variable por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice.

SÍ

CREL114

Intervalo para la revisión del tipo de interés

Número de meses entre cada fecha de revisión del tipo de interés de la exposición subyacente.

SÍ

CREL115

Valor actual del índice

El valor del índice utilizado para determinar el tipo de interés actual de la exposición subyacente titulizada. El tipo de interés (antes de aplicar el margen) utilizado para calcular los intereses abonados en la fecha de pago de la exposición subyacente titulizada indicada en el campo CREL102.

SÍ

CREL116

Fecha de determinación del índice

Si el acuerdo de la exposición subyacente estipula fechas específicas para establecer el índice, indíquese la siguiente fecha.

SÍ

CREL117

Incremento del redondeo

Incremento porcentual aplicable al redondear un índice a la hora de determinar el tipo de interés establecido en el acuerdo de la exposición subyacente.

SÍ

CREL118

Techo del tipo de interés

Tipo máximo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.

SÍ

CREL119

Suelo del tipo de interés

Tipo mínimo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.

SÍ

CREL120

Tipo de interés de demora actual

Tipo de interés utilizado para calcular los intereses de demora abonados en la fecha de pago de la exposición subyacente titulizada indicada en el campo CREL102.

SÍ

CREL121

Acumulación de intereses permitida

¿Los documentos en los que se describen los términos y condiciones de la exposición subyacente permiten la acumulación y capitalización de los intereses?

SÍ

CREL122

Convención sobre el cómputo de días

Convención utilizada para computar los días a efectos del cálculo de intereses:

30/360 (A011)

Real/365 (A005)

Real/360 (A004)

Real / Real ICMA (A006)

Real / Real ISDA (A008)

Real / Real AFB (A010)

Real/366 (A009)

Otra (OTHR)

SÍ

CREL123

Total de principal e intereses programados adeudado

Pago de principal e intereses programados adeudado por la exposición subyacente titulizada en la fecha de pago más reciente, en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

CREL124

Total de principal e intereses programados pagado

Pago de principal e intereses programados por la exposición subyacente titulizada efectuado en la fecha de pago más reciente, en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

CREL125

Amortización negativa

Amortización negativa / intereses diferidos / intereses capitalizados sin penalización. La amortización negativa se produce cuando los intereses devengados durante un período de pago son superiores al pago programado y el importe excedentario se añade al saldo vivo de la exposición subyacente. Se refiere al dispositivo de préstamo en su conjunto (es decir, no solo al importe de la exposición subyacente titulizada).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL126

Intereses diferidos

Intereses diferidos sobre el préstamo íntegro (es decir, incluidos el préstamo titulizado y cualquier otro préstamo perteneciente al dispositivo de préstamo con el deudor). Los intereses diferidos son la diferencia entre el importe de los intereses devengados por el saldo vivo del principal y el importe de los intereses que un deudor debe pagar por un préstamo hipotecario.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL127

Total incobrado del saldo vivo de principal e intereses

Importes pendientes acumulados de principal e intereses que se adeudan sobre la totalidad del dispositivo de préstamo (es decir, no solo la exposición subyacente titulizada) en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL128

Última fecha de retraso en los pagos

Última fecha en la que el deudor se encontraba retrasado en los pagos.

SÍ

CREL129

Saldo de atrasos

Saldo actual de atrasos, definido como:

El total de los pagos adeudados hasta la fecha

MÁS cualquier importe capitalizado

MÁS cualquier comisión aplicada a la cuenta

MENOS el importe total de los pagos recibidos hasta la fecha.

Si no hay atrasos, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

CREL130

Número de días de retraso en los pagos

Número de días de retraso en los pagos (del principal o de los intereses; si los números no coinciden, el mayor de ambos) de la exposición subyacente, en la fecha límite para los datos.

CREL131

Motivo de impago o ejecución hipotecaria

Si la exposición subyacente está en situación de impago con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, selecciónese el motivo apropiado:

En situación de impago porque es improbable que el deudor pague, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. (UPXX)

En situación de impago porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. (PDXX)

SÍ

CREL132

Importe del impago

Total del importe impagado bruto antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones, y una vez incluidas las comisiones, penalizaciones u otros importes capitalizados. Si no hay impago, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL133

Fecha de impago

La fecha del impago.

SÍ

CREL134

Atrasos de intereses

¿Se registran atrasos en el pago de los intereses devengados por la exposición subyacente?

CREL135

Intereses de demora reales

Intereses de demora reales pagados entre la fecha límite para los datos anterior y la correspondiente a esta presentación de datos. Importe total de los intereses de demora pagados por el deudor durante el período de intereses o en la fecha de pago de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL136

Estado de la cuenta

Estado actual de la exposición subyacente que se ha titulizado:

No dudosa (PERF)

Reestructurada - Ningún atraso (RNAR)

Reestructurada - Atrasos (RARR)

Impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 (DFLT)

No impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, pero clasificada como impagada atendiendo a otra definición de impago (NDFT)

Impagada tanto con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 como atendiendo a otra definición de impago (DTCR)

Impagada solo en virtud de otra definición de impago (DADB)

Atrasos (ARRE)

Recomprada por el vendedor – Vulneración de declaraciones y garantías (REBR)

Recomprada por el vendedor – Impagada (REDF)

Recomprada por el vendedor – Reestructurada (RERE)

Recomprada por el vendedor – Administración especial (RESS)

Recomprada por el vendedor – Otro motivo (REOT)

Reembolsada (RDMD)

Otro (OTHR)

CREL137

Pérdidas asignadas

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL138

Ingresos netos en el momento de la liquidación

Ingresos netos recibidos en el momento de la liquidación utilizados para determinar la pérdida del SSPE con arreglo a los documentos de la titulización. Importe de los ingresos netos de la venta recibidos, que determinará si existe una pérdida o un déficit con respecto a la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL139

Gastos de liquidación

Gastos vinculados a la liquidación que se deducirán de los otros activos del emisor para determinar la pérdida con arreglo a los documentos de la titulización. Importe de los gastos de liquidación que se abonarán con cargo a los ingresos netos de las ventas para determinar la existencia de una pérdida.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL140

Calendario previsto de recuperaciones

El calendario de recuperaciones previsto por el administrador de la exposición subyacente, en meses.

SÍ

CREL141

Recuperaciones acumuladas

Total, de las recuperaciones (independientemente de su fuente) de la deuda (impagada/anulada/etc.), deducidos los costes. Inclúyanse aquí todas las fuentes de las recuperaciones, no solo los ingresos derivados de la enajenación de cualquier garantía real.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL142

Fecha de inicio de ejecución

Fecha de inicio de procedimientos de ejecución hipotecaria, administración o similares contra el deudor o con su propio acuerdo.

SÍ

CREL143

Código de la estrategia de solución

Estrategia de solución:

Modificación (MODI)

Ejecución (ENFR)

Administración judicial (RCVR)

Insolvencia (NSOL)

Prórroga (XTSN)

Venta del préstamo (LLES)

Reembolso con descuento (DPFF)

Posesión del inmueble (PPOS)

Resuelto (RSLV)

Pendiente de devolución al administrador (PRTS)

Dación en pago (DLFR)

Reembolso íntegro (FPOF)

Declaraciones y garantías (REWR)

Otra (OTHR)

SÍ

CREL144

Modificación

Tipo de modificación:

Prórroga de la fecha de vencimiento (MEXT)

Cambio en la amortización (AMMC)

Cancelación del principal (PWOF)

Reducción temporal del tipo de interés (TMRR)

Capitalización de intereses (CINT)

Capitalización de costes anticipados (por ejemplo, seguros, renta por el terreno) (CPCA)

Combinación (COMB)

Otra (OTHR)

SÍ

CREL145

Estado de administración especial

En la fecha de pago de la exposición subyacente, ¿es esta objeto de administración especial?

CREL146

Fecha más reciente de transferencia al administrador especial

La fecha en que se haya transferido al administrador especial una exposición subyacente tras la correspondiente circunstancia desencadenante. Nota: si la exposición subyacente ha sido objeto de múltiples transferencias, se trata de la última fecha de transferencia al administrador especial.

SÍ

CREL147

Fecha más reciente de devolución al administrador principal

La fecha en que una exposición subyacente pasa a ser una «exposición subyacente hipotecaria corregida», esto es, la fecha en que sea devuelta por el administrador especial al administrador principal. Nota: si la exposición subyacente ha sido objeto de múltiples transferencias, se trata de la última fecha de devolución por el administrador especial al administrador principal.

SÍ

CREL148

Determinación de irrecuperabilidad

Indicación (Sí/No) de si el administrador o administrador especial ha determinado que los ingresos de la venta o la liquidación del inmueble o la exposición subyacente no permitirán recuperar totalmente los anticipos que haya realizado, el saldo vivo de la exposición subyacente y cualesquiera otros importes adeudados en relación con esta.

SÍ

CREL149

Circunstancia desencadenante / vulneración del convenio

Tipo de circunstancia desencadenante / vulneración del convenio:

Ratio de cobertura de intereses (ICRX)

Ratio de cobertura del servicio de la deuda (DSCR)

Ratio préstamo-valor (LLTV)

Ratio de cobertura de intereses o ratio de cobertura del servicio de la deuda (ICDS)

Ratio de cobertura de intereses o ratio de cobertura del servicio de la deuda o ratio préstamo-valor (ICDL)

Vulneración referida al inmueble (PROP)

Vulneración referida al deudor (OBLG)

Vulneración referida al arrendatario o la inocupación (TENT)

Otro (OTHR)

SÍ

CREL150

Fecha de vulneración

La fecha en que se haya producido alguna vulneración de los términos y condiciones de la exposición subyacente. En caso de múltiples vulneraciones, fecha de la primera de ellas.

SÍ

CREL151

Fecha de subsanación de la vulneración

La fecha en que se haya subsanado cualquier vulneración indicada en el campo CREL150. En caso de múltiples vulneraciones, fecha de subsanación de la última de ellas.

SÍ

CREL152

Código de la lista de vigilancia del administrador

Si la exposición subyacente se ha incluido en la lista de vigilancia del administrador, indíquese el correspondiente código del cuadro 2 del anexo I del presente Reglamento que resulte más pertinente. Si son aplicables múltiples criterios, indíquese el código que denote mayor perjuicio.

SÍ

CREL153

Fecha de la lista de vigilancia del administrador

Fecha de determinación de la inclusión de la exposición subyacente en la lista de vigilancia. Si la exposición se había eliminado de la lista en un período anterior y vuelve ahora a figurar en ella, indíquese la nueva fecha de inclusión.

SÍ

CREL154

Proveedor de permuta de tipos de interés

Si existe una permuta de tipos de interés sobre la exposición subyacente, facilítese la denominación legal completa del proveedor de la permuta. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).

SÍ

CREL155

Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de tipos de interés

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del proveedor de la permuta de tipos de interés sobre la exposición subyacente.

SÍ

CREL156

Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés

Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés referida a la exposición subyacente.

SÍ

CREL157

Nocional de la permuta de tipos de interés

Importe nocional de la permuta de tipos de interés referida a la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL158

Proveedor de permuta de divisas

Si existe una permuta de divisas sobre la exposición subyacente, facilítese la denominación legal completa del proveedor de la permuta. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).

SÍ

CREL159

Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de divisas

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del proveedor de la permuta de divisas sobre la exposición subyacente.

SÍ

CREL160

Fecha de vencimiento de la permuta de divisas

Fecha de vencimiento de la permuta de divisas referida a la exposición subyacente.

SÍ

CREL161

Nocional de la permuta de divisas

Importe nocional de la permuta de divisas referida a la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL162

Tipo de cambio para la permuta

Tipo de cambio que se ha fijado para una permuta de divisas referida a la exposición subyacente.

SÍ

CREL163

Proveedor de una permuta de otro tipo

La denominación jurídica completa del proveedor de la permuta relativa a la exposición subyacente, cuando no se trate ni de una permuta de tipos de interés ni de una permuta de divisas. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).

SÍ

CREL164

Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de otro tipo

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del proveedor de la permuta de otro tipo sobre la exposición subyacente.

SÍ

CREL165

Obligación de pago por el deudor en caso de ruptura de la permuta

Medida en la que el deudor está obligado a pagar costes de ruptura al proveedor de la permuta sobre la exposición subyacente. En caso de permutas múltiples, indíquese el valor más adecuado.

Indemnización total por el deudor (TOTL)

Indemnización parcial por el deudor (PINO)

No indemnización por el deudor (NOPE)

SÍ

CREL166

Evento de rescisión total o parcial de la permuta durante el período actual

En caso de rescisión de la permuta sobre la exposición subyacente entre la anterior fecha límite para los datos y la correspondiente a la presentación del informe actual, indíquese el motivo. En caso de permutas múltiples, indíquese el valor más adecuado.

Rescisión de la permuta por la rebaja de la calificación del proveedor de la permuta sobre la exposición subyacente (RTDW)

Rescisión de la permuta por impago al proveedor de la permuta sobre la exposición subyacente (PYMD)

Rescisión de la permuta debido a otro tipo de impago por la contraparte de la permuta sobre la exposición subyacente (CNTD)

Rescisión de la permuta por pago anticipado total o parcial por el deudor (PRPY)

Rescisión de la permuta por otro tipo de impago por el deudor (OBGD)

Otro (OTHR)

SÍ

CREL167

Pago periódico neto efectuado por el proveedor de la permuta

Importe neto del pago efectuado por la contraparte de la permuta sobre la exposición subyacente titulizada, en la fecha de pago de la exposición subyacente conforme a lo previsto por el contrato de permuta. No se incluyen en él los pagos por ruptura o rescisión. En caso de permutas múltiples, indíquese el importe agregado correspondiente a todas ellas.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL168

Costes de ruptura adeudados al proveedor de la permuta sobre la exposición subyacente

Importe de cualquier pago adeudado por el deudor a la contraparte de la permuta por rescisión parcial o total de la permuta. En caso de permutas múltiples, indíquese el valor más adecuado.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL169

Insuficiencia del pago de los costes de ruptura de la permuta

En su caso, importe que falta para cubrir los costes de ruptura resultantes de la rescisión total o parcial de la permuta que debe pagar el deudor. En caso de permutas múltiples, indíquese el importe agregado correspondiente a todas ellas.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL170

Costes de ruptura adeudados por la contraparte de la permuta

Importe de las ganancias pagadas por la contraparte de la permuta al deudor en caso de rescisión total o parcial. En caso de permutas múltiples, indíquese el valor más adecuado.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREL171

Próxima fecha de revisión de la permuta

Fecha de la próxima revisión de la permuta referida a la exposición subyacente. En caso de permutas múltiples, indíquese el valor más adecuado.

SÍ

CREL172

Patrocinadora

El nombre de la patrocinadora de la exposición subyacente.

SÍ

CREL173

Identificador de entidad jurídica del banco agente de la sindicación

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del banco agente de la sindicación, es decir, la entidad que actúe como intermediario entre el deudor y los prestamistas que participen en la exposición subyacente sindicada.

SÍ

CREL174

Identificador de entidad jurídica del administrador

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del administrador de la exposición subyacente.

SÍ

CREL175

Nombre del administrador

Indíquese la denominación legal completa del administrador de la exposición subyacente. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).

SÍ

CREL176

Nombre de la originadora

CREL177

Identificador de entidad jurídica de la originadora

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la originadora de la exposición subyacente.

CREL178

País de establecimiento de la originadora

País en el que está establecida la originadora de la exposición subyacente.

CREL179

Nombre del prestamista original

SÍ

CREL180

Identificador de entidad jurídica del prestamista original

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del prestamista original.

Cuando no se disponga de un identificador de entidad jurídica, indíquese el código ND5.

SÍ

CREL181

País de establecimiento del prestamista original

País en el que está establecido el prestamista original.

SÍ

Sección de información por garantía real

CREC1

Identificador único

Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo CREL1.

CREC2

Identificador de la exposición subyacente

Identificador único de la exposición subyacente. Debe coincidir con el indicado en el campo CREL5. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

CREC3

Identificador original de la garantía real

El identificador único original asignado a la garantía real. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

CREC4

Nuevo identificador de la garantía real

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CREC3, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CREC3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

CREC5

Tipo de garantía real

Automóvil (CARX)

Vehículo industrial (INDV)

Camión comercial (CMTR)

Vehículo ferroviario (RALV)

Vehículo náutico comercial (NACM)

Vehículo náutico recreativo (NALV)

Avión (AERO)

Máquina herramienta (MCHT)

Equipo industrial (INDE)

Equipo de oficina (OFEQ)

Equipo informático (ITEQ)

Equipo médico (MDEQ)

Equipo relacionado con la energía (ENEQ)

Edificio comercial (CBLD)

Edificio residencial (RBLD)

Edificio industrial (IBLD)

Otro vehículo (OTHV)

Otro equipo (OTHE)

Otro bien inmueble (OTRE)

Otras mercancías o existencias (OTGI)

Valores (SECU)

Garantía personal (GUAR)

Otro activo financiero (OTFA)

Categorías mixtas al responder el deudor con todos sus activos (MIXD)

Otro (OTHR)

CREC6

Nombre del inmueble

El nombre del inmueble que sirve de garantía para la exposición subyacente.

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5.

SÍ

CREC7

Dirección del inmueble

La dirección del inmueble que sirve de garantía para la exposición subyacente.

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5.

SÍ

CREC8

Región geográfica - Garantía real

SÍ

CREC9

Código postal del inmueble

Código postal completo del inmueble principal.

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5.

SÍ

CREC10

Derecho de preferencia

Derecho de preferencia más elevado correspondiente a la originadora en relación con la garantía real.

SÍ

CREC11

Situación del inmueble

Situación del inmueble:

Poder de representación permanente (LPOA)

Administración judicial (RCVR)

Ejecución hipotecaria (FCLS)

Bienes inmuebles en propiedad (REOW)

Anulación a cambio de otro activo (DFSD)

Liberación parcial (PRLS)

Liberado (RLSD)

Igual que en la fecha de titulización (SCDT)

Administración especial (SSRV)

Otra (OTHR)

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5.

SÍ

CREC12

Tipo de inmueble

Tipo de inmueble:

Aparcamiento de caravanas (CRVP)

Aparcamiento de automóviles (CARP)

Atención sanitaria (HEAL)

Hostelería (HOTL)

Industrial (IDSR)

Solo terreno (LAND)

Ocio y recreo (LEIS)

Multifamiliar (MULF)

Uso mixto (MIXD)

Oficina (OFFC)

Bar (PUBX)

Minorista (RETL)

Autoalmacenamiento (SSTR)

Almacén (WARE)

Varios (VARI)

Otro (OTHR)

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5.

SÍ

CREC13

Modelo del título de propiedad

Modelo pertinente del título de propiedad. Contrato de arrendamiento de terreno únicamente, en el que por lo general el deudor es el propietario de un edificio o está obligado a construir tal como se especifica en el contrato de arrendamiento. Estos suelen consistir en arrendamientos a largo plazo con gastos a cargo del arrendatario; los derechos y obligaciones del deudor perduran hasta que el arrendamiento expira o se resuelve por impago:

Terreno en arrendamiento (LESH)

Dominio absoluto (FREE)

Mixto (MIXD)

Otro (OTHR)

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5.

SÍ

CREC14

Fecha de la valoración actual

La fecha de la valoración más reciente.

SÍ

CREC15

Importe de la valoración actual

La valoración más reciente del inmueble realizada por un tasador interno o externo independiente. Si no se dispone de esta evaluación, el valor actual del inmueble puede estimarse utilizando un índice de valores de bienes inmuebles con el suficiente grado de precisión en lo que respecta a la ubicación geográfica y al tipo de inmueble; si tampoco se dispone de ese índice, podrá utilizarse un índice de precios de bienes inmuebles con el suficiente grado de precisión en lo que respecta a la ubicación geográfica y al tipo de inmueble, previa aplicación de un descuento convenientemente elegido para tener en cuenta la depreciación del inmueble.

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese su valoración más reciente realizada por un tasador interno o externo independiente o, en su defecto, por la originadora.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREC16

Método de valoración actual

El último método utilizado para calcular el valor de la garantía real, indicado en el campo CREC15.

Inspección completa, interna y externa (FALL)

Inspección completa, solo externa (FEXT)

Inspección somera desde el exterior (DRVB)

Modelo de valoración automatizado (AUVM)

Indexación (IDXD)

Sin inspección física (DKTP)

Agente gestor o agente inmobiliario (MAEA)

Autoridad tributaria (TXAT)

Otro (OTHR)

SÍ

CREC17

Base de la valoración actual

La base de valoración más reciente:

Mercado libre (OPEN)

Inmueble desocupado (VCNT)

Otra (OTHR)

SÍ

CREC18

Método de valoración original

El método de cálculo del valor de la garantía real en el momento de la originación de la exposición subyacente:

Inspección completa, interna y externa (FALL)

Inspección completa, solo externa (FEXT)

Inspección somera desde el exterior (DRVB)

Modelo de valoración automatizado (AUVM)

Indexación (IDXD)

Sin inspección física (DKTP)

Agente gestor o agente inmobiliario (MAEA)

Autoridad tributaria (TXAT)

Otro (OTHR)

SÍ

CREC19

Fecha de titulización a efectos de la garantía real

La fecha en que se aportó el inmueble o la garantía real para garantizar la exposición subyacente. Si el inmueble o la garantía real han sido sustituidos, indíquese la fecha de la sustitución. Si el inmueble o la garantía real formaban parte de la titulización original, será esta la fecha de titulización.

SÍ

CREC20

Porcentaje asignado de la exposición subyacente en la fecha de titulización

Porcentaje de la exposición subyacente atribuible al inmueble o la garantía real en la fecha de titulización, cuando haya más de un inmueble o de un elemento de garantía real que garanticen la exposición subyacente. Este dato puede figurar en el acuerdo de la exposición subyacente; de no ser así, asígnese mediante valoración o atendiendo a los ingresos de explotación netos.

SÍ

CREC21

Porcentaje asignado actual de la exposición subyacente

Porcentaje de la exposición subyacente atribuible a la garantía real en la fecha de pago de la exposición subyacente. Cuando haya más de un elemento de garantía real que respalde la exposición subyacente, la suma de todos los porcentajes será igual al 100 %. Este dato puede figurar en el acuerdo de la exposición subyacente; de no ser así, asígnese mediante valoración (ingresos de explotación netos).

SÍ

CREC22

Valoración en la titulización

La valoración del inmueble o la garantía real que garantizan la exposición subyacente en la fecha de titulización, según lo indicado en la circular de oferta.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREC23

Nombre del tasador en la titulización

Nombre de la empresa tasadora que realizó la valoración del inmueble o la garantía real en la fecha de titulización.

SÍ

CREC24

Fecha de valoración en la titulización

La fecha en que se realizó la valoración determinándose los valores indicados en la circular de oferta.

SÍ

CREC25

Año de construcción

El año de construcción del inmueble con arreglo al informe de valoración o el documento de la exposición subyacente.

SÍ

CREC26

Último año de renovación

El año en que finalizó la última renovación importante o nueva construcción en el inmueble con arreglo al informe de valoración o el documento de la exposición subyacente.

SÍ

CREC27

Número de unidades

Indíquese según la clase de inmueble (multifamiliares: unidades; hostelería/asistencia sanitaria: camas; aparcamientos de caravanas: unidades; alojamientos: habitaciones; autoalmacenamiento: unidades).

SÍ

CREC28

Metros cuadrados netos

Superficie neta total alquilable, en metros cuadrados, del inmueble que sirve como garantía para la exposición subyacente, según el informe de valoración más reciente.

SÍ

CREC29

Superficie comercial

Superficie comercial neta total alquilable, en metros cuadrados, del inmueble que sirve como garantía para la exposición subyacente, según el informe de valoración más reciente.

SÍ

CREC30

Superficie residencial

Superficie residencial neta total alquilable, en metros cuadrados, del inmueble que sirve como garantía para el préstamo, según el informe de valoración más reciente.

SÍ

CREC31

Superficie interior útil neta validada

¿Ha verificado el tasador (de la valoración más reciente) la superficie interior útil neta del inmueble?

SÍ

CREC32

Ocupación en la fecha

Fecha del registro de alquileres / programa de arrendamiento recibido más recientemente. Cuando se trate de inmuebles dedicados a la hostelería o la asistencia sanitaria, utilícese la ocupación media durante el período que abarquen los estados financieros.

SÍ

CREC33

Ocupación económica en la titulización

El porcentaje de espacio alquilable con arrendamientos firmados en vigor en la fecha de titulización, si se indica en la circular de oferta (los arrendatarios pueden no ocupar el inmueble, pero pagan alquiler).

SÍ

CREC34

Ocupación física en la titulización

En la titulización, el porcentaje disponible de espacio alquilable realmente ocupado (es decir, ocupado realmente por los arrendatarios y no vacante), si se indica en la circular de oferta. Debe calcularse a partir de un registro de alquileres u otro documento en el que se indique la ocupación de manera coherente con la información del ejercicio más reciente.

SÍ

CREC35

Valor del inmueble desocupado en la fecha de titulización

Valor del inmueble desocupado en la fecha de titulización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREC36

Fecha de los datos financieros en la titulización

Fecha final de los datos financieros para la información utilizada en la circular de oferta (por ejemplo, desde comienzo del ejercicio hasta la fecha, anual, trimestral o los últimos 12 meses).

SÍ

CREC37

Ingresos de explotación netos en la titulización

Ingresos menos gastos de explotación en la fecha de titulización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREC38

Fecha inicial de los datos financieros más recientes

Primer día del período cubierto por la cuenta de explotación más reciente disponible (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o los últimos 12 meses).

SÍ

CREC39

Fecha final de los datos financieros más recientes

Fecha final de los datos financieros utilizados en la cuenta de explotación más reciente (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses).

SÍ

CREC40

Ingresos más recientes

Ingresos totales del inmueble durante el período cubierto por la cuenta de explotación más reciente (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREC41

Gastos de explotación más recientes

Gastos de explotación totales del inmueble durante el período cubierto por la cuenta de explotación más reciente (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses). Pueden incluir los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, los seguros, la gestión, los suministros públicos, el mantenimiento, las reparaciones y los costes directos de los inmuebles para el propietario; quedan excluidos los gastos de capital y las comisiones de arrendamiento.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREC42

Gastos de capital más recientes

Gastos de capital (en contraposición con reparaciones y mantenimiento) totales del inmueble durante el período cubierto por la cuenta de explotación más reciente (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREC43

Renta pagadera por el terreno

Si el terreno del inmueble está arrendado, indíquese la renta anual actual que se debe pagar al arrendador.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREC44

Duración media ponderada de los contratos de arrendamiento

Duración media ponderada de los contratos de arrendamiento en años, utilizando como ponderación el valor pendiente del arrendamiento más reciente del que se disponga.

SÍ

CREC45

Expiración del arrendamiento del terreno del inmueble

Indíquese la fecha más cercana en la que expire el derecho de arrendamiento.

SÍ

CREC46

Ingresos anuales por contratos de alquiler

Ingresos anuales por contratos de alquiler derivados del programa de arrendamiento más reciente del deudor.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CREC47

Ingresos que expiran en 1 a 12 meses

Porcentaje de los ingresos que expiran en un plazo de 1 a 12 meses.

SÍ

CREC48

Ingresos que expiran en 13 a 24 meses

Porcentaje de los ingresos que expiran en un plazo de 13 a 24 meses.

SÍ

CREC49

Ingresos que expiran en 25 a 36 meses

Porcentaje de los ingresos que expiran en un plazo de 25 a 36 meses.

SÍ

CREC50

Ingresos que expiran en 37 a 48 meses

Porcentaje de los ingresos que expiran en un plazo de 37 a 48 meses.

SÍ

CREC51

Ingresos que expiran en 49 meses o más

Porcentaje de los ingresos que expiran en un plazo igual o superior a 49 meses.

SÍ

Sección de información por arrendatario

CRET1

Identificador único

Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo CREL1.

CRET2

Identificador de la exposición subyacente

Identificador único de la exposición subyacente. Debe coincidir con el indicado en el campo CREL5. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

CRET3

Identificador de la garantía real

Identificador único de la garantía real. Este campo debe coincidir con CREC4, a fin de permitir establecer correspondencias.

CRET4

Identificador del arrendatario

Identificador único del arrendatario. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

CRET5

Nombre del arrendatario

Nombre del arrendatario actual. Si es una persona física, indíquese aquí lo mismo que en el campo CRET4.

SÍ

CRET6

Código NACE del sector de actividad

Código NACE del sector de actividad del arrendatario, según lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

SÍ

CRET7

Fecha de expiración del arrendamiento

Fecha de expiración del arrendamiento del arrendatario actual.

SÍ

CRET8

Renta pagadera

Renta anual pagadera por el arrendatario actual.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRET9

Moneda de la renta

Moneda de denominación de la renta.

SÍ

(1) Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos específicos (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).

ANEXO IV

INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPOSICIONES SUBYACENTES — EMPRESAS

Código del campo

Nombre del campo

Contenido de la información a facilitar

¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?

¿Se permite indicar el código ND5?

Sección de información sobre las exposiciones subyacentes

CRPL1

Identificador único

El identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.

CRPL2

Identificador original de la exposición subyacente

CRPL3

Nuevo identificador de la exposición subyacente

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CRPL2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CRPL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

CRPL4

Identificador original del deudor

CRPL5

Nuevo identificador del deudor

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CRPL4, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CRPL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

CRPL6

Fecha límite para los datos

La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información.

CRPL7

Fecha de adición al conjunto

SÍ

CRPL8

Fecha de recompra

Fecha en que la exposición subyacente fue recomprada del conjunto.

SÍ

CRPL9

Fecha de reembolso

Fecha en que se reembolsó la cuenta o (en el caso de las exposiciones subyacentes impagadas) la fecha en que finalizó el proceso de recuperación.

SÍ

CRPL10

Región geográfica - Deudor

SÍ

CRPL11

Clasificación de la región geográfica

Indíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de la NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos.

SÍ

CRPL12

Deudor con deterioro de la calidad crediticia

i)	una exposición subyacente reestructurada no hubiera sufrido nuevos atrasos desde la fecha de la reestructuración, la cual tendría que haberse producido al menos un año antes de la fecha de transferencia o cesión de las exposiciones subyacentes al SSPE, y

ii)

b)	constase, en el momento de la originación, cuando procediera, en un registro público de créditos de personas con un historial crediticio negativo o, cuando no exista tal registro público de créditos, otro registro de créditos disponible para la originadora o el prestamista original, o

c)	tuviera una evaluación o calificación crediticia que indicase que el riesgo de que no se efectuasen pagos acordados contractualmente era significativamente mayor que en el caso de exposiciones comparables no titulizadas en poder de la originadora.

SÍ

CRPL13

Tipo de cliente

Tipo de cliente en el momento de la originación:

Nuevo cliente, no asalariado/asociada del grupo de la originadora (CNEO)

Nuevo cliente, asalariado/asociada del grupo de la originadora (CEMO)

Nuevo cliente, condición de asalariado/asociada no registrada (CNRO)

Cliente existente, no asalariado/asociada del grupo de la originadora (ENEO)

Cliente existente, asalariado/asociada del grupo de la originadora (EEMO)

Cliente existente, condición de asalariado/asociada no registrada (ENRO)

Otro (OTHR)

SÍ

CRPL14

Código NACE del sector de actividad

Código NACE del sector de actividad del deudor, según lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1893/2006.

SÍ

CRPL15

Segmento de Basilea III del deudor

Segmento de Basilea III del deudor:

Empresa (CORP)

Pequeña y mediana empresa tratada como empresa (SMEX)

Minorista (RETL)

Otro (OTHR)

SÍ

CRPL16

Tamaño de la empresa

Clasificación de las empresas por tamaño, de conformidad con el anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión:

microempresa (MICE), empresa que cuenta con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance total anual no excede de 2 millones EUR;

empresa pequeña (SMAE), empresa que cuenta con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance total anual no excede de 10 millones EUR;

empresa mediana (MEDE), empresa que cuenta con menos de 250 empleados y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance total anual no excede de 43 millones EUR;

empresa grande (LARE), cualquier empresa que no es una microempresa ni una pequeña o mediana empresa.

Persona física (NATP)

Otro (OTHR)

SÍ

CRPL17

Ingresos

Volumen anual de ventas del deudor, deducidos todos los descuentos e impuestos sobre las ventas, de conformidad con la Recomendación 2003/361/CE. Equivalente al concepto de «ventas anuales totales» del artículo 153, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRPL18

Deuda total

Deuda bruta total del deudor, incluida la financiación proporcionada por la presente exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRPL19

EBITDA

Beneficios recurrentes procedentes de actividades continuadas, más intereses, impuestos, depreciación y amortización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRPL20

Valor de la empresa

Valor de la empresa, es decir, capitalización bursátil más deuda, intereses minoritarios y acciones preferentes, menos total de efectivo y equivalentes al efectivo.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRPL21

Flujo de efectivo libre

Ingresos netos más gastos que no impliquen efectivo más intereses x (1 - tipo impositivo) más inversiones a largo plazo menos inversiones en capital circulante. Los gastos que no implican efectivo incluyen la depreciación, la amortización, el agotamiento, la remuneración basada en acciones y el deterioro del valor de los activos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRPL22

Fecha de los datos financieros

La fecha de la información financiera (por ejemplo, EBITDA) sobre el deudor de esta exposición subyacente.

SÍ

CRPL23

Moneda de los estados financieros

La moneda en que se presenta la información en los estados financieros.

SÍ

CRPL24

Tipo de deuda

Tipo de deuda:

Préstamo o arrendamiento (LOLE)

Garantía personal (DGAR)

Pagarés (PRMS)

Derechos de participación (PRTR)

Descubierto (ODFT)

Carta de Crédito (LCRE)

Línea de crédito para el capital circulante (WCFC)

Capital (EQUI)

Otro (OTHR)

CRPL25

Derechos de cobro titulizados

Los derechos de cobro asociados a esta exposición subyacente que se han titulizado:

Principal e intereses (PRIN)

Solo principal (PRPL)

Solo intereses (INTR)

Otros (OTHR)

CRPL26

Número internacional de identificación de valores (ISIN)

Código ISIN asignado a esta exposición subyacente, cuando proceda.

SÍ

CRPL27

Orden de prelación

Orden de prelación de los instrumentos de deuda:

Deuda sénior (SNDB)

Deuda mezzanine (MZZD)

Deuda júnior (JUND)

Deuda subordinada (SBOD)

Otro (OTHR)

SÍ

CRPL28

Sindicada

¿Está sindicada la exposición subyacente?

SÍ

CRPL29

Operación apalancada

¿Es la exposición subyacente una operación apalancada, tal como se define en https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf?

CRPL30

Gestionada por el gestor de CLO

¿La exposición subyacente está también gestionada por el gestor de CLO?

SÍ

CRPL31

Pago en especie

¿Los pagos de la exposición subyacente se realizan actualmente en especie? (es decir, los intereses se pagan en forma de principal capitalizado)

SÍ

CRPL32

Régimen especial

Si la exposición subyacente está sujeta a un mecanismo especial del sector público, indíquese el nombre completo (sin abreviaturas) del mismo.

SÍ

CRPL33

Fecha de originación

Fecha del anticipo de la exposición subyacente original.

SÍ

CRPL34

Fecha de vencimiento

La fecha de vencimiento de la exposición subyacente o de expiración del arrendamiento.

SÍ

CRPL35

Canal de originación

Canal de originación de la exposición subyacente:

Red de oficinas o sucursales (BRAN)

Agente intermediario (BROK)

Internet (WEBI)

Otro (OTHR)

SÍ

CRPL36

Finalidad

Finalidad de la exposición subyacente:

Descubierto o capital circulante (OVRD)

Nueva inversión en instalaciones o equipos (EQPI)

Nueva inversión en tecnologías de la información (INFT)

Renovación de instalaciones, equipos o tecnologías existentes (RFBR)

Fusión y adquisición (MGAQ)

Otros fines expansionistas (OEXP)

Otra (OTHR)

SÍ

CRPL37

Moneda de denominación

La moneda de denominación de la exposición subyacente.

CRPL38

Saldo original del principal

Saldo original de la exposición subyacente (incluidas comisiones).

Se hace referencia al saldo de la exposición subyacente en la fecha de su originación, no en la fecha de venta de la exposición subyacente al SSPE ni en la fecha de cierre de la titulización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRPL39

Saldo actual del principal

Importe vivo de la exposición subyacente en la fecha límite para los datos. Incluye todo importe clasificado como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o los importes de penalización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRPL40

Saldos preferentes de principal

Saldos totales de mayor rango que esta exposición subyacente (incluidos los mantenidos con otros prestamistas). Si no hay saldos preferentes, indíquese 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRPL41

Valor de mercado

Para las titulizaciones de obligaciones garantizadas por préstamos, indíquese el valor de mercado de la garantía.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRPL42

Límite de crédito total

Este campo solo debe cumplimentarse en lo que respecta a las exposiciones subyacentes que tengan características de utilización flexible o adicional.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRPL43

Precio de compra

Indíquese el precio, en relación con el valor a la par, al que la exposición subyacente fue adquirida por el SSPE. Indíquese 100 si no se aplicó ningún descuento.

SÍ

CRPL44

Fecha de la opción de venta

Si existe una opción para volver a vender la exposición subyacente, indíquese la fecha en que puede ejercerse. Si se desconoce la fecha (por ejemplo, se trata de una opción americana), indíquese el equivalente al 31 de diciembre de 2099.

SÍ

CRPL45

Ejercicio de la opción de venta

Si existe una opción para volver a vender la exposición subyacente, indíquese el precio de ejercicio. Si el precio de ejercicio puede variar, por ejemplo, por tratarse de una opción retrospectiva (lookback), indíquese la mejor estimación del precio de ejercicio en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRPL46

Tipo de amortización

Tipo de amortización de la exposición subyacente, incluidos principal e intereses.

Francés: amortización en la que el importe total —principal más intereses— que se devuelve en cada plazo es el mismo. (FRXX)

Alemán: amortización en la que en el primer plazo solo se devuelven intereses y los plazos restantes son constantes, e incluyen una amortización del capital e intereses. (DEXX)

Plan de amortización fija: amortización en la que el importe del principal devuelto en cada plazo es el mismo. (FIXE)

Amortización al vencimiento: amortización en la que todo el importe del principal se devuelve en el último plazo. (BLLT)

Otro (OTHR)

SÍ

CRPL47

Fecha final del período de gracia para el principal

Si procede en la fecha límite para los datos, indíquese la fecha final del período de gracia para el principal.

SÍ

CRPL48

Frecuencia programada de los pagos del principal

Frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

Mensual (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Otra (OTHR)

SÍ

CRPL49

Frecuencia programada de los pagos de intereses

Frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

Mensual (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Otra (OTHR)

SÍ

CRPL50

Pago adeudado

Se trata del siguiente pago contractual adeudado por el deudor según la frecuencia de pago de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRPL51

Pago global final

Importe total del principal (titulizado) que deberá reembolsarse en la fecha de vencimiento de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRPL52

Clase de tipo de interés

Clase de tipo de interés:

Exposición subyacente a tipo variable (permanente) (FLIF)

Exposición subyacente a tipo variable vinculada a un índice que se sustituirá por otro índice en el futuro (FINX)

Exposición subyacente a tipo fijo (permanente) (FXRL)

Fijo con revisiones periódicas futuras (FXPR)

Exposición subyacente a tipo fijo con cambio obligatorio en el futuro a un tipo variable (FLCF)

Exposición subyacente a tipo variable con suelo (FLFL)

Exposición subyacente a tipo variable con techo (CAPP)

Exposición subyacente a tipo variable con suelo y techo (FLCA)

Descuento (DISC)

Cambio opcional (SWIC)

Permuta de deudores (OBLS)

Modular (MODE)

Otra (OTHR)

SÍ

CRPL53

Tipo de interés actual

Tipo bruto anual utilizado para calcular los intereses previstos del período corriente sobre la exposición subyacente titulizada. Los tipos de interés calculados sobre la base de cada período deberán anualizarse.

SÍ

CRPL54

Índice del tipo de interés actual

El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

Tipo propio del prestamista (LDOR)

Otro (OTHR)

SÍ

CRPL55

Plazo del índice del tipo de interés actual

Plazo del índice del tipo de interés actual:

Al día (OVNG)

Intradiario (INDA)

1 día (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mes (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

A la vista (ONDE)

Otro (OTHR)

SÍ

CRPL56

Margen del tipo de interés actual

Margen del tipo de interés actual de la exposición subyacente a tipo variable por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice.

SÍ

CRPL57

Intervalo para la revisión del tipo de interés

Número de meses entre cada fecha de revisión del tipo de interés de la exposición subyacente.

SÍ

CRPL58

Techo del tipo de interés

Tipo máximo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.

SÍ

CRPL59

Suelo del tipo de interés

Tipo mínimo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.

SÍ

CRPL60

Margen de revisión 1

Debe indicarse en este campo el margen revisado íntegro, y no la variación del margen.

SÍ

CRPL61

Fecha de revisión del tipo de interés 1

SÍ

CRPL62

Margen de revisión 2

Debe indicarse en este campo el margen revisado íntegro, y no la variación del margen.

SÍ

CRPL63

Fecha de revisión del tipo de interés 2

SÍ

CRPL64

Margen de revisión 3

Debe indicarse en este campo el margen revisado íntegro, y no la variación del margen.

SÍ

CRPL65

Fecha de revisión del tipo de interés 3

SÍ

CRPL66

Índice del tipo de interés revisado

Índice del tipo de interés siguiente.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

Tipo propio del prestamista (LDOR)

Otro (OTHR)

SÍ

CRPL67

Plazo del índice del tipo de interés revisado

Plazo del índice del tipo de interés siguiente:

Al día (OVNG)

Intradiario (INDA)

1 día (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mes (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

A la vista (ONDE)

Otro (OTHR)

SÍ

CRPL68

Número de pagos antes de la titulización

Indíquese el número de pagos realizados antes de la transferencia de la exposición a la titulización.

SÍ

CRPL69

Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año

SÍ

CRPL70

Fecha final del bloqueo del pago anticipado

La fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente.

SÍ

CRPL71

Comisión por pago anticipado

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRPL72

Fecha final de la comisión por pago anticipado

Fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente sin exigir una comisión por pago anticipado.

SÍ

CRPL73

Fecha de pago anticipado

La última fecha de recepción de un pago del principal no programado.

SÍ

CRPL74

Pagos anticipados acumulados

Total de pagos anticipados (definidos como pagos del principal no programados) recibidos hasta la fecha límite para los datos desde la fecha de originación de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRPL75

Fecha de reestructuración

Cuando haya varias fechas, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML.

SÍ

CRPL76

Última fecha de retraso en los pagos

Última fecha en la que el deudor se encontraba retrasado en los pagos.

SÍ

CRPL77

Saldo de atrasos

Saldo actual de atrasos, definido como:

El total de los pagos adeudados hasta la fecha

MÁS cualquier importe capitalizado

MÁS cualquier comisión aplicada a la cuenta

MENOS el importe total de los pagos recibidos hasta la fecha.

Si no hay atrasos, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

CRPL78

Número de días de retraso en los pagos

Número de días de retraso en los pagos (del principal o de los intereses; si los números no coinciden, el mayor de ambos) de la exposición subyacente, en la fecha límite para los datos.

CRPL79

Estado de la cuenta

Estado actual de la exposición subyacente que se ha titulizado:

No dudosa (PERF)

Reestructurada - Ningún atraso (RNAR)

Reestructurada - Atrasos (RARR)

Impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 (DFLT)

No impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, pero clasificada como impagada atendiendo a otra definición de impago (NDFT)

Impagada tanto con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 como atendiendo a otra definición de impago (DTCR)

Impagada solo en virtud de otra definición de impago (DADB)

Atrasos (ARRE)

Recomprada por el vendedor – Vulneración de declaraciones y garantías (REBR)

Recomprada por el vendedor – Impagada (REDF)

Recomprada por el vendedor – Reestructurada (RERE)

Recomprada por el vendedor – Administración especial (RESS)

Recomprada por el vendedor – Otro motivo (REOT)

Reembolsada (RDMD)

Otro (OTHR)

CRPL80

Motivo de impago o ejecución hipotecaria

Si la exposición subyacente está en situación de impago con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, selecciónese el motivo apropiado:

En situación de impago porque es improbable que el deudor pague, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. (UPXX)

En situación de impago porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. (PDXX)

SÍ

CRPL81

Importe del impago

Total del importe impagado bruto antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones. Si no hay impago, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRPL82

Fecha de impago

La fecha del impago.

SÍ

CRPL83

Pérdidas asignadas

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRPL84

Recuperaciones acumuladas

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRPL85

Fuente de las recuperaciones

La fuente de las recuperaciones:

Liquidación de garantías reales (LCOL)

Ejecución de garantías personales (EGAR)

Concesión de préstamos adicionales (ALEN)

Recuperaciones de efectivo (CASR)

Mixta (MIXD)

Otra (OTHR)

SÍ

CRPL86

Recurso

¿Es posible recurrir (de forma íntegra o limitada) a los activos del deudor, más allá de los ingresos derivados de cualquier garantía real para esta exposición subyacente?

SÍ

CRPL87

Importe de los depósitos

Utilícese la misma moneda de denominación que se utilice para esta exposición subyacente.

Si un deudor tiene más de una exposición subyacente viva en el conjunto, este campo debe cumplimentarse para cada una de ellas, y queda a discreción de la entidad informadora si decide asignar el importe de los depósitos a cada una de las exposiciones subyacentes, sin rebasar el límite máximo mencionado, siempre que la suma del total de las entradas correspondientes a este campo para las múltiples exposiciones subyacentes ascienda al importe exacto. Por ejemplo, si el saldo de los depósitos del deudor A es de 100 EUR, y dicho deudor tiene dos exposiciones subyacentes vivas en el conjunto, en concreto: exposición subyacente 1, 60 EUR; y exposición subyacente 2, 75 EUR. Este campo puede cumplimentarse del siguiente modo: exposición subyacente 1 - 60 EUR y exposición subyacente 2 - 40 EUR, o exposición subyacente 1 - 25 EUR y exposición subyacente 2 - 75 EUR (es decir, las entradas correspondientes a cada exposición subyacente en este campo no pueden exceder de 60 EUR para la exposición subyacente 1 y de 75 EUR para la exposición subyacente 2, y la suma de los valores correspondientes a las dos exposiciones subyacentes debe ser 100 EUR).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRPL88

Nocional de la permuta de tipos de interés

Si existe una permuta de tipos de interés sobre la exposición subyacente, indíquese el importe nocional.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRPL89

Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de tipos de interés

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del proveedor de la permuta de tipos de interés sobre la exposición subyacente.

SÍ

CRPL90

Proveedor de permuta de tipos de interés

SÍ

CRPL91

Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés

Si existe una permuta de tipos de interés sobre la exposición subyacente, indíquese su fecha de vencimiento.

SÍ

CRPL92

Nocional de la permuta de divisas

Si existe una permuta de divisas sobre la exposición subyacente, indíquese el importe nocional.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRPL93

Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de divisas

Si existe una permuta de divisas sobre la exposición subyacente, facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de su proveedor.

SÍ

CRPL94

Proveedor de permuta de divisas

SÍ

CRPL95

Fecha de vencimiento de la permuta de divisas

Si existe una permuta de divisas sobre la exposición subyacente, indíquese su fecha de vencimiento.

SÍ

CRPL96

Nombre del prestamista original

SÍ

CRPL97

Identificador de entidad jurídica del prestamista original

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del prestamista original.

Cuando no se disponga de un identificador de entidad jurídica, indíquese el código ND5.

SÍ

CRPL98

País de establecimiento del prestamista original

País en el que está establecido el prestamista original.

SÍ

CRPL99

Nombre de la originadora

CRPL100

Identificador de entidad jurídica de la originadora

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la originadora de la exposición subyacente.

CRPL101

País de establecimiento de la originadora

País en el que está establecida la originadora de la exposición subyacente.

Sección de información por garantía real

CRPC1

Identificador único

Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo CRPL1.

CRPC2

Identificador de la exposición subyacente

Identificador único de la exposición subyacente. Debe coincidir con el indicado en el campo CRPL3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

CRPC3

Identificador original de la garantía real

El identificador único original asignado a la garantía real o personal. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

CRPC4

Nuevo identificador de la garantía real

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CRPC3, introdúzcase aquí el nuevo identificador. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CRPC3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

CRPC5

Región geográfica - Garantía real

La región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicada la garantía real. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».

SÍ

CRPC6

Tipo de garantía

El tipo de garantía:

Garantía real (COLL)

Garantía personal respaldada por garantías reales adicionales (GCOL)

Garantía personal no respaldada por garantías reales adicionales (GNCO)

Otro (OTHR)

CRPC7

Tipo de carga

Tipo de carga sobre la garantía real. Cuando haya una garantía personal, se entiende que este campo se refiere a cualquier carga para cualquier garantía real que respalde dicha garantía personal. «Ninguna carga, pero un poder irrevocable o similar» se refiere a los casos en que la originadora o el prestamista original, según corresponda, esté autorizado de forma irrevocable e incondicional a imponer unilateralmente una carga sobre la garantía real en cualquier momento en el futuro, sin necesidad de una nueva aprobación por parte del deudor o del garante:

Carga fija (FXCH)

Carga flotante (FLCH)

Ninguna carga (NOCG)

Ninguna carga, pero un poder irrevocable o similar (ATRN)

Otro (OTHR)

SÍ

CRPC8

Derecho de preferencia

Derecho de preferencia más elevado correspondiente a la originadora en relación con la garantía real.

SÍ

CRPC9

Tipo de garantía real

Automóvil (CARX)

Vehículo industrial (INDV)

Camión comercial (CMTR)

Vehículo ferroviario (RALV)

Vehículo náutico comercial (NACM)

Vehículo náutico recreativo (NALV)

Avión (AERO)

Máquina herramienta (MCHT)

Equipo industrial (INDE)

Equipo de oficina (OFEQ)

Equipo informático (ITEQ)

Equipo médico (MDEQ)

Equipo relacionado con la energía (ENEQ)

Edificio comercial (CBLD)

Edificio residencial (RBLD)

Edificio industrial (IBLD)

Otro vehículo (OTHV)

Otro equipo (OTHE)

Otro bien inmueble (OTRE)

Otras mercancías o existencias (OTGI)

Valores (SECU)

Garantía personal (GUAR)

Otro activo financiero (OTFA)

Categorías mixtas al responder el deudor con todos sus activos (MIXD)

Otro (OTHR)

CRPC10

Importe de la valoración actual

La valoración más reciente de la garantía real. Cuando exista una garantía personal respaldada por garantías reales físicas o de naturaleza financiera, téngase en cuenta cualquier garantía real tras esa garantía personal que la sustente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRPC11

Método de valoración actual

El método de cálculo del valor más reciente de la garantía real, indicado en el campo CRPC10.

Tasación completa (FAPR)

Inspección somera desde el exterior (DRVB)

Modelo de valor automatizado (AUVM)

Indexación (IDXD)

Sin inspección física (DKTP)

Agente gestor o agente inmobiliario (MAEA)

Precio de compra (PPRI)

Recorte del valor (HCUT)

A precio de mercado (MTTM)

Valoración del deudor (OBLV)

Otro (OTHR)

SÍ

CRPC12

Fecha de la valoración actual

La fecha de la valoración más reciente de la garantía real según se indique en el campo CRPC10.

SÍ

CRPC13

Importe de la valoración original

La valoración original de la garantía real en la fecha de originación de la exposición subyacente inicial.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRPC14

Método de valoración original

El método de cálculo del valor de la garantía real en el momento de la originación de la exposición subyacente, indicado en el campo CRPC13:

Tasación completa (FAPR)

Inspección somera desde el exterior (DRVB)

Modelo de valor automatizado (AUVM)

Indexación (IDXD)

Sin inspección física (DKTP)

Agente gestor o agente inmobiliario (MAEA)

Precio de compra (PPRI)

Recorte del valor (HCUT)

A precio de mercado (MTTM)

Valoración del deudor (OBLV)

Otro (OTHR)

SÍ

CRPC15

Fecha de la valoración original

La fecha de la valoración original de la garantía real física o de naturaleza financiera indicada en el campo CRPC13.

SÍ

CRPC16

Fecha de venta

La fecha de venta de la garantía real.

SÍ

CRPC17

Precio de venta

Precio obtenido por la venta de la garantía real en caso de ejecución.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CRPC18

Moneda de la garantía real

La moneda en la que está denominado el importe de la valoración indicado en CRPC10.

SÍ

CRPC19

País del garante

El país en el que está establecido el garante.

SÍ

CRPC20

Subsector del garante en el SEC

La clasificación del garante en el SEC 2010 con arreglo al Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo («SEC 2010») (1). Se indicará en este campo el subsector correspondiente. Utilícese uno de los valores que figuran en el cuadro 1 del anexo I del presente Reglamento.

SÍ

(1) Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (DO L 174 de 26.6.2013, p. 1).

ANEXO V

INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPOSICIONES SUBYACENTES — AUTOMÓVIL

Código del campo

Nombre del campo

Contenido de la información a facilitar

¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?

¿Se permite indicar el código ND5?

Sección de información sobre las exposiciones subyacentes

AUTL1

Identificador único

El identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.

AUTL2

Identificador original de la exposición subyacente

AUTL3

Nuevo identificador de la exposición subyacente

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo AUTL2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo AUTL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

AUTL4

Identificador original del deudor

Identificador único original del deudor. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

AUTL5

Nuevo identificador del deudor

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo AUTL4, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo AUTL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

AUTL6

Fecha límite para los datos

La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información.

AUTL7

Fecha de adición al conjunto

SÍ

AUTL8

Fecha de recompra

Fecha en que la exposición subyacente fue recomprada del conjunto.

SÍ

AUTL9

Fecha de reembolso

Fecha en que se reembolsó la cuenta o (en el caso de las exposiciones subyacentes impagadas) la fecha en que finalizó el proceso de recuperación.

SÍ

AUTL10

Región geográfica - Deudor

SÍ

AUTL11

Clasificación de la región geográfica

Indíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de la NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos.

SÍ

AUTL12

Situación laboral

Situación laboral del deudor principal:

Asalariado - Sector privado (EMRS)

Asalariado - Sector público (EMBL)

Asalariado - Sector desconocido (EMUK)

Desempleado (UNEM)

Autónomo (SFEM)

No hay empleo, el deudor es una entidad jurídica (NOEM)

Estudiante (STNT)

Pensionista (PNNR)

Otra (OTHR)

SÍ

AUTL13

Deudor con deterioro de la calidad crediticia

i)	una exposición subyacente reestructurada no hubiera sufrido nuevos atrasos desde la fecha de la reestructuración, la cual tendría que haberse producido al menos un año antes de la fecha de transferencia o cesión de las exposiciones subyacentes al SSPE, y

ii)

b)	constase, en el momento de la originación, cuando procediera, en un registro público de créditos de personas con un historial crediticio negativo o, cuando no exista tal registro público de créditos, otro registro de créditos disponible para la originadora o el prestamista original, o

c)	tuviera una evaluación o calificación crediticia que indicase que el riesgo de que no se efectuasen pagos acordados contractualmente era significativamente mayor que en el caso de exposiciones comparables no titulizadas en poder de la originadora.

SÍ

AUTL14

Forma jurídica del deudor

Forma jurídica del cliente:

Sociedad pública (PUBL)

Sociedad anónima (LLCO)

Sociedad personalista (PNTR)

Persona física (INDV)

Ente público (GOVT)

Otra (OTHR)

SÍ

AUTL15

Tipo de cliente

Tipo de cliente en el momento de la originación:

Nuevo cliente, no asalariado/asociada del grupo de la originadora (CNEO)

Nuevo cliente, asalariado/asociada del grupo de la originadora (CEMO)

Nuevo cliente, condición de asalariado/asociada no registrada (CNRO)

Cliente existente, no asalariado/asociada del grupo de la originadora (ENEO)

Cliente existente, asalariado/asociada del grupo de la originadora (EEMO)

Cliente existente, condición de asalariado/asociada no registrada (ENRO)

Otro (OTHR)

SÍ

AUTL16

Ingresos principales

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

AUTL17

Tipo de ingresos principales

Indíquese qué tipo de ingresos se muestran en el campo AUTL16:

Ingresos anuales brutos (GRAN)

Ingresos anuales netos (deducidos los impuestos y pagos a la seguridad social) (NITS)

Ingresos anuales netos (deducidos únicamente los impuestos) (NITX)

Ingresos anuales netos (deducidos únicamente los pagos a la seguridad social) (NTIN)

Ingresos anuales netos estimados (deducidos los impuestos y pagos a la seguridad social) (ENIS)

Ingresos anuales netos estimados (deducidos únicamente los impuestos) (EITX)

Ingresos anuales netos estimados (deducidos únicamente los pagos a la seguridad social) (EISS)

Ingresos disponibles (DSPL)

El prestatario es una entidad jurídica (CORP)

Otro (OTHR)

SÍ

AUTL18

Moneda de los ingresos principales

Moneda en la que se pagan los ingresos del deudor principal. Cuando el deudor principal sea una persona o entidad jurídica, indíquese la moneda de los ingresos consignados en el campo AUTL20.

SÍ

AUTL19

Verificación de los ingresos principales

Verificación de los ingresos principales:

Autocertificados, sin controles (SCRT)

Autocertificados, con confirmación de asequibilidad (SCNF)

Verificados (VRFD)

Ingresos no verificados o procedimiento acelerado (NVRF)

Información o calificación de agencia de solvencia crediticia (SCRG)

Otra (OTHR)

SÍ

AUTL20

Ingresos

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

AUTL21

Moneda de los estados financieros

La moneda en que se presenta la información en los estados financieros.

SÍ

AUTL22

Régimen especial

Si la exposición subyacente está sujeta a un mecanismo especial del sector público, indíquese el nombre completo (sin abreviaturas) del mismo.

SÍ

AUTL23

Tipo de producto

La clasificación del arrendamiento, según las definiciones del arrendador:

Contrato (personal) con opción de compra (PPUR)

Contrato (personal) sin opción de compra (PHIR)

Compra a plazos (HIRP)

Arrendamiento con opción de compra (LEAP)

Arrendamiento financiero (FNLS)

Arrendamiento operativo (OPLS)

Otro (OTHR)

SÍ

AUTL24

Fecha de originación

Fecha del anticipo de la exposición subyacente original.

SÍ

AUTL25

Fecha de vencimiento

La fecha de vencimiento de la exposición subyacente o de expiración del arrendamiento.

SÍ

AUTL26

Plazo original

Plazo contractual original (número de meses) en la fecha de originación.

SÍ

AUTL27

Canal de originación

Canal de originación de la exposición subyacente:

Concesionario de automóviles (ADLR)

Agente intermediario (BROK)

Directo (DIRE)

Indirecto (IDRT)

Otro (OTHR)

SÍ

AUTL28

Moneda de denominación

La moneda de denominación de la exposición subyacente.

AUTL29

Saldo original del principal

Saldo del principal de la exposición subyacente o del arrendamiento actualizado (incluidas las comisiones capitalizadas) del deudor en la originación.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

AUTL30

Saldo actual del principal

Saldo vivo de la exposición permanente o del arrendamiento actualizado del deudor en la fecha límite para los datos. Incluye todo importe garantizado con el vehículo. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o los importes de penalización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

AUTL31

Precio de compra

Indíquese el precio, en relación con el valor a la par, al que la exposición subyacente fue adquirida por el SSPE. Indíquese 100 si no se aplicó ningún descuento.

SÍ

AUTL32

Tipo de amortización

Tipo de amortización de la exposición subyacente, incluidos principal e intereses.

Francés: amortización en la que el importe total —principal más intereses— que se devuelve en cada plazo es el mismo. (FRXX)

Alemán: amortización en la que en el primer plazo solo se devuelven intereses y los plazos restantes son constantes, e incluyen una amortización del capital e intereses. (DEXX)

Plan de amortización fija: amortización en la que el importe del principal devuelto en cada plazo es el mismo. (FIXE)

Amortización al vencimiento: amortización en la que todo el importe del principal se devuelve en el último plazo. (BLLT)

Otro (OTHR)

SÍ

AUTL33

Fecha final del período de gracia para el principal

Si procede en la fecha límite para los datos, indíquese la fecha final del período de gracia para el principal.

SÍ

AUTL34

Frecuencia programada de los pagos del principal

Frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

Mensual (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Otra (OTHR)

SÍ

AUTL35

Frecuencia programada de los pagos de intereses

Frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

Mensual (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Otra (OTHR)

SÍ

AUTL36

Método de pago

Método habitual de pago (puede basarse en el último pago recibido):

Adeudo domiciliado (CDTX)

Orden permanente (SORD)

Cheque (CHKX)

Efectivo (CASH)

Transferencia bancaria (ni adeudo domiciliado ni orden permanente) (BTRA)

Otro (OTHR)

SÍ

AUTL37

Pago adeudado

Se trata del siguiente pago contractual adeudado por el deudor según la frecuencia de pago de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

AUTL38

Pago global final

Importe total del principal (titulizado) que deberá reembolsarse en la fecha de vencimiento de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

AUTL39

Importe de la aportación inicial

Importe del depósito / de la aportación inicial en la originación de la exposición subyacente (incluye el valor de los vehículos aportados como parte del pago, etc.).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

AUTL40

Tipo de interés actual

Tipo de interés actual bruto total o tipo de descuento aplicable a la exposición subyacente. Los tipos de interés calculados sobre la base de cada período deberán anualizarse.

SÍ

AUTL41

Índice del tipo de interés actual

El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

Tipo propio del prestamista (LDOR)

Otro (OTHR)

SÍ

AUTL42

Plazo del índice del tipo de interés actual

Plazo del índice del tipo de interés actual:

Al día (OVNG)

Intradiario (INDA)

1 día (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mes (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

A la vista (ONDE)

Otro (OTHR)

SÍ

AUTL43

Margen del tipo de interés actual

Margen del tipo de interés actual de la exposición subyacente a tipo variable por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice.

SÍ

AUTL44

Intervalo para la revisión del tipo de interés

Número de meses entre cada fecha de revisión del tipo de interés de la exposición subyacente.

SÍ

AUTL45

Techo del tipo de interés

Tipo máximo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.

SÍ

AUTL46

Suelo del tipo de interés

Tipo mínimo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.

SÍ

AUTL47

Número de pagos antes de la titulización

Indíquese el número de pagos realizados antes de la transferencia de la exposición a la titulización.

SÍ

AUTL48

Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año

SÍ

AUTL49

Comisión por pago anticipado

Importe percibido del deudor como comisión o penalización por efectuar pagos anticipados conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. No se pretende incluir aquí ningún importe abonado como «coste de ruptura» para completar los pagos de intereses hasta la fecha de pago de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

AUTL50

Fecha final de la comisión por pago anticipado

Fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente sin exigir una comisión por pago anticipado.

SÍ

AUTL51

Fecha de pago anticipado

La última fecha de recepción de un pago del principal no programado.

SÍ

AUTL52

Pagos anticipados acumulados

Total de pagos anticipados (definidos como pagos del principal no programados) recibidos hasta la fecha límite para los datos desde la fecha de originación de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

AUTL53

Fabricante

Marca comercial del fabricante de vehículos.

Por ejemplo, indíquese «Skoda» y no «Volkswagen».

SÍ

AUTL54

Modelo

Nombre del modelo de automóvil.

SÍ

AUTL55

Año de matriculación

El año en que se matriculó el vehículo.

SÍ

AUTL56

Nuevo o usado

Condición del vehículo en el momento de la originación de la exposición subyacente:

Nuevo (NEWX)

Usado (USED)

Demostración (DEMO)

Otra (OTHR)

SÍ

AUTL57

Valor del certificado de rendimiento energético

Valor del certificado de rendimiento energético (EPC) de la garantía real en el momento de la originación:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Otro (OTHR)

SÍ

AUTL58

Nombre del proveedor del certificado de rendimiento energético

SÍ

AUTL59

Ratio original préstamo-valor

La ratio entre el saldo de la exposición subyacente en el momento de la originación y el valor del automóvil en ese mismo momento.

SÍ

AUTL60

Importe de la valoración original

Precio de catálogo del vehículo en la fecha de originación de la exposición subyacente. Si el automóvil no es nuevo, indíquese su valor comercial o su precio de venta.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

AUTL61

Valor residual original del vehículo

El valor residual estimado del activo en la fecha de originación del arrendamiento.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

AUTL62

Precio de la opción de compra

El importe que el deudor debe pagar al final del arrendamiento o de la exposición subyacente a fin de adquirir la propiedad del vehículo, distinto del pago indicado en AUTL63.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

AUTL63

Valor residual titulizado

Solo el importe del valor residual que haya sido titulizado.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

AUTL64

Valor residual actualizado del vehículo

Si se ha titulizado el valor residual, indíquese el valor residual estimado más reciente del vehículo al final del contrato. Si no se ha realizado ninguna actualización, indíquese el valor residual estimado original.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

AUTL65

Fecha de la actualización del valor residual del vehículo

Si se ha titulizado el valor residual, indíquese la fecha en que se haya calculado la estimación actualizada más reciente del valor residual del vehículo. Si no se ha realizado ninguna actualización, introdúzcase la fecha de la valoración original.

SÍ

AUTL66

Fecha de reestructuración

Cuando haya varias fechas, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML.

SÍ

AUTL67

Última fecha de retraso en los pagos

Última fecha en la que el deudor se encontraba retrasado en los pagos.

SÍ

AUTL68

Saldo de atrasos

Saldo actual de atrasos, definido como:

El total de los pagos adeudados hasta la fecha

MÁS cualquier importe capitalizado

MÁS cualquier comisión aplicada a la cuenta

MENOS el importe total de los pagos recibidos hasta la fecha.

Si no hay atrasos, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

AUTL69

Número de días de retraso en los pagos

Número de días de retraso en los pagos (del principal o de los intereses; si los números no coinciden, el mayor de ambos) de la exposición subyacente, en la fecha límite para los datos.

AUTL70

Estado de la cuenta

Estado actual de la exposición subyacente que se ha titulizado:

No dudosa (PERF)

Reestructurada - Ningún atraso (RNAR)

Reestructurada - Atrasos (RARR)

Impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 (DFLT)

No impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, pero clasificada como impagada atendiendo a otra definición de impago (NDFT)

Impagada tanto con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 como atendiendo a otra definición de impago (DTCR)

Impagada solo en virtud de otra definición de impago (DADB)

Atrasos (ARRE)

Recomprada por el vendedor – Vulneración de declaraciones y garantías (REBR)

Recomprada por el vendedor – Impagada (REDF)

Recomprada por el vendedor – Reestructurada (RERE)

Recomprada por el vendedor – Administración especial (RESS)

Recomprada por el vendedor – Otro motivo (REOT)

Reembolsada (RDMD)

Otro (OTHR)

AUTL71

Motivo de impago o ejecución hipotecaria

Si la exposición subyacente está en situación de impago con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, selecciónese el motivo apropiado:

En situación de impago porque es improbable que el deudor pague, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. (UPXX)

En situación de impago porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. (PDXX)

SÍ

AUTL72

Importe del impago

Total del importe impagado bruto antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones. Si no hay impago, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

AUTL73

Fecha de impago

La fecha del impago.

SÍ

AUTL74

Pérdidas asignadas

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

AUTL75

Pérdidas sobre el valor residual

Pérdida sobre el valor residual registrada en la entrega del vehículo. Si el valor residual no se ha titulizado, indíquese ND5.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

AUTL76

Recuperaciones acumuladas

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

AUTL77

Precio de venta

Precio obtenido por la venta del vehículo en caso de ejecución de la garantía.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

AUTL78

Importe de los depósitos

Utilícese la misma moneda de denominación que se utilice para esta exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

AUTL79

Nombre del prestamista original

SÍ

AUTL80

Identificador de entidad jurídica del prestamista original

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del prestamista original.

Cuando no se disponga de un identificador de entidad jurídica, indíquese el código ND5.

SÍ

AUTL81

País de establecimiento del prestamista original

País en el que está establecido el prestamista original.

SÍ

AUTL82

Nombre de la originadora

AUTL83

Identificador de entidad jurídica de la originadora

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la originadora de la exposición subyacente.

AUTL84

País de establecimiento de la originadora

País en el que está establecida la originadora de la exposición subyacente.

ANEXO VI

INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPOSICIONES SUBYACENTES — CONSUMO

Código del campo

Nombre del campo

Contenido de la información a facilitar

¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?

¿Se permite indicar el código ND5?

Sección de información sobre las exposiciones subyacentes

CMRL1

Identificador único

El identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.

CMRL2

Identificador original de la exposición subyacente

CMRL3

Nuevo identificador de la exposición subyacente

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CMRL2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CMRL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

CMRL4

Identificador original del deudor

CMRL5

Nuevo identificador del deudor

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CMRL4, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CMRL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

CMRL6

Fecha límite para los datos

La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información.

CMRL7

Fecha de adición al conjunto

SÍ

CMRL8

Fecha de recompra

Fecha en que la exposición subyacente fue recomprada del conjunto.

SÍ

CMRL9

Fecha de reembolso

Fecha en que se reembolsó la cuenta o (en el caso de las exposiciones subyacentes impagadas) la fecha en que finalizó el proceso de recuperación.

SÍ

CMRL10

Región geográfica – Deudor

SÍ

CMRL11

Clasificación de la región geográfica

Indíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de la NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos.

SÍ

CMRL12

Situación laboral

Situación laboral del deudor principal:

Asalariado - Sector privado (EMRS)

Asalariado - Sector público (EMBL)

Asalariado - Sector desconocido (EMUK)

Desempleado (UNEM)

Autónomo (SFEM)

No hay empleo, el deudor es una entidad jurídica (NOEM)

Estudiante (STNT)

Pensionista (PNNR)

Otra (OTHR)

SÍ

CMRL13

Deudor con deterioro de la calidad crediticia

i)	una exposición subyacente reestructurada no hubiera sufrido nuevos atrasos desde la fecha de la reestructuración, la cual tendría que haberse producido al menos un año antes de la fecha de transferencia o cesión de las exposiciones subyacentes al SSPE, y

ii)

b)	constase, en el momento de la originación, cuando procediera, en un registro público de créditos de personas con un historial crediticio negativo o, cuando no exista tal registro público de créditos, otro registro de créditos disponible para la originadora o el prestamista original, o

c)	tuviera una evaluación o calificación crediticia que indicase que el riesgo de que no se efectuasen pagos acordados contractualmente era significativamente mayor que en el caso de exposiciones comparables no titulizadas en poder de la originadora.

SÍ

CMRL14

Tipo de cliente

Tipo de cliente en el momento de la originación:

Nuevo cliente, no asalariado/asociada del grupo de la originadora (CNEO)

Nuevo cliente, asalariado/asociada del grupo de la originadora (CEMO)

Nuevo cliente, condición de asalariado/asociada no registrada (CNRO)

Cliente existente, no asalariado/asociada del grupo de la originadora (ENEO)

Cliente existente, asalariado/asociada del grupo de la originadora (EEMO)

Cliente existente, condición de asalariado/asociada no registrada (ENRO)

Otro (OTHR)

SÍ

CMRL15

Ingresos principales

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CMRL16

Tipo de ingresos principales

Indíquese qué tipo de ingresos se muestran en el campo CMRL15:

Ingresos anuales brutos (GRAN)

Ingresos anuales netos (deducidos los impuestos y pagos a la seguridad social) (NITS)

Ingresos anuales netos (deducidos únicamente los impuestos) (NITX)

Ingresos anuales netos (deducidos únicamente los pagos a la seguridad social) (NTIN)

Ingresos anuales netos estimados (deducidos los impuestos y pagos a la seguridad social) (ENIS)

Ingresos anuales netos estimados (deducidos únicamente los impuestos) (EITX)

Ingresos anuales netos estimados (deducidos únicamente los pagos a la seguridad social) (EISS)

Ingresos disponibles (DSPL)

El prestatario es una entidad jurídica (CORP)

Otro (OTHR)

SÍ

CMRL17

Moneda de los ingresos principales

Moneda en la que se pagan los ingresos del deudor principal.

SÍ

CMRL18

Verificación de los ingresos principales

Verificación de los ingresos principales:

Autocertificados, sin controles (SCRT)

Autocertificados, con confirmación de asequibilidad (SCNF)

Verificados (VRFD)

Ingresos no verificados o procedimiento acelerado (NVRF)

Información o calificación de agencia de solvencia crediticia (SCRG)

Otra (OTHR)

SÍ

CMRL19

Garantizada mediante cesión del sueldo / de la pensión

¿Entra la exposición subyacente personal en la categoría de exposiciones subyacentes respaldadas por la pensión / por el sueldo (cessione del quinto)?

SÍ

CMRL20

Régimen especial

Si la exposición subyacente está sujeta a un mecanismo especial del sector público, indíquese el nombre completo (sin abreviaturas) del mismo.

SÍ

CMRL21

Fecha de originación

Fecha del anticipo de la exposición subyacente original.

SÍ

CMRL22

Fecha de vencimiento

La fecha de vencimiento de la exposición subyacente o de expiración del arrendamiento.

SÍ

CMRL23

Plazo original

Plazo contractual original (número de meses) en la fecha de originación.

SÍ

CMRL24

Canal de originación

Canal de originación:

Internet (WEBI)

Sucursal (BRCH)

Televenta (TLSL)

Stand (STND)

Correos (POST)

Etiqueta blanca (WLBL)

Revista (MGZN)

Concesionario de automóviles (ADLR)

Otro (OTHR)

SÍ

CMRL25

Finalidad

Finalidad del préstamo:

Enseñanza (TUIT)

Gastos de manutención (LEXP)

Atención médica (MDCL)

Reforma de vivienda (HIMP)

Muebles o electrodomésticos (APFR)

Viaje (TRVL)

Consolidación de la deuda (DCON)

Coche nuevo (NCAR)

Coche usado (UCAR)

Otro vehículo (OTHV)

Equipamiento (EQUP)

Bienes inmuebles (PROP)

Otra (OTHR)

SÍ

CMRL26

Moneda de denominación

La moneda de denominación de la exposición subyacente.

CMRL27

Saldo original del principal

Saldo del principal de la exposición subyacente original (con las comisiones capitalizadas) en la originación. Se hace referencia al saldo de la exposición subyacente en la fecha de su originación, no en la fecha de venta de la exposición subyacente al SSPE ni en la fecha de cierre de la titulización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CMRL28

Saldo actual del principal

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CMRL29

Límite de crédito total

Este campo solo debe cumplimentarse en lo que respecta a las exposiciones subyacentes que tengan características de utilización flexible o adicional.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CMRL30

Fecha final de renovación

En relación con las exposiciones subyacentes con características flexibles de reutilización/renovación, la fecha en la que se prevé que estas expiren, es decir, la fecha en que finalizará el período de renovación.

SÍ

CMRL31

Precio de compra

Indíquese el precio, en relación con el valor a la par, al que la exposición subyacente fue adquirida por el SSPE. Indíquese 100 si no se aplicó ningún descuento.

SÍ

CMRL32

Tipo de amortización

Tipo de amortización de la exposición subyacente, incluidos principal e intereses.

Francés: amortización en la que el importe total —principal más intereses— que se devuelve en cada plazo es el mismo. (FRXX)

Alemán: amortización en la que en el primer plazo solo se devuelven intereses y los plazos restantes son constantes, e incluyen una amortización del capital e intereses. (DEXX)

Plan de amortización fija: amortización en la que el importe del principal devuelto en cada plazo es el mismo. (FIXE)

Amortización al vencimiento: amortización en la que todo el importe del principal se devuelve en el último plazo. (BLLT)

Otro (OTHR)

SÍ

CMRL33

Fecha final del período de gracia para el principal

Si procede en la fecha límite para los datos, indíquese la fecha final del período de gracia para el principal.

SÍ

CMRL34

Frecuencia programada de los pagos del principal

Frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

Mensual (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Otra (OTHR)

SÍ

CMRL35

Frecuencia programada de los pagos de intereses

Frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

Mensual (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Otra (OTHR)

SÍ

CMRL36

Pago adeudado

Se trata del siguiente pago contractual adeudado por el deudor según la frecuencia de pago de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CMRL37

Tipo de interés actual

SÍ

CMRL38

Índice del tipo de interés actual

El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

Tipo propio del prestamista (LDOR)

Otro (OTHR)

SÍ

CMRL39

Plazo del índice del tipo de interés actual

Plazo del índice del tipo de interés actual:

Al día (OVNG)

Intradiario (INDA)

1 día (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mes (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

A la vista (ONDE)

Otro (OTHR)

SÍ

CMRL40

Margen del tipo de interés actual

Margen del tipo de interés actual de la exposición subyacente a tipo variable por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice.

SÍ

CMRL41

Intervalo para la revisión del tipo de interés

Número de meses entre cada fecha de revisión del tipo de interés de la exposición subyacente.

SÍ

CMRL42

Techo del tipo de interés

Tipo máximo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.

SÍ

CMRL43

Suelo del tipo de interés

Tipo mínimo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.

SÍ

CMRL44

Número de pagos antes de la titulización

Indíquese el número de pagos realizados antes de la transferencia de la exposición a la titulización.

SÍ

CMRL45

Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año

SÍ

CMRL46

Fecha final del bloqueo del pago anticipado

La fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente.

SÍ

CMRL47

Comisión por pago anticipado

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CMRL48

Fecha final de la comisión por pago anticipado

Fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente sin exigir una comisión por pago anticipado.

SÍ

CMRL49

Fecha de pago anticipado

Última fecha de recepción de un pago no programado del principal.

SÍ

CMRL50

Pagos anticipados acumulados

Total de pagos anticipados (definidos como pagos no programados del principal) recibidos hasta la fecha límite para los datos desde la fecha de originación de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CMRL51

Fecha de reestructuración

Cuando haya varias fechas, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML.

SÍ

CMRL52

Última fecha de retraso en los pagos

Última fecha en la que el deudor se encontraba retrasado en los pagos.

SÍ

CMRL53

Saldo de atrasos

Saldo actual de atrasos, definido como:

El total de los pagos adeudados hasta la fecha

MÁS cualquier importe capitalizado

MÁS cualquier comisión aplicada a la cuenta

MENOS el importe total de los pagos recibidos hasta la fecha.

Si no hay atrasos, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

CMRL54

Número de días de retraso en los pagos

Número de días de retraso en los pagos (del principal o de los intereses; si los números no coinciden, el mayor de ambos) de la exposición subyacente, en la fecha límite para los datos.

CMRL55

Estado de la cuenta

Estado actual de la exposición subyacente que se ha titulizado:

No dudosa (PERF)

Reestructurada - Ningún atraso (RNAR)

Reestructurada - Atrasos (RARR)

Impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 (DFLT)

No impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, pero clasificada como impagada atendiendo a otra definición de impago (NDFT)

Impagada tanto con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 como atendiendo a otra definición de impago (DTCR)

Impagada solo en virtud de otra definición de impago (DADB)

Atrasos (ARRE)

Recomprada por el vendedor – Vulneración de declaraciones y garantías (REBR)

Recomprada por el vendedor – Impagada (REDF)

Recomprada por el vendedor – Reestructurada (RERE)

Recomprada por el vendedor – Administración especial (RESS)

Recomprada por el vendedor – Otro motivo (REOT)

Reembolsada (RDMD)

Otro (OTHR)

CMRL56

Motivo de impago o ejecución de la garantía

Si la exposición subyacente está en situación de impago con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, selecciónese el motivo apropiado:

En situación de impago porque es improbable que el deudor pague, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. (UPXX)

En situación de impago porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. (PDXX)

SÍ

CMRL57

Importe del impago

Total del importe impagado bruto antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones. Si no hay impago, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CMRL58

Fecha de impago

La fecha del impago.

SÍ

CMRL59

Pérdidas asignadas

Las pérdidas asignadas hasta la fecha, netas de comisiones, intereses devengados, etc. tras la aplicación de los ingresos de la venta (excluida la penalización por pago anticipado en caso de subordinación a recuperaciones del principal). Indíquese cualquier ganancia en la venta como un número negativo. Se debe reflejar la situación más reciente en la fecha límite para los datos, es decir, a medida que se reciban las recuperaciones y avance el proceso de solución.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CMRL60

Recuperaciones acumuladas

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CMRL61

Importe de los depósitos

La suma de todos los importes del deudor mantenidos por la originadora o el vendedor y que puedan compensarse descontándolos del saldo de la exposición subyacente, excluidas las prestaciones de cualquier sistema nacional de indemnización de depósitos. Para evitar la doble contabilización, este importe e no puede exceder de la menor de las dos cifras siguientes: 1) el importe de los depósitos; 2) el importe descontable potencial máximo a nivel del deudor (es decir, no a nivel de la exposición subyacente) dentro del conjunto.

Utilícese la misma moneda de denominación que se utilice para esta exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CMRL62

Nombre del prestamista original

SÍ

CMRL63

Identificador de entidad jurídica del prestamista original

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del prestamista original.

Cuando no se disponga de un identificador de entidad jurídica, indíquese el código ND5.

SÍ

CMRL64

País de establecimiento del prestamista original

País en el que está establecido el prestamista original.

SÍ

CMRL65

Nombre de la originadora

CMRL66

Identificador de entidad jurídica de la originadora

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la originadora de la exposición subyacente.

CMRL67

País de establecimiento de la originadora

País en el que está establecida la originadora de la exposición subyacente.

CMRL68

Valor del certificado de rendimiento energético

Valor del certificado de rendimiento energético (EPC) de la garantía real en el momento de la originación:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Otro (OTHR)

SÍ

CMRL69

Nombre del proveedor del certificado de rendimiento energético

SÍ

ANEXO VII

INFORMACIÓN SOBRE EXPOSICIONES SUBYACENTES — TARJETA DE CRÉDITO

Código del campo

Nombre del campo

Contenido de la información a facilitar

¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?

¿Se permite indicar el código ND5?

Sección de información sobre las exposiciones subyacentes

CCDL1

Identificador único

El identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.

CCDL2

Identificador original de la exposición subyacente

CCDL3

Nuevo identificador de la exposición subyacente

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CCDL2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CCDL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

CCDL4

Identificador original del deudor

CCDL5

Nuevo identificador del deudor

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CCDL4, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CCDL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

CCDL6

Fecha límite para los datos

La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información.

CCDL7

Fecha de adición al conjunto

La fecha en la que se transfirió al SSPE la exposición subyacente. En lo que respecta a todas las exposiciones subyacentes del conjunto en la fecha límite del primer informe presentado al registro de titulizaciones, si esta información no estuviera disponible, introdúzcase la fecha más reciente de las siguientes: i) la fecha de cierre de la titulización, o ii) la fecha de originación de la exposición subyacente.

SÍ

CCDL8

Fecha de recompra

Fecha en que la exposición subyacente fue recomprada del conjunto.

SÍ

CCDL9

Región geográfica - Deudor

SÍ

CCDL10

Clasificación de la región geográfica

Indíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de la NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos.

SÍ

CCDL11

Situación laboral

Situación laboral del deudor principal:

Asalariado - Sector privado (EMRS)

Asalariado - Sector público (EMBL)

Asalariado - Sector desconocido (EMUK)

Desempleado (UNEM)

Autónomo (SFEM)

No hay empleo, el deudor es una entidad jurídica (NOEM)

Estudiante (STNT)

Pensionista (PNRN)

Otra (OTHR)

SÍ

CCDL12

Deudor con deterioro de la calidad crediticia

i)	una exposición subyacente reestructurada no hubiera sufrido nuevos atrasos desde la fecha de la reestructuración, la cual tendría que haberse producido al menos un año antes de la fecha de transferencia o cesión de las exposiciones subyacentes al SSPE, y

ii)

b)	constase, en el momento de la originación, cuando procediera, en un registro público de créditos de personas con un historial crediticio negativo o, cuando no exista tal registro público de créditos, otro registro de créditos disponible para la originadora o el prestamista original, o

c)	tuviera una evaluación o calificación crediticia que indicase que el riesgo de que no se efectuasen pagos acordados contractualmente era significativamente mayor que en el caso de exposiciones comparables no titulizadas en poder de la originadora.

SÍ

CCDL13

Tipo de cliente

Tipo de cliente en el momento de la originación:

Nuevo cliente, no asalariado/asociada del grupo de la originadora (CNEO)

Nuevo cliente, asalariado/asociada del grupo de la originadora (CEMO)

Nuevo cliente, condición de asalariado/asociada no registrada (CNRO)

Cliente existente, no asalariado/asociada del grupo de la originadora (ENEO)

Cliente existente, asalariado/asociada del grupo de la originadora (EEMO)

Cliente existente, condición de asalariado/asociada no registrada (ENRO)

Otro (OTHR)

SÍ

CCDL14

Ingresos principales

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CCDL15

Tipo de ingresos principales

Indíquese qué tipo de ingresos se muestran en el campo CCDL14:

Ingresos anuales brutos (GRAN)

Ingresos anuales netos (deducidos los impuestos y pagos a la seguridad social) (NITS)

Ingresos anuales netos (deducidos únicamente los impuestos) (NITX)

Ingresos anuales netos (deducidos únicamente los pagos a la seguridad social) (NTIN)

Ingresos anuales netos estimados (deducidos los impuestos y pagos a la seguridad social) (ENIS)

Ingresos anuales netos estimados (deducidos únicamente los impuestos) (EITX)

Ingresos anuales netos estimados (deducidos únicamente los pagos a la seguridad social) (EISS)

Ingresos disponibles (DSPL)

El prestatario es una entidad jurídica (CORP)

Otro (OTHR)

SÍ

CCDL16

Moneda de los ingresos principales

Moneda en la que se pagan los ingresos del deudor principal.

SÍ

CCDL17

Verificación de los ingresos principales

Verificación de los ingresos principales:

Autocertificados, sin controles (SCRT)

Autocertificados, con confirmación de asequibilidad (SCNF)

Verificados (VRFD)

Ingresos no verificados o procedimiento acelerado (NVRF)

Información o calificación de agencia de solvencia crediticia (SCRG)

Otra (OTHR)

SÍ

CCDL18

Régimen especial

Si la exposición subyacente está sujeta a un mecanismo especial del sector público, indíquese el nombre completo (sin abreviaturas) del mismo.

SÍ

CCDL19

Fecha de originación

La fecha de apertura de la cuenta.

SÍ

CCDL20

Canal de originación

Canal de originación:

Internet (WEBI)

Sucursal (BRCH)

Televenta (TLSL)

Stand (STND)

Correos (POST)

Etiqueta blanca (WLBL)

Revista (MGZN)

Otro (OTHR)

SÍ

CCDL21

Moneda de denominación

La moneda de denominación de la exposición subyacente.

CCDL22

Saldo actual del principal

Indíquese el importe actual total adeudado por el deudor (incluidos todos los intereses y comisiones) en relación con la cuenta.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CCDL23

Límite de crédito total

Este campo solo debe cumplimentarse en lo que respecta a las exposiciones subyacentes que tengan características de utilización flexible o adicional.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CCDL24

Precio de compra

Indíquese el precio, en relación con el valor a la par, al que la exposición subyacente fue adquirida por el SSPE. Indíquese 100 si no se aplicó ningún descuento.

SÍ

CCDL25

Fecha final del período de gracia para el principal

Si procede en la fecha límite para los datos, indíquese la fecha final del período de gracia para el principal.

SÍ

CCDL26

Frecuencia programada de los pagos del principal

Frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

Mensual (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Otra (OTHR)

SÍ

CCDL27

Frecuencia programada de los pagos de intereses

Frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

Mensual (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Otra (OTHR)

SÍ

CCDL28

Pago adeudado

El próximo pago programado mínimo adeudado por el deudor.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CCDL29

Tipo de interés actual

Rendimiento anualizado medio ponderado total, incluidas todas las comisiones aplicables en la última fecha de facturación (es decir, se trata de rendimiento facturado, no percibido).

SÍ

CCDL30

Índice del tipo de interés actual

El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

Tipo propio del prestamista (LDOR)

Otro (OTHR)

SÍ

CCDL31

Plazo del índice del tipo de interés actual

Plazo del índice del tipo de interés actual:

Al día (OVNG)

Intradiario (INDA)

1 día (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mes (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

A la vista (ONDE)

Otro (OTHR)

SÍ

CCDL32

Número de pagos antes de la titulización

Indíquese el número de pagos realizados antes de la transferencia de la exposición a la titulización.

SÍ

CCDL33

Fecha de reestructuración

Cuando haya varias fechas, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML.

SÍ

CCDL34

Última fecha de retraso en los pagos

Última fecha en la que la cuenta se encontraba retrasado en los pagos.

SÍ

CCDL35

Número de días de retraso en los pagos

Número de días en que la cuenta registra atrasos en la fecha límite para los datos. Si la cuenta no registra atrasos, indíquese la cifra 0.

CCDL36

Saldo de atrasos

Saldo actual de atrasos, definido como:

El total de los pagos adeudados hasta la fecha

MÁS cualquier importe capitalizado

MÁS cualquier comisión aplicada a la cuenta

MENOS el importe total de los pagos recibidos hasta la fecha.

Si no hay atrasos, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

CCDL37

Estado de la cuenta

Estado actual de la exposición subyacente que se ha titulizado:

No dudosa (PERF)

Reestructurada - Ningún atraso (RNAR)

Reestructurada - Atrasos (RARR)

Impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 (DFLT)

No impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, pero clasificada como impagada atendiendo a otra definición de impago (NDFT)

Impagada tanto con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 como atendiendo a otra definición de impago (DTCR)

Impagada solo en virtud de otra definición de impago (DADB)

Atrasos (ARRE)

Recomprada por el vendedor – Vulneración de declaraciones y garantías (REBR)

Recomprada por el vendedor – Impagada (REDF)

Recomprada por el vendedor – Reestructurada (RERE)

Recomprada por el vendedor – Administración especial (RESS)

Recomprada por el vendedor – Otro motivo (REOT)

Reembolsada (RDMD)

Otro (OTHR)

CCDL38

Motivo de impago o ejecución de la garantía

Si la exposición subyacente está en situación de impago con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, selecciónese el motivo apropiado:

En situación de impago porque es improbable que el deudor pague, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. (UPXX)

En situación de impago porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. (PDXX)

SÍ

CCDL39

Importe del impago

Total del importe impagado bruto antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones. Si no hay impago, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CCDL40

Fecha de impago

La fecha del impago.

SÍ

CCDL41

Recuperaciones acumuladas

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

CCDL42

Nombre del prestamista original

SÍ

CCDL43

Identificador de entidad jurídica del prestamista original

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del prestamista original.

Cuando no se disponga de un identificador de entidad jurídica, indíquese el código ND5.

SÍ

CCDL44

País de establecimiento del prestamista original

País en el que está establecido el prestamista original.

SÍ

CCDL45

Nombre de la originadora

CCDL46

Identificador de entidad jurídica de la originadora

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la originadora de la exposición subyacente.

CCDL47

País de establecimiento de la originadora

País en el que está establecida la originadora de la exposición subyacente.

ANEXO VIII

INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPOSICIONES SUBYACENTES — ARRENDAMIENTO

Código del campo

Nombre del campo

Contenido de la información a facilitar

¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?

¿Se permite indicar el código ND5?

Sección de información sobre las exposiciones subyacentes

LESL1

Identificador único

El identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.

LESL2

Identificador original de la exposición subyacente

LESL3

Nuevo identificador de la exposición subyacente

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo LESL2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo LESL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

LESL4

Identificador original del deudor

LESL5

Nuevo identificador del deudor

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo LESL4, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo LESL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

LESL6

Fecha límite para los datos

La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información.

LESL7

Fecha de adición al conjunto

La fecha en la que se transfirió al SSPE la exposición subyacente. En lo que respecta a todas las exposiciones subyacentes del conjunto en la fecha límite del primer informe presentado al registro de titulizaciones, si esta información no estuviera disponible, introdúzcase la fecha más reciente de las siguientes: i) la fecha de cierre de la titulización, o ii) la fecha de originación de la exposición subyacente.

SÍ

LESL8

Fecha de recompra

Fecha en que la exposición subyacente fue recomprada del conjunto.

SÍ

LESL9

Fecha de reembolso

La fecha en que se reembolsó la cuenta o (en el caso de las exposiciones subyacentes impagadas) finalizó el proceso de recuperación.

SÍ

LESL10

Región geográfica - Deudor

SÍ

LESL11

Clasificación de la región geográfica

Indíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de la NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos.

SÍ

LESL12

Deudor con deterioro de la calidad crediticia

i)	una exposición subyacente reestructurada no hubiera sufrido nuevos atrasos desde la fecha de la reestructuración, la cual tendría que haberse producido al menos un año antes de la fecha de transferencia o cesión de las exposiciones subyacentes al SSPE, y

ii)

b)	constase, en el momento de la originación, cuando procediera, en un registro público de créditos de personas con un historial crediticio negativo o, cuando no exista tal registro público de créditos, otro registro de créditos disponible para la originadora o el prestamista original, o

c)	tuviera una evaluación o calificación crediticia que indicase que el riesgo de que no se efectuasen pagos acordados contractualmente era significativamente mayor que en el caso de exposiciones comparables no titulizadas en poder de la originadora.

SÍ

LESL13

Segmento de Basilea III del deudor

Segmento de Basilea III del deudor:

Empresa (CORP)

Pequeña y mediana empresa tratada como empresa (SMEX)

Minorista (RETL)

Otro (OTHR)

SÍ

LESL14

Tipo de cliente

Tipo de cliente en el momento de la originación:

Nuevo cliente, no asalariado/asociada del grupo de la originadora (CNEO)

Nuevo cliente, asalariado/asociada del grupo de la originadora (CEMO)

Nuevo cliente, condición de asalariado/asociada no registrada (CNRO)

Cliente existente, no asalariado/asociada del grupo de la originadora (ENEO)

Cliente existente, asalariado/asociada del grupo de la originadora (EEMO)

Cliente existente, condición de asalariado/asociada no registrada (ENRO)

Otro (OTHR)

SÍ

LESL15

Código NACE del sector de actividad

Código NACE del sector de actividad del arrendatario, según lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1893/2006.

SÍ

LESL16

Tamaño de la empresa

Clasificación de las empresas por tamaño, de conformidad con el anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión:

Microempresa (MICE), empresa que cuenta con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance total anual no excede de 2 millones EUR

Empresa pequeña (SMAE), empresa que cuenta con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance total anual no excede de 10 millones EUR

Empresa mediana (MEDE), empresa que cuenta con menos de 250 empleados y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance total anual no excede de 43 millones EUR

Empresa grande (LARE), cualquier empresa que no es una microempresa ni una pequeña o mediana empresa

Persona física (NATP)

Otra (OTHR)

SÍ

LESL17

Ingresos

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

LESL18

Moneda de los estados financieros

La moneda en que se presenta la información en los estados financieros.

SÍ

LESL19

Tipo de producto

La clasificación de la exposición subyacente, según las definiciones del arrendador:

Contrato (personal) con opción de compra (PPUR)

Contrato (personal) sin opción de compra (PHIR)

Compra a plazos (HIRP)

Arrendamiento con opción de compra (LEAP)

Arrendamiento financiero (FNLS)

Arrendamiento operativo (OPLS)

Otro (OTHR)

SÍ

LESL20

Sindicada

¿Está sindicada la exposición subyacente?

SÍ

LESL21

Régimen especial

Si la exposición subyacente está sujeta a un mecanismo especial del sector público, indíquese el nombre completo (sin abreviaturas) del mismo.

SÍ

LESL22

Fecha de originación

Fecha de anticipo del arrendamiento original.

SÍ

LESL23

Fecha de vencimiento

La fecha de vencimiento de la exposición subyacente o de expiración del arrendamiento.

SÍ

LESL24

Plazo original

Plazo contractual original (número de meses) en la fecha de originación.

SÍ

LESL25

Canal de originación

Canal de originación de la exposición subyacente:

Red de oficinas o sucursales (BRAN)

Agente intermediario (BROK)

Internet (WEBI)

Otro (OTHR)

SÍ

LESL26

Moneda de denominación

La moneda de denominación de la exposición subyacente.

LESL27

Saldo original del principal

Saldo original del principal (o saldo actualizado) del arrendamiento (incluidas las comisiones capitalizadas) en la originación. Se trata del saldo del arrendamiento en la fecha de originación, y no en la fecha de venta de la exposición subyacente al SSPE ni en la fecha de cierre de la titulización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

LESL28

Saldo actual del principal

Saldo vivo del arrendamiento o del arrendamiento actualizado del deudor en la fecha límite para los datos Incluye todo importe garantizado con el activo. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o los importes de penalización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

LESL29

Precio de compra

Indíquese el precio, en relación con el valor a la par, al que la exposición subyacente fue adquirida por el SSPE. Indíquese 100 si no se aplicó ningún descuento.

SÍ

LESL30

Valor residual titulizado

Solo el importe del valor residual que haya sido titulizado.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

LESL31

Tipo de amortización

Tipo de amortización de la exposición subyacente, incluidos principal e intereses.

Francés: amortización en la que el importe total —principal más intereses— que se devuelve en cada plazo es el mismo. (FRXX)

Alemán: amortización en la que en el primer plazo solo se devuelven intereses y los plazos restantes son constantes, e incluyen una amortización del capital e intereses. (DEXX)

Plan de amortización fija: amortización en la que el importe del principal devuelto en cada plazo es el mismo. (FIXE)

Amortización al vencimiento: amortización en la que todo el importe del principal se devuelve en el último plazo. (BLLT)

Otro (OTHR)

SÍ

LESL32

Fecha final del período de gracia para el principal

Si procede en la fecha límite para los datos, indíquese la fecha final del período de gracia para el principal.

SÍ

LESL33

Frecuencia programada de los pagos del principal

Frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

Mensual (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Otra (OTHR)

SÍ

LESL34

Frecuencia programada de los pagos de intereses

Frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

Mensual (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Otra (OTHR)

SÍ

LESL35

Pago adeudado

Se trata del siguiente pago contractual adeudado por el deudor según la frecuencia de pago de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

LESL36

Tipo de interés actual

Tipo de interés actual bruto total o tipo de descuento aplicable a la exposición subyacente. Los tipos de interés calculados sobre la base de cada período deben anualizarse.

SÍ

LESL37

Índice del tipo de interés actual

El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

Tipo propio del prestamista (LDOR)

Otro (OTHR)

SÍ

LESL38

Plazo del índice del tipo de interés actual

Plazo del índice del tipo de interés actual:

Al día (OVNG)

Intradiario (INDA)

1 día (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mes (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

A la vista (ONDE)

Otro (OTHR)

SÍ

LESL39

Margen del tipo de interés actual

Margen del tipo de interés actual de la exposición subyacente a tipo variable por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice.

SÍ

LESL40

Intervalo para la revisión del tipo de interés

Número de meses entre cada fecha de revisión del tipo de interés de la exposición subyacente.

SÍ

LESL41

Techo del tipo de interés

Tipo máximo que el deudor debe pagar por un arrendamiento con interés variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.

SÍ

LESL42

Suelo del tipo de interés

Tipo mínimo que el deudor debe pagar por un arrendamiento a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.

SÍ

LESL43

Número de pagos antes de la titulización

Indíquese el número de pagos realizados antes de la transferencia de la exposición a la titulización.

SÍ

LESL44

Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año

SÍ

LESL45

Fecha final del bloqueo del pago anticipado

La fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente.

SÍ

LESL46

Comisión por pago anticipado

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

LESL47

Fecha final de la comisión por pago anticipado

Fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente sin exigir una comisión por tal concepto.

SÍ

LESL48

Fecha de pago anticipado

La última fecha de recepción de un pago no programado del principal.

SÍ

LESL49

Pagos anticipados acumulados

Total de pagos anticipados (definidos como pagos del principal no programados) recibidos hasta la fecha límite para los datos desde la fecha de originación de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

LESL50

Precio de la opción de compra

El importe que el arrendatario debe pagar al final del arrendamiento para adquirir la propiedad del activo, distinto del pago indicado en LESL30.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

LESL51

Importe de la aportación inicial

Importe del depósito / de la aportación inicial en la originación de la exposición subyacente (incluye el valor del equipo aportado como parte del pago, etc.).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

LESL52

Valor residual actual del activo

Previsión más reciente del valor residual del activo al término de la vigencia del arrendamiento. Si no se ha realizado ninguna actualización, indíquese el valor residual estimado original.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

LESL53

Fecha de reestructuración

Cuando haya varias fechas, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML.

SÍ

LESL54

Última fecha de retraso en los pagos

Última fecha en la que el deudor se encontraba retrasado en los pagos.

SÍ

LESL55

Saldo de atrasos

Saldo actual de atrasos, definido como:

El total de los pagos adeudados hasta la fecha

MÁS cualquier importe capitalizado

MÁS cualquier comisión aplicada a la cuenta

MENOS el importe total de los pagos recibidos hasta la fecha.

Si no hay atrasos, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

LESL56

Número de días de retraso en los pagos

Número de días de retraso en los pagos (del principal o de los intereses; si los números no coinciden, el mayor de ambos) de la exposición subyacente, en la fecha límite para los datos.

LESL57

Estado de la cuenta

Estado actual de la exposición subyacente que se ha titulizado:

No dudosa (PERF)

Reestructurada - Ningún atraso (RNAR)

Reestructurada - Atrasos (RARR)

Impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 (DFLT)

No impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, pero clasificada como impagada atendiendo a otra definición de impago (NDFT)

Impagada tanto con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 como atendiendo a otra definición de impago (DTCR)

Impagada solo en virtud de otra definición de impago (DADB)

Atrasos (ARRE)

Recomprada por el vendedor – Vulneración de declaraciones y garantías (REBR)

Recomprada por el vendedor – Impagada (REDF)

Recomprada por el vendedor – Reestructurada (RERE)

Recomprada por el vendedor – Administración especial (RESS)

Recomprada por el vendedor – Otro motivo (REOT)

Reembolsada (RDMD)

Otro (OTHR)

LESL58

Motivo de impago o ejecución de la garantía

Si la exposición subyacente está en situación de impago con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, selecciónese el motivo apropiado:

En situación de impago porque es improbable que el deudor pague, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. (UPXX)

En situación de impago porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. (PDXX)

SÍ

LESL59

Importe del impago

Total del importe impagado bruto antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones. Si no hay impago, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

LESL60

Fecha de impago

La fecha del impago.

SÍ

LESL61

Pérdidas asignadas

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

LESL62

Recuperaciones acumuladas

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

LESL63

Fuente de las recuperaciones

La fuente de las recuperaciones:

Liquidación de garantías reales (LCOL)

Ejecución de garantías personales (EGAR)

Concesión de préstamos adicionales (ALEN)

Recuperaciones de efectivo (CASR)

Mixta (MIXD)

Otra (OTHR)

SÍ

LESL64

Importe de los depósitos

La suma de todos los importes del deudor mantenidos por la originadora o el vendedor y que puedan compensarse descontándolos del saldo de la exposición subyacente, excluidas las prestaciones de cualquier sistema nacional de indemnización de depósitos. Para evitar la doble contabilización, este importe no puede exceder de la menor de las dos cifras siguientes: 1) el importe de los depósitos; 2) el importe descontable potencial máximo a nivel del deudor (es decir, no a nivel de la exposición subyacente) dentro del conjunto.

Utilícese la misma moneda de denominación que se utilice para esta exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

LESL65

Región geográfica - Garantía real

La región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicado el activo. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».

SÍ

LESL66

Fabricante

Nombre del fabricante del activo.

SÍ

LESL67

Modelo

Nombre del activo/modelo.

SÍ

LESL68

Año de fabricación/construcción

Año de fabricación.

SÍ

LESL69

Nuevo o usado

Condición del activo en el momento de la originación de la exposición subyacente:

Nuevo (NEWX)

Usado (USED)

Demostración (DEMO)

Otra (OTHR)

SÍ

LESL70

Valor residual original del activo

El valor residual estimado del activo en la fecha de originación de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

LESL71

Tipo de garantía real

El tipo principal de activo (en términos de valor) que garantiza la exposición.

Automóvil (CARX)

Vehículo industrial (INDV)

Camión comercial (CMTR)

Vehículo ferroviario (RALV)

Vehículo náutico comercial (NACM)

Vehículo náutico recreativo (NACM)

Avión (AERO)

Máquina herramienta (MCHT)

Equipo industrial (INDE)

Equipo de oficina (OFEQ)

Equipo médico (MDEQ)

Equipo relacionado con la energía (ENEQ)

Edificio comercial (CBLD)

Edificio residencial (RBLD)

Edificio industrial (IBLD)

Otro vehículo (OTHV)

Otro equipo (OTHE)

Otro bien inmueble (OTRE)

Otras mercancías o existencias (OTGI)

Valores (SECU)

Garantía personal (GUAR)

Otro activo financiero (OTFA)

Equipo informático (ITEQ)

Categorías mixtas al responder el deudor con todos sus activos (MIXD)

Otra (OTHR)

LESL72

Importe de la valoración original

Valoración del activo en la originación de la exposición subyacente:

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

LESL73

Método de valoración original

El método de cálculo del valor del activo en el momento de la originación de la exposición subyacente:

Tasación completa (FAPR)

Inspección somera desde el exterior (DRVB)

Modelo de valor automatizado (AUVM)

Indexación (IDXD)

Sin inspección física (DKPT)

Agente gestor o agente inmobiliario (MAEA)

Precio de compra (PPRI)

Recorte del valor (HCUT)

Otro (OTHR)

SÍ

LESL74

Fecha de la valoración original

Fecha de la valoración del activo en la originación.

SÍ

LESL75

Importe de la valoración actual

Valoración más reciente del activo. Si no se ha realizado una nueva valoración desde la originación, indíquese la valoración original.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

LESL76

Método de valoración actual

El método de cálculo del valor más reciente del activo. Si no se ha realizado una nueva valoración desde la originación, indíquese el método de valoración original:

Tasación completa (FAPR)

Inspección somera desde el exterior (DRVB)

Modelo de valor automatizado (AUVM)

Indexación (IDXD)

Sin inspección física (DKPT)

Agente gestor o agente inmobiliario (MAEA)

Precio de compra (PPRI)

Recorte del valor (HCUT)

Otro (OTHR)

SÍ

LESL77

Fecha de la valoración actual

Fecha de la valoración más reciente del activo. Si no se ha realizado una nueva valoración desde la originación, indíquese la fecha de valoración original.

SÍ

LESL78

Número de objetos arrendados

El número de activos individuales abarcados por esta exposición subyacente.

SÍ

LESL79

Nombre del prestamista original

SÍ

LESL80

Identificador de entidad jurídica del prestamista original

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del prestamista original.

Cuando no se disponga de un identificador de entidad jurídica, indíquese el código ND5.

SÍ

LESL81

País de establecimiento del prestamista original

País en el que está establecido el prestamista original.

SÍ

LESL82

Nombre de la originadora

LESL83

Identificador de entidad jurídica de la originadora

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la originadora de la exposición subyacente.

LESL84

País de establecimiento de la originadora

País en el que está establecida la originadora de la exposición subyacente.

ANEXO IX

INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPOSICIONES SUBYACENTES — ESOTÉRICAS

Código del campo

Nombre del campo

Contenido de la información a facilitar

¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?

¿Se permite indicar el código ND5?

Sección de información sobre las exposiciones subyacentes

ESTL1

Identificador único

El identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.

ESTL2

Identificador original de la exposición subyacente

ESTL3

Nuevo identificador de la exposición subyacente

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo ESTL2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo ESTL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

ESTL4

Identificador original del deudor

ESTL5

Nuevo identificador del deudor

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo ESTL4, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo ESTL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

ESTL6

Fecha límite para los datos

La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información.

ESTL7

Fecha de adición al conjunto

La fecha en la que se transfirió al SSPE la exposición subyacente. En lo que respecta a todas las exposiciones subyacentes del conjunto en la fecha límite del primer informe presentado al registro de titulizaciones, si esta información no estuviera disponible, introdúzcase la fecha más reciente de las siguientes: i) la fecha de cierre de la titulización, o ii) la fecha de originación de la exposición subyacente.

SÍ

ESTL8

Fecha de recompra

Fecha en que la exposición subyacente fue recomprada del conjunto.

SÍ

ESTL9

Fecha de reembolso

La fecha en que se reembolsó la cuenta o (en el caso de las exposiciones subyacentes impagadas) finalizó el proceso de recuperación.

SÍ

ESTL10

Descripción

Descríbase sucintamente la exposición subyacente (por ejemplo, «derechos de cobro relacionados con la tarifa de la electricidad», «flujos futuros»). Deben utilizarse los mismos términos en relación con todas las exposiciones subyacentes de este tipo que se incluyan en la presentación de datos.

ESTL11

Región geográfica - Deudor

SÍ

ESTL12

Clasificación de la región geográfica

Indíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de la NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos.

SÍ

ESTL13

Situación laboral

Situación laboral del deudor principal:

Asalariado - Sector privado (EMRS)

Asalariado - Sector público (EMBL)

Asalariado - Sector desconocido (EMUK)

Desempleado (UNEM)

Autónomo (SFEM)

No hay empleo, el deudor es una entidad jurídica (NOEM)

Estudiante (STNT)

Pensionista (PNRN)

Otra (OTHR)

SÍ

ESTL14

Deudor con deterioro de la calidad crediticia

i)	una exposición subyacente reestructurada no hubiera sufrido nuevos atrasos desde la fecha de la reestructuración, la cual tendría que haberse producido al menos un año antes de la fecha de transferencia o cesión de las exposiciones subyacentes al SSPE, y

ii)

b)	constase, en el momento de la originación, cuando procediera, en un registro público de créditos de personas con un historial crediticio negativo o, cuando no exista tal registro público de créditos, otro registro de créditos disponible para la originadora o el prestamista original, o

c)	tuviera una evaluación o calificación crediticia que indicase que el riesgo de que no se efectuasen pagos acordados contractualmente era significativamente mayor que en el caso de exposiciones comparables no titulizadas en poder de la originadora.

SÍ

ESTL15

Tipo jurídico del deudor

Forma jurídica del cliente:

Sociedad pública (PUBL)

Sociedad anónima (LLCO)

Sociedad personalista (PNTR)

Persona física (INDV)

Ente público (GOVTT)

Otra (OTHR)

SÍ

ESTL16

Código NACE del sector de actividad

Código NACE del sector de actividad del deudor, según lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1893/2006.

SÍ

ESTL17

Ingresos principales

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

ESTL18

Tipo de ingresos principales

Indíquese qué tipo de ingresos se muestran en el campo ESTL17:

Ingresos anuales brutos (GRAN)

Ingresos anuales netos (deducidos los impuestos y pagos a la seguridad social) (NITS)

Ingresos anuales netos (deducidos únicamente los impuestos) (NITX)

Ingresos anuales netos (deducidos únicamente los pagos a la seguridad social) (NTIN)

Ingresos anuales netos estimados (deducidos los impuestos y pagos a la seguridad social) (ENIS)

Ingresos anuales netos estimados (deducidos únicamente los impuestos) (EITX)

Ingresos anuales netos estimados (deducidos únicamente los pagos a la seguridad social) (EISS)

Ingresos disponibles (DSPL)

El prestatario es una entidad jurídica (CORP)

Otro (OTHR)

SÍ

ESTL19

Moneda de los ingresos principales

Moneda en la que se pagan los ingresos del deudor principal.

SÍ

ESTL20

Verificación de los ingresos principales

Verificación de los ingresos principales:

Autocertificados, sin controles (SCRT)

Autocertificados, con confirmación de asequibilidad (SCNF)

Verificados (VRFD)

Ingresos no verificados o procedimiento acelerado (NVRF)

Información o calificación de agencia de solvencia crediticia (SCRG)

Otra (OTHR)

SÍ

ESTL21

Ingresos

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

ESTL22

Moneda de los estados financieros

La moneda en que se presenta la información en los estados financieros.

SÍ

ESTL23

Número internacional de identificación de valores (ISIN)

Código ISIN asignado a esta exposición subyacente, cuando proceda.

SÍ

ESTL24

Fecha de originación

Fecha del anticipo de la exposición subyacente original.

SÍ

ESTL25

Fecha de vencimiento

La fecha de vencimiento de la exposición subyacente o de expiración del arrendamiento.

SÍ

ESTL26

Moneda de denominación

La moneda de denominación de la exposición subyacente.

SÍ

ESTL27

Saldo original del principal

Saldo original del principal de la exposición subyacente (con las comisiones capitalizadas) en la originación. Se hace referencia al saldo de la exposición subyacente en la fecha de su originación, no en la fecha de venta de la exposición subyacente al SSPE ni en la fecha de cierre de la titulización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

ESTL28

Saldo actual del principal

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

ESTL29

Límite de crédito total

Este campo solo debe cumplimentarse en lo que respecta a las exposiciones subyacentes que tengan características de utilización flexible o adicional.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

ESTL30

Precio de compra

Indíquese el precio, en relación con el valor a la par, al que la exposición subyacente fue adquirida por el SSPE. Indíquese 100 si no se aplicó ningún descuento.

SÍ

ESTL31

Tipo de amortización

Tipo de amortización de la exposición subyacente, incluidos principal e intereses.

Francés: amortización en la que el importe total —principal más intereses— que se devuelve en cada plazo es el mismo. (FRXX)

Alemán: amortización en la que en el primer plazo solo se devuelven intereses y los plazos restantes son constantes, e incluyen una amortización del capital e intereses. (DEXX)

Plan de amortización fija: amortización en la que el importe del principal devuelto en cada plazo es el mismo. (FIXE)

Amortización al vencimiento: amortización en la que todo el importe del principal se devuelve en el último plazo. (BLLT)

Otro (OTHR)

SÍ

ESTL32

Fecha final del período de gracia para el principal

Si procede en la fecha límite para los datos, indíquese la fecha final del período de gracia para el principal.

SÍ

ESTL33

Frecuencia programada de los pagos del principal

Frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

Mensual (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Otra (OTHR)

SÍ

ESTL34

Frecuencia programada de los pagos de intereses

Frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

Mensual (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Otra (OTHR)

SÍ

ESTL35

Pago adeudado

Se trata del siguiente pago contractual adeudado por el deudor según la frecuencia de pago de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

ESTL36

Ratio deuda-ingresos

La deuda se define como el importe vivo de la exposición subyacente en la fecha límite para los datos, que incluye todos los importes garantizados por la hipoteca y que se clasificarán como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o importes de penalización.

Los ingresos según se definen en el campo ESTL17, más los demás ingresos pertinentes (por ejemplo, ingresos secundarios).

SÍ

ESTL37

Pago global final

Importe total del principal (titulizado) que deberá reembolsarse en la fecha de vencimiento de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

ESTL38

Intervalo para la revisión del tipo de interés

Número de meses entre cada fecha de revisión del tipo de interés de la exposición subyacente.

SÍ

ESTL39

Tipo de interés actual

Tipo de interés actual.

SÍ

ESTL40

Índice del tipo de interés actual

El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

Tipo propio del prestamista (LDOR)

Otro (OTHR)

SÍ

ESTL41

Plazo del índice del tipo de interés actual

Plazo del índice del tipo de interés actual:

Al día (OVNG)

Intradiario (INDA)

1 día (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mes (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

A la vista (ONDE)

Otro (OTHR)

SÍ

ESTL42

Margen del tipo de interés actual

Margen del tipo de interés actual de la exposición subyacente a tipo variable por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice.

SÍ

ESTL43

Techo del tipo de interés

Tipo máximo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.

SÍ

ESTL44

Suelo del tipo de interés

Tipo mínimo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.

SÍ

ESTL45

Número de pagos antes de la titulización

Indíquese el número de pagos realizados antes de la transferencia de la exposición a la titulización.

SÍ

ESTL46

Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año

SÍ

ESTL47

Fecha final del bloqueo del pago anticipado

La fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente.

SÍ

ESTL48

Comisión por pago anticipado

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

ESTL49

Fecha final de la comisión por pago anticipado

Fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente sin exigir una comisión por tal concepto.

SÍ

ESTL50

Fecha de pago anticipado

La última fecha de recepción de un pago no programado del principal.

SÍ

ESTL51

Pagos anticipados acumulados

Total de pagos anticipados (definidos como pagos del principal no programados) recibidos hasta la fecha límite para los datos desde la fecha de originación de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

ESTL52

Última fecha de retraso en los pagos

Última fecha en la que el deudor se encontraba retrasado en los pagos.

SÍ

ESTL53

Saldo de atrasos

Saldo actual de atrasos, definido como:

El total de los pagos adeudados hasta la fecha

MÁS cualquier importe capitalizado

MÁS cualquier comisión aplicada a la cuenta

MENOS el importe total de los pagos recibidos hasta la fecha.

Si no hay atrasos, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

ESTL54

Número de días de retraso en los pagos

Número de días de retraso en los pagos (del principal o de los intereses; si los números no coinciden, el mayor de ambos) de la exposición subyacente, en la fecha límite para los datos.

SÍ

ESTL55

Estado de la cuenta

Estado actual de la exposición subyacente que se ha titulizado:

No dudosa (PERF)

Reestructurada - Ningún atraso (RNAR)

Reestructurada - Atrasos (RARR)

Impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 (DFLT)

No impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, pero clasificada como impagada atendiendo a otra definición de impago (NDFT)

Impagada tanto con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 como atendiendo a otra definición de impago (DTCR)

Impagada solo en virtud de otra definición de impago (DADB)

Atrasos (ARRE)

Recomprada por el vendedor – Vulneración de declaraciones y garantías (REBR)

Recomprada por el vendedor – Impagada (REDF)

Recomprada por el vendedor – Reestructurada (RERE)

Recomprada por el vendedor – Administración especial (RESS)

Recomprada por el vendedor – Otro motivo (REOT)

Reembolsada (RDMD)

Otro (OTHR)

ESTL56

Motivo de impago o ejecución de la garantía

Si la exposición subyacente está en situación de impago con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, selecciónese el motivo apropiado:

En situación de impago porque es improbable que el deudor pague, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. (UPXX)

En situación de impago porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. (PDXX)

SÍ

ESTL57

Importe del impago

Total del importe impagado bruto antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones. Si no hay impago, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

ESTL58

Fecha de impago

La fecha del impago.

SÍ

ESTL59

Pérdidas asignadas

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

ESTL60

Recuperaciones acumuladas

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

ESTL61

Nombre de la originadora

ESTL62

Identificador de entidad jurídica de la originadora

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la originadora de la exposición subyacente.

ESTL63

País de establecimiento de la originadora

País en el que está establecida la originadora de la exposición subyacente.

ESTL64

Nombre del prestamista original

SÍ

ESTL65

Identificador de entidad jurídica del prestamista original

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del prestamista original.

Cuando no se disponga de un identificador de entidad jurídica, indíquese el código ND5.

SÍ

ESTL66

País de establecimiento del prestamista original

País en el que está establecido el prestamista original.

SÍ

Sección de información por garantía real

ESTC1

Identificador único

Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo ESTL1.

ESTC2

Identificador de la exposición subyacente

Identificador único de la exposición subyacente Debe coincidir con el indicado en el campo ESTL3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

ESTC3

Identificador original de la garantía real

ESTC4

Nuevo identificador de la garantía real

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo ESTC3, introdúzcase aquí el nuevo identificador. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo ESTC3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

ESTC5

Región geográfica - Garantía real

SÍ

ESTC6

Tipo de garantía

El tipo de garantía:

Garantía real (COLL)

Garantía personal respaldada por garantías reales adicionales (GCOL)

Garantía personal no respaldada por garantías reales adicionales (GNCO)

Otro (OTHR)

ESTC7

Tipo de carga

Tipo de carga sobre la garantía real. Cuando haya una garantía personal, este campo se refiere a cualquier carga sobre cualquier garantía real que respalde dicha garantía personal. «Ninguna carga, pero un poder irrevocable o similar» se refiere a los casos en que la originadora o el prestamista original, según corresponda, esté autorizado de forma irrevocable e incondicional a imponer unilateralmente una carga sobre la garantía real en cualquier momento en el futuro, sin necesidad de aprobación por parte del deudor o del garante:

Carga fija (FXCH)

Carga flotante (FLCH)

Ninguna carga (NOCG)

Ninguna carga, pero un poder irrevocable o similar (ATRN)

Otro (OTHR)

SÍ

ESTC8

Derecho de preferencia

Derecho de preferencia más elevado correspondiente a la originadora en relación con la garantía real.

SÍ

ESTC9

Tipo de garantía real

Automóvil (CARX)

Vehículo industrial (INDV)

Camión comercial (CMTR)

Vehículo ferroviario (RALV)

Vehículo náutico comercial (NACM)

Vehículo náutico recreativo (NACM)

Avión (AERO)

Máquina herramienta (MCHT)

Equipo industrial (INDE)

Equipo de oficina (OFEQ)

Equipo informático (ITEQ)

Equipo médico (MDEQ)

Equipo relacionado con la energía (ENEQ)

Edificio comercial (CBLD)

Edificio residencial (RBLD)

Edificio industrial (IBLD)

Otro vehículo (OTHV)

Otro equipo (OTHE)

Otro bien inmueble (OTRE)

Otras mercancías o existencias (OTGI)

Valores (SECU)

Garantía personal (GUAR)

Otro activo financiero (OTFA)

Categorías mixtas al responder el deudor con todos sus activos (MIXD)

Otra (OTHR)

ESTC10

Importe de la valoración actual

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

ESTC11

Método de valoración actual

El método de cálculo del valor más reciente de la garantía real, indicado en el campo ESTC10.

Tasación completa (FAPR)

Inspección somera desde el exterior (DRVB)

Modelo de valor automatizado (AUVM)

Indexación (IDXD)

Sin inspección física (DKPT)

Agente gestor o agente inmobiliario (MAEA)

Precio de compra (PPRI)

Recorte del valor (HCUT)

A precio de mercado (MTTM)

Valoración del deudor (OBLV)

Otro (OTHR)

SÍ

ESTC12

Fecha de la valoración actual

La fecha de la valoración más reciente de la garantía real indicada en el campo ESTC10.

SÍ

ESTC13

Ratio actual préstamo-valor

Ratio actual préstamo-valor. En el caso de los préstamos asociados a derechos reales que no sean de primer rango, se tratará de la ratio total o combinada. Si el saldo actual del préstamo es negativo, indíquese 0.

SÍ

ESTC14

Importe de la valoración original

La valoración original de la garantía real en la fecha de originación de la exposición subyacente inicial.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

ESTC15

Método de valoración original

El método de cálculo del valor de la garantía real indicado en el campo ESTC14 en el momento de la originación de la exposición subyacente:

Tasación completa (FAPR)

Inspección somera desde el exterior (DRVB)

Modelo de valor automatizado (AUVM)

Indexación (IDXD)

Sin inspección física (DKPT)

Agente gestor o agente inmobiliario (MAEA)

Precio de compra (PPRI)

Recorte del valor (HCUT)

A precio de mercado (MTTM)

Valoración del deudor (OBLV)

Otro (OTHR)

SÍ

ESTC16

Fecha de la valoración original

La fecha de la valoración original de la garantía real física o de naturaleza financiera indicada en el campo ESTC14.

SÍ

ESTC17

Ratio original préstamo-valor

SÍ

ESTC18

Fecha de venta

La fecha de venta de la garantía real.

SÍ

ESTC19

Precio de venta

Precio obtenido por la venta de la garantía real en caso de ejecución.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

ESTC20

Moneda de la garantía real

La moneda en la que está denominado el importe de la valoración indicado en ESTC10.

SÍ

ANEXO X

INFORMACIÓN SOBRE EXPOSICIONES SUBYACENTES — SUPLEMENTO PARA EXPOSICIONES DUDOSAS

Código del campo

Nombre del campo

Contenido de la información a facilitar

¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?

¿Se permite indicar el código ND5?

Sección de información sobre las exposiciones subyacentes

NPEL1

Identificador único

El identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224. Debe coincidir con el indicado en el campo del identificador único de la correspondiente plantilla sobre las exposiciones subyacentes que se cumplimente para esta exposición subyacente específica.

NPEL2

Identificador original de la exposición subyacente

Identificador único de la exposición subyacente El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. Debe coincidir con el indicado en el campo del identificador original de la correspondiente plantilla sobre las exposiciones subyacentes (anexos II-IX del presente Reglamento) que se cumplimente para esta exposición subyacente específica.

NPEL3

Nuevo identificador de la exposición subyacente

Si el identificador original indicado en el campo NPEL2 no puede mantenerse en este campo, indíquese aquí el nuevo identificador (que debe coincidir con el indicado en el campo del nuevo identificador de la exposición subyacente de la correspondiente plantilla sobre las exposiciones subyacentes [anexos II-IX del presente Reglamento] que se cumplimente para esta exposición subyacente específica). Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo NPEL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

NPEL4

Identificador original del deudor

Identificador único original del deudor El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. Debe coincidir con el indicado en el campo del identificador original del deudor de la correspondiente plantilla sobre las exposiciones subyacentes (anexos II-IX del presente Reglamento) que se cumplimente para esta exposición subyacente específica.

NPEL5

Nuevo identificador del deudor

Si el identificador original indicado en el campo NPEL4 no puede mantenerse en este campo, indíquese aquí el nuevo identificador (que debe coincidir con el indicado en el campo del nuevo identificador del deudor de la correspondiente plantilla sobre las exposiciones subyacentes [anexos II-IX del presente Reglamento] que se cumplimente para esta exposición subyacente específica). Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo NPEL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

NPEL6

Fecha límite para los datos

La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información.

NPEL7

En administración judicial

Indíquese si el deudor está sujeto a administración judicial.

SÍ

NPEL8

Fecha del último contacto

Fecha del último contacto directo con el deudor.

SÍ

NPEL9

Fallecido

Indíquese si el deudor ha fallecido.

SÍ

NPEL10

Consideración jurídica

El tipo de consideración jurídica del deudor.

Sociedad cotizada, es decir, una empresa cuyas acciones cotizan y se negocian en una bolsa de valores (LCRP)

Sociedad no cotizada, es decir, una empresa cuyas acciones no cotizan ni se negocian en una bolsa de valores; sin embargo, puede tener un número ilimitado de accionistas a fin de captar capital para un proyecto comercial (UCRP)

Fondo cotizado, es decir, un fondo cuyas acciones cotizan y se negocian en una bolsa de valores (LFND)

Fondo no cotizado, es decir, un fondo cuyas acciones no cotizan ni se negocian en una bolsa de valores (UFND)

Sociedad personalista, cuando el promotor constituye un grupo de personas que forman una sociedad personalista con personalidad jurídica en la que se comparten los beneficios y los pasivos (PSHP)

Persona física (INDV)

SÍ

NPEL11

Tipo de procedimiento jurídico

Tipo de proceso de insolvencia en que el deudor se encuentra actualmente inmerso:

Procedimiento de reestructuración de sociedades de capital (incluidos fondos) (CPRR)

Procedimiento de insolvencia de sociedades de capital (incluidos fondos) (CPRI)

Procedimiento de conciliación sobre las deudas de personas físicas (PRCM)

Procedimiento de insolvencia de personas físicas (PRCM)

Procedimiento de reestructuración de sociedades personalistas (PRTR)

Procedimiento de insolvencia de sociedades personalistas (PRIS)

Otro (OTHR)

SÍ

NPEL12

Denominación del procedimiento jurídico

Denominación del procedimiento jurídico que ofrezca una indicación de la etapa en que se encuentra el procedimiento pertinente, en función del país donde esté situado el deudor.

SÍ

NPEL13

Procedimientos judiciales finalizados

Descripción de los procedimientos judiciales finalizados en relación con el deudor.

SÍ

NPEL14

Fecha de inicio del procedimiento jurídico en curso

Fecha desde la cual el deudor se encuentra inmerso en el procedimiento jurídico en curso.

SÍ

NPEL15

Fecha de nombramiento del administrador concursal

Fecha en que se nombró al administrador concursal.

SÍ

NPEL16

Número de resoluciones judiciales pendientes

Número de títulos ejecutivos pendientes contra el deudor.

SÍ

NPEL17

Número de resoluciones judiciales satisfechas

Número de títulos ejecutivos satisfechos contra el deudor.

SÍ

NPEL18

Fecha de expedición de requerimiento externo

Fecha de envío de un escrito de requerimiento por abogados que actúan por cuenta de la entidad.

SÍ

NPEL19

Fecha de expedición del escrito de reserva de derechos

Fecha de expedición del escrito de reserva de derechos por la entidad.

SÍ

NPEL20

Jurisdicción

Ubicación del órgano jurisdiccional en el que se dirime el caso.

SÍ

NPEL21

Fecha de obtención de la orden posesoria

Fecha de concesión de la orden posesoria por el órgano jurisdiccional.

SÍ

NPEL22

Comentarios sobre otros procedimientos contenciosos relacionados

Comentarios o detalles adicionales si están en curso otros procedimientos contenciosos.

SÍ

NPEL23

Normativa aplicable

Derecho que rige el acuerdo de la exposición subyacente. No necesariamente ha de ser la normativa del país en el que se haya originado la exposición subyacente.

SÍ

NPEL24

Descripción del reembolso a medida

Descripción del perfil de reembolso a medida cuando se haya seleccionado «Otro» en el campo «Tipo de amortización».

SÍ

NPEL25

Fecha de inicio del período de pago solo de intereses

Fecha de comienzo del actual período de reembolso solo de intereses.

SÍ

NPEL26

Fecha final del período de pago solo de intereses

Fecha de finalización del período de reembolso solo de intereses.

SÍ

NPEL27

Fecha de inicio del actual período de interés fijo

Fecha de comienzo del actual período de interés fijo.

SÍ

NPEL28

Fecha final del actual período de interés fijo

Fecha de finalización del actual período de interés fijo.

SÍ

NPEL29

Tipo de interés revisable actual

Nivel actual del tipo de interés revisable conforme al acuerdo de la exposición subyacente.

SÍ

NPEL30

Fecha del último pago

Fecha de realización del último pago.

SÍ

NPEL31

Porción sindicada

Porcentaje que representa la porción mantenida por la entidad cuando se haya seleccionado «Sí» en el campo denominado «Sindicada» en el anexo aplicable a la exposición dudosa.

SÍ

NPEL32

Inicio de la situación MARP

Fecha en que la exposición subyacente entró en la actual situación MARP.

SÍ

NPEL33

Situación MARP

La situación del proceso actual de resolución de los atrasos en los pagos hipotecarios (MARP):

No en MARP (NMRP)

MARP superado (EMRP)

Disposición 23, 31 días de retraso (MP23)

Disposición 24, dificultades financieras (MP24)

Disposición 28, advertencia sobre ausencia de cooperación (MP28)

Disposición 29, ausencia de cooperación (MP29)

Disposición 42, oferta de reestructuración (MP42)

Disposición 45, reestructuración rechazada por el vendedor (MP45)

Disposición 47, reestructuración rechazada por el prestatario (MP47)

Autosubsanación (MPSC)

Régimen alternativo de reembolso (MPAR)

Otra (OTHR)

SÍ

NPEL34

Nivel de los cobros externos

Indíquese si los cobros externos se han organizado a nivel del deudor o a nivel de la exposición subyacente.

SÍ

NPEL35

Plan de reembolso

Indíquese si se ha acordado un plan de reembolso con el organismo externo de cobro.

SÍ

NPEL36

Nivel de las medidas de reestructuración o refinanciación

Indíquese si las medidas de reestructuración o refinanciación se han organizado a nivel del deudor o a nivel de la exposición subyacente.

SÍ

NPEL37

Fecha de la primera medida de reestructuración o refinanciación

Fecha en que tuvo lugar la primera medida de reestructuración o refinanciación.

SÍ

NPEL38

Número de medidas de reestructuración o refinanciación anteriormente concedidas

Número de medidas de reestructuración o refinanciación aplicadas en el pasado.

SÍ

NPEL39

Condonación de principal

Importe del principal condonado en el marco de las actuales medidas de reestructuración o refinanciación, incluida la condonación del principal acordada por organismos externos de cobro.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

NPEL40

Fecha de la condonación de principal

Fecha en que tuvo lugar la condonación de principal.

SÍ

NPEL41

Fecha final de la reestructuración o refinanciación

Fecha en que termina el actual dispositivo de reestructuración o refinanciación.

SÍ

NPEL42

Importe del reembolso en el marco de la reestructuración o refinanciación

Importe del reembolso periódico que la entidad y el deudor han acordado conforme al actual dispositivo de reestructuración o refinanciación.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

Sección de información por garantía real

NPEC1

Identificador único

Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo NPEL1.

NPEC2

Identificador de la exposición subyacente

Identificador único de la exposición subyacente Debe coincidir con el indicado en el campo NPEL3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

NPEC3

Identificador original de la garantía real

El identificador único original asignado a la garantía real o personal. Cuando el tipo de exposición subyacente requiera que se cumplimenten los anexos II, III, IV o IX, este campo debe coincidir con el del identificador original de la garantía real en la correspondiente plantilla que se cumplimente para este elemento de garantía real específico (es decir, este campo debe coincidir con el identificador indicado en los campos RREC3, CREC3, CRPC3 y ESTC3, según proceda).

La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

NPEC4

Nuevo identificador de la garantía real

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo NPEC3, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Cuando el tipo de exposición subyacente requiera que se cumplimenten los anexos II, III, IV o IX, este campo debe coincidir con el del nuevo identificador de la garantía real en la correspondiente plantilla que se cumplimente para este elemento de garantía real específico (es decir, este campo debe coincidir con el identificador indicado en los campos RREC4, CREC4, CRPC4 y ESTC4, según proceda).

Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo NPEC3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

NPEC5

IVA por pagar

Importe del IVA por pagar por la enajenación de la unidad.

SÍ

NPEC6

Porcentaje finalizado

El porcentaje finalizado desde el inicio de la construcción.

SÍ

NPEC7

Situación del procedimiento de ejecución

Situación del procedimiento de ejecución en que se encuentra la garantía real en la fecha límite para los datos, por ejemplo, si está sujeta a administración judicial.

SÍ

NPEC8

Situación del procedimiento de ejecución (terceros)

¿Han tomado medidas otros acreedores garantizados para hacer valer sus derechos sobre el activo?

SÍ

NPEC9

Importe hipotecario asignado

Importe total de la hipoteca asignado a la garantía real inmobiliaria.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

NPEC10

Exposición subyacente de mayor rango

Importe de las exposiciones subyacentes de mayor rango respaldadas por la garantía real que no mantenga la entidad ni forme parte de la cartera.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

NPEC11

Descripción de la fase de la ejecución

Observaciones sobre la fase de la ejecución o descripción de la misma.

SÍ

NPEC12

Importe de la tasación judicial

Importe de la tasación del inmueble / la garantía real por el órgano jurisdiccional.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

NPEC13

Fecha de la tasación judicial

Fecha en que tuvo lugar la tasación judicial.

SÍ

NPEC14

Precio en el mercado

Precio del inmueble / la garantía real en el mercado.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

NPEC15

Precio de oferta

El precio más elevado ofrecido por los compradores potenciales.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

NPEC16

Preparación del inmueble para la fecha de venta

Preparación del inmueble / la garantía real para la fecha de venta.

SÍ

NPEC17

Fecha de comercialización del inmueble

Fecha de comercialización de la garantía real, es decir, la fecha en que dicha garantía se anuncia y se pone a la venta en el mercado.

SÍ

NPEC18

Fecha de la oferta en el mercado

SÍ

NPEC19

Fecha acordada de venta

SÍ

NPEC20

Fecha de contrato

SÍ

NPEC21

Fecha de la primera subasta

Fecha de realización de la primera subasta para vender el inmueble / la garantía real.

SÍ

NPEC22

Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la primera subasta

Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la primera subasta, es decir, el precio mínimo por él exigido.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

NPEC23

Fecha de la siguiente subasta

Fecha de realización de la siguiente subasta prevista para vender el inmueble / la garantía real.

SÍ

NPEC24

Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la siguiente subasta

Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la siguiente subasta, es decir, el precio mínimo por él exigido.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

NPEC25

Fecha de la última subasta

Fecha de realización de la última subasta para vender el inmueble / la garantía real.

SÍ

NPEC26

Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la última subasta

Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la última subasta, es decir, el precio mínimo por él exigido.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

NPEC27

Número de subastas fallidas

Número de subastas anteriores fallidas del inmueble / la garantía real.

SÍ

Sección de información sobre el historial de cobros

NPEH1

Identificador único

Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo NPEL1.

NPEH2

Identificador de la exposición subyacente

Identificador único de la exposición subyacente Debe coincidir con el indicado en el campo NPEL3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

NPEH[3-38]

Saldo no abonado legal en el mes n

Historial del total del saldo no abonado legal en los treinta y seis meses anteriores a la fecha límite para los datos. Indíquese cada uno de los importes mensuales en un campo separado: desde el mes más reciente, en el campo NPEH3, hasta el mes más antiguo, en el campo NPEH38.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

NPEH[39-74]

Historial de los saldos atrasados en el mes n

Historial del total del saldo atrasado en los treinta y seis meses anteriores a la fecha límite para los datos. Indíquese cada uno de los importes mensuales en un campo separado: desde el mes más reciente, en el campo NPEH39, hasta el mes más antiguo, en el campo NPEH74.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

NPEH[75-110]

Historial de los reembolsos (excluidas ventas de garantías reales) en el mes n

Reembolsos efectuados por el deudor en los treinta y seis meses anteriores a la fecha límite para los datos, excluidas las ventas de garantías reales, incluidos los cobros efectuados por organismos externos de cobro. Indíquese cada uno de los importes mensuales en un campo separado: desde el mes más reciente, en el campo NPEH75, hasta el mes más antiguo, en el campo NPEH110.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

NPEH[111-146]

Historial de los reembolsos (mediante ventas de garantías reales) en el mes n

Reembolsos efectuados mediante la enajenación de la garantía real en los treinta y seis meses anteriores a la fecha límite para los datos. Indíquese cada uno de los importes mensuales en un campo separado: desde el mes más reciente, en el campo NPEH111, hasta el mes más antiguo, en el campo NPEH146.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

ANEXO XI

INFORMACIÓN SOBRE EXPOSICIONES SUBYACENTES — PAGARÉS RESPALDADOS POR ACTIVOS

Código del campo

Nombre del campo

Contenido de la información a facilitar

¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?

¿Se permite indicar el código ND5?

Sección de información sobre las exposiciones subyacentes

IVAL1

Identificador único - Programa ABCP

El identificador único asignado por la entidad informadora a este programa ABCP de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.

IVAL2

Identificador único - Operación ABCP

El identificador único asignado por la entidad informadora a esta operación ABCP de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.

IVAL3

Identificador original de la exposición subyacente

Identificador único del tipo de exposición subyacente. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

IVAL4

Nuevo identificador de la exposición subyacente

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo IVAL3, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo IVAL3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

IVAL5

Tipo de exposición subyacente

Selecciónese el tipo de exposición subyacente en esta operación:

Derechos de cobro comerciales (TREC)

Préstamos para automóviles o arrendamientos de automóviles (ALOL)

Préstamos al consumo (CONL)

Arrendamientos de equipos (EQPL)

Préstamos para financiación de existencias de distribuidores (FLRF)

Primas de seguros (INSU)

Derechos de cobro de tarjetas de crédito (CCRR)

Hipotecas sobre inmuebles de uso residencial (RMRT)

Hipotecas sobre inmuebles de uso comercial (CMRT)

Préstamos para pequeñas y medianas empresas (SMEL)

Préstamos para empresas ni pequeñas ni medianas (NSML)

Flujos futuros (FUTR)

Fondos con apalancamiento financiero (LVRG)

Obligaciones garantizadas por bonos (CBOB)

Obligaciones garantizadas por préstamos (CLOB)

Otro (OTHR)

IVAL6

Fecha límite para los datos

La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información.

IVAL7

Región geográfica - Mayor concentración 1 de exposiciones

La región geográfica en la que se encuentra la mayor cantidad de exposiciones subyacentes (según el valor actual de las exposiciones en la fecha límites para los datos) de este tipo, en términos de ubicación de la garantía real (en lo que respecta a las exposiciones subyacentes garantizadas) o del deudor (en lo que se refiere a las exposiciones subyacentes no garantizadas). Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».

SÍ

IVAL8

Región geográfica - Mayor concentración 2 de exposiciones

La región geográfica en la que se encuentra la segunda mayor cantidad de exposiciones subyacentes (según el valor actual de las exposiciones en la fecha límites para los datos) de este tipo, en términos de ubicación de la garantía real (en lo que respecta a las exposiciones subyacentes garantizadas) o del deudor (en lo que se refiere a las exposiciones subyacentes no garantizadas). Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».

SÍ

IVAL9

Región geográfica - Mayor concentración 3 de exposiciones

La región geográfica en la que se encuentra la tercera mayor cantidad de exposiciones subyacentes (según el valor actual de las exposiciones en la fecha límites para los datos) de este tipo, en términos de ubicación de la garantía real (en lo que respecta a las exposiciones subyacentes garantizadas) o del deudor (en lo que se refiere a las exposiciones subyacentes no garantizadas). Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».

SÍ

IVAL10

Clasificación de la región geográfica

Indíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de la NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos.

SÍ

IVAL11

Saldo actual del principal

El saldo vivo total del principal en la fecha límite para los datos correspondiente a este tipo de exposición. Incluye todo importe clasificado como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o importes de penalización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL12

Número de exposiciones subyacentes

Número de exposiciones subyacentes de este tipo de exposición que se están titulizando.

SÍ

IVAL13

Exposiciones en EUR

El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo denominadas en EUR, en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL14

Exposiciones en GBP

El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo denominadas en GBP, en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL15

Exposiciones en USD

El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo denominadas en USD, en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL16

Otras exposiciones

El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo denominadas en monedas distintas del EUR, la GBP o el USD, en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL17

Vencimiento residual máximo

El vencimiento residual más largo en meses, en la fecha límite para los datos, de cualquier exposición de este tipo.

SÍ

IVAL18

Vencimiento residual medio

El vencimiento residual medio en meses, en la fecha límite para los datos, y ponderado por el saldo actual en esa fecha, de todas las exposiciones de este tipo.

SÍ

IVAL19

Ratio actual préstamo-valor

Media ponderada, utilizando los saldos actuales de todas las exposiciones de este tipo en la fecha límite para los datos, de la ratio actual préstamo-valor. En el caso de los préstamos asociados a derechos reales que no sean de primer rango, se trata de la ratio total o combinada.

SÍ

IVAL20

Ratio deuda-ingresos

Media ponderada, utilizando los saldos actuales de todas las exposiciones de este tipo en la fecha límite para los datos, de la ratio deuda-ingresos del deudor. La deuda se define como el saldo vivo total del principal de la exposición subyacente pendiente en la fecha límite para los datos. Incluye todo importe clasificado como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o importes de penalización.

Los ingresos se definen como los ingresos combinados, resultado de sumar los ingresos primarios y (cuando proceda) secundarios.

SÍ

IVAL21

Tipo de amortización

El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo cuando la amortización sea al vencimiento, de pago global final o se ajuste a algún otro mecanismo, además de las de tipo francés o alemán o conform a un plan de amortización fija A efectos del presente campo:

—	la amortización se considera de tipo francés si el importe total —principal más intereses— que se devuelve en cada plazo es el mismo;

—	la amortización se considera de tipo alemán si en el primer plazo solo se devuelven intereses y los plazos restantes son constantes, e incluyen una amortización del capital e intereses;

—	se considera que se sigue un plan de amortización fija si el importe del principal devuelto en cada plazo es el mismo;

—	la amortización se considera al vencimiento si todo el importe del principal se devuelve en el último plazo;

—	se considera que la amortización es de pago global final si consiste en una serie de reembolsos parciales del principal y concluye con un pago final más elevado del principal; y

—	se considera que la amortización es de otro tipo si no puede ser incluida en ninguna de las categorías anteriores.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL22

Frecuencia programada de pagos del principal superior a un mes

El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo cuando la frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, la periodicidad de los pagos, sea superior a un mes (por ejemplo, trimestral, semestral, anual, al vencimiento, cupón cero, otra).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL23

Frecuencia programada de pagos de intereses superior a un mes

El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo cuando la frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, la periodicidad de los pagos, sea superior a un mes (por ejemplo, trimestral, semestral, anual, al vencimiento, cupón cero, otra).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL24

Derechos de cobro (tipo variable)

El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo, en la fecha límite para los datos, cuando el tipo de interés se considere generalmente «variable». «Variable» hace referencia a un tipo indexado a alguno de los tipos siguientes: Libor (cualquier moneda y plazo), Euribor (cualquier moneda y plazo), tipo básico de un banco central (Banco de Inglaterra, BCE, etc.), tipo variable estándar de la originadora o cualquier otro mecanismo similar.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL25

Importe financiado

Importe de las exposiciones subyacentes compradas a la originadora en esta operación y que se hayan financiado mediante pagarés, entre la anterior fecha límite para los datos y la correspondiente a la presente presentación de información.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL26

Diluciones

Total de las reducciones del principal de las exposiciones subyacentes de este tipo durante el período.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL27

Exposiciones recompradas

El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que hayan sido recompradas (es decir, retiradas del conjunto de exposiciones subyacentes al ser readquiridas) por la originadora o la patrocinadora entre la fecha límite para los datos inmediatamente anterior y la fecha límite para los datos actual.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL28

Exposiciones impagadas o con calidad crediticia deteriorada en la titulización

De conformidad con el artículo 24, apartado 9, del Reglamento (UE) 2017/2402, indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que, en el momento de la titulización, se encontrasen en situación de impago o bien fueran exposiciones frente a un deudor o garante cuya calidad crediticia se hubiera deteriorado en el sentido establecido en ese mismo artículo.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL29

Exposiciones impagadas

El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en situación de impago en la fecha límite para los datos, atendiendo a la definición de impago especificada en la documentación de la titulización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL30

Exposiciones impagadas (RRC)

El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en situación de impago en la fecha límite para los datos, atendiendo a la definición de impago especificada en el artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL31

Importes brutos dados de baja en cuentas en el período

Valor nominal de las cancelaciones brutas del principal (es decir, antes de las recuperaciones) durante el período. Baja en cuentas con arreglo a la definición de la titulización o, alternativamente, a la práctica habitual del prestamista.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL32

Atrasos (1-29 días)

El porcentaje de las exposiciones de este tipo cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 1 y 29 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones de este tipo en esa fecha.

SÍ

IVAL33

Atrasos (30-59 días)

El porcentaje de las exposiciones de este tipo cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 30 y 59 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones de este tipo en esa fecha.

SÍ

IVAL34

Atrasos (60-89 días)

El porcentaje de las exposiciones de este tipo cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 60 y 89 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones de este tipo en esa fecha.

SÍ

IVAL35

Atrasos (90-119 días)

El porcentaje de las exposiciones de este tipo cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 90 y 119 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones de este tipo en esa fecha.

SÍ

IVAL36

Atrasos (120-149 días)

El porcentaje de las exposiciones de este tipo cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 120 y 149 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones de este tipo en esa fecha.

SÍ

IVAL37

Atrasos (150-179 días)

El porcentaje de las exposiciones de este tipo cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 150 y 179 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones de este tipo en esa fecha.

SÍ

IVAL38

Atrasos (180 días o más)

El porcentaje de las exposiciones de este tipo cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos 180 días o más en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones de este tipo en esa fecha.

SÍ

IVAL39

Exposiciones reestructuradas

Indíquese la proporción de exposiciones de este tipo que, en algún momento, hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

La proporción se calculará como el saldo actual total de estas exposiciones entre el saldo actual total de las exposiciones de este tipo, en la fecha límite para los datos.

SÍ

IVAL40

Exposiciones reestructuradas (0-1 años antes de la transferencia)

Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora en algún momento durante el período de un año anterior a la fecha de transferencia o cesión al SSPE, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL41

Exposiciones reestructuradas (1-3 años antes de la transferencia)

Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora en algún momento entre tres años y un año antes de la fecha de transferencia o cesión al SSPE, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL42

Exposiciones reestructuradas (más de 3 años antes de la transferencia)

Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora en algún momento más de tres años antes de la fecha de transferencia o cesión al SSPE, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL43

Exposiciones reestructuradas (tipo de interés)

Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo cuyo tipo de interés haya sido reestructurado por la originadora o la patrocinadora, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Reestructuración del tipo de interés hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales relacionadas con el tipo de interés del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye cambios de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones y cualquier otra medida de reestructuración relacionada con el tipo de interés generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL44

Exposiciones reestructuradas (plan de reembolso)

Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo cuyo plan de reembolso haya sido reestructurado por la originadora o la patrocinadora, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Reestructuración del plan de reembolso hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales relacionadas con el plan de reembolso del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, los plazos de reembolso y cualquier otra medida de reestructuración relacionada con el plan de reembolso generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL45

Exposiciones reestructuradas (vencimiento)

Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo cuyo perfil de vencimiento haya sido reestructurado por la originadora o la patrocinadora, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Reestructuración del perfil de vencimiento hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales relacionadas con el vencimiento del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye extensiones del plazo de vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración relacionada con el vencimiento generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL46

Exposiciones reestructuradas (0-1 años antes de la transferencia)

Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora durante el período de un año anterior a la fecha de transferencia o cesión al SSPE Y que no hayan registrado en ningún momento atrasos (ya sea en relación con los pagos de principal o de intereses) desde la fecha de reestructuración, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL47

Exposiciones reestructuradas (ningún nuevo atraso)

Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora en algún momento Y que no hayan registrado en ningún momento atrasos (ya sea en relación con los pagos de principal o de intereses) desde la fecha de reestructuración, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL48

Exposiciones reestructuradas (nuevos atrasos)

Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora en algún momento Y que hayan registrado atrasos (ya sea en relación con los pagos de principal o de intereses) en algún momento desde la fecha de reestructuración, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAL49

Exposiciones reestructuradas (otras)

Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora, excluyendo las reestructuraciones ya contempladas en los campos IVAL43, IVAL44 e IVAL45, según lo indicado en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

ANEXO XII

DATOS DE LOS INFORMES A LOS INVERSORES — TITULIZACIÓN NO CONSISTENTE EN PAGARÉS RESPALDADOS POR ACTIVOS

Código del campo

Nombre del campo

Contenido de la información a facilitar

¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?

¿Se permite indicar el código ND5?

Sección de información sobre las titulizaciones

IVSS1

Identificador único

El identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.

IVSS2

Fecha límite para los datos

La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información. Debe coincidir con la fecha límite para los datos utilizada en las plantillas pertinentes presentadas sobre las exposiciones subyacentes.

IVSS3

Nombre de la titulización

Indíquese el nombre de la titulización

IVSS4

Nombre de la entidad informadora

La denominación legal completa de la entidad designada conforme al artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402; debe coincidir con el nombre introducido para esa entidad en el campo SESP3 en la sección de información sobre las contrapartes. También debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).

IVSS5

Persona de contacto en la entidad informadora

Nombre y apellidos de la persona o personas de contacto responsables de la preparación de esta presentación de datos sobre titulizaciones y a las que pueden dirigirse las preguntas al respecto.

IVSS6

Teléfono de contacto de la entidad informadora

Número de teléfono de la persona o personas de contacto responsables de la preparación de esta presentación de datos sobre titulizaciones y a las que pueden dirigirse las preguntas al respecto.

IVSS7

Direcciones electrónicas de la entidad informadora

Dirección electrónica directa de la persona o personas de contacto responsables de la preparación de esta presentación de datos sobre titulizaciones y a las que pueden dirigirse las preguntas al respecto.

IVSS8

Método de retención de riesgo

Método para cumplir los requisitos de retención de riesgo en la UE [por ejemplo, artículo 6 del Reglamento (UE) 2017/2402 o, hasta su entrada en vigor, artículo 405 del Reglamento (UE) n.o 575/2013]:

Franja vertical, cf. artículo 6, apartado 3, letra a), (VSLC)

Cuota del vendedor, cf. artículo 6, apartado 3, letra b), (SLLS)

Exposiciones elegidas al azar mantenidas en el balance, cf. artículo 6, apartado 3, letra c), (RSEX)

Tramo de primera pérdida, cf. artículo 6, apartado 3, letra d), (FLTR)

Exposición de primera pérdida en cada activo, cf. artículo 6, apartado 3, letra e), (FLEX)

Incumplimiento de los requisitos de retención de riesgo (NCOM)

Otro (OTHR)

IVSS9

Entidad que retiene el riesgo

Entidad que retiene el interés económico neto significativo, según se especifica en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2017/2402 o, hasta su entrada en vigor, el artículo 405 del Reglamento (UE) n.o 575/2013:

Originadora (ORIG)

Patrocinadora (SPON)

Prestamista original (OLND)

Vendedor (SELL)

Incumplimiento de los requisitos de retención de riesgo (NCOM)

Otro (OTHR)

IVSS10

Tipo de exposiciones subyacentes

Indíquese el tipo de exposiciones subyacentes de la titulización. Si concurren varios de los tipos de la lista que figura a continuación, indíquese «Mixto» (salvo cuando las exposiciones subyacentes de las titulizaciones consistan exclusivamente en una combinación de préstamos al consumo y préstamos para automóviles o arrendamientos de automóviles, en cuyo caso se indicará el valor correspondiente a «Préstamo al consumo»):

Préstamo para automóviles o arrendamiento de automóviles (ALOL)

Préstamo al consumo (CONL)

Hipoteca sobre inmuebles de uso comercial (CMRT)

Derecho de cobro de tarjetas de crédito (CCRR)

Arrendamiento (LEAS)

Hipoteca sobre inmuebles de uso residencial (RMRT)

Mixto (MIXD)

Pequeña y mediana empresa (SMEL)

Empresa ni pequeña ni mediana (NSML)

Otro (OTHR)

IVSS11

Método de transferencia de riesgo

De conformidad con el artículo 242, apartados 13 y 14, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, el método de transferencia de riesgo de la titulización es «tradicional» (es decir, «venta verdadera»).

IVSS12

Ratios/Mediciones desencadenantes

¿Se ha producido algún hecho desencadenante relacionado con la exposición subyacente? Por ejemplo, casos de morosidad, dilución, impago, pérdida, interrupción de sustitución/renovación o similares relacionados con la exposición, que afecten a la titulización, hasta la fecha límite para los datos. Se incluyen aquí también los casos de deficiencia de activos o de saldo deudor en cualquier registro de deficiencias de principal.

IVSS13

Fecha final del período de crecimiento/renovación

Indíquese la fecha programada de finalización del período de crecimiento (ramp-up) o de renovación de la titulización. Indíquese la fecha de vencimiento de la titulización si el período de renovación no tiene una fecha programada de finalización.

SÍ

IVSS14

Recuperaciones de principal durante el período

Recuperaciones brutas de principal recibidas durante el período.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVSS15

Recuperaciones de intereses durante el período

Recuperaciones brutas de intereses recibidas durante el período.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVSS16

Cobros de principal durante el período

Cobros tratados como principal durante el período.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVSS17

Cobros de intereses durante el período

Cobros tratados como ingresos durante el período.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVSS18

Utilización de la línea de liquidez

Si la titulización cuenta con una línea de liquidez, confírmese si se ha utilizado o no en el período que culmina en la última fecha de pago de intereses.

SÍ

IVSS19

Exceso de margen de la titulización

El importe de los fondos restantes tras las sucesivas etapas del orden de prelación actualmente aplicables, habitualmente denominado «exceso de margen».

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

IVSS20

Mecanismo de retención del exceso de margen

El exceso de margen se encuentra actualmente retenido en la titulización (por ejemplo, acumulado en una cuenta de reserva separada).

IVSS21

Sobregarantía actual

Sobregarantía actual de la titulización, calculada como la ratio de (la suma del saldo vivo del principal de todas las exposiciones subyacentes [excluidas las clasificadas como impagadas] en la fecha límite para los datos) entre (la suma del saldo vivo del principal de todos los tramos/bonos en esa misma fecha).

IVSS22

Tasa constante de pago anticipado anualizada

La tasa constante de pago anticipado (CPR) anualizada de las exposiciones subyacentes basada en la CPR periódica más reciente. La CPR periódica es igual al [(principal no programado total recibido al final del período de cobro más reciente) / (el saldo total del principal al comienzo del período de cobro)]. A continuación, la CPR periódica es anualizada como sigue:

100*(1-((1-CPR periódica)^número de períodos de cobro en un año))

«CPR periódica» hace referencia a la CPR durante el último período de cobro, es decir, para una titulización con bonos de pago trimestral, normalmente será el período de tres meses anterior.

IVSS23

Diluciones

Total de las reducciones del principal de las exposiciones durante el período.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

IVSS24

Importes brutos dados de baja en cuentas en el período

Importe total de las cancelaciones brutas del principal (es decir, antes de las recuperaciones) durante el período. Baja en cuentas con arreglo a la definición de la titulización o, alternativamente, a la práctica habitual del prestamista.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

IVSS25

Exposiciones recompradas

El importe vivo total del principal de las exposiciones subyacentes que hayan sido recompradas por la originadora o la patrocinadora entre la fecha límite para los datos inmediatamente anterior y la fecha límite para los datos actual.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVSS26

Exposiciones reestructuradas

El importe vivo total del principal de las exposiciones que hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora entre la fecha límite para los datos inmediatamente anterior y la fecha límite para los datos actual. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

IVSS27

Tasa constante de impago anualizada

La tasa constante de impago (CDR) anualizada de las exposiciones subyacentes basada en la CDR periódica. La CDR periódica es igual al [(saldo actual total de las exposiciones subyacentes clasificadas como impagadas durante el período) / (saldo actual total de las exposiciones subyacentes no impagadas al principio del período)]. A continuación, ese valor es anualizado como sigue:

100*(1-((1-CDR periódica)^número de períodos de cobro en un año))

«CDR periódica» hace referencia a la CDR durante el último período de cobro, es decir, para una titulización con bonos de pago trimestral, normalmente será el período de tres meses anterior.

IVSS28

Exposiciones impagadas

El importe vivo total del principal en la fecha límite para los datos de las exposiciones en situación de impago en esa misma fecha, atendiendo a la definición de impago especificada en la documentación de la titulización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

IVSS29

Exposiciones impagadas (CRR)

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVSS30

Método de ponderación del riesgo

Indíquese el método de ponderación del riesgo utilizado por la originadora para determinar la ponderación del riesgo asociada a las exposiciones subyacentes, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 575/2013:

Método estándar (STND)

Método básico basado en calificaciones internas (FIRB)

Método avanzado basado en calificaciones internas (ADIR)

SÍ

IVSS31

Probabilidad de impago del deudor, rango [0,00 %, 0,10 %)

El importe vivo total de las exposiciones subyacentes cuya probabilidad de impago a un año vista se haya evaluado en el rango 0,00 % <= x < 0,10 %. Esta estimación puede proceder de la originadora o del banco central nacional pertinente.

Cuando la reglamentación no requiera calcular la probabilidad de impago, indíquese ND5.

SÍ

IVSS32

Probabilidad de impago del deudor, rango [0,10 %, 0,25 %)

El importe vivo total de las exposiciones subyacentes cuya probabilidad de impago a un año vista se haya evaluado en el rango 0,10 % <= x < 0,25 %. Esta estimación puede proceder de la originadora o del banco central nacional pertinente.

Cuando la reglamentación no requiera calcular la probabilidad de impago, indíquese ND5.

SÍ

IVSS33

Probabilidad de impago del deudor, rango [0,25 %, 1,00 %)

El importe vivo total de las exposiciones subyacentes cuya probabilidad de impago a un año vista se haya evaluado en el rango 0,25 % <= x < 1,00 %. Esta estimación puede proceder de la originadora o del banco central nacional pertinente.

Cuando la reglamentación no requiera calcular la probabilidad de impago, indíquese ND5.

SÍ

IVSS34

Probabilidad de impago del deudor, rango [1,00 %, 7,50 %)

El importe vivo total de las exposiciones subyacentes cuya probabilidad de impago a un año vista se haya evaluado en el rango 1,00 % <= x < 7,50 %. Esta estimación puede proceder de la originadora o del banco central nacional pertinente.

Cuando la reglamentación no requiera calcular la probabilidad de impago, indíquese ND5.

SÍ

IVSS35

Probabilidad de impago del deudor, rango [7,50 %, 20,00 %)

El importe vivo total de las exposiciones subyacentes cuya probabilidad de impago a un año vista se haya evaluado en el rango 7,50 % <= x < 20,00 %. Esta estimación puede proceder de la originadora o del banco central nacional pertinente.

Cuando la reglamentación no requiera calcular la probabilidad de impago, indíquese ND5.

SÍ

IVSS36

Probabilidad de impago del deudor, rango [20,00 %, 100,00 %]

El importe vivo total de las exposiciones subyacentes cuya probabilidad de impago a un año vista se haya evaluado en el rango 20,00 % <= x < 100,00 %. Esta estimación puede proceder de la originadora o del banco central nacional pertinente.

Cuando la reglamentación no requiera calcular la probabilidad de impago, indíquese ND5.

SÍ

IVSS37

Estimación interna de pérdida en caso de impago

La última estimación de la originadora de la pérdida en caso de impago correspondiente a la exposición subyacente en una coyuntura desfavorable, ponderada utilizando el saldo vivo total del principal de las exposiciones subyacentes en la fecha límite para los datos.

Cuando la reglamentación no requiera calcular la pérdida en caso de impago, indíquese ND5.

SÍ

IVSS38

Atrasos (1-29 días)

IVSS39

Atrasos (30-59 días)

El porcentaje de las exposiciones cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 30 y 59 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones en esa fecha.

IVSS40

Atrasos (60-89 días)

El porcentaje de las exposiciones cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 60 y 89 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones en esa fecha.

IVSS41

Atrasos (90-119 días)

El porcentaje de las exposiciones cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 90 y 119 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones en esa fecha.

IVSS42

Atrasos (120-149 días)

El porcentaje de las exposiciones cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 120 y 149 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones en esa fecha.

IVSS43

Atrasos (150-179 días)

El porcentaje de las exposiciones cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 150 y 179 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones en esa fecha.

IVSS44

Atrasos (180 días o más)

El porcentaje de las exposiciones cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos 180 días o más en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones en esa fecha.

Sección de información sobre pruebas/eventos/desencadenantes

IVSR1

Identificador único

Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo IVSS1.

IVSR2

Identificador original de la prueba / el evento / el desencadenante

Identificador único original de la prueba / el evento / el desencadenante. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

IVSR3

Nuevo identificador de la prueba / el evento / el desencadenante

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo IVSR2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo IVSR2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

IVSR4

Descripción

Descríbase la prueba / el evento / el desencadenante, incluida cualquier fórmula. Aunque se trata de un campo de texto libre, la descripción debe incluir todas las fórmulas y definiciones clave que permitan a los inversores reales y potenciales hacerse una idea razonable de la prueba / el evento / el desencadenante y las posibles condiciones y consecuencias a él asociadas.

IVSR5

Umbral

Indíquese el nivel al que se considera que se ha satisfecho la prueba o se ha rebasado el desencadenante o al que se considera que debe suceder cualquier otra actuación, según proceda, dado el tipo de prueba/evento/desencadenante del que se informe. En caso de pruebas/eventos/desencadenantes no numéricos, indíquese ND5.

SÍ

IVSR6

Valor real

Indíquese el valor actual de la medida comparada con el umbral. En caso de pruebas/eventos/desencadenantes no numéricos, indíquese ND5. Cuando se introduzcan porcentajes, se introducirán en forma de puntos porcentuales, por ejemplo 99,50 para un 99,50 %, o 0,006 para un 0,006 %.

SÍ

IVSR7

Situación

En la fecha límite para los datos, ¿la situación de la prueba / el evento / el desencadenante es de «Rebasamiento» (es decir, no se ha satisfecho la prueba o se han cumplido las condiciones desencadenantes)?

IVSR8

Período de subsanación

Indíquese el número máximo de días concedido para que se vuelva a alcanzar el nivel exigido en relación con esta prueba/desencadenante. Si no se concede ningún plazo (es decir, no hay ningún período de subsanación), indíquese la cifra 0.

SÍ

IVSR9

Frecuencia de cálculo

Indíquese el número de días naturales del intervalo para el cálculo de la prueba. Deben utilizarse números redondos, por ejemplo, 7 en el caso de intervalo semanal, 30 de intervalo mensual, 90 de intervalo trimestral y 365 de intervalo anual.

SÍ

IVSR10

Consecuencia del rebasamiento

Indíquese la consecuencia, según la documentación de la titulización, de que no se satisfaga (o se rebase) esta prueba/evento/desencadenante:

Cambio en la prioridad de los pagos (CHPP)

Sustitución de una contraparte (CHCP)

Cambio en la prioridad de los pagos y sustitución de una contraparte (BOTH)

Otra consecuencia (OTHR)

Sección de información sobre los flujos de efectivo

IVSF1

Identificador único

Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo IVSS1.

IVSF2

Identificador original del elemento de flujos de efectivo

Identificador único original del elemento de flujos de efectivo. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

IVSF3

Nuevo identificador del elemento de flujos de efectivo

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo IVSF2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo IVSF2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

IVSF4

Elemento de flujos de efectivo

Enumérese el elemento de flujos de efectivo. Este campo debe cumplimentarse en el orden de la prioridad aplicable de los ingresos o pagos en la fecha límite para los datos. Es decir, debe enumerarse cada fuente de entrada de efectivo en el orden pertinente y, a continuación, las distintas fuentes de salida de efectivo.

IVSF5

Importe pagado durante el período

Los fondos desembolsados con arreglo a la prioridad de los pagos para este elemento. Indíquense valores negativos (o positivos) para los fondos desembolsados (o recibidos). Téngase en cuenta que la suma del valor del «Importe pagado durante el período» indicado en una línea dada (por ejemplo, en la línea B) más el valor de los «Fondos disponibles a posteriori» introducidos en la línea anterior (por ejemplo, línea A) es igual al valor de los «Fondos disponibles a posteriori» consignados en esta línea (por ejemplo, línea B).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

IVSF6

Fondos disponibles a posteriori

¿Cuáles son los fondos disponibles para la prioridad de pagos tras la aplicación del elemento de flujos de efectivo? Téngase en cuenta que la suma del valor del «Importe pagado durante el período» indicado en una línea dada (por ejemplo, en la línea B) más el valor de los «Fondos disponibles a posteriori» introducidos en la línea anterior (por ejemplo, línea A) es igual al valor de los «Fondos disponibles a posteriori» consignados en esta línea (por ejemplo, línea B).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

ANEXO XIII

DATOS DE LOS INFORMES A LOS INVERSORES — TITULIZACIÓN DE PAGARÉS RESPALDADOS POR ACTIVOS

Código del campo

Nombre del campo

Contenido de la información a facilitar

¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?

¿Se permite indicar el código ND5?

Sección de información sobre los programas

IVAS1

Identificador único - Programa ABCP

El identificador único asignado por la entidad informadora a este programa ABCP de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.

IVAS2

Fecha límite para los datos

La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información.

IVAS3

Nombre de la entidad informadora

La denominación legal completa de la entidad designada conforme al artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402; debe coincidir con el nombre introducido para esa entidad en el campo SEAP3 en la sección de información sobre las contrapartes. También debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).

IVAS4

Persona de contacto en la entidad informadora

Nombre y apellidos de la persona o personas de contacto responsables de la preparación de esta presentación de datos sobre titulizaciones y a las que pueden dirigirse las preguntas al respecto.

IVAS5

Teléfono de contacto de la entidad informadora

Número de teléfono de la persona o personas de contacto responsables de la preparación de esta presentación de datos sobre titulizaciones y a las que pueden dirigirse las preguntas al respecto.

IVAS6

Direcciones electrónicas de la entidad informadora

IVAS7

Ratios/Mediciones desencadenantes

¿Se ha producido algún hecho desencadenante relacionado con la exposición subyacente? Por ejemplo, casos de morosidad, dilución, impago, pérdida, interrupción de sustitución/renovación o similares, relacionados con la exposición, que afecten a la titulización, hasta la fecha límite para los datos. Se incluyen aquí también los casos de deficiencia de activos o de saldo deudor en cualquier registro de deficiencias de principal.

SÍ

IVAS8

Exposiciones no conformes

Con arreglo al artículo 26, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402, indíquese el valor total de las exposiciones que incumplan lo dispuesto en el artículo 24, apartados 9, 10, y 11, del Reglamento (UE) 2017/2402, utilizando el saldo actual en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

IVAS9

Vida media ponderada

Indíquese la vida media ponderada restante del conjunto de exposiciones subyacentes de este programa ABCP, expresada en años.

SÍ

IVAS10

Método de retención de riesgo

Franja vertical, cf. artículo 6, apartado 3, letra a), (VSLC)

Cuota del vendedor, cf. artículo 6, apartado 3, letra b), (SLLS)

Exposiciones elegidas al azar mantenidas en el balance, cf. artículo 6, apartado 3, letra c), (RSEX)

Tramo de primera pérdida, cf. artículo 6, apartado 3, letra d), (FLTR)

Exposición de primera pérdida en cada activo, cf. artículo 6, apartado 3, letra e), (FLEX)

Incumplimiento de los requisitos de retención de riesgo (NCOM)

Otro (OTHR)

SÍ

IVAS11

Entidad que retiene el riesgo

Originadora (ORIG)

Patrocinadora (SPON)

Prestamista original (OLND)

Vendedor (SELL)

Incumplimiento de los requisitos de retención de riesgo (NCOM)

Otro (OTHR)

SÍ

Sección de información sobre la operación

IVAN1

Identificador único - Programa ABCP

Indíquese aquí el mismo identificador único del programa ABCP que en el campo IVAS1.

IVAN2

Identificador único - Operación ABCP

El identificador único asignado por la entidad informadora a esta operación ABCP de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.

IVAN3

Fecha límite para los datos

La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información. Debe coincidir con la fecha límite para los datos utilizada en las plantillas sobre las exposiciones subyacentes presentadas en virtud del anexo XI.

IVAN4

Código NACE del sector de actividad

Código NACE del sector de actividad de la originadora, según lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1893/2006.

SÍ

IVAN5

Método de retención de riesgo

Franja vertical, cf. artículo 6, apartado 3, letra a), (VSLC)

Cuota del vendedor, cf. artículo 6, apartado 3, letra b), (SLLS)

Exposiciones elegidas al azar mantenidas en el balance, cf. artículo 6, apartado 3, letra c), (RSEX)

Tramo de primera pérdida, cf. artículo 6, apartado 3, letra d), (FLTR)

Exposición de primera pérdida en cada activo, cf. artículo 6, apartado 3, letra e), (FLEX)

Incumplimiento de los requisitos de retención de riesgo (NCOM)

Otro (OTHR)

SÍ

IVAN6

Entidad que retiene el riesgo

Originadora (ORIG)

Patrocinadora (SPON)

Prestamista original (OLND)

Vendedor (SELL)

Incumplimiento de los requisitos de retención de riesgo (NCOM)

Otro (OTHR)

SÍ

IVAN7

Vida media ponderada

Indíquese la vida media ponderada restante del conjunto de exposiciones subyacentes de esta operación, expresada en años.

SÍ

Sección de información sobre pruebas/eventos/desencadenantes

IVAR1

Identificador único - Operación ABCP

Indíquese aquí el mismo identificador único de la operación ABCP que en el campo IVAN2.

IVAR2

Identificador original de la prueba / el evento / el desencadenante

Identificador único original de la prueba / el evento / el desencadenante. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

IVAR3

Nuevo identificador de la prueba / el evento / el desencadenante

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo IVAR2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo IVAR2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

IVAR4

Descripción

IVAR5

Situación

¿Se ha realizado la prueba antes de la fecha límite para los datos? De existir un hecho desencadenante, ¿no está siendo el mismo objeto de rebasamiento?

IVAR6

Consecuencia del rebasamiento

Indíquese la consecuencia, según la documentación de la titulización, de que no se satisfaga (o se rebase) esta prueba/evento/desencadenante:

Cambio en la prioridad de los pagos (CHPP)

Sustitución de una contraparte (CHCP)

Cambio en la prioridad de los pagos y sustitución de una contraparte (BOTH)

Otra consecuencia (OTHR)

ANEXO XIV

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA O SOBRE HECHOS SIGNIFICATIVOS — TITULIZACIÓN NO CONSISTENTE EN PAGARÉS RESPALDADOS POR ACTIVOS

Código del campo

Nombre del campo

Contenido de la información a facilitar

¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?

¿Se permite indicar el código ND5?

Sección de información sobre la titulización

SESS1

Identificador único

El identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.

SESS2

Fecha límite para los datos

La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información. Cuando esta información acompañe a otra presentación de datos sobre exposiciones subyacentes e informes a los inversores, esta fecha debe coincidir con la fecha límite para los datos indicada en las plantillas pertinentes presentadas en relación con tales exposiciones e informes.

SESS3

Pérdida de la condición de STS

¿Ha dejado de cumplir la titulización los requisitos STS? Si la titulización nunca tuvo la condición de STS, indíquese ND5.

SÍ

SESS4

Medidas correctoras

¿Han adoptado las autoridades competentes alguna medida correctora en relación con esta titulización? Si la titulización no es una titulización STS, indíquese ND5.

SÍ

SESS5

Medidas administrativas

¿Han adoptado las autoridades competentes alguna medida administrativa en relación con esta titulización? Si la titulización no es una titulización STS, indíquese ND5.

SÍ

SESS6

Modificación significativa de los documentos de la operación

Indíquese y descríbase detalladamente cualquier modificación significativa introducida en los documentos de la operación, incluido el nombre y el código del elemento (de acuerdo con el cuadro 3 del anexo I).

SÍ

SESS7

Perfeccionamiento de la venta

De conformidad con el artículo 20, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/2402, ¿la transferencia de las exposiciones subyacentes al SSPE (es decir, el perfeccionamiento de la venta) se está realizando tras la fecha de cierre de la titulización?

SÍ

SESS8

Tipo de orden de prelación actual

Debe seleccionarse, entre la lista que figura a continuación, el dispositivo más próximo actualmente aplicable a la titulización:

Orden de prelación «turbo» (TRWT)

Orden de prelación secuencial (SQWT)

Orden de prelación a prorrata (PRWT)

Actualmente secuencial, con posibilidad de cambiar a prorrata en el futuro (SQPR)

Actualmente a prorrata, con posibilidad de cambiar a secuencial en el futuro (PRSQ)

Otro (OTHR)

SESS9

Tipo de fideicomiso maestro

Selecciónese, si la titulización tiene una estructura de fideicomiso maestro, la descripción más adecuada:

Cada SSPE es independiente de los demás SSPE en lo que respecta a la emisión de pagarés y la distribución de flujos de caja («estructura capitalista») (CSTR)

Se distribuyen las pérdidas entre todos los SSPE y se emiten clases únicas de pagarés de manera independiente de las clases de mayor o menor prelación («estructura socialista» o «fideicomiso maestro desvinculado») (SSTR)

Otro (OTHR)

SÍ

SESS10

Valor del SSPE

Si la titulización tiene una estructura de fideicomiso maestro, indíquese el valor nominal de todas las exposiciones subyacentes (principal y cargas) en las que el fideicomiso o el SSPE tenga un derecho de usufructo en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

SESS11

Valor del principal del SSPE

Si la titulización tiene una estructura de fideicomiso maestro, indíquese el valor nominal de todas las exposiciones subyacentes (únicamente principal) en las que el fideicomiso o el SSPE tenga un derecho de usufructo en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

SESS12

Número de cuentas del SSPE

Si la titulización tiene una estructura de fideicomiso maestro, indíquese el número de cuentas en las que el fideicomiso o el SSPE tenga un derecho de usufructo en la fecha límite para los datos.

SÍ

SESS13

Saldo del principal de los pagarés

Si la titulización tiene una estructura de fideicomiso maestro, indíquese el valor nominal de todos los pagarés respaldados por activos que tengan, como garantía real, exposiciones subyacentes incluidas en el fideicomiso.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

SESS14

Cuota del vendedor

Si la titulización tiene una estructura de fideicomiso maestro, indíquense los derechos de la originadora en el fideicomiso, expresados en porcentaje. Cuando haya varias originadoras, indíquense los derechos agregados correspondientes a todas ellas.

SÍ

SESS15

Cuota de financiación

Si la titulización tiene una estructura de fideicomiso maestro, indíquense los derechos de esta serie del SSPE en el fideicomiso en la fecha límite para los datos, expresados en porcentaje.

SÍ

SESS16

Ingresos asignados a esta serie

Si la titulización tiene una estructura de fideicomiso maestro, indíquense los importes de los ingresos asignados a esta serie por el fideicomiso.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

SESS17

Índice de la permuta de tipos de interés

Descríbase el índice al que está vinculada la rama pagadora de la permuta de tipos de interés:

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

Tipo propio del prestamista (LDOR)

Otro (OTHR)

SÍ

SESS18

Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés

Fecha de vencimiento para la permuta de tipos de interés.

SÍ

SESS19

Nocional de la permuta de tipos de interés

Importe nocional de la permuta de tipos de interés en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

SESS20

Moneda del pagador de la permuta de divisas

Indíquese la moneda en que se realizan los pagos de la rama pagadora de la permuta.

SÍ

SESS21

Moneda del receptor de la permuta de divisas

Indíquese la moneda en que se realizan los pagos de la rama receptora de la permuta.

SÍ

SESS22

Tipo de cambio para la permuta de divisas

El tipo de cambio que se ha fijado para una permuta de divisas.

SÍ

SESS23

Fecha de vencimiento de la permuta de divisas

Fecha de vencimiento para la permuta de divisas.

SÍ

SESS24

Nocional de la permuta de divisas

Importe nocional de la permuta de divisas en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

Sección de información por tramo/bono

SEST1

Identificador único

Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo SESS1.

SEST2

Identificador original del tramo

El identificador único original asignado a este instrumento. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

SEST3

Nuevo identificador del tramo

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo SEST2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el valor indicado en el campo SEST2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

SEST4

Número internacional de identificación de valores (ISIN)

El código ISIN asignado a este tramo, cuando proceda.

SÍ

SEST5

Nombre del tramo

La designación (por lo general, una letra o un número) dada a este tramo de bonos (o clase de valores) que presentan los mismos derechos, prioridades y características según se definen en el folleto, es decir, clase A1 de la serie 1, etc.

SÍ

SEST6

Tipo de tramo/bono

Selecciónese la opción más adecuada para describir el perfil de reembolso del instrumento:

Vencimiento único fijo (hard bullet) (HBUL)

Vencimiento único prorrogable hasta la fecha de vencimiento legal (soft bullet) (SBUL)

Amortización programada (es decir, reembolso del principal en las fechas de amortización programadas) (SAMO)

Amortización controlada (es decir, reembolso del principal a partir de un período especificado) (CAMM)

Otro (OTHR)

SEST7

Moneda

La moneda de denominación del instrumento.

SEST8

Saldo original del principal

Saldo original del principal de este tramo en el momento de la emisión.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}.

SEST9

Saldo del principal actual

Saldo a la par, o nocional, de este tramo tras la fecha de pago del principal actual.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}.

SEST10

Frecuencia de pago de intereses

La frecuencia con la que se deben pagar intereses por este instrumento:

Mensual (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Otra (OTHR)

SEST11

Fecha de pago de intereses

La primera fecha, tras la fecha límite para los datos comunicada, en la que esté programado que se distribuyan los pagos de intereses a los obligacionistas de este tramo.

SÍ

SEST12

Fecha de pago del principal

La primera fecha, tras la fecha límite para los datos comunicada, en la que esté programado que se distribuyan los pagos de principal a los obligacionistas de este tramo.

SÍ

SEST13

Cupón actual

El cupón del instrumento, en puntos básicos.

SEST14

Margen/diferencial del tipo de interés actual

El diferencial de cupón aplicado al índice de referencia del tipo de interés según se define en el documento de oferta aplicable al instrumento concreto, en puntos básicos.

SÍ

SEST15

Suelo del cupón

El suelo del cupón del instrumento.

SÍ

SEST16

Techo del cupón

El techo del cupón del instrumento.

SÍ

SEST17

Valor del cupón creciente/decreciente

En su caso, ¿cuál es el valor del cupón creciente/decreciente según los términos y condiciones de la titulización o del programa?

SÍ

SEST18

Fecha del cupón creciente/decreciente

En su caso, ¿cuál es la fecha en la que se supone que cambia la definición del cupón según los términos y condiciones de la titulización o del programa?

SÍ

SEST19

Convención de días hábiles

Convención de días hábiles utilizada para el cálculo de los intereses adeudados:

Siguiente (FWNG)

Siguiente modificado (MODF)

Más próximo (NEAR)

Anterior (CE)

Otra (OTHR)

SÍ

SEST20

Índice del tipo de interés actual

El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

Tipo propio del prestamista (LDOR)

Otro (OTHR)

SÍ

SEST21

Plazo del índice del tipo de interés actual

Plazo del índice del tipo de interés actual:

Al día (OVNG)

Intradiario (INDA)

1 día (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mes (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

A la vista (ONDE)

Otro (OTHR)

SÍ

SEST22

Fecha de emisión

Fecha en la que se emitió este instrumento.

SEST23

Fecha de desembolso

Primera fecha a partir de la cual se calcula el importe de los intereses pagaderos por el instrumento.

SÍ

SEST24

Vencimiento legal

La fecha antes de la cual este instrumento debe ser reembolsado a fin de no estar en situación de impago.

SÍ

SEST25

Cláusula de prórroga

Selecciónese la opción que mejor describa qué parte tiene derecho a prorrogar el vencimiento del instrumento, conforme a los términos y condiciones de la titulización o del programa:

Solo el SSPE (ISUR)

El titular de los pagarés (NHLD)

El SSPE o el titular de los pagarés (ISNH)

Sin opción (NOPT)

SÍ

SEST26

Siguiente fecha de compra («call»)

La siguiente fecha en la que puede comprarse el instrumento conforme a los términos y condiciones de la titulización o del programa. Quedan excluidos los dispositivos de extinción.

SÍ

SEST27

Umbral para las opciones de extinción

¿Cuál es el umbral para las opciones de extinción según los términos y condiciones de la titulización o del programa?

SÍ

SEST28

Siguiente fecha de venta («put»)

La siguiente fecha de venta conforme a los términos y condiciones de la titulización o del programa.

SÍ

SEST29

Convención sobre el cómputo de días

Convención utilizada para computar los días a efectos del cálculo de intereses:

30/360 (A011)

Real/365 (A005)

Real/360 (A004)

Real / Real ICMA (A006)

Real / Real ISDA (A008)

Real / Real AFB (A010)

Real/366 (A009)

Otra (OTHR)

SÍ

SEST30

Convención de liquidación

Convención de liquidación habitual para el tramo:

T más uno (TONE)

T más dos (TTWO)

T más tres (TTRE)

Cuanto antes (ASAP)

Al final del contrato (ENDC)

Final del mes (MONT)

Futuro (FUTU)

Día siguiente (NXTD)

Normal (REGU)

T más cinco (TFIV)

T más cuatro (TFOR)

Cuando se emita, en su caso (WHIF)

Cuando se distribuya (WDIS)

Cuando se emita (WISS)

Cuando se emita o se distribuya (WHID)

Otra (OTHR)

SÍ

SEST31

Punto de unión actual

El punto actual de unión del tramo, calculado con arreglo al artículo 256 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, y multiplicado por 100.

SEST32

Punto de unión original

El punto de unión del tramo en el momento de la emisión de los pagarés del tramo, calculado con arreglo al artículo 256 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, y multiplicado por 100.

SÍ

SEST33

Mejora crediticia actual

La actual mejora crediticia del tramo, calculada con arreglo a la definición de la originadora, la patrocinadora o el SSPE.

SEST34

Mejora crediticia original

Mejora crediticia del tramo en el momento de la emisión de los pagarés del tramo, calculada con arreglo a la definición de la originadora, la patrocinadora o el SSPE.

SÍ

SEST35

Fórmula de la mejora crediticia

Se debe describir/indicar la fórmula utilizada para calcular la mejora crediticia del tramo.

SEST36

Tramos con el mismo rango

Indíquense los ISIN de todos los tramos (incluido este) que, en la fecha límite para los datos, tengan idéntico rango que el tramo actual, con arreglo a la prioridad de los pagos de la titulización en esa misma fecha. Cuando haya varios ISIN, deben facilitarse todos ellos con arreglo al esquema XML.

SÍ

SEST37

Tramos sénior

Indíquense los ISIN de todos los tramos que, en la fecha límite para los datos, tengan rango superior al tramo actual, con arreglo a la prioridad de los pagos de la titulización en esa misma fecha. Cuando haya varios ISIN, deben facilitarse todos ellos con arreglo al esquema XML.

SÍ

SEST38

Saldo pendiente en el registro de deficiencias de principal

El saldo no pagado del tramo en cuestión en el registro de deficiencias de principal.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

SEST39

Identificador de entidad jurídica del garante

Si el tramo ha sido garantizado, facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del garante. Si no ha sido garantizado, indíquese ND5.

SÍ

SEST40

Nombre del garante

Indíquese la denominación legal completa del garante. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). Si no hay ningún garante, indíquese ND5.

SÍ

SEST41

Subsector del garante en el SEC

La clasificación del garante en el SEC 2010 de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 549/2013 («SEC 2010»). Este dato se facilitará a nivel subsectorial. Se debe utilizar uno de los valores incluidos en el cuadro 1 del anexo I de ese Reglamento. Si no hay ningún garante, indíquese ND5.

SÍ

SEST42

Tipo de protección

Indíquese el tipo de instrumento de protección utilizado:

Permuta de cobertura por impago (CDSX)

Pagaré con vinculación crediticia (CLKN)

Permuta de rendimiento total (TRES)

Garantía personal financiera («reducción del riesgo de crédito no financiada») (FGUA)

Seguro de crédito (CINS)

Otro (OTHR)

SÍ

Sección de información por cuenta

SESA1

Identificador único

Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo SESS1.

SESA2

Identificador original de la cuenta

El identificador único original de la cuenta. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

SESA3

Nuevo identificador de la cuenta

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo SESA2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo SESA2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

SESA4

Tipo de cuenta

El tipo de cuenta:

Cuenta de reserva de efectivo (CARE)

Cuenta de reserva combinada (CORE)

Cuenta de reserva de compensación (SORE)

Línea de liquidez (LQDF)

Cuenta de márgenes (MGAC)

Otro tipo de cuenta (OTHR)

SESA5

Saldo objetivo de la cuenta

El importe de los fondos que estarían depositados en la cuenta de que se trate cuando esté totalmente financiada con arreglo a la documentación de la titulización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

SESA6

Saldo real de la cuenta

El saldo de los fondos depositados en la cuenta de que se trate en la fecha final de devengo.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SESA7

Cuenta de amortización

¿Se está amortizando la cuenta a lo largo de la titulización?

Sección de información por contraparte

SESP1

Identificador único

Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo SESS1.

SESP2

Identificador de entidad jurídica de la contraparte

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la contraparte.

SESP3

Nombre de la contraparte

Indíquese la denominación legal completa de la contraparte. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).

SESP4

Tipo de contraparte

El tipo de contraparte:

Banco de apertura de cuenta (ABNK)

Banco auxiliar de apertura de cuenta (BABN)

Facilitador para el banco de apertura de cuenta (ABFC)

Garante del banco de apertura de cuenta (ABGR)

Agente de garantía real (CAGT)

Agente pagador (PAYA)

Agente de cálculo (CALC)

Agente de administración (ADMI)

Auxiliar de administración (ADSA)

Agente de transferencia (RANA)

Agente de verificación (VERI)

Agente de garantía (SECU)

Proveedor de anticipos en efectivo (CAPR)

Proveedor de garantía real (COLL)

Proveedor de contrato de inversión garantizada (GICP)

Proveedor de póliza de seguro de crédito (IPCP)

Proveedor de línea de liquidez (LQFP)

Proveedor auxiliar de línea de liquidez (BLQP)

Participante de hipoteca ahorro (SVMP)

Emisor (ISSR)

Originadora (ORIG)

Vendedor (SELL)

Patrocinadora del vehículo especializado en titulizaciones (SSSP)

Administrador (SERV)

Administrador auxiliar (BSER)

Facilitador del administrador auxiliar (BSRF)

Administrador especial (SSRV)

Suscriptor (SUBS)

Proveedor de permuta de tipos de interés (IRSP)

Proveedor auxiliar de permuta de tipos de interés (BIPR)

Proveedor de permuta de divisas (CSPR)

Proveedor auxiliar de permuta de divisas (BCSP)

Auditor (AUDT)

Asesor (CNSL)

Fiduciario (TRUS)

Representante de titulares de pagarés (REPN)

Asegurador de emisión (UNDR)

Banco creador de CLO (ARRG)

Sociedad de valores (DEAL)

Gestor (MNGR)

Proveedor de carta de crédito (LCPR)

Fondo multivendedor (MSCD)

Vehículo especializado en titulizaciones (SSPE)

Agente de liquidez o de liquidación (LQAG)

Propietario de capital del fondo/SSPE (EQOC)

Proveedor de línea de crédito a muy corto plazo (LQFP)

Proveedor de préstamo o arrendamiento financiero de puesta en marcha (SULP)

Contraparte de acuerdo de recompra (RAGC)

Gestor de efectivo (CASM)

Banco de cuenta de cobro (CACB)

Banco de cuenta de garantía real (COLA)

Proveedor de préstamo subordinado (SBLP)

Gestor de obligaciones garantizadas por préstamos (CLOM)

Asesor de cartera (PRTA)

Agente de sustitución (SUBA)

Otro (OTHR)

SESP5

País de establecimiento de la contraparte

País en el que está establecida la contraparte.

SESP6

Umbral de calificación de la contraparte

Si se ha especificado un umbral basado en calificaciones para el servicio prestado por esta contraparte en la titulización, indíquese el umbral de calificación de la contraparte en la fecha límite para los datos.

Cuando haya varias calificaciones, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML. Si no existe dicho umbral basado en calificaciones, indíquese ND5.

SÍ

SESP7

Calificación de la contraparte

Si se ha especificado un umbral basado en calificaciones para el servicio prestado por esta contraparte en la titulización, indíquese la calificación de la contraparte en la fecha límite para los datos.

Cuando haya varios umbrales, deben facilitarse todos ellos con arreglo al esquema XML. Si no existe dicho umbral basado en calificaciones, indíquese ND5.

SÍ

SESP8

Identificador de entidad jurídica de la fuente de la calificación de la contraparte

Si se ha especificado un umbral basado en calificaciones para el servicio prestado por esta contraparte en la titulización, indíquese el identificador de entidad jurídica del proveedor de la calificación de la contraparte (como conste en la base de datos de la GLEIF) en la fecha límite para los datos.

Cuando haya varias calificaciones, deben facilitarse todos los identificadores de los proveedores de calificaciones con arreglo al esquema XML. Si no existe dicho umbral basado en calificaciones, indíquese ND5.

SÍ

SESP9

Nombre de la fuente de la calificación de la contraparte

Si se ha especificado un umbral basado en calificaciones para el servicio prestado por esta contraparte en la titulización, indíquese el nombre completo del proveedor de la calificación de la contraparte en la fecha límite para los datos. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).

SÍ

Sección de información sobre titulizaciones CLO

SESC1

Identificador único

Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo SESS1.

SESC2

Fecha final del período de prohibición de compra («non-call»)

Indíquese la fecha en que finalice cualquier período de prohibición de compra (por ejemplo, cuando se prohíba a los titulares de los tramos pedir al SSPE que liquide la cartera y reembolse todos los tramos, que revise o refinancie los tramos, etc.).

SÍ

SESC3

Tipo de CLO

El tipo de CLO que describe mejor esta operación:

Obligación garantizada por préstamos de balance (BCLO)

Obligación garantizada por préstamos de arbitraje (ACLO)

Otro (OTHR)

SÍ

SESC4

Período actual

El período en que se encuentra actualmente la CLO:

Almacén (WRHS)

Lanzamiento (RMUP)

Reinversión (RINV)

Post-reinversión (PORI)

Otro (OTHR)

SESC5

Fecha de inicio del período actual

Indíquese la fecha de inicio del período actual.

SÍ

SESC6

Fecha de finalización del período actual

Indíquese la fecha en que terminará o está previsto que termine el período actual.

SÍ

SESC7

Límite de concentración

Indíquese el límite de concentración, expresado en porcentaje del valor a la par de la cartera, que se aplica a cualquier contraparte/deudor, según lo establecido en la documentación de la operación. Cuando haya varios límites, indíquese el más elevado (por ejemplo, si hay dos límites, en función de la calificación, del 10 % y del 20 %, debe indicarse 20 %).

SÍ

SESC8

Restricciones - Vencimiento legal

¿Porcentaje permitido (con respecto al saldo de la cartera) de exposiciones con un vencimiento legal final que rebasa el menor plazo de vencimiento legal final de los tramos? (en el supuesto de que se ejerza la opción de extinción)

SÍ

SESC9

Restricciones - Exposiciones subordinadas

¿Porcentaje permitido (con respecto al saldo de la cartera) de exposiciones asociadas a derechos reales que no sean de primer rango que pueden adquirirse?

SÍ

SESC10

Restricciones - Exposiciones dudosas

¿Porcentaje permitido (con respecto al saldo de la cartera) de exposiciones dudosas que pueden adquirirse?

SÍ

SESC11

Restricciones - Exposiciones de pago en especie

¿Porcentaje permitido (con respecto al saldo de la cartera) de exposiciones de pago en especie que pueden mantenerse en cualquier momento?

SÍ

SESC12

Restricciones - Exposiciones de cupón cero

¿Porcentaje permitido (con respecto al saldo de la cartera) de exposiciones de cupón cero que pueden mantenerse en cualquier momento?

SÍ

SESC13

Restricciones - Exposiciones de capital

¿Porcentaje permitido (con respecto al saldo de la cartera) de capital o deuda convertible en capital que puede adquirirse?

SÍ

SESC14

Restricciones - Exposiciones de participación

¿Porcentaje permitido (con respecto al saldo de la cartera) de participaciones de préstamos que pueden adquirirse?

SÍ

SESC15

Restricciones - Ventas discrecionales

¿Porcentaje permitido (con respecto al saldo de la cartera) de ventas discrecionales por año?

SÍ

SESC16

Ventas discrecionales

Ventas discrecionales reales, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}.

SESC17

Reinversiones

Importe reinvertido, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}.

SESC18

Restricciones - Mejora crediticia

¿Puede el gestor de CLO retirar o monetizar cualquier mejora crediticia excedentaria?

SESC19

Restricciones - Cotizaciones

¿Puede el gestor de CLO obtener cotizaciones de sociedades de valores distintas del banco creador de CLO?

SESC20

Restricciones - Operaciones

¿Puede el gestor de CLO obtener operaciones con sociedades de valores distintas del banco creador de CLO?

SESC21

Restricciones - Emisiones

¿Hay restricciones a la emisión adicional de pagarés?

SESC22

Restricciones - Reembolsos

¿Hay restricciones sobre el origen de los fondos utilizados para la recompra o el reembolso selectivos de los pagarés (por ejemplo, no pueden utilizarse ingresos del principal para llevar a cabo reembolsos; cualquier reembolso debe efectuarse en el orden de la prioridad de pago de los pagarés; deben mantenerse o mejorarse las ratios de prueba de sobregarantía real tras la compra)?

SESC23

Restricciones - Refinanciación

¿Hay restricciones a la hora de refinanciar los pagarés?

SESC24

Restricciones - Remuneración de pagarés

¿Pueden los titulares de pagarés entregárselos al fiduciario para su cancelación sin recibir el pago a cambio?

SESC25

Restricciones - Protección crediticia

¿Puede el gestor de CLO comprar o vender protección crediticia sobre los activos subyacentes?

SESC26

Período de liquidación de la garantía real

Indíquese el número de días naturales tras los cuales debe liquidarse la garantía real. Cuando se trate de un intervalo o haya varios períodos posibles, indíquese el número mínimo de días naturales.

SÍ

SESC27

Liquidación de la garantía real - Renuncia

¿Pueden algunos o todos los titulares de los pagarés renunciar al período de liquidación de la garantía real?

Sección de información sobre el gestor de CLO

SESL1

Identificador único

Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo SESS1.

SESL2

Identificador de entidad jurídica del gestor de CLO

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del gestor de CLO.

SESL3

Nombre del gestor

Indíquese la denominación legal completa del gestor de CLO. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).

SESL4

Fecha de establecimiento

Fecha de constitución o establecimiento del gestor de CLO

SÍ

SESL5

Fecha de registro

Fecha de registro en la UE como asesor de inversiones.

SÍ

SESL6

Asalariados

Número total de asalariados.

SESL7

Asalariados - CLO

Número total de asalariados dedicados a la negociación de préstamos y a la gestión de carteras de CLO.

SESL8

Asalariados - Solución

Total de asalariados dedicados a dar solución a los créditos en dificultades.

SESL9

AUM

Activos gestionados.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}.

SESL10

Activos gestionados - Préstamos apalancados

Total de los activos consistentes en préstamos apalancados que se gestionan.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}.

SESL11

Activos gestionados - CLO

Total de los activos consistentes en CLO que se gestionan.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}.

SESL12

Activos gestionados - UE

Total de los activos de la UE que se gestionan.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SESL13

Activos gestionados - CLO de la UE

Total de las CLO de la UE que se gestionan.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}.

SESL14

Número de CLO de la UE

Número de CLO de la UE que se gestionan.

SESL15

Capital

Capital total.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}.

SESL16

Capital - Retención de riesgo

Capital para la financiación de la retención de riesgo.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}.

SESL17

Tiempo de liquidación

Tiempo medio necesario, en días naturales, para la liquidación de operaciones.

SESL18

Frecuencia de fijación de precios

Frecuencia (en número de días) de la fijación/refijación de los precios de las carteras. Si se aplican frecuencias diferentes, indíquese la frecuencia media ponderada, utilizando como ponderación los activos gestionados de cada categoría, redondeada al día más próximo.

SESL19

Tasa de impago - 1 año

Tasa media anualizada de impago, el último año, correspondiente a los activos relacionados con la titulización de CLO y gestionados por el gestor de CLO.

SESL20

Tasa de impago - 5 años

Tasa media anualizada de impago, los últimos cinco años, correspondiente a los activos relacionados con la titulización de CLO y gestionados por el gestor de CLO.

SESL21

Tasa de impago - 10 años

Tasa media anualizada de impago, los últimos diez años, correspondiente a los activos relacionados con la titulización de CLO y gestionados por el gestor de CLO.

Sección de información sobre cobertura sintética

SESV1

Identificador único

Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo SESS1.

SESV2

Identificador del instrumento de protección

Identificador único del instrumento de protección. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

SESV3

Tipo de protección

Indíquese el tipo de instrumento de protección utilizado:

Permuta de cobertura por impago (CDSX)

Pagaré con vinculación crediticia (CLKN)

Permuta de rendimiento total (TRES)

Garantía personal financiera («reducción del riesgo de crédito no financiada») (FGUA)

Seguro de crédito (CINS)

Otro (OTHR)

SESV4

Número internacional de identificación de valores (ISIN) del instrumento de protección

Indíquese el código ISIN del instrumento de protección, cuando proceda.

SÍ

SESV5

Nombre del proveedor de protección

Indíquese la denominación legal completa del proveedor de protección. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).

SESV6

Identificador de entidad jurídica del proveedor de protección

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del proveedor de protección.

SESV7

Entidad pública con ponderación de riesgo cero

¿Cabe clasificar al proveedor de la protección entre las entidades públicas contempladas en los artículos 113, apartado 4, 117, apartado 2, o 118, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 (o sus versiones modificadas)?

SESV8

Normativa aplicable

Derecho que rige el acuerdo de protección.

SESV9

Acuerdo Marco de la ISDA

Documentación en la que se fundamenta la protección:

Acuerdo ISDA 2002 (ISDA)

Acuerdo ISDA 2014 (IS14)

Otro acuerdo ISDA (ISOT)

Rhamenvertrag (DERV)

Otro (OTHR)

SESV10

Eventos de impago y extinción

¿Dónde se enumeran los eventos de impago y extinción para los mecanismos de protección?

Cuadro para ISDA 2002 (ISDA)

Cuadro para ISDA 2014 (IS14)

Otro - Ad hoc (OTHR)

SÍ

SESV11

Tipo de titulización sintética

¿Se trata de una «titulización sintética de balance»?

SESV12

Moneda de protección

Moneda de denominación de la protección.

SESV13

Nocional de la protección actual

Importe total de la cobertura en virtud del acuerdo de protección, en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SESV14

Nocional máximo de la protección

Importe máximo de la cobertura en virtud del acuerdo de protección.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SESV15

Punto de unión de la protección

En términos del principal del conjunto, indíquese el punto de unión porcentual en el que comienza la cobertura de la protección.

SÍ

SESV16

Punto de separación de la protección

En términos del principal del conjunto, indíquese el punto de separación porcentual en el que finaliza la cobertura de la protección.

SÍ

SESV17

Número internacional de identificación de valores de los pagarés cubiertos

Si la protección se concede para cubrir tramos específicos (por ejemplo, una garantía personal), indíquese el ISIN de cada tramo cubierto por el acuerdo de protección concreto. Cuando haya varios ISIN, deben facilitarse todos ellos con arreglo al esquema XML.

SÍ

SESV18

Cobertura de la protección

Indíquese la opción que describa mejor la cobertura del importe de la protección:

Solo cubre la pérdida de principal (PRNC)

Cubre la pérdida de principal y la pérdida de intereses devengados (PACC)

Cubre la pérdida de principal, la pérdida de intereses devengados y los intereses de penalización (PAPE)

Cubre la pérdida de principal, la pérdida de intereses devengados y el coste de ejecución de la garantía (PINF)

Cubre la pérdida de principal, la pérdida de intereses devengados, los intereses de penalización y el coste de ejecución de la garantía (PIPF)

Otra (OTHR)

SÍ

SESV19

Fecha de extinción de la protección

Indíquese la fecha contractual en la está previsto que la protección expire o quede sin efecto.

SÍ

SESV20

Umbrales de importancia relativa

¿El desembolso de la protección está sujeto a umbrales de importancia relativa? Por ejemplo, ¿es necesario que los activos generadores de flujos de efectivo registren un nivel determinado de deterioro crediticio antes de que pueda presentarse una solicitud al vendedor de protección?

SESV21

Condiciones para la liberación de los pagos

Condiciones relativas a la liberación de los pagos efectuados por el vendedor de protección:

Inmediatamente después de un evento de crédito, todo el importe del activo objeto de impago (IFAM)

Inmediatamente después de un evento de crédito, todo el importe de los activos objeto de impago, deducida la recuperación prevista (IFAR)

Tras el período predeterminado permitido para la actividad de cobro (ACOL)

Tras el período predeterminado permitido para las actividades de cobro, un importe equivalente a la pérdida real menos la recuperación prevista (APCR)

Tras la solución íntegra de la pérdida, la pérdida real (AWRK)

Otras (OTHR)

SÍ

SESV22

Posibilidad de pagos de ajuste

¿Las condiciones del acuerdo de protección crediticia prevén la realización de pagos de ajuste (por ejemplo si, tras el vencimiento del acuerdo de protección crediticia, existen discrepancias en los importes previamente estimados e intercambiados) al comprador de la protección?

SESV23

Duración del período de solución

Si, en lo que se refiere al calendario de pagos, pueden realizarse actividades de cobro e introducirse ajustes en la liquidación inicial de la pérdida durante un período predeterminado, indíquese el número de días de su duración prevista.

SÍ

SESV24

Obligación de reembolso

¿Pesa sobre el comprador de protección alguna obligación de reembolsar cualquier pago de protección previamente recibido (además de al rescindir el derivado, o como consecuencia de un desencadenante de evento de crédito, o por vulneración de la garantía en relación con las obligaciones de referencia)?

SESV25

Sustituibilidad de garantías reales

Cuando se mantengan garantías reales, ¿pueden sustituirse los activos incluidos en la cartera de garantías reales? Este campo debe cumplimentarse en el caso de mecanismos sintéticos financiados, o siempre que proceda (por ejemplo, mantenimiento de efectivo como garantía real para pagos de protección).

SESV26

Requisitos de cobertura de garantías reales

Cuando se mantengan garantías reales, indíquese el porcentaje (en términos del nocional de la protección) del requisito de cobertura, según lo estipulado en la documentación de la titulización. Este campo debe cumplimentarse en el caso de mecanismos sintéticos financiados, o siempre que proceda (por ejemplo, mantenimiento de efectivo como garantía real para pagos de protección).

SÍ

SESV27

Margen inicial de garantías reales

Si se utiliza un pacto de recompra, indíquese el margen inicial exigido para las inversiones admisibles (garantías reales), según lo estipulado en la documentación de la titulización. Este campo debe cumplimentarse en el caso de mecanismos sintéticos financiados, o siempre que proceda (por ejemplo, mantenimiento de efectivo como garantía real para pagos de protección).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

SESV28

Plazo de entrega de garantías reales

Si se utiliza un pacto de recompra, indíquese el plazo (en días), según la documentación de la titulización, para la entrega de las garantías reales, en caso de que deban liberarse. Este campo debe cumplimentarse en el caso de mecanismos sintéticos financiados, o siempre que proceda (por ejemplo, mantenimiento de efectivo como garantía real para pagos de protección).

SÍ

SESV29

Liquidación

Retribución que debe entregarse:

Efectivo (CASH)

Liquidación física (PHYS)

SÍ

SESV30

Fecha de vencimiento máxima permitida

En caso de liquidación física, indíquese la fecha de vencimiento máxima estipulada en la documentación de la titulización para los valores que puedan entregarse.

SÍ

SESV31

Índice actual de los pagos al comprador de protección

Índice actual del tipo de interés (tipo de referencia para la fijación de los pagos al comprador de protección). Este campo debe cumplimentarse, en particular, en el caso de que los mecanismos de protección se faciliten a través de una permuta financiera:

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

Tipo propio del prestamista (LDOR)

Otro (OTHR)

SÍ

SESV32

Plazo del índice actual de los pagos al comprador de protección

Plazo del índice del tipo de interés utilizado para los pagos al comprador de protección:

Al día (OVNG)

Intradiario (INDA)

1 día (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mes (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

A la vista (ONDE)

Otro (OTHR)

SÍ

SESV33

Frecuencia de reajuste de los pagos - Al comprador de protección

Frecuencia con la que se reajustan los pagos al comprador de protección de conformidad con el acuerdo de protección crediticia:

Mensual (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Otra (OTHR)

SÍ

SESV34

Margen del tipo de interés actual de los pagos al comprador de protección

Margen del tipo de interés actual aplicado a los pagos de tipo variable al comprador de protección por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice utilizado como referencia para el establecimiento de los pagos al comprador de protección. Este campo debe cumplimentarse, en particular, en el caso de que los mecanismos de protección se faciliten a través de una permuta financiera:

SÍ

SESV35

Tipo de interés actual de los pagos al comprador de protección

Tipo de interés actual aplicado a los pagos al comprador de protección. Este campo debe cumplimentarse, en particular, en el caso de que los mecanismos de protección se faciliten a través de una permuta financiera:

SÍ

SESV36

Índice actual de los pagos al vendedor de protección

Índice actual del tipo de interés (tipo de referencia para la fijación de los pagos al vendedor de protección).

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

Tipo propio del prestamista (LDOR)

Otra (OTHR)

SÍ

SESV37

Plazo del índice actual de los pagos al vendedor de protección

Plazo del índice del tipo de interés utilizado para los pagos al vendedor de protección:

Al día (OVNG)

Intradiario (INDA)

1 día (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mes (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

A la vista (ONDE)

Otro (OTHR)

SÍ

SESV38

Frecuencia de reajuste de los pagos - Al vendedor de protección

Frecuencia con la que se reajustan los pagos al vendedor de protección de conformidad con el acuerdo de protección crediticia:

Mensual (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Otra (OTHR)

SÍ

SESV39

Margen del tipo de interés actual de los pagos al vendedor de protección

Margen del tipo de interés actual aplicado a los pagos de tipo variable al vendedor de protección por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice utilizado como referencia para el establecimiento de los pagos al comprador de protección. Este campo debe cumplimentarse, en particular, en el caso de que los mecanismos de protección se faciliten a través de una permuta financiera.

SÍ

SESV40

Tipo de interés actual de los pagos al vendedor de protección

Tipo de interés actual aplicado a los pagos al vendedor de protección.

SÍ

SESV41

Apoyo en forma de exceso de margen

¿Se utiliza el exceso de margen como mejora crediticia para la clase de pagarés de menor prelación?

SESV42

Definición de exceso de margen

De acuerdo con la documentación de la titulización, el exceso de margen se describe mejor como un exceso de margen fijo (por ejemplo, la cuantía del exceso de margen disponible viene predeterminada, generalmente en forma de porcentaje fijo).

SESV43

Situación actual de la protección

La situación actual de la protección, en la fecha límite para los datos.

Activa (ACTI)

Cancelada (CANC)

Desactivada (DEAC)

Expirada (EXPI)

Inactiva (INAC)

Retirada (WITH)

Otra (OTHR)

SESV44

Quiebra incluida en los eventos de crédito

¿Constituye la quiebra del crédito/deudor de referencia un evento de crédito según el acuerdo de protección?

SESV45

Falta de pago incluida en los eventos de crédito

¿Constituye la falta de pago, al cabo de 90 días, un evento de crédito según el acuerdo de protección?

SESV46

Reestructuración incluida en los eventos de crédito

¿Constituye la reestructuración del crédito/deudor de referencia un evento de crédito según el acuerdo de protección?

SESV47

Evento de crédito

¿Se ha notificado un evento de crédito?

SESV48

Pagos acumulados al comprador de protección

Importe total de los pagos efectuados al comprador de protección por el vendedor de protección, en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SESV49

Pagos de ajustes acumulados al comprador de protección

Importe total de los pagos de ajustes efectuados al comprador de protección por el vendedor de protección, en la fecha límite para los datos (por ejemplo, para compensar la diferencia entre los pagos iniciales por las pérdidas esperadas y las pérdidas reales registradas posteriormente en relación con activos generadores de flujos de efectivo deteriorados).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SESV50

Pagos acumulados al vendedor de protección

Importe total de los pagos efectuados al vendedor de protección por el comprador de protección en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SESV51

Pagos de ajustes acumulados al vendedor de protección

Importe total de los pagos de ajustes efectuados al vendedor de protección por el comprador de protección, en la fecha límite para los datos (por ejemplo, para compensar la diferencia entre los pagos iniciales por las pérdidas esperadas y las pérdidas reales registradas posteriormente en relación con activos generadores de flujos de efectivo deteriorados).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SESV52

Importe del registro de exceso de margen sintético

Importe total del registro de exceso de margen sintético, en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

Sección de información sobre el emisor de garantías reales

SESI1

Identificador único

Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo SESS1.

SESI2

Identificador del instrumento de protección

Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo SESV2.

SESI3

Identificador original del instrumento de garantía real

El identificador único original asignado al instrumento de garantía real. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

SESI4

Nuevo identificador de la garantía real

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo SESI3, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo SESI3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

SESI5

Número internacional de identificación de valores (ISIN) del instrumento de garantía real

Indíquese el código ISIN del instrumento de garantía real, cuando proceda.

SÍ

SESI6

Tipo de instrumento de garantía real

Tipo de instrumento de garantía real:

Efectivo (CASH)

Deuda pública (GBND)

Pagaré (CPAP)

Deuda bancaria no garantizada (UBDT)

Deuda de empresas no garantizada sénior (SUCD)

Deuda de empresas no garantizada júnior (JUCD)

Bono garantizado (CBND)

Valor respaldado por activos (ABSE)

Otro (OTHR)

SESI7

Subsector del emisor de la garantía real en el SEC

La clasificación de la garantía real según el SEC 2010 de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 549/2013 («SEC 2010»). Este dato se facilitará a nivel subsectorial. Se debe utilizar uno de los valores incluidos en el cuadro 1 del anexo I del presente Reglamento.

SÍ

SESI8

Identificador de entidad jurídica del emisor de la garantía real

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del emisor de la garantía real.

SESI9

¿Está asociado a la originadora el emisor de la garantía real?

¿El emisor de la garantía real y la originadora de la titulización principal comparten la misma empresa matriz última?

SESI10

Saldo vivo actual

Saldo vivo total del principal del elemento de garantía real, en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SESI11

Moneda del instrumento

Moneda de denominación del instrumento.

SESI12

Fecha de vencimiento

Fecha de vencimiento del elemento de garantía real.

SÍ

SESI13

Recorte del valor

Indíquese el recorte porcentual del valor (aplicado al saldo vivo actual del principal) de este elemento de garantía real, según lo estipulado en la documentación de la titulización.

SÍ

SESI14

Índice del tipo de interés actual

El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

Tipo propio del prestamista (LDOR)

Otro (OTHR)

SÍ

SESI15

Plazo del índice del tipo de interés actual

Plazo del índice del tipo de interés actual:

Al día (OVNG)

Intradiario (INDA)

1 día (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mes (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

A la vista (ONDE)

Otro (OTHR)

SÍ

SESI16

Tipo de interés actual de los depósitos de efectivo

Cuando el tipo de instrumento de garantía real consista en depósitos de efectivo, indíquese el tipo de interés actual de esos depósitos. Cuando haya varias cuentas de depósito por moneda, indíquese la media ponderada del tipo de interés actual, utilizando como ponderación el saldo actual de los depósitos en efectivo en las distintas cuentas.

SÍ

SESI17

Nombre de la contraparte del pacto de recompra

Cuando el elemento de garantía real forme parte de un acuerdo de recompra, facilítese la denominación legal completa de la contraparte en la titulización. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).

SÍ

SESI18

Identificador de entidad jurídica de la contraparte del pacto de recompra

Cuando el elemento de garantía real forme parte de un acuerdo de recompra, facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la contraparte donde esté depositado el efectivo.

SÍ

SESI19

Fecha de vencimiento del pacto de recompra

Cuando el elemento de garantía real forme parte de un acuerdo de recompra, facilítese la fecha de vencimiento de la titulización.

SÍ

Sección sobre cualquier otra información

SESO1

Identificador único

El identificador único indicado en el campo SESS1.

SESO2

Número de línea de cualquier otra información

Indíquese el número de línea de la otra información.

SESO3

Cualquier otra información

La otra información, línea por línea.

ANEXO XV

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA O SOBRE HECHOS SIGNIFICATIVOS — TITULIZACIÓN DE PAGARÉS RESPALDADOS POR ACTIVOS

Código del campo

Nombre del campo

Contenido de la información a facilitar

¿Se permite indicar el código ND1-ND4?

¿Se permite indicar el código ND5?

Sección de información sobre el programa

SEAS1

Identificador único - Programa ABCP

El identificador único asignado por la entidad informadora a este programa ABCP de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.

SEAS2

Fecha límite para los datos

SEAS3

Pérdida de la condición de STS

¿Ha dejado de cumplir el programa ABCP los requisitos STS? Si el programa ABCP nunca tuvo la condición de STS, indíquese ND5.

SÍ

SEAS4

Medidas correctoras

¿Han adoptado las autoridades competentes alguna medida correctora en relación con esta titulización? Si la titulización no es una titulización STS, indíquese ND5.

SÍ

SEAS5

Medidas administrativas

¿Han adoptado las autoridades competentes alguna medida administrativa en relación con esta titulización? Si la titulización no es una titulización STS, indíquese ND5.

SÍ

SEAS6

Modificación significativa de los documentos de la operación

SÍ

SEAS7

Normativa aplicable

Derecho que rige el programa.

SEAS8

Duración de la línea de liquidez

Período (en días) durante el cual la línea de liquidez del programa le proporciona cobertura.

SÍ

SEAS9

Cobertura de la línea de liquidez

Importe máximo de financiación (en porcentaje de las exposiciones subyacentes al programa) cubierto por la línea de liquidez correspondiente.

SÍ

SEAS10

Intervalo para la cobertura de la línea de liquidez

El número máximo de días que transcurre antes de que la línea de liquidez para el programa comience a financiar la operación, tras cualquier rebasamiento desencadenante de los pagos en ella contemplados.

SÍ

SEAS11

Fecha de vencimiento de la línea de liquidez

Fecha en que expira la línea de liquidez para el programa.

SÍ

SEAS12

Utilización de la línea de liquidez

Si la titulización cuenta con una línea de liquidez para el programa, confírmese si se ha utilizado o no en el período que culmina en la fecha del último pago de intereses.

SÍ

SEAS13

Emisión total

Saldo vivo total de emisión del programa, convertido en EUR.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SEAS14

Emisión máxima

Si existe un límite para el importe de emisión del programa ABCP en algún momento, indíquese aquí.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

Sección de información sobre la operación

SEAR1

Identificador único - Programa ABCP

Indíquese aquí el mismo identificador único del programa ABCP que en el campo SEAS1.

SEAR2

Identificador único - Operación ABCP

El identificador único asignado por la entidad informadora a esta operación ABCP de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.

SEAR3

Número de programas que financian la operación

Número de programas ABCP que están financiando esta operación.

SEAR4

Pérdida de la condición de STS

¿Ha dejado de cumplir la operación los requisitos STS? Si la operación nunca tuvo la condición de STS, indíquese ND5.

SÍ

SEAR5

Originadora cliente de la patrocinadora del programa

¿La originadora era cliente de la patrocinadora del programa en el momento de la transferencia de activos?

SEAR6

Derecho de garantía concedido

¿El SSPE o la filial inmune a la quiebra de la originadora concede derechos de garantía sobre sus activos al comprador (SSPE)?

SEAR7

Ingresos

Ingresos totales de la originadora durante el período cubierto por la cuenta de explotación más reciente (es decir, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o los últimos 12 meses).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

SEAR8

Gastos de explotación

Gastos de explotación totales de la originadora indicados en la cuenta de explotación más reciente (es decir, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o los últimos 12 meses).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

SEAR9

Activos corrientes

Activos corrientes de la originadora (con vencimiento en los 12 meses siguientes o conforme a la norma contable aplicable), según la cuenta de explotación más reciente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

SEAR10

Efectivo

Tenencias de efectivo de la originadora, según la cuenta de explotación más reciente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

SEAR11

Valores negociables

Valores negociables de la originadora, según la cuenta de explotación más reciente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

SEAR12

Derechos de cobro

Derechos de cobro de la originadora, según la cuenta de explotación más reciente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

SEAR13

Pasivos corrientes

Pasivos corrientes de la originadora (con vencimiento en los 12 meses siguientes o conforme a la norma contable aplicable), según la cuenta de explotación más reciente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

SEAR14

Deuda total

Deuda total de la originadora, según la cuenta de explotación más reciente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

SEAR15

Total de fondos propios

Total de fondos propios de la originadora, según la cuenta de explotación más reciente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

SEAR16

Moneda de los estados financieros

La moneda utilizada en la presentación de la información financiera de los campos SEAR7 - SEAR15.

SÍ

SEAR17

Apoyo a la operación por la patrocinadora

Nivel al que la patrocinadora presta apoyo:

Operación (TRXN)

Programa (PRGM)

Otro (OTHR)

SÍ

SEAR18

Tipo de apoyo de la patrocinadora

¿Ofrece la patrocinadora apoyo pleno a esta operación?

SÍ

SEAR19

Duración de la línea de liquidez

Período (en días) durante el cual la línea de liquidez de la operación le proporciona cobertura.

SÍ

SEAR20

Importe utilizado de la línea de liquidez

Importe utilizado en virtud del acuerdo de liquidez entre la fecha límite para los datos anterior y la correspondiente a esta presentación de datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

SEAR21

Cobertura de la línea de liquidez

Importe máximo de financiación (en porcentaje de las exposiciones subyacentes a la operación) cubierto por la línea de liquidez correspondiente.

SÍ

SEAR22

Intervalo para la cobertura de la línea de liquidez

El número máximo de días que transcurre antes de que la línea de liquidez comience a financiar la operación, tras cualquier rebasamiento desencadenante de los pagos en ella contemplados.

SÍ

SEAR23

Tipo de línea de liquidez

Tipo de línea de liquidez para la operación:

Compra de activos (ASPR)

Acuerdo de recompra (RPAG)

Línea de préstamo (LOFA)

Acuerdo de participación (PAGR)

Otro (OTHR)

SÍ

SEAR24

Fecha de vencimiento del acuerdo de recompra correspondiente a la línea de liquidez

Si la línea de liquidez para la operación utiliza acuerdos de recompra, indíquese la fecha de expiración del acuerdo correspondiente

SÍ

SEAR25

Moneda de la línea de liquidez

La moneda en la que pueden utilizarse los fondos de la línea de liquidez para la operación.

SÍ

SEAR26

Fecha de vencimiento de la línea de liquidez

Fecha en que expira la línea de liquidez para la operación.

SÍ

SEAR27

Nombre del proveedor de la línea de liquidez

Indíquese la denominación legal completa del proveedor de la línea de liquidez para la operación. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).

SÍ

SEAR28

Identificador de entidad jurídica del proveedor de la línea de liquidez

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del proveedor de la línea de liquidez para la operación.

SÍ

SEAR29

Sobregarantía real / Interés subordinado

El porcentaje de interés subordinado retenido en las exposiciones subyacentes vendidas por el vendedor (alternativamente: el descuento concedido por el vendedor sobre el precio de compra de las exposiciones subyacentes). Cuando el porcentaje de interés subordinado difiera según las exposiciones subyacentes, facilítese la sobregarantía real mínima de todas las exposiciones subyacentes.

SEAR30

Exceso de margen de la operación

El importe de los fondos restantes tras todos los pagos, costes, comisiones, etc., actualmente aplicables, habitualmente denominado «exceso de margen».

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SEAR31

Nombre del proveedor de la carta de crédito

Indíquese la denominación legal completa del proveedor de la carta de crédito. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).

SÍ

SEAR32

Identificador de entidad jurídica del proveedor de la carta de crédito

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del proveedor de la carta de crédito para la operación.

SÍ

SEAR33

Moneda de la carta de crédito

Moneda de denominación de la carta de crédito.

SÍ

SEAR34

Protección máxima de la carta de crédito

Importe máximo de la cobertura, en porcentaje de las exposiciones subyacentes a la operación, con arreglo al acuerdo de protección de la carta de crédito.

SÍ

SEAR35

Nombre del garante

Indíquese la denominación legal completa del garante (se incluyen los mecanismos por los que una entidad se compromete a comprar los derechos de cobro impagados del vendedor). Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).

SÍ

SEAR36

Identificador de entidad jurídica del garante

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del garante; se incluyen los mecanismos por los que una entidad se compromete a comprar los derechos de cobro impagados del vendedor.

SÍ

SEAR37

Cobertura máxima de garantía personal

Importe máximo de la cobertura en virtud del acuerdo de compra / garantía personal.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

SEAR38

Moneda de la garantía personal

La moneda en la que se proporcionan los fondos de la garantía personal.

SÍ

SEAR39

Fecha de vencimiento de la garantía personal

Fecha en que expirará la garantía personal.

SÍ

SEAR40

Tipo de transferencia de derechos de cobro

¿Cómo se ha efectuado la transferencia de las exposiciones subyacentes al comprador?

Venta verdadera (1)

Préstamo garantizado (2)

Otro (3)

SEAR41

Fecha de vencimiento del acuerdo de recompra

Fecha en la que expirará cualquier acuerdo de recompra que rija la transferencia de las exposiciones subyacentes al comprador.

SÍ

SEAR42

Importe adquirido

Importe de las exposiciones subyacentes compradas a la originadora en esta operación, entre la anterior fecha límite para los datos y la correspondiente a esta presentación de información.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SEAR43

Límite de financiación máximo

Límite de financiación máximo que puede concederse a la originadora en el marco de la operación, en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

SEAR44

Índice de la permuta de tipos de interés

Indíquese el índice al que está vinculada la rama pagadora de la permuta de tipos de interés. Cuando se produzcan múltiples permutas en esta operación, debe hacerse referencia aquí al tipo de permuta de tipos de interés que se haya contratado más recientemente.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

Tipo propio del prestamista (LDOR)

Otro (OTHR)

SÍ

SEAR45

Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés

Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés a nivel de la operación.

Cuando se produzcan múltiples permutas en esta operación, indíquese la fecha de vencimiento de la permuta más reciente.

SÍ

SEAR46

Nocional de la permuta de tipos de interés

Importe nocional de la permuta de tipos de interés a nivel de la operación.

Cuando se produzcan múltiples permutas en esta operación, indíquese el nocional de la permuta de tipos de interés más reciente.

SÍ

SEAR47

Moneda del pagador de la permuta de divisas

Indíquese la moneda en que se realizan los pagos de la rama pagadora de la permuta. Cuando se produzcan múltiples permutas en esta operación, debe hacerse referencia aquí al tipo de permuta de divisas que se haya contratado más recientemente.

SÍ

SEAR48

Moneda del receptor de la permuta de divisas

Indíquese la moneda en que se realizan los pagos de la rama receptora de la permuta. Cuando se produzcan múltiples permutas en esta operación, debe hacerse referencia aquí al tipo de permuta de divisas que se haya contratado más recientemente.

SÍ

SEAR49

Tipo de cambio para la permuta de divisas

El tipo de cambio que se ha fijado para una permuta de divisas a nivel de la operación.

Cuando se produzcan múltiples permutas en esta operación, indíquese el tipo de cambio establecido para la permuta más reciente.

SÍ

SEAR50

Fecha de vencimiento de la permuta de divisas

Fecha de vencimiento de la permuta de divisas a nivel de la operación.

Cuando se produzcan múltiples permutas en esta operación, indíquese la fecha de vencimiento de la permuta que se haya celebrado más recientemente.

SÍ

SEAR51

Nocional de la permuta de divisas

Importe nocional de la permuta de divisas a nivel de la operación.

Cuando se produzcan múltiples permutas en esta operación, indíquese el importe cubierto por la permuta que se haya contratado más recientemente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

Sección de información por tramo/bono

SEAT1

Identificador único - Programa ABCP

Indíquese aquí el mismo identificador único del programa ABCP que en el campo SEAS1.

SEAT2

Identificador original del bono

El identificador único original asignado a este instrumento. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

SEAT3

Nuevo identificador del bono

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo SEAT2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el valor indicado en el campo SEAT2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

SEAT4

Número internacional de identificación de valores (ISIN)

El código ISIN asignado a este instrumento, cuando proceda.

SÍ

SEAT5

Tipo de tramo/bono

Selecciónese la opción más adecuada para describir el perfil de reembolso del instrumento:

Vencimiento único fijo (hard bullet) (HBUL)

Vencimiento único prorrogable hasta la fecha de vencimiento legal (soft bullet) (SBUL)

Amortización programada (es decir, reembolso del principal en las fechas de amortización programadas) (SAMO)

Amortización controlada (es decir, reembolso del principal a partir de un período especificado) (CAMM)

Otro (OTHR)

SEAT6

Fecha de emisión

Fecha en la que se emitió este instrumento.

SEAT7

Vencimiento legal

La fecha antes de la cual este instrumento debe ser reembolsado a fin de no estar en situación de impago.

SÍ

SEAT8

Moneda

La moneda de denominación del instrumento.

SEAT9

Saldo del principal actual

Saldo a la par, o nocional, de este instrumento tras la fecha de pago del principal actual.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SEAT10

Cupón actual

El cupón del instrumento, en puntos básicos.

SEAT11

Índice del tipo de interés actual

El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

Tipo propio del prestamista (LDOR)

Otro (OTHR)

SÍ

SEAT12

Plazo del índice del tipo de interés actual

Plazo del índice del tipo de interés actual:

Al día (OVNG)

Intradiario (INDA)

1 día (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mes (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

A la vista (ONDE)

Otro (OTHR)

SÍ

SEAT13

Frecuencia de pago de intereses

La frecuencia con la que se deben pagar intereses por este instrumento:

Mensual (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Otra (OTHR)

SEAT14

Mejora crediticia actual

La actual mejora crediticia del instrumento, calculada con arreglo a la definición de la originadora, la patrocinadora o el SSPE.

SEAT15

Fórmula de la mejora crediticia

Se debe describir/indicar la fórmula utilizada para calcular la mejora crediticia a nivel del bono.

SÍ

Sección de información por cuenta

SEAA1

Identificador único - Operación ABCP

Indíquese aquí el mismo identificador único de la operación ABCP que en el campo SEAR2.

SEAA2

Identificador original de la cuenta

El identificador único original de la cuenta. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

SEAA3

Nuevo identificador de la cuenta

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo SEAA2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo SEAA2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

SEAA4

Tipo de cuenta

El tipo de cuenta:

Cuenta de reserva de efectivo (CARE)

Cuenta de reserva combinada (CORE)

Cuenta de reserva de compensación (SORE)

Línea de liquidez (LQDF)

Cuenta de márgenes (MGAC)

Otro tipo de cuenta (OTHR)

SEAA5

Saldo objetivo de la cuenta

El importe de los fondos que estarían depositados en la cuenta de que se trate cuando esté totalmente financiada con arreglo a la documentación de la titulización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍ

SEAA6

Saldo real de la cuenta

El saldo de los fondos depositados en la cuenta de que se trate en la fecha final de devengo.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SEAA7

Cuenta de amortización

¿Se está amortizando la cuenta a lo largo de la titulización?

Sección de información por contraparte

SEAP1

Identificador único - Operación ABCP

Indíquese aquí el mismo identificador único de la operación ABCP que en el campo SEAR2.

SEAP2

Identificador de entidad jurídica de la contraparte

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la contraparte.

SEAP3

Nombre de la contraparte

SEAP4

Tipo de contraparte

El tipo de contraparte:

Banco de apertura de cuenta (ABNK)

Banco auxiliar de apertura de cuenta (BABN)

Facilitador para el banco de apertura de cuenta (ABFC)

Garante del banco de apertura de cuenta (ABGR)

Agente de garantía real (CAGT)

Agente pagador (PAYA)

Agente de cálculo (CALC)

Agente de administración (ADMI)

Auxiliar de administración (ADSA)

Agente de transferencia (RANA)

Agente de verificación (VERI)

Agente de garantía (SECU)

Proveedor de anticipos en efectivo (CAPR)

Proveedor de garantía real (COLL)

Proveedor de contrato de inversión garantizada (GICP)

Proveedor de póliza de seguro de crédito (IPCP)

Proveedor de línea de liquidez (LQFP)

Proveedor auxiliar de línea de liquidez (BLQP)

Participante de hipoteca ahorro (SVMP)

Emisor (ISSR)

Originadora (ORIG)

Vendedor (SELL)

Patrocinadora del vehículo especializado en titulizaciones (SSSP)

Administrador (SERV)

Administrador auxiliar (BSER)

Facilitador del administrador auxiliar (BSRF)

Administrador especial (SSRV)

Suscriptor (SUBS)

Proveedor de permuta de tipos de interés (IRSP)

Proveedor auxiliar de permuta de tipos de interés (BIPR)

Proveedor de permuta de divisas (CSPR)

Proveedor auxiliar de permuta de divisas (BCSP)

Auditor (AUDT)

Asesor (CNSL)

Fiduciario (TRUS)

Representante de titulares de pagarés (REPN)

Asegurador de emisión (UNDR)

Banco creador de CLO (ARRG)

Sociedad de valores (DEAL)

Gestor (MNGR)

Proveedor de carta de crédito (LCPR)

Fondo multivendedor (MSCD)

Vehículo especializado en titulizaciones (SSPE)

Agente de liquidez o de liquidación (LQAG)

Propietario de capital del fondo/SSPE (EQOC)

Proveedor de línea de crédito a muy corto plazo (LQFP)

Proveedor de préstamo o arrendamiento de puesta en marcha (SULP)

Contraparte de acuerdo de recompra (RAGC)

Gestor de efectivo (CASM)

Banco de cuenta de cobro (CACB)

Banco de cuenta de garantía real (COLA)

Proveedor de préstamo subordinado (SBLP)

Gestor de obligaciones garantizadas por préstamos (CLOM)

Asesor de cartera (PRTA)

Agente de sustitución (SUBA)

Otro (OTHR)

SEAP5

País de establecimiento de la contraparte

País en el que está establecida la contraparte.

SEAP6

Umbral de calificación de la contraparte

Cuando haya varias calificaciones, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML. Si no existe dicho umbral basado en calificaciones, indíquese ND5.

SÍ

SEAP7

Calificación de la contraparte

Cuando haya varios umbrales, deben facilitarse todos ellos con arreglo al esquema XML. Si no existe dicho umbral basado en calificaciones, indíquese ND5.

SÍ

SEAP8

Identificador de entidad jurídica de la fuente de la calificación de la contraparte

SÍ

SEAP9

Nombre de la fuente de la calificación de la contraparte

SÍ

Sección sobre cualquier otra información

SEAO1

Identificador único

El identificador único indicado en el campo SEAS1.

SEAO2