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Guideline (EU) 2022/971 of the European Central Bank of 19 May 2022 on the Centralised Securities Database and the production of securities issues statistics and repealing Guideline ECB/2012/21 and Guideline (EU) 2021/834 (ECB/2022/25)
Leitlinie (EU) 2022/971 der Europäischen Zentralbank vom 19. Mai 2022 über die zentralisierte Wertpapierdatenbank und die Erstellung von Statistiken über Wertpapieremissionen und zur Aufhebung der Leitlinie EZB/2012/21 und der Leitlinie (EU) 2021/834 (EZB/2022/25)
Leitlinie (EU) 2022/971 der Europäischen Zentralbank vom 19. Mai 2022 über die zentralisierte Wertpapierdatenbank und die Erstellung von Statistiken über Wertpapieremissionen und zur Aufhebung der Leitlinie EZB/2012/21 und der Leitlinie (EU) 2021/834 (EZB/2022/25)
ECB/2022/25
ABl. L 166 vom 22.6.2022, p. 147–194
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
22.6.2022 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 166/147 |
LEITLINIE (EU) 2022/971 DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK
vom 19. Mai 2022
über die zentralisierte Wertpapierdatenbank und die Erstellung von Statistiken über Wertpapieremissionen und zur Aufhebung der Leitlinie EZB/2012/21 und der Leitlinie (EU) 2021/834 (EZB/2022/25)
DER EZB-RAT —
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank, insbesondere auf die Artikel 5.1, 12.1 und 14.3,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2533/98 des Rates vom 23. November 1998 über die Erfassung statistischer Daten durch die Europäische Zentralbank (1), insbesondere auf Artikel 4,
unter Mitwirkung des Erweiterten Rates der Europäischen Zentralbank,
IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE:
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(1) |
Bei der zentralisierten Wertpapierdatenbank (Centralised Securities Database, nachfolgend die „CSDB“) handelt es sich um eine einheitliche IT-Infrastruktur, die von den Mitgliedern des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) gemeinsam betrieben wird, einschließlich der nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist (nachfolgend die „nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden NZBen“), soweit sich die nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden NZBen freiwillig am Betrieb der CSDB beteiligen. In der CSDB werden Daten auf Einzelpositionsbasis (item-by-item data) gespeichert, insbesondere über Wertpapiere, ihre Emittenten, ihre Kurse und ihre Ratings. Zu den wichtigsten Prozessen beim Betrieb der CSDB gehören die Lieferung von Inputdaten, die Verarbeitung dieser Inputdaten, die Durchführung des Datenqualitätsmanagements (DQM) sowie die Erstellung und Verbreitung von Outputdaten, die Daten auf Einzelpositionsbasis und aggregierte Informationen umfassen. Eine Reihe von Änderungen dieser Verfahren erfordert die Verabschiedung einer neuen Leitlinie, um sicherzustellen, dass es klare und bestimmte Regelungen für das Management der CSDB gibt. Im Interesse der Rechtssicherheit sollten die Leitlinie EZB/2012/21 der Europäischen Zentralbank (2) und die Leitlinie (EU) 2021/834 der Europäischen Zentralbank (EZB/2021/15) (3), in denen bislang der Rahmen für das Datenqualitätsmanagement der CSDB und die Meldung statistischer Daten zu Wertpapieremissionen geregelt waren, aufgehoben werden. |
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(2) |
Um die Analysen der Geldpolitik und finanziellen Stabilität für das Euro-Währungsgebiet und die Union zu verbessern, einen Beitrag zur Erstellung sekundärer Statistiken zu leisten, die Berichtspflichten für das Euro-Währungsgebiet in Bezug auf die Statistiken über die Emission von Schuldverschreibungen im Rahmen der G20-Initiative zur Schließung von Datenlücken (G20 Data Gaps Initiative) zu erfüllen und die Rolle des Euro auf den internationalen Finanzmärkten zu bewerten, werden monatliche Statistiken über Wertpapieremissionen, die Bestands- und Stromgrößenaggregate von Wertpapieremissionen umfassen, aus Daten auf Einzelpositionsbasis der CSDB (nachfolgend die „aggregierte CSEC-Statistik“) erstellt. Dementsprechend sollte die aggregierte CSEC-Statistik in der CSDB erstellt werden, und die nationalen Zentralbanken (NZBen) der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist (nachfolgend die „NZBen“), und die Europäische Zentralbank (EZB) sollten für die Überprüfung der aggregierten CSEC-Statistik und für das DQM der zugrunde liegenden Daten auf Einzelpositionsbasis der CSDB verantwortlich sein. |
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(3) |
Die Lieferung von Inputdaten für die CSDB umfasst die Erhebung von Daten aus verschiedenen Quellen und deren Übermittlung an die EZB über die CSDB. Diese Erhebung durch die EZB ist notwendig, um die Aufgaben des ESZB wahrzunehmen, insbesondere jene Aufgaben in den Bereichen der Geldpolitik und der Stabilität des Finanzsystems. Zu den genannten Quellen zählen die NZBen und die nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden NZBen, interne EZB-Quellen, ausgewählte kommerzielle Datenanbieter, Verwaltungen und öffentlich zugängliche Quellen. |
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(4) |
Um die aus verschiedenen Quellen auf Einzelwertpapierbasis erhobenen Daten (security-by-security data) miteinander zu verknüpfen und Doppeldatensätze zu vermeiden, sollten alle Wertpapiere, die an die CSDB übermittelt werden, eindeutig durch eine internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN-Code) gekennzeichnet werden. Um die korrekte Gruppeneinteilung der von den NZBen gelieferten Inputdaten und eine genaue Verknüpfung der CSDB-Daten mit anderen statistischen Informationen des ESZB zu gewährleisten, sollten die NZBen im Rahmen ihrer Inputdaten in Bezug auf Referenzdaten zu Emittenten mindestens eine im Datenregister über Institute und verbundene Unternehmen (RIAD) enthaltene verknüpfende Unternehmenskennung (linking entity identifier) angeben. Um darüber hinaus die korrekte Gruppeneinteilung von Referenzdaten zu Emittenten aus verschiedenen Quellen und eine genaue Verknüpfung mit anderen statistischen Daten des ESZB zu erleichtern, sollte, sofern verfügbar, eine Rechtsträgerkennung (LEI) angegeben werden. |
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(5) |
Die Gesamtqualität der Daten auf Einzelpositionsbasis der CSDB lässt sich nicht allein auf der Ebene der einzelnen Inputdatensätze, sondern nur auf der Ebene der Outputdaten beurteilen. Zur Gewährleistung der Vollständigkeit, Genauigkeit und Einheitlichkeit der Outputdaten ist es erforderlich, ein Rahmenwerk für das Datenqualitätsmanagement (DQM) ausgewählter Ergebnisdaten (sogenannte Outputfeed-Daten) festzulegen, d. h. einer Gruppe von Outputdaten, die zur Erstellung von Statistiken und für andere Zwecke verwendet werden können. |
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(6) |
Das Rahmenwerk für das DQM der CSDB sollte unabhängig von der Inputdatenquelle für alle Outputfeed-Daten gelten. In diesem Rahmen sollten die Verantwortlichkeiten der NZBen und der EZB hinsichtlich der Qualität der Outputdaten in der CSDB festgelegt werden. Um die hohe Qualität der Outputfeed-Daten und der aggregierten CSEC-Statistik zu gewährleisten und die EZB in die Lage zu versetzen, zeitnah Snapshots der Outputfeed-Daten und der aggregierten CSEC-Statistik zu liefern, sollten die NZBen und die EZB die Outputfeed-Daten und die aggregierte CSEC-Statistik bis zu einem bestimmten Datum überprüfen. |
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(7) |
Zur Gewährleistung einer hohen Qualität der Daten auf Einzelpositionsbasis in der CSDB und der historischen aggregierten CSEC-Statistik und um die Angleichung der nationalen Datenbanken der NZBen, die Daten auf Einzelwertpapierbasis enthalten, und der CSDB zu unterstützen, sollten die NZBen, die ihre Inputdaten verbessert haben, der CSDB Dateien mit revidierten Inputdaten liefern oder das CSDB-System zur Korrektur der Daten nutzen. |
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(8) |
Da die CSDB von allen ESZB-Mitgliedern gemeinsam betrieben wird, sollten diese Mitglieder alle die Einhaltung derselben DQM-Standards anstreben. Wenn eine NZB ein DQM durchführen möchte, das sich auf die CSDB-Daten in Bezug auf Gebietsansässige in anderen Ländern auswirkt, sollte sie sich mit den NZBen und den nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden NZBen sowie gegebenenfalls mit der EZB abstimmen, um die Grenzen eines solchen DQM klar festzulegen. Überdies sind die nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden NZBen am besten zur Durchführung des DQM für Daten in der Lage, die sich auf die in ihrem jeweiligen Mitgliedstaat gebietsansässigen Emittenten beziehen. Durch die von der EZB verabschiedeten Leitlinien können den nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden NZBen zwar anerkanntermaßen keine Pflichten auferlegt werden, jedoch gilt Artikel 5 der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank sowohl für NZBen als auch für nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörende NZBen. Dies bedeutet, dass die nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden NZBen verpflichtet sind, alle Maßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen, die sie zur Durchführung des DQM der CSDB-Outputdaten und der aggregierten CSEC-Statistik nach Maßgabe dieser Leitlinie für angemessen erachten. Darüber hinaus sollten die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten außerhalb des Euro-Währungsgebiets, die den Euro einführen, verpflichtet werden, vor der Einführung des Euro der EZB auf einen bestimmten Zeitraum bezogene statistische Daten zu übermitteln, damit die EZB einen umfassenden Überblick über die erhobenen statistischen Daten erhält und entsprechende Analysen durchführen kann. |
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(9) |
Zur Verbesserung der Qualität der Outputdaten sollte ein Datenquellenmanagement (Data Source Management – DSM) durchgeführt werden, um wiederkehrende und/oder strukturelle Fehler in den Inputdaten zu erkennen und zu korrigieren. Das DSM sollte von der EZB in Bezug auf Inputdaten, die von kommerziellen Datenquellen geliefert werden, und von den NZBen in Bezug auf ihre eigenen Inputdaten durchgeführt werden. |
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(10) |
Für die Veröffentlichung der aggregierten Statistik durch die NZBen sollten einheitliche Regeln festgelegt werden, um eine ordnungsgemäße Freigabe der entsprechenden Schlüsselaggregate sicherzustellen. |
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(11) |
Es ist erforderlich, ein Verfahren zur effizienten Durchführung technischer Änderungen der Anhänge dieser Leitlinie zu entwickeln; durch diese Änderungen darf jedoch weder der zugrunde liegende konzeptionelle Rahmen verändert noch der Meldeaufwand und der DQM-Aufwand erhöht werden — |
HAT FOLGENDE LEITLINIE ERLASSEN:
Artikel 1
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Leitlinie sind die nachfolgend aufgeführten Begriffe wie folgt zu verstehen:
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1. |
„zentralisierte Wertpapierdatenbank (Centralised Securities Database)“ oder „CSDB“: die vom Europäischen System der Zentralbanken (ESZB) eingerichtete zentralisierte Wertpapierdatenbank; |
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2. |
„Inputdaten (input data)“: Daten, die der CSDB von einer oder mehreren der folgenden Datenquellen geliefert werden: a) sowohl nationale Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist (nachfolgend die „NZBen“), als auch nationale Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist (nachfolgend die „nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden NZBen“); b) interne Quellen der Europäischen Zentralbank; c) kommerzielle Datenanbieter; d) Verwaltungen; e) öffentlich zugängliche Quellen; |
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3. |
„Inputzeitspanne (input provision bracket)“: ein von der Europäischen Zentralbank (ECB) festgelegter Zeitraum von Arbeitstagen pro Kalendermonat, in dem die NZBen der CSDB Inputdaten liefern können; |
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4. |
„Outputdaten (output data)“: Daten auf Einzelpositionsbasis, die in der CSDB durch automatische Zusammenführung der Inputdaten zu vollständigen und qualitativ hochwertigen einheitlichen Datensätzen erzeugt werden; |
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5. |
„Outputfeed-Daten (output feed data)“: Gruppe der in Anhang III dieser Leitlinie aufgeführten Outputdaten auf Einzelpositionsbasis und Attribute, welche die Erstellung von Statistiken unterstützen oder der Verwendung zu anderen Zwecke dienen; |
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6. |
„aggregierte CSEC-Statistik“: aggregierte Statistik über Wertpapieremissionen, die Bestands- und Stromgrößenaggregate von Wertpapieremissionen umfasst, die gemäß Anhang IV dieser Leitlinie aus den in der CSDB enthaltenen Outputdaten auf Einzelpositionsbasis erstellt werden; |
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7. |
„Datenqualitätsmanagement“ (data quality management) oder „DQM“: Tätigkeit der Gewährleistung, Überprüfung und Aufrechterhaltung der Qualität der Outputfeed-Daten und der aggregierten CSEC-Statistik durch Nutzung und Anwendung der DQM-Ziele, DQM-Messziffern, DQM-Schwellenwerte und spezifischer DQM-Workflows; |
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8. |
„Datenquellenmanagement“ (data source management) oder „DSM“: Tätigkeit der Erkennung und Korrektur wiederkehrender und/oder struktureller Fehler in den Inputdaten in direkter Zusammenarbeit mit dem Datenanbieter; |
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9. |
„anfängliches DQM“ (initial DQM): das DQM der Outputfeed-Daten auf Einzelpositionsbasis und der aggregierten CSEC-Statistik, das die Vorablieferung von Monatsdaten für den letzten Monat abdeckt und auf Monatsbasis durchgeführt wird; |
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10. |
„regelmäßiges DQM“ (regular DQM): das DQM der Outputfeed-Daten auf Einzelpositionsbasis und der aggregierten CSEC-Statistik, welches die Referenzmonate vor dem Monat abdeckt, der vom anfänglichen DQM erfasst wird, und auf Monatsbasis unter Berücksichtigung von nicht aus der CSDB, sondern aus verschiedenen Datenquellen stammenden Vergleichsdaten durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass die Qualität der CSDB-Outputdaten den für die CSDB-Feeddaten geltenden Anforderungen entspricht; |
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11. |
„DQM-Ziel“ (DQM-target): ein Richtwert für die Beurteilung der Qualität der Outputfeed-Daten gemäß Anhang II dieser Leitlinie; |
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12. |
„DQM-Messziffer“ (DQM-metric): ein statistischer Indikator zur Messung, inwieweit ein bestimmtes DQM-Ziel gemäß Anhang II dieser Leitlinie erreicht wurde; |
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13. |
„DQM-Schwellenwert“ (DQM-threshold): Mindestumfang der Überprüfung, die durchzuführen ist, um den Anforderungen des DQM-Rahmenwerks bezüglich eines DQM-Ziels zu entsprechen; |
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14. |
„DQM-Ausnahme“ (DQM-exception): ein mögliches Datenqualitätsproblem, das durch eine bestimmte Regel erkannt wird und erfordert, dass die Daten bestätigt oder korrigiert werden müssen, um den jeweiligen DQM-Schwellenwert zu erreichen; |
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15. |
„DQM-Workflow“: (DQM-workflow) technischer Prozess zur Korrektur der Inputdaten, um den DQM-Schwellenwert einzuhalten; |
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16. |
„Vorablieferung von Monatsdaten“ (end-month preview): tägliche Aktualisierung der Outputdaten und DQM-Messziffern, durch die vorläufige Outputdaten für den nächsten Monatsendstand erstellt werden; |
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17. |
„anfängliche aggregierte CSEC-Statistik“: aggregierte CSEC-Statistik, die den letzten Referenzmonat abdeckt; |
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18. |
„regelmäßige aggregierte CSEC-Statistik“: aggregierte CSEC-Statistik, welche die Referenzmonate vor dem Monat abdeckt, der von der anfänglichen aggregierten CSEC-Statistik erfasst wird; |
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19. |
„CSEC-Prioritätsreihe“: aggregierte CSEC-Statistik der niedrigsten Ebene, die den DQM-Anforderungen gemäß Anhang II und Anhang IV dieser Leitlinie unterliegt; |
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20. |
„Referenzmonat“: Kalendermonat, auf den sich die einschlägigen Daten oder Statistiken beziehen; |
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21. |
„Arbeitstag“: ein ganzer Tag, der gemäß der Bekanntmachung auf der EZB-Website kein EZB-Feiertag ist; |
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22. |
„Überprüfung“: der Vorgang, bei dem mithilfe des DQM-Workflows die CSDB-Outputfeed-Daten und die aggregierte CSEC-Statistik geprüft und erforderlichenfalls die CSDB-Inputdaten korrigiert werden; |
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23. |
„gebietsansässig“: hat die gleiche Bedeutung wie in der Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (4); |
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24. |
„ISIN-Code“: die von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) in der ISO-Norm 6166 definierte Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer; |
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25. |
„verknüpfende Unternehmenskennung (linking entity identifier)“: eine sowohl im Datensatz der CSDB als auch im Datensatz des Datenregisters über Institute und verbundene Unternehmen (RIAD) des ESZB enthaltene Unternehmenskennung, die entweder ein RIAD-Code, eine andere nationale Unternehmenskennung, die von der betreffenden NZB oder nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden NZB verwendet wird, eine Rechtsträgerkennung (LEI) gemäß ISO-Norm 17442 oder eine andere von der EZB und der betreffenden NZB oder nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden NZB allgemein akzeptierte Unternehmenskennung ist. |
Artikel 2
Gegenstand und Geltungsbereich
Diese Leitlinie legt ein Rahmenwerk für die Erstellung von Statistiken über Wertpapierdaten und Wertpapieremissionen in der CSDB fest. Ziel dieses Rahmenwerks ist es, die Vollständigkeit, Genauigkeit und Einheitlichkeit der CSDB-Outputdaten und der aggregierten CSEC-Statistik zu gewährleisten, indem die Bestimmungen für die Lieferung von Inputdaten sowie das DQM und das DSM für diese Daten einheitlich angewendet werden.
Artikel 3
Die Rolle der EZB und der NZBen
(1) Die EZB legt mit Unterstützung der NZBen die operativen Abläufe der CSDB fest, erstellt die aggregierte CSEC-Statistik und bereitet Outputdaten, einschließlich Outputfeed-Daten, auf.
(2) Gemäß dieser Leitlinie haben die NZBen folgende Aufgaben:
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a) |
Lieferung von Inputdaten zu von Gebietsansässigen in ihrem jeweiligen Mitgliedstaat ausgegebenen Wertpapieren an die CSDB, sofern ihnen diese Daten ohne Weiteres zugänglich sind; |
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b) |
Durchführung des Qualitätsmanagements der Daten, die in ihrem jeweiligen Mitgliedstaat gebietsansässige Emittenten betreffen; |
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c) |
Überprüfung der aggregierten CSEC-Statistik, die in ihrem Mitgliedstaat gebietsansässige Emittenten betrifft. |
(3) Die EZB hat folgende Aufgaben:
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a) |
Durchführung des Qualitätsmanagements der Daten, die außerhalb des Euro-Währungsgebiets gebietsansässige Emittenten betreffen, es sei denn, eine nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörende NZB hat die Verantwortung für die Durchführung des Qualitätsmanagements der Daten übernommen, die in ihrem Mitgliedstaat gebietsansässige Emittenten betreffen; |
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b) |
Überprüfung der aggregierten CSEC-Statistik, die außerhalb des Euro-Währungsgebiets gebietsansässige Emittenten betrifft, es sei denn, eine nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörende NZB hat die Verantwortung für die Überprüfung der aggregierten CSEC-Statistik übernommen, die in ihrem Mitgliedstaat gebietsansässige Emittenten betrifft. |
Artikel 4
Lieferung von Inputdaten durch die NZBen
(1) Sind den NZBen Daten auf Einzelpositionsbasis zu von Gebietsansässigen in ihrem Mitgliedstaat ausgegebenen Wertpapieren ohne Weiteres zugänglich, so liefern sie diese Daten regelmäßig der CSDB.
(2) Sind den NZBen Daten auf Einzelpositionsbasis zu von Gebietsansässigen anderer Länder ausgegebenen Wertpapieren ohne Weiteres zugänglich, können sie diese Daten der CSDB regelmäßig liefern im Einvernehmen mit
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(a) |
der NZB, die gemäß Artikel 3 dieser Leitlinie für das DQM der Daten in Bezug auf den betreffenden Emittenten verantwortlich ist, und |
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(b) |
der EZB in Bezug auf Daten, die außerhalb des Euro-Währungsgebiets gebietsansässige Emittenten betreffen, es sei denn, eine nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörende NZB hat die Verantwortung für die Durchführung des Qualitätsmanagements der Daten übernommen, die in ihrem Mitgliedstaat gebietsansässige Emittenten betreffen. |
(3) Bei der Übermittlung von Dateien mit Inputdaten (input data files) an die CSDB liefern die NZBen mindestens Informationen für die in Anhang I Tabelle 1 dieser Leitlinie genannten Attribute.
(4) Bei den an die CSDB übermittelten Inputdaten zu Wertpapieren werden einzelne Wertpapiere mit ihrem ISIN-Code gekennzeichnet.
(5) Hat eine NZB ihre Inputdaten verbessert, stellt sie der CSDB Dateien mit revidierten Inputdaten zur Verfügung oder nutzt das CSDB-System, um Fehler und Lücken in ihren Inputdaten zu korrigieren, die nicht im Zuge der in Artikel 5 vorgesehenen Überprüfung der Daten korrigiert wurden.
(6) Die NZBen legen jährlich die Termine für die Lieferung von Inputdaten fest, an denen sie der CSDB Dateien mit Inputdaten im Einklang mit der von der EZB festgelegten Inputzeitspanne übermitteln.
(7) Gemäß Artikel 26 der Leitlinie EZB/2018/16 der Europäischen Zentralbank (5) stellen die NZBen sicher, dass gebietsansässige Emittenten von Wertpapieren im RIAD-Datensatz des ESZB erfasst werden. Die NZBen, die der CSDB Dateien mit Inputdaten zur Verfügung stellen, nehmen in ihre Dateien mit Inputdaten mindestens eine in RIAD enthaltene verknüpfende Unternehmenskennung auf.
Artikel 5
Datenqualitätsmanagement
(1) Die EZB und die NZBen führen das anfängliche DQM und regelmäßige DQM durch. Dabei überprüfen sie die Outputfeed-Daten und die aggregierte CSEC-Statistik, ungeachtet der Quelle dieser Daten oder Statistiken.
(2) Das DQM gilt für die in Anhang II dieser Leitlinie bezeichneten DQM-Ziele 1, 2, 3a und 3b sowie für die entsprechenden DQM-Messziffern. Diese Messziffern basieren auf Daten zum Monatsende, die von der EZB auf Tagesbasis aktualisiert werden, vorbehaltlich der geltenden Service-Level-Anforderungen des ESZB.
(3) Hinsichtlich der in Anhang II aufgeführten Attribute wenden die EZB und die NZBen DQM-Schwellenwerte so an, dass die Qualität der Outputfeed-Daten gewährleistet ist, die den unterstützten Verwendungszwecken dieser Attribute gemäß Anhang III dieser Leitlinie entspricht.
(4) Die EZB und die NZBen überprüfen Outputfeed-Daten, soweit nach den DQM-Messziffern alle DQM-Ausnahmen für die DQM-Ziele 1, 3a und 3b überprüft worden sind, um die DQM-Schwellenwerte zu erreichen.
(5) Die EZB und die NZBen überprüfen die anfängliche und regelmäßige aggregierte CSEC-Statistik, soweit alle DQM-Ausnahmen für das DQM-Ziel 2 überprüft worden sind, um die DQM-Schwellenwerte zu erreichen.
(6) Die NZBen korrigieren Inputdaten gemäß dem vereinbarten DQM-Workflow durch Nutzung des CSDB-Systems oder gegebenenfalls durch Übermittlung von Einlieferungsdateien an die EZB.
Artikel 6
Anfängliches DQM
(1) Das anfängliche DQM wird für die Vorablieferungen von Monatsdaten für den Referenzmonat des laufenden Produktionszyklus durchgeführt.
(2) Die EZB und die NZBen überprüfen die DQM-Ausnahmen, um sicherzustellen, dass nach Durchführung des anfänglichen DQM die Outputfeed-Daten und die anfängliche aggregierte CSEC-Statistik die jüngsten Entwicklungen widerspiegeln.
(3) Bei der Durchführung der anfänglichen DQM stützen sich die EZB und die NZBen ausschließlich auf Informationen, die ihnen ohne Weiteres zugänglich sind.
Artikel 7
Regelmäßiges DQM
(1) Das regelmäßige DQM wird für die Daten für die Referenzmonate vor dem Monat durchgeführt, der vom anfänglichen DQM erfasst wird.
(2) Bei der Durchführung eines regelmäßigen DQM berücksichtigen die EZB und die NZBen alle aktuell verfügbaren Angaben.
Artikel 8
Zeitplan für das anfängliche und reguläre DQM
(1) Gemäß dem in Anhang II Tabelle 2 dieser Leitlinie festgelegten Erstellungszeitplan überprüfen die EZB und die NZBen
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a) |
die Vorablieferungen von Outputfeed-Daten zum Monatsende, die Gegenstand des anfänglichen DQM sind; |
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b) |
die Outputfeed-Daten, die Gegenstand des regelmäßigen DQM sind; |
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c) |
die anfängliche aggregierte CSEC-Statistik; |
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d) |
die regelmäßige aggregierte CSEC-Statistik. |
(2) Wenn die EZB und die NZBen während des Überprüfungsverfahrens Datenqualitätsprobleme feststellen, beheben sie diese Probleme nach demselben Zeitplan.
Artikel 9
Datenquellenmanagement
(1) Wenn die NZBen Probleme mit dem DSM im Zusammenhang mit kommerziellen Datenquellen feststellen, melden sie diese der EZB und geben dabei die Relevanz der Probleme an, und zwar unter Bezugnahme sowohl auf das Ausmaß der Probleme in Verbindung mit dem Umlauf oder der Marktkapitalisierung der betroffenen Wertpapiere als auch auf die spezifischen Outputfeed-Daten, die betroffen sind.
(2) Innerhalb eines Monats nach Meldung eines solchen Problems an die EZB meldet die EZB DSM-Probleme mit hoher Relevanz im Zusammenhang mit kommerziellen Datenquellen den betreffenden Datenanbietern. Soweit möglich, bemüht sich die EZB nach besten Kräften, um in Zusammenarbeit mit den betreffenden Datenanbietern DSM-Probleme mit hoher Relevanz zu beheben.
(3) Die EZB meldet Probleme mit dem DSM im Zusammenhang mit den von den NZBen gelieferten Inputdaten und gibt dabei die Relevanz der betreffenden DSM-Probleme an, und zwar unter Bezugnahme sowohl auf das Ausmaß der Probleme in Verbindung mit dem Umlauf oder der Marktkapitalisierung der betroffenen Wertpapiere als auch auf die spezifischen Outputfeed-Daten, die betroffen sind. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten bemühen sich die NZBen nach besten Kräften, um in Zusammenarbeit mit der EZB DSM-Probleme mit hoher Relevanz im Zusammenhang mit ihren Inputdaten zu beheben.
Artikel 10
Erstellung der aggregierten CSEC-Statistik
(1) Die EZB trifft Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass bei der gemeinsamen Erstellung der aggregierten CSEC-Statistik die in Anhang IV dieser Leitlinie festgelegten Regeln und Methoden für die Erstellung eingehalten werden.
(2) Die EZB erstellt auf Tagesbasis die monatliche aggregierte CSEC-Statistik in der CSDB gemäß Anhang IV dieser Leitlinie vorbehaltlich der geltenden Service-Level-Anforderungen des ESZB. Die aggregierte CSEC-Statistik wird ab dem Referenzmonat Dezember 2020 erstellt.
Artikel 11
Lieferung von Outputdaten
(1) Die EZB stellt den NZBen Folgendes zur Verfügung:
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a) |
einen Snapshot der monatlichen Outputfeed-Daten gemäß Anhang III dieser Leitlinie auf Monatsbasis; |
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b) |
einen Snapshot der der aggregierten CSEC-Statistik zugrunde liegenden Daten auf Einzelpositionsbasis und die aggregierte CSEC-Statistik für den vorangegangenen Referenzmonat, auf Monatsbasis; |
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c) |
für den vorangegangenen Referenztag nach bestmöglichem Bemühen einen Snapshot der täglichen Outputfeed-Daten gemäß Anhang III dieser Leitlinie auf Tagesbasis, der die wichtigsten Wertpapiere abdeckt, wie vom Ausschuss für Statistik des ESZB vereinbart. |
(2) Die EZB stellt den NZBen auch etwaige Revisionen des Folgenden zur Verfügung:
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a) |
einen Snapshot der Outputfeed-Daten gemäß Anhang III dieser Leitlinie; |
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b) |
einen Snapshot der der aggregierten CSEC-Statistik zugrunde liegenden Daten auf Einzelpositionsbasis und die aggregierte CSEC-Statistik für mindestens die vorangegangenen 12 Referenzmonate; |
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c) |
einen Snapshot der der aggregierten CSEC-Statistik zugrunde liegenden Daten auf Einzelpositionsbasis und die aggregierte CSEC-Statistik für mindestens die vorangegangenen 36 Referenzmonate, jedoch ohne Zeiträume vor Dezember 2020, auf Jahresbasis. |
(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Daten dürfen ausschließlich für statistische Zwecke, einschließlich der Erstellung und Aufbereitung von Statistiken, verwendet werden. Für die nichtstatistische Verwendung der Daten sind die vom EZB-Rat genehmigten Regeln und Verfahren für den Austausch vertraulicher statistischer Daten zu einzuhalten.
(4) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Daten werden entweder im Wege der Übermittlung oder über andere von der EZB und den NZBen allgemein akzeptierte Übermittlungswege zur Verfügung gestellt.
Artikel 12
Veröffentlichung
(1) Die NZBen veröffentlichen vor der Veröffentlichung der aggregierten CSEC-Statistik durch die EZB keine nationalen Aggregate oder Aggregate des Euro-Währungsgebiets in Bezug auf Wertpapieremissionsstatistiken, die auf der Grundlage von CSDB-Daten erstellt wurden. Dies hindert die NZBen nicht daran, nationale Aggregate der Wertpapieremissionsstatistiken, deren Bildung nicht auf CSDB-Daten beruht, gemäß den nationalen Veröffentlichungszeitplänen zu veröffentlichen.
(2) Bei der Veröffentlichung von Aggregaten der Wertpapieremissionsstatistik für das Euro-Währungsgebiet geben die NZBen die von der EZB veröffentlichten Aggregate mit besonderer Sorgfalt wieder.
Artikel 13
Überprüfungspflichten in Bezug auf zurückliegende Daten im Fall der Einführung des Euro
Führt einer der Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, nach Inkrafttreten dieser Leitlinie den Euro ein, bemüht sich die nationale Zentralbank dieses Mitgliedstaats nach besten Kräften, die aggregierte CSEC-Statistik für diesen Mitgliedstaat mindestens ab dem Referenzmonat Dezember 2020 oder für die drei Jahre vor der Einführung des Euro, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt, zu überprüfen.
Artikel 14
Vereinfachtes Änderungsverfahren
Unter Berücksichtigung der Position des Ausschusses für Statistik des ESZB ist das Direktorium der EZB befugt, etwaige erforderliche technische Änderungen der Anhänge dieser Leitlinie vorzunehmen, wenn durch diese Änderungen weder das zugrunde liegende konzeptionelle Rahmenwerk der Leitlinie, einschließlich der Aufgabenverteilung zwischen der EZB und den NZBen, geändert noch der Meldeaufwand der NZBen wesentlich berührt wird. Das Direktorium teilt dem EZB-Rat alle Änderungen der Anhänge dieser Leitlinie unverzüglich mit.
Artikel 15
Aufhebung
(1) Die Leitlinie EZB/2012/21 und die Leitlinie (EU) 2021/834 (EZB/2021/15) werden hiermit aufgehoben.
(2) Bezugnahmen auf die aufgehobenen Leitlinien gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Leitlinie und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang V zu lesen.
Artikel 16
Wirksamwerden und Umsetzung
(1) Die vorliegende Leitlinie wird am Tag ihrer Bekanntgabe an die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, wirksam.
(2) Die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, und die EZB erfüllen diese Leitlinie ab 1. Juni 2022.
Artikel 17
Adressaten
Diese Leitlinie ist an alle Zentralbanken des Eurosystems gerichtet.
Geschehen zu Frankfurt am Main am 19. Mai 2022.
Für den EZB-Rat
Die Präsidentin der EZB
Christine LAGARDE
(1) ABl. L 318 vom 27.11.1998, S. 8.
(2) Leitlinie EZB/2012/21 der Europäischen Zentralbank vom 26. September 2012 über das Rahmenwerk für das Datenqualitätsmanagement der zentralisierten Wertpapierdatenbank (ABl. L 307 vom 7.11.2012, S. 89).
(3) Leitlinie (EU) 2021/834 der Europäischen Zentralbank vom 26. März 2021 über die zu meldenden statistischen Daten zu Wertpapieremissionen (EZB/2021/15) (ABl. L 208 vom 11.6.2021, S. 311).
(4) Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Union (ABl. L 174 vom 26.6.2013, S. 1).
(5) Leitlinie (EU) 2018/876 der Europäischen Zentralbank vom 1. Juni 2018 zum Datenregister über Institute und verbundene Unternehmen (EZB/2018/16) (ABl. L 154 vom 18.6.2018, S. 3).
Anhang I
DATENATTRIBUTE FÜR INPUTDATEN FÜR DIE ZENTRALE WERTPAPIERDATENBANK (CSDB)
Wenn die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist (nachfolgend die „NZBen“), der CSDB Inputdaten über Inputdateien (input files) zu Schuldverschreibungen, Anteilsrechten und Kurse liefern, müssen sie mindestens Inputinformationen für folgende Attribute liefern:
Tabelle1
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Bezeichnung des Input-Datenattributs |
Beschreibung |
Inputdateien |
||
|
Schuldverschreibungen |
Anteilsrechte |
Kurse |
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|
International Security Identification Number (ISIN) code |
ISIN-Wertpapierkennung |
√ |
√ |
√ |
|
Is active flag |
Technische Kennzeichnung erforderlich für die Verarbeitung von Inputdatensätzen |
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√ |
√ |
|
European System of Accounts (ESA 2010) (1) instrument classification |
Klassifizierung des Wertpapiers nach dem ESVG 2010 |
√ |
√ |
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Primary asset classification 2 |
Primäre Klassifizierung des Instruments, z. B. Angabe, ob es sich bei dem Instrument um eine Schuldverschreibung, ein Anteilspapier oder ein Fondsinstrument handelt, mit einigen weiteren Einzelheiten |
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√ |
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Nominal currency |
Nominalwährung des Instruments (ISO 4217) |
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√ |
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Issue price quote convention |
Grundlage für die Notierung des Instruments, z. B. Prozentsatz des Nennbetrags oder Währung pro Aktie/Anteil |
√ |
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|
Security status |
Status des Instruments mit Angabe der Aktualität eines Instruments und einiger weiterer Einzelheiten |
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√ |
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|
Security status date |
Datum eines Ereignisses, bei dem sich der Status des Wertpapiers geändert hat |
√ |
√ |
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Issuer source code |
Emittentencode einer CSDB-Inputdatenquelle. Für von den NZBen gelieferte Inputdaten handelt es sich hierbei um die der CSDB und dem Datenregister über Institute und verbundene Unternehmen (RIAD) gemeinsame Unternehmenskennung. |
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√ |
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Issuer source code type |
Art des Emittentenquellcodes |
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√ |
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Issuer domicile country |
Land der rechtlichen Verankerung („domicile“) des Wertpapieremittenten (ISO 3166) |
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√ |
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Issuer name |
Vollständiger Name des Emittenten |
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ESA 2010 issuer sector |
Institutioneller Sektor, dem der Emittent gemäß dem ESVG 2010 angehört |
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Price date |
Datum der Kursinformation |
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Close price |
Schlusskurs, d. h. letzter Preis, zu dem ein Wertpapier am Ende der Börsensitzung gehandelt wird |
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Price quotation type |
Art der Kursnotierung, z. B. Prozentsatz des Nominalwerts oder Währung pro Aktie/Einheit |
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√ |
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Price reference market |
Markt, auf dem der Kurs notiert wurde (ISO 10383) |
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√ |
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Price currency |
Währung, in der der Kurs notiert ist (nur relevant, wenn die Kursart in Währung angegeben ist) |
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√ |
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Issuer LEI code |
Rechtsträgerkennung (LEI) des Emittenten (ISO 17442), wenn der Emittent über eine LEI verfügt (*1) |
√ |
√ |
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NZBen, die der CSDB Inputdaten liefern, müssen sich nach besten Kräften bemühen, um Inputdaten für folgende Attribute zu liefern:
Tabelle 2
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Bezeichnung des Input-Datenattributs |
Beschreibung |
Inputdateien |
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Schuldverschreibungen |
Anteilsrechte |
Kurse |
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Amount outstanding |
Umlauf (zum Nennwert) |
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Number outstanding |
Gesamtzahl der derzeit ausstehenden einzelnen Aktien oder Fondsanteile |
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Issue price |
Ausgabekurs der einzelnen Wertpapiere, wie von den Anlegern gezahlt |
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√ |
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Redemption price |
Rückzahlungsschlusskurs der einzelnen Wertpapiere |
√ |
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|
Issue date |
Tag, an dem der Emittent die Wertpapiere dem Übernehmer gegen Entgelt liefert; ab diesem Tag stehen die Wertpapiere erstmals zur Lieferung an Anleger zur Verfügung |
√ |
√ |
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|
Maturity date |
Ursprüngliches Fälligkeitsdatum, d. h. das Datum der vertraglich vorgesehenen letzten Kapitalzahlung, wie im Prospekt festgelegt |
√ |
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Tranche amount |
Betrag der Tranche (in Nominalwährung) |
√ |
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|
Tranche date |
Datum, an dem eine neue Tranche eines bereits vorhandenen Wertpapiers ausgegeben wurde |
√ |
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|
Tranche price |
Kurs, zu dem eine neue Tranche eines bereits vorhandenen Wertpapiers auf dem Markt angeboten wurde |
√ |
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|
Partial redemption amount |
Betrag der teilweisen Rückzahlung (in Nominalwährung) |
√ |
|
|
|
Partial redemption date |
Datum, an dem ein bereits vorhandenes Wertpapier teilweise zurückgezahlt wurde |
√ |
|
|
|
Partial redemption price |
Kurs, zu dem ein bereits vorhandenes Wertpapier teilweise zurückgezahlt wurde |
√ |
|
|
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Capital increase amount |
Betrag der Kapitalerhöhung (in Anzahl der einzelnen Aktien) |
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√ |
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|
Capital increase date |
Datum, an dem die Kapitalerhöhung durchgeführt wurde |
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√ |
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|
Capital increase price |
Kurs, zu dem neue Aktien auf dem Markt angeboten wurden |
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√ |
|
|
Capital decrease amount |
Betrag der Kapitalherabsetzung (in Anzahl der einzelnen Aktien) |
|
√ |
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|
Capital decrease date |
Datum, an dem die Kapitalherabsetzung durchgeführt wurde |
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√ |
|
|
Capital decrease price |
Kurs, zu dem bereits vorhandene Aktien zurückgekauft und anschließend gelöscht wurden |
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√ |
|
|
Asset securitisation type |
Art der verbrieften Vermögenswerte |
√ |
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|
Instrument seniority type |
Klassifizierung, ob das Instrument mit einer Garantie versehen ist, auf welchem Rang/welcher Stufe es steht und ob es besichert ist oder nicht |
√ |
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Coupon-related attributes |
Informationen über Zinszahlungen, einschließlich Zinsart, Zinshäufigkeit, Zinsterminen, Zinssätzen und Beginn der Verzinsung |
√ |
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Split factor |
Splitfaktor für Aktiensplits (und Aktienzusammenlegungen) von Aktien, definiert als (Anzahl der Aktien vor dem Split)/(Anzahl der Anteile nach dem Split) |
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√ |
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|
Stock split date |
Datum, an dem der Aktiensplit durchgeführt wurde |
|
√ |
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|
Dividend amount |
Betrag der letzten Dividendenzahlung (in Währungseinheiten) |
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√ |
|
|
Dividend amount type |
Art der Dividendenausschüttung (z. B. in bar oder in Aktien) |
|
√ |
|
|
Dividend currency |
Währung der letzten Dividendenzahlung (ISO 4217) |
|
√ |
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Dividend settlement date |
Termin der letzten Dividendenzahlung |
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√ |
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Dividend frequency |
Häufigkeit der Dividendenzahlungen |
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√ |
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Income amount |
Den Fondsanlegern zurechenbare Einnahmen, einschließlich Dividenden und einbehaltene Gewinne (ESVG-2010-Konzept) – nur für Fondsanteile relevant |
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Income currency |
Währung der den Fondsanlegern zurechenbaren Einnahmen (ISO 4217) – nur für Fondsanteile relevant |
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√ |
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Income date |
Datum, auf das sich der Betrag der Einnahmen bezieht, d. h. das Monatsende oder das Quartalsende – nur für Fondsanteile relevant |
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√ |
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Fund asset structure |
Art der (Mehrheit der) zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds |
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Fund geographical structure |
Geografische Aufteilung der (Mehrheit der) zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds |
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Fund type |
Art des Fonds, d. h. Klassifizierung als offener oder geschlossener Fonds und Dividendenpolitik (ausschüttend oder thesaurierend) |
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√ |
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Instrument supplementary informatin |
Angaben darüber, ob es sich bei dem Wertpapier z. B. um eine „gestrippte“ Anleihe, einen Hinterlegungsschein oder einen Optionsschein handelt oder ob es für die Wertpapieremissionsstatistik relevant ist, die auf der Grundlage von Daten auf Einzelpositionsbasis der CSDB erstellt wird (im Folgenden „aggregierte CSEC-Statistik“) |
√ |
√ |
|
(1) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 549/2013.
(*1) Die Rechtsträgerkennung muss gemeldet werden, wenn diese Information der NZB vorliegt.
ANHANG II
ZIELE DES DATENQUALITÄTSMANAGEMENTS (DQM), DURCHFÜHRUNG DER AUSNAHMEN, ATTRIBUTE, BASIS DER DQM-SCHWELLENWERTE UND ZEITPLAN
Das Rahmenwerk für das Datenqualitätsmanagement der zentralisierten Wertpapierdatenbank (Centralised Securities Database – CSDB) basiert zum einen auf DQM-Zielen, die Richtwerte für die Beurteilung der Qualität der Outputfeed-Daten darstellen, und zum anderen auf DQM-Messziffern, mit denen gemessen wird, inwieweit ein bestimmtes DQM-Ziel erreicht wurde. Dadurch werden für jedes einzelne DQM-Ziel die zu überprüfenden Outputfeed-Daten ermittelt und priorisiert. Es basiert ferner auf DQM-Schwellenwerten, in denen der Mindestumfang der Überprüfung festgelegt ist, die in Bezug auf ein DQM-Ziel durchgeführt werden muss, sowie auf DQM-Ausnahmen, die durch eine bestimmte Regel erkannt werden und die (potenzielle) Datenqualitätsprobleme darstellen, die überprüft oder korrigiert werden müssen, um den jeweiligen DQM-Schwellenwert zu erreichen.
Die DQM-Ziele, die DQM-Messziffern, die Durchführung der DQM-Ausnahmen, die Attribute und die Basis der DQM-Schwellenwerte sind in der folgenden Tabelle angegeben. In der CSDB wird für jedes DQM-Ziel, das überprüft werden muss, um den DQM-Schwellenwert zu erreichen, eine Liste der DQM-Ausnahmen zur Verfügung gestellt. Die EZB und die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist (nachfolgend die „NZBen“), überprüfen die in diesem Anhang festgelegten DQM-Ausnahmen, für die DQM-Ausnahmeregeln in der CSDB umgesetzt sind.
Tabelle 1
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DQM-Ziel |
DQM-Messziffern |
Durchführung der DQM-Ausnahmen |
Outputfeed-Datenattribute |
Basis des DQM-Schwellenwerts |
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Ziel 1: Datenstabilität – Bestandsdaten |
Konzept: Die Messziffer wird für jede Kombination von Sitzland/Sektor definiert als volumengewichteter „Änderungsindex“, gewichtet mit den monetären Beträgen. Ein Indexwert von 1 zeigt an, dass sich die betreffende Attributsausprägung bei den zugrunde liegenden Wertpapieren nicht verändert hat, während ein Indexwert von 0 anzeigt, dass sich das betreffende Attribut bei allen Wertpapieren verändert hat. Fällt ein Indexwert unter 1, werden die einzelnen Wertpapiere mit der veränderten Attributsausprägung ermittelt, die ursächlich für den Rückgang des Indexes sind, um die Änderung bis zum Erreichen des DQM-Schwellenwerts zu überprüfen. Indexänderungen auslösende Ereignisse: Bei diskreten Attributen gilt jede von einem zum anderen Monat auftretende Differenz als Auslöser einer Indexänderung. Bei dynamischen Attributen gilt jede von einem zum anderen Monat auftretende Differenz, die einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, als Auslöser einer Indexänderung. Geltungsbereich: Diese DQM-Messziffer gilt für alle Investmentfondsanteile, Anteilsrechte und Schuldverschreibungen, einschließlich Zertifikaten. |
Mit Ziel 1 wird die Stabilität der Bestandsdaten beurteilt. Jede von einem zum anderen Monat auftretende Differenz, die eine Indexänderung auslöst, löst eine DQM-Ausnahme für die von Ziel 1 abgedeckten Outputfeed-Datenattribute aus. Nichtüberprüfte DQM-Ausnahmen dürfen nicht dazu führen, dass der Anteil stabiler Daten unter den DQM-Schwellenwert für jeden der nachfolgenden Emittentensektoren des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 2010) (2) sinkt:
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Explizite Attribute: Issue date, maturity date for debt, nominal currency, quotation basis, ESA 2010 instrument classification, primary asset classification 2, CSDB issuer identifier, issuer domicile country, (1) ESA 2010 issuer sector, issuer European Classification of Economic Activities (NACE) classification, entity status, amount outstanding, number outstanding, security status, coupon-related attributes, accrued income factor, price value, price value type, monthly average price, issue price, redemption price, instrument supplementary information, last split factor, last split date. |
Umlauf oder Marktkapitalisierung in Euro, ausgedrückt als Anteil der Bestandsdaten |
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Ziel 2: Datengenauigkeit – aggregierte CSEC-Statistik |
Konzeptioneller Hintergrund: Die aggregierte CSEC-Statistik über die Bestände am Monatsende und die monatlichen Stromgrößen werden gemäß Anhang IV dieser Leitlinie aus den Outputdaten der CSDB auf Tagesbasis erstellt. Da die aggregierte CSEC-Statistik aus einer Vielzahl unterschiedlicher Aggregate besteht, einschließlich Aggregate höherer Ebene und sich überschneidender Aggregate, muss sich die Überprüfung der aggregierten CSEC-Statistik auf Gruppen von „CSEC-Prioritätsreihen“ konzentrieren, d. h. auf die aggregierten CSEC-Statistiken der niedrigsten Ebene, die den DQM-Anforderungen gemäß Anhang IV dieser Leitlinie unterliegen. Durch die Überprüfung der Gruppen von Prioritätsreihen wird sichergestellt, dass alle auf diesen Reihen basierenden Aggregate höherer Ebene und in erheblichem Umfang auch damit zusammenhängende sich überschneidende Aggregate überprüft werden. Konzept: Anhand der Messziffer wird für jedes Land die „CSEC-Prioritätsreihe“ ermittelt und in Prozent des Umlaufs oder der Marktkapitalisierung mit den gesamtwirtschaftlichen Aggregaten für Bestandsgrößen zum Marktwert des betreffenden Landes in Beziehung gesetzt. Es muss möglich sein, auf disaggregierte Daten auf der Ebene der einzelnen Wertpapiere zuzugreifen, die der CSEC-Statistik zugrunde liegen. Diese Gruppen von CSEC-Prioritätsreihen müssen bis zum Erreichen des Schwellenwerts überprüft und bestätigt werden. Geltungsbereich: Die Messziffer gilt für Schuldverschreibungen und börsennotierte Aktien, die in den Anwendungsbereich der aggregierten CSEC-Statistik fallen. |
Mit Ziel 2 wird die Datenqualität der aggregierten CSEC-Statistik bewertet. Jede CSEC-Prioritätsreihe für Schuldverschreibungen und börsennotierte Aktien löst eine DQM-Ausnahme für Ziel 2 aus. Nicht geprüfte DQM-Ausnahmen dürfen den DQM-Schwellenwert für Schuldverschreibungen und börsennotierte Aktien nicht überschreiten. |
Implizite Attribute: Issue date, maturity date for debt, nominal currency, quotation basis, ESA 2010 instrument classification, primary asset classification 2, issuer domicile country (3), ESA 2010 issuer sector, entity status, amount outstanding, number outstanding, tranche amount, tranche issue date, tranche issue price, security status, coupon-related attributes, price value, issue price, redemption price, instrument supplementary information. |
Bestandsgrößen zum Marktwert der CSEC-Prioritätsreihen, ausgedrückt als Anteil der Bestandsgrößen zum Marktwert an den gesamtwirtschaftlichen CSEC-Aggregaten dieses Landes (getrennt berechnet für die Aggregate Schuldverschreibungen und börsennotierte Aktien). |
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|
Ziel 3a: Datengenauigkeit – Erleichterung der korrekten Sektorzuweisung und Datenerhebung nach Emittenten |
Konzeptioneller Hintergrund: In der CSDB werden Angaben über Emittent und Instrument in eine als „eins zu vielen“ zu bezeichnende Relation gebracht, d. h., ein Emittent kann zu vielen Instrumenten in Beziehung gesetzt werden, aber jedes einzelne Instrument nur zu einem einzigen Emittenten. Diese Verknüpfung Instrument/Emittent wird durch individuelle Emittentenkennungen hergestellt, die von den einzelnen Dateneinlieferer zur Verfügung gestellt werden. Diese Kennungen sind von Einlieferer zu Einlieferer verschieden, weil es bisher noch keine gemeinsame Norm gibt, sollten jedoch widerspruchsfrei sein. Falls Dateneinlieferer für ein und dasselbe Instrument widersprüchliche (kollidierende) Emittentenkennungen angeben, d. h., falls sie hinsichtlich des Emittenten verschiedener Meinung sind, kann das Instrument keinem bestimmten Emittenten zugeordnet werden und wird in eine „Kollisionsgruppe“ eingestuft. Kollisionsgruppen lassen sich unter Umständen noch korrekt nach Ländern und Sektoren klassifizieren, es gibt jedoch keine kohärente Verknüpfung zu dem betreffenden Emittenten des Instruments. Die Einstufung von Instrumenten in Kollisionsgruppen verhindert die kohärente und zuverlässige Erfassung aller von einem bestimmten Emittenten ausgegebenen Instrumente. Die Einstufung von Instrumenten in Kollisionsgruppen erhöht das Risiko einer falschen Klassifikation nach Sitzländern bzw. Sektoren. Konzept: Anhand der Messziffer müssen für jedes Sitzland die Instrumente in Kollisionsgruppen festgestellt werden; ihr prozentualer Anteil nach Anzahl oder nach monetären Beträgen muss zu allen Instrumenten des betreffenden Landes in Beziehung gesetzt werden. Geltungsbereich: Die Messziffer gilt für alle in der CSDB erfassten Instrumente. |
Mit Ziel 3a wird die korrekte Feststellung der Gesamtheit der Emittenten beurteilt. Jede Uneinigkeit hinsichtlich des Emittenten eines Instruments, d. h. von Instrumenten in „Kollisionsgruppen“, löst eine DQM-Ausnahme für Ziel 3a aus. Liegt eine DQM-Ausnahme vor, so müssen sich die Instrumente für diese Ausnahme in den durch den DQM-Schwellenwert festgelegten Grenzen halten. |
Explizite Attribute: die zur Gruppeneinteilung verwendeten Emittentenkennungen. |
Umlauf und Marktkapitalisierung in Euro bezogen auf die Instrumente in Kollisionsgruppen, ausgedrückt als prozentualer Anteil aller Instrumente |
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|
Ziel 3b: Datengenauigkeit – Erleichterung der korrekten Sektorzuweisung und Datenerhebung nach Emittenten |
Konzeptioneller Hintergrund: In der CSDB werden Angaben über Emittent und Instrument in eine als „eins zu vielen“ zu bezeichnende Relation gebracht, d. h., ein Emittent kann zu vielen Instrumenten in Beziehung gesetzt werden, aber jedes einzelne Instrument nur zu einem einzigen Emittenten. Diese Verknüpfung Instrument/Emittent wird durch individuelle Emittentenkennungen hergestellt, die von den einzelnen Dateneinlieferern zur Verfügung gestellt werden. Diese Kennungen sind von Einlieferer zu Einlieferer verschieden, weil es bisher noch keine gemeinsame Norm gibt, sollten jedoch widerspruchsfrei sein. Falls kein Datenanbieter für ein bestimmtes Instrument einen Emittenten angibt, besteht die Gefahr, dass das Instrument keinem bestimmten Emittenten zugeordnet und deshalb in eine „Eigengruppe“ eingestuft wird, die nur aus diesem einen Instrument besteht. Eigengruppen lassen sich unter Umständen noch korrekt nach Ländern und Sektoren klassifizieren, es gibt jedoch keine kohärente Verknüpfung zu dem betreffenden Emittenten des Instruments. Die Einstufung von Instrumenten in Eigengruppen verhindert die kohärente und zuverlässige Erfassung aller von einem bestimmten Emittenten ausgegebenen Instrumente. Die Einstufung von Instrumenten in Eigengruppen erhöht das Risiko einer falschen Klassifikation nach Sitzländern bzw. Sektoren, da sie häufig mit unvollständigen Angaben versehen sind. Konzept: Anhand der Messziffer müssen für jedes Sitzland die Instrumente in Eigengruppen festgestellt werden; ihr prozentualer Anteil nach Anzahl oder nach monetären Beträgen muss zu allen Instrumenten des betreffenden Landes in Beziehung gesetzt werden. Geltungsbereich: Die Messziffer gilt für alle in der CSDB erfassten Instrumente. |
Mit Ziel 3b wird die korrekte Feststellung der Gesamtheit der Emittenten beurteilt. Fehlende zuverlässige Angaben über den Emittenten eines Instruments, d. h. Instrumente in „Eigengruppen“, lösen eine DQM-Ausnahme für Ziel 3b aus. Liegt eine DQM-Ausnahme vor, so müssen sich die Instrumente für diese Ausnahme in den durch den DQM-Schwellenwert festgelegten Grenzen halten. |
Explizite Attribute: die zur Gruppeneinteilung verwendeten Emittentenkennungen. |
Umlauf und Marktkapitalisierung in Euro bezogen auf die Instrumente in Eigengruppen, ausgedrückt als prozentualer Anteil aller Instrumente |
Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß Artikel 8 dieser Leitlinie müssen die EZB und die NZBen in Bezug auf die Überprüfung von DQM-Ausnahmen und die Behebung von Datenqualitätsproblemen bei den DQM-Zielen 1, 2, 3a und 3b den folgenden Zeitplan einhalten:
Tabelle 2
|
Art des DQM |
Referenzmonate, die dem DQM unterliegen |
Art der Daten, die dem DQM unterliegen |
DQM-Ziele, für die Ausnahmen überprüft und Datenqualitätsprobleme behoben werden müssen |
Frist für die Überprüfung aller Ausnahmen zum Erreichen der DQM-Schwellenwerte |
|
Anfängliches DQM |
Referenzmonat des laufenden Produktionszyklus |
Vorablieferung von Monatsoutputfeed-Daten |
DQM-Ziele 1, 3a und 3b |
Ende des dritten Arbeitstags nach dem Referenzmonat, der dem anfänglichen DQM unterliegt |
|
|
|
anfängliche aggregierte CSEC-Statistik |
DQM-Ziel 2 |
Ende des siebten Arbeitstags nach dem Referenzmonat, der dem anfänglichen DQM unterliegt |
|
Regelmäßiges DQM |
Alle früheren Referenzmonate |
Outputfeed-Daten |
DQM-Ziele 1, 3a und 3b |
Ende des dritten Arbeitstags nach dem Referenzmonat, der dem anfänglichen DQM unterliegt |
|
|
|
regelmäßige aggregierte CSEC-Statistik |
DQM-Ziel 2 |
Ende des siebten Arbeitstags nach dem Referenzmonat, der dem anfänglichen DQM unterliegt |
Das folgende Diagramm enthält ein konkretes Beispiel für den Zeitplan für die Überprüfung der DQM-Ausnahmen und die Behebung von Datenqualitätsproblemen bei den DQM-Zielen 1, 2, 3a und 3b. Das Beispiel veranschaulicht den Fall des Produktionszyklus für den Referenzmonat Juni 2022. In diesem Beispiel müssen die EZB und die NZBen das anfängliche DQM der DQM-Ausnahmen bezogen auf den Referenzmonat Juni 2022 im Falle von DQM-Ausnahmen für die DQM-Ziele 1, 3a und 3b bis zum dritten Arbeitstag des Juli 2022 und im Falle von DQM-Ausnahmen für das DQM-Ziel 2 bis zum siebten Arbeitstag des Monats Juli 2022 durchführen. Ebenso müssen die EZB und die NZBen das regelmäßige DQM der DQM-Ausnahmen bezogen auf den Referenzmonat Mai 2022 und etwaige frühere Referenzmonate im Falle von DQM-Ausnahmen für die DQM-Ziele 1, 3a und 3b bis zum dritten Arbeitstag des Juli 2022 und im Falle von DQM-Ausnahmen für das DQM-Ziel 2 bis zum siebten Arbeitstag des Monats Juli 2022 durchführen.
Abbildung:
Beispiel für den Zeitplan für die Überprüfung der DQM-Ausnahmen für den Referenzmonat Juni 2022.
(1) Inputdaten für Emittentenattribute werden gemäß Artikel 4 dieser Leitlinie regelmäßig aus dem Datensatz des Datenregisters über Institute und verbundene Unternehmen (RIAD) an die CSDB übermittelt.
(2) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 549/2013.
(3) Inputdaten für Emittentenattribute werden regelmäßig aus dem RIAD-Datensatz an die CSDB übermittelt. Die RIAD-Inputdaten sind mit den CSDB-Daten gemäß Artikel 4 Absatz 7 dieser Leitlinie verknüpft.
ANHANG III
VOM RAHMENWERK FÜR DAS DATENQUALITÄTSMANAGEMENT (DQM) ERFASSTE FEEDS UND OUTPUTFEED-DATENATTRIBUTE
Monatliche Outputfeed-Daten: Das DQM-Rahmenwerk gilt für die nachstehenden monatlichen Outputfeeds auf Einzelpositionsbasis, die der Unterstützung der Erstellung von Statistiken dienen:
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— |
CSEC-Feed zur Unterstützung der aggregierten CSEC-Statistiken, bei denen es sich um Wertpapieremissionsstatistiken handelt, die auf der Grundlage von Outputdaten der zentralisierten Wertpapierdatenbank (CSDB) erstellt wurden (nachfolgend „CSEC-Feed“) |
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— |
Externer Feed zur Unterstützung der Außenwirtschaftsstatistiken (nachfolgend „EXT-Feed“) |
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— |
Feed finanzielle Mantelkapitalgesellschaften zur Unterstützung der Statistik über finanzielle Mantelkapitalgesellschaften (nachfolgend „FVC-Feed“) |
|
— |
Feed Investmentfonds zur Unterstützung der Statistik über Investmentfonds (nachfolgend „IF-Feed“) |
|
— |
Feed Wertpapierbesitz zur Unterstützung der Statistik über Wertpapierbesitz (nachfolgend „SHS-Feed“) |
|
— |
Feed Staatsfinanzierung durch Wertpapiere zur Unterstützung der staatlichen Finanzstatistiken (nachfolgend „GSF-Feed“) |
|
— |
Feed Versicherungsgesellschaften zur Unterstützung der Statistik über Versicherungsgesellschaften (nachfolgend „IC-Feed“) |
|
— |
Feed Altersvorsorgeeinrichtungen zur Unterstützung der Statistik über Altersvorsorgeeinrichtungen (nachfolgend „PF-Feed“) |
Tägliche Outputfeed-Daten: Der DQM-Rahmen gilt für die folgenden täglichen Outputfeeds auf Einzelpositionsbasis, die unterschiedliche Verwendungen unterstützen und für die die Europäische Zentralbank (EZB) und die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist (nachfolgend die „NZBen“), auf der Grundlage bestmöglichen Bemühens die Qualität der Outputfeed-Daten gewährleisten:
|
— |
Feed zur Unterstützung der Sicherheitenverwaltung (nachfolgend „CM-Feed“) |
|
— |
Feed zur Unterstützung der Geldmarktstatistik (nachfolgend „MM-Feed“) |
|
— |
Feed zur Unterstützung des Datenspeichers für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (nachfolgend „SFT-Feed“) |
Outputfeed-Datenattribute, die von DQM-Rahmenwerk erfasst sind:
|
Bezeichnung des Outputfeed-Datenattributs |
Beschreibung |
Einschlägiger Feed |
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CSEC |
EXT |
FVC |
IF |
SHS |
GSF |
IC |
PF |
CM |
MM |
SFT |
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International Securities Identification Number (ISIN) code |
ISIN-Wertpapierkennung (ISO 6166) |
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√ |
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√ |
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Classification of Financial Instruments (CFI) code |
CFI-Code des Instruments (ISO 10962) |
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Central securities depository |
Code des Zentralverwahrers, d. h. wo das materielle oder immaterielle Wertpapier tatsächlich verwahrt und verwaltet wird |
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European System of Accounts (ESA 2010) instrument classification |
Klassifizierung des Wertpapiers nach dem ESVG 2010 |
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Debt type |
Art der Schuldverschreibung |
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Primary asset classification 2 |
Primäre Klassifizierung des Instruments (z. B. Angabe, ob es sich bei dem Instrument um eine Schuldverschreibung, ein Anteilspapier oder einen Fonds handelt, mit einigen weiteren Einzelheiten) |
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Security is included in CSDB-based securities issues statistics (hereinafter ‘CSEC’) |
Attribut zur Feststellung von Wertpapieren, die entsprechend dem Geltungsbereich der aggregierten CSEC-Statistik unter „aktueller Umlauf“ geführt werden sollten |
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Instrument supplementary information |
Ergänzendes Attribut zur Angabe, ob ein Instrument in die CSEC aufgenommen werden sollte oder nicht |
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Security status |
Status des Instruments. Dieses Attribut zeigt die Aktualität eines Instruments an. |
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Security status date |
Attribut zur Angabe des Datums, an dem sich das Attribut Wertpapierstatus von „aktuell“ zu „nicht aktuell“ (oder von „nicht aktuell“ zu „aktuell“) geändert hat |
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Asset securitisation type |
Art der Verbriefung von Vermögenswerten |
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Instrument seniority type |
Das Attribut gibt an, ob das Instrument mit einer Garantie versehen ist, auf welchem Rang/welcher Stufe es steht und ob es besichert ist oder nicht. |
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Security is included in the Collateral and Counterparties Database |
Attribut zur Angabe, ob ein Instrument zur Verpfändung als Sicherheit für Kreditgeschäfte des Eurosystems geeignet ist |
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Nominal currency |
Nominalwährung des Instruments (ISO 4217) |
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Issue Date |
Tag, an dem der Emittent die Wertpapiere dem Übernehmer gegen Entgelt liefert; ab diesem Tag stehen die Wertpapiere erstmals zur Lieferung an Anleger zur Verfügung. Anmerkung: Im Fall eines Strips ist in dieser Spalte der Zeitpunkt angegeben, zu dem der Kupon-/Kapitalstrip erfolgt. |
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Maturity date |
Ursprüngliches Fälligkeitsdatum, d. h. das Datum der vertraglich vorgesehenen letzten Kapitalzahlung, wie im Prospekt festgelegt |
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Original maturity |
Die zum Zeitpunkt der Erstellung der Outputdaten berechnete Ursprungslaufzeit eines Instruments in Tagen. Leer, wenn kein Fälligkeitsdatum verfügbar ist. |
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Residual maturity |
Die Restlaufzeit eines Instruments in Tagen, berechnet zum Zeitpunkt der Erstellung der Outputdaten |
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Issuer name |
Name des Emittenten |
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Issuer organisation alias code |
Quell-Aliascode des Emittenten oder externer Aliascode des Emittenten entsprechend dem Aliastyp. |
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Issuer organisation alias type |
Aliastyp der Emittentenorganisation zur Angabe des Datenlieferanten, der den Aliascode oder den externen Aliascode bereitgestellt hat |
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ESCB issuer identifier |
Eine Emittentenkennnummer, die über eine spezielle Liste geladen wird und die einem Typ entspricht, der in der Typenliste für ESZB-Emittentenkennungen definiert ist |
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ESCB issuer identifier type |
Typ der ESZB-Emittentenkennung, der die offizielle EZB-Liste angibt, zu der die Kennung gehört (z. B. Liste der monetären Finanzinstitute (MFI), Investmentfondsliste (IF), Liste der finanziellen Mantelkapitalgesellschaften (FMKG) oder Liste der Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen (ICPF)) |
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Issuer domicile country |
Land der rechtlichen Verankerung (domicile) des Wertpapieremittenten (ISO 3166) |
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ESA 2010 issuer sector |
Institutioneller Sektor, dem der Emittent gemäß dem ESVG 2010 angehört |
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Issuer European Classification of Economic Activities (NACE) classification |
In erster Linie ausgeübte wirtschaftliche Tätigkeit gemäß NACE |
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Entity status |
Status des Unternehmens des Emittenten des Instruments. Dieses Attribut zeigt die Aktualität eines Emittenten an. |
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Entity status date |
Attribut zur Angabe des Datums, an dem sich das Attribut Unternehmensstatus von „aktuell“ zu „nicht aktuell“ (oder von „nicht aktuell“ zu „aktuell“) geändert hat |
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Issuer legal entity identifier (LEI) |
Rechtsträgerkennung des Emittenten (ISO 17442) |
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Issuer MFI code |
MFI-Code des Emittenten |
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Amount issued |
Bei der Emission eingenommener Betrag der Schuldverschreibung (Nennwert). Im Fall eines Strips ist in dieser Spalte der Betrag des Kupon-/Kapitalstrips angegeben. Bei in Tranchen unter derselben ISIN aufgelegten Wertpapieren ist in dieser Spalte der bisher emittierte kumulative Betrag angegeben. Der emittierte Betrag wird in der Nominalwährung angegeben. |
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Amount outstanding |
Umlauf (zum Nennwert). Bei in Tranchen unter derselben ISIN aufgelegten Wertpapieren ist in dieser Spalte der bisher emittierte kumulative Betrag ohne Tilgungen angegeben. Angaben erfolgen jeweils in der Nominalwährung. Der Umlauf wird in der Nominalwährung angegeben. Bei fehlender Information über die Nominalwährung wird der Umlauf in Euro angegeben. |
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Amount outstanding in euro |
Umlauf in Euro, umgerechnet zum bei der Erstellung der Outputdaten für die Nominalwährung gültigen Eurowechselkurs |
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Amount outstanding type |
Attribut zur Angabe, ob das Attribut Umlauf den Gesamtumlauf oder die Anzahl der ausstehenden Instrumente erfasst |
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Market capitalisation |
Neuester verfügbarer Marktkapitalisierungsbetrag. Die Marktkapitalisierung wird in der Nominalwährung angegeben. Bei fehlender Information über die Nominalwährung wird die Marktkapitalisierung in Euro angegeben. |
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Market capitalisation in euro |
Marktkapitalisierung in Euro, umgerechnet zum bei der Erstellung der Outputdaten für die Nominalwährung gültigen Eurowechselkurs |
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Tranche issue date |
Datum, an dem eine neue Tranche eines bereits vorhandenen Wertpapiers ausgegeben wurde |
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Tranche issue price |
Kurs, zu dem eine neue Tranche eines bereits vorhandenen Wertpapiers auf dem Markt angeboten wurde |
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Partial redemption date |
Datum, an dem bereits vorhandenes Wertpapier teilweise zurückgezahlt wurde |
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Partial redemption price |
Kurs, zu dem ein bereits vorhandenes Wertpapier teilweise zurückgezahlt wurde |
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Capital increase date |
Datum, an dem die Kapitalerhöhung durchgeführt wurde |
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Capital increase price |
Kurs, zu dem neue Aktien auf dem Markt angeboten wurden |
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Capital decrease date |
Datum, an dem die Kapitalherabsetzung durchgeführt wurde |
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Capital decrease price |
Kurs, zu dem bereits vorhandene Aktien zurückgekauft und anschließend gelöscht werden |
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Yield to maturity |
Wertpapierspezifische Rendite in Prozent |
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Short name |
Kurzbezeichnung des Instruments auf der Grundlage der Merkmale der Emission und aller verfügbaren Informationen |
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Pool factor |
Bei hypothekarisch gesicherten Wertpapieren ist der Poolfaktor bzw. der Restkapitalfaktor der ausstehende Kapitalbetrag des dem Wertpapier unterlegten Hypothekenpools dividiert durch den ursprünglichen Kapitalbetrag. |
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Has embedded options |
Attribut, das angibt, ob das Instrument mit einer eingebetteten Option zur Rückzahlung ausgestattet ist |
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Quotation basis |
Grundlage für die Notierung des Instruments, z. B. Prozentsatz des Nennbetrags (Prozent) oder Währung pro Aktie/Anteil (Stücke) |
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Price date |
Datum, auf das sich die in „Kurswert“ angegebenen Kursinformationen beziehen |
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Price value |
Neuester verfügbarer repräsentativer Kurs des Instruments am Referenztag, ausgedrückt in der Notierungsart, gegebenenfalls in der Nominalwährung des Instruments; bei verzinslichen Wertpapieren Angabe des „clean price“, d. h. ohne aufgelaufene Zinsen. |
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Price value type |
Art des Kurswertes, d. h. Marktwert, Schätzung oder Pauschalwert |
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Monthly average price |
Durchschnitt der verfügbaren normalisierten Kurse des Instruments in den letzten 30 Kalendertagen bis zum Referenztag, ausgedrückt in der Notierungsart, gegebenenfalls in der Nominalwährung des Instruments |
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Issue price |
Ausgabekurs der einzelnen Wertpapiere, wie von den Anlegern gezahlt |
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Redemption type |
Art der Tilgung, z. B. endfällig, laufend, strukturiert, verrentet, seriell, unregelmäßig oder abgestuft |
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Redemption frequency |
Anzahl der Tilgungen einer Schuldverschreibung pro Jahr |
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Redemption currency |
Währung der Tilgung des Hauptbetrags (ISO 4217) |
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Redemption price |
Rückzahlungsschlusskurs der einzelnen Wertpapiere |
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Accrual start date |
Datum, ab dem Zinsen für verzinsliche Schuldverschreibungen anfallen |
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Accrued interest |
Seit dem letzten Zinszahltermin oder seit Beginn der Verzinsung aufgelaufene Zinsen; bei verzinslichen Wertpapieren ergibt die Addition dieses Werts zum Kurswert den sogenannten „dirty price“. |
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Accrued income factor |
Täglicher wertpapierspezifischer Faktor Einnahmen in Prozent, berechnet nach dem Schuldneransatz; der Faktor beruht auf antizipativen Posten, d. h. dem kombinierten Effekt aus aufgelaufenen Zinsen und Einnahmen, die sich aufgrund der Differenz zwischen Ausgabekurs und Rückzahlungskurs ergeben. |
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Accrued income (Creditor) |
Tägliches wertpapierspezifisches Einkommen in Prozent, berechnet nach dem Gläubigeransatz |
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Coupon type |
Art der Verzinsung, z. B. fest, variabel, abgestuft usw. |
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Last coupon rate |
Letzter tatsächlich gezahlter Zinssatz in Prozent per annum (auf Jahresrate hochgerechnet) |
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Last coupon date |
Termin des letzten tatsächlich gezahlten Zinssatzes; Attribut zur Ermöglichung der Feststellung, ob der letzte tatsächlich gezahlte Zinssatz in den Berichtszeitraum fällt. |
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Last coupon frequency |
Häufigkeit der Zahlung zum letzten Zinssatz pro Jahr |
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Coupon currency |
Zinswährung (ISO 4217) |
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Dividend amount |
Betrag der letzten Dividendenzahlung pro Aktie (Angabe nach Art des Dividendenbetrags) vor Steuern (Bruttodividende) |
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Dividend amount type |
Der Dividendenbetrag pro Aktie kann angegeben werden in der Dividendenwährung oder als Aktienanzahl. |
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Dividend currency |
Währung der letzten Dividendenzahlung (ISO 4217) |
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Dividend Settlement date |
Abrechnungstermin der letzten Dividendenzahlung; Attribut zur Ermöglichung der Feststellung, ob die Dividendenzahlung in den Berichtszeitraum fällt. |
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Last split factor |
Splitfaktor für Aktiensplits (und Aktienzusammenlegungen) von Aktien, definiert als (Anzahl der Aktien vor dem Split)/(Anzahl der Anteile nach dem Split) |
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Last split date |
Termin des Wirksamwerdens des Aktiensplits |
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Fund asset structure type |
Art der (Mehrheit der) zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds |
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ANHANG IV
AGGREGIERTE CSEC-STATISTIK
Einleitung
Die auf der zentralisierten Wertpapierdatenbank (CSDB) basierende Wertpapieremissionsstatistik (im Folgenden „CSEC“) stellt Bestands- und Stromgrößenaggregate von Wertpapieremissionen von Gebietsansässigen der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist (nachfolgend „Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets“), und der Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist (nachfolgend „Mitgliedstaaten außerhalb des Euro-Währungsgebiets“) in allen Währungen bereit, sowie von Gebietsansässigen der übrigen Welt (RoW) in Euro, aufgeschlüsselt nach Emittentensektor, Art des Instruments, Art des Zinssatzes, Laufzeit und Nennwährung.
Die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist (nachfolgend die „NZBen“), sind für die Überprüfung der aggregierten CSEC-Statistik verantwortlich, die in ihrem Land gebietsansässige Emittenten betrifft. Die EZB ist für die Überprüfung der aggregierten CSEC-Statistik von Emittenten verantwortlich, die außerhalb des Euro-Währungsgebiets gebietsansässig sind, es sei denn, eine NZB eines Mitgliedstaats, dessen Währung nicht der Euro ist (nachfolgend „nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörende NZB“), hat die Verantwortung für die Überprüfung der aggregierten CSEC-Statistik über in ihrem Mitgliedstaat ansässige Emittenten übernommen.
Die Methodik für die Erstellung der aggregierten CSEC-Statistik folgt so eng wie möglich den internationalen Standards, die im „Handbook on Securities Statistics“ der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, der Europäischen Zentralbank (EZB) und des Internationalen Währungsfonds (1) sowie im ESVG 2010 (2) festgelegt sind. Ausnahmefälle, in denen die Methodik von diesen statistischen Standards abweicht, werden besonders hervorgehoben. Die detaillierten CSEC-Berechnungsregeln werden in dem vom Ausschuss für Statistik des ESZB vereinbarten Leitfaden für die Erstellung von Statistiken festgelegt und auf der Website der EZB veröffentlicht.
1. Erfassungsbereich und Klassifizierungen
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1.1 |
Gebietsansässigkeit des Emittenten: Die aggregierte CSEC-Statistik erfasst Emissionen von Gebietsansässigen in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets und außerhalb des Euro-Währungsgebiets in allen Währungen sowie von Gebietsansässigen der übrigen Welt in Euro. Emissionen von Gebietsansässigen in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets und in Mitgliedstaaten außerhalb des Euro-Währungsgebiets werden nach Emittentenland und anderen Kriterien aufgegliedert. Darüber hinaus decken die Aggregate für das Euro-Währungsgebiet und auf Unionsebene auch Emissionen supranationaler Institutionen ab, die als im Euro-Währungsgebiet bzw. in der Union insgesamt gebietsansässig gelten. |
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1.2 |
Sektoren: Die aggregierte CSEC-Statistik erfasst Emissionen der folgenden Emittentensektoren:
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1.3 |
Art des Instruments: Die aggregierte CSEC-Statistik erfasst Emissionen von Schuldverschreibungen und börsennotierten Aktien. (3) Emissionen von nicht börsennotierten Aktien, sonstige Anteilsrechte, von Geldmarktfonds ausgegebene Anteilen und von Investmentfonds, die keine Geldmarktfonds sind, ausgegebene Anteilen sind ausgenommen.
Erfasst werden ausschließlich Emissionen von Schuldverschreibungen und börsennotierten Aktien, bei denen die Wertpapiere mit einer internationalen Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN-Code) gekennzeichnet sind. Emissionen von nicht marktfähigen Instrumenten einschließlich Krediten, Wertpapiertransaktionen im Rahmen von Repogeschäften und Beteiligungen des Staats am Kapital internationaler Organisationen in der Rechtsform von Aktiengesellschaften, sind ausgenommen. |
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1.4 |
Art des Zinssatzes: Die aggregierte CSEC-Statistik erfasst die Emission von Schuldverschreibungen aller Arten von Zinssätzen mit folgenden Aufgliederungen:
Schuldverschreibungen, die mit einem veränderlichen Zinssatz in Kombination mit einem festen Zinssatz ausgestattet sind, werden in der entsprechenden Kategorie mit veränderlichem Zinssatz klassifiziert. |
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1.5 |
Laufzeit: Die aggregierte CSEC-Statistik erfasst die Emission von Schuldverschreibungen aller Laufzeiten. In der Laufzeitenuntergliederung für Emissionen von Schuldverschreibungen werden Schuldverschreibungen nach Ursprungslaufzeit und bis zu einem gewissen Grad nach Restlaufzeit klassifiziert. |
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1.6 |
Nennwährung: Die aggregierte CSEC-Statistik erfasst Emissionen von Gebietsansässigen im Euro-Währungsgebiet untergliedert nach Euro und „anderen Währungen“, Emissionen von Gebietsansässigen in Mitgliedstaaten außerhalb des Euro-Währungsgebiets, „Landeswährung außer Euro“ und „anderen Währungen“ sowie Emissionen von Gebietsansässigen der übrigen Welt in Euro. In der nachstehenden Tabelle sind die Währungsuntergliederungen zusammengefasst.
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2. Bestands- und Stromgrößenkonzepte
Die aggregierte CSEC-Statistik liefert Informationen über Bestandsgrößen (d. h. Umlauf) und Stromgrößen (d. h. Bruttoemissionen, Tilgungen, Neubewertungen und sonstige Volumenänderungen einschließlich Neuklassifizierungen). Die nachstehende Gleichung veranschaulicht die Verbindung zwischen Bestandsgrößen und Stromgrößen:
Bestände (t) = Bestände (t-1) + Bruttoemissionen (t) - Tilgungen (t) + Neubewertungen (t) + sonstige Volumenänderungen (t)
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2.1 |
Bestände: Die aggregierte CSEC-Statistik über Bestände umfasst Positionen von Schuldverschreibungen und börsennotierten Aktien, die zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf sind. |
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2.2 |
Bruttoemissionen: Die aggregierte CSEC-Statistik über Bruttoemissionen erfasst neue Emissionen von Schuldverschreibungen und börsennotierten Aktien während des Berichtszeitraums. Eine Emission beschreibt den Fall, dass ein Emittent neu geschaffene Schuldverschreibungen oder börsennotierte Aktien an Inhaber veräußert. Ein Wertpapier gilt als ausgegeben, wenn der Emittent es an einen Inhaber überträgt, in der Regel gegen Bargeld oder Sichteinlagen, oder wenn es tatsächlich ausgegeben, aber beim ursprünglichen Emittenten verbleibt. (4) Darüber hinaus umfassen Bruttoemissionen auch aufgelaufene Zinsen im Falle von Aggregaten von Schuldverschreibungen zum Nominal- oder Marktwert. Die Bruttoemissionen werden im Fall einer einzigen Notierung einer Kapitalgesellschaft an einer Börse nicht erfasst, sofern kein neues Kapital aufgenommen wird. (5) Emissionen von Wertpapieren, die später in andere Instrumente umgewandelt werden können, müssen als Emissionen in der ursprünglichen Instrumentenkategorie erfasst werden; bei der Umwandlung werden sie als aus dieser Instrumentenkategorie zurückgekauft erfasst und anschließend als Bruttoabsatz in gleicher Höhe in der neuen Kategorie behandelt. |
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2.3 |
Tilgungen: Die aggregierte CSEC-Statistik über Tilgungen erfasst die Löschungen von Schuldverschreibungen und börsennotierten Aktien während des Berichtszeitraums. Tilgungen umfassen Schuldverschreibungen, deren Fälligkeit erreicht ist oder die vorzeitig zurückgezahlt wurden, sowie börsennotierte Aktien, die förmlich gelöscht wurden. Zudem schließen Tilgungen bei Aggregaten von Schuldverschreibungen zum Nominalwert und zum Marktwert auch Kuponzahlungen ein. Die Tilgungen werden im Fall einer einzigen Aufhebung der Börsennotierung nicht erfasst. (6) |
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2.4 |
Neubewertungen: Die aggregierte CSEC-Statistik über Neubewertungen erfasst Neubewertungen von Schuldverschreibungen und börsennotierten Aktien, die während des Berichtszeitraums erfolgt sind. Neubewertungen können sich infolge der Marktentwicklung von Preisen und Wechselkursen ergeben. |
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2.5 |
Sonstige Volumenänderungen: Die aggregierte CSEC-Statistik über sonstige Volumenänderungen erfasst sonstige Volumenänderungen von Schuldverschreibungen und börsennotierten Aktien aufgrund von Änderungen der Menge oder physischen Merkmale von Wertpapieren oder Änderungen der Klassifizierung von Wertpapieren. Änderungen der Klassifizierung umfassen Änderungen des institutionellen Sektors des Emittenten, Änderungen des Referenzgebiets, in dem der Emittent seinen Sitz hat, Änderungen der Struktur institutioneller Einheiten und Änderungen bei der Klassifizierung der Vermögenswerte. Weitere Volumenänderungen leiten sich als Residuum aus der Stock-Flow-Gleichung ab.
Die detaillierten Berechnungsregeln für Bestands- und Stromgrößen werden in dem vom Ausschuss für Statistik des ESZB vereinbarten Leitfaden für die Erstellung von Statistiken festgelegt und auf der Website der EZB veröffentlicht. |
3. Statistische Behandlung bestimmter Instrumentenkategorien
Bei der Erstellung der aggregierten CSEC-Statistik sollten spezifische Instrumentenkategorien wie folgt behandelt werden:
Hinterlegungsscheine: Um Doppelzählungen zu vermeiden, muss die Emission von Hinterlegungsscheinen aus der aggregierten CSEC-Statistik ausgenommen werden.
Emissionen mit mehreren ISIN-Codes: Um Doppelzählungen zu vermeiden, müssen Emissionen, die durch mehrere ISIN-Codes gekennzeichnet sind (z. B. weil verschiedene Tranchen eines Wertpapiers nach unterschiedlichen Rechtsvorschriften ausgegeben oder bei verschiedenen Verwahrstellen hinterlegt werden), nur insoweit in die aggregierten CSEC-Statistik aufgenommen werden, als der jeweilige Umlauf nicht bereits unter einem anderen ISIN-Code erfasst ist.
„Gestrippte“ Anleihen: Um Doppelzählungen zu vermeiden, dürfen die Emissionen von „gestrippten“ Anleihen nur insoweit in die aggregierte CSEC-Statistik aufgenommen werden, als der jeweilige Umlauf nicht bereits durch die jeweilige ursprüngliche Anleihe erfasst ist.
Eigene Wertpapierbestände: Die aggregierte CSEC-Statistik muss auf Bruttobasis erstellt werden und eigene Wertpapierbestände abdecken, darunter i) am Markt veräußerte und vom Emittenten zurückgekaufte Wertpapiere und ii) Wertpapiere, die tatsächlich ausgegeben wurden, aber beim Emittenten verbleiben. (7)
4. Bewertung
Für Schuldverschreibungen und börsennotierte Aktien wird die aggregierte CSEC-Statistik zum Marktwert erstellt. Nur für Schuldverschreibungen wird die aggregierte CSEC-Statistik auch zum Nennwert und für die Bestände von Schuldverschreibungen zum Nominalwert erstellt. In der nachstehenden Tabelle sind die Bewertungsmethoden für die Erstellung der aggregierten CSEC-Statistik zusammengefasst:
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Art des Instruments |
Bestands- und Stromgrößen zum Marktwert |
Bestands- und Stromgrößen zum Nennwert |
Bestandsgrößen zum Nominalwert |
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Schuldverschreibungen |
✓ |
✓ |
✓ |
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Börsennotierte Aktien |
✓ |
NZ |
NZ |
5. Übersicht der Aufgliederungen
Für die Emissionen der einzelnen Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets und des Euro-Währungsgebiets insgesamt wird die aggregierte CSEC-Statistik in Euro ermittelt und gemäß den in den folgenden Tabellen festgelegten Aufgliederungen aufbereitet. Die in den Tabellen verwendeten Sektorcodes haben die in Abschnitt 1 „Erfassungsbereich und Klassifizierungen“ definierte Bedeutung.
Tabelle A1
Hierarchie 1 der Schuldverschreibungen – Hauptaufgliederungen nach Laufzeit und Zinssatz für einzelne Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets und das Euro-Währungsgebiet insgesamt
Tabelle A2
Hierarchie 2 der Schuldverschreibungen – Detaillierte Aufgliederungen nach Zinssatz für einzelne Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets und das Euro-Währungsgebiet insgesamt
Tabelle A3
Hierarchie 3 der Schuldverschreibungen – Detaillierte Aufgliederungen nach Ursprungslaufzeit für einzelne Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets und das Euro-Währungsgebiet insgesamt
Tabelle A4
Hierarchie 4 der Schuldverschreibungen – Detaillierte Aufgliederungen nach Restlaufzeit für einzelne Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets und das Euro-Währungsgebiet insgesamt
Tabelle A5
Aufgliederungen der börsennotierten Aktien für einzelne Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets und das Euro-Währungsgebiet insgesamt
Für die Emission von Schuldverschreibungen der übrigen Welt außerhalb des Euro-Währungsgebiets muss die aggregierte CSEC-Statistik in Euro ermittelt und gemäß den in den folgenden Tabellen festgelegten Aufgliederungen erstellt werden. Die in den Tabellen verwendeten Sektorcodes haben die in Abschnitt 1 „Erfassungsbereich und Klassifizierungen“ definierte Bedeutung.
Tabelle A6
Hierarchie 1 der Schuldverschreibungen – Hauptaufgliederungen nach Laufzeit und Zinssatz für die übrige Welt außerhalb des Euro-Währungsgebiets
Tabelle A7
Hierarchie 2 der Schuldverschreibungen – Detaillierte Aufgliederungen nach Zinssatz für die übrige Welt außerhalb des Euro-Währungsgebiets
Tabelle A8
Hierarchie 3 der Schuldverschreibungen – Detaillierte Aufgliederungen nach Ursprungslaufzeit für die übrige Welt außerhalb des Euro-Währungsgebiets
Tabelle A9
Hierarchie 4 der Schuldverschreibungen – Detaillierte Aufgliederungen nach Restlaufzeit für die übrige Welt außerhalb des Euro-Währungsgebiets
6. Aufbereitungsverfahren für die aggregierte CSEC-Statistik
Die aggregierte CSEC-Statistik wird zentral und automatisch auf der Grundlage der in der CSDB enthaltenen Daten auf Einzelpositionsbasis aufbereitet. Im Rahmen des Aufbereitungsverfahrens werden die in den Tabellen A1 bis A9 angegebenen Aggregate der niedrigsten Ebene gebildet (Zellen, die mit dem Buchstaben „L“ oder „L*“ gekennzeichnet sind). Alle anderen in den Tabellen A1 bis A9 definierten Aggregate werden durch eine weitere Aggregation dieser Aggregate der niedrigsten Ebene gebildet.
7. Überprüfung und DQM der aggregierten CSEC-Statistik
Die EZB wird sich nach besten Kräften bemühen, die aggregierte CSEC-Statistik auf Tagesbasis aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen, um eine regelmäßige Überprüfung der Aggregate zu ermöglichen.
Überprüfung der anfänglichen und regelmäßigen Aggregate
Gemäß dem Zeitplan in Anhang II Tabelle 2 dieser Leitlinie überprüfen die EZB und die NZBen die anfängliche und regelmäßige aggregierte CSEC-Statistik bis zum Ende des siebten Arbeitstags des Kalendermonats, der auf den Referenzmonat des laufenden Produktionszyklus folgt, um sicherzustellen, dass alle CSEC-Prioritätsreihen überprüft wurden.
Die EZB und die NZBen müssen sich nach besten Kräften bemühen, um die anfängliche aggregierte CSEC-Statistik auf der Grundlage von Informationen zu überprüfen, die ihnen ohne Weiteres zugänglich sind, und müssen die jeweiligen Aggregate auf ihre Plausibilität hin prüfen. Die Werte der anfänglichen aggregierten CSEC-Statistik müssen in den verbreiteten Daten als „vorläufig“ gekennzeichnet werden.
Die EZB und die NZBen müssen die regelmäßige aggregierte CSEC-Statistik auf der Grundlage aller jeweils verfügbaren Informationen, einschließlich anderer, außerhalb der CSDB verfügbarer Vergleichsdaten, gründlich überprüfen. Die Werte der regelmäßigen aggregierten CSEC-Statistik müssen in den verbreiteten Daten als „regulär“ gekennzeichnet werden.
Priorisierung der Überprüfungsarbeiten
Um einen effizienten Überprüfungsarbeitsprozess zu gewährleisten und Doppelarbeit zu vermeiden, muss sich die Überprüfung der aggregierten CSEC-Statistik auf die „CSEC-Prioritätsreihen“ konzentrieren, d. h. auf die relevanteste aggregierte CSEC-Statistik der niedrigsten Ebene. Durch die Überprüfung der Prioritätsreihen wird sichergestellt, dass alle auf diesen Reihen basierenden Aggregate höherer Ebene und in erheblichem Umfang auch etwaige damit zusammenhängende sich überschneidende Aggregate überprüft werden.
Die CSEC-Prioritätsreihen stellen die relevanteste aggregierte CSEC-Statistik für ein Land dar und werden anhand ihres Umlaufs, ausgedrückt als Anteil der Umläufe an den gesamtwirtschaftlichen CSEC-Aggregaten für Schuldverschreibungen, und anhand ihrer Marktkapitalisierung, ausgedrückt als Anteil der Marktkapitalisierung an den CSEC-Aggregaten für börsennotierte Aktien, gemessen. Prioritätsreihen sind definiert als die aggregierte CSEC-Statistik der untersten Ebene für Bestandsgrößen zum Marktwert, die erforderlich ist, um den DQM-Schwellenwert für Ziel 2 für dieses Land zu erreichen.
Für Schuldverschreibungen umfasst die aggregierte CSEC-Statistik vier sich überschneidende Hierarchien gemäß den Tabellen A1 bis A4 und A6 bis A9. Um Doppelarbeit zu vermeiden, basiert die Ermittlung der CSEC-Prioritätsreihen für Schuldverschreibungen auf den Aggregaten „kurzfristige Ursprungslaufzeit“ und „langfristige Ursprungslaufzeit“ für „festverzinslich“ und „Nullkupon“ gemäß der Definition in den Tabellen A1 und A6 sowie auf den Aggregaten „inflationsindexierter variabler Satz“, „an einen Zinssatz gebundener variabler Satz“ und „an den Preis eines Vermögenswerts gebundener variabler Satz“ gemäß der Definition in den Tabellen A2 und A7. Dies gewährleistet eine detaillierte Überprüfung der Aufgliederungen nach Art des Instruments sowie eine umfassende Überprüfung der Aufgliederungen nach Laufzeiten (d. h. kurzfristige gegenüber langfristige Ursprungslaufzeit).
Für börsennotierte Aktien basiert die Ermittlung der CSEC-Prioritätsreihe auf den Aggregaten der niedrigsten Ebene gemäß Tabelle A5.
Die aggregierte CSEC-Statistik ist auf der Ebene der „Gruppen von Reihen“ zu überprüfen, die aus den entsprechenden Aggregaten für die drei Bewertungsmethoden (d. h. Markt-, Nominal- und Nennwert) und den fünf Arten von Reihen (d. h. Bestände, Bruttoemissionen, Tilgungen, Neubewertungen und sonstige Volumenänderungen) bestehen, die die verbleibenden Aufgliederungen gemeinsam haben. Dies bedeutet, dass die Überprüfung der CSEC-Prioritätsreihen immer die vollständige Gruppe von Reihen erfassen muss, die sich auf die jeweiligen CSEC-Prioritätsreihen („Gruppen von CSEC-Prioritätsreihen“) für Bestandsgrößen zum Marktwert beziehen.
Weisen Gruppen von CSEC-Prioritätsreihen nach ihrer Überprüfung, aber vor Ablauf der Frist für die Überprüfung gemäß dem Zeitplan in Anhang II Tabelle 2 dieser Leitlinie eine signifikante Veränderung des Umlaufs oder der Marktkapitalisierung auf, so müssen die jeweiligen Gruppen von Reihen in der CSDB hervorgehoben und die jeweiligen Gruppen von Reihen erneut überprüft werden.
DQM der aggregierten CSEC-Statistik
Bei der Überprüfung und Bestätigung der CSEC-Prioritätsreihen müssen die EZB und die NZBen die Zeitreihen der entsprechenden Gruppen von Reihen auf die folgenden möglichen Datenqualitätsprobleme prüfen:
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Ausreißer, d. h. Werte, die sich erheblich von den anderen Werten der jeweiligen Zeitreihe unterscheiden; |
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Inkonsistenzen zwischen Bestands- und Stromgrößen, d. h. Referenzzeiträume, in denen die aktuellen Bestandsgrößen nicht der Summe der vorherigen Bestandsgrößen zuzüglich Bruttoemissionen abzüglich Tilgungen zuzüglich Neubewertungen entsprechen, was entweder auf sonstige Volumenänderungen oder auf Datenqualitätsprobleme zurückzuführen sein könnte. |
Wenn die EZB und die NZBen bei der Überprüfung der anfänglichen und der regelmäßigen aggregierten CSEC-Statistik relevante Probleme hinsichtlich der Qualität statistischer Daten feststellen, müssen sie diese Probleme in den zugrunde liegenden CSDB-Daten auf Einzelpositionsbasis zu gegebener Zeit, spätestens jedoch innerhalb der im Zeitplan in Anhang II Tabelle 2 dieser Leitlinie angegebenen Frist, beheben. Korrekturen der zugrunde liegenden Daten auf Einzelpositionsbasis werden in der aggregierten CSEC-Statistik berücksichtigt, die über Nacht für den folgenden Tag aufbereitet wird.
(1) Abrufbar auf der Website des Internationalen Währungsfonds unter www.imf.org.
(2) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 549/2013.
(3) Kategorien F.3 und F.511 des ESVG 2010.
(4) Wertpapiere gelten als tatsächlich ausgegeben (auch wenn sie zuvor nicht an ein anderes Unternehmen veräußert wurden), wenn: i) sie in der für Zwecke des Rechnungswesens erstellten Bilanz des Emittenten erfasst sind oder ii) sie vom Emittenten für Marktgeschäfte verwendet werden oder ihm für die Verwendung für Marktgeschäfte zur Verfügung stehen.
(5) Dagegen erlaubt das ESVG 2010 (5.150) theoretisch die Erfassung solcher Transaktionen, da darin Folgendes festgestellt wird: „Die Börsennotierung wird als Emission börsennotierter Aktien und Rückkauf nicht börsennotierter Aktien erfasst [...].“
(6) Dagegen erlaubt das ESVG 2010 (5.150) theoretisch die Erfassung solcher Transaktionen, da darin Folgendes festgestellt wird: „[…] die Einstellung der Börsennotierung [wird erfasst] als ein Rückkauf börsennotierter Aktien und gegebenenfalls als Emission nicht börsennotierter Aktien.“
(7) Siehe Fußnote 4.
ANHANG V
ENTSPRECHUNGSTABELLE
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Leitlinie (EU) 2012/689 (EZB/2012/21) |
Leitlinie (EU) 2021/834 (EZB/2021/15) |
Vorliegende Leitlinie |
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Artikel 1 |
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Artikel 1 |
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Artikel 2 |
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Artikel 2 |
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Artikel 3 Absatz 1 |
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Artikel 3 Absatz 1 |
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Artikel 3 Absatz 2 |
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Artikel 3 Absatz 2 |
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Artikel 3 Absatz 3 |
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Artikel 4 Absätze 1, 2, 3 und 4 |
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Artikel 8 |
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Artikel 4 Absatz 5 |
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Artikel 4 Absätze 6 und 7 |
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Artikel 4 Absatz 1 |
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Artikel 5 Absatz 1 |
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Artikel 4 Absatz 2, Artikel 5 Absätze 1 und 2 sowie Artikel 6 Absatz 1 |
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Artikel 5 Absatz 2 |
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Artikel 4 Absatz 3 |
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Artikel 5 Absatz 3 |
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Artikel 5 Absatz 4 |
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Artikel 5 Absatz 4 |
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Artikel 5 Absatz 5 |
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Artikel 5 Absatz 6 und Artikel 6 Absatz 3 |
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Artikel 5 Absatz 6 |
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Artikel 5 Absatz 4 |
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Artikel 6 Absatz 1 |
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Artikel 5 Absatz 3 |
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Artikel 6 Absatz 2 |
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Artikel 5 Absatz 5 |
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Artikel 6 Absatz 3 |
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Artikel 6 Absatz 2 |
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Artikel 7 |
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Artikel 5 Absatz 4 und Artikel 6 Absatz 2 |
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Artikel 8 |
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Artikel 7 Absatz 1 |
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Artikel 9 Absatz 1 |
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Artikel 7 Absatz 2 |
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Artikel 9 Absatz 2 |
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Artikel 9 Absatz 3 |
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Artikel 10 |
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Artikel 11 |
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Artikel 9 |
Artikel 12 |
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Artikel 5 |
Artikel 13 |
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Artikel 10 |
Artikel 10 |
Artikel 14 |
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Artikel 15 |
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Artikel 11 |
Artikel 11 |
Artikel 16 |
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Artikel 12 |
Artikel 12 |
Artikel 17 |
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Anhang I |
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Anhang I |
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Anhang II |
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Anhang II |
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Anhang III |
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Anhang IV |