Zeile

Art des Handelssystems

Beschreibung des Handelssystems

Zu veröffentlichende Informationen

1

Orderbuch-Handelssystem basierend auf einer fortlaufenden Auktion

Ein System, das mittels eines Orderbuchs und eines Handelsalgorithmus ohne menschliche Intervention Verkaufsorder mit Kaufordern auf der Grundlage des bestmöglichen Preises kontinuierlich zusammenführt.

Gesamtzahl der Aufträge sowie der Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelten Fonds, Zertifikate und anderen vergleichbaren Finanzinstrumente, die sie auf jedem Kursniveau vertreten, für mindestens die fünf besten Geld- und Briefkurse.

2

Quotierungsgetriebenes Handelssystem

Ein System, bei dem die Geschäfte auf der Grundlage verbindlicher Kursofferten abgeschlossen werden, die den Teilnehmern kontinuierlich zur Verfügung gestellt werden, was die Market-Maker dazu anhält, ständig Kursofferten in einer Größenordnung zu halten, die das Erfordernis für Mitglieder und Teilnehmer, in einer kommerziellen Größenordnung zu handeln, mit den Risiken für die Market-Maker selbst in Einklang bringt.

Bester Geld- und Briefkurs eines jeden Market-Makers für Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente, die im betreffenden Handelssystem gehandelt werden, samt den zu diesen Preisen gehörenden Volumina. Zu veröffentlichen sind die Notierungen, die verbindliche Kursofferten für den Kauf und Verkauf der Finanzinstrumente darstellen und den Kurs sowie das Volumen der Finanzinstrumente beinhalten, zu dem bzw. das die registrierten Market-Maker zu kaufen bzw. verkaufen bereit sind. Im Falle außergewöhnlicher Marktbedingungen können jedoch befristet indikative oder einseitige Preise gestattet werden.

3

Handelssystem basierend auf periodischen Auktionen

Ein System, das Aufträge auf der Grundlage einer periodischen Auktion und eines Handelsalgorithmus ohne menschliche Intervention zusammenführt.

Preis, zu dem das Handelssystem seinem Handelsalgorithmus in Bezug auf Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente, die in dem betreffenden Handelssystem gehandelt werden, am besten genügen würde, sowie Volumen, das zu diesem Preis von Teilnehmern an diesem System potenziell ausführbar wäre.

4

Preisanfrage-Handelssystem

Ein Handelssystem, bei dem in Reaktion auf eine Preisanfrage eines oder mehrerer Mitglieder oder Teilnehmer eine oder mehrere Kursofferten abgegeben werden. Die Kursofferte ist ausschließlich durch das anfragende Mitglied bzw. den anfragenden Teilnehmer ausführbar. Das anfragende Mitglied bzw. der anfragende Teilnehmer kann ein Geschäft abschließen, indem er die auf Anfrage gestellte(n) Kursofferte(n) annimmt.

Kursofferten und zugehörige Volumina aller Mitglieder oder Teilnehmer, deren Annahme nach den Regeln des Systems zu einem Geschäft führen würden. Alle auf eine Preisanfrage hin abgegebenen Kursofferten können gleichzeitig veröffentlicht werden, jedoch nicht später als zu dem Zeitpunkt, zu dem sie ausführbar werden.

5

Hybrides Handelssystem

Ein System, das zwei oder mehr der in den Rubriken 1 bis 4 dieser Tabelle genannten Arten von Handelssystemen zugeordnet werden kann.

Bei hybriden Handelssystemen, die verschiedene Handelssysteme gleichzeitig kombinieren, entsprechen die Anforderungen den Vorhandelstransparenzanforderungen, die für jede Art von Handelssystem gelten, das Teil des hybriden Systems ist.

Bei hybriden Handelssystemen, die zwei oder mehr Handelssysteme nacheinander kombinieren, entsprechen die Anforderungen den Vorhandelstransparenzanforderungen, die für das jeweilige Handelssystem gelten, das zu einem bestimmten Zeitpunkt betrieben wird.

6

Sonstiges Handelssystem

Jede andere Art von Handelssystem, die nicht unter die Rubriken 1 bis 5 fällt.

Angemessene Informationen über das Auftrags- oder Kursoffertenniveau und das Handelsinteresse in Bezug auf die im betreffenden Handelssystem gehandelten Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelten Fonds, Zertifikate und anderen vergleichbaren Finanzinstrumente; zu veröffentlichen sind insbesondere die fünf besten Geld- und Briefpreisniveaus und/oder die Kursofferten auf Angebots- und Nachfrageseite jedes Market-Makers für das betreffende Instrument, sofern es die Charakteristika des Kursfestsetzungsprozesses zulassen.“

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Feldname

Beschreibung und zu veröffentlichende Einzelheiten

Art des Ausführungs- oder Veröffentlichungsplatzes

Nach den Vorgaben in Tabelle 2 einzuhaltendes Format

1

Datum und Uhrzeit des Handels

Datum und Uhrzeit der Geschäftsausführung.

Bei Geschäften, die an einem Handelsplatz ausgeführt werden, muss die Granularität den Anforderungen des Artikels 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 entsprechen.

Bei nicht an einem Handelsplatz ausgeführten Geschäften sind Datum und Uhrzeit anzugeben, zu dem/der sich die Parteien auf den Inhalt folgender Felder einigen: Menge, Preis, Währungen nach Maßgabe der Felder 31, 34 und 44 der Tabelle 2 des Anhangs I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590, Kennung des Instruments, Klassifizierung des Instruments und Code des Basisinstruments, falls anwendbar. Bei nicht an einem Handelsplatz ausgeführten Geschäften ist die Uhrzeit mindestens auf die nächste Sekunde genau anzugeben.

Resultiert das Geschäft aus einem Auftrag, der von der ausführenden Firma im Auftrag eines Kunden an einen Dritten übermittelt wurde, ohne dass die in Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 aufgeführten Voraussetzungen erfüllt waren, so sind nicht Datum und Uhrzeit der Auftragsübermittlung, sondern Datum und Uhrzeit des Geschäfts anzugeben.

Geregelter Markt (RM)

Multilaterale Handelssysteme (MTF)

Genehmigtes Veröffentlichungssystem (APA)

Konsolidierter Datenticker (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Kennung des Instruments

Identifikationscode des Finanzinstruments.

RM, MTF, APA, CTP

{ISIN}

3

Preis

Handelspreis des Geschäfts, ggf. ohne Provision und aufgelaufene Zinsen.

Wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben.

Ist der Preis derzeit nicht verfügbar, sondern noch ‚in der Schwebe‘ (‚PNDG‘) oder nicht anwendbar (‚NOAP‘) ist, ist dieses Feld nicht auszufüllen.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13}, wenn der Preis im Fall von Eigenkapitalinstrumenten und eigenkapitalähnlichen Instrumenten als monetärer Wert angegeben wird

{DECIMAL-11/10}, wenn der Preis im Falle von Zertifikaten und anderen eigenkapitalähnlichen Instrumenten als Prozentsatz oder Rendite angegeben wird

4

Fehlender Preis

Wenn der Preis momentan nicht verfügbar, aber ‚in der Schwebe‘ ist, lautet der Wert ‚PNDG‘.

Wenn kein Preis anwendbar ist, lautet der Wert ‚NOAP‘.

RM, MTF, APA, CTP

‚PNDG‘, wenn der Preis nicht verfügbar ist

‚NOAP‘, wenn der Preis nicht anwendbar ist

5

Preiswährung

Hauptwährung, in der der Preis ausgedrückt wird (falls der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird).

RM, MTF APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Preisangabe

Angabe, ob der Preis als monetärer Wert, in Prozent oder als Rendite ausgedrückt wird.

RM, MTF APA, CTP

‚MONE‘ – monetärer Wert

bei Eigenkapitalinstrumenten und eigenkapitalähnlichen Finanzinstrumenten

‚PERC‘ – Prozentsatz

bei Zertifikaten und anderen eigenkapitalähnlichen Finanzinstrumenten

‚YIEL‘ – Rendite

bei Zertifikaten und anderen eigenkapitalähnlichen Finanzinstrumenten

‚BAPO‘ – Basispunkte

bei Zertifikaten und anderen eigenkapitalähnlichen Finanzinstrumenten

7

Menge

Stückzahl der Finanzinstrumente.

Nominalwert oder monetärer Wert des Finanzinstruments.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}, falls die Menge in Stückzahlen ausgedrückt wird

{DECIMAL-18/5}, falls die Menge als monetärer Wert oder als Nominalwert ausgedrückt wird.

8

Ausführungsplatz

Angabe des Platzes, an dem das Geschäft ausgeführt wurde.

Bei an einem EU-Handelsplatz ausgeführten Geschäften Segment MIC nach ISO 10383. Falls es keinen Segment MIC gibt, Operating MIC.

‚SINT‘ für Finanzinstrumente, die zum Handel zugelassen sind oder an einem Handelsplatz gehandelt werden, sofern das auf diesem Finanzinstrument basierende Geschäft über einen systematischen Internalisierer ausgeführt wird.

MIC-Code ‚XOFF‘ für Finanzinstrumente, die zum Handel zugelassen sind oder an einem Handelsplatz gehandelt werden, sofern das auf diesem Finanzinstrument basierende Geschäft nicht über einen EU-Handelsplatz oder einen systematischen Internalisierer ausgeführt wird. Wird das Geschäft auf einem Handelsplatz außerhalb der EU ausgeführt, muss neben dem MIC-Code ‚XOFF‘ auch das Feld ‚Handelsplatz der Ausführung im Drittland‘ ausgefüllt werden.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} – Handelsplätze in der EU oder

‚SINT‘ – systematische Internalisierer

‚XOFF‘ – Sonstiges

9

Handelsplatz der Ausführung im Drittland

Angabe des Handelsplatzes im Drittland, an dem das Geschäft getätigt wurde. Segment MIC nach ISO 10383 ist zu verwenden. Falls es keinen Segment MIC gibt, Operating MIC.

Wird das Geschäft nicht an einem Handelsplatz im Drittland ausgeführt, ist das Feld nicht auszufüllen.

APA, CTP

{MIC}

10

Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung

Datum und Uhrzeit, zu dem bzw. der das Geschäft von einem Handelsplatz oder APA veröffentlicht wurde.

Bei Geschäften, die an einem Handelsplatz ausgeführt werden, muss die Granularität den Anforderungen des Artikels 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 entsprechen.

Bei nicht an einem Handelsplatz ausgeführten Geschäften sind Datum und Uhrzeit mindestens auf die nächste Sekunde genau anzugeben.

RM, MTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Veröffentlichungsplatz

ID-Code des Handelsplatzes oder APA, von dem das Geschäft veröffentlicht wird.

CTP

Handelsplatz: {MIC}

APA: Vierstelliger Segment MIC nach ISO 10383, sofern verfügbar. Andernfalls vierstelliger Code aus der Liste der Datenbereitstellungsdienste auf der Website der ESMA.

12

Transaktionsidentifikationscode

Alphanumerischer Code, der von Handelsplätzen (gemäß Artikel 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/580 der Kommission (1) und APA vergeben wird und in allen nachfolgenden Bezugnahmen auf den spezifischen Handel verwendet wird.

Der Transaktionsidentifikationscode muss für jeden Segment MIC nach ISO 10383 und jeden Handelstag eindeutig, konsistent und persistent sein. Verwendet der Handelsplatz keine Segment MICs, muss der Transaktionsidentifikationscode für jeden Operating MIC und Handelstag eindeutig, konsistent und persistent sein.

Verwendet das APA keine MICs, wird der eindeutige, konsistente und persistente vierstellige Code angegeben, der zur Identifikation des APA und Handelstags verwendet wird.

Die Komponenten des Transaktionsidentifikationscodes dürfen die Identität der Gegenparteien des Geschäfts, für die der Code geführt wird, nicht offenbaren.

RM, MTF, APA, CTP

{ALPHANUM-52}

Kennzeichen

Name

Art des Ausführungs- oder Veröffentlichungsplatzes

Beschreibung

‚BENC‘

Kennzeichen für ‚Benchmark transactions‘

RM, MTF

APA

CTP

Geschäfte, die unter Bezugnahme auf einen Preis ausgeführt werden, der über mehrere Zeitpunkte gemäß einer vorgegebenen Bezugsgröße berechnet wird, wie einen volumengewichteten Durchschnittspreis oder einen zeitlich gewichteten Durchschnittspreis.

‚NPFT‘

Kennzeichen für ‚Non-price forming transactions‘

RM, MTF

CTP

Nichtpreisbildende Geschäfte gemäß Artikel 2 Absatz 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590.

‚PORT‘

Kennzeichen für ‚Portfoliogeschäft‘

RM, MTF

APA

CTP

Geschäfte mit fünf oder mehr verschiedenen Finanzinstrumenten, die zur gleichen Zeit vom gleichen Kunden durchgeführt werden und in ihrer Gesamtheit zu einem spezifischen Referenzpreis gehandelt werden.

‚CONT‘

Kennzeichen für ‚bedingte Geschäfte‘

RM, MTF

APA

CTP

Geschäfte, die von Kauf, Verkauf, Ausgabe oder Rücknahme eines Derivatekontrakts oder anderen Finanzinstruments abhängen und bei denen alle Bestandteile des Geschäfts als Gesamtheit ausgeführt werden sollen.

‚ACTX‘

Kennzeichen für ‚Agency cross transactions‘

APA

CTP

Geschäfte, bei denen eine Wertpapierfirma Kundenaufträge zusammenführt, wobei An- und Verkauf mit demselben Volumen und demselben Preis wie ein einziges Geschäft durchgeführt werden.

‚SDIV‘

Kennzeichen für ‚Special dividend transaction‘

RM, MTF

APA

CTP

Geschäfte, die entweder im Zeitraum nach Zahlung der Dividende ausgeführt werden, wobei die Dividende oder anderweitige Ausschüttung nicht dem Verkäufer, sondern dem Käufer zufällt; oder im Zeitraum vor Zahlung der Dividende ausgeführt werden, wobei die Dividende oder anderweitige Ausschüttung nicht dem Käufer, sondern dem Verkäufer zufällt.

‚LRGS‘

Kennzeichen für ‚Post-trade large in scale transaction‘

RM, MTF

APA

CTP

Geschäfte mit einem im Vergleich zum marktüblichen Geschäftsumfang großen Volumen, bei denen eine spätere Veröffentlichung gemäß Artikel 15 zulässig ist.

‚RFPT‘

Kennzeichen für ‚Reference price transaction‘

RM, MTF

CTP

Geschäfte, die im Rahmen von Systemen ausgeführt werden, die gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 betrieben werden.

‚NLIQ‘

Kennzeichen für ‚Negotiated transaction in liquid financial instruments‘

RM, MTF

CTP

Geschäfte, die gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführt werden.

‚OILQ‘

Kennzeichen für ‚Negotiated transaction in illiquid financial instruments‘

RM, MTF

CTP

Geschäfte, die gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführt werden.

‚PRIC‘

Kennzeichen für ‚Negotiated transaction subject to conditions other than the current market price‘

RM, MTF

CTP

Geschäfte, die nach Maßgabe des Artikels 6 gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführt werden.

‚ALGO‘

Kennzeichen für ‚Algorithmic transactions‘

RM, MTF

CTP

Geschäfte, die infolgedessen ausgeführt werden, dass eine Wertpapierfirma algorithmischen Handel im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 39 der Richtlinie 2014/65/EU betreibt.

‚SIZE‘

Kennzeichen für ‚Transaction above the standard market size‘

APA

CTP

Über einen systematischen Internalisierer ausgeführte Geschäfte, bei denen das Volumen des eingehenden Auftrags über der gemäß Artikel 11 bestimmten Standardmarktgröße lag.

‚ILQD‘

Kennzeichen für ‚Illiquid instrument transaction‘

APA

CTP

Über einen systematischen Internalisierer ausgeführte Geschäfte mit illiquiden Instrumenten gemäß den Artikeln 1 bis 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/567 (2) der Kommission

‚RPRI‘

Kennzeichen für ‚Transactions which have received price improvement‘

APA

CTP

Transaktionen, die über einen systematischen Internalisierer in Einklang mit Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 zu besseren Kursen ausgeführt wurden.

‚CANC‘

Kennzeichen für ‚Cancellation‘

RM, MTF

APA

CTP

Bei Stornierung eines vorher veröffentlichten Geschäfts

‚AMND‘

Kennzeichen für ‚Amendment‘

RM, MTF

APA

CTP

Bei Änderung eines vorher veröffentlichten Geschäfts

‚DUPL‘

Kennzeichen für ‚Duplicative trade reports‘

APA

Bei Meldung eines Geschäfts an mehr als ein APA gemäß Artikel 16 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/571