This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022O0971
Guideline (EU) 2022/971 of the European Central Bank of 19 May 2022 on the Centralised Securities Database and the production of securities issues statistics and repealing Guideline ECB/2012/21 and Guideline (EU) 2021/834 (ECB/2022/25)
Den Europæiske Centralbanks Retningslinje (EU) 2022/971 af 19. maj 2022 om den centraliserede værdipapirdatabase og udarbejdelse af statistik over værdipapirudstedelser og om ophævelse af retningslinje ECB/2012/21 og retningslinje (EU) 2021/834 (ECB/2022/25)
Den Europæiske Centralbanks Retningslinje (EU) 2022/971 af 19. maj 2022 om den centraliserede værdipapirdatabase og udarbejdelse af statistik over værdipapirudstedelser og om ophævelse af retningslinje ECB/2012/21 og retningslinje (EU) 2021/834 (ECB/2022/25)
ECB/2022/25
EUT L 166 af 22.6.2022, p. 147–194
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
- Date of document:
- 19/05/2022; Vedtagelsesdato
- Date of effect:
- 23/05/2022; virkningstidspunkt meddelelsesdato se art 16.1
- Date of effect:
- 01/06/2022; Anvendelse se art 16.2
- Date of notification:
- 23/05/2022
- Date of end of validity:
- No end date
- Author:
- Den Europæiske Centralbank
- Form:
- Retningslinje
- Addressee:
- de nationale centralbanker i de deltagende medlemsstater
- Treaty:
- Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde
- Legal basis:
-
- 12016E/PRO/04 - A05.1 12016E/PRO/04 - A12.1 12016E/PRO/04 - A14.3
- 12016M/PRO/04 - A05.1 12016M/PRO/04 - A12.1 12016M/PRO/04 - A14.3
- 31998R2533 - A04
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document No data available in the table
- Modifies:
-
Relation Act Comment Subdivision concerned From To Repeal 32012O0021 01/06/2022 Repeal 32021O0834 01/06/2022
No data available in the table
- Modified by:
-
Relation Act Comment Subdivision concerned From To Corrected by 32022O0971R(01) (EN, GA, MT) Corrected by 32022O0971R(02) (FR) - Instruments cited:
- Link
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
22.6.2022 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 166/147 |
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2022/971
af 19. maj 2022
om den centraliserede værdipapirdatabase og udarbejdelse af statistik over værdipapirudstedelser og om ophævelse af retningslinje ECB/2012/21 og retningslinje (EU) 2021/834 (ECB/2022/25)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5, stk. 1, artikel 12, stk. 1, og artikel 14, stk. 3,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (1), særlig artikel 4,
under henvisning til bidrag fra Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd, og
ud fra følgende betragtninger:
|
(1) |
Den centraliserede værdipapirdatabase (Centralised Securities Database, CSDB) er en fælles IT-infrastruktur, som drives i fællesskab af medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), herunder de nationale centralbanker i de medlemsstater uden for euroområdet (herefter "nationale centralbanker uden for euroområdet"), som frivilligt deltager i driften af CSDB. CSDB opbevarer data for de enkelte poster, herunder navnlig data om værdipapirer, udstedere, kurser og vurderinger. De vigtigste CSDB-processer omfatter indberetning af inputdata, behandling af inputdata, udførelse af datakvalitetssikring (DQM) samt produktion og formidling af outputdata bestående af data for de enkelte poster og aggregerede oplysninger. En række ændringer af processerne kræver vedtagelse af en ny retningslinje for at sikre, at der er klare og bestemte ordninger for forvaltningen af CSDB. Af hensyn til retssikkerheden bør Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2012/21 (2) og Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2021/834 (ECB/2021/15) (3), som hidtil har reguleret CSDB's rammer for datakvalitetssikring og indberetning af statistisk information om værdipapirudstedelser, ophæves. |
|
(2) |
For at forbedre analyser af pengepolitik og finansiel stabilitet for euroområdet og Unionen, bidrage til udarbejdelsen af sekundær statistik, opfylde euroområdets indberetningsforpligtelser vedrørende statistik over udstedelse af gældsinstrumenter inden for rammerne af G20-gruppens Data Gaps-initiativ og vurdere euroens rolle på internationale finansielle markeder udarbejdes der månedlige statistikker over værdipapirudstedelser, der omfatter aggregater af beholdninger og strømme for værdipapirudstedelser, fra CSDB's data for de enkelte poster (herefter "CSEC's aggregerede statistik"). CSEC's aggregerede statistik bør derfor udarbejdes i CSDB, og de nationale centralbanker i medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter "de nationale centralbanker") og Den Europæiske Centralbank (ECB) bør være ansvarlige for verificeringen af CSEC's aggregerede statistik og for DQM af de underliggende CSDB-data for de enkelte poster. |
|
(3) |
Indberetning af inputdata til CSDB indebærer indsamling af data fra forskellige kilder og overførsel af disse til ECB via CSDB. ECB's indsamling er nødvendig for at udføre ESCB's opgaver, navnlig dem, der vedrører pengepolitik og det finansielle systems stabilitet. Datakilderne omfatter de nationale centralbanker og de nationale centralbanker uden for euroområdet, den europæiske centralbanks interne kilder, visse kommercielle dataudbydere, administrative kilder og det offentlige domæne. |
|
(4) |
For at sammenkoble de data værdipapir for værdipapir, der er indsamlet fra forskellige kilder, og for at undgå dobbelte indberetninger bør alle værdipapirer, der overføres til CSDB, entydigt identificeres ved hjælp af et internationalt identifikationsnummer for værdipapirer (en ISIN-kode). For at sikre korrekt gruppering af de inputdata, der indberettes af de nationale centralbanker, og for at sammenkoble CSDB-dataene korrekt med anden statistisk information fra ESCB, bør de nationale centralbanker som en del af deres input-referencedata om udstedere angive mindst én sammenkoblende enhedsidentifikator, der er anført i Registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD). For at lette korrekt gruppering af udstederreferencedata fra forskellige kilder og for at sammenkoble CSDB-dataene korrekt med anden statistisk information fra ESCB bør der desuden, hvor en sådan er tilgængelig, angives en identifikator for juridiske enheder (LEI). |
|
(5) |
Den overordnede kvalitet af CSDB's data for de enkelte poster kan kun vurderes på grundlag af outputdata, ikke på grundlag af de individuelle sæt af inputdata. For at sikre, at outputdataene er fuldstændige, nøjagtige og ensartede, er det nødvendigt at definere de rammer for datakvalitetssikring (DQM), der skal finde anvendelse på output feed data, som udgør en delmængde af outputdata, der kan anvendes til støtte for produktionen af statistik eller til andre formål. |
|
(6) |
CSDB's rammer for DQM bør finde anvendelse på output feed data, uanset hvilken kilde dataene er modtaget fra. Rammerne bør fastlægge de nationale centralbankers og ECB's ansvar for kvaliteten af outputdata i CSDB. For at sikre den høje kvalitet af output feed data og CSEC's aggregerede statistik og for at sætte ECB i stand til rettidigt at levere øjebliksbilleder af output feed data og CSECs' aggregerede statistik bør de nationale centralbanker og ECB verificere output feed data og CSEC's aggregerede statistik inden en fastsat dato. |
|
(7) |
For at sikre en høj kvalitet i CSDB's data for de enkelte poster, for CSEC's historiske aggregerede statistik og for at understøtte tilpasningen af de nationale centralbankers nationale databaser og CSDB, værdipapir for værdipapir, bør de nationale centralbanker, der har forbedret deres inputdata, indberette reviderede filer med inputdata til CSDB eller anvende CSDB's system til at korrigere dataene. |
|
(8) |
Da CSDB drives i fællesskab af alle medlemmerne af ESCB, bør de alle have som mål at følge de samme DQM-standarder. Hvis en national centralbank ønsker at udføre DQM, der påvirker CSDB's data vedrørende residenter i andre lande, bør den koordinere dette med de nationale centralbanker, de nationale centralbanker uden for euroområdet og med ECB, alt efter hvad der er relevant, for klart at definere afgrænsningen af en sådan DQM. Nationale centralbanker uden for euroområdet er endvidere bedst egnede til at udføre DQM af de data, som vedrører udstedere, der er residente i deres respektive medlemsstater. Retningslinjer, der er vedtaget af ECB, må ganske vist ikke medføre forpligtelser for de nationale centralbanker uden for euroområdet, men artikel 5 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank finder anvendelse på nationale centralbanker og på de nationale centralbanker uden for euroområdet. Dette forudsætter en forpligtelse for nationale centralbanker uden for euroområdet om derfor at træffe og gennemføre alle de foranstaltninger, som de finder passende, for at udføre DQM af CSDB's outputdata og CSEC's aggregerede statistik i overensstemmelse med denne retningslinje. For at give ECB et omfattende overblik over den statistiske information, som indsamles, og for at foretage relevante analyser bør de nationale centralbanker i de medlemsstater uden for euroområdet, som indfører euroen forud for indførelsen af denne, desuden fremsende statistisk information til ECB, der omfatter en nærmere angivet periode. |
|
(9) |
For at forbedre kvaliteten af outputdata bør der gennemføres datakildeforvaltning (DSM) med henblik på at identificere og korrigere gentagne og/eller strukturelle fejl i inputdata. ECB bør gennemføre DSM i forbindelse med inputdata indberettet af kommercielle datakilder og af nationale centralbanker, hvad angår deres egne inputdata. |
|
(10) |
Med henblik på at sikre en velordnet udgivelse af de relevante nøgleaggregater bør der fastsættes fælles regler for de nationale centralbankers offentliggørelse af aggregeret statistik ud fra CSDB's data. |
|
(11) |
Det er nødvendigt at fastlægge en procedure, der giver mulighed for at foretage tekniske ændringer i bilagene til denne retningslinje på en effektiv måde, forudsat at de pågældende ændringer hverken ændrer de underliggende begrebsmæssige rammer eller påvirker indberetnings- eller DQM-byrden — |
VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:
Artikel 1
Definitioner
I denne retningslinje forstås ved:
|
1) |
"den centraliserede værdipapirdatabase" eller "CSDB": den centraliserede værdipapirdatabase, der er oprettet af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) |
|
2) |
"inputdata": alle data, som indberettes til CSDB af en eller flere af følgende datakilder: a) de nationale centralbanker i medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter "de nationale centralbanker"), og de nationale centralbanker i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (herefter "nationale centralbanker uden for euroområdet"), b) den europæiske centralbanks interne kilder, c) kommercielle dataudbydere, d) administrative kilder og e) det offentlige domæne |
|
3) |
"interval for indberetning af input": en periode på arbejdsdage hver kalendermåned, som fastsættes af Den Europæiske Centralbank ("ECB"), og hvor de nationale centralbanker kan indberette inputdata til CSDB |
|
4) |
"outputdata": data for de enkelte poster, der automatisk udledes i CSDB ved at sammensætte inputdata i én fuldstændig dataobservation af høj kvalitet |
|
5) |
"output feed data": den delmængde af outputdata for de enkelte poster og de egenskaber, som fremgår af bilag III til denne retningslinje, og som kan støtte produktionen af statistik eller til andre formål |
|
6) |
"CSEC's aggregerede statistik": statistik over samlede værdipapirudstedelser, der omfatter aggregater af beholdninger og strømme for værdipapirudstedelser, som er produceret på grundlag af CSDB's outputdata for de enkelte poster som angivet i bilag IV til denne retningslinje |
|
7) |
"datakvalitetssikring" eller "DQM": sikring, verificering og vedligeholdelse af kvaliteten af output feed data og CSEC's aggregerede statistik ved hjælp af DQM-mål, DQM-indikatorer og DQM-tærskler samt specifikke DQM-processer |
|
8) |
"datakildeforvaltning" eller "DSM": identificering og korrigering direkte hos en dataleverandør af gentagne og/eller strukturelle fejl i inputdata |
|
9) |
"indledende DQM": DQM af output feed data af de enkelte poster og af CSEC's aggregerede statistik, hvor DQM omfatter foreløbige data ultimo måneden for den seneste referencemåned, og hvor DQM gennemføres månedligt |
|
10) |
"regelmæssig DQM": DQM af output feed data for de enkelte poster og af CSEC's aggregerede statistik, hvor DQM omfatter de referencemåneder, der ligger forud for den måned, der omfattes af den indledende DQM, og hvor DQM gennemføres månedligt, idet der tages højde for ikke-CSDB benchmarkdata, der indberettes af forskellige datakilder med henblik på at sikre, at kvaliteten af CSDB's outputdata opfylder kravene til CSDB's feed data |
|
11) |
"DQM-mål": et benchmark til at vurdere kvaliteten af output feed data, om angivet i bilag II til denne retningslinje |
|
12) |
"DQM-indikator": en statistisk indikator, der angiver, i hvilken udstrækning et bestemt DQM-mål er nået, som præciseret i bilag II til denne retningslinje |
|
13) |
"DQM-tærskel": den mindste grad af verificering, der skal foretages, for at et DQM-mål opfylder kravene indeholdt i rammerne for DQM |
|
14) |
"DQM-undtagelse": et muligt datakvalitetsproblem, der identificeres ved hjælp af en præciseret regel, og for hvilken dataene skal bekræftes eller korrigeres for at nå den respektive DQM-tærskel |
|
15) |
"DQM-proces": en teknisk proces, der anvendes ved korrigering af inputdata for at opfylde en DQM-tærskel |
|
16) |
"foreløbige data ultimo måneden": en daglig opdatering af outputdata og af DQM-indikatorer, som angiver de foreløbige outputdata ultimo den kommende måned |
|
17) |
"CSEC's indledende aggregerede statistik": statistiske aggregater fra CSEC, der omfatter den seneste referencemåned |
|
18) |
"CSEC's regelmæssige aggregerede statistik": statistiske aggregater fra CSEC, der omfatter de referencemåneder, der går forud for den måned, som er omfattet af CSEC's oprindelige aggregerede statistik |
|
19) |
"CSEC-prioriterede serier": de aggregerede CSEC-statistikker på laveste niveau, som er omfattet af DQM-kravene, jf. bilag II og bilag IV til denne retningslinje |
|
20) |
"referencemåned": den kalendermåned, som de relevante data eller statistikker vedrører |
|
21) |
"arbejdsdag": en fuld dag, der ikke er en helligdag for ECB i henhold til oplysningerne på ECB's websted |
|
22) |
"Verificering": den proces, hvorved CSDB's output feed data og CSEC's aggregerede statistik kontrolleres og om nødvendigt, hvor CSDB's inputdata korrigeres, under anvendelse af DQM-processen |
|
23) |
"resident": en resident som defineret i Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EU) nr. 549/2013 (4) |
|
24) |
"ISIN-kode": internationalt identifikationsnummer for værdipapirer som defineret af Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) i ISO 6166 |
|
25) |
"sammenkoblende enhedsidentifikator": En enhedsidentifikator, der indgår i både CSDB's datasæt og datasæt i ESCB's Register for data om institutter og tilknyttede enheder, og som enten er en RIAD-kode, en anden national enhedsidentifikator, der anvendes af den relevante nationale centralbank eller af den relevante national uden for euroområdet, en identifikator for juridiske enheder (LEI) som defineret i ISO 17442 eller en anden enhedsidentifikator, som er almindeligt accepteret af ECB og den relevante nationale centralbank eller den relevante centralbank uden for euroområdet. |
Artikel 2
Genstand og anvendelsesområde
Denne retningslinje fastlægger rammerne for udarbejdelse af værdipapirdata og statistik over værdipapirudstedelser i CSDB. Formålet med rammerne er at sikre, at outputdataene i CSDB's outputdata og CSEC's aggregerede statistik er fuldstændige, nøjagtige og ensartede som følge af en konsekvent anvendelse af reglerne om indberetning af inputdata samt DQM og DSM af dataene.
Artikel 3
ECB's og de nationale centralbankers rolle
1. ECB fastlægger med bistand fra de nationale, CSDB's operationelle processer, udarbejder CSEC's aggregerede statistik og producerer outputdata, herunder output feed data.
2. De nationale centralbanker har i overensstemmelse med denne retningslinje til opgave:
|
a) |
at indberette inputdata om værdipapirer, der udstedes af residenter i deres medlemsstater til CSDB, hvor sådanne data er let tilgængelige |
|
b) |
at gennemføre DQM af data, som vedrører udstedere, der er residente i deres medlemsstater |
|
c) |
at verificere CSEC's aggregerede statistik, som vedrører udstedere, der er residente i deres medlemsstater. |
3. ECB har til opgave:
|
a) |
at gennemføre DQM af data, som vedrører udstedere, der er residente uden for euroområdet, medmindre en national centralbank uden for euroområdet har påtaget sig ansvaret for at udføre DQM af data, som vedrører udstedere, der er residente i dens medlemsstat. |
|
b) |
at verificere CSEC's aggregerede statistik, som vedrører udstedere, der er residente uden for euroområdet, medmindre en national centralbank uden for euroområdet har påtaget sig ansvaret for at verificere CSEC's samlede statistik, som vedrører udstedere, der er residente i dens medlemsstat. |
Artikel 4
Indberetning af inputdata fra de nationale centralbanker
1. Hvis de nationale centralbanker har let tilgængelige data for de enkelte poster om værdipapirer, som udstedes af residenter i deres medlemsstater, skal de regelmæssigt indberette disse data til CSDB.
2. Hvis de nationale centralbanker har let tilgængelige data for de enkelte poster om værdipapirer, som udstedes af residenter i andre lande, kan de regelmæssigt indberette disse data til CSDB efter aftale med:
|
a) |
den nationale centralbank, der er ansvarlig for DQM af de data, som vedrører den relevante udsteder, jf. denne retningslinjes artikel 3, og |
|
b) |
ECB for data, der vedrører udstedere, som er residente uden for euroområdet, medmindre en national centralbank uden for euroområdet har påtaget sig ansvaret for at gennemføre DQM af de data, der vedrører udstedere, der er residente i dens medlemsstat. |
3. Når de nationale centralbanker indberetter inputdatafiler til CSDB, skal de som minimum indberette oplysninger om attributter, der er omfattet af tabel 1 i bilag I til denne retningslinje.
4. Inputdata om værdipapirer, der overføres til CSDB, skal identificere individuelle værdipapirer ved angivelse af ISIN-koder.
5. En national centralbank, som har forbedret inputdataene, skal indberette de reviderede inputdata til CSDB eller anvende CSDB's system til at korrigere fejl eller udeladelser i inputdataene, der ikke blev korrigeret i forbindelse med den verificering af dataene, der er præciseret i artikel 5.
6. De nationale centralbanker skal årligt præcisere de datoer for indberetning af input, der anvendes til at indberette inputdatafiler til CSDB i forbindelse med det af ECB definerede interval for indberetning af input.
7. De nationale centralbanker skal i overensstemmelse med artikel 26 i Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2018/16 (5) sikre, at residente værdipapirudstedere registreres i ESCB's datasæt i Registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD). De nationale centralbanker, der indberetter inputdata til CSDB, skal medtage mindst en sammenkoblet enhedsidentifikator, som er medtaget i RIAD's inputdatafiler.
Artikel 5
Datakvalitetssikring
1. ECB og de nationale centralbanker skal udføre indledende DQM og regelmæssig DQM. I den forbindelse skal de uanset kilden til sådanne data eller statistikker verificere output feed data for de enkelte poster og CSEC's aggregerede statistik.
2. DQM anvendes på DQM-mål 1, 2, 3a og 3b og på de tilsvarende DQM-indikatorer som angivet i bilag II til denne retningslinje. Indikatorerne baseres på data ultimo måneden, hvor disse data opdateres af ECB dagligt med forbehold af de gældende ESCB-krav til serviceniveau.
3. Hvad angår de attributter, der er omfattet af bilag II, skal ECB og de nationale centralbanker anvende DQM-tærskler på et niveau, der sikrer, at kvaliteten af output feed data understøtter anvendelsen af disse attributter, som det fremgår af bilag III til denne retningslinje.
4. ECB og de nationale centralbanker skal verificere output feed data, i det omfang alle DQM-undtagelser for DQM-mål 1, 3a og 3b er verificeret for at nå DQM-tærsklerne.
5. ECB og de nationale centralbanker skal verificere CSEC's indledende og regelmæssige aggregerede statistik, i det omfang alle DQM-undtagelser for DQM-mål 2 er verificeret for at nå DQM-tærsklerne.
6. De nationale centralbanker skal korrigere inputdata i overensstemmelse med den aftalte DQM-proces ved at anvende CSDB-systemet eller ved at indberette inputdatafiler til ECB, hvor det er hensigtsmæssigt.
Artikel 6
Indledende DQM
1. Indledende DQM foretages for de foreløbige data ultimo måneden for referencemåneden for den aktuelle produktionsrunde.
2. ECB og de nationale centralbanker verificerer DQM-undtagelser for at sikre, at output feed data og CSEC's indledende aggregerede statistik efter gennemførelse af indledende DQM afspejler den seneste udvikling.
3. Den indledende DQM foretages udelukkende baseret på informationer, som er let tilgængelige for ECB og de nationale centralbanker.
Artikel 7
Regelmæssig DQM
1. Regelmæssig DQM foretages for data for de referencemåneder, der ligger forud for den måned, der omfattes af den indledende DQM.
2. Den regelmæssige DQM foretages ud fra alle aktuelle tilgængelige informationer for ECB og de nationale centralbanker.
Artikel 8
Tidsplan for indledende og regelmæssig DQM
1. I overensstemmelse med den tidsplan for produktion, der fremgår af tabel 2 i bilag II til denne retningslinje, verificerer ECB og de nationale centralbanker:
|
a) |
ultimo måneden foreløbige output feed data, som er underlagt indledende DQM |
|
b) |
output feed data, som er underlagt regelmæssig DQM |
|
c) |
CSEC's indledende aggregerede statistik |
|
d) |
CSEC's regelmæssige aggregerede statistik. |
2. Hvis ECB og de nationale centralbanker identificerer datakvalitetsproblemer som led i verificeringsprocessen, skal problemerne korrigeres i overensstemmelse med tidsplanen.
Artikel 9
Datakildeforvaltning
1. Når de nationale centralbanker identificerer DSM-problemer i forbindelse med kommercielle datakilder, skal de indberette dem til ECB og angive problemernes relevans, under henvisning til disses størrelse, de relevante værdipapirers udestående beløb eller markedskapitalisering samt de specifikt påvirkede output feed data.
2. ECB indberetter DSM-problemer af høj relevans i forbindelse med kommercielle datakilder til de respektive dataudbydere inden for en måned fra datoen, hvorpå et DSM-problem indberettes til ECB. ECB bestræber sig så vidt muligt og efter bedste evne på at løse DSM-problemer af høj relevans i samarbejde med de relevante dataudbydere.
3. ECB indberetter DSM-problemer i forbindelse med inputdata, som de nationale centralbanker indberetter, og angiver relevansen af de respektive DSM-problemer under henvisning til disses størrelse, de relevante værdipapirers udestående beløb eller markedskapitalisering samt de specifikt påvirkede output feed data. De nationale centralbanker bestræber sig i samarbejde med ECB på så vidt muligt og efter bedste evne at behandle DSM-problemer af høj relevans angående inputdata.
Artikel 10
Udarbejdelse af CSEC's aggregerede statistik
1. ECB gennemfører ordninger med henblik på at sikre, at den fælles udarbejdelsesproces for CSEC's aggregerede statistik følger de udarbejdelsesregler og den metode, der fremgår af bilag IV til denne retningslinje.
2. ECB udarbejder, som det fremgår af bilag IV til denne retningslinje, dagligt CSEC's månedlig aggregerede statistik i CSDB underlagt de gældende ESCB-krav til serviceniveau. CSEC's aggregerede statistik udarbejdes fra og med referencemåneden december 2020.
Artikel 11
Indberetning af outputdata
1. ECB stiller følgende til rådighed for de nationale centralbanker:
|
a) |
hver måned et øjebliksbillede af månedlige output feed data som angivet i bilag III til denne retningslinje |
|
b) |
hver måned et øjebliksbillede af de data for de enkelte poster, der understøtter CSEC's aggregerede statistik samt CSEC's aggregerede statistik for den foregående referencemåned |
|
c) |
hver dag et øjebliksbillede af de daglige output feed data for den foregående referencedag og efter bedste evne som angivet i bilag III til denne retningslinje, idet dette omfatter værdipapirer, der som aftalt med ESCB's Statistiske Komité er de mest relevante. |
2. ECB stiller også eventuelle revisioner af følgende til rådighed for de nationale centralbanker:
|
a) |
et øjebliksbillede af output feed data som angivet i bilag III til denne retningslinje |
|
b) |
et øjebliksbillede af de data for de enkelte poster, der understøtter CSEC's aggregerede statistik samt CSEC's aggregerede statistik for de seneste 12 referencemåneder som minimum |
|
c) |
hvert år et øjebliksbillede af de data for de enkelte poster, der understøtter CSEC's aggregerede statistik samt CSEC's aggregerede statistik for de seneste 36 referencemåneder som minimum, men idet perioder forud for december 2020 udelukkes. |
3. De data, der henvises til i stk. 1 og 2, må udelukkende anvendes til statistiske formål, herunder udarbejdelse og udarbejdelse af statistik. Ved ikke-statistisk anvendelse af dataene følges de regler og procedurer for udveksling af fortrolig statistisk information, som Styrelsesrådet har godkendt.
4. De data, der henvises til i stk. 1 og 2, stilles til rådighed enten via overførsel eller på anden måde, der er almindeligt accepteret af ECB og de nationale centralbanker.
Artikel 12
Offentliggørelse
1. De nationale centralbanker må ikke offentliggøre nationale aggregater eller aggregater for euroområdet for statistik over værdipapirudstedelser udarbejdet ved hjælp af CSDB-data før ECB's respektive offentliggørelse af CSEC's aggregerede statistik. Dette forhindrer ikke de nationale centralbanker i at offentliggøre nationale aggregater for statistik over værdipapirudstedelser, hvis udarbejdelse ikke er baseret på CSDB-data, i overensstemmelse med nationale tidsplaner for offentliggørelse.
2. Når de nationale centralbanker offentliggør aggregater for statistik over værdipapirudstedelser i euroområdet, skal de nøjagtigt gengive de aggregater, som ECB har offentliggjort.
Artikel 13
Verificeringskrav for historiske data ved indførelse af euroen
Hvis en medlemsstat, der ikke har euroen som valuta, indfører euroen efter denne retningslinje træder i kraft, skal den nationale centralbank i den pågældende medlemsstat efter bedste evne verificere CSEC's aggregerede statistik for den pågældende medlemsstat som minimum fra referencemåneden december 2020 og fremefter eller i tre år forud for datoen for indførelsen af euroen, alt efter hvilken dato der er den seneste.
Artikel 14
Forenklet ændringsprocedure
Under hensyntagen til ESCB's Statistiske Komités synspunkter kan ECB's Direktion foretage nødvendige tekniske ændringer af bilagene til denne retningslinje, forudsat at de pågældende ændringer hverken ændrer ved retningslinjens underliggende begrebsmæssige rammer, herunder ansvarsfordelingen mellem ECB og de nationale centralbanker, eller væsentligt påvirker de nationale centralbankers indberetningsbyrde. Direktionen underretter uden ugrundet ophold Styrelsesrådet om enhver ændring af bilagene til denne retningslinje.
Artikel 15
Ophævelse
1. Retningslinje ECB/2012/21 og retningslinje (EU) 2021/834 (ECB/2021/15) ophæves hermed.
2. Henvisninger til de ophævede retningslinjer skal forstås som henvisninger til denne retningslinje og læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag V.
Artikel 16
Virkning og gennemførelse
1. Denne retningslinje får virkning på den dato, hvor den meddeles de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta.
2. De nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, og ECB, skal opfylde denne retningslinje fra den 1. juni 2022.
Artikel 17
Adressater
Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.
Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 19. maj 2022.
For ECB's Styrelsesråd
Christine LAGARDE
Formand for ECB
(1) EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.
(2) Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2012/21 af 26. september 2012 om rammerne for datakvalitetssikring i den centraliserede værdipapirdatabase (EUT L 307 af 7.11.2012, s. 89).
(3) Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2021/834 af 26. marts 2021 om statistisk information, som skal indberettes om værdipapirudstedelser (ECB/2021/15) (EUT L 208 af 11.6.2021, s. 311).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).
(5) Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2018/876 af 1. juni 2018 om registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD) (ECB/2018/16) (EUT L 154 af 18.6.2018, s. 3).
BILAG I
ATTRIBUTTER FOR INPUTDATA I DEN CENTRALISEREDE VÆRDIPAPIRDATABASE (CSDB)
Hvis nationale centralbanker i medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter "de nationale centralbanker"), indberetter inputdata til CSDB i kraft af inputfiler for gældsinstrumenter, ejerandele eller kurser, indberetter de som minimum inputinformation for følgende attributter:
Tabel 1
|
Input data-attributtens navn |
Beskrivelse |
Inputfiler |
||
|
Gæld |
Ejerandele |
Kurser |
||
|
International Security Identification Number (ISIN) code |
ISIN-kode |
√ |
√ |
√ |
|
Is active flag |
Teknisk markering, der kræves ved indberetning af inputregistreringer |
√ |
√ |
√ |
|
European System of Accounts (ESA 2010) (1) instrument classification |
Værdipapirklassifikation i henhold til ENS 2010 |
√ |
√ |
|
|
Primary asset classification 2 |
Primær klassifikation af instrumentet, f.eks. angivelse af, om instrumentet er et gældsinstrument, en ejerandel eller et fondsinstrument med yderligere oplysninger |
√ |
√ |
|
|
Nominal currency |
Instrumentets nominelle valuta (ISO 4217) |
√ |
√ |
|
|
Issue price quote convention |
Instrumentets noteringsgrundlag, f.eks. procent af nominelt beløb eller valuta pr. aktie/andel |
√ |
|
|
|
Security status |
Instrumentets status med angivelse af, om det "lever" eller "ikke lever", med yderligere oplysninger |
√ |
√ |
|
|
Security status date |
Dato svarende til en hændelse, hvor værdipapirets status blev ændret |
√ |
√ |
|
|
Issuer source code |
Udstederkode for en CSDB's inputdatakilde. For inputdata fra de nationale centralbanker er dette den sammenkoblede enhedsidentifikator mellem CSDB og Registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD) |
√ |
√ |
|
|
Issuer source code type |
Typeangivelse af udsteders kildekode |
√ |
√ |
|
|
Issuer domicile country |
Det land, hvor udstederen af værdipapiret juridisk er stiftet (har domicil) (ISO 3166) |
√ |
√ |
|
|
Issuer name |
Udsteders fulde navn |
√ |
√ |
|
|
ESA 2010 issuer sector |
Udstederens institutionelle sektor i henhold til ENS 2010 |
√ |
√ |
|
|
Price date |
Dato for kursoplysningerne |
|
|
√ |
|
Close price |
Værdien af værdipapirets lukkekurs |
|
|
√ |
|
Price quotation type |
Typeangivelse af kursnotering, f.eks. procent af nominel værdi eller valuta pr. aktie/andel |
|
|
√ |
|
Price reference market |
Marked, hvor kursen er noteret (ISO 10383) |
|
|
√ |
|
Price currency |
Valuta, som kursen er noteret i (kun relevant, når noteringstypen er i valuta) |
|
|
√ |
|
Issuer LEI code |
Udsteders identifikator for juridiske enheder (LEI) (ISO 17442), hvis udstederen har en LEI (*1) |
√ |
√ |
|
De nationale centralbanker, der indberetter inputdata til CSDB, skal efter bedste evne indberette inputinformation for følgende attributter:
Tabel 2
|
Input data-attributtens navn |
Beskrivelse |
Inputfiler |
||
|
Gæld |
Ejerandele |
Kurser |
||
|
Amount outstanding |
Udestående beløb (nominel værdi) |
√ |
|
|
|
Number outstanding |
Det samlede antal individuelle aktier eller fondsaktier/-andele, der aktuelt er udestående |
|
√ |
|
|
Issue price |
Den udstedelseskurs for enkelte værdipapirer, som investorerne har betalt |
√ |
√ |
|
|
Redemption price |
Endelig indløsningskurs for de enkelte værdipapirer |
√ |
|
|
|
Issue date |
Dato, hvor værdipapirerne blev leveret af udstederen til garanten mod betaling. På denne dato er værdipapirerne for første gang tilgængelige for levering til investorerne |
√ |
√ |
|
|
Maturity date |
Oprindelig udløbsdato, dvs. datoen for den endeligt kontraktligt fastsatte betaling af hovedstol som fastsat i prospektet |
√ |
|
|
|
Tranche amount |
Tranchens beløb (i nominel valuta) |
√ |
|
|
|
Tranche date |
Dato, hvor en ny tranche af et eksisterende værdipapir blev udstedt |
√ |
|
|
|
Tranche price |
Kurs, som en ny tranche af et eksisterende værdipapir blev udbudt på markedet |
√ |
|
|
|
Partial redemption amount |
Den delvise indløsnings beløb (i nominel valuta) |
√ |
|
|
|
Partial redemption date |
Dato, hvor et eksisterende værdipapir blev delvist indløst |
√ |
|
|
|
Partial redemption price |
Kurs, til hvilken et eksisterende værdipapir blev delvist indløst |
√ |
|
|
|
Capital increase amount |
Beløb for kapitalforhøjelse (i antal individuelle aktier) |
|
√ |
|
|
Capital increase date |
Dato, hvor kapitalforhøjelsen fandt sted |
|
√ |
|
|
Capital increase price |
Kurs, til hvilken nye aktier blev udbudt på markedet |
|
√ |
|
|
Capital decrease amount |
Beløb for kapitalnedsættelse (i antal individuelle aktier) |
|
√ |
|
|
Capital decrease date |
Dato, hvor kapitalnedsættelsen fandt sted |
|
√ |
|
|
Capital decrease price |
Kurs for tilbagekøb og efterfølgende annullering af eksisterende aktier |
|
√ |
|
|
Asset securitisation type |
Type securitiserede aktiver |
√ |
|
|
|
Instrument seniority type |
Klassifikation af, om der er stillet garanti for instrumentet, dets prioritet/niveau, og om der er stillet sikkerhed for instrumentet |
√ |
|
|
|
Coupon-related attributes |
Information om kuponbetalinger, herunder kupontype, kuponfrekvens, kupondatoer, kuponrente og den dato, hvor forrentningen påbegyndte |
√ |
|
|
|
Split factor |
Splitfaktor for aktiesplit (og omvendt aktiesplit) af aktier defineret som (antal aktier før split)/(antal aktier efter split) |
|
√ |
|
|
Stock split date |
Datoen for, hvornår et aktiesplit fandt sted |
|
√ |
|
|
Dividend amount |
Beløbet på den seneste dividende, der er betalt (angivet i valutaandele) |
|
√ |
|
|
Dividend amount type |
Type udbytteudlodning (f.eks. i kontanter eller naturalier) |
|
√ |
|
|
Dividend currency |
Valuta for den seneste dividendebetaling (ISO 4217) |
|
√ |
|
|
Dividend settlement date |
Dato for den seneste dividendebetaling |
|
√ |
|
|
Dividend frequency |
Dividendebetalingers hyppighed |
|
√ |
|
|
Income amount |
Den indkomst, der kan henføres til fondsinvestorer, herunder dividende og tilbageholdt overskud (ENS 2010-konceptet) – kun relevant for fondsaktier/-andele |
|
√ |
|
|
Income currency |
Valuta for den indkomst, der kan henføres til fondsinvestorer (ISO 4217) – kun relevant for fondsaktier/-andele |
|
√ |
|
|
Income date |
Den dato, som indkomstbeløbet henviser til, dvs. ultimo måneden eller ultimo kvartalet – kun relevant for fondsaktier/-andele |
|
√ |
|
|
Fund asset structure |
Type for (størstedelen af) fondens underliggende aktiver |
|
√ |
|
|
Fund geographical structure |
Geografisk opdeling af (størstedelen af) fondens underliggende aktiver |
|
√ |
|
|
Fund type |
Fondstype, dvs. klassifikation som åben eller lukket fond og dividendepolitik (udloddende eller ikke-udloddende) |
|
√ |
|
|
Instrument supplementary information |
Information om, hvorvidt værdipapiret f.eks. strippes, er et aktiecertifikat, en warrant eller er relevant for statistik over værdipapirudstedelser udarbejdet på grundlag af CSDB's data for de enkelte poster (herefter "CSEC's aggregerede statistik") |
√ |
√ |
|
(1) I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 549/2013.
(*1) LEI skal indberettes, hvis informationen er tilgængelig for den nationale centralbank.
BILAG II
DATAKVALITETSSIKRINGSMÅL (DQM-MÅL), GENNEMFØRELSE AF UNDTAGELSER, ATTRIBUTTER, DQM-TÆRSKELGRUNDLAG OG TIDSPLAN
Den centraliserede værdipapirdatabases (CSDB) DQM-rammer baseres for det første på DQM-mål, der repræsenterer benchmark, på grundlag af hvilke kvaliteten af output feed data vurderes, og for det andet på DQM-indikatorer, der for det respektive DQM-mål måler det niveau, et bestemt DQM-mål har nået., og identificerer og prioriterer dermed de output feed data, som skal verificeres. Endvidere baseres de også på DQM-tærsklerne, som definerer den mindste grad af verificering, der skal foretages i forhold til et DQM-mål, og på DQM-undtagelserne, som er identificeret ved hjælp af en præciseret regel, og som udgør (potentielle) datakvalitetsproblemer, der skal verificeres eller korrigeres for at nå den respektive DQM-tærskel.
DQM-mål, DQM-indikatorer, implementering af DQM-undtagelser, attributter og grundlaget for DQM-tærskler fremgår af nedenstående tabel. CSDB indeholder en liste over DQM-undtagelser for hvert DQM-mål, der skal verificeres for at nå DQM-tærsklen. ECB og de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter "de nationale centralbanker"), verificerer de DQM-undtagelser, der fremgår af bilaget, hvor CSDB gennemfører DQM-undtagelsesregler.
Tabel 1
|
DQM-mål |
DQM-indikator |
Gennemførelse af DQM-undtagelser |
Attributter for output feed data |
Grundlag for DQM-tærskler |
||||||||||||||||||||||
|
Mål 1: Datastabilitet — beholdningsdata |
Koncept: Indikatoren defineres for hver kombination af residensland/sektor som et volumenvægtet "ændringsindeks" vægtet med monetære beløb. En indeksværdi på 1 angiver, at den pågældende attribut ikke har ændret sig for nogen af de underliggende værdipapirer, mens en indeksværdi på 0 angiver, at den pågældende attribut har ændret sig for alle værdipapirer. Hvis et indeks falder til under 1, identificeres de enkelte værdipapirer med den ændrede attribut, der har forårsaget indeksfaldet, så ændringen kan verificeres, indtil tærsklen er nået. Begivenheder, der udløser en indeksændring: For diskrete attributter udløser enhver difference i attributten måned-til-måned en indeksændring. For kontinuerte attributter udløser enhver difference måned-til-måned på mere end en fastsat tærskel en indeksændring. Dækning: Denne DQM-indikator omfatter alle aktier, ejerandele og gældsinstrumenter, herunder indskudsbeviser, i investeringsforeninger. |
Mål 1 måler stabiliteten af beholdningsdata. En måned-til-måned difference, der udløser en indeksændring, udløser en DQM-undtagelse for de output feed data-attributter, der omfattes af mål 1. Ikke-verificerede DQM-undtagelser må ikke bevirke, at andelen af stabile data falder til under DQM-tærsklen for hver enkelt af de følgende udstedersektorer i det europæiske nationalregnskabssystem (ENS 2010) (2):
|
Eksplicitte attributter: Issue date, maturity date for debt, nominal currency, quotation basis, ESA 2010 instrument classification, primary asset classification 2, CSDB issuer identifier, issuer domicile country (1), ESA 2010 issuer sector, issuer European Classification of Economic Activities (NACE) classification, entity status, amount outstanding, number outstanding, security status, coupon-related attributes, accrued income factor, price value, price value type, monthly average price, issue price, redemption price, instrument supplementary information, last split factor, last split date. |
Udestående beløb eller markedskapitalisering i euro udtrykt som andel af beholdningsdata. |
||||||||||||||||||||||
|
Mål 2: Datanøjagtighed – CSEC's aggregerede statistik |
Konceptuel baggrund: CSEC's aggregerede statistik for beholdninger ultimo måneden og månedlige strømme udarbejdes, som det fremgår af bilag IV til denne retningslinje, ud fra CSDB's daglige outputdata. Da CSEC's aggregerede statistik består af et stort antal forskellige aggregater, herunder aggregater på højere niveau og overlappende aggregater, skal der ved verificering af CSEC's aggregerede statistik fokuseres på sæt af "CSEC-prioriterede serier", dvs. CSEC's aggregerede statistik på laveste niveau, hvor disse er omfattet af DQM-krav, jf. bilag IV til denne retningslinje. Verificering af sæt af prioriterede serier sikrer, at alle aggregater på højere niveau, der er baseret på disse serier og i væsentlig grad også på relaterede overlappende aggregater, også verificeres. Koncept: Indikatoren skal for hvert land angive "CSEC-prioriterede serier" og relatere dem som en procentdel af de udestående beløb eller markedskapitalisering til de samlede økonomiske aggregater af beholdninger til markedsværdi i det pågældende land. Det skal være muligt at få adgang til opdelte data for de enkelte værdipapirer, der ligger til grund for CSEC's aggregerede statistik. Sættet af CSEC-prioriterede serier skal verificeres og bekræftes, indtil tærsklen er nået. Dækning: Indikatoren omfatter gældsinstrumenter og noterede aktier, der er omfattet af CSEC's aggregerede statistik. |
Mål 2 vurderer datakvaliteten af CSEC's aggregerede statistik. CSEC-prioriterede serier for gældsinstrumenter og noterede aktier udløser en DQM-undtagelse for mål 2. Uverificerede DQM-undtagelser må ikke overstige DQM-tærsklen for gældsinstrumenter og noterede aktier. |
Implicitte attributter: Issue date, maturity date for debt, nominal currency, quotation basis, ESA 2010 instrument classification, primary asset classification 2, issuer domicile country) (3), ESA 2010 issuer sector, entity status, amount outstanding, number outstanding, tranche amount, tranche issue date, tranche issue price, security status, coupon-related attributes, price value, issue price, redemption price, instrument supplementary information. |
Beholdninger til markedsværdi af CSEC-prioriterede serier udtrykt som en andel af beholdningerne til markedsværdi af CSEC's aggregater for den samlede økonomi i det pågældende land (beregnet separat for gældsinstrument- og noterede aktieaggregater). |
||||||||||||||||||||||
|
Mål 3a: Datanøjagtighed – til støtte for korrekt sektorallokering og dataekstrahering efter udsteder |
Konceptuel baggrund: CSDB knytter information om udsteder og instrument sammen på et forholdsmæssigt grundlag, der kan beskrives som "en i forhold til mange", dvs. at én udsteder kan være knyttet til mange instrumenter, mens hvert instrument kun kan være knyttet til én udsteder. Denne sammenkobling af instrumenter og udstedere foretages ved hjælp af individuelle udstederidentifikatorer, der oplyses af de forskellige leverandører af inputdata. Da der indtil videre ikke findes en fælles standard, anvender de enkelte dataleverandører forskellige identifikatorer, men disse bør være konsistente. Hvis leverandørerne af inputdata leverer inkonsistente (sammenfaldende) udstederidentifikatorer for det samme instrument, dvs. hvis de er uenige om udstederen, kan instrumentet ikke allokeres til en bestemt udsteder og placeres i en "sammenfaldsgruppe". Instrumenter i gruppen "sammenfald" kan stadig klassificeres korrekt efter land og sektor, men det er ikke muligt at knytte dem konsistent til den relevante udsteder af instrumentet. Instrumenter i gruppen "sammenfald" forhindrer, at der kan foretages en konsistent og pålidelig ekstrahering af alle instrumenter, der er udstedt af en bestemt udsteder. Instrumenter i gruppen "sammenfald" øger risikoen for fejlklassificering efter residensland eller sektor. Koncept: For hvert residensland skal indikatoren identificere de instrumenter, som er placeret i gruppen "sammenfald", og angive deres procentvise andel enten som antal eller som monetært beløb i forhold til alle instrumenterne for det pågældende land. Dækning: Indikatoren omfatter alle instrumenter i CSDB. |
Mål 3a måler den korrekte identificering af udstederpopulationen. Hvis der er uoverensstemmelser med hensyn til udstederen af et instrument, dvs. instrumenter i gruppen "sammenfald", udløser dette en DQM-undtagelse for mål 3a. Hvis der er en DQM-undtagelse, må instrumenterne for denne undtagelse ikke overstige DQM-tærsklen. |
Eksplicitte attributter: Udstederidentifikator, der anvendes til gruppering. |
Udestående beløb i euro og til markedskapitalisering, der henviser til instrumenter i gruppen "sammenfald" udtrykt som en procentvis andel af alle instrumenterne. |
||||||||||||||||||||||
|
Mål 3b: Datanøjagtighed – til støtte for korrekt sektorallokering og dataekstrahering efter udsteder |
Konceptuel baggrund: CSDB knytter information om udsteder og instrument sammen på et forholdsmæssigt grundlag, der kan beskrives som "en i forhold til mange", dvs. at én udsteder kan være knyttet til mange instrumenter, mens hvert instrument kun kan være knyttet til én udsteder. Denne sammenkobling af instrumenter og udstedere foretages ved hjælp af individuelle udstederidentifikatorer, der oplyses af de forskellige leverandører af inputdata. Da der indtil videre ikke findes en fælles standard, anvender de enkelte dataleverandører forskellige identifikatorer, men disse bør være konsistente. Hvis ingen dataleverandør angiver en udstederidentifikator for et instrument, opstår der risiko for, at dette instrument ikke kan allokeres til en bestemt udsteder og ender i en "alenestående gruppe", der kun består af dette instrument. Instrumenter i gruppen "alenestående" kan stadig klassificeres korrekt efter land og sektor, men det er ikke muligt at knytte dem konsistent til den pågældende udsteder af instrumentet. Instrumenter i gruppen "alenestående" forhindrer, at der kan foretages en konsistent og pålidelig ekstrahering af alle instrumenter, der er udstedt af en bestemt udsteder. Instrumenter i gruppen "alenestående" øger risikoen for fejlklassificering efter residensland eller sektor, da de ofte indberettes med ufuldstændige informationer. Koncept: For hvert residensland skal indikatoren identificere de instrumenter, som er placeret i gruppen "alenestående", og angive deres procentvise andel enten som antal eller som monetært beløb i forhold til alle instrumenterne for det pågældende land. Dækning: Indikatoren omfatter alle instrumenter i CSDB. |
Mål 3b måler den korrekte identificering af udstederpopulationen. Hvis der er mangel på pålidelige oplysninger om udstederen af et instrument, dvs. instrumenter i gruppen "alenestående", udløser dette en DQM-undtagelse for mål 3b. Hvis der er en DQM-undtagelse, må instrumenterne for denne undtagelse ikke overstige DQM-tærsklen. |
Eksplicitte attributter: Udstederidentifikator, der anvendes til gruppering. |
Udestående beløb i euro og til markedskapitalisering, der henviser til instrumenter i gruppen "alenestående" udtrykt som en procentvis andel af alle instrumenterne. |
Når ECB og af de nationale centralbanker udfører deres opgaver i henhold til artikel 8 i denne retningslinje, skal de overholde følgende tidsplan for verificering af DQM-undtagelser og korrigering af datakvalitetsproblemer for DQM-mål 1, 2, 3a og 3b:
Tabel 2
|
DQM-type |
Referencemåneder omfattet af DQM |
Datatype omfattet af DQM |
DQM-mål, hvor undtagelser skal verificeres, og datakvalitetsproblemer skal korrigeres |
Tidsfrist for verificering af alle undtagelser for at nå DQM-tærsklerne |
|
Indledende DQM |
Referencemåned for løbende produktionsrunde |
Foreløbige output feed data ultimo måneden |
DQM-mål 1, 3a og 3b |
Udgangen af tredje arbejdsdag efter referencemåneden, der er omfattet af oprindelig DQM |
|
|
|
CSEC's indledende aggregerede statistik |
DQM-mål 2 |
Udgangen af syvende arbejdsdag efter referencemåneden, der er omfattet af oprindelig DQM |
|
Regelmæssig DQM |
Alle tidligere referencemåneder |
Output feed data |
DQM-mål 1, 3a og 3b |
Udgangen af tredje arbejdsdag efter referencemåneden, der er omfattet af oprindelig DQM |
|
|
|
CSEC's regelmæssige aggregerede statistik |
DQM-mål 2 |
Udgangen af syvende arbejdsdag efter referencemåneden, der er omfattet af oprindelig DQM |
Se følgende diagram for et specifikt eksempel på tidsplanen for verificering af DQM-undtagelser og korrigering af datakvalitetsproblemer for DQM-mål 1, 2, 3a og 3b. Eksemplet illustrerer produktionsrunden for referencemåneden juni 2022. I dette tilfælde skal ECB og de nationale centralbanker udføre indledende DQM af DQM-undtagelser, der henviser til referencemåneden juni 2022 senest tredje arbejdsdag i juli 2022 for DQM-undtagelser for DQM-mål 1, 3a og 3b og senest syvende arbejdsdag i juli 2022 for DQM-undtagelser for DQM-mål 2. Tilsvarende skal ECB og de nationale centralbanker udføre regelmæssig DQM af DQM-undtagelser, der henviser til referencemåneden maj 2022 og tidligere referencemåneder senest tredje arbejdsdag i juli 2022 for DQM-undtagelser for DQM-mål 1, 3a og 3b og senest syvende arbejdsdag i juli 2022 for DQM-undtagelser for DQM-mål 2.
Figur
Eksempel på tidsplan for verificering af DQM-undtagelser for referencemåneden juni 2022.
(1) I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 549/2013.
(2) Inputdata for udstederattributter overføres regelmæssigt og i overensstemmelse med artikel 4 i denne retningslinje til CDSB fra Registeret for data om institutter og tilknyttede enheders (RIAD) datasæt.
(3) Inputdata for udstederattributter overføres regelmæssigt til CSDB fra RIAD-datasættet. RIAD-inputdata er i overensstemmelse med artikel 4, stk. 7, i denne retningslinje knyttet til CSDB's data.
BILAG III
ATTRIBUTTER FOR FEEDS OG OUTPUT FEED DATA, SOM ER OMFATTET AF RAMMERNE FOR DATAKVALITETSSIKRING (DQM)
Månedlige output feed data DQM-rammerne omfatter følgende månedlige output feed data for de enkelte poster, der støtter produktionen af statistik:
|
— |
CSEC-feed, der støtter CSEC's aggregerede statistik, som er statistik over værdipapirudstedelser udarbejdet på grundlag af outputdata fra den centraliserede værdipapirdatabase (CSDB) (herefter "CSEC-feed") |
|
— |
Eksternt feed, der støtter ekstern statistik (herefter "EXT-feed") |
|
— |
Feed over FVC-selskaber (financial vehicle corporations), der støtter statistik over financial vehicle corporations (herefter "FVC-feed") |
|
— |
Feed over investeringsforeninger, der støtter statistik over investeringsforeninger (herefter "IF-feed") |
|
— |
Feed over værdipapirbeholdninger, der støtter statistik over værdipapirbeholdninger (herefter "SHS-feed") |
|
— |
Feed over værdipapirfinansiering af offentlig forvaltning og service, der støtter statistik over værdipapirfinansiering af offentlig forvaltning og service (herefter "GSF-feed") |
|
— |
Feed over forsikringsselskaber, der støtter statistik over forsikringsselskaber (herefter "IF- feed") |
|
— |
Feed over pensionskasser, der støtter statistik over pensionskasser (herefter "PF-feed") |
Daglige output feed data DQM-rammerne omfatter følgende daglige outputfeeds for de enkelte poster, der understøtter forskellig brug, og for hvilke Den Europæiske Centralbank (ECB), de nationale centralbanker i medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter "de nationale centralbanker"), bestræber sig på at sikre kvaliteten af output feed dataene:
|
— |
Feed, der understøtter sikkerhedsstyring (herefter "CM-feed") |
|
— |
Feed, der understøtter statistisk indberetning vedrørende pengemarkeder (herefter "MM-feed") |
|
— |
Feed, der understøtter datalagring af værdipapirfinansieringstransaktioner (herefter "SFT-feed") |
Attributter for output feed data, der omfattes af DQM-rammerne:
|
Output feed data-attributtens navn |
Beskrivelse |
Relevant feed |
||||||||||
|
CSEC |
EXT |
FVC |
IF |
SHS |
GSF |
IC |
PF |
CM |
MM |
SFT |
||
|
International Securities Identification Number (ISIN) code |
ISIN-kode (ISO 6166). |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Classification of Financial Instruments (CFI) code |
Instrumentets CFI-kode (ISO 10962). |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
√ |
√ |
|
Central securities depository |
Koden for den værdipapircentral, hvor værdipapiret eller det elektroniske værdipapir opbevares og forvaltes. |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
European System of Accounts (ESA 2010) instrument classification |
Værdipapirklassifikation i henhold til ENS 2010. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
√ |
|
Debt type |
Type gældsinstrument. |
|
|
|
|
√ |
√ |
|
|
√ |
|
|
|
Primary asset classification 2 |
Primær klassifikation af instrumentet, f.eks. angivelse af, om instrumentet er et gældsinstrument, en ejerandel eller fond, med yderligere oplysninger. |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
√ |
√ |
√ |
|
Security is included in CSDB-based securities issues statistics (hereinafter ‘CSEC’) |
En attribut, som kan anvendes til at identificere de værdipapirer, der bør omfattes under "aktuelle udestående beløb" i overensstemmelse med omfanget af i CSEC's aggregerede statistik. |
√ |
|
|
|
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
Instrument supplementary information |
Supplerende attribut, der angiver, om et instrument bør omfattes af CSEC. |
√ |
|
|
|
|
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Security status |
Instrumentets status. Denne attribut angiver, om et instrument "lever". |
√ |
|
|
|
|
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Security status date |
Attribut, der angiver den dato, hvor attributtens værdipapirstatus er ændret fra "lever" til "lever ikke" (eller fra "lever ikke" til "lever"). |
√ |
|
|
|
|
|
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Asset securitisation type |
Typen af aktiv, der anvendes til sikkerhed. |
|
|
√ |
|
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
Instrument seniority type |
Attribut, der angiver, om der er stillet garanti for instrumentet, dets prioritet/niveau, og om der er stillet sikkerhed for det. |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
Security is included in the Collateral and Counterparties Database |
Attribut, der angiver, om et instrument er godkendt til at blive anvendt som sikkerhed i Eurosystemets kreditoperationer. |
|
|
|
|
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
Nominal currency |
Instrumentets nominelle valuta (ISO 4217). |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Issue Date |
Datoen, hvor værdipapirerne leveres af udstederen til garanten mod betaling. På denne dato er værdipapirerne for første gang tilgængelige for levering til investorerne. Bemærk: Hvad angår en strip, angiver denne kolonne datoen, hvor kuponen/hovedstolen strippes. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
√ |
|
Maturity date |
Oprindelig udløbsdato, dvs. datoen for den endeligt kontraktligt fastsatte betaling af hovedstol som fastsat i prospektet. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Original maturity |
Et instruments oprindelige løbetid i dage beregnet pr. den dato, hvor outputdataene blev udarbejdet. Tom, hvis der ikke foreligger en udløbsdato. |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
Residual maturity |
Et instruments restløbetid i dage beregnet på den dato, hvor outputdataene udarbejdes. |
√ |
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|
√ |
|
Issuer name |
Navn på udsteder. |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
√ |
√ |
|
Issuer organisation alias code |
Udsteders kildekaldenavn eller udsteders eksterne kaldenavn ifølge kaldenavnstypen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
Issuer organisation alias type |
Udstederorganisations kaldenavnstype angiver den dataudbyder, der har oplyst kildenavnskoden eller den eksterne kildenavnskode. |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
ESCB issuer identifier |
En identifikationskode for udsteder, der indlæses ud fra en særlig liste, svarende til en defineret type på ESCB's kodeliste over identifikationstyper. |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
ESCB issuer identifier type |
ESCB's type udstederidentifikator, der angiver den officielle ECB-kodeliste, hvor identifikatoren er anført (f.eks. en monetær finansiel institutions liste (MFI), en investeringsforenings liste (IF), en financial vehicle corporations liste (FVC) eller forsikringsselskabers og pensionskassers liste (ICPF). |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
Issuer domicile country |
Det land, hvor udstederen af værdipapiret juridisk er stiftet (domicil) (ISO 3166). |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
ESA 2010 issuer sector |
Udstederens institutionelle sektor i henhold til ENS 2010. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Issuer European Classification of Economic Activities (NACE) classification |
Økonomisk hovedaktivitet i henhold til NACE. |
|
√ |
|
|
|
|
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Entity status |
Enhedsstatus for udstederen af instrumentet Denne attribut angiver, om en udsteder "lever" eller "ikke lever". |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entity status date |
Attribut, der angiver den dato, hvor attributtens enhedsstatus er ændret fra "lever" til "lever ikke" (eller fra "lever ikke" til "lever"). |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Issuer legal entity identifier (LEI) |
Udstederens LEI-kode (ISO 17442). |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
√ |
√ |
|
Issuer MFI code |
Udstederens MFI-kode. |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
√ |
|
Amount issued |
Det beløb, der er blevet rejst ved udstedelse af gældsinstrumentet (pålydende værdi). Hvad angår en strip, angiver denne kolonne beløbet, som kuponen/hovedstolen blev strippet ved. Hvad angår et værdipapir udstedt i trancher under samme ISIN-kode, angiver denne kolonne det akkumulerede beløb, som indtil nu er udstedt. Det udstedte beløb er denomineret i nominel valuta. |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
Amount outstanding |
Udestående beløb (pålydende værdi) Hvad angår et værdipapir udstedt i trancher under den samme ISIN-kode, angiver denne kolonne det akkumulerede beløb, som er udstedt indtil nu efter fradrag af indfriede beløb. Værdier angives i nominel valuta. Udestående beløb angives i nominel valuta. Hvis den nominelle valuta mangler, er det udestående beløb denomineret i euro. |
√ |
√ |
|
|
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Amount outstanding in euro |
Udestående beløb omregnes til euro ved hjælp af vekselkursen for den nominelle valuta på den dato, hvor outputdataene blev produceret. |
√ |
|
|
|
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
√ |
|
Amount outstanding type |
Attribut, der angiver, om attributten for udestående beløb afspejler de samlede udestående beløb eller antallet af udestående instrumenter. |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
√ |
|
Market capitalisation |
Seneste tilgængelige markedskapitalisering. Markedskapitaliseringen angives i nominel valuta. Hvis den nominelle valuta mangler, angives markedskapitaliseringen i euro. |
√ |
|
|
|
√ |
|
√ |
√ |
|
|
|
|
Market capitalisation in euro |
Markedskapitalisering omregnes til euro ved hjælp af vekselkursen for den nominelle valuta på den dato, hvor outputdataene blev produceret. |
√ |
|
|
|
|
|
√ |
√ |
|
|
√ |
|
Tranche issue date |
Dato, hvorpå en ny tranche af et eksisterende værdipapir blev udstedt. |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tranche issue price |
Kurs, som en ny tranche af et eksisterende værdipapir blev udbudt på markedet. |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partial redemption date |
Dato, hvorpå et eksisterende værdipapir blev delvist indløst. |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partial redemption price |
Kurs, til hvilken et eksisterende værdipapir blev delvist indløst. |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital increase date |
Dato, hvorpå kapitalforhøjelsen fandt sted. |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital increase price |
Kurs, til hvilken nye aktier blev udbudt på markedet. |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital decrease date |
Dato, hvorpå kapitalnedsættelsen fandt sted. |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital decrease price |
Kurs for tilbagekøb og efterfølgende annullering af eksisterende aktier. |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yield to maturity |
Værdipapirets effektive rente angives i procent. |
|
|
|
|
√ |
√ |
|
|
|
|
√ |
|
Short name |
Instrumentets forkortede navn defineret på grundlag af udstedelsens kendetegn og andre tilgængelige informationer. |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
√ |
√ |
|
|
Pool factor |
For realkreditlån er puljefaktoren eller faktoren for den resterende hovedstol den udestående hovedstol i den underliggende pulje af realkreditlån divideret med den oprindelige hovedstol. |
|
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Has embedded options |
Attribut, der angiver, om instrumentet har en indbygget indløsningsmulighed. |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
Quotation basis |
Prisangivelsen for instrumentet, f.eks. procent af nominelt beløb (procent) eller valuta pr. aktie/andel (stk.). |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Price date |
Dato, hvorpå kursinformationen, som kursværdien henviser til, blev indberettet. |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
√ |
|
Price value |
Senest tilgængelige repræsentative pris for instrumentet på referencedatoen udtrykt på instrumentets prisangivelsesgrundlag og i givet fald i den nominelle valuta. Hvad angår rentebærende værdipapirer, angives "clean price", dvs. uden påløbne renter. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Price value type |
Type kursværdi, dvs. om den udgør en markedsværdi, en estimeret værdi eller en foruddefineret (default) værdi. |
|
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Monthly average price |
Gennemsnittet af de normaliserede kurser for instrumentet, der er tilgængelige i de sidste 30 dage frem til referencedatoen udtrykt på prisangivelsesgrundlaget og i givet fald i den nominelle valuta. |
√ |
√ |
|
|
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
Issue price |
Den udstedelseskurs for enkelte værdipapirer, som investorerne har betalt. |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Redemption type |
Indløsningstype, f.eks. bullet, perpetual, structured, annuity, serial, irregular eller stepped. |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
Redemption frequency |
Antal indløsninger pr. år for et gældsinstrument. |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
Redemption currency |
Valuta for betaling af hovedstolen (ISO 4217). |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
Redemption price |
Endelig indløsningskurs for de enkelte værdipapirer. |
√ |
|
|
|
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
Accrual start date |
Dato, hvorpå renten begynder at påløbe for rentebetalende gældsinstrumenter. |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
√ |
|
Accrued interest |
Påløbne renter siden den sidste kuponbetaling eller siden det tidspunkt, hvor forrentningen begyndte. Hvis denne værdi lægges til kursværdien for rentebærende værdipapirer, fås en såkaldt "dirty price". |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Accrued income factor |
En værdipapirspecifik indtægtsfaktor i procent, der beregnes dagligt på grundlag af oplysninger om debitor. Faktoren beregnes ud fra påløben indkomst, dvs. at den viser den kombinerede effekt af påløbne renter og påløben indkomst, som kan tilskrives forskellen i udstedelses- og indfrielseskursen. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Accrued income (Creditor) |
Daglig, værdipapirspecifik indtægt i procent beregnet på grundlag af følgende oplysninger om kreditor. |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
Coupon type |
Kupontype, dvs. fast, variabel, stepped mv. |
√ |
|
|
|
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Last coupon rate |
Seneste kuponrente i procent pr. år, som faktisk er udbetalt (årlig rente). |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Last coupon date |
Dato for seneste faktisk betalte kuponrente. Attributten gør det muligt at fastslå, om den sidste faktisk betalte kuponrente falder inden for indberetningsperioden. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Last coupon frequency |
Hyppighed pr. år, hvor den sidste kuponrente udbetales. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Coupon currency |
Kuponvaluta (ISO 4217). |
√ |
|
|
|
|
|
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Dividend amount |
Beløbet på den seneste dividende, der er betalt pr. aktie (angivet i type dividendebeløb) før skat (bruttodividende). |
|
√ |
|
√ |
√ |
|
√ |
√ |
|
|
√ |
|
Dividend amount type |
Dividendebeløb pr. aktie kan angives i dividendevalutaen eller i antal aktier. |
|
√ |
|
√ |
√ |
|
√ |
√ |
|
|
|
|
Dividend currency |
Valuta for den seneste udbyttebetaling (ISO 4217). |
|
√ |
|
√ |
√ |
|
√ |
√ |
|
|
√ |
|
Dividend Settlement date |
Afviklingsdato for den seneste dividendebetaling. Attributten gør det muligt at fastslå, om det betalte dividendebeløb falder inden for indberetningsperioden. |
|
√ |
|
√ |
√ |
|
√ |
√ |
|
|
√ |
|
Last split factor |
Splitfaktor for aktiesplit (og omvendte aktiesplit), der defineres som (antal aktier før split) / (antal aktier efter split). |
√ |
√ |
|
√ |
√ |
|
√ |
√ |
|
|
|
|
Last split date |
Datoen for, hvornår et aktiesplit træder i kraft. |
√ |
√ |
|
√ |
√ |
|
√ |
√ |
|
|
|
|
Fund asset structure type |
Type af (størstedelen af) fondens underliggende aktiver. |
|
|
|
|
|
|
√ |
√ |
|
|
|
BILAG IV
CSEC'S AGGREGEREDE STATISTIK
Indledning
Statistik over værdipapirudstedelser baseret på den centraliserede værdipapirdatabase (herefter "CSEC") indeholder aggregater over beholdninger og strømme for værdipapirudstedelser foretaget af residenter i de medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter "medlemsstaterne i euroområdet"), og i de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (herefter "medlemsstater uden for euroområdet"), i alle valutaer samt efter residenter i resten af verden i euro opdelt efter udstederens sektor, instrumenttype, rentetype, løbetid og denomineringsvaluta.
De nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter "de nationale centralbanker"), er ansvarlige for at verificere CSEC's aggregerede statistik vedrørende udstedere, der er residente i deres land. ECB er ansvarlig for at verificere CSEC's aggregerede statistik vedrørende udstedere, der er residente uden for euroområdet, medmindre en national centralbank i en medlemsstat, der ikke har euroen som valuta (herefter "en national centralbank uden for euroområdet"), har påtaget sig ansvaret for at verificere CSEC's aggregerede statistik vedrørende udstedere, der er residente i dens medlemsstat.
Metoden til udarbejdelse af CSEC's aggregerede statistik følger så tæt som muligt de internationale standarder, der er defineret i "Handbook on Securities Statistics" fra Den Internationale Betalingsbank, Den Europæiske Centralbank (ECB) og Den Internationale Valutafond (1) samt i ENS 2010 (2). Særlige tilfælde, hvor metoden afviger fra disse statistiske standarder, fremhæves specifikt. De detaljerede regler for CSEC-beregningen defineres i den opgørelsesvejledning, der udarbejdes af ESCB's Statistiske Komité og offentliggøres på ECB's websted.
1. Dækning og klassifikationer
|
1.1 |
Udsteders hjemsted: CSEC's aggregerede statistik omfatter udstedelser fra residenter i medlemsstater i og uden for euroområdet i alle valutaer samt fra residenter i resten af verden i euro. Udstedelser fra residenter i medlemsstater i og uden for euroområdet opdeles efter udstederland og en række andre kriterier. Desuden omfatter aggregater for euroområdet og i Unionen som helhed også udstedelser foretaget af overnationale institutioner, der anses for at være residente i henholdsvis euroområdet og Unionen som helhed. |
|
1.2 |
Sektorer: CSEC's aggregerede statistik omfatter udstedelser fra følgende udstedersektorer:
|
|
1.3 |
Instrumenttype: CSEC's aggregerede statistik omfatter udstedelser af gældsinstrumenter og noterede aktier (3). Udstedelser af unoterede aktier, andre ejerandele, aktier/andele udstedt af pengemarkedsforeninger og aktier/andele udstedt af investeringsforeninger, der ikke er pengemarkedsforeninger, er ikke omfattet.
Udstedelser af gældsinstrumenter og noterede aktier omfatter kun værdipapirer, der er identificeret med en ISIN-kode. Udstedelser af ikke-omsættelige instrumenter, herunder lån, værdipapirtransaktioner som led i tilbagekøbsaftaler, og offentlige investeringer i kapital i internationale organisationer, der er juridisk oprettet som selskaber med aktiekapital, er ikke omfattet. |
|
1.4 |
Rentetype: CSEC's aggregerede statistik omfatter udstedelser af gældsinstrumenter af alle rentetyper efter følgende opdelinger:
Gældsinstrumenter, der omfatter en variabel kupon kombineret med en fast kupon, klassificeres under den relevante kategori for variabel rente. |
|
1.5 |
Løbetid: CSEC's aggregerede statistik omfatter udstedelser af gældsinstrumenter af enhver løbetid. Opdelingen efter løbetid for udstedelser af gældsinstrumenter klassificeres efter oprindelig løbetid og i nogen grad efter restløbetid. |
|
1.6 |
Denomineringsvaluta: CSEC's aggregerede statistik omfatter udstedelser foretaget af residenter i euroområdet opdelt i euro og "andre valutaer", residenters udstedelser i medlemsstater uden for euroområdet opdelt i euro, "anden national valuta end euro" og "andre valutaer" og udstedelser foretaget af residenter i resten af verden i euro. Nedenstående tabel giver et overblik over valutaopdelingen.
|
2. Koncepter om beholdninger og strømme
CSEC's aggregerede statistik indeholder oplysninger om beholdninger (dvs. udestående beløb) og strømme (dvs. bruttoudstedelser, indløsninger, omvurderinger og andre volumenændringer, herunder omklassificeringer). Nedenstående ligning illustrerer forbindelsen mellem beholdninger og strømme:
Beholdninger (t) = Beholdninger (t-1) + Bruttoudstedelser (t) - Indløsninger (t) + Omvurderinger (t) + Andre mængdeændringer (t)
|
2.1 |
Beholdninger: CSEC's aggregerede statistik over beholdninger omfatter positioner af gældsinstrumenter og noterede aktier, der er udestående ved referenceperiodens udgang. |
|
2.2 |
Bruttoudstedelser: CSEC's aggregerede statistik over bruttoudstedelser omfatter nye udstedelser af gældsinstrumenter og noterede aktier i løbet af referenceperioden. Udstedelser betyder, hvor en udsteder sælger nyoprettede gældsinstrumenter eller noterede aktier til indehavere. Et værdipapir anses for at være udstedt, når udstederen overfører det til en indehaver. Dette sker normalt mod betaling af valuta eller transferable indskud, eller når værdipapiret er udstedt, men stadig tilbageholdes af den oprindelige udsteder (4). For aggregater for gældsinstrumenter til nominel værdi og markedsværdi omfatter bruttoudstedelser endvidere påløbne renter. Bruttoudstedelser indberettes ikke, hvis et selskab blot noteres på en fondsbørs, uden at der rejses ny kapital (5). Udstedelser af værdipapirer, der senere kan konverteres til andre instrumenter, skal registreres som udstedelser inden for den instrumentkategori, som det oprindelige gældsinstrument tilhører. Ved konverteringen skal de registreres som indfriet i denne kategori med et tilsvarende beløb og behandles herefter som bruttoudstedelser i en ny instrumentkategori. |
|
2.3 |
Indløsninger: CSEC's aggregerede statistik over indløsning omfatter annullering af gældsinstrumenter og noterede aktier i løbet af referenceperioden. Indløsninger omfatter gældsinstrumenter, der har nået udløbsdatoen eller er indløst før tid, samt noterede aktier, der formelt er annulleret. For aggregater for gældsinstrumenter til nominel værdi og markedsværdi omfatter indløsninger endvidere betalt kupon. Indløsninger skal ikke registreres, hvis der blot er tale om afnotering på en børs (6). |
|
2.4 |
Omvurderinger: CSEC's aggregerede statistik over omvurderinger omfatter omvurdering af gældsinstrumenter og noterede aktier, der er akkumuleret i referenceperioden. Omvurderinger kan ske som følge af markedsudviklingen i kurser og valutakurser. |
|
2.5 |
Andre ændringer i volumen: CSEC's aggregerede statistik over andre ændringer i volumen omfatter andre ændringer i volumen af gældsinstrumenter og noterede aktier grundet ændringer i værdipapirers kvantitet eller fysiske egenskaber eller ændringer i værdipapirernes klassifikation. Ændringer i klassifikationen omfatter ændringer i udsteders institutionelle sektor, ændringer i det referenceområde, hvor udstederen er hjemmehørende, ændringer i de institutionelle enheders struktur og ændringer i aktivklassifikationen. Andre volumenændringer udledes som residualer fra ligningen om beholdninger og strømme.
De detaljerede regler for beregningen af beholdninger og strømme defineres i den opgørelsesvejledning, der udarbejdes af ESCB's Statistiske Komité og offentliggøres på ECB's websted. |
3. Statistisk behandling af specifikke instrumentkategorier
Ved udarbejdelsen af CSEC's aggregerede statistik bør der foretages følgende behandling af specifikke instrumentkategorier:
Aktiecertifikater: For at undgå dobbeltregistrering må udstedelser af aktiecertifikater ikke indgå i CSEC's aggregerede statistik.
Udstedelser med flere ISIN-koder: For at undgå dobbeltregistrering skal udstedelser, der identificeres med flere ISIN-koder (f.eks. fordi forskellige dele af et værdipapir udstedes efter forskellige regler eller deponeres hos forskellige depositarer), kun medtages i CSEC's aggregerede statistik, i det omfang de respektive udestående beløb ikke allerede er omfattet af en anden ISIN-kode.
Strippede gældsinstrumenter: For at undgå dobbeltregistrering skal udstedelser af strippede gældsinstrumenter kun medtages i CSEC's aggregerede statistik, hvis de respektive udestående beløb ikke allerede er omfattet af det respektive oprindelige gældsinstrument.
Beholdninger af egne værdipapirer: CSEC's aggregerede statistik skal udarbejdes brutto og omfatter egne værdipapirbeholdninger, herunder i) værdipapirer solgt på markedet og købt tilbage af udstederen, og ii) værdipapirer, der er udstedt, men tilbageholdes af udstederen (7).
4. Værdiansættelse
For gældsinstrumenter og noterede aktier udarbejdes CSEC's aggregerede statistik til markedsværdi. Kun for gældsinstrumenter udarbejdes CSEC's aggregerede statistik også til pålydende værdi og for beholdninger af gældsinstrumenter til nominel værdi. Nedenstående tabel giver en oversigt over de værdiansættelsesmetoder, der anvendes ved udarbejdelsen af CSEC's aggregerede statistik:
|
Instrumenttype |
Beholdninger og strømme til markedsværdi |
Beholdninger og strømme til pålydende værdi |
Beholdninger til nominel værdi |
|
Gældsinstrumenter |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Noterede aktier |
✓ |
– |
– |
5. Oversigt over opdelinger
CSEC's aggregerede statistik måles for udstedelser i den enkelte medlemsstat i euroområdet og i euroområdet generelt i euro og udarbejdes i overensstemmelse med de opdelinger, der er defineret i nedenstående tabeller. De sektorkoder, der er anvendt i tabellerne, har de betydninger, der er defineret i afsnit 1 om "dækning og klassifikationer".
Tabel A1
Hierarki for gældsinstrumenter 1 – Opdeling efter overordnet løbetid og rentetype for de enkelte medlemsstater i euroområdet og euroområdet som helhed
Tabel A2
Hierarki for gældsinstrumenter 2 – Opdeling efter detaljeret rentetype for de enkelte medlemsstater i euroområdet og euroområdet som helhed
Tabel A3:
Hierarki for gældsinstrumenter 3 – Opdeling efter oprindelig løbetid for de enkelte medlemsstater i euroområdet og euroområdet som helhed
Tabel A4:
Hierarki for gældsinstrumenter 4 – Opdeling efter detaljeret restløbetid for de enkelte medlemsstater i euroområdet og euroområdet som helhed
Tabel A5:
Opdeling af noterede aktier for de enkelte medlemsstater i euroområdet og euroområdet som helhed
For udstedelser af gældsinstrumenter fra resten af verden uden for euroområdet måles CSEC's aggregerede statistik i euro og udarbejdes i overensstemmelse med de opdelinger, der er defineret i de følgende tabeller. De sektorkoder, der er anvendt i tabellerne, har de betydninger, der er defineret i afsnit 1 om "dækning og klassifikationer".
Tabel A6:
Hierarki for gældsinstrumenter 1 – Opdeling efter overordnet løbetid og rentetype for resten af verden uden for euroområdet
Tabel A7:
Hierarki for gældsinstrumenter 2 – Opdeling efter detaljeret rentetype for resten af verden uden for euroområdet
Tabel A8:
Hierarki for gældsinstrumenter 3 – Opdeling efter oprindelig løbetid for resten af verden uden for euroområdet
Tabel A9:
Hierarki for gældsinstrumenter 4 – Opdeling efter restløbetid for resten af verden uden for euroområdet
6. Udarbejdelsesproces for CSEC's aggregerede statistik
CSEC's aggregerede statistik udarbejdes centralt og automatisk på grundlag af de data for de enkelte poster, der indgår i CSDB. Udarbejdelsesprocessen giver de aggregater på laveste niveau, der er angivet i tabel A1-A9 (celler identificeret med bogstavet "L" eller "L*"). Alle andre aggregater, der er defineret i tabel A1-A9, produceres ved at sammenlægge disse aggregater på laveste niveau yderligere.
7. Verificering og DQM af CSEC's aggregerede statistik
ECB bestræber sig på at udarbejde og gøre CSEC's aggregerede statistik tilgængelige dagligt for dermed at muliggøre regelmæssig verificering af aggregaterne.
Verificering af indledende og regelmæssige aggregater
ECB og de nationale centralbanker skal i overensstemmelse med tidsplanen i tabel 2 i bilag II til denne retningslinje verificere CSEC's indledende og regelmæssige aggregerede statistik inden udgangen af den syvende arbejdsdag i den kalendermåned, der følger efter referencemåneden for den aktuelle produktionsrunde, for at sikre, at alle datasæt i CSEC-prioriterede serier er verificeret.
ECB og de nationale centralbanker skal bestræbe sig på at verificere CSEC's indledende aggregerede statistik ud fra let tilgængelig information og undersøge troværdigheden af de respektive aggregater. CSEC's indledende aggregerede statistik skal markeres som "foreløbige værdier" i de formidlede data.
ECB og de nationale centralbanker skal verificere CSEC's regelmæssige aggregerede statistik grundigt ud fra alle aktuelt tilgængelige informationer, herunder benchmarkdata, der er tilgængelige uden for CSDB. CSEC's regelmæssige aggregerede statistik skal markeres som "normale værdier" i de formidlede data.
Prioritering af verificering
For at sikre effektiv verificering og for at undgå dobbeltarbejde skal verificeringen af CSEC's aggregerede statistik fokusere på "CSEC-prioriterede serier", dvs. CSEC's mest relevante aggregerede statistik på laveste niveau. Verificering af prioriterede serier sikrer, at alle aggregater på højere niveau, der er baseret på disse serier og i væsentlig grad også på relaterede overlappende aggregater, også verificeres.
CSEC-prioriterede serier repræsenterer CSEC's mest relevante aggregerede statistik for et land målt efter udestående beløb udtrykt som en andel af udestående beløb i CSEC's samlede økonomiske aggregater for gældsinstrumenter og målt efter deres markedskapitalisering udtrykt som en andel af markedskapitaliseringen i CSEC's samlede økonomiske aggregater for noterede aktier. Prioriterede serier defineres som CSEC's aggregerede statistik over beholdninger til markedsværdi på laveste niveau, som er nødvendige for at nå DQM-tærsklen for mål 2 for det pågældende land.
Hvad angår gældsinstrumenter, omfatter CSEC's aggregerede statistik fire overlappende hierarkier som defineret i tabel A1-A4 og A6-A9. For at undgå dobbeltarbejde er identificering af CSEC-prioriterede serier for gældsinstrumenter baseret på aggregaterne "kortfristet ved oprindelig løbetid" på laveste niveau og aggregaterne "langfristet ved oprindelig løbetid" for "fast kupon" og "nulkupon" som defineret i tabel A1 og A6 samt aggregaterne "variabel rente knyttet til inflation", "variabel rente knyttet til en rente" og "variabel rente knyttet til et aktiv" på laveste niveau som defineret i tabel A2 og A7. Dette sikrer en detaljeret verificering af opdelingerne efter instrumenttype samt verificering på højt niveau af opdelingerne efter løbetid (dvs. kortfristet kontra langfristet ved oprindelig løbetid).
Identificering af CSEC-prioriterede serier er for noterede aktier som defineret i tabel A5 baseret på aggregater på laveste niveau.
CSEC's aggregerede statistik skal verificeres på "sæt af serier"-niveau bestående af de tilknyttede aggregater for de tre værdiansættelsesmetoder (markedsværdi, nominel værdi og pålydende værdi) og de fem serietyper (dvs. beholdninger, bruttoudstedelser, indløsninger, omvurderinger og andre volumenændringer), som deler de resterende opdelinger. Det vil sige, at verificeringen af CSEC-prioriterede serier altid skal omfatte hele serien vedrørende de respektive CSEC-prioriterede serier ("sæt af CSEC-prioriterede serier") for beholdninger til markedsværdi.
Hvis sæt af CSEC-prioriterede serier udviser en væsentlig ændring i de samlede udestående beløb eller markedskapitaliseringen efter verificering, men før tidsfristen for verificering, som denne er defineret i tabel 2 i bilag II til denne retningslinje, skal CSDB fremhæve de respektive sæt af serier, og disse serier skal verificeres igen.
DQM af CSEC's aggregerede statistik
Når ECB og de nationale centralbanker verificerer og bekræfter CSEC-prioriterede serier, skal tidsserierne for de relaterede serier undersøges for følgende mulige datakvalitetsproblemer:
|
— |
Afvigende værdier, dvs. værdier, der afviger væsentligt fra de respektive tidsseriers øvrige værdier |
|
— |
Inkonsekvens i beholdninger/strømme, dvs. referenceperioder, hvor løbende beholdninger ikke svarer til summen af tidligere beholdninger plus bruttoudstedelser minus indløsninger plus omvurderinger, som enten kan skyldes andre volumenændringer eller datakvalitetsproblemer. |
Hvis ECB og de nationale centralbanker identificerer relevante statistiske datakvalitetsproblemer ved verificering af CSECs indledende og regelmæssige aggregerede statistik, skal problemerne korrigeres de underliggende data for de enkelte poster i CSDB i god tid, men ikke senere end den tidsfrist, der er angivet i tidsplanen i tabel 2 i bilag II til denne retningslinje. Korrigering af underliggende data for de enkelte poster afspejles i CSEC's aggregerede statistik, der udarbejdes i dag-til-dag-behandlingen til den følgende dag.
(1) Findes på Den Internationale Valutafonds websted www.imf.org.
(2) I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 549/2013.
(3) ENT 2010 kategori F.3 og F.511
(4) Værdipapirer anses for at være udstedt (selvom de ikke er blevet solgt til en anden enhed før), når: i) de er opført på udsteders regnskabsbalance, eller ii) de anvendes eller er tilgængelige for udstederen til markedsoperationer.
(5) Derimod giver ENS 2010 (5.150) teoretisk mulighed for registrering af sådanne transaktioner, idet det anføres: "Børsnotering registreres som udstedelse af noterede aktier og indløsning af unoterede aktier […] hvis det er relevant."
(6) Derimod giver ENS 2010 (5.150) teoretisk mulighed for registrering af sådanne transaktioner, idet det anføres: "[…] afnotering registreres som indløsning af noterede aktier og udstedelse af unoterede aktier, hvis det er relevant."
(7) Se fodnote 4.
BILAG V
SAMMENLIGNINGSTABEL
|
Retningslinje 2012/689/EU (ECB/2012/21) |
Retningslinje (EU) 2021/834 (ECB/2021/15) |
Denne retningslinje |
|
Artikel 1 |
- |
Artikel 1 |
|
Artikel 2 |
- |
Artikel 2 |
|
- |
- |
Artikel 3, stk. 1 |
|
Artikel 3, stk. 1 |
- |
Artikel 3, stk. 2 |
|
Artikel 3, stk. 2 |
- |
Artikel 3, stk. 3 |
|
- |
- |
Artikel 4, stk. 1, 2, 3 og 4 |
|
Artikel 8 |
- |
Artikel 4, stk. 5 |
|
- |
- |
Artikel 4, stk. 6 og 7 |
|
Artikel 4, stk. 1 |
- |
Artikel 5, stk. 1 |
|
Artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 6, stk. 1 |
- |
Artikel 5, stk. 2 |
|
Artikel 4, stk. 3 |
- |
Artikel 5, stk. 3 |
|
Artikel 5, stk. 4 |
- |
Artikel 5, stk. 4 |
|
- |
- |
Artikel 5, stk. 5 |
|
Artikel 5, stk. 6, og artikel 6, stk. 3 |
- |
Artikel 5, stk. 6 |
|
Artikel 5, stk. 4 |
- |
Artikel 6, stk. 1 |
|
Artikel 5, stk. 3 |
- |
Artikel 6, stk. 2 |
|
Artikel 5, stk. 5 |
- |
Artikel 6, stk. 3 |
|
Artikel 6, stk. 2 |
- |
Artikel 7 |
|
Artikel 5, stk. 4, og artikel 6, stk. 2 |
- |
Artikel 8 |
|
Artikel 7, stk. 1 |
- |
Artikel 9, stk. 1 |
|
Artikel 7, stk. 2 |
- |
Artikel 9, stk. 2 |
|
- |
- |
Artikel 9, stk. 3 |
|
- |
- |
Artikel 10 |
|
- |
- |
Artikel 11 |
|
- |
Artikel 9 |
Artikel 12 |
|
- |
Artikel 5 |
Artikel 13 |
|
Artikel 10 |
Artikel 10 |
Artikel 14 |
|
- |
- |
Artikel 15 |
|
Artikel 11 |
Artikel 11 |
Artikel 16 |
|
Artikel 12 |
Artikel 12 |
Artikel 17 |
|
- |
- |
Bilag I |
|
Bilag I |
- |
Bilag II |
|
Bilag II |
- |
Bilag III |
|
- |
- |
Bilag IV |
