Ред

Вид система за търгуване

Описание на системата за търгуване

Информация, която подлежи на публично оповестяване

1

Система за търгуване с регистър на нарежданията с непрекъснато наддаване

Система, която чрез регистър на нарежданията и търговски алгоритъм функционира без човешка намеса, като непрекъснато свързва нарежданията за продажба с насрещните нареждания за покупка въз основа на най-добрата налична цена.

Общият брой на нарежданията и акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и други подобни финансови инструменти, които те представляват при всяко ценово равнище, за поне петте най-добри оферти „купува“ и „продава“.

2

Система за търгуване с котировки

Система, при която сделките се сключват на основата на твърди котировки, които се предоставят непрекъснато на участниците, което изисква от маркет мейкърите да поддържат котировки в размер, който балансира потребностите на членовете и участниците да договарят в търговски размери и риска, на който маркет мейкърът излага себе си.

Най-добрата оферта „купува“ и „продава“ на всеки маркет мейкър за акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати и други подобни финансови инструменти, които се търгуват на системата за търгуване, заедно с обемите при тези оферти. Публично оповестени котировки са тези, които представляват обвързващи задължения за покупка и продажба на финансови инструменти и които указват цената и обема на финансовите инструменти, на които регистрираните маркет мейкъри са готови да продават или купуват. При извънредни пазарни условия обаче за ограничен срок може да се разрешат индикативни или едностранни цени.

3

Система за търгуване с периодично наддаване

Система, която свързва нарежданията въз основа на периодично наддаване и търговски алгоритъм, функциониращ без човешка намеса.

Цената, при която системата за търгуване с периодично наддаване би отговорила в максимална степен на търговския си алгоритъм за акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и други подобни финансови инструменти, които се търгуват на нея, както и обемът, който потенциално би бил изпълним при тази цена от участниците в тази система.

4

Система за търгуване със запитване за котировки

Система, където котировките се предоставят в отговор на запитвания за котировки от един или няколко членове или участници. Котировката е изпълнима само от запитващия член или участник. Запитващият член или участник може да сключи сделка, като приеме предоставените на запитването му котировки.

Котировките и свързаните с тях обеми от всеки член или участник, които, ако бъдат приети, биха довели до сделка съгласно правилата на системата. Всички предоставени в отговор на запитване котировки могат да бъдат публикувани едновременно, но не по-късно от момента, в който станат изпълними.

5

Хибридна система за търгуване

Система, попадаща в два или повече от видовете системи за търгуване, посочени в редове 1—4 от настоящата таблица.

За хибридните системи, които съчетават различни системи за търгуване по едно и също време, изискванията са изискванията за прозрачност преди сключването на сделка, приложими за всеки вид система за търгуване в състава на хибридната система.

За хибридните системи, които съчетават две или повече системи за търгуване в последователност, изискванията са изискванията за прозрачност преди сключването на сделка, приложими за съответната система за търгуване, управлявана в определен момент.

6

Всяка друга система за търгуване

Всеки друг вид система за търгуване, която не е обхваната от редове 1—5.

Подходяща информация за равнището на нарежданията или котировките и на търговския интерес към акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и други подобни финансови инструменти, които се търгуват на системата за търгуване; по-специално, петте най-добри оферти „купува“ и „продава“ и/или двустранните котировки на всеки маркет мейкър за този инструмент, ако характеристиките на механизма на определяне на цените позволяват това.“

#

Идентификатор на полето

Описание на информацията, която трябва да се публикува

Вид място на изпълнение или на публикуване

Използва се форматът, определен в таблица 2

1

Дата и час на сделката

Датата и часът на изпълнение на сделката.

За сделките, които се изпълняват на място на търговия, степента на подробност се определя от изискванията в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/574.

За сделките, които не се изпълняват на място на търговия — датата и часът, когато страните се договарят за съдържанието на следните полета: количество, цена, валути, както е посочено в полета 31, 34 и 44 на таблица 2 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2017/590, идентификационен код на инструмента, класификация на инструмента и код на базовия инструмент, когато е приложимо. За сделките, които не се изпълняват на място на търговия, докладваният момент е с разбивка поне до най-близката секунда.

Когато сделката се изпълнява по нареждане, предадено от изпълняващото дружество, действащо от името на клиент, на трета страна, без да са изпълнени условията за предаване, посочени в член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590, се взимат датата и часът на сделката, а не часът на предаване на нареждането.

Регулиран пазар (РП)

Многостранна система за търгуване (МСТ)

Одобрен механизъм за публикуване (ОМП)

Доставчик на консолидирани данни (ДКД)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Идентификационен код на инструмента

Код, използван за идентифициране на финансовия инструмент.

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{ISIN}

3

Цена

Цената на изпълнение на сделката, с изключение на комисионата и начислените лихви, ако е приложимо.

Когато цената е изразена като парична стойност, тя се представя в основната валута.

Ако цената не е налична към дадения момент, но предстои да бъде определена („PNDG“) или не е приложима („NOAP“), това поле не се попълва.

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{DECIMAL-18/13} – когато цената е изразена като парична стойност: капиталови и квазикапиталови финансови инструменти

{DECIMAL-11/10} – когато цената е изразена като процент или доходност: сертификати и други квазикапиталови финансови инструменти

4

Неналична цена

Когато цената не е налична към дадения момент, но предстои да бъде определена, стойността е „PNDG“.

Когато цената не е приложима, се посочва „NOAP“.

РП, МСТ, ОМП, ДКД

„PNDG“ – ако цената не е налична

„NOAP“ – ако цената не е приложима

5

Валута на цената

Валута, в която е изразена цената (приложимо, ако цената е изразена като парична стойност).

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{CURRENCYCODE_3}

6

Изражение на цената

Обозначение, указващо дали цената е изразена в парична стойност, като процент или като доходност.

РП, МСТ, ОМП, ДКД

„MONE“ – парична стойност:

капиталови и квазикапиталови финансови инструменти

„PERC“ – процент:

сертификати и други квазикапиталови финансови инструменти

„YIEL“ – доходност:

сертификати и други квазикапиталови финансови инструменти

„BAPO“ – базисни пунктове:

сертификати и други квазикапиталови финансови инструменти

7

Количество

Брой на дяловите единици на финансовите инструменти.

Номиналната или паричната стойност на финансовия инструмент.

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{DECIMAL-18/17} – ако количеството е изразено като брой единици

{DECIMAL-18/5} – ако количеството е изразено като парична или номинална стойност

8

Място на изпълнение

Идентификационният код на мястото на изпълнение на сделката.

За сделките, извършени на място на търговия в ЕС, се използва кодът на съответния пазарен сегмент по ISO 10383 („segment MIC“). Ако няма такъв сегментен код, се използва оперативният ИКП („operating MIC“).

За изпълнените от систематичен участник сделки с допуснати до търгуване или търгувани на място на търговия финансови инструменти се посочва „SINT“.

За тези сделки с допуснати до търгуване или търгувани на място на търговия финансови инструменти, които нито са изпълнени на място на търговия в ЕС, нито са изпълнени от систематичен участник, се посочва „XOFF“. Ако сделката се изпълнява на организирана платформа за търгуване извън ЕС, в допълнение към „XOFF“ се попълва и полето „Място на изпълнение на сделката в трета държава“.

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{MIC} – места на търговия в ЕС или

„SINT“ – систематичен участник

„XOFF“ – в противен случай

9

Място на изпълнение на сделката в трета държава

Идентификационният код на намиращото се в трета държава място на търговия, където е изпълнена сделката. Използва се кодът на съответния пазарен сегмент по ISO 10383. Ако няма такъв сегментен код, се използва оперативният ИКП.

Полето не се попълва, ако сделката не се изпълнява на намиращо се в трета държава място на търговия.

ОМП, ДКД

{MIC}

10

Дата и час на публикуване

Датата и часът на публикуване на сделката от място на търговия или ОМП.

За сделките, които се изпълняват на място на търговия, степента на подробност се определя от изискванията в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/574.

За сделките, които не се изпълняват на място на търговия, датата и часът се разбиват поне до най-близката секунда.

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Място на публикуване

Код за идентифициране на мястото на търговия или ОМП, които публикуват сделката.

ДКД

Място на търговия: {MIC}

ОМП: 4-знаковият код на съответния пазарен сегмент по ISO 10383, ако е наличен. В противен случай, съответният 4-знаков код от списъка на доставчиците на услуги за докладване на данни, публикуван на уебсайта на ЕОЦКП.

12

Идентификационен код на сделката

Буквено-цифровият код, определен от местата на търговия (по силата на член 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/580 на Комисията (1)) и ОМП; той се използва при всяко следващо позоваване на дадената сделка.

Идентификационният код на сделката е собствен, последователно използван и постоянен за всеки пазарен сегмент по ISO 10383 и за всеки ден за търгуване. Ако мястото на търговия не използва кодове на пазарен сегмент, определеният идентификационен код на сделката е собствен, последователно използван и постоянен за всеки оперативен ИКП и за всеки ден на търгуване.

Ако ОМП не използва ИКП, този ОМП се идентифицира за всеки ден на търгуване със собствен, последователно използван и постоянен 4-знаков код.

Елементите на идентификационния код на дадена сделка не трябва да разкриват самоличността на контрагентите по сделката, на която той е отреден.

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{ALPHANUM-52}

Обозначение

Наименование

Вид място на изпълнение или на публикуване

Описание

„BENC“

Обозначение за сделките, основани на базов критерий

РП, МСТ

ОМП

ДКД

Сделките, изпълнени на база цена, изчислена за няколко времеви момента според базов критерий – напр. среднопретеглена спрямо обема или спрямо времето.

„NPFT“

Обозначение за неценообразуващите сделки

РП, МСТ

ДКД

Неценообразуващите сделки, както са посочени в член 2, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590.

„PORT“

Обозначение за портфейлните трансакции

РП, МСТ

ОМП

ДКД

Трансакциите с пет или повече различни финансови инструмента, извършвани по едно и също време от един и същ клиент и като една партида срещу дадена референтна цена.

„CONT“

Обозначение за сделките под условие

РП, МСТ

ОМП

ДКД

Сделките, които зависят от покупката, продажбата, създаването или обратното изкупуване на дериватен договор или друг финансов инструмент, като всички компоненти на трансакцията са предназначени да бъдат изпълнени като една партида.

„ACTX“

Обозначение за сделките от вида „agency cross“

ОМП

ДКД

Сделките, при които инвестиционният посредник е обединил нареждания на клиенти и извършва покупко-продажбата като една операция с едни и същи обем и цена.

„SDIV“

Обозначение за специалните сделки с дивидент

РП, МСТ

ОМП

ДКД

Сделките, които: са изпълнени след откъсването на купона, но дивидентът или всяка друга форма на разпределение на печалбата отива при купувача, а не при продавача; или са изпълнени преди откъсването на купона, но дивидентът или всяка друга форма на разпределение на печалбата отива при продавача, а не при купувача.

„LRGS“

Обозначение за сключена сделка с голям размер

РП, МСТ

ОМП

ДКД

Сделките с голям размер спрямо обичайния пазарен размер, за които член 15 разрешава отложено публикуване.

„RFPT“

Обозначение за сделките според референтна цена

РП, МСТ

ДКД

Сделките, които се изпълняват от системите, функциониращи в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 600/2014.

„NLIQ“

Обозначение за договорена сделка с ликвидни финансови инструменти

РП, МСТ

ДКД

Сделките, изпълнени в съответствие с член 4, параграф 1, буква б), подточка i) от Регламент (ЕС) № 600/2014.

„OILQ“

Обозначение за договорените сделки с неликвидни финансови инструменти

РП, МСТ

ДКД

Сделките, изпълнени в съответствие с член 4, параграф 1, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 600/2014.

„PRIC“

Обозначение за договорените сделки, които подлежат на условия, различни от текущата пазарна цена

РП, МСТ

ДКД

Сделките, изпълнени в съответствие с член 4, параграф 1, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 600/2014, както са определени в член 6.

„ALGO“

Обозначение за алгоритмичните сделки

РП, МСТ

ДКД

Сделките, изпълнени в резултат на извършвана от инвестиционен посредник алгоритмична търговия, както е определена в член 4, параграф 1, точка 39 от Директива 2014/65/ЕС.

„SIZE“

Обозначение за сделките над стандартния пазарен размер

ОМП

ДКД

Сделките, които се изпълняват от систематичен участник, когато размерът на входящото нареждане е над стандартния пазарен размер по член 11.

„ILQD“

Обозначение за сделките с неликвидни инструменти

ОМП

ДКД

Сделките с неликвидни инструменти, както са определени в съответствие с членове 1—5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/567 на Комисията (2), изпълнени от систематичен участник.

„RPRI“

Обозначение за сделките, получили по-добра цена

ОМП

ДКД

Изпълнените от систематичен участник сделки на по-добра цена в съответствие с член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 600/2014.

„CANC“

Обозначение за анулиране

РП, МСТ

ОМП

ДКД

Когато вече публикувана сделка е анулирана.

„AMND“

Обозначение за изменение

РП, МСТ

ОМП

ДКД

При изменение на публикувана по-рано сделка

„DUPL“

Обозначение за дублираща се информация за сделка

ОМП

Когато сделка се докладва на повече от един ОМП в съответствие с член 16, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571.