Код на полето

Член от Регламент (ЕС) 2017/2402

Наименование на полето

Съдържание, което се докладва

Допълнителна информация

STSSY1

Член 27, параграф 1, трета алинея

Първо звено за контакт

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на субекта, определен като първо звено за контакт, и наименование на съответния компетентен орган.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY2

N/A

Дата на уведомяване

Датата на уведомяване на ЕОЦКП.

N/A

STSSY3

N/A

Идентификационен код на инструмента

Когато е наличен, международният идентификационен номер (или номера) на ценни книжа (ISIN). Ако няма наличен ISIN, всеки друг наличен уникален код на ценни книжа (в т.ч. дългови ценни книжа, обвързани със заеми).

Когато е налична съгласно точка 3.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY4

N/A

Идентификационен код на правния субект (ИКПС)

ИКПС на инициатора(-ите) и спонсора(-ите) и, когато е наличен, на първоначалния(-те) кредитор(-и) и ДСЦС.

Точка 4.2 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY5

Член 31, параграф 3

Продавач на защита

ИКПС, наименованието, държавата на установяване на продавача(-ите) на първоначалната защита, както и наименованието на компетентния орган.

N/A

STSSY6

N/A

Идентификатор на уведомлението

Когато се докладва актуализирана информация, уникалният референтен номер, определен от ЕОЦКП за вече заведеното уведомление за ОПС секюритизация.

N/A

STSSY7

N/A

Единен идентификатор

Единният идентификационен код, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

N/A

STSSY8

N/A

Регистър на секюритизации

Ако е приложимо, наименованието на регистрирания регистър на секюритизации.

N/A

STSSY9

Член 18, втора алинея и член 27, параграф 3

Държава на установяване

Държавата на установяване на инициатора(-ите), спонсора(-ите), първоначалния(-те) кредитор(-и) и на ДСЦС.

N/A

STSSY10

N/A

Класификация на синтетичните секюритизации

Вид на синтетичната секюритизация:

N/A

STSSY11

N/A

Синтетична секюритизация с кредитна защита с гаранции

Наименование на продавача на защита (държавна или наднационална институция с рисково тегло 0 %)

N/A

STSSY12

N/A

Използвано споразумение за кредитна защита

Вид на използваното споразумение за кредитна защита:

N/A

STSSY13

N/A

Класификация на базисните експозиции

Видът на базисните експозиции, включително:

N/A

STSSY14

N/A

Дата на изготвянето

Датата на приключване на сделката и, ако е различна — датата, на която влиза в сила споразумението за защита.

N/A

STSSY15

Член 27, параграф 2, втора алинея

Оправомощена проверяваща трета страна — декларация

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, декларация, че тази оправомощена трета страна е потвърдила спазването на критериите за ОПС.

N/A

STSSY16

Член 27, параграф 2, втора алинея

Оправомощена проверяваща трета страна — държава на установяване

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието и държавата на установяване на третата страна.

N/A

STSSY17

Член 27, параграф 2, втора алинея

Оправомощена проверяваща трета страна — компетентен орган

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието на компетентния орган, който я е оправомощил.

N/A

STSSY18

Член 27, параграф 5

Статут на ОПС

Ако е приложимо, обосновано уведомление от страна на инициатора, че синтетичната секюритизация вече не се счита за ОПС.

N/A

Код на полето

Член от Регламент (ЕС) 2017/2402

Наименование на полето

Потвърждение

Кратко пояснение

Подробно обяснение

Съдържание, което се докладва

Допълнителна информация

STSSY19

Член 26б, параграф 1, първа алинея

Инициаторът е поднадзорен субект в Съюза

√

Потвърждение, че инициаторът е субект, чиято дейност е разрешена или който е лицензиран в Съюза.

N/A

STSSY20

Член 26б, параграф 1, втора алинея

Инициатор, прилагащ правилата за закупените експозиции на трета страна

√

Кратко пояснение, че правилата във връзка с кредитите, събирането, преструктурирането и обслужването на задълженията, които инициаторът прилага по отношение на експозициите на трета страна, закупени за сметка на инициатора и след това секюритизирани, не трябва да бъдат по-малко строги от тези, които инициаторът прилага за сравними експозиции, които не са били закупени.

N/A

STSSY21

Член 26б, параграф 2

Иницииране на базисните експозиции

√

Кратко пояснение, че базисните експозиции са инициирани като част от основната стопанска дейност на инициатора.

N/A

STSSY22

Член 26б, параграф 3, първа алинея

Активи, държани в баланса на инициатора при приключването на сделката

√

Потвърждение, че при приключването на сделка базисните експозиции фигурират в счетоводния баланс на инициатора или на субект, който принадлежи към същата група като инициатора.

N/A

STSSY23

Член 26б, параграф 3, втора алинея

Група категория

√

За целите на поле STSSY22, потвърждение за коя от следните две групи се отнася:

N/A

STSSY24

Член 26б, параграф 4

Няма допълнително хеджиране на експозицията на инициатора

√

Потвърждение, че инициаторът не хеджира експозицията си към кредитния риск на базисните експозиции по секюритизацията извън защитата, получена посредством споразумението за кредитна защита.

N/A

STSSY25

Член 26б, параграф 5

Споразумение за кредитна защита съгласно член 249 от Регламент (ЕС) № 575/2013

√

Потвърждение, че при споразумението за кредитна защита се съблюдават изискванията за редуциране на кредитния риск в член 249 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

N/A

STSSY26

Член 26б, параграф 5

Споразумение за кредитна защита съгласно други правила за редуциране на кредитния риск

√

Когато не е приложим член 249 от Регламент (ЕС) № 575/2013, кратко пояснение, че се съблюдават изисквания, които са не по-малко строги от определените в посочения член.

N/A

STSSY27

Член 26б, параграф 6, буква а)

Декларации и гаранции — право на собственост върху базисните експозиции

√

Кратко пояснение на декларациите и гаранциите на инициатора, че инициаторът или дружество от групата, към която той принадлежи, е пълноправен и законен притежател на базисните експозиции и свързаните с тях акцесорни права.

N/A

STSSY28

Член 26б, параграф 6, буква б)

Декларации и гаранции — кредитният риск на базисните активи остава при инициатора

√

Кратко пояснение на декларациите и гаранциите на инициатора, че когато инициаторът е кредитна институция съгласно определението в член 4, параграф 1, точка (1) от Регламент (ЕС) № 575/2013 или застрахователно предприятие съгласно определението в член 13, точка (1) от Директива 2009/138/ЕО, кредитният риск на базисните активи остава при инициатора или поднадзорния на консолидирана основа субект.

N/A

STSSY29

Член 26б, параграф 6, буква в)

Декларации и гаранции — съответствие на експозицията с критериите за допустимост

√

Кратко пояснение на декларациите и гаранциите на инициатора, че към датата на включването си в секюритизирания портфейл всяка базисна експозиция удовлетворявана критериите за допустимост и всички условия — освен настъпването на посочено в член 26д, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, за плащане по кредитната защита в съответствие със споразумението за кредитна защита, съдържащо се в документацията по секюритизацията.

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY30

Член 26б, параграф 6, буква г)

Декларации и гаранции — правно задължение към длъжника с изпълнителна сила

√

Кратко пояснение на декларациите и гаранциите на инициатора, че доколкото е известно на инициатора, договорът за всяка базисна експозиция съдържа правно, законно, обвързващо и с изпълнителна сила задължение към длъжника за плащане на посочените в същия договор парични суми.

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY31

Член 26б, параграф 6, буква д)

Декларации и гаранции — критерии за поемане на емисии

√

Кратко пояснение на декларациите и гаранциите на инициатора, че базисните експозиции удовлетворяват критериите за поемане на емисия, които са не по-малко строги от обичайните критерии за поемане на емисия, които инициаторът прилага към подобни експозиции, които не са секюритизирани.

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY32

Член 26б, параграф 6, буква е)

Декларации и гаранции — няма длъжници в съществено нарушение или неизпълнение

√

Кратко пояснение на декларациите и гаранциите на инициатора, че, доколкото е известно на инициатора, никой длъжник не нарушава съществено, нито е в неизпълнение по свое задължение във връзка с базисна експозиция към датата, на която тази базисна експозиция е включена в секюритизираните експозиции от портфейла.

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY33

Член 26б, параграф 6, буква ж)

Декларации и гаранции — в документацията по сделката няма невярна информация

√

Кратко пояснение на декларациите и гаранциите на инициатора, че, доколкото е известно на инициатора, в документацията по сделката не се съдържат неверни сведения за характеристиките на базисните експозиции.

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY34

Член 26б, параграф 6, буква з)

Декларации и гаранции — изпълнителна сила или събираемост на базисните експозиции

√

Кратко пояснение на декларациите и гаранциите на инициатора, че, към датата на приключване на сделката или когато базисна експозиция е включена в секюритизирания портфейл, договорът между длъжника и първоначалния кредитор за тази базисна експозиция не е бил изменян така, че да е засегнал изпълнителната сила по отношение на тази базисна експозиция или нейната събираемост.

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY35

Член 26б, параграф 7, първа алинея

Критерии за допустимост, които не дават възможност за активно управление на портфейл от тези базисни експозиции въз основа на субективна преценка

√

Кратко пояснение, че базисните експозиции удовлетворяват предварително определени, ясни и документирани критерии за допустимост, които не позволяват портфейлът от тези експозиции да се управлява активно въз основа на субективна преценка.

Раздел 2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY36

Член 26б, параграф 7, втора алинея

Освобождаване от забраната за активно управление на портфейл

√

За целите на поле STSSY35, кратко пояснение, че за активно управление на портфейл не се счита заместването на експозиции, които са в нарушение на декларациите или гаранциите, нито добавянето на експозиции, които отговарят на определените условия за попълване, когато секюритизацията включва период на попълване.

Раздел 2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY37

Член 26б, параграф 7, трета алинея

Добавена след датата на приключване на сделката експозиция, отговаряща на критериите за допустимост

√

Кратко пояснение, че всяка експозиция, добавена след датата на приключване на сделката, отговаря на критерии за допустимост, които са не по-малко строги от прилаганите при първоначалния избор на базисните експозиции.

Раздел 2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 38

Член 26б, параграф 7, четвърта алинея, буква а)

Напълно погасена експозиция

√

Когато базисните експозиции трябва да бъдат изключени от сделката — кратко пояснение, че те са били напълно погасени или са с настъпил по друг начин падеж.

Раздел 2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 39

Член 26б, параграф 7, четвърта алинея, буква б)

Продадени базисни експозиции

√

Когато базисната експозиции трябва да бъде изключена от сделката — кратко пояснение, че тя е била продадена в хода на обичайната стопанска дейност на инициатора, стига тази продажба да не представлява непряка подкрепа по смисъла на член 250 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Раздел 2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 40

Член 26б, параграф 7, четвърта алинея, буква в)

Изменение, което не се дължи на кредитно събитие

√

Когато базисната експозиции трябва да бъде изключена от сделката — кратко пояснение, че тя е обект на изменение, което не се дължи на кредитно събитие, като рефинансиране или преструктуриране на дълг, и което се извършва при обичайното обслужване на тази базисна експозиция.

Раздел 2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 41

Член 26б, параграф 7, четвърта алинея, буква г)

Критериите за допустимост не са изпълнени

√

Когато базисната експозиции трябва да бъде изключена от сделката — кратко пояснение, че тя не е отговаряла на критериите за допустимост, когато е била включена в сделката.

Раздел 2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 42

Член 26б, параграф 8, първа алинея

Хомогенност на активите

√

Подробно обяснение как секюритизацията е обезпечена от група базисни експозиции, които са хомогенни като вид актив. За целта се прави препратка към Делегиран регламент (ЕС) 2019/1851 на Комисията (2).

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 43

Член 26б, параграф 8, първа алинея

Само един вид активи

√

Подробно обяснение как групата от базисни експозиции включва само един вид активи.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 44

Член 26б, параграф 8, втора алинея

Задължения, които са договорно обвързващи и с изпълнителна сила

√

Кратко пояснение, че базисните експозиции, посочени в поле STSSY42, съдържат договорно обвързващи и с изпълнителна сила задължения с пълно право на регресен иск спрямо длъжниците и, когато е приложимо, гарантите.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 45

Член 26б, параграф 8, трета алинея

Определено периодично плащане

√

Подробно обяснение как по базисните експозиции, посочени в поле STSSY42, има определени периодични платежни потоци — като съответните вноски могат да бъдат с различен размер: плащания по наеми, главница, лихви или каквото и да е друго право за получаване на доход от активите, което е основание за такива плащания.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 46

Член 26б, параграф 8, трета алинея

Постъпления от продажбата на активи

√

Подробно обяснение дали и как базисните експозиции, посочени в поле STSSY42, могат също да генерират постъпления от продажбата на финансирани или отдадени на лизинг активи.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 47

Член 26б, параграф 8, четвърта алинея

Няма прехвърлими ценни книжа

√

Подробно обяснение как базисните експозиции не включват прехвърлими ценни книжа по смисъла на член 4, параграф 1, точка (44) от Директива 2014/65/ЕС на Европейски парламент и на Съвета (3), различни от корпоративни облигации, които не са предлагани за търгуване на място за търговия.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 48

Член 26б, параграф 9

Няма пресекюритизация

√

Потвърждение, че базисните експозиции не включват секюритизиращи позиции.

Точка 2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 49

Член 26б, параграф 10, първа алинея

Стандарти за поемане на емисии, оповестявани на потенциалните инвеститори

√

Потвърждение, че стандартите за поемане на емисия, съгласно които се инициират базисните експозиции, както и всички техни съществени промени спрямо предходни стандарти за поемане на емисия, се оповестяват изцяло на потенциалните инвеститори без ненужно забавяне.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 50

Член 26б, параграф 10, първа алинея

Пълно право на регресен иск спрямо длъжника

√

Потвърждение, че при поемането на базисните експозиции е предвидено пълно право на регресен иск спрямо длъжника, който не е ДСЦС.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 51

Член 26б, параграф 10, първа алинея

Стандарти за поемане на емисии — няма трети страни

√

Потвърждение, че в решенията за отпускане на кредит или поемане на емисия във връзка с базисните експозиции не участват трети страни.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 52

Член 26б, параграф 10, втора алинея

Стандарти за поемане на емисии — жилищни заеми

√

При секюритизация, при която базисните експозиции са жилищни заеми, потвърждение, че групата заеми не включва заем, който е предложен и поет при допускането, че лицето, кандидатстващо за заема, или, ако е приложимо, че посредниците са знаели, че предоставената от тях информация може да не бъде проверена от заемодателя.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 53

Член 26б, параграф 10, трета алинея

Стандарти за поемане на емисии — оценка на кредитополучателя

√

Потвърждение, че оценката на кредитоспособността на кредитополучателя отговаря на изискванията по член 8 от Директива № 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) или по член 18, параграф 1 — 4, член 18, параграф 5, буква а) и член 18, параграф 6 от Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (5) или, когато е приложимо, на равностойни на посочените изисквания в трети държави.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 54

Член 26б, параграф 10, четвърта алинея

Експертен опит на инициатора или първоначалния кредитор

√

Потвърждение, че инициаторът или първоначалният кредитор притежава експертен опит в инициирането на експозиции, подобни на секюритизираните.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 55

Член 26б, параграф 11, буква а)

Няма експозиции в неизпълнение

√

Кратко пояснение, че към момента на подбора базисните експозиции не включват експозиции в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито експозиции към длъжник или гарант по обезценени кредити, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния кредитор, е бил обявен за неплатежоспособен, на чиито кредитори съдът е предоставил окончателно неподлежащо на обжалване право на принудително изпълнение или е присъдил обезщетение за имуществени вреди в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на иницииране, или дългът му е бил преструктуриран с оглед на необслужваните от него експозиции в рамките на три години преди датата на подбор на базисните експозиции, освен ако: i) по преструктурираната базисна експозиция не е имало нови просрочени задължения след датата на преструктурирането, което трябва да е било извършено най-малко една година преди датата на подбор на базисните експозиции; или ii) информацията, предоставена от инициатора съгласно член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) и буква д), подточка i) от Регламент (ЕС) 2017/2402, изрично указва дела на преструктурираните базисни експозиции, датата на преструктурирането и подробна информация за него, както и показателите след датата на преструктурирането. При някое от тези две изключения се представя съответно кратко пояснение.

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 56

Член 26б, параграф 11, буква б)

Няма неблагоприятна кредитна история

√

Кратко пояснение, че към момента на подбора базисните експозиции не включват експозиции в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито експозиции към длъжник или гарант по обезценени кредити, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния кредитор, към момента на инициирането е бил включен съответно в публичен кредитен регистър на лицата с неблагоприятна кредитна история или, ако няма такъв публичен кредитен регистър — в друг кредитен регистър, до който имат достъп инициаторът или първоначалният кредитор.

N/A

STSSY 57

Член 26б, параграф 11, буква в)

Рискът от неплащане не е по-висок, отколкото при несекюритизиращите експозиции

√

Кратко пояснение, че към момента на подбора базисните експозиции не включват експозиции в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито експозиции към длъжник или гарант по обезценени кредити, който, доколкото е известно на инициатора или първоначалния кредитор, има кредитна оценка или кредитен профил, показващи, че рискът да не бъдат извършени договорните плащания е значително по-висок от този при сравними държани от инициатора експозиции, които не са секюритизирани.

N/A

STSSY 58

Член 26б, параграф 12

Поне едно плащане, извършено към момента на включване на базисните активи

√

Потвърждение, че към момента на включване на базисните експозиции длъжниците са извършили поне едно плащане, освен когато:

При някое от тези две изключения се представя съответно кратко пояснение.

Точки 3.3 и 3.4.6 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 59

Член 26в, параграф 1

Спазване на изискванията за запазване на риска

√

Подробно обяснение как инициаторът или първоначалният кредитор удовлетворява изискванията за запазване на риска в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.1 от приложение 9 и точка 3.4.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 60

Член 26в, параграф 2, първа алинея

Редуциране на лихвените и валутните рискове

√

Потвърждение, че:

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY61

Член 26в, параграф 2, първа алинея

Деноминирани в една и съща парична единица обезпечение по кредитна защита и плащане по кредитна защита

√

Потвърждение, че обезпеченията, с които се гарантират задълженията на инвеститора по споразумението за кредитна защита, са в същата парична единица, в която е и плащането по кредитната защита.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 62

Член 26в, параграф 2, втора алинея

Задължения на ДСЦС, равни на постъпленията на ДСЦС или по-малки от тях

√

Кратко пояснение, че при в случай на секюритизация, при която се използва ДСЦС, размерът на задълженията на ДСЦС във връзка с лихвените плащания в полза на инвеститорите на всяка дата на плащане е равен или по-малък от получените от инициатора постъпления на ДСЦС и всякакви обезпечителни договорености.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 63

Член 26в, параграф 2, трета алинея

Не се използват деривати, освен за хеджиране на лихвени или валутни рискове

√

Потвърждение, че групата от базисни експозиции не включва деривати, освен с цел хеджиране на лихвения или валутния риск на базисните експозиции.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 64

Член 26в, параграф 2, трета алинея

Използване на деривати въз основа на общоприети стандарти

√

Кратко пояснение, че при прилагане на изключението, посочено в поле № STSSY63, всеки използван дериват е поет и документиран в съответствие с общоприетите стандарти.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 65

Член 26в, параграф 3, първа и втора алинея

Референтни лихвени плащания въз основа на общоприложими лихвени проценти, без сложни формули или деривати

√

Когато по сделката се използват плащания, основани на референтни лихвени проценти — кратко пояснение на кой от следните референтни лихвени проценти се основават плащанията:

Кратко пояснение, че всички референтни лихвени плащания, дължими по базисните експозиции, се основават на общоприложимите пазарни лихвени проценти или секторни проценти, които отразяват разходите за финансиране, без да се прибягва до сложни формули или деривати.

Точки 2.2.2 и 2.2.13 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 66

Член 26в, параграф 4, първа алинея

Изпълнително събитие, без да се засягат действията по принудително изпълнение от страна на инвеститора

√

Кратко пояснение, че инвеститорът има право да предприеме действия по принудително изпълнение след настъпването на изпълнително събитие по отношение на инициатора.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 67

Член 26в, параграф 4, втора алинея

Принудително изпълнение по споразумението за кредитна защита — не се блокират парични средства в ДСЦС

√

При секюритизация чрез ДСЦС, когато е отправено известие за принудително изпълнение или за прекратяване на споразумението за кредитна защита, кратко пояснение, че ДСЦС не блокира парични средства, надхвърлящи необходимото с оглед на оперативното му функциониране, извършването на плащанията по кредитната защита за базисните експозиции в неизпълнение, които все още са в процес на преструктуриране към момента на прекратяването, или за надлежното възмездяване на инвеститорите в съответствие с договорните условия на секюритизацията.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 68

Член 26в, параграф 5, първа алинея

Загуби, разпределени по ранг

√

Кратко пояснение, че загубите се разпределят между притежателите на секюритизиращи позиции според ранга на траншовете, като се започне с транша с най-нисък ранг.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 69

Член 26в, параграф 5, втора алинея

Последователно погасяване

√

Кратко пояснение, че всички траншове се погасяват последователно — като се започне от транша с най-висок ранг, за да се определи остатъчната сума от траншовете на всяка дата на плащане.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 70

Член 26в, параграф 5, трета алинея

Непоследователен приоритет на плащанията

√

Чрез дерогация от поле STSSY 69, кратко пояснение, че в сделки с непоследователен приоритет на плащанията се включват предпоставки, свързани с показателите на базисните експозиции, които водят до възстановяване на погасяването с последователен приоритет на плащанията според техния ранг.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 71

Член 26в, параграф 5, трета алинея, буква а)

Предпоставки, свързани с показателите

√

Подробно обяснение на задължителните предпоставки, свързани с показателите, по поле STSSY70 — или увеличение на кумулативния размер на експозициите в неизпълнение, или увеличение на кумулативните загуби, по-голямо от определен процент от непогасената сума на базисния портфейл.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 72

Член 26в, параграф 5, трета алинея, буква б)

Предпоставки, свързани с показателите

√

Подробно обяснение на допълнителните ретроспективни предпоставки, свързани с показателите, по поле STSSY70.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 73

Член 26в, параграф 5, трета алинея, буква в)

Предпоставки, свързани с показателите

√

Подробно обяснение на ориентираните към бъдещето предпоставки, свързани с показателите, по поле STSSY70.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 74

Член 26в, параграф 5, седма алинея

Размер на обезпечението, равен на размера на погасяваните траншове

√

Кратко пояснение, че в процеса на погасяване на траншовете на инвеститорите се връща сума от обезпечението, равна на погасителната сума за тези траншове, при условие че инвеститорите са обезпечили тези траншове.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 75

Член 26в, параграф 5, осма алинея

Настъпило кредитно събитие и размер на кредитната защита, налична на всяка дата на плащане

√

Кратко пояснение, че когато посочено в поле STSSY100 или STSSY101 кредитно събитие настъпи по отношение на базисните експозиции, а преструктурирането на дълга за тези експозиции още не е приключило, тогава остатъчният на всяка дата на плащане размер на кредитната защита е най-малко равен на непогасената номинална стойност на тези базисни експозиции минус размера на всяко извършено по тях междинно плащане.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 76

Член 26в, параграф 6, буква а)

Клаузи или предпоставки за предсрочно погасяване — кредитно качество

√

При револвиращи секюритизации — кратко пояснение, че в документацията по сделката се съдържат подходящи клаузи за предсрочно погасяване или предпоставки за прекратяване на револвиращия период в случай на влошаване на кредитното качество на базисните експозиции до предварително определен праг или под него.

Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 77

Член 26в, параграф 6, буква б)

Клаузи или предпоставки за предсрочно погасяване — загуби

√

При револвиращи секюритизации кратко пояснение, че в документацията по сделката се съдържат подходящи клаузи за предсрочно погасяване или предпоставки за прекратяване на револвиращия период в случай на нарастване на загубите над предварително определен праг;

Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 78

Член 26в, параграф 6, буква в)

Клаузи или предпоставки за предсрочно погасяване — нови експозиции

√

При револвиращи секюритизации кратко пояснение, че в документацията по сделката се съдържат подходящи клаузи за предсрочно погасяване или предпоставки за прекратяване на револвиращия период в случай на невъзможност в рамките на определен период да се генерират достатъчно нови базисни експозиции, които да отговарят на предварително определеното кредитно качество.

Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 79

Член 26в, параграф 7, буква а)

Договорни задължения, функции и отговорности — обслужващо предприятие

√

Кратко пояснение, че в документацията по сделката ясно се посочват договорните задължения, функции и отговорности на обслужващото предприятие.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 80

Член 26в, параграф 7, буква а)

Договорни задължения, функции и отговорности — попечител

√

Кратко пояснение, че в документацията по сделката ясно се посочват договорните задължения, функции и отговорности на попечителя и другите доставчици на допълнителни услуги, според случая.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 81

Член 26в, параграф 7, буква а)

Договорни задължения, функции и отговорности — трета страна-проверител

√

Кратко пояснение, че в документацията по сделката ясно се посочват договорните задължения, функции и отговорности на третата страна-проверител, посочена в поле STSSY126.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 82

Член 26в, параграф 7, буква б)

Замяна на доставчици на услуги в случай на неизпълнение от тяхна страна или неплатежоспособност

√

Кратко пояснение, че в документацията по сделката ясно се посочват разпоредбите относно замяната на обслужващото лице, попечителя, другите доставчици на допълнителни услуги или третата страна-проверител, посочена в поле STSSY126, при неизпълнение или неплатежоспособност на някой от тези доставчици на услуги, когато тези доставчици на услуги са различни от инициатора, така че да не се прекрати предоставянето на тези услуги.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 83

Член 26в, параграф 7, буква в)

Процедури за обслужване

√

Кратко пояснение, че в документацията по сделката ясно се посочват процедурите за обслужване, които се прилагат към базисните експозиции към датата на приключване на сделката и след това, както и обстоятелствата, при които тези процедури могат да бъдат изменяни.

Точка 3.4.6 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 84

Член 26в, параграф 7, буква г)

Стандарти за обслужване

√

Кратко пояснение, че в документацията по сделката ясно се посочват стандартите за обслужване, които обслужващото лице е длъжно да спазва при обслужването на базисните експозиции по време на цялата продължителност на секюритизацията.

Точка 3.4.6 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 85

Член 26в, параграф 8, първа алинея

Изискван експертен опит от обслужващото лице

√

Кратко пояснение, че обслужващото лице има експертен опит в обслужването на експозиции, подобни на секюритизираните експозиции.

Точка 3.4.6 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 86

Член 26в, параграф 8, първа алинея

Въведени са добре документирани и подходящи политики, процедури и контролни механизми за управление на риска

√

Потвърждение, че обслужващото лице разполага с добре документирани и подходящи политики, процедури и контролни механизми за управление на риска с оглед на обслужването на експозициите.

Точка 3.4.6 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 87

Член 26в, параграф 8, втора алинея

Процедури за обслужване, които са поне толкова строги, колкото процедурите, прилагани към подобни несекюритизирани експозиции

√

Кратко пояснение, че обслужващото лице прилага към базисните експозиции такива процедури за обслужване, които са поне толкова строги, колкото тези, които инициаторът прилага към подобни експозиции, които не са секюритизирани.

Точка 3.4.6 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 88

Член 26в, параграф 9

Въведен справочен регистър

√

Подробно обяснение как инициаторът поддържа актуален справочен регистър, който позволява да се установят във всеки един момент базисните експозиции.

N/A

STSSY 89

Член 26в, параграф 9

Справочен регистър — съдържание

√

Кратко пояснение, че в справочния регистър по поле STSSY 88 са посочени референтните длъжници, референтните задължения, от които произтичат базисните експозиции, и за всяка базисна експозиция — номиналната стойност, която е защитена и която е непогасена.

N/A

STSSY 90

Член 26в, параграф 10

Своевременно разрешаване на конфликтите между различните класове инвеститори.

√

Потвърждение, че в документацията по сделката се съдържат ясни разпоредби за улесняване на своевременното разрешаване на конфликтите между отделните класове инвеститори.

Точки 3.4.7 и 3.4.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 91

Член 26в, параграф 10

ДСЦС — ясно определени права на глас

√

Потвърждение, че при секюритизация с ДСЦС правата на глас са ясно определени и разпределени сред притежателите на облигации, както и че ясно са посочени отговорностите на попечителя и другите субекти с доверителни задължения към инвеститорите.

N/A

STSSY 92

Член 26г, параграф 1

Данни за неизпълнение и загуба за минали периоди

√

Потвърждение, че преди определянето на цената на потенциалните инвеститори се предоставят статични и динамични данни за неизпълнението и загубите за минали периоди (обхващащи поне 5 години), като например данни за просрочените задължения и неизпълнението при експозиции, които са по същество сходни на секюритизираните, както и източниците на тези данни и основанието за заявяването на сходство.

Точка 2.2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980

STSSY 93

Член 26г, параграф 2

Извадка от базисните експозиции, подлежаща на външна проверка

√

Потвърждение, че преди приключването на сделката подходяща и независима страна проверява извадка от базисните експозиции, включително факта, че базисните експозиции са допустими за кредитна защита съгласно споразумението за кредитна защита.

N/A

STSSY 94

Член 26г, параграф 3

Наличие на модел на паричните потоци на пасивите, който се предоставя на потенциални инвеститори

√

Потвърждение, че преди определянето на цената на секюритизацията инициаторът предоставя на потенциалните инвеститори модел на паричните потоци на пасивите, който точно представя договорната връзка между базисните експозиции и плащанията между инициатора, инвеститорите, други трети страни и, когато е приложимо — ДСЦС, и че след определянето на цената този модел е достъпен за инвеститорите на текуща основа, а за потенциалните инвеститори — при поискване.

N/A

STSSY 95

Член 26г, параграф 4, първа алинея

Публикуване на данни за екологичните показатели на базисните експозиции, състоящи се от жилищни заеми или заеми за покупка или лизинг на автомобил

√

При секюритизация, при която базисните експозиции са жилищни заеми или заеми за покупка или лизинг на автомобил, и освен ако не се прилага изключението по поле STSSY 96 — кратко пояснение, че инициаторът публикува наличната информация за свързаните с околната среда показатели на активите, финансирани със заемите, като част от информацията, оповестявана съгласно член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

N/A

STSSY 96

Член 26г, параграф 4, втора алинея

Дерогация от изискването за публикуване на данни за екологичните показатели на базисните експозиции, състоящи се от жилищни заеми или заеми за покупка или лизинг на автомобил

√

В случай че инициаторът реши да ползва дерогация от изискването в поле STSSY 95 — кратко пояснение, че инициаторът публикува наличната информация, свързана с основните неблагоприятни въздействия на активите, финансирани от базисните експозиции, върху факторите, свързани с устойчивото развитие.

N/A

STSSY97

Член 26г, параграф 5

Инициаторът отговаря за спазването на изискванията на член 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402

√

Потвърждение, че инициаторът отговаря за спазването на изискванията по член 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

N/A

STSSY 98

Член 26г, параграф 5

Информацията по член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 е на разположение на потенциалните инвеститори

√

Потвърждение, че преди определянето на цената информацията, изисквана съгласно член 7, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402, се предоставя на потенциалните инвеститори при поискване.

N/A

STSSY 99

Член 26г, параграф 5

Информацията по член 7, параграф 1, букви б), в) и г) от Регламент (ЕС) 2017/2402 е на разположение на потенциалните инвеститори най-малко в проектен или първоначален вид

√

Потвърждение, че информацията, изисквана съгласно член 7, параграф 1, първа алинея, букви б), в) и г) от Регламент (ЕС) 2017/2402, е била предоставена преди определянето на цената най-малко в проектен или първоначален вид, а след това окончателната документация е предоставена на инвеститорите най-късно 15 дни след приключването на сделката.

N/A

STSSY 100

Член 26д, параграф 1, първа алинея, буква а)

Кредитни събития и използване на гаранции

√

Когато прехвърлянето на риск се постига чрез използването на гаранции — кратко пояснение, че споразумението за кредитна защита покрива най-малко кредитните събития, посочени в член 215, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

N/A

STSSY 101

Член 26д, параграф 1, първа алинея, буква б)

Кредитни събития и използване на кредитни деривати

√

Когато прехвърлянето на риск се постига чрез използването на кредитни деривати — кратко пояснение, че споразумението за кредитна защита покрива най-малко кредитните събития, посочени в член 216, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

N/A

STSSY 102

Член 26д, параграф 1, втора алинея

Документиране на споразумението за кредитна защита

√

Кратко пояснение, че всички кредитни събития се документират.

N/A

STSSY 103

Член 26д, параграф 1, трета алинея

Мерките за преструктуриране не възпрепятстват задействането на допустими кредитни събития

√

Кратко пояснение, че мерките за преструктуриране по смисъла на член 47б от Регламент (ЕС) № 575/2013, които се прилагат за базисните експозиции, не възпрепятстват задействането на допустими кредитни събития.

N/A

STSSY 104

Член 26д, параграф 2, първа алинея

Плащане по кредитна защита въз основа на действително претърпяна загуба и стандартни политики и процедури за възстановяване

√

Кратко пояснение, че след настъпването на кредитно събитие плащането по кредитната защита се изчислява въз основа на действителната претърпяна от инициатора или първоначалния кредитор загуба, определена в резултат на преструктурирането съгласно техните стандартни политики и процедури за възстановяване при съответните видове експозиции и отчетена във финансовите отчети в момента на извършване на плащането.

N/A

STSSY 105

Член 26д, параграф 2, първа алинея

Плащане по кредитната защита в рамките на определен период

√

Кратко пояснение, че окончателното плащане по кредитната защита се извършва в рамките на определен период след края на преструктурирането на дълга при съответната базисна експозиция, когато преструктурирането на дълга е приключило преди правноустановения предвиден падеж или преди преждевременното прекратяване на споразумението за кредитна защита.

N/A

STSSY 106

Член 26д, параграф 2, първа алинея

Междинно плащане по кредитната защита най-късно шест месеца след кредитно събитие

√

Когато процесът по преструктуриране на дълга във връзка със загубите при съответната базисна експозиция не е приключил до изтичането на шестмесечния период, посочен в член 26д, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402 — кратко пояснение, че се извършва междинно плащане по кредитната защита най-късно шест месеца след настъпването на кредитно събитие, посочено в полета STSSY100 и STSSY101.

N/A

STSSY 107

Член 26д, параграф 2, втора алинея, букви а) и б)

Междинно плащане по кредитна защита, по-високо от приложимия очакван размер на загубата

√

Кратко пояснение, че междинното плащане по кредитната защита е равно най-малко на по-високата от следните суми:

N/A

STSSY 108

Член 26д, параграф 2, трета алинея

Условия за междинното плащане по кредитната защита

√

Ако е извършено междинно плащане по кредитната защита — кратко пояснение, че посоченото в поле STSSY106 окончателно плащане по кредитната защита се извършва с цел размерът на покритата чрез междинно плащане загуба да се уеднакви с размера на действително понесената загуба.

N/A

STSSY 109

Член 26д, параграф 2, четвърта алинея

Метод за изчисляване на междинните и окончателните плащания по кредитната защита

√

Кратко пояснение, че методът за изчисляване на междинните и окончателните плащания по кредитната защита е посочен в споразумението за кредитна защита.

N/A

STSSY 110

Член 26д, параграф 2, пета алинея

Плащане по кредитната защита, пропорционално на дела от непогасената номинална стойност

√

Кратко пояснение, че плащането по кредитната защита е пропорционално на дела от непогасената номинална стойност на съответната базисна експозиция, обхваната от споразумението за кредитна защита.

N/A

STSSY 111

Член 26д, параграф 2, шеста алинея

Изпълнителна сила на плащането по кредитната защита

√

Кратко пояснение, че правото на инициатора да получи плащането по кредитната защита е с изпълнителна сила.

N/A

STSSY 112

Член 26д, параграф 2, шеста алинея

Сумата, която инвеститорите плащат съгласно споразумението за кредитна защита, е определена в споразумението за кредитна защита.

√

Кратко пояснение, че сумите, които инвеститорите плащат по споразумението за кредитна защита, са ясно определени в споразумението за кредитна защита и са ограничени.

N/A

STSSY 113

Член 26д, параграф 2, шеста алинея

Изчисляване на сумите при всякакви обстоятелства

√

Кратко пояснение, че сумите, които инвеститорите плащат по споразумението за кредитна защита, е възможно да бъдат изчислени при всякакви обстоятелства.

N/A

STSSY 114

Член 26д, параграф 2, шеста алинея

Обстоятелствата, свързани с плащанията на инвеститорите, са определени в споразумението за кредитна защита

√

Кратко пояснение, че в споразумението за кредитна защита ясно са определени обстоятелствата, при които от инвеститорите се изисква да извършват плащания.

N/A

STSSY 115

Член 26д, параграф 2, шеста алинея

Оценка от страна на третата страна-проверител на обстоятелствата, задействащи плащания на инвеститорите

√

Кратко пояснение, че третата страна-проверител, посочена в поле STSSY126, оценява дали са настъпили посочените в споразумението за кредитна защита обстоятелства, при които от инвеститорите се изисква да извършват плащания.

N/A

STSSY 116

Член 26д, параграф 2, седма алинея

Плащане по кредитна защита, изчислено на равнище отделна базисна експозиция.

√

Кратко пояснение, че размерът на плащането по кредитната защита е изчислен на равнището на отделната базисна експозиция, за която е настъпило кредитно събитие.

N/A

STSSY 117

Член 26д, параграф 3, първа алинея

Определяне на максималния срок за удължаване на процеса на преструктуриране на дълга

√

Кратко пояснение, че в споразумението за кредитна защита се посочва максималният период на удължаване на преструктурирането на дълга за базисните експозиции, за които е настъпило посочено в член 26д, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 кредитно събитие, но при които преструктурирането на дълга не е приключило до правноустановения предвиден падеж или преди преждевременното прекратяване на споразумението за кредитна защита.

N/A

STSSY 118

Член 26д, параграф 3, първа алинея

Период на удължаване под две години

√

Кратко пояснение, че периодът на удължаване, посочен в поле STSSY 117, е не по-дълъг от две години.

N/A

STSSY 119

Член 26д, параграф 3, първа алинея

Окончателно плащане по кредитната защита въз основа на окончателната прогнозна загуба на инициатора

√

Кратко пояснение, че в споразумението за кредитна защита е предвидено, че до изтичането на периода на удължаване, посочен в поле STSSY 117, се извършва окончателно плащане по кредитната защита, изчислено въз основа на окончателната прогнозна загуба на инициатора, която е отчетена от инициатора в неговите финансови отчети към въпросния момент, като се допуска, че споразумението за кредитна защита не съществува и не покрива загуби.

N/A

STSSY 120

Член 26д, параграф 3, втора алинея

Прекратяване на споразумението за кредитна защита

√

В случай на прекратяване на споразумението за кредитна защита — кратко пояснение, че преструктурирането на дълга продължава за всички неприключени кредитни събития, настъпили преди това прекратяване, по същия начин като описания в член 26д, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402.

N/A

STSSY 121

Член 26д, параграф 3, трета алинея

Премии за кредитна защита, зависещи от непогасената номинална стойност

√

Кратко пояснение, че премиите за кредитна защита, платими съгласно споразумението за кредитна защита, се структурират в зависимост от непогасената номинална стойност на обслужваните експозиции към момента на плащане, като отразяват риска при защитения транш.

N/A

STSSY 122

Член 26д, параграф 3, трета алинея

Споразумение за кредитна защита, в което не се предвиждат механизми, с които може да се избегне или ограничи действителното разпределяне на загубите сред инвеститорите

√

Кратко пояснение, че, за целите на поле STSSY117, в споразумението за кредитна защита не се предвиждат гарантирани премии, авансово плащане на премиите, механизми за отстъпки или други механизми, с които може да се избегне или ограничи действителното разпределяне на загубите сред инвеститорите, или след падежа на сделката част от платените премии да се върне на инициатора.

N/A

STSSY 123

Член 26д, параграф 3, четвърта алинея

Дерогация за авансови плащания на премии

√

Чрез дерогация от полета STSSY121 и STSSY122, когато гаранционната схема е изрично предвидена в националното законодателство на държава членка и се ползва от насрещна гаранция от някой от субектите, изброени в член 214, параграф 2, букви а) — г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 — кратко пояснение, че авансовите плащания на премиите са разрешени, при условие че са спазени разпоредбите относно държавната помощ.

N/A

STSSY 124

Член 26д, параграф 3, пета алинея

Описание на премията за кредитна защита в документацията по сделката

√

Кратко пояснение, че в документацията по сделката е описано как премията за кредитна защита и евентуалните купони се изчисляват спрямо всяка дата на плащане през цялата продължителност на секюритизацията.

N/A

STSSY 125

Член 26д, параграф 3, шеста алинея

Изпълнителна сила на правата на инвеститора

√

Кратко пояснение, че правата на инициатора да получи премиите за кредитна защита са с изпълнителна сила.

N/A

STSSY 126

Член 26д, параграф 4, първа алинея

Определяне на трета страна-проверител преди датата на приключване на сделката

√

Потвърждение, че инициаторът определя трета страна-проверител преди датата на приключване на сделката.

N/A

STSSY 127

Член 26д, параграф 4, първа алинея, буква а)

Проверка от третата страна-проверител — известие за настъпило кредитно събитие, посочено в условията на споразумението за кредитна защита

√

Потвърждение, че третата страна-проверител, посочена в поле STSSY 126, проверява за всяка от базисните експозиции, за която има известие за настъпило кредитно събитие, дали това е кредитно събитие, отговарящо на посочени в споразумението за кредитна защита условия.

N/A

STSSY 128

Член 26д, параграф 4, първа алинея, буква б)

Проверка от третата страна-проверител — базисна експозиция, включена в референтния портфейл

√

За всяка от базисните експозиции, за която има известие за настъпило кредитно събитие — потвърждение, че третата страна-проверител, посочена в поле STSSY 126, проверява дали базисната експозиция е била включена в референтния портфейл, когато е настъпило съответното кредитно събитие.

N/A

STSSY 129

Член 26д, параграф 4, първа алинея, буква в)

Проверка от третата страна-проверител — критерии за допустимост, изпълнени към момента на включване в референтния портфейл

√

За всяка от базисните експозиции, за която има известие за настъпило кредитно събитие — потвърждение, че третата страна-проверител, посочена в поле STSSY 126, проверява дали базисната експозиция е удовлетворявала критериите за допустимост, когато е била включена в референтния портфейл.

N/A

STSSY 130

Член 26д, параграф 4, първа алинея, буква г)

Проверка от третата страна-проверител — спазване на условията за попълване

√

За всяка от базисните експозиции, за която има известие за настъпило кредитно събитие — потвърждение, че третата страна-проверител, посочена в поле STSSY 126, проверява дали при попълване, в резултат на което базисна експозиция е била добавена към секюритизацията, са били спазени условията за такова попълване.

N/A

STSSY 131

Член 26д, параграф 4, първа алинея, буква д)

Проверка от третата страна-проверител — загуби, съответстващи на отчета за приходите и разходите на инициатора

√

За всяка от базисните експозиции, за която има известие за настъпило кредитно събитие — потвърждение, че третата страна-проверител, посочена в поле STSSY 126, проверява дали окончателният размер на загубите съответства на загубите, отчетени от инициатора в отчета за приходите и разходите.

N/A

STSSY 132

Член 26д, параграф 4, първа алинея, буква е)

Проверка от третата страна-проверител — коректно разпределени сред инвеститорите загуби

√

За всяка от базисните експозиции, за която има известие за настъпило кредитно събитие — потвърждение, че третата страна-проверител, посочена в поле STSSY 126, проверява дали при окончателното плащане по кредитната защита загубите по базисните експозиции са били коректно разпределени сред инвеститорите.

N/A

STSSY 133

Член 26д, параграф 4, втора алинея

Третата страна-проверител е независима от инициаторите, инвеститорите и (когато е приложимо) ДСЦС

√

Кратко пояснение, че третата страна-проверител, посочена в поле STSSY126, е независима от инициатора и инвеститорите и, когато е приложимо, от ДСЦС.

N/A

STSSY 134

Член 26д, параграф 4, втора алинея

Определяне на трета страна-проверител преди датата на приключване

√

Кратко пояснение, че третата страна-проверител, посочена в поле STSSY126, е приела да бъде определена за трета страна- проверител преди датата на приключване на сделката.

N/A

STSSY 135

Член 26д, параграф 4, трета алинея

Проверката от третата страна-проверител се извършва въз основа на извадка

√

Кратко пояснение, че третата страна-проверител, посочена в поле STSSY126, извършва проверката въз основа на извадка, а не въз основа на всяка отделна базисна експозиция, за която се иска плащане по кредитната защита.

N/A

STSSY 136

Член 26д, параграф 4, трета алинея

Възможност за инвеститорите да изискват от третата страна-проверител да провери всяка базисна експозиция

√

Кратко пояснение дали и как инвеститорите могат да поискат да се провери допустимостта на всяка отделна базисна експозиция, ако не са удовлетворени от извадковата проверка.

N/A

STSSY 137

Член 26д, параграф 4, четвърта алинея

Възможност на третата страна-проверител за достъп до цялата съответна информация

√

Кратко пояснение, че инициаторът включва в документацията по сделката задължение да предостави на третата страна-проверител, посочена в поле STSSY126, цялата информация, необходима за проверка на изискванията, посочени в член 26д, параграф 4, първа алинея, букви а) — е) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

N/A

STSS 138

Член 26д, параграф 5, първа алинея, букви а)—е)

Събития, водещи до прекратяване

√

Кратко пояснение, че инициаторът не може да прекрати сделка преди планирания ѝ падеж по причина, различна от събитията, изброени в член 26д, параграф 5, букви а) — е) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

N/A

STSS 139

Член 26д, параграф 5, втора алинея

Документация по сделката — опции

√

Кратко пояснение, че в документацията по сделката се посочва дали някоя от опциите, посочени в член 26д, параграф 5, първа алинея, букви г) и д) от Регламент (ЕС) 2017/2402, е предвидена в съответната сделка и как са структурирани тези опции.

N/A

STSS 140

Член 26д, параграф 5, трета алинея

Документация по сделката — опция за изпълнение в даден момент, която не е структурирана с цел избягване на разпределянето на загубите сред позициите за кредитно подобрение

√

За целите на член 26д, параграф 5, първа алинея, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/2402 — кратко пояснение, че опцията за изпълнение в даден момент не е структурирана така, че да се избегне разпределяне на загубите сред позициите за кредитно подобрение или сред други държани от инвеститорите позиции, нито така, че да се получи кредитно подобрение.

N/A

STSS 141

Член 26д, параграф 5, четвърта алинея

Опция за изпълнение в даден момент

√

Когато в сделката е предвидена опция за „изпълнение в даден момент“ — кратко пояснение, че са изпълнени изискванията, посочени в STSS139 и STSS 140, включително обосновка на използването на опцията за изпълнение в даден момент и реалистично разяснение, показващи, че основанието за упражняване на опцията не е влошаване на качеството на базисните активи.

N/A

STSS 142

Член 26д, параграф 5, пета алинея

Обезпечена кредитна защита — връщане на обезпечението на инвеститорите по реда на ранга на траншовете

√

При обезпечена кредитна защита — кратко пояснение, че при прекратяване на споразумението за кредитна защита обезпечението е върнато на инвеститорите по реда на ранга на траншовете при спазване на разпоредбите на съответното законодателство в областта на несъстоятелността, приложимо за инициатора.

N/A

STSS 143

Член 26д, параграф 6

Прекратяване на сделка от инвеститорите при неплащане на премията за кредитна защита

√

Кратко пояснение, че инвеститорите не могат да прекратяват сделка преди планирания ѝ падеж по причини, различни от неплащане на премията за кредитна защита или друго съществено нарушение на договорните задължения от страна на инициатора.

N/A

STSSY 144

Член 26д, параграф 7, буква а)

Размерът на синтетичния допълнителен спред за инвеститорите е посочен в документацията по сделката и е изразен като фиксиран процент от общото непогасено салдо на портфейла

√

Когато инициаторът поеме задължение за синтетичен допълнителен спред, който може да бъде използван като кредитно подобрение за инвеститорите — кратко пояснение, че размерът на синтетичния допълнителен спред, който инициаторът се задължава да използва като кредитно подобрение при всеки период на плащане, е посочен в документацията по сделката и е изразен като фиксиран процент от общото непогасено салдо на портфейла в началото на съответния период на плащане (фиксиран синтетичен допълнителен спред).

N/A

STSSY 145

Член 26д, параграф 7, буква б)

Неизползваният синтетичен допълнителен спред се връща на инициатора

√

Когато инициаторът поеме задължение за синтетичен допълнителен спред, който може да бъде използван като кредитно подобрение за инвеститорите — кратко пояснение, че синтетичният допълнителен спред, който не е използван за покриване на кредитните загуби, настъпили по време на всеки период на плащане, се връща на инициатора.

N/A

STSSY 146

Член 26д, параграф 7, буква в)

Инициатори, които използват вътрешнорейтингов подход — общата годишна сума, за която са поети задължения, не надхвърля размера на регулаторната очаквана едногодишна загуба

√

Когато инициаторът поеме задължение за синтетичен допълнителен спред, който може да бъде използван като кредитно подобрение за инвеститорите — кратко пояснение, че за инициаторите, които използват вътрешнорейтинговия подход по член 143 от Регламент (ЕС) № 575/2013, общата годишна сума, за която са поети задължения, не надхвърля изчисления в съответствие с член 158 от посочения Регламент размер на регулаторната очаквана едногодишна загуба от всички базисни експозиции за съответната година.

N/A

STSSY 147

Член 26д, параграф 7, буква г)

Инициатори, които не използват вътрешнорейтингов подход — изчисляването на очакваната едногодишна загуба по базисния портфейл е определено ясно в документацията по сделката

√

Когато инициаторът поеме задължение за синтетичен допълнителен спред, който може да бъде използван като кредитно подобрение за инвеститорите — кратко пояснение, че за инициаторите, които не използват вътрешнорейтинговия подход по член 143 от Регламент (ЕС) № 575/2013, изчисляването на очакваната едногодишна загуба по базисния портфейл е определено ясно в документацията по сделката.

N/A

STSSY 148

Член 26д, параграф 7, буква д)

Условията за синтетичен допълнителен спред са включени в документацията по сделката

√

Когато инициаторът поеме задължение за синтетичен допълнителен спред, който може да бъде използван като кредитно подобрение за инвеститорите — кратко пояснение, че в документацията по сделката са посочени условията по член 26д, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

N/A

STSS 149

Член 26д, параграф 8, букви а), б) и в)

Използвана кредитна защита

√

Кратко пояснение за това под коя от следните форми е споразумението за кредитна защита:

N/A

STSSY 150

Член 26д, параграф 9, първа алинея, буква а)

Изпълнителна сила на правото на инициатора да използва обезпечението за изпълнение на задълженията на инвеститорите за плащания по защитата чрез подходящи споразумения за обезпечение

√

Когато е използвана кредитната защита, посочена в член 26д, параграф 8, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402, подробно обяснение на начина, по който е изпълнимо правото на инициатора да използва обезпечението за изпълнение на задълженията на инвеститорите за плащания по защитата и как изпълнимостта на това право се гарантира чрез подходящи споразумения за обезпечение.

N/A

STSSY 151

Член 26д, параграф 9, първа алинея, буква б)

Право на инвеститорите да получават неизползваните обезпечения при уреждане на секюритизацията или погасяване на траншовете

√

Когато е използвана кредитната защита, посочена в член 26д, параграф 8, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402 — кратко пояснение, че когато секюритизацията е уредена или траншовете са погасени, инвеститорите могат да упражнят правото си да получат обратно всяко обезпечение, което не е било използвано за покриване на плащанията по защитата.

N/A

STSSY 152

Член 26д, параграф 9, първа алинея, буква в)

Обезпечение, инвестирано в ценни книжа — критериите за допустимост и режимът на доверително управление са посочени в документацията по сделката

√

Когато е използвана кредитната защита, посочена в член 26д, параграф 8, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402 — подробно обяснение как, когато обезпечението е инвестирано в ценни книжа, в документацията по сделката са указани критериите за допустимост и режимът на доверително управление за ценните книжа.

N/A

STSSY 153

Член 26д, параграф 9, втора алинея

Инвеститори, изложени на кредитния риск на инициатора

√

Кратко пояснение, че в документацията по сделката се посочва дали инвеститорите продължават да бъдат изложени на кредитния риск на инициатора.

N/A

STSSY 154

Член 26д, параграф 9, трета алинея

Правно становище, потвърждаващо изпълнителната сила на кредитната защита във всички юрисдикции

√

Потвърждение, че инициаторът е получил квалифицирано правно становище, с което се потвърждава изпълнителната сила на кредитната защита във всички съответни юрисдикции.

N/A

STSSY155

Член 26д, параграф 10, първа алинея, буква а)

Висококачествено обезпечение — дългови ценни книжа с рисково тегло 0 %

√

Когато кредитната защита е предоставена в съответствие с член 26д, параграф 10, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 под формата на посочените в трета част, дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 дългови ценни книжа с рисково тегло от 0 % — кратко пояснение, че са изпълнени всички изброени по-долу условия:

N/A

STSSY 156

Член 26д, параграф 10, първа алинея, буква б)

Висококачествено обезпечение — парични средства при кредитна институция — трета страна със степен на кредитно качество 3 или по-висока

√

Когато кредитната защита е предоставена в съответствие с член 26д, параграф 10, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402 — кратко пояснение на споразумението за обезпечение, съгласно което инициаторът и инвеститорът използват обезпечение под формата на парични средства, депозирани в кредитна институция — трета страна, със степен на кредитно качество 3 или по-висока, в съответствие със съотнасянето по член 136 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

N/A

STSSY 157

Член 26д, параграф 10, втора алинея

Дерогация — обезпечение под формата на парични средства по депозит при инициатора

√

Когато се използва дерогация от член 26д, параграф 10, първа алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402 — подробно обяснение на споразумението за обезпечение и съответното съгласие на инвеститора, според което само инициаторът може да прибегне до висококачествено обезпечение под формата на парични средства по депозити при инициатора или в някое от свързаните с него дружества.

N/A

STSSY 158

Член 26д, параграф 10, трета алинея

Обезпечение под формата на парични средства по депозити при инициатора — разрешение от компетентния орган

√

Подробно обяснение на съгласието на компетентните органи, определени съгласно член 29, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402, съгласно което обезпечението може да бъде под формата на парични средства по депозити при инициатора или в някое от свързаните с него дружества, ако инициаторът или в някое от свързаните с него дружества отговаря на изискванията за степен на кредитно качество 3, при условие че могат да бъдат документирани пазарни трудности, свързани със степента на кредитно качество, определена на държавата членка на институцията, или значителни проблеми във връзка с потенциална концентрация в съответната държава членка поради прилагането на изискването за минимална степен на кредитно качество 2, посочено в член 26д, параграф 10, втора алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402.

N/A

STSSY 159

Член 26д, параграф 10, четвърта алинея

Прехвърляне на обезпечение, когато кредитната институция — трета страна или инициаторът вече не отговаря на изискванията за минималната степен на кредитно качество

√

Подробно обяснение на начина, по който обезпечението се прехвърля в съответствие с член 26д, параграф 10, четвърта алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402, когато обезпечението е под формата на парични средства по депозити в институция, която вече не отговаря на минималната степен на кредитно качество.

N/A

STSSY 160

Член 26д, параграф 10, пета алинея

Спазване на изискванията за обезпечение при инвестиции в емитирани от инициатора обвързани със заеми дългови ценни книжа

√

Потвърждение, че съществува инвестиция в обвързани със заеми дългови ценни книжа, емитирани от инициатора, съгласно член 218 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

N/A