{Наименование на мястото на търговия}

{Идентификационен код на мястото на търговия}

{Дата, към която е съставен ежеседмичният отчет}

{Дата и час на публикуване}

{Наименование на договора за стоков дериват, квотата за емисии или нейния дериват}

{Код на продукта на мястото на търговия}

{Състояние на отчета}

Мерна единица за количеството по позициите

Инвестиционни посредници или кредитни институции

Инвестиционни фондове

Други финансови институции

Търговски предприятия

Оператори със задължения за спазване по Директива 2003/87/ЕО

Дълги

Къси

Дълги

Къси

Дълги

Къси

Дълги

Къси

Дълги

Къси

Количество по позициите

Водещи до намаление на рисковете, пряко свързани с търговските дейности

Други

Общо

Промяна след предходния отчет (+/–)

Водещи до намаление на рисковете, пряко свързани с търговските дейности

Други

Общо

Процент от общите открити позиции

Водещи до намаление на рисковете, пряко свързани с търговските дейности

Други

Общо

Брой на лицата, които притежават позиция във всяка категория

Общо къси и дълги

Общо къси и дълги

Общо къси и дълги

Общо къси и дълги

Общо къси и дълги

Общо

ОЗНАЧЕНИЕ

ВИД НА ДАННИТЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

{ALPHANUM-n}

До n на брой буквено-цифрови знаци

Поле за свободен текст.

{DECIMAL-n/m}

Десетично число с общо до n на брой цифри, от които до m на брой цифри може да бъдат след десетичния знак

Цифрово поле за положителни и отрицателни числа:

В съответните случаи числата се закръгляват и не се съкращават.

{DATEFORMAT}

Формат на датата по стандарт ISO 8601

Датите се представят в следния формат:

ГГГГ-ММ-ДД.

{DATE_TIME_FORMAT}

Формат за представяне на датата и часа по стандарт ISO 8601

Датите и часовете се отчитат по UTC.

{MIC}

4 буквено-цифрови знака

Идентификационен код на пазара по стандарт ISO 10383

{INTEGER-n}

Цяло число с общо до n на брой цифри

Цифрово поле за положителни и отрицателни цели числа.

ПОЛЕ

СВЕДЕНИЯ ЗА ОТЧИТАНЕ

ФОРМАТ НА ОТЧИТАНЕТО

Наименование на мястото на търговия

В това поле се вписва пълното наименование на мястото на търговия.

{ALPHANUM-350}

Идентификационен код на мястото на търговия

В това поле се вписва идентификационният код на пазара (ИКП) за съответния сегмент по стандарт ISO 10383. Когато за съответния сегмент не съществува ИКП, се използва общият ИКП.

{MIC}

Дата, към която е съставен ежеседмичният отчет

В това поле се вписва датата, отговаряща на петък от календарната седмица, в която се притежава позицията.

{DATEFORMAT}

Дата и час на публикуване

В това поле се вписват датата и часът на публикуване на отчета на интернет страницата на мястото на търговия.

{DATE_TIME_FORMAT}

Наименование на договора за стоков дериват, квотата за емисии или нейния дериват

В това поле се вписва наименованието на договора за стоков дериват, квотата за емисии или нейния дериват, обозначени с кода на продукта на мястото на търговия.

{ALPHANUM-350}

Код на продукта на мястото на търговия

В това поле се вписва единен и еднозначен буквено-цифров идентификационен код, използван от мястото на търговия за групиране на договори с различни падежи и цени на упражняване в един продукт.

{ALPHANUM-12}

Състояние на отчета

Посочва се дали отчетът е нов, или е предишен отчет, който се отменя или изменя.

Когато подаден по-рано отчет се отменя или изменя, следва да се изпрати отчет, който съдържа всички сведения от първоначалния отчет, а в полето „Състояние на отчета“ следва да се отбележи „CANC“.

При изменения следва да се изпрати нов отчет, който съдържа всички сведения от първоначалния отчет заедно с необходимите изменения, а в полето „Състояние на отчета“ следва да се отбележи „AMND“.

„NEWT“— нов

„CANC“— отмяна

„AMND“— изменение

Количество по позициите

В това поле се вписва съвкупното количество по откритите позиции, притежавани към петък, в края на деня за търговия. Количеството се изразява или в брой партиди (когато ограниченията на позициите са изразени в партиди), или в единици от базовия актив.

Договорите за опции се включват в агрегирането и се отчитат като делта еквивалент.

{DECIMAL-15/2}

Мерна единица за количеството по позициите

В това поле се посочват единиците, които са използвани за отчитане на количеството по позициите.

„LOTS“— ако количеството по позициите е изразено в партиди

или

{ALPHANUM-25}— описание на използваните единици, когато количеството по позициите е изразено в единици от базовия актив

Промяна след предходния отчет (+/–)

В това поле се вписва увеличението или намалението на количеството по позициите в сравнение с предходния петък.

Намалението на количеството по позицията се изразява като отрицателно число със знак „–“ (минус).

{DECIMAL-15/2}

Процент от общите открити позиции

В това поле се вписва делът на позициите като процент от общите открити позиции.

{DECIMAL-5/2}

Брой на лицата, които притежават позиция във всяка категория

В това поле се вписва броят на лицата, които притежават позиция в категорията.

Ако броят на лицата, които притежават позиция в категорията, е по-нисък от броя, определен в Делегирания акт на Комисията по отношение на член 58, параграф 6 от ДПФИ II (1), в полето се вписва „.“ (точка).

{INTEGER-7}

или

{ALPHANUM-1}, ако в полето трябва да се впише „.“ (точка).

ОЗНАЧЕНИЕ

ВИД НА ДАННИТЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

{ALPHANUM-n}

До n на брой буквено-цифрови знаци

Поле за свободен текст.

{DECIMAL-n/m}

Десетично число с общо до n на брой цифри, от които до m на брой цифри може да бъдат след десетичния знак

Цифрово поле за положителни и отрицателни числа:

В съответните случаи числата се закръгляват и не се съкращават.

{DATEFORMAT}

Формат на датата по стандарт ISO 8601

Датите се представят в следния формат:

ГГГГ-ММ-ДД.

{DATE_TIME_FORMAT}

Формат за представяне на датата и часа по стандарт ISO 8601

Датите и часовете се отчитат по UTC.

{ISIN}

12 буквено-цифрови знака

ISIN код (международен идентификационен номер на ценните книжа) по стандарт ISO 6166.

{LEI}

20 буквено-цифрови знака

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по стандарт ISO 17442

{MIC}

4 буквено-цифрови знака

Идентификационен код на пазара по стандарт ISO 10383

{NATIONAL_ID}

35 буквено-цифрови знака

Идентификационният код е кодът, определен в член 6 и приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията (1) относно задълженията за докладване съгласно член 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета (2).

{INTEGER-n}

Цяло число с общо до n на брой цифри

Цифрово поле за положителни и отрицателни цели числа.

ПОЛЕ

СВЕДЕНИЯ ЗА ОТЧИТАНЕ

ФОРМАТ НА ОТЧИТАНЕТО

Дата и час на подаването на отчета

В това поле се вписват датата и часът на подаване на отчета.

{DATE_TIME_FORMAT}

Изходящ номер на отчета

В това поле се вписва единният номер, който е определен от подателя и с който отчетът се обозначава еднозначно за целите на подателя и получаващия компетентен орган.

{ALPHANUM-52}

Дата на деня за търговия на отчетената позиция

В това поле се вписва датата, на която отчетената позиция се притежава към часа на приключване на деня за търговия на съответното място на търговия.

{DATEFORMAT}

Състояние на отчета

Посочва се дали отчетът е нов, или е подаден по-рано отчет, който се отменя или изменя.

Когато подаден по-рано отчет се отменя или изменя, следва да се изпрати отчет, който съдържа всички сведения от първоначалния отчет и първоначалния изходящ номер на отчета, а в полето „Състояние на отчета“ следва да се отбележи „CANC“.

При изменения следва да се изпрати нов отчет, който съдържа всички сведения от първоначалния отчет и първоначалния изходящ номер на отчета заедно с необходимите изменения, а в полето „Състояние на отчета“ следва да се отбележи „AMND“.

„NEWT“— нов

„CANC“— отмяна

„AMND“— изменение

Идентификационен код на отчитащото се предприятие

Идентификационният код на отчитащия се инвестиционен посредник. В това поле се вписва идентификационният код на правния субект (ИКПС) за юридическите лица или националният идентификационен номер {NATIONAL_ID} за физическите лица, които нямат ИКПС.

{LEI}

или

{NATIONAL_ID} — физически лица

Идентификационен код на притежателя на позицията

В това поле се вписва идентификационният код на правния субект (ИКПС) за юридическите лица или националният идентификационен номер {NATIONAL_ID} за физическите лица, които нямат ИКПС. (Забележка: ако отчитащото се предприятие притежава позицията с цел търгуване за собствена сметка, в това поле се вписват същите сведения като в полето „Идентификационен код на отчитащото се предприятие“).

{LEI}

или

{NATIONAL_ID} — физически лица

Адрес на електронна поща на притежателя на позицията

Адрес на електронна поща за съобщения по въпроси, свързани с позициите.

{ALPHANUM-256}

Идентификационен код на крайното предприятие майка

В това поле се вписва идентификационният код на правния субект (ИКПС) за юридическите лица или националният идентификационен номер {NATIONAL_ID} за физическите лица, които нямат ИКПС. Забележка: в това поле може да се впишат същите сведения като в полето „Идентификационен код на отчитащото се предприятие“ или „Идентификационен код на притежателя на позицията“, ако крайното предприятие майка притежава свои позиции или съставя свои отчети.

{LEI}

или

{NATIONAL_ID} — физически лица

Адрес на електронна поща на крайното предприятие майка

Адрес на електронна поща за съобщения във връзка с агрегираните позиции.

{ALPHANUM-256}

Положение на предприятието майка на колективната инвестиционна схема

В това поле се посочва дали притежателят на позицията е предприятие за колективно инвестиране, което взема инвестиционни решения независимо от своето предприятие майка съгласно член 4, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/591 на Комисията (3).

„TRUE“— притежателят на позицията е предприятие за колективно инвестиране, което взема независими инвестиционни решения

„FALSE“— притежателят на позицията не е предприятие за колективно инвестиране, което взема независими инвестиционни решения

Идентификационен код на договора, търгуван на места на търговия

Идентификационен код на стоковия дериват, квотата за емисии или нейния дериват. Вж. полето „Идентификационен код на мястото на търговия“ за третирането на извънборсовите договори, които са икономически еквивалентни на договорите, търгувани на места на търговия.

{ISIN}

Код на продукта на мястото на търговия

В това поле се вписва единен и еднозначен буквено-цифров идентификационен код, използван от мястото на търговия за групиране на договори с различни падежи и цени на упражняване в един продукт.

{ALPHANUM-12}

Идентификационен код на мястото на търговия

В това поле се вписва идентификационният код на пазара (ИКП) за съответния сегмент по стандарт ISO 10383, за позициите, отчитани по отношение на търгуваните на мястото на търговия договори. Когато за съответния сегмент не съществува ИКП, се използва общият ИКП.

За нетъргуваните на място на търговия позиции в икономически еквивалентни извънборсови договори се вписва ИКП „XXXX“.

За допуснатите до търговия деривати или квоти за емисии, търгувани извън регулирания пазар, се вписва „XOFF“.

{MIC}

Вид на позицията

В това поле се посочва дали позицията е във фючърси, опции, квоти за емисии или техни деривати, стокови деривати съгласно определението по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4) или друг вид договор.

„OPTN“— опции, в т.ч. отделно търгуеми опции върху видовете FUTR, SDRV или OTHR, с изключение на продуктите, при които възможността за избор е само внедрен елемент

„FUTR“— фючърси

„EMIS“— квоти за емисии и техни деривати

„SDRV“— стокови деривати съгласно определението по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС

„OTHR“— всякакъв друг вид договори

Падеж на позицията

Посочва се дали падежът на договора, обхващащ отчитаната позиция, се отнася до най-близкия месец на изпълнение или до всички останали месеци. Забележка: трябва да се представят отделни отчети за най-близките месеци на изпълнение и за всички останали месеци.

„SPOT“— най-близкият месец на изпълнение, включващ всички позиции от видове EMIS и SRDV

„OTHR“— всички останали месеци

Количество по позицията

В това поле се посочва нетното количество по притежаваната позиция в стоковия дериват, квотите за емисии или техни деривати, изразено или в партиди, когато ограниченията на позицията са изразени в партиди, или в единици от базовия актив.

В това поле за дългите позиции се вписва положително число, а за късите — отрицателно число.

Ако позицията е в стокови деривати съгласно определението по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС, в това поле се вписва броят на притежаваните единици.

{DECIMAL-15/2}

Мерна единица за количеството по позициите

В това поле се посочват единиците, които са използвани за отчитане на количеството по позициите.

„LOTS“— ако количеството по позициите е изразено в партиди

{ALPHANUM-25}— описание на използваните единици, когато количеството по позициите е изразено в единици от базовия актив

„UNIT“— ако количеството по позициите е изразено в единици

Делта еквивалент на количеството по позицията

Ако видът на позицията е „OPTN“ или опция върху „EMIS“, в полето се вписва делта еквивалентът на количеството по позицията, отчетено в полето „Количество по позицията“.

В това поле за дългите позиции на опции за покупка и късите позиции на опции за продажба се вписва положително число, а за дългите позиции на опции за продажба и късите позиции на опции за покупка — отрицателно число.

{DECIMAL-15/2}

Сведение дали позицията води до намаление на риска по отношение на търговската дейност

В това поле се посочва дали позицията води до намаление на риска съгласно член 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/591.

„TRUE“— позицията води до намаление на риска

„FALSE“— позицията не води до намаление на риска