Номер на полето

Член от Регламент (ЕС) 2017/2402

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА  (1)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

STSS0

Член 27, параграф 1

Първо звено за контакт

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на субекта, определен като първо звено за контакт, и наименование на съответния компетентен орган

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията  (2)

STSS1

N/A

Идентификационен код на инструмента

Когато е наличен, международният идентификационен номер (или номера) на ценни книжа (ISIN). Ако не е наличен ISIN, всеки друг уникален код на ценни книжа, определен за тази секюритизация.

Когато е налична съгласно точка 3.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS2

N/A

Идентификационен код на правния субект (ИКПС)

ИКПС на инициатора(-ите) и спонсора(-ите) и, когато е наличен, на първоначалния(-те) кредитор(-и).

Точка 4.2 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS3

N/A

Идентификатор на уведомлението

Когато се докладва актуализирана информация, уникалният референтен номер, определен от ЕОЦКП за вече заведеното уведомление за ОПС секюритизация.

N/A

STSS4

N/A

Единен идентификатор

Единният идентификационен код, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224  (3).

N/A

STSS5

N/A

Идентификатор на проспекта

Предоставеният от съответния компетентен орган идентификационен код на проспекта, когато е наличен.

N/A

STSS6

N/A

Регистър на секюритизации

Наименованието на регистрирания регистър на секюритизации, когато е налично.

N/A

STSS7

N/A

Наименование на секюритизацията

Наименованието на секюритизацията.

Раздел 4 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS8

Член 18 и член 27, параграф 3

Държава на установяване

Когато е налична, държавата на установяване на инициатора(-ите), спонсора(-ите), ДСЦС и на първоначалния(-те) кредитор(-и).

N/A

STSS9

N/A

Класификация на секюритизацията

Видът на секюритизацията:

N/A

STSS10

N/A

Класификация на базисните експозиции

Видът на базисните експозиции, включително:

N/A

STSS11

N/A

Дата на изготвянето

Когато проспектът е изготвен в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129  (4), датата, на която проспектът е бил одобрен.

Във всички останали случаи — датата на приключване на последната трансакция.

N/A

STSS12

N/A

Дата на уведомяване

Датата на уведомяване на ЕОЦКП.

N/A

STSS13

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, декларация от тази оправомощена трета страна за съответствие с критериите за ОПС.

N/A

STSS14

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието и държавата на установяване на третата страна.

N/A

STSS15

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието на оправомощилия я компетентен орган.

N/A

STSS16

Член 27, параграф 5

Статут на ОПС

Обосновано уведомление от страна на инициатора и спонсора, че секюритизацията вече не се счита за ОПС.

N/A

STSS17

Член 27, параграф 3

Инициатор (или първоначален кредитор) — некредитна институция

„Да“ или „Не“ в зависимост от това дали инициаторът или първоначалният кредитор е установена в Съюза кредитна институция или инвестиционен посредник.

N/A

STSS18

Член 27, параграф 3

Потвърждаване на критерии за предоставяне на кредити

Когато отговорът на поле STSS17 е „Не“, потвърждение, че въведените от инициатора или първоначалния кредитор критерии, процеси и системи се изпълняват в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

N/A

STSS19

Член 27, параграф 3

Потвърждение, че предоставянето на кредити подлежи на надзор

Когато отговорът на поле STSS17 е „Не“, потвърждение, че предоставянето на кредити, както е посочено в член 27, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402, подлежи на надзор.

N/A

Номер на полето

Член от Регламент (ЕС) 2017/2402

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

Потвърждение

Кратко обяснение

Подробно обяснение

СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА  (5)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

STSS20

Член 20, параграф 1

Прехвърляне на базисните експозиции чрез действителна продажба или прехвърляне на права

√

Кратко описание на начина на прехвърляне на базисните експозиции чрез действителна продажба или прехвърляне със същите правни последици по начин, който позволява принудително изпълнение срещу продавача или всяка друга трета страна.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS21

Член 20, параграф 2

Без строги разпоредби за възстановяване

√

Кратко обяснение за това дали по секюритизацията са предвидени някои от строгите разпоредби за възстановяване, посочени в член 20, параграф 2, буква а) или б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, като се посочва дали се прилагат разпоредбите на член 20, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS22

Член 20, параграф 3

Предвидени в националното право относно несъстоятелността освобождавания във връзка с разпоредбите за възстановяване

√

Във връзка със STSS21, когато е целесъобразно, потвърждение, че не съществуват обстоятелства, които биха могли да задействат разпоредбите за възстановяване в съответствие с член 20, параграф 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS23

Член 20, параграф 4

Прехвърляне, когато продавачът не е първоначалният кредитор

√

Когато продавачът не е първоначалният кредитор — декларация, че секюритизацията отговаря на изискванията по член 20, параграф 1—3 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS24

Член 20, параграф 5

Прехвърляне, извършено посредством прехвърляне на права, при което пълното прехвърляне става на по-късен етап

√

Когато прехвърлянето на базисните експозиции се извършва посредством прехвърляне на права и пълното прехвърляне става на по-късен етап след приключването на секюритизацията, кратко обяснение за това как и дали това пълно прехвърляне е повлияно най-малко от предварително определените предпоставки, изброени в член 20, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Когато се използват алтернативни механизми за прехвърляне — потвърждение, че несъстоятелността на инициатора няма да засегне или възпрепятства прилагането на правата на ДСЦС.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS25

Член 20, параграф 6

Декларации и гаранции

√

Кратко обяснение за това как и дали продавачът е предоставил декларации и гаранции, че включените в секюритизацията базисни експозиции не са обременени с тежести, нито по друг начин са в състояние, което може да се очаква да се отрази неблагоприятно на изпълнимостта на действителната продажба или прехвърляне на права или прехвърляне със същите правни последици.

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS26

Член 20, параграф 7

Критерии за допустимост, които не дават възможност за активно управление на портфейл от тези базисни експозиции въз основа на субективна преценка

√

Кратко обяснение за това как:

Раздел 2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS27

Член 20, параграф 8

Хомогенност на активите

√

Подробно обяснение относно хомогенността на групата от базисни за секюритизацията експозиции. За тази цел да се включи препратка към РТС на ЕБО относно хомогенността (Делегиран регламент (ЕС) 2019/1851 на Комисията  (6) и да се обясни подробно по какъв начин са изпълнени условията, посочени в член 1 от същия делегиран регламент.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS28

Член 20, параграф 9

Задължения по базисните експозиции: без пресекюритизация

√

Потвърждение, че базисните експозиции не включват секюритизиращи позиции и че следователно секюритизацията, за която е подадено уведомление, не е пресекюритизация.

Точка 2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS29

Член 20, параграф 10

Надеждност на стандарта за поемане на емисия

√

Подробно обяснение:

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS30

Член 20, параграф 10

Експертен опит на инициатора/кредитора

√

Подробно обяснение дали инициаторът или първоначалният кредитор притежава експертен опит в инициирането на експозиции от вид, подобен на секюритизираните.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS31

Член 20, параграф 11

Прехвърлени базисни експозиции без експозиции в неизпълнение

√

Подробни обяснения за това дали:

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS32

Член 20, параграф 12

Поне едно плащане към момента на прехвърлянето

√

Потвърждение дали към момента на прехвърлянето на експозициите длъжниците са извършили поне едно плащане.

Потвърждение дали се прилага освобождаването по член 20, параграф 12 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точки 3.3 и 3.4.6 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS33

Член 20, параграф 13

Погасяването на задълженията към държателите не е било структурирано така, че да зависи преимуществено от продажбата на активите.

√

Подробно обяснение на степента на зависимост на погасителните вноски към държателите на секюритизиращата позиция от продажбата на активите, които обезпечават базисните експозиции.

Точка 3.4.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS34

Член 21, параграф 1

Спазване на изискванията за запазване на риска

√

Кратко обяснение за това как инициаторът, спонсорът или първоначалният кредитор на секюритизация, различна от ОАТЦК, спазва изискването за запазване на риска, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Посочва се кое предприятие запазва съществения нетен икономически интерес и кой е използваният вариант за запазване на риска:

Точка 3.1 от приложение 9 и точка 3.4.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS35

Член 21, параграф 2

Редуциране на лихвените и валутните рискове

√

Кратко обяснение за това дали лихвените и валутните рискове са редуцирани по подходящ начин, взетите за редуциране на тези рискове мерки, както и потвърждение, че тези мерки са достъпни за инвеститорите.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS36

Член 21, параграф 2

Закупени/продадени от ДСЦС деривати

√

Кратка декларация, че ДСЦС не е сключило договори за деривати, освен при посочените в член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402 обстоятелства.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS37

Член 21, параграф 2

Деривати, при които се използват общоприети стандарти

√

Кратко обяснение за това дали всички използвани инструменти за хеджиране са сключени и документирани в съответствие с общоприетите стандарти.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS38

Член 21, параграф 3

Референтни лихвени плащания въз основава на общоприложими лихвени проценти

√

Кратко обяснение за това дали и как всички референтни лихвени плащания по активите и пасивите на секюритизацията се изчисляват въз основа на общоприложими пазарни лихвени проценти или общоприложими секторни проценти, отчитащи стойността на разходите.

Точки 2.2.2 и 2.2.13 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS39

Член 21, параграф 4

Парични средства не се блокират вследствие на известие за принудително изпълнение или за предсрочно изпълнение

√

Обща декларация, че са изпълнени изискванията на член 21, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS40

Член 21, параграф 4

а) не се блокират парични средства

√

Потвърждение, че не се блокират парични средства вследствие на получаване на известие за принудително изпълнение или за предсрочно изпълнение.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS41

Член 21, параграф 4

б) основните постъпления се прехвърлят на инвеститорите

√

Потвърждение, че основните постъпления от базисните експозиции се прехвърлят на инвеститорите чрез последователно погасяване на секюритизиращите позиции според реда на секюритизиращата позиция.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS42

Член 21, параграф 4

в) погасяването не се извършва в различна от определената от техния ред последователност

√

Потвърждение, че погасяването на секюритизиращите позиции не се извършва в различна от определената от техния ред последователност.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS43

Член 21, параграф 4

г) нито една разпоредба не изисква автоматична ликвидация на базисните експозиции по пазарна стойност.

√

Потвърждение, че няма разпоредби, изискващи автоматична ликвидация на базисните експозиции по пазарна стойност.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS44

Член 21, параграф 5

Секюритизации с непоследователен приоритет на плащанията

√

Потвърждение, че в сделките с непоследователен приоритет на плащанията се включват предпоставки, свързани с показателите на базисните експозиции, които водят до завръщане към последователен приоритет на плащанията според реда им.

Потвърждение, че тези предпоставки включват най-малко влошаването на кредитното качество на базисните експозиции под предварително определен праг.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS45

Член 21, параграф 6

Револвираща секюритизация с клаузи за предсрочно погасяване за прекратяване на револвиращия период въз основа на предварително определени предпоставки

√

Кратко обяснение, когато е приложимо, на начина, по който разпоредбите на член 21, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 са отразени в документацията по сделката.

Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS46

Член 21, параграф 6, буква а)

а) влошаване на кредитното качество за базисните експозиции

√

Кратко обяснение, когато е приложимо, на начина, по който разпоредбите на член 21, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 са отразени в документацията по сделката.

Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS47

Член 21, параграф 6, буква б)

б) възникване на свързано с неплатежоспособност събитие по отношение на инициатора или обслужващото предприятие

√

Кратко обяснение, когато е приложимо, на начина, по който разпоредбите или предпоставките по член 21, параграф 6, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402 са отразени в документацията по сделката.

Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS48

Член 21, параграф 6, буква в)

в) намаляване на стойността на държаните от ДСЦС базисни експозиции под предварително определен праг

√

Кратко обяснение, когато е приложимо, на начина, по който разпоредбите или предпоставките по член 21, параграф 6, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402 са отразени в документацията по сделката, като се използват препратки към съответните части от базовата документация, където е налична информацията.

Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS49

Член 21, параграф 6, буква г)

г) невъзможност за генериране на достатъчно нови базисни експозиции, които да отговарят на предварително определеното кредитно качество (предпоставка за прекратяване на револвиращия период)

√

Кратко обяснение, когато е приложимо, на начина, по който разпоредбите на член 21, параграф 6, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/2402 са отразени в документацията по сделката.

Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS50

Член 21, параграф 7, буква а)

а) информация относно договорните задължения на обслужващото предприятие, попечителя и на други доставчици на спомагателни услуги

√

Потвърждение, че в документацията по сделката са предвидени всички изисквания по член 21, параграф 7, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS51

Член 21, параграф 7, буква б)

б) разпоредби за приемственост в обслужването

√

Потвърждение, че документацията по секюритизацията изрично отговаря на изискванията по член 21, параграф 7, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS52

Член 21, параграф 7, буква в)

в) разпоредби за приемственост на контрагентите по деривати

√

Потвърждение, че документацията по сделката включва цялата информация, посочена в член 21, параграф 7, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS53

Член 21, параграф 7, буква в)

в) разпоредби за доставчици на ликвидност и приемственост на обслужващата сметката банка

√

Потвърждение, че документацията по сделката включва цялата информация по член 21, параграф 7, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS54

Член 21, параграф 8

Необходимият експертен опит на обслужващото предприятие и въведените адекватни политики, процедури и контролни механизми за управление на риска

√

Подробно обяснение за това как са изпълнени изискванията по член 21, параграф 8. Като част от обяснението да се включат препратки към всички политики и процедури, предназначени да гарантират спазването на тези изисквания.

Точка 3.4.6 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS55

Член 21, параграф 9

Ясни и последователни определения, свързани с третирането на проблемните кредити

√

Потвърждение, че в базовата документация ясно и последователно са изложени определенията, корективните мерки и действията, свързани с различните състояния на дълга, посочени в член 21, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 2.2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS56

Член 21, параграф 9

Приоритети на плащанията и събитията, които пораждат промени на тези приоритети

√

Потвърждение, че в документацията по секюритизацията са посочени приоритетите на плащанията и събитията, които пораждат промени на тези приоритети, по член 21, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.4.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS57

Член 21, параграф 10

Навременно разрешаване на конфликти между различни класове инвеститори и отговорности на попечителя

√

Потвърждение, че са изпълнени разпоредбите на член 21, параграф 10 от Регламент (ЕС) 2017/2402, отнасящи се до навременното разрешаване на конфликти.

Точки 3.4.7 и 3.4.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS58

Член 22, параграф 1

Данни за неизпълнението и загубите за минали периоди

√

Потвърждение, че данните, които трябва да бъдат предоставени съгласно член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, са налични, като ясно се посочва къде може да бъде намерена информацията.

Точка 2.2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSS59

Член 22, параграф 2

Извадка от базисните експозиции, подлежаща на външни проверки

√

Потвърждение, че преди емитирането на ценните книжа извадка от базисни експозиции е преминала външна проверка от подходяща и независима страна.

N/A

STSS60

Член 22, параграф 3

Mодел на паричните потоци на пасивите, предоставен на потенциалните инвеститори

√

Потвърждение, че моделът на паричните потоци на пасивите е бил предоставен на потенциалните инвеститори преди определянето на цената, като се посочва ясно къде е налична тази информация. След определянето на цената потвърждение, че тази информация е била предоставена на потенциалните инвеститори при поискване.

N/A

STSS61

Член 22, параграф 4

Публикуване на данни за екологичните показатели на базисните експозиции, състоящи се от жилищни заеми или заеми за покупка или лизинг на автомобил

√

Кратко обяснение за това дали информацията, свързана с екологичните показатели на активите, финансирани с жилищни заеми или заеми за покупка или лизинг на автомобил, е налична в съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402, като се посочва къде може да бъде намерена тази информация.

N/A

STSS62

Член 22, параграф 5

Инициаторът и спонсорът са отговорни за спазването на изискванията по член 7

√

Потвърждение, че:

N/A

Номер на полето

Член от Регламент (ЕС) 2017/2402

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА  (1)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

STSAT0

Член 27, параграф 1

Първо звено за контакт

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на субекта, определен като първо звено за контакт, и наименование на съответния компетентен орган.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT1

N/A

Идентификационен код на инструмента

Когато е наличен, международният идентификационен номер (или номера) на ценни книжа (ISIN). Ако няма ISIN, всеки друг уникален код на ценни книжа, определен за секюритизацията на ОАТЦК.

Когато е налична съгласно точка 3.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT2

N/A

Идентификационен код на правния субект (ИКПС)

Когато е наличен, ИКПС на инициатора(-ите) и/или спонсора(-ите).

Точка 4.2 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT3

N/A

Идентификатор на уведомлението

Когато се докладва актуализирана информация, уникалният референтен номер, определен от ЕОЦКП за вече заведеното уведомление за ОПС секюритизация.

N/A

STSAT4

N/A

Единен идентификатор

Единният идентификационен код, определен от докладващия субект за сделката с ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

N/A

STSAT5

N/A

Идентификатор на проспекта

Предоставеният от съответния компетентен орган идентификационен код на проспекта, когато е наличен.

N/A

STSAT6

N/A

Регистър на секюритизации

Наименованието на регистрирания регистър на секюритизации, когато е налично.

N/A

STSAT7

N/A

Наименование на секюритизацията

Когато е налично, наименованието на секюритизацията или, при липса на такова, кодово наименование и използвано наименование.

Раздел 4 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT8

Член 18 и член 27, параграф 3

Държава на установяване

Когато е налична, държавата на установяване на инициатора(-ите), спонсора(-ите) и ДСЦС.

N/A

STSAT9

N/A

Класификация на секюритизацията

Видът на секюритизацията:

N/A

STSAT10

N/A

Класификация на базисните експозиции

Видът на базисните експозиции, включително:

N/A

STSAT11

N/A

Дата на изготвянето

Когато проспектът е изготвен в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129, датата, на която проспектът е бил одобрен.

В противен случай — датата на емитиране на секюритизацията на ОАТЦК.

N/A

STSAT12

N/A

Дата на уведомяване

Датата на уведомяване на ЕОЦКП.

N/A

STSAT13

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, декларация от тази оправомощена трета страна за съответствие с критериите за ОПС.

N/A

STSAT14

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието и държавата на установяване на третата страна.

N/A

STSAT15

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламента относно секюритизациите, наименованието на оправомощилия я компетентен орган.

N/A

STSAT16

Член 27, параграф 5

Статут на ОПС

Дали инициаторът и/или спонсорът е уведомил, че секюритизацията на ОАТЦК вече не следва да се счита за ОПС, както и причините за това уведомяване.

N/A

STSAT17

Член 27, параграф 3

Инициатор (или първоначален кредитор) — некредитна институция

„Да“ или „Не“ в зависимост от това дали инициаторът или първоначалният кредитор е установена в Съюза кредитна институция или инвестиционен посредник.

N/A

STSAT18

Член 27, параграф 3

Потвърждаване на критерии за предоставяне на кредити

Когато отговорът на поле STSS17 е „Не“, потвърждение, че въведените от инициатора или първоначалния кредитор критерии, процеси и системи се изпълняват в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

N/A

STSAT19

Член 27, параграф 3

Потвърждение, че предоставянето на кредит подлежи на надзор

Когато отговорът на поле STSS17 е „Не“, потвърждение, че предоставянето на кредити, както е посочено в член 27, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402, подлежи на надзор.

N/A

Номер на полето

Член от Регламент (ЕС) 2017/2402

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

Потвърждение

Кратко обяснение

Подробно обяснение

СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА  (2)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

STSAT20

Член 24, параграф 1

Базисни експозиции, придобити чрез действителна продажба

√

Кратко описание на начина на прехвърляне на базисните експозиции чрез действителна продажба или прехвърляне със същите правни последици по начин, който позволява принудително изпълнение срещу продавача или всяка друга трета страна.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT21

Член 24, параграф 2

Без строги разпоредби за възстановяване

√

Кратко обяснение за това дали по секюритизацията са предвидени някои от строгите разпоредби за възстановяване, посочени в член 24, параграф 2, буква а) или б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, като се посочва дали се прилагат разпоредбите на член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT22

Член 24, параграф 3

Предвидени в националното право относно несъстоятелността освобождавания във връзка с разпоредбите за възстановяване

√

Във връзка със STSS21, когато е целесъобразно, потвърждение, че не съществуват обстоятелства, които биха могли да задействат разпоредбите за възстановяване в съответствие с член 24, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT23

Член 24, параграф 4

Прехвърляне, когато продавачът не е първоначалният кредитор

√

Когато продавачът не е първоначалният кредитор — декларация, че секюритизацията отговаря на изискванията по член 24, параграфи 1—3 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT24

Член 24, параграф 5

Прехвърляне, извършено посредством прехвърляне на права, при което пълното прехвърляне става на по-късен етап

√

Когато прехвърлянето на базисните експозиции се извършва посредством прехвърляне на права и пълното прехвърляне става на по-късен етап след приключването на сделката, кратко обяснение за това как и дали това пълно прехвърляне е повлияно най-малко от предварително определените предпоставки, изброени в член 24, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT25

Член 24, параграф 6

Декларации и гаранции

√

Кратко обяснение за това дали продавачът е предоставил декларации и гаранции, че включените в секюритизацията активи не са обременени с тежести, нито по друг начин са в състояние, което може да се очаква да се отрази неблагоприятно на изпълнимостта на действителната продажба или прехвърляне на права или прехвърляне със същите правни последици.

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT26

Член 24, параграф 7

Критерии за допустимост, които не дават възможност за активно управление на портфейл от тези базисни експозиции въз основа на субективна преценка

√

Кратко обяснение за това дали:

Раздел 2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT27

Член 24, параграф 8

Без пресекюритизация

√

Потвърждение, че базисните експозиции не включват секюритизиращи позиции и че следователно секюритизацията, за която е подадено уведомление, не е пресекюритизация.

Точка 2.2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT28

Член 24, параграф 9

Прехвърлени базисни експозиции без експозиции в неизпълнение

√

Подробно обяснение за това как прехвърлените базисни експозиции не включват към момента на избирането им експозиции в неизпълнение или преструктурирани експозиции съгласно определението в член 24, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402, според случая; Когато е целесъобразно, се посочва ясно дали кредитоспособността, свързана със секюритизацията, е била нарушена в процеса на секюритизиране, съгласно предвиденото в член 24, параграф 9, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Потвърждение, че:

Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT29

Член 24, параграф 10

Поне едно плащане към момента на прехвърлянето

√

Потвърждение дали към момента на прехвърлянето на експозициите длъжниците са извършили поне едно плащане.

Когато не е извършено плащане, обяснение защо това е така, включително декларация дали това се дължи на едно от освобождаванията, разрешени съгласно член 20, параграф 12 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точки 3.3 и 3.4.6 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT30

Член 24, параграф 11

Погасяването на задълженията към държателите не е било структурирано така, че да зависи преимуществено от продажбата на активите.

√

Подробно обяснение на степента на зависимост на погасителните вноски към държателите на секюритизиращата позиция от продажбата на активите, които обезпечават базисните експозиции. Когато е целесъобразно, подробно обяснение за това дали не се счита, че погасяванията на задълженията към инвеститорите зависят от продажбата на активи, както е посочено в член 24, параграф 11, втора алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 3.4.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT31

Член 24, параграф 12

Редуциране на лихвените и валутните рискове

√

Кратко обяснение за това дали лихвените и валутните рискове са редуцирани по подходящ начин, както и потвърждение, че съответните мерки са оповестени.

Кратко обяснение за това дали всички използвани инструменти за хеджиране са сключени и документирани в съответствие с общоприетите стандарти.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT32

Член 24, параграф 12

Закупени/продадени от ДСЦС деривати

√

Освен с цел хеджиране на лихвения или валутния риск, кратко обяснение дали ДСЦС не е сключило договори за деривати.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT33

Член 24, параграф 12

Деривати в базисни експозиции

√

Кратко обяснение относно наличието на деривати в групата от базисни експозиции.

Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT34

Член 24, параграф 12

Деривати, при които се използват общоприети стандарти

√

Кратко обяснение за това дали всички деривати, допустими съгласно член 24, параграф 12, са сключени и документирани в съответствие с общоприетите стандарти в областта на международните финанси.

Точки 3.4.7 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT35

Член 24, параграф 13

Ясни и последователни определения, свързани с третирането на проблемните кредити

√

Потвърждение, че в базовата документация са изложени по ясен и последователен начин определенията, корективните мерки и действията, свързани с различните състояния на дълга, посочени в член 24, параграф 13 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 2.2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT36

Член 24, параграф 13

Приоритети на плащанията и събитията, които пораждат промени на тези приоритети

√

Потвърждение, че в документацията по сделката са посочени приоритетите на плащанията и събитията, които пораждат промени на тези приоритети, по член 24, параграф 13 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точки 3.4.7 и 3.4.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT37

Член 24, параграф 14

Данни за неизпълнението и загубите за минали периоди

√

Потвърждение, че данните, които трябва да бъдат предоставени съгласно член 24, параграф 14 от Регламент (ЕС) 2017/2402, са налични, като ясно се посочва къде може да бъде намерена информацията за потенциалните инвеститори преди определянето на цената.

Когато спонсорът няма достъп до тези данни, потвърждение, че продавачът е предоставил достъп до данните, както е посочено в член 24, параграф 14 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Потвърждение, че данните са налични, като се посочва ясно къде е налична тази информация и че данните обхващат период, не по-кратък от пет години, с изключение на данните, свързани с търговски вземания и други краткосрочни вземания, за които миналият период не е по-кратък от три години.

Точка 2.2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT38

Член 24, параграф 15

Хомогенност на активите

√

Подробно обяснение за това как секюритизацията е обезпечена с група от базисни експозиции, които са хомогенни по отношение на вида на актива, като се вземат предвид конкретните характеристики, свързани с паричните потоци по различните видове активи, включително техните договорни характеристики, характеристики във връзка с кредитния риск и във връзка с предсрочното погасяване.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT39

Член 24, параграф 15

Задължения по базисните експозиции

√

Потвърждение, че групата от базисни експозиции има остатъчна среднопретеглена продължителност от не повече от една година и че никоя от базисните експозиции не е с остатъчен срок до падежа, повече от три години.

Потвърждение дали се прилага дерогацията по отношение на групите от сделки за заеми за покупка на автомобил, лизинг на автомобил и придобиване на оборудване на лизинг в съответствие с член 24, параграф 15, трета алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT40

Член 24, параграф 15

Задължения по базисните експозиции

√

Потвърждение, когато е целесъобразно, че базисните експозиции:

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT41

Член 24, параграф 16

Референтни лихвени плащания въз основава на общоприложими лихвени проценти

√

Кратко обяснение за това дали и как всички референтни лихвени плащания по активите и пасивите на секюритизацията на ОАТЦК се изчисляват въз основа на общоприложими пазарни лихвени проценти или общоприложими секторни проценти, отчитащи стойността на разходите.

Точки 2.2.2 и 2.2.13 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT42

Член 24, параграф 17

Неблокиране на парични средства вследствие на известие за принудително изпълнение или за предсрочно изпълнение

√

Кратко обяснение за това дали е изпълнено всяко от изискванията на член 24, параграф 17 от Регламент (ЕС) 2017/2402, включително кратко обяснение в кои случаи паричните средства могат да бъдат блокирани.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT43

Член 24, параграф 17

а) неблокиране на парични средства вследствие на принудително изпълнение или предсрочно изпълнение

√

Потвърждение, че не се блокират парични средства вследствие на известие за принудително изпълнение или за предсрочно изпълнение.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT44

Член 24, параграф 17

б) основните постъпления се прехвърлят на инвеститорите

√

Потвърждение, че основните постъпления от базисните експозиции се прехвърлят на инвеститорите чрез последователно погасяване на секюритизиращите позиции според реда на секюритизиращата позиция.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT45

Член 24, параграф 17

в) нито една разпоредба не изисква автоматична ликвидация на базисните експозиции по пазарна стойност

√

Потвърждение, че не се допускат разпоредби, изискващи автоматична ликвидация на базисните експозиции по пазарна стойност.

Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT46

Член 24, параграф 18

Надеждност на стандарта за поемане на емисия

√

Подробно обяснение за това дали базисните експозиции са инициирани в рамките на обичайната стопанска дейност на продавача, като се посочва дали стандартите за поемане на емисия са не по-малко строги от тези, прилагани спрямо експозиции, които не са били секюритизирани.

Подробно обяснение за това дали на спонсора и другите страни, които пряко поемат експозиция по секюритизацията на ОАТЦК, са били оповестени всички съществени промени спрямо предходни стандарти за поемане на емисия.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT47

Член 24, параграф 18

Експертен опит на продавача

√

Подробно обяснение дали продавачът притежава необходимия експертен опит в инициирането на експозиции от вид, подобен на секюритизираните.

Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT48

Член 24, параграф 19

Револвираща секюритизация на ОАТЦК/ предпоставки, свързани с кредитното качество.

√

Подробно обяснение на начина, по който разпоредбите или предпоставките по член 24, параграф 19 от Регламент (ЕС) 2017/2402 са включени в документацията по секюритизацията.

Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT49

Член 24, параграф 20

Задълженията на страните по секюритизацията

√

Потвърждение, че документацията по секюритизацията включва договорните задължения, функции и отговорности на спонсора, обслужващото предприятие и попечителя, ако има такъв, и на другите доставчици на спомагателни услуги;

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT50

Член 24, параграф 20

Разпоредби за приемственост в обслужването

√

Потвърждение, че документацията по секюритизацията включва процесите и отговорностите, които са необходими, за да се гарантира, че неизпълнение от страна на обслужващото предприятие или негова неплатежоспособност не води до прекратяване на обслужването.

Точка 3.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT51

Член 24, параграф 20

Разпоредби за контрагенти по деривати и приемственост на обслужващата сметката банка

√

Потвърждение, че документацията по секюритизацията включва разпоредби, с които се гарантира замяната на контрагенти по деривати и обслужващата сметката банка в случай на неизпълнение от тяхна страна, неплатежоспособност и други конкретни събития, според случая.

Точка 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAT52

Член 24, параграф 20

Устойчивост на спонсора

√

Потвърждение, че документацията по секюритизацията включва разпоредби за изпълнението на изисквания по член 25, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402 от страна на спонсора.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

Номер на полето

Член от Регламент (ЕС) 2017/2402

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА  (1)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

STSAP0

Член 27, параграф 1

Първо звено за контакт

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на субекта, определен като първо звено за контакт, и наименование на съответния компетентен орган.

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAP1

N/A

Идентификационен код на инструмента

Когато е приложимо, международните идентификационни номера на ценни книжа (ISIN), определени за програмите за ОАТЦК.

Когато е налична съгласно точка 3.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAP2

N/A

Идентификационен код на правния субект (ИКПС)

Когато е наличен, ИКПС на спонсора(-ите) и/или програмата(-ите) за ОАТЦК.

Точка 4.2 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAP3

N/A

Идентификатор на уведомлението

Когато се докладва актуализирана информация, уникалният референтен номер, определен от ЕОЦКП за вече заведеното уведомление за ОПС секюритизация.

N/A

STSAP4

N/A

Единен идентификатор

Единният идентификационен код, определен от докладващия субект за програмата за ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

N/A

STSAP5

N/A

Идентификатор на проспекта

Предоставеният от съответния компетентен орган идентификационен код на проспекта, когато е наличен.

N/A

STSAP6

N/A

Регистър на секюритизации

Наименованието на регистрирания регистър на секюритизации, когато е налично.

N/A

STSAP7

N/A

Наименование на секюритизацията

Наименование на програмата за ОАТЦК

Раздел 4 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAP8

Член 18 и член 27, параграф 3

Държава на установяване

Държавата на установяване на спонсора(-ите).

Точка 4.3 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAP9

N/A

Класификация на секюритизацията

Вид на секюритизацията (секюритизация, различна от секюритизации на ОАТЦК, секюритизация на ОАТЦК, програма за ОАТЦК)

N/A

STSAP10

N/A

Дата на емитиране

Датата на първото емитиране на програмата за ОАТЦК

Точка 4 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAP11

N/A

Дата на уведомяване

Датата на уведомлението за ОПС секюритизация до ЕОЦКП

N/A

STSAP12

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, декларация от тази оправомощена трета страна за съответствие с критериите за ОПС.

N/A

STSAP13

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието и мястото на установяване на третата страна.

N/A

STSAP14

Член 27, параграф 2

Оправомощена трета страна

Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието на оправомощилия я компетентен орган.

N/A

STSAP15

Член 27, параграф 5

Статут на ОПС

Уведомление от спонсора, че програмата за ОАТЦК вече не следва да се счита за ОПС, както и причините за тази промяна.

N/A

Номер на полето

Член от Регламент (ЕС) 2017/2402

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО

Потвърждение

Кратко обяснение

Подробно обяснение

СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА  (2)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

STSAP16

Член 25, параграф 1

Спонсор — поднадзорна кредитна институция

√

Потвърждение, че спонсорът на програмата е поднадзорна кредитна институция, както и връзка към съответния документ, удостоверяващ това.

N/A

STSAP17

Член 25, параграф 2

Обезпечаване от спонсора като доставчик на ликвидно улеснение

√

Потвърждение, че спонсорът на програмата за ОАТЦК осигурява ликвидно улеснение и че обезпечава всички секюритизиращи позиции по програмата за ОАТЦК, включително описание на ликвидното улеснение и връзка към документа, удостоверяващ това.

N/A

STSAP18

Член 25, параграф 3

Удостоверяване пред компетентния орган на кредитната институция

√

Потвърждение, че функцията на кредитната институция като спонсор не застрашава нейната платежоспособност и ликвидност, както и връзка към документа, ако има такъв, с който е удостоверила това пред своя компетентен орган.

N/A

STSAP19

Член 25, параграф 4

Съответствие с изискванията за надлежна проверка на спонсора

√

Потвърждение на спазването от страна на спонсора на изискванията за надлежна проверка, определени в член 5, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402, както е приложимо. Потвърждение, че спонсорът се е уверил, че продавачът разполага с необходимите способности за обслужване и процедури за събиране на вземанията, които отговарят на изискванията, посочени в член 265, параграф 2, букви з) — п) от Регламент (ЕС) № 575/2013, или на равностойни на тях изисквания в трети държави.

N/A

STSAP20

Член 25, параграф 5

Продавачът (на ниво сделка) или спонсорът (на ниво програма за ОАТЦК) отговарят на изискванията за запазване на риска, предвидени в член 6.

√

Кратко обяснение за това как продавачът (секюритизация на ОАТЦК) и спонсорът (програмата за ОАТЦК) спазват изискванията за запазване на риска съгласно член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402, като се посочва използваният вариант за запазване на риска, в т.ч.:

Точка 3.4.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията

STSAP21

Член 25, параграф 6

Спазване на изискванията за прозрачност по член 7 от програмата за ОАТЦК

√

Потвърждение, че:

N/A

STSAP22

Член 25, параграф 7

Усвояване на ликвидно улеснение, когато поетият ангажимент за финансиране на ликвидното улеснение не е подновен от спонсора

√

Кратко обяснение от спонсора за това дали ликвидното улеснение ще бъде усвоено и ценните книжа с настъпващ падеж — погасени, в случай че спонсорът не поднови поетия ангажимент за финансиране на ликвидното улеснение преди изтичането на срока му.

N/A

STSAP23

Член 26, параграф 1

Съответствие на секюритизациите на ОАТЦК в рамките на програма за ОАТЦК с член 24, параграф 1—8 и 12—20

√

Потвърждение, че всички секюритизации на ОАТЦК в рамките на програмата отговарят на следните изисквания:

N/A

STSAP24

Член 26, параграф 1, втора и трета алинея

Най-много 5 % от общата сума на базисните експозиции по ОАТЦК могат временно да не отговарят на определени изисквания

√

Подробно обяснение за това кое, ако има такова, от изискванията по член 24, параграф 9, 10 или 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 временно не е спазено, какъв процент от общата сума на базисните експозиции за сделките с ОАТЦК представлява, както и причините, поради които програмата временно е нарушила тези изисквания. Потвърждение, че извадка от базисните експозиции редовно се подлага на външна проверка на съответствието от подходяща и независима страна.

N/A

STSAP25

Член 26, параграф 2

Остатъчната среднопретеглена продължителност на базисните експозиции в рамките на програма за ОАТЦК е не повече от две години

√

Потвърждение, че остатъчната среднопретеглена продължителност на базисните експозиции в рамките на програма за ОАТЦК е не повече от две години.

N/A

STSAP26

Член 26, параграф 3

Програма с изцяло обезпечени с активи търговски ценни книжа (обезпечаване от спонсора)

√

Кратко обяснение дали програмата за ОАТЦК е изцяло обезпечена, или не от спонсора в съответствие с член 25, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

N/A

STSAP27

Член 26, параграф 4

Без пресекюритизация и кредитни подобрения, с което се създава второ ниво траншове на ниво програма за ОАТЦК

√

Потвърждение, че програмата за ОАТЦК не съдържа пресекюритизация, а кредитното подобрение не създава второ ниво траншове на ниво програма.

N/A

STSAP28

Член 26, параграф 5

Без опции за покупка

√

Потвърждение, че програмата за ОАТЦК не включва опции за покупка или клаузи, които оказват въздействие върху крайния падеж на ценните книжа, по преценка на продавача, спонсора или ДСЦС.

N/A

STSAP29

Член 26, параграф 6

Лихвените и валутните рискове, възникващи на ниво програма за ОАТЦК, се редуцират по подходящ начин и документират.

√

Подробно обяснение за това дали и как лихвените и валутните рискове, възникващи на ниво програма за ОАТЦК, са съответно редуцирани, както и мерките, използвани за редуцирането на тези рискове, включително дали ДСЦС сключва договори за деривати поради причини, различни от посочените в член 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402, както и описание на начина, по който тези деривати се сключват и документират, по-специално дали това се извършва в съответствие с общоприетите стандарти в областта на международните финанси.

N/A

STSAP30

Член 26, параграф 7, буква а)

Изисквания по отношение на документацията по програмата за ОАТЦК (отговорности на попечителя към инвеститорите)

√

Потвърждение, че отговорностите на попечителя и другите субекти с доверителни задължения към инвеститорите, ако има такива, са посочени в документацията по програмата за ОАТЦК.

N/A

STSAP31

Член 26, параграф 7, буква б)

Изисквания по отношение на документацията по програмата за ОАТЦК (договорни задължения на спонсора)

√

Потвърждение, че договорните задължения, функции и отговорности на спонсора, попечителя и другите доставчици на спомагателни услуги, ако има такива, са посочени в документацията по програмата за ОАТЦК.

N/A

STSAP32

Член 26, параграф 7, буква в)

Изисквания по отношение на документацията по програмата за ОАТЦК (процедура и отговорности, в случай че обслужващото предприятие е в неизпълнение)

√

Потвърждение, че документацията по програмата за ОАТЦК включва процедури и отговорности, обхващащи неизпълнение или неплатежоспособност на обслужващото предприятие, за да се гарантира приемственост в обслужването.

N/A

STSAP33

Член 26, параграф 7, буква г)

Изисквания по отношение на документацията по програмата за ОАТЦК (разпоредби за замяната на контрагенти по деривати и обслужващата сметката банка)

√

Потвърждение че са изпълнени изискванията по член 26, параграф 7, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/2402 по отношение на разпоредбите за замяната на контрагенти по деривати и обслужващата сметката банка на ниво програма за ОАТЦК в случай на неизпълнение от тяхна страна, неплатежоспособност и други конкретни събития, когато ликвидното улеснение не покрива такива събития.

N/A

STSAP34

Член 26, параграф 7, буква д)

Изисквания по отношение на документацията по програмата за ОАТЦК (процедури за гарантиране на обезпечаването на поетия ангажимент за финансиране)

√

Потвърждение, че документацията по програмата за ОАТЦК съдържа процедури, гарантиращи, че при настъпване на конкретни събития, неизпълнение от страна на спонсора или негова неплатежоспособност се предвиждат коригиращи мерки за постигане, според случая, на обезпечаване на поетия ангажимент за финансиране или замяна на доставчика на ликвидното улеснение.

Декларация, в която се посочват съответните страници от проспекта или другата базова документация, която съдържа информацията, свързана с посочените в член 26, параграф 7, буква д) от Регламент (ЕС) 2017/2402 изисквания.

N/A

STSAP35

Член 26, параграф 7, буква е)

Изисквания по отношение на документацията по програмата за ОАТЦК (усвояване на ликвидното улеснение и погасяване на ценните книжа с настъпващ падеж, в случай че спонсорът не поднови поетия ангажимент за финансиране на ликвидното улеснение преди изтичането на срока му)

√

Потвърждение, че документацията по програмата за ОАТЦК съдържа разпоредби, гарантиращи, че ликвидното улеснение се усвоява и ценните книжа с настъпващ падеж се погасяват, в случай че спонсорът не поднови поетия ангажимент за финансиране на ликвидното улеснение преди изтичането на срока му.

Декларация, в която се посочват съответните страници от проспекта или другата базова документация, която съдържа информацията, свързана с посочените в член 26, параграф 7, буква е) от Регламент (ЕС) 2017/2402 изисквания.

N/A

STSAP36

Член 26, параграф 8

Експертен опит на обслужващото предприятие

√

Подробно обяснение за това как са изпълнени изискванията по член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2017/2402, включително политиките и процедурите, гарантиращи спазването на тези изисквания

Декларация, в която се посочват съответните страници от проспекта или другата базова документация, която съдържа приложимите обяснения за спазването на посочените в член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2017/2402 изисквания (както е приложимо) („експертен опит на обслужващото предприятие, политики, процедури и контролни механизми за управление на риска“).

Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията