Access to European Union law
<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a>
Choose the experimental features you want to try
EUR-Lex
Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

You are here
Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search

Document 32023R0945

    Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/945 z dne 17. januarja 2023 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2017/583 v zvezi z nekaterimi zahtevami glede preglednosti, ki se uporabljajo za posle z nelastniškimi instrumenti (Besedilo velja za EGP)

    C/2023/246

    UL L 131, 16.5.2023, p. 17–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/945/oj

    16.5.2023   

    SL

    Uradni list Evropske unije

    L 131/17

    DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/945

    z dne 17. januarja 2023

    o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2017/583 v zvezi z nekaterimi zahtevami glede preglednosti, ki se uporabljajo za posle z nelastniškimi instrumenti

    (Besedilo velja za EGP)

    EVROPSKA KOMISIJA JE –

    ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

    ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (1) ter zlasti členov 9(5), tretji pododstavek, 11(4), tretji pododstavek, 14(7), tretji pododstavek, 21(5), tretji pododstavek, in 22(3), drugi pododstavek, Uredbe,

    ob upoštevanju naslednjega:

    (1)

    Ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih z uporabo Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/583 (2), ugotovljene neusklajene uporabe določb, ki temeljijo na tem, ali posel prispeva k oblikovanju cene ali ne, ter sprememb v trgovalnih praksah zaradi tehnološkega razvoja in prilagojenega ravnanja udeležencev na trgu, ki omogočajo objavo informacij v krajšem času, je treba spremeniti nekatere določbe navedene delegirane uredbe.

    (2)

    Koncept poslov, ki ne prispevajo k oblikovanju cen, ki je pomemben za uporabo izvzetja iz zahtev glede preglednosti po trgovanju za dvostranske posle, so nadzorovani subjekti razlagali različno, kar je privedlo do neusklajenega objavljanja informacij o preglednosti po trgovanju v skladu s členom 21 Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Za izboljšanje preglednosti in kakovosti podatkov ter s tem za olajšanje združevanja podatkov je treba poenostaviti in pojasniti ureditev poročanja, ki se uporablja za posle z nelastniškimi instrumenti. Da bi se izognili različnim razlagam, bi bilo treba uskladiti različne določbe, ki temeljijo na konceptu poslov, ki ne prispevajo k oblikovanju cen, iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/587 (4) in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 (5), ki obravnava poročanje o poslih pristojnim organom. Ker seznam poslov, ki ne prispevajo k oblikovanju cen, v Delegirani uredbi (EU) 2017/590 vsebuje vse posle, ki jih je treba izključiti iz zahtev glede poročanja, bi bilo treba ločene posle iz Delegirane uredbe (EU) 2017/587 črtati.

    (3)

    Udeleženci na trgu različno razlagajo zahteve glede preglednosti pred trgovanjem za hibridne trgovalne sisteme, zaradi česar so upravljavci takih sistemov zagotavljali neusklajena razkritja v zvezi s preglednostjo pred trgovanjem. Hibridni sistemi so sistemi, ki združujejo dva ali več trgovalnih sistemov. Za zagotovitev, da navedeni upravljavci usklajeno razkrivajo ustrezne informacije o preglednosti pred trgovanjem po vsej Uniji, bi bilo treba uvesti zahteve glede preglednosti pred trgovanjem za hibridne trgovalne sisteme, ki zagotavljajo, da so zahteve glede preglednosti pred trgovanjem usklajene z zahtevami posameznih sistemov, ki sestavljajo hibridni sistem.

    (4)

    V javnih poročilih o poslih s finančnimi instrumenti so bili nekateri ključni elementi, kot so cena, količina in nominalni znesek, izraženi neusklajeno. Ti elementi bi se morali izražati v skladu s tržnimi konvencijami v zvezi s posameznimi instrumenti. Kar zadeva obveznice, bi morala biti cena izražena v odstotkih, razen če tržna konvencija določa, da je cena določene vrste obveznice izražena drugače. Za kreditne zamenjave bi morala biti cena izražena v bazičnih točkah, ki jih prejme prodajalec kreditnega zavarovanja.

    (5)

    Posli, pri katerih se več različnih obveznic ali drugih finančnih instrumentov hkrati proda eni stranki, vključno z nasprotnimi strankami, kot portfeljski posel po enotni ceni za celoten sklop, niso prepoznavni kot taki v javnih poročilih. Brez natančne identifikacije takih portfeljskih poslov javna poročila prikazujejo več posameznih poslov po ceni, ki ne odraža tržne cene. Zato je treba v tabelo 3 Priloge II k Delegirani uredbi (EU) 2017/587 dodati oznako za portfeljske posle, ki identificira take posle.

    (6)

    Mesta trgovanja, sistemi odobrenih objav in investicijska podjetja niso usklajeno razlagali zahtev v zvezi z razkritjem informacij o preglednosti po trgovanju javnosti in informacij, ki jih je treba zagotoviti Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) in pristojnim organom za namene izračunov v zvezi s preglednostjo. Zato so take informacije nepopolne, netočne ali neusklajene. To zmanjšuje uporabnost takih informacij ter kakovost in točnost izračunov v zvezi s preglednostjo na podlagi predloženih podatkov. Za spodbujanje usklajene uporabe zahtev glede preglednosti po trgovanju po vsej Uniji je treba podrobneje določiti, kako bi morali mesta trgovanja, sistemi odobrenih objav in investicijska podjetja razkrivati podrobnosti, kot sta cena in nominalni znesek, v zvezi z različnimi finančnimi instrumenti ter za poročanje referenčnih in kvantitativnih podatkov ESMA in pristojnim organom.

    (7)

    Likvidnost izvedenih finančnih instrumentov na blago se močno razlikuje glede na značilnosti instrumentov. Oblika poročanja o nekaterih značilnostih izvedenih finančnih instrumentov na blago in na prevozne stroške v Delegirani uredbi (EU) 2017/583 trenutno ni dovolj natančno določena. Da bi dosegli usklajeno poročanje o teh značilnostih in izboljšali kakovost podatkov, bi se morale te oblike zanašati na obstoječe tržne standarde in bi jih bilo treba natančno določiti.

    (8)

    Delegirano uredbo (EU) 2017/583 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

    (9)

    Da bi mestom trgovanja, sistemom odobrenih objav in investicijskim podjetjem omogočili, da v svoje sisteme uvedejo potrebne spremembe, bi se morale nekatere spremembe, uvedene s to uredbo, uporabljati od 1. januarja 2024. Za zagotovitev pravne varnosti in kontinuitete za posle, izvršene pred 1. januarjem 2024, ki pa so objavljeni ali spremenjeni po navedenem datumu, bi bilo treba za posle, izvršene pred 1. januarjem 2024, še naprej uporabljati člen 12 Delegirane uredbe (EU) 2017/583 ter priloge I, II in IV k navedeni uredbi, kot so se uporabljale 31. decembra 2023.

    (10)

    Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je ESMA predložil Komisiji.

    (11)

    ESMA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral potencialne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (6) –

    SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

    Člen 1

    Spremembe Delegirane uredbe (EU) 2017/583

    Delegirana uredba (EU) 2017/583 se spremeni:

    (1)

    V členu 4 se doda naslednji odstavek 4:

    „4.   Za namene odstavka 2, točka (a), se obseg naročil v sistemu za upravljanje naročil meri z nominalnim zneskom trgovanih pogodb, kot je navedeno v Prilogi II, tabela 2, polje 10.“;

    (2)

    člen 12 se nadomesti z naslednjim:

    „Člen 12

    Uporaba preglednosti po trgovanju za nekatere vrste poslov, izvršene zunaj mesta trgovanja

    (člen 21(1) Uredbe (EU) št. 600/2014)

    Obveznosti iz člena 21(1) Uredbe (EU) št. 600/2014 se ne uporabljajo za posle, navedene v členu 2(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 (*1).

    (3)

    člen 13 se spremeni:

    (a)

    v odstavku 5 se doda naslednji pododstavek:

    „Podatki iz prvega pododstavka se zbirajo v skladu s Prilogo V.“;

    (b)

    odstavka 17 in 18 se nadomestita z naslednjim:

    „17.   Pristojni organi zagotovijo objavo rezultatov izračunov iz odstavka 5 za vsak finančni instrument in razred finančnih instrumentov do 30. aprila v letu po začetku uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014 in do 30. aprila vsako naslednje leto. Rezultati izračunov se uporabljajo od prvega ponedeljka v juniju vsako leto po objavi do dneva pred prvim ponedeljkom junija naslednjega leta.

    18.   Za namene izračunov, navedenih v odstavku 1, točka (b)(i), in z odstopanjem od odstavkov 7, 15 in 17 pristojni organi v zvezi z obveznicami, razen ETC in ETN, zagotovijo četrtletno objavo izračunov iz odstavka 5, točka (a), na prvi ponedeljek v februarju, maju, avgustu in novembru po začetku uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014 in na prvi ponedeljek v februarju, maju, avgustu in novembru vsako naslednje leto. Izračuni vključujejo posle, izvršene v Uniji v predhodnem koledarskem četrtletju, in se uporabljajo od tretjega ponedeljka februarja, maja, avgusta in novembra vsako leto do začetka veljavnosti izračunov za naslednje četrtletno obdobje.“;

    (4)

    Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi;

    (5)

    Priloga II se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi;

    (6)

    Priloga III se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi;

    (7)

    Priloga IV se spremeni v skladu s Prilogo IV k tej uredbi;

    (8)

    besedilo iz Priloge V k tej uredbi se doda kot Priloga V.

    Člen 2

    Prehodna določba

    Člen 12 ter priloge I, II in IV k Delegirani uredbi (EU) 2017/583, kot se uporabljajo 31. decembra 2023, se še naprej uporabljajo za posle, izvršene pred 1. januarjem 2024.

    Člen 3

    Začetek veljavnosti in uporaba

    Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

    Člen 1, točke 2, 4, 5 in 7, se uporabljajo od 1. januarja 2024.

    Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

    V Bruslju, 17. januarja 2023

    Za Komisijo

    predsednica

    Ursula VON DER LEYEN

    (1)   UL L 173, 12.6.2014, str. 84.

    (2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/583 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah glede preglednosti za mesta trgovanja in investicijska podjetja v zvezi z obveznicami, strukturiranimi finančnimi produkti, pravicami do emisij in izvedenimi finančnimi instrumenti (UL L 87, 31.3.2017, str. 229).

    (3)  Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84).

    (4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/587 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah po preglednosti za mesta trgovanja in investicijska podjetja v zvezi z delnicami, potrdili o lastništvu, investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugimi podobnimi instrumenti ter o obveznostih glede izvrševanja poslov z določenimi delnicami na mestu trgovanja ali s strani sistematičnega internalizatorja (UL L 87, 31.3.2017, str. 387).

    (5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 z dne 28. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o poročanju o poslih pristojnim organom (UL L 87, 31.3.2017, str. 449).

    (6)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

    (*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 z dne 28. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o poročanju o poslih pristojnim organom, C/2016/4733 (UL L 87, 31.3.2017, str. 449).“;

    PRILOGA I

    „PRILOGA I

    Opis vrste sistema ter povezane informacije, ki jih je treba objaviti v skladu s členom 2

    Vrsta sistema

    Opis sistema

    Informacije, ki jih je treba objaviti

    Trgovalni sistem za avtomatsko povezovanje naročil

    Sistem, ki s pomočjo knjige naročil in algoritma trgovanja brez človeškega posredovanja neprekinjeno povezuje naročila za prodajo z naročili za nakup na podlagi najboljše razpoložljive cene.

    Za vsak finančni instrument skupno število naročil in obseg, ki ga predstavljajo na vsaki cenovni ravni, za vsaj pet najboljših nakupnih in prodajnih cen.

    Trgovalni sistem na podlagi ponudb

    Sistem, pri katerem se posli sklepajo na podlagi zavezujočih ponudb, ki se neprekinjeno dajejo na razpolago udeležencem, kar od vzdrževalcev trga zahteva, da ohranjajo ponudbe v taki velikosti, ki zagotavlja ravnotežje med potrebami članov in udeležencev po trgovanju s komercialnimi količinami in tveganjem, ki se mu izpostavlja vzdrževalec trga.

    Za vsak finančni instrument najboljša nakupna in prodajna cena vsakega vzdrževalca trga za navedeni instrument skupaj z obsegi, povezanimi s temi cenami.

    Javno objavljene ponudbe so tiste, ki predstavljajo zavezujoče zaveze za nakup in prodajo finančnih instrumentov in ki prikazujejo ceno in količino finančnih instrumentov, pri kateri so registrirani vzdrževalci trga pripravljeni kupiti ali prodati. V izjemnih tržnih pogojih se lahko za omejen čas dovolijo okvirne ali enosmerne cene.

    Trgovalni sistem na podlagi rednih avkcij

    Sistem, ki povezuje naročila na podlagi rednih avkcij in algoritma trgovanja brez človeškega posredovanja.

    Za vsak finančni instrument cena, po kateri bi avkcijski trgovalni sistem najbolje izpolnil zahteve svojega trgovalnega algoritma, in obseg, ki bi ga lahko po tej ceni potencialno izvršili udeleženci v tem sistemu.

    Trgovalni sistem na podlagi zahtevkov za ponudbe

    Trgovalni sistem, pri katerem se ponudba ali ponudbe podajo v odziv na zahtevek za ponudbo, ki ga odda eden ali več drugih članov ali udeležencev. Ponudbo lahko izvrši izključno član ali udeleženec mesta trgovanja, ki je podal zahtevek. Član ali udeleženec mesta trgovanja, ki je zahteval ponudbo, lahko sklene posel s sprejetjem ponudbe ali ponudb, ki so mu bile podane na zahtevo.

    Ponudbe in povezani obsegi katerega koli člana ali udeleženca, ki bi v primeru sprejetja privedli do posla v skladu s pravili sistema. Vse oddane ponudbe v odziv na zahtevek za ponudbo se lahko objavijo hkrati, vendar najpozneje takrat, ko postanejo izvršljive.

    Sistem za glasovno trgovanje

    Trgovalni sistem, pri katerem se posli med člani dogovorijo z glasovnim pogajanjem.

    Nakupne in prodajne ponudbe in povezani obsegi katerega koli člana ali udeleženca, ki bi v primeru sprejetja privedli do posla v skladu s pravili sistema.

    Hibridni trgovalni sistem

    Sistem, ki spada v dve ali več vrst trgovalnih sistemov iz vrstic 1 do 5 te tabele.

    Za hibridne trgovalne sisteme, ki hkrati kombinirajo različne trgovalne sisteme, zahteve ustrezajo zahtevam glede preglednosti pred trgovanjem, ki se uporabljajo za vsako vrsto trgovalnega sistema, ki tvori hibridni sistem.

    Za hibridne trgovalne sisteme, ki zaporedno kombinirajo dva ali več trgovalnih sistemov, zahteve ustrezajo zahtevam glede preglednosti pred trgovanjem, ki se uporabljajo za zadevni trgovalni sistem, ki se upravlja v določenem trenutku.

    Kateri koli drug trgovalni sistem

    Katera koli druga vrsta trgovalnega sistema, ki ni zajeta v vrsticah 1 do 6.

    Zadostne informacije o ravni naročil ali ponudb in trgovskega interesa; zlasti pet najboljših prodajnih in nakupnih cen in/ali dvosmernih ponudb vsakega vzdrževalca trga za navedeni instrument, če lastnosti mehanizma oblikovanja cen to dovoljujejo.“

    PRILOGA II

    Priloga II se spremeni:

    (1)

    tabela 2 se nadomesti z naslednjim:

    „Tabela 2

    Seznam podatkov, potrebnih za namene preglednosti po trgovanju

    Št.

    Identifikator polja

    Finančni instrumenti

    Opis/podatki, ki se morajo objaviti

    Vrsta mesta izvršitve/objave

    Oblika zapisa podatkov, ki se uporabi, kot je opredeljena v tabeli 1

    1

    Datum in ura trgovanja

    Za vse finančne instrumente

    Datum in ura, ko se je izvršil posel

    Za posle, izvršene na mestu trgovanja, je raven podrobnosti skladna z zahtevami iz člena 2 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/574 (1).

    Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, sta to datum in ura, ko se stranki dogovorita o vsebini naslednjih polj: količina, cena, valute, kot so določene v poljih 31, 34 in 44 tabele 2 v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2017/590, identifikacijska koda instrumenta, razvrstitev instrumenta in koda instrumenta, ki predstavlja osnovo, kjer je relevantno. Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, je sporočeni čas posla natančen vsaj do najbližje sekunde.

    Če je posel izvršen na podlagi naročila, ki ga je podjetje, ki ga izvrši, v imenu stranke posredovalo tretji osebi, pri čemer pogoji za prenos iz člena 4 Delegirane uredbe (EU) 2017/590 niso bili izpolnjeni, je to datum in ura posla in ne datum in ura posredovanja naročila.

    Regulirani trg (RM))

    večstranski sistem trgovanja (MTF), organiziran sistem trgovanja (OTF)

    sistem odobrenih objav (APA)

    ponudnik stalnih informacij (CTP)

    {DATE_TIME_FORMAT}

    2

    Identifikacijska koda instrumenta

    Za vse finančne instrumente

    Koda, ki se uporablja za identifikacijo finančnega instrumenta

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    {ISIN}.

    3

    Cena

    Za vse finančne instrumente

    Cena posla pri trgovanju, ki izključuje, kjer je relevantno, provizijo in natekle obresti.

    Cena pri trgovanju se poroča v skladu s standardno tržno konvencijo. Vrednost, navedena v tem polju, je skladna z vrednostjo, navedeno v polju ‚Oblika zapisa cene‘.

    Če cena trenutno ni na voljo, ampak je še v pričakovanju (PNDG), ali če cena ni relevantna (NOAP), se polje pusti prazno.

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    {DECIMAL-18/13} če je cena izražena kot denarna vrednost

    {DECIMAL-11/10} če je cena izražena kot odstotek ali donos

    {DECIMAL-18/17} če je cena izražena v bazičnih točkah

    4

    Manjkajoča cena

    Za vse finančne instrumente

    Če cena trenutno ni na voljo, ampak je še v pričakovanju (price pending), se navede vrednost ‚PNDG‘.

    Če podatek o ceni ni relevanten, se navede vrednost ‚NOAP‘.

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    ‚PNDG‘, če cena ni na voljo

    ‚NOAP‘, če cena ni relevantna

    5

    Valuta cene

    Za vse finančne instrumente

    Glavna valuta, v kateri je izražena cena (relevantno, če je cena izražena kot denarna vrednost).

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    {CURRENCYCODE_3}

    6

    Oblika zapisa cene

    Za vse finančne instrumente

    Navedba, ali je cena izražena kot denarna vrednost, v odstotkih, bazičnih točkah ali kot donos.

    Oblika zapisa cene se sporoči v skladu s standardno tržno konvencijo.

    Za kreditne zamenjave se v to polje vnese ‚BAPO‘.

    Za obveznice (razen ETN in ETC) se v to polje vnese odstotek (PERC) nominalnega zneska. Kadar cena v odstotkih ni standardna tržna konvencija, se v skladu s standardno tržno konvencijo navede YIEL, BAPO ali MONE.

    Vrednost, navedena v tem polju, je skladna z vrednostjo, navedeno v polju ‚Cena‘.

    Če je cena sporočena v denarnem znesku, se navede v enotah glavne valute.

    Če cena trenutno ni na voljo, ampak je še v pričakovanju (PNDG), ali če cena ni relevantna (NOAP), se polje pusti prazno.

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    ‚MONE‘ – denarna vrednost

    ‚PERC‘ – odstotek ‚YIEL‘ – donos

    ‚BAPO‘ – bazične točke

    7

    Količina

    Za vse finančne instrumente razen v primerih, opisanih v členu 11(1), točki (a) in (b), te uredbe.

    Za finančne instrumente, s katerimi se trguje v enotah, število enot finančnega instrumenta. V nasprotnem primeru se polje pusti prazno.

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    {DECIMAL-18/17}

    8

    Količina v merski enoti

    Za pogodbe z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago, izražene v enotah, izvedene finančne instrumente C10, izvedene finančne instrumente na pravice do emisije in pravice do emisije, razen v primerih, opisanih v členu 11(1), točki (a) in (b), te uredbe.

    Enakovreden znesek blaga ali pravice do emisije, s katerima se trguje, izražen v merski enoti.

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    {DECIMAL-18/17}

    9

    Oblika zapisa količine v merski enoti

    Za pogodbe z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago, izražene v enotah, izvedene finančne instrumente C10, izvedene finančne instrumente na pravice do emisije in pravice do emisije, razen v primerih, opisanih v členu 11(1), točki (a) in (b), te uredbe.

    Navedba merske enote, v kateri je izražena količina.

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    ‚TOCD‘ – tone ekvivalenta ogljikovega dioksida za katero koli pogodbo v zvezi s pravicami do emisije

    ‚TONE‘ – metrične tone

    ‚MWHO‘ – megavatne ure

    ‚MBTU‘ – milijon britanskih toplotnih enot

    ‚THM‘ – termalne enote

    ‚DAYS‘ – dnevi

    ali

    {ALPHANUM-4} za drugo

    10

    Nominalni znesek

    Za vse finančne instrumente razen v primerih, opisanih v členu 11(1), točki (a) in (b), te uredbe.

    To polje se izpolni:

    (i)

    za obveznice (razen ETC in ETN) z nominalno vrednostjo, ki je znesek, ki se ob odkupu vrne vlagatelju;

    (ii)

    za ETC in ETN ter listinjene izvedene finančne instrumente s številom instrumentov, izmenjanih med kupci in prodajalci, ki se pomnoži s ceno instrumenta, izmenjanega za zadevni posel. To pomeni s poljem za ceno, pomnoženim s poljem za količino;

    (iii)

    za strukturirane finančne produkte z nominalno vrednostjo na enoto, pomnoženo s številom instrumentov v času posla;

    (iv)

    za kreditne zamenjave z nominalnim zneskom, za katerega je kupljena ali prodana zaščita.

    (v)

    za opcije, opcije na zamenjavo, zamenjave, razen tistih iz točke (iv), standardizirane terminske pogodbe in nestandardizirane terminske pogodbe z nominalnim zneskom pogodbe;

    (vi)

    za pravice do emisije z dobljeno količino po zadevni ceni, določeni v pogodbi v času posla. To pomeni s poljem za ceno, pomnoženim s poljem za količino v merski enoti;

    (vii)

    za stave na razmik (spread bet) z denarnim zneskom, ki se stavi na spremembo v točkah pri finančnem instrumentu, ki predstavlja osnovo, v času posla;

    (viii)

    za pogodbe na razliko s številom instrumentov, izmenjanih med kupci in prodajalci, pomnoženim s ceno instrumenta, izmenjanega za zadevni posel. To pomeni s poljem za ceno, pomnoženim s poljem za količino;

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    {DECIMAL-18/5}

    11

    Nominalna valuta

    Za vse finančne instrumente razen v primerih, opisanih v členu 11(1), točki (a) in (b), te uredbe.

    Glavna valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek.

    V primeru pogodbe o valutnih izvedenih finančnih instrumentih ali večvalutne zamenjave ali opcije na zamenjavo, pri katerih je zamenjava, ki predstavlja osnovo, večvalutna ali valutna finančna pogodba na razliko ali stava na razmik, bo to nominalna valuta strani posla 1.

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    {CURRENCYCODE_3}

    12

    Vrsta

    Samo za pravice do emisije in izvedene finančne instrumente na pravice do emisije

    To polje se uporablja samo za pravice do emisije in izvedene finančne instrumente na pravice do emisije.

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    ‚EUAE‘ – evropska pravica do emisije (EUA)

    ‚CERE‘ – enota potrjenega zmanjšanja emisij (CER)

    ‚ERUE‘ – enota zmanjšanja emisij (ERU)

    ‚EUAA‘ – evropska pravica za letalstvo (EUAA)

    ‚OTHR‘ – drugo

    13

    Mesto izvršitve

    Za vse finančne instrumente

    Navedba mesta, kjer je bil posel izvršen.

    Uporabite kodo MIC segmenta po ISO 10383 za posle, izvršene na mestu trgovanja v EU. Če koda MIC segmenta ne obstaja, se uporabi koda MIC upravljavca.

    Kodo SINT uporabite za finančne instrumente, uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje na mestu trgovanja, kadar se posel s takim finančnim instrumentom izvrši prek sistematičnega internalizatorja.

    Kodo MIC ‚XOFF‘ uporabite za finančne instrumente, uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje na mestu trgovanja, kadar se posel s takim finančnim instrumentom ne izvrši na mestu trgovanja v EU ali prek sistematičnega internalizatorja. Če se posel izvrši na organizirani trgovalni platformi zunaj EU, je poleg ‚XOFF‘ treba izpolniti tudi polje ‚Mesto trgovanja v tretji državi, kjer je izvršen posel‘.

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    {MIC} – mesta trgovanja v EU ali

    ‚SINT‘ – sistematični internalizator

    ‚XOFF‘ – za drugo

    14

    Mesto trgovanja v tretji državi, kjer je izvršen posel

    Za vse finančne instrumente

    Navedba mesta trgovanja v tretji državi, kjer je bil posel izvršen.

    Uporabite kodo MIC segmenta po ISO 10383. Če koda MIC segmenta ne obstaja, se uporabi koda MIC upravljavca.

    Če posel ni izvršen na mestu trgovanja v tretji državi, se polje pusti prazno.

    APA, CTP

    {MIC}

    15

    Datum in ura objave

    Za vse finančne instrumente

    Datum in ura, ko je mesto trgovanja ali APA objavil posel.

    Za posle, izvršene na mestu trgovanja, je raven podrobnosti skladna z zahtevami iz člena 2 Delegirane uredbe (EU) 2017/574.

    Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, je sporočeni čas posla natančen vsaj do najbližje sekunde.

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    {DATE_TIME_FORMAT}

    16

    Mesto objave

    Za vse finančne instrumente

    Koda, ki se uporablja za identifikacijo mesta trgovanja in APA, ki objavi posel.

    CTP

    Mesto trgovanja: {MIC}

    APA: {MIC}, če je na voljo. Sicer se objavi 4-mestna koda, kot je objavljena na seznamu izvajalcev storitev sporočanja podatkov na spletni strani ESMA.

    17

    Identifikacijska koda posla

    Za vse finančne instrumente

    Alfanumerična koda, ki jo poslu pripišejo mesta trgovanja (v skladu s členom 12 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/580 (2)) in APA in ki se uporablja pri vsakem naknadnem sklicevanju na ta konkreten posel.

    Identifikacijska koda posla je edinstvena, dosledna in ostane nespremenjena za kode MIC segmenta po ISO 10383 in po trgovalnih dneh. Če mesto trgovanja ne uporablja kod MIC segmenta, mora biti identifikacijska koda posla edinstvena, dosledna in nespremenjena za kode MIC upravljavca po trgovalnih dneh.

    Če APA ne uporablja kode MIC, se uporabi edinstvena, dosledna in nespremenjena 4-mestna koda za identifikacijo APA po trgovalnih dneh.

    Komponente identifikacijske kode posla ne razkrivajo identitete nasprotnih strank v poslu, za katerega se hrani koda.

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    {ALPHANUMERICAL-52}

    18

    Za posel se bo opravil kliring

    Za izvedene finančne instrumente

    Koda, ki navaja, ali se bo za posel opravil kliring.

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    ‚TRUE‘ – za posel se bo opravil kliring

    ‚FALSE‘ – za posel se ne bo opravil kliring

    (2)

    tabela 3 se nadomesti z naslednjim:

    „Tabela 3

    Seznam oznak za potrebe preglednosti po trgovanju

    Oznaka

    Naziv oznake

    Vrsta mesta izvršitve/objave

    Opis

    ‚BENC‘

    Oznaka referenčnega posla (Benchmark transaction)

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    Posli, izvršeni na podlagi cene, ki se izračuna v več časovnih točkah glede na ustrezno referenčno merilo, kot je povprečna cena, tehtana glede na obseg, ali povprečna cena, tehtana glede na čas.

    ‚ACTX‘

    Oznaka navzkrižnega posla (Agency cross transaction)

    APA, CTP

    Posli, pri katerih je investicijsko podjetje povezalo naročili dveh strank, pri čemer sta se nakup in prodaja izvedla kot en posel, obseg in cena pa sta bila enaka.

    ‚NPFT‘

    Oznaka posla, ki ne prispeva k oblikovanju cene (Non-price forming transaction)

    RM, MTF, OTF, CTP

    Posli, ki ne prispevajo k oblikovanju cen, kot so določeni v členu 2(5) Delegirane uredbe (EU) 2017/590.

    ‚LRGS‘

    Oznaka velikega posla z odlogom objave (Post-trade LIS transaction)

    RM, MTF, OTF

    APA

    CTP

    Posli, ki se izvršijo na podlagi odloga objave po trgovanju zaradi velikosti.

    ‚ILQD‘

    Oznaka posla z nelikvidnimi instrumenti (Illiquid instrument transaction)

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    Posli, izvršeni na podlagi odloga objave za instrumente, za katere ne obstaja likviden trg.

    ‚SIZE‘

    Oznaka poslov z odlogom objave zaradi značilnega obsega (Post-trade SSTI transaction)

    RM, MTF, OTF

    APA, CTP

    Posli, izvršeni na podlagi odloga objave po trgovanju zaradi značilnega obsega instrumenta.

    ‚TPAC‘

    Oznaka paketnega posla (Package transaction)

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    Paketni posli, ki ne vključujejo zamenjave za fizična sredstva, kot je opredeljeno v členu 1.

    ‚XFPH‘

    Oznaka posla zamenjave za fizična sredstva (Exchange for physicals transaction)

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    Zamenjava za fizična sredstva, kot je opredeljena v členu 1.

    ‚CANC‘

    Oznaka o preklicu

    RM, MTF, APA, CTP

    Kadar se prej objavljen posel prekliče.

    ‚AMND‘

    Oznaka o spremembi

    RM, MTF, APA, CTP

    Kadar se prej objavljen posel spremeni.

    ‚PORT‘

    Oznaka za portfeljske posle

    RM, MTF, APA, CTP

    Posel s petimi ali več različnimi finančnimi instrumenti, pri čemer z navedenimi posli hkrati trguje ista stranka, z njimi pa se trguje kot z eno enoto za določeno referenčno ceno, pri čemer to ni ‚paketni posel‘ iz člena 1(1).


    DODATNE OZNAKE ZA ODLOG

    Člen 11(1)(a)(i)

    ‚LMTF‘

    Oznaka o omejenih podrobnostih

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    Prvo poročilo z objavo omejenih podrobnosti v skladu s členom 11(1), točka (a)(i).

    ‚FULF‘

    Oznaka o popolnih podrobnostih

    Posel, za katerega so bile prej objavljene omejene podrobnosti v skladu s členom 11(1), točka (a)(i).

    Člen 11(1)(a)(ii)

    ‚DATF‘

    Oznaka o dnevnih poslih v agregatni obliki

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    Objava dnevnih poslov v agregatni obliki v skladu s členom 11(1), točka (a)(ii).

    ‚FULA‘

    Oznaka o popolnih podrobnostih

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    Posamezni posli, za katere so bile prej objavljene podrobnosti v agregatni obliki v skladu s členom 11(1), točka (a)(ii).

    Člen 11(1)(b)

    ‚VOLO‘

    Oznaka o neobjavljenem obsegu

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    Posel, za katerega se objavijo omejene podrobnosti v skladu s členom 11(1), točka (b).

    ‚FULV‘

    Oznaka o popolnih podrobnostih

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    Posel, za katerega so bile prej objavljene omejene podrobnosti v skladu s členom 11(1), točka (b).

    Člen 11(1)(c)

    ‚FWAF‘

    Oznaka objave poslov v agregatni obliki v obdobju štirih tednov

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    Objava poslov v agregatni obliki v skladu s členom 11(1), točka (c).

    ‚FULJ‘

    Oznaka o popolnih podrobnostih

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    Posamezni posli, za katere se je prej lahko uporabljalo objavljanje podrobnosti v agregatni obliki v skladu s členom 11(1), točka (c).

     

    Člen 11(1)(d)

    ‚IDAF‘

    Oznaka o združevanju za nedoločen čas

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    Posli, za katere je bilo dovoljeno objavljanje več poslov skupaj v agregatni obliki za nedoločen čas v skladu s členom 11(1), točka (d).

    Zaporedna uporaba člena 11(1)(b) in člena 11(2)(c) za državne dolžniške instrumente

    ‚VOLW‘

    Oznaka o neobjavljenem obsegu

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    Posel, za katerega se objavijo omejene podrobnosti v skladu s členom 11(1)(b) in za katerega bo objava več poslov skupaj v agregatni obliki za nedoločen čas zaporedoma dovoljena v skladu s členom 11(2), točka (c).

    ‚COAF‘

    Oznaka o zaporednem dovoljenju za združevanje (po opustitvi objave obsega za državne dolžniške instrumente)

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    Posli, za katere so se prej objavile omejene podrobnosti v skladu s členom 11(1)(b) in za katere je bila objava več poslov skupaj v agregatni obliki za nedoločen čas zaporedoma dovoljena v skladu s členom 11(2), točka (c).“

    (3)

    tabela 4 se nadomesti z naslednjim:

    „Tabela 4

    Mere obsega

    Vrsta instrumenta

    Obseg

    Vse obveznice razen instrumentov na blago in zapisov, s katerimi se trguje na borzi (Exchange Traded Commodities – ETC, Exchange Traded Notes – ETN), ter strukturiranih finančnih produktov

    ‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.

    Dolžniški vrednostni papirji vrste ETC in ETN

    ‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.

    Listinjeni izvedeni finančni instrumenti

    ‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.

    Obrestni izvedeni finančni instrumenti

    ‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.

    Valutni izvedeni finančni instrumenti

    ‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.

    Lastniški izvedeni finančni instrumenti

    ‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.

    Izvedeni finančni instrumenti na blago

    ‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.

    Kreditni izvedeni finančni instrumenti

    ‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.

    Finančne pogodbe na razliko

    ‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.

    Izvedeni finančni instrumenti C10

    ‚Nominalni znesek‘ trgovane pogodbe, kot je naveden v polju 10 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.

    Izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije

    ‚Količina v merski enoti‘, kot je navedena v polju 8 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.

    Pravice do emisije

    ‚Količina v merski enoti‘, kot je navedena v polju 8 tabele 2 Priloge II k tej uredbi.“

    (1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/574 z dne 7. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za stopnjo natančnosti poslovnih ur (UL L 87, 31.3.2017, str. 148).

    (2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/580 z dne 24. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede hranjenja pomembnih podatkov o naročilih za finančne instrumente (UL L 87 31.3.2017, str. 193).

    Delegirana uredba (EU) št. 148/2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov o minimalnih podatkih, o katerih je treba poročati repozitorijem sklenjenih poslov.“;

    PRILOGA III

    Priloga III se spremeni:

    (1)

    v delu 1 se točka 13 nadomesti z naslednjim:

    „13.

    ‚Opcija na zamenjavo‘ pomeni pogodbo, ki daje imetniku pravico, ne pa obveze, da sklene zamenjavo na ali do določenega datuma v prihodnosti oz. datuma izvršitve.“;

    (2)

    tabela 2.2 se nadomesti z naslednjim:

    „Tabela 2.2

    Obveznice (vse vrste obveznic razen ETC in ETN) – razredi, za katere ne obstaja likviden trg

    Razred sredstev – Obveznice (vse vrste obveznic razen ETC in ETN)

    Za posamezno obveznico se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 13(18), če je zanjo značilna specifična kombinacija vrste obveznice in velikosti izdaje iz posameznih vrstic spodnje tabele.

    Vrsta obveznice

     

    Velikost izdaje – RTS23#14

    Državna obveznica

    RTS2#3 = BOND in RTS2#9 = EUSB

    pomeni obveznico, ki ni niti zamenljiva niti krita obveznica in jo izda državni izdajatelj, ki je eno od naslednjega:

    (a)

    Unija;

    (b)

    država članica, vključno z vladnim oddelkom, agencijo ali pravnim subjektom s posebnim namenom (special purpose vehicle) v državi članici;

    (c)

    suveren subjekt, ki ni naveden v točkah (a) in (b).

    manj kot (v EUR)

    1 000 000 000

    Druga javna obveznica

    RTS2#3 = BOND in RTS2#9 = OEPB

    pomeni obveznico, ki ni niti zamenljiva niti krita obveznica in jo izda kateri koli od naslednjih javnih izdajateljev:

    (a)

    v primeru zvezne države članice ena od zveznih enot;

    (b)

    pravni subjekt s posebnim namenom za več držav članic;

    (c)

    mednarodna finančna institucija, ki sta jo ustanovili dve ali več držav članic in ima namen zagotoviti financiranje in finančno pomoč za svoje članice, ki imajo resne finančne težave ali jim te grozijo;

    (d)

    Evropska investicijska banka;

    (e)

    javni subjekt, ki ni izdajatelj državnih obveznic, kot je navedeno v prejšnji vrstici.

    manj kot (v EUR)

    500 000 000

    Zamenljiva obveznica

    RTS2#3 = BOND in RTS2#9 = CVTB

    pomeni instrument, ki ga sestavlja obveznica ali listinjen dolžniški instrument z vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom, kot je opcija za nakup lastniškega instrumenta, ki predstavlja osnovo.

    manj kot (v EUR)

    500 000 000

    Krita obveznica

    RTS2#3 = BOND in RTS2#9 = CVDB

    pomeni obveznice iz člena 52(4) Direktive 2009/65/ES.

    v stopnjah S1 in S2

    v stopnjah S3 in S4

    manj kot (v EUR)

    1 000 000 000

    manj kot (v EUR)

    500 000 000

    Podjetniška obveznica

    RTS2#3 = BOND in RTS2#9 = CRPB

    pomeni obveznico, ki ni niti zamenljiva niti krita obveznica in jo izda evropska delniška družba (Societas Europaea), ustanovljena v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2157/2001 (1), ali vrsta podjetja, navedena v Prilogi I ali Prilogi II k Direktivi 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2), oziroma enakovredno podjetje iz tretje države.

    v stopnjah S1 in S2

    v stopnjah S3 in S4

    manj kot (v EUR)

    1 000 000 000

    manj kot (v EUR)

    500 000 000

    Vrsta obveznice

    Za namene določanja finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 13(18) šteje, da nimajo likvidnega trga, se uporabi naslednja metodologija

    Druga obveznica

    RTS2#3 = BOND in RTS2#9 = OTHR

    za obveznico, ki ne spada v nobeno vrsto zgoraj navedenih obveznic, se šteje, da nima likvidnega trga.

    (3)

    tabela 2.4 se nadomesti z naslednjim:

    „Tabela 2.4

    Obveznice (vrste ETC in ETN) – razredi, ki nimajo likvidnega trga

    Vrsta obveznice

    Za posamezni finančni instrument se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost

    Povprečni dnevni promet (ADT)

    [kvantitativno merilo za likvidnost 1]

    Povprečno dnevno število poslov

    [kvantitativno merilo za likvidnost 2]

    Instrumenti na blago, s katerimi se trguje na borzi (Exchange Traded Commodities, ETC) – RTS2#3 = ETCS

    dolžniški instrument, ki se izda na podlagi neposredne naložbe izdajatelja v blago ali izvedene finančne instrumente na blago. Cena ETC je neposredno ali posredno vezana na uspešnost sredstva, ki predstavlja osnovo. ETC pasivno sledi uspešnosti blaga ali indeksa na blago, na katerega se nanaša.

    500 000  EUR

    10

    Zapisi, s katerimi se trguje na borzi (Exchange Traded Notes, ETN) – RTS2#3 = ETNS

    dolžniški instrument, ki se izda na podlagi neposredne naložbe izdajatelja v osnovo ali izvedene finančne instrumente, ki predstavljajo osnovo. Cena ETN je neposredno ali posredno vezana na uspešnost sredstva, ki predstavlja osnovo. ETN pasivno sledi uspešnosti osnove, na katero se nanaša.

    500 000  EUR

    10“

    (4)

    tabela 3.1 se nadomesti z naslednjim:

    „Tabela 3.1

    SFP – razredi, ki nimajo likvidnega trga

    Razred sredstev – Strukturirani finančni produkti (SFP)

    Preskus 1 – Ocena razreda sredstev SFP

    Ocena razreda sredstev SFP za namene določitve finančnih sredstev, za katera se v skladu s členom 6 in členom 8(1), točka (b), šteje, da nimajo likvidnega trga – RTS2#3 = SFPS

    Posli, ki se upoštevajo pri izračunu vrednosti v zvezi s kvantitativnimi merili za likvidnost za namene ocene razreda sredstev SFP

    Razred sredstev SFP se oceni z uporabo naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost

    Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

    [kvantitativno merilo za likvidnost 1]

    Povprečno dnevno število poslov

    [kvantitativno merilo za likvidnost 2]

    Posli, izvršeni z vsemi SFP

    300 000 000  EUR

    500

    Preskus 2 – SFP, ki nimajo likvidnega trga

    Če sta obe vrednosti v zvezi s kvantitativnima meriloma za likvidnost nad kvantitativnimi pragovi za likvidnost, določenimi za namene ocene razreda sredstev SFP, je bil preskus 1 uspešno opravljen in izvede se preskus 2. Za posamezni finančni instrument se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost

    Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

    [kvantitativno merilo za likvidnost 1]

    Povprečno dnevno število poslov

    [kvantitativno merilo za likvidnost 2]

    Odstotek dnevov trgovanja v obravnavanem obdobju

    [kvantitativno merilo za likvidnost 3]

    100 000  EUR

    2

    80 %“

    (5)

    tabela 4.1 se nadomesti z naslednjim:

    „Tabela 4.1

    Listinjeni izvedeni finančni instrumenti – razredi, ki nimajo likvidnega trga

    Razred sredstev – Listinjeni izvedeni finančni instrumenti

    pomeni prenosljiv vrednostni papir, kot je opredeljen v členu 4(1)(44)(c) Direktive 2014/65/EU, ki se razlikuje od strukturiranih finančnih produktov in vključuje vsaj:

    (a.1)

    navadne krite nakupne bone (plain vanilla covered warrants), ki so vrednostni papirji, ki jih izda finančna institucija in dajejo imetniku pravico, ne pa obveze, da

    (a)

    na datum izteka ali do njega kupi določeno količino sredstva, ki predstavlja osnovo, po vnaprej določeni izvršilni ceni ali, če je bila dogovorjena denarna poravnava, od prodajalca prejme plačilo pozitivne razlike med trenutno tržno in izvršilno ceno; ali

    (b)

    na datum izteka ali do njega proda določeno količino sredstva, ki predstavlja osnovo, po vnaprej določeni izvršilni ceni ali, če je bila dogovorjena denarna poravnava, od kupca prejme plačilo pozitivne razlike med trenutno izvršilno in tržno ceno;

    (a.2)

    nakupne bone, ki pomenijo vrednostne papirje, ki jih je izdal isti izdajatelj osnovnega sredstva in ki dajejo imetniku pravico, ne pa obveze, da

    (a)

    na datum izteka ali do njega kupi določeno količino sredstva, ki predstavlja osnovo, po vnaprej določeni izvršilni ceni ali, če je bila dogovorjena denarna poravnava, od prodajalca prejme plačilo pozitivne razlike med trenutno tržno in izvršilno ceno; ali

    (b)

    na datum izteka ali do njega proda določeno količino sredstva, ki predstavlja osnovo, po vnaprej določeni izvršilni ceni ali, če je bila dogovorjena denarna poravnava, od kupca prejme plačilo pozitivne razlike med trenutno izvršilno in tržno ceno;

    (b)

    potrdila s finančnim vzvodom (leverage certificates), ki so potrdila, ki sledijo uspešnosti sredstva, ki predstavlja osnovo, z učinkom finančnega vzvoda;

    (c)

    eksotične krite nakupne bone (exotic covered warrants), ki so kriti nakupni boni, katerih glavna sestavina je kombinacija opcij;

    (d)

    prenosljive pravice, katerih osnova je nelastniški instrument;

    (e)

    naložbene certifikate (investment certificates), ki so certifikati, ki sledijo uspešnosti sredstva, ki predstavlja osnovo, brez učinka finančnega vzvoda.

    RTS2#3 = SDRV

    Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se uporabi naslednja metodologija

    za vse listinjene izvedene finančne instrumente se šteje, da imajo likviden trg“;

    (6)

    tabela 5.1 se nadomesti z naslednjim:

    „Tabela 5.1

    Obrestni izvedeni finančni instrumenti – razredi, ki nimajo likvidnega trga

    Razred sredstev – Obrestni izvedeni finančni instrumenti

    vsaka pogodba, kot je opredeljena v oddelku C(4) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU, pri kateri je končna osnova obrestna mera, obveznica, kredit, kakršna koli košarica, portfelj ali indeks, ki vključuje obrestno mero, obveznico, kredit, ali kateri koli drug produkt, ki se navezuje na obnašanje obrestne mere, obveznice, posojila.

    Podrazred sredstev

    Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se vsak podrazred sredstev dodatno razčleni na podkategorije, kot so opredeljene spodaj

    Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1), točka (b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost. Za podkategorije, za katere je določeno, da imajo likviden trg, se uporabi dodatno kvalitativno merilo za likvidnost, kjer je relevantno

    Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

    [kvantitativno merilo za likvidnost 1]

    Povprečno dnevno število poslov

    [kvantitativno merilo za likvidnost 2]

    Dodatno kvalitativno merilo za likvidnost

    Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na obveznice

    /Standardizirana terminska pogodba na standardizirano terminsko pogodbo na obveznice

    /Nestandardizirana terminska pogodba na standardizirano terminsko pogodbo na obveznice

    Standardizirana terminska pogodba na obveznico

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = FUTR

    RTS2#16 = BOND

    ali

    Nestandardizirana terminska pogodba na obveznico

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = FORW

    RTS2#16 = BOND

    ali

    /Standardizirana terminska pogodba na standardizirano terminsko pogodbo na obveznice

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = FUTR

    RTS2#16 = BNFD

    ali

    Nestandardizirana terminska pogodba na standardizirano terminsko pogodbo na obveznice

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = FORW

    RTS2#16 = BNFD

    podkategorija standardiziranih/nestandardiziranih terminskih pogodb na obveznice (bond futures/forwards) je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#17) – izdajatelj osnovnega instrumenta

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#18) – trajanje obveznice, ki je osnova in se izroči v okviru pogodbe, opredeljeno, kot sledi:

     

    Kratkoročna: izročljiva obveznica, ki je osnova, s trajanjem do 4 leta se šteje za kratkoročno

     

    Srednjeročna: izročljiva obveznica, ki je osnova, s trajanjem med 4 in 8 leti se šteje za srednjeročno

     

    Dolgoročna: izročljiva obveznica, ki je osnova, s trajanjem med 8 in 15 leti se šteje za dolgoročno

     

    Ultra dolgoročna: izročljiva obveznica, ki je osnova, s trajanjem več kot 15 let se šteje za ultra dolgoročno

     

    Merilo za razčlenitev 3 – žepek zapadlosti standardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

     

    Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    5 000 000  EUR

    10

    kadar koli se za podkategorijo določi, da ima likviden trg v zvezi s specifičnim žepkom zapadlosti (maturity bucket), in za podkategorijo, ki je opredeljena z naslednjim žepkom zapadlosti, da nima likvidnega trga, se za prvo terminsko pogodbo za najbolj oddaljeni mesec (back month contract) določi, da ima likviden trg, 2 tedna pred iztekom najbližjega meseca (front month).

    Opcija na obveznice

    /Opcija na opcijo na obveznice

    /Opcija na standardizirano terminsko pogodbo na obveznice

    Opcija na obveznice

    Opcija na opcijo na obveznice

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#16 = BOND

    ali

    Opcija na opcijo na obveznice

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#16 = BOND

    ali

    Opcija na standardizirano terminsko pogodbo na obveznice

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#16 = BNFD

    podkategorija opcij na obveznico (bond options) je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#22) — končna obveznica, ki je osnova

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

     

    Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    5 000 000  EUR

    10

     

    Obrestne terminske pogodbe in dogovori o terminski obrestni meri (FRA)/ Standardizirana terminska pogodba na obrestno terminsko pogodbo/ Dogovor o terminski obrestni meri na obrestno terminsko pogodbo

    Obrestna terminska pogodba

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = FUTR

    RTS2#16 = INTR

    ali

    Dogovor o terminski obrestni meri

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = FRAS

    RTS2#16 = INTR

    ali

    Standardizirana terminska pogodba na obrestno terminsko pogodbo

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = FUTR

    RTS2#16 = IFUT

    ali

    Dogovor o terminski obrestni meri na obrestno terminsko pogodbo

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = FRAS

    RTS2#16 = IFUT

    podkategorija obrestnih terminskih pogodb (IR futures) je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#24) — obrestna mera, ki je osnova

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#25) — obdobje obrestne mere, ki je osnova

     

    Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#8) — žepek zapadlosti standardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

     

    Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    500 000 000  EUR

    10

    kadar koli se za podkategorijo določi, da ima likviden trg v zvezi s specifičnim žepkom zapadlosti (maturity bucket), in za podkategorijo, ki je opredeljena z naslednjim žepkom zapadlosti, da nima likvidnega trga, se za prvo terminsko pogodbo za najbolj oddaljeni mesec (back month contract) določi, da ima likviden trg, 2 tedna pred iztekom najbližjega meseca (front month).

    Obrestne opcije

    /Opcija na obrestno terminsko pogodbo/FRA

    /Opcija na obrestno opcijo

    /Opcija na opcijo na obrestno terminsko pogodbo/FRA

    Opcija na obrestno terminsko pogodbo/FRA/Opcija na obrestno opcijo

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#16 = IFUT

    ali

    Obrestna opcija/Opcija na opcijo na obrestno terminsko pogodbo/FRA

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#16 = INTR

    podkategorija obrestnih opcij (IR options) je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#24) — obrestna mera, ki je osnova

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#25) — obdobje obrestne mere, ki je osnova

     

    Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

     

    Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    500 000 000  EUR

    10

     

    Opcije na zamenjavo

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWPT

    podkategorija opcij na zamenjavo (swaptions) je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#16) — vrsta zamenjave, ki je osnova, opredeljena, kot sledi: zamenjava fiksne za fiksno obrestno mero v eni valuti (fixed-to-fixed single currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = XXSC]

    zamenjava fiksne za variabilno obrestno mero v eni valuti (fixed-to-float single currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = XFSC]

    zamenjava variabilne za variabilno obrestno mero v eni valuti (float-to-float single currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = FFSC]

    zamenjava inflacije v eni valuti (inflation single currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = IFSC]

    zamenjava na indeks transakcij čez noč v eni valuti (OIS single currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = OSSC]

    večvalutna zamenjava fiksne za fiksno obrestno mero (fixed-to-fixed multi-currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = XXMC]

    večvalutna zamenjava fiksne za variabilno obrestno mero (fixed-to-float multi-currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = XFMC]

    večvalutna zamenjava variabilne za variabilno obrestno mero (float-to-float multi-currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = FFMC]

    večvalutna zamenjava inflacije (inflation multi-currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = IFMC]

    večvalutna zamenjava na indeks transakcij čez noč (OIS multi-currency swap), standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave [RTS2#16 = OSMC]

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#20) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek opcije

     

    Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#22 ali RTS2#23) — indeks inflacije, če je vrsta zamenjave, ki je osnova, zamenjava inflacije v eni (inflation single currency swap) ali več valutah (inflation multi-currency swap)

     

    Merilo za razčlenitev 4 (RTS2#21) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

     

    Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

     

    Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

     

    Merilo za razčlenitev 5 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

     

    Žepek zapadlosti 2: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 4: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 5 let

     

    Žepek zapadlosti 5: 5 let < čas do dospelosti ≤ 10 let

     

    Žepek zapadlosti 6: več kot 10 let

    500 000 000  EUR

    10

     

    večvalutne (fixed-to-float multi-currency swaps) ali medvalutne zamenjave fiksne za variabilno obrestno mero (fixed-to-float cross-currency swaps) in standardizirane terminske pogodbe/nestandardizirane terminske pogodbe/opcije na te zamenjave

    zamenjava ali standardizirana terminska pogodba/nestandardizirana terminska pogodba/opcija na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v različnih valutah, pri čemer so denarni tokovi na eni strani zamenjave določeni s fiksno obrestno mero, denarni tokovi na drugi strani pa z variabilno obrestno mero

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP ali FONS ali FWOS ali OPTS

    RTS2#16 = XFMC

    podkategorija večvalutnih zamenjav fiksne za variabilno obrestno mero je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#42) — par nominalnih valut, ki je opredeljen kot kombinacija dveh valut, v katerih sta denominirani strani zamenjave

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < dospelost ≤ 1 mesec

     

    Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < dospelost ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < dospelost ≤ 6 mesecev

     

    Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < dospelost ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 5: 1 leto < dospelost ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 6: 2 leti < dospelost ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    50 000 000  EUR

    10

     

    večvalutne (float-to-float multi-currency swaps) ali medvalutne zamenjave variabilne za variabilno obrestno mero (float-to-float cross-currency swaps) in standardizirane terminske pogodbe/nestandardizirane terminske pogodbe/opcije na te zamenjave

    zamenjava ali standardizirana terminska pogodba/nestandardizirana terminska pogodba/opcija na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v različnih valutah, pri čemer so denarni tokovi na obeh straneh zamenjave določeni z variabilnimi obrestnimi merami

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP ali FONS ali FWOS ali OPTS

    RTS2#16 = FFMC

    podkategorija večvalutnih zamenjav variabilne za variabilno obrestno mero je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#42) — par nominalnih valut, ki je opredeljen kot kombinacija dveh valut, v katerih sta denominirani strani zamenjave

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < dospelost ≤ 1 mesec

     

    Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < dospelost ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < dospelost ≤ 6 mesecev

     

    Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < dospelost ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 5: 1 leto < dospelost ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 6: 2 leti < dospelost ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    50 000 000  EUR

    10

     

    večvalutne (fixed-to-fixed multi-currency swaps) ali medvalutne zamenjave fiksne za fiksno obrestno mero (fixed-to-fixed cross-currency swaps) in standardizirane terminske pogodbe/nestandardizirane terminske pogodbe/opcije na te zamenjave

    zamenjava ali standardizirana terminska pogodba/nestandardizirana terminska pogodba/opcija na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v različnih valutah, pri čemer so denarni tokovi na obeh straneh zamenjave določeni s fiksnimi obrestnimi merami

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP ali FONS ali FWOS ali OPTS

    RTS2#16 = XXMC

    podkategorija večvalutnih zamenjav fiksne za fiksno obrestno mero je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#42) — par nominalnih valut, ki je opredeljen kot kombinacija dveh valut, v katerih sta denominirani strani zamenjave

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

     

    Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

     

    Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    50 000 000  EUR

    10

     

    večvalutne (overnight index swap (OIS) multi-currency swaps) ali medvalutne zamenjave na indeks transakcij čez noč (OIS cross-currency swaps) in standardizirane terminske pogodbe/nestandardizirane terminske pogodbe/opcije na te zamenjave

    zamenjava ali standardizirana terminska pogodba/nestandardizirana terminska pogodba/opcija na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v različnih valutah, pri čemer so denarni tokovi na vsaj eni strani zamenjave določeni z obrestno mero zamenjave na indeks transakcij čez noč (OIS)

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP ali FONS ali FWOS ali OPTS

    RTS2#16 = OSMC

    podkategorija večvalutnih zamenjav na indeks transakcij čez noč (IOS) je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#42) — par nominalnih valut, ki je opredeljen kot kombinacija dveh valut, v katerih sta denominirani strani zamenjave

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

     

    Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

     

    Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    50 000 000  EUR

    10

     

    večvalutne (inflation multi-currency swaps) ali medvalutne zamenjave inflacije (inflation cross-currency swaps) in standardizirane terminske pogodbe/nestandardizirane terminske pogodbe/opcije na te zamenjave

    zamenjava ali standardizirana terminska pogodba/nestandardizirana terminska pogodba/opcija na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v različnih valutah, pri čemer so denarni tokovi na vsaj eni strani zamenjave določeni s stopnjo inflacije

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP ali FONS ali FWOS ali OPTS

    RTS2#16 = IFMC

    podkategorija večvalutnih zamenjav inflacije je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#42) — par nominalnih valut, ki je opredeljen kot kombinacija dveh valut, v katerih sta denominirani strani zamenjave

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

     

    Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

     

    Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    50 000 000  EUR

    10

     

    zamenjave fiksne za variabilno obrestno mero v eni valuti (fixed-to-float single currency swaps) in standardizirane terminske pogodbe/nestandardizirane terminske pogodbe/opcije na te zamenjave

    zamenjava ali standardizirana terminska pogodba/nestandardizirana terminska pogodba/opcija na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v isti valuti, pri čemer so denarni tokovi na eni strani zamenjave določeni s fiksno obrestno mero, denarni tokovi na drugi strani pa z variabilno obrestno mero

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP ali FONS ali FWOS ali OPTS

    RTS2#16 = XFSC

    podkategorija zamenjav fiksne za variabilno obrestno mero v eni valuti je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13) — nominalna valuta, v kateri sta denominirani strani zamenjave

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8)— žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

     

    Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

     

    Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    50 000 000  EUR

    10

     

    Zamenjave variabilne za variabilno obrestno mero v eni valuti (Float-to-Float single currency swaps) in standardizirane terminske pogodbe/nestandardizirane terminske pogodbe/opcije na te zamenjave

    zamenjava ali standardizirana terminska pogodba/nestandardizirana terminska pogodba/opcija na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v isti valuti, pri čemer so denarni tokovi na obeh straneh zamenjave določeni z variabilnimi obrestnimi merami

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP ali FONS ali FWOS ali OPTS

    RTS2#16 = FFSC

    podkategorija zamenjav variabilne za variabilno obrestno mero v eni valuti je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13) — nominalna valuta, v kateri sta denominirani strani zamenjave

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

     

    Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

     

    Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    50 000 000  EUR

    10

     

    zamenjave fiksne za fiksno obrestno mero v eni valuti (fixed-to-fixed single currency swaps) in standardizirane terminske pogodbe/nestandardizirane terminske pogodbe/opcije na te zamenjave

    zamenjava ali standardizirana terminska pogodba/nestandardizirana terminska pogodba/opcija na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v isti valuti, pri čemer so denarni tokovi na obeh straneh zamenjave določeni s fiksnimi obrestnimi merami

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP ali FONS ali FWOS ali OPTS

    RTS2#16 = XXSC

    podkategorija zamenjav fiksne za fiksno obrestno mero v eni valuti je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13) — nominalna valuta, v kateri sta denominirani strani zamenjave

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

     

    Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

     

    Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    50 000 000  EUR

    10

     

    Zamenjave na indeks transakcij čez noč v eni valuti (Overnight Index Swap (OIS) single currency swaps) in standardizirane terminske pogodbe/nestandardizirane terminske pogodbe/opcije na te zamenjave

    zamenjava ali standardizirana terminska pogodba/nestandardizirana terminska pogodba/opcija na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v isti valuti, pri čemer so denarni tokovi na vsaj eni strani zamenjave določeni z obrestno mero zamenjave na indeks transakcij čez noč (OIS)

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP ali FONS ali FWOS ali OPTS

    RTS2#16 = OSSC

    podkategorija zamenjav na indeks transakcij čez noč (IOS) v eni valuti je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13) — nominalna valuta, v kateri sta denominirani strani zamenjave

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

     

    Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

     

    Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    50 000 000  EUR

    10

     

    Zamenjave inflacije v eni valuti (inflation single currency swaps) in standardizirane terminske pogodbe/nestandardizirane terminske pogodbe/opcije na te zamenjave

    zamenjava ali standardizirana terminska pogodba/nestandardizirana terminska pogodba/opcija na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v isti valuti, pri čemer so denarni tokovi na vsaj eni strani zamenjave določeni s stopnjo inflacije

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = SWAP ali FONS ali FWOS ali OPTS

    RTS2#16 = IFSC

    podkategorija zamenjav inflacije v eni valuti je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13) — nominalna valuta, v kateri sta denominirani strani zamenjave

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8)— žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

     

    Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

     

    Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    50 000 000  EUR

    10

     

    Razred sredstev – Obrestni izvedeni finančni instrumenti

    Podrazred sredstev

    Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se uporabi naslednja metodologija

    Drugi obrestni izvedeni finančni instrumenti

    obrestni izvedeni finančni instrument, ki ne spada v nobenega od zgornjih podrazredov sredstev

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = INTR

    RTS2#5 = OTHR

    za vse druge obrestne izvedene finančne instrumente se šteje, da nimajo likvidnega trga“

    (7)

    tabela 6.1 se nadomesti z naslednjim:

    „Tabela 6.1

    Lastniški izvedeni finančni instrumenti – razredi, ki nimajo likvidnega trga

    Razred sredstev – Lastniški izvedeni finančni instrumenti

    katera koli pogodba, kot je opredeljena v oddelku C(4) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU, ki se nanaša na:

    (a)

    eno ali več delnic, potrdil o lastništvu, investicijskih skladov, s katerimi se trguje na borzi, certifikatov, drugih podobnih finančnih instrumentov, denarnih tokov ali drugih produktov, povezanih z uspešnostjo ene ali več delnic, potrdil o lastništvu, investicijskih skladov, s katerimi se trguje na borzi, certifikatov ali drugih podobnih finančnih instrumentov;

    (b)

    indeks delnic, potrdil o lastništvu, investicijskih skladov, s katerimi se trguje na borzi, certifikatov, drugih podobnih finančnih instrumentov, denarnih tokov ali drugih produktov, povezanih z uspešnostjo ene ali več delnic, potrdil o lastništvu, investicijskih skladov, s katerimi se trguje na borzi, certifikatov ali drugih podobnih finančnih instrumentov;

    Podrazred sredstev

    Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se uporabi naslednja metodologija

    Opcije na delniške indekse

    opcije, pri katerih je osnova indeks, sestavljen iz delnic

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#27 = STIX

    RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28

    za vse opcije na delniške indekse se šteje, da imajo likviden trg

    Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na delniške indekse

    standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe, pri katerih je osnova indeks, sestavljen iz delnic

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = FUTR ali FORW

    RTS2#27 = STIX

    RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28

    za vse standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na delniške indekse se šteje, da imajo likviden trg

    Delniške opcije

    opcije, pri katerih je osnova delnica ali košarica delnic, ki izhajajo iz korporacijskega dejanja

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#27 = SHRS

    RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28

    za vse delniške opcije se šteje, da imajo likviden trg

    Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na delnice

    standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe, pri katerih je osnova delnica ali košarica delnic, ki izhajajo iz korporacijskega dejanja

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = FUTR ali FORW

    RTS2#27 = SHRS

    RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28

    za vse standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na delnice se šteje, da imajo likviden trg

    Opcije na dividende iz delnic

    opcije na dividende specifične delnice

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#27 = DVSE

    RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28

    za vse opcije na dividende iz delnic se šteje, da imajo likviden trg

    Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na dividende iz delnic

    standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na dividende specifične delnice

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = FUTR ali FORW

    RTS2#27 = DVSE

    RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28

    za vse standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na dividende iz delnic se šteje, da imajo likviden trg

    Opcije na indekse dividend

    opcije na indeks, sestavljen iz dividend več kot ene delnice

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#27 = DIVI

    RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28

    za vse opcije na indekse dividend se šteje, da imajo likviden trg

    Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na indekse dividend

    standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na indeks, sestavljen iz dividend več kot ene delnice

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = FUTR ali FORW

    RTS2#27 = DIVI

    RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28

    za vse standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na indekse dividend se šteje, da imajo likviden trg

    Opcije na indekse volatilnosti (volatility index options)

    opcije, pri katerih je osnova indeks volatilnosti, tj. indeks, ki se nanaša na volatilnost specifičnega osnovnega indeksa lastniških instrumentov

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#27 = VOLI

    RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28

    za vse opcije na indekse volatilnosti se šteje, da imajo likviden trg

    Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na indekse volatilnosti

    standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe, pri katerih je osnova indeks volatilnosti, tj. indeks, ki se nanaša na volatilnost specifičnega osnovnega indeksa lastniških instrumentov

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = FUTR ali FORW

    RTS2#27 = VOLI

    RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28

    za vse standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na indekse volatilnosti se šteje, da imajo likviden trg

    Opcije na investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi

    opcije, pri katerih je osnova investicijski sklad, s katerim se trguje na borzi

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#27 = ETFS

    RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28

    za vse opcije na investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, se šteje, da imajo likviden trg

    Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi

    standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe, pri katerih je osnova investicijski sklad, s katerim se trguje na borzi

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = FUTR ali FORW

    RTS2#27 = ETFS

    RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28

    za vse standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, se šteje, da imajo likviden trg

    Podrazred sredstev

    Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se vsak podrazred sredstev dodatno razčleni na podkategorije, kot so opredeljene spodaj

    Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost

    Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

    [kvantitativno merilo za likvidnost 1]

    Povprečno dnevno število poslov

    [kvantitativno merilo za likvidnost 2]

    Zamenjave

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = SWAP

    podkategorija zamenjav je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#27) — vrsta osnove: posamezna, indeks, košarica

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28) — posamezno sredstvo, indeks, košarica, ki je osnova

     

    Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#28) — parameter: osnovni parameter uspešnosti na podlagi spremembe cene instrumenta (price return basic performance parameter), parameter donosa iz dividend (parameter return dividend), parameter variance donosa (parameter return variance), parameter volatilnosti donosa (parameter return volatility)

     

    Merilo za razčlenitev 4 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

    50 000 000  EUR

     

    Osnovni parameter uspešnosti na podlagi spremembe cene instrumenta

    Parameter variance/volatilnosti donosa

    Parameter donosa na podlagi dividend

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 leto

    Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

    Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

    Žepek zapadlosti 2: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

    Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

    Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

    Žepek zapadlosti 3: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

    Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

    Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

    …

    Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

    Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

    …

     

    …

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

     

     

    Portfeljske zamenjave

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = PSWP

    podkategorija portfeljskih zamenjav je opredeljena s posebno kombinacijo naslednjih meril:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#27) — vrsta osnove: posamezna, indeks, košarica

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#26 ali, če je ničen, RTS23#28) — posamezno sredstvo, indeks, košarica, ki je osnova

     

    Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#28) — parameter: osnovni parameter uspešnosti na podlagi spremembe cene instrumenta (price return basic performance parameter), parameter donosa iz dividend (parameter return dividend), parameter variance donosa (parameter return variance), parameter volatilnosti donosa (parameter return volatility)

     

    Merilo za razčlenitev 4 (RTS2#8) — žepek zapadlosti portfeljske zamenjave, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

     

    Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

     

    Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    50 000 000  EUR

    15

    Podrazred sredstev

    Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se uporabi naslednja metodologija

    Drugi lastniški izvedeni finančni instrumenti lastniški izvedeni finančni instrument, ki ne spada v nobenega od zgornjih podrazredov sredstev

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = EQUI

    RTS2#5 = OTHR

    za vse druge lastniške izvedene finančne instrumente se šteje, da nimajo likvidnega trga“

    (8)

    tabela 7.1 se nadomesti z naslednjim:

    „Tabela 7.1

    Izvedeni finančni instrumenti na blago – razredi, ki nimajo likvidnega trga

    Razred sredstev – Izvedeni finančni instrumenti na blago

    Podrazred sredstev

    Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se vsak podrazred sredstev dodatno razčleni na podkategorije, kot so opredeljene spodaj

    Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov

    Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

    [kvantitativno merilo za likvidnost 1]

    Povprečno dnevno število poslov

    [kvantitativno merilo za likvidnost 2]

    Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na kovine

    RTS2#3 = ‚DERV‘ in RTS2#4 = ‚COMM‘ in RTS23#35 = ‚METL‘ in [RTS2#5 = ‚FUTR‘ ali ‚FORW‘]

    podkategorija standardiziranih/nestandardiziranih terminskih pogodb na kovine je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36) — vrsta kovine: plemenita kovina, neplemenita kovina

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#37) — kovina, ki je osnova

     

    Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe

     

    Merilo za razčlenitev 4 (RTS2#8) — žepek zapadlosti standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi:

    10 000 000  EUR

    10

    Plemenite kovine

    Neplemenite kovine

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 leto

    Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto

    Žepek zapadlosti 2: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

    Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

    Žepek zapadlosti 3: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

    Žepek zapadlosti 4: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

    …

    …

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

     

    Opcije na kovine

    RTS2#3 = „DERV“ in RTS2#4 = „COMM“ in RTS23#35 = „METL“ in RTS2#5 = „OPTN“

    podkategorija opcij na kovine je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36) — vrsta kovine: plemenita kovina, neplemenita kovina

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#37) — kovina, ki je osnova

     

    Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek opcije

     

    Merilo za razčlenitev 4 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:

    10 000 000  EUR

    10

    Plemenite kovine

    Neplemenite kovine

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 leto

    Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto

    Žepek zapadlosti 2: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

    Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

    Žepek zapadlosti 3: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

    Žepek zapadlosti 4: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

    …

    …

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

     

    Zamenjave kovin

    RTS2#3 = „DERV“ in RTS2#4 = „COMM“ in RTS23#35 = „METL“ in RTS2#5 = „SWAP“

    podkategorija zamenjav kovin (metal commodity swaps) je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36) — vrsta kovine: plemenita kovina, neplemenita kovina

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#37) — kovina, ki je osnova

     

    Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek zamenjave

     

    Merilo za razčlenitev 4 (RTS23#34) — način izročitve, ki je lahko denarna, fizična ali neobvezna

     

    Merilo za razčlenitev 5 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

    10 000 000  EUR

    10

    Plemenite kovine

    Neplemenite kovine

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 leto

    Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto

    Žepek zapadlosti 2: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

    Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

    Žepek zapadlosti 3: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

    Žepek zapadlosti 4: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

    …

    …

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

     

    Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na energetske proizvode

    RTS2#3 = „DERV“ in RTS2#4 = „COMM“ in RTS23#35 = „NRGY“ in [RTS2#5 = „FUTR“ ali „FORW“]

    podkategorija standardiziranih/nestandardiziranih terminskih pogodb na energetske proizvode je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36) — vrsta energetskega proizvoda: nafta, destilati, premog, lahke frakcije, zemeljski plin, električna energija, kombinacija energetskih proizvodov

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#37) — energetski proizvod, ki je osnova

     

    Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe

     

    Merilo za razčlenitev 4 — [črtano]

     

    Merilo za razčlenitev 5 (RTS2#14) — lokacija izročitve/denarne poravnave, ki se uporablja za vse vrste energetskih proizvodov

     

    Merilo za razčlenitev 6 (RTS2#8) — žepek zapadlosti standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi:

    10 000 000  EUR

    10

    Nafta/destilati/lahke frakcije

    Premog

    Zemeljski plin/električna energija/kombinacija energ. proizvodov

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 4 meseci

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

    Žepek zapadlosti 2: 4 meseci < čas do dospelosti ≤ 8 mesecev

    Žepek zapadlosti 2: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

    Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 1 leto

    Žepek zapadlosti 3: 8 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

    Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

    Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

    Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

    …

    …

    …

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

     

     

    Opcije na energetske proizvode

    RTS2#3 = „DERV“ in RTS2#4 = „COMM“ in RTS23#35 = „NRGY“ in RTS2#5 = „OPTN“

    podkategorija opcij na energetske proizvode je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36) — vrsta energetskega proizvoda: nafta, destilati, premog, lahke frakcije, zemeljski plin, električna energija, kombinacija energetskih proizvodov

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#37) — energetski proizvod, ki je osnova

     

    Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek opcije

     

    Merilo za razčlenitev 4 — [črtano]

     

    Merilo za razčlenitev 5 (RTS2#14) — lokacija izročitve/denarne poravnave, ki se uporablja za vse vrste energetskih proizvodov

     

    Merilo za razčlenitev 6 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:

    10 000 000  EUR

    10

    Nafta/destilati/lahke frakcije

    Premog

    Zemeljski plin/električna energija/kombinacija energ. proizvodov

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 4 meseci

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

    Žepek zapadlosti 2: 4 meseci < čas do dospelosti ≤ 8 mesecev

    Žepek zapadlosti 2: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

    Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 1 leto

    Žepek zapadlosti 3: 8 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

    Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

    Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

    Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

    …

    …

    …

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

     

     

    Zamenjave energetskih proizvodov

    RTS2#3 = „DERV“ in RTS2#4 = „COMM“ in RTS23#35 = „NRGY“ in RTS2#5 = „SWAP“

    podkategorija zamenjav energetskih proizvodov je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36) — vrsta energetskega proizvoda: nafta, destilati, premog, lahke frakcije, zemeljski plin, električna energija, kombinacija energetskih proizvodov

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#37) — energetski proizvod, ki je osnova

     

    Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek zamenjave

     

    Merilo za razčlenitev 4 (RTS23#34) — način izročitve, ki je lahko denarna, fizična ali neobvezna

     

    Merilo za razčlenitev 5 — [črtano]

     

    Merilo za razčlenitev 6 (RTS2#14) — lokacija izročitve/denarne poravnave, ki se uporablja za vse vrste energetskih proizvodov

     

    Merilo za razčlenitev 7 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

    10 000 000  EUR

    10

    Nafta/destilati/lahke frakcije

    Premog

    Zemeljski plin/električna energija/kombinacija energ. proizvodov

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 4 meseci

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

    Žepek zapadlosti 2: 4 meseci < čas do dospelosti ≤ 8 mesecev

    Žepek zapadlosti 2: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

    Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 1 leto

    Žepek zapadlosti 3: 8 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

    Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

    Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

    Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

    …

    …

    …

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

     

     

    Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na kmetijske proizvode

    RTS2#3 = „DERV“ in RTS2#4 = „COMM“ in RTS23#35 = „AGRI“ in [RTS2#5 = „FUTR“ ali „FORW“]

    podkategorija standardiziranih/nestandardiziranih terminskih pogodb na kmetijske proizvode je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36 in RTS23#37) — kmetijski proizvod, ki je osnova (podvrsta produkta in nadaljnja podvrsta produkta)

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe

     

    Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#8) — žepek zapadlosti standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

     

    Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    10 000 000  EUR

    10

    Opcije na kmetijske proizvode

    RTS2#3 = „DERV“ in RTS2#4 = „COMM“ in RTS23#35 = „AGRI“ in RTS2#5 = „OPTN“

    podkategorija opcij na kmetijske proizvode je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36 in RTS23#37) — kmetijski proizvod, ki je osnova (podvrsta produkta in nadaljnja podvrsta produkta)

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek opcije

     

    Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

     

    Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    10 000 000  EUR

    10

    Zamenjave kmetijskih proizvodov

    RTS2#3 = „DERV“ in RTS2#4 = „COMM“ in RTS23#35 = „AGRI“ in RTS2#5 = „SWAP“

    podkategorija zamenjav kmetijskih proizvodov je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#36 in RTS23#37) — kmetijski proizvod, ki je osnova (podvrsta produkta in nadaljnja podvrsta produkta)

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#15) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek zamenjave

     

    Merilo za razčlenitev 3 (RTS23#34) — način izročitve, ki je lahko denarna, fizična ali neobvezna

     

    Merilo za razčlenitev 4 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

     

    Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    10 000 000  EUR

    10

    Podrazred sredstev

    Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se uporabi naslednja metodologija

    Drugi izvedeni finančni instrumenti na blago

     

    izvedeni finančni instrument na blago, ki ne spada v nobenega od zgornjih podrazredov sredstev

    za vse druge izvedene finančne instrumente na blago se šteje, da nimajo likvidnega trga“

    (9)

    tabela 8.1 se nadomesti z naslednjim:

    „Tabela 8.1

    Valutni izvedeni finančni instrumenti – razredi, ki nimajo likvidnega trga

    Razred sredstev – Valutni izvedeni finančni instrumenti

    finančni instrumenti, ki se nanašajo na valute, kot so opredeljeni v oddelku C(4) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU

    Podrazred sredstev

    Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se vsak podrazred sredstev dodatno razčleni na podkategorije, kot so opredeljene spodaj

    Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost

    Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

    [kvantitativno merilo za likvidnost 1]

    Povprečno dnevno število poslov

    [kvantitativno merilo za likvidnost 2]

    Nestandardizirane terminske pogodbe brez dejanske izročitve (non-deliverable forwards, NDF)

    to je nestandardizirana terminska pogodba, ki se v skladu s svojimi pogoji med nasprotnima strankama poravna v denarju, pri čemer se znesek poravnave določi na podlagi razlike v menjalnem tečaju med dvema valutama na datum trgovanja in na datum vrednotenja. Na datum poravnave bo ena stranka drugi stranki dolgovala neto razliko med (i) menjalnim tečajem, določenim na datum trgovanja, in (ii) menjalnim tečajem na datum vrednotenja na podlagi nominalnega zneska, pri čemer se ta neto znesek plača v valuti poravnave, ki je določena v pogodbi.

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CURR

    RTS2#5 = FORW

    RTS2#26 = NDLV

    podkategorija valutnih nestandardiziranih terminskih pogodb brez dejanske izročitve je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#47) — par osnovnih valut, opredeljen kot kombinacija dveh valut, ki predstavljata osnovo za pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti nestandardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 teden

     

    Žepek zapadlosti 2: 1 teden < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    za nestandardizirane terminske pogodbe brez dejanske izročitve (NDF) se šteje, da nimajo likvidnega trga

    Nestandardizirane terminske pogodbe z dejansko izročitvijo (deliverable forwards, DF)

    to je nestandardizirana terminska pogodba, ki vključuje izključno zamenjavo dveh različnih valut na določen pogodbeni datum poravnave v prihodnosti po fiksnem tečaju, ki se dogovori ob sklenitvi pogodbe, ki se nanaša na zamenjavo

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CURR

    RTS2#5 = FORW

    RTS2#26 = DLVB

    podkategorija valutnih standardiziranih/nestandardiziranih terminskih pogodb z dejansko izročitvijo je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#47) — par osnovnih valut, opredeljen kot kombinacija dveh valut, ki predstavljata osnovo za pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti nestandardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 teden

     

    Žepek zapadlosti 2: 1 teden < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    za nestandardizirane terminske pogodbe z dejansko izročitvijo (DF) se šteje, da nimajo likvidnega trga

    Valutne opcije brez dejanske izročitve (Non-Deliverable FX options, NDO)

    to je opcija, ki se v skladu s svojimi pogoji med nasprotnima strankama poravna v denarju, pri čemer se znesek poravnave določi na podlagi razlike v menjalnem tečaju med dvema valutama na datum trgovanja in na datum vrednotenja Na datum poravnave bo ena stranka drugi stranki dolgovala neto razliko med (i) menjalnim tečajem, določenim na datum trgovanja, in (ii) menjalnim tečajem na datum vrednotenja na podlagi nominalnega zneska, pri čemer se ta neto znesek plača v valuti poravnave, ki je določena v pogodbi.

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CURR

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#26 = NDLV

    podkategorija valutnih opcij brez dejanske izročitve je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#47) — par osnovnih valut, opredeljen kot kombinacija dveh valut, ki predstavljata osnovo za pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 teden

     

    Žepek zapadlosti 2: 1 teden < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    za valutne opcije brez dejanske izročitve (NDO) se šteje, da nimajo likvidnega trga

    Valutne opcije z dejansko izročitvijo (Deliverable FX options, DO)

    to je opcija, ki vključuje izključno zamenjavo dveh različnih valut na določen pogodbeni datum poravnave v prihodnosti po fiksnem tečaju, ki se dogovori ob sklenitvi pogodbe, ki se nanaša na zamenjavo

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CURR

    RTS2#5 = OPTN

    RTS2#26 = DLVB

    podkategorija valutnih opcij z dejansko izročitvijo je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#47) — par osnovnih valut, opredeljen kot kombinacija dveh valut, ki predstavljata osnovo za pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 teden

     

    Žepek zapadlosti 2: 1 teden < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    za valutne opcije z dejansko izročitvijo (DO) se šteje, da nimajo likvidnega trga

    Valutne zamenjave brez dejanske izročitve (Non-Deliverable FX swaps, NDS)

    to je zamenjava, ki se v skladu s svojimi pogoji med nasprotnima strankama poravna v denarju, pri čemer se znesek poravnave določi na podlagi razlike v menjalnem tečaju med dvema valutama na datum trgovanja in na datum vrednotenja. Na datum poravnave bo ena stranka drugi stranki dolgovala neto razliko med (i) menjalnim tečajem, določenim na datum trgovanja, in (ii) menjalnim tečajem na datum vrednotenja na podlagi nominalnega zneska, pri čemer se ta neto znesek plača v valuti poravnave, ki je določena v pogodbi.

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CURR

    RTS2#5 = SWAP

    RTS2#26 = NDLV

    podkategorija valutnih zamenjav brez dejanske izročitve je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#47) — par osnovnih valut, opredeljen kot kombinacija dveh valut, ki predstavljata osnovo za pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 teden

     

    Žepek zapadlosti 2: 1 teden < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    za valutne zamenjave brez dejanske izročitve (NDS) se šteje, da nimajo likvidnega trga

    Valutne zamenjave z dejansko izročitvijo (Deliverable FX swaps, DS)

    to je zamenjava, ki vključuje izključno zamenjavo dveh različnih valut na določen pogodbeni datum poravnave v prihodnosti po fiksnem tečaju, ki se dogovori ob sklenitvi pogodbe, ki se nanaša na zamenjavo

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CURR

    RTS2#5 = SWAP

    RTS2#26 = DLVB

    podkategorija valutnih zamenjav z dejansko izročitvijo je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#47) — par osnovnih valut, opredeljen kot kombinacija dveh valut, ki predstavljata osnovo za pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 teden

     

    Žepek zapadlosti 2: 1 teden < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    za valutne zamenjave z dejansko izročitvijo (DS) se šteje, da nimajo likvidnega trga

    Standardizirane terminske pogodbe na valuto (FX futures)

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CURR

    RTS2#5 = FUTR

    podkategorija standardiziranih terminskih pogodb na valuto je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#13 in RTS23#47) — par osnovnih valut, opredeljen kot kombinacija dveh valut, ki predstavljata osnovo za pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) —žepek zapadlosti standardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 teden

     

    Žepek zapadlosti 2: 1 teden < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    za standardizirane terminske pogodbe na valuto se šteje, da nimajo likvidnega trga

    Razred sredstev – Valutni izvedeni finančni instrumenti

    Podrazred sredstev

    Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se uporabi naslednja metodologija

    Drugi valutni izvedeni finančni instrumenti

    valutni izvedeni finančni instrument, ki ne spada v nobenega od zgornjih podrazredov sredstev

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CURR

    RTS2#5 = OTHR

    za vse druge valutne izvedene finančne instrumente se šteje, da nimajo likvidnega trga“

    (10)

    tabele 9.1, 9.2 in 9.3 se nadomestijo z naslednjim:

    „Tabela 9.1

    Kreditni izvedeni finančni instrumenti – razredi, ki nimajo likvidnega trga

    Razred sredstev – Kreditni izvedeni finančni instrumenti

    Podrazred sredstev

    Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se vsak podrazred sredstev dodatno razčleni na podkategorije, kot so opredeljene spodaj

    Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost. Za podkategorije, za katere je določeno, da imajo likviden trg, se uporabi dodatno kvalitativno merilo za likvidnost, kjer je relevantno

    Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

    [kvantitativno merilo za likvidnost 1]

    Povprečno dnevno število poslov

    [kvantitativno merilo za likvidnost 2]

    Status aktualnosti indeksa (On-the-run status)

    [dodatno kvalitativno merilo za likvidnost]

    Indeks kreditnih zamenjav (Index CDS ) zamenjava, pri kateri je izmenjava denarnih tokov povezana s kreditno sposobnostjo več izdajateljev finančnih instrumentov, ki sestavljajo indeks, in nastopom kreditnih dogodkov

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CRDT

    podkategorija indeksov kreditnih zamenjav je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#34) — indeks, ki je osnova:

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#42) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek izvedenega finančnega instrumenta

     

    Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#8) — žepek zapadlosti kreditne zamenjave (CDS), opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 2: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 3: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    200 000 000  EUR

    10

    za indeks, ki predstavlja osnovo, se šteje, da ima likviden trg:

    (1)

    v celotnem obdobju, ko ima status „najbolj aktualen“

    (2)

    prvih 30 delovnih dni, ko ima status „prvi za najbolj aktualnim“

    status „najbolj aktualen“ (on-the-run) pomeni, da je to najbolj aktualna zaporedna verzija (serija) indeksa, ki je ustvarjena na datum, na katerega postane veljavna sestava indeksa, in se konča en dan pred datumom, na katerega postane veljavna naslednja verzija (serija) indeksa.

    status „prvi za najbolj aktualnim“ (1x off-the-run status) pomeni verzijo (serijo) indeksa, ki je neposredno prva pred „najbolj aktualno“ verzijo (serijo) v določenem trenutku. Verzija (serija) preneha biti „najbolj aktualna“ in pridobi status „prve za najbolj aktualno“, ko je ustvarjena najnovejša verzija (serija) indeksa.

    Kreditna zamenjava za eno samo izpostavljenost (Single name CDS) zamenjava, pri kateri je izmenjava denarnih tokov povezana s kreditno sposobnostjo enega samega izdajatelja finančnih instrumentov in nastopom kreditnih dogodkov

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CRDT

    podkategorija kreditnih zamenjav za eno samo izpostavljenost je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#41) — referenčni subjekt, ki je osnova

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#39) — vrsta referenčnega subjekta, ki je osnova, izmed naslednjih:

     

    „Izdajatelj državnega in javnega značaja“ pomeni izdajatelja, ki je eden izmed naslednjih subjektov:

    (a)

    Unija;

    (b)

    država članica, vključno z vladnim oddelkom, agencijo ali pravnim subjektom s posebnim namenom (special purpose vehicle) v državi članici;

    (c)

    suveren subjekt, ki ni naveden v točkah (a) in (b);

    (d)

    v primeru zvezne države članice ena od zveznih enot;

    (e)

    pravni subjekt s posebnim namenom za več držav članic;

    (f)

    mednarodna finančna institucija, ki sta jo ustanovili dve ali več držav članic in ima namen zagotoviti financiranje in finančno pomoč za svoje članice, ki imajo resne finančne težave ali jim te grozijo;

    (g)

    Evropska investicijska banka;

    (h)

    javni subjekt, ki ni državni izdajatelj, kot je navedeno v točkah (a) do (c).

     

    „Izdajatelj korporativnega značaja“ pomeni subjekt, ki ni izdajatelj državnega in javnega značaja.

     

    Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#42) — nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek izvedenega finančnega instrumenta

     

    Merilo za razčlenitev 4 (RTS2#8) — žepek zapadlosti kreditne zamenjave (CDS), opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 2: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 3: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    10 000 000  EUR

    10

     

    Podrazred sredstev

    Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se vsak podrazred sredstev dodatno razčleni na podkategorije, kot so opredeljene spodaj

    Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne izpolnjuje naslednjega kvalitativnega merila za likvidnost

    Opcije na indeks kreditnih zamenjav (CDS index options) opcije, pri katerih je osnova indeks kreditnih zamenjav

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CRDT

    podkategorija opcij na indeks kreditnih zamenjav je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#26) — podkategorija indeksa kreditnih zamenjav, kot je določena za podrazred sredstev „Indeks kreditnih zamenjav“

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

     

    Žepek zapadlosti 2: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 4: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    za opcijo na indeks kreditnih zamenjav, pri kateri je osnovni indeks kreditnih zamenjav podkategorija z likvidnim trgom in z žepkom zapadlosti 0–6 mesecev, se šteje, da ima likviden trg

    za opcijo na indeks kreditnih zamenjav, pri kateri je osnovni indeks kreditnih zamenjav podkategorija z likvidnim trgom, katere žepek zapadlosti ni 0–6 mesecev, se šteje, da nima likvidnega trga

    za opcijo na indeks kreditnih zamenjav, pri kateri je osnovni indeks kreditnih zamenjav podkategorija brez likvidnega trga, se šteje, da nima likvidnega trga za noben dani žepek zapadlosti

    Opcije na kreditne zamenjave za eno samo izpostavljenost opcije, pri katerih je osnova kreditna zamenjava za eno samo izpostavljenost

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CRDT

    podkategorija opcij na kreditne zamenjave za eno samo izpostavljenost je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS23#26) — podkategorija kreditne zamenjave za eno samo izpostavljenost, kot je določena za podrazred sredstev „Kreditne zamenjave za eno samo izpostavljenost“

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS2#8) — žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

     

    Žepek zapadlosti 2: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 4: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    za opcijo na kreditno zamenjavo za eno samo izpostavljenost, pri kateri je osnovna kreditna zamenjava za eno samo izpostavljenost podkategorija z likvidnim trgom in z žepkom zapadlosti 0–6 mesecev, se šteje, da ima likviden trg

    za opcijo na kreditno zamenjavo za eno samo izpostavljenost, pri kateri je osnovna kreditna zamenjava za eno samo izpostavljenost podkategorija z likvidnim trgom, katere žepek zapadlosti ni 0–6 mesecev, se šteje, da nima likvidnega trga

    za opcijo na kreditno zamenjavo za eno samo izpostavljenost, pri kateri je osnovna kreditna zamenjava za eno samo izpostavljenost podkategorija brez likvidnega trga, se šteje, da nima likvidnega trga za noben dani žepek zapadlosti

    Razred sredstev – Kreditni izvedeni finančni instrumenti

    Podrazred sredstev

    Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se uporabi naslednja metodologija

    Drugi kreditni izvedeni finančni instrumenti kreditni izvedeni finančni instrument, ki ne spada v nobenega od zgornjih podrazredov sredstev

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#4 = CRDT RTS2#5 = OTHR

    za vse druge kreditne izvedene finančne instrumente se šteje, da nimajo likvidnega trga


    Tabela 9.2

    Kreditni izvedeni finančni instrumenti – Pragovi za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem za podkategorije, ki imajo likviden trg

    Razred sredstev – Kreditni izvedeni finančni instrumenti

    Podrazred sredstev

    Percentili in spodnji pragovi, ki se morajo uporabiti za izračun pragov za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem za podkategorije, ki imajo likviden trg

    Posli, ki se upoštevajo pri izračunu pragov SSTI, pred trgovanjem

    SSTI, pred trgovanjem

    LIS, pred trgovanjem

    SSTI, po trgovanju

    LIS, po trgovanju

    Posli – percentil

    Spodnji prag

    Posli – percentil

    Spodnji prag

    Posli – percentil

    Obseg – percentil

    Spodnji prag

    Posli – percentil

    Obseg – percentil

    Spodnji prag

    Indeks kreditnih zamenjav (Index CDS)

    pragovi se izračunajo za vsako podkategorijo podrazreda sredstev ob upoštevanju poslov, izvršenih s finančnimi instrumenti, ki spadajo v podkategorijo

    S1

    S2

    S3

    S4

    2 500 000  EUR

    70

    5 000 000  EUR

    80

    60

    7 500 000  EUR

    90

    70

    10 000 000  EUR

    30

    40

    50

    60

    Kreditna zamenjava za eno samo izpostavljenost (Single name CDS)

    pragovi se izračunajo za vsako podkategorijo podrazreda sredstev ob upoštevanju poslov, izvršenih s finančnimi instrumenti, ki spadajo v podkategorijo

    S1

    S2

    S3

    S4

    2 500 000  EUR

    70

    5 000 000  EUR

    80

    60

    7 500 000  EUR

    90

    70

    10 000 000  EUR

    30

    40

    50

    60

    Opcije na indeks kreditnih zamenjav (CDS index options)

    pragovi se izračunajo za vsako podkategorijo podrazreda sredstev ob upoštevanju poslov, izvršenih s finančnimi instrumenti, ki spadajo v podkategorijo

    S1

    S2

    S3

    S4

    2 500 000  EUR

    70

    5 000 000  EUR

    80

    60

    7 500 000  EUR

    90

    70

    10 000 000  EUR

    30

    40

    50

    60

    Opcije na kreditne zamenjave za eno samo izpostavljenost

    pragovi se izračunajo za vsako podkategorijo podrazreda sredstev ob upoštevanju poslov, izvršenih s finančnimi instrumenti, ki spadajo v podkategorijo

    S1

    S2

    S3

    S4

    2 500 000  EUR

    70

    5 000 000  EUR

    80

    60

    7 500 000  EUR

    90

    70

    10 000 000  EUR

    30

    40

    50

    60


    Tabela 9.3

    Kreditni izvedeni finančni instrumenti – Pragovi za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem za podkategorije, ki nimajo likvidnega trga

    Razred sredstev – Kreditni izvedeni finančni instrumenti

    Podrazred sredstev

    Pragovi za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem za podkategorije, ki nimajo likvidnega trga

    SSTI, pred trgovanjem

    LIS, pred trgovanjem

    SSTI, po trgovanju

    LIS, po trgovanju

    Vrednost praga

    Vrednost praga

    Vrednost praga

    Vrednost praga

    Indeks kreditnih zamenjav (Index CDS)

    2 500 000  EUR

    5 000 000  EUR

    7 500 000  EUR

    10 000 000  EUR

    Kreditna zamenjava za eno samo izpostavljenost (Single name CDS)

    2 500 000  EUR

    5 000 000  EUR

    7 500 000  EUR

    10 000 000  EUR

    Opcije na indeks kreditnih zamenjav (CDS index options)

    2 500 000  EUR

    5 000 000  EUR

    7 500 000  EUR

    10 000 000  EUR

    Opcije na kreditne zamenjave za eno samo izpostavljenost

    2 500 000  EUR

    5 000 000  EUR

    7 500 000  EUR

    10 000 000  EUR

    Drugi kreditni izvedeni finančni instrumenti

    2 500 000  EUR

    5 000 000  EUR

    7 500 000  EUR

    10 000 000  EUR“;

    (11)

    tabela 10.1 se nadomesti z naslednjim:

    „Tabela 10.1

    Izvedeni finančni instrumenti C10 – razredi, ki nimajo likvidnega trga

    Razred sredstev – Izvedeni finančni instrumenti C10

    Podrazred sredstev

    Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se vsak podrazred sredstev dodatno razčleni na podkategorije, kot so opredeljene spodaj

    Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost

    Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

    [kvantitativno merilo za likvidnost 1]

    Povprečno dnevno število poslov

    [kvantitativno merilo za likvidnost 2]

    Izvedeni finančni instrumenti na prevozne stroške

    finančni instrumenti, ki se nanašajo na prevozne stroške, kot so opredeljeni v oddelku C(10) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU

    RTS2#3 = „DERV“ in RTS2#4 = „COMM“ in RTS23#35 = „FRGT“

    podkategorija izvedenih finančnih instrumentov na prevozne stroške je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:

     

    Merilo za razčlenitev 1 (RTS2#5) — vrsta pogodbe: standardizirane terminske pogodbe ali opcije

     

    Merilo za razčlenitev 2 (RTS23#36) — vrsta prevoza

     

    Merilo za razčlenitev 3 (RTS2#37) — podvrsta prevoza

     

    Merilo za razčlenitev 4 (RTS2#12) — navedba velikosti v zvezi s podvrsto prevoza

     

    Merilo za razčlenitev 5 (RTS2#13) — specifična linija ali povprečje zakupa plovbe

     

    Merilo za razčlenitev 6 (RTS2#8) — žepek zapadlosti izvedenega finančnega instrumenta, opredeljen, kot sledi:

     

    Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec

     

    Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci

     

    Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev

     

    Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 9 mesecev

     

    Žepek zapadlosti 5: 9 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto

     

    Žepek zapadlosti 6: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti

     

    Žepek zapadlosti 7: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta

     

    …

     

    Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let

    10 000 000  EUR

    10

    Razred sredstev – Izvedeni finančni instrumenti C10

    Podrazred sredstev

    Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se uporabi naslednja metodologija

    Drugi izvedeni finančni instrumenti C10

    finančni instrumenti, kot so opredeljeni v oddelku C(10) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU, ki niso „izvedeni finančni instrumenti na prevozne stroške“, kateri koli od naslednjih podrazredov obrestnih izvedenih finančnih instrumentov: „večvalutne ali medvalutne zamenjave inflacije“, „standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na večvalutne ali medvalutne zamenjave inflacije“, „zamenjave inflacije v eni valuti“, „standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjave inflacije v eni valuti“ ter kateri koli od naslednjih podrazredov lastniških izvedenih finančnih instrumentov: „opcije na indekse volatilnosti“, „standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na indekse volatilnosti“, zamenjava s parametrom variance donosa, zamenjava s parametrom volatilnosti donosa, portfeljska zamenjava s parametrom variance donosa, portfeljska zamenjava s parametrom volatilnosti donosa

    za vse druge izvedene finančne instrumente C10 se šteje, da nimajo likvidnega trga“

    (12)

    tabela 11.1 se nadomesti z naslednjim:

    „Tabela 11.1

    Finančne pogodbe na razliko – razredi, ki nimajo likvidnega trga

    Podrazred sredstev

    Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se vsak podrazred sredstev dodatno razčleni na podkategorije, kot so opredeljene spodaj

    Kvalitativno merilo za likvidnost

    Povprečen dnevni nominalni znesek (ADNA)

    [kvantitativno merilo za likvidnost 1]

    Povprečno dnevno število poslov

    [kvantitativno merilo za likvidnost 2]

    Valutne finančne pogodbe na razliko (Currency CFD)

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#5 = CFDS

    RTS2#29 = CURR

    podkategorija valutnih finančnih pogodb na razliko je opredeljena z osnovnim parom valut, tj. kombinacijo dveh valut, ki predstavlja osnovo za pogodbo na razliko/stavo na razmik (spread bet)

    RTS2#30 in RTS2#31

     

    50 000 000  EUR

    100

    Blagovne finančne pogodbe na razliko (Commodity CFD)

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#5 = CFDS

    RTS2#29 = COMM

    podkategorija blagovnih finančnih pogodb na razliko je opredeljena z blagom, ki predstavlja osnovo za pogodbo na razliko/stavo na razmik

    RTS23#35 in RTS23#36 in RTS23#37

     

    50 000 000  EUR

    100

    Finančne pogodbe na razliko za lastniške vrednostne papirje (Equity CFD)

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#5 = CFDS

    RTS2#29 = EQUI

    podkategorija finančnih pogodb na razliko za lastniške vrednostne papirje je opredeljena z lastniškim vrednostnim papirjem, ki predstavlja osnovo za pogodbo na razliko/stavo na razmik

    RTS23#26

    za podkategorijo finančnih pogodb na razliko za lastniške vrednostne papirje se šteje, da ima likviden trg, če je osnova lastniški vrednostni papir, za katerega obstaja likviden trg, kot se določi v skladu s členom 2(1)(17)(b) Uredbe (EU) št. 600/2014

     

     

    Finančne pogodbe na razliko za obveznice (Bond CFD)

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#5 = CFDS

    RTS2#29 = BOND

    podkategorija finančnih pogodb na razliko za obveznice je opredeljena z obveznico ali standardizirano terminsko pogodbo na obveznico, ki predstavlja osnovo za pogodbo na razliko/stavo na razmik

    RTS23#26

    za podkategorijo finančnih pogodb na razliko za obveznice se šteje, da ima likviden trg, če je osnova obveznica ali standardizirana terminska pogodba na obveznico, za katero obstaja likviden trg, kot se določi v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b).

     

     

    Finančne pogodbe na razliko za standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na lastniške vrednostne papirje (CFDs on an equity future/forward)

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#5 = CFDS

    RTS2#29 = FTEQ

    podkategorija finančnih pogodb na razliko za standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na lastniške vrednostne papirje je opredeljena s standardizirano/nestandardizirano terminsko pogodbo na lastniški vrednostni papir, ki predstavlja osnovo za pogodbo na razliko/stavo na razmik

    RTS23#26

    za podkategorijo finančnih pogodb na razliko za standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na lastniške vrednostne papirje se šteje, da ima likviden trg, če je osnova standardizirana/nestandardizirana terminska pogodba na lastniške vrednostne papirje, za katero obstaja likviden trg, kot se določi v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b).

     

     

    Finančne pogodbe na razliko za opcije na lastniške vrednostne papirje (CFDs on an equity option)

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#5 = CFDS

    RTS2#29 = OPEQ

    podkategorija finančnih pogodb na razliko za opcije na lastniške vrednostne papirje je opredeljena z opcijo na lastniški vrednostni papir, ki predstavlja osnovo za pogodbo na razliko/stavo na razmik

    RTS23#26

    za podkategorijo finančnih pogodb na razliko za opcije na lastniške vrednostne papirje se šteje, da ima likviden trg, če je osnova opcija na lastniške vrednostne papirje, za katero obstaja likviden trg, kot se določi v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b)

     

     

    Razred sredstev – Finančne pogodbe na razliko

    Podrazred sredstev

    Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se uporabi naslednja metodologija

    Druge finančne pogodbe na razliko

     

    pogodba na razliko/stava na razmik, ki ne spada v nobenega od zgornjih podrazredov sredstev

    RTS2#3 = DERV

    RTS2#5 = CFDS

    RTS2#29 = OTHR

    za vse druge pogodbe na razliko/stave na razmik se šteje, da nimajo likvidnega trga“

    (13)

    tabela 12.1 se nadomesti z naslednjim:

    „Tabela 12.1

    Pravice do emisije – razredi, ki nimajo likvidnega trga

    Razred sredstev – Pravice do emisije

    Podrazred sredstev

    Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost

    Povprečen dnevni znesek (ADA)

    [kvantitativno merilo za likvidnost 1]

    Povprečno dnevno število poslov

    [kvantitativno merilo za likvidnost 2]

    Evropske pravice do emisije (EUA)

    katera koli enota, za katero je priznana skladnost z zahtevami Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) (sistem trgovanja z emisijami), ki predstavlja pravico do izpusta ekvivalenta ene tone ekvivalenta ogljikovega dioksida (tCO2e)

    RTS2#3 = EMAL in RTS2#11 = EUAE

    150 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida

    5

    Evropske pravice za letalstvo (EUAA)

    katera koli enota, za katero je priznana skladnost z zahtevami Direktive 2003/87/ES (sistem trgovanja z emisijami), ki predstavlja pravico do izpusta ekvivalenta ene tone ekvivalenta ogljikovega dioksida (tCO2e) za letalstvo

    RTS2#3 = EMAL in RTS2#11 = EUAA

    150 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida

    5

    Enote potrjenega zmanjšanja emisij (CER)

    katera koli enota, za katero je priznana skladnost z zahtevami Direktive 2003/87/ES (sistem trgovanja z emisijami), ki predstavlja zmanjšanje emisij, enakovredno eni toni ekvivalenta ogljikovega dioksida (tCO2e)

    RTS2#3 = EMAL in RTS2#11 = CERE

    150 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida

    5

    Enote zmanjšanja emisij (ERU)

    katera koli enota, za katero je priznana skladnost z zahtevami Direktive 2003/87/ES (sistem trgovanja z emisijami), ki predstavlja zmanjšanje emisij, enakovredno eni toni ekvivalenta ogljikovega dioksida (tCO2e)

    RTS2#3 = EMAL in RTS2#11 = ERUE

    150 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida

    5

    Druge pravice do emisije

    pravica do emisije, ki je pravica do emisije, za katero je priznana skladnost z zahtevami Direktive 2003/87/ES (sistem za trgovanje z emisijami) in ni evropska pravica do emisije (EUA), evropska pravica za letalstvo (EUAA), enota potrjenega zmanjšanja emisij (CER) ali enota zmanjšanja emisij (ERU).

    RTS2#3 = EMAL in RTS2#11 = OTHR

    za vse druge pravice do emisije se šteje, da nimajo likvidnega trga

    (14)

    tabela 13.1 se nadomesti z naslednjim:

    „Tabela 13.1

    Izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije – razredi, ki nimajo likvidnega trga

     

    Razred sredstev – Izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije

    Podrazred sredstev

    Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost

    Povprečen dnevni znesek (ADA)

    [kvantitativno merilo za likvidnost 1]

    Povprečno dnevno število poslov

    [kvantitativno merilo za likvidnost 2]

    Izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije, pri katerih je osnova evropska pravica do emisije (EUA)

    finančni instrument, ki se nanaša na pravice do emisije, ki so evropske pravice do emisije (EUA), kot je opredeljeno v oddelku C(4) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU

    RTS2#3 = DERV in RTS2#4 = EMAL in RTS2#43 = EUAE

    150 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida

    5

    Izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije, pri katerih je osnova evropska pravica za letalstvo (EUAA)

    finančni instrument, ki se nanaša na pravice do emisije, ki so evropske pravice za letalstvo (EUAA), kot je opredeljeno v oddelku C(4) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU

    RTS2#3 = DERV in RTS2#4 = EMAL in RTS2#43 = EUAA

    150 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida

    5

    Izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije, pri katerih je osnova enota potrjenega zmanjšanja emisij (CER)

    finančni instrument, ki se nanaša na pravice do emisije, ki so enote potrjenega zmanjšanja emisij (CER), kot je opredeljeno v oddelku C(4) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU

    RTS2#3 = DERV in RTS2#4 = EMAL in RTS2#43 = CERE

    150 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida

    5

    Izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije, pri katerih je osnova enota zmanjšanja emisij (ERU)

    finančni instrument, ki se nanaša na pravice do emisije, ki so enote zmanjšanja emisij (ERU), kot je opredeljeno v oddelku C(4) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU

    RTS2#3 = DERV in RTS2#4 = EMAL in RTS2#43 = ERUE

    150 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida

    5

    Drugi izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije

    izvedeni finančni instrument na pravice do emisije, katerega osnova je pravica do emisije, za katero je priznana skladnost z zahtevami Direktive 2003/87/ES (sistem za trgovanje z emisijami) in nievropska pravica do emisije (EUA), evropska pravica za letalstvo (EUAA), enota potrjenega zmanjšanja emisij (CER) in enota zmanjšanja emisij (ERU).

    RTS2#3 = DERV in RTS2#4 = EMAL in RTS2#43 = OTHR

    za vse druge izvedene finančne instrumente na pravice do emisije se šteje, da nimajo likvidnega trga“

    (1)  Uredba Sveta (ES) št. 2157/2001 z dne 8. oktobra 2001 o statutu evropske družbe (SE) (UL L 294, 10.11.2001, str. 1).

    (2)  Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, str. 19).“;

    (3)  Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32).“;

    PRILOGA IV

    V Prilogi IV se tabeli 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

    „Tabela 1

    Tabela z oblikami zapisa podatkov za tabelo 2

    OBLIKA ZAPISA

    VRSTA PODATKOV

    OPREDELITEV

    {ALPHANUM-n}

    Do n alfanumeričnih znakov

    Polje za prosto besedilo

    {DECIMAL-n/m}

    Decimalno število s skupno do n števkami, od katerih je do m števk lahko decimalk.

    Numerično polje za pozitivne in negativne vrednosti:

    —

    decimalno ločilo je ‚.‘ (pika),

    —

    pred številom je lahko ‚–‘ za označitev negativnih števil.

    Kjer je ustrezno, se vrednosti zaokrožijo in se ne skrajšajo.

    {COUNTRYCODE_2}

    2 alfanumerična znaka

    Dvočrkovna koda države, kot je opredeljena s kodo države ISO 3166-1 alfa-2

    {CURRENCYCODE_3}

    3 alfanumerični znaki

    Tričrkovna koda valute, kot je opredeljena s kodo valute po ISO 4217.

    {DATEFORMAT}

    Oblika datuma po ISO 8601

    Datumi se poročajo v naslednji obliki: LLLL-MM-DD.

    {ISIN}

    12 alfanumeričnih znakov

    Koda ISIN, kot je opredeljena v standardu ISO 6166.

    {LEI}

    20 alfanumeričnih znakov

    Identifikator pravnih subjektov, kot je opredeljen v standardu ISO 17442.

    {MIC}

    4 alfanumerični znaki

    Identifikator trga, kot je opredeljen v standardu ISO 10383.

    {EIC}

    16 alfanumeričnih znakov

    identifikacijska koda udeleženca na trgu z energijo (EIC), ki se nanaša na točko izročitve v Evropski uniji ali zunaj nje

    {INDEX}

    4 črkovni znaki

    ‚EONA‘ – EONIA

    ‚EONS‘ – EONIA SWAP

    ‚EURI‘ – EURIBOR

    ‚EUUS‘ – EURODOLLAR

    ‚EUCH‘ – EuroSwiss

    ‚GCFR‘ – GCF REPO

    ‚ISDA‘ – ISDAFIX

    ‚LIBI‘ – LIBID

    ‚LIBO‘ – LIBOR

    ‚MAAA‘ – Muni AAA

    ‚PFAN‘ – Pfandbriefe

    ‚TIBO‘ – TIBOR

    ‚STBO‘ – STIBOR

    ‚BBSW‘ – BBSW

    ‚JIBA‘ – JIBAR

    ‚BUBO‘ – BUBOR

    ‚CDOR‘ – CDOR

    ‚CIBO‘ – CIBOR


    Tabela 2

    Podrobnosti o referenčnih podatkih, ki se morajo zagotoviti za namen izračunov v zvezi s preglednostjo

    Št.

    POLJE

    PODATKI, KI SE POROČAJO

    OBLIKA ZAPISA PODATKOV ZA POROČANJE

    1

    Identifikacijska koda instrumenta

    Koda, ki se uporablja za identifikacijo finančnega instrumenta

    {ISIN}

    2

    Polni naziv instrumenta

    Polni naziv finančnega instrumenta

    {ALPHANUM-350}

    3

    Identifikator MiFIR

    Identifikacija nelastniških finančnih instrumentov:

    Listinjeni izvedeni finančni instrumenti, kot so opredeljeni v tabeli 4.1 oddelka 4 Priloge III

    Strukturirani finančni produkti (SFP), kot so opredeljeni v členu 2(1)(28) Uredbe (EU) št. 600/2014

    Obveznice (za vse obveznice razen ETC in ETN), kot so opredeljene v členu 4(1)(44)(b) Direktive 2014/65/EU

    Instrumenti na blago, s katerimi se trguje na borzi (ETC), kot so opredeljeni v členu 4(1)(44)(b) Direktive 2014/65/EU in dodatno opisani v tabeli 2.4 oddelka 2 Priloge III

    Zapisi, s katerimi se trguje na borzi (ETN), kot so opredeljeni v členu 4(1)(44)(b) Direktive 2014/65/EU in dodatno opisani v tabeli 2.4 oddelka 2 Priloge III

    Pravice do emisije, kot so opredeljene v tabeli 12.1 oddelka 12 Priloge III

    Izvedeni finančni instrumenti, kot so opredeljeni v oddelku C(4) do (10) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU

    Nelastniški finančni instrumenti:

    ‚SDRV‘ – listinjeni izvedeni finančni instrumenti

    ‚SFPS‘ – strukturirani finančni produkti (SFP)

    ‚BOND‘ – obveznice

    ‚ETCS‘ – instrumenti na blago, s katerimi se trguje na borzi (ETC)

    ‚ETNS‘ – zapisi, s katerimi se trguje na borzi (ETN)

    ‚EMAL‘ – pravice do emisije

    ‚DERV‘ – izvedeni finančni instrumenti

    4

    Razred sredstev, v katerega spada osnova

    Polje se izpolni, če je identifikator MiFIR ‚Listinjen izvedeni finančni instrument‘ ali ‚Izvedeni finančni instrument‘.

    ‚INTR‘ – obrestna mera

    ‚EQUI‘ – lastniški vrednostni papir

    ‚COMM‘ – blago

    ‚CRDT‘ – kredit

    ‚CURR‘ – valuta

    ‚EMAL‘ – pravice do emisije

    ‚OCTN‘ – drugi izvedeni finančni instrumenti C10

    5

    Vrsta pogodbe

    Polje se izpolni, če je identifikator MiFIR ‚Izvedeni finančni instrument‘.

    ‚OPTN‘ – opcije

    ‚FUTR‘ – standardizirane terminske pogodbe (vključno s terminskimi pogodbami na prevozne stroške (FFA))

    ‚FRAS‘ – dogovor o terminski obrestni meri (FRA)

    ‚FORW‘ – nestandardizirane terminske pogodbe

    ‚SWAP‘ – zamenjave

    ‚PSWP‘ – portfeljske zamenjave

    ‚SWPT‘ – opcije na zamenjavo

    ‚OPTS‘ – opcija na zamenjavo

    ‚FONS‘ – standardizirane terminske pogodbe na zamenjavo

    ‚FWOS‘ – nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjavo

    ‚SPDB‘ – stave na razmik (spread betting) ‚CFDS‘ – finančne pogodbe na razliko (CFD)

    ‚OTHR‘ – drugo

    6

    Dan poročanja

    Dan, za katerega se poročajo referenčni podatki.

    {DATEFORMAT}

    7

    Mesto trgovanja

    Koda MIC segmenta za mesto trgovanja, če je na voljo, sicer koda MIC upravljavca.

    {MIC}

    8

    Dospelost

    Določena dospelost finančnega instrumenta Polje se uporablja za naslednje razrede sredstev: obveznice, obrestne izvedene finančne instrumente, lastniške izvedene finančne instrumente, izvedene finančne instrumente na blago, valutne izvedene finančne instrumente, kreditne izvedene finančne instrumente, izvedene finančne instrumente C10 in izvedene finančne instrumente na pravice do emisije.

    {DATEFORMAT}

    Polja, povezana z obveznicami (vse vrste obveznic razen ETC in ETN)

    Polja v tem oddelku se izpolnijo samo za obveznice, kot so opredeljene v tabeli 2.1 oddelka 2 Priloge III.

    9

    Vrsta obveznice

    Vrsta obveznice, kot so navedene v tabeli 2.2 oddelka 2 Priloge III. Izpolni se samo, če je identifikator MiFIR ‚Obveznice‘.

    ‚EUSB‘ – državna obveznica

    ‚OEPB‘ – druga javna obveznica

    ‚CVTB‘ – zamenljiva obveznica

    ‚CVDB‘ – krita obveznica

    ‚CRPB‘ – podjetniška obveznica

    ‚OTHR‘ – drugo

    10

    Datum izdaje

    Datum, na katerega je obveznica izdana in se nanjo začnejo obračunavati obresti.

    {DATEFORMAT}

    Polja, povezana s pravicami do emisije

    Polja v tem oddelku se izpolnijo samo za pravice do emisije, kot so opredeljene v tabeli 12.1 oddelka 12 Priloge III.

    11

    Podvrsta pravic do emisije

    Pravice do emisije

    ‚CERE‘ – enota potrjenega zmanjšanja emisij (CER)

    ‚ERUE‘ – enota zmanjšanja emisij (ERU)

    ‚EUAE‘ – evropska pravica do emisije (EUA)

    ‚EUAA‘ – evropska pravica za letalstvo (EUAA)

    ‚OTHR‘ – drugo

    Polja, povezana z izvedenimi finančnimi instrumenti

    Izvedeni finančni instrumenti na blago in izvedeni finančni instrumenti C10

    Polja v tem oddelku se izpolnijo samo za izvedene finančne instrumente na blago, kot so opredeljeni v tabeli 7.1 oddelka 7 Priloge III, in za izvedene finančne instrumente C10, kot so opredeljeni v tabeli 10.1 oddelka 10 Priloge III.

    12

    Navedba velikosti v zvezi s podvrsto prevoza

    Polje se izpolni, če je osnovni produkt iz polja 35 v tabeli 2 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2017/585 prevoz.

    Za prevoz suhega tovora:

    ‚CAPE‘ — Capesize

    ‚PNMX‘ – Panamax

    ‚SPMX‘ – Supramax

    ‚HAND‘ – Handysize

    Za prevoz mokrega tovora:

    ‚CLAN‘ — čist

    ‚DRTY‘ — umazan

    {ALPHANUM-4} za drugo

    13

    Specifična linija ali povprečje zakupa plovbe

    Polje se izpolni, če je osnovni produkt iz polja 35 v tabeli 2 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2017/585 prevoz.

    Za prevoz mokrega tovora:

    ‚TD7‘ — TD7

    ‚TD8‘ — TD8

    ‚TD17‘ — TD17

    ‚TD19‘ — TD19

    ‚TD20‘ — TD20

    ‚BLPG1‘ — BLPG1

    ‚TD3C‘ — TD3C

    ‚TC2‘ — TC2

    ‚TC2_37‘ — TC2_37

    ‚TD3‘ — TD3

    ‚TC5‘ — TC5

    ‚TC6‘ — TC6

    ‚TC7‘ — TC7

    ‚TC9‘ — TC9

    ‚TC12‘ — TC12

    ‚TC14‘ — TC14

    ‚TC15‘ — TC15

    Za prevoz suhega tovora:

    ‚4TC‘ — 4TC

    ‚5TC‘ — 5TC

    ‚6TC‘ — 6TC

    ‚10TC‘ — 10TC

    ‚C3‘ — C3

    ‚C5‘ — C5

    ‚C7‘ — C7

    ‚P1A‘ — P1A

    ‚P2A‘ — P2A

    ‚P3A‘ — P3A

    ‚P1E‘ — P1E

    ‚P2E‘ — P2E

    ‚P3E‘— P3E

    {ALPHANUM-6} za drugo

    14

    Lokacija izročitve/denarne poravnave

    Polje se izpolni, če je osnovni produkt iz polja 35 v tabeli 2 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2017/585 energetski proizvod.

    {EIC} za električno energijo ali zemeljski plin

    ‚OTHR‘ – drugo

    15

    Nominalna valuta

    Valuta, v kateri je denominirana nominalna vrednost.

    {CURRENCYCODE_3}

    Obrestni izvedeni finančni instrumenti

    Polja v tem oddelku se izpolnijo samo za obrestne izvedene finančne instrumente, kot so opredeljeni v tabeli 5.1 oddelka 5 Priloge III.

    16

    Vrsta osnove

    Izpolni se za vrste pogodb, ki niso zamenjave, opcije na zamenjavo, standardizirane terminske pogodbe in nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjave z eno od naslednjih možnosti

    ***********************************************************

    Izpolni se za vrste pogodb, ki so zamenjave, opcije na zamenjavo, standardizirane terminske pogodbe in nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjave v zvezi z osnovno zamenjavo z eno od naslednjih možnosti

    ‚BOND‘ – obveznica

    ‚BNDF‘ – standardizirane terminske pogodbe na obveznice ‚INTR‘ – obrestna mera

    ‚IFUT‘ – obrestne terminske pogodbe

    *****************************

    ‚FFMC‘ – večvalutne zamenjave variabilne za variabilno obrestno mero

    ‚XFMC‘ – večvalutne zamenjave fiksne za variabilno obrestno mero

    ‚XXMC‘ – večvalutne zamenjave fiksne za fiksno obrestno mero

    ‚OSMC‘ – večvalutne zamenjave na indeks transakcij čez noč

    ‚IFMC‘ – večvalutne zamenjave inflacije

    ‚FFSC‘ – zamenjave variabilne za variabilno obrestno mero v eni valuti

    ‚XFSC‘ – zamenjave fiksne za variabilno obrestno mero v eni valuti

    ‚XXSC‘ – zamenjave fiksne za fiksno obrestno mero v eni valuti

    ‚OSSC‘ – zamenjave na indeks transakcij čez noč v eni valuti

    ‚IFSC‘ – zamenjave inflacije v eni valuti

    17

    Izdajatelj obveznice, ki je osnova

    Izpolni se, če je osnova obveznica ali standardizirana terminska pogodba na obveznico, in sicer z identifikatorjem pravnih subjektov (LEI) neposredne ali končne obveznice, ki je osnova.

    {LEI}

    18

    Datum dospelosti obveznice, ki je osnova

    Izpolni se z datumom dospelosti obveznice, ki je osnova.

    {DATEFORMAT}

    19

    Datum izdaje obveznice, ki je osnova

    Izpolni se z datumom izdaje obveznice, ki je osnova.

    {DATEFORMAT}

    20

    Nominalna valuta opcije na zamenjavo

    Izpolni se samo za opcije na zamenjavo.

    {CURRENCYCODE_3}

    21

    Dospelost opcije, ki je osnova

    Polje se izpolni samo za opcije na zamenjavo, standardizirane terminske pogodbe na zamenjave in nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjave.

    {DATEFORMAT}

    22

    Koda ISIN indeksa inflacije/koda ISIN zamenjave, ki je osnova

    V primeru opcij na zamenjavo, pri katerih je osnova ena od naslednjih vrst zamenjav: zamenjava inflacije v eni valuti, standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjave inflacije v eni valuti, večvalutna zamenjava inflacije, standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na večvalutne zamenjave; kadar koli ima indeks inflacije kodo ISIN, je treba v polje vnesti kodo ISIN za ta indeks

    **********************************************************

    V primeru opcij na obveznice/opcij na opcijo na obveznice/opcij na standardizirano terminsko pogodbo na obveznice je treba v polje vpisati kodo ISIN končne obveznice, ki je osnova.

    {ISIN}

    *****************

    {ISIN}

    23

    Naziv indeksa inflacije

    Vnese se standardizirani naziv indeksa v primeru opcij na zamenjavo, pri katerih je osnova ena od naslednjih vrst zamenjav: zamenjava inflacije v eni valuti, standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjave inflacije v eni valuti, večvalutna zamenjava inflacije, standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na večvalutne zamenjave;

    {ALPHANUM-25}

    24

    Referenčna obrestna mera

    Naziv referenčne obrestne mere.

    {INDEX}

    ali

    {ALPHANUM-25} – če referenčna obrestna mera ni vključena v seznam {INDEX}.

    25

    Obdobje obrestne mere, ki je osnova

    V to polje se vnese obdobje obrestne mere, ki je osnova pogodbe. Obdobje trajanja se izrazi v dnevih, tednih, mesecih ali letih.

    Če je obdobje obrestne mere celo število, se v tem polju navede standardni izraz, ki se začne z največjo časovno enoto (leta) in pada.

    {INTEGER-3}+‚DAYS‘ – dnevi

    {INTEGER-3}+‚WEEK‘ – tedni

    {INTEGER-3}+‚MNTH‘ – meseci

    {INTEGER-3}+‚YEAR‘ – leta

    Valutni izvedeni finančni instrumenti

    Polja v tem oddelku se izpolnijo samo za valutne izvedene finančne instrumente, kot so opredeljeni v tabeli 8.1 oddelka 8 Priloge III.

    26

    Podvrsta pogodbe

    Polje se izpolni za potrebe razlikovanja med nestandardiziranimi terminskimi pogodbami, opcijami in zamenjavami z dejansko izročitvijo in brez nje, kot so opredeljene v tabeli 8.1 oddelka 8 Priloge III.

    ‚DLVB‘ — z dejansko izročitvijo

    ‚NDLV‘ – brez dejanske izročitve

    Lastniški izvedeni finančni instrumenti

    Ta polja se izpolnijo samo za lastniške izvedene finančne instrumente, kot so opredeljeni v tabeli 6.1 oddelka 6 Priloge III.

    27

    Vrsta osnove

    Izpolni se, če je identifikator MiFIR ‚Izvedeni finančni instrument‘, vrsta sredstev osnove je ‚Lastniški vrednostni papir‘, podrazred sredstev pa ni niti ‚Zamenjave‘ niti ‚Portfeljske zamenjave‘.

    ‚STIX‘ — delniški indeks

    ‚SHRS‘ – delnica

    ‚DIVI‘ — indeks dividend

    ‚DVSE‘ — dividende iz delnic

    ‚BSKT‘ – košarica delnic, ki izhajajo iz korporacijskega dejanja

    ‚ETFS‘ – investicijski skladi, s katerimi se trguje na borzi

    ‚VOLI‘ – indeks volatilnosti

    ‚OTHR‘ – drugi (potrdila o lastništvu, certifikati in drugi finančni instrumenti, podobni lastniškim)

     

     

    **************************************

    Izpolni se, če je identifikator MiFIR ‚Izvedeni finančni instrument‘, vrsta sredstev osnove je ‚Lastniški vrednostni papir‘, podrazred sredstev je ‚Zamenjave‘ ali ‚Portfeljske zamenjave‘, merilo za razčlenitev 2, kot je opredeljeno v tabeli 6.1 oddelka 6 Priloge III, pa je ‚Posamezno sredstvo‘.

    *************

    ‚SHRS‘ – delnica

    ‚DVSE‘ — dividende iz delnic

    ‚ETFS‘ – investicijski skladi, s katerimi se trguje na borzi

    ‚OTHR‘ – drugi (potrdila o lastništvu, certifikati in drugi finančni instrumenti, podobni lastniškim)

     

     

    **************************************

    Izpolni se, če je identifikator MiFIR ‚Izvedeni finančni instrument‘, vrsta sredstev osnove je ‚Lastniški vrednostni papir‘, podrazred sredstev je ‚Zamenjave‘ ali ‚Portfeljske zamenjave‘, merilo za razčlenitev 2, kot je opredeljeno v tabeli 6.1 oddelka 6 Priloge III, pa je ‚Indeks‘.

    *************

    ‚STIX‘ — delniški indeks

    ‚DIVI‘ — indeks dividend

    ‚VOLI‘ – indeks volatilnosti

    ‚OTHR‘ – drugo

     

     

    **************************************

    Izpolni se, če je identifikator MiFIR ‚Izvedeni finančni instrument‘, vrsta sredstev osnove je ‚Lastniški vrednostni papir‘, podrazred sredstev je ‚Zamenjave‘ ali ‚Portfeljske zamenjave‘, merilo za razčlenitev 2, kot je opredeljeno v tabeli 6.1 oddelka 6 Priloge III, pa je ‚Košarica‘.

    *************

    ‚BSKT‘ – košarica

    28

    Parameter

    Izpolni se, če je identifikator MiFIR ‚Izvedeni finančni instrument‘, vrsta sredstev osnove je ‚Lastniški vrednostni papir‘, podrazred sredstev pa je eden od naslednjih: ‚Zamenjave‘, ‚Portfeljske zamenjave‘.

    ‚PRBP‘ – Osnovni parameter uspešnosti na podlagi spremembe cene instrumenta (Price return basic performance parameter)

    ‚PRDV‘ – Parameter donosa na podlagi dividend

    ‚PRVA‘ – Parameter variance

    ‚PRVO‘ – Parameter volatilnosti

    Pogodbe na razliko (CFD)

    Polja se izpolnijo samo, če je vrsta pogodbe ‚Pogodba na razliko (CFD)‘ ali ‚Stava na razmik‘.

    29

    Vrsta osnove

    Izpolni se samo, če je identifikator MiFIR ‚Izvedeni finančni instrument‘ in vrsta pogodbe ‚Pogodba na razliko (CFD)‘ ali ‚Stava na razmik‘.

    ‚CURR‘ – valuta

    ‚EQUI‘ – lastniški vrednostni papir

    ‚BOND‘ – obveznice

    ‚FTEQ‘ – standardizirane terminske pogodbe na lastniške vrednostne papirje

    ‚OPEQ‘ – opcije na lastniške vrednostne papirje

    ‚COMM‘ – blago

    ‚EMAL‘ – pravice do emisije

    ‚OTHR‘ – drugo

    30

    Nominalna valuta 1

    Valuta 1 v valutnem paru, ki je osnova. To polje se uporabi, kadar je vrsta osnove ‚Valuta‘.

    {CURRENCYCODE_3}

    31

    Nominalna valuta 2

    Valuta 2 v valutnem paru, ki je osnova. To polje se uporabi, kadar je vrsta osnove ‚Valuta‘.

    {CURRENCYCODE_3}

    Kreditni izvedeni finančni instrumenti

    Polja v tem oddelku se izpolnijo samo za kreditne izvedene finančne instrumente, kot so opredeljeni v tabeli 9.1 oddelka 9 Priloge III.

    32

    Koda ISIN kreditne zamenjave, ki je osnova

    Izpolni se za izvedene finančne instrumente na kreditne zamenjave, pri čemer se navede koda ISIN zamenjave, ki je osnova.

    {ISIN}

    33

    Koda indeksa, ki je osnova

    Izpolni se za izvedene finančne instrumente na indekse kreditnih zamenjav, pri čemer se navede koda ISIN indeksa.

    {ISIN}

    34

    Naziv indeksa, ki je osnova

    Izpolni se za izvedene finančne instrumente na indekse kreditnih zamenjav, pri čemer se navede standardizirani naziv indeksa.

    {ALPHANUM-25}

    35

    Serija

    Številka serije v indeksu, če je relevantno.

    Izpolni se za indeks kreditnih zamenjav ali izvedeni finančni instrument na indeks kreditnih zamenjav, pri čemer se navede serija indeksa kreditnih zamenjav.

    {DECIMAL-18/17}

    36

    Verzija

    Nova verzija serije se izda, če pride do dogodka neplačila enega od sestavnih delov in je treba indeks ponovno uravnotežiti, da se upošteva novo število sestavnih delov v indeksu.

    Izpolni se za indeks kreditnih zamenjav ali izvedeni finančni instrument na indeks kreditnih zamenjav, pri čemer se navede verzija indeksa kreditnih zamenjav.

    {DECIMAL-18/17}

    37

    Meseci prevalitve (Roll months)

    Vsi meseci, v katerih se pričakuje prevalitev (roll), kot je določil ponudnik indeksa za dano leto. Polje se ponovi za vsak mesec prevalitve.

    Izpolni se za indeks kreditnih zamenjav ali izvedeni finančni instrument na indeks kreditnih zamenjav.

    ‚01‘, ‚02‘, ‚03‘, ‚04‘, ‚05‘, ‚06‘,

    ‚07‘, ‚08‘, ‚09‘, ‚10‘, ‚11‘, ‚12‘

    38

    Naslednji datum prevalitve (Next roll date)

    Izpolni se za indeks kreditnih zamenjav ali izvedeni finančni instrument na indeks kreditnih zamenjav, pri čemer se vnese naslednji datum prevalitve indeksa, kot ga je določil ponudnik indeksa.

    {DATEFORMAT}

    39

    Izdajatelj državnega in javnega značaja

    Izpolni se, kadar je referenčni subjekt kreditne zamenjave z eno samo izpostavljenostjo ali izvedenega finančnega instrumenta na kreditno zamenjavo z eno samo izpostavljenostjo državni izdajatelj, kot je opredeljen v tabeli 9.1 oddelka 9 Priloge III.

    ‚TRUE‘ – referenčni subjekt je izdajatelj državnega in javnega značaja

    ‚FALSE‘ – referenčni subjekt ni izdajatelj državnega in javnega značaja

    40

    Referenčna obveznost

    Izpolni se za izvedene finančne instrumente na kreditno zamenjavo z eno samo izpostavljenostjo, pri čemer se navede koda ISIN referenčne obveznosti.

    {ISIN}

    41

    Referenčni subjekt

    Navede se referenčni subjekt kreditne zamenjave z eno samo izpostavljenostjo ali izvedenega finančnega instrumenta na kreditno zamenjavo z eno samo izpostavljenostjo.

    {COUNTRYCODE_2}

    ali

    2-črkovna koda države po ISO 3166-2, ki ji sledi vezaj ‚-‘ in do 3 alfanumerični znaki za podregijo države.

    ali

    {LEI}

    42

    Nominalna valuta

    Valuta, v kateri je denominirana nominalna vrednost.

    {CURRENCYCODE_3}

    Izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisije

    Polja v tem oddelku se izpolnijo samo za izvedene finančne instrumente na pravice do emisije, kot so opredeljeni v tabeli 13.1 oddelka 13 Priloge III.

    43

    Podvrsta izvedenih finančnih instrumentov na pravice do emisije

    Se izpolni, če je spremenljivka št. 3 ‚Identifikator MiFIR‘ enaka ‚DERV‘ (izvedeni finančni instrument) in spremenljivka št. 4 ‚Razred sredstev, v katerega spada osnova‘ enaka ‚EMAL‘ (pravice do emisije).

    ‚CERE‘ – enota potrjenega zmanjšanja emisij (CER)

    ‚ERUE‘ – enota zmanjšanja emisij (ERU)

    ‚EUAE‘ – evropska pravica do emisije (EUA)

    ‚EUAA‘ – evropska pravica za letalstvo (EUAA)

    ‚OTHR‘ – drugo“

    PRILOGA V

    „PRILOGA V

    Kvantitativni podatki, ki se morajo zagotoviti za namen izračunov v zvezi s preglednostjo

    Tabela 1

    Tabela z oblikami zapisa podatkov za tabelo 2

    Oblika zapisa

    Vrsta podatkov

    Opredelitev

    {ALPHANUM-n}

    Do n alfanumeričnih znakov

    Polje za prosto besedilo

    {ISIN}

    12 alfanumeričnih znakov

    Koda ISIN, kot je opredeljena v standardu ISO 6166

    {MIC}

    4 alfanumerični znaki

    Identifikator trga, kot je opredeljen v standardu ISO 10383

    {DATEFORMAT}

    Oblika datuma po ISO 8601

    Datumi se poročajo v naslednji obliki: LLLL-MM-DD.

    {DECIMAL-n/m}

    Decimalno število s skupno do n števkami, od katerih je do m števk lahko decimalk.

    Numerično polje za pozitivne in negativne vrednosti:

    Decimalno ločilo je ‚.‘ (pika)

    negativne vrednosti imajo predznak ‚–‘ (minus)

    vrednosti se zaokrožijo in se ne skrajšajo.

    {INTEGER-n}

    Celo število do n števk

    Numerično polje za pozitivne in negativne cele vrednosti.


    Tabela 2

    Podrobnosti o podatkih, ki jih je treba zagotoviti za določitev likvidnega trga, pragov za velike posle in značilen obseg za nelastniške finančne instrumente

    Št.

    Polje

    Podatki, ki se poročajo

    Vrsta mesta izvršitve/objave

    Oblika zapisa podatkov in standardi za poročanje

    1

    Identifikacijska koda instrumenta

    Koda, ki se uporablja za identifikacijo finančnega instrumenta

    Regulirani trg (RM))

    Večstranski sistem trgovanja (MTF)

    Organiziran sistem trgovanja (OTF)

    Sistem odobrenih objav (APA)

    Ponudnik stalnih informacij (CTP)

    {ISIN}

    2

    Datum izvršitve

    Datum, na katerega so posli izvršeni.

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    {DATEFORMAT}

    3

    Mesto izvršitve

    Koda MIC segmenta za mesto trgovanja v EU ali sistematičnega internalizatorja, če je na voljo, sicer koda MIC upravljavca.

    Koda MIC sistematičnega internalizatorja, če je na voljo, sicer koda MIC upravljavca.

    Koda MIC ‚XOFF‘ za posle na prostem trgu.

    APA za dano kodo ISIN in datum izvršitve seštejejo vse dejavnosti trgovanja na prostem trgu za ta instrument v enem samem vnosu (ISIN, XOFF, datum izvršitve).

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    {MIC} mesta trgovanja ali sistematičnega internalizatorja ali ‚XOFF‘

    4

    Oznaka odloženega instrumenta

    Kazalnik, ali je bilo trgovanje z instrumentom ves dan začasno ustavljeno na zadevnem mestu trgovanja na datum izvršitve

    Zato se polja 5 poročajo z vrednostjo nič.

    RM, MTF, OTF

    ‚TRUE‘ – če je bilo trgovanje z instrumentom začasno ustavljeno za celoten trgovalni dan

    ali ‚FALSE‘ – če trgovanje z instrumentom ni bilo začasno ustavljeno za celoten trgovalni dan

    5

    Skupno število poslov

    Skupno število poslov, izvršenih na datum izvršitve.

    Posli, ki so bili preklicani, se izključijo iz sporočenih podatkov.

    Posli, za katere velja odlog objave, se štejejo v agregate, ki jih predložijo podjetja, ki sporočajo informacije, na podlagi datuma izvršitve.

    V vseh primerih je treba polje izpolniti z vrednostjo, ki je večja ali enaka nič.

    Pri instrumentih, s katerimi je trgovanje začasno ustavljeno za cel dan, ima polje vrednost nič.

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    {INTEGER-18}

    6

    Skupni obseg

    Skupni obseg, izvršen na datum izvršitve.

    Obseg se izmeri v skladu s tabelo 4 Priloge II k tej uredbi.

    Denarni zneski se poročajo v eurih.

    Posli, ki so bili preklicani, se izključijo iz sporočenih podatkov.

    Posli, za katere velja odlog objave, se štejejo v agregate, ki jih predložijo podjetja, ki sporočajo informacije, na podlagi datuma izvršitve.

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    {DECIMAL-18/5}

    7

    Razpon žepka ‚obseg posla‘

    To polje se izpolni z vrednostmi, kot so navedene v tabelah 3 in 4 te priloge.

    Velikost razpona žepka posla, kot je opredeljena:

    v tabeli 4 te priloge za pravice do emisije in njihove izvedene finančne instrumente;

    v tabeli 3 te priloge za druge instrumente.

    Za instrumente, s katerimi je trgovanje začasno ustavljeno za cel dan, se podatki, povezani s tem poljem ter polji 8 in 9, ne poročajo.

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    {ALPHANUM - -140}

    8

    Skupno število poslov, izvršenih za ta žepek

    Skupno število poslov, izvršenih na datum izvršitve, katerih velikost je v razponu žepkov.

    Posli, ki so bili preklicani, se izključijo iz sporočenih podatkov.

    Posli, za katere velja odlog objave, se štejejo v agregate, ki jih predložijo podjetja, ki sporočajo informacije, na podlagi datuma izvršitve.

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    {INTEGER-18}

    9

    Skupni obseg, s katerim se trguje za navedeni žepek

    Skupni obseg trgovanja, ki ga predstavljajo vsi posli, izvršeni na dan poročanja, katerih velikost je v razponu žepkov.

    Obseg se izmeri v skladu s tabelo 4 Priloge II k tej uredbi.

    Denarni zneski se poročajo v eurih.

    Posli, ki so bili preklicani, se izključijo iz sporočenih podatkov.

    Posli, za katere velja odlog objave, se štejejo v agregate, ki jih predložijo podjetja, ki sporočajo informacije, na podlagi datuma izvršitve.

    RM, MTF, OTF, APA, CTP

    {DECIMAL-18/5}


    Tabela 3

    Žepki velikosti trgovanja z obveznicami, strukturiranimi finančnimi produkti, listinjenimi izvedenimi finančnimi instrumenti, obrestnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, lastniškimi izvedenimi finančnimi instrumenti, valutnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, izvedenimi finančnimi instrumenti na blago, izvedenimi finančnimi instrumenti C10 in finančnimi pogodbami na razliko

    Obseg

    Velikost žepka posla

    Opredelitev

    Posli z velikostjo med 0 in 1,000,000 (izključeni)

    ]0 – 100,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja manjša od 100,000 EUR

    [100,000 – 100,000]

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja enaka 100,000 EUR

    ]100,000 – 200,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja od 100,000 EUR in manjša od 200,000 EUR

    [200,000 – 300,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 200,000 EUR in manjša od 300,000 EUR

    [300,000 – 400,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 300,000 EUR in manjša od 400,000 EUR

    [Y – Y+100,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka Y EUR in manjša od Y EUR + 100,000 (100,000 EUR)

    [900,000 – 1,000,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 900,000 EUR in manjša od 1,000,000 EUR

    Posli z velikostjo med 1,000,000 (vključeni) in 10,000,000 (izključeni)

    [1,000,000 – 1,500,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 1,000,000 EUR in manjša od 1,500,000 EUR

    [1,500,000 – 2,000,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 1,500,000 EUR in manjša od 2,000,000 EUR

    [Z – Z+500,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka Z EUR in manjša od Z EUR + 500,000 (500,000 EUR)

    [9,500,000 – 10,000,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 9,500,000 EUR in manjša od 10,000,000 EUR

    Posli z velikostjo med 10,000,000 (vključeni) in 100,000,000 (izključeni)

    [10,000,000 – 15,000,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 10,000,000 EUR in manjša od 15,000,000 EUR

    [15,000,000 – 20,000,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 15,000,000 EUR in manjša od 20,000,000 EUR

    [W – W+5,000,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka W EUR in manjša od W EUR + 5,000,000 (5,000,000 EUR)

    [95,000,000 – 100,000,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 95,000,000 EUR in manjša od 100,000,000 EUR

    Posli z velikostjo večjo ali enako 100,000,000

    [100,000,000 – 125,000,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 100,000,000 EUR in manjša od 125,000,000 EUR

    [125,000,000 – 150,000,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 125,000,000 EUR in manjša od 150,000,000 EUR

    [X – X+25,000,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka X EUR in manjša od X EUR + 25,000,000 (25,000,000 EUR)

    …

    …

    …


    Tabela 4

    Velikost razponov žepkov poslov za pravice do emisije in izvedene finančne instrumente na pravice do emisije

    Obseg

    Velikost žepka posla

    Opredelitev

    Posli z velikostjo med 0 in 1,000,000 (izključeni)

    ]0 – 100,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja manjša od 100,000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida (tCO2e)

    [100,000 – 100,000]

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja enaka 100,000 tCO2e

    ]100,000 – 200,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja od 100,000 tCO2e in manjša od 200,000 tCO2e

    [200,000 – 300,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 200,000 tCO2e in manjša od 300,000 tCO2e

    [300,000 – 400,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 300,000 tCO2e in manjša od 400,000 tCO2e

    [Y – Y+100,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka Y tCO2e in manjša od Y tCO2e +100,000 (100,000 tCO2e)

    [900,000 – 1,000,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 900,000 tCO2e in manjša od 1,000,000 tCO2e

    Posli z velikostjo med 1,000,000 (vključeni) in 10,000,000 (izključeni)

    [1,000,000 – 1,500,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 1,000,000 tCO2e in manjša od 1,500,000 tCO2e

    [1,500,000 – 2,000,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 1,500,000 tCO2e in manjša od 2,000,000 tCO2e

    [Z – Z+500,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka Z tCO2e in manjša od Z tCO2e + 500,000 (500,000 tCO2e)

    [9,500,000 – 10,000,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 9,500,000 tCO2e in manjša od 10,000,000 tCO2e

    Posli z velikostjo med 10,000,000 (vključeni) in 100,000,000 (izključeni)

    [10,000,000 – 15,000,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 10,000,000 tCO2e in manjša od 15,000,000 tCO2e

    [15,000,000 – 20,000,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 15,000,000 tCO2e in manjša od 20,000,000 tCO2e

    [W – W+5,000,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka W tCO2e in manjša od W tCO2e +5,000,000 (5,000,000 tCO2e)

    [95,000,000 – 100,000,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 95,000,000 tCO2e in manjša od 100,000,000 tCO2e

    Posli z velikostjo večjo ali enako 100,000,000

    [100,000,000 – 125,000,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 100,000,000 tCO2e in manjša od 125,000,000 tCO2e

    [125,000,000 – 150,000,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka 125,000,000 tCO2e in manjša od 150,000,000 tCO2e

    [X – X+25,000,000[

    Posli, pri katerih je velikost trgovanja večja ali enaka X tCO2e in manjša od X tCO2e +25,000,000 (25,000,000 tCO2e)

    …

    …

    …“
    Top