Člen 1

Izračun in dodelitev dodatnega zneska predhodno financiranih lastnih namenskih sredstev CNS

Člen 2

Določitev odstotnega deleža dodatnega zneska predhodno financiranih lastnih namenskih sredstev CNS

CNS izračunajo odstotni delež dodatnega zneska predhodno financiranih lastnih namenskih sredstev CNS iz člena 1(1) v skladu s formulami iz Priloge.

Člen 3

Vzdrževanje dodatnega zneska predhodno financiranih lastnih namenskih sredstev CNS

Člen 4

Postopek za uporabo sanacijskih ukrepov, kadar dodatni znesek ni takoj na voljo

Člen 5

Postopek za nadomestilo klirinškim članom, ki niso v zaostanku z izpolnitvijo obveznosti in so zagotovili finančni prispevek, kadar dodatni znesek ni takoj na voljo

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

PRILOGA

1.   Splošna navodila

Odstotni delež dodatnega zneska predhodno financiranih lastnih namenskih sredstev CNS iz člena 1(1) izračuna CNS v skladu z naslednjo formulo:

)

pri čemer sta:

A = parametri A1 do A5 , ki jih CNS izračuna v skladu z oddelki 2 do 6 te priloge;

B = parametri B1 do B3 , ki jih CNS izračuna v skladu z oddelki 7 do 9 te priloge;

Parametri A 1 do A 5 odražajo strukturo, notranjo organiziranost ter naravo, obseg in kompleksnost dejavnosti CNS, parametri B 1 do B 3 pa odražajo strukturo spodbud delničarjev, vodstva in klirinških članov CNS, vključno s strankami teh klirinških članov.

Končni odstotni delež P se zaokroži na najbližje celo število.

2.   Narava in kompleksnost razredov sredstev, pri katerih je bil opravljen kliring

Parameter A 1 se nanaša na naravo in kompleksnost razredov sredstev, za katere se opravi kliring. Parameter A 1 se giblje med 1 % in 7 %. Parameter A 1 se izračuna v skladu z naslednjo formulo:

pri čemer:

I assets odraža število različnih razredov sredstev, za katere opravi kliring CNS. Vrednost I assets se izračuna v skladu z naslednjo formulo:

,

pri čemer N assets = število različnih razredov sredstev, za katere opravi kliring CNS;

I FX odraža število valut, za katere opravi kliring CNS. Vrednost I FX je 1 %, če CNS opravlja kliring sredstev, označenih v več kot eni valuti, ali ponuja poravnavo v več kot eni valuti, sicer pa 0 %;

I settl odraža način poravnave izvedenih finančnih instrumentov. Vrednost I settl je 1 %, če CNS ponuja fizično poravnavo pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, sicer pa 0 %.

3.   Razmerja in medsebojne odvisnosti CNS z drugimi infrastrukturami finančnih trgov in drugimi finančnimi institucijami

Parameter A 2 se nanaša na razmerja in medsebojne odvisnosti CNS z drugimi infrastrukturami finančnih trgov in drugimi finančnimi institucijami. Parameter A 2 se giblje med 0 % in 2 %. Parameter A 2 se izračuna v skladu z naslednjo formulo:

pri čemer:

I FMI odraža številne medsebojne odvisnosti. Vrednost I FMI je 1 %, če ima CNS več kot pet medsebojnih odvisnosti z mesti trgovanja, plačilnimi sistemi in sistemi poravnave, sicer pa 0 %;

I CMs odraža koncentracijo klirinških članov CNS. Vrednost I CMs je 1 %, če pet največjih klirinških članov CNS predstavlja več kot 40 % vseh predhodno financiranih sredstev CNS, združenih za vse storitve in jamstvene sklade, sicer pa 0 %. CNS določi delež sredstev petih največjih klirinških članov na podlagi letnega povprečja.

4.   Notranja organiziranost CNS

Parameter A 3 se nanaša na učinkovitost notranje organiziranosti CNS. Vrednost A 3 se giblje med 0 % in 5 %. Parameter A 3 se izračuna v skladu z naslednjo formulo:

pri čemer:

I Riskco odraža interakcijo med odborom in odborom za tveganja, ustanovljenim v skladu s členom 28 Uredbe (EU) št. 648/2012. Vrednost I RiskCo je 2 %, če je odbor CNS v zadnjih treh letih sprejel več kot tri odločitve, pri katerih ni upošteval priporočila ali priporočenega stališča odbora za tveganja ni bilo upoštevano, sicer pa 0 %;

I reporting odraža raven poročanja za validacijo modelov. Vrednost I reporting je 0 %, če je validacija modelov strukturno neodvisno od razvoja modelov, sicer pa 1 %;

I Riskstaff odraža delež osebja, dodeljenega funkciji upravljanja tveganj. Vrednost I Riskstaff se giblje med 0 % in 2 % in se izračuna v skladu z naslednjo formulo:

pri čemer P risk = delež upravljanja tveganj v ekvivalentih polnega delovnega časa kot del skupnih ekvivalentov polnega delovnega časa CNS, vključno s funkcijami, oddanimi v zunanje izvajanje. Vrednost I Riskstaff je 2 %, če je P risk enak 0 %, in 0 %, če je P risk enak 20 %.

5.   Trdnost okvira CNS za upravljanje tveganj

Parameter A 4 se nanaša na trdnost okvira CNS za upravljanje tveganj. Vrednost A 4 se giblje med 0 % in 8 %. Parameter A 4 se izračuna v skladu z naslednjo formulo:

pri čemer:

I BT odraža ustreznost kritij CNS, kot je bila ocenjena s testi za nazaj. Vrednost I BT se giblje med 0 % in 4 % in se izračuna v skladu z naslednjo formulo:

pri čemer P BT = odstotek klirinških računov CNS, za katere je bil v zadnjih 12 mesecih rezultat testov kritja za nazaj pod minimalno zahtevo iz EMIR, kot je določena v členu 24 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 153/2013 (1), izračunan kot število klirinških računov, ki izpolnjujejo to merilo, v primerjavi s skupnim številom klirinških računov CNS. Vrednost I BT je 4 %, če je P BT 100 %;

I incident odraža operativno trdnost CNS na podlagi števila trgovinskih incidentov. Vrednost I incident se giblje med 0 % in 2 % in se izračuna v skladu z naslednjo formulo:

pri čemer N days = število dni, ko CNS v zadnjih 12 mesecih ni mogla obdelati novih poslov dve uri ali več. Vrednost I incident je 2 %, če je N days = 10 dni;

I payments odraža operativno trdnost CNS na podlagi števila incidentov pri plačilih. Vrednost I payments se giblje med 0 % in 2 % in se izračuna v skladu z naslednjo formulo:

pri čemer N days = število dni, ko CNS v zadnjih 12 mesecih ni mogla obdelati ali prejeti plačil dve uri ali več. Vrednost I payments je 2 %, če je N days = 10 dni;

6.   Nedokončani popravni ukrepi po ugotovitvah pristojnega organa CNS

Parameter A 5 se nanaša na število pomembnih nedokončanih popravnih ukrepov po ugotovitvah pristojnega organa CNS. Vrednost A 5 se giblje med 0 % in 2 %. Vrednost A 5 se izračuna v skladu z naslednjo formulo:

pri čemer:

I reco odraža nedokončane ukrepe v zvezi z bonitetnimi zadevami. Vrednost I reco je 2 %, če ima CNS po ugotovitvah svojega pristojnega organa vsaj en pomemben nedokončan ukrep, za katerega je CNS prekoračila rok, ki ga je pristojni organ določil v načrtu za odpravo pomanjkljivosti, sicer pa 0 %;

Za namene te formule se popravni ukrep šteje za pomembnega, če je CNS ali zadevni pristojni organ navedenemu popravnemu ukrepu dal največjo prednost, bodisi na podlagi notranje matrike pomembnosti CNS bodisi na podlagi lastne razvrstitve pristojnega organa.

7.   Lastništvo, kapitalska struktura in dobičkonosnost CNS

Parameter B 1 se nanaša na lastniško in kapitalsko strukturo CNS. Vrednost B 1 se giblje med 0 % in 4 %. Vrednost B 1 se izračuna v skladu z naslednjo formulo:

pri čemer:

I majority odraža naravo nadrejene družbe CNS. Vrednost I majority je 2 %, če ima CNS nadrejeno družbo, ki ni skupina v javni lasti, neocenjeno ali ocenjeno z oceno pod naložbenim razredom, sicer pa 0 %. Bonitetna ocena je najslabša ocena subjekta, ki jo da pooblaščena bonitetna agencija;

I support odraža podporo nadrejene družbe CNS. Vrednost I support je 0 %, če ima CNS v primeru dogodka, povezanega z neizpolnitvijo obveznosti, ali dogodka, ki ni povezan z neizpolnitvijo obveznosti, koristi od pogodbeno dogovorjene pomembne finančne podpore svoje nadrejene družbe, vključno z zavezujočimi kreditnimi linijami ali zavarovalnimi pogodbami, sicer pa 2 %.

8.   Plačilo višjemu vodstvu

Parameter B 2 se nanaša na obseg, v katerem se lahko pogodbeno vpliva na plačilo višjemu vodstvu po dogodku, povezanem z neizpolnitvijo obveznosti, ali dogodku, ki ni povezan z neizpolnitvijo obveznosti. Vrednost B 2 se giblje med 0 % in 2 %. Vrednost B 2 se izračuna v skladu z naslednjo formulo:

pri čemer:

I %amount odraža delež skupnega variabilnega prejemka višjega vodstva, za katerega veljajo klavzule o vračanju sredstev. Vrednost I %amount se giblje med 0 % in 1 % in se izračuna v skladu z naslednjo formulo:

pri čemer P amount = odstotek skupnega letnega variabilnega prejemka višjega vodstva CNS, za katerega v primeru dogodka, povezanega z neizpolnitvijo obveznosti, ali dogodka, ki ni povezan z neizpolnitvijo obveznosti, veljajo klavzule o vračanju sredstev. Vrednost I %amount je 1 %, če je P amount 0 %;

I %staff odraža odstotek višjih vodstvenih uslužbencev, za katere v primeru izgub, povezanih z neizpolnitvijo obveznosti, ali izgub, ki niso povezane z neizpolnitvijo obveznosti, veljajo klavzule o vračanju sredstev. Vrednost I %staff se giblje med 0 % in 1 % in se izračuna v skladu z naslednjo formulo:

pri čemer P %staff = odstotek višjega vodstva CNS, izražen kot % povprečnega letnega ekvivalenta polnega delovnega časa višjega vodstva, za katerega velja klavzula o vračanju sredstev za variabilne prejemke.

9.   Vključenost klirinških članov in strank v upravljanje tveganja CNS

Parameter B 3 se nanaša na vključenost klirinških članov in strank v upravljanje tveganja CNS. Vrednost B 3 se giblje med 0 % in 2 %. Vrednost B 3 se izračuna v skladu z naslednjo formulo:

pri čemer:

I investment odraža vključenost klirinških članov in strank v postopek sprejemanja naložbenih odločitev. Vrednost I investment je 0 %, če so klirinški člani vključeni v naložbeno odločitev in nosijo nekatere morebitne izgube, sicer pa 1 %. CNS za namene določitve vrednosti kazalnika I investment klirinške člane štejejo za vključene v naložbeno odločitev, če se z njimi posvetuje bodisi v postopku odobritve naložbene politike CNS bodisi pri vsaki ločeni naložbeni odločitvi;

I incentives odraža spodbude za klirinške člane v postopku upravljanja neizpolnjenih obveznosti. Vrednost I incentives je 0 %, če obstajajo spodbude za klirinške člane, da sodelujejo v postopku upravljanja neizpolnjenih obveznosti, sicer pa 1 %

---

(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 153/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev za centralne nasprotne stranke (UL L 52, 23.2.2013, str. 41).