EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012R1247
Commission Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 of 19 December 2012 laying down implementing technical standards with regard to the format and frequency of trade reports to trade repositories according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories Text with EEA relevance
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1247/2012 z 19. decembra 2012 , ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy, pokiaľ ide o formát a frekvenciu hlásení obchodov archívom obchodných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov Text s významom pre EHP
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1247/2012 z 19. decembra 2012 , ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy, pokiaľ ide o formát a frekvenciu hlásení obchodov archívom obchodných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov Text s významom pre EHP
Ú. v. EÚ L 352, 21.12.2012, p. 20–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2024; Zrušil 32022R1860
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32017R0105 | Doplnenie | článok 4a | 01/11/2017 | |
Modified by | 32017R0105 | Doplnenie | článok 3a | 01/11/2017 | |
Modified by | 32017R0105 | Nahradenie | príloha | 01/11/2017 | |
Modified by | 32017R0105 | Nahradenie | článok 5 očíslovaný odsek 4 | 10/02/2017 | |
Modified by | 32017R0105 | Nahradenie | článok 4 | 01/11/2017 | |
Modified by | 32017R0105 | Nahradenie | článok 3 | 01/11/2017 | |
Modified by | 32017R0105 | Doplnenie | článok 3b | 01/11/2017 | |
Modified by | 32017R0105 | Doplnenie | článok 4b | 01/11/2017 | |
Modified by | 32019R0363 | Nahradenie | článok 4 očíslovaný odsek 7 | 11/04/2019 | |
Modified by | 32019R0363 | Odvolanie | článok 4 očíslovaný odsek 8 | 11/04/2019 | |
Modified by | 32019R0363 | Odvolanie | článok 4 očíslovaný odsek 9 | 11/04/2019 | |
Modified by | 32019R0363 | Nahradenie | príloha | 11/04/2019 | |
Modified by | 32019R0363 | Nahradenie | článok 4a očíslovaný odsek 1 | 11/04/2019 | |
Repealed by | 32022R1860 | 29/04/2024 |
21.12.2012 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 352/20 |
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1247/2012
z 19. decembra 2012,
ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy, pokiaľ ide o formát a frekvenciu hlásení obchodov archívom obchodných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (2), a najmä na jeho článok 9 ods. 6,
keďže:
(1) |
Aby sa zabránilo nezrovnalostiam, mali by sa všetky údaje zasielané archívom obchodných údajov podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 riadiť rovnakými pravidlami a normami a dodržiavať rovnaký formát nezávisle od archívu obchodných údajov, protistrán a typov derivátov. Na opis obchodovania s derivátmi by sa preto mal používať jedinečný súbor údajov. |
(2) |
Keďže mimoburzové deriváty nie sú spravidla jednoznačne identifikovateľné podľa existujúcich kódov, ktoré sa vo veľkej miere používajú na finančných trhoch, ako napríklad medzinárodné identifikačné čísla cenných papierov (ISIN), ani opísateľné použitím kódu ISO na klasifikáciu finančných nástrojov (CFI), musí sa vypracovať nová a univerzálna metóda identifikácie. Ak je jedinečný identifikátor produktu k dispozícii a dodržiava zásady jedinečnosti, neutrality, spoľahlivosti, otvoreného zdroja (open source), škálovateľnosti, prístupnosti, je k dispozícii za primerané náklady, ponúka sa na základe primeraného rámca riadenia a je schválený na používanie v Únii, mal by sa používať. Ak jedinečný identifikátor produktu spĺňajúci uvedené požiadavky nie je k dispozícii, mala by sa použiť dočasná taxonómia. |
(3) |
Podkladové aktívum by sa malo identifikovať použitím jednotného identifikátora, v súčasnosti však neexistuje žiadny celotrhový štandardizovaný kód na identifikáciu podkladového aktíva v koši. Od protistrán by sa preto malo vyžadovať, aby uviedli aspoň to, že podkladové aktívum je kôš a v prípade možnosti používali pre štandardizované indexy čísla ISIN. |
(4) |
Na zabezpečenie jednotnosti by sa mali všetky zmluvné strany zmlúv o derivátoch identifikovať pomocou jedinečného kódu. Predovšetkým na zabezpečenie súladu so správou Výboru pre platobné a zúčtovacie systémy (CPSS) a Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere (IOSCO) o požiadavkách na ohlasovanie a agregáciu údajov o mimoburzových derivátoch, v ktorej sa identifikátory právnych subjektov opisujú ako nástroj na agregáciu údajov, by sa mal na identifikáciu všetkých finančných a nefinančných protistrán, maklérov, centrálnych protistrán a príjemcov používať globálny identifikátor právnych subjektov alebo dočasný identifikátor subjektov, hneď, ako budú k dispozícii, ktoré sa vymedzia podľa rámca riadenia, ktorý je v súlade s odporúčaniami FSB pre požiadavky na údaje, a schválený na používanie v Únii. V prípade obchodov uzavretých agentom v mene príjemcu by sa príjemcovia mali identifikovať ako jednotlivec alebo subjekt, v mene ktorého bola zmluva uzatvorená. |
(5) |
Mal by sa zohľadniť prístup používaný v tretích krajinách a takisto prístup samotných archívov obchodných údajov pri začatí ich činností. Na zabezpečenie nákladovo efektívneho riešenia pre protistrany a zmiernenie prevádzkového rizika pre archívy obchodných údajov by mal byť preto dátum začiatku ohlasovania odstupňovaný podľa rôznych tried derivátov, t. j. ohlasovanie by malo začať s najviac štandardizovanými triedami a potom by sa malo rozširovať na ostatné triedy. Zmluvy o derivátoch, ktoré sa uzatvorili pred dňom, v deň alebo po dni nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. 648/2012, ktoré nie sú nezúčtované v deň dátumu začiatku ohlasovania alebo po tomto dátume, nemajú na regulačné účely veľký význam. Musia sa však ohlásiť podľa článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Na zabezpečenie efektívneho a primeraného režimu ohlasovania v uvedených prípadoch a berúc do úvahy problémy s obnovou údajov ukončených zmlúv by sa mala pre takéto ohlasovanie stanoviť dlhšia lehota. |
(6) |
Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických noriem, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“) predložil Komisii. |
(7) |
ESMA v súlade s článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (3) uskutočnil otvorené verejné konzultácie o týchto návrhoch vykonávacích technických noriem, vykonal analýzu potenciálnych súvisiacich nákladov a prínosov a vyžiadal si stanovisko skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov orgánu ESMA zriadenej v súlade s článkom 37 uvedeného nariadenia, |
PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Formát hlásení zmlúv o derivátoch
Informácie obsiahnuté v ohlásení podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 sa poskytujú vo formáte stanovenom v prílohe k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Frekvencia hlásení zmlúv o derivátoch
Ak sa to stanovuje v článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, oceňovanie zmlúv hlásených archívu obchodných údajov trhovými cenami alebo na základe modelu sa vykonáva na dennom základe. Všetky ostatné súčasti ohlasovania stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu a v prílohe k delegovanému aktu, pokiaľ ide o regulačné technické normy bližšie určujúce minimálnu úroveň údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov podľa článku 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, sa ohlasujú, keď sa vyskytnú, a s prihliadnutím na časovú lehotu predpokladanú v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, najmä pokiaľ ide o uzatvorenie, zmenu alebo ukončenie zmluvy.
Článok 3
Identifikácia protistrán a ostatných subjektov
1. V ohlásení sa použije identifikátor právneho subjektu na identifikáciu:
(a) |
príjemcu, ktorý je právnickou osobou; |
(b) |
sprostredkujúceho subjektu; |
(c) |
centrálnej protistrany; |
(d) |
zúčtovacieho člena, ktorý je právnickou osobou; |
(e) |
protistrany, ktorá je právnym subjektom; |
(f) |
predkladajúceho subjektu. |
2. Ak identifikátor právneho subjektu nie je k dispozícii, ohlásenie obsahuje dočasný identifikátor subjektu, ako sa vymedzuje na úrovni Únie, ktorý je:
(a) |
jedinečný; |
(b) |
neutrálny; |
(c) |
spoľahlivý; |
(d) |
s otvoreným zdrojom (open source); |
(e) |
škálovateľný; |
(f) |
prístupný; |
(g) |
k dispozícii za primerané náklady; |
(h) |
podlieha primeranému rámcu riadenia. |
3. Ak nie je k dispozícii identifikátor právneho subjektu ani dočasný identifikátor subjektu, v ohlásení sa použije identifikačný kód spoločnosti v súlade s ISO 9362, ak je k dispozícii.
Článok 4
Identifikácia derivátov
1. V ohlásení sa zmluva o derivátoch identifikuje použitím jedinečného identifikátora produktu, ktorý je:
(a) |
jedinečný; |
(b) |
neutrálny; |
(c) |
spoľahlivý; |
(d) |
s otvoreným zdrojom (open source); |
(e) |
škálovateľný; |
(f) |
prístupný; |
(g) |
k dispozícii za primerané náklady; |
(h) |
podlieha primeranému rámcu riadenia. |
2. Ak jedinečný identifikátor produktu neexistuje, v ohlásení sa zmluva o derivátoch identifikuje použitím kombinácie prideleného kódu ISIN podľa ISO 6166 alebo kódu alternatívneho identifikátora nástroja so zodpovedajúcim kódom CFI podľa ISO 10962.
3. Ak kombinácia uvedená v odseku 2 nie je k dispozícii, typ derivátu sa identifikuje na tomto základe:
(a) |
trieda derivátov sa identifikuje ako jedna z týchto:
|
(b) |
typ derivátov sa identifikuje ako jeden z týchto:
|
(c) |
v prípade derivátov, ktoré nepatria do konkrétnej triedy derivátov alebo typu derivátov, sa ohlásenie uskutoční na základe triedy derivátov alebo typu derivátov, ktorým sa zmluva o derivátoch na základe dohody protistrán najviac podobá. |
Článok 5
Dátum začiatku ohlasovania
1. Zmluvy o úverových derivátoch a úrokových derivátoch sa ohlasujú:
(a) |
do 1. júla 2013, ak bol archív obchodných údajov pre uvedenú konkrétnu triedu derivátov zaregistrovaný podľa článku 55 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 pred 1. aprílom 2013; |
(b) |
ak pred 1. aprílom 2013 alebo 1. apríla 2013 nie je pre uvedenú konkrétnu triedu derivátov zaregistrovaný žiadny archív obchodných údajov, 90 dní po registrácii archívu obchodných údajov pre konkrétnu triedu derivátov podľa článku 55 nariadenia (EÚ) č. 648/2012; |
(c) |
do 1. júla 2015, ak pre uvedenú konkrétnu triedu derivátov nie je do 1. júla 2015 zaregistrovaný žiadny archív obchodných údajov podľa článku 55 nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Ohlasovacia povinnosť začína k tomuto dňu a zmluvy sa ohlasujú orgánu ESMA v súlade s článkom 9 ods. 3 uvedeného nariadenia, pokiaľ sa pre uvedenú konkrétnu triedu derivátov nezaregistruje archív obchodných údajov. |
2. Zmluvy o derivátoch neuvedené v odseku 1 sa ohlasujú:
(a) |
do 1. januára 2014, ak bol archív obchodných údajov pre uvedenú konkrétnu triedu derivátov zaregistrovaný podľa článku 55 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 pred 1. októbrom 2013; |
(b) |
ak pred 1. októbrom 2013 alebo 1. októbra 2013 nie je pre uvedenú konkrétnu triedu derivátov zaregistrovaný žiadny archív obchodných údajov, 90 dní po registrácii archívu obchodných údajov pre konkrétnu triedu derivátov podľa článku 55 nariadenia (EÚ) č. 648/2012; |
(c) |
do 1. júla 2015, ak pre uvedenú konkrétnu triedu derivátov nie je do 1. júla 2015 zaregistrovaný žiadny archív obchodných údajov podľa článku 55 nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Ohlasovacia povinnosť začína k tomuto dňu a zmluvy sa ohlasujú orgánu ESMA v súlade s článkom 9 ods. 3 uvedeného nariadenia, pokiaľ sa pre uvedenú konkrétnu triedu derivátov nezaregistruje určitý archív obchodných údajov. |
3. Tie zmluvy o derivátoch, ktoré neboli k 16. augustu 2012 zúčtované a stále nie sú zúčtované k dátumu začiatku ohlasovania, sa ohlasujú archívu obchodných údajov do 90 dní od dátumu začiatku ohlasovania pre konkrétnu triedu derivátov.
4. Tie zmluvy o derivátoch, ktoré:
(a) |
sa uzatvorili pred 16. augustom 2012 a stále nie sú zúčtované k 16. augustu 2012, alebo |
(b) |
sa uzatvorili 16. augusta 2012 alebo po tomto dni |
a ktoré nie sú nezúčtované k dátumu začiatku ohlasovania alebo po tomto dátume, sa ohlasujú archívu obchodných údajov do 3 rokov od dátumu začiatku ohlasovania pre konkrétnu triedu derivátov.
5. Dátum začiatku ohlasovania sa predĺži o 180 dní pre ohlasovanie informácií uvedených v článku 3 delegovaného aktu, pokiaľ ide o regulačné technické normy bližšie určujúce minimálnu úroveň údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov podľa článku 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
Článok 6
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
V Bruseli 19. decembra 2012
Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO
(1) Zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku.
(2) Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012.
(3) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.
PRÍLOHA
Tabuľka 1
Údaje týkajúce sa protistrany
|
Pole |
Formát |
||||||||||||||||||||||||
|
Zmluvné strany |
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
Časová pečiatka ohlásenia |
Formát dátumu podľa ISO 8601 / formát času podľa UTC. |
||||||||||||||||||||||||
2 |
ID protistrany |
Identifikátor právneho subjektu (LEI) (20 alfanumerických znakov), dočasný identifikátor subjektu (20 alfanumerických znakov), BIC (11 alfanumerických znakov) alebo kód klienta (50 alfanumerických znakov). |
||||||||||||||||||||||||
3 |
ID druhej protistrany |
Identifikátor právneho subjektu (LEI) (20 alfanumerických znakov), dočasný identifikátor subjektu (LEI) (20 alfanumerických znakov), BIC (11 alfanumerických znakov) alebo kód klienta (50 alfanumerických znakov). |
||||||||||||||||||||||||
4 |
Názov protistrany |
100 alfanumerických znakov alebo ponechajte prázdne v prípade, ak ho obsahuje identifikátor právneho subjektu (LEI). |
||||||||||||||||||||||||
5 |
Sídlo protistrany |
500 alfanumerických znakov alebo ponechajte prázdne v prípade, ak ho obsahuje identifikátor právneho subjektu (LEI). |
||||||||||||||||||||||||
6 |
Podnikový sektor protistrany |
Taxonómia:
ponechajte prázdne v prípade, ak ho obsahuje identifikátor právneho subjektu (LEI), alebo v prípade nefinančných protistrán. |
||||||||||||||||||||||||
7 |
Finančná alebo nefinančná povaha protistrany |
F = Finančná protistrana, N = Nefinančná protistrana. |
||||||||||||||||||||||||
8 |
ID makléra |
Identifikátor právneho subjektu (LEI) (20 alfanumerických znakov), dočasný identifikátor subjektu (20 alfanumerických znakov), BIC (11 alfanumerických znakov) alebo kód klienta (50 alfanumerických znakov). |
||||||||||||||||||||||||
9 |
ID ohlasujúceho subjektu |
Identifikátor právneho subjektu (LEI) (20 alfanumerických znakov), dočasný identifikátor subjektu (20 alfanumerických znakov), BIC (11 alfanumerických znakov) alebo kód klienta (50 alfanumerických znakov). |
||||||||||||||||||||||||
10 |
ID zúčtovacieho člena |
Identifikátor právneho subjektu (LEI) (20 alfanumerických znakov), dočasný identifikátor subjektu (20 alfanumerických znakov), BIC (11 alfanumerických znakov) alebo kód klienta (50 alfanumerických znakov). |
||||||||||||||||||||||||
11 |
ID príjemcu |
Identifikátor právneho subjektu (LEI) (20 alfanumerických znakov), dočasný identifikátor subjektu (20 alfanumerických znakov), BIC (11 alfanumerických znakov) alebo kód klienta (50 alfanumerických znakov). |
||||||||||||||||||||||||
12 |
Postavenie pri obchodovaní |
P = Obchodník, ktorý obchoduje vo vlastnom mene, A = Agent |
||||||||||||||||||||||||
13 |
Strana protistrany |
B = Nákupca, S = Predajca. |
||||||||||||||||||||||||
14 |
Obchod s protistranou, ktorá nepatrí do EHP |
Y = Áno, N = Nie. |
||||||||||||||||||||||||
15 |
Priame prepojenie na obchodnú činnosť alebo podnikové financovanie |
Y = Áno, N = Nie. |
||||||||||||||||||||||||
16 |
Zúčtovacia prahová hodnota |
Y = Nad, N = Pod. |
||||||||||||||||||||||||
17 |
Hodnota zmluvy na základe ocenenia trhovými cenami |
Najviac 20 numerických znakov vo formáte xxxx,yyyyy. |
||||||||||||||||||||||||
18 |
Mena, v akej sa udala hodnota zmluvy na základe ocenenia trhovými cenami |
Kód meny podľa ISO 4217, 3 alfabetické znaky. |
||||||||||||||||||||||||
19 |
Dátum ocenenia |
Formát dátumu podľa ISO 8601. |
||||||||||||||||||||||||
20 |
Čas ocenenia |
Formát času podľa UTC. |
||||||||||||||||||||||||
21 |
Typ ocenenia |
M = oceňovanie trhovými cenami / O = oceňovanie na základe modelu. |
||||||||||||||||||||||||
22 |
Zabezpečenie kolaterálom |
U = nezabezpečené kolaterálom, PC = čiastočne zabezpečené kolaterálom, OC = zabezpečené kolaterálom jednou stranou alebo FC = plne zabezpečené kolaterálom. |
||||||||||||||||||||||||
23 |
Portfólio kolaterálu |
Y = Áno, N = Nie. |
||||||||||||||||||||||||
24 |
Kód portfólia kolaterálu |
Najviac 10 numerických znakov. |
||||||||||||||||||||||||
25 |
Hodnota kolaterálu |
Špecifikujte hodnotu celkovej sumy poskytnutého kolaterálu; najviac 20 numerických znakov vo formáte xxxx,yyyyy. |
||||||||||||||||||||||||
26 |
Mena, v akej sa udala hodnota kolaterálu |
Uveďte menu v poli 25; kód meny podľa ISO 4217, 3 alfabetické znaky. |
Tabuľka 2
Všeobecné údaje
|
Pole |
Formát |
Uplatňované typy zmluvy o derivátoch |
|||||||||||||||||||||
|
Oddiel 2a – Typ zmluvy |
|
Všetky zmluvy |
|||||||||||||||||||||
1 |
Použitá taxonómia |
Uveďte použitú taxonómiu: U= Identifikátor produktu [schválený v Európe]
E= Dočasná taxonómia |
|
|||||||||||||||||||||
2 |
ID 1 produktu |
V prípade taxonómie = U: Identifikátor produktu (UPI), ktorý sa má definovať V prípade taxonómie = I: ISIN alebo AII, 12 znakový alfanumerický kód V prípade taxonómie = E: Trieda derivátov:
|
|
|||||||||||||||||||||
3 |
ID 2 produktu |
V prípade taxonómie = U: Ponechajte prázdne V prípade taxonómie = I: CFI, 6-miestny alfabetický kód V prípade taxonómie = E: Typ derivátu:
|
|
|||||||||||||||||||||
4 |
Podkladové aktívum |
ISIN (12 alfanumerických znakov); LEI (20 alfanumerických znakov); Dočasný identifikátor subjektu (20 alfanumerických znakov); UPI (definuje sa); B= Kôš; I= Index. |
|
|||||||||||||||||||||
5 |
Nominálna mena 1 |
Kód meny podľa ISO 4217, 3 alfabetické znaky. |
|
|||||||||||||||||||||
6 |
Nominálna mena 2 |
Kód meny podľa ISO 4217, 3 alfabetické znaky. |
|
|||||||||||||||||||||
7 |
Mena dodania |
Kód meny podľa ISO 4217, 3 alfabetické znaky. |
|
|||||||||||||||||||||
|
Oddiel 2b – Podrobnosti o transakcii |
|
Všetky zmluvy |
|||||||||||||||||||||
8 |
ID obchodu |
Najviac 52 alfanumerických znakov. |
|
|||||||||||||||||||||
9 |
Referenčné číslo transakcie |
Alfanumerické pole s najviac 40 znakmi. |
|
|||||||||||||||||||||
10 |
Miesto vykonávania |
Identifikačný kód trhu (MIC) podľa ISO 10383, 4 alfabetické znaky. Prípadne XOFF pre deriváty kótované na burze, s ktorými sa obchoduje mimo burzy alebo XXXX pre mimoburzové deriváty. |
|
|||||||||||||||||||||
11 |
Kompresia |
Y = ak zmluva vyplýva z kompresie; N = ak zmluva nevyplýva z kompresie. |
|
|||||||||||||||||||||
12 |
Cena / sadzba |
Najviac 20 numerických znakov vo formáte xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
13 |
Označenie ceny |
Napr. kód meny podľa ISO 4217, 3 alfabetické znaky, percento. |
|
|||||||||||||||||||||
14 |
Nominálna suma |
Najviac 20 numerických znakov vo formáte xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
15 |
Cenový multiplikátor |
Najviac 10 numerických znakov. |
|
|||||||||||||||||||||
16 |
Množstvo |
Najviac 10 numerických znakov. |
|
|||||||||||||||||||||
17 |
Platba vopred |
Najviac 10 numerických znakov vo formáte xxxx,yyyyy pre platby uskutočnené ohlasujúcou protistranou a vo formáte xxxx, yyyyy pre platby prijaté ohlasujúcou protistranou. |
|
|||||||||||||||||||||
18 |
Typ dodania |
C = Hotovosť, P = fyzické, O = voliteľné pre protistranu. |
|
|||||||||||||||||||||
19 |
Časová pečiatka vykonania |
Formát dátumu podľa ISO 8601 / formát času podľa UTC. |
|
|||||||||||||||||||||
20 |
Dátum účinnosti |
Formát dátumu podľa ISO 8601. |
|
|||||||||||||||||||||
21 |
Dátum splatnosti |
Formát dátumu podľa ISO 8601. |
|
|||||||||||||||||||||
22 |
Dátum ukončenia |
Formát dátumu podľa ISO 8601. |
|
|||||||||||||||||||||
23 |
Dátum vyrovnania |
Formát dátumu podľa ISO 8601. |
|
|||||||||||||||||||||
24 |
Typ rámcovej dohody |
Voľný text, pole s najviac 50 znakmi, identifikujúci názov rámcovej dohody, ak existuje. |
|
|||||||||||||||||||||
25 |
Verzia rámcovej dohody |
Rok, xxxx. |
|
|||||||||||||||||||||
|
Oddiel 2c – Zmierňovanie rizika / Ohlasovanie |
|
Všetky zmluvy |
|||||||||||||||||||||
26 |
Časová pečiatka potvrdenia |
Formát dátumu podľa ISO 8601, formát času podľa UTC. |
|
|||||||||||||||||||||
27 |
Spôsob potvrdenia |
Y = potvrdené neelektronicky, N = nepotvrdené, E = potvrdené elektronicky. |
|
|||||||||||||||||||||
|
Oddiel 2d – Zúčtovanie |
|
Všetky zmluvy |
|||||||||||||||||||||
28 |
Zúčtovacia povinnosť |
Y = Áno, N = Nie. |
|
|||||||||||||||||||||
29 |
Zúčtované |
Y = Áno, N = Nie. |
|
|||||||||||||||||||||
30 |
Časová pečiatka zúčtovania |
Formát dátumu podľa ISO 8601 / formát času podľa UTC. |
|
|||||||||||||||||||||
31 |
ID centrálnej protistrany |
Identifikátor právneho subjektu (LEI) (20 alfanumerických znakov) alebo, ak nie je k dispozícii, dočasný identifikátor subjektu (20 alfanumerických znakov) alebo, ak nie je k dispozícii, BIC (11 alfanumerických znakov). |
|
|||||||||||||||||||||
32 |
V rámci skupiny |
Y = Áno, N = Nie. |
|
|||||||||||||||||||||
|
Oddiel 2e – Úrokové sadzby |
|
Úrokové deriváty |
|||||||||||||||||||||
33 |
Fixná sadzba časti 1 |
Numerické znaky vo formáte xxxx, yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
34 |
Fixná sadzba časti 2 |
Numerické znaky vo formáte xxxx, yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
35 |
Počet dní fixnej sadzby |
Skutočný/365, 30B/360 alebo iné. |
|
|||||||||||||||||||||
36 |
Frekvencia platby fixnej sadzby |
Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často si protistrany navzájom platia, napr. 10D, 3M, 5R. |
|
|||||||||||||||||||||
37 |
Frekvencia platby floatovej sadzby |
Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často si protistrany navzájom platia, napr. 10D, 3M, 5R. |
|
|||||||||||||||||||||
38 |
Frekvencia znovunastavenia floatovej sadzby |
D= Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často si protistrany navzájom platia, napr. 10D, 3M, 5Y. |
|
|||||||||||||||||||||
39 |
Floatová sadzba časti 1 |
Názov indexu floatovej sadzby, napr. 3M Euribor. |
|
|||||||||||||||||||||
40 |
Floatová sadzba časti 2 |
Názov indexu floatovej sadzby, napr. 3M Euribor. |
|
|||||||||||||||||||||
|
Oddiel 2f – Devízy |
|
Menové deriváty |
|||||||||||||||||||||
41 |
Mena 2 |
Kód meny podľa ISO 4217, 3 alfabetické znaky. |
|
|||||||||||||||||||||
42 |
Výmenný kurz |
Najviac 10 numerických znakov vo formáte xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
43 |
Forwardový výmenný kurz |
Najviac 10 numerických znakov vo formáte xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
44 |
Základ pre prepočet |
Napr. EUR/USD alebo USD/EUR. |
|
|||||||||||||||||||||
|
Oddiel 2g – Komodity |
Ak sa ohlási UPI a obsahuje všetky nižšie uvedené informácie, nemusia sa ohlasovať, ak sa nemajú ohlasovať podľa nariadenia (EÚ) č. 1227/2011. |
Komoditné deriváty |
|||||||||||||||||||||
Všeobecné |
||||||||||||||||||||||||
45 |
Podkladová komodita |
AG= Poľnohospodársky produkt EN= Energia FR= Náklad ME= Kovy IN= Index EV= Životné prostredie EX= Exotické |
|
|||||||||||||||||||||
46 |
Podrobnosti o komodite |
Poľnohospodársky produkt GO= Zrná, olejnaté semená DA= Mliečne výrobky LI= Dobytok FO= Lesné hospodárstvo SO= Netrvanlivé Energia OI= Ropa NG= Zemný plyn CO= Uhlie EL= Elektrická energia IE= Medzienergetické („Inter-energy“) Kovy PR= Drahé NP= Bežné Životné prostredie WE= Počasie EM= Emisie |
|
|||||||||||||||||||||
Energia |
||||||||||||||||||||||||
47 |
Miesto alebo zóna dodania |
kód EIC, 16 znakový alfanumerický kód. |
|
|||||||||||||||||||||
48 |
Bod prepojenia |
Voľný text, pole s najviac 50 znakmi. |
|
|||||||||||||||||||||
49 |
Typ odberu |
Opakujúci sa oddiel polí 50 – 54 na identifikáciu profilu dodania produktu, ktorý zodpovedá obdobiam dodania počas dňa; BL= Základný odber PL= Špičkový odber OP= Mimo špičky BH= Blokové hodiny OT= Iné |
|
|||||||||||||||||||||
50 |
Dátum a čas začiatku dodania |
Formát dátumu podľa ISO 8601 / formát času podľa UTC. |
|
|||||||||||||||||||||
51 |
Dátum a čas ukončenia dodania |
Formát dátumu podľa ISO 8601 / formát času podľa UTC. |
|
|||||||||||||||||||||
52 |
Zmluvná kapacita |
Voľný text, pole s najviac 50 znakmi. |
|
|||||||||||||||||||||
53 |
Množstevná jednotka |
10 numerických znakov vo formáte xxxx, yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
54 |
Cena za množstvo za časový interval |
10 numerických znakov vo formáte xxxx, yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
|
Oddiel 2h – Opcie |
|
Zmluvy, ktoré obsahujú opciu |
|||||||||||||||||||||
55 |
Typ opcie |
P = Predajná, C = Kúpna. |
|
|||||||||||||||||||||
56 |
Forma opcie (uplatnenie) |
A = Americká opcia, B = Bermudská opcia, E = Európska opcia, S = Ázijská opcia. |
|
|||||||||||||||||||||
57 |
Realizačná cena (horná/spodná sadzba) |
Najviac 10 numerických znakov vo formáte xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
|
Oddiel 2i – Zmeny zmluvy |
|
Všetky zmluvy |
|||||||||||||||||||||
58 |
Typ akcie |
N= New (nová) M= Modify (zmena) E= Error (chyba) C= Cancel (zrušiť) Z= Compression (kompresia) V= Valuation update (aktualizácia ocenenia) O= Other (iné). |
|
|||||||||||||||||||||
59 |
Podrobnosti o type akcie |
Voľný text, pole s najviac 50 znakmi. |
|