EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012R1247
Commission Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 of 19 December 2012 laying down implementing technical standards with regard to the format and frequency of trade reports to trade repositories according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories Text with EEA relevance
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor de tranzacție transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții Text cu relevanță pentru SEE
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor de tranzacție transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții Text cu relevanță pentru SEE
JO L 352, 21.12.2012, p. 20–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Acest document a fost publicat într-o ediţie specială
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2024; abrogat prin 32022R1860
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32017R0105 | înlocuire | articol 5 alineat 4 | 10/02/2017 | |
Modified by | 32017R0105 | înlocuire | articol 3 | 01/11/2017 | |
Modified by | 32017R0105 | adăugare | articol 3a | 01/11/2017 | |
Modified by | 32017R0105 | înlocuire | anexă | 01/11/2017 | |
Modified by | 32017R0105 | adăugare | articol 4b | 01/11/2017 | |
Modified by | 32017R0105 | adăugare | articol 3b | 01/11/2017 | |
Modified by | 32017R0105 | adăugare | articol 4a | 01/11/2017 | |
Modified by | 32017R0105 | înlocuire | articol 4 | 01/11/2017 | |
Modified by | 32019R0363 | înlocuire | articol 4a alineat 1 | 11/04/2019 | |
Modified by | 32019R0363 | înlocuire | anexă | 11/04/2019 | |
Modified by | 32019R0363 | înlocuire | articol 4 alineat 7 | 11/04/2019 | |
Modified by | 32019R0363 | abrogare | articol 4 alineat 9 | 11/04/2019 | |
Modified by | 32019R0363 | abrogare | articol 4 alineat 8 | 11/04/2019 | |
Repealed by | 32022R1860 | 29/04/2024 |
21.12.2012 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
L 352/20 |
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1247/2012 AL COMISIEI
din 19 decembrie 2012
de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor de tranzacție transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (2), în special articolul 9 alineatul (6),
întrucât:
(1) |
Pentru a evita inconsecvențele, toate datele transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 ar trebui să respecte aceleași norme, standarde și formate pentru toate registrele centrale de tranzacții, toate contrapărțile și toate tipurile de instrumente financiare derivate. Prin urmare, pentru descrierea tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate ar trebui utilizat un set de date unic. |
(2) |
Întrucât instrumentele derivate extrabursiere nu pot fi, de obicei, nici identificate în mod unic prin coduri existente utilizate pe scară largă pe piețele financiare, cum ar fi numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare (ISIN), nici descrise prin utilizarea codului ISO de clasificare a instrumentelor financiare (CFI), este nevoie să fie creată o metodă de identificare nouă și universală. În cazul în care este disponibil un identificator unic de produs (UPI) care respectă principiile de a fi unic, neutru, fiabil, cu sursă deschisă, scalabil și accesibil, are un cost rezonabil, este oferit într-un cadru de guvernanță adecvat și este adoptat pentru a fi utilizat la nivelul UE, acesta ar trebui utilizat. Dacă nu este disponibil un identificator unic de produs care îndeplinește aceste cerințe, ar trebui utilizată o taxonomie interimară. |
(3) |
Activul suport ar trebui identificat prin utilizarea unui identificator unic, dar în prezent nu există niciun cod standardizat la nivelul întregii piețe pentru identificarea activului suport din cadrul unui coș. Prin urmare, contrapărțile ar trebui să aibă obligația de a indica cel puțin că activul suport este un coș și să utilizeze codurile ISIN pentru indici standardizați în cazul în care este posibil. |
(4) |
Pentru a se asigura consecvența, toate părțile la un contract derivat ar trebui identificate printr-un cod unic. Un identificator global al entităților juridice sau un identificator interimar al entităților, care urmează să fie definit în temeiul unui cadru de guvernanță compatibil cu recomandările Consiliului pentru Stabilitate Financiară referitoare la cerințele privind datele și care este adoptat pentru a fi utilizat în UE ar trebui utilizat pentru identificarea tuturor contrapărților financiare și nefinanciare, a brokerilor, a contrapărților centrale și a beneficiarilor odată ce este disponibil, în special pentru a asigura coerența cu raportul Comitetului pentru sisteme de plăți și decontări (CPSS) și al Organizației Internaționale a Reglementatorilor de Valori Mobiliare (IOSCO) privind Cerințele în materie de raportare și agregare a datelor referitoare la instrumentele financiare derivate extrabursiere, care descrie identificatorii entităților juridice ca instrumente de agregare a datelor. În cazul tranzacțiilor prin reprezentare, beneficiarii ar trebui să fie identificați sub forma persoanei sau a entității în numele căreia a fost încheiat contractul. |
(5) |
Ar trebui ținut cont de abordarea utilizată în țări terțe și de către registrele centrale de tranzacții în momentul în care își încep operațiunile. Prin urmare, pentru a asigura o soluție eficientă din punct de vedere economic pentru contrapărți și pentru a atenua riscul operațional pentru registrele centrale de tranzacții, data de începere a raportării ar trebui să includă date care beneficiază de un regim tranzitoriu pentru diversele clase de instrumente financiare derivate, începând cu clasele de active cele mai standardizate și extinzându-se ulterior la celelalte clase. Contractele derivate care au fost încheiate înainte de, la data sau după data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și care nu sunt în derulare la începerea sau după începerea perioadei de raportare nu au o importanță semnificativă în scopuri de reglementare. Totuși, acestea trebuie să facă obiectul raportării în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Pentru a asigura un sistem de raportare eficient și proporțional în aceste cazuri și luând în considerare dificultățile în materie de refacere a datelor contractelor reziliate, pentru astfel de raportări ar trebui acordat un termen mai lung. |
(6) |
Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare transmise Comisiei de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (denumită în continuare „AEVMP”). |
(7) |
În conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (3), AEVMP a organizat consultări publice deschise cu privire la aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare, a analizat potențialele costuri și beneficii aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor din cadrul AEVMP, înființat în conformitate cu articolul 37 din regulamentul respectiv, |
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Formatul rapoartelor privind contractele derivate
Informațiile conținute de rapoartele transmise în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 trebuie furnizate în formatul indicat în anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Frecvența rapoartelor privind contractele derivate
Evaluarea la prețul de piață sau în funcție de un model a contractelor raportate către un registru central de tranzacții se efectuează zilnic, în cazul în care acest lucru este prevăzut la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Orice alte elemente de raportare prevăzute în anexa la prezentul regulament și în anexa la actul delegat în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare prin care se precizează nivelul minim de detaliere a datelor care trebuie raportate către registrele centrale de tranzacții conform articolului 9 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 se raportează pe măsură ce se produc și ținând cont de limita de timp prevăzută la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în special în ceea ce privește încheierea, modificarea sau încetarea unui contract.
Articolul 3
Identificarea contrapărților și a altor entități
1. Un raport utilizează un identificator al entității juridice pentru a identifica:
(a) |
un beneficiar care este o persoană juridică; |
(b) |
o entitate de brokeraj; |
(c) |
o CPC; |
(d) |
un membru compensator care este o persoană juridică; |
(e) |
o contraparte care este o persoană juridică; |
(f) |
o entitate care transmite raportul. |
2. În cazul în care nu este disponibil un identificator al entității juridice, raportul include un identificator interimar al entității definit la nivelul Uniunii, care este:
(a) |
unic; |
(b) |
neutru; |
(c) |
fiabil; |
(d) |
cu sursă deschisă; |
(e) |
scalabil; |
(f) |
accesibil; |
(g) |
disponibil la un cost rezonabil; |
(h) |
supus unui cadru de guvernanță adecvat. |
3. În cazul în care nu este disponibil nici un identificator al entității juridice, nici un identificator interimar al entității, raportul trebuie să utilizeze un cod de identificare a entității (BIC) care se conformează standardului ISO 9362, dacă acesta există.
Articolul 4
Identificarea instrumentelor financiare derivate
1. Un raport identifică un contract derivat prin utilizarea unui identificator unic de produs care este:
(a) |
unic; |
(b) |
neutru; |
(c) |
fiabil; |
(d) |
cu sursă deschisă; |
(e) |
scalabil; |
(f) |
accesibil; |
(g) |
disponibil la un cost rezonabil; |
(h) |
supus unui cadru de guvernanță adecvat. |
2. În cazul în care nu există un identificator unic de produs, un contract derivat este identificat în raport prin utilizarea unei combinații dintre codul ISO 6166 ISIN atribuit sau codul de identificare al unui instrument alternativ (AII) și codul ISO 10962 CFI corespunzător.
3. În cazul în care combinația menționată la alineatul (2) nu este disponibilă, tipul de instrument financiar derivat este identificat pe baza următoarelor elemente:
(a) |
clasa instrumentului financiar derivat este una dintre următoarele:
|
(b) |
tipul instrumentului financiar derivat este unul dintre următoarele:
|
(c) |
în cazul instrumentelor financiare derivate care nu aparțin unei anumite clase sau unui anumit tip de instrumente derivate, raportul se efectuează pe baza clasei sau a tipului de instrumente derivate în privința cărora contrapărțile convin că seamănă cel mai mult cu contractul derivat în cauză. |
Articolul 5
Data de începere a raportării
1. Contractele derivate de credit și cele pe rata dobânzii se raportează:
(a) |
până la 1 iulie 2013, dacă un registru central de tranzacții pentru acea clasă de instrumente financiare derivate a fost înregistrat în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 înainte de 1 aprilie 2013; |
(b) |
la 90 zile după înregistrarea unui registru central de tranzacții pentru o anumită clasă de instrumente derivate în temeiul articolului 55 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în cazul în care nu există niciun registru central de tranzacții înregistrat pentru respectiva clasă de instrumente financiare derivate cel târziu la 1 aprilie 2013; |
(c) |
până la 1 iulie 2015, dacă nu există niciun registru central de tranzacții înregistrat pentru acea clasă de instrumente financiare în temeiul articolului 55 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 până la 1 iulie 2015. Obligația de raportare începe la această dată, iar contractele se raportează către AEVMP în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din regulamentul în cauză până când se înregistrează un registru central de tranzacții pentru clasa respectivă de instrumente financiare derivate. |
2. Contractele derivate care nu sunt menționate la alineatul (1) se raportează:
(a) |
până la 1 ianuarie 2014, dacă un registru central de tranzacții pentru acea clasă de instrumente financiare derivate a fost înregistrat în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 înainte de 1 octombrie 2013; |
(b) |
la 90 zile după înregistrarea unui registru central de tranzacții pentru o anumită clasă de instrumente derivate în temeiul articolului 55 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în cazul în care nu există niciun registru central de tranzacții înregistrat pentru respectiva clasă de instrumente financiare derivate cel târziu la 1 octombrie 2013; |
(c) |
până la 1 iulie 2015, dacă nu există niciun registru central de tranzacții înregistrat pentru acea clasă de instrumente financiare în temeiul articolului 55 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 până la 1 iulie 2015. Obligația de raportare începe la această dată, iar contractele se raportează către AEVMP în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din respectivul regulament până când se înregistrează un registru central de tranzacții pentru clasa respectivă de instrumente financiare derivate. |
3. Contractele derivate care erau în derulare la data de 16 august 2012 și sunt încă în derulare la data de începere a raportării se raportează către un registru central de tranzacții în termen de 90 de zile de la data de începere a raportării pentru o anumită clasă de instrumente financiare derivate.
4. Contractele derivate care:
(a) |
au fost încheiate înainte de 16 august 2012 și sunt încă în derulare la 16 august 2012, sau |
(b) |
au fost încheiate la 16 august 2012 sau după această dată, |
și care nu sunt în derulare la data de începere a raportării sau după această dată se raportează către un registru central de tranzacții în termen de trei ani de la data de începere a raportării pentru o anumită clasă de instrumente financiare derivate.
5. Data de începere a raportării se extinde cu 180 de zile pentru raportarea informațiilor menționate la articolul 3 din actul delegat în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile minime ale datelor care urmează să fie raportate registrelor centrale de date în temeiul articolului 9 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
Articolul 6
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2012.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
(1) Nepublicată încă în Jurnalul Oficial
(3) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.
ANEXĂ
Tabelul 1
Date privind contrapărțile
|
Câmp |
Format |
||||||||||||||||||||||||
|
Părțile contractante |
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
Marca temporală a raportării |
Data în formatul ISO 8601/ora în formatul UTC. |
||||||||||||||||||||||||
2 |
Identificatorul contrapărții |
Identificatorul entității juridice (LEI) (20 de caractere alfanumerice), identificatorul interimar al entității (20 de caractere alfanumerice), codul BIC (11 caractere alfanumerice) sau codul de client (50 de caractere alfanumerice). |
||||||||||||||||||||||||
3 |
Identificatorul celeilalte contrapărți |
Identificatorul entității juridice (LEI) (20 de caractere alfanumerice), identificatorul interimar al entității (20 de caractere alfanumerice), codul BIC (11 caractere alfanumerice) sau un cod de client (50 de caractere alfanumerice). |
||||||||||||||||||||||||
4 |
Denumirea contrapărții |
100 de caractere alfanumerice sau spațiu liber în cazul unui identificator al entității juridice (LEI). |
||||||||||||||||||||||||
5 |
Domiciliul contrapărții |
500 de caractere alfanumerice sau spațiu liber în cazul unui identificator al entității juridice (LEI). |
||||||||||||||||||||||||
6 |
Sectorului corporativ al contrapărții |
Taxonomie:
spațiu liber în cazul existenței unui identificator al entității juridice (LEI) sau în cazul contrapărților nefinanciare. |
||||||||||||||||||||||||
7 |
Natura financiară sau nefinanciară a contrapărții |
F = contraparte financiară, N = contraparte nefinanciară. |
||||||||||||||||||||||||
8 |
Identificatorul brokerului |
Identificatorul entității juridice (LEI) (20 de caractere alfanumerice), identificatorul interimar al entității (20 de caractere alfanumerice), BIC (11 caractere alfanumerice) sau un cod de client (50 de caractere alfanumerice). |
||||||||||||||||||||||||
9 |
Identificatorul entității raportoare |
Identificatorul entității juridice (LEI) (20 de caractere alfanumerice), identificatorul interimar al entității (20 de caractere alfanumerice), BIC (11 caractere alfanumerice) sau un cod de client (50 de caractere alfanumerice). |
||||||||||||||||||||||||
10 |
Identificatorul membrului compensator |
Identificatorul entității juridice (LEI) (20 de caractere alfanumerice), identificatorul interimar al entității (20 de caractere alfanumerice), BIC (11 caractere alfanumerice) sau un cod de client (50 de caractere alfanumerice). |
||||||||||||||||||||||||
11 |
Identificatorul beneficiarului |
Identificatorul entității juridice (LEI) (20 de caractere alfanumerice), identificatorul interimar al entității (20 de caractere alfanumerice), BIC (11 caractere alfanumerice) sau un cod de client (50 de caractere alfanumerice). |
||||||||||||||||||||||||
12 |
Capacitatea în care se efectuează tranzacții |
P = comitent, A = agent. |
||||||||||||||||||||||||
13 |
Calitatea contrapărții |
B = cumpărător, S = vânzător. |
||||||||||||||||||||||||
14 |
Tranzacție cu o contraparte din afara SEE |
Y = da, N = nu. |
||||||||||||||||||||||||
15 |
Conexiune directă cu o activitate comercială sau cu finanțare de trezorerie |
Y = da, N = nu. |
||||||||||||||||||||||||
16 |
Prag de compensare |
Y = peste, N = sub. |
||||||||||||||||||||||||
17 |
Valoarea la prețul de piață a contractului |
Până la 20 caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy. |
||||||||||||||||||||||||
18 |
Moneda în care este exprimată valoarea la prețul de piață a contractului |
Codul monedei ISO 4217, 3 caractere alfabetice. |
||||||||||||||||||||||||
19 |
Data evaluării |
Data în formatul ISO 8601. |
||||||||||||||||||||||||
20 |
Ora evaluării |
Ora în formatul UTC. |
||||||||||||||||||||||||
21 |
Tipul de evaluare |
M = la prețul de piață/O = în funcție de un model. |
||||||||||||||||||||||||
22 |
Nivelul de constituire a garanției |
U = fără garanții constituite, PC = garanții parțiale, OC = garanții univoce, FC = garanții integrale. |
||||||||||||||||||||||||
23 |
Portofoliu de garanții |
Y = da, N = nu. |
||||||||||||||||||||||||
24 |
Codul portofoliului de garanție |
Până la 10 caractere numerice. |
||||||||||||||||||||||||
25 |
Valoarea garanției |
Precizați valoarea totală a garanțiilor constituite; până la 20 de caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy. |
||||||||||||||||||||||||
26 |
Moneda în care este exprimată valoarea garanției |
Precizați moneda în care este exprimată valoarea din câmpul 25; codul monedei ISO 4217, 3 caractere alfabetice. |
Tabelul 2
Date comune
|
Câmp |
Format |
Tipuri de contracte derivate aplicabile |
|||||||||||||||||||||
|
Secțiunea 2a – Tipul de contract |
|
Toate contractele |
|||||||||||||||||||||
1 |
Taxonomia utilizată |
Identificați taxonomia utilizată: U= identificator de produs [aprobat în Europa]
E= taxonomie interimară |
|
|||||||||||||||||||||
2 |
Identificatorul de produs 1 |
Dacă taxonomia = U: Identificator de produs (UPI), care urmează a fi definit Dacă taxonomia = I: ISIN sau AII, cod din 12 caractere alfanumerice Dacă taxonomia = E: Clasa de instrumente financiare derivate:
|
|
|||||||||||||||||||||
3 |
Identificatorul de produs 2 |
Dacă taxonomia = U: Spațiu liber Dacă taxonomia = I: CFI, cod din 6 caractere alfanumerice Dacă taxonomia = E: Tipul de instrument derivat:
|
|
|||||||||||||||||||||
4 |
Activ suport |
ISIN (12 caractere alfanumerice); LEI (20 caractere alfanumerice); Identificator interimar al entității (20 de caractere alfanumerice); UPI (urmează să fie definit); B= coș; I= indice. |
|
|||||||||||||||||||||
5 |
Moneda noțională 1 |
Codul monedei ISO 4217, 3 caractere alfabetice. |
|
|||||||||||||||||||||
6 |
Moneda noțională 2 |
Codul monedei ISO 4217, 3 caractere alfabetice. |
|
|||||||||||||||||||||
7 |
Moneda de livrat |
Codul monedei ISO 4217, 3 caractere alfabetice. |
|
|||||||||||||||||||||
|
Secțiunea 2b - Detalii privind tranzacția |
|
Toate contractele |
|||||||||||||||||||||
8 |
Identificatorul tranzacției |
Până la 52 de caractere alfanumerice. |
|
|||||||||||||||||||||
9 |
Numărul de referință al tranzacției |
Un câmp alfanumeric cu până la 40 de caractere. |
|
|||||||||||||||||||||
10 |
Locul de executare |
Codul de identificator de piață (MIC) ISO 10383, 4 caractere alfabetice. În cazul în care este relevant, codul XOFF pentru instrumentele financiare derivate cotate care sunt tranzacționate pe piața extrabursieră sau XXXX pentru instrumentele financiare derivate extrabursiere. |
|
|||||||||||||||||||||
11 |
Comprimare |
Y = în cazul în care contractul este rezultatul comprimării; N = în cazul în care contractul nu este rezultatul comprimării. |
|
|||||||||||||||||||||
12 |
Preț/rată |
Până la 20 caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
13 |
Notarea prețului |
De exemplu codul monedei ISO 4217, 3 caractere alfanumerice, procentaj. |
|
|||||||||||||||||||||
14 |
Valoarea noțională |
Până la 20 caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
15 |
Multiplicatorul de preț |
Până la 10 caractere numerice. |
|
|||||||||||||||||||||
16 |
Cantitate |
Până la 10 caractere numerice. |
|
|||||||||||||||||||||
17 |
Plată în avans |
Până la 10 caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy pentru plățile efectuate de contrapartea raportoare și în formatul xxxx,yyyyy pentru plățile primite de contrapartea raportoare. |
|
|||||||||||||||||||||
18 |
Tipul de livrare |
C = numerar, P = fizic, O = opțional pentru contraparte. |
|
|||||||||||||||||||||
19 |
Marca temporală a executării |
Data în formatul ISO 8601/ora în formatul UTC. |
|
|||||||||||||||||||||
20 |
Data intrării în vigoare |
Data în formatul ISO 8601. |
|
|||||||||||||||||||||
21 |
Data scadenței |
Data în formatul ISO 8601. |
|
|||||||||||||||||||||
22 |
Data de încetare |
Data în formatul ISO 8601. |
|
|||||||||||||||||||||
23 |
Data decontării |
Data în formatul ISO 8601. |
|
|||||||||||||||||||||
24 |
Tipul de acord-cadru |
Text liber, câmp cu până la 50 de caractere care identifică denumirea acordului-cadru utilizat, dacă există. |
|
|||||||||||||||||||||
25 |
Versiunea acordului-cadru |
Anul, xxxx. |
|
|||||||||||||||||||||
|
Secțiunea 2c – Atenuarea riscurilor/Raportare |
|
Toate contractele |
|||||||||||||||||||||
26 |
Marca temporală a confirmării |
Data în formatul ISO 8601/ora în formatul UTC. |
|
|||||||||||||||||||||
27 |
Mijloace de confirmare |
Y = confirmată prin mijloace neelectronice, N = neconfirmată, E = confirmată prin mijloace electronice. |
|
|||||||||||||||||||||
|
Secțiunea 2d - Compensare |
|
Toate contractele |
|||||||||||||||||||||
28 |
Obligația de compensare |
Y = da, N = nu. |
|
|||||||||||||||||||||
29 |
Compensat |
Y = da, N = nu. |
|
|||||||||||||||||||||
30 |
Marca temporală a compensării |
Data în formatul ISO 8601/ora în formatul UTC. |
|
|||||||||||||||||||||
31 |
Identificatorul CPC |
Identificatorul entității juridice (LEI) (20 de caractere alfanumerice) sau, dacă nu este disponibil, identificatorul interimar al entității (20 de caractere alfanumerice) sau, dacă nu este disponibil, codul BIC (11 caractere alfanumerice). |
|
|||||||||||||||||||||
32 |
În interiorul grupului |
Y = da, N = nu. |
|
|||||||||||||||||||||
|
Secțiunea 2e - Ratele dobânzii |
|
Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii |
|||||||||||||||||||||
33 |
Rata fixă a segmentului 1 |
Caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
34 |
Rata fixă a segmentului 2 |
Caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
35 |
Numărul de zile al ratei fixe |
Efectiv/365, 30B/360 sau Alt tip. |
|
|||||||||||||||||||||
36 |
Frecvența de plată a segmentului fix |
Un multiplu întreg al unei perioade de timp care să descrie frecvența cu care contrapărțile își fac plăți reciproce, de ex. 10D, 3M, 5Y. |
|
|||||||||||||||||||||
37 |
Frecvența de plată a segmentului cu rată variabilă |
Un multiplu întreg al unei perioade de timp care să descrie frecvența cu care contrapărțile își fac plăți reciproce, de ex. 10D, 3M, 5Y. |
|
|||||||||||||||||||||
38 |
Frecvența de revizuire a ratei variabile |
D= Un multiplu întreg al unei perioade de timp care să descrie frecvența cu care contrapărțile își fac plăți reciproce, de ex. 10D, 3M, 5Y. |
|
|||||||||||||||||||||
39 |
Rată variabilă a segmentului 1 |
Numele indicelui pentru rata variabilă, de exemplu 3M Euribor. |
|
|||||||||||||||||||||
40 |
Rată variabilă a segmentului 2 |
Numele indicelui pentru rata variabilă, de exemplu 3M Euribor. |
|
|||||||||||||||||||||
|
Punctul 2f – Schimb valutar |
|
Instrumente financiare derivate pe valute |
|||||||||||||||||||||
41 |
Moneda 2 |
Codul monedei în formatul ISO 4217, 3 caractere alfabetice. |
|
|||||||||||||||||||||
42 |
Cursul de schimb 1 |
Până la 10 caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
43 |
Cursul de schimb pentru contracte forward |
Până la 10 caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
44 |
Baza cursului de schimb |
De exemplu EUR/USD sau USD/EUR. |
|
|||||||||||||||||||||
|
Secțiunea 2g – Mărfuri |
În cazul în care se raportează un UPI care conține toate informațiile de mai jos, atunci acestea nu mai sunt obligatorii, cu excepția cazului în care furnizarea lor este necesară în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1227/2011. |
Instrumente financiare derivate pe mărfuri |
|||||||||||||||||||||
Generalități |
||||||||||||||||||||||||
45 |
Mărfuri – categoria principală |
AG= agricole EN= energie FR= transport ME= metale IN= indice EV= mediu EX= exotice |
|
|||||||||||||||||||||
46 |
Mărfuri – detalii |
Agricole GO= cereale și oleaginoase DA= produse lactate LI= șeptel FO= produse silvice SO= produse perisabile Energie OI= petrol NG= gaze naturale CO= cărbune EL= energie electrică IE= inter-energetice Metale PR= prețioase NP= neprețioase mediu WE= climatice EM= emisii |
|
|||||||||||||||||||||
Energie |
||||||||||||||||||||||||
47 |
Punctul sau zona de livrare |
Codul EIC, 16 caractere alfanumerice. |
|
|||||||||||||||||||||
48 |
Punctul de interconectare |
Text liber, câmp cu până la 50 de caractere. |
|
|||||||||||||||||||||
49 |
Tip de sarcină |
Secțiune repetabilă a câmpurilor 50-54 pentru identificarea profilului de livrare a produsului care corespunde perioadelor de livrare dintr-o zi; BL= încărcare de bază PL= încărcare maximă OP= în afara orelor de vârf BH= blocuri orare OT= altele |
|
|||||||||||||||||||||
50 |
Data și ora de începere a livrării |
Data în formatul ISO 8601/ora în formatul UTC. |
|
|||||||||||||||||||||
51 |
Data și ora de încheiere a livrării |
Data în formatul ISO 8601/ora în formatul UTC. |
|
|||||||||||||||||||||
52 |
Capacitatea contractului |
Text liber, câmp cu până la 50 de caractere. |
|
|||||||||||||||||||||
53 |
Unitatea de cantitate |
10 caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
54 |
Prețul/cantitate livrată în intervalul de timp |
10 caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
|
Secțiunea 2h – Opțiuni |
|
Contracte care conțin o opțiune |
|||||||||||||||||||||
55 |
Tipul de opțiune |
P = vânzare, C = cumpărare. |
|
|||||||||||||||||||||
56 |
Stilul opțiunii (exercitare) |
A = american, B = Bermude, E = european, S = asiatic. |
|
|||||||||||||||||||||
57 |
Prețul de exercitare (rată maximă/minimă) |
Până la 10 caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
|
Secțiunea 2i - Modificări ale contractului |
|
Toate contractele |
|||||||||||||||||||||
58 |
Tipul de acțiune |
N= nou M= modificare E= eroare C= anulare Z= comprimare V= actualizare a evaluării O= altele |
|
|||||||||||||||||||||
59 |
Detalii privind tipul de acțiune |
Text liber, câmp cu până la 50 de caractere. |
|