32012R1247

Language
- My EUR-Lex
- Sign in
- Register
- My recent searches (0)

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Search tips

Need more search options? Use the Advanced search

EUROPA
EUR-Lex home
Regulament de punere în aplicare - 1247/2012 - EN - EUR-Lex

Document 32012R1247

Help

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor de tranzacție transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții Text cu relevanță pentru SEE

JO L 352, 21.12.2012, p. 20–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

(HR)
⏵Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (HR)
Ediţie specială în limba croată: capitol 06 volum 012 p. 132 - 141

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2024; abrogat prin 32022R1860

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1247/oj

Date of document:: 19/12/2012
Date of effect:: 10/01/2013; intrare în vigoare data publicării +20 a se vedea articolul 6
Date of end of validity:: 28/04/2024; abrogat prin 32022R1860

Author:: Comisia Europeană
Form:: Regulament de punere în aplicare
Additional information:: relevanţă pentru SEE

Treaty:

Tratat privind funcţionarea Uniunii Europene

Legal basis:

32012R0648 - A09P6

Link

Select all documents mentioning this document

Modified by:

Relation	Act	Comment	Subdivision concerned	From
Modified by	32017R0105	înlocuire	articol 5 alineat 4	10/02/2017
Modified by	32017R0105	înlocuire	articol 3	01/11/2017
Modified by	32017R0105	adăugare	articol 3a	01/11/2017
Modified by	32017R0105	înlocuire	anexă	01/11/2017
Modified by	32017R0105	adăugare	articol 4b	01/11/2017
Modified by	32017R0105	adăugare	articol 3b	01/11/2017
Modified by	32017R0105	adăugare	articol 4a	01/11/2017
Modified by	32017R0105	înlocuire	articol 4	01/11/2017
Modified by	32019R0363	înlocuire	articol 4a alineat 1	11/04/2019
Modified by	32019R0363	înlocuire	anexă	11/04/2019
Modified by	32019R0363	înlocuire	articol 4 alineat 7	11/04/2019
Modified by	32019R0363	abrogare	articol 4 alineat 9	11/04/2019
Modified by	32019R0363	abrogare	articol 4 alineat 8	11/04/2019
Repealed by	32022R1860			29/04/2024

Instruments cited:

32010R1095

Link

EUROVOC descriptor:

Subject matter:

Libera circulaţie a capitalurilor

Directory code:

06.20.20.25 Drept de stabilire şi libertatea de a presta servicii / Aplicare sectorială / Activităţi de servicii / Burse şi alte pieţe de valori mobiliare

HTML

PDF

Official Journal

21.12.2012

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 352/20

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1247/2012 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2012

de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor de tranzacție transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (2), în special articolul 9 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Pentru a evita inconsecvențele, toate datele transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 ar trebui să respecte aceleași norme, standarde și formate pentru toate registrele centrale de tranzacții, toate contrapărțile și toate tipurile de instrumente financiare derivate. Prin urmare, pentru descrierea tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate ar trebui utilizat un set de date unic.

(2)

Întrucât instrumentele derivate extrabursiere nu pot fi, de obicei, nici identificate în mod unic prin coduri existente utilizate pe scară largă pe piețele financiare, cum ar fi numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare (ISIN), nici descrise prin utilizarea codului ISO de clasificare a instrumentelor financiare (CFI), este nevoie să fie creată o metodă de identificare nouă și universală. În cazul în care este disponibil un identificator unic de produs (UPI) care respectă principiile de a fi unic, neutru, fiabil, cu sursă deschisă, scalabil și accesibil, are un cost rezonabil, este oferit într-un cadru de guvernanță adecvat și este adoptat pentru a fi utilizat la nivelul UE, acesta ar trebui utilizat. Dacă nu este disponibil un identificator unic de produs care îndeplinește aceste cerințe, ar trebui utilizată o taxonomie interimară.

(3)

Activul suport ar trebui identificat prin utilizarea unui identificator unic, dar în prezent nu există niciun cod standardizat la nivelul întregii piețe pentru identificarea activului suport din cadrul unui coș. Prin urmare, contrapărțile ar trebui să aibă obligația de a indica cel puțin că activul suport este un coș și să utilizeze codurile ISIN pentru indici standardizați în cazul în care este posibil.

(4)

Pentru a se asigura consecvența, toate părțile la un contract derivat ar trebui identificate printr-un cod unic. Un identificator global al entităților juridice sau un identificator interimar al entităților, care urmează să fie definit în temeiul unui cadru de guvernanță compatibil cu recomandările Consiliului pentru Stabilitate Financiară referitoare la cerințele privind datele și care este adoptat pentru a fi utilizat în UE ar trebui utilizat pentru identificarea tuturor contrapărților financiare și nefinanciare, a brokerilor, a contrapărților centrale și a beneficiarilor odată ce este disponibil, în special pentru a asigura coerența cu raportul Comitetului pentru sisteme de plăți și decontări (CPSS) și al Organizației Internaționale a Reglementatorilor de Valori Mobiliare (IOSCO) privind Cerințele în materie de raportare și agregare a datelor referitoare la instrumentele financiare derivate extrabursiere, care descrie identificatorii entităților juridice ca instrumente de agregare a datelor. În cazul tranzacțiilor prin reprezentare, beneficiarii ar trebui să fie identificați sub forma persoanei sau a entității în numele căreia a fost încheiat contractul.

(5)

Ar trebui ținut cont de abordarea utilizată în țări terțe și de către registrele centrale de tranzacții în momentul în care își încep operațiunile. Prin urmare, pentru a asigura o soluție eficientă din punct de vedere economic pentru contrapărți și pentru a atenua riscul operațional pentru registrele centrale de tranzacții, data de începere a raportării ar trebui să includă date care beneficiază de un regim tranzitoriu pentru diversele clase de instrumente financiare derivate, începând cu clasele de active cele mai standardizate și extinzându-se ulterior la celelalte clase. Contractele derivate care au fost încheiate înainte de, la data sau după data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și care nu sunt în derulare la începerea sau după începerea perioadei de raportare nu au o importanță semnificativă în scopuri de reglementare. Totuși, acestea trebuie să facă obiectul raportării în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Pentru a asigura un sistem de raportare eficient și proporțional în aceste cazuri și luând în considerare dificultățile în materie de refacere a datelor contractelor reziliate, pentru astfel de raportări ar trebui acordat un termen mai lung.

(6)	Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare transmise Comisiei de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (denumită în continuare „AEVMP”).

(7)

În conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (3), AEVMP a organizat consultări publice deschise cu privire la aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare, a analizat potențialele costuri și beneficii aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor din cadrul AEVMP, înființat în conformitate cu articolul 37 din regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Formatul rapoartelor privind contractele derivate

Informațiile conținute de rapoartele transmise în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 trebuie furnizate în formatul indicat în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Frecvența rapoartelor privind contractele derivate

Evaluarea la prețul de piață sau în funcție de un model a contractelor raportate către un registru central de tranzacții se efectuează zilnic, în cazul în care acest lucru este prevăzut la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Orice alte elemente de raportare prevăzute în anexa la prezentul regulament și în anexa la actul delegat în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare prin care se precizează nivelul minim de detaliere a datelor care trebuie raportate către registrele centrale de tranzacții conform articolului 9 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 se raportează pe măsură ce se produc și ținând cont de limita de timp prevăzută la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în special în ceea ce privește încheierea, modificarea sau încetarea unui contract.

Articolul 3

Identificarea contrapărților și a altor entități

1. Un raport utilizează un identificator al entității juridice pentru a identifica:

(a)	un beneficiar care este o persoană juridică;

(b)	o entitate de brokeraj;

(c)

o CPC;

(d)	un membru compensator care este o persoană juridică;

(e)	o contraparte care este o persoană juridică;

(f)	o entitate care transmite raportul.

2. În cazul în care nu este disponibil un identificator al entității juridice, raportul include un identificator interimar al entității definit la nivelul Uniunii, care este:

(a)

unic;

(b)

neutru;

(c)

fiabil;

(d)	cu sursă deschisă;

(e)

scalabil;

(f)	accesibil;

(g)	disponibil la un cost rezonabil;

(h)	supus unui cadru de guvernanță adecvat.

3. În cazul în care nu este disponibil nici un identificator al entității juridice, nici un identificator interimar al entității, raportul trebuie să utilizeze un cod de identificare a entității (BIC) care se conformează standardului ISO 9362, dacă acesta există.

Articolul 4

Identificarea instrumentelor financiare derivate

1. Un raport identifică un contract derivat prin utilizarea unui identificator unic de produs care este:

(a)

unic;

(b)

neutru;

(c)

fiabil;

(d)	cu sursă deschisă;

(e)

scalabil;

(f)	accesibil;

(g)	disponibil la un cost rezonabil;

(h)	supus unui cadru de guvernanță adecvat.

2. În cazul în care nu există un identificator unic de produs, un contract derivat este identificat în raport prin utilizarea unei combinații dintre codul ISO 6166 ISIN atribuit sau codul de identificare al unui instrument alternativ (AII) și codul ISO 10962 CFI corespunzător.

3. În cazul în care combinația menționată la alineatul (2) nu este disponibilă, tipul de instrument financiar derivat este identificat pe baza următoarelor elemente:

(a)

clasa instrumentului financiar derivat este una dintre următoarele:

(i)

mărfuri;

(ii)

credit;

(iii)

valută;

(iv)	capitaluri proprii;

(v)	rata dobânzii;

(vi)

altele.

(b)

tipul instrumentului financiar derivat este unul dintre următoarele:

(i)	contracte pe diferență;

(ii)	contracte forward pe rata dobânzii;

(iii)

contracte forward;

(iv)	contracte futures;

(v)

opțiuni;

(vi)

swapuri;

(vii)

altele.

(c)	în cazul instrumentelor financiare derivate care nu aparțin unei anumite clase sau unui anumit tip de instrumente derivate, raportul se efectuează pe baza clasei sau a tipului de instrumente derivate în privința cărora contrapărțile convin că seamănă cel mai mult cu contractul derivat în cauză.

Articolul 5

Data de începere a raportării

1. Contractele derivate de credit și cele pe rata dobânzii se raportează:

(a)	până la 1 iulie 2013, dacă un registru central de tranzacții pentru acea clasă de instrumente financiare derivate a fost înregistrat în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 înainte de 1 aprilie 2013;

(b)

la 90 zile după înregistrarea unui registru central de tranzacții pentru o anumită clasă de instrumente derivate în temeiul articolului 55 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în cazul în care nu există niciun registru central de tranzacții înregistrat pentru respectiva clasă de instrumente financiare derivate cel târziu la 1 aprilie 2013;

(c)

până la 1 iulie 2015, dacă nu există niciun registru central de tranzacții înregistrat pentru acea clasă de instrumente financiare în temeiul articolului 55 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 până la 1 iulie 2015. Obligația de raportare începe la această dată, iar contractele se raportează către AEVMP în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din regulamentul în cauză până când se înregistrează un registru central de tranzacții pentru clasa respectivă de instrumente financiare derivate.

2. Contractele derivate care nu sunt menționate la alineatul (1) se raportează:

(a)	până la 1 ianuarie 2014, dacă un registru central de tranzacții pentru acea clasă de instrumente financiare derivate a fost înregistrat în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 înainte de 1 octombrie 2013;

(b)

(c)

până la 1 iulie 2015, dacă nu există niciun registru central de tranzacții înregistrat pentru acea clasă de instrumente financiare în temeiul articolului 55 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 până la 1 iulie 2015. Obligația de raportare începe la această dată, iar contractele se raportează către AEVMP în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din respectivul regulament până când se înregistrează un registru central de tranzacții pentru clasa respectivă de instrumente financiare derivate.

3. Contractele derivate care erau în derulare la data de 16 august 2012 și sunt încă în derulare la data de începere a raportării se raportează către un registru central de tranzacții în termen de 90 de zile de la data de începere a raportării pentru o anumită clasă de instrumente financiare derivate.

4. Contractele derivate care:

(a)	au fost încheiate înainte de 16 august 2012 și sunt încă în derulare la 16 august 2012, sau

(b)	au fost încheiate la 16 august 2012 sau după această dată,

și care nu sunt în derulare la data de începere a raportării sau după această dată se raportează către un registru central de tranzacții în termen de trei ani de la data de începere a raportării pentru o anumită clasă de instrumente financiare derivate.

5. Data de începere a raportării se extinde cu 180 de zile pentru raportarea informațiilor menționate la articolul 3 din actul delegat în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile minime ale datelor care urmează să fie raportate registrelor centrale de date în temeiul articolului 9 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Articolul 6

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO

(1) Nepublicată încă în Jurnalul Oficial

(2) JO L 201, 27.7.2012.

(3) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

ANEXĂ

Tabelul 1

Date privind contrapărțile

Câmp

Format

Părțile contractante

Marca temporală a raportării

Data în formatul ISO 8601/ora în formatul UTC.

Identificatorul contrapărții

Identificatorul entității juridice (LEI) (20 de caractere alfanumerice), identificatorul interimar al entității (20 de caractere alfanumerice), codul BIC (11 caractere alfanumerice) sau codul de client (50 de caractere alfanumerice).

Identificatorul celeilalte contrapărți

Identificatorul entității juridice (LEI) (20 de caractere alfanumerice),

identificatorul interimar al entității (20 de caractere alfanumerice),

codul BIC (11 caractere alfanumerice) sau un

cod de client (50 de caractere alfanumerice).

Denumirea contrapărții

100 de caractere alfanumerice sau spațiu liber în cazul unui identificator al entității juridice (LEI).

Domiciliul contrapărții

500 de caractere alfanumerice sau spațiu liber în cazul unui identificator al entității juridice (LEI).

Sectorului corporativ al contrapărții

Taxonomie:

A	=	întreprindere de asigurare autorizată în conformitate cu Directiva 2002/83/CE;
C	=	instituție de credit autorizată în conformitate cu Directiva 2006/48/CE;
F	=	societate de investiții în conformitate cu Directiva 2004/39/CE;
I	=	instituție de asigurări autorizată în conformitate cu Directiva 73/239/CEE;
L	=	fond alternativ de investiții administrat de un AFIA autorizat sau înregistrat în conformitate cu Directiva 2011/61/UE;
O	=	instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale în sensul articolului 6 litera (a) din Directiva 2003/41/CE;
R	=	instituție de reasigurări autorizată în conformitate cu Directiva 2005/68/CE;
U	=	OPCVM și societatea sa de administrare, autorizate în conformitate cu Directiva 2009/65/CE; sau

spațiu liber în cazul existenței unui identificator al entității juridice (LEI) sau în cazul contrapărților nefinanciare.

Natura financiară sau nefinanciară a contrapărții

F = contraparte financiară, N = contraparte nefinanciară.

Identificatorul brokerului

Identificatorul entității juridice (LEI) (20 de caractere alfanumerice),

identificatorul interimar al entității (20 de caractere alfanumerice),

BIC (11 caractere alfanumerice) sau un cod de client (50 de caractere alfanumerice).

Identificatorul entității raportoare

Identificatorul entității juridice (LEI) (20 de caractere alfanumerice),

identificatorul interimar al entității (20 de caractere alfanumerice),

BIC (11 caractere alfanumerice) sau un

cod de client (50 de caractere alfanumerice).

Identificatorul membrului compensator

Identificatorul entității juridice (LEI) (20 de caractere alfanumerice),

identificatorul interimar al entității (20 de caractere alfanumerice),

BIC (11 caractere alfanumerice) sau un

cod de client (50 de caractere alfanumerice).

Identificatorul beneficiarului

Identificatorul entității juridice (LEI) (20 de caractere alfanumerice),

identificatorul interimar al entității (20 de caractere alfanumerice),

BIC (11 caractere alfanumerice) sau un

cod de client (50 de caractere alfanumerice).

Capacitatea în care se efectuează tranzacții

P = comitent, A = agent.

Calitatea contrapărții

B = cumpărător, S = vânzător.

Tranzacție cu o contraparte din afara SEE

Y = da, N = nu.

Conexiune directă cu o activitate comercială sau cu finanțare de trezorerie

Y = da, N = nu.

Prag de compensare

Y = peste, N = sub.

Valoarea la prețul de piață a contractului

Până la 20 caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy.

Moneda în care este exprimată valoarea la prețul de piață a contractului

Codul monedei ISO 4217, 3 caractere alfabetice.

Data evaluării

Data în formatul ISO 8601.

Ora evaluării

Ora în formatul UTC.

Tipul de evaluare

M = la prețul de piață/O = în funcție de un model.

Nivelul de constituire a garanției

U = fără garanții constituite, PC = garanții parțiale, OC = garanții univoce, FC = garanții integrale.

Portofoliu de garanții

Y = da, N = nu.

Codul portofoliului de garanție

Până la 10 caractere numerice.

Valoarea garanției

Precizați valoarea totală a garanțiilor constituite; până la 20 de caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy.

Moneda în care este exprimată valoarea garanției

Precizați moneda în care este exprimată valoarea din câmpul 25; codul monedei ISO 4217, 3 caractere alfabetice.

Tabelul 2

Date comune

Câmp

Format

Tipuri de contracte derivate aplicabile

Secțiunea 2a – Tipul de contract

Toate contractele

Taxonomia utilizată

Identificați taxonomia utilizată:

U= identificator de produs [aprobat în Europa]

Formula

E= taxonomie interimară

Identificatorul de produs 1

Dacă taxonomia = U:

Identificator de produs (UPI), care urmează a fi definit

Dacă taxonomia = I:

ISIN sau AII,

cod din 12 caractere alfanumerice

Dacă taxonomia = E:

Clasa de instrumente financiare derivate:

CO	=	mărfuri
CR	=	credit
CU	=	monedă
EQ	=	capitaluri proprii
IR	=	rata dobânzii
OT	=	altele

Identificatorul de produs 2

Dacă taxonomia = U:

Spațiu liber

Dacă taxonomia = I:

CFI, cod din 6 caractere alfanumerice

Dacă taxonomia = E:

Tipul de instrument derivat:

CD	=	contracte pe diferență
FR	=	contracte forward pe rata dobânzii
FU	=	contracte futures
FW	=	contracte forward
OP	=	opțiuni
SW	=	swapuri
OT	=	altele

Activ suport

ISIN (12 caractere alfanumerice);

LEI (20 caractere alfanumerice);

Identificator interimar al entității (20 de caractere alfanumerice);

UPI (urmează să fie definit);

B= coș;

I= indice.

Moneda noțională 1

Codul monedei ISO 4217, 3 caractere alfabetice.

Moneda noțională 2

Codul monedei ISO 4217, 3 caractere alfabetice.

Moneda de livrat

Codul monedei ISO 4217, 3 caractere alfabetice.

Secțiunea 2b - Detalii privind tranzacția

Toate contractele

Identificatorul tranzacției

Până la 52 de caractere alfanumerice.

Numărul de referință al tranzacției

Un câmp alfanumeric cu până la 40 de caractere.

Locul de executare

Codul de identificator de piață (MIC) ISO 10383, 4 caractere alfabetice.

În cazul în care este relevant, codul XOFF pentru instrumentele financiare derivate cotate care sunt tranzacționate pe piața extrabursieră sau XXXX pentru instrumentele financiare derivate extrabursiere.

Comprimare

Y = în cazul în care contractul este rezultatul comprimării; N = în cazul în care contractul nu este rezultatul comprimării.

Preț/rată

Până la 20 caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy.

Notarea prețului

De exemplu codul monedei ISO 4217, 3 caractere alfanumerice, procentaj.

Valoarea noțională

Până la 20 caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy.

Multiplicatorul de preț

Până la 10 caractere numerice.

Cantitate

Până la 10 caractere numerice.

Plată în avans

Până la 10 caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy pentru plățile efectuate de contrapartea raportoare și în formatul xxxx,yyyyy pentru plățile primite de contrapartea raportoare.

Tipul de livrare

C = numerar, P = fizic, O = opțional pentru contraparte.

Marca temporală a executării

Data în formatul ISO 8601/ora în formatul UTC.

Data intrării în vigoare

Data în formatul ISO 8601.

Data scadenței

Data în formatul ISO 8601.

Data de încetare

Data în formatul ISO 8601.

Data decontării

Data în formatul ISO 8601.

Tipul de acord-cadru

Text liber, câmp cu până la 50 de caractere care identifică denumirea acordului-cadru utilizat, dacă există.

Versiunea acordului-cadru

Anul, xxxx.

Secțiunea 2c – Atenuarea riscurilor/Raportare

Toate contractele

Marca temporală a confirmării

Data în formatul ISO 8601/ora în formatul UTC.

Mijloace de confirmare

Y = confirmată prin mijloace neelectronice, N = neconfirmată, E = confirmată prin mijloace electronice.

Secțiunea 2d - Compensare

Toate contractele

Obligația de compensare

Y = da, N = nu.

Compensat

Y = da, N = nu.

Marca temporală a compensării

Data în formatul ISO 8601/ora în formatul UTC.

Identificatorul CPC

Identificatorul entității juridice (LEI) (20 de caractere alfanumerice) sau, dacă nu este disponibil, identificatorul interimar al entității (20 de caractere alfanumerice) sau, dacă nu este disponibil, codul BIC (11 caractere alfanumerice).

În interiorul grupului

Y = da, N = nu.

Secțiunea 2e - Ratele dobânzii

Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii

Rata fixă a segmentului 1

Caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy.

Rata fixă a segmentului 2

Caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy.

Numărul de zile al ratei fixe

Efectiv/365, 30B/360 sau Alt tip.

Frecvența de plată a segmentului fix

Un multiplu întreg al unei perioade de timp care să descrie frecvența cu care contrapărțile își fac plăți reciproce, de ex. 10D, 3M, 5Y.

Frecvența de plată a segmentului cu rată variabilă

Un multiplu întreg al unei perioade de timp care să descrie frecvența cu care contrapărțile își fac plăți reciproce, de ex. 10D, 3M, 5Y.

Frecvența de revizuire a ratei variabile

D= Un multiplu întreg al unei perioade de timp care să descrie frecvența cu care contrapărțile își fac plăți reciproce, de ex. 10D, 3M, 5Y.

Rată variabilă a segmentului 1

Numele indicelui pentru rata variabilă, de exemplu 3M Euribor.

Rată variabilă a segmentului 2

Numele indicelui pentru rata variabilă, de exemplu 3M Euribor.

Punctul 2f – Schimb valutar

Instrumente financiare derivate pe valute

Moneda 2

Codul monedei în formatul ISO 4217, 3 caractere alfabetice.

Cursul de schimb 1

Până la 10 caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy.

Cursul de schimb pentru contracte forward

Până la 10 caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy.

Baza cursului de schimb

De exemplu EUR/USD sau USD/EUR.

Secțiunea 2g – Mărfuri

În cazul în care se raportează un UPI care conține toate informațiile de mai jos, atunci acestea nu mai sunt obligatorii, cu excepția cazului în care furnizarea lor este necesară în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1227/2011.

Instrumente financiare derivate pe mărfuri

Generalități

Mărfuri – categoria principală

AG= agricole

EN= energie

FR= transport

ME= metale

IN= indice

EV= mediu

EX= exotice

Mărfuri – detalii

Agricole

GO= cereale și oleaginoase

DA= produse lactate

LI= șeptel

FO= produse silvice

SO= produse perisabile

Energie

OI= petrol

NG= gaze naturale

CO= cărbune

EL= energie electrică

IE= inter-energetice

Metale

PR= prețioase

NP= neprețioase

mediu

WE= climatice

EM= emisii

Energie

Punctul sau zona de livrare

Codul EIC, 16 caractere alfanumerice.

Punctul de interconectare

Text liber, câmp cu până la 50 de caractere.

Tip de sarcină

Secțiune repetabilă a câmpurilor 50-54 pentru identificarea profilului de livrare a produsului care corespunde perioadelor de livrare dintr-o zi;

BL= încărcare de bază

PL= încărcare maximă

OP= în afara orelor de vârf

BH= blocuri orare

OT= altele

Data și ora de începere a livrării

Data în formatul ISO 8601/ora în formatul UTC.

Data și ora de încheiere a livrării

Data în formatul ISO 8601/ora în formatul UTC.

Capacitatea contractului

Text liber, câmp cu până la 50 de caractere.

Unitatea de cantitate

10 caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy.

Prețul/cantitate livrată în intervalul de timp

10 caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy.

Secțiunea 2h – Opțiuni

Contracte care conțin o opțiune

Tipul de opțiune

P = vânzare, C = cumpărare.

Stilul opțiunii (exercitare)

A = american, B = Bermude, E = european, S = asiatic.

Prețul de exercitare (rată maximă/minimă)

Până la 10 caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy.

Secțiunea 2i - Modificări ale contractului

Toate contractele

Tipul de acțiune

N= nou

M= modificare

E= eroare

C= anulare

Z= comprimare

V= actualizare a evaluării

O= altele

Detalii privind tipul de acțiune

Text liber, câmp cu până la 50 de caractere.

Top

All